汇添富策略回报股票型证券投资基金
2012 年年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 策略 回报 股票
基金主 代码 470008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,076,666,954.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金采用“ 自上而下” 的 投资方式，灵活运用资产 配
置策略 、行 业轮 动策 略和 个股精 选策 略， 构建 有效 的
投资组 合， 并在 科学 严格 的投资 风险 管理 前提 下， 力
求为基 金份 额持 有人 实现 持续稳 健的 较高 投资 回报 。
投资策 略 本基金 为股 票型 基金 ，以 股票投 资为 主。 股票 投资 的
主要策 略包 括资 产配 置策 略、行 业轮 动策 略和 个股 精
选策略 。其 中， 资产 配置 策略用 于确 定大 类资 产配 置
比例以 有效 规避 系统 性风 险，行 业轮 动策 略用 于把 握
行业基 本面 变化 以精 选优 势行业 ，个 股精 选策 略用 于
挖掘各 行业 中的 优质 股票 以获取 超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×80%+上证国 债 指数×20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 潘鑫军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 汇添富 基金 管理 有限 公司 上海市 富城 路 99 号震旦 国际大 楼
21 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -197,627,290.46 95,608,176.00 149,139,745.27
本期利 润 39,683,289.73 -433,700,558.93 464,149,488.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0359 -0.3470 0.1719
本期加 权平 均净 值利 润率 3.91% -32.58% 16.85%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.81% -26.37% 21.60%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -79,479,280.75 -129,647,129.29 162,311,644.24
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0738 -0.1078 0.1067
期末基 金资 产净 值 997,187,673.88 1,072,514,654.04 1,875,823,924.22
期末基 金份 额净 值 0.926 0.892 1.233
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.76% -9.22% 23.30%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.20% 0.91% 8.17% 1.02% -6.97% -0.11%
过去六 个月 -0.32% 0.91% 2.30% 0.99% -2.62% -0.08%
过去一 年 3.81% 1.08% 6.71% 1.02% -2.90% 0.06%
过去三 年 -7.06% 1.15% -21.36% 1.11% 14.30% 0.04%
自基金 合同
生效日 起至
今
-5.76% 1.14% -18.42% 1.12% 12.66% 0.02%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2009 年 12 月 22 日， 至本 报告 期末 未满五 年 。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本基 金的 《基 金合 同》 生 效日为 2009 年 12 月 22 日 ， 本 基金 建仓 期为 本 《基 金合 同》 生效
之 日起 6 个 月， 建仓 期结束 时 各项 资产 配置 比例 符合 合 同规 定。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2009 年 12 月 22 日 ，至 本报 告期 末未满 五 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
2010 - - - -
合计 0.200 14,838,493.15 16,457,987.93 31,296,481.08
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展的 格局 。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一
一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出积 极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
顾耀强
本基金的
基金经
理，汇添
富逆向投
资股票型
证券投资
基金的基
金经理 。
2009 年 12 月
22 日
- 8 年
国籍：中
国。 学历：
清华大学
管理学硕
士。相关
业务资
格：证券
投资基金
从业资
格。从业
经历：曾
任杭州永
磁集团公
司技术
员、海通
证券股份
有限公司
行业分析汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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师、中海
基金管理
有限公司
高级分析
师、中海
优质成长
基金经理
助理、中
海能源策
略基金经
理助理。
2009 年 3
月加入汇
添富基金
管理有限
公司任高
级行业分
析师，
2009 年 7
月 7 日至
2011 年 3
月 13 日任
汇添富均
衡增长股
票型证券
投资基金
的基金经
理助理，
2009 年 12
月 22 日至
今任汇添
富策略回
报股票型
证券投资
基金的基
金经理，
2012 年 3
月 9 日至
今任汇添
富逆向投
资股票型
证券投资
基金的基
金经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协 会《 证券 业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本基 金管理 人 制定 了 《汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 实行集中 交易 ，所有交易 执行由集 中交 易室负责完 成。投 资
交易系 统参 数设 置为 公平 交易模 式， 按照“时间 优先、 价 格优 先、 比例 分配” 的 原则执 行交 易指 令。
所有场外交易 执行亦由 集 中交易室处理 ，严格按 照 各组合事先提 交的价格 、 数量进行分 配，确保
交易的 公平 性。 （4） 在交易 监 控环 节， 公司 通过 日常 监 控、 投资 交易 监控 周报 、 专项 稽核 等形 式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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过 5%等情 形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年 市场 呈现 N 型走 势， 年初 一度 活跃， 此后 在盈 利 下行、 扩容 及大 小非减 持 等压 力下 持
续震荡下行，一度创出多年新低。“ 十八大” 前后成为市场的分水岭，新一届中央传递出继续改革
的信号，并陆 续推出一 系 列廉政新风， 大大提振 了 市场信心。同 时经济基 本 面也出现一 些企稳迹
象， 监 管层 亦着 力改 善市 场环境 （IPO 节奏 放缓 ， ＱFII 、RQFII 等外部资金 扩容等 ） ， 推 动市 场在
12 月实 现逆 转， 全年 沪深 300 指数 实现 正回 报。
2012 年一 季度 本基 金表 现 不佳。 通过 及时 的结 构调 整和组 合优 化， 二、 三季 度较好 地控 制了
风 险， 并取 得了 良好 的相对 收 益。 但 是在 关键 的 12 月中没 有抓 住市 场大 逆转 的机会 ， 导致 全年 最
终业绩落后基 准。本基 金 已经根据市场 变化着手 调 整投资组合， 力争在后 面 的市场中有 较好的表汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止 2012 年 12 月 31 日，本 基 金累 积单 位净值 0.9460 元， 全年 收益 率为 3.81% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年， 本基 金认 为 ： 虽 然经 济转 型、 供求 关 系等压 制市 场的 中长 期问 题尚未 得到 实质
性解决，但经 过近三年 的 下跌后市场整 体估值水 平 已经较低，政 府换届后 经 济企稳回升 的可能性
也在上升，外 部资金的 引 入对市场定价 机制也在 逐 步产生深远的 影响，整 体 来看对市场 不应过于
悲观。从投资 方向上来 看 ，本基金建议 重点关注 两 类投资机会： 一是增长 确 定性强、有 较强竞争
优势、治理优 秀的优质 成 长股仍然是市 场中的稀 缺 品种，如果因 风格转换 等 因素出现调 整将是增
配机会；二是 估值处于 低 位的行业龙头 股，随着 海 外机构资金的 不断扩大 ， 内外估值差 异将逐步
消除。 此外 ，在 经济 企稳 回升的 阶段 ，一 些景 气见 底回升 的公 司亦 值得 重点 关注。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
（一 ）完 善规 章制 度，健 全 内部 控制 体系
在本 报告期内 ，督察 长和稽核监察 部门积极 督 促公司各部门 按照法律 法 规和监管机构 规定对
相 关 制度 的合 法性、 规范性 、 有 效性 和时 效性 进行了 评 估， 并 根据 各项 业务特 点、 业务 发展 实际 ，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二 ）加 强稽 核监 察，确 保 基金 运作 和公 司经 营合 法 合规
本报 告期内， 督察长 和稽核监察部 门坚持以 法 律法规和公司 各项制度 为 依据，按照监 管机构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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（三 ）强 化培 训教 育，提 高 全员 合规 意识
本报 告期内， 督察长 和稽核监察部 门积极推 动 公司强化内部 控制和风 险 管理的教育培 训。公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过 上述工作 ，本报 告期内，本基 金管理人 所 管理的基金运 作合法合 规 ，充分维护和 保障了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 最少 一次 ，每次 收 益分 配比 例不 得低 于该 次 可供 分配 利润的 10% ，若《 基金 合同 》生
