景 顺 长 城 精选 蓝 筹 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年3 月28 日
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
安永华明会计 师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本基 金 出具了无保留 意见的审 计 报告,基金管 理
人在本 报告 中对 相关 事项 亦有详 细说 明, 请投 资者 注意阅 读。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城精 选蓝 筹股 票
基金主 代码 260110
交易代 码 260110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 18 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,837,085,521.46 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 重 点 投资 于具 有较 高内 在投 资 价值 的大 型蓝 筹上 市公
司 , 在控 制风 险的 前提 下谋 求 基金 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 本 基 金股 票投 资遵 循“ 自下 而 上” 的个 股选 择策 略,
以 市 值规 模和 流动 性为 基础 , 重点 投资 于在 行业 内居
于 领 导地 位、 具有 较强 的盈 利 能力 和分 红派 现能 力的
稳 健 蓝筹 公司 以及 在行 业内 具 有较 强竞 争优 势、 成长
性 好 的成 长蓝 筹公 司。 针对 上 述两 类公 司股 票价 格驱
动因素 的不 同, 本基 金分 别以价 值 和GARP (Growth at
Reasonable Price ) 原则为 基 础 , 精 选 出 具 有 投 资价
值的股 票构 建股 票组 合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×80% +中 国债券 总指 数 ×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度高 的投 资品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 www.invescogreatwall.com 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -1,246,696,736.70 -561,008,972.31 -855,384,658.80
本期利 润 75,757,414.93 -2,260,412,999.43 -1,910,505,080.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0064 -0.1855 -0.1420
本期基 金份 额净 值增 长率 0.89% -21.81% -13.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4044 -0.3256 -0.2523
期末基 金资 产净 值 8,054,710,327.19 8,122,067,350.26 10,851,348,025.45
期末基 金份 额净 值 0.680 0.674 0.862
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 3.03% 0.96% 8.15% 1.02% -5.12% -0.06%
过去六 个月 0.44% 0.95% 2.18% 0.99% -1.74% -0.04%
过去一 年 0.89% 1.05% 6.87% 1.02% -5.98% 0.03%
过去三 年 -32.00% 1.22% -21.93% 1.11% -10.07% 0.11%
过去五 年 -46.88% 1.62% -40.27% 1.58% -6.61% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
-32.00% 1.61% -25.80% 1.60% -6.20% 0.01% 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 资产配置 比 例为:股票投 资 70%-95% ,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券投资
5%-30% , 权 证投 资 0%-3% 。 本基金 自 2007 年 6 月 18 日合同 生效 日起 至 2007 年12 月17 日为 建仓
期。建 仓期 结束 时, 本基 金投资 组合 比例 均达 到上 述要求 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注:2007 年基 金净 值增长 率和业 绩基 准收 益率 的实 际计算 期间 是 从 2007 年6 月18 日 ( 基金 合同
生效日 ) 至2007 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2012 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 19 只开 放式 基金, 包括 管
理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金(LOF ) 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金(LOF) 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺 长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金。其中 景顺长城
景系列开放式 证券投资 基 金下设景顺长 城优选股 票 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力 平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
唐咸德
本 基 金
基 金 经
理, 研究
总监
2011 年1 月21 日 - 11
华 东 师 范 大 学 理 学
学士、 经 济学 硕士 。
曾 先 后 担 任 南 方 证
券 上 海 研 究 所 实 习
研 究 员 、 融 通 基 金
研 究 部 研 究 员 、 安
信 证 券 证 券 投 资 部
投 资 经 理 、 国 投 瑞
银 基 金 基 金 投 资 部
基 金 经 理 等 职 务 ;
2010 年 7 月 加入 本
公司。
注:1、对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有 关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 精选 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上 ,为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金运 作整 体 合法合 规 , 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《 中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公
平性审 核, 公平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险 管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后, 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 异常 交易 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 3 次, 均为ETF 基金 因被动 跟踪 标的 指数
与其他 组合 发生 的反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年 中国 A 股市 场大 幅 震荡,1 、2 月份 市场 出现 反弹,3 月份到 11 月份 市 场持续 下跌 ,
到了 12 月 份市 场在 银行 股 的带动 下大 幅反 弹, 全年A 股市 场略 微上 涨。 本基 金 在年初 对宏 观经济
比较谨慎,全 年基本上 很 少配置钢铁、 有色、煤 炭 、工程机械等 强周期的 股 票,主要配 置在低估
值的金融、汽 车、家电 , 以及代表经济 转向方向 的 电力设备、环 保上,但 非 常的遗憾的 是在最为
困难的 时候 没有 坚持 住, 导致业 绩不 佳。 下半 年之 后, 将 组合 调整 为医 疗健 康、 保 险、 电 力设 备、
汽车等 估值 水平 相对 合理 ,持续 增长 的公 司上 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率 为 0.89% , 低于 业绩比 较基 准收 益 率5.98% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经 济 在 2012 年第 4 季 度触底 回升 ,我 们认 为 2013 年 经济 将继 续温 和复 苏 。由于 欧美 、
