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添富多元债A(470010)

添富多元债:2012年年度报告查看PDF公告

 
 
汇添富多元 收益债券型 证券投资基 金 
2012 年年度报告 
 
2012 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2013 年 3 月 28 日 
 
 
 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要 提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本 报 告期自 2012 年 9 月 18 日 起至 12 月 31 日止 。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................ 11 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 18 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 19 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 20 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 20 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 47 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 48 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 49 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 49 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 50 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 50 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 50 8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 51 8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 51 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 4 页 共 58 页


9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 52 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 52 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 52 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 53 11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 53 11.2 基 金管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 53 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 54 11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 54 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 54 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 54 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 54 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 56 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 57 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 5 页 共 58 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 基金简 称 汇添富 多元 收益 债券 基金主 代码 470010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 9 月 18 日 基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 516,901,625.26 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 汇 添 富多 元收益 A 汇 添 富多 元收益 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 470010 470011 报告期 末下属 分级 基金 的份 额 总额 235,584,927.14 份 281,316,698.12 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金主 要投 资于 债券 类固 定 收益 品种 , 在承 担合理 风 险和 保持 资产 流动性的 基础上 ,适 度参 与权 益类 资产投 资, 力争 实现 资产 的长期 稳定 增值 。 投资策 略 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金 资 产 的 80% , 权益 类资 产的 投 资比例 合计 不超 过基 金资 产的 20% , 其中 基金 持有的 全部权 证的 市值 不超 过基 金资产 净值 的 3% , 持有的 现 金或 到期 日在 1 年以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数* 90% + 沪深 300 指数 * 10% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 和混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李文 唐州徽 联系电 话 021-28932888 010-66594855 电子邮 箱 service@99fund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话


400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288 号 6 栋 538 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 6 页 共 58 页


际 大楼 21 层 号 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 潘鑫军 肖钢


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.99fund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金 管理有 限公 司


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所(特 殊 普通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼 21 层


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指标 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日)-2012 年 12 月 31 日 汇 添 富多 元收益 A 汇 添 富多 元收益 C 本期已 实现 收益 5,151,621.12 4,711,116.64 本期利 润 12,304,971.26 12,300,157.47 加权平 均基 金份 额本期 利润 0.0226 0.0206 本期加 权平 均净 值利润 率 2.22% 2.03% 本期基 金份 额净 值增长 率 3.30% 3.10% 3.1.2 期末 数据 和指标 2012 年末 期末可 供分 配利 润 2,254,578.55 2,177,194.22 期末可 供分 配基 0.0096 0.0077 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 7 页 共 58 页


金份额 利润 期末基 金资 产净 值 243,380,189.28 290,099,734.63 期末基 金份 额净 值 1.033 1.031 3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 基金份 额累 计净 值增长 率 3.30% 3.10% 注:1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ;本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如: 基金 的 申购赎 回费 等),计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 9 月 18 日 , 至本 报告 期末 未满 三年 , 因此 主要 会计 数 据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2012 年 12 月 31 日数 据, 特此 说明。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








汇 添 富多 元收益 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.20% 0.14% 0.88% 0.13% 2.32% 0.01% 自基金 合同 生效日 起至 今 3.30% 0.13% 1.27% 0.13% 2.03% 0.00%








汇 添 富多 元收益 C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.00% 0.13% 0.88% 0.13% 2.12% 0.00% 自基金 合同 生效日 起至 今 3.10% 0.12% 1.27% 0.13% 1.83% -0.01% 注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2012 年 9 月 18 日, 至本 报告 期末 未满 六个月 。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 8 页 共 58 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 9 页 共 58 页


注:本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2012 年 9 月 18 日, 截至 本报 告期 末, 基金成 立未 满一 年。 本基金 建仓 期为 本 《 基金 合同》 生效 之日(2012 年 9 月 18 日) 起 6 个月 , 建仓期 结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 合同 规定 。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 10 页 共 58 页


3.2.3


自 基金 合同 生效以 来基 金 每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的 比较 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 11 页 共 58 页


注:1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2012 年 9 月 18 日 ,至 本报 告期 末未满 五 年。 2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 成立 于 2012 年 9 月 18 日,2012 年度 未进 行利润 分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ,总 部 设在上 海陆 家嘴 ,公 司旗 下设立 了北 京、 南方两个分公司,以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited) 。 汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII 业务资格的基 金公司, 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域,汇添富 已形成公汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 12 页 共 58 页


募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大 块投资 领域 协同 发展 的格 局。 截止 2012 年 末, 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金, 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市 场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内, 汇 添富共发行八 只基金产 品 ,包括国内 首创的系 列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金, 国内 首只实 施场 内实 时 申 赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金,以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元 收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。 汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券, 把握市 场脉 络, 做中 长期 投 资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念,并 在投 资研究 中坚 定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年, 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩, 在市 场震 荡起 伏的背 景下 , 公 司旗 下基金 均获 得正 收益 ,切 实为投 资者赢 得财 富增 长。 2012 年, 汇 添富 专户 业务 快速发 展, 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品, 并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑 基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。 2012 年, 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展, 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券 基 金, 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 , 成为 国内 首家 与巴 西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。 2012 年, 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现 货币基 金的 支付 功能 ,获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖;10 月, 公 司在行 业首 家推 出网 上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务, 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。 2012 年 , 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转 型的思路,从 不同类型 客 户的切身需求 出发,大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ;同时,公 司进一步 着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位 的投资 者服 务与 教育 活动 。 2012 年, 汇添 富社会 责任 事业进一 步深 入开 展。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动,公 司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ;邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅” 活动 ,先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ,开 办“ 梦 想课堂” ,捐 赠图书和 设备;为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时,汇 添 富还着力开 展医疗救 助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ,2012 年 4 月,汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖,成为唯一汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 13 页 共 58 页


一家获 奖的 基金 管理 公司。 展望 2013 年, 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 , 将 对中 国基 金业产生深远 的影响, 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化,整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争 时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 , 大 力创 新、 锐 意进 取, 积 极把 握 机会, 切实 以“ 客户 至 上 , 做好 优质 服务” 为 己任 , 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实, 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极 贡献。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 本基金的 基 金经 理,汇添 富 理财 30 天债券型 证券投资 基金的基 金经理, 汇添富理 财 60 天债 券型证券 投资基金 的基金经 理,汇添 富 理财 28 天债券型 证券投资 基金的基 金经理 。 2012 年 9 月 18 日 - 11 年 国籍:中 国,1971 年出生, 中国科技 大学学 士,清华 大学 MBA 。相 关业务资 格:证券 投资基金 从业资 格。从业 经历:曾 在红塔证 券自营业 务总部、 汉唐证券 债券业务 总部、华 宝兴业基 金管理有 限公司研 究部负责 宏观经济 和债券的 研究、上 海电气集 团财务有 限责任公 司资产管汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 14 页 共 58 页


理部任经 理助理, 2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任 华富基金 管理有限 公司华富 货 币基金 的基金经 理、2008 年 5 月 28 日至 2011 年 11 月 1 日任华富 收益增强 债券基金 的基金经 理、2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任华富 强化回报 债券基金 的基金经 理。2011 年 11 月加 入汇添富 基金管理 有限公 司,任金 融工程部 高级经 理,2012 年 5 月 9 日至今任 汇添富理 财 30 天债 券型证券 投资基金 的基金经 理,2012 年 6 月 12汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 15 页 共 58 页


