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汇添富上证综合指数证券投资基金 
2012 年年度 报告 
 
2012 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2013 年 3 月 28 日 
 
 
 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 2 页 共 68 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重要 提示 
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。


 
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6 
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 14 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16 
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 16 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17 
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 18 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18 
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20 
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 20 
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 21 
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22 
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 23 
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 44 
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44 
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 45 
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 55 
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 57 
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 57 
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券投 资明 细 ................ 57 
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57 
8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 58 
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 58 
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59 
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 59 
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 59 
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 59 
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60 
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 60 
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60 
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61 
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 61 
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63 
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67 
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 68 
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 68 
 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金 
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数 
基金主 代码 470007 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日 
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 5,989,415,010.04 份 
基金合 同存 续期 不定期 




2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格
的投资 纪律 约束 和数 量化 风险管 理手 段， 力争 控制 本
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 平均 跟踪 误
差 小于 0.35%， 且 年化 跟踪 误 差小于 6% ， 以实 现对基
准指数 的有 效跟 踪。 
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用抽 样复 制指 数
的投资 策略 ，综 合考 虑个 股的总 市值 规模 、流 动性 、
行业代 表性 及抽 样组 合与 上证综 合指 数的 相关 性， 主
要选择上 海证 券交 易所 上市 交 易的 部分 股票 构建 基金
股票投 资组 合， 并根 据优 化模型 确定 投资 组合 中的 个
股权重 ，以 实现 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且 年化 跟踪 误差 小于 6%
的投资 目标 。 
业绩比 较基 准 上证综合指数 收益率×95% + 银行活期 存款利率 （ 税
后）×5% 
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责人 
姓名 李文 赵会军 
联系电 话 021-28932888 010-66105799 
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


400-888-9918 95588 
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际 大楼 21 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
邮政编 码 200120 100140 
法定代 表人 潘鑫军 姜建清 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》 
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址 
www.99fund.com 
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 安永华 明会 计师 事务 所（特 殊 普通
合伙） 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层 
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层 




§3 主要财 务指标、基 金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年 
本期已 实现 收益 -111,074,602.48 -20,377,404.52 -124,968,393.97 
本期利 润 246,925,598.99 -1,048,848,625.33 -967,325,237.92 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0400 -0.1641 -0.1395 
本期加 权平 均净 值利 润率 5.47% -19.15% -15.30% 
本期基 金份 额净 值增 长率 5.70% -20.11% -14.37% 
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 
期末可 供分 配利 润 -1,438,855,339.79 -1,734,880,425.58 -739,753,171.02 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2402 -0.2810 -0.1002 
期末基 金资 产净 值 4,550,559,670.25 4,438,404,254.07 6,641,430,279.71 
期末基 金份 额净 值 0.760 0.719 0.900 
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 -24.00% -28.10% -10.00% 
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段 
份额净 值
增长率 ① 
份额净 值
增长率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三 个月 9.04% 1.06% 8.33% 1.04% 0.71% 0.02% 
过去六 个月 3.26% 1.01% 1.87% 1.00% 1.39% 0.01% 
过去一 年 5.70% 1.04% 3.03% 1.04% 2.67% 0.00% 
过去三 年 -27.69% 1.18% -29.17% 1.17% 1.48% 0.01% 
自基金 合同
生效日 起至
今 
-24.00% 1.30% -22.09% 1.30% -1.91% 0.00% 
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2009 年 7 月 1 日，至 本报 告期 末未 满五 年。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较 
 
注：本基 金的 《基 金合 同》 生 效日为 2011 年 9 月 16 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 5 年。
本 基 金建 仓期 为本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日 ）起 3 个月， 建仓期 结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同规 定。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较 
 
注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2009 年 7 月 1 日， 至本 报告 期末 未满 五 年。 
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。 
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注 ： 本基金 2010 年度 、2011 年度 和 2012 年度 均未进 行 利润 分配 。 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset 
Management (Hong Kong) Company Limited) 。 
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。 
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。 
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资 者赢 得财 富增 长。 
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。 
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。 
2012 年， 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。 
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转
型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活动 。 
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业 进一 步深 入开 展。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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一家获 奖的 基金 管理 公 司。 
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日 期 
吴振翔 
本基金 的
基金经
理，深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理，汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。 
2010 年 2 月 5
日 
- 6 年 
国籍：中
国。 学历 ： 
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任长盛基
金管理有
限公司金
融工程研
究员、上
投摩根基
金管理有
限公司产
品开发高
级经理。
2008 年 3
月加入汇
添富基金
管理有限
公司任金
融工程研
究员，
2010 年 1
月 8 日至汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 12 页 共 68 页


 
2010 年 2
月 4 日任
汇添富上
证综合指
数证券投
资基金的
基金经理
助理，
2010 年 2
月 5 日至
今任汇添
富上证 综
合指数证
券投资基
金的基金
经理，
2011 年 9
月 16 日至
今任深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理，2011
年 9 月 28
日至今任
汇添富深
证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金联接基
金的基金
经理。 
赖中立 
本基金的
基金经理
助理，深
证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理助
理，汇添
2012 年 2 月
15 日 
- 5 年 
国籍：中
国，学 历:
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资 格:
证券投资
基金从业汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 13 页 共 68 页


 
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理。 
资格。从
业经历: 曾
任泰达宏
利基金管
理有限公
司风险管
理分析
师。2010
年 8 月加
入汇添富
基金管理
有限公
司，任金
融工程部
分析师。
2012 年 2
月 15 日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金、深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基
金、汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理助理，
2012 年 11
月 1 日至
今任汇添
富黄金及
贵金属证
券投资基
金（LOF ）
的基金经
理。 
 注：1、基金的 首任基金经理 ，其“ 任职日期” 为基金合 同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据 公司决议汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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确定的 解聘 日期 ；



2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任职 日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；



3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括： 
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资 交易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在 报告 分析 方 面， 公 司按 季度 和年度 编 制公 平交 易分 析报 告， 并由 投资 组合经理 、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。 
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。 
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2012 年通 货膨 胀呈 现初 步 回落的 态势 ， 尽 管年 底有 小幅反 弹， 但仍 保持 在较 低水平 ， 下 半年
部 分 经济 数据 略有 好转， 但 在 悲观 情绪 影响下 A 股市 场 一路 震荡 筑底。 年底工 业 增加 值、 企 业盈
利、房 地产 投资 等多 项宏 观数据 好转 ，打 消了 投资 者对经 济 企稳 的怀 疑；IPO 重启 的推迟 降低 了
供给压力；同时新一代领导人释放改革信号，投资者对“ 新型城镇化” 、经济结构调整、改革深化
等中长 期政 策有 较好 预期 ，在这 些因 素的 影响 下，A 股市 场在 12 月迎 来了 大幅 度 的上 涨。 
本基金遵循了 指数基金 的 被动投资原则 ，保持了 指 数基金的本质 属性。本 基 金股票投资仓 位
在报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 
本基金对抽样 复制组合 继 续采取缓冲式 调整，以 降 低了冗余的交 易量，我 们 将继续观察抽 样汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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复制方 法在 后续 投资 过程 中的适 用性 。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
报告期内 上证 综合 指数 上涨 了 3.17% ，本 基金 在报 告期内 累计 收益 率为 5.70% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为 3.03% ， 收益率 领先 业绩 比较 基准 2.67%。收 益率 的差 异因 素主 要 来源 于托 管行
股票替代、申 购赎回、 小 股票替代组合 与实际组 合 差异等因素的 综合作用 。 本基金日均 跟踪误差
为 0.0899% ，这 一跟 踪误 差水平 远低 于 0.35% ，在 报告期 达到 了投 资目 标。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
未来一段时间 ，本基金 倾 向于认为经济 有望继续 复 苏，但复苏的 力度较弱 且 需要经济数据 的
进一步 确认 。 四 季度 PMI 数据持 续回 升但 上升 趋势 趋缓， 同时 生产 项相 对需 求项上 升较 弱， 反映
企业的 相对 谨慎 ； CPI 在年 底出现 了反 弹的 苗头 ， PPI 也出现 反弹 但幅 度微 弱 ， 印证了 经济 复苏 的
幅度较小以及 实体经济 的 产能过剩。政 策上大概 率 将延续积极的 财政政策 和 稳健的货币 政策，同
时更强调经济 结构调整 ， 未来一段时间 收入分配 改 革、扩大内需 、新型城 镇 化等经济改 革具体路
径的确定和落 实会带来 一 定投资机会， 同时增加 现 金分红、打击 财务造假 、 引入外部长 期投资者
等 市 场改 革措 施也 将增加 A 股市 场的 吸引 力。 外围市 场 中， 美国 经济 具备 复苏 条 件但 财政 政策 仍
存不确 定性 ； 欧债 危机 对 欧元区 经济 的负 面影 响有 可能在 2013 年延 续； 通 货紧 缩、 日元 升值、 出
口市场疲软制 约日本经 济 潜力。整体看 ，全球经 济 的复苏前景虽 然仍不明 朗 ，但经济收 缩的趋势
趋于平 缓， 存在 一定 的复 苏可能 ，从 而刺 激权 益类 市场。