效 不满 3 个月 可不 进行 收 益分配 。 基 金红 利发 放日 距离收 益分 配基 准日 （即 可供分 配利 润计 算截汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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止日） 的时 间不 得超 过 15 个工作 日。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对汇添 富策 略回 报股 票型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 汇 添富 策略 回报 股票型 证券 投资 基金 的管 理人—— 汇添 富基 金管 理有 限 公司 在汇添
富策略回报股 票型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 汇添 富策 略回报 股票 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富策 略回报股 票 型证券投资基 金
2012 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计 了后附 的汇 添富 策略回报 股票型 证券 投资 基金的财 务
报 表 ，包括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表和 2012 年度 的利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公 允列报 财务 报表 是汇添富 策略回 报股 票型 证券投资 基
金的基金 管理人 汇添 富基 金管理有 限公司 的责 任。 这种责任 包
括 ：（ 1 ） 按照 企业会 计准 则的规 定编制 财务 报表， 并使其 实现
公允反 映； （2）设计 、执 行和维 护必要 的内 部控制 ，以使 财务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误而导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 执行 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守中 国注 册会 计师职业 道
德守则， 计划和 执行 审计 工作以对 财务报 表是 否不 存在重大 错
报获取 合理 保证 。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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审计工作 涉及实 施审 计程 序，以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断，包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进
行风险评 估时， 注册 会计 师考虑与 财务报 表编 制和 公允列报 相
关的内部 控制， 以设 计恰 当的审计 程序， 但目 的并 非对内部 控
制的有效 性发表 意见 。审 计工作还 包括评 价基 金管 理人选用 会
计政策的 恰当性 和作 出会 计估计的 合理性 ，以 及评 价财务报 表
的总体 列报 。
我们相信 ，我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的， 为发表审 计
意见提 供 了基 础。
审计意 见段 我们认为 ，上述 财务 报表 在所有重 大方面 按照 企业 会计准则 的
规定编制，公允反映了汇添富策略回报股票型证券投资基金
2012 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2012 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 徐艳 汤骏
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国 北京
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 124,793,449.64 74,966,479.11
结算备 付金
1,637,656.64 1,233,961.39
存出保 证金
1,253,973.49 1,152,542.47
交易性 金融 资产 7.4.7.2 873,603,302.18 993,829,432.67
其中： 股票 投资
842,167,724.58 933,523,432.67
基金投 资
- -
债券 投资
31,435,577.60 60,306,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 168,291.06 218,956.14 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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应收股 利
- -
应收申 购款
19,778.40 3,489,299.57
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,001,476,451.41 1,074,890,671.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,239,513.91 -
应付赎 回款
175,364.62 39,511.97
应付管 理人 报酬
1,189,949.78 1,477,076.85
应付托 管费
198,324.98 246,179.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 275,266.10 273,109.14
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 210,358.14 340,139.88
负债合 计
4,288,777.53 2,376,017.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,076,666,954.63 1,202,161,783.33
未分配 利润 7.4.7.10 -79,479,280.75 -129,647,129.29
所有者 权益 合计
997,187,673.88 1,072,514,654.04
负债和 所有 者权 益总 计
1,001,476,451.41 1,074,890,671.35
注 ： 报告 截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.926 元， 基金 份额 总额 1,076,666,954.63 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一、收入
60,502,562.61 -405,300,853.38
1.利息 收入
1,842,763.92 2,331,549.75
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 867,156.75 898,039.41
债券利 息收 入
207,721.89 1,433,510.34 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
767,885.28 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-178,813,732.34 120,598,466.19
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -190,040,598.41 117,986,828.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,569,204.58 -4,800,134.66
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 9,657,661.49 7,411,772.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 237,310,580.19 -529,308,734.93
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 162,950.84 1,077,865.61
减：二、费用
20,819,272.88 28,399,705.55
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 15,265,684.17 20,091,221.38
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,544,280.70 3,348,536.86
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 2,560,620.51 4,510,659.81
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 7.4.7.19 448,687.50 449,287.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
39,683,289.73 -433,700,558.93
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富策 略回 报股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,202,161,783.33 -129,647,129.29 1,072,514,654.04
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 39,683,289.73 39,683,289.73
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-125,494,828.70 10,484,558.81 -115,010,269.89 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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其中：1.基金 申购 款 129,792,526.75 -8,706,270.87 121,086,255.88
2.基 金赎 回款 -255,287,355.45 19,190,829.68 -236,096,525.77
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,076,666,954.63 -79,479,280.75 997,187,673.88
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,521,126,969.43 354,696,954.79 1,875,823,924.22
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -433,700,558.93 -433,700,558.93
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-318,965,186.10 -19,347,044.07 -338,312,230.17
