汇添富优势精选混合型证券投资基金
2012 年年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 .................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 48
8.9 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................... 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 50
11.2 基 金管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 51
11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 51
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 60
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 优势 精选 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 汇添富 优势 精选 混合
基金主 代码 519008
前端交 易代 码 519008
后端交 易代 码 519009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 8 月 25 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,199,247,912.73 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 投资具 有持 续竞 争优 势的 企业， 分享 其在 中国 经济 持
续高速 成长 背景 下的 长期 优异业 绩， 为基 金份 额持 有
人谋求 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 采用 适度 动态 资产 配置策 略， 同时 运用 汇添 富
持续竞 争优 势企 业评 估系 统自下 而上 精选 个股 ，并 对
投资组 合进 行积 极而 有效 的风险 管理 。
业绩比 较基 准 70%× 沪深 300 指数 收 益率+30%× 上 证国 债指 数收益
率。
风险收 益特 征 本基金 是精 选股 票、 并且 进行积 极风 险控 制的 混合 型
基金， 本基 金的 风险 和预 期收益 比较 均衡 ，在 证券 投
资基金 中属 于风 险适 中的 基金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地 址 上 海 市黄 浦区 大沽路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 富城 路 99 号震 旦国
际 大楼 21 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 潘鑫军 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙)
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -205,638,133.95 -192,678,760.00 286,403,368.66
本期利 润 322,453,681.87 -945,844,660.15 318,211,125.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2484 -0.6276 0.1785
本期加 权平 均净 值利 润率 12.20% -27.17% 6.95%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.51% -24.32% 8.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -305,550,622.97 -163,327,922.42 273,249,378.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2548 -0.1118 0.1717
期末基 金资 产净 值 2,619,275,297.35 2,835,784,517.79 4,330,420,098.70
期末基 金份 额净 值 2.1841 1.9412 2.7207
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
2011 年末
2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 377.48% 324.38% 460.72%
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入 （不 含公允 价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.36% 0.97% 7.24% 0.90% -1.88% 0.07%
过去六 个月 4.31% 0.91% 2.21% 0.87% 2.10% 0.04%
过去一 年 12.51% 0.97% 6.29% 0.90% 6.22% 0.07%
过去三 年 -7.99% 1.13% -17.31% 0.97% 9.32% 0.16%
过去五 年 -24.62% 1.33% -30.18% 1.38% 5.56% -0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
377.48% 1.42% 127.66% 1.34% 249.82% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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注：本 基金 建仓 期为 本基 金的《 基金 合同 》生 效之 日（2005 年 8 月 25 日）起 6 个月， 建仓 期结
束时各 项资 产配 置比 例符 合合同 约定 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业 绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 1.500 101,471,877.12 134,935,861.04 236,407,738.16
2010 4.700 440,647,443.86 399,519,460.37 840,166,904.23
合
计
6.200 542,119,320.98 534,455,321.41 1,076,574,642.39
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下， 公司 旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育活 动。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一
一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏竞
本基金的
基金经
理，汇添
富均衡增
长股票型
证券投资
基金的基
金经理，
汇添富蓝
筹稳健灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理。
2007 年 10 月
8 日
- 9 年
国籍： 中国。 学历：
上海海事大学经济
学硕士。相关业务
资格：证券投资基
金从业资格。从业
经历：曾任北京中
国运载火箭技术研
究院助理工程师、
上海申银万国证券
研究所高级研究
员、上投摩根基金
管理有限公司高级
行业研究员、博时
基金管理有限公司
高级行业研究员。
2006 年 9 月加 入汇汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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添富基金管理有限
公司任高级行业分
析师，2007 年 3 月
6 日至 2007 年 10 月
7 日任汇添富优势
精选混合型证券投
资基金的基金经理
助理， 2007 年 10 月
8 日至今任汇添富
优势精选混合型证
券投资基金的基金
经理， 2007 年 12 月
17 日至 今任 汇添 富
均衡增长股票型证
券投资基金的基金
经理，2008 年 7 月
8 日至今任汇添富
蓝筹稳健灵活配置
混合型证券投资基
金的基 金经 理。
王栩
本基金的
基金经
理，汇添
富医药保
健股票型
证券投资
基金的基
金经理，
汇添富理
财 14 天债
券型证券
投资基金
的基金经
理。
2010 年 2 月 5
日
- 10 年
国籍： 中国。 学历：
同济大学管理学硕
士。 相关 业务 资格：
证券投资基金从业
资格。从业经历：
曾 任上海永嘉投资
管理有限公司研究
员。 2004 年 11 月加
入汇添富基金管理
有限公司任高级行
业研究 员，2009 年
11 月 30 日至 2010
年 2 月 4 日任 汇添
富优势精选混合型
证券投资基金的基
金经理助理，2010
年 2 月 5 日至 今任
汇添富优势精选混
合型证券投资基金
的基金经理，2010
年 9 月 21 日至 今任
汇添富医药保健股
票型证券投资基金
的基金经理，2012
年 7 月 10 日至 今任汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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汇添富 理财 14 天债
券型证券投资基金
的基金 经理 。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、非 首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在研 究环 节 ， 公 司建 立了统 一的 投研 平台 信息 管理系 统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析报 告， 并由 投资 组合 经理 、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年 A 股市 场终 结了 此前 两 年的 颓势， 开始 给投资 者 带来 回报。 宏观 方面， 国内 经济 在前
三 季 度仍 然延续 2010 年以来 的 减速 趋势 ， 三 季度 GDP 增 速最 低降至 7.4%， 并带 动 上市 公司 整体
业绩在 前三 季度下 降了 2.07% 。四 季度 ，随着 政府 基建投 资的 发力以 及房 地 产、汽 车等 耐用消 费
品销售 的转 暖， 国内 经济 出现了 比较 明显 的止 跌回 升的迹 象， A 股 市场 面临的 经 济环 境开 始转 好。
流动性 方面 ，由 于影 子银 行的高 增长 ，2012 年国 内社 会 融资 总额 同比 增长 22.9%， 各类 无风 险利汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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率 总 体上 大幅 下降。 国际方 面， 欧洲、 美国 在 2012 年 都 多次 实施 了新 的货 币宽 松 政策， 全球 流动
性 泛 滥， 主 要风 险资 产价格 普 遍上 涨， 并 通过 港股市 场对 A 股产 生拉 动 作用。 在多 方面 积极 因素
的共同 作用 下，A 股市 场在 2012 年的 最后 一个 月 大幅上 涨， 使得 全年 的收 益率由 负转 正， 沪深
300 指数 最 终上 涨了 7.6% 。从结 构上 看， 低估 值的 房地产 、金 融、 家电 、建 筑建材 以及 长期 成 长
前景好的医药 、环保等 行 业都有良好表 现，而估 值 过高、成长确 定性差的 小 市值股票总 体表现不
佳。
回顾 2012 年 的基 金运 作， 本 基 金在 资产 配置 和行 业配 置 上有 得有 失。 成 功之处 是， 上半 年规
避了以煤炭股 为代表的 强 周期行业的下 跌风险， 对 医药、装饰、 环保等成 长 性行业始终 保持高比
例配置。不足 之处是， 对 房地产产业链 的投资力 度 不够，对最后 一个月的 市 场上涨前瞻 性不足，
部分错 过了 表现 最好 的月 份。 总结 2012 年， 本基 金较 好 地贯 彻了 基金 契约 和原 有 的投 资理 念， 致
力于自下而上 精选具有 持 续竞争优势的 企业做中 长 期布局，同时 也能够根 据 国内外经济 、金融环
境的变 化对 资产 配置 和行 业配置 做适 时的 调整 ，总 体上为 基金 持有 人带 来了 正回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年 添富 优势 的年 收益率 为 12.51% ， 同 期业 绩比较 基 准收 益率 6.29% 。自 2005 年 8 月 25