目前 A 股市 场估 值水平 仍 处于历 史低 位， 在推 进经 济体制 改进 、引 入 RQFII 长 期 投资 基金、
加大分 红的 背景 下估 值水 平有望 回升 ，A 股市 场将 有较好 的投 资机 会， 目前 也是投 资者 逐步 进 场
的可选 择时 机。 
作为被动投资 的指数型 基 金，汇添富上 证综合指 数 基金将严格遵 守基金合 同 ，继续坚持既 定
的指数化投资 策略，积 极 采取有效方法 去严格控 制 基金相对业绩 比较基准 的 跟踪误差。 我们也非
常期望 添富 上证 能继 续与 投资者 一起 分享 中国 经济 的美好 未来 。 
 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面： 
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系 
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相 关 制度 的合 法性、 规范性 、 有 效性 和时 效性 进行了 评 估， 并 根据 各项 业务特 点、 业务 发展 实际 ，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。 
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。 
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。 
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。 
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。 
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金 《 基金 合同》 约定： 每 年度 6 月和 12 月的 最后一 个 交易 日每 份基 金份 额可 供 分配 利润
超过 0.02 元时， 至少 将期 末可供 分配 利润 的 20% 进行 收 益分 配。 本基 金 2012 年 6 月 30 日可 供分
配基金 份额 利润 为-0.2638 元，2012 年 12 月 31 日可供 分 配基 金份 额利 润为-0.2402，未 达到 收益
分配的 基准 ，因 此本 年度 本基金 未进 行利 润分 配。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
2012年，本 基金托管 人在 对汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的说明 
2012年，汇 添富上证综 合 指数证券投资 基金的管理 人——汇添 富基金管理 有 限公司在汇 添富
上证综合指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实 、 准确 和完整 发表 意见 
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金
2012年年度 报告中财 务指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 内容进汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 
§6 审计报 告 
 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人： 
引言段 我们审计 了后附 的汇 添富 上证综合 指数证 券投 资基 金的财务 报
表， 包括 2012 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、 2012 年 度的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公 允列报 财务 报表 是汇添富 上证综 合指 数证 券投资基 金
的基金 管理 人汇 添富 基金 管理有 限公 司的 责任 。 这 种责任 包括 ：
（1） 按 照企 业会 计准 则的规 定 编制 财务 报表， 并使其 实 现公 允
反映； （2）设 计、执 行和 维护必 要的内 部控 制，以 使财务 报表
不存在 由于 舞弊 或错 误而 导致的 重大 错报 。 
注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 执行 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守中 国注 册会 计师职业 道
德守则， 计划和 执行 审计 工作以对 财务报 表是 否不 存在重大 错
报获取 合理 保证 。 
审计工作 涉及实 施审 计程 序，以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断，包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进
行风险评 估时， 注册 会计 师考虑与 财务报 表编 制和 公允列报 相
关的内部 控制， 以设 计恰 当的审计 程序， 但目 的并 非对内部 控
制的有效 性发表 意见 。审 计工作还 包括评 价基 金管 理人选用 会
计政策的 恰当性 和作 出会 计估计的 合理性 ，以 及评 价财务报 表
的总体 列报 。 
我们相信 ，我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的， 为发表审 计
意见提 供了 基础 。 
 
审计意 见段 我们认为 ，上述 财务 报表 在所有重 大方面 按照 企业 会计准则 的
规定编 制， 公允 反映 了汇 添富上 证综 合指 数证 券投 资基 金 2012
年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2012 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。 
注册会 计师 的姓 名 徐艳



汤骏 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 
会计师 事务 所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日 



汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度末 
2011 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 249,964,812.83 331,664,602.79 
结算备 付金


- - 
存出保 证金


350,000.00 300,000.00 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 4,307,039,212.67 4,110,133,446.45 
其中： 股票 投资


4,304,796,278.67 4,107,465,833.45 
基金投 资


- - 
债券投 资


2,242,934.00 2,667,613.00 
资产支 持证 券投 资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 7.4.7.5 61,605.69 65,523.67 
应收股 利


- - 
应收申 购款


535,222.25 228,055.58 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


4,557,950,853.44 4,442,391,628.49 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度末 
2011 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


3,637,567.12 204,397.26 
应付管 理人 报酬


2,703,040.36 2,868,965.27 
应付托 管费


540,608.07 573,793.06 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 307,868.47 - 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 202,099.17 340,218.83 
负债合 计


7,391,183.19 3,987,374.42 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 5,989,415,010.04 6,173,284,679.65 
未分配 利润 7.4.7.10 -1,438,855,339.79 -1,734,880,425.58 
所有者 权益 合计


4,550,559,670.25 4,438,404,254.07 
负债和 所 有者 权益 总计


4,557,950,853.44 4,442,391,628.49 
注：1 、 后附 会计 报表 附注为 本 会计 报表 的组 成部 分。 
2、报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.760 元， 基金 份额 总额 5,989,415,010.04 份。



7.2 利 润表 
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日 
一、收入


290,007,423.05 -996,100,644.31 
1.利息 收入


2,061,859.11 4,714,512.85 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,045,602.46 1,483,261.19 
债券利 息收 入


16,256.65 3,231,251.66 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


- - 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）


-70,489,990.94 25,867,962.72 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -170,337,101.70 -56,334,468.64 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 692,971.88 5,563,052.89 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
衍生工 具收 益


- - 
股利收 益 7.4.7.14 99,154,138.88 76,639,378.47 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列） 
7.4.7.15 358,000,201.47 -1,028,471,220.81 
4. 汇兑 收益 （损 失以“-” 号填
列） 
 - - 
5.其他收 入 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.16 435,353.41 1,788,100.93 
二、费用


43,081,824.06 52,747,981.02 
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 33,903,166.95 41,206,201.14 
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,780,633.39 8,241,240.24 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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3．销 售服 务费


- - 
4． 交易 费用 7.4.7.17 1,959,637.22 2,849,534.90 
5． 利息 支出


- 12,182.74 
其中：卖 出回 购金 融资 产支 出


- 12,182.74 
6． 其他 费用 7.4.7.18 438,386.50 438,822.00 
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列） 
 246,925,598.99 -1,048,848,625.33 
注：后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ） 
- 246,925,598.99 246,925,598.99 
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值减少以“-” 号填
列） 
-183,869,669.61 49,099,486.80 -134,770,182.81 
其中：1.基金 申购 款 1,124,869,374.31 -310,568,236.31 814,301,138.00 
2.基 金赎 回款 -1,308,739,043.92 359,667,723.11 -949,071,320.81 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25 
项目 
上年度可比期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71 
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -1,048,848,625.33 -1,048,848,625.33 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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期利润 ） 
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值减少以“-” 号填
列） 
-1,207,898,771.08 53,721,370.77 -1,154,177,400.31 
其中：1.基金 申购 款 770,508,856.59 -109,928,699.87 660,580,156.72 
2.基 金赎 回款 -1,978,407,627.67 163,650,070.64 -1,814,757,557.03 
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ） 
- - - 
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ） 
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署： 
______ 林 利军______














______陈灿 辉______














____ 王 小练____ 
基金管 理公 司负 责人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
7.4 报表 附注 
7.4.1 基 金基 本情况 
汇添富上 证综 合指数 证券 投资基金 ( 以下简 称“本基金”) ，系经 中国证 券监 督 管理委员 会（ 以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2009]371 号文 《关 于核准 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 募集
的 批 复》 的核 准， 由基 金管 理 人汇 添富 基金 管理 有限 公 司向 社会 公开 发行 募集 ， 基金 合同于 2009
年 7 月 1 日正 式生 效， 首次设 立 募集 规模为 9,097,758,651.47 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如 一级 市场 初次 发行 或增发) 等。 如 以后 法律 法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指 期货 、ETF 等，本基金可 以依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 ，将 其纳 入投资 范围 。本 基 金
为被动 式指 数基 金 ， 原 则 上采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35%且年 化 跟踪 误差 小于 6% 的投 资目标 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率×95%+ 银行 活 期存款 利率( 税后)×5%。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 24 页 共 68 页


 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行<企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监会 颁 布的 相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。 
7.4.4.1 会计 年度 
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。 
(1) 金融资 产分 类 
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ； 
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ； 
(2)金融负 债分 类 
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益； 
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益； 
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益； 
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认； 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 
金 融资产转 移，是指 本基金 将金融资 产让与或 交付给 该金融资 产发行方 以外的 另一方(转入
方)； 本 基金 已将 金融 资产所 有 权上 几乎 所有 的风 险和 报 酬转 移给 转入 方的， 终止 确 认该 金融资产 ；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债； 
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ： 
(1) 股票投 资 
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ； 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；



(2) 债券投 资 
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本； 
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算； 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转； 
(3)权证投 资 
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ； 
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 
(4)分离交 易可 转债 
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本； 
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ； 
(5)回购协 议 
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ： 
1) 股票 投资 
(1) 上市流 通的 股票 的估 值 
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ； 
(2)未上市 的股 票的 估值 
A. 送股、转增 股、公开增 发新股或配股的股 票，以 其在证券交易所挂 牌的同 一证券估值日 的
估值方 法估 值； 
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ； 
C. 首次公开发行有明确锁 定期的股票，同一股票在 交易所上市后，以其在证 券交易所挂牌的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；



D.非公 开发 行有 明确 锁定期 的 股票 的估 值 
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值： 
a. 估 值日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一股 票的 市价低 于非 公开 发行 股票的 初始 取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值； 
b. 估值日 在证券 交易所 上市 交易的 同一股 票的市 价高 于非公 开发行 股票的 初始 取得成 本时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理； 
2) 债券 投资 
(1)证券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ； 
(2) 证券交易所 市场未 实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘价减 去债券收 盘价中 所含的债 券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值； 
(3)未上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ； 
(4)在 全 国银 行间 债券 市场交 易 的债 券、 资 产支 持证券 等 固定 收益 品种， 采用估 值 技术 确定 公
允价值 ；


汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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3) 权证 投资 
(1) 上市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值。 估值 日无 交 易的但 最近 交易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重 大 事件， 可参 考类 似投资 品 种的 现行 市价 及重 大变 化 因素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ； 
(2)未 上 市流 通的 权证， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公 允价 值的 情
况下， 按成 本计 量； 
(3) 因持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ； 
4)分 离交 易可 转债 
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3)中的 相关 原则进 行 估值 ； 
5) 其他 
(1) 如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值； 
(2) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。 
7.4.4.7 实收 基金 
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时，申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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得/( 损失) 占 基金 净值 比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“ 未
分配利 润/( 累 计亏损)” 。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量 
(1)存 款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的 利率 逐日 计提 的 金额 入账。 若提 前支取 定 期存 款， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ； 
(2) 债券利息收 入按债 券票 面价值与 票面利率 或内含 票面利率 计算的金 额扣除 应由债券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提； 
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 
(4)买 入 返售 金融 资产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的摊 余 成本 及实 际利 率 （当实 际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提； 
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按 卖出股 票成 交金 额 与其 成本 的 差额 入账； 
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账； 
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；



(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 
(9) 公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失； 
(10) 其他 收入在 主要 风险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量
的时候 确认 。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.75% 的年 费率逐 日计 提； 
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.15% 的年 费率逐 日计 提； 
(3)卖 出 回购 金融 资产 支出， 按卖 出回 购金 融资 产的摊 余 成本 及实 际利 率 （当实 际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提； 
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额， 列入 当期 基 金费用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
(1) 本基金 每一 基金 份额 享 有同等 分配 权；



(2) 收益分 配时 所发 生的 银 行转帐 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资 人的现 金红 利小
于一定金额， 不足以支 付 银行转帐或其 他手续费 用 时，基金注册 登记机构 可 将投资人的 现金红利
按除息 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额； 
(3) 本基金 每年 收益 分配 次 数最多 为 6 次， 每次 至少 将可供 分配 利润 的 20% 进行 收 益分 配； 
(4)若 《 基金 合同 》生 效不满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ； 
(5)本 基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资者不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ； 
(6)在 符 合上 述基 金收 益分配 的 前提 下， 每年度 6 月和 12 月的 最后 一个 交易日 每 份基 金份 额
可供分 配利 润超 过 0.02 元时 ， 至少 将期 末可 供分 配利 润的 20% 进行 收益 分配 ， 且在 收益 分配 基准
日( 即期 末可 供分 配利 润计 算截止 日) 之后 的 15 个工 作日之 内完 成； 
(7) 基金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ； 
(8) 法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本基金本 报告 期无 会计 政策 变 更。 
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 
7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
7.4.6 税项 
1、印 花税 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革有 关税收 政策 问题汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 31 页 共 68 页


 
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。 
2、营 业税 、企 业所 得税 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ； 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
3、个 人所 得税 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入及 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税. 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额。 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银行 存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2011 年 12 月 31 日 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 32 页 共 68 页


 
活期存 款 249,964,812.83 331,664,602.79 
定期存 款 - - 
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - - 
其他存 款 - - 
合计： 249,964,812.83 331,664,602.79 
 注 ：本 基金 2012 年度 未投 资 于定 期存 款。 
7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 5,494,862,034.57 4,304,796,278.67 -1,190,065,755.90 
债券 
交易所 市场 2,080,000.00 2,242,934.00 162,934.00 
银行间 市场 - - - 
合计 2,080,000.00 2,242,934.00 162,934.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 5,496,942,034.57 4,307,039,212.67 -1,189,902,821.90 
项目 
上年度 末 
2011 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 5,655,371,469.82 4,107,465,833.45 -1,547,905,636.37 
债券 
交易所 市场 2,665,000.00 2,667,613.00 2,613.00 
银行间 市场 - - - 
 合计 2,665,000.00 2,667,613.00 2,613.00 
资产支 持证 券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 5,658,036,469.82 4,110,133,446.45 -1,547,903,023.37 



 
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债 
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产或负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
注：本 基金 本期 末和 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应收 利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2011 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 51,223.44 61,362.95 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 - - 
应收债 券利 息 10,382.25 4,160.72 
应收买 入返 售证 券利 息 - - 
应收申 购款 利息 - - 
其他 - - 
合计 61,605.69 65,523.67 




7.4.7.6 其他 资产 
注：本 基金 本期 末和 上年度 期 末均 未持 有其 他资 产。 
7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2011 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 307,868.47 - 
银行间 市场 应付 交易 费用 - - 
合计 307,868.47 - 




7.4.7.8 其他 负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2011 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - - 
应付赎 回费 2,099.17 218.83 
预提信 息披 露费 120,000.00 340,000.00 
预提审 计费 
80,000.00 - 
合计 202,099.17 340,218.83 



汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 34 页 共 68 页


 
7.4.7.9 实收 基金 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 6,173,284,679.65 6,173,284,679.65 
本期申 购 1,124,869,374.31 1,124,869,374.31 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,308,739,043.92 -1,308,739,043.92 
本期末 5,989,415,010.04 5,989,415,010.04 
注：表 中“ 本期 申购” 包含 红利再 投、 转换 入份 额，“ 本期赎 回” 包 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -19,273,889.32 -1,715,606,536.26 -1,734,880,425.58 
本期利 润 -111,074,602.48 358,000,201.47 246,925,598.99 
本期基金份额交易
产生的 变动 数 
508,176.12 48,591,310.68 49,099,486.80 
其中： 基 金申 购款 -5,721,148.07 -304,847,088.24 -310,568,236.31 
基金赎 回款 6,229,324.19 353,438,398.92 359,667,723.11 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -129,840,315.68 -1,309,015,024.11 -1,438,855,339.79 




7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日 
活期存 款利 息 收入 2,032,449.44 1,477,042.17 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 
结算备 付金 利息 收入 5,618.32 2,797.64 
其他 7,534.70 3,421.38 
合计 2,045,602.46 1,483,261.19 
注：表 中“ 其他” 指直 销申 购款利 息收 入。 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 本期 上年度 可比 期间 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 35 页 共 68 页


 
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日 
卖出股 票成 交 总额 633,440,651.13 1,294,040,535.61 
减：卖 出股 票成 本总 额 803,777,752.83 1,350,375,004.25 
买卖股 票差 价收 入 -170,337,101.70 -56,334,468.64 




7.4.7.13 债 券投 资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额 
10,855,007.00 295,147,558.90 
减：卖 出债 券（ 债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 本总 额 
10,152,000.00 282,772,100.00 
减：应 收利 息总 额 10,035.12 6,812,406.01 
债券投 资收 益 692,971.88 5,563,052.89 
 
7.4.7.14 股利 收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 99,154,138.88 76,639,378.47 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 99,154,138.88 76,639,378.47 




7.4.7.15 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日 
1.交 易性 金融 资产 358,000,201.47 -1,028,471,220.81 
——股票 投资 357,839,880.47 -1,030,707,933.81 
——债券 投资 160,321.00 2,236,713.00 
——资产 支持 证券 投资 - - 
2.衍生 工具 - - 
——权证 投资 - - 
3.其他 - - 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 36 页 共 68 页


 
合计 358,000,201.47 -1,028,471,220.81 




7.4.7.16 其他 收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 
基金赎 回费 收入 435,353.41 1,788,100.93 
合计 435,353.41 1,788,100.93 




7.4.7.17 交易 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 
1,959,637.22 2,849,534.90 
银行间 市场 交易 费用 
- - 
合计 
1,959,637.22 2,849,534.90 




7.4.7.18 其他 费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 
审计费 用 80,000.00 80,000.00 
信息披 露费 340,000.00 340,000.00 
银行划 款费 用 386.50 822.00 
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 
合计 438,386.50 438,822.00 
注：表 中“ 其他” 为 开户 费。 
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或有 事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财务 报表 批准 日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东 
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东 
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司 
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员 




7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股票 交易 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的
比例 
东方证券股份有限公
司 
929,278,197.48 73.32% 1,067,731,009.85 72.14% 




7.4.10.1.2 债券 交易 



金 额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的
比例 
东方证券股份有限公
司 
10,855,007.00 100.00% 2,626,092.50 2.90% 
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
东方证券股份有限公
司 
834,798.00 73.06% - - 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 38 页 共 68 页


 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 
当期 
佣金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 
东方证券股份有限公
司 
907,572.63 72.14% - - 
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,扣除 证券 公司 需承担 的 费用(包括 但不 限于 买( 卖) 经手 费、 证券 结
算风险 基金 和上 海证 券交 易所买( 卖) 证 管费 等） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 
7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日 
当期发生的基金应支付
的管理 费 
33,903,166.95 41,206,201.14 
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费 
6,508,563.48 8,150,414.38 
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.75 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ： 






H ＝E×0.75 ％÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日 
当期发生的基金应支付
的托管 费 
6,780,633.39 8,241,240.24 
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 






H=E×0.15%÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 39 页 共 68 页


 
E 为前 一日 的基 金资 产净值 
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易 
注 ： 本基金 2012 年度 和 2011 年 度均 未与 关联 方进行 银 行间 同业 市场 债券 （回 购 ）交 易。 
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
期初持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 43,496,625.00 - 
期末持 有的 基金 份额 0.00 43,496,625.00 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
0.00% 0.70% 
注：1 、 本公 司分 别于 2012 年 4 月 5 日，2012 年 4 月 9 日分 别赎 回本 基金 21,748,313.00 份和
21,748,312.00 份， 总计 赎回 43,496,625.00 份。 赎回费 为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。 
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
中国工商银行股份
有限公司 
249,964,812.83 2,032,449.44 331,664,602.79 1,477,042.17 
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 40 页 共 68 页


