建信双周安心理财债券型证券投资基金
2012年年度报告
2012 年 12月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 3 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 8 月 28 日起至 12月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 6
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 ..................................................................... 9
§4 管理人报告 ....................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 17
§5 托管人报告 ....................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 17
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 17
§6 审计报告 ........................................................................................................................... 18
6.1 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................... 18
6.2 注册会计师的责任 ........................................................................................................... 18
6.3 审计意见 ........................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 19
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 21
7.4 报表附注 ........................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................................................................... 41
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 41
8.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................... 41
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................... 41
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 42
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................... 43
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................... 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 43
8.8 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 44
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 45
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 46
11.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 46
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...................................................................................... 47
11.9 其他重大事件 ................................................................................................................... 47
§12 备查文件目录 ................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 ........................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金简称 建信双周理财债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 8月28 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 9,547,666,025.86 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 建信双周理财债券 A 建信双周理财债券 B
下属分级基金的交易代码 530014 531014
报告期末下属分级基金的份额
总额
2,955,356,242.84 份 6,592,309,783.02 份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过主动的组合管理
为投资者创造稳定的当期回报， 并力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力
争为持有人创造低风险基础上的投资收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 。
风险收益特征
本基金属于债券基金， 长期风险收益水平低于股票基金、 混合基金，
高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 赵会军
联系电话 010-66228888 010-66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-81-95533，010-66228000 95588
传真 010-66228001 010-66105798
注册地址
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心16层
北京市西城区复兴门内大街55
号
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办公地址
北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心16层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 江先周 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地
2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司
北京市西城区金融大街7号英蓝金融中心
16层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2012年8月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
本期已实现收益 49,412,924.76 20,353,881.53
本期利润 49,412,924.76 20,353,881.53
本期基金份额净值收益率 1.22% 1.32%
3.1.2期末数据和指标
2012年末
建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
期末基金资产净值 2,955,356,242.84 6,592,309,783.02
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3累计期末指标 2012年末
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建信双周理财债券A 建信双周理财债券B
基金份额累计净值收益率 1.22% 1.32%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利
润的金额相等；
2、本基金的利润分配按日结转基金份额；
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用；
4、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 建信双周理财债券 A
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9193% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.5737% 0.0007%
自基金合同生效起至
今
1.2208% 0.0013% 0.4736% 0.0000% 0.7472% 0.0013%
注：基金收益分配按日结转份额。
2． 建信双周理财债券 B
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9929% 0.0007% 0.3456% 0.0000% 0.6473% 0.0007%
自基金合同生
效起至今
1.3228% 0.0014% 0.4736% 0.0000% 0.8492% 0.0014%
注：基金收益分配按日结转份额。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
建信双周安心理财债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 8 月 28 日至 2012 年 12 月31 日）
1、建信双周理财债券 A
（2012 年 8 月 28 日至 2012 年 12 月31 日）
注：1、本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，
一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券
回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限 397
天以内（含 397 天）债券（不含可转换债券） ，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性
的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。基金管理人应当自基金合同生效之日起两周内使基金的投
资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
2、建信双周理财债券 B
（2012 年 8 月 28 日至 2012 年 12 月31 日）
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注：1、本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，
