汇添富价值精选股票型证券投资基金
2012 年年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 50
11.2 基 金管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 61
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 价值 精选 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 价值 精选 股票
基金主 代码 519069
前端交 易代 码 519069
后端交 易代 码 519070
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 23 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,578,508,161.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 精选 价值 相对 低估 的优质 公司 股票 ，在 有效 管
理风险 的前 提下 ，追 求基 金资产 的中 长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 的重 点是 资产配 置和 精选 股票 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×80%+ 上证国债指数收益率
×20% 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益 的品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内 大街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 潘鑫军 姜建清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -150,702,097.45 -103,014,431.76 188,282,634.19
本期利 润 482,783,608.44 -616,927,317.15 251,032,932.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1926 -0.3659 0.2195
本期加 权平 均净 值利 润率 18.24% -25.26% 13.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.79% -21.69% 10.29%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 126,898,592.29 -14,393,861.57 788,095,031.96
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0492 -0.0052 0.5549
期末基 金资 产净 值 3,047,428,010.34 2,749,201,392.00 2,431,698,180.49
期末基 金份 额净 值 1.182 0.995 1.712
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 67.85% 41.30% 80.43%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回 费等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 11.93% 1.14% 8.17% 1.02% 3.76% 0.12%
过去六 个月 9.95% 1.05% 2.30% 0.99% 7.65% 0.06%
过去一 年 18.79% 1.09% 6.71% 1.02% 12.08% 0.07%
过去三 年 2.60% 1.21% -21.36% 1.11% 23.96% 0.10%
自基金 合同
生效日 起至
今
67.85% 1.34% 21.22% 1.26% 46.63% 0.08%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2009 年 1 月 23 日， 至本 报告 期末 未满 五年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 1 月 23 日）起 6 个月， 建 仓期 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2009 年 1 月 23 日 ，至 本报 告期 末未满 五 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 3.900 858,016,699.54 194,099,194.31 1,052,115,893.85
2010 0.800 41,606,743.02 27,153,572.79 68,760,315.81
合
计
4.700 899,623,442.56 221,252,767.10 1,120,876,209.66
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一
一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年 ，新 的 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等法 律法 规的 颁布 实 施， 将对 中国 基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈晓翔
本基金的
基金经
理。
2009 年 1 月
23 日
- 11 年
国籍：中
国。 学历：
南京理工
大学产业
经济学硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任宁波中
粮国际仓
储运输有
限公司业
务员、华
泰证券有汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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限责任公
司行业研
究员、上
海申银万
国研究所
有限责任
公司行业
研究员、
建信基金
管理有限
公司行业
研究员。
2007 年 4
月加入汇
添富基金
管理有限
公司任行
业研究
员。2009
年 1 月 23
日至今任
汇添富价
值精选股
票型证券
投资基金
的基金经
理，2010
年 1 月 8
日至 2012
年 3 月 2
日任汇添
富均衡增
长股票型
基证券投
基金的基
金经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年，A 股 市场 总体 呈现 窄 幅震 荡的 格局。 在最后 一 个月 市场 突然 发力 反弹 后， 指数 终于
在连续 两年 下跌 后实 现小 幅上涨 。全 年上 证指数 上涨 3.2%，沪 深 300 指 数上涨 7.6%。从 结构 上
看，虽 然指 数波动 幅度 不 大，但 不同 行业之 间分 化 非常明 显， 其中房 地产 行 业以 31.7%的涨 幅遥
遥领先 ，金 融服 务、 家用 电器、 有色 金属 、建 筑建 材等行 业全 年涨 幅也 超 过 10%，而 信息 服务 、
商业零 售、 机械 设备 、纺 织服装 等行 业则 以两 位数 的跌幅 居跌 幅榜 前列 。
自 2009 年 初本 基金 成立 以 来， 添 富价 值经 历的 各年 度市场 环境 与走 势都 有明 显的差 异， 包括
单边上涨市、 单边下跌 市 、震荡市等， 组合管理 过 程中有过各种 酸甜苦辣 的 经验教训， 通过不断
学习和总结， 本基金在 组 合管理上逐步 形成了适 合 自己的风格和 方法，即 在 资产配置上 淡化时机
选择，在行业 配置上保 持 相对均衡，将 主要精力 放 在自下而上的 个股研究 上 ，力图通过 寻找并耐
心持有“收益 风险 比” 较高 的优质 公司 来获 取相 对较 好的投 资回 报 。2012 年添富 价 值延 续了 上述 投
资策略 ，取 得了 较好 的投 资效果 。
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年， 添富 价值 收益 18.79%，同 期业 绩比 较基 准收 益率 6.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年 ， 我 们认 为国内 外 经济 形势 仍然 复杂， 但 相 比过 去两 年有 望逐 步改 善。 美国 经济
虽然复苏力度 并不强劲 ， 但其房地产市 场见底回 升 、能源自给率 提高、制 造 业回流等因 素都有利
于美国经济的 进一步复 苏 ；欧债危机短 期难以根 治 ，欧洲经济有 可能在较 长 时间内延续 衰退的局
面，但此前关 于欧元区 将 解体等极度悲 观的预期 已 经成为小概率 事件，欧 洲 最困难的阶 段有望过
去；国内仍然 面临产能 过 剩问题，经济 转型和调 结 构需要一个循 序渐进较 为 漫长的过程 ，但新政
府上任后在城 镇化建设 、 基建投资等拉 动下，国 内 经济预计将出 现一段相 对 平稳的阶段 。因此，
我们认 为 2013 年 国内 外经济 环 境将 好于 已经 过去的 2012 年。
证券市 场方 面， 我们 认为 虽然近 期市 场已 出现 一定 幅度的 反弹 ， 但 A 股 市场整 体 估值 水平 仍
处于较低水平 ，在经济 缓 慢回升而估值 相对较低 的 背景下，市场 出现单边 大 涨的概率较 小，但结
构性行 情仍 然值 得期 待。 因此，2013 年我 们的 工作重 点 依然 是保 持积 极的 心态 ， 通过 自下 而上 深
入研究 寻找 具有 良好 盈利 模式、 优秀 管理 团队、 合 理估值 水平 的公 司， 重点 关注“ 基 本面 良好 而估
值偏低 的蓝 筹股”以及“ 估 值合理 且具 备持 续成 长能 力的优 质成 长股”两个 方向来 构 建组 合， 力争 通
过中长 期持 股来 获取 长期 较好的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
（一 ）完 善规 章制 度，健 全 内部 控制 体系
在本 报告期内 ，督察 长和稽核监察 部门积极 督 促公司各部门 按照法律 法 规和监管机构 规定对
相 关 制度 的合 法性、 规范性 、 有 效性 和时 效性 进行了 评 估， 并 根据 各项业务特 点、 业务 发展 实际 ，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二 ）加 强稽 核监 察，确 保 基金 运作 和公 司经 营合 法 合规 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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本报 告期内， 督察长 和稽核监察部 门坚持以 法 律法规和公司 各项制度 为 依据，按照监 管机构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三 ）强 化培 训教 育，提 高 全员 合规 意识
本报 告期内， 督察长 和稽核监察部 门积极推 动 公司强化内部 控制和风 险 管理的教育培 训。公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 12 次， 全年 分配 比例 不得低 于年 度可 供分 配收 益的 15% ， 若基 金合 同生效 不满 3 个月 可不 进
行收益 分配 。
本基金 于 2013 年 1 月 23 日 实 施利 润分 配，每 10 份基 金 份额 派发 红利 0.10 元 人民币 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对汇添 富价 值精 选股 票型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 汇 添富 价值 精选 股票型 证券 投资 基金 的管 理人—— 汇 添 富基 金管 理有 限 公司 在汇添
富价值精选股 票型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 汇添 富价 值精选 股票 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富价 值精选股 票 型证券投资基 金
2012 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