其中：1.基金 申购 款 710,021,280.87 63,827,650.13 773,848,931.00
2.基 金赎 回款 -1,028,986,466.97 -83,174,694.20 -1,112,161,161.17
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- -31,296,481.08 -31,296,481.08
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,202,161,783.33 -129,647,129.29 1,072,514,654.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______ 陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 策略 回报 股票 型证 券投资 基金 (以下 简称“本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督管 理 委员 会 （以
下简称“ 中国证监会”）证监 许 可[2009]1116 号文《 关于核准汇添富策 略回报 股票型证券投资基 金
募集的批复》 的核准， 由 基金管理人汇 添富基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集，基 金合同于汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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2009 年 12 月 22 日正 式生效 ， 首次 设立 募集 规模 为 3,215,774,652.07 份基金 份 额。本 基金 为契 约
型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 、 注册登记机构 均为汇添 富 基金管理有 限公司，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 货
币市场工具、 权证、资 产 支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具。本
基金采用“ 自上而下” 的投资方式，灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略，构建
有效的投资组 合，并在 科 学严格的投资 风险管理 前 提下，力求为 基金份额 持 有人实现持 续稳健的
较高投 资回 报。 本 基金 的业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指数 收 益率×80%+上证 国债指 数 收益 率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行<企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要 会计 政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金 融资产转 移，是指 本基金 将金融资 产让与或 交付给 该金融资 产发行方 以外的 另一方(转入
方) ； 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的 ， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1)股票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2)债券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3)权证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4)分离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5)回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1)上市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2)未上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、公开增 发新股或配股的股 票，以 其在证券交易所挂 牌的同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的
情况下 ，按 其成 本价计 算；
C. 首次公开发行有明确锁 定期的股票，同一股票在 交易所上市后，以其在证 券交易所挂牌的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ；
D.非公 开发 行有 明确 锁定期 的 股票 的估 值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一股 票的 市价低 于非 公开 发行 股票的 初始 取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b.估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取
得成本 时， 按中 国证 监会 相关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1)证券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所 市场未 实行 净价交易 的债券按 估值日 收盘价减 去债券收 盘价中 所含的债 券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3)未上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4)在全国银 行间 债券 市场交 易 的债 券、 资 产支 持证券 等 固定 收益 品种， 采用估 值 技术 确定 公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1)上市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值。 估值 日无 交 易的但 最近 交易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重 大 事件， 可参 考类 似投资 品 种的 现行 市价 及重 大变 化 因素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价 值；
(2)未 上 市流 通的 权证， 采用 估 值技 术确 定公 允价 值， 在估 值技 术难 以可 靠计量 公 允价 值的 情
况下， 按成 本计 量；
(3)因持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4)分 离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3)中的 相关 原则进 行 估值 ；
5) 其他
(1)如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2)如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时，申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/( 损失) 占 基金 净值 比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“ 未
分配利 润/( 累 计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损 失) 的 确认 和计量
(1)存 款 利息 收入 按存 款的本 金 与适 用的 利率 逐日 计提 的 金额 入账。 若提 前支取 定 期存 款， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收 入按债 券票 面价值与 票面利率 或内含 票面利率 计算的金 额扣除 应由债券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买 入 返售 金融 资产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的摊 余 成本 及实 际利 率 （当实 际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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(9) 公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(10) 其他 收入在 主要 风险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3)卖 出 回购 金融 资产 支出， 按卖 出回 购金 融资 产的摊 余 成本 及实 际利 率 （当实 际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额， 列入 当期 基 金费用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，最少 一次，
每次收益 分配比例不得低于该次可 供分配利润的 10% ，若《基金合同》生 效不满 3 个月可不 进
行收益 分配 ；
(2)本 基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利 或将 现金 红
利按红利发放 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分 配方 式是 现金 分红 ；
(3) 基金 收益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值， 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权 ；
(5) 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日（ 即可 供分 配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超过 15
个工作 日；
(6) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券(股票)
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券(股票) 交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金) 管 理人
运用基 金买 卖股 票、 债券 的差价 收入 ，继 续免 征营 业税和 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3.个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号文 《关 于 开放 式证 券投 资基 金有 关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 124,793,449.64 74,966,479.11
