汇添富社会责任股票型证券投资基金
2012 年年度 报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 2 页 共 32 页
§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 3 页 共 32 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 社会 责任 股票
基金主 代码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,198,148,074.76 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结 构、
诚信优 秀的 管理 层、 独特 核心竞 争优 势的 优质 上市 公
司，谋 求基 金资 产的 稳健 增值。
投资策 略 本基金 为股 票型 基金 。股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配置策 略和 个股 精选 策略 。其中 ， 资产 配置 策略 用于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ；个 股
精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公
司，以 谋求 基金 资产 稳健 增值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×80% + 中证全债指数收益率
×20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高预 期
风险、 较高 预期 收益 的品 种，其 预期 风险 收益 水平 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 李芳菲
联系电 话 021-28932888 010-66060069
电子邮 箱 service@99fund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-9918 95599
传真 021-28932998 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 4 页 共 32 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2012 年
2011 年 3 月 29 日( 基 金合 同生效
日)-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -510,377,550.92 -205,794,322.68
本期利 润 68,363,786.90 -585,594,544.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0197 -0.1286
本期基 金份 额净 值增 长率 2.13% -15.60%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2000 -0.1561
期末基 金资 产净 值 2,757,280,944.16 3,152,567,203.28
期末基 金份 额净 值 0.862 0.844
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生 效 日为 2011 年 3 月 29 日， 至本 报告 期末 未满 三 年， 因此 主要 会计 数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2012 年 12 月 31 日数 据， 特此 说明。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.94% 0.98% 8.13% 1.02% -7.19% -0.04%
过去六 个月 -1.49% 1.07% 2.08% 0.99% -3.57% 0.08%
过去一 年 2.13% 1.07% 6.75% 1.02% -4.62% 0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
-13.80% 0.94% -16.80% 1.02% 3.00% -0.08%
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2011 年 3 月 29 日， 至本 报告 期末 未满 三年。 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 5 页 共 32 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日(2011 年 3 月 29 日) 起 6 个 月， 建仓期 结束 时各 项资
产配置 比例 符合 合同 规定 。 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 6 页 共 32 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2011 年 3 月 29 日 ，至 本报 告期 末未满 五 年。
2 、合 同生 效当 年按 实 际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于 2011 年 3 月 29 日，2011 年度和 2012 年度 均未 进行 利润分 配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 7 页 共 32 页
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公
募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下，公 司 旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年 ， 汇 添富 持续 开展贴 心 的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转
型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活 动。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 8 页 共 32 页
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一
一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以“ 客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日 期
欧阳沁 春
本基金的
基金经
理。
2011 年 3 月
29 日
- 11 年
国籍： 中国。 学历：
卫生部武汉生物制
品研究所医学硕
士、中欧国际工商
学院工商管理硕
士。 相关 业务 资格：
证券投资基金从业
资格。从业经历：
曾任卫生部武汉生
物制品研究所助理
研究员、中国网络
（百慕大）有限公
司项目经理、大成
基金管理有限公司
行业研究员、国联
安基金管理有限公
司行业研究员，
2006 年 9 月加 入汇
添富基金管理有限
公司任高级行业分
析师，2007 年 3 月
6 日至 2007 年 6 月
17 日任 汇添 富均 衡
增长股票型证券投
资基金的基金经理
助理，2007 年 6 月
18 日至 2012 年 3 月
2 日任汇添富均衡
增长股票型证券投
资基金的基金经汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 9 页 共 32 页
理，2011 年 3 月 29
日至今任汇添富社
会责任股票型证券
投资基金的基金经
理。
注：1、 基金 的首 任基 金经理 ， 其“ 任职 日期” 为基 金 合同生 效日， 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添 富 基金 管理 有限 公司 公平 交 易制 度》 ， 建 立了 健全、 有效 的公 平交 易制 度体系 ， 覆 盖了 全部 开放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 10 页 共 32 页