引言段 我们审计 了后附 的汇 添富 价值精选 股票型 证券 投资 基金的财 务
报 表 ，包括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2012 年度 的利
润表和 所有 者权 益(基金 净值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公 允列报 财务 报表 是汇添富 价值精 选股 票型 证券投资 基
金的基金 管理人 汇添 富基 金管理有 限公司 的责 任。 这种责任 包
括：(1) 按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公
允反映；(2) 设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报 表
不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 执行 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守中 国注 册会 计师职业 道
德守则， 计划和 执行 审计 工作以对 财务报 表是 否不 存在重大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作 涉及实 施审 计程 序，以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断，包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进
行风险评 估时， 注册 会计 师考虑与 财务报 表编 制和 公允列报 相
关的内部 控制， 以设 计恰 当的审计 程序， 但目 的并 非对内部 控
制的有效 性发表 意见 。审 计工作还 包括评 价基 金管 理人选用 会
计政策的 恰当性 和作 出会 计估计的 合理性 ，以 及评 价财务报 表
的总体 列报 。
我们相信 ，我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的， 为发表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为 ，上述 财务 报表 在所有重 大方面 按照 企业 会计准则 的
规定编制，公允反映了汇添富价值精选股票型证券投资基金
2012 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2012 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册 会计 师的 姓名 徐 艳 汤
骏
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 204,965,529.81 133,579,097.87
结算备 付金
12,119,066.11 8,232,776.86
存出保 证金
2,043,262.82 1,957,464.34
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,864,540,488.26 2,548,190,721.53
其中： 股票 投资
2,813,715,744.26 2,463,037,726.41
基金投 资
- -
债券投 资
50,824,744.00 85,152,995.12
资产支 持证 券投 资
- - 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证券 清算 款
361,870.10 5,999,241.72
应收利 息 7.4.7.5 499,189.51 1,341,711.61
应收股 利
- -
应收申 购款
11,787,639.77 58,315,039.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
3,096,317,046.38 2,757,616,053.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,637,225.65 -
应付赎 回款
40,450,570.29 1,987,557.95
应付管 理人 报酬
3,515,896.58 3,727,847.98
应付托 管费
585,982.76 621,307.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,486,602.50 1,730,600.59
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付 利润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 212,758.26 347,346.94
负债合 计
48,889,036.04 8,414,661.42
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,578,508,161.26 2,763,595,253.57
未分配 利润 7.4.7.10 468,919,849.08 -14,393,861.57
所有者 权益 合计
3,047,428,010.34 2,749,201,392.00
负债和 所有 者权 益总 计
3,096,317,046.38 2,757,616,053.42
注： 报告 截止 日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.182 元 ， 基金 份额 总额 2,578,508,161.26 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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一、收入
549,244,037.45 -554,850,972.79
1.利息 收入
3,689,729.39 3,514,894.09
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,372,756.96 1,622,947.83
债券利 息收 入
2,008,003.54 1,811,305.64
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
308,968.89 80,640.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-89,314,544.82 -45,977,359.98
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -122,026,832.02 -65,016,528.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 878,500.45 -605,612.39
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 31,833,786.75 19,644,781.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 633,485,705.89 -513,912,885.39
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“-” 号 填列） 7.4.7.17 1,383,146.99 1,524,378.49
减：二、费用
66,460,429.01 62,076,344.36
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,753,513.98 36,510,632.03
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,625,585.60 6,085,105.32
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 19,631,394.43 18,900,409.14
5． 利息 支出
- 130,146.87
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 130,146.87
6． 其他 费用 7.4.7.19 449,935.00 450,051.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
482,783,608.44 -616,927,317.15
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富价 值精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
2,763,595,253.57 -14,393,861.57 2,749,201,392.00
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
- 482,783,608.44 482,783,608.44 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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润）
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-185,087,092.31 530,102.21 -184,556,990.10
其中：1.基金 申购 款 1,261,570,171.70 77,993,241.73 1,339,563,413.43
2.基 金赎 回款 -1,446,657,264.01 -77,463,139.52 -1,524,120,403.53
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
2,578,508,161.26 468,919,849.08 3,047,428,010.34
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,420,314,069.90 1,011,384,110.59 2,431,698,180.49
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -616,927,317.15 -616,927,317.15
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
1,343,281,183.67 643,265,238.84 1,986,546,422.51
其中：1.基金 申购 款 2,416,272,505.29 855,147,869.01 3,271,420,374.30
2.基 金赎 回款 -1,072,991,321.62 -211,882,630.17 -1,284,873,951.79
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- -1,052,115,893.85 -1,052,115,893.85
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
2,763,595,253.57 -14,393,861.57 2,749,201,392.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 价值 精选 股票 型证 券投资 基金 (以下 简称“本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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下简称“中国 证监 会”) 证监 许可[2008]1317 号文 《关于 同 意汇 添富 价值 精选 股票 型 证券 投资 基金 募
集的批 复 》 的 核准 ， 由 基金 管理人 汇添 富基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2009
年 1 月 23 日正 式生 效， 首次 设 立募 集规 模为 1,512,522,680.68 份 基金 份额 。本基 金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为汇添 富 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金坚持长期价值投资的理念，采用深入的“ 自下而上” 的公司基本面分析方法，精选价值
