汇添富理 财 14 天债券型证券投 资基金
2012 年年度报告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2012 年 7 月 10 日（基 金合 同生 效日 ）起至 12 月 31 日止 。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 表现 ...................................................................................................................................... 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 19
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 21
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 23
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 41
8.2 债券 回购 融资 情况 .................................................................................................................... 41
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 42
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.6 “影子 定价” 与“摊余 成本 法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ...................................................... 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ............ 43
8.8 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 44 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
11.3 涉 及基 金管 理人 、基金 财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 .......................................................... 47
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 47
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的 情况 ............................................................................................. 49
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇 添 富理财 14 天债 券型 证 券投资 基金
基金简 称 汇 添 富理财 14 天 债券
基金主 代码 470014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 10 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股份 有限 公司
报告期 末基 金份 额总 额 425,327,563.95 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 汇 添 富理财 14 天 债券 A 汇 添 富理财 14 天 债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 470014 471014
报告期 末下 属分 级基金 的份 额 总额 376,668,869.58 份 48,658,694.37 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在追求 本金 安全 、 保 持资 产流动 性的 基础 上， 努力 追求绝 对收 益， 为基 金
份额持 有人 谋求 资产 的稳 定增值 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的平均 剩 余期 限控 制在
134 天 以内 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净值 波动风 险并 满足 流动 性
的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险收益 水平 低于 股票 型
基金、 混合 型基 金及 普通 债券型 证券 投资 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 李文 李芳菲
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-63201816
注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288 号 6
栋 538 室
北京市东城区建国门内 大 街 69
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国际
大楼 21 层
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号 凯 晨世 贸中 心东座 F9
邮政编 码 200120 100031 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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法定代 表人 潘鑫军 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 和 《 证
券时报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.99fund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大楼 21 层
汇添富 基金 管理 有限 公司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日)-2012 年 12 月 31 日
汇 添 富理财 14 天 债券 A 汇 添 富理财 14 天 债券 B
本期已 实现 收益 22,564,056.13 10,784,005.86
本期利 润 22,564,056.13 10,784,005.86
本期净 值收 益率 1.33% 1.47%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末
期末基 金资 产净 值 376,668,869.58 48,658,694.37
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
累计净 值收 益率 1.33% 1.47% 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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3、 本基 金的 《基 金合 同》 生 效 日为 2012 年 7 月 10 日, 至本 报告 期末 未满 三年 ， 因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2012 年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
3.2 基金 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
汇 添 富理财 14 天 债券 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6952% 0.0016% 0.3393% 0.0000% 0.3559% 0.0016%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.3295% 0.0014% 0.6455% 0.0000% 0.6840% 0.0014%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本基 金的 《基 金合 同》生 效 日为 2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未 满六 个月。
汇 添 富理财 14 天 债券 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7695% 0.0016% 0.3393% 0.0000% 0.4302% 0.0016%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.4722% 0.0014% 0.6455% 0.0000% 0.8267% 0.0014%
注：1 、本 表净 值收 益率 数 据所取 的基 金运 作周 期为 基金合 同生 效日 为起 始日 的运作 周期 。
2、本 基金 每日 计算 当日 收 益并分 配， 并在 运作 期期 末集中 支付 。
3、本基 金的 《基 金合 同》生 效 日为 2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未 满六 个月。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2012 年 7 月 10 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 1 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2012 年 7 月 10 日） 起两 周， 建仓 结束时 各项 资产 配