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ， 假设 差价 率为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年的 A 股 市场 先抑 后扬， 以医 药和 电子 为代 表的成 长股 一度 表现 优异, 但是 12 月份 市
场 在银行股 的带动下, 市场大 幅反弹, 周期股表 现更为出 色。三方 面因素促 发了市 场的大幅 反弹:
从经济数 据来看,市 场已经 出现了一 定程度的 弱复苏; 欧美和日 本采取 了宽松 货 币政策， 对国内 的
流动性 产生 了积 极的 影响; A 股市 场的 估值 处于 非常低 的 水平 ， 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 11 页 共 32 页
由于我们对市 场一直持 谨 慎的观点，对 于市场流 动 性的改善以及 经济数据 的 弱复苏反应比 较
迟钝， 仓位 保持 在中 低水 平,在一 定程 度上 错失 了 四 季度反 弹的 机会 。 在 行业 配置方 面， 我们 一直
企图用 非周 期与 成长 性来 降低市 场风 险， 我们 在增 长 潜力较 大的 消费 品行 业进 行了中 长期 的布 局，
也进行了部分 中盘成长 股 的投资，主要 集中在电 子 行与医药行业 。但是由 于 四季度某些 消费品出
现了产 品质 量问 题, 大 幅削弱 了 整体 成长 股的 估值 水平,部 分成 长股 跌幅 巨大， 本基金 承受 了比 较大
的损失，另一 方面我们 重 仓了地产股， 表现不错 ， 但是在整体上 周期股的 配 置依然比较 单薄，综
合下来,本年 度本 基金 收益率 十 分不 理想 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2012 年本 基金 年收 益率 2.13% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 6.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年， 美国 经济 复苏已 经是 大概 率事 件， 欧洲经 济持 续在 低位 徘徊, 日本开 始了 极度
宽松的 货币 政策,国内 的经济 处 于逐 步复 苏的 状态 。 在宏 观 和流 动性 向好 的背 景下,我们 认为 市场 有
可能震 荡向 上, 但是 经济 还 是处于 弱复 苏的 状态 ， 另 一方面 市场 的扩 容依 然是 大概率 事件 。 我 们判
断 A 股 市场 依然 以板块 的 阶段性 表现 和个 股分 化为 其主要 特征 。 我们 会在 行业 配置方 面适 度均 衡,
个股适 度集 中， 聚焦 成长 比较迅 速， 确定 性强 的个 股进行 中长 期投 资。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 12 页 共 32 页
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》约 定 ：在符合有关 基金分红 条 件的前提下， 本基金每 年 收益分配次数 最
多为 6 次， 每份 基金 份额 每次分 配比 例不 得低 于该 次收益 分配 基准 日（ 即可 供分配 利润 计算 截 止
日）每 份基 金份 额可 供分 配利润 的 10% ；若 基金 合同 生 效不满 3 个 月， 可不 进行收 益分 配。
本 基金 2011 年 3 月 29 日( 基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汇添富 社会责任 股 票型证券投资 基金的过 程 中，本基金托 管人—中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 汇添富社 会 责任股票型 证券投资
基金基金合 同》 、 《汇添 富 社会责任股 票型证券 投资 基金托管协 议》的约 定， 对汇添富社 会责任 股
票型证 券投 资基 金管 理人—汇 添富 基金 管理 有限 公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基 金
的投资运作， 进行了认 真 、独立的会计 核算和必 要 的投资监督， 认真履行 了 托管人的义 务，没有
从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润 分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为， 汇添 富基 金 管理有 限公 司在 汇添 富社 会责任 股票 型证 券投 资基 金的投 资运 作、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，汇添富 基 金管理有限公 司的信息 披 露事务符合《 证券投资 基 金信息披露管 理
办法》及其他 相关法律 法 规的规定，基 金管理人 所 编制和披露的 汇添富社 会 责任股票型 证券投资
基金年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告 等信息真
实、准 确、 完整 ，未 发现 有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所审 计， 注册 会计 师徐 艳、 汤 骏 于 2013汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 13 页 共 32 页
年 3 月 28 日 签字 出具 了安永 华 明（2013）审 字第 60466941_B15 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富社 会责 任股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 399,293,467.23 558,920,343.33
结算备 付金 4,977,120.80 4,022,231.69
存出保 证金 3,000,000.00 2,750,000.00
交易性 金融 资产 2,388,395,077.69 2,390,968,051.15
其中： 股票 投资 2,285,439,780.89 2,390,968,051.15
基金投 资 - -
债券 投资 102,955,296.80 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 207,400,751.10
应收证 券清 算款 - 4,497,892.46
应收利 息 2,449,114.40 270,637.47
应收股 利 - -
应收申 购款 27,018.01 25,168.78
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,798,141,798.13 3,168,855,075.98
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 28,871,752.30 5,665,618.40
应付赎 回款 2,739,238.11 965,461.37
应付管 理人 报酬 3,311,271.03 4,213,468.99
应付托 管费 551,878.53 702,244.86 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 14 页 共 32 页
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,171,172.12 1,697,440.45
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 3,215,541.88 3,043,638.63
负债合 计 40,860,853.97 16,287,872.70
所有者权益：
实收基 金 3,198,148,074.76 3,735,497,479.45
