汇添富上证综合指数证券投资基金
2012 年年度 报告摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本 报 告期自 2012 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 汇添富 上证 综合 指数
基金主 代码 470007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,989,415,010.04 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 ，通 过严 格
的投资 纪律 约束 和数 量化 风险管 理手 段， 力争 控制 本
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 平均 跟踪 误
差 小于 0.35%， 且 年化 跟踪 误 差小于 6% ， 以实 现对基
准指数 的有 效跟 踪。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用抽 样复 制指 数
的投资 策略 ，综 合考 虑个 股的总 市值 规模 、流 动性 、
行业代 表性 及抽 样组 合与 上证综 合指 数的 相关 性， 主
要选择 上海 证券 交易 所上 市交易 的部 分股 票构 建基 金
股票投 资组 合， 并根 据优 化模型 确定 投资 组合 中的 个
股权重 ，以 实现 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间
的日平 均跟 踪误 差小 于 0.35% 且 年化 跟踪 误差 小于 6%
的投资 目标 。
业绩比 较基 准 上证综合指数 收益率×95% + 银行活期 存款利率 （ 税
后）×5%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 高风 险
较高收 益的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 赵会军
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路99 号 震旦 国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金
管理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -111,074,602.48 -20,377,404.52 -124,968,393.97
本期利 润 246,925,598.99 -1,048,848,625.33 -967,325,237.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0400 -0.1641 -0.1395
本期基 金份 额净 值增 长率 5.70% -20.11% -14.37%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2402 -0.2810 -0.1002
期末基 金资 产净 值 4,550,559,670.25 4,438,404,254.07 6,641,430,279.71
期末基 金份 额净 值 0.760 0.719 0.900
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.04% 1.06% 8.33% 1.04% 0.71% 0.02%
过去六 个月 3.26% 1.01% 1.87% 1.00% 1.39% 0.01%
过去一 年 5.70% 1.04% 3.03% 1.04% 2.67% 0.00%
过去三 年 -27.69% 1.18% -29.17% 1.17% 1.48% 0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-24.00% 1.30% -22.09% 1.30% -1.91% 0.00% 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2009 年 7 月 1 日，至 本报 告期 末未 满五 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基 金的 《基 金合 同》 生 效日为 2011 年 9 月 16 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未 满 5 年。
本 基 金建 仓期 为本 《 基金合 同》 生效 之日 （2009 年 7 月 1 日 ）起 3 个月， 建仓期 结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同规 定。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、 本基 金的 《基 金合同 》 生效 日为 2009 年 7 月 1 日， 至本 报告 期末 未满 五 年。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注 ： 本基金 2010 年度 、2011 年度 和 2012 年度 均未进 行利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南方两个分公司，以及全资子公司—— 汇添富资产管理( 香港) 有限公司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇 添 富是 中国 第一 批获得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年 末， 汇添 富共管 理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金—— 汇 添富 理财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持“ 以 企业基本 分析 为立 足点,挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的“最佳 口碑
基金公 司” 、“最佳 口碑 产品” 、“ 最佳 创新 产品” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品——汇添富 人 民币 债券
基 金， 并且 与巴 西证 券交易 所 就指 数等 方面 的业 务合 作 签订 了 《合 作备 忘录 》 ， 成为 国内 首家 与巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年 ， 汇 添富 电子 商务业 务 实现 跨越 式发 展。公司 推 出的“ 添 富信 用卡” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上 直 销货 币基金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年， 汇添 富持 续开 展 贴心的投 资者 服务 与教 育工 作。公 司围 绕向“ 现代 财 富管理 机构” 转
型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展“ 投资 者见 面会” 、 “ 添富 之约” 客 户沙 龙、 投资者“走进 汇添 富” 和“ 走 进上 市公司”等全 方位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流? 孩子” 助 学计 划启 动第 五 季活 动，公
司公 益基金会捐 资在贵州建设“ 古邦 添富小学” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加“ 红色 希望之旅”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的“ 添富小 学” ，开 办“ 梦 想课堂” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“ 上海慈善奖爱心捐赠企业” 奖，成为唯一汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年， 新的 《 中华人 民 共和 国证 券投 资基 金法 》 等 法律 法规 的颁 布实施 ， 将 对中 国基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐意 进取 ， 积极 把握机 会 ， 切 实以“客户 至
上 ， 做好 优质 服务” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
本基金的
基金经
理，深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