一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券
回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限 397
天以内（含 397 天）债券（不含可转换债券） ，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性
的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。基金管理人应当自基金合同生效之日起两周内使基金的投
资组合比例符合基金合同的有关约定。
2、本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双周安心理财债券型证券投资基金
合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、建信双周理财债券 A
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注：本基金合同于 2012年 8 月28 日，2012 年净值收益率以实际存续期计算。
2、建信双周理财债券 B
注：本基金合同于 2012年 8 月28 日，2012 年净值收益率以实际存续期计算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
1、建信双周理财债券 A
单位：人民币元
年度 已按再投资形式 直接通过应付赎回 应付利润 年度利润分配合计 备注
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转实收基金 款转出金额 本年变动
2012年 49,412,924.76 -- 49,412,924.76 -
合计 49,412,924.76 -- 49,412,924.76 -
2、建信双周理财债券 B
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计 备注
2012年 20,353,881.53 -- 20,353,881.53 -
合计 20,353,881.53 -- 20,353,881.53 -
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005
年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融
服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公
司出资额占注册资本的 10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新
发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术
部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公
司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，
以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、
专业化资产管理公司” 。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市
场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定
增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投
资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、上证社会责任交易型开放式证券投资指
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数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基
金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴
市场优选股票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100
指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投
资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信
纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信
优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金，管理的
基金资产规模共计为 952.17 亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
朱建华
本基金
的基金
经理
2012-08-28 - 5
硕士。曾任大连博达系统工程公
司职员、中诚信国际信用评级公
司项目组长，2007 年 10 月起任
中诚信证券评估有限公司公司评
级部总经理助理，2008年 8 月起
任国泰基金管理公司高级研究
员。 朱建华于 2011年 6 月加入建
信基金管理公司研究部任高级债
券研究员，2011 年 10 月起任建
信货币市场基金的基金经理助
理。2012 年 8 月 28 日起任建信
双周安心理财债券型证券投资基
金基金经理；2012年 11月 15 日
起任建信纯债债券型证券投资基
金基金经理；2012年 12月 20 日
起任建信月盈安心理财债券基金
的基金经理。
高珊
本基金
的基金
经理
2012-08-28 - 6
硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6
月期间在中信建投证券公司工
作，任交易员。2007年6 月加入
建信基金管理公司，历任初级交
易员、交易员，2009年7 月起任
建信货币市场基金的基金经理助
理。2012 年 8 月 28 日起任建信
双周安心理财债券型证券投资基
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
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金基金经理；2012年 12月 20 日
起任建信月盈安心理财债券基金
的基金经理；2013 年 1 月 29 日
起任建信双月安心理财债券基金
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律
法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真
控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违
规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券
投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等
法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公
司防范内幕交易管理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模
块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易
安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和
流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行
了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交
易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管理的不同投
资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从
T 检验（置信度为 95%） 、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项
分析。具体分析结果如下：
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当时间窗为 1 日时，配了 1278 对投资组合，有 73 对投资组合未通过 T 检验，其中 5
对投资组合的正溢价率占优频率小于 55%， 其它 68 对正溢价率占优频率大于 55%的投资
组合中，67 对投资组合的平均溢价率低于 2%，组合贡献率低于 5%，有 1 对投资组合的平
均溢价率超过 2%，但其组合贡献率低于 5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送
的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T检验，但其中
29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 247 对正溢价率占优频率大于 55%的投
资组合，其平均溢价率均低于 5%，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T检验，但其中
47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55%，其它 363 对正溢价率占优频率大于 55%的投
资组合，其平均溢价率均低于 10%，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年全球经济经历了自金融危机以来最艰难的时期，欧债危机的持续发酵，导致市
场避险资金持续流入债券市场。但随着各国持续的流动性注入和一系列解决方案的出台，市
场信心明显得到恢复，加上美国的经济开始复苏，权益市场呈现前低后高的走势，风险偏好
逐步增强。国内方面，中国经济在经历了前两个季度的连续下行后呈现底部反弹，12 月权
益市场表现尤为强劲。在债券市场方面，居民物价虽小幅上升但依然处于低位，政府为扶持
经济继续推行稳健的货币政策，为保证银行间市场资金面的平稳，央行采用频繁的逆回购操
作，即使在年底银行间市场资金面也没有出现明显的紧张。2012 年全社会融资总额继续稳
步攀升，各类理财产品大规模发行，银行表外资产通过各种渠道进入债券市场，加上券商资
管、基金等债券类管理规模的攀升均为债市提供了大量新增资金。特别值得一提的是，一些
可能的违约事件均得到解决，这些均为债市特别是信用债提供了较好的运行环境，债市除三
季度由于资金面的暂时性紧张出现一定调整外全年基本处于牛市运行。
回顾全年的基金管理工作，建信双周安心理财债券型证券投资基金成立于 8 月底，成立
之初主要以防范流动性风险为主，配置上采用了稳健的投资风格，前期以期限匹配的资产为
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
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主，并随着规模的逐步稳定开始逐渐拉长久期并加大了二级市场的操作力度，通过债券的杠
杆在保证收益的前提下较好的应付了可能的流动性风险。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期双周理财 A 净值收益率 1.2208%，波动率 0.0013%，双周理财 B 净值收益率
1.3228%，波动率 0.0014%，业绩比较基准收益率 0.4736%，波动率 0.0000%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，我们认为全球经济正在进入缓慢的复苏周期，黑天鹅事件的减少和企业