未分配 利润 -440,867,130.60 -582,930,276.17
所有者 权益 合计 2,757,280,944.16 3,152,567,203.28
负债和 所有 者权 益总 计 2,798,141,798.13 3,168,855,075.98
注 ： 报告 截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.862 元， 基金 份额 总额 3,198,148,074.76 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富社 会责 任股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 3 月 29 日( 基金合 同
生效日) 至 2011 年 12 月 31
日
一、收入 138,685,256.05 -518,180,425.29
1.利息 收入 10,770,992.24 27,611,023.33
其中： 存款 利息 收入 3,381,101.31 9,983,051.09
债券利 息收 入 1,733,879.63 792,986.30
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,656,011.30 16,834,985.94
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -451,208,788.03 -168,746,955.79
其中： 股票 投资 收益 -478,404,570.12 -182,325,156.81
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -173,100.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 27,195,782.09 13,751,301.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
578,741,337.82 -379,800,221.66
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 381,714.02 2,755,728.83
减：二、费用 70,321,469.15 67,414,119.05 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 15 页 共 32 页
1．管 理人 报酬 44,763,707.18 50,138,982.26
2．托 管费 7,460,617.80 8,356,497.12
3．销 售服 务费 - -
4． 交易 费用 17,610,708.54 8,478,664.71
5． 利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6． 其他 费用 486,435.63 439,974.96
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号
填列）
68,363,786.90 -585,594,544.34
注：本 基金 于 2011 年 3 月 29 日成 立， 因此 上年 度 可比期 间只 列示 从基 金合 同生效 日至 2011 年
12 月 31 日数 据， 特此 说明 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富社 会责 任股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
3,735,497,479.45 -582,930,276.17 3,152,567,203.28
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 68,363,786.90 68,363,786.90
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-537,349,404.69 73,699,358.67 -463,650,046.02
其中：1.基金 申购 款 43,481,171.99 -5,978,804.41 37,502,367.58
2.基 金赎 回款 -580,830,576.68 79,678,163.08 -501,152,413.60
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
3,198,148,074.76 -440,867,130.60 2,757,280,944.16
项目
上年度可比期间
2011 年 3 月 29 日( 基金合 同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
5,622,650,211.18 - 5,622,650,211.18
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -585,594,544.34 -585,594,544.34
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以“-” 号填 列）
-1,887,152,731.73 2,664,268.17 -1,884,488,463.56
其中：1.基金 申购 款 324,442,861.24 -4,399,297.67 320,043,563.57
2.基 金赎 回款 -2,211,595,592.97 7,063,565.84 -2,204,532,027.13
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
3,735,497,479.45 -582,930,276.17 3,152,567,203.28
注：本 基金 于 2011 年 3 月 29 日成 立， 因此 上年 度 可比期 间只 列示 从基 金合 同生效 日至 2011 年
12 月 31 日数 据， 特此 说明 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富 社会 责任 股票 型证 券投资 基金 (以下 简称“本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督管 理 委员 会 （以
下简称“中国 证 监会”）证监 许 可[2010]1887 号 文《 关于核准 汇添富 社会 责任 股票型证 券投资 基金
募集的批复》 的核准， 由 基金管理人汇 添富基金 管 理有限公司向 社会公开 发 行募集，基 金合同于
2011 年 3 月 29 日正 式生效 ， 首次 设立 募集 规模 为 5,622,650,211.18 份基 金份额 。 本基 金为 契约 型
开放式，存续 期限不定 。 本基金的基金 管理人、 注 册登记机构均 为汇添富 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
本基金精选积 极履行社 会 责任，并具有 良好的公 司 治理结构、诚 信优秀的 管 理层、独特核 心
竞争优势的优 质上市公 司 ，谋求基金资 产的稳健 增 值。本基金的 投资范围 为 具有良好流 动性的金
融工具，包括 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具、 权证、资 产 支持证券以 及法律法汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 17 页 共 32 页
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 如 法律法规或中 国证监会 以 后允许基金 投资其他
品种，本基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入本基金的 投资范围 。 本基金的业 绩比较基
