汇添富深证 300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金
2012 年年度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ，于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金简 称 汇 添 富深证 300ETF 联接
基金主 代码 470068
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 135,811,232.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证300 交易 型开 放式 指数证 券 投资 基金
基金主 代码 159912
基金运 作方 式 交易型 开放式
基金合 同生 效日 2011年9月16 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年11月24日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 投资 于目标 ETF ，紧密跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪
偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以深 证 300 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金作
为 其 主要 投资 标的，并不参 与 目标 ETF 的 管 理。本基
金主要 以一 级市 场申 购的 方式投 资于 目 标 ETF ，获取
基金份 额净 值上 涨带 来的 收益 ； 在 目标 ETF 基金份 额
二级市 场交 易流 动性 较好 的情况 下， 也可 以通 过二 级
市场买 卖目 标 ETF 的基金 份额。
业绩比 较基 准 深证 300 指数收 益率×95％ ＋银行 活期存 款利率 （税
后）*5%
风险收 益特 征 本基金 属股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市场 基金 。同 时本 基
金通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与
标的指 数、 以及 标的 指数 所代 表的 股票 市场 相似 的风
险收益 特征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小
化。
投资策 略 本基 金主要采 取完全复 制法。 正常情况 下，本基 金日汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1%， 年 跟踪 误差 不超
过 2% 。
业绩比 较基 准 深证 300 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基 金属股票 型基金， 预期风 险与预期 收益水平 高于
混合 型基金、 债券型基 金与货 币市场基 金。同时 本基
金通过 投资 于目 标 ETF ，紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与
标的 指数、以 及标的指 数所代 表的股票 市场相似 的风
险收益 特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2012 年
2011 年 9 月 28 日(基金 合同 生
效日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -805,638.53 -3,695,432.01
本期利 润 9,922,617.54 -24,505,267.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0620 -0.0791
本期基 金份 额净 值增 长率 2.56% -8.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0651 -0.0884
期末基 金资 产净 值 126,970,665.19 211,500,369.83
期末基 金份 额净 值 0.9349 0.9116
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生 效 日为 2011 年 9 月 28 日， 至本 报告 期末 未满 三 年， 因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2012 年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.75% 1.26% 3.90% 1.28% -0.15% -0.02%
过去六 个月 -3.59% 1.30% -3.82% 1.31% 0.23% -0.01%
过去一 年 2.56% 1.32% 2.25% 1.37% 0.31% -0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
-6.51% 1.22% -14.35% 1.39% 7.84% -0.17%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2011 年 9 月 28 日， 至本 报告 期末 未满 三年。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2011 年 9 月 28 日 ）起 6 个月 ，建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2011 年 9 月 28 日 ，至 本报 告期 末未满 五 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于 2011 年 9 月 28 日，2011 年度和 2012 年度 均未 进行 利润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月， 总部设 在 上海 陆家 嘴， 公司 旗下 设 立了 北京 、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转
型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突 出贡 献，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
本基金的
基金经
理，汇添
富上证综
合指数证
券投资基
金的基金
经理，深
证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理。
2011 年 9 月
28 日
- 6 年
国籍 ： 中 国。 学历：
中国科学技术大
学管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券
投资基金从业资
格。 从业 经历 ： 曾
任长盛基金管理
有限公司金融工
程研究 员、 上 投摩
根基金管理有限
公司产品开发高
级经理。 2008 年 3
月加入汇添富基
金管理有限公司
任金融工程研究
员， 2010 年 1 月 8
日至 2010 年 2 月
4 日任汇 添富 上证
综合指数证券投
资基金的基金经
理助理， 2010 年 2
月 5 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金 经理 ， 2011
年 9 月 16 日至 今
任深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理 ， 2011 年 9