盈利的增强将有利于推动资金向风险资产的转移， 国际债券市场牛市何时结束将会对大类资
产配置产生了较大影响，同时对长期通胀的担忧在下半年将逐步增加，从中长期看也会影响
到国内的债券市场。国内方面，我们认为投资仍是拉动经济的最重要的引擎，大规模的财政
刺激并不可行，经济暂时看不到明显反弹的迹象，虽然不排除某些先行指标出现反复，但 L
型筑底将持续相当长一段时间。保增长、控房价、降低融资成本、防范金融风险等将是政策
的主基调。货币政策将以中性为主，特别是央行“SLO”的推行，有利于维持银行间市场资
金面的稳定。通胀方面预计全年将呈现前低后高，总体应在可控的范围，但由于基数原因加
上猪周期的影响，下半年特别是四季度通胀存在一定的不确定性，而相对宽松的资金面将可
能随着下半年预期的变化呈现一定紧张。需求上，上半年往往是债市的配置高峰，加上资金
面的宽松，债券市场有望维持小牛市格局，但从全年看，债券估值已经不具明显优势，在资
金面不出现明显紧缩的情况下，收益率继续陡峭化下行的空间已经有限。
未来建信双周安心理财债券型证券投资基金仍将维持中性的剩余期限， 将重点关注通胀
走势、资金和收益率曲线的变化以及市场对潜在违约率上升的担忧，在组合投资策略的制定
中进行动态调整。 主要以存款为主短融为辅， 在保证组合流动性的同时跟随市场的发展变化，
获得合理的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2012 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合
法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司监察稽核部牵头
组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
15
的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照
有关规定，定期向公司董事会、总经理和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结
果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期， 本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以
下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线
管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公
司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要
安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事
前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工
干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合
规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业
务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防
线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进
行风险自查，由监察稽核部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以
检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司 2012 年度监察稽核
工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键
业务环节，尤其加强了对容易触发“三条底线”违规事件的防控检查，对检查中发现的问题
均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健
康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可
能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，
加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场
检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一
一沟通，认真进行整改、落实。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
16
8、高度重视与外方股东信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取
其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、
完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的核心价值观，树立并坚持诚信、规
范、专业、创新的经营理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障基
金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基
本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对
因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金
估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资
总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行
业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力
的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由
相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。估值工作小组负责日常追踪可能对
公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值
问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提
议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批
准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，
基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问
题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最
终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
17
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服
务协议》 ，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收
益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下
一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度双周理财 A 应分配利润为
49,412,924.76 元，双周理财 B 应分配收益为 20,353,881.53 元，已全部分配，符合法律法规
和《基金合同》的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对建信双周安心理财债券型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年，建信双周安心理财债券型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任
公司在建信双周安心理财债券型证券投资基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7日年化收
益率、 基金利润分配、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信双周安心理财债券型证
券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
18
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 20287 号
建信双周安心理财债券型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的建信双周安心理财债券型证券投资基金(以下简称 “建信双周理财债
券基金”)的财务报表，包括 2012 年 12月 31 日的资产负债表、2012 年 8月 28 日(基金合同
生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 建信双周理财债券基金 的基金管理人建信基金管理有限
责任公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层
选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述建信双周理财债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
19
允反映了建信双周理财债券基金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年 8月 28日(基金
合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 薛 竞 金毅
中国上海市黄浦区湖滨路
202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
2013-03-15
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：建信双周安心理财债券型证券投资基金
报告截止日：2012年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,796,650,653.62
结算备付金
-
存出保证金
187,500.00
交易性金融资产 7.4.7.2 789,568,594.86
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
789,568,594.86
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 2,976,359,929.53
应收证券清算款
109,469.28
应收利息 7.4.7.5 26,711,416.02
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
9,589,587,563.31
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
-
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
20