日成立 运作 以来 ，本 基金 累积收 益 率 377.48% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年， 本基 金的 观 点如下 ： 第 一， 国内 经济 的弱复 苏仍 将延 续，A 股 市场所 面临 的经
济环境 将优 于 2012 年。 经 济复苏 的动 力一 方面 来自 于房地 产产 业链 的改 善， 另一方 面来 自于 地方
政府换届之后 寻求经济 增 长的强大意愿 。第二， 中 央政府已经显 示出比较 强 烈的改革意 愿，这对
于恢复投资者 对于中国 的 长期经济前景 以及资产 价 格的信心至关 重要。在 整 体估值水平 不高的情
况下，A 股 有望 获得 青睐 。第三 ，全 球流 动性 泛滥 的状态 仍将 持续 ，尤 其是 日本新 政府 上台 之 后
实施了 竞争 性的 货币 贬值 政策， 加剧 了这 种状 况， 从而有 利于 资产 价格 的上 涨。
综合上 述因 素，A 股市 场 2013 年面 临的 外部 环境 好于 2012 年， 其中 蕴含 着的投 资 机会 也更
多。本基金主 要关注以 下 方面的投资机 会：第一 ， 继续在医药、 食品饮料 、 文化传媒、 环保等成
长性行业中寻 找盈利模 式 稳固、竞争优 势突出的 上 市公司。第二 、在国内 经 济弱复苏的 背景下，
在低估值的周 期性行业 中 挖掘供求关系 率先发生 改 善的领域。第 三，城镇 化 将是长期、 重要的投
资主题 ，政 府推 动城 镇化 的努力 必然 会对 国内 的产 业结构 产生 重大 影响 ，并 带来投 资机 会。
秉承过去七年 多的投资 理 念，本基金在 新的投资 年 度将继续遵循 挑选可持 续 、有质量增长 个
股的一 贯原 则， 为持 有人 创造价 值， 期待 交出 一份 令投资 者满 意的 答卷 。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 15 页 共 60 页
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 内部 监察 工作 主要 包括以 下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相 关 制度 的合 法性、 规范性 、 有 效性 和时 效性 进行了 评 估， 并 根据 各项 业务特 点、 业务 发展 实际 ，
建立和健全了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务 ， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
少一次 ， 最多 为 6 次， 年度 收 益分 配比 例不 低于 基金 年 度已 实现 收益的 80% 。 若基 金合 同生 效不
满 3 个 月可 不进 行收 益分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基 金托 管人 在 对汇添 富优 势精 选混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012 年， 汇 添富 优势 精选 混合型 证券 投资 基金 的管 理人—— 汇添 富基 金管 理有 限 公司 在汇添
富优势精选混 合型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 汇添 富优 势精选 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理有限公 司编制和 披 露的汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金
2012 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
审计 报告 标题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇添富 优势 精选 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我们审计 了后附 的汇 添富 优势精选 混合型 证券 投资 基金的财 务
报 表， 包括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、 2012 年度的 利润
表和所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公 允列报 财务 报表 是汇添富 优势精 选混 合型 证券投资 基
金的基金 管理人 汇添 富基 金管理有 限公司 的责 任。 这种责任 包
括 ：（ 1 ） 按照 企业会 计准 则的规 定编制 财务 报表， 并使其 实现
公允反 映； （2）设计 、执 行和维 护必要 的内 部控制 ，以使 财务
报表不 存在 由于 舞弊 或错 误而导 致的 重大 错报 。
注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是在 执行 审计 工作的基 础上对 财务 报表 发表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计师 审计 准则 要求我们 遵守中 国注 册会 计师职业 道
德守则， 计划和 执行 审计 工作以对 财务报 表是 否不 存在重大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作 涉及实 施审 计程 序，以获 取有关 财务 报表 金额和披 露
的审计证 据。选 择的 审计 程序取决 于注册 会计 师的 判断，包 括
对由于舞 弊或错 误导 致的 财务报表 重大错 报风 险的 评估。在 进
行风险评 估时， 注册 会计 师考虑与 财务报 表编 制和 公允列报 相
关的内部 控制， 以设 计恰 当的审计 程序， 但目 的并 非对内部 控
制的有效 性发表 意见 。审 计工作还 包括评 价基 金管 理人选用 会
计政策的 恰当性 和作 出会 计估计的 合理性 ，以 及评 价财务报 表
的总体 列报 。
我们相信 ，我们 获取 的审 计证据是 充分、 适当 的， 为发表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为 ，上述 财务 报表 在所有重 大方面 按照 企业 会计准则 的
规定编制，公允反映了汇添富优势精选混合型证券投资基金
2012 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2012 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 郭杭翔 汤骏
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富优 势精 选混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 181,518,980.44 395,870,674.33
结算备 付金
6,656,028.87 1,825,510.08
存出保 证金
1,032,067.80 1,345,021.31
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,309,325,682.12 2,428,682,449.91
其中： 股票 投资
2,267,612,989.32 2,208,137,449.91
基金投 资
- -
债券投 资
41,712,692.80 220,545,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 100,000,350.00 -
应收证 券清 算款
28,990,220.11 12,651,985.82
应收利 息 7.4.7.5 698,565.03 3,237,270.31
应收股 利
- -
应收申 购款
251,893.19 175,543.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,628,473,787.56 2,843,788,455.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
92,513.76 -
应付赎 回款
1,822,960.79 181,246.78
应付管 理人 报酬
3,071,188.03 3,757,515.17
应付托 管费
511,864.69 626,252.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 988,364.60 598,683.64
应交税 费
- -
应付利 息
- - 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 2,711,598.34 2,840,239.16
负债合 计
9,198,490.21 8,003,937.30
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,199,247,912.73 1,460,843,104.93
未分配 利润 7.4.7.10 1,420,027,384.62 1,374,941,412.86
所有者 权益 合计
2,619,275,297.35 2,835,784,517.79
负债和 所有 者权 益总 计
2,628,473,787.56 2,843,788,455.09
注： 报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.1841 元， 基金份 额总 额 1,199,247,912.73 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富优 势精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一、收入
377,059,338.34 -873,081,061.11
1.利息 收入
10,078,707.67 6,812,717.81
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,602,291.56 2,676,089.12
债券利 息收 入
2,912,597.84 2,932,457.93
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,563,818.27 1,204,170.76
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 号 填列）
-161,261,799.01 -127,031,920.20
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -193,998,155.30 -153,881,794.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,226,493.86 939,284.60
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 27,509,862.43 25,910,589.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 528,091,815.82 -753,165,900.15
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 150,613.86 304,041.43
减：二、费用
54,605,656.47 72,763,599.04
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 39,738,539.68 52,379,784.09
2．托 管费 7.4.10.2.2 6,623,089.96 8,729,964.05
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 7.4.7.18 7,793,003.83 11,202,256.40
5． 利息 支出
- - 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他 费用 7.4.7.19 451,023.00 451,594.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
322,453,681.87 -945,844,660.15
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富优 势精 选混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,460,843,104.93 1,374,941,412.86 2,835,784,517.79
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 322,453,681.87 322,453,681.87
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-261,595,192.20 -277,367,710.11 -538,962,902.31
其中：1.基金 申购 款 68,148,016.20 69,794,371.49 137,942,387.69