的基金经
理，汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理。
2010 年 2 月 5
日
- 6 年
国籍 ： 中 国。 学历：
中国科学技术大
学管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券
投资基金从业资
格。 从业 经历 ： 曾
任长盛基金管理
有限公司金融工
程研究 员、 上 投摩
根基金管理有限
公司产品开发高
级经理。 2008 年 3
月加入汇添富基
金管理有限公司
任金融工程研究
员， 2010 年 1 月 8
日至 2010 年 2 月
4 日任汇 添富 上证
综合指数证券投
资基金的基金经
理助理， 2010 年 2
月 5 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金 经理 ， 2011
年 9 月 16 日至 今
任深证 300 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理 ， 2011 年 9
月 28 日至 今任 汇汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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添富深证 300 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
赖中立
本基金的
基金经 理
助理，深
证 300 交
易型开放
式指数证
券投资基
金的基金
经理助
理，汇添
富深证
300 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
的基金经
理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF) 的
基金经
理。
2012 年 2 月
15 日
- 5 年
国 籍： 中国， 学历:
北京大学中国经
济研究中心金融
学硕士， 相关 业务
资格: 证券投资基
金从业 资格。 从业
经历: 曾任泰达宏
利基金管理有限
公司风险管理分
析师。2010 年 8
月加入汇添富基
金管理 有限 公司，
任金融工程部分
析师。2012 年 2
月 15 日至 今任 汇
添富上证综合指
数 基 金、深证 300
交易型开放式指
数证券 投资 基金、
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理助理，2012
年 11 月 1 日至 今
任汇添富黄金及
贵金属证券投资
基 金（LOF）的 基
金经理 。
注：1、基金的 首任基金经理 ，其“ 任职日期” 为基金合 同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据 公司决议
确定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其“ 任 职日期” 和“ 离任 日期” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放
式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在 研究 环节， 公司 建立 了 统一 的投 研平 台信 息管 理 系统， 公司 内外 部研究 成 果对 所有 基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照“ 时间优先、价格优先、比例分配” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重 视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间， 假设 差价 率为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交
易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年通 货膨 胀呈 现初 步 回落的 态势 ， 尽 管年 底有 小幅反 弹， 但仍 保持 在较 低水平 ， 下 半年
部 分 经济 数据 略有 好转， 但 在 悲观 情绪 影响下 A 股市 场 一路 震荡 筑底。 年底工 业 增加 值、 企 业盈
利、房 地产 投资 等多 项宏 观数据 好转 ，打 消了 投资 者对经 济企 稳的 怀疑 ；IPO 重启 的推迟 降低 了
供给压力；同时新一代领导人释放改革信号，投资者对“ 新型城镇化” 、经济结构调整、改革深化
等中长 期政 策有 较好 预期 ，在这 些因 素的 影响 下，A 股市 场在 12 月迎 来了 大幅 度 的上 涨。
本基金遵循了 指数基金 的 被动投资原则 ，保持了 指 数基金的本质 属性。本 基 金股票投资仓 位
在报告 期内 基本 保持 在 92% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
本基金对抽样 复制组合 继 续采取缓冲式 调整，以 降 低了冗余的交 易量，我 们 将继续观察抽 样
复制方 法在 后续 投资 过程 中的适 用性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内上 证综 合指 数上 涨了 3.17% ，本 基金 在报 告期内 累计 收益 率为 5.70% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率为 3.03% ， 收益率 领先 业绩 比较 基准 2.67%。收 益率 的差 异因 素主 要 来源 于托 管行
股票替代、申 购赎回、 小 股票替代组合 与实际组 合 差异等因素的 综合作用 。 本基金日均 跟踪误差
为 0.0899% ，这 一跟 踪误 差水平 远低 于 0.35% ，在 报告期 达到 了投 资目 标。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段时间 ，本基金 倾 向于认为经济 有望继续 复 苏，但复苏的 力度较弱 且 需要经济数据 的
进一步 确认 。 四 季度 PMI 数据持 续回 升但 上升 趋势 趋缓， 同时 生产 项相 对需 求项上 升较 弱， 反映
企业的 相对 谨慎 ； CPI 在年 底出现 了反 弹的 苗头 ， PPI 也出现 反弹 但幅 度微 弱 ， 印证了 经济 复苏 的
幅度较小以及 实体经济 的 产能过剩。政 策上大概 率 将延续积极的 财政政策 和 稳健的货币 政策，同
时更强调经济 结构调整 ， 未来一段时间 收入分配 改 革、扩大内需 、新型城 镇 化等经济改 革具体路
径的确定和落 实会带来 一 定投资机会， 同时增加 现 金分红、打击 财务造假 、 引入外部长 期投资者
等 市 场改 革措 施也 将增加 A 股市 场的 吸引 力。 外围市 场 中， 美国 经济 具备 复苏 条 件但 财政 政策 仍
存不确 定性 ； 欧债 危机 对 欧元区 经济 的负 面影 响有 可能 在 2013 年延 续； 通 货紧 缩、 日元 升值、 出
口市场疲软制 约日本经 济 潜力。整体看 ，全球经 济 的复苏前景虽 然仍不明 朗 ，但经济收 缩的趋势
趋于平 缓， 存在 一定 的复 苏可能 ，从 而刺 激权 益类 市场。
目前 A 股市 场估 值水平 仍 处于历 史低 位， 在推 进经 济体制 改进 、引 入 RQFII 长 期 投资 基金、
加大分 红的 背景 下估 值水 平有望 回升 ，A 股市 场将 有较好 的投 资机 会， 目前 也是投 资者 逐步 进 场
的可选 择时 机。
作为被动投资 的指数型 基 金，汇添富上 证综合指 数 基金将严格遵 守基金合 同 ，继续坚持既 定
的指数化投资 策略，积 极 采取有效方法 去严格控 制 基金相对业绩 比较基准 的 跟踪误差。 我们也非
常期望 添富 上证 能继 续与 投资者 一起 分享 中国 经济 的美好 未来 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 产品创新部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员及基金经理 等组成了 估 值委员会，负 责研究、 指 导基金估值 业务。估
值委员会成员 均为公司 各 部门人员，均 具有基金 从 业资格、专业 胜任能力 和 相关工作经 历，且之
间不存在任何 重大利益 冲 突。基金经理 作为公司 估 值委员会的成 员，不介 入 基金日常估 值业务，
但应参加估值 小组会议 ， 可以提议测算 某一投资 品 种的估值调整 影响，并 有 权表决有关 议案但仅
享有一票表决 权，从而 将 其影响程度进 行适当限 制 ，保证基金估 值的公平 、 合理，保持 估值政策汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 13 页 共 33 页