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 124,793,449.64 74,966,479.11
注 ： 本基金 2012 年度 未投资 于 定期 存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 772,093,114.74 842,167,724.58 70,074,609.84
债券
交易所 市场 31,389,341.65 31,435,577.60 46,235.95
银行间 市场 - - -
合计 31,389,341.65 31,435,577.60 46,235.95
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 803,482,456.39 873,603,302.18 70,120,845.79
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,100,280,423.01 933,523,432.67 -166,756,990.34
债券
交易所 市场 60,738,744.06 60,306,000.00 -432,744.06
银行间 市场 - - -
合计 60,738,744.06 60,306,000.00 -432,744.06 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 31 页 共 61 页
资产支 持证 券 - - -
其他 - - -
合计 1,161,019,167.07 993,829,432.67 -167,189,734.40
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本基 金本 报告 期末 及上 年 度末 均无 衍生 金融 资产/负 债余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 入返 售金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回 购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 23,801.09 13,250.15
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 736.90 555.30
应收债 券利 息 143,753.07 205,150.69
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 168,291.06 218,956.14
7.4.7.6 其他 资产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 275,266.10 273,109.14
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 275,266.10 273,109.14
汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 32 页 共 61 页
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎回 费 358.14 139.88
应付信息 披露 费
120,000.00 340,000.00
应付审计 费 90,000.00 -
合计 210,358.14 340,139.88
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,202,161,783.33 1,202,161,783.33
本期申 购 129,792,526.75 129,792,526.75
本期赎 回（以“-” 号填 列） -255,287,355.45 -255,287,355.45
本期末 1,076,666,954.63 1,076,666,954.63
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 198,232,727.00 -327,879,856.29 -129,647,129.29
本期利 润 -197,627,290.46 237,310,580.19 39,683,289.73
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-14,212,090.57 24,696,649.38 10,484,558.81
其中： 基金 申购 款 12,480,716.67 -21,186,987.54 -8,706,270.87
基金赎 回款 -26,692,807.24 45,883,636.92 19,190,829.68
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -13,606,654.03 -65,872,626.72 -79,479,280.75
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 843,741.66 860,293.14 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 33 页 共 61 页
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 20,892.62 18,537.75
其他 2,522.47 19,208.52
合计 867,156.75 898,039.41
注：表 中“ 其他” 指直 销申 购款利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 886,263,950.11 1,596,573,788.51
减：卖出 股票 成本 总额 1,076,304,548.52 1,478,586,959.86
买卖股 票差 价收 入 -190,040,598.41 117,986,828.65
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
卖出债 券（ 债 券到 期兑 付）
成交总 额
54,600,951.00 140,376,699.30
减 ： 卖出 债券 （债 券到 期兑
付）成 本总 额
52,875,345.22 141,745,206.39
减：应 收利 息总 额 156,401.20 3,431,627.57
债券投 资收 益 1,569,204.58 -4,800,134.66
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,657,661.49 7,411,772.20
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 9,657,661.49 7,411,772.20 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 237,310,580.19 -529,308,734.93
——股票 投资 236,831,600.18 -529,567,790.87
——债券 投资 478,980.01 259,055.94
——资产 支持 证券 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 237,310,580.19 -529,308,734.93
7.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
基金赎 回费 收入 162,950.84 1,077,865.61
合计 162,950.84 1,077,865.61
7.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
2,560,620.51 4,510,409.81
银行间 市场 交易 费用
- 250.00
合计
2,560,620.51 4,510,659.81
7.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 35 页 共 61 页
信息披 露费 340,000.00 340,000.00
银行 划款 费用 687.50 1,287.50
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
- - -
合计 448,687.50 449,287.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 做披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
659,843,691.86 40.37% 518,569,203.21 18.15%
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 36 页 共 61 页
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
23,048,224.50 29.68% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
400,000,000.00 20.05% - -
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
567,332.95 40.05% 73,514.16 26.71%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
429,390.88 18.03% 17,732.00 6.49%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算，扣 除证券公 司需 承担的费用( 包 括但 不限于 买( 卖) 经手费、证 券
结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理人 因此 从关 联方 获取的 其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
15,265,684.17 20,091,221.38
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,492,003.76 1,818,332.71
注：基 金管 理费 按前一 日基 金 资产 净值的 1.50 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×1.50 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划款指令，基金托 管 人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中 一次 性支付给基金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等,支付 日期 顺延 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,544,280.70 3,348,536.86