2.基 金赎 回款 -329,743,208.40 -347,162,081.60 -676,905,290.00
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,199,247,912.73 1,420,027,384.62 2,619,275,297.35
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
1,591,681,941.35 2,738,738,157.35 4,330,420,098.70
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -945,844,660.15 -945,844,660.15
三、本期基金份额交易 产 -130,838,836.42 -181,544,346.18 -312,383,182.60 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 150,516,546.76 209,004,817.51 359,521,364.27
2.基 金赎 回款 -281,355,383.18 -390,549,163.69 -671,904,546.87
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- -236,407,738.16 -236,407,738.16
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
1,460,843,104.93 1,374,941,412.86 2,835,784,517.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下 列负 责人 签署 ：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公司 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 优势 精选 混合 型证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督管 理 委员 会 （以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2005]105 号文 《关 于同意 汇添 富优 势精 选混 合型证 券投 资基 金募
集的批 复 》 的 核准 ， 由 基金 管理人 汇添 富基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基金 合同 于 2005
年 8 月 25 日正 式生 效， 首 次设立 募集 规模 为 1,025,106,827.47 份 基金 份额 。 本基 金 为契 约型 开放
式，存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人为汇添 富 基金管理有限 公司，注 册 登记机构为 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 主要包括国内 依法发行 、 上市的股票、 债
券以及经中国 证监会批 准 的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金采用适 度 动态资产配 置策略，
同时运用汇添 富持续竞 争 优势企业评估 系统自下 而 上精选个股， 并对投资 组 合进行积极 而有效的
风险管 理。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：沪 深 300 指数 收 益率×70%+上证 国债指 数 收益 率×30% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 制 定的《证券 投资基金
会计核算业 务指引》 》 、 中 国证监会制 定的《关 于进 一步规范证 券投资基 金估 值业务的指 导意见》 、
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 、 《 证券 投资汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号《 年 度报 告的 内容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露编 报规 则》第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资 基
金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资 、债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计 量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金 融资产转 移，是指 本基金 将金融资 产让与或 交付给 该金融资 产发行方 以外的 另一方(转入
方) ； 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的 ， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票投 资
(1) 上市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件的， 可参 考类 似投资 品 种的 现行 市价 及重 大变 化 因素， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增股 、公开增发 新股或配股的 股票，以其 在证券交易所 挂牌的同一 证券估值 日
的估值 方法 估值 ；
B. 首次公开发行 的股票，采 用估值技术确 定公允价值 ，在估值技术 难以可靠计 量公允价 值
的情况 下， 按其 成本 价计 算； 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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C.
首 次公 开发 行有 明确锁 定 期的 股票， 同一 股票在 交 易所 上市 后， 以 其在证 券 交易
所
挂牌的 同一 证券 估值 日的 估值方 法估 值；
D. 非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 的估 值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一股 票的 市价低 于非 公开 发行 股票的 初始 取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日 在证券 交易所 上市 交易的 同一股 票的市 价高 于非公 开发行 股票的 初始 取得成 本时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券投 资
(1) 证券交易所市 场实行净价 交易的债券按 估值日收盘 价估值。估值 日无交易的 但最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事件的， 可参考类 似 投资品种的现 行市价及 重 大变化因素， 调整最近 交 易市价，确 定公允价
值 。 如 有充 足证 据表 明最近 交 易市 价不 能真 实反 映公 允 价值， 调整 最近 交易市 价， 确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市 场未实行净 价交易的债券 按估值日收 盘价减去债券 收盘价中所 含的债券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件的 ， 可参考类似 投资品种
的现行市价及 重大变化 因 素，调整最近 交易市价 ， 确定公允价值 。如有充 足 证据表明最 近交易市
价不能 真实 反映 公允 价值 ，调整 最近 交易 市价 ，确 定公允 价值 ；
(3) 未上市 债券 、 交 易所 以大 宗交易 方式 转让 的资 产支 持证券 ， 采 用估 值技 术确 定公允 价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在全国银行间 债券市场交 易的债券、资 产支持证券 等固定收益品 种，采用估 值技术确 定
公允价 值；
3) 权证投 资
(1) 上市流通的权 证按估值日 该权证在证券 交易所的收 盘价估值。估 值日无交易 的但最近 交
易日后经济环 境未发生 重 大变化且证券 发行机构 未 发生影响证券 价格的重 大 事件的，按 最近交易
日的收盘价估 值；如最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化或证 券发行机 构 发生了影响 证券价格
的重大事件的 ，可参考 类 似投资品种的 现行市价 及 重大变化因素 ，调整最 近 交易市价， 确定公允
价值。如有充 足证据表 明 最近交易市价 不能真实 反 映公允价值， 调整最近 交 易市价，确 定公允价汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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值；
(2) 未上市流通的 权证，采用 估值技术确定 公允价值， 在估值技术难 以可靠计量 公允价值 的
情况下 ，按 成本 计量 ；
(3) 因持有 股票 而享 有的 配股 权证， 采用 估值 技术 确定 公允价 值进 行估 值；
4) 分离交 易可 转债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3)中的 相关 原则进 行 估值 ；
5) 其他
(1) 如有确凿证据 表明按上述 方法进行估值 不能客观反 映金融资产公 允价值的， 基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 方法 估值 ；
(2) 如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时，申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/( 损失) 占 基金 净值 比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在“ 损 益平准 金” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入“ 未
分配利 润/( 累 计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额 入账。 若提 前支取 定 期存 款， 按汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收 入按债 券票 面价值与 票面利率 或内含 票面利率 计算的金 额扣除 应由债券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3)资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4)买入返 售金融 资产 收入， 按买 入返 售金 融资 产的摊 余 成本 及实 际利 率 （当实 际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5)股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(6)债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7)衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(8)股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入 账；
(9)公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(10) 其他 收入在 主要 风险 和报酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益很 可能 流入 且金 额可以 可靠 计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3)卖 出 回购 金融 资产 支出， 按卖 出回 购金 融资 产的摊 余 成本 及实 际利 率 （当实 际 利率 与合 同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额， 列入 当期 基 金费用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 少一 次， 最多为 6 次，
年度收 益分 配比 例不 低于 基金年 度已 实现 收益 的 80% ，若 基金 合同 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益
分配；