月 28 日至 今任 汇汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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添富深证 300 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
赖中立
本基金的
基金经理
助理，汇
添富上证
综合指数
证券投资
基金的基
金经理助
理，深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理。
2012 年 2 月
15 日
- 5 年
国籍 ： 中 国， 学历：
北京大学中国经
济研究中心金融
学硕士， 相关 业务
资格： 证 券投 资基
金从业 资格。 从业
经历： 曾 任泰 达宏
利基金管理有限
公司风险管理分
析师。2010 年 8
月加入汇添富基
金管理有限公司
任金融工程部分
析师。2012 年 2
月 15 日至 今任 汇
添富上证综合指
数 基 金、深证 300
交易型开放式指
数证券 投资 基金、
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理助理，2012
年 11 月 1 日至 今
任汇添富黄金及
贵金属证券投资
基金(LOF) 的基金
经理。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日，其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等 。（ 5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年通 货膨 胀呈 现初 步 回落的 态势 ， 尽 管年 底有 小幅反 弹， 但仍 保持 在较 低水平 ， 下 半年
部 分 经济 数据 略有 好转， 但 在 悲观 情绪 影响下 A 股市 场 一路 震荡 筑底。 年底工 业 增加 值、 企 业盈
利、房 地产 投资 等多 项宏 观数据 好转 ，打 消了 投资 者对经 济企 稳的 怀疑 ；IPO 重启 的推迟 降低 了
供给压力；同时新一代领导人释放改革信号，投资者对“ 新型城镇化” 、经济结构调整、改革深化
等中长 期政 策有 较好 预期 ，在这 些因 素的 影响 下，A 股市 场在 12 月迎 来了 大幅 度 的上 涨。
本基金 在报 告期 内遵 循了 指数基 金的 被动 投资 原则 ，保持 了指 数基 金的 本质 属性，ETF 和股
票投资 仓位 在考 察期 内始 终保持 在 92% ～96% 之间， 在 现货 构建 方面 以深 证 300ETF 为主要投资
品，基 本实 现了 有效 跟踪 业绩比 较基 准的 投资 目的 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
深证 300 指 数在 报告 期内上 涨了 2.34%，本 基金 在报 告 期内 累计 收益 率为 2.56% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率为 2.25% ，收益 率超 越业 绩比 较基 准 0.31%。收 益率 的差 异因 素 主要 来源 于仓位
不足 95% 、 日常 申购 赎回等 因 素。 本基 金在 考察 期内 日 均跟 踪误 差为 0.071% ， 这一 跟踪 误差 水平
远低于 合同 约定 上限 ，在 报告期 达到 了投 资目 标。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段时间 ，本基金 倾 向于认为经济 有望继续 复 苏，但复苏的 力度较弱 且 需要经济数据 的
进一步 确认 。 四 季度 PMI 数据持 续回 升但 上升 趋势 趋缓， 同时 生产 项相 对需 求项上 升较 弱， 反映
企业的相对谨慎；PPI 出 现反弹但幅度微弱，印证 了经济复苏的幅度较小以 及实体经济的产能过
剩。政策上将 延续积极 的 财政政策和稳 健的货币 政 策，同时更强 调经济结 构 调整，未来 一段时间
收入分配改革 、扩大内 需 、新型城镇化 等经济改 革 具体路径的确 定和落实 会 带来一定投 资机会，
同时增 加现 金分 红、 打击 财务造 假、 引入 外部 长期 投资者 等市 场改 革措 施也 将增 加 A 股市 场的 吸
引力。外围市 场中，美 国 经济具备复苏 条件但财 政 政策仍存不确 定性；欧 债 危机对欧元 区经济的
负面影 响有 可能 在 2013 年延 续； 通货 紧缩、 日元 升值、 出口 市场 疲软 制约 日本经 济 潜力。 整体 看，
全球经济的复 苏前景虽 然 仍不明朗，但 经济收缩 的 趋势趋于平缓 ，存在一 定 的复苏可能 ，从而刺
激权益 类市 场。
目前 A 股市 场估 值水平 仍 处于历 史低 位， 在推 进经 济体制 改进 、引 入 RQFII 长 期 投资 基金、
加大分 红的 背景 下估 值水 平有望 回升 ，A 股市 场将 有较好 的投 资机 会， 目前 也是投 资者 逐步 进 场
的 可 选择 时机 ，深证 300ETF 联接基金 是个 弹性 较大 的指数 品种 ，是 投资 者长 期投资 和定 期定 投
较好的 投资 选择 。
作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 深 证 300ETF 联接基 金将 严格 遵守 基金 合同， 继续 坚 持
既定的指数化 投资策略 ， 积极采取有效 方法去严 格 控制基金相对 业绩比较 基 准的跟踪误 差。我们
也非常 期望 汇添 富深 证 300ETF 联接基 金能 继续 与投 资者一 起分 享中 国经 济的 美好未 来。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 每次 收益 分配 比例不 得低 于该 次收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10%， 若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本 基金 托管 人在 对汇添 富深 证 300 交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金联 接 基金 的托管
过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配等情 况的 说明
2012 年 ， 汇添 富深证 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 的管 理人——汇添 富基金
管理有 限公 司在 汇添 富深 证 300 交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金 联接 基金 的投 资 运作 、基 金资产
净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 在各 重要 方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 汇添 富基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的汇 添富 深 证 300 交 易型 开 放式 指数证
券 投 资基 金联 接基金 2012 年 年 度报 告中 财务 指标、 净 值 表现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所审 计， 注册 会计 师徐 艳、 汤 骏 于 2013
年 3 月 28 日 签字 出具 了安永 华 明（2013）审 字第 60466941_B19 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,481,524.20 25,934,114.02
结算备 付金 - 4,896,662.48
存出保 证金 250,000.00 -
交易性 金融 资产 120,556,309.39 180,924,567.18
其中： 股票 投资 1,022,528.30 1,471,767.18