日至今任 汇添富理 财 60 天债 券型证券 投资基金 的基金经 理,2012 年 9 月 18 日至今任 汇添富多 元收益债 券型证券 投资基金 的基金经 理,2012 年 10 月 18 日至 今 任汇添富 理财 28 天 债券型证 券投资基 金的基 金 经理。 注:1、 基金 的首 任基 金经理 , 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日, 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确 定的解 聘日 期;


2、 非首 任基 金经 理, 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ;


3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法 规、证监会规 定和本基 金 合同的约定, 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产,在 严格控制风险 的基础上 , 为基金份额持 有人谋求 最 大利益,无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 本 基金 管 理人制 定了 《 汇 添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 , 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 , 覆 盖了 全部 开放 式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合;涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 16 页 共 58 页


市场交易等投 资管理活 动 ;贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查 等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括: (1) 在 研究 环节, 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统, 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基 金经理和投资 经理开放 分 享。同时,通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制 来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 (2)在投 资环节, 公 司针对基金 、专户 、 社保分别设立 了投资决 策 委员会,各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ,在其职责 范围内独 立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略,独 立制定资 产配置计划和 组合调整 方 案,并严格执 行交易决 策 规则,以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和 独立性。 (3) 在交易环 节 ,公司实行 集中交易 ,所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易 系统参数设置为公平交易模式,按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所 有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理, 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ,确保交 易的公平性。 (4)在交 易 监控环节, 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 , 对投资交易全 过程实施 监 督,对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包 括不同时间窗 口下的 同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公 允性等 等。 (5 ) 在报 告分 析方面 , 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 , 并 由投 资组 合经 理、 督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超 过 5% 等 情形 时, 将进 行专 项分析 。 同 时, 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说 明。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ,本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业 务流程和公平 交易制度 , 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由 集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成,各部 门各司其 职 ,对投资交 易行为进 行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控, 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。 报告期内,公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别( 股 票、债券)的收益 率差异 进行了分析,并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下(日内、3 日、5 日) 同向 交易 的样 本,对 其进 行了 95% 的置 信区间 ,假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价 率均值的分析 。分析结 果 表明,不同时 间窗口下 , 公司各组合间 买卖价差 不 显著,差价 率均值小 于 1% 。 通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查,本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交 易的行 为。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 17 页 共 58 页


4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数 为 2 次 ,分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券 所致。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2012 年是 纷乱 的一 年, 欧 债危机 的影 响逐 渐减 弱、 美国财 政悬 崖得 到化 解, 量化宽 松再 次推 进,全球经济 逐步走出 谷 底。对于中国 而言,外 需 疲软、出口不 畅,楼市 高 烧,继续严 控,上一 轮刺激 带来 的低 效基 建与 产能再 过剩 ,都 逼迫 我们 要转型 升级 ,中 央也 表态 能接受 较低 的 GDP , 转而提 高增 长的 质量 。从 数据来 看,GDP 增 速下 滑至 3 季度的 7.7 之后 企稳,CPI 从 1 月的 跌至 10 月的 1.7, 微观 调研 表明 部分实 体企 业面 临的 困境 甚至超 过 08-09 年, 对 经济 的担忧 一直 延续 到 3 季度 后期 。十 八大 之后 ,对经 济的 预期 逐步 回升 ,出口 、PMI 、 融资 等数据 也 给以 正面 的支持。 2012 年利 率债 和高 等级 信 用债的 波幅 不大 ,但 中低 评级信 用债 走势 强劲 ,呈 现上半 年慢 牛, 三季度小幅调 整但四季 度 重现转暖势头 的整体节 奏 。上半年资金 面中性, 关 键节点仍有 压力,下 半年资 金面 有改 善;2012 年 央 行分 别降 准降息 2 次, 但 更核 心的 是启 动了 利率 市 场化 的进 程, 扩 大了基准的上 下浮动区 间 ,随后以持续 逆回购为 主 ,意在推出市 场化的基 准 ;银行理财 产品等机 构新增 债券 需求 对于 四季 度债市 走暖 提供 了支 持。 股市经历半年 多的下跌 之 后,在经济数 据好转、 估 值凸显价值、 外围资金 涌 入、大盘白马 股 领涨的乐观形 势下,出 现 了强势反弹, 金融、地 产 等涨幅巨大。 可转债市 场 见底回升, 国投、工 行等股 性转 债持 续上 扬, 石化、 重工 、南 山等 也有 稳健表 现。 本基金 于 9 月 18 日 成立 后 , 把净 值的 稳健 增长 作为 自己在 管理 运作 中的 第一 目标, 并在 成立 后采取了类保 本基金的 操 作策略,首先 通过建仓 安 全性较高的固 定收益资 产 来实现收益 ,在市场 格局出现有利 变化后, 均 衡配置固定收 益品种, 积 极增持权益品 种,同时 在 股票与转债 的总体仓 位并不 很激 进的 情况 下, 靠有效 的品 种选 择获 得了 较好的 收益 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本年度 本基 金 A 级 净 值收益 率为 3.30% ,B 级净 值收 益 率为 3.10% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2013 年 预计 全球 经济 进一步 复 苏, 货币 政策 保持 宽松 ; 而对 于国 内, 新型 城镇 化 需要 多方 面汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 18 页 共 58 页


的政策放松来 落实,户 籍 、教育、就业 等多方面 都 是需要魄力去 突破的难 点 ,此外资金 不足也会 限制经济回升 的进度, 整 体上我们认为 中国经济 确 已见底企稳, 但潜在增 长 率已经下台阶 ,GDP 增 速 保持在 8%附近 就是 成绩 , 我们 对 CPI 的预 期偏 中性, 全年 的运 行区 间大 体在 2.5-3.6%,高 点 在 3 季 度; 对经 济的 有限 乐观判 断下 ,债 市的 整体 风险不 大, 但货 币政 策可 能只有 2-3 次降准 的 预期, 目前 的债 市已 处于 中性区 间, 机会 同样 有限 。2013 年即 将还 本的 信用债 及 信托 总量 都达 到 新的高点,信 用风险事 件 可能接近暴露 的边缘, 信 用利差扩大的 趋势明确 , 有必要重视 并早作安 排。2013 年债 市窄 幅震 荡 的预期 下, 对纯 债券 做中 性均衡 配置 更能 规避 债市 风险, 保持 组合 的灵 活性。 在信 用评 级上 重视 个券评 级, 也要 避开 某些 特定行 业。 权益方面,一 季度股市 偏 暖的概率较大 ,二季度 后 可适度谨慎, 个股风格 因 年报业绩出现 分 化的可能也较 大,我们 将 着眼于上市公 司基本面 因 素,把握确定 的波段, 控 制风险。可 转债近期 仍可能 延续 强势 格局 ,关 注随后 的大 盘转 债的 发行 。 本基金将努力 在相对较 低 风险的前提下 ,做好大 类 资产配置,从 中期把握 转 换时机,精选 投 资品 种, 保 持组 合灵 活性。 合理 地承 担有 价值 的风险 , 力 争为 持有 创造 持续稳 定 优良 的投 资业 绩。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ,有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察 稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则,认 真履行职 责 ,通过常规 稽核、专 项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作,强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ,促进内 部控制 和风 险管 理的 不断 改进, 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面: (一) 完善 规章 制度 ,健 全内部 控制 体系 在本报告期内 ,督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对 相 关 制度 的合 法性、 规范性 、 有 效性 和时 效性 进行了 评 估, 并 根据 各项 业务特 点、 业务 发展 实际 , 建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ,进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任,公 司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善, 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 (二) 加强 稽核 监察 ,确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ,按照监管机 构 的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察, 包 括对基金投 资交易行 为、投资指标 的监控, 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议,对 基金信息 披 露的审核、 监督,对 基金销售、营 销的稽核 、 控制,对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估,切 实 保证了基金 运作和公 司经营 的合 法合 规。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 19 页 共 58 页