准 为 ：沪深 300 指 数收 益率×80% + 中证 全债 指数收 益 率×20% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行<企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则》第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ； 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 18 页 共 32 页
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号文 《关 于 股权 分置 试点 改革 有关 税 收政 策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3.个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于 储 蓄存 款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 19 页 共 32 页
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人的 股东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2011 年
12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司 3,447,929,358.91 29.85% 3,349,980,788.88 51.16%
7.4.8.1.2 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2011 年
12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
东方证券股份有限公司
100,000,000.00 4.03% 2,611,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 20 页 共 32 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
2,939,165.09 29.65% 584,607.57 27.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年3 月29 日( 基金 合同 生效日) 至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份
有限公司
2,795,251.25 51.21% 485,986.07 28.64%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取证管费 、经手费
和由券商承担 的证券结 算 风险基金后的 净额列示 。 该类佣金协议 的服务范 围 还包括佣金 收取方为
本基金 提供 的证 券投 资研 究成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 29 日( 基 金合 同生效 日)
至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
44,763,707.18 50,138,982.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,299,087.54 15,320,678.57
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×1.50 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 29 日(基金 合同 生 效日)
至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
7,460,617.80 8,356,497.12 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 21 页 共 32 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 托管 人 ，若 遇法 定节假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 29 日( 基 金合 同生效
日) 至 2011 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年 3
月 29 日 ） 持 有的 基金 份额
- 30,002,300.00
期初持 有的 基金 份额 30,002,300.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 30,002,300.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 30,002,300.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.80%
注 ： 本公 司于 2011 年 3 月 23 日 运用 固有 资金 30,000,000.00 元认 购本 基金 份额 30,002,300.00份（ 含
募集期 利息 结转 的份 额） ， 认购费 用 1,000.00 元 ，符 合招募 说明 书规 定的 认购 费率。
本 公司 分别于 2012 年 7 月 24 日，2012 年 8 月 09 日分别 赎回 本基 金 15,001,150.00 份和
15,001,150.00 份， 总计 赎回 30,002,300.00 份。 赎回费 为 66,755.12 元 ，符 合招募 说 明书 规定 的赎
回费率 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 22 页 共 32 页
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2011 年 3 月 29 日(基金 合同 生 效日) 至 2011 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行
股份有限公司
399,293,467.23 3,301,205.84 558,920,343.33 9,899,277.53
注：除上表列 示的金额 外 ，本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券
登记结 算有 限责 任公 司，2012 年度 获得 的利 息 收入为 人 民币 79,876.66 元（2011 年度 ：人 民币 止
77,737.35元 ）， 2012 年 末结算 备 付金 余额 为人 民币 4,977,120.80 元(2011 年末 ： 人民 币 4,022,231.69
元) 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 金融 资产 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 23 页 共 32 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,285,439,780.89 81.68
其中： 股票 2,285,439,780.89 81.68
2 固定收 益投 资 102,955,296.80 3.68
其中： 债券 102,955,296.80 3.68
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 404,270,588.03 14.45
6 其他各 项资 产 5,476,132.41 0.20
7 合计 2,798,141,798.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,356,602,508.09 49.20
C0 食品、 饮料
404,800,902.17 14.68
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木 材、 家具 - -
C3
造 纸、 印刷 - -
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 - -