相对低估的优 质公司进 行 投资布局，通 过科学的 组 合管理，实现 投资目标 。 本基金的投 资范围为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票、债 券、权证 、 资产支持证 券以及经
中国证监会批 准的允许 基 金投资的其他 金融工具 。 如法律法规或 监管机构 以 后允许基金 投资其他
品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 本基金的 业 绩比较基准 为：沪深
300 指数 收益 率×80%+上证 国 债指 数收 益率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准 则、 其后 颁布 的应 用指南 、解 释以 及其 他相 关规定( 以下 合称“ 企业 会 计准则”)编 制， 同时，
对于在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 制 定的《证券 投资基金
会计核算业务指 引 》 、中国 证监会制定的《 关于进一 步规范证券投资 基金估值 业务的指导意见 》 、
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号《 年 度报 告的 内容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产( 或 负债) ， 并形 成其他 单位 的金 融负 债( 或资 产)或权 益工
具的合 同。
（1）金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具(主要 系权 证 投资) ；
（2）金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债； 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项金 融资 产 或金 融负 债；
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益；每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金 融资产转 移，是指 本基金 将金融资 产让与或 交付给 该金融资 产发行方 以外的 另一方(转入
方) ； 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的 ， 终 止确认 该金 融资 产；汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资；股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ；卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
（2）债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资；债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ；卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
（3）权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资；权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ； 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
（4）分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
（5）回 购协 议
基金持有的回 购协议( 封闭 式回购) ，以成本 列示，按 实际利率( 当实际 利率与合 同利率差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率) 在实际 持有 期间 内逐 日计 提利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1)上市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2)未上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、公开增 发新股或配股的股 票，以 其在证券交易所挂 牌的同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C. 首次公开发行有明确锁 定期的股票，同一股票在 交易所上市后，以其在证 券交易所挂牌的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；
D.非公 开发 行有 明确 锁定期 的 股票 的估 值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一股 票的 市价低 于非 公开 发行 股票的 初始 取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日 在证券 交易所 上市 交易的 同一股 票的市 价高 于非公 开发行 股票的 初始 取得成 本时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1)证券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所 市场未 实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘价减 去债券收 盘价中 所含的债 券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3)未上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4)在 全 国银 行间 债券 市场交 易 的债 券、 资 产支 持证券 等 固定 收益 品种， 采用估 值 技术 确定 公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1)上市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值。 估值 日无 交 易的但 最近 交易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重 大 事件， 可参 考类 似投资 品 种的 现行 市价 及重 大变 化 因素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2)未 上 市流 通的 权证， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公 允价 值的 情
况下， 按成 本计 量；
(3)因持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4)分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3)中的 相关 原则进 行 估值 ；
5) 其他
(1)如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2)如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时，申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/( 损失) 占 基金 净值 比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损益 平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“ 未
分配利 润/( 累 计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1)存 款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的 利率 逐日 计提 的 金额 入账。 若提 前支取 定 期存 款， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收 入按债 券票 面价值与 票面利率 或内含 票面利率 计算的金 额扣除 应由债券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买 入 返售 金融 资产 收入， 按 买入 返售 金融 资产 的摊余 成 本及 实际 利率(当实 际利 率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率) ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于卖 出 权证 成交 日确 认， 并 按卖 出 权证 成交 金额 与其 成本 的 差额 入账；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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(9) 公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(10) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方， 经 济利益 很可 能流 入且 金额 可以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一 日基金 资 产净 值的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3)卖 出 回购 金融 资产 支出， 按 卖出 回购 金融 资产 的摊余 成 本及 实际 利率(当实 际利 率 与合 同利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率) 在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额， 列入 当期 基 金费用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，全 年分 配比
例不得 低于 年度 可供 分配 收益 的 15% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
(2)本 基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
(3) 基金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
(4) 基金当 期收益 应先 弥补上 一 年度 亏损 后， 才可 进行 当 期 收 益分 配；
(5) 基金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
(6) 每一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(7) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报告 期无 会计 政策 变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券(股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券(股票) 交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金) 管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3.个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 204,965,529.81 133,579,097.87
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 204,965,529.81 133,579,097.87
注 ： 本基金 2012 年度 未投资 于 定期 存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,514,244,656.06 2,813,715,744.26 299,471,088.20