日本等发达国 家在较长 时 期内都将维持 “紧财政 、 宽货币 ”的政 策,目前 正 全力印钞, 而且发达
国家经济短期 内难以明 显 好转,而新兴 国家经济 预 期趋于稳定, 因此资金 从 发达国家流 入新兴国
家的概 率较 大, 这将 是新 兴经济 体估 值修 复行 情的 主要动 力。
中国目前面临 经济结构 转 型,地方财政 压力较大 及 房价过高等问 题,但由 于 中国未来经济 增
长的主要动力 是新型城 镇 化,与之配置 的户籍制 度 、土地规模化 经营,以 及 打破垄断行 业等改革
预期,2013 年 很可 能将 成 为未来 股票 市场 良好 发展 的起点 ,因 此对 市场 谨慎 乐观。
2013 年本 基 金 将继 续自 下 而上选 择具 有核 心竞 争力 的公司 。 行 业和 个股 方面 重点关 注: 医疗
保健、汽车、 家电等行 业 ;持续增长且 符合产业 升 级政策的环保 、电力设 备 ,以及估值 水平相对
合理且 具有 人力 资源 优势 的软件 等 IT 产 业链 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人, 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核,基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 , 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 , 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ,从价值投 资的角度
进行理论分析 ,并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ,基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规 性, 控制执行 中 可能发生的风 险,并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件, 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年, 本基 金托 管人在 对景顺 长城 精选 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年, 景 顺长 城精 选蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 景顺 长城 基金 管理有 限公 司 在
景顺长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的 运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 景 顺长城精选蓝 筹股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城精选蓝 筹 股票型证券投 资
基金2012 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期内, 安永华明 会 计师事务所 ( 特殊普通 合 伙) 对本基金 出具了无 保 留意见的审计 报
告,投 资者 可通 过年 度报 告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
855,631,316.61 942,144,709.45
结算备 付金
5,498,289.50 14,891,665.93
存出保 证金
6,640,444.14 5,961,852.27
交易性 金融 资产
7,054,729,593.98 6,644,229,023.74
其中: 股票 投资
7,054,729,593.98 6,644,229,023.74
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
299,000,888.50 606,132,509.20
应收证 券清 算款
5,033,114.90 -
应收利 息
488,796.93 792,909.00
应收股 利
- -
应收申 购款
63,562.28 73,532.58 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
8,227,086,006.84 8,214,226,202.17
负债和所有者权益
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
152,880,972.86 71,489,090.23
应付赎 回款
3,379,422.54 1,286,305.20
应付管 理人 报酬
9,371,231.75 10,655,042.09
应付托 管费
1,561,871.93 1,775,840.37
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,926,522.67 5,686,956.37
应交税 费
30,899.80 30,899.80
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,224,758.10 1,234,717.85
负债合 计
172,375,679.65 92,158,851.91
所有者权益:
实收基 金
11,837,085,521.46 12,044,048,759.24
未分配 利润
-3,782,375,194.27 -3,921,981,408.98
所有者 权益 合计
8,054,710,327.19 8,122,067,350.26
负债和 所有 者权 益总 计
8,227,086,006.84 8,214,226,202.17
注: 报 告截 止 日2012 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.680 元, 基金 份额 总额11,837,085,521.46
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
254,019,596.65 -2,035,515,525.09
1.利息 收入
17,830,394.42 15,378,907.66
其中: 存款 利息 收入
6,752,036.35 10,743,634.08
债券利 息收 入
8,509,187.63 3,234,655.79 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,569,170.44 1,400,617.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-1,086,295,171.27 -351,540,555.87
其中: 股票 投资 收益
-1,204,453,233.52 -440,029,718.46
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
609,818.97 -2,256,357.34
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
117,548,243.28 90,745,519.93
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
1,322,454,151.63 -1,699,404,027.12
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
30,221.87 50,150.24
减: 二、费用
178,262,181.72 224,897,474.34
1.管 理人 报酬
119,800,858.55 146,366,411.19
2.托 管费
19,966,809.64 24,394,401.91
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
38,038,839.59 53,671,546.20
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
455,673.94 465,115.04
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
75,757,414.93 -2,260,412,999.43
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
75,757,414.93 -2,260,412,999.43
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 精选 蓝筹股 票型 证券 投 资 基金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
- 75,757,414.93 75,757,414.93 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 31 页