 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注 ： 本基金 2012 年度 及 2011 年度 在承 销期 内均 未 参与关 联方 承销 证券 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金 
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 
7.4.12 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人民 币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日 期 
停牌原
因 
期末 
估值单
价 
复牌日 期 
复牌 
开盘单 价 
数量（ 股） 
期末 
成本总 额 
期末估 值
总额 
备注 
601618 
中国中
冶 
2012 年 12 月 28 日 
重大事
项停牌 
2.26 2013 年 1 月 4 日 2.33 4,398,160 22,189,082.68 9,939,841.60 - 
600236 
桂冠电
力 
2012 年 12 月 21 日 
重组停
牌 
3.98 2013 年 2 月 5 日 4.36 2,040,104 11,656,237.23 8,119,613.92 - 
600100 
同方股
份 
2012 年 12 月 27 日 
重大事
项停牌 
7.48 2013 年 1 月 10 日 7.90 538,344 4,745,033.42 4,026,813.12 - 
600110 
中科英
华 
2012 年 11 月 17 日 
重大事
项停牌 
3.61 2013 年 3 月 11 日 3.97 817,387 4,482,207.95 2,950,767.07 - 
600580 
卧龙电
气 
2012 年 11 月 20 日 
重大事
项停牌 
3.94 2013 年 1 月 9 日 4.33 321,672 1,603,199.23 1,267,387.68 - 
600814 
杭州解
百 
2012 年 8 月 1 日 
重组停
牌 
6.14 2013 年 1 月 30 日 6.75 91,800 555,920.00 563,652.00 - 




7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
7.4.12.3.1 银行 间市 场债 券正 回购 
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 41 页 共 68 页


 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。 
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。 
7.4.13.2 信用 风险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 
7.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除 在附
注 7.4.12 中 列示 的本 基金 于年末 持有 的流 通受 限证 券外， 本 年末 本基 金的 其他资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。 
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测 和分 析。 
7.4.13.4 市场 风险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 
7.4.13.4.1 利率 风险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 42 页 共 68 页


 
资产主 要为 银行 存款 、部分 应 收申 购款 及债 券投 资等 。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2012 年 12 月 31
日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 
资产












银行存 款 249,964,812.83 - - - - - 249,964,812.83 
存出保 证金 - - - - - 350,000.00 350,000.00 
交易性 金融 资产 - - - 397,664.00 1,845,270.00 4,304,796,278.67 4,307,039,212.67 
应收利 息 - - - - - 61,605.69 61,605.69 
应收申 购款 89,716.94 - - - - 445,505.31 535,222.25 
资产总 计 250,054,529.77 - - 397,664.00 1,845,270.00 4,305,653,389.67 4,557,950,853.44 
负债












应付赎 回款 - - - - - 3,637,567.12 3,637,567.12 
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,703,040.36 2,703,040.36 
应付托 管费 - - - - - 540,608.07 540,608.07 
应付交 易费 用 - - - - - 307,868.47 307,868.47 
其他负 债 - - - - - 202,099.17 202,099.17 
负债总 计 - - - - - 7,391,183.19 7,391,183.19 
利率敏 感度 缺口 250,054,529.77 - - 397,664.00 1,845,270.00 4,298,262,206.48 4,550,559,670.25 
上年度 末



2011 年 12 月 31
日 
1 个月 以内 
1-3 个
月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 
资产












银行存 款 331,664,602.79 - - - - - 331,664,602.79 
存出保 证金 - - - - - 300,000.00 300,000.00 
交易性 金融 资产 - - - - 2,667,613.00 4,107,465,833.45 4,110,133,446.45 
应收利 息 - - - - - 65,523.67 65,523.67 
应收申 购款 3,628.25 - - - - 224,427.33 228,055.58 
资产总 计 331,668,231.04 - - - 2,667,613.00 4,108,055,784.45 4,442,391,628.49 
负债












应付赎 回款 - - - - - 204,397.26 204,397.26 
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,868,965.27 2,868,965.27 
应付托 管费 - - - - - 573,793.06 573,793.06 
其他负 债 - - - - - 340,218.83 340,218.83 
负债总 计 - - - - - 3,987,374.42 3,987,374.42 
利率敏 感度 缺口 331,668,231.04 - - - 2,667,613.00 4,104,068,410.03 4,438,404,254.07 
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及交易形成 负债的公
允价值 ，并 按照 合约 规定 的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行了 分类 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 43 页 共 68 页


 
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
基金持 有的 可转 债的 市场 风险在 附 注 7.4.13.4.2.2 中 进行披 露； 除此 之外 ， 本 基金本 报告 期末
及上年 度末 计息 资产 仅包 括银行 存款 及应 收申 购款 ， 且均以 活期 存款 利率 或相 对固定 的利 率计 息；
假定利率变动 仅影响其 未 来收益，而对 其本身的 公 允价值无重大 影响，因 而 在本基金本 报告期末
及上年 度末 未持 有其 他计 息资产/ 负债 的情 况下 ，利 率变动 对基 金资 产净 值的 影响并 不显 著。 
7.4.13.4.2 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。 
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2012 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2011 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产- 股票 投资 4,304,796,278.67 94.60 4,107,465,833.45 92.54 
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 
交易性 金融 资产 － 债券 投资 2,242,934.00 0.05 2,667,613.00 0.06 
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 4,307,039,212.67 94.65 4,110,133,446.45 92.60 
注： 本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 90%-95%； 现金或 者 到期 日在 一年 以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ； 投资 于标 的指数 成分 股的 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于
80% 。 
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 
假设 
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 所投 资证 券的 贝塔
系数紧 密相 关； 
对于上 市时 间不 足一 年的 股票， 使用 申银 万国 行业 指数替 代股 票价 格计 算其 贝塔
系数； 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 44 页 共 68 页


 
以 下 分析 中， 除 市场 基准发 生 变动， 其他 影响 基金资 产 净值 的风 险变 量保 持不 变。 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ） 
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ） 
5%





 217,283,968.66


181,165,980.18 
-5%





-217,283,968.66


-181,165,980.18 



 
注 ： 本基 金管 理人 运用 资本- 资产定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。 
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 
占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 权益投 资 4,304,796,278.67 94.45 
 其中： 股票 4,304,796,278.67 94.45 
2 固定收 益投 资 2,242,934.00 0.05 
 其中： 债券 2,242,934.00 0.05 









 资产 支持 证券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 249,964,812.83 5.48 
6 其他各 项资 产 946,827.94 0.02 
7 合计 4,557,950,853.44 100.00 



 
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
A 农、林 、牧 、渔 业 23,859,833.17 0.52 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 45 页 共 68 页


 
B 采掘业 853,807,110.54 18.76 
C 制造业 1,034,365,462.24 22.73 
C0 食品、 饮料


131,014,643.02 2.88 
C1








 纺织 、服 装、 皮毛 18,825,738.69 0.41 
C2








 木 材、 家具 7,843,641.12 0.17 
C3








 造 纸、 印刷 9,368,913.56 0.21 
C4








 石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 116,643,645.70 2.56 
C5








 电子 58,418,435.18 1.28 
C6








 金属 、非 金属 236,218,076.86 5.19 
C7








 机械 、设 备、 仪表 350,747,805.81 7.71 
C8








 医 药、 生物 制品 105,284,562.30 2.31 
C99








 其 他制 造业 - - 
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和供 应业 155,643,843.43 3.42 
E 建筑业 152,140,540.99 3.34 
F 交通运 输、 仓储 业 180,958,139.03 3.98 
G 信息技 术业 74,507,322.09 1.64 
H 批发和 零售 贸易 128,911,880.07 2.83 
I 金融、 保险 业 1,450,629,127.31 31.88 
J 房地产 业 176,343,961.52 3.88 
K 社会服 务业 30,114,997.54 0.66 
L 传播与 文化 产业 37,204,984.44 0.82 
M 综合类 6,309,076.30 0.14 
 合计 4,304,796,278.67 94.60 




8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 601857 中国石 油 43,854,990 396,449,109.60 8.71 
2 601288 农业银 行 79,641,954 222,997,471.20 4.90 
3 601988 中国银 行 62,950,203 183,814,592.76 4.04 
4 600028 中国石 化 18,969,583 131,269,514.36 2.88 
5 600036 招商银 行 9,447,560 129,903,950.00 2.85 
6 601628 中国人 寿 5,639,847 120,692,725.80 2.65 
7 601328 交通银 行 23,004,458 113,642,022.52 2.50 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 46 页 共 68 页