置比例 符合 合同 约定 。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：1 、本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2012 年 7 月 10 日，至 本报 告期 末未满 五 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单 位： 人民 币元
汇 添 富理财 14 天 债券 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2012 11,371,940.35 11,044,181.55 147,934.23 22,564,056.13
合计 11,371,940.35 11,044,181.55 147,934.23 22,564,056.13
汇 添 富理财 14 天 债券 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2012 2,953,698.09 7,808,801.69 21,506.08 10,784,005.86
合计 2,953,698.09 7,808,801.69 21,506.08 10,784,005.86
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有 限公 司成 立于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一
一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王栩
本基金的
基金经
理，汇添
富优势精
选混合型
证券投资
基金的基
金经理，
汇添富医
药保健股
票型证券
投资基金
的基金经
理。
2012 年 7 月
10 日
- 10 年
国籍：中
国。 学历：
同济大学
管理学硕
士。相关
业务资 格:
证券投资
基金从业
资格。从
业经历：
曾任上海
永嘉投资
管理有限
公司研究
员。2004
年 11 月加
入汇添富
基金管理汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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有限公司
任高级行
业研究
员，2009
年 11 月 30
日至 2010
年 2 月 4
日任汇添
富优势精
选混合型
证券投资
基金的基
金经理助
理，2010
年 2 月 5
日至今任
汇添富优
势精选混
合型证券
投资基金
的基金经
理，2010
年 9 月 21
日至今任
汇添富医
药保健股
票型证券
投资基金
的基金经
理，2012
年 7 月 10
日至今任
汇添富理
财 14 天债
券型证券
投资基金
的基金经
理。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、 证券 从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 16 页 共 53 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年是 纷乱 的一 年， 欧 债危机 的影 响逐 渐减 弱、 美国财 政悬 崖得 到化 解， 量化宽 松再 次推
进，全球经济 逐步走出 谷 底。对于中国 而言，外 需 疲软、出口不 畅，楼市 高 烧，继续严 控，上一
轮刺激 带来 的低 效基 建与 产能再 过剩 ，都 逼迫 我们 要转型 升级 ，中 央也 表态 能接受 较低 的 GDP ，
转而提 高增 长的 质量 。从 数据来 看，GDP 增 速下 滑至 3 季度的 7.7 之后 企稳，CPI 从 1 月的 跌至
10 月的 1.7， 微观 调研 表明 部分实 体企 业面 临的 困境 甚至超 过 08-09 年， 对 经济 的担忧 一直 延续 到
3 季度 后期 。十 八大 之后 ，对经 济的 预期 逐步 回升 ，出口 、PMI 、 融资 等数据 也 给以 正面 的支持。
2012 年利 率债 和高 等级 信 用债的 波幅 不大 ，但 中低 评级信 用债 走势 强劲 ，呈 现上半 年慢 牛，
三季度小幅调 整但四季 度 重现转暖势头 的整体节 奏 。上半年资金 面中性， 关 键节点仍有 压力，下
半年资 金面 有改 善；2012 年 央 行分 别降 准降息 2 次， 但 更核 心的 是启 动了 利率 市 场化 的进 程， 扩
大了基准的上 下浮动区 间 ，随后以持续 逆回购为 主 ，意在推出市 场化的基 准 ；银行理财 产品等机汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 17 页 共 53 页
构新增 债券 需求 对于 四季 度债市 走暖 提供 了支 持。
本基金 成立 于 7 月 10 日，主 要 投资 于协 议存 款和 短融 ， 初始 建仓 期恰逢 3 季 度债市 的调 整，
同时协议存款 利率相对 于 上半年也大幅 回落，规 模 变动进一步带 来投资上 的 困难，本基 金前期业
绩欠佳 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 基金 A 级本 期净 值 收益率 为 1.3295% ，B 级本 期净 值 收益 率为 1.4722% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年 预计 全球 经济 进一步 复 苏， 货币 政策 保持 宽松 ； 而对 于国 内， 新型 城镇 化需 要多 方面
的政策放松来 落实，户 籍 、教育、就业 等多方面 都 是需要魄力去 突破的难 点 ，此外资金 不足也会
限制经济回升 的进度， 整 体上我们认为 中国经济 确 已见底企稳， 但潜在增 长 率已经下台阶 ，GDP
增 速 保持在 8%附近 就是 成绩 ， 我们 对 CPI 的预 期偏 中性， 全年 的运 行区 间大 体在 2.5-3.6%，高 点
在 3 季 度； 对经 济的 有限 乐观判 断下 ，债 市的 整体 风险不 大， 但货 币政 策可 能只有 2-3 次降准 的
预期， 目前 的债 市已 处于 中性区 间， 机会 同样 有限 。2013 年即 将还 本的 信用债 及 信托 总量 都达 到
新的高点，信 用风险事 件 可能接近暴露 的边缘， 信 用利差扩大的 趋势明确 ， 有必要重视 并早作安
排。
我们将综合分 析本基金 的 份额变动，提 前做好债 券 与存款之间的 配置计划 。 本基金的组合 流
动性管理特征 不同于普 通 货币基金，在 总结前期 经 验教训的基础 上，我们 将 更加明确地 注重流动
性，做 好份 额变 动的 分析 和预测 ，合 理搭 配协 存、 短融、 浮息 债等 品种 ，力 争提高 组合 收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相 关 制度 的合 法性、 规范性 、 有 效性 和时 效性 进行了 评 估， 并 根据 各项 业务特 点、 业务 发展 实际 ，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加成 熟和 完善 ， 为切 实 维护 基金 持有 人利 益奠 定 了坚 实的 基础。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计账 务的 核对 同 时进 行。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金根据 每日基金 收 益情况，以基 金净收益 为 基准，为投资 者
每日计 算当 日收 益并 分配 ，并在 运作 期期 末集 中支 付。
本基金 2012 年 7 月 10 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日期间累计分配收益
33,348,061.99 元，其中人民币 14,325,638.44 元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币
18,852,983.24 元因 基金 赎回 而 支付 给投 资者 ，其 余人 民币 169,440.31 元为 期末 应 付收 益。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管 汇 添富 理财 14 天债券 型 证券 投资 基金 的过 程中 ， 本基 金托 管人— 中 国农业 银 行股 份有
限 公 司严 格遵 守 《证 券投资 基 金法》 相关 法律 法规的 规 定以 及 《汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投资
基金基金 合同 》 、 《 汇添 富理 财 14 天债 券型 证券 投资基 金 托管 协议 》的 约定 ，对 汇 添富 理财 14 天
债券型 证券 投资 基金 管 理人—汇添 富基 金管 理有 限责 任 公司 2012 年 7 月 10 日(基 金合 同生 效日)
至 2012 年 12 月 31 日 基金的 投 资运 作， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算和 必要的 投 资监 督， 认 真履
行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 汇添 富基 金 管理有 限责 任公 司在 汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投 资基金 的 投资
运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额申 购赎 回价格 的 计算、 基金 费用 开支及 利 润分 配等 问题 上，
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理有限公 司的信息 披 露事务符合《 证券投资 基 金信息披露管 理
办法》 及其 他相 关法 律法 规的规 定， 基金 管理 人所 编制和 披露 的汇添 富理财 14 天债 券型 证券 投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇 添 富理财 14 天债 券型 证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