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
39,599,860.20
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
1,035,224.59
应付托管费
306,733.20
应付销售服务费
704,995.79
应付交易费用 7.4.7.7 35,774.48
应交税费
-
应付利息
4,222.79
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 234,726.40
负债合计
41,921,537.45
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 9,547,666,025.86
未分配利润 7.4.7.10 -
所有者权益合计
9,547,666,025.86
负债和所有者权益总计
9,589,587,563.31
注：1、 报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额总额 9,547,666,025.86 份。其中建信
双周理财基金 A 类基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 2,955,356,242.84 份；建信双周理
财基金 B 类基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 6,592,309,783.02 份；
2、本财务报表的实际编制期间为 2012 年 8 月 28 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月
31 日。
7.2 利润表
会计主体：建信双周安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 8 月 28 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年8月28日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
一、收入
82,547,520.16
1.利息收入
81,828,871.80
其中：存款利息收入 7.4.7.11 70,365,587.27
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
21
债券利息收入
6,983,911.88
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
4,479,372.65
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
718,648.36
其中：股票投资收益 7.4.7.12 0.00
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 718,648.36
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
7.4.7.16
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -
减：二、费用
12,780,713.87
1．管理人报酬
5,355,034.25
2．托管费
1,586,676.79
3．销售服务费
4,444,190.27
4．交易费用 7.4.7.18 -
5．利息支出
1,104,339.59
其中：卖出回购金融资产支出
1,104,339.59
6．其他费用 7.4.7.19 290,472.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
69,766,806.29
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列
69,766,806.29
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信双周安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 8 月 28 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 15,803,010,901.06 - 15,803,010,901.06
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 69,766,806.29 69,766,806.29
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-6,255,344,875.20 - -6,255,344,875.20
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
22
其中：1.基金申购款 14,221,618,188.02 - 14,221,618,188.02
2.基金赎回款
-20,476,963,063.2
2
- -20,476,963,063.22
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -69,766,806.29 -69,766,806.29
五、期末所有者权益（基金净值） 9,547,666,025.86 - 9,547,666,025.86
注：本财务报表的实际编制期间为 2012 年 8 月 28 日(基金合同生效日)至 2012年 12 月
31 日。 报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建信双周安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 1112 号《关于核准建信双周安心理财债券型
证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
15,800,796,003.69 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第
330 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金合同》于 2012 年 8 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
15,803,010,901.06 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,214,897.37 份基金份额。本基金的
基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据投资者认(申)购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计
提销售服务费用，因此形成 A 级和 B 级两级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，
并单独公布每万份基金净收益和 7日年化收益率。 本基金每份基金份额自基金合同生效日或
申购确认日起每两周为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双周安心理财债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具， 包括现金、
通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限一年以内(含一年)
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
23
的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券、剩余期限
397 天以内(含 397 天)债券(不含可转换债券)、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013年 3月 15日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 8 月 28 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12月 31 日的财务状况以及 2012
年 8月 28日(基金合同生效日)至 2012年 12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为
2012年 8月 28 日(基金合同生效日)至 2012年 12 月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应
收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
24
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其
他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利
率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每
一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权
利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离， 从而
对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债券投资的公
允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%
时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产
价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
25
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流
量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与
本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎
回包括因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.9费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10基金的收益分配政策
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
26
每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益，而赎回的
基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每
日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入所有者权益，每个运作期到期日将该
运作期收益结转到投资人基金账户。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动
中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和
现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条
件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影子价