债券
交易所 市场 765,000.00 894,744.00 129,744.00
银行间 市场 49,939,800.00 49,930,000.00 -9,800.00
合计 50,704,800.00 50,824,744.00 119,944.00
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 2,564,949,456.06 2,864,540,488.26 299,591,032.20
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,797,167,370.40 2,463,037,726.41 -334,129,643.99
债券
交易所 市场 36,515,124.82 36,742,995.12 227,870.30
银行间 市场 48,402,900.00 48,410,000.00 7,100.00
合计 84,918,024.82 85,152,995.12 234,970.30
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 2,882,085,395.22 2,548,190,721.53 -333,894,673.69
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本基 金本 报告 期末 及上 年 度末 均无 衍生 金融 资产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 30,295.79 26,910.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 5,453.50 3,704.70
应收债 券利 息 463,440.22 1,311,096.33
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 499,189.51 1,341,711.61
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,485,977.50 1,730,215.09
银行间 市场 应付 交易 费用 625.00 385.50
合计 2,486,602.50 1,730,600.59
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 2,758.26 7,346.94
应付信息 披露 费 120,000.00 340,000.00
应付审计 费
90,000.00 -
合计 212,758.26 347,346.94
7.4.7.9 实收 基金
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,763,595,253.57 2,763,595,253.57
本期申 购 1,261,570,171.70 1,261,570,171.70
本期赎 回（以“-” 号填 列） -1,446,657,264.01 -1,446,657,264.01
本期末 2,578,508,161.26 2,578,508,161.26
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 294,835,265.87 -309,229,127.44 -14,393,861.57
本期利 润 -150,702,097.45 633,485,705.89 482,783,608.44
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-17,234,576.13 17,764,678.34 530,102.21
其中： 基金 申购 款 72,924,686.34 5,068,555.39 77,993,241.73
基金赎 回款 -90,159,262.47 12,696,122.95 -77,463,139.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 126,898,592.29 342,021,256.79 468,919,849.08
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 1,248,591.49 1,470,147.58
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 98,192.99 87,501.41
其他 25,972.48 65,298.84 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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合计 1,372,756.96 1,622,947.83
注：表 中“ 其他” 指直 销申 购款利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 6,502,283,010.91 5,924,309,328.89
减：卖出 股票 成本 总额 6,624,309,842.93 5,989,325,857.57
买卖股 票差 价收 入 -122,026,832.02 -65,016,528.68
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
卖出债 券（ 债 券到 期兑 付）
成交总 额
421,649,663.85 64,147,241.17
减 ： 卖出 债券 （债 券到 期兑
付）成 本总 额
415,500,602.80 62,433,655.76
减：应 收利 息总 额 5,270,560.60 2,319,197.80
债券投 资收 益 878,500.45 -605,612.39
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比期 间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 31,833,786.75 19,644,781.09
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 31,833,786.75 19,644,781.09
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 633,485,705.89 -513,912,885.39
——股票 投资 633,600,732.19 -514,839,655.69
——债券 投资 -115,026.30 926,770.30
——资产 支持 证券 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 633,485,705.89 -513,912,885.39
7.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
基金赎 回费 收入 1,383,146.99 1,524,378.49
合计 1,383,146.99 1,524,378.49
7.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
19,630,294.43 18,900,134.14
银行间 市场 交易 费用
1,100.00 275.00
合计
19,631,394.43 18,900,409.14
7.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 340,000.00 340,000.00
银行划 款费 用 1,935.00 2,051.00 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
- - -
合计 449,935.00 450,051.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披露 的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金于资产 负债表日 之 后、年度报告 批准报出 日 之前批准、公 告或实施 的 利润分配的情 况
如下：
序
号
权益
登记日
除息日
每10份 基金
份额分红 数
现金形式
发放总额
再投资形 式
发放总额
利润
分配合计
备
注
1
2013年1 月
23日
2013年1 月
23日
0.100 15,651,384.60 12,278,538.16 27,929,922.76
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的 股东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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东方证券股份
有限公司
4,472,976,599.67 34.88% 5,927,500,697.12 46.88%
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
119,635,086.48 23.80% 48,323,721.41 84.61%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
260,000,000.00 11.21% - -
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
3,883,003.29 35.09% 762,347.08 30.67%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
4,962,017.22 47.01% 476,383.61 27.53%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算，扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括 但不限于 买( 卖) 经手费、证 券汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 36 页 共 61 页
结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理人 因此 从关 联方 获取的 其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
39,753,513.98 36,510,632.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,372,379.12 1,768,746.36
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5 ％ 年费率 计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×1.5 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复核后于次月首日 起 2 个工作日内从基金财 产 中一次性支付给基金 管理 人。若遇法定节 假
日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
6,625,585.60 6,085,105.32
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 资产 净值 的 0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复核后于次月首日 起 2 个工作日内从基金财 产 中一次性支付给基金 托管 人。若遇法定节 假
日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交易
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 47,480,912.67 47,480,912.67
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 47,480,912.67 -
期末持 有的 基金 份额 - 47,480,912.67
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份额 比例
- 1.72%