 
8 601088 中国神 华 4,466,433 113,224,076.55 2.49 
9 600000 浦发银 行 8,196,589 81,310,162.88 1.79 
10 601166 兴业银 行 4,771,447 79,635,450.43 1.75 
11 600016 民生银 行 9,980,242 78,444,702.12 1.72 
12 601939 建设银 行 15,531,991 71,447,158.60 1.57 
13 600519 贵州茅 台 281,181 58,772,452.62 1.29 
14 601318 中国平 安 1,296,351 58,711,736.79 1.29 
15 600104 上汽集 团 2,986,165 52,675,950.60 1.16 
16 601601 中国太 保 1,702,689 38,310,502.50 0.84 
17 601998 中信银 行 8,641,197 37,070,735.13 0.81 
18 600030 中信证 券 2,664,679 35,600,111.44 0.78 
19 601818 光大银 行 10,951,356 33,401,635.80 0.73 
20 601668 中国建 筑 8,125,197 31,688,268.30 0.70 
21 600900 长江电 力 4,468,857 30,701,047.59 0.67 
22 601006 大秦铁 路 4,026,521 27,219,281.96 0.60 
23 600048 保利地 产 1,933,255 26,292,268.00 0.58 
24 600111 包钢稀 土 655,986 24,566,675.70 0.54 
25 600019 宝钢股 份 4,637,333 22,676,558.37 0.50 
26 600837 海通证 券 2,191,673 22,464,648.25 0.49 
27 601169 北京银 行 2,383,435 22,165,945.50 0.49 
28 600031 三一重 工 2,056,678 21,780,220.02 0.48 
29 600011 华能国 际 2,843,816 20,304,846.24 0.45 
30 600050 中国联 通 5,740,887 20,093,104.50 0.44 
31 600585 海螺水 泥 1,083,279 19,986,497.55 0.44 
32 601898 中煤能 源 2,478,725 19,383,629.50 0.43 
33 600015 华夏银 行 1,855,178 19,201,092.30 0.42 
34 601989 中国重 工 3,972,597 18,949,287.69 0.42 
35 600079 人福医 药 803,839 18,801,794.21 0.41 
36 600315 上海家 化 338,803 17,275,564.97 0.38 
37 601800 中国交 建 3,181,617 16,862,570.10 0.37 
38 601899 紫金矿 业 4,280,301 16,393,552.83 0.36 
39 601186 中国铁 建 2,779,157 16,313,651.59 0.36 
40 601336 新华保 险 564,821 16,278,141.22 0.36 
41 600018 上港集 团 6,163,003 16,208,697.89 0.36 
42 601766 中国南 车 3,190,218 15,823,481.28 0.35 
43 600256 广汇能 源 949,122 15,556,109.58 0.34 
44 600066 宇通客 车 604,653 15,237,255.60 0.33 
45 601688 华泰证 券 1,516,701 14,863,669.80 0.33 
46 600547 山东黄 金 385,424 14,707,779.84 0.32 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 47 页 共 68 页


 
47 600188 兖州煤 业 801,687 14,614,754.01 0.32 
48 601390 中国中 铁 4,629,326 14,073,151.04 0.31 
49 600674 川投能 源 1,681,431 14,056,763.16 0.31 
50 601699 潞安环 能 623,225 13,642,395.25 0.30 
51 601111 中国国 航 2,255,900 13,535,400.00 0.30 
52 600362 江西铜 业 562,059 13,410,727.74 0.29 
53 600999 招商证 券 1,262,411 13,318,436.05 0.29 
54 601600 中国铝 业 2,594,788 13,311,262.44 0.29 
55 600489 中金黄 金 797,142 13,256,471.46 0.29 
56 601808 中海油 服 801,813 13,149,733.20 0.29 
57 601788 光大证 券 925,730 13,052,793.00 0.29 
58 601633 长城汽 车 544,182 12,897,113.40 0.28 
59 601299 中国北 车 2,795,078 12,605,801.78 0.28 
60 600971 恒源煤 电 976,931 12,582,871.28 0.28 
61 600694 大商股 份 352,377 12,428,336.79 0.27 
62 600893 航空动 力 924,179 11,672,380.77 0.26 
63 600108 亚盛集 团 1,648,434 11,258,804.22 0.25 
64 600121 郑州煤 电 1,451,856 11,135,735.52 0.24 
65 601117 中国化 学 1,336,053 11,009,076.72 0.24 
66 600795 国电电 力 4,169,554 10,965,927.02 0.24 
67 601991 大唐发 电 2,706,869 10,908,682.07 0.24 
68 601727 上海电 气 2,667,962 10,858,605.34 0.24 
69 600143 金发科 技 1,971,268 10,625,134.52 0.23 
70 600300 维维股 份 1,489,926 10,265,590.14 0.23 
71 601958 金钼股 份 873,891 10,233,263.61 0.22 
72 600859 王府井 420,858 10,083,757.68 0.22 
73 600276 恒瑞医 药 334,911 10,080,821.10 0.22 
74 601618 中国中 冶 4,398,160 9,939,841.60 0.22 
75 601669 中国水 电 2,600,062 9,932,236.84 0.22 
76 600498 烽火通 信 436,203 9,927,980.28 0.22 
77 600720 祁连山 933,412 9,894,167.20 0.22 
78 600809 山西汾 酒 234,506 9,769,519.96 0.21 
79 600690 青岛海 尔 727,239 9,745,002.60 0.21 
80 600887 伊利股 份 432,976 9,516,812.48 0.21 
81 600348 阳泉煤 业 651,369 9,464,391.57 0.21 
82 600811 东方集 团 1,740,473 9,450,768.39 0.21 
83 600010 包钢股 份 1,739,773 9,394,774.20 0.21 
84 600724 宁波富 达 1,272,937 9,356,086.95 0.21 
85 600755 厦门国 贸 2,093,498 9,274,196.14 0.20 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 48 页 共 68 页


 
86 600820 隧道股 份 1,014,617 9,233,014.70 0.20 
87 600309 烟台万 华 585,646 9,141,934.06 0.20 
88 601919 中国远 洋 2,068,038 9,120,047.58 0.20 
89 600779 水井坊 467,855 9,062,351.35 0.20 
90 600408 安泰集 团 2,254,227 8,971,823.46 0.20 
91 601018 宁波港 3,466,750 8,909,547.50 0.20 
92 600062 华润双 鹤 391,359 8,883,849.30 0.20 
93 600517 置信电 气 641,781 8,856,577.80 0.19 
94 600170 上海建 工 1,115,012 8,708,243.72 0.19 
95 600150 中国船 舶 373,249 8,674,306.76 0.19 
96 600516 方大炭 素 972,480 8,635,622.40 0.19 
97 600021 上海电 力 1,846,123 8,566,010.72 0.19 
98 600383 金地集 团 1,211,058 8,501,627.16 0.19 
99 600266 北京城 建 566,704 8,438,222.56 0.19 
100 600418 江淮汽 车 1,210,460 8,267,441.80 0.18 
101 600007 中国国 贸 713,934 8,203,101.66 0.18 
102 600236 桂冠电 力 2,040,104 8,119,613.92 0.18 
103 600863 内蒙华 电 1,080,372 8,102,790.00 0.18 
104 600267 海正药 业 533,030 7,936,816.70 0.17 
105 600169 太原重 工 2,176,601 7,901,061.63 0.17 
106 600978 宜华木 业 1,594,236 7,843,641.12 0.17 
107 600518 康美药 业 595,498 7,824,843.72 0.17 
108 600741 华域汽 车 699,631 7,821,874.58 0.17 
109 600004 白云机 场 1,096,807 7,776,361.63 0.17 
110 600535 天士力 139,867 7,730,449.09 0.17 
111 600395 盘江股 份 448,253 7,629,266.06 0.17 
112 600673 东阳光 铝 1,007,963 7,620,200.28 0.17 
113 600005 武钢股 份 2,733,787 7,572,589.99 0.17 
114 600029 南方航 空 1,902,009 7,436,855.19 0.16 
115 600426 华鲁恒 升 955,853 7,407,860.75 0.16 
116 600115 东方航 空 2,107,728 7,398,125.28 0.16 
117 601009 南京银 行 804,104 7,397,756.80 0.16 
118 601377 兴业证 券 595,846 7,316,988.88 0.16 
119 600208 新湖中 宝 1,695,147 7,306,083.57 0.16 
120 600251 冠农股 份 445,410 7,286,907.60 0.16 
121 601901 方正证 券 1,652,123 7,285,862.43 0.16 
122 600549 厦门钨 业 184,707 7,199,878.86 0.16 
123 600456 宝钛股 份 405,513 7,193,800.62 0.16 
124 600352 浙江龙 盛 1,156,531 7,020,143.17 0.15 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 49 页 共 68 页


 
125 601238 广汽集 团 1,143,410 6,986,235.10 0.15 
126 600688 S 上 石化 1,318,988 6,977,446.52 0.15 
127 600839 四川长 虹 3,357,582 6,916,618.92 0.15 
128 601158 重庆水 务 1,300,028 6,903,148.68 0.15 
129 600765 中航重 机 904,475 6,883,054.75 0.15 
130 600406 国电南 瑞 426,718 6,840,289.54 0.15 
131 601992 金隅股 份 843,489 6,832,260.90 0.15 
132 600221 海南航 空 1,599,679 6,766,642.17 0.15 
133 600511 国药股 份 461,449 6,723,311.93 0.15 
134 600597 光明乳 业 676,751 6,652,462.33 0.15 
135 600403 大有能 源 322,579 6,641,901.61 0.15 
136 600835 上海机 电 813,979 6,560,670.74 0.14 
137 601888 中国国 旅 238,338 6,535,227.96 0.14 
138 600009 上海机 场 521,897 6,502,836.62 0.14 
139 600510 黑牡丹 828,378 6,494,483.52 0.14 
140 600435 北方导 航 780,685 6,456,264.95 0.14 
141 600491 龙元建 设 1,130,792 6,422,898.56 0.14 
142 600027 华电国 际 1,608,803 6,338,683.82 0.14 
143 600096 云天化 487,833 6,322,315.68 0.14 
144 600085 同仁堂 352,651 6,284,240.82 0.14 
145 600123 兰花科 创 309,407 6,277,868.03 0.14 
146 600875 东方电 气 450,638 6,259,361.82 0.14 
147 600481 双良节 能 898,789 6,237,595.66 0.14 
148 600600 青岛啤 酒 188,481 6,231,181.86 0.14 
149 600628 新世界 920,908 6,216,129.00 0.14 
150 600685 广船国 际 500,746 6,209,250.40 0.14 
151 600583 海油工 程 1,053,415 6,183,546.05 0.14 
152 600162 香江控 股 1,260,724 6,177,547.60 0.14 
153 600312 平高电 气 847,186 6,159,042.22 0.14 
154 600308 华泰股 份 1,773,644 6,154,544.68 0.14 
155 600525 长园集 团 972,915 6,148,822.80 0.14 
156 600880 博瑞传 播 636,660 6,137,402.40 0.13 
157 600067 冠城大 通 932,287 6,115,802.72 0.13 
158 600884 杉杉股 份 590,446 6,063,880.42 0.13 
159 600195 中牧股 份 480,360 6,062,143.20 0.13 
160 601118 海南橡 胶 1,064,711 6,047,558.48 0.13 
161 600804 鹏博士 1,004,118 5,984,543.28 0.13 
162 600006 东风汽 车 1,980,920 5,922,950.80 0.13 
163 600033 福建高 速 2,637,517 5,881,662.91 0.13 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 50 页 共 68 页