引言段 我们审 计了 后附 的汇添 富 理财 14 天债 券型 证 券投资 基 金的
财 务 报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2012 年 7
月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日止期 间 的
利润表 和所 有者 权益 （ 基 金净值 ） 变动 表以 及财 务 报表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务报 表 是汇添 富理 财 14 天 债券型 证 券投
资基金 的基 金管 理人汇 添 富基金 管理 有限 公司的 责 任。这 种
责任包 括： （1） 按照企 业 会计准 则的 规定 编制财 务 报表， 并
使其实 现公 允反 映； （2 ） 设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 而导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的 责任 是在 执行审 计 工作的 基础 上对 财务报 表 发表审 计
意见。 我们 按照 中国注 册 会计师 审计 准则 的规定 执 行了审 计
工作。 中国 注册 会计师 审 计准则 要求 我们 遵守中 国 注册会 计
师职业 道德 守则 ，计划 和 执行审 计工 作以 对财务 报 表是否 不
存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审计 程 序，以 获取 有关 财务报 表 金额和 披
露的审 计证 据。 选择的 审 计程序 取决 于注 册会计 师 的判断 ，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在 进行 风险 评估时 ， 注册会 计师 考虑 与财务 报 表编制 和
公允列 报相 关的 内部控 制 ，以设 计恰 当的 审计程 序 ，但目 的
并非对 内部 控制 的有效 性 发表意 见。 审计 工作还 包 括评价 基
金管理 人选 用会 计政策 的 恰当性 和作 出会 计估计 的 合理性 ，
以及评 价财 务报 表的 总体 列报。
我们相 信， 我们 获取的 审 计证据 是充 分、 适当的 ， 为发表 审
计意见 提供 了基 础。
审计意 见段 我们认 为， 上述 财务报 表 在所有 重大 方面 按照企 业 会计准 则
的规定 编制， 公允 反映 了汇添 富 理财 14 天债 券型 证券投 资 基
金 2012 年 12 月 31 日的 财 务状况 以及 2012 年 7 月 10 日 （基
金合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果 和净
值变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 徐艳 方侃
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日
汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇 添富 理财 14 天债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 227,582,354.98
结算备 付金
152,272.73
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 155,111,781.68
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
140,111,781.68
资产支 持证 券投 资
15,000,000.00
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
1,000,650.00
应收利 息 7.4.7.5 2,280,053.54
应收股 利
-
应收申 购款
76,057,500.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
462,184,612.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
34,489,748.26
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
1,767,553.71
应付管 理人 报酬
110,775.05
应付托 管费
32,822.25
应付销 售服 务费
97,880.85
应付交 易费 用 7.4.7.7 10,879.14
应交税 费
-
应付利 息
28,949.41 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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应付利 润
169,440.31
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 149,000.00
负债合 计
36,857,048.98
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 425,327,563.95
未分配 利润 7.4.7.10 -
所有者 权益 合计
425,327,563.95
负债和 所有 者权 益总 计
462,184,612.93
注：1 、 后附 会计 报表 附注为 本 会计 报表 的组 成部 分。
2、报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 425,327,563.95 份，
其中，A 级 份额 376,668,869.58 份，B 级份额 48,658,694.37 份。
3、 本基 金合 同于 2012 年 7 月 10 日 生效 ，无 比较 式 的上年 度可 比期 间， 因此 资产负 债表 只列 示
2012 年 12 月 31 日数 据，特 此 说明 。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇 添富 理财 14 天债券 型证 券投资 基金
本报告 期：2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 7 月 10 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
41,536,384.57
1.利息 收入
42,714,933.07
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 34,014,120.52
债券利 息收 入
8,125,620.20
资产支 持证 券利 息收 入
50,630.14
买入返 售金 融资 产收 入
524,562.21
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
-1,178,548.50
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.12 -1,178,548.50
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公 允价 值变 动收 益 （损 失以“-”
号填列 ）
-
4. 汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-”号填 列） 7.4.7.13 - 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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减：二、费用
8,188,322.58
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,202,129.16
2．托管 费 7.4.10.2.2 948,779.06
3．销 售服 务费
2,509,344.17
4． 交易 费用
-
5． 利息 支出
1,206,133.24
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,206,133.24
6． 其他 费用 7.4.7.14 321,936.95
三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
33,348,061.99
注：1 、后附 会计 报表 附注为 本 会计 报表 的组 成部 分。
2、本 基 金合 同于 2012 年 7 月 10 日生 效， 无比 较式的 上 年度 可比 期间， 因此利 润 表只 列示 从基 金
合同生 效日 至 2012 年 12 月 31 日 数据 ，特 此说 明。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇 添富 理财 14 天债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 10 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
11,784,864,324.53 - 11,784,864,324.53
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 33,348,061.99 33,348,061.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-11,359,536,760.58 - -11,359,536,760.58
其中：1.基金 申购 款 7,537,309,614.62 - 7,537,309,614.62
2.基 金赎 回款 -18,896,846,375.20 - -18,896,846,375.20
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净 值 变动 （净 值减 少以“-”