润)
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-206,963,237.78 63,848,799.78 -143,114,438.00
其中:1. 基 金申 购款 436,472,419.18 -144,833,323.43 291,639,095.75
2. 基金 赎回 款 -643,435,656.96 208,682,123.21 -434,753,533.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
11,837,085,521.46 -3,782,375,194.27 8,054,710,327.19
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
12,585,424,883.73 -1,734,076,858.28 10,851,348,025.45
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -2,260,412,999.43 -2,260,412,999.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-541,376,124.49 72,508,448.73 -468,867,675.76
其中:1. 基 金申 购款 545,578,595.48 -110,085,768.88 435,492,826.60
2. 基金 赎回 款 -1,086,954,719.97 182,594,217.61 -904,360,502.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
12,044,048,759.24 -3,921,981,408.98 8,122,067,350.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景顺长城精选 蓝筹股票 型 证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”)系 经中国证 券监 督管理委员 会景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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(以下简称 “ 中国证监会 ”)证监基金 字[2007]159 文《关于同 意景顺长城 精选蓝筹股 票 型证券
投资基金募集 的批复》 的 核准,由景顺 长城基金 管 理有限公司作 为发起人 向 社会公开发 行募集,
基金合 同于2007 年 6 月 18 日正 式生 效, 首次 设立 募集规 模为14,722,378,815.70 份基 金份 额。
本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 景顺长城 基 金管理有限 公司,注
册登记人为景 顺长城基 金 管理有限公司 ,基金托 管 人为中国工商 银行股份 有 限公司 (以 下简称中
国工商 银行 ) 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法发行和 上市交易 的 公司股票和债 券
以及经中国证 监会批准 的 允许基金投资 的其他金 融 工具。本 基金 重点投资 于 具有较高内 在投资价
值的大型蓝筹 上市公司 , 在控制风险的 前提下谋 求 基金资产的长 期稳定增 值 。本基金业 绩比较基
准为: 沪 深300 指数*80% +中国 债券 总指 数*20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定(以下 合称 “企 业 会计准则 ” )编制,
同时, 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面, 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券 投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2012 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2012 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部 、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《 关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入,由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税 务总 局关于储 蓄存款利息所 得景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 18 页 共 31 页
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得,
按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关 税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革 中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基 金 管 理 人 、 基 金 发 起 人 、 注 册 登 记 人 、 基 金 销
售机构
中国工 商银 行 基金托 管人 、 基金 代销 机 构
长城证 券有 限责 任公 司( “长城 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 股东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
注:本 期并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大影 响关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 2,708,888,918.58 10.86% 9,193,412,181.47 26.37%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单 位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 19 页 共 31 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 4,985,268.00 1.90%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
长城证券 1,300,000,000.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 2,354,629.84 10.93% 854,944.42 21.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 7,811,120.34 26.77% 1,954,610.88 34.41%
注: 上 述佣 金按 市场 佣金 率 计算, 以扣 除由 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司收 取证管 费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市 场 信息 服务 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
月 31 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
119,800,858.55 146,366,411.19
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
24,160,552.36 30,109,533.07
注:1) 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算,逐日累 计至每月 月 底,按月支付 ,由基金 托 管人于次月 前两个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
2)基金 管理 费 于2012 年 末 尚未支 付的 金额 为人 民 币9,371,231.75 元, 于2011 年末尚 未支 付的 金
额为人 民 币10,655,042.09 元。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
19,966,809.64 24,394,401.91
注:1) 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下:
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提, 逐 日累计至每个 月月末, 按 月支付,基金 管理人于 次 月前两个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。
