华富中小板指数增强型证券投资基金2012
年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2013年 3 月28 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2012 年01月01 日起至 2012年 12 月31 日止。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富中小板指数增强型证券投资基金
基金简称 华富中小板指数增强
基金主代码 410010
交易代码 410010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 12月 9 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 66,597,505.54 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，以被动跟踪标的指数
为主，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪
误差不超过 7.75%。 在分享中小板市场平均收益的基础
之上，力争通过增强手段实现超越比较基准的投资收
益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 作为指数增强型基金，本基金的投资策略是在指数化
投资的基础之上，采用适度的主动投资辅助提高收益，
降低投资风险。指数化投资部分本基金采用完全复制
的方法，按照标的指数的成分股组成及其权重构建指
数化投资组合，并按照标的指数成分股及其权重的变
动进行相应调整。主动投资部分本基金将采用定量结
合定性的方法适度调整资产配置及精选个股，在一定
的跟踪误差范围内追求超越指数的收益。
业绩比较基准 中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高收益的
投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合型基
金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 田青
联系电话 021-68886996 010-67595096 信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011年12月9日(基
金合同生效日)-2011
年12月31日
2010 年
本期已实现收益 -2,594,447.58 1,154,756.66 -
本期利润 -4,335,829.61 1,154,756.66 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0706 0.0023 -
本期基金份额净值增长率 -8.71% 1.00% -
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0783 0.0099 -
期末基金资产净值 61,385,133.23 78,003,957.14 -
期末基金份额净值 0.922 1.010 -
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，
表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月31 日。
4）本基金于2011年 12月 9 日生效，上年度可比期间为 2011年 12 月9 日至 2011 年 12 月31 日。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.18% 1.28% -0.47% 1.23% -0.71% 0.05%
过去六个月 -6.40% 1.26% -4.61% 1.25% -1.79% 0.01%
过去一年 -8.71% 1.07% -0.68% 1.32% -8.03% -0.25%
自基金合同
生效起至今
-7.80% 1.04% -9.66% 1.32% 1.86% -0.28%
注：业绩比较基准收益率＝中小板指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率(税后)*10%，业绩比
较基准在每个交易日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：根据《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：
投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的
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华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
比例不低于股票资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金建仓期为 2011 年 12 月 9 日到
2012年 6月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行
了《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发
放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012年度 - - - -
2011年度 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券股份有限
公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2012 年12月 31 日，本
基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票
型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回
报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资
基金十只基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
郭晨
华富竞争力优
选基金基金经
理、华富策略
精选混合基金
基金经理、华
富价值增长混
合基金基金经
理
2011年12月
9日
2012年12月19日 五年
四川大学技术经济及管理
专业硕士、研究生学历，
历任平安资产管理有限责
任公司投资绩效分析师、
东吴基金管理有限公司金
融工程研究员，2009年11
月进入华富基金管理有限
公司任华富中证 100 指数
基金基金经理助理，2011
年 12 月 9 日至 2012 年 12
月19日担任华富中小板指
数增强型基金基金经理，
2010年12月27日至2012
年 12 月 19 日担任华富中
证100指数基金基金经理。
朱蓓
华富中小板指
数增强基金基
金经理、华富
量子生命力基
金基金经理、
华富中证 100
指数基金基金
2012年12月
19 日
- 五年
上海交通大学安泰管理学
院会计学硕士、研究生学
历，曾担任平安资产管理
有限责任公司量化投资部
投资经理助理，华富基金
金融工程研究员、产品设
计经理。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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经理
孔庆卿
华富中小板指
数增强型基金
基金经理助
理，华富中证
100 指数基金
基金经理助理
2012年12月
20 日
- 四年
英国曼彻斯特大学博士，
研究生学历。2009 年 8 月
加入华富基金管理有限公
司，任研究发展部金融工
程研究员。
注：郭晨的任职日期指该基金成立之日，离任日期指中国证券业协议作出注销决定之日；朱蓓、
孔庆卿的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》 ，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则： “价格优先、时间优先、
综合平衡、 比例实施” ， 保证交易在各投资组合间的公正实施， 保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年的市场是一个 N型走势，开头和结尾上涨，但时间较短，年中大多数时间，市场处于
下跌之中，虽然上证综指最终勉强收出了阳线，但是投资者今年赚钱并不容易，心理上也相当的
煎熬，上证综指一度跌破了 2000 点的关口，成交量极度萎缩，市场处于信心崩溃的边缘。
2012 年年初的反弹主要是对 2011 年熊市的一个修复，纠正当时对实体经济过于悲观的预期，
市场预期政策放松和流动性的改善。二季度海外欧债危机严重，国内基本面也不乐观，GDP 增速
仍处于探底的过程之中，通胀下行，上市公司的盈利非常不乐观，研究员不断地下调企业的盈利