(三) 强化 培训 教育 ,提 高全员 合规 意识 本报告期内, 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公 司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流, 提升了员工的 风险意识 、 合规意识,提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平,公 司内部控 制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 通过上述工作 ,本报告 期 内,本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规, 充 分维护和保障 了 基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和 运用基金资产 ,继续加 强 内部控制和风 险管理, 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性,充 分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证券监 督管理委 员 会颁布 的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净 值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和 基金合同的约 定,日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行,基 金 份额净值由 本基金管 理人完成估值 后,经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值 复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 报告期内,公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由投 资研究部 、 固定收益部、 集 中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 , 负责研究、 指导基金 估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 , 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工 作经历,且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员,不介 入基金日 常估值业务, 但应参加 估 值小组会议, 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响,并 有权表决 有关议案但仅 享有一票 表 决权,从而将 其影响程 度 进行适当限制 ,保证基 金 估值的公平 、合理, 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 报告期内,本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终 用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说明 本基金《基金合同》约定 :在符合有关基金分红条 件的前提下,基金收益分 配每年至多 12 次、最 少 2 次 ;每 次基 金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40% 。基 金 的收益分配比 例以收益 分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配 基准日资汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 20 页 共 58 页


产负债 表中 基金 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合 同生效 不满 三个 月, 收益可 不分 配。 本基金 于 2013 年 1 月 23 日 实 施利 润分 配,每 10 份基 金 份额 派发 红利 0.05 元 人民币 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“ 本托管人” )在对汇添富多元收益债券型证券 投资基 金 (以 下称“本基 金”) 的 托管 过程 中, 严格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其 他 有关 法律 法规 、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财 务 会计报 告中 的“ 金 融工具 风险 及管 理” 部 分未在 托 管人 复核 范围 内) 、投资 组 合报 告等 数据 真实 、准 确 和完 整。 §6 审计报 告 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 : 引言段 我们审计 了后附 的汇 添富 多元收益 债券型 证券 投资 基金的财 务 报 表 ,包括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2012 年 9 月 18 日(基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月 31 日 止期 间的 利润表 和所 有者权 益(基金 净值) 变 动表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公 允列报 财务 报表 是汇添富 多元收 益债 券型 证券投资 基 金的基金 管理人 汇添 富基 金管理有 限公司 的责 任。 这种责任 包 括:(1) 按照企业会计准则的规定编制 财务报表,并使其实现 公汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 21 页 共 58 页


允反映;(2) 设计、执行和维护必要的 内部控制,以使财务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。 注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 执行 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守中 国注 册会 计师职业 道 德守则, 计划和 执行 审计 工作以对 财务报 表是 否不 存在重大 错 报获取 合理 保证 。 审计工作 涉及实 施审 计程 序,以获 取有关 财务 报表 金额和披 露 的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断,包 括 对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进 行风险评 估时, 注册 会计 师考虑与 财务报 表编 制和 公允列报 相 关的内部 控制, 以设 计恰 当的审计 程序, 但目 的并 非对内部 控 制的有效 性发表 意见 。审 计工作还 包括评 价基 金管 理人选用 会 计政策的 恰当性 和作 出会 计估计的 合理性 ,以 及评 价财务报 表 的总体 列报 。 我们相信 ,我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的, 为发表审 计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为 ,上述 财务 报表 在所有重 大方面 按照 企业 会计准则 的 规定编制,公允反映了汇添富多元收益债券型证券投资基金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2012 年 9 月 18 日( 基金 合同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和 净值变 动情 况。 注册会 计师 的姓 名 徐








侃 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 中国


北京 审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2012 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2012 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 7.4.7.1 149,754.79 结算备 付金


2,028,060.53 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 22 页 共 58 页


存出保 证金


250,000.00 交易性 金融 资产 7.4.7.2 715,462,156.38 其中: 股票 投资


53,123,419.58 基金投 资


- 债券 投资


628,283,736.80 资产支 持证 券投 资


34,055,000.00 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 应收证 券清 算款


3,456,197.81 应收利 息 7.4.7.5 5,193,450.76 应收股 利


- 应收申 购款


525,326.03 递延所 得税 资产


- 其他资 产 7.4.7.6 - 资产总 计


727,064,946.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - 卖出回 购金 融资 产款


190,021,706.86 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


2,462,919.01 应付管 理人 报酬


375,142.01 应付托 管费


107,183.44 应付销 售服 务费


110,170.01 应付交 易费 用 7.4.7.7 68,976.66 应交税 费


- 应付利 息


67,878.47 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债 7.4.7.8 371,045.93 负债合 计


193,585,022.39 所有者权益:


实收基 金 7.4.7.9 516,901,625.26 未分配 利润 7.4.7.10 16,578,298.65 所有者 权益 合计


533,479,923.91 负债和 所有 者权 益总 计


727,064,946.30 注:1 、 本基 金于 2012 年 9 月 18 日成 立, 无比 较式的 上 年度 可比 期间 ,因 此资 产 负债 表只 列示 2012 年 12 月 31 日数 据,特 此 说明 。 2、报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日, 添富 多元 (A 类) 基金 份额 净值 1.033 元, 添富 多元(C 类)汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 23 页 共 58 页


基金份 额净值 1.031 元; 添富转 债基 金份 额总 额 516,901,625.26 份( 其中 A 类 235,584,927.14 份, C 类 281,316,698.12份 )。 3、 后附 会计 报表 附注 为本会 计 报表 的组 成部 分。


7.2 利 润表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2012 年 9 月 18 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 一、收入


29,147,686.05 1.利息 收入


13,887,710.96 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,556,213.43 债券利 息收 入


4,625,601.65 资产支 持证 券利 息收 入


381,883.53 买入返 售金 融资 产收 入


1,324,012.35 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


317,373.83 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 228,118.42 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益 7.4.7.13 89,255.41 资产支 持证 券投 资收 益


- 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - 股利收 益 7.4.7.15 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列) 7.4.7.16 14,742,390.97 4.汇兑 收益 (损 失以“-” 号填 列)


- 5.其 他收 入 (损 失以“-” 号填 列) 7.4.7.17 200,210.29 减:二、费用


4,542,557.32 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,362,250.94 2.托 管费 7.4.10.2.2 674,928.83 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 705,403.76 4. 交易 费用 7.4.7.18 89,424.32 5. 利息 支出