2)基金 托管 费 于 2012 年 末尚未 支付 的金 额 为 1,561,871.93 元, 于 2011 年 末尚未 支付 的金 额为
1,775,840.37 元。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 :人 民币 元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
中国工商银行 97,240,997.27 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期及上 年度 可比 期间 均未 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 的其 他关 联方 于本 期末及 上年 度末 均未 持有 本基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 855,631,316.61 6,576,088.98 942,144,709.45 10,453,901.83
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 并按 银行 间同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期 末( 2012 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股 )
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000826
桑德
环境
2012 年
12 月31
日
2013
年 1 月
9 日
配股受
限
12.71 22.99 2,567,982 32,639,051.22 59,037,906.18 -
600221
海南
航空
2012 年
8 月 15
日
2013
年 8 月
13 日
非公开
发行
4.07 4.13 37,500,000 152,625,000.00 154,875,000.00 - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 银行 间市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ,本 基金 未持有 从事 交易 所市 场债 券正回 购交 易中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.10.3 财 务报 表的批 准
本财务 报表 已 于2013 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人 民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 7,054,729,593.98 85.75
其中: 股票 7,054,729,593.98 85.75
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 299,000,888.50 3.63
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 861,129,606.11 10.47
6 其他各 项资 产 12,225,918.25 0.15
7 合计 8,227,086,006.84 100.00 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 71,715,000.00 0.89
B 采掘业 30,889,450.00 0.38
C 制造业 3,018,865,542.83 37.48
C0 食品、 饮料
268,410,000.00 3.33
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 18,351,053.56 0.23
C5
电子 31,117,445.89 0.39
C6
金属 、非 金属 53,065,527.89 0.66
C7
机械 、设 备、 仪表 1,298,028,132.61 16.12
C8
医药 、生 物制 品 1,349,893,382.88 16.76
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 178,794,545.36 2.22
E 建筑业 19,100,000.00 0.24
F 交通运 输、 仓储 业 327,302,809.35 4.06
G 信息技 术业 895,776,269.17 11.12
H 批发和 零售 贸易 465,509,602.54 5.78
I 金融、 保险 业 1,436,544,903.98 17.83
J 房地产 业 121,743,364.80 1.51
K 社会服 务业 422,724,777.84 5.25
L 传播与 文化 产业 65,763,328.11 0.82
M 综合类 - -
合计 7,054,729,593.98 87.59
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 000400 许继电 气 18,153,872 447,492,944.80 5.56
2 600406 国电南 瑞 25,884,158 414,923,052.74 5.15
3 600104 上汽集 团 22,558,108 397,925,025.12 4.94
4 601318 中国平 安 8,626,824 390,708,858.96 4.85
5 600000 浦发银 行 34,935,385 346,559,019.20 4.30 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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6 000999 华润三 九 14,075,524 333,589,918.80 4.14
7 000826 桑德环 境 11,127,921 255,830,903.79 3.18
8 601628 中国人 寿 11,394,141 243,834,617.40 3.03
9 600594 益佰制 药 12,000,000 240,120,000.00 2.98
10 601328 交通银 行 47,622,488 235,255,090.72 2.92
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600104 上汽集 团 639,588,550.28 7.87
2 600030 中信证 券 560,622,406.98 6.90
3 601318 中国平 安 441,442,668.80 5.44
4 600406 国电南 瑞 416,031,211.80 5.12
5 600837 海通证 券 414,885,873.53 5.11
6 601166 兴业银 行 399,226,137.87 4.92
7 600000 浦发银 行 397,277,660.89 4.89
8 601607 上海医 药 336,482,139.03 4.14
9 601601 中国太 保 301,492,391.51 3.71
10 601628 中国人 寿 296,320,975.47 3.65
11 000423 东阿阿 胶 294,188,485.25 3.62
12 601328 交通银 行 284,723,262.64 3.51
13 000728 国元证 券 280,473,166.76 3.45
14 000568 泸州老 窖 249,391,152.39 3.07
15 600196 复星医 药 242,025,571.00 2.98
16 600594 益佰制 药 240,790,097.43 2.96
17 600741 华域汽 车 224,418,998.34 2.76
18 000063 中兴通 讯 206,082,409.45 2.54
19 600805 悦达投 资 203,854,344.11 2.51
20 000651 格力电 器 198,635,226.99 2.45
21 600498 烽火通 信 193,301,506.67 2.38
22 600511 国药股 份 183,887,272.93 2.26 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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23 002022 科华生 物 171,999,210.79 2.12
24 600252 中恒集 团 166,099,934.91 2.05
注:买 入金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 621,333,727.74 7.65
2 600000 浦发银 行 561,662,352.75 6.92
3 600030 中信证 券 559,490,321.94 6.89
4 600837 海通证 券 421,142,361.18 5.19
5 601166 兴业银 行 419,761,265.36 5.17