和程序 的一 贯性 。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司签订了《中 债收益率 曲 线和中债估值 最
终用户 服务 协议 》而 取得 中债估 值服 务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金 《基 金合 同》 约定： 每 年度 6 月和 12 月的 最后一 个 交易 日每 份基 金份 额可 供 分配 利润
超过 0.02 元时， 至少 将期 末可供 分配 利润 的 20% 进行 收 益分 配。 本基 金 2012 年 6 月 30 日可 供分
配基金 份额 利润 为-0.2638 元，2012 年 12 月 31 日可供 分 配基 金份 额利 润为-0.2402，未 达到 收益
分配的 基准 ，因 此本 年度 本基金 未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012年，本 基金托管 人在 对汇添富上证 综合指数 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2012年，汇 添富上证综 合 指数证券投资 基金的管理 人——汇添 富基金管理 有 限公司在汇 添富
上证综合指数 证券投资 基 金的投资运作 、基金资 产 净值计算、基 金份额申 购 赎回价格计 算、基金
费用开支等问 题上，不 存 在任何损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作 严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息 等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基金
2012年年度 报告中财 务指 标、净值表现 、利润分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 内容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所审 计， 注册 会计 师徐 艳、 汤 骏 于 2013汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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年 3 月 28 日 签字 出具 了安永 华 明（2013）审 字第 60466941_B09 号标 准无 保留意 见 的审 计报 告。
投资者 可通 过年 度报 告正 文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 249,964,812.83 331,664,602.79
结算备 付金 - -
存出保 证金 350,000.00 300,000.00
交易性 金融 资产 4,307,039,212.67 4,110,133,446.45
其中： 股票 投资 4,304,796,278.67 4,107,465,833.45
基金投 资 - -
债券投 资 2,242,934.00 2,667,613.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 61,605.69 65,523.67
应收股 利 - -
应收申 购款 535,222.25 228,055.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,557,950,853.44 4,442,391,628.49
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,637,567.12 204,397.26
应付管 理人 报酬 2,703,040.36 2,868,965.27 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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应付托 管费 540,608.07 573,793.06
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 307,868.47 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 202,099.17 340,218.83
负债合 计 7,391,183.19 3,987,374.42
所有者权益：
实收基 金 5,989,415,010.04 6,173,284,679.65
未分配 利润 -1,438,855,339.79 -1,734,880,425.58
所有者 权益 合计 4,550,559,670.25 4,438,404,254.07
负债和 所有 者权 益总 计 4,557,950,853.44 4,442,391,628.49
注： 报告 截止 日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.760 元 ， 基金 份额 总额 5,989,415,010.04 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
一、收入 290,007,423.05 -996,100,644.31
1.利息 收入 2,061,859.11 4,714,512.85
其中： 存款 利息 收入 2,045,602.46 1,483,261.19
债券利 息收 入 16,256.65 3,231,251.66
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ） -70,489,990.94 25,867,962.72
其中： 股票 投资 收益 -170,337,101.70 -56,334,468.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 692,971.88 5,563,052.89
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 99,154,138.88 76,639,378.47
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填列）
358,000,201.47 -1,028,471,220.81
4. 汇兑 收益 （损 失以“-” 号填
列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以“-” 号填 列） 435,353.41 1,788,100.93 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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二、费用 43,081,824.06 52,747,981.02
1．管 理人 报酬 33,903,166.95 41,206,201.14
2．托 管费 6,780,633.39 8,241,240.24
3． 销售 服务 费 - -
4． 交易 费用 1,959,637.22 2,849,534.90
5． 利息 支出 - 12,182.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 12,182.74
6． 其他 费用 438,386.50 438,822.00
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
246,925,598.99 -1,048,848,625.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富上 证综 合指数 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 246,925,598.99 246,925,598.99
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-183,869,669.61 49,099,486.80 -134,770,182.81
其中：1.基金 申购 款 1,124,869,374.31 -310,568,236.31 814,301,138.00
2.基 金赎 回款 -1,308,739,043.92 359,667,723.11 -949,071,320.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
5,989,415,010.04 -1,438,855,339.79 4,550,559,670.25
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