(2)本 基 金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 人可 选择 现金红 利 或将 现金 红汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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利按红利发放 日前一日 的 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
(3) 本基 金投 资当 期出 现净 亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
(4)本基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
(5) 本基 金收 益分 配后 基金 份额净 值不 能低 于面 值；
(6)
每一 基金 份额 享有 同 等分配 权；
(7)法律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差 错的 内容 和更 正金 额。
7.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 29 页 共 60 页
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总局 财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3.个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 181,518,980.44 395,870,674.33
定期存 款 - -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 181,518,980.44 395,870,674.33
注：本 基金 2012 年度 未投资 于 定期 存款 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 30 页 共 60 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,080,674,093.46 2,267,612,989.32 186,938,895.86
债券
交易所 市场 1,543,000.00 1,804,692.80 261,692.80
银行间 市场 40,009,700.00 39,908,000.00 -101,700.00
合计 41,552,700.00 41,712,692.80 159,992.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,122,226,793.46 2,309,325,682.12 187,098,888.66
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,550,823,229.59 2,208,137,449.91 -342,685,779.68
债券
交易所 市场 79,389,145.02 80,408,000.00 1,018,854.98
银行间 市场 139,463,002.46 140,137,000.00 673,997.54
合计 218,852,147.48 220,545,000.00 1,692,852.52
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,769,675,377.07 2,428,682,449.91 -340,992,927.16
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债 余 额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银 行间 100,000,350.00 -
合计 100,000,350.00 -
注：本 基金 上年 度末 未持 有买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 31 页 共 60 页
应收活 期存 款利 息 46,717.92 68,788.73
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 2,995.20 821.40
应收债 券利 息 565,602.24 3,167,638.18
应收买 入返 售证 券利 息 83,249.67 -
应收申 购款 利息 - -
其他 - 22.00
合计 698,565.03 3,237,270.31
注：其 中“ 其他” 指权 证保 证金利 息。
7.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 988,014.60 598,458.64
银行间 市场 应付 交易 费用 350.00 225.00
合计 988,364.60 598,683.64
7.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,500,000.00 2,500,000.00
应付赎 回费 1,598.34 239.16
预提信 息披 露费
120,000.00 340,000.00
预提审 计费
90,000.00 -
合计 2,711,598.34 2,840,239.16
7.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,460,843,104.93 1,460,843,104.93
本期申 购 68,148,016.20 68,148,016.20 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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本期赎 回（以“-” 号填 列） -329,743,208.40 -329,743,208.40
本期末 1,199,247,912.73 1,199,247,912.73
注：表 中“ 本期 申购” 包含 红利再 投、 转换 入份 额，“ 本期赎 回” 包含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -163,327,922.42 1,538,269,335.28 1,374,941,412.86
本期利 润 -205,638,133.95 528,091,815.82 322,453,681.87
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
63,415,433.40 -340,783,143.51 -277,367,710.11
其中： 基金 申购 款 -14,955,430.88 84,749,802.37 69,794,371.49
基金赎 回款 78,370,864.28 -425,532,945.88 -347,162,081.60
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -305,550,622.97 1,725,578,007.59 1,420,027,384.62
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
活期存 款利 息收 入 2,504,622.35 2,609,659.43
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 136.05 767.10
结算备 付金 利息 收入 97,328.25 65,330.41
其他 204.91 332.18
合计 2,602,291.56 2,676,089.12
注：表 中“ 其他” 指直 销申 购款利 息收 入；“其他 存款利 息 收入” 指 保证 金利 息收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益——买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 2,653,307,698.35 3,983,903,285.83
减：卖出 股票 成本 总额 2,847,305,853.65 4,137,785,079.94
买卖股 票差 价收 入 -193,998,155.30 -153,881,794.11
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券到
期兑付 ）成 交总 额
321,182,511.99 336,650,186.00
减 ： 卖出 债券 （债 转股 及债
券到期 兑付 ）成 本总 额
310,363,756.62 332,671,508.89
减：应 收利 息总 额 5,592,261.51 3,039,392.51
债券投 资收 益 5,226,493.86 939,284.60
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 27,509,862.43 25,910,589.31
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 27,509,862.43 25,910,589.31
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日
1.交 易性 金融 资产 528,091,815.82 -753,165,900.15
——股票 投资 529,624,675.54 -754,771,552.67
——债券 投资 -1,532,859.72 1,605,652.52
——资产 支持 证券 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 528,091,815.82 -753,165,900.15
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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7.4.7.17 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
基金赎 回费 收入 73,041.69 304,041.43
印花税 返还 77,572.17 -
合计 150,613.86 304,041.43
7.4.7.18 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
7,792,378.83 11,200,506.40
银行间 市场 交易 费用
625.00 1,750.00
合计
7,793,003.83 11,202,256.40
7.4.7.19 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
审计费 用 90,000.00 90,000.00
信息披 露费 340,000.00 340,000.00
银行划 款费 用 3,023.00 3,594.50
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00
合计 451,023.00 451,594.50
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(" 工商银 行") 基金托 管人 、基金 代销 机构
东方证 券股 份有 限公 司(" 东方证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
675,513,186.66 13.44% 1,564,302,934.28 22.18%
7.4.10.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
3,600,025.00 1.36% 38,727,477.00 27.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份
有限公司
2,120,000,000.00 19.00% 750,000,000.00 27.17%
7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
565,054.73 13.08% 14,331.40 1.45%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
1,304,257.72 22.19% 150,355.11 25.12%
注:上 述佣 金按 市场 佣金 率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记 结算 有限 责任 公司 收取 证 管费、 经手 费和
由券商承担的 证券结算 风 险基金后的净 额列示。 该 类佣金协议的 服务范围 还 包括佣金收 取方为本
基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
39,738,539.68 52,379,784.09
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,667,731.79 5,421,700.91