488,402.51 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


488,402.51 6. 其他 费用 7.4.7.19 222,146.96 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填列) 24,605,128.73 注:1 、 后附 会计 报表 附注为 本 会计 报表 的组 成部 分。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 24 页 共 58 页


2、 本基 金于 2012 年 9 月 18 日 成立, 无比 较式 的上 年度 可 比期 间, 因 此利 润表只 列 示从 基金 合同 生效日 至 2012 年 12 月 31 日数据 ,特 此说 明。 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 汇添 富多 元收 益债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,988,397,695.23 - 1,988,397,695.23 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 24,605,128.73 24,605,128.73 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以“-” 号填 列) -1,471,496,069.97 -8,026,830.08 -1,479,522,900.05 其中:1.基金 申购 款 98,110,047.01 1,040,234.23 99,150,281.24 2.基 金赎 回款 -1,569,606,116.98 -9,067,064.31 -1,578,673,181.29 四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配利润产生的基金 净值变 动 (净 值减 少以“-” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 516,901,625.26 16,578,298.65 533,479,923.91 注: 本 基金于 2012 年 9 月 18 日成 立, 无 比较 式 的上年 度 可比 期间, 因此 所有者 权 益 (基 金净 值) 变动表 只列 示从 基金 合同 生效日 至 2012 年 12 月 31 日数据 ,特 此说 明。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署: ______ 林 利军______














______陈灿 辉______














____ 王 小练____ 基金管 理公 司负 责人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基 金基 本情况 汇添富 多元 收益 债券 型证 券投资基 金 (以下 简称“本基 金”) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 25 页 共 58 页


下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2012]428 号文《关于核准汇添富多元收益债券型证券投资基金 募 集的批 复》 的核 准, 由基 金管理 人汇 添富 基金 管理 有限公 司于 2012 年 8 月 13 日至 2012 年 9 月 14 向 社会 公开 募集, 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 验证并 出具 安永 华明 (2012)验字 第 60466941_B09 号验 资报 告后 ,向 中国 证监会 报送 基金 备案 材料 。基金 合同 于 2012 年 9 月 18 日正 式生 效。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存 续期限 不定 。 设立 时募 集 的扣除 认购 费后 的实 收基金( 本金) 为人 民币 1,987,562,061.92 元, 在募 集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 835,633.31 元,以 上实 收基 金(本息)合计 为 人民币 1,988,397,695.23 元, 折合 1,988,397,695.23 份基 金份 额。 本基金的基金 管理人和 注 册登记机构均 为汇添富 基 金管理有限公 司,基金 托 管人为中国 银行股份 有限公 司。 本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具,包括 国债、金 融 债、央行票据 、 公司债 、 企 业债 、 可 转换 债券、 可分 离债 券、 短期 融资券 、 中 期票 据、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行 存款( 包 括定 期存款 及协 议存 款) , 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许投资 的其 他固 定收 益类 品 种。本基金可 投资于一 级 市场新股申购 、持有可 转 债转股所得的 股票、因 所 持股票所派 发的权证 以及因投资可 分离债券 而 产生的权证, 也可直接 从 二级市场上买 入股票和 权 证。本基金 的的业绩 比较基 准为 :中 债综 合指 数×90% + 沪深 300 指数×10%


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体 会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、解 释以 及其 他相 关规定( 以下 合称“ 企业 会 计准则”)编 制, 同时, 在具体会计核 算和信息 披 露方面,也参 考了中国 证 券投资基金业 协会制定 的 《证券投资 基金会计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企 业会 计准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关 事项 的通 知》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况以及 2012 年 9 月 18 日(基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和 净值 变动 情况。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 26 页 共 58 页


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 7.4.4.1 会计 年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报 表的 实际编 制期间 系 2012 年 9 月 18 日(基 金合 同生 效日)起至 2012 年 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产( 或 负债) , 并形 成其他 单位 的金 融负 债( 或资 产)或权 益工 具的合 同。 (1) 金融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资 、债 券投资 和衍 生工 具(主要 系权 证 投资) ; (2) 金融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 以及不作为有 效 套期工具的衍 生工具, 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ,相关的 交 易费用在发 生时计入 当期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 27 页 共 58 页


同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的 终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 金 融资产转 移,是指 本基金 将金融资 产让与或 交付给 该金融资 产发行方 以外的 另一方(转入 方) ; 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的 , 终 止确认 该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1)股票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;


(2)债券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费 用入账 ,其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3)权证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)分离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行计 算; 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 28 页 共 58 页


(5) 回购协 议 基金持有的回 购协议( 封闭 式回购) ,以成本 列示,按 实际利率( 当实际 利率与合 同利率差异 较 小时, 也可 以用 合同 利率) 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 ; (6) 资产支 持证 券投 资 买入资 产支 持证 券于 成交 日确认 为资 产支 持证 券投 资; 卖出资产支持 证券于成 交 日确认资产支 持证券投 资 收益,卖出资 产支持证 券 的成本按移动 加 权平均 法结 转。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本 基金的公允价 值的计量 分 为三个层次, 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃 市场上报价的 ,以该报 价 为依据确定公 允价值; 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负 债在活跃市场 上的报价 , 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ,以该报价 为依据做 必要调整确定 公允价值 ; 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的,以其 他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具 的估值 方法 如下 : 1) 股票 投资 (1) 上市流 通的 股票 的估 值 上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; (2) 未上市 的股 票的 估值 A. 送股、转增 股、公开增 发新股或配股的股 票,以 其在证券交易所挂 牌的同 一证券估值日 的 估值方 法估 值; B. 首次公开发行的股票, 采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的 情况下 ,按 其成 本价 计算 ; C. 首次公开发行有明确锁 定期的股票,同一股票在 交易所上市后,以其在证 券交易所挂牌的 同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ;


D.非公 开发 行有 明确 锁定期 的 股票 的估 值 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 29 页 共 58 页


本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值: a. 估 值日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一股 票的 市价低 于非 公开 发行 股票的 初始 取得 成本 时, 采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值; b. 估值日 在证券 交易所 上市 交易的 同一股 票的市 价高 于非公 开发行 股票的 初始 取得成 本时, 按中国 证监 会相 关规 定处 理; 2) 债券 投资 (1) 证券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; (2) 证券交易所 市场未 实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘价减 去债券收 盘价中 所含的债 券应 收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的,按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ;如最近交 易日后经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件, 可 参考类似投 资品种的 现行市价及重 大变化因 素 ,调整最近交 易市价, 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价 不能真 实反 映公 允价 值, 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 值; (3) 未上市 债券 采用 估值 技 术确定 公允 价值 , 在估 值 技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 , 按 成本进 行后 续计 量; (4) 在全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 等固 定收 益品 种,采 用估 值技 术确 定公 允价值 ;


3) 权证 投资 (1) 上市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值。 估值 日无 交 易的但 最近 交易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的,按最 近交易日 的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的 重 大 事件, 可参 考类 似投资 品 种的 现行 市价 及重 大变 化 因素, 调整 最近 交易市 价, 确定 公允 价值 。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公 允价 值; (2)未 上 市流 通的 权证, 采用 估 值技 术确 定公 允价 值, 在估 值技 术难 以可 靠计量 公 允价 值的 情 况下, 按成 本计 量; (3) 因持有 股票 而享 有的 配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ; 4)分 离交 易可 转债 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 30 页 共 58 页