基金 投资 119,533,281.09 179,452,800.00
债券投 资 500.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,177,019.37 -
应收利 息 1,522.87 7,612.78
应收股 利 - -
应收申 购款 39,061.44 24,004.43
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - 12,090.40
资产总 计 129,505,437.27 211,799,051.29
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 18,043.63 -
应付赎 回款 2,075,754.55 117,065.86
应付管 理人 报酬 4,042.00 36,916.23
应付托 管费 808.39 7,383.23
应付销 售服 务费 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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应付交 易费 用 18,300.29 16,874.95
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 417,823.22 120,441.19
负债合 计 2,534,772.08 298,681.46
所有者权益：
实收基 金 135,811,232.41 232,005,810.56
未分配 利润 -8,840,567.22 -20,505,440.73
所有者 权益 合计 126,970,665.19 211,500,369.83
负债和 所有 者权 益总 计 129,505,437.27 211,799,051.29
注： 报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.9349 元， 基金 份额 总额 135,811,232.41 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 9 月 28 日( 基金合 同生效日)
至 2011 年 12 月 31 日
一、收入 10,590,326.25 -23,752,441.54
1.利息 收入 79,005.24 1,364,201.29
其中： 存款 利息 收入 79,005.17 253,942.32
债券利 息收 入 0.07 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 1,110,258.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -412,106.94 -4,432,457.72
其中： 股票 投资 收益 -314,329.16 -4,432,457.72
基金 投资 收益 -111,039.80 -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 13,262.02 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
10,728,256.07 -20,809,835.85
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 195,171.88 125,650.74
减：二、费用 667,708.71 752,826.32
1．管 理人 报酬 57,616.08 326,338.54
2．托 管费 11,523.25 65,267.70 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 218,444.88 200,272.58
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 380,124.50 160,947.50
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号
填列）
9,922,617.54 -24,505,267.86
注： 由于 本基 金于 2011 年 9 月 28 日成 立， 因 此上 年度可比 期间 只列 示从 基金 合 同生 效日至 2011
年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇 添富 深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,922,617.54 9,922,617.54
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-96,194,578.15 1,742,255.97 -94,452,322.18
其中：1.基金 申购 款 72,460,454.60 -819,769.06 71,640,685.54
2.基 金赎 回款 -168,655,032.75 2,562,025.03 -166,093,007.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
135,811,232.41 -8,840,567.22 126,970,665.19
项目
上年度可比期间
2011 年 9 月 28 日( 基金合 同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 336,005,348.19 - 336,005,348.19 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -24,505,267.86 -24,505,267.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-103,999,537.63 3,999,827.13 -99,999,710.50
其中：1.基金 申购 款 552,846.99 -32,919.13 519,927.86
2.基 金赎 回款 -104,552,384.62 4,032,746.26 -100,519,638.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
232,005,810.56 -20,505,440.73 211,500,369.83
注 ： 由于 本基 金于 2011 年 9 月 28 日 成立， 因此 上年 度可比 期间 只列 示从 基金 合同生 效日 至 2011
年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇 添 富深证 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 (以下 简称“本基 金”) ，系经 中国 证
券监督 管理 委员 会 （以 下 简称“ 中 国证 监会” ） 证监许 可[2011]886 号文 《 关于核 准 深证 300 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 及其联接基金 募集的批 复 》的核准，由 基金管理 人 汇添富基金 管理有限
公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年 9 月 28 日正式生效，首次设立募集规模为
336,005,348.19 份 基金 份额。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。 本 基金的 基 金管 理人 与注 册