预测，另一方面宏观调控政策开始放松，稳增长的意图明显，二季度国内央行首次下调基准利率。华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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在这种情况下，市场处于对基本面的忧虑和对政策刺激的纠结当中，不断的震荡，指数波动不大，
但是市场的结构性机会明显，许多业绩明确，行业受经济周期影响较小的个股依然表现良好。三
季度 GDP 同比增速继续探底，看不到回升的迹象，市场对经济预期悲观，微观层面上市公司的半
年报普遍不给力，研究员对上市公司的业绩预期不断下调进一步打击了投资者的信心。在政策上，
三季度也没有出现之前市场预期的放松，政府继续强化对房地产市场的调控，严防房价报复性反
弹，信贷在低位徘徊，银行担忧信用风险依然惜贷，企业层面也没有很强的信贷需求，去产能的
过程在三季度持续，企业投资不断收缩。政府吸取了 08 年应对经济危机时宽松政策的教训，希望
借此次调整积极推进经济转型和结构调整。四季度的市场呈现出冰火两重天的格局，市场期待的
十八大维稳行情在十月、十一月并没有如期到来，之后市场信心崩溃，不断下跌，一度击穿 2000
点，进入 12月份之后，市场出现了戏剧性的变化，12 月份上证综指单月涨幅 14.6%，成交量显著
放大。进入四季度后，各项经济数据开始出现见底回升的态势，经济基本面触底已经逐步明确，
PMI 数据开始回升，企业去库存的过程逐渐完成。政府为了稳定经济，也推出了一系列的措施，
比如增加铁路等行业的基础设施建设，虽说此次不比 08、09 年四万亿措施来的猛，但是在经济转
型的大背景下，适度刺激以稳定增长更合情合理。
本基金于 2011 年12月 9日正式成立，建仓期于 2012 年的6月 9 日结束，截止建仓期结束，
本基金的各项指标已经完全符合基金合同的要求，顺利完成了建仓。本基金在成立之后，一直对
市场保持较为谨慎的态度，年初市场反弹的速度较快，没有找到最佳的建仓时机，一季度末中小
板市场出现了一波快速下跌，本基金抓住机会基本完成建仓，从二季度开始本基金的走势已经与
中小板指数保持较高的拟合度，由于基金成立时间不长，基金规模不大，但是份额波动较大，大
额申购赎给基金运作造成了一定的影响， 基金管理人始终严格恪守本基金的投资理念和投资目标，
在建仓期结束之后，跟踪偏离度和跟踪误差均符合基金合同的要求，同时本基金从成立以来到
2012 年年底相对于业绩基准取得了正的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为 0.922 元，累计份额净值为 0.922 元；本报告期份额净值增
长率为-8.71%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观方面，国际经济环境向好，美国经济增长明显，欧洲经济也慢慢渡过了欧债危机之后最
困难的时期。国内经济复苏趋势较为明显，伴随着两会的召开，国内的政治经济形势将进一步稳
定，在海外经济复苏的大环境影响下，出口增速或将回升，从而带动制造业回暖。资金层面目前华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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流动性较为宽裕，央行表现出通过公开市场操作对短期利率进行管理的意愿，因此短期内降低存
款准备金率的可能性较低。股票市场在 2012 年底到 2013 年初经历了一波较大幅度的上涨，金融
行业特别是银行类个股在一定程度上修复了之前较低的估值，扭转了前期较为低迷的市场行情和
市场热情。展望 2013 年的市场，优质的成长型个股或仍将是资本寻找与追逐的热点，各类主题型
投资可能也会不时的吸引投资者的注意力，特别是与人们生活息息相关的环保类主题或在较长的
一段时间内成为人们关注的对象。融券标的的不断扩大以及转融通的实施，未来可能会对 A 股的
投资方式带来一定的改变，2012 年刚经历过的白酒塑化剂事件也为我们敲响了警钟，投资者需要
更加防范上市公司“黑天鹅”事件以及业绩地雷等意外事件在做空机制的作用下可能会对上市公
司、所属行业以及全市场带来比以往更大的影响。
作为中小板指数增强型基金，本基金的仓位和结构会严格按照基金合同的要求进行配置，将
跟踪误差控制在基金合同要求的范围内，同时力争实现超越比较基准的投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富中小板指数增强型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本期利润为-4,335,829.61，期末可供分配利润为-5,212,372.31。本报告期内
未进行利润分配。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 天健审〔2013〕6-33 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华富中小板指数增强型证券投资基金全体持有人
引言段 我们审计了后附的华富中小板指数增强型证券投资基金（以下
简称“华富中小板基金” ）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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的资产负债表，2012 年度的利润表、所有者权益（基金净值）
变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表是华富中小板指数基
金的基金管理人华富基金管理有限公司管理层的责任。这种责
任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富
中小板指数基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 曹小勤
李勤
会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼
审计报告日期 2013年3月26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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资 产：
银行存款 4,131,150.90 18,027,941.11
结算备付金 35,841.29 -
存出保证金 250,000.00 -
交易性金融资产 57,993,824.09 -
其中：股票投资 57,993,824.09 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 - 66,000,000.00
应收证券清算款 - 9,388.82
应收利息 915.59 40,905.54
应收股利 --
应收申购款 14,656.33 21,023.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 62,426,388.20 84,099,258.96
负债和所有者权益
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 239,028.40 5,417,960.52
应付管理人报酬 50,186.93 326,571.82
应付托管费 7,528.04 48,985.75
应付销售服务费 --
应付交易费用 16,936.71 -
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 727,574.89 301,783.73
负债合计 1,041,254.97 6,095,301.82
所有者权益：
实收基金 66,597,505.54 77,236,164.60
未分配利润 -5,212,372.31 767,792.54
所有者权益合计 61,385,133.23 78,003,957.14
负债和所有者权益总计 62,426,388.20 84,099,258.96
注：本基金于 2011 年 12 月 9 日生效，上年度可比期间为 2011 年 12 月 9 日至 2011 年 12 月 31华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
日。报告截止日 2012 年12月 31 日，基金份额净值 0.922 元，基金份额总额 66,597,505.54 份。
7.2 利润表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2011年12月9日(基金合同生
效日)至2011年12月31日
一、收入 -2,794,924.43 1,562,584.05
1.利息收入 240,247.03 801,899.86
其中：存款利息收入 77,802.66 96,947.62
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 162,444.37 704,952.24
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,538,131.95 -