注：本 公司 分别 于 2012 年 7 月 24 日，2012 年 8 月 09 日分 别赎 回本 基金 23,740,456.00 份和
23,740,456.67 份， 总计 赎回 47,480,912.67 份。 赎回费 为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
204,965,529.81 1,248,591.49 133,579,097.87 1,470,147.58
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利润 分配 情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2012 年 12 月 26 日
重大事
项停牌
10.12 2013 年 1 月 21 日 11.13 6,600,000 63,259,256.76 66,792,000.00 -
000669
*ST 领
先
2012 年 12 月 31 日
重大事
项停牌
29.05 2013 年 1 月 14 日 31.50 1,280,182 35,678,329.24 37,189,287.10 -
300006
莱美
药业
2012 年 11 月 22 日
重大事
项停牌
18.25 2013 年 1 月 31 日 20.08 654,150 11,385,895.64 11,938,237.50 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值 不 超过 基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持 大部分证 券在 证券交易所 上市，其 余亦 可在银行间 同业市场 交易 ；因此， 除在附
注 7.4.12 中列示的本基 金 于期末持有的流通受 限证 券外 ， 本 年末 本基 金的 其他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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银行存 款 204,965,529.81 - - - - - 204,965,529.81
结算备 付金 12,119,066.11 - - - - - 12,119,066.11
存出保 证金 - - - - - 2,043,262.82 2,043,262.82
交易性 金融
资产
- - 49,930,000.00 894,744.00 - 2,813,715,744.26 2,864,540,488.26
应收证 券清
算款
- - - - - 361,870.10 361,870.10
应收利 息 - - - - - 499,189.51 499,189.51
应收申 购款 10,033,673.51 - - - - 1,753,966.26 11,787,639.77
资产总 计 227,118,269.43 - 49,930,000.00 894,744.00 - 2,818,374,032.95 3,096,317,046.38
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 1,637,225.65 1,637,225.65
应付赎 回款 - - - - - 40,450,570.29 40,450,570.29
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,515,896.58 3,515,896.58
应付托 管费 - - - - - 585,982.76 585,982.76
应付交 易费
用
- - - - - 2,486,602.50 2,486,602.50
其他负 债 - - - - - 212,758.26 212,758.26
负债总 计 - - - - - 48,889,036.04 48,889,036.04
利率敏 感度
缺口
227,118,269.43 - 49,930,000.00 894,744.00 - 2,769,484,996.91 3,047,428,010.34
上年度 末
2011 年 12
月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 133,579,097.87 - - - - - 133,579,097.87
结算备 付金 8,232,776.86 - - - - - 8,232,776.86
存出保 证金 - - - - - 1,957,464.34 1,957,464.34
交易性 金融
资产
- 48,410,000.00 - 6,589,995.12 30,153,000.00 2,463,037,726.41 2,548,190,721.53
应收证 券清
算款
- - - - - 5,999,241.72 5,999,241.72
应收利 息 - - - - - 1,341,711.61 1,341,711.61
应收申 购款 58,191,623.45 - - - - 123,416.04 58,315,039.49
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 200,003,498.18 48,410,000.00 - 6,589,995.12 30,153,000.00 2,472,459,560.12 2,757,616,053.42
负债
应付赎 回款 - - - - - 1,987,557.95 1,987,557.95
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,727,847.98 3,727,847.98
应付托 管费 - - - - - 621,307.96 621,307.96 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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应付交 易费
用
- - - - - 1,730,600.59 1,730,600.59
其他负 债 - - - - - 347,346.94 347,346.94
负债总 计 - - - - - 8,414,661.42 8,414,661.42
利率敏 感度
缺口
200,003,498.18 48,410,000.00 - 6,589,995.12 30,153,000.00 2,464,044,898.70 2,749,201,392.00
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银 行 存款、 结算 备付 金和部 分 应收 申购 款均 以活 期存 款 利率 计息， 假定 利率变 动 仅影 响
该类资 产的 未来 收益 ，而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 。
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）
上年度 末（ 2011 年 12 月 31
日 ）
0.25% -86,689.71 -29,487.91
-0.25% 86,991.79 29,523.88
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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值比例
（% ）
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,813,715,744.26 92.33 2,463,037,726.41 89.59
交易性 金融 资产 － 债券 投资 50,824,744.00 1.67 85,152,995.12 3.10
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,864,540,488.26 94.00 2,548,190,721.53 92.69
注 ： 本基 金股 票投 资占 基金 资 产的 比例为 60-95% ， 现金、 债券、 权证 以及 中 国证监 会允 许基 金投
资的其 他证 券品 种占 基金 资产 的 5-40%， 其 中， 基金持 有 权证 的市 值不 得超 过基 金 资产 净值的 3% ，
基金保 留的 现金 以及 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 于资产
负债表 日， 本基 金面 临的 整体市 场价 格风 险列 示如 上表。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 所投 资证 券的
贝塔系 数紧 密相 关；
对于上 市时 间不 足一 年的 股票， 使用 申银 万国 行业 指数替 代股 票价 格计 算其 贝塔
系数；
以 下 分析 中， 除 市场 基准发 生 变动， 其他 影响 基金资 产 净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
5% 124,979,501.44 109,032,478.87
-5% -124,979,501.44 -109,032,478.87
注 ： 本基 金管 理人 运用 资本- 资产定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,813,715,744.26 90.87
其中： 股票 2,813,715,744.26 90.87 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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2 固定收 益投 资 50,824,744.00 1.64
其中： 债券 50,824,744.00 1.64
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 217,084,595.92 7.01
6 其他各 项资 产 14,691,962.20 0.47
7 合计 3,096,317,046.38 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 45,055,569.92 1.48
B 采掘业 - -
C 制造业 691,159,385.08 22.68
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 72,456,232.00 2.38
C5
电子 188,362,655.25 6.18
C6
金属 、非 金属 17,539,780.75 0.58
C7
机械 、设 备、 仪表 74,811,778.00 2.45
C8
医 药、 生物 制品 337,988,939.08 11.09
C99
其 他制 造业 - -
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和供 应业 37,189,287.10 1.22
E 建筑业 293,865,252.96 9.64
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 141,186,326.73 4.63
H 批发和 零售 贸易 201,196,210.50 6.60
I 金融、 保险 业 722,729,094.98 23.72
J 房地产 业 414,216,401.23 13.59
K 社会服 务业 238,552,215.76 7.83
L 传播与 文化 产业 28,566,000.00 0.94
M 综合类 - -
合计 2,813,715,744.26 92.33
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600000 浦发银 行 20,000,000 198,400,000.00 6.51
2 002236 大华股 份 3,400,011 157,590,509.85 5.17
3 601318 中国平 安 3,199,932 144,924,920.28 4.76
4 600016 民生银 行 17,999,895 141,479,174.70 4.64
5 600697 欧亚集 团 5,700,000 126,255,000.00 4.14
6 000671 阳 光 城 8,078,689 125,219,679.50 4.11
7 601166 兴业银 行 7,500,000 125,175,000.00 4.11
8 600036 招商银 行 8,200,000 112,750,000.00 3.70