分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市 流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3)中的 相关 原则进 行 估值 ; 5) 资产 支持 证券 投资 (1) 在交易 所交 易的 资产 支 持证券 , 以成 本列 示, 按票 面利率 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息 ; (2) 在全国 银行 间债 券市 场 交易的 资产 支持 证券 ,采 用估值 技术确 定公 允价 值; 6) 其他 (3) 如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 , 基金管 理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值; (4) 如有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份额时,申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/( 损失)占基 金净 值比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算, 并于 期 末全额 转入“ 未 分配利 润/( 累 计亏损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 (1)存 款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的 利率 逐日 计提 的 金额 入账。 若提 前支取 定 期存 款, 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 31 页 共 58 页


已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收 入按债 券票 面价值与 票面利率 或内含 票面利率 计算的金 额扣除 应由债券 发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3)资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣 除应 由 资产支 持证 券发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4)买 入 返售 金融 资产 收入, 按 买入 返售 金融 资产 的摊余 成 本及 实际 利率(当实 际利 率 与合 同利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐日 计 提; (5)股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 , 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ; (6)债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ,并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账; (7)衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ; (8)股利收 益于 除息 日确 认 , 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (9)公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易 性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失; (10) 其他 收入在 主要 风险 和报酬 已经 转移 给对 方, 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.70% 的年 费率计 提; (2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 的年 费率计 提; (3) 对于 A 类基 金份 额, 不收 取 销售 服务 费; 对于 C 类基金 份额 , 基 金销 售服 务费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.40% 年费 率逐日 计提 ; (4)卖 出 回购 金融 资产 支出, 按 卖出 回购 金融 资产 的摊余 成 本及 实际 利率(当实 际利 率 与合 同利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在 回购 期内 逐日 计提; (5) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定, 按 实 际支出 金额, 列入 当期 基 金费用。 如果 影 响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 基金收益分 配采用 现金 方式或红 利再投资 方式, 基金份额 持有人可 自行选 择收益分 配方 式;基金份额 持有人事 先 未做出选择的 ,默认的 分 红方式为现金 红利;选 择 红利再投资 的,现金 红利则 按除 权日 经除 权后 的基金 份额 净值 自动 转为 基金份 额进 行再 投资 ; 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 32 页 共 58 页


(2)由 于 本基金 A 类 基金 份额 不 收取 销售 服务 费,而 C 类基 金份 额收 取销 售服务 费 ,各 基金 份额类 别对 应的 可供 分配 利润将 有所 不同 ,本 基金 同一类 别的 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ;


(3) 基金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位基 金 份额 收益 分配 金额 后不 能 低于 面值; (4) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,基 金收 益分 配每年 至 多 12 次、 最少 2 次; 每次 基金 收益分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日可 供分 配利润 的 40%。基 金的 收益 分 配比 例以 收益分 配基准日可供 分配利润 为 基准计算,可 供分配利 润 以收益分配基 准日资产 负 债表中基金 未分配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 数为 准。 基金 合同生 效不 满三 个月 ,收 益可不 分配 ;


(5) 基金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日( 即 可供 分配 利润计 算截 至日) 的时 间不 超过 15 个工 作 日; (6) 投资者 的现 金红 利和 分 红再投 资形 成的 基金份 额均 保 留到 小数 点后第 2 位, 小 数点 后第 3 位开始 舍去 ,舍 去部 分归 基金资 产; (7) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 1、印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 ,调 整 证券(股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局 研究 决定 ,自 2008 年 9 月 19 日起 ,调 整 由出 让方按 证券(股票) 交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ,受 让方 不再 征收, 税率 不变 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 2、营 业税 、企 业所 得税 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 33 页 共 58 页


根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规 定 ,自 2004 年 1 月 1 日起 , 对证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金, 开 放式 证 券投资 基金) 管理 人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ,继 续免 征营 业税和 企业 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定, 对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入,包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ,股权的股 息、红利 收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税. 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知》 的规 定, 自 2005 年 6 月 13 日 起, 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得, 按照财 税[2005]102 号文 规定 , 扣缴 义务 人在 代扣 代缴个 人 所 得税 时, 减按 50%计算 应 纳税 所得 额。 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 活期存 款 149,754.79 定期存 款 - 其 中 :存 款期限 1-3 个月 - 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 34 页 共 58 页


其他存 款 - 合计: 149,754.79 注 : 本基金 2012 年度 未投资 于 定期 存款 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 47,417,516.86 53,123,419.58 5,705,902.72 债券 交易所 市场 396,636,189.64 406,224,736.80 9,588,547.16 银行间 市场 220,871,058.91 222,059,000.00 1,187,941.09 合计 617,507,248.55 628,283,736.80 10,776,488.25 资产支 持证 券 35,795,000.00 34,055,000.00 -1,740,000.00 基金 - - - 其他 - - - 合计 700,719,765.41 715,462,156.38 14,742,390.97


7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债 注:本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 7.4.7.5 应收 利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 4,300.91 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 912.60 应收债 券利 息 5,165,578.54 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 32.17 其他 22,626.54 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 35 页 共 58 页


合计 5,193,450.76 注:“ 其他” 指应 收资 产支 持证券 利息 。 7.4.7.6 其他 资产 注:本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 64,357.43 银行间 市场 应付 交易 费用 4,619.23 合计 68,976.66


7.4.7.8 其他 负债











单 位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 应付赎 回费 1,045.93 应付审 计费 80,000.00 应付信 息披 露费 40,000.00 合计 371,045.93


7.4.7.9 实收 基金 金额单 位: 人民 币元 汇 添 富多 元收益 A 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 942,985,511.66 942,985,511.66 本期申 购 87,770,759.04 87,770,759.04 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -795,171,343.56 -795,171,343.56 本期末 235,584,927.14 235,584,927.14 汇添富 多元收益 C 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 36 页 共 58 页


基金合 同生 效日 1,045,412,183.57 1,045,412,183.57 本期申 购 10,339,287.97 10,339,287.97 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -774,434,773.42 -774,434,773.42 本期末 281,316,698.12 281,316,698.12 注:1、 基金 合同 于 2012 年 9 月 18 日生 效。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金( 本金) 为 人民 币 1,987,562,061.92 元, 在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币 835,633.31 元, 以上实 收 基金(本息)合计 为人民 币 1,988,397,695.23 元,折 合 1,988,397,695.23 份基金 份额 。 2、 表中“本期 申购” 包含转 换入份 额,“本期 赎回” 包 含转换 出份 额。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 汇 添 富多 元收益 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 5,151,621.12 7,153,350.14 12,304,971.26 本 期基金份额交易 产生的 变动 数 -2,897,042.57 -1,612,666.55 -4,509,709.12 其中: 基金 申购 款 627,453.79 237,522.67 864,976.46 基金赎 回款 -3,524,496.36 -1,850,189.22 -5,374,685.58 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,254,578.55 5,540,683.59 7,795,262.14 汇 添 富多 元收益 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 4,711,116.64 7,589,040.83 12,300,157.47 本期基金份额交易 产生的 变动 数 -2,533,922.42 -983,198.54 -3,517,120.96 其中: 基金 申购 款 65,631.85 109,625.92 175,257.77 基金赎 回款 -2,599,554.27 -1,092,824.46 -3,692,378.73 本期已 分配 利润 - - - 本期末 2,177,194.22 6,605,842.29 8,783,036.51