6 000858 五 粮 液 414,424,543.50 5.10
7 600036 招商银 行 392,253,264.68 4.83
8 000568 泸州老 窖 374,178,944.55 4.61
9 601669 中国水 电 321,173,526.16 3.95
10 000651 格力电 器 309,670,022.98 3.81
11 000728 国元证 券 296,546,535.83 3.65
12 601328 交通银 行 291,691,338.25 3.59
13 000527 美的电 器 286,678,654.32 3.53
14 601628 中国人 寿 278,411,043.51 3.43
15 000423 东阿阿 胶 272,441,219.37 3.35
16 002405 四维图 新 259,367,919.93 3.19
17 601601 中国太 保 256,786,064.78 3.16
18 600655 豫园商 城 245,159,748.24 3.02
19 600642 申能股 份 244,967,506.45 3.02
20 600104 上汽集 团 244,613,005.38 3.01
21 600519 贵州茅 台 238,306,335.03 2.93
22 000063 中兴通 讯 238,136,132.80 2.93
23 601336 新华保 险 185,525,442.53 2.28
24 600009 上海机 场 175,207,427.48 2.16
注:卖 出金 额按 成 交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 12,719,427,325.25
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 12,426,927,673.12 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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注: 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 按买卖 股票 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )
填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,640,444.14
2 应收证 券 清 算款 5,033,114.90
3 应收股 利 -
4 应收利 息 488,796.93
5 应收申 购款 63,562.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,225,918.25
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000826 桑德环 境 59,037,906.18 0.73 老股东 配股 ,配 股上 市日 为
2013 年 1 月 9 日
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
736,444 16,073.30 896,300,439.07 7.57% 10,940,785,082.39 92.43%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2007 年 6 月 18 日 ) 基金 份额 总额
14,722,378,815.7
0
本报告 期期 初基 金份 额总 额 12,044,048,759.24
本报告 期基 金总 申购 份额 436,472,419.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 643,435,656.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,837,085,521.46
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召 开基 金份 额持 有人 大会 。
景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ,聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。
3 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 11 月 13 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 Patrick Song Liu ( 刘颂)辞 去本 公司 副 总经理 一职 。有 关公 告刊 登在中 国证 券报 、
上海证 券报 、证 券时 报及 基金管 理人 网站 上。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的安 永华 明会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)已经 连续6 年 为本 基金 提 供审计 服务,
本年度 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为人 民 币120,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券股份
有限 公司
1 4,585,454,905.05 18.39% 4,001,924.43 18.57% 未变更 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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长城证券有限
责任公司
2 2,708,888,918.58 10.86% 2,354,629.84 10.93% 未变更
广发证券股份
有限公司
1 2,639,039,074.03 10.58% 2,280,698.95 10.58% 未变更
兴业证券股份
有限公司
1 2,319,744,000.62 9.30% 1,953,484.55 9.07% 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 2,138,831,521.98 8.58% 1,876,896.63 8.71% 未变更
华宝证券有限
责任公司
1 1,723,067,016.35 6.91% 1,476,898.15 6.85% 未变更
安信证券股份
有限公司
2 1,590,895,034.07 6.38% 1,384,095.61 6.42% 未变更
国信证券股份
有限公司
1 1,450,798,189.69 5.82% 1,248,053.82 5.79% 未变更
中国国际金融
有限公司
1 1,242,327,530.25 4.98% 1,059,820.94 4.92% 未变更
北京高华证券
有限责任公司
1 1,158,511,891.40 4.65% 1,018,842.25 4.73% 未变更
中信建投证券
股份有限公司
1 956,818,288.90 3.84% 844,811.89 3.92% 未变更
华创证券有限
责任公司
1 828,392,935.38 3.32% 679,587.19 3.15% 未变更
第一创业证券
股份有限公司
1 532,908,400.99 2.14% 441,461.14 2.05% 未变更
中信证券股份
有限公司
1 466,192,667.76 1.87% 410,748.42 1.91% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 265,643,836.68 1.07% 230,389.32 1.07% 未变更
海通证券股份
有限公司
1 187,408,357.55 0.75% 160,353.94 0.74% 未变更
招商证券股份
有限公司
1 143,349,542.63 0.57% 126,850.01 0.59% 未变更
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1) 选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据 基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - 1,300,000,000.00 100.00% - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
9,888,729.00 100.00% - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券 - - - - - - 景顺长城精选蓝筹股票 2012 年 年度报告 摘要
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股份有限公司
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
景顺长城基金管理有限公司
2013 年3 月28 日