9 600048 保利地 产 7,999,803 108,797,320.80 3.57
10 000961 中南建 设 6,799,919 93,294,888.68 3.06
11 000915 山大华 特 5,499,811 86,622,023.25 2.84
12 002325 洪涛股 份 5,199,949 79,559,219.70 2.61
13 300170 汉得信 息 4,660,220 78,478,104.80 2.58
14 002159 三特索 道 5,980,000 74,989,200.00 2.46
15 002081 金 螳 螂 1,700,000 74,834,000.00 2.46
16 000888 峨眉山 Ａ 3,800,000 73,340,000.00 2.41
17 000002 万
科Ａ 6,600,000 66,792,000.00 2.19
18 600315 上海家 化 1,256,800 64,084,232.00 2.10
19 002672 东江环 保 1,069,800 63,888,456.00 2.10
20 300039 上海凯 宝 2,382,100 55,455,288.00 1.82
21 600594 益佰制 药 2,647,169 52,969,851.69 1.74
22 600557 康缘药 业 2,300,000 47,840,000.00 1.57
23 002140 东华科 技 2,100,871 46,177,144.58 1.52
24 000998 隆平高 科 2,199,979 45,055,569.92 1.48
25 300228 富瑞特 装 1,322,956 44,980,504.00 1.48
26 000669 *ST 领先 1,280,182 37,189,287.10 1.22
27 600340 华夏幸 福 1,250,000 35,287,500.00 1.16
28 002038 双鹭药 业 883,130 34,936,622.80 1.15
29 000718 苏宁环 球 3,982,401 31,580,439.93 1.04
30 002415 海康威 视 989,140 30,772,145.40 1.01
31 002353 杰瑞股 份 600,000 28,584,000.00 0.94
32 600637 百视通 1,800,000 28,566,000.00 0.94
33 600694 大商股 份 800,000 28,216,000.00 0.93
34 600639 浦东金 桥 2,999,908 26,999,172.00 0.89 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
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35 002635 安洁科 技 544,584 25,584,556.32 0.84
36 002004 华邦制 药 1,200,000 19,272,000.00 0.63
37 002033 丽江旅 游 1,015,184 18,374,830.40 0.60
38 600718 东软集 团 2,341,569 18,006,665.61 0.59
39 600660 福耀玻 璃 1,999,975 17,539,780.75 0.58
40 600511 国药股 份 1,200,000 17,484,000.00 0.57
41 002007 华兰生 物 799,996 16,831,915.84 0.55
42 600223 鲁商置 业 2,696,700 15,290,289.00 0.50
43 600778 友好集 团 1,314,600 14,118,804.00 0.46
44 300017 网宿科 技 800,000 13,512,000.00 0.44
45 000423 东阿阿 胶 300,000 12,123,000.00 0.40
46 300006 莱美药 业 654,150 11,938,237.50 0.39
47 600327 大东方 2,000,000 9,180,000.00 0.30
48 002254 泰和新 材 920,000 8,372,000.00 0.27
49 600138 中青旅 499,983 7,959,729.36 0.26
50 000501 鄂武商 Ａ 516,731 5,942,406.50 0.19
51 600570 恒生电 子 500,000 5,605,000.00 0.18
52 600325 华发股 份 500,000 4,250,000.00 0.14
53 002126 银轮股 份 218,820 1,247,274.00 0.04
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 192,355,603.09 7.00
2 600000 浦发银 行 179,942,766.24 6.55
3 600036 招商银 行 148,430,322.84 5.40
4 600048 保利地 产 137,647,732.90 5.01
5 601669 中国水 电 133,253,039.09 4.85
6 600694 大商股 份 132,945,171.54 4.84
7 002236 大华股 份 124,853,754.48 4.54
8 600315 上海家 化 119,991,877.25 4.36
9 000671 阳 光 城 115,109,884.18 4.19
10 000961 中南建 设 114,939,916.44 4.18
11 601288 农业银 行 112,404,060.80 4.09 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 46 页 共 61 页
12 000002 万
科Ａ 110,360,916.56 4.01
13 000888 峨眉山 Ａ 107,179,534.39 3.90
14 601318 中国平 安 106,442,564.69 3.87
15 600011 华能国 际 105,132,057.43 3.82
16 601166 兴业银 行 103,209,623.03 3.75
17 600594 益佰制 药 102,420,592.66 3.73
18 600519 贵州茅 台 97,864,523.60 3.56
19 002081 金 螳 螂 95,922,289.68 3.49
20 002140 东华科 技 91,845,042.93 3.34
21 600557 康缘药 业 86,072,954.98 3.13
22 600104 上汽集 团 84,906,448.22 3.09
23 601601 中国太 保 84,359,950.27 3.07
24 002325 洪涛股 份 81,987,901.69 2.98
25 000069 华侨城 Ａ 80,448,776.68 2.93
26 002353 杰瑞股 份 80,388,864.97 2.92
27 600403 大有能 源 80,261,940.69 2.92
28 002415 海康威 视 80,240,404.28 2.92
29 300228 富瑞特 装 79,136,677.90 2.88
30 000915 山大华 特 74,570,201.75 2.71
31 002672 东江环 保 74,379,561.93 2.71
32 300039 上海凯 宝 74,090,975.50 2.69
33 002038 双鹭药 业 69,855,888.75 2.54
34 600697 欧亚集 团 69,342,189.49 2.52
35 601939 建设银 行 66,015,834.92 2.40
36 600340 华夏幸 福 65,927,849.02 2.40
37 600027 华电国 际 63,560,981.58 2.31
38 000998 隆平高 科 63,326,058.13 2.30
39 600141 兴发集 团 60,529,798.15 2.20
40 002375 亚厦股 份 56,928,857.41 2.07
41 600329 中新药 业 56,354,372.96 2.05
42 000656 金科股 份 55,187,856.33 2.01
43 002033 丽江旅 游 54,990,250.90 2.00
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 47 页 共 61 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 248,884,520.00 9.05
2 600519 贵州茅 台 243,410,807.12 8.85
3 600036 招商银 行 166,920,168.15 6.07
4 600016 民生银 行 160,414,185.87 5.83
5 601318 中国平 安 151,721,060.94 5.52
6 002081 金 螳 螂 147,233,409.80 5.36
7 601669 中国水 电 137,115,347.96 4.99
8 600694 大商股 份 119,056,152.69 4.33
9 000961 中南建 设 117,980,417.03 4.29
10 002353 杰瑞股 份 115,495,470.38 4.20
11 600011 华能国 际 107,805,648.29 3.92
12 600403 大有能 源 103,469,950.31 3.76
13 000669 *ST 领先 103,283,432.61 3.76
14 600141 兴发集 团 101,796,258.53 3.70
15 000858 五 粮 液 99,027,698.04 3.60
16 601601 中国太 保 87,557,575.29 3.18
17 600079 人福医 药 87,491,258.54 3.18
18 600000 浦发银 行 84,221,595.27 3.06
19 300124 汇川技 术 82,468,580.29 3.00
20 000650 仁和药 业 80,937,188.73 2.94
21 000069 华侨城 Ａ 80,326,145.39 2.92
22 600104 上汽集 团 79,410,517.33 2.89
23 000888 峨眉山 Ａ 79,002,744.13 2.87
24 000501 鄂武商 Ａ 78,463,218.58 2.85
25 000895 双汇发 展 77,004,602.20 2.80
26 600887 伊利股 份 74,665,861.44 2.72
27 300228 富瑞特 装 71,856,507.98 2.61
28 600315 上海家 化 71,689,873.08 2.61
29 601899 紫金矿 业 68,525,436.60 2.49
30 601939 建设银 行 67,596,569.70 2.46
31 000338 潍柴动 力 67,103,477.10 2.44
32 000656 金科股 份 65,481,226.74 2.38
33 600690 青岛海 尔 65,356,296.64 2.38
34 600329 中新药 业 64,118,207.36 2.33
35 600594 益佰制 药 63,286,685.78 2.30
36 002033 丽江旅 游 59,948,045.19 2.18 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 48 页 共 61 页
37 002415 海康威 视 59,150,869.61 2.15
38 600881 亚泰集 团 57,284,112.39 2.08
39 600027 华电国 际 57,011,187.05 2.07
注：本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,341,387,128.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,502,283,010.91
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,930,000.00 1.64
其中： 政策 性金 融债 49,930,000.00 1.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 894,744.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 50,824,744.00 1.67
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产净 值