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 活期存 款利 息收 入 240,172.71 定期存 款利 息收 入 7,275,983.06 其他存 款利 息收 入 - 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 37 页 共 58 页


结算备 付金 利息 收入 39,980.13 其他 77.53 合计 7,556,213.43 注: 表中“ 其他” 指 直销申 购款利 息收 入。 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总额 12,973,545.95 减:卖 出股 票成 本总 额 12,745,427.53 买卖股 票差 价收 入 228,118.42


7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年9 月18 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年12 月31 日 卖出债 券 ( 债转 股及 债券 到期 兑付) 成交 总额 88,977,570.89 减 : 卖出 债券 ( 债转 股及债 券 到期兑 付) 成本 总额 88,172,082.91 减:应 收利 息总 额 716,232.57 债券投 资收 益 89,255.41


7.4.7.14 衍 生工 具收益 注:本 基金 本期 未有 衍生 工具收 益。 7.4.7.15 股利 收益 注:本 基金 本期 未有 股利 收益。 7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 1.交 易性 金融 资产 14,742,390.97 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 38 页 共 58 页


——股票 投资 5,705,902.72 ——债券 投资 7,276,488.25 ——资产 支持 证券 投资 1,760,000.00 2.衍生 工具 - ——权证 投资 - 3.其他 - 合计 14,742,390.97


7.4.7.17 其他 收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 基金赎 回费 收入 200,210.29 合计 200,210.29


7.4.7.18 交易 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 87,724.32 银行间 市场 交易 费用 1,700.00 合计 89,424.32


7.4.7.19 其他 费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 审计费 用 80,000.00 信息披 露费 120,000.00 其他费 用 900.00 银行划 款费 用 21,246.96 合计 222,146.96 注:表 中“ 其他 费用” 为开 户费。 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 39 页 共 58 页


7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告和实施 的 利润分配的情 况 如下: A 级基 金于 2013 年 1 月 23 日(权 益登 记日 、除 息 日)每 份基 金份 额派 发红 利 0.005 元 ,共 分配收 益 3,559,291.65 元, 其 中红 利再 投资 方式为 74,554.30 元 ,现 金红 利为 3,484,737.35 元。 C 级基 金于 2013 年 1 月 23 日( 权益 登记 日、 除息 日)每 份基 金份 额派 发红 利 0.005 元, 共 分配收 益 1,281,680.52 元, 其 中红 利再 投资 方式为 106,106.43 元 ,现 金红 利为 1,175,574.09 元。 除以上 情况 外, 无其 他需 要说明 的资 产负 债表 日后 事项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 东航金 戎控 股有 限责任 公司 基金管 理人 的股 东 文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 73,136,490.34 100.00%


7.4.10.1.2 债券 交易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 40 页 共 58 页


东方证券股份有限 公司 294,026,682.22 100.00%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 6,965,832,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金































































































金额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年9 月18 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 东方证券股份有限 公司 65,872.19 100.00% 64,357.43 100.00% 注:上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括 但不限于 买( 卖) 经手费、证 券 结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理人 因此 从关 联方 获取的 其他 服务 主要 包 括:为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 2,362,250.94 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 662,276.34 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70 %年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H =E×0.70 %÷当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 41 页 共 58 页


基金管理费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首 日起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 674,928.83 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0.2%÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净值 基金托管费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首日起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 7.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 汇 添 富多 元收益 A 汇 添 富多 元收益 C 合计 汇添富 基金 管理 有限 公 司 - 48,641.56 48,641.56 中国银 行股 份有 限公 司 - 353,294.09 353,294.09 东方证 券股 份有 限公 司 - 37,517.59 37,517.59 合计 - 439,453.24 439,453.24 注:本 基金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。 本基 金销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 资产 净值 的 0.40% 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E×0.40%÷ 当年天 数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 销售服务费每 日计提, 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 , 由基金托管 人于次月 首 日起 3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 42 页 共 58 页


7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 (回 购) 交易 。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 年度 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 均未 持有本 基金 份额 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国银行股份有限 公司 149,754.79 240,172.82 注: 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、 除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本基 金 2012 年 9 月 18 日(基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间在承 销 期内 未参 与关 联方承 销证 券。 7.4.11 利 润分 配情况 7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 7.4.12 期 末(2012 年 12 月 31 日 )本 基金持 有的 流通 受限 证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 7.4.12.1 受限 证券 类别 :债券 证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购价 格 期末估 值单价 数量 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 122513 12 伟星集 2012-10-25 2013-02-01 新债未上 市 100.00 100.00 100,000 10,000,000 10,000,000 - 124028 12 诸城投 2012-11-30 - 新债未上 市 100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000


124085 12 沪金投 2012-12-25 2013-03-22 新债未上 100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000


汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 43 页 共 58 页


市 124034 12 郑城投 2012-12-04 2013-03-04 新债未上 市 100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000


124086 12 诸建投 2012-12-21 2013-02-22 新债未上 市 100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000


注:截 至 2012 年 12 月 31 日 止 ,本 基金于 2012 年 10 月 26 日分 销买 入证 券代 码为 061202001 的 12 通元 1A 500,000 张。 该 资产支 持证 券的 认购 价格 为 99.90 元, 分次 还本 后期 末估值 单价 为 68.11 元,期 末估 值总 额共 计 34,055,000 元, 上述 资产 支持证 券 的可 流通 日为 2013 年 1 月 7 日。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额 40,089,739.86 元, 是以 如下 债券 作为 质押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期 日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1280313 12 农房 债 2013 年 1 月 7 日 100.65 122,000 12,279,300.00 1280328 12 韶关 债 2013 年 1 月 7 日 102.24 300,000 30,672,000.00 合计





422,000 42,951,300.00 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日止 , 基金 从事 上海 证 券交 易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购 证券 款余额 138,000,000.00 元, 分别 于 2013 年 1 月 4 日和 1 月 7 日到 期; 从 事 深圳 证券 交易 所债券 正回 购交 易形 成的 卖出回 购证 券款 余 额 11,931,967.00 元,于 2013 年 1 月 4 日到 期。 该类 交 易要求本 基金在 回购期内 持有的证 券交易 所交易的 债券和/ 或在新质 押式回购 下转入质 押库 的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 44 页 共 58 页


过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架 构,并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不 超过基 金资 产 净值的 10% ,且本 基金 与由 本基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行 的 证 券 ,不 得超 过该 证券的 10% 。 本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行,申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构 进行, 另外 , 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算, 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2012 年 12 月 31 日 A-1 30,066,000.00 A-1 以下 - 未评级 9,986,000.00 合计 40,052,000.00


7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2012 年 12 月 31 日 AAA 175,927,286.80 AAA 以下 382,028,450.00 未评级 30,276,000.00 合计 588,231,736.80


