景 顺 长 城 新兴 成 长 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 年度 报 告 摘要
2012 年12 月31 日
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2013 年3 月28 日
景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ,并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2013 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
普华永道中天 会计师事 务 所有限公司为 本基金出 具 了无保留意见 的审计报 告 ,基金管理人 在
本报告 中对 相关 事项 亦有 详细说 明, 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年12 月 31 日 止。
景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城新 兴成 长股 票
基金主 代码 260108
交易代 码 260108
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 28 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,225,859,384.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以 长 期看 好中 国经 济增 长和 资 本市 场发 展为 立 足 点,
通 过 投资 于具 有合 理值 的高 成 长性 上市 公司 股票 ,以
获取基 金资 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略 本 基 金重 点投 资于 成长 型公 司 。根 据不 同类 型成 长型
公 司 扩张 起源 的背 景因 素, 本 基金 主要 采取 “自 下而
上” 的 投资 策略 , 并 结合 估值因 素最 终确 定投 资标 的。
业绩比 较基 准 富时中 国A600 成长 指数 × 80% + 同业 存款 利率 ×20% 。
风险收 益特 征 本基金 是风 险程 度较 高的 投资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 赵会军
联系电 话 0755-82370388 010-66105799
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
4008888606 95588
传真 0755-22381339 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.invescogreatwall.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公场 所
景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -979,136,436.26 -72,574,665.03 223,559,087.33
本期利 润 -136,047,989.31 -1,111,212,698.93 -86,690,300.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0410 -0.3156 -0.0219
本期基 金份 额净 值增 长率 -6.47% -32.56% -1.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3778 -0.3348 -0.0143
期末基 金资 产净 值 2,007,227,238.74 2,270,839,645.40 3,658,439,877.38
期末基 金份 额净 值 0.622 0.665 0.986
注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已 实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 , 小 数 点后第 四位 四舍 五入 , 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.80% 0.94% 3.84% 1.08% -2.04% -0.14%
过去六 个月 -8.26% 1.05% -0.86% 1.09% -7.40% -0.04%
过去一 年 -6.47% 1.30% 4.44% 1.13% -10.91% 0.17%
过去三 年 -37.99% 1.40% -21.76% 1.17% -16.23% 0.23%
过去五 年 -56.59% 1.58% -43.05% 1.61% -13.54% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
42.25% 1.63% 59.67% 1.61% -17.42% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与 同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:本基金的 资产配置 比 例为:对于股 票的投资 不 少于基金资产 净值的 65% ,持有现金 或者到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本 基金 投资 于成 长型上 市公 司的 股 票
比例高 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 本 基金 自2006 年6 月 28 日 合同 生效 日起 至2006 年 12 月 27 日
为建仓 期。 建仓 期结 束时 ,本基 金投 资组 合达 到上 述投资 组合 比例 的要 求。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配合
计
备注
2012 - - - -
2011 - - - -
2010 0.100 13,982,157.57 22,784,649.09 36,766,806.66
合计 0.100 13,982,157.57 22,784,649.09 36,766,806.66
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 (以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ) 是经中 国证 监会
证监基 金字 [2003 ]76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 , 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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资产管 理有 限公 司、 开滦 ( 集团) 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 , 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 , 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币, 目前 , 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳, 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止 2012 年 12 月 31 日, 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 19 只开 放式 基金, 包括 管
理景顺长城景 系 列开放 式 证券投资基金 、景顺长 城 内需增长开放 式证券投 资 基金、景顺 长城鼎益
股票型证券投 资基金(LOF ) 、景顺长城资 源垄断股 票 型证券投资基 金(LOF) 、 景顺长城新 兴成长