C5
电子 461,621,026.12 16.74
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 112,944,483.24 4.10
C8
医 药、 生物 制品 331,261,671.36 12.01
C99
其 他制 造业 45,974,425.20 1.67
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和供 应业 - -
E 建筑业 190,326,852.18 6.90
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 153,834,909.00 5.58
H 批发和 零售 贸易 34,525,523.67 1.25
I 金融、 保险 业 135,864,927.52 4.93
J 房地产 业 362,928,746.43 13.16 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 24 页 共 32 页
K 社会服 务业 51,356,314.00 1.86
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,285,439,780.89 82.89
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 3,901,632 180,840,643.20 6.56
2 002241 歌尔声 学 4,199,360 158,315,872.00 5.74
3 601318 中国平 安 2,999,888 135,864,927.52 4.93
4 000671 阳 光 城 8,659,503 134,222,296.50 4.87
5 600519 贵州茅 台 576,606 120,522,186.12 4.37
6 002353 杰瑞股 份 2,370,791 112,944,483.24 4.10
7 600702 沱牌舍 得 3,356,541 96,701,946.21 3.51
8 000538 云南白 药 1,351,848 91,925,664.00 3.33
9 000961 中南建 设 6,038,496 82,848,165.12 3.00
10 002007 华兰生 物 3,852,885 81,064,700.40 2.94
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站
www.99fund.com 的年 度报告 正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002304 洋河股 份 157,646,227.96 5.00
2 002236 大华股 份 153,661,775.14 4.87
3 002007 华兰生 物 141,880,998.99 4.50
4 000799 酒 鬼 酒 130,561,417.38 4.14
5 601318 中国平 安 127,060,561.74 4.03
6 000049 德赛电 池 113,408,784.61 3.60
7 002081 金 螳 螂 113,178,897.54 3.59
8 601601 中国太 保 112,557,389.97 3.57
9 000961 中南建 设 111,436,895.12 3.53
10 600559 老白干 酒 110,969,977.04 3.52
11 600048 保利地 产 110,791,191.98 3.51 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 25 页 共 32 页
12 600702 沱牌舍 得 109,621,290.03 3.48
13 600403 大有能 源 104,250,902.80 3.31
14 600519 贵州茅 台 100,980,432.80 3.20
15 600016 民生银 行 100,022,110.54 3.17
16 002415 海康威 视 95,323,610.77 3.02
17 002375 亚厦股 份 93,776,738.87 2.97
18 000718 苏宁环 球 89,278,373.99 2.83
19 000671 阳 光 城 88,726,367.25 2.81
20 002241 歌尔声 学 86,538,816.63 2.75
21 601939 建设银 行 85,671,561.41 2.72
22 601669 中国水 电 84,551,584.38 2.68
23 000937 冀中能 源 84,060,170.44 2.67
24 002353 杰瑞股 份 82,972,969.49 2.63
25 000895 双汇发 展 77,383,305.06 2.45
26 002385 大北农 75,952,726.63 2.41
27 300026 红日药 业 74,704,787.66 2.37
28 600557 康缘药 业 72,649,892.37 2.30
29 600104 上汽集 团 72,000,235.99 2.28
30 002025 航天电 器 71,185,436.66 2.26
31 000888 峨眉山 Ａ 69,282,917.22 2.20
32 002635 安洁科 技 67,226,039.49 2.13
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票 名称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 279,729,092.30 8.87
2 601601 中国太 保 158,831,466.52 5.04
3 600535 天士力 127,033,366.21 4.03
4 601699 潞安环 能 112,019,936.94 3.55
5 600887 伊利股 份 104,484,094.11 3.31
6 002241 歌尔声 学 102,965,108.28 3.27
7 000049 德赛电 池 100,730,023.39 3.20
8 600016 民生银 行 100,343,466.82 3.18
9 000937 冀中能 源 98,571,091.51 3.13
10 600079 人福医 药 94,272,268.27 2.99
11 600141 兴发集 团 90,335,031.32 2.87 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 26 页 共 32 页
12 601939 建设银 行 86,221,162.73 2.73
13 002375 亚厦股 份 85,735,053.32 2.72
14 002385 大北农 80,874,817.32 2.57
15 002081 金 螳 螂 78,581,512.98 2.49
16 000799 酒 鬼 酒 77,541,511.19 2.46
17 600557 康缘药 业 76,909,282.92 2.44
18 600036 招商银 行 76,651,315.74 2.43
19 601669 中国水 电 75,469,796.88 2.39
20 600859 王府井 74,445,579.35 2.36
21 300026 红日药 业 71,760,647.89 2.28
22 600104 上汽集 团 70,119,307.87 2.22
23 000566 海南海 药 68,367,614.10 2.17
24 600403 大有能 源 67,714,308.34 2.15
25 600376 首开股 份 67,699,265.12 2.15
26 000538 云南白 药 66,792,867.16 2.12
27 002004 华邦制 药 65,241,535.44 2.07
28 002475 立讯精 密 65,149,344.30 2.07
29 000069 华侨城 Ａ 64,046,948.70 2.03
30 002415 海康威 视 63,499,177.85 2.01
31 600000 浦发银 行 63,453,659.44 2.01