登记机 构均 为汇 添富 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 目标 ETF 、债券、货 币市 场工 具 、权证 、股 指期 货 、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具（ 但 需符合中国 证监会的
相关规 定） 。 本基 金主 要投 资于目 标 ETF 、 标的指 数 成份股 和备 选成 份股 。 本 基 金业绩 比较 基准 为：
深证 300 指数 收益 率×95 ％ ＋银行 活期 存款 利率 （税 后）×5% 。
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，在具体会 计核算和 信 息披露方面， 也参考了 中 国证券投资基 金业协会 制 定的《证券 投资基金
会计核算业务指 引 》 、中国 证监会制定的《 关于进一 步规范证券投资 基金估值 业务的指导意见 》 、
《关于 证券 投资 基金 执行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的 通知》 、 《 证券 投资
基金信 息披 露管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 内容与 格式 准则 》 第 2 号《 年 度报 告的 内容与
格式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 3 号 《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投资基
金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于企 业 所得 税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《关 于 股息 红利 有关 个人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月28 日( 基金 合同 生效日) 至
2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
130,766,190.81 100.00% 200,270,182.46 100.00%
7.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月28 日( 基金 合同 生效日) 至
2011 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
- - 1,626,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.3 基金 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月28 日( 基金 合同 生效日) 至2011 年
12 月31 日
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
东方证券股份
有限公司
28,962,460.91 100.00% - -
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
101,282.99 100.00% 18,300.29 100.00% 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年9 月28 日( 基金 合同 生效日) 至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
158,089.72 100.00% 16,874.95 100.00%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算，扣 除证券公 司需 承担的费用( 包括 但不限于 买( 卖) 经手费、证 券
结 算风 险基 金和 上海 证券交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理人 因此 从关 联方 获取的 其他 服务 主要 包
括：为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 28 日(基金 合同 生 效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
57,616.08 326,338.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
94,869.57 35,803.34
注： 本基 金基 金财 产中 投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理 费 。 本 基金 的管 理 费按前 一日 基金 资产
净 值 扣除 所持 有目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取 0）的 0.5% 年费 率计
提。计 算方 法如 下：
H ＝E×0.5 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值扣 除 所持 有目标 ETF 份额所对应 的资 产净 值后 的余 额， 若 为负 数， 则 E
取 0
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 28 日(基金 合同 生 效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
11,523.25 65,267.70 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
注 ：本 基金 基金 财产 中投资 于 目标 ETF 的部分 不收 取托管 费 。 本 基金 的托 管 费按前 一日 基金 资产
净 值 扣除 所持 有目标 ETF 份额所 对应 的资 产净 值后 的余额 （ 若为 负数 ， 则 取 0）的 0.1% 的年 费率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值 扣 除所 持有 目标 ETF 份额所对 应的 资产 净值 后的 余额， 若为 负数 ， 则
E 取 0
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 付指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注 ： 本基金 2012 年度 和 2011 年 度均 未与 关联 方进行 银 行间 同业 市场 债券 （回 购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1
份额单 位： 份
报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 28 日( 基 金合 同生效
日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
9 月 28 日 ） 持有 的基 金份
额
- 30,005,750.00
期初持 有的 基金份 额 30,005,750.00 0.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 30,005,750.00 30,005,750.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
22.09% 12.93%
注 ： 本公 司于 2011 年 9 月 21 日 运用 固有 资金 30,000,000.00 元认 购本 基金 份额 30,005,750.00份（ 含
募集期 利息 结转 的份 额） ， 认购费 用 1,000.00 元 ，符 合招募 说明 书规 定的 认购 费率。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理 人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 28 日(基金 合同生 效 日) 至 2011