股票型证券投 资基金、 景 顺长城内需增 长贰号股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城精选蓝筹 股票型证
券投资基金、 景顺长城 公 司治理股票型 证券投资 基 金、景顺长城 能源基建 股 票型证券投 资基金、
景顺长城中小 盘股票型 证 券投资基金、 景顺长城 稳 定收益债券型 证券投资 基 金、景顺长 城大中华
股票型证券投 资基金、 景 顺长城核心竞 争力股票 型 证券投资基金 、景顺长 城 优信增利债 券型证券
投资基 金、 上 证 180 等权 重交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金(ETF) 、景 顺长 城上证 180 等权 重 交
易型开放式指 数证券投 资 基金联接基金 、景顺长 城 支柱产业股票 型证券投 资 基金。其中 景顺长城
景系列开放式 证券投资 基 金下设景顺长 城优选股 票 证券投资基金 、景顺长 城 货币市场证 券投资基
金、景 顺长 城动 力平 衡证 券投资 基金 。
本公司 采用 团队 投资 方式 ,即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力, 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓春鸣
本 基 金 基 金
经 理 , 投 资
副 总 监 , 景
顺 长 城 公 司
治 理 股 票 型
证 券 投 资 基
金基金 经理
2010 年5 月29 日 - 11
电 子 科 技 大 学 管
理学学 士、 复 旦大
学经济学硕士,
CFA 。 曾 任 职 于 招
商 证 券 证 券 投 资
部和资 产管 理部,
也 曾 担 任 宝 盈 基
金行业 研究 员、 基
金 经 理 助 理 等 职
务; 2007 年3 月加
入本公 司。
注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ;
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 新兴 成长 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定,本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产,在 严格控制 风 险的基础上 ,为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金运 作整 体 合法合 规 , 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了进 一步 规范 和完 善本 基金管 理人 ( 以下 简称 “ 本公司 ” ) 投 资和 交易 管理 , 严 格遵 守法 律
法规关于公 平交易的 相关 规定,根据 《中华人 民共 和国证券投 资基金法》 、 《 证券投资基 金管理 公
司管理办法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见(2011 年修订 ) 》等法律法 规,本
公司制 定了 《景 顺长 城基 金管理 有限 公司 公平 交易 指引》 , 该 《 指引》 涵盖 了 境内上 市股 票、 债券
的一级市场申 购、二级 市 场交易等投资 管理活动 , 同时对授权、 研究分析 与 投资决策、 交易执行
的内部控制、 交易指令 的 分配执行、公 平交易监 控 、报告措施及 信 息披露 、 利益冲突的 防范和 异
常交易 的监 控等 方面 进行 了全面 规范 。具 体控 制措 施如下 :
1 、授 权、 研究 分析 与投 资 决策的 内部 控制
建立投资授权 制度,明 确 各投资决策主 体的职责 和 权限划分;建 立客观的 研 究方法,任何 投
资分析和建议 均应有充 分 的事实和数据 支持,避 免 主观臆断,严 禁利用内 幕 信息作为投 资依据;
确保所有投资 组合平等 地 享有研究成果 ;根据不 同 投资组合的投 资目标、 投 资风格、投 资范围和
投资限制等, 建立不同 投 资组合的投资 主题库和 交 易对手备选库 ,投资组 合 经理在此基 础上根据
投资授 权构 建具 体的 投资 组合并 独立 进行 投资 决策 。
2 、交 易执 行 的 内部 控制
本公司实行集 中交易制 度 ,将投资管理 职能和交 易 执行职能相隔 离;建立 公 平的交易分配 机
制, 确 保各 投资 组合 享有 公平的 交易 执行 机会 。 同 时严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 ,
严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送 的同 日反 向交易 。
3 、交 易指 令分 配的 控制
所有投 资对 象的 投资 指令 必须经 由交 易管 理部 总监 或其授 权人 审核 后分 配至 交易员 执行 。
交易员对于接 收到的交 易 指令依照时间 优先、价 格 优先的顺序执 行。在执 行 多个投资组合 在
同一时点就同 一证券下 达 的相同方向的 投资指令 时 ,需根据价格 优先、比 例 分配的原则 ,经过公景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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平性审 核, 公 平 对待 多个 不同投 资组 合的 投资 指令 。
4 、公 平交 易监 控
本公司建立异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 。交易管理部 负责异常 交 易的日常实时 监
控,风险管理 与绩效评 估 岗于每季度和 每年度对 公 司管理的不同 投资组合 的 整体收益率 差异、分
投资类别(股 票、债券 ) 的收益率差异 进行分析 , 对连续四个季 度期间内 、 不同时间窗 内(如 1
日内 、3 日、5 日内 ) 公 司 管理的 不同 投资 组合 的同 向交易 的交 易价 差进 行分 析, 对不 同投 资组 合
临近交易日的 反向交易 的 交易价差进行 分析。相 关 投资组合经理 应对异常 交 易情况进行 合理性解
释, 由 投资 组合 经理、 督 察长、 总经 理签 署后 , 妥 善保存 分析 报告 备查 。 如 果在上 述分 析期 间内 ,
公司管理的所 有投资组 合 同向交易价差 出现异常 情 况,应重新核 查公司投 资 决策和交易 执行环节
的内部控制, 针对潜在 问 题完善公平交 易制度, 并 在向中国证监 会报送的 监 察稽核季度 报告和年
度报告 中对 此做 专项 说明 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见(2011
年修订) 》 ,完 善相应制 度 及流程,通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行,公平对待 旗下管理 的 所有投资组合 。本报告 期 内本基金管理 人根据《 证 券投资基金 管 理公司
公平交易制度 指导意见 (2011 年修订) 》及《景 顺长 城基金管理有 限公司公 平 交易指引》对 本年
度同向 交易 价差 进行 了专 项分析 ,未 发现 异常 交易 情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的所有 投资组合 参 与的交易所公 开竞价同 日 反向交易成交 较
少的单 边交 易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的交 易 共有 3 次, 均为ETF 基金 因被动 跟踪 标的 指数
与其他 组合 发生 的反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年中 国经 济出 现了 超 预期幅 度的 下滑 , 经 济调 整的时 间也 较长 , 底 部较 深, 直 到年 底才
显现企稳迹象 。虽然一 定 程度上有政治 周期的因 素 ,但就业情况 并超预期 恶 化,也说明 短周期的
衰退同时叠加 了中周期 下 滑,即经济的 中周期增 长 中枢或者说潜 在增速已 经 开始下移, 经济结构
发生较 为明 显的 变化 。相 比新兴 行业 和消 费行 业, 原投资 高度 相关 的周 期性 行业不 断深 度调 整。