 
164 600190 锦州港 1,592,931 5,846,056.77 0.13 
165 600210 紫江企 业 1,664,643 5,842,896.93 0.13 
166 600372 中航电 子 366,501 5,809,040.85 0.13 
167 600037 歌华有 线 864,651 5,793,161.70 0.13 
168 601607 上海医 药 520,828 5,786,399.08 0.13 
169 601558 华锐风 电 1,088,885 5,727,535.10 0.13 
170 601268 二重重 装 1,123,703 5,685,937.18 0.12 
171 600601 方正科 技 2,397,383 5,681,797.71 0.12 
172 600642 申能股 份 1,280,736 5,660,853.12 0.12 
173 600705 ST 航投 412,345 5,632,632.70 0.12 
174 600020 中原高 速 2,416,082 5,629,471.06 0.12 
175 600369 西南证 券 629,036 5,617,291.48 0.12 
176 600117 西宁特 钢 1,129,415 5,568,015.95 0.12 
177 600311 荣华实 业 678,298 5,562,043.60 0.12 
178 600158 中体产 业 960,500 5,542,085.00 0.12 
179 600739 辽宁成 大 369,616 5,540,543.84 0.12 
180 600886 国投电 力 952,724 5,487,690.24 0.12 
181 600546 山煤国 际 268,463 5,463,222.05 0.12 
182 601666 平煤股 份 639,494 5,461,278.76 0.12 
183 600683 京投银 泰 1,070,068 5,457,346.80 0.12 
184 600196 复星医 药 515,782 5,410,553.18 0.12 
185 600377 宁沪高 速 1,033,455 5,384,300.55 0.12 
186 600703 三安光 电 391,095 5,350,179.60 0.12 
187 600376 首开股 份 404,816 5,311,185.92 0.12 
188 600754 锦江股 份 371,082 5,254,521.12 0.12 
189 601933 永辉超 市 207,977 5,243,100.17 0.12 
190 601866 中海集 运 2,148,324 5,241,910.56 0.12 
191 600098 广州发 展 690,023 5,230,374.34 0.11 
192 600812 华北制 药 937,293 5,211,349.08 0.11 
193 600068 葛洲坝 944,540 5,185,524.60 0.11 
194 600058 五矿发 展 301,837 5,182,541.29 0.11 
195 600825 新华传 媒 1,056,197 5,143,679.39 0.11 
196 600166 福田汽 车 760,971 5,121,334.83 0.11 
197 601139 深圳燃 气 536,384 5,111,739.52 0.11 
198 601168 西部矿 业 645,409 5,060,006.56 0.11 
199 600183 生益科 技 1,196,607 5,037,715.47 0.11 
200 600497 驰宏锌 锗 354,825 5,020,773.75 0.11 
201 601877 正泰电 器 272,192 5,000,167.04 0.11 
202 601106 中国一 重 1,770,744 4,993,498.08 0.11 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 51 页 共 68 页


 
203 600161 天坛生 物 399,602 4,971,048.88 0.11 
204 600428 中远航 运 1,261,996 4,959,644.28 0.11 
205 600648 外高桥 515,343 4,952,446.23 0.11 
206 600586 金晶科 技 1,442,101 4,931,985.42 0.11 
207 600109 国金证 券 274,652 4,899,791.68 0.11 
208 600782 新钢股 份 1,188,848 4,898,053.76 0.11 
209 600415 小商品 城 737,117 4,894,456.88 0.11 
210 600596 新安股 份 644,655 4,834,912.50 0.11 
211 600832 东方明 珠 862,986 4,798,202.16 0.11 
212 601918 国投新 集 501,158 4,796,082.06 0.11 
213 600639 浦东金 桥 532,504 4,792,536.00 0.11 
214 600637 百视通 301,644 4,787,090.28 0.11 
215 600177 雅戈尔 603,051 4,764,102.90 0.10 
216 600660 福耀玻 璃 542,484 4,757,584.68 0.10 
217 600522 中天科 技 594,084 4,687,322.76 0.10 
218 601928 凤凰传 媒 689,259 4,673,176.02 0.10 
219 600089 特变电 工 713,815 4,611,244.90 0.10 
220 600619 海立股 份 705,382 4,592,036.82 0.10 
221 600559 老白干 酒 123,341 4,562,383.59 0.10 
222 600499 科达机 电 513,708 4,500,082.08 0.10 
223 600743 华远地 产 1,132,455 4,484,521.80 0.10 
224 601333 广深铁 路 1,530,844 4,470,064.48 0.10 
225 600649 城投控 股 809,141 4,426,001.27 0.10 
226 600220 江苏阳 光 1,559,951 4,383,462.31 0.10 
227 600663 陆家嘴 367,820 4,377,058.00 0.10 
228 601555 东吴证 券 541,679 4,365,932.74 0.10 
229 600350 山东高 速 1,303,048 4,365,210.80 0.10 
230 601098 中南传 媒 486,427 4,348,657.38 0.10 
231 601101 昊华能 源 325,006 4,329,079.92 0.10 
232 600871 S 仪化 704,183 4,302,558.13 0.09 
233 600153 建发股 份 606,067 4,260,651.01 0.09 
234 600017 日照港 1,473,218 4,257,600.02 0.09 
235 600998 九州通 384,730 4,243,571.90 0.09 
236 601001 大同煤 业 453,304 4,188,528.96 0.09 
237 601179 中国西 电 1,180,050 4,106,574.00 0.09 
238 600087 *ST 长油 2,884,103 4,066,585.23 0.09 
239 600611 大众交 通 837,938 4,047,240.54 0.09 
240 600100 同方股 份 538,344 4,026,813.12 0.09 
241 601369 陕鼓动 力 443,841 4,003,445.82 0.09 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 52 页 共 68 页


 
242 600570 恒生电 子 355,877 3,989,381.17 0.09 
243 600873 梅花集 团 733,492 3,982,861.56 0.09 
244 600555 九龙山 1,199,421 3,982,077.72 0.09 
245 600748 上实发 展 460,201 3,934,718.55 0.09 
246 600598 北大荒 481,465 3,928,754.40 0.09 
247 601717 郑煤机 373,186 3,851,279.52 0.08 
248 600022 山东钢 铁 1,743,202 3,817,612.38 0.08 
249 600529 山东药 玻 422,704 3,762,065.60 0.08 
250 600582 天地科 技 328,777 3,731,618.95 0.08 
251 601599 鹿港科 技 528,385 3,714,546.55 0.08 
252 600823 世茂股 份 317,042 3,709,391.40 0.08 
253 600271 航天信 息 250,093 3,706,378.26 0.08 
254 601258 庞大集 团 710,004 3,670,720.68 0.08 
255 600970 中材国 际 296,109 3,648,062.88 0.08 
256 600460 士兰微 972,895 3,638,627.30 0.08 
257 600307 酒钢宏 兴 1,108,101 3,634,571.28 0.08 
258 601003 柳钢股 份 1,165,432 3,589,530.56 0.08 
259 600827 友谊股 份 417,841 3,585,075.78 0.08 
260 600219 南山铝 业 523,846 3,572,629.72 0.08 
261 600569 安阳钢 铁 1,601,600 3,555,552.00 0.08 
262 600160 巨化股 份 383,757 3,545,914.68 0.08 
263 600331 宏达股 份 524,381 3,508,108.89 0.08 
264 600621 上海金 陵 741,435 3,447,672.75 0.08 
265 600997 开滦股 份 334,388 3,417,445.36 0.08 
266 600216 浙江医 药 160,558 3,374,929.16 0.07 
267 600808 马钢股 份 1,616,287 3,361,876.96 0.07 
268 600269 赣粤高 速 980,668 3,353,884.56 0.07 
269 600151 航天机 电 621,914 3,339,678.18 0.07 
270 600595 中孚实 业 662,798 3,274,222.12 0.07 
271 601872 招商轮 船 1,278,608 3,273,236.48 0.07 
272 600810 神马股 份 595,102 3,249,256.92 0.07 
273 600557 康缘药 业 156,090 3,246,672.00 0.07 
274 601231 环旭电 子 274,013 3,244,313.92 0.07 
275 600052 浙江广 厦 764,383 3,233,340.09 0.07 
276 600664 哈药股 份 519,327 3,209,440.86 0.07 
277 600829 三精制 药 355,700 3,204,857.00 0.07 
278 601107 四川成 渝 950,274 3,173,915.16 0.07 
279 600636 三爱富 238,661 3,157,485.03 0.07 
280 600508 上海能 源 195,740 3,149,456.60 0.07 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 53 页 共 68 页