年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
6,481,524.20 75,069.69 25,934,114.02 239,712.11
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注 ： 本基金 2012 年度 及 2011 年度 在承 销期 均未 参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 139,299,943 份 目标 ETF 基金份额，占 其总 份额 的比例 为 55.47% 。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
000826
桑德
环境
2012 年 12
月 31 日
2013 年
1 月 9
日
增发流通
受限
12.71 22.99 120 1,525.20 2,758.80 -
7.4.9.1.2 受限 证券 类别 ：债 券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
127001
海直
转债
2012-12-24 2013-01-07
新债未上
市
100.00 100.00 5 500.00 500.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000527
美的
电器
2012 年 08 月 27 日
重大事项停
牌
9.18 - - 24,000 220,320.00 220,320.00 -
000002 万
2012 年 12 月 26 日 重大事项停 10.12 2013 年 1 月 21 日 11.13 13,200 133,584.00 133,584.00 - 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
科Ａ 牌
000793
华闻
传媒
2012 年 11 月 23 日
重大事项停
牌
6.63 2013 年 2 月 28 日 7.29 11,800 77,715.45 78,234.00 -
000042
深 长
城
2012 年 12 月 18 日
重大事项停
牌
20.10 2013 年 2 月 5 日 22.11 1,700 33,565.93 34,170.00 -
000698
沈阳
化工
2012 年 12 月 24 日
重大事项停
牌
4.22 2013 年 1 月 31 日 4.64 6,800 28,789.12 28,696.00 -
002190
成飞
集成
2012 年 10 月 16 日
重组停牌
11.45 2013 年 1 月 14 日 12.60 1,630 18,683.90 18,663.50 -
000973
佛塑
科技
2012 年 12 月 28 日
重大事项停
牌
4.15 2013 年 1 月 18 日 4.57 1,000 4,150.00 4,150.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,022,528.30 0.79
其中： 股票 1,022,528.30 0.79
2 基金投 资 119,533,281.09 92.30
3 固定收 益投 资 500.00 0.00
其中： 债券 500.00 0.00
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,481,524.20 5.00
7 其他各 项资 产 2,467,603.68 1.91
8 合计 129,505,437.27 100.00
汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 542,955.50 0.43
C0 食品、 饮料
79,044.00 0.06
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化 学、塑胶、塑料 32,846.00 0.03
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 431,065.50 0.34
C8
医 药、 生物 制品 - -
C99
其 他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 43,890.00 0.03
I 金融、 保险 业 104,172.00 0.08
J 房地产 业 167,754.00 0.13
K 社会服 务业 85,522.80 0.07
L 传播与 文化 产业 78,234.00 0.06
M 综合类 - -
合计 1,022,528.30 0.81
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000527 美的电 器 24,000 220,320.00 0.17
2 000002 万
科Ａ 13,200 133,584.00 0.11
3 000651 格力电 器 3,400 86,700.00 0.07
4 000826 桑德环 境 3,720 85,522.80 0.07
5 000858 五 粮 液 2,800 79,044.00 0.06
6 000793 华闻传 媒 11,800 78,234.00 0.06
7 000001 平安银 行 4,000 64,080.00 0.05
8 000157 中联重 科 6,200 57,102.00 0.04 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
9 002005 德豪润 达 6,800 48,280.00 0.04
10 002024 苏宁电 器 6,600 43,890.00 0.03
11 000776 广发证 券 2,600 40,092.00 0.03
12 000042 深 长 城 1,700 34,170.00 0.03
13 000698 沈阳化 工 6,800 28,696.00 0.02
14 002190 成飞集 成 1,630 18,663.50 0.01
15 000973 佛塑科 技 1,000 4,150.00 0.00
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.99fund.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比 例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 1,803,983.89 0.85
2 000858 五 粮 液 1,450,407.00 0.69
3 000651 格力电 器 1,158,368.00 0.55
4 000001 平安银 行 977,240.96 0.46
5 000157 中联重 科 957,042.00 0.45
6 002024 苏宁电 器 931,582.67 0.44
7 000063 中兴通 讯 684,391.30 0.32
8 000568 泸州老 窖 653,646.00 0.31
9 000983 西山煤 电 610,538.00 0.29
10 000338 潍柴动 力 567,265.60 0.27
11 000776 广发证 券 560,311.50 0.26
12 000527 美的电 器 536,516.00 0.25
13 000792 盐湖股 份 491,740.00 0.23
14 000423 东阿阿 胶 491,474.32 0.23
15 000629 攀钢钒 钛 472,727.00 0.22
16 000069 华侨城 Ａ 462,415.00 0.22
17 000100 TCL 集团 401,077.00 0.19
18 000402 金 融 街 386,238.00 0.18