比例（ ％）
1 120238 12 国开 38 500,000 49,930,000.00 1.64
2 110022 同仁转 债 7,650 894,744.00 0.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 49 页 共 61 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,043,262.82
2 应收证 券清 算款 361,870.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 499,189.51
5 应收申 购款 11,787,639.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,691,962.20
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名 股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
46,881 55,001.13 2,057,454,792.56 79.79% 521,053,368.70 20.21%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 17,513,067.90 0.68% 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 50 页 共 61 页
员持有 本基 金
注：1 ）本公司高级 管理人 员、基金投资和研 究部门 负责人持有该只基 金份额 总量的数量区间 为
100 万份 以上 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 100 万份 以上 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 1 月 23 日 ）基 金份 额总 额
1,512,522,680.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,763,595,253.57
本报告 期基 金总 申购 份额 1,261,570,171.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,446,657,264.01
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,578,508,161.26
注：表 内“ 总 申购 份额” 含 红利再 投、 转换 入份 额；“ 总赎回 份额”含转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 51 页 共 61 页
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任汇添 富亚 洲澳 洲成 熟市 场 （除 日本 外） 优势 精选 股票型 证券 投资 基金 的基 金经理 ， 王 致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 自本 基金 合同 生效日 （2009 年 1 月 23 日） 起至 本报告
期末， 为本 基金 进行 审计 。本报 告期 末， 应付 未付 的审计 费用 为人 民币 玖万 元整。
汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 52 页 共 61 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 4,472,976,599.67 34.88% 3,883,003.29 35.09% -
中信证券 2 2,074,691,527.51 16.18% 1,761,418.88 15.92% -
国金证券 2 1,359,976,637.28 10.60% 1,174,790.67 10.62% -
中金公司 2 1,314,521,474.22 10.25% 1,138,560.30 10.29% -
德邦证券 2 1,061,195,316.75 8.27% 916,189.64 8.28% -
广发证券 2 945,809,149.90 7.37% 805,245.52 7.28% -
招商证券 2 829,367,254.21 6.47% 727,548.74 6.57% -
国信证券 2 402,398,280.50 3.14% 341,989.31 3.09% -
金元证券 1 185,900,855.37 1.45% 158,015.38 1.43% -
国泰君安 2 177,921,583.21 1.39% 160,288.23 1.45% -
民生证券 1 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 119,635,086.48 23.80% 260,000,000.00 11.21% - -
中信证券 88,588,738.10 17.62% 500,000,000.00 21.55% - -
国金证券 48,798,323.73 9.71% 80,000,000.00 3.45% - -
中金公司 41,237,368.40 8.20% 710,000,000.00 30.60% - - 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 53 页 共 61 页
德邦证券 - - - - - -
广发证券 57,700,901.80 11.48% - - - -
招商证券 56,482,521.60 11.24% 350,000,000.00 15.09% - -
国信证券 6,047,706.36 1.20% - - - -
金元证券 84,222,376.10 16.75% - - - -
国泰君安 - - 420,000,000.00 18.10% - -
民生证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
财富里昂 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投 资研 究部 根据 评分的 结 果决 定本 月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4）每 半年 综合 考虑 近半年 及 最新 的评 分情 况， 作为 增 加或 更换 券商 交易 单元
的依据 。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 22 个交 易单 元与 汇添富 蓝 筹稳 健混 合型 证券 投资 基 金共 用。 本报 告期 新增 3 家证 券公 司的 4
个交易单元 ：爱建证 券（ 上交所交易 单元） 、财 富里 昂证券（上 交所交易 单元） 、国泰君安 （上交
所和深 交所 交易 单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 54 页 共 61 页
1
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下基金 2011 年年度资产 净值的
公告
管理人 网站
2012 年 1 月 4 日
2
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 财富 里昂证 券为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 9 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 国海 证券为 代销 机构并参 与费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 11 日
4
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与平 安银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 1 月 18 日
5
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2011 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 20 日
6
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与浦 发银行开 展的
电 子渠 道申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 2 月 6 日
7
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2012
年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 7 日
8
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2012 年第
1 号）
管理人 网站
2012 年 3 月 7 日
9
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 14 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 55 页 共 61 页
10
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 浦发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 21 日
11
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于固
有资金 投资 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 24 日
12
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与江 苏银行开 展的
网 上银 行申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 3 月 29 日
13
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2011 年 年度 报告
管理人 网站
2012 年 3 月 30 日
14
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2011 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 30 日
15
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 继续参 与中 国工商银 行个
人 电子 银行申 购基 金费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 3 月 31 日
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与国 泰君安证 券开
展 的自 助交易 系统 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 4 月 6 日
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 中信 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 11 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整 旗下 基金在 中国 建设银行 定投
申购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 16 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 56 页 共 61 页
19
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与东 吴证券开 展的
网 上交 易系统 申购 基金费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 4 月 23 日
20