 
281 601718 际华集 团 1,044,627 3,144,327.27 0.07 
282 600223 鲁商置 业 553,452 3,138,072.84 0.07 
283 600500 中化国 际 537,060 3,104,206.80 0.07 
284 600783 鲁信创 投 277,229 3,063,380.45 0.07 
285 600867 通化东 宝 321,132 3,050,754.00 0.07 
286 600246 万通地 产 787,587 3,008,582.34 0.07 
287 600432 吉恩镍 业 219,683 2,965,720.50 0.07 
288 600110 中科英 华 817,387 2,950,767.07 0.06 
289 600895 张江高 科 419,442 2,944,482.84 0.06 
290 600675 中华企 业 552,351 2,921,936.79 0.06 
291 601216 内蒙 君正 467,940 2,910,586.80 0.06 
292 600718 东软集 团 375,810 2,889,978.90 0.06 
293 600729 重庆百 货 111,877 2,862,932.43 0.06 
294 601880 大连港 1,009,249 2,856,174.67 0.06 
295 600325 华发股 份 335,881 2,854,988.50 0.06 
296 601099 太平洋 518,194 2,834,521.18 0.06 
297 601233 桐昆股 份 392,114 2,819,299.66 0.06 
298 600993 马应龙 200,331 2,808,640.62 0.06 
299 600655 豫园商 城 389,282 2,795,044.76 0.06 
300 600635 大众公 用 667,112 2,761,843.68 0.06 
301 601929 吉视传 媒 378,627 2,756,404.56 0.06 
302 600588 用友软 件 279,233 2,753,237.38 0.06 
303 600717 天津港 453,590 2,739,683.60 0.06 
304 600643 爱建股 份 342,439 2,715,541.27 0.06 
305 600026 中海发 展 571,072 2,649,774.08 0.06 
306 600008 首创股 份 595,846 2,603,847.02 0.06 
307 600316 洪都航 空 189,204 2,595,878.88 0.06 
308 600550 天威保 变 396,006 2,577,999.06 0.06 
309 600528 中铁二 局 385,147 2,572,781.96 0.06 
310 600881 亚泰集 团 508,996 2,555,159.92 0.06 
311 600320 振华重 工 749,774 2,541,733.86 0.06 
312 601010 文峰股 份 178,649 2,535,029.31 0.06 
313 601678 滨化股 份 251,471 2,507,165.87 0.06 
314 600602 仪电电 子 716,217 2,499,597.33 0.05 
315 601208 东材科 技 388,223 2,492,391.66 0.05 
316 600770 综艺股 份 401,107 2,482,852.33 0.05 
317 600469 风神股 份 279,664 2,447,060.00 0.05 
318 600176 中国玻 纤 239,798 2,433,949.70 0.05 
319 600132 重庆啤 酒 157,226 2,416,563.62 0.05 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 54 页 共 68 页


 
320 600888 新疆众 和 255,188 2,406,422.84 0.05 
321 600409 三友化 工 613,033 2,329,525.40 0.05 
322 600378 天科股 份 263,756 2,328,965.48 0.05 
323 600778 友好集 团 210,585 2,261,682.90 0.05 
324 601588 北辰实 业 733,049 2,235,799.45 0.05 
325 601519 大智慧 444,538 1,969,303.34 0.04 
326 600051 宁波联 合 278,187 1,950,090.87 0.04 
327 600239 云南城 投 224,859 1,945,030.35 0.04 
328 600106 重庆路 桥 483,792 1,935,168.00 0.04 
329 600662 强生控 股 483,726 1,915,554.96 0.04 
330 600801 华新水 泥 125,320 1,901,104.40 0.04 
331 600657 信达地 产 443,676 1,876,749.48 0.04 
332 600667 太极实 业 487,144 1,870,632.96 0.04 
333 600816 安信信 托 141,604 1,867,756.76 0.04 
334 600831 广电网 络 284,118 1,866,655.26 0.04 
335 600761 安徽合 力 207,597 1,855,917.18 0.04 
336 601222 林洋电 子 167,553 1,824,652.17 0.04 
337 601616 广电电 气 459,624 1,801,726.08 0.04 
338 600039 四川路 桥 266,911 1,726,914.17 0.04 
339 600737 中粮屯 河 329,010 1,724,012.40 0.04 
340 600551 时代出 版 179,005 1,698,757.45 0.04 
341 600496 精工钢 构 211,466 1,698,071.98 0.04 
342 601515 东风股 份 113,877 1,669,436.82 0.04 
343 600192 长城电 工 302,296 1,635,421.36 0.04 
344 600468 百利电 气 150,114 1,591,208.40 0.03 
345 600284 浦东建 设 178,543 1,565,822.11 0.03 
346 601789 宁波建 工 188,228 1,560,410.12 0.03 
347 600963 岳阳林 纸 377,734 1,544,932.06 0.03 
348 600268 国电南 自 262,989 1,538,485.65 0.03 
349 600172 黄河旋 风 205,559 1,393,690.02 0.03 
350 600333 长春燃 气 162,721 1,368,483.61 0.03 
351 600138 中青旅 85,466 1,360,618.72 0.03 
352 600995 文山电 力 240,491 1,337,129.96 0.03 
353 600340 华夏幸 福 47,004 1,326,922.92 0.03 
354 600337 美克股 份 227,421 1,287,202.86 0.03 
355 600580 卧龙电 气 321,672 1,267,387.68 0.03 
356 600288 大恒科 技 188,085 1,216,909.95 0.03 
357 600054 黄山旅 游 92,707 1,166,254.06 0.03 
358 600261 阳光照 明 130,605 1,131,039.30 0.02 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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359 600563 法拉电 子 71,848 1,068,379.76 0.02 
360 600258 首旅股 份 92,978 1,055,300.30 0.02 
361 600322 天房发 展 271,122 1,049,242.14 0.02 
362 600175 美都控 股 345,812 999,396.68 0.02 
363 600807 天业股 份 137,172 982,151.52 0.02 
364 600584 长电科 技 229,878 974,682.72 0.02 
365 600371 万向德 农 64,903 924,867.75 0.02 
366 600503 华丽家 族 194,153 902,811.45 0.02 
367 600226 升华拜 克 150,167 901,002.00 0.02 
368 600467 好当家 117,844 862,618.08 0.02 
369 600975 新五丰 135,914 837,230.24 0.02 
370 600298 安琪酵 母 47,247 771,543.51 0.02 
371 600830 香溢融 通 111,160 744,772.00 0.02 
372 600118 中国卫 星 60,530 740,281.90 0.02 
373 600523 贵航股 份 75,438 728,731.08 0.02 
374 600742 一汽富 维 39,082 691,751.40 0.02 
375 600303 曙光股 份 156,127 683,836.26 0.02 
376 600805 悦达投 资 56,844 676,443.60 0.01 
377 601777 力帆股 份 103,222 659,588.58 0.01 
378 600814 杭州解 百 91,800 563,652.00 0.01 




8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计买 入金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601857 中国石 油 41,357,799.45 0.93 
2 601336 新华保 险 28,003,379.81 0.63 
3 601988 中国银 行 25,483,032.31 0.57 
4 600036 招商银 行 20,096,549.01 0.45 
5 601800 中国交 建 17,797,736.01 0.40 
6 601328 交通银 行 17,134,197.58 0.39 
7 601669 中国水 电 12,880,217.00 0.29 
8 600028 中国石 化 12,557,767.30 0.28 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 56 页 共 68 页


 
9 601288 农业银 行 12,053,544.00 0.27 
10 600121 郑州煤 电 11,337,230.74 0.26 
11 601633 长城汽 车 10,015,588.38 0.23 
12 601901 方正证 券 9,172,314.37 0.21 
13 601238 广汽集 团 8,606,605.87 0.19 
14 601939 建设银 行 8,517,106.44 0.19 
15 600104 上汽集 团 8,076,162.22 0.18 
16 600372 中航电 子 7,165,360.37 0.16 
17 601928 凤凰传 媒 6,835,654.95 0.15 
18 600403 大有能 源 6,804,910.34 0.15 
19 600000 浦发银 行 6,449,176.40 0.15 
20 601628 中国人 寿 6,446,462.13 0.15 
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 601857 
中国石 油 56,394,446.36 1.27 
2 600016 
民生银 行 49,078,454.19 1.11 
3 601288 
农业银 行 22,280,094.48 0.50 
4 600028 
中国石 化 18,981,678.18 0.43 
5 600036 
招商银 行 18,708,100.76 0.42 
6 601988 
中国银 行 16,547,164.25 0.37 
7 600085 
同仁堂 15,005,059.05 0.34 
8 601336 
新华保 险 14,698,941.67 0.33 
9 600315 
上海家 化 12,592,050.55 0.28 
10 600406 
国电南 瑞 12,001,418.15 0.27 
11 601088 
中国神 华 11,347,206.66 0.26 
12 601628 
中国人 寿 11,133,262.92 0.25 
13 601328 
交通银 行 10,667,138.83 0.24 
14 600098 
广州发 展 10,646,642.04 0.24 
15 601939 
建设银 行 10,259,335.79 0.23 
16 600887 
伊利股 份 9,762,490.34 0.22 
17 600549 
厦门钨 业 9,620,518.75 0.22 
18 600519 
贵州茅 台 8,912,354.20 0.20 
19 601166 
兴业银 行 8,859,598.14 0.20 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 57 页 共 68 页


 
20 600000 
浦发银 行 7,685,911.64 0.17 
注：本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.4.3 买入 股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 643,268,317.58 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 633,440,651.13 
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 2,242,934.00 0.05 
8 其他 - - 
9 合计 2,242,934.00 0.05 




8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值
比例（% ） 
1 110020 南山转 债 17,400 1,845,270.00 0.04 
2 110022 同仁转 债 3,400 397,664.00 0.01 