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 45 页 共 58 页


份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ; 因此,除在附 注 7.4.12 中 列示的本 基金于 年末持有的流 通受限证 券 外,本期末本 基金的其他资产均能及时 变现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般 不超过基 金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、部 分应收申 购 款、资产支持 证券及债 券 投资等。生 息负债主 要为卖 出回 购金 融资 产款 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2012 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产











银行存 款 149,754.79 - - - - - 149,754.79 结算备 付金 2,028,060.53 - - - - - 2,028,060.53 存出保 证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性 金融 资 产 - - 70,328,000.00 435,715,412.20 156,295,324.60 53,123,419.58 715,462,156.38 应收证 券清 算 款 - - - - - 3,456,197.81 3,456,197.81 应收利 息 - - - - - 5,193,450.76 5,193,450.76 应收申 购款 145,432.41 - - - - 379,893.62 525,326.03 资产总 计 2,323,247.73 - 70,328,000.00 435,715,412.20 156,295,324.60 62,402,961.77 727,064,946.30 负债











卖出回 购金 融 资产款 190,021,706.86 - - - - - 190,021,706.86 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 46 页 共 58 页


应付赎 回款 - - - - - 2,462,919.01 2,462,919.01 应付管 理人 报 酬 - - - - - 375,142.01 375,142.01 应付托 管费 - - - - - 107,183.44 107,183.44 应付销 售服 务 费 - - - - - 110,170.01 110,170.01 应付交 易费 用 - - - - - 68,976.66 68,976.66 应付利 息 - - - - - 67,878.47 67,878.47 其他负 债 - - - - - 371,045.93 371,045.93 负债总 计 190,021,706.86 - - - - 3,563,315.53 193,585,022.39 利率敏 感度 缺 口 -187,698,459.13 - 70,328,000.00 435,715,412.20 156,295,324.60 58,839,646.24 533,479,923.91 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ; 该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点, 且除 利率 之外的 其 他市场 变量 保持 不变 ; 该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动; 银 行 存款、 结算 备付 金和部 分 应收 申购 款均 以活 期存 款 利率 计息, 假定 利率变 动 仅影 响 该类资 产的 未来 收益 ,而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 ; 该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 0.25% -4,482,408.42 -0.25% 4,552,422.36





7.4.13.4.2 其 他价 格风险 本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。 本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 、债券及 资 产支持证券 ,所面临 的最大市场价 格风险由 所 持有的金融工 具的公允 价 值决定。本基 金通过投 资 组合的分散 化降低市 场价格 风险 ,并 且本 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监 控。 7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 47 页 共 58 页


项目 本期末 2012 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产- 股票 投资 53,123,419.58 9.96 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - 交易性 金融 资产 - 债券 投资 628,283,736.80 117.77 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 34,055,000.00 6.38 合计 715,462,156.38 134.11 注: 本基 金投 资于 固定 收 益类资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 权 益类 资产 (包 括股 票、 权证 , 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 投资 的其 他权 益类 品种) 的投 资比 例合 计不 超 过基金 资产 的 20% , 其中基 金持 有的 全部 权证 的市值 不超 过基 金资 产净 值的 3% , 持有 的现 金或 到期 日在 1 年以 内的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 于资 产负 债表 日 , 本基金 面临 的整 体市 场 价格风 险列 示如 上表 所示。 7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险, 即与 基金 所投 资证 券的 贝塔系 数紧 密相 关; 对于上 市时 间不 足一 年的 股票, 使用 申银 万国 行业 指数替 代股 票价 格计 算其 贝塔 系数; 以 下 分析 中, 除 市场 基准发 生 变动, 其他 影响 基金资 产 净值 的风 险变 量保 持不 变。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2012 年 12 月 31 日 ) 5% 3,957,516.55 -5% -3,957,516.55


注 : 本基 金管 理人 运用 资本- 资产定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价 格风险的敏感 性分析, 反 映了在其他变 量不变的 假 设下,证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的 变动时 ,将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 48 页 共 58 页


比例(% ) 1 权益投 资 53,123,419.58 7.31 其中: 股票 53,123,419.58 7.31 2 固定收 益投 资 662,338,736.80 91.10 其中: 债券 628,283,736.80 86.41








资产 支持 证券 34,055,000.00 4.68 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,177,815.32 0.30 6 其他各 项资 产 9,424,974.60 1.30 7 合计 727,064,946.30 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金 额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 6,919,370.28 1.30 C 制造业 2,298,586.50 0.43 C0 食品、 饮料


- - C1








纺织 、服 装、 皮毛 - - C2








木 材、 家具 - - C3








造 纸、 印刷 - - C4








石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 - - C5








电子 - - C6








金属 、非 金属 - - C7








机械 、设 备、 仪表 - - C8








医 药、 生物 制品 2,298,586.50 0.43 C99








其 他制 造业 - - D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - - E 建筑业 - - F 交通运 输、 仓储 业 - - G 信息技 术业 - - H 批发和 零售 贸易 - - I 金融、 保险 业 37,742,000.00 7.07 J 房地产 业 - - K 社会服 务业 6,163,462.80 1.16 L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 - - 合计 53,123,419.58 9.96 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 49 页 共 58 页





8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600016 民生银 行 1,900,000 14,934,000.00 2.80 2 600036 招商银 行 1,000,000 13,750,000.00 2.58 3 601318 中国平 安 200,000 9,058,000.00 1.70 4 600028 中国石 化 999,909 6,919,370.28 1.30 5 000888 峨眉山 A 299,796 5,786,062.80 1.08 6 000915 山大华 特 145,942 2,298,586.50 0.43 7 600054 黄山旅 游 30,000 377,400.00 0.07


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变 动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 13,414,000.00 2.51 2 600036 招商银 行 11,310,000.00 2.12 3 000887 中鼎股 份 9,887,296.87 1.85 4 601318 中国平 安 8,349,800.69 1.57 5 600028 中国石 化 6,428,817.69 1.21 6 000888 峨眉山 A 5,402,320.42 1.01 7 600557 康缘药 业 2,858,130.66 0.54 8 000915 山大华 特 2,146,769.06 0.40 9 600054 黄山旅 游 365,809.00 0.07 注:本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000887 中鼎股 份 10,456,246.26 1.96 2 600557 康缘药 业 2,517,299.69 0.47 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 50 页 共 58 页


注:本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.4.3


买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 60,162,944.39 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 12,973,545.95 注:本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 40,262,000.00 7.55 其中: 政策 性金 融债 40,262,000.00 7.55 4 企业债 券 372,590,000.00 69.84 5 企业短 期融 资券 30,066,000.00 5.64 6 中期票 据 - - 7 可转债 185,365,736.80 34.75 8 其他 - - 9 合计 628,283,736.80 117.77


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民币 元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110015 石化转 债 629,000 64,730,390.00 12.13 2 110013 国投转 债 433,260 52,853,387.40 9.91 3 113003 重工转 债 349,070 36,924,624.60 6.92 4 1280328 12 韶关 债 300,000 30,672,000.00 5.75 5 1280347 12 金阳 债 300,000 30,327,000.00 5.68


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 51 页 共 58 页


1 N00339 12 通元 1A 500,000 34,055,000.00 6.38 8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.9 投 资组 合报告 附注 8.9.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 8.9.2