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5 ％年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E×1.5 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复核后于次月首日 起 2 个工作日内从基金财 产 中一次性支付给基金 管理 人。若遇法定节 假
日、公 休假 等， 支付 日期 顺延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
6,623,089.96 8,729,964.05
注：基 金托 管人 的基 金托 管费按 基金 资产 净值 的 0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 托
管人。若 遇法 定节 假日 、公 休 假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 51,118,833.51 51,118,833.51
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 25,559,416.75 -
期末持 有的 基金 份额 25,559,416.76 51,118,833.51
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.13% 3.50%
注：1. 本 公司 分别于 2012 年 4 月 5 日，2012 年 4 月 9 日分 别赎 回本 基金 12,779,708.75 份和汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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12,779,708.00 份， 总计 赎回 25,559,416.75 份。 赎回费 为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。
2. 管理 人固 有资 金申 赎按一 般 费率 支付 费用。 期 间申 购/买入 总份 额含 红利 再投 、 转 换入 份额。期
间赎回/ 卖出 总份 额含 转换 出份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 报告 期末及 上年 度末 均未 投资 本基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
181,518,980.44 2,504,622.35 395,870,674.33 2,609,659.43
注: 除上 表列示的 金额外，本 基金的证 券交易结算资金 通过托管 银行备付金账户 转存于中 国证券
登记结算 有限责 任公司 ，2012 年 度获得 的利息 收 入为人民 币 97,328.25 元(2011 年度： 人民币
65,330.41 元) ， 2012 年末 结算 备 付金 余额 为人 民币 6,656,028.87 元(2011 年末 ： 人民 币 1,825,510.08
元) 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况——非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单 位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000826
桑德
环境
2012 年
12 月 31
日
2013 年
1 月 9
日
增发流
通受限
12.71 22.99 120,000 1,525,200.00 2,758,800.00 -
汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000002
万
科Ａ
2012 年 12 月 26 日
重大事
项停牌
10.12 2013 年 1 月 21 日 11.13 6,236,516 58,810,844.26 63,113,541.92 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购金融 资产 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上 市公司发行 的股票市
值 不 超过 基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注 7.4.12 中列 示的 本基 金 于年末 持有 的流 通受 限证 券外， 本年 末本 基金 的其 他 资产均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金、 部分 应收 申购 款、买 入返 售金 融资 产及 债券投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 181,518,980.44 - - - - - 181,518,980.44
结算备 付金 6,656,028.87 - - - - - 6,656,028.87
存出保 证金 - - - - - 1,032,067.80 1,032,067.80
交易性 金融 资
产
- - 39,908,000.00 1,804,692.80 - 2,267,612,989.32 2,309,325,682.12
买入返 售金 融
资产
100,000,350.00 - - - - - 100,000,350.00
应收证 券清 算 - - - - - 28,990,220.11 28,990,220.11 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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款
应收利 息 - - - - - 698,565.03 698,565.03
应收申 购款 32,597.41 - - - - 219,295.78 251,893.19
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 288,207,956.72 - 39,908,000.00 1,804,692.80 - 2,298,553,138.04 2,628,473,787.56
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - 92,513.76 92,513.76
应付赎 回款 - - - - - 1,822,960.79 1,822,960.79
应付管 理人 报
酬
- - - - - 3,071,188.03 3,071,188.03
应付托 管费 - - - - - 511,864.69 511,864.69
应付交 易费 用 - - - - - 988,364.60 988,364.60
其他负 债 - - - - - 2,711,598.34 2,711,598.34
负债总 计 - - - - - 9,198,490.21 9,198,490.21
利率敏 感度 缺
口
288,207,956.72 - 39,908,000.00 1,804,692.80 - 2,289,354,647.83 2,619,275,297.35
上年度 末
2011 年 12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 395,870,674.33 - - - - - 395,870,674.33
结算备 付金 1,825,510.08 - - - - - 1,825,510.08
存出保 证金 48,780.49 - - - - 1,296,240.82 1,345,021.31
交易性 金融 资
产
- 30,093,000.00 110,044,000.00 - 80,408,000.00 2,208,137,449.91 2,428,682,449.91
应收证 券清 算
款
- - - - - 12,651,985.82 12,651,985.82
应收利 息 - - - - - 3,237,270.31 3,237,270.31
应收申 购款 10,048.53 - - - - 165,494.80 175,543.33
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 397,755,013.43 30,093,000.00 110,044,000.00 - 80,408,000.00 2,225,488,441.66 2,843,788,455.09
负债
应付赎 回款 - - - - - 181,246.78 181,246.78
应付管 理人 报
酬
- - - - - 3,757,515.17 3,757,515.17
应付托 管费 - - - - - 626,252.55 626,252.55
应付交 易费 用 - - - - - 598,683.64 598,683.64
其他负 债 - - - - - 2,840,239.16 2,840,239.16
负债总 计 - - - - - 8,003,937.30 8,003,937.30
利率敏 感度 缺
口
397,755,013.43 30,093,000.00 110,044,000.00 - 80,408,000.00 2,217,484,504.36 2,835,784,517.79
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
1.该利 率敏 感性 分析 基于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况；
2.该利 率敏 感性 分析 假定 所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除利 率 之外 的
其他市 场变 量保 持不 变；
3.该利 率敏 感性 分析 并未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动；
4.银 行存 款、 结算 备付 金和部 分 应收 申购 款均 以活 期存 款 利率 计息， 假定 利率变 动 仅影
响该类 资产 的未 来收 益， 而对其 本身 的公 允价 值无 重大影 响；
5.该利 率敏 感性 分析 不包 括在交 易所 交易 的可 转换 债券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）
上年度 末（ 2011 年 12 月 31
日 ）
0.25% -50,987.00 -153,103.16
-0.25% 51,117.62 153,460.50
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市或银 行间同业 市 场交易的股票 和债券， 所 面临的最大 市场价格
风险由所持有 的金融工 具 的公允价值决 定。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低市场价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 2,267,612,989.32 86.57 2,208,137,449.91 77.87
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 41,712,692.80 1.59 220,545,000.00 7.78
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,309,325,682.12 88.17 2,428,682,449.91 85.64 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 43 页 共 60 页
注：本 基金 投资 组合 中股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的 40%-95%； 债券为 0%-50% ；权 证为
0%-3% ； 现金类 资产 不低 于 5% 。 于资 产负 债表 日， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如上 表所
示。
7.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1.本基 金的 市场 价格 风险 主要源 于证 券市 场的 系统 性风险 ， 即 与基 金所 投资 证 券的
贝塔系 数紧 密相 关；
2.对于上 市时 间不 足一 年的 股 票， 使用 申银 万国 行业指 数 替代 股票 价格 计算 其贝 塔
系数；
3.以 下分 析中， 除市 场 基准发 生 变动， 其他 影响 基金 资产 净 值的 风险 变量 保持 不变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
5% 102,035,937.12 95,230,581.56
-5% -102,035,937.12 -95,230,581.56
注 ： 本基 金管 理人 运用 资本- 资产定价 模型 方法 对本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏感 性分析， 反 映了在其他变 量不变的 假 设下，证券市 场组合的 价 格发生合理 、可能的