其中：股票投资收益 -1,983,608.36 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 445,476.41 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-1,741,382.03 -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
244,342.52 760,684.19
二、费用 1,540,905.18 407,827.39
1．管理人报酬 591,478.72 326,571.82
2．托管费 88,721.86 48,985.75
3．销售服务费 --
4．交易费用 307,858.34 -
5．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6．其他费用 552,846.26 32,269.82
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-4,335,829.61 1,154,756.66
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号 -4,335,829.61 1,154,756.66华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
填列）
注：本基金于 2011 年 12 月 9 日生效，上年度可比期间为 2011 年 12 月 9 日至 2011 年 12 月 31
日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富中小板指数增强型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1 月1 日至 2012年 12月 31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
77,236,164.60 767,792.54 78,003,957.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -4,335,829.61 -4,335,829.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-10,638,659.06 -1,644,335.24 -12,282,994.30
其中：1.基金申购款 187,826,308.95 -4,483,574.31 183,342,734.64
2.基金赎回款 -198,464,968.01 2,839,239.07 -195,625,728.94
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
66,597,505.54 -5,212,372.31 61,385,133.23
上年度可比期间
2011年12月 9日(基金合同生效日)至 2011 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
674,571,640.23 - 674,571,640.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 1,154,756.66 1,154,756.66
三、本期基金份额交易产 -597,335,475.63 -386,964.12 -597,722,439.75华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 29,914.14 298.99 30,213.13
2.基金赎回款 -597,365,389.77 -387,263.11 -597,752,652.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
77,236,164.60 767,792.54 78,003,957.14
注：本基金于 2011 年 12 月 9 日生效，上年度可比期间为 2011 年 12 月 9 日至 2011 年 12 月 31
日。报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______姚怀然______
____陈大毅____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华富中小板指数增强型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投
资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富中小板指数增强型证券投资基金
基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1352 号文批准募集设立。本基金自
2011年 11月 15 日起公开向社会发行，至 2011年 12 月6 日募集结束。经天健正信会计师事务所
验资并出具天健正信验（2011）综字第 020175号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
本次募集的净认购金额为 674,431,379.69 元人民币， 有效认购款项在基金募集期间产生的利息共
计 140,260.54 元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立
文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2011 年 12 月 9 日生效，该日的基金
份额为 674,571,640.23 份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、中国证券投资基金业协会于
2012年 11月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华富中小板指数增强型证券投资
基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
本基金 2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年12
月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》 、财税[2005]102 号文《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税[2008]1 号《财政部、国家税
务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
7.4.6.1 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年1 月1 日起，继续免征收营业税。
7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年1 月1 日起，继续免征收企业所得税；
对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在
向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。 （注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上
市公司取得的股息红利所得减按 50.00％计算应纳税所得额。 ）
7.4.6.4 基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税
率由现行的 3‰调整为 1‰。经国务院批准，从 2008 年9 月19日起，对证券交易印花税政策进行
调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持 1‰。
7.4.6.5 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年12月9日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华安证券 216,582,920.36 96.16% - -
7.4.8.1.2债券交易
本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年12月9日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
关联方名称
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
华安证券 941,200,000.00 100.00% 1,434,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 权证交易