8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 58 页 共 68 页


 
8.9 投 资组 合报告 附注 
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 350,000.00 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 61,605.69 
5 应收申 购款 535,222.25 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 946,827.94 




8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 的情 况。 
§9 基金 份 额持有人信息 
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
持有人 户数
( 户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份
额比例 
持有份 额 
占总份
额比例 
115,128 52,023.96 912,121,966.86 15.23% 5,077,293,043.18 84.77% 



汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 59 页 共 68 页


 
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金 
231,498.01 0.00% 
注：1） 本公司 高级管 理 人员、 基 金投资 和研究 部 门负责人 持有该 只基金 份 额总量的 数量区 间
为 0。 
2）该只基 金的基 金经理 持有该只 基金份 额总量 的 数量区间 为 0 至 10 万份 （含） 。 




 
§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日 （2009 年 7 月 1 日）基 金份 额总 额 
9,097,758,651.47 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,173,284,679.65 
本报告 期基 金总 申购 份额 1,124,869,374.31 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,308,739,043.92 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,989,415,010.04 
注：表 内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额；“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。









11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。 
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。 
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 60 页 共 68 页


 
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。 
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。 
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。 
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。 
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任 汇 添富 亚洲 澳洲 成熟 市场（ 除日 本外 ） 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。 
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。





 
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





 
11.4 基 金投 资策略 的改 变 
本基金 投资 策略 未发 生改 变。





 
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
安永华 明会 计师 事务 所 （特 殊 普通 合伙） 自本 基金合 同 生效 日 （2009 年 7 月 1 日） 起至 本报汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
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告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ，应 付未 付的审 计费 用为 人民 币捌 万元整 。





 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。





 
 
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
东方证券 2 929,278,197.48 73.32% 834,798.00 73.06% - 
广发证券 1 158,764,924.47 12.53% 144,539.43 12.65% - 
国海证券 3 126,932,516.10 10.01% 115,560.28 10.11% - 
长城证券 1 29,507,726.25 2.33% 26,863.84 2.35% - 
长江证券 1 22,962,984.23 1.81% 20,904.92 1.83% - 
中金公司 2 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
国金证券 2 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
申银万国 1 - - - - - 
中投证券 1 - - - - - 
齐鲁证券 1 - - - - - 
华宝证券 1 - - - - - 
联合证券 1 - - - - - 
中银国际 1 - - - - - 
东北证券 2 - - - - - 
国泰君安 1 - - - - - 
兴业证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
国信证券 2 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
银河证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 62 页 共 68 页


 
湘财证券 1 - - - - - 
江海证券 1 - - - - - 
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进行 股票 、 权证 等交 易而 合计 支付 该 券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。 
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金 额 
占当期 债券 
成交总 额的 比
例 
成交金 额 
占当期 债
券回购 
成交总 额
的比例 
成交金 额 
占当期 权证 
成交总 额的
比例 
东方证券 10,855,007.00 100.00% - - - - 
广发证券 - - - - - - 
国海证券 - - - - - - 
长城证券 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
国金证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
申银万国 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
齐鲁证券 - - - - - - 
华宝证券 - - - - - - 
联合证券 - - - - - - 
中银国际 - - - - - - 
东北证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
兴业证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
湘财证券 - - - - - - 
江海证券 - - - - - - 
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序： 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 63 页 共 68 页


 
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。 
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。 
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评分 决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。 
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。 
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。 
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。 
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况： 
此 32 个交 易单 元与 汇添富 优 势精 选混 合型 证券 投资 基 金共 用。 本报 告期 新增 1 家证 券公 司的 2
个交易 单元 ：国 海证 券（ 上交所 交易 单元 和深 交所 交易单 元） 。 
11.8 其 他重 大事件 




序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下 基金 2011 年年 度资 产净值 的 公
告 
管理人 网站 2012 年 1 月 4 日 
2 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加财富 里昂 证券 为代 销机 构的公
告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 1 月 9 日 
3 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加国海 证券 为代 销机 构并 参与费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 1 月 11 日 
4 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 平安 银行 开展的
网上银 行申 购和 定投 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 1 月 18 日 
5 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基 中国证 券报 、 上 海证 2012 年 1 月 20 日 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 64 页 共 68 页


 
金 2011 年第 4 季度 报告 券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
6 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书摘要（ 2012 年第
1 号） 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 2 月 14 日 
7 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2012 年第 1
号） 
管理人 网站 2012 年 2 月 14 日 
8 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于高
级管理 人员 变更 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 3 月 14 日 
9 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通浦发 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 3 月 21 日 
10 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于固
有资金 投资 的公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 3 月 24 日 
11 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 江苏 银行 开展的
网上银 行申 购基 金费 率优 惠活动
的公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 3 月 29 日 
12 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2011 年年 度报 告 
管理人 网站 2012 年 3 月 30 日 
13 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2011 年年 度报 告摘 要 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 3 月 30 日 
14 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 继续 参与 中国 工商 银行个
人电子 银行 申购 基金 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 3 月 31 日 
15 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 国泰 君安 证券开
展的自 助交 易系 统申 购基 金费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 4 月 6 日 
16 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通中信 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 4 月 11 日 
17 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于调
整旗下 基金 在中 国建 设银 行定投
申购金 额下 限的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 4 月 16 日 
18 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 东吴 证券 开展的
网上交 易系 统申 购基 金费 率优惠
活动的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 4 月 23 日 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 65 页 共 68 页


 
19 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2012 年第 1 季度 报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 4 月 24 日 
20 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 继续 参与 中国 农业银
行开展 的网 上银 行申 购基 金费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证 券时 报、 管
理人网 站 
2012 年 5 月 2 日 
21 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于增
加新时 代证 券为 代销 机构 的公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 5 月 14 日 
22 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通支付 宝账 户进 行网 上直 销业务
的公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 5 月 15 日 
23 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 众禄 基金 为代销
机构并 参与 基金 费率 优惠 活动的
公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 6 月 6 日 
24 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于高
级管理 人员 变更 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 6 月 7 日 
25 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 继续 参与 交通 银行电
子渠道 申购 基金 费率 优惠 活动的
公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 6 月 27 日 
26 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 中国 银行 开展的
网上银 行申 购和 定投 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 7 月 2 日 
27 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下 基金 2012 年半 年度 资产净 值 的
公告 
中国证券 报、 上海 证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 7 月 2 日 
28 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 延迟 参与 中国 银行开
展的基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 7 月 5 日 
29 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 好买 基金 为代销
机构并 参与 费率 优惠 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 7 月 12 日 
30 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 数米 基金 为代销
机构并 参与 费率 优惠 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网站 
2012 年 7 月 13 日 
31 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2012 年第 2 季度 报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 7 月 18 日 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 66 页 共 68 页


 
32 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通广发 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 7 月 25 日 
33 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 长量 基金 为代销
机构并 参与 申购 费率 优惠 活动的
公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 8 月 10 日 
34 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募说 明书 摘要 （2012 年第
2 号） 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 8 月 14 日 
35 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金更新 招募 说明 书（2012 年第 2
号） 
管理人 网站 2012 年 8 月 14 日 
36 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2012 年半 年度 报告 
管理人 网站 2012 年 8 月 28 日 
37 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2012 年半 年度 报告 摘要 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 8 月 28 日 
38 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于网
上直销 系统 使用 中国 农业 银行借
记卡申 购基 金费率 优惠 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 9 月 19 日 
39 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 诺亚 正行 为代销
机构的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 9 月 21 日 
40 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 继续 参与 中国 农业银
行开展 的网 上银 行申 购基 金费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 9 月 28 日 
41 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 北京 展恒 为代销
机构并 参与 基金 申购 费率 优惠活
动的公 告 
中国证 券 报、 上海 证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 10 月 18 日 
42 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 华鑫 证券 为代销
机构并 参与 申购 费率 优惠 活动的
公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 10 月 23 日 
43 汇添富 上证 综合 指数 证券 投资基
金 2012 年第 3 季度 报告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 10 月 26 日 
44 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 温州 银行 为代销
机构的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 10 月 29 日 
45 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 天天 基金 为代销
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
2012 年 11 月 5 日 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 67 页 共 68 页


 
机构并 参与 申购 费率 优惠 活动的
公告 
理人网 站 
46 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于现
金宝快 速取 现服 务升 级的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 11 月 16 日 
47 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 广发 证券 开展的
基金定 投申 购费 率优 惠活 动的公
告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 11 月 26 日 
48 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于开
通中国 银行 借记 卡进 行网 上直销
业务的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 11 月 29 日 
49 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 中国 银行 开展的
电子渠 道申 购和 定投 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 11 月 29 日 
50 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 增加 东兴 证券 为代销
机构的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 12 月 12 日 
51 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 参与 中国 工商 银行
2013 倾 心回 馈基 金定 投申购费率
优惠活 动的 公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 12 月 28 日 
52 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 基金 继续 参与 中信 建投证
券基金 定投 申购 费率 优惠 活动的
公告_ 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 12 月 28 日 
53 汇添富 基金 管理 有限 公司 关于提
请投资 者及 时更 新过 期身 份证件
的公告 
中国证 券报 、 上 海证
券报、 证券 时报 、 管
理人网 站 
2012 年 12 月 28 日 
 
§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目录 
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件； 
2、 《 汇添 富上 证 综合 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ； 
3、 《汇 添富 上证 综合 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ； 
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 
5、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ； 
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告 
第 68 页 共 68 页


 
12.2 存放 地点 
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼


汇 添富 基金管 理 有限 公司 
12.3 查阅 方式 
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。 
 
 
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2013 年 3 月 28 日