19 000630 铜陵有 色 384,230.57 0.18
20 000425 徐工机 械 381,531.54 0.18
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000002 万
科Ａ 3,523,575.08 1.67
2 000858 五 粮 液 2,679,227.57 1.27
3 000651 格力电 器 2,258,375.76 1.07
4 000001 平安银 行 1,949,777.82 0.92
5 000157 中联重 科 1,823,656.72 0.86
6 002024 苏宁电 器 1,767,344.22 0.84
7 002304 洋河股 份 1,643,092.68 0.78
8 000063 中兴通 讯 1,271,768.80 0.60
9 000568 泸州老 窖 1,217,646.28 0.58
10 000338 潍柴动 力 1,216,188.87 0.58
11 000983 西山煤 电 1,153,006.70 0.55
12 000776 广发证 券 1,046,270.29 0.49
13 000792 盐湖股 份 1,030,620.93 0.49
14 000423 东阿阿 胶 1,024,280.09 0.48
15 000069 华侨城 Ａ 955,130.58 0.45
16 000527 美的电 器 876,137.55 0.41
17 000100 TCL 集团 836,002.28 0.40
18 000629 攀钢钒 钛 828,857.67 0.39
19 000895 双汇发 展 798,162.96 0.38
20 000425 徐工机 械 777,310.37 0.37
注：本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 128,544,761.79
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 128,808,944.41
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 500.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 500.00 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 127001 海直转 债 5 500.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允 价值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 深 300ETF 股票型 交易型 开
放式
汇添富 基
金管理 有
限公司
119,533,281.09 94.14
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
8.10.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在 报告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 250,000.00
2 应收证 券清 算款 2,177,019.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,522.87 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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5 应收申 购款 39,061.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,467,603.68
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000527 美的电 器 220,320.00 0.17 重大事 项停 牌
2 000002 万
科Ａ 133,584.00 0.11 重大事 项停 牌
3 000793 华闻传 媒 78,234.00 0.06 重大事 项停 牌
4 000826 桑德环 境 2,758.80 0.00 增发锁定
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,697 36,735.52 67,975,950.00 50.05% 67,835,282.41 49.95%
9.2 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
1,514,710.61 1.12%
注： 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金 投资 和 研究 部门负 责 人持 有该 只基 金份 额总 量 的数 量区 间为 0 。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 （2011 年 9 月 28 日 ）基金 份额 总额
336,005,348.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 232,005,810.56
本报告 期基 金总 申购 份额 72,460,454.60
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 168,655,032.75
本报告 期期 末基 金份 额总 额 135,811,232.41
注： 表内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额；“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任汇添 富亚 洲澳 洲成 熟市 场 （除 日本 外） 优势 精选 股票型 证券 投资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日（2011 年 9 月 28 日 ）起 至本 报告 期 末， 为本基
金进行 审计 。本 报告 期末 ，应付 未付 的审 计费用 为人 民 币肆 万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 130,766,190.81 100.00% 101,384.15 100.00% - 汇添富深证 300ETF 联接 2012 年年度报告摘要
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注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
基金交 易
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的 比例
东方证券 28,962,460.91 100.00%
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例；
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6） 成 交量 分布 的决 定应于 每 月第 一个 工作 日完 成； 更 换券 商交 易单 元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7）调整和 更换交易 单 元所涉及到的 交易单元 运 行费及其他相 关费用， 基 金会计应负 责协助及
时催缴 。
2、 报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况： 本 基金本 报告 期未 新增 或退 租交易 单元 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