本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 183,178.57 95.99% 15,278.20 90.21%华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
上年度可比期间
2011年12月9日(基金合同生效日)至2011年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华安证券 - - - -
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年12月9日(基金合同生效日)
至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
591,478.72 326,571.82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
225,903.93 260,847.27
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1 %的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管
理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年12月9日(基金合同生效日)
至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
88,721.86 48,985.75
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年
托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值） 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末和上年度末基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年 12月 9 日(基金合同生效日)至
2011年12月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
4,131,150.90 55,152.61 18,027,941.11 96,947.62
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002190
成飞
集成
2012年
10月
16日
重大
资产
重组
11.45
2013年
1月14
日
12.60 5,580 95,080.86 63,891.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
（财会〔2010〕25 号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
类别 2012年 12月 31 日公允价值 2011年 12月 31 日公允价值
第一层次
57,929,933.09
-
第二层次
63,891.00 -
第三层次
- -
合计 57,993,824.09 -
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 57,993,824.09 92.90
其中：股票 57,993,824.09 92.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 4,166,992.19 6.68
6 其他各项资产 265,571.92 0.43
7 合计 62,426,388.20 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 其他各项资产构成。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,800,336.18 2.93
B 采掘业 4,157,196.23 6.77
C 制造业 31,073,450.23 50.62
C0 食品、饮料
4,504,083.18 7.34
C1
纺织、服装、皮毛 799,632.14 1.30
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 351,788.47 0.57
C4
石油、化学、塑胶、塑料 5,067,094.19 8.25
C5
电子 6,663,370.49 10.86
C6
金属、非金属 915,133.94 1.49
C7
机械、设备、仪表 6,644,140.31 10.82
C8
医药、生物制品 5,637,711.46 9.18
C99
其他制造业 490,496.05 0.80
D 电力、煤气及水的生产和供应业 254,893.98 0.42
E 建筑业 2,562,330.07 4.17
F 交通运输、仓储业 193,462.17 0.32
G 信息技术业 3,279,047.53 5.34
H 批发和零售贸易 4,686,559.05 7.63
I 金融、保险业 2,437,448.10 3.97
J 房地产业 1,739,108.79 2.83
K 社会服务业 776,930.52 1.27
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 52,960,762.85 86.28
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 318,507.52 0.52
C 制造业 3,185,053.72 5.19
C0 食品、饮料
- -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 865,337.50 1.41
C5
电子 538,931.20 0.88
C6
金属、非金属 1,208,126.50 1.97
C7
机械、设备、仪表 253,120.00 0.41
C8
医药、生物制品 319,538.52 0.52
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 252,300.00 0.41
E 建筑业 662,000.00 1.08
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 248,950.00 0.41
I 金融、保险业 366,250.00 0.60
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,033,061.24 8.20
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002024 苏宁电器 608,656 4,047,562.40 6.59
2 002304 洋河股份 33,774 3,153,478.38 5.14
3 002236 大华股份 41,406 1,919,168.10 3.13
4 002155 辰州矿业 90,832 1,823,906.56 2.97
5 002142 宁波银行 162,432 1,731,525.12 2.82
6 002081 金 螳 螂 33,680 1,482,593.60 2.42
7 002422 科伦药业 26,462 1,482,401.24 2.41
8 002241 歌尔声学 38,387 1,447,189.90 2.36
9 002385 大北农 62,528 1,350,604.80 2.20
10 002230 科大讯飞 42,247 1,280,084.10 2.09
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 002271 东方雨虹 56,146 856,226.50 1.39
2 002250 联化科技 35,125 684,937.50 1.12
3 002375 亚厦股份 25,000 662,000.00 1.08
4 300088 长信科技 35,456 538,931.20 0.88
5 002673 西部证券 25,000 366,250.00 0.60
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁电器 8,665,967.49 11.11
2 002304 洋河股份 6,258,968.26 8.02
3 002142 宁波银行 2,846,507.83 3.65
4 002155 辰州矿业 2,620,240.48 3.36
5 002422 科伦药业 2,092,369.37 2.68
6 002241 歌尔声学 1,951,813.46 2.50
7 002007 华兰生物 1,949,571.32 2.50
8 002081 金 螳 螂 1,792,431.98 2.30
9 002146 荣盛发展 1,791,778.38 2.30
10 002236 大华股份 1,736,683.47 2.23
11 002073 软控股份 1,613,205.02 2.07
12 002603 以岭药业 1,581,346.25 2.03
13 002385 大北农 1,571,773.50 2.01
14 300210 森远股份 1,553,863.84 1.99