从结构来看, 周期性行 业 受经济下滑的 影响下跌 明 显,消费类及 业绩增长 较 为明确的新兴 行景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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业个股有明显 超额收益 。 另外,到年底 ,受经济 企 稳影响,金融 、地产、 汽 车等业绩稳 定的蓝筹
股有明 显超 额收 益。
投资组 合方 面,2012 年 本 基金逐 步从 集中 持有 资源 品、 周 期性 行业 转向 新兴 、 消费 行业 的稳
定增长 或快 速增 长的 个股 ,但组 合调 整的 节奏 比较 缓慢, 最终 导致 基金 净值 表现较 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年度 ,本 基金 份额 净 值增长 率为-6.47% , 低于 业绩比 较基 准收 益 率10.91% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济的中周 期增长中 枢 或者说潜在增 速开始缓 慢 下移的背景下 ,已经止 跌 企稳的中国经 济
在2013 年 或会 有一 定复 苏 , 不 过是 否会 出现 较大 幅 度的上 行 , 存 在较 大的 不 确定性 。 不过 , 我们
认为,随着经 济的结构 性 变化,更多的 成长 性公 司 将产生在一些 新兴、消 费 类的行业中 ,比如电
子信息、向高 端升级的 制 造业、现代农 业、现代 服 务业、医疗保 健等行业 。 我们看好这 些行业中
管理优秀、成 长性较高 、 成长空间广阔 的公司, 并 将坚持投资于 这类个股 , 希望能够投 资者带来
较好回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ,基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ,通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式,谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法, 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后,
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人, 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核,基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 , 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时,通过 会议方式 启 动估值小 组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种,由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 , 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ,从价值投 资的角度
进行理论分析 ,并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证, 并根据计 算 和验证的结 果与投资景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ,基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性, 控制执行 中 可能发生的风 险,并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ,具备专 业 胜任能力和相 关
从业资 格, 精通 各自 领域 的理论 知识 ,熟 悉政 策法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议, 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 , 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 , 确 定估 值方 法。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基 金持有 人 利益至上的宗 旨,在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允,在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截止本报告期 末,根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况,报告 期
内本基 金未 满足 收益 分配 条件, 不进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年, 本基 金托 管人在 对景顺 长城 新兴 成长 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年, 景 顺长 城新 兴成 长股票 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 景顺 长城 基金 管理有 限公 司 在
景顺长城新兴 成长股票 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 景 顺长城新兴成 长股票型 证 券投资基金 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对景顺长 城 基金管理有限 公司编制 和 披露的景顺长 城新兴成 长 股票型证券投 资
基金2012 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查, 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告期内, 普华永道 中 天会计师事务 所有限公 司 对本基金出具 了无保留 意 见的审计报告 ,
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 景顺 长城 新兴 成长股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
280,675,963.98 143,517,232.25
结算备 付金
624,048.66 -
存出保 证金
2,178,514.09 375,611.89
交易性 金融 资产
1,624,940,754.96 2,131,455,952.52
其中: 股票 投资
1,624,940,754.96 2,131,455,952.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
100,000,350.00 -
应收证 券清 算款
3,993,273.13 -
应收利 息
155,118.25 24,978.28
应收股 利
- -
应收申 购款
34,970.12 175,547.10
递延所 得税 资产
- - 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
其他资 产
- -
资产总 计
2,012,602,993.19 2,275,549,322.04
负债和所有者权益
本期 末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
822,207.25 342,839.11
应付管 理人 报酬
2,418,943.33 3,032,331.13
应付托 管费
403,157.20 505,388.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,023,498.38 121,589.11
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
707,948.29 707,528.76
负债合 计
5,375,754.45 4,709,676.64
所有者权益:
实收基 金
3,225,859,384.32 3,413,706,528.49
未分配 利润
-1,218,632,145.58 -1,142,866,883.09
所有者 权益 合计
2,007,227,238.74 2,270,839,645.40
负债和 所有 者权 益总 计
2,012,602,993.19 2,275,549,322.04
注:报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 0.622 元 ,基 金份 额总额 3,225,859,384.32
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 景顺 长城 新兴 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期: 2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
-85,690,300.50 -1,052,136,654.74
1.利息 收入
2,385,206.86 1,719,541.68
其中: 存款 利息 收入
2,266,097.17 1,717,203.53
债券利 息收 入
4,544.52 2,338.15
资产支 持证 券利 息收 入
- - 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
买入返 售金 融资 产收 入
114,565.17 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)
-931,198,333.62 -15,318,576.42
其中: 股票 投资 收益
-960,622,083.40 -42,296,280.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-30.92 2,267,869.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
29,423,780.70 24,709,834.56
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
843,088,446.95 -1,038,638,033.90
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 )
34,379.31 100,413.90
减: 二、费用
50,357,688.81 59,076,044.19
1.管 理人 报酬
33,051,947.73 46,533,021.23
2.托 管费
5,508,658.01 7,755,503.58
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
11,369,432.69 4,361,580.09
5.利 息支 出
- -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其 他费 用
427,650.38 425,939.29
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
-136,047,989.31 -1,111,212,698.93
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-136,047,989.31 -1,111,212,698.93
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 景顺 长城 新兴 成长股 票型 证券 投资 基金
本报告 期:2012 年1 月1 日至2012 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,413,706,528.49 -1,142,866,883.09 2,270,839,645.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -136,047,989.31 -136,047,989.31 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-187,847,144.17 60,282,726.82 -127,564,417.35
其中:1. 基 金申 购款 49,130,791.60 -15,746,969.05 33,383,822.55
2. 基金 赎回 款 -236,977,935.77 76,029,695.87 -160,948,239.90
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,225,859,384.32 -1,218,632,145.58 2,007,227,238.74
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
3,711,348,667.27 -52,908,789.89 3,658,439,877.38
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- -1,111,212,698.93 -1,111,212,698.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-297,642,138.78 21,254,605.73 -276,387,533.05
其中:1. 基 金申 购款 123,917,207.32 -9,200,551.67 114,716,655.65
2. 基金 赎回 款 -421,559,346.10 30,455,157.40 -391,104,188.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
3,413,706,528.49 -1,142,866,883.09 2,270,839,645.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 89 号 《关 于同 意景 顺长 城新 兴 成长股 票型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 景顺 长城 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《景顺长城 新兴成长 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式,
存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 5,921,069,020.42 元, 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2006) 第 86 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案, 《景 顺长 城新 兴 成长股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2006 年 6 月28 日 正式 生效 , 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 5,923,088,471.85 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
2,019,451.43 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 景顺长 城基 金管 理有 限公 司, 基 金托 管人 为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城新兴成长 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的 投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金是一只 较 高持股的股票 型基金, 对 于股票的投 资不少于