变动时 ，将 对基 金资 产净 值产生 的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,267,612,989.32 86.27
其中： 股票 2,267,612,989.32 86.27
2 固定 收益 投资 41,712,692.80 1.59
其中： 债券 41,712,692.80 1.59
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 100,000,350.00 3.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 188,175,009.31 7.16
6 其他各 项资 产 30,972,746.13 1.18
7 合计 2,628,473,787.56 100.00 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 22,573,649.00 0.86
C 制造业 954,115,916.24 36.43
C0 食品、 饮料
220,433,330.28 8.42
C1
纺织 、服 装、 皮毛 12,178,987.34 0.46
C2
木 材、 家具 1,500,000.00 0.06
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 105,916,357.65 4.04
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 102,645,348.40 3.92
C8
医 药、 生物 制品 501,115,304.97 19.13
C99
其 他制 造业 10,326,587.60 0.39
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和供 应业 - -
E 建筑业 263,331,044.20 10.05
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 30,300,000.00 1.16
H 批发和 零售 贸易 177,969,711.04 6.79
I 金融、 保险 业 347,500,237.86 13.27
J 房地产 业 258,094,982.22 9.85
K 社会服 务业 156,001,881.99 5.96
L 传播与 文化 产业 57,725,566.77 2.20
M 综合类 - -
合计 2,267,612,989.32 86.57
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002081 金 螳 螂 3,497,980 153,981,079.60 5.88
2 600036 招商银 行 11,000,000 151,250,000.00 5.77
3 600535 天士力 2,153,759 119,038,259.93 4.54
4 600199 金种子 酒 5,706,058 109,613,374.18 4.18
5 600079 人福医 药 4,352,219 101,798,402.41 3.89 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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6 600000 浦发银行 10,182,000 101,005,440.00 3.86
7 000718 苏宁环 球 11,444,999 90,758,842.07 3.47
8 600315 上海家 化 1,512,735 77,134,357.65 2.94
9 600280 南京中 商 2,080,167 74,511,581.94 2.84
10 300039 上海凯 宝 3,030,713 70,554,998.64 2.69
11 000002 万
科Ａ 6,236,516 63,113,541.92 2.41
12 601628 中国人 寿 2,761,915 59,104,981.00 2.26
13 002672 东江环 保 950,000 56,734,000.00 2.17
14 600694 大商股 份 1,531,495 54,015,828.65 2.06
15 000651 格力电 器 2,000,000 51,000,000.00 1.95
16 600637 百视通 3,212,071 50,975,566.77 1.95
17 300228 富瑞特 装 1,423,750 48,407,500.00 1.85
18 002159 三特索 道 3,843,462 48,197,013.48 1.84
19 002140 东华科 技 2,015,377 44,297,986.46 1.69
20 000423 东阿阿 胶 1,038,882 41,981,221.62 1.60
21 600519 贵州茅 台 200,000 41,804,000.00 1.60
22 600763 通策医 疗 1,896,077 39,116,068.51 1.49
23 600597 光明乳 业 3,600,453 35,392,452.99 1.35
24 600559 老白干 酒 908,989 33,623,503.11 1.28
25 600557 康缘药 业 1,559,300 32,433,440.00 1.24
26 600697 欧亚集 团 1,417,805 31,404,380.75 1.20
27 300026 红日药 业 900,000 30,474,000.00 1.16
28 002230 科大讯 飞 1,000,000 30,300,000.00 1.16
29 600208 新湖中 宝 6,999,997 30,169,987.07 1.15
30 002007 华兰生 物 1,433,053 30,151,435.12 1.15
31 600085 同仁堂 1,668,351 29,730,014.82 1.14
32 600844 丹化科 技 2,600,000 28,782,000.00 1.10
33 002146 荣盛发 展 2,042,284 28,571,553.16 1.09
34 601318 中国平 安 600,000 27,174,000.00 1.04
35 000961 中南建 设 1,945,237 26,688,651.64 1.02
36 600048 保利地 产 1,700,000 23,120,000.00 0.88
37 600422 昆明制 药 1,164,145 22,665,903.15 0.87
38 600157 永泰能 源 2,398,900 22,573,649.00 0.86
39 600639 浦东金 桥 2,484,562 22,361,058.00 0.85
40 002038 双鹭药 业 563,388 22,287,629.28 0.85
41 002325 洪涛股 份 1,402,505 21,458,326.50 0.82
42 600327 大东方 3,929,830 18,037,919.70 0.69
43 002051 中工国 际 575,000 16,905,000.00 0.65
44 002003 伟星股 份 1,266,007 12,178,987.34 0.46 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 46 页 共 60 页
45 000826 桑德环 境 520,000 11,954,800.00 0.46
46 600612 老凤祥 479,192 10,326,587.60 0.39
47 002142 宁波银 行 841,071 8,965,816.86 0.34
48 600633 浙报传 媒 500,000 6,750,000.00 0.26
49 300124 汇川技 术 135,192 3,237,848.40 0.12
50 002572 索菲亚 60,000 1,500,000.00 0.06
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600199 金种子 酒 130,051,471.37 4.59
2 000002 万
科Ａ 94,070,937.06 3.32
3 600104 上汽集 团 86,209,487.37 3.04
4 600535 天士力 85,932,297.73 3.03
5 601669 中国水 电 79,394,764.34 2.80
6 601628 中国人 寿 64,593,510.42 2.28
7 601166 兴业银 行 57,647,889.82 2.03
8 600637 百视通 57,022,501.41 2.01
9 002672 东江环 保 56,835,116.60 2.00
10 600694 大商股 份 49,519,910.31 1.75
11 600036 招商银 行 48,430,500.00 1.71
12 600000 浦发银 行 48,418,000.00 1.71
13 000651 格力电 器 46,818,743.38 1.65
14 300026 红日药 业 46,585,503.42 1.64
15 601333 广深铁 路 45,495,900.00 1.60
16 000718 苏宁环 球 44,790,907.95 1.58
17 600315 上海家 化 44,454,149.59 1.57
18 600597 光明乳 业 44,227,473.52 1.56
19 300228 富瑞特 装 43,983,164.71 1.55
20 000423 东阿阿 胶 43,299,548.70 1.53
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 47 页 共 60 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 122,793,590.66 4.33
2 000869 张
裕Ａ 122,758,441.47 4.33
3 601166 兴业银 行 100,431,603.56 3.54
4 600887 伊利股 份 82,152,000.09 2.90
5 600519 贵州茅 台 81,741,587.65 2.88
6 002081 金 螳 螂 76,765,341.43 2.71
7 601669 中国水 电 75,338,011.85 2.66
8 000001 平安银 行 74,607,432.86 2.63
9 600104 上汽集 团 72,165,977.25 2.54
10 601601 中国太 保 65,174,568.47 2.30
11 601899 紫金矿 业 64,878,681.86 2.29
12 002004 华邦制 药 57,307,799.18 2.02
13 601318 中国平 安 55,358,026.11 1.95
14 600208 新湖中 宝 54,793,755.17 1.93
15 601699 潞安环 能 52,224,966.65 1.84
16 600276 恒瑞医 药 50,149,718.71 1.77
17 000661 长春高 新 43,992,236.58 1.55
18 000538 云南白 药 43,590,698.67 1.54
19 600970 中材国 际 43,586,590.88 1.54
20 600011 华能国 际 42,883,542.04 1.51
注：本 项“ 卖出 金额” 按 卖出 成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,377,156,717.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,653,307,698.35
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,908,000.00 1.52
其中： 政策 性金 融债 39,908,000.00 1.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 48 页 共 60 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,804,692.80 0.07
8 其他 - -
9 合计 41,712,692.80 1.59
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 400,000 39,908,000.00 1.52
2 110022 同仁转 债 15,430 1,804,692.80 0.07
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 苏宁环 球股 份有 限公 司因 涉嫌信 息披 露违 规， 于 2011 年 12 月 27 日 被中 国证监 会 立案
调查。2012 年 8 月 29 日 ， 公司 收到 证监 会对 该案 的 《调 查终 结告 知书》 （ 津证调 查终
字 1201 号） ， 主 要内 容为“ 调查 事项 现已 调查 终结。 决定 对你 公司 信息 披 露违法 案做