号填列 ）
- -33,348,061.99 -33,348,061.99
五 、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
425,327,563.95 - 425,327,563.95
注 ： 本 基金于 2012 年 7 月 10 日 成 立， 无 比较 式 的上年 度 可比 期间， 因此 所有者 权 益 （基 金净 值）
变动表 只列 示从 基金 合同 生效日 至 2012 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下 列负 责人 签署 ：
_______林利 军______
______陈灿 辉______
____王小 练____
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富理 财 14 天债 券型 证券投资 基金 ( 以 下简称“ 本基金”) ， 系经中 国证券 监督管理 委员 会
（以下 简称“中国 证监 会” ）证监 许可[2012]842 号文《 关 于核 准汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投资
基金募 集的 批复 》的 核准 ，由汇 添富 基金 管理 有限 公司作 为发 起人 于 2012 年 6 月 29 日至 2012
年 7 月 6 日 向社 会公 开募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明(2012) 验
字第 60466941_B05 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报送 基 金备 案材 料。 基 金合同 于 2012 年 7 月 10
日生效 。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期限 不定 。 设立时 募集 的扣 除认 购费 后的实 收基 金 （本 金）
为人民 币 11,783,080,976.32 元， 在募 集期 间产 生的活 期 存款 利息 为人 民币 1,783,348.21 元， 以上
实收基 金（ 本息 ）合 计为 人民币 11,784,864,324.53 元，折 合 11,784,864,324.53 份基 金份 额。 本基
金的基金管理 人与注册 登 记机构均为汇 添富基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司。
本基金投资于 法律法规 允 许的金融工具 包括：现 金 、通知存款、 一年以内 （ 含一年）的银 行
定期存 款和 大额 存单 、剩 余期限 （或 回售 期限 ）在 397 天以 内（含 397 天）的 债 券、 期限 在一 年
以内（含一年 ）的债券 回 购、期限在一 年以内（ 含 一年）的中央 银行票据 、 短期融资券 及法律法
规或中国证监 会允许投 资 的其他固定收 益类金融 工 具。本基金采 用积极管 理 型的投资策 略，原则
上将投 资组 合的 平均 剩余 期限控 制 在 134 天以 内， 在控制 利率 风险 、尽 量降 低基金 净值 波动 风 险
并满足 流动 性的 前提 下， 提高基 金收 益。 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：七 天通 知存款 税后 利率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 制 定的《证券 投资基金
会计核算业务指 引 》 、中国 证监会制定的《 关于进一 步规范证券投资 基金估值 业务的指导意见 》 、
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号《 年 度报 告的 内容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 25 页 共 53 页
金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年 7 月 10 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2012 年 12 月 31 日止 期间的 经 营成 果和 净值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报 表的 实际编
制期间 系 2012 年 7 月 10 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2012 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项， 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量。
本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法进行后 续 计量。本会计 期间内， 本 基金持有的 债券投资
的摊余 成本 接近 其公 允价 值。
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 其他金融 负 债，以公允价 值计量， 并 以摊余成本进 行
后续计 量。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
（1）债 券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 ； 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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（2）回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
（3）资 产支 持证 券投 资
买入资 产支 持证 券于 成交 日确认 为资 产支 持证 券投 资；
卖出资产支持 证券于成 交 日确认资产支 持证券投 资 收益，卖出资 产支持证 券 的成本按移动 加
权平均 法结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金金 融工 具的 估值 方法 具 体如 下：
1） 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息；
2） 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入；
3） 回购 协议
（1）基金持有 的回购协 议 （封闭式回购） ，以成本 列 示，按实际利 率在实际 持 有期间内逐 日
计提利 息；
（2） 基 金持 有的 买断 式回购 以 协议 成本 列示， 所产生 的 利息 在实 际持 有期 间内 逐 日计 提。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按 其性 质进行 估值 ；
4） 资产 支持 证券 投资
（1） 在交 易所 交易 的资 产 支持证 券 ， 以 成本 列示 ， 按票面 利率 在实 际持 有期 间内逐 日计 提利
息；
（2） 在全 国银 行间 债券 市 场交易 的资 产支 持证 券， 采用估 值技 术确 定公 允价 值；
5） 其他
（1） 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ， 基 金管理 人可 根据汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值；
（2） 为了 避免 采用 摊余 成本 法计 算的 基金 资产 净值 与按其 他可 参考 公允 价值 指标计 算的 基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估 值日 ， 采用 其他 可参 考公允 价值 指标 ， 对基 金持 有的估 值对 象进 行重 新评 估， 即“ 影子 定价” 。
当“ 影子定价” 确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超
过 0.25% 时， 基金 管理 人 应根据 风险 控制的 需要 调 整组合 。其 中，对 于偏 离 度的绝 对值 达到或 超
过 0.50% 的 情形 ，基 金管 理人应 编制 并披 露临 时报 告；
（3）如 有新 增事 项， 按国家 最 新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为 1.00 元。 由于 申 购、 赎 回引 起的
实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日认列。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认 和计量
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用的 实际 利率 逐日计 提的 金额 入账 。 若 提前支 取定 期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。另 外， 因提 前支 取导 致的利 息损 失由 基金 管理 公司承 担；
（2 ） 债 券利 息收 入按实 际 持有期 内逐 日计 提 。 附 息债 券、 贴现 券购 买时 采用 实际 支付价 款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
（3） 买 入返 售金 融资 产收入 ， 按 买入 返售 金融 资产的 摊 余成 本及 实际 利率 （当 实 际利 率与 合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） ，在 回购 期 内逐日 计提 ；
（4） 债 券投 资收 益于 卖出债 券 成交 日确 认， 并 按卖出 债 券成 交金 额与 其成 本、 应收 利息 及相
关费用 的差 额入 账； 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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（5） 资产 支持 证券 投资 收 益于卖 出资 产支 持证 券成 交日确 认， 并按 卖出 资产 支持证 券成 交金