本基 金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 250,000.00 2 应收证 券清 算款 3,456,197.81 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,193,450.76 5 应收申 购款 525,326.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,424,974.60


8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110015 石化转 债 64,730,390.00 12.13 2 110013 国投转 债 52,853,387.40 9.91 3 113003 重工转 债 36,924,624.60 6.92


8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 52 页 共 58 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 汇添 富多 元收 益 A 1,385 170,097.42 70,069,166.99 29.74% 165,515,760.15 70.26% 汇添 富多 元收 益 C 1,387 202,823.86 112,401,710.00 39.96% 168,914,988.12 60.04% 合计 2,772 186,472.45 182,470,876.99 35.30% 334,430,748.27 64.70%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金总 份额 比例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 汇添富 多 元 收益 A 661,648.24 0.28% 汇添富 多 元 收益 C 100,976.91 0.04% 合计 762,625.15 0.15% 注:1) 本公司 高级管 理 人员、 基 金投资 和研究 部 门负责人 持有该 只基金 份 额总量的 数量区 间 为 0。 2)该只基 金的基 金经理 持有该只 基金份 额总量 的 数量区间 为 50 万份 至 100 万份( 含) 。 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 多元 收益 A 汇添富 多元 收益 C 基金合 同生 效日 (2012 年 9 月 18 日 )基金 份 额总额 942,985,511.66 1,045,412,183.57 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 53 页 共 58 页


基金合同生效之日起至报告期期末基金总申 购份额 87,770,759.04 10,339,287.97 减: 基金 合同 生效 之日 起至 报 告期 期末 基金 总 赎回份 额 795,171,343.56 774,434,773.42 本报告 期期 末基 金份 额总 额 235,584,927.14 281,316,698.12 注:表 内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额;“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 , 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基 金的基 金经 理。 2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告,增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股 票型证 券投 资基 金的 基金 经理, 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。 3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效, 顾耀强 先生任 该基 金的 基金 经理 。 4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日 公告 ,经 汇添 富基金 管 理有 限公 司第 三届 董事 会 第一 次会 议决议 , 并 经中 国证 监会 审核批 准 ( 证监 许可 【2012】297 号 ) , 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总 经理。 5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效, 曾刚 先 生任该 基金 的基 金经 理。 6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ,经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东 会决议 , 并 经中 国证 监会 审核批 准 ( 证监 许可 【2012】757 号 ) , 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公 司董事 长, 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。 7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效,曾刚 先生任 该基 金的 基金 经理 。 8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效,王栩 先生任 该基 金的 基金 经理 。 9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效,汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 54 页 共 58 页


陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。 10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ,曾 刚 先生任 该基 金的 基金 经理 。 11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效, 曾刚 先生任 该基 金的 基金 经理 。 12、 基金 管理 人 2012 年 11 月 2 日公 告, 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资 基金(LOF )的基金经理 ,刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ;同时, 刘子龙先 生也不 再 担 任 汇 添富 亚洲 澳洲 成熟 市场( 除日 本外 ) 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理,王致 人先生 继续担 任该 基金 的基 金经 理。 13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效,陈 加荣 先生 任该基 金的 基金 经理 。





14、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 2013 年 3 月 17 日, 根据国 家 金融 工作 需要 ,肖 钢先 生 辞去 中国 银行 股份 有限 公 司董 事长职 务。中 国银 行股 份有 限公 司已 于 2013 年 3 月 17 日 公告上 述事 项。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 投资 策略 未发 生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 自本 基金 合同生 效日 (2012 年 9 月 18 日) 起至本 报告期 末, 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 内应付 未付 当期 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。











11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人 员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 55 页 共 58 页


数量 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 东方证券 2 73,136,490.34 100.00% 65,872.19 100.00% - 注: 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 , 不单指 股票 交易 佣金 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证券 294,026,682.22 100.00% 6,965,832,000.00 100.00% - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序:


(1) 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 (2 )交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比 例。 (3) 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决 定本月的交易 单元拟分 配 比例,并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上 进行调整,使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 , 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的 30% 。 (4) 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ,作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。


(5) 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 , 投 资总 监审 批。 (6) 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ; 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个 月完成 。 (7) 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用, 基金 会计应 负责 协助 及时 催缴。 2、 报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况: 此 2 个 交易 单元 均为 本基 金本报 告期 内新 增交 易单元 :东 方证 券( 上交 所交易 单元 、深 交所 交易 单元) 、 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 56 页 共 58 页


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金基 金份 额发 售公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 8 月 10 日 2 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 8 月 10 日 3 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同摘 要 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 8 月 10 日 4 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同 管理人 网站 2012 年 8 月 10 日 5 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议 管理人 网站 2012 年 8 月 10 日 6 关于汇 添富 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金增 加兴 业银 行 为代销 机构 的公 告 中国证 券 报、 上海 证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 8 月 16 日 7 关于汇 添富 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金增 加中 信银 行 为代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 8 月 20 日 8 关于汇 添富 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金增 加工 商银 行 为代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 8 月 30 日 9 关于汇 添富 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金增 加华 泰证 券 为代销 机构 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 9 月 5 日 10 汇添富 多元 收益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同生 效公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 9 月 19 日 11 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于网上 直销 系统 使用 中国 农 业银行 借记 卡申 购基 金费 率 优惠的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 9 月 19 日 12 关于汇 添富 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金开 放日 常申 购、 赎 回、 转换 、 定 期定 额投资 业 务公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 10 月 19 日 13 关于汇 添富 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金参 加部 分代 销 机 构 定投 基金、 电子 渠道申 购 基金费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 10 月 19 日 14 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 中国证 券报 、 上 海证 2012 年 10 月 22 日 汇添富多元收益债券 2012 年年 度报告 第 57 页 共 58 页


于旗下 部分 基金 增加 长量 基 金为代 销机 构并 参与 申购 费 率优惠 活动 的公 告 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 部分 基金 增加 华鑫 证 券为代 销机 构并 参与 申购 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 10 月 24 日 16 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 部分 基金 增加 温州 银 行为代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 10 月 29 日 17 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 部分 基金 增加 天天 基 金为代 销机 构并 参与 申购 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 11 月 5 日 18 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 部分 基金 增加 同花 顺 基金为 代销 机构 并参 与申 购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 11 月 5 日 19 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于现金 宝快 速取 现服 务升 级 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 11 月 16 日 20 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于开通 中国 银行 借记 卡进 行 网上直 销业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 11 月 29 日 21 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 部分 基金 增加 东兴 证 券为代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 12 月 12 日 22 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于旗下 部分 基金 继续 参与 中 信建投 证券 基金 定投 申购 费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 12 月 28 日 23 汇添富 基金 管理 有限 公司 关 于提请 投资 者及 时 更新 过期 身份证 件的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 、 管 理人网 站 2012 年 12 月 28 日


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 汇添 富 多元收 益债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ;


2、 《汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 合同 》 ;





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3、 《汇 添富 多元 收益 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ;





4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5、报 告期 内汇 添富 多元 收 益债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告;


6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 12.2 存放 地点 上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司 12.3 查阅 方式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查询 相关 信息 。 汇添富基金管理有限公司 2013 年 3 月 28 日