结案处 理， 对你 公司 及有 关当事 人不 给予 行政 处罚” 。之后 ，公 司在 吉林 证监 局的要 求
下开展 自查 自纠 ，制 订整 改预案 ，完 善信 息披 露流 程。公 司 于 2012 年 12 月 11 日收 到
吉林证 监局 下发 的《 关 于 对苏宁 环球 股份 有限 公司 相关问 题整 改情 况验 收意 见的函 》
（吉证 监函 【2012】247 号）， 确认 公司 整改 工作 已基本 达到 整改 要求 。
本基金 投资 苏宁 环球 的决 策流程 符合 本基 金管 理人 投资管 理制 度的 相关 规定。
本基金 管理 人的 投研 团队 对苏宁 环球 受调 查事 件进 行了及 时分 析和 跟踪 研究 ， 认 为该 事
件对该 公司 投资 价值 未产 生实质 性影 响 。 该 事件 将 促进苏 宁环 球公 司进 一步 完善公 司治
理结构 ，保 护投 资者 合法 权益。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,032,067.80
2 应收证 券清 算款 28,990,220.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 698,565.03 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
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5 应收申 购款 251,893.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 30,972,746.13
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
150,994 7,942.35 38,548,942.90 3.21% 1,160,698,969.83 96.79%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
292,955.88 0.02%
注： 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金 投资 和 研究 部门负 责 人持 有该 只基 金份 额总 量 的数 量区 间为 0 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2005 年 8 月 25 日 ）基 金份 额总 额
1,025,106,827.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,460,843,104.93
本报告 期基 金总 申购 份额 68,148,016.20 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 50 页 共 60 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 329,743,208.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,199,247,912.73
注：表 内“ 总 申购 份额” 含 红利再 投、 转换 入份 额；“ 总赎回 份额”含转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 聘任 潘鑫军 先 生为 公司 董事
长，桂 水发 先生 不再 担任 本公司 的董 事长 。
7、 《汇 添富 理财 60 天债 券型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 51 页 共 60 页
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任 汇 添富 亚洲 澳洲 成熟 市场（ 除日 本外 ） 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基金 财产 、基 金托 管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 自本 基金 合同 生效日 （2005 年 8 月 25 日） 起至 本报告
期末， 为本 基金 进行 审计 。本报 告期 内应 支付 未支 付当期 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 840,558,196.22 16.72% 736,202.74 17.05% -
东方证券 2 675,513,186.66 13.44% 565,054.73 13.08% - 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 52 页 共 60 页
东北证券 2 616,747,331.89 12.27% 531,854.15 12.31% -
恒泰证券 1 435,874,159.31 8.67% 364,866.11 8.45% -
国海证券 2 385,978,834.92 7.68% 342,460.16 7.93% -
国泰君安 1 364,256,957.41 7.25% 313,507.78 7.26% -
中信建投 1 297,256,690.82 5.91% 253,305.74 5.86% -
湘财证券 1 288,564,287.37 5.74% 246,546.55 5.71% -
平安证券 1 231,890,547.57 4.61% 192,964.22 4.47% -
申银万国 1 200,485,067.23 3.99% 171,479.12 3.97% -
国金证券 2 99,417,534.49 1.98% 85,788.32 1.99% -
联合证券 1 90,707,775.70 1.80% 77,100.70 1.79% -
海通证券 1 81,329,684.28 1.62% 71,545.31 1.66% -
中投证券 1 75,873,492.66 1.51% 69,077.53 1.60% -
长江证券 1 64,481,581.94 1.28% 57,801.57 1.34% -
华宝证券 1 62,955,970.38 1.25% 53,512.71 1.24% -
中信证券 1 61,786,336.12 1.23% 51,647.03 1.20% -
兴业证券 1 53,105,270.29 1.06% 48,021.58 1.11% -
国信证券 2 51,620,971.41 1.03% 43,877.83 1.02% -
齐鲁证券 1 38,203,810.15 0.76% 33,806.72 0.78% -
中银国际 1 9,369,446.50 0.19% 8,530.05 0.20% -
中金公司 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 89,309,795.40 33.83% 1,090,000,000.00 9.77% - -
东方证券 3,600,025.00 1.36% 2,120,000,000.00 19.00% - -
东北证券 57,001,184.70 21.59% 550,000,000.00 4.93% - - 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 53 页 共 60 页
恒泰证券 - - - - - -
国海证券 - - 870,000,000.00 7.80% - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 42,163,477.60 15.97% 1,560,000,000.00 13.98% - -
湘财证券 - - 400,000,000.00 3.58% - -
平安证券 - - - - - -
申银万国 30,300,000.00 11.48% 510,000,000.00 4.57% - -
国金证券 - - - - - -
联合证券 41,602,725.70 15.76% - - - -
海通证券 - - 1,200,000,000.00 10.75% - -
中投证券 - - 200,000,000.00 1.79% - -
长江证券 - - 2,210,000,000.00 19.80% - -
华宝证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - 350,000,000.00 3.14% - -
国信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - 100,000,000.00 0.90% - -
中金公司 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1）基 金交 易交 易单元 选 择和 成交 量的 分配 工作 由 投资 研究 部统 一负 责组 织 、协 调和 监督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4）每 半年 综合 考虑 近半年 及 最新 的评 分情 况， 作为 增 加或 更换 券商 交易 单元
的依据 。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 54 页 共 60 页
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告 期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
本报告 期新 增 1 家证 券公 司的 2 个交 易单 元： 国海 证券（ 上交 所和 深交 所交 易单元 ） 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下基金 2011 年年度资产 净值的
公告
管理人 网站
2012 年 1 月 4 日
2
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 财富 里昂证 券为 代销机构 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 9 日
3
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加 国海 证券为 代销 机构并参 与费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 11 日
4
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与平 安银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 1 月 18 日
5
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2011 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 1 月 20 日
6
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 14 日
7 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开 中国证 券报 、 上海 证 2012 年 3 月 21 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 55 页 共 60 页
通浦 发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
8
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于固
有资金 投资 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 24 日
9
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与江 苏银行开 展的
网 上银 行申购 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 3 月 29 日
10
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2011 年 年度 报告
管理人 网站
2012 年 3 月 30 日
11
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2011 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 3 月 30 日
12
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 继续参 与中 国工商银 行个
人 电子 银行申 购基 金费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 3 月 31 日
13
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与国 泰君安证 券开
展 的自 助交易 系统 申购基金 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 4 月 6 日