额与其 成本 、应 收利 息及 相关费 用的 差额 入账 ；
（6） 其他 收入 在主 要风 险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量
的时候 确认 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
（1）基 金管 理费 按前 一日基 金 资产 净值的 0.27% 的 年费率 逐日 计提
（2）基 金托 管费 按前 一日基 金 资产 净值的 0.08% 的 年费率 逐日 计提 ；
（3）对 于 A 类 基金 份额 基金 销 售服 务费， 按前 一日 基金 资 产净 值的 0.30% 的年 费率逐 日计 提，
对于 B 类基 金份 额基 金销售 服 务费 ，按 前一 日基 金资 产 净值的 0.01%的年 费率 逐 日计 提；
（4） 卖出 回购 金融 资产 支 出， 按卖 出回 购金 融资 产 的摊余 成本 及实 际利 率 （ 当实际 利率 与合
同利率 差异 较小 时， 也可 以用合 同利 率） 在回 购期 内逐日 计提 ；
（5 ） 其他 费用 系根 据有 关法 规 及相 应协 议规 定， 按实 际 支出 金额， 列入 当期基 金 费用。 如果
影响每 万份 基金 净收 益小 数点后 第四 位的 ，则 采用 待摊或 预提 的方 法。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)
基金 收益 分配 采用 红 利再投 资方 式；
(2)
本基 金同 一类 别的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权；
(3)
本 基金 根据 每日 基金收 益 情况， 以基 金净 收益为 基 准， 为 投资 者每 日计算 当 日收 益并 分
配，并 在运 作期 期末 集中 支付。 投资 者当 日收 益分 配的计 算保 留到 小数 点 后 2 位；
(4)
本 基金 根据 每日 收益情 况 ， 按当 日收 益全 部分配 ， 若 当日 净收 益大 于零时 ， 为 投资 者记
正收益；若当 日净收益 小 于零时，为投 资者记负 收 益；若当日净 收益等于 零 时，当日投 资者不记
收益；
(5)
本基 金每 日进 行收 益 计算并 分配 ， 累计 收益 支 付方式 只采 用红 利再 投资 （即 红利 转基 金
份额）方式。 若投资者 在 运作期期末累 计收益支 付 时，累计收益 为正值， 则 为投资者增 加相应的
基金份额，其 累计收益 为 负值，则缩减 投资者基 金 份额。投资者 可通过在 基 金份额运作 期到期日
赎回基金份额 获得当期 运 作期的基金未 支付收益 。 对于持有超过 一个运作 期 、在当期运 作期到期
日提出赎回申 请的基金 份 额而言，除获 得当期运 作 期的基金未支 付收益外 ， 投资者还可 以获得自
申购确 认日 （认 购份 额自 本基金 合同 生效 日） 起至 上一运 作期 期末 的基 金收 益；
(6)
当日 申购 的基 金份 额 自下一 个工 作日 起享 有基 金的分 配权 益； 当 日赎 回 的基金 份额 自下汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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一工作 日起 ，不 享有 基金 的分配 权益 ；
(7)
法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、企业 所得 税
根据财 政部、 国家 税务总 局财税 字[2004]78 号 文《 关于证 券投资 基金 税收政 策的通 知》 ， 自
2004 年 1 月 1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
7.4.6.2 个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 3,582,354.98
定期存 款 224,000,000.00
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 224,000,000.00
其他存 款
合计： 227,582,354.98
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
140,111,781.68 140,065,000.00 -46,781.68 -0.01%
资产支 持证 券 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
合计 155,111,781.68 155,065,000.00 -46,781.68 -0.01%
注： 偏离 金额 ＝影 子定 价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/ 基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本基 金本 报告 期末 未持 有 衍生 金融 资产/负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,149.92
应收定 期存 款利 息 173,987.76
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 75.35 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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应收债 券利 息 2,051,182.47
应收买 入返 售证券 利息 -
应收申 购款 利息 27.90
其他 50,630.14
合计 2,280,053.54
注： 表中“ 其他” 为 应收资 产支持 证券 利息 。
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 10,879.14
合计 10,879.14
7.4.7.8 其他 负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 80,000.00
预提信 息披 露费 60,000.00
预提账 户维 护费 4,500.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00
合计 149,000.00
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
汇 添 富理财 14 天 债券 A
项目
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 8,484,018,525.57 8,484,018,525.57
本期申 购 4,133,531,984.35 4,133,531,984.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -12,240,881,640.34 -12,240,881,640.34 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 32 页 共 53 页
本期末 376,668,869.58 376,668,869.58
汇 添 富理财 14 天 债券 B
项目
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 3,300,845,798.96 3,300,845,798.96
本期申 购 3,403,777,630.27 3,403,777,630.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -6,655,964,734.86 -6,655,964,734.86
本期末 48,658,694.37 48,658,694.37
注： （1 ）申 购含 红利 再投 、转换 入份 额， 赎回 含转 换出份 额。
（2） 本 基金 合同于 2012 年 7 月 10 日生 效。 设立 时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金( 本金) 人 民币
11,783,080,976.32 元 ， 在募集 期 间产 生的 活期 存款 利息 为 人民币 1,783,348.21 元 ， 以上 实收 基金( 本
息)合 计人 民币 11,784,864,324.53 元 ，折合 11,784,864,324.53 份基 金份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单 位： 人民 币元
汇 添 富理财 14 天 债券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 22,564,056.13 - 22,564,056.13
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -22,564,056.13 - -22,564,056.13
本期末 - - -
汇 添 富理财 14 天 债券 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 10,784,005.86 - 10,784,005.86
本期基金份额交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -10,784,005.86 - -10,784,005.86
本期末 - - -
汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 33 页 共 53 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 455,859.86
定期存 款利 息收 入 33,538,100.81
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,375.77
其他 784.08
合计 34,014,120.52
注：“ 其他” 为直销 申购 款利 息 收入.