格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确
定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
27
务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12 月 31 日
活期存款 208,650,653.62
定期存款 5,588,000,000.00
其中：存款期限 1 个月以内 3,500,000,000.00
存款期限 1-3 个月 800,000,000.00
存款期限 3个月以上 1,288,000,000.00
其他存款 -
合计 5,796,650,653.62
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12 月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 --- -
银行间市场 789,568,594.86 790,570,000.00 1,001,405.14 0.01
合计 789,568,594.86790,570,000.00 1,001,405.14 0.01
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值；
3、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
28
项目
本期末
2012年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 170,000,000.00 -
银行间买入返售证券 2,806,359,929.53 -
合计 2,976,359,929.53 -
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
应收活期存款利息 31,732.12
应收定期存款利息 15,425,540.55
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 7,877,453.71
应收买入返售证券利息 3,376,689.64
应收申购款利息 -
其他 -
合计 26,711,416.02
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其它资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 35,774.48
合计 35,774.48
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
29
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付后端申购费 -
债券利息税 -
预提费用 234,726.40
银行手续费 -
合计 234,726.40
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.9实收基金
建信双周理财债券 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 11,971,493,921.86 11,971,493,921.86
本期申购 5,447,380,987.125,447,380,987.12
本期赎回（以“-”号填列） -14,463,518,666.14 -14,463,518,666.14
本期末 2,955,356,242.842,955,356,242.84
建信双周理财债券 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 3,831,516,979.20 3,831,516,979.20
本期申购 8,774,237,200.908,774,237,200.90
本期赎回（以“-”号填列） -6,013,444,397.08 -6,013,444,397.08
本期末 6,592,309,783.026,592,309,783.02
注： 1、 申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额
升降级导致的强制调减份额；
2、本基金自 2012 年 8 月 22 日至 2012 年 8 月 24 日止期间公开发售，共募集有效净认
购资金 15,800,796,003.69元。根据《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同生效公
告》 的规定， 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 2,214,897.37元在本基金成立后，
折算为 2,214,897.37 份基金份额，划入基金份额持有人账户；
3、 根据《建信双周安心理财债券型证券投资基金开放日常申购（赎回）业务公告》的
相关规定，本基金于 2012 年 8 月 28日(基金合同生效日)至 2012年 9月 10 日止期间暂不向
投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自 2012 年 9 月 11 日起开始办理；
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
30
4、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.10未分配利润
建信双周理财债券 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 49,412,924.76 -49,412,924.76
本期基金份额交易产生的
变动数
---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -49,412,924.76 --49,412,924.76
本期末 ---
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
建信双周理财债券 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 20,353,881.53 -20,353,881.53
本期基金份额交易产生的
变动数
---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -20,353,881.53 --20,353,881.53
本期末 ---
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
活期存款利息收入 80,969.26
定期存款利息收入 70,266,949.12
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 17,668.89
合计 70,365,587.27
注：1、本基金本期未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况；
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
31
2、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生
效日）至2012年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
609,160,401.28
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
600,537,535.36
减：应收利息总额 7,904,217.56
债券投资收益 718,648.36
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.16公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
7.4.7.17其他收入
本基金本报告期无其它收入。
7.4.7.18交易费用
本基金本报告期无交易费用。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
审计费用 130,000.00
信息披露费 95,726.40
债券托管帐户维护费 9,000.00
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
32
银行划款手续费 55,246.57
其他 500.00
合计 290,472.97
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金未存在或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、基金拆分、基金
转型等非调整事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 5,355,034.25
其中：支付销售机构的客户维护费 1,998,660.62
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数；
2 、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
33
基金资产中列支的费用项目；
3、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年8月28日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,586,676.79
注： 1、支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数；
2、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2012年8月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双周理财债券 A 建信双周理财债券 B 合计
中国建设银行 4,358,143.70 38,303.87 4,396,447.57
中国工商银行 28,805.99 24.60 28,830.59
建信基金管理有限责
任公司
2,293.42 13,577.79 15,871.21
合计 4,389,243.11 51,906.26 4,441,149.37
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按 A 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%和
B 类基金份额前一日基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给
建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机
构。其计算公式为：
日 A类基金份额销售服务费＝A类基金份额前一日基金资产净值 X0.30% / 当年天数；
日 B 类基金份额销售服务费＝B 类基金份额前一日基金资产净值 X0.01% / 当年天数；
2、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012年8月28日（基金合同生效日）至2012年12月31日
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
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银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行
- 10,014,539.73 - - - -