14
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2012
年第 1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 9 日
15
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 （2012 年第
1 号）
管理人 网站
2012 年 4 月 9 日
16 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开 中国证 券报 、 上海 证 2012 年 4 月 11 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 56 页 共 60 页
通 中信 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
17
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整 旗下 基金在 中国 建设银行 定投
申购金 额下 限的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 16 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与东 吴证券开 展的
网 上交 易系统 申购 基金费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 4 月 23 日
19
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2012 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 4 月 24 日
20
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于增
加新时 代证 券为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 5 月 14 日
21
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 支付 宝账户 进行 网上直销 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 5 月 15 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 7 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与交通银 行电
子 渠道 申购基 金费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 6 月 27 日
24
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国银行开 展的
网 上银 行申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 7 月 2 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 57 页 共 60 页
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 基金 2012 年 半年度 资 产净值
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 2 日
26
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金延 迟参 与中国银 行开
展 的基 金申购 费率 优惠活动 的公
告_
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 7 月 5 日
27
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2012 年第 2 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 18 日
28
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 广发 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券 报、 上 海证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 25 日
29
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加数 米基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 8 月 6 日
30
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加长 量基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 8 月 10 日
31
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2012 年半 年度 报告
管理人 网站
2012 年 8 月 28 日
32
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2012 半 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 8 月 28 日
33
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 系统使 用中 国农业银 行借
记卡申 购基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 19 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 58 页 共 60 页
34
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加诺 亚正行为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 21 日
35
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基 金更 新招 募说 明书 摘要（2012
年第 2 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 8 日
36
富 优势 精选混 合型 证券投资 基金
更新招 募说 明书 摘要 （2012 年第
2 号）
管理人 网站
2012 年 10 月 8 日
37
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加北 京展恒为 代销
机 构并 参与基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 18 日
38
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加华 鑫证券为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 24 日
39
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加众 禄基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 24 日
40
汇 添富 优势精 选混 合型证券 投资
基金 2012 年第 3 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 26 日
41
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加温 州银行为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 29 日
42
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加天 天基金为 代销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2012 年 11 月 5 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 59 页 共 60 页
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
理人网 站
43
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加好 买基金为 代销
机构并 参与 申购 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 9 日
44
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于现
金宝快 速取 现服 务升 级的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 16 日
45
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整酒鬼 酒股 票估 值的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 21 日
46
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与广 发证券开 展的
基 金定 投申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 26 日
47
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于调
整停牌 股票 估值 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 27 日
48
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 中国 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 29 日
49
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 与中 国银行开 展的
电 子渠 道申购 和定 投基金申 购费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 29 日
50
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加东 兴证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 12 日
51 汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗 中国证 券报 、 上海 证 2012 年 12 月 28 日 汇添富优势精选混合 2012 年年 度报告
第 60 页 共 60 页
下部分基金参与中国工商银行
2013 倾心 回馈 基金 定投 申 购费率
优惠活 动的 公告
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
52
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金继 续参 与中信建 投证
券 基金 定投申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 12 月 28 日
53
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于提
请 投资 者及时 更新 过期身份 证件
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 28 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 汇添 富 优势精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2、 《汇 添富 优势 精选 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3、 《汇 添富 优势 精选 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5、 报告 期内 汇添 富优 势精选 混 合型 证券 投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放 地点
上海市 富城 路 99 号震 旦国际 大楼 21 楼
汇 添富 基金管 理 有限 公司
12.3 查阅 方式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