基金资产净值 的 65% ,持 有现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 不 低于基金资产 净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 富时 中国 A600 成 长 指数( 原名 为新 华富时 600 成长指 数 ) ×80% +
同业存 款利 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2013 年3 月26 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券 投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景顺长
城新兴成长股 票型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2012 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2005]102 号 《 关于股 息红 利个 人所 得税 有关政 策的 通 知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股
息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支付 利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税。 对基金取 得 的股票的股息 、红利收 入 ,由上市公司 在向基金 派 发股息、红 利时暂减
按50% 计入 个人 应纳 税所 得额, 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德 集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 208,169,541.24 2.84% - -
7.4.8.1.2
权证交 易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 172,428.87 2.74% 40,206.47 3.93%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 - - - -
注:1. 上述佣 金 参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定 ,以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,051,947.73 46,533,021.23
其中: 支付 销售 机构 的客 7,816,450.30 10,887,634.08 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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户维护 费
注: 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,508,658.01 7,755,503.58
注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 和上 年度 可比 期间未 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回 购)交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 期和上 年度 可比 期 间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外, 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 和上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 280,675,963.98 2,220,342.46 143,517,232.25 1,687,969.89
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 和上 年度 可比 期间在 承销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末( 2012 年 12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000826
桑德
环境
2012 年
12 月31
日
2013
年 1 月
9 日
配股 12.71 22.99 241,308 3,067,024.68 5,547,670.92 -
600221
海南
航空
2012 年8
月15 日
2013
年 8 月
13 日
非公开
发行流
通受限
4.07 4.13 10,800,000 43,956,000.00 44,604,000.00 -
合计 - - - - - - - 47,023,024.68 50,151,670.92 -
注:基金可使 用以基金 名 义 开设的股票 账户,选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股,根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ,在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让;基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股,从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外,基金 还 可作为特定投 资者,认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科
A
2012 年12
月26 日
重大事项
未公告
10.12
2013 年1
月21 日
11.13 2,200,000 20,138,142.15 22,264,000.00 -
注: 本 基金 截至2012 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 期末 ,本 基金 未从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易, 无质 押债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 :
第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,558,072,754.96 元, 属 于第二 层级 的余 额 为 66,868,000.00 元 ,无 属于 第 三层级 的余 额(2011
年12 月31 日: 第一 层 级2,131,455,952.52 元, 无 第二 、 三层 级) 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票,若出现重 大事项停 牌 或属于非公开 发行等情 况 ,本基金 不会 于
停牌日至交易 恢复活跃 日 期间及限售期 间将相关 股 票的公允价值 列入第一 层 级;并根据 估值调整
中采用的不可 观察输入 值 对于公允价值 的影响程 度 ,确定相关股 票公允价 值 应属第二层 级 还是 第
三层级 。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 1,624,940,754.96 80.74
其中: 股票 1,624,940,754.96 80.74
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 100,000,350.00 4.97
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 281,300,012.64 13.98
6 其他各 项资 产 6,361,875.59 0.32
7 合计 2,012,602,993.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 87,146,160.49 4.34