注：本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
建信双周理财债券 A
本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。
建信双周理财债券 B
本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年 8月 28 日（基金合同生效日）至 2012
年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 208,650,653.62 80,969.26
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息；
2、本基金合同自 2012 年8 月28 日起生效，至 2012 年12月 31日未满一年。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
1、建信双周理财债券 A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
49,412,924.76 - - 49,412,924.76 -
2、建信双周理财债券B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
20,353,881.53 - - 20,353,881.53 -
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
35
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 39,599,860.20 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1001060 10 央行票据60 2013-01-04 99.87 500,000 49,935,000.00
合计
- - 500,000 49,935,000.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，属于债券基金，长期风险收益水
平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险并保持良好流动性的
基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳
健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立审计与风险控制委
员会，根据公司总体战略负责制订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进
行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合
法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评
估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面
设立风险管理委员会，负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中
的内部风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进行
监督,以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
36
险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核部承
担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
37
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012年 12 月 31 日
A-1 440,065,771.10
A-1以下 -
未评级 49,971,379.99
合计 490,037,151.09
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央
行票据等。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012年12月31日
AAA -
AAA 以下 -
未评级 -
合计 -
注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央
行票据等。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金
投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日均不得超过 134 天， 且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
38
需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
除卖出回购金融资产款余额中有 39,599,860.20 元将在 1 个月内到期外，本基金所持有
的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本
基金的基金管理人每日通过影子定价(附注 7.4.4.5)对本基金面临的市场风险进行监控，定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月
31日
6个月
以内
6个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,796,650,653.62 - - - - 5,796,650,653.62
结算备付金 ---- - -
存出保证金 ---- 187,500.00 187,500.00
交易性金融资
产
99,919,395.31 689,649,199.55 - - - 789,568,594.86
衍生金融资产 ---- - -
买入返售金融
资产
2,976,359,929.53 - - - - 2,976,359,929.53
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
39
应收证券清算
款
---- 109,469.28 109,469.28
应收利息 ---- 26,711,416.02 26,711,416.02
应收股利 ---- - -
应收申购款 ---- - -
其他资产 ---- - -
资产总计 8,872,929,978.46 689,649,199.55 - - 27,008,385.30 9,589,587,563.31
负债
卖出回购金融
资产款
39,599,860.20 - - - - 39,599,860.20
短期借款 ---- - -
交易性金融负
债
---- - -
衍生金融负债 ---- - -
应付证券清算
款
---- - -
应付赎回款 ---- - -
应付管理人报
酬
---- 1,035,224.59 1,035,224.59
应付托管费 ---- 306,733.20 306,733.20
应付销售服务
费
---- 704,995.79 704,995.79
应付交易费用 ---- 35,774.48 35,774.48
应付税费 ---- - -
应付利息 ---- 4,222.79 4,222.79
应付利润 ---- - -
其他负债 ---- 234,726.40 234,726.40
负债总计 39,599,860.20 - - - 2,321,677.25 41,921,537.45
利率敏感度缺
口
8,833,330,118.26 689,649,199.55 - - 24,686,708.05 9,547,666,025.86
上年度末
2011年12月31
日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
资产总计 ---- - -
负债
负债总计 ---- - -
利率敏感度缺
口
---- - -
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
40
期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，在影子定价机制有效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基
点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层级的余额为 789,568,594.86 元，无属于第一和第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
41
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 789,568,594.868.23
其中：债券 789,568,594.868.23
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 2,976,359,929.5331.04
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
3 银行存款和结算备付金合计 5,796,650,653.6260.45
4 其他各项资产 27,008,385.300.28
合计 9,589,587,563.31100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 3.21
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比例
（％）
2
报告期末债券回购融资余额 39,599,860.20 0.41
其中：买断式回购融资 --
注： 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
42
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
43
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 122
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
报告期内投资组合平均剩余期限超过 134天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 134 天。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 76.30 0.41
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 2.09 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 6.28 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 8.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 7.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债
--
合计 100.150.41
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 149,826,493.38 1.57
3 金融债券 149,704,950.39 1.57
其中：政策性金融债 149,704,950.39 1.57
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 490,037,151.09 5.13