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,677,822,444.57
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,883,928,085.72
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,040,000.00 3.63
其中： 政策 性金 融债 100,040,000.00 3.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,915,296.80 0.11
8 其他 - - 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 27 页 共 32 页
9 合计 102,955,296.80 3.73
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120305 12 进出 05 1,000,000 100,040,000.00 3.63
2 113003 重工转 债 27,560 2,915,296.80 0.11
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,449,114.40
5 应收申 购款 27,018.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,476,132.41
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113003 重工转 债 2,915,296.80 0.11 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 28 页 共 32 页
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票不 存在 流通 受限 的情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
73,602 43,451.92 467,465,212.02 14.62% 2,730,682,862.74 85.38%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
318,937.20 0.01%
注：1） 本公司 高级管 理 人员、 基 金投资 和研究 部 门负责人 持有该 只基金 份 额总量的 数量区 间
为 0。
2）该只基 金的基 金经理 持有该只 基金份 额总量 的 数量区间 为 10 万份 至 50 万份（含） 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 3 月 29 日 ）基 金份 额总 额
5,622,650,211.18
本报告 期期 初基金 份额 总额 3,735,497,479.45
本报告 期基 金总 申购 份额 43,481,171.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 580,830,576.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,198,148,074.76
汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 29 页 共 32 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2、 基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。
5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日 正式 生 效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 30 页 共 32 页
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任汇添 富 亚洲 澳洲 成熟 市场（ 除日 本外 ） 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 自本 基金 合同生 效日 （2011 年 3 月 29 日 ）起 至本
报告期 末， 为本 基金 进行 审计。 本报 告期 末， 应付 未付的 审计 费用 为人 民币 玖万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 3,447,929,358.91 29.85% 2,939,165.09 29.65% -
长江证券 2 2,321,058,393.51 20.09% 2,017,422.85 20.35% -
渤海证券 2 1,669,970,653.45 14.46% 1,435,546.20 14.48% -
财富证券 2 1,173,758,261.76 10.16% 1,009,646.11 10.18% -
兴业证券 2 949,849,893.15 8.22% 794,009.79 8.01% -
中投证券 2 507,387,944.56 4.39% 436,784.55 4.41% -
招商证券 2 445,765,885.36 3.86% 386,299.90 3.90% - 汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 31 页 共 32 页
中信建投 2 308,010,013.37 2.67% 267,832.27 2.70% -
华创证券 1 299,857,247.80 2.60% 246,577.42 2.49% -
国泰君安 2 272,831,043.92 2.36% 243,657.11 2.46% -
齐鲁证券 1 148,820,775.51 1.29% 131,656.23 1.33% -
德邦证券 2 6,149,974.00 0.05% 5,598.92 0.06% -
方正证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付 该券商 的佣 金合 计，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券 100,000,000.00 4.03%
长江证券 1,340,000,000.00 54.03%
渤海证券 200,000,000.00 8.06%
财富证券 200,000,000.00 8.06%
兴业证券 - -
中投证券 - -
招商证券 240,000,000.00 9.68%
中信建投 - -
华创证券 - -
国泰君安 - -
齐鲁证券 400,000,000.00 16.13%
德邦证券 - -
方正证券 - -
国联证券 - -
新时代证券 - -
注：1 、 专用 交易 单元 的选择 标 准和 程序 ：
（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决汇添富社会责任股票 2012 年年 度报告摘要
第 32 页 共 32 页
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4）每 半年 综合 考虑 近半年 及 最新 的评 分情 况， 作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报告 期内 租用 证券 公司交 易 单元 的变 更情 况：此 25 个交 易单 元与 汇添 富信用 债 债券 型证 券投
资基金 、 汇添 富逆 向投 资 股票型 证券 投资 基金 、 汇 添富理 财 14 天债 券型 证券投 资 基金 共用。 本报
告期新 增 2 家 证券 公司的 3 个 交易 单元： 国泰 君安 证券 （上 交所 和深 交所 交易单 元 ） 、 新时 代证 券
（上交 所交 易单 元） 。 退 租 1 个证 券公 司的 2 个交 易单 元： 五矿 证券 （上 交所和 深 交所 交易 单元 ） 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