7.4.7.12 债 券投 资收益
单位 ：人 民币元
项目
本期
2012 年7 月10 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑
付）成 交总 额
1,682,346,252.05
减: 卖 出债 券 （债 转股 及债券 到 期兑
付）成 本总 额
1,672,163,569.71
减: 应收 利息 总额 11,361,230.84
债券投 资收 益 -1,178,548.50
7.4.7.13
其他 收入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
7.4.7.14 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 10 日(基 金合同 生 效日) 至 2012 年 12 月
31 日
审计费 用 80,000.00
信息披 露费 180,000.00
其他费 用 900.00
银行间 划款 费用 46,036.95
帐户维 护费 15,000.00
合计 321,936.95
注： 表中“ 其他 费用” 为开 户费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 34 页 共 53 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基 金 管理 人、 基金 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司
2,846,000,000.00 100.00%
7.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,202,129.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,242,967.06
注：基金 管理 费按 前一 日的 基 金资 产净 值的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 35 页 共 53 页
H=E×0.27%÷当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 ，由基金管理 人向基金 托 管人发送基金 管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 948,779.06
注：基金 托管 费按 前一 日的 基 金资 产净 值的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.08%÷当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费在 基金合同 生 效后每日计提 ，按月支 付 。由基金管理 人向基金 托 管人发送基金 托
管费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
汇添富 理财 14 天
债券 A
汇 添 富理财 14 天债
券 B
合计
汇添富 基金 管理 有限 公司 6,305.88 109.21 6,415.09
中国农 业银 行股 份有 限公
司
2,216,932.96 34,146.97 2,251,079.93
东方证 券股 份有 限公 司 1,704.61 - 1,704.61
合计 2,224,943.45 34,256.18 2,259,199.63
注：基金销售 服务费可 用 于本基金的市 场推广、 销 售、服务等各 项费用， 由 基金管理人支 配
使用。
本基金 各类 基金 份额 按照 不同的 费率 计提 销售 服务 费，A 类 基金 的基 金销 售服 务 费按 前一日
基 金 资产 净值的 0.30%的年 费 率计 提； B 类 基金 的基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.01%
的年费 率计 提。 各类 基金 份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式如 下： 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 36 页 共 53 页
H=E×R÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
R 为该 类基 金份 额的 销售服 务 费率
各类基金份额 的销售服 务 费在基金合同 生效后每 日 计提，按月支 付，由基 金 托管人于次月 首
日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划往 基金 注册 登 记清 算账 户。 由注 册登 记 机构 分别 支付给
各销售 机构 ，若 遇法 定节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2012 年 7 月 10 日（基金合同生效日 ）至 2012 年 12 月 31 日
银行间市 场交
易的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海农业银行
股份有限 公司
70,053,374.11 80,854,964.66 - - 776,746,000.00 189,386.37
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 7 月 10 日(基金 合同 生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 3,582,354.98 455,859.86
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 37 页 共 53 页
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
汇添富 理财14 天债 券A
已按再 投资 形式 转实
收基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计 备注
11,371,940.35 11,044,181.55 147,934.23 22,564,056.13 -
汇添富 理财14 天债 券B
已按再 投资 形式 转实
收基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利润 分配 合计 备注
2,953,698.09 7,808,801.69 21,506.08 10,784,005.86 -
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.2.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 34,489,748.26 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041253036 12 中水电
CP003
2013 年 1 月 4 日 100.03 100,000 10,003,004.40
041254031 12 天生桥
CP001
2013 年 1 月 4 日 100.12 71,000 7,108,696.68
041253038 12 苏核电
CP001
2013 年 1 月 4 日 100.04 200,000 20,007,298.93
合计
371,000 37,119,000.01
7.4.12.2.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 38 页 共 53 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1) 国 内 信用 评级 机构 评定的 A-1 级 或相 当于 A-1 级的短 期 信用 级别 ；
2) 根据有关规定 予以豁免信 用评级的短期 融资券，其 发行人最近三 年的信用评 级和跟踪 评
级具备 下列 条件 之一 ：
A. 国 内 信用 评级 机构 评定的 AAA 级或 相当 于 AAA 级的 长 期信 用级 别；
B. 国际信用评级 机构评定的 低于中国主权 评级一个级 别的信用级别 （例如，若 中国主权 评
级为 A- 级 ， 则低 于中 国主权 评 级一 个级 别的为 BBB+级 ）。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别为 准。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
A-1
120,133,967.76
A-1 以下 -
未评级
19,977,813.92
合计
140,111,781.68
汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券投资 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、短期 融资券等 ， 均在证券交易 所
上市或 可在 银行 间同 业市 场交易 ；因 此， 除在 附 注 7.4.12 中列 示的 本基 金于 期末持 有的 流通 受限
证券外，本报 告期末本 基 金的其他资产 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金 融资产方
式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“ 影子定价” 机制使按摊余成本确
认的基 金资 产净 值能 近似 反映基 金资 产的 公允 价值 ， 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感度 缺口 进行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 227,582,354.98 - - - - - 227,582,354.98
结算备 付金 152,272.73 - - - - - 152,272.73
交易性 金融 资产 - - 135,133,967.76
- 19,977,813.92 155,111,781.68
应收证 券清 算款 - - - - - 1,000,650.00 1,000,650.00
应收利 息 - - - - - 2,280,053.54 2,280,053.54
应收申 购款 37,300.00 - - - - 76,020,200.00 76,057,500.00 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 40 页 共 53 页
资产总 计 227,771,927.71 - 135,133,967.76 - - 99,278,717.46 462,184,612.93
负债
卖出回 购金 融资 产
款
34,489,748.26 - - - - - 34,489,748.26
应付赎 回款 - - - - - 1,767,553.71 1,767,553.71
应付管 理人 报酬 - - - - - 110,775.05 110,775.05
应付托 管费 - - - - - 32,822.25 32,822.25
应付销 售服 务费 - - - - - 97,880.85 97,880.85
应付交 易费 用 - - - - - 10,879.14 10,879.14
应付利 息 - - - - - 28,949.41 28,949.41
应付利 润 - - - - - 169,440.31 169,440.31
其他负 债 - - - - - 149,000.00 149,000.00
负债总 计 34,489,748.26 - - - - 2,367,300.72 36,857,048.98
利率敏 感度 缺口 193,282,179.45 - 135,133,967.76 - - 96,911,416.74 425,327,563.95