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工作 日 内从 基金 财产 中一 次性 支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支付 日期顺 延 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 38 页 共 61 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 50,043,000.00 50,043,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 50,043,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 50,043,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 4.16%
注：本 公司 分别 于 2012 年 7 月 24 日，2012 年 8 月 09 日分 别赎 回本 基金 25,021,500.00 份和
25,021,500.00 份， 总计 赎回 50,043,000.00 份。 赎回费 为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
124,793,449.64 843,741.66 74,966,479.11 860,293.14
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日止 ， 本基 金无 因从 事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值 不 超过 基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 40 页 共 61 页
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，本年 末
本基金的资产 均能及时 变 现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金 应对流动
性需求 ，其 上限 一般 不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款及债 券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月 31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 124,793,449.64 - - - - - 124,793,449.64
结算备 付金 1,637,656.64 - - - - - 1,637,656.64
存出保 证金 - - - - - 1,253,973.49 1,253,973.49
交易性 金融 资产 - - - 31,435,577.60 - 842,167,724.58 873,603,302.18
应收利 息 - - - - - 168,291.06 168,291.06
应收申 购款 5,566.62 - - - - 14,211.78 19,778.40
资产总 计 126,436,672.90 - - 31,435,577.60 - 843,604,200.91 1,001,476,451.41
负债
汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 41 页 共 61 页
应付证 券清 算款 - - - - - 2,239,513.91 2,239,513.91
应付赎 回款 - - - - - 175,364.62 175,364.62
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,189,949.78 1,189,949.78
应付托 管费 - - - - - 198,324.98 198,324.98
应付交 易费 用 - - - - - 275,266.10 275,266.10
其他负 债 - - - - - 210,358.14 210,358.14
负债总 计 - - - - - 4,288,777.53 4,288,777.53
利率敏 感度 缺口 126,436,672.90 - - 31,435,577.60 - 839,315,423.38 997,187,673.88
上年度 末
2011 年 12 月 31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 74,966,479.11 - - - - - 74,966,479.11
结算备 付金 1,233,961.39 - - - - - 1,233,961.39
存出保 证金 - - - - - 1,152,542.47 1,152,542.47
交易性 金融 资产 - - - - 60,306,000.00 933,523,432.67 993,829,432.67
应收利 息 - - - - - 218,956.14 218,956.14
应收申 购款 3,467,465.81 - - - - 21,833.76 3,489,299.57
资产总 计 79,667,906.31 - - - 60,306,000.00 934,916,765.04 1,074,890,671.35
负债
应付赎 回款 - - - - - 39,511.97 39,511.97
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,477,076.85 1,477,076.85
应付托 管费 - - - - - 246,179.47 246,179.47
应付交 易费 用 - - - - - 273,109.14 273,109.14
其他负 债 - - - - - 340,139.88 340,139.88
负债总 计 - - - - - 2,376,017.31 2,376,017.31
利率敏 感度 缺口 79,667,906.31 - - - 60,306,000.00 932,540,747.73 1,072,514,654.04
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
基金持 有的 可转 债的 市场 风险在 附 注 7.4.13.4.2.2 中 进行披 露； 除此 之外 ， 本 基金本 报告 期末 及上
年度末计息资 产仅包括 银 行存款、应收 申购款及 结 算备付金，且 均以活期 存 款利率或相 对固定的
利率计息；假 定利率变 动 仅影响其未来 收益，而 对 其本身的公允 价值无重 大 影响，因而 在本基金
本报告 期末 及上 年度 末未 持有其 他计 息资 产/ 负债 的情 况 下， 利 率变 动对 基金资 产 净值 的影 响并 不
显著。
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
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本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 842,167,724.58 84.45 933,523,432.67 87.04
交易性 金融 资产 － 债券 投资 31,435,577.60 3.15 60,306,000.00 5.62
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 873,603,302.18 87.61 993,829,432.67 92.66
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 60%-95%； 债券为 5%-40% ；权 证为
0%-3%； 现 金类 资产 不低于 5% 。 于资 产负 债表 日， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 所投 资证 券的
贝塔系 数紧 密相 关；
对于上 市时 间不 足一 年的 股票， 使用 申银 万国 行业 指数替 代股 票价 格计 算其 贝塔
系数；
以 下 分析 中， 除 市场 基准发 生 变动， 其他 影响 基金资 产 净值 的风 险变 量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
5% 34,746,255.34 45,236,002.53
-5% -34,746,255.34 -45,236,002.53
注 ： 本基 金管 理人 运用 资本- 资产定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 43 页 共 61 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 842,167,724.58 84.09
其中： 股票 842,167,724.58 84.09
2 固定收 益投 资 31,435,577.60 3.14
其中： 债券 31,435,577.60 3.14
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行 存款 和结 算备 付金 合计 126,431,106.28 12.62
6 其他各 项资 产 1,442,042.95 0.14
7 合计 1,001,476,451.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 498,294,142.62 49.97
C0 食品、 饮料
112,523,830.83 11.28
C1
纺织 、服 装、 皮毛 13,099,254.50 1.31
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 54,616,809.67 5.48
C5
电子 85,870,317.70 8.61
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 36,021,410.04 3.61
C8
医 药、 生物 制品 196,162,519.88 19.67
C99
其 他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及 水的 生产 和供 应业 70,358,250.87 7.06
E 建筑业 67,344,816.58 6.75
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 69,309,699.59 6.95 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 44 页 共 61 页
I 金融、 保险 业 65,295,233.69 6.55
J 房地产 业 35,640,418.53 3.57
K 社会服 务业 33,075,162.70 3.32
L 传播与 文化 产业 2,850,000.00 0.29
M 综合类 - -
合计 842,167,724.58 84.45
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000538 云南白 药 937,000 63,716,000.00 6.39
2 002236 大华股 份 1,365,530 63,292,315.50 6.35
3 600535 天士力 1,053,026 58,200,747.02 5.84
4 600422 昆明制 药 2,000,000 38,940,000.00 3.90
5 600315 上海家 化 717,333 36,576,809.67 3.67
6 600795 国电电 力 13,667,885 35,946,537.55 3.60