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 789,568,594.86 8.27
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
43
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 120228 12 国开28 1,500,000 149,704,950.39 1.57
2 1001032 10 央行票据
32
1,000,000 99,919,395.31 1.05
3 041254054 12红狮CP002 700,000 70,002,066.84 0.73
4 011239002 12 中铁建
SCP002
500,000 49,971,379.99 0.52
5 1001060 10 央行票据
60
500,000 49,907,098.07 0.52
6 041258054 12美邦CP001 400,000 40,015,243.17 0.42
7 041258060 12 魏桥
CP002B
400,000 40,001,016.17 0.42
8 041264033 12 沈机床
CP001
300,000 30,002,235.02 0.31
9 041262050 12金鸿CP001 300,000 30,001,174.89 0.31
10 041251038 12 协鑫发电
CP001
300,000 30,000,971.68 0.31
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.03%
报告期内偏离度的最低值 0.00%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.02%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
44
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日
分红使基金份额净值维持在 1.0000元。
8.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 187,500.00
2 应收证券清算款 109,469.28
3 应收利息 26,711,416.02
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,008,385.30
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
建信
双周
理财
债券A
15,593 189,530.96 51,171,824.89 1.73% 2,904,184,417.95 98.27%
建信
双周
理财
债券B
103 64,003,007.60 5,769,835,680.57 87.52% 822,474,102.45 12.48%
合计 15,696 608,286.57 5,821,007,505.46 60.97% 3,726,658,520.40 39.03%
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
45
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
建信双周理财
债券 A
5,815,295.55 0.20%
建信双周理财
债券 B
--
合计 5,815,295.55 0.06%
注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级
基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合
计数（即期末基金份额总额） ；
2、公司高级管理人员持有该只基金的份额总量的数量区间为 100 万份以上；基金投资
和研究部门负责人未持有该只基金；该只基金的基金经理未持有该只基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信双周理财债券 A 建信双周理财债券 B
基金合同生效日(2012年8月28
日)基金份额总额
11,971,493,921.86 3,831,516,979.20
本报告期基金总申购份额 5,447,380,987.12 8,774,237,200.90
减：本报告期基金总赎回份额 14,463,518,666.14 6,013,444,397.08
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 2,955,356,242.84 6,592,309,783.02
注：1、上述总申购份额含红利再投资；
2、本基金合同自 2012 年 8 月 28 日起生效，至 2012 年 12月 31 日未满一年。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信基金
管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ，同意江先周、孙志晨、马梅琴、俞斌、袁时
奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事，第二届董事会成员关启昌、
沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币
130,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交
易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
47
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
银河证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理
人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运
作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券
市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金
管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报
中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期未新增交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
银河证券 - -790,000,000.00100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
建信双周安心理财债券型证券投资基金
2013 年元旦节假后恢复基金申购业务公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-12-26
2
建信双周安心理财债券型证券投资基金
2013 年元旦节假前暂停基金申购业务公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-12-26
3
建信基金管理有限责任公司关于新增好买
基金为旗下代销机构并参加基金申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-11-29
4
关于开通易宝支付“易购通”网上直销业务
并实施费率优惠的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-11-16
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
48
5
关于建信双周安心理财债券型证券投资基
金新增代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-10-17
6
建信基金管理有限责任公司关于开通网上
交易现金宝、汇款交易、智能交易、定期不
定额等业务的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-10-10
7
建信基金管理有限责任公司关于调整中国
农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费
率的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-26
8
建信双周安心理财债券型证券投资基金恢
复申购业务公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-21
9
建信双周安心理财债券型证券投资基金暂
停申购业务公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-21
10
建信基金管理有限责任公司关于新增众禄
基金、数米基金为旗下代销机构并参加基金
申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-12
11
关于建信双周安心理财债券型证券投资基
金封闭期收益的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-10
12
关于新增民生银行为建信双周安心理财债
券型证券投资基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-08
13
关于建信双周安心理财债券型证券投资基
金封闭期收益的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-07
14
建信双周安心理财债券型证券投资基金开
放日常申购（赎回）业务公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-09-06
15
关于建信双周安心理财债券型证券投资基
金封闭期收益的公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-31
16
建信双周安心理财债券型证券投资基金基
金合同生效公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-29
17
建信双周安心理财债券型证券投资基金基
金份额发售公告
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-18
18
建信双周安心理财债券型证券投资基金招
募说明书
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-18
19
建信双周安心理财债券型证券投资基金基
金合同
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-18
20
建信双周安心理财债券型证券投资基金基
金合同摘要
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-18
21
建信双周安心理财债券型证券投资基金托
管协议
指定报刊和/或公司
网站
2012-08-18
建信双周安心理财债券型证券投资基金 2012年年度报告
49
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信双周安心理财债券型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信双周安心理财债券型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复
印件。
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日