C 制造业 750,859,452.37 37.41
C0 食品、 饮料
133,443,581.18 6.65
C1
纺织 、服 装、 皮毛 9,796,125.00 0.49
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 171,786,435.29 8.56
C5
电子 154,135,034.45 7.68
C6
金属 、非 金属 14,013,338.24 0.70
C7
机械 、设 备、 仪表 102,456,603.48 5.10
C8
医药 、生 物制 品 165,228,334.73 8.23
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 26,579,784.00 1.32
E 建筑业 29,258,128.80 1.46
F 交通运 输、 仓储 业 44,604,000.00 2.22
G 信息技 术业 107,059,098.11 5.33
H 批发和 零售 贸易 67,969,130.68 3.39 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
I 金融、 保险 业 83,947,092.80 4.18
J 房地产 业 94,979,410.96 4.73
K 社会服 务业 272,162,218.54 13.56
L 传播与 文化 产业 60,376,278.21 3.01
M 综合类 - -
合计 1,624,940,754.96 80.95
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 601166 兴业银 行 3,229,840 53,906,029.60 2.69
2 300146 汤臣倍 健 916,785 53,356,887.00 2.66
3 300124 汇川技 术 2,200,000 52,690,000.00 2.63
4 000024 招商地 产 1,568,264 46,875,410.96 2.34
5 600637 百视通 2,815,823 44,687,111.01 2.23
6 600221 海南航 空 10,800,000 44,604,000.00 2.22
7 002429 兆驰股 份 3,442,011 44,436,362.01 2.21
8 002385 大北农 1,974,052 42,639,523.20 2.12
9 000059 辽通化 工 5,861,508 39,916,869.48 1.99
10 002311 海大集 团 2,187,155 37,400,350.50 1.86
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于基 金 管理人网站 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000401 冀东水 泥 120,150,432.91 5.29
2 000568 泸州老 窖 117,026,780.06 5.15
3 601628 中国人 寿 116,033,796.11 5.11
4 600585 海螺水 泥 108,175,411.14 4.76
5 601601 中国太 保 94,311,239.30 4.15
6 000858 五 粮 液 88,986,207.68 3.92 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
7 600383 金地集 团 82,694,557.83 3.64
8 600881 亚泰集 团 78,446,914.16 3.45
9 600519 贵州茅 台 76,407,091.88 3.36
10 000629 攀钢钒 钛 76,088,352.20 3.35
11 002233 塔牌集 团 72,615,104.19 3.20
12 000002 万
科A 71,164,697.63 3.13
13 600720 祁连山 70,631,746.99 3.11
14 000069 华侨城 A 66,266,628.46 2.92
15 600309 烟台万 华 65,515,425.22 2.89
16 600141 兴发集 团 59,540,033.66 2.62
17 600048 保利地 产 59,153,615.42 2.60
18 000024 招商地 产 56,742,398.66 2.50
19 002024 苏宁电 器 54,702,638.13 2.41
20 000059 辽通化 工 51,753,121.69 2.28
21 300146 汤臣倍 健 50,160,105.66 2.21
22 000926 福星股 份 48,013,381.84 2.11
23 600376 首开股 份 47,842,748.01 2.11
24 002051 中工国 际 47,801,159.30 2.10
25 002429 兆驰股 份 45,640,531.20 2.01
注:买 入金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 601318 中国平 安 127,581,773.06 5.62
2 601818 光大银 行 121,444,298.39 5.35
3 601601 中国太 保 119,555,024.80 5.26
4 000937 冀中能 源 116,219,930.64 5.12
5 601699 潞安环 能 114,627,899.53 5.05
6 000568 泸州老 窖 108,791,875.99 4.79
7 000630 铜陵有 色 106,137,266.59 4.67
8 601166 兴业银 行 95,784,577.45 4.22
9 600546 山煤国 际 88,253,521.72 3.89
10 600585 海螺水 泥 87,825,945.92 3.87
11 000401 冀东水 泥 86,327,464.09 3.80
12 601628 中国人 寿 85,175,733.07 3.75 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
13 601766 中国南 车 84,175,905.46 3.71
14 000878 云南铜 业 83,626,512.61 3.68
15 000858 五 粮 液 81,061,291.66 3.57
16 000876 新 希 望 79,508,164.42 3.50
17 600519 贵州茅 台 75,453,381.66 3.32
18 000527 美的电 器 73,587,464.72 3.24
19 600362 江西铜 业 72,790,411.14 3.21
20 600383 金地集 团 68,767,197.27 3.03
21 601336 新华保 险 67,370,689.57 2.97
22 000776 广发证 券 67,219,850.00 2.96
23 600036 招商银 行 66,910,211.95 2.95
24 000933 神火股 份 66,871,705.71 2.94
25 600881 亚泰集 团 62,051,420.45 2.73
26 000623 吉林敖 东 61,660,559.71 2.72
27 000629 攀钢钒 钛 61,385,313.55 2.70
28 002233 塔牌集 团 58,363,838.27 2.57
29 600720 祁连山 54,409,603.81 2.40
30 600141 兴发集 团 52,011,031.97 2.29
31 000002 万
科A 49,574,217.41 2.18
32 601299 中国北 车 48,949,018.75 2.16
注:卖 出金 额按 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,499,039,697.28
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,888,021,258.39
注: 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收 入总 额均 按买卖 股票 成交 金额 (成 交单价 乘以 成交 数量 )