7 600519 贵州茅 台 159,802 33,401,814.04 3.35
8 600809 山西汾 酒 796,131 33,166,817.46 3.33
9 000888 峨眉山 Ａ 1,713,739 33,075,162.70 3.32
10 601318 中国平 安 699,961 31,701,233.69 3.18
11 300228 富瑞特 装 770,235 26,187,990.00 2.63
12 600016 民生银 行 3,000,000 23,580,000.00 2.36
13 002344 海宁皮 城 850,376 22,602,994.08 2.27
14 002241 歌尔声 学 598,886 22,578,002.20 2.26
15 002146 荣盛发 展 1,583,947 22,159,418.53 2.22
16 600438 通威股 份 3,292,257 22,025,199.33 2.21
17 600011 华能国 际 3,029,610 21,631,415.40 2.17
18 002140 东华科 技 891,635 19,598,137.30 1.97
19 002325 洪涛股 份 1,228,617 18,797,840.10 1.89
20 600141 兴发集 团 1,000,000 18,040,000.00 1.81
21 600280 南京中 商 500,000 17,910,000.00 1.80
22 600694 大商股 份 500,000 17,635,000.00 1.77
23 000895 双汇发 展 300,000 17,370,000.00 1.74
24 000961 中南建 设 1,108,708 15,211,473.76 1.53
25 002081 金 螳 螂 312,071 13,737,365.42 1.38
26 000718 苏宁环 球 1,700,000 13,481,000.00 1.35
27 600521 华海药 业 1,162,355 13,250,847.00 1.33 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 45 页 共 61 页
28 601166 兴业银 行 600,000 10,014,000.00 1.00
29 002353 杰瑞股 份 206,411 9,833,420.04 0.99
30 300005 探路者 559,970 9,575,487.00 0.96
31 600085 同仁堂 520,029 9,266,916.78 0.93
32 002004 华邦制 药 512,018 8,223,009.08 0.82
33 000539 粤电力 Ａ 1,185,938 7,020,752.96 0.70
34 000799 酒 鬼 酒 200,000 6,560,000.00 0.66
35 000516 开元投 资 1,399,900 6,103,564.00 0.61
36 600886 国投电 力 999,921 5,759,544.96 0.58
37 600858 银座股 份 539,823 5,058,141.51 0.51
38 600252 中恒集 团 500,000 4,565,000.00 0.46
39 002612 朗姿股 份 128,137 3,523,767.50 0.35
40 300027 华谊兄 弟 200,000 2,850,000.00 0.29
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600422 昆明制 药 44,328,471.36 4.13
2 002236 大华股 份 42,606,316.58 3.97
3 600809 山西汾 酒 38,108,705.98 3.55
4 600795 国电电 力 36,408,647.10 3.39
5 600315 上海家 化 33,689,247.22 3.14
6 600027 华电国 际 31,815,740.12 2.97
7 601318 中国平 安 29,671,024.61 2.77
8 000799 酒 鬼 酒 28,684,792.25 2.67
9 600519 贵州茅 台 26,459,135.61 2.47
10 000888 峨眉山 Ａ 23,666,339.63 2.21
11 600016 民生银 行 22,924,730.90 2.14
12 600438 通威 股份 22,005,650.43 2.05
13 601288 农业银 行 21,200,000.00 1.98
14 300228 富瑞特 装 20,921,651.75 1.95
15 002140 东华科 技 20,510,236.32 1.91
16 600011 华能国 际 19,913,297.86 1.86
17 002325 洪涛股 份 19,730,779.70 1.84 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 46 页 共 61 页
18 000538 云南白 药 19,313,100.76 1.80
19 002146 荣盛发 展 18,669,716.40 1.74
20 600694 大商股 份 18,586,599.79 1.73
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 66,014,764.15 6.16
2 600519 贵州茅 台 51,002,311.98 4.76
3 000937 冀中能 源 49,622,580.53 4.63
4 600000 浦发银 行 49,391,663.31 4.61
5 000869 张
裕Ａ 43,656,878.00 4.07
6 000417 合肥百 货 42,200,517.32 3.93
7 600887 伊利股 份 31,912,007.58 2.98
8 600521 华海药 业 30,273,714.15 2.82
9 600027 华电国 际 28,618,500.45 2.67
10 002241 歌尔声 学 25,640,618.29 2.39
11 601899 紫金矿 业 25,535,838.33 2.38
12 600875 东方电 气 24,981,214.50 2.33
13 600123 兰花科 创 23,423,394.89 2.18
14 600403 大有能 源 21,605,284.32 2.01
15 601288 农业银 行 21,440,000.00 2.00
16 600859 王府井 19,950,302.40 1.86
17 600997 开滦股 份 18,582,131.05 1.73
18 002155 辰州矿 业 17,946,137.74 1.67
19 000799 酒 鬼 酒 14,431,213.45 1.35
20 601088 中国神 华 14,234,322.00 1.33
注：本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 748,117,240.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 886,263,950.11
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 47 页 共 61 页
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 31,435,577.60 3.15
8 其他 - -
9 合计 31,435,577.60 3.15
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 300,000 30,873,000.00 3.10
2 110022 同仁转 债 4,810 562,577.60 0.06
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴责 、处 罚 的情 形。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,253,973.49
2 应收证 券清 算款 - 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 48 页 共 61 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 168,291.06
5 应收申 购款 19,778.40
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,442,042.95
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 30,873,000.00 3.10
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
26,105 41,243.71 494,090,078.34 45.89% 582,576,876.29 54.11%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
2,657,165.45 0.25%
策略：
注：1 ）本公司高级 管理人 员、基金投资和研 究部门 负责人持有该只基 金份额 总量的数量区间 为
50 万份 至 100 万份 （含） 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 100 万份 以上 。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 49 页 共 61 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 12 月 22 日 ） 基金 份额总 额
3,215,774,652.07
本报告 期期 初基 金份 额总额 1,202,161,783.33
本报告 期基 金总 申购 份额 129,792,526.75
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 255,287,355.45
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,076,666,954.63
注：表 内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额；“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 50 页 共 61 页
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基 金经 理。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任 汇 添富 亚洲 澳洲 成熟 市场（ 除日 本外 ） 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 自本 基金 合同 生效日 （2009 年 12 月 22 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。本 报告 期末 ，应 付未 付的审 计费 用为 人民 币玖 万元整 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 51 页 共 61 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 659,843,691.86 40.37% 567,332.95 40.05% -