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2012 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 24 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与中国农 业银
行 开展 的网上 银行 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 5 月 2 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下基金参与交通银行电子渠道
“ 基金营养组合” 申购基金费率
“折 上折”优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 5 月 4 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加新时 代证 券为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 5 月 14 日
24
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 支付 宝账户 进行 网上直销 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 5 月 15 日
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 7 日
26
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加兴 业银行为 代销
机 构并 参与电 子渠 道申购和 定投
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 6 月 27 日
27 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 中国证 券报 、 上海 证 2012 年 6 月 27 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 57 页 共 61 页
下 部分 基金继 续参 与交通银 行电
子 渠道 申购基 金费 率优惠活 动的
公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
28
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 7 月 2 日
29
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 2012 年 半年度 资 产净值
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 2 日
30
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金延 迟参 与中国银 行开
展 的基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 7 月 5 日
31
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于固
有资金 投资 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 14 日
32
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2012 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 18 日
33
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 广发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 25 日
34
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加数 米基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 8 月 6 日
35
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加长 量基金为 代销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2012 年 8 月 10 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 58 页 共 61 页
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
理人网 站
36
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2012 年半 年度 报告
管理人 网站
2012 年 8 月 28 日
37
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2012 年 半年 度报 告摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 8 月 28 日
38
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基更新 招募 说明 书摘 要 （2012 年
第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 5 日
39
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基更新 招募 说明 书（2012 年第 2
号）
管理人 网站
2012 年 9 月 5 日
40
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 系统使 用中 国农业银 行借
记卡申 购基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 19 日
41
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加诺 亚正行为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 21 日
42
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加北 京展恒为 代销
机 构并 参与基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 18 日
43
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加华 鑫证券为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 23 日
44
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加众 禄基金为 代销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2012 年 10 月 23 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 59 页 共 61 页
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
理人网 站
45
汇 添富 价值精 选股 票型证券 投资
基金 2012 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 26 日
46
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加温 州银行为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 29 日
47
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 信银行开 展的
基 金定 投申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 1 日
48
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加天 天基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 5 日
49
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加好 买基金为 代销
机构并 参与 申购 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 9 日
50
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于现
金宝快 速取 现服 务升 级的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 、管
理人网 站 2012 年 11 月 16 日
51
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整酒鬼 酒股 票估 值的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 21 日
52
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与广 发证券开 展的
基 金定 投申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 26 日 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 60 页 共 61 页
53
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整停牌 股票 估值 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 27 日
54
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 中国 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 29 日
55
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国银行开 展的
电 子渠 道申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 29 日
56
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加东 兴证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 12 日
57
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分基金参与中国工商银行
2013 倾 心回 馈基 金定 投申购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 12 月 28 日
58
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与中信建 投证
券 基金 定投申 购费 率优惠活 动的
公告_
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 12 月 28 日
59
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于提
请 投资 者及时 更新 过期身份 证件
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 价值精 选股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ； 汇添富价值精选股票 2012 年年 度报告
第 61 页 共 61 页
2、《 汇添 富价 值精 选股 票型 证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《汇 添富 价值 精选 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 价值 精 选股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