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2. 该利 率敏 感性 分析 假定所 有 期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率之 外
的其他 市场 变量 保持 不变 ；
3. 该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4. 银 行存 款、 结 算备 付金 和部分 应收 申购 款均 以活 期存款 利率 计息 ， 假 定利 率变动 仅
影响该 类资 产的 未来 收益 ，而对 其本 身的 公允 价值 无重大 影响 ；
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）
0.25%
-184,685.40
-0.25%
185,055.52
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风险 。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 155,111,781.68 33.56
其中： 债券 140,111,781.68 30.32
资产 支持 证券 15,000,000.00 3.25
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 227,734,627.71 49.27
4 其他各 项资 产 79,338,203.54 17.17
5 合计 462,184,612.93 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.87
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 34,489,748.26 8.11
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注 ： 本 基金 合同 约定： “ 本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 40%” ， 本报 告期 内，本 基金 未发 生超 标情 况。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 42 页 共 53 页
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 128
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 13
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基 金 投资 组合 的平 均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 134 天”，本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 58.48 8.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含)—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含)—90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含)—180 天 7.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含)—397 天（ 含） 24.70 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利率 债
- -
合计 90.25 8.11
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 国家债 券 19,977,813.92 4.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 43 页 共 53 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 120,133,967.76 28.25
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 140,111,781.68 32.94
9 剩 余 存续 期超过 397 天的浮 动 利率 债券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 041260039 12 渝机 电
CP001
300,000 30,034,170.39 7.06
2 041264016 12 科伦
CP001
200,000 20,027,625.29 4.71
3 041253038 12 苏核 电
CP001
200,000 20,007,298.93 4.70
4 041273003 12 开元 投
CP001
200,000 20,000,397.33 4.70
5 129904 12 贴现 国
债 04
200,000 19,977,813.92 4.70
6 041259024 12 苏豪
CP001
100,000 10,049,222.57 2.36
7 041254031 12 天生 桥
CP001
100,000 10,012,248.85 2.35
8 041253036 12 中水 电
CP003
100,000 10,003,004.40 2.35
8.6 “影子 定价” 与“ 摊 余成本 法” 确 定的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.00%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.17%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.07%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
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比例(%)
1 119023 侨城 1 150,000.00 15,000,000.00 3.53
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ， 即估 值对 象以 买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
8.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天 但剩 余存 续 期超过 397 天 的浮 动利 率 债券， 不存
在该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％ 的情 况。
8.8.3 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 1,000,650.00
3 应收利 息 2,280,053.54
4 应收申 购款 76,057,500.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 79,338,203.54
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
汇添
富理
财 14
天债
券 A
4,890 77,028.40 4,376,222.81 1.16% 372,292,646.77 98.84%
汇添 6 8,109,782.40 13,000,000.00 26.72% 35,658,694.37 73.28% 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 45 页 共 53 页
富理
财 14
天债
券 B
合计 4,896 86,872.46 17,376,222.81 4.09% 407,951,341.14 95.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
汇添富 理财
14 天债 券 A
30,544.67 0.0081%
汇添富 理财
14 天债 券 B
- -
合计
30,544.67 0.0072%
注： 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金 投资 和 研究 部门负 责 人持 有该 只基 金份 额总 量 的数 量区 间为 0 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
汇 添 富理财 14 天
债券 A
汇 添 富理财 14 天
债券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 10 日）基 金
份额总 额
8,484,018,525.57 3,300,845,798.96
基金 合同生效 日起至报 告期期 末基金总 申购
份额
4,133,531,984.35 3,403,777,630.27
减： 基金合同 生效日起 至报告 期期末基 金总
赎回份 额
12,240,881,640.34 6,655,964,734.86
本报告 期期 末基 金份 额总 额 376,668,869.58 48,658,694.37
注： 表内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额；“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 46 页 共 53 页
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、 基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ，增 聘周 睿 先生担 任汇 添富 医药 保健 股票型 证券 投资
基金的 基金 经理 。
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金经 理。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公司 的董 事长 。
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任 汇 添富 亚洲 澳洲 成熟 市场（ 除日 本外 ） 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 47 页 共 53 页
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2012 年 7 月 10 日）起 至本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 捌万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行 股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
渤海证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财富证券 2 - - - - -
德邦证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - - 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 48 页 共 53 页