海通证券 1 130,820,166.32 8.00% 113,145.33 7.99% -
广州证券 1 104,224,052.55 6.38% 89,425.56 6.31% -
中信证券 1 86,880,300.67 5.32% 75,317.94 5.32% -
申银万国 1 82,176,400.96 5.03% 73,246.30 5.17% -
齐鲁证券 1 67,657,588.35 4.14% 59,064.52 4.17% -
安信证券 1 66,368,801.01 4.06% 60,421.66 4.27% -
中信建投 1 58,397,712.29 3.57% 50,983.55 3.60% -
银河证券 2 54,406,850.61 3.33% 46,772.89 3.30% -
兴业证券 2 54,087,141.78 3.31% 45,727.74 3.23% -
财富证券 1 54,012,215.39 3.30% 47,040.56 3.32% -
日信证券 1 48,408,350.28 2.96% 42,259.70 2.98% -
上海证券 1 35,051,706.95 2.14% 31,402.79 2.22% -
民族证券 1 27,231,067.83 1.67% 23,364.04 1.65% -
国泰君安 2 24,168,550.82 1.48% 21,579.56 1.52% -
东兴证券 1 18,083,926.12 1.11% 15,787.35 1.11% -
国金证券 2 16,192,150.12 0.99% 13,722.89 0.97% -
中金公司 2 14,937,239.08 0.91% 12,659.59 0.89% -
国信证券 1 11,742,252.69 0.72% 9,951.44 0.70% -
国都证券 1 10,836,814.38 0.66% 9,865.62 0.70% -
厦门证券 1 7,227,899.00 0.44% 6,143.73 0.43% -
长江证券 1 1,206,311.30 0.07% 1,098.26 0.08% -
联合证券 1 420,000.00 0.03% 341.25 0.02% -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - - 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 52 页 共 61 页
北京高华 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 23,048,224.50 29.68% 400,000,000.00 20.05% - -
海通证券 - - 150,000,000.00 7.52% - -
广州证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - 50,000,000.00 2.51% - -
齐鲁证券 - - 130,000,000.00 6.52% - -
安信证券 - - 100,000,000.00 5.01% - -
中信建投 - - 90,000,000.00 4.51% - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - 100,000,000.00 5.01% - -
财富证券 - - 150,000,000.00 7.52% - -
日信证券 21,281,435.00 27.41% - - - -
上海证券 33,319,516.00 42.91% 724,600,000.00 36.33% - -
民族证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国都证券 - - 50,000,000.00 2.51% - -
厦门证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
渤海证券 - - 50,000,000.00 2.51% - -
方正证券 - - - - - - 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 53 页 共 61 页
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4）每 半年 综合 考虑 近半年 及 最新 的评 分情 况， 作为 增 加或 更换 券商 交易 单元
的依据 。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 39 个交 易单 元与 汇添富 成 长焦 点股 票型 证券 投资 基 金共 用。 本报 告期 新增 1 家 证券 公司的 1
个交易 单元 ：民族 证券 （上 交 所交 易单 元） ，退 租 1 家证 券公 司的 1 个 交易 单元： 联合 证券 （上
交所交 易单 元） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 管理人 网站 2012 年 1 月 4 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 54 页 共 61 页
下基金 2011 年年度资产 净值的
公告
2
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 财富 里昂证 券为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 9 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 国海 证券为 代销 机构并参 与费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 11 日
4
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2011 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 20 日
5
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2012
年第 1 号）
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 2 月 4 日
6
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2012 年第
1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 2 月 4 日
7
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与浦 发银行开 展的
电 子渠 道申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 2 月 6 日
8
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 浦发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 21 日
9
汇添 富基 金管 理有 限公司关 于开
通 浦发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 21 日
10
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于固
有资金 投资 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2012 年 3 月 24 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 55 页 共 61 页
理人网 站
11
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与江 苏银行开 展的
网 上银 行申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 3 月 29 日
12
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2011 年 年度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 30 日
13
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2011 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 30 日
14
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 继续参 与中 国工商银 行个
人 电子 银行申 购基 金费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 3 月 31 日
15
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与国 泰君安证 券开
展 的自 助交易 系统 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 4 月 6 日
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 中信 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 11 日
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整 旗下 基金在 中国 建设银行 定投
申购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 16 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与东 吴证券开 展的
网 上交 易系统 申购 基金费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 4 月 23 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 56 页 共 61 页
19
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2012 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 24 日
20
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与中国农 业银
行 开展 的网上 银行 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 5 月 2 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加新时 代证 券为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 5 月 14 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 支付 宝账户 进行 网上直销 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 5 月 15 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加众 禄基金为 代销