15 002092 中泰化学 1,515,987.30 1.94
16 002353 杰瑞股份 1,508,734.30 1.93
17 601633 长城汽车 1,508,103.46 1.93
18 002230 科大讯飞 1,501,727.00 1.93
19 002029 七 匹 狼 1,417,577.01 1.82华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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20 002038 双鹭药业 1,391,843.55 1.78
注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024
苏宁电器 3,021,156.01 3.87
2 002304
洋河股份 1,904,424.02 2.44
3 601633
长城汽车 1,680,182.36 2.15
4 002603
以岭药业 1,622,990.62 2.08
5 300210
森远股份 1,436,239.32 1.84
6 002142
宁波银行 1,330,547.18 1.71
7 002572
索菲亚 1,238,333.87 1.59
8 002400
省广股份 1,183,848.81 1.52
9 601100
恒立油缸 1,130,116.84 1.45
10 002422
科伦药业 1,020,184.18 1.31
11 002146
荣盛发展 1,005,227.39 1.29
12 600138
中青旅 968,776.00 1.24
13 601933
永辉超市 921,179.13 1.18
14 002588
史丹利 915,524.89 1.17
15 002155
辰州矿业 910,964.68 1.17
16 300058
蓝色光标 899,285.61 1.15
17 002081
金 螳 螂 891,823.14 1.14
18 002029
七 匹 狼 883,052.67 1.13
19 002345
潮宏基 843,056.65 1.08
20 601991
大唐发电 787,023.70 1.01
注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费
用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 143,478,180.63
卖出股票收入（成交）总额 81,759,366.15
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
的股票。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编
制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 915.59
5 应收申购款 14,656.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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9 合计 265,571.92
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,155 30,903.71 23,893,107.91 35.88% 42,704,397.63 64.12%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
116,775.85 0.1753%
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0至 10 万份（含） ；本报告期末本基金的基金经理未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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基金合同生效日（2011年 12 月9 日）基金份额总额
674,571,640.23
本报告期期初基金份额总额 77,236,164.60
本报告期基金总申购份额 187,826,308.95
减:本报告期基金总赎回份额 198,464,968.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 66,597,505.54
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华
富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义先生担任该基金基金经
理。
2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个
人原因，邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘郭晨先生为华富竞争力优选混
合型证券投资基金的基金经理。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郭晨先生不再担任华
富中小板指数增强型证券投资基金基金经理职务，聘任朱蓓女士担任该基金基金经理。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，郭晨先生不再担任华
富中证 100指数证券投资基金基金经理职务，聘任朱蓓女士担任该基金基金经理。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，郭锋先生不再担任华
富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务，聘任郭晨先生担任该基金基金经理。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘郭晨先生为华富策略精选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，张琦先生不再担任华
富竞争力优选混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘龚炜先生为华富成长趋势股票
型证券投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘龚炜先生为华富竞争力优选混
合型证券投资基金基金经理。
11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任
华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。
12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
13、2012 年11月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业
务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号） 。聘任郑绍平为中
国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕
1036号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 5 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2012 年年度报告摘要
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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华安证券 2 216,582,920.36 96.16% 183,178.57 95.99% -
华泰证券 2 8,654,626.42 3.84% 7,658.51 4.01% -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华安证券 - -941,200,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ，我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。其中华泰联合证券更名为华泰证券。本报告期
本基金注销交易单元的情况是：华泰证券注销 1 个席位。
2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012 年 1 月 16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自
2012年 1月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年11 月15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务
部。