新时代证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 - - 2,846,000.00 100% - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督。
（2） 交 易单 元分 配的 目标 是按照 证监 会的 有关 规定 和对券 商服 务的 评价 控制 交易单 元的 分 配
比例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评
分决定本月的 交易单元 拟 分配比例，并 在综合考 察 年度券商的综 合排名及 累 计的交易分 配量的基
础上进行调整 ，使得总 的 交易量的分配 符合综合 排 名，同时每个 交易单元 的 分配量不超 过总成交
量的 30% 。
（4）每 半年 综合 考虑 近半年 及 最新 的评 分情 况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 49 页 共 53 页
监审批 。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前
一个月 完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助
及时催 缴。
2、报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况：此 25 个交 易单 元与 汇添 富信用 债 债券 型证
券投资基金、 汇添富逆 向 投资股票型证 券投资基 金 、汇添富社会 责任股票 型 证券投资基 金共用。
本报告 期新 增 2 家 证券 公司 的 3 个 交易 单元： 国泰君 安 证券 （ 上交 所和 深交所 交 易单 元） 、 新 时代
证券 （上 交所 交易 单元 ） 。 退租 1 个 证券 公司的 2 个交 易 单元： 五矿 证券 （ 上交 所 和深 交所 交易 单
元 ）。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5%的 情况
注：本 基金 本期 未发 生偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投
资基金 基金 份额 发售 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 6 月 26
日
2 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投
资基金 招募 说明 书
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 、管 理人 网站
2012 年 6 月 26
日
3 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投
资基金 基金 合同 摘要
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 6 月 26
日
4 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投
资基金 基金 合同
管理人 网站 2012 年 6 月 26
日
5 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投
资基金 托管 协议
管理人 网站 2012 年 6 月 26
日
6 关 于 汇添 富理财 14 天 债券型 证
券投资 基金 增加 兴业 银行 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 6 月 29
日
7 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2012 年 7 月 11汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 50 页 共 53 页
资基金 基金合 同生 效公 告 证券时 报、 管理 人网 站 日
8 关 于 汇添 富理财 14 天 债券型 证
券投资 基金 开放 日常 申购 赎回
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 7 月 11
日
9 关 于 汇添 富理财 14 天 债券型 证
券投资 基金 增加 中信 银行 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 7 月 12
日
10 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加好 买基 金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 7 月 12
日
11 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加数 米基 金为
代销机 构并 参与 费率 优惠 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 7 月 13
日
12 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
开通广 发银 行借 记卡 进行 网上
直销业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 7 月 25
日
13 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加华 夏银 行为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 8 月 6
日
14 关 于 汇添 富理财 14 天 债券型 证
券投资 基金 增加 浦发 银行为 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 8 月 6
日
15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加天 津银 行为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 8 月 6
日
16 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加中 金公 司为
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 8 月 17
日 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 51 页 共 53 页
代销机 构的 公告_
17 关 于 汇添 富理财 14 天 债券型 证
券投资 基金 增加 民生 银行 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 9 月 5
日
18 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
网上直 销系 统使 用中 国农 业银
行借记 卡申 购基 金费 率优 惠的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 9 月 19
日
19 关 于 汇添 富理财 14 天 债券型 证
券 投 资基金 2012 年国 庆节假 期
前暂停 申购 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 9 月 25
日
20 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加北 京展 恒为
代销机 构并 参与 基金 申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 10 月
18 日
21 汇添富 基金 管理有 限公 司关 于
旗下部 分基 金增 加华 鑫证 券为
代销机 构并 参与 申购 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 10 月
24 日
22 汇 添 富理财 14 天 债券 型证券 投
资 基金 2012 年第 3 季 度报告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 10 月
26 日
23 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加温 州银 行为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 10 月
29 日
24 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加天 天基 金为
代销机 构并 参与 申购 费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 11 月 5
日
25 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2012 年 11 月 5汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 52 页 共 53 页
旗下部 分基 金增 加同 花顺 基金
为代销 机构 并参 与申 购费 率优
惠活动 的公 告
证券时 报、 管理 人网 站 日
26 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
现金宝 快速 取现 服务 升级 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 11 月
16 日
27 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加东 兴证 券为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 12 月
12 日
28 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
开通中 国银 行借 记卡 进行 网上
直销业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 11 月
29 日
29 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
旗下部 分基 金增 加东 兴证 券为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 12 月
12 日
30 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于
提请投 资者 及时 更新 过期 身份
证件的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 管理 人网 站
2012 年 12 月
28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富理 财 14 天债 券型 证券 投资基 金 募集 的文 件；
2、 《 汇添 富理财 14 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《 汇添 富理财 14 天 债券型 证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 理财 14 天债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司 汇添富理财 14 天 债券 2012 年 年度报告
第 53 页 共 53 页
12.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