机 构并 参与基 金费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 6 月 6 日
24
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 7 日
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与交通银 行电
子 渠道 申购基 金费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 6 月 27 日
26
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 7 月 2 日
27 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 中国证 券报 、 上海 证 2012 年 7 月 2 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 57 页 共 61 页
下 基金 2012 年 半年度 资 产净值
的公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
28
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金延 迟参 与中国银 行开
展 的基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 7 月 5 日
29
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加好 买基金为 代销
机构并 参与费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 12 日
30
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加数 米基金为 代销
机构并 参与 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 13 日
31
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于固
有资金 投资 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 14 日
32
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2012 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 18 日
33
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 广发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 25 日
34
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2012
年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 8 月 4 日
35
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2012 年第
2 号）
管理人 网站
2012 年 8 月 4 日
36
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加长 量基金为 代销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 、管 2012 年 8 月 10 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 58 页 共 61 页
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
理人网 站
37
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2012 年半 年度 报告
管理人 网站
2012 年 8 月 28 日
38
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2012 年 半年 度报 告摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 8 月 28 日
39
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 系统使 用中 国农业银 行借
记卡申 购基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 19 日
40
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加诺 亚正行为 代销
机构的 公告
中国证 券报、 上 海证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 21 日
41
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与中国农 业银
行 开展 的网上 银行 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 9 月 28 日
42
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加北 京展恒为 代销
机 构并 参与基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 18 日
43
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加华 鑫证券为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券 报、 上 海证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 23 日
44
汇 添富 策略回 报股 票型证券 投资
基金 2012 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 26 日
45 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 中国证 券报 、 上海 证 2012 年 10 月 29 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 59 页 共 61 页
下 部分 基金增 加温 州银行为 代销
机构的 公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
46
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加天 天基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 5 日
47
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加同 花顺基金 为代
销 机构 并参与 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 5 日
48
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于现
金宝快 速取 现服 务升 级的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 16 日
49
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整酒鬼 酒股 票估 值的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 21 日
50
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与广 发证券开 展的
基 金定 投申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 26 日
51
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整停牌 股票 估值 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 27 日
52
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 中国 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 29 日
53
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国银行开 展的
电 子渠 道申购 和定 投基金申 购费
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 29 日 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 60 页 共 61 页
率优惠 活动 的公 告
54
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加东 兴证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 12 日
55
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分基金参与中国工商银行
2013 倾心 回馈 基金 定投 申 购费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 12 月 28 日
56
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与中信建 投证
券 基金 定投申 购费 率优惠活 动的
公告_
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 12 月 28 日
57
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于提
请 投资 者及时 更新 过期身份 证件
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 策略回 报股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 策略 回报 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 策略 回报 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、报 告期 内汇 添富 策略 回 报股票 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。 汇添富策略回报股票 2012 年年 度报告
第 61 页 共 61 页
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