填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,178,514.09
2 应收证 券清 算款 3,993,273.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 155,118.25
5 应收申 购款 34,970.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,361,875.59
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 600221 海南航 空 44,604,000.00 2.22 非公开 发行
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
153,978 20,950.13 7,723,123.15 0.24% 3,218,136,261.17 99.76%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本期末 基金 管理 人的 所有 从业人 员未 持有 本基 金。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 6 月 28 日 ) 基金 份额 总额
5,923,088,471.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,413,706,528.49
本报告 期基 金总 申购 份额 49,130,791.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 236,977,935.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,225,859,384.32
注:总 申购 份额 含转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内, 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 1 月 6 日 发布 公告 , 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过,同 意蔡 宝美 女士 辞去 本公司 副总 经理 一职 。
2 、本 基金 管理 人于 2012 年 4 月 27 日 发布 公告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 并经 中国 证券 监督 管理委 员会 证监 许可 【2012 】520 号文 核准 ,聘 任邓 体顺先 生担 任本 公
司副总 经理 。
3 、 本 基金 管理 人 于 2012 年 11 月 13 日发 布公 告 , 经景顺 长城 基金 管理 有限 公司董 事会 审议
通过, 同意 Patrick Song Liu ( 刘颂)辞 去本 公司 副 总经理 一职 。有 关公 告刊 登在中 国证 券报 、
上海证 券报 、证 券时 报及 基金管 理人 网站 上。
本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。
景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内, 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内, 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 已经连 续 7 年为 本基 金提 供审计 服务 , 本
年度应 支付 给会 计师 事务 所的报 酬为 人民 币103,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
民生证券股份
有限公司
1 2,115,526,441.26 28.82% 1,839,092.00 29.21% 未变更
国金证券股份
有限公司
1 732,393,978.29 9.98% 649,081.08 10.31% 未变更
兴业证券股份
有限公司
1 683,266,578.82 9.31% 576,477.32 9.16% 未变更
华创证券有限
责任公司
1 600,685,154.80 8.18% 500,941.74 7.96% 未变更
第一创业证券
股份有限公司
1 576,771,048.67 7.86% 483,351.11 7.68% 未变更
招商证券股份
有限公司
1 417,290,578.45 5.69% 358,610.25 5.70% 未变更
中信证券股份
有限公司
2 379,687,141.96 5.17% 324,535.28 5.15% 未变更
方正证券股份
有限公司
1 334,735,045.57 4.56% 285,873.03 4.54% 未变更
海通证券股份 1 284,926,967.65 3.88% 243,240.28 3.86% 未变更 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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有限公司
中信建投证券
股份有限公司
2 281,288,204.23 3.83% 247,042.71 3.92% 未变更
长城证券有限
责任公司
1 208,169,541.24 2.84% 172,428.87 2.74% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 195,484,826.83 2.66% 167,996.17 2.67% 未变更
中国国际金融
有限公司
2 191,636,154.00 2.61% 159,629.87 2.54% 未变更
安信证券股份
有限公司
1 156,823,358.60 2.14% 131,618.14 2.09% 未变更
北京高华证券
有限责任公司
1 78,108,022.06 1.06% 66,392.00 1.05% 未变更
国泰君安证券
股份有限公司
1 58,324,986.86 0.79% 49,575.80 0.79% 未变更
申银万国证券
股份有限公司
1 44,919,901.70 0.61% 40,894.76 0.65% 未变更
注:基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 如下 :
1)选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚, 信誉 良 好;
b、财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定;
c、经 营行 为规 范, 最近 两 年未因 重大 违规 行为 受到 监管机 关的 处罚 ;
d、内 部管 理规 范、 严格 , 具 备健 全的 内控 制度 ,并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求;
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力, 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员,能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求, 提供专门
研究报 告。
2)选 择程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后, 确定证券 经 营机构的选择 。基金管 理 人与被选择 的证券经
营机构 签订 协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 景顺长城新兴成长股票 2012 年 年度报告摘要
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的比例
民生证券股份
有限公司
1,213,513.60 100.00% 250,000,000.00 100.00% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
景顺长城基金管理有限公司
2013 年3 月28 日