7,381,183,450.73 -739,753,171.02 6,641,430,279.71 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,048,848,625.33 -1,048,848,625.33
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,207,898,771.08 53,721,370.77 -1,154,177,400.31
其中：1.基金 申购 款 770,508,856.59 -109,928,699.87 660,580,156.72
2.基 金赎 回款 -1,978,407,627.67 163,650,070.64 -1,814,757,557.03
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
6,173,284,679.65 -1,734,880,425.58 4,438,404,254.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
______ 林 利军______
______陈灿 辉______
____ 王 小练____
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富上 证综 合指数 证券 投资基金 ( 以下简 称“本基金”) ，系经 中国证 券监 督 管理委员 会（ 以
下简称“中国 证监 会” ） 证 监许可[2009]371 号文 《关 于核准 汇添 富上 证综 合指 数证券 投资 基金 募集
的批复 》 的 核准 ， 由 基金 管理人 汇添 富基 金管 理有 限公司 向社 会公 开发 行募 集， 基 金 合同于 2009
年 7 月 1 日正 式生 效， 首次设 立 募集 规模为 9,097,758,651.47 份基 金份 额。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人与 注册登记 机 构均为汇添富 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
本基金投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括上海证券交 易所上市 交 易的所有股票 、
新股( 如 一级 市场 初次 发行 或增发) 等。 如 以后 法律 法 规及中 国证 监会 允许 基金 投资其 他金 融工 具，
如股指 期货 、ETF 等，本基金可 以依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 ，将 其纳 入投资 范围 。本 基 金
为 被 动式 指数 基金， 原则上 采用 抽样 复制 指数 的投 资策略 ， 综合 考虑 个股 的 总市值 规模 、 流动 性、
行业代表性及 抽样组合 与 上证综合指数 的相关性 ， 主要选择上海 证券交易 所 上市交易的 部分股票
构建基金股票 投资组合 ， 并根据优化模 型确定投 资 组合中的个股 权重，以 实 现基金净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 小 于 0.35%且年 化 跟踪 误差 小于 6% 的投 资目标 。 本基 金的 业汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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绩比较 基准 为： 上证 综合 指数收 益率×95%+ 银行 活 期存款 利率( 税后)×5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行<企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资 基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日的 财
务 状 况以及 2012 年度 的经营 成 果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税 项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2、营 业税 、企 业所 得税 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于 证券 投资 基金 税收 政策 的 通知 》的规
定 ，自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入及 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《关 于 股息 红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50%计算 应 纳税 所得 额。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财 政 部、 国家 税务 总局 关于储蓄 存款 利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利 息所 得暂 免征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理 （香 港） 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理人 同一 批关 键管 理 人员
汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 20 页 共 33 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
929,278,197.48 73.32% 1,067,731,009.85 72.14%
7.4.8.1.2 债券 交易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
东方证券股份有限公
司
10,855,007.00 100.00% 2,626,092.50 2.90%
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份有限公
司
834,798.00 73.06% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证券股份有限公
司
907,572.63 72.14% - -
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算,扣除 证券 公司 需承担 的 费用(包括 但不 限于 买( 卖) 经手 费、 证券 结
算风险 基金 和上 海证 券交 易所买( 卖) 证 管费 等） 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 21 页 共 33 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
33,903,166.95 41,206,201.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,508,563.48 8,150,414.38
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.75 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.75 ％÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前 2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
6,780,633.39 8,241,240.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.15%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注 ： 本基金 2012 年度 和 2011 年度 均未 与关 联方 进 行银行 间同 业市 场债 券（ 回购） 交易 。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 43,496,625.00 43,496,625.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 43,496,625.00 -
期末持 有的 基金 份额 0.00 43,496,625.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.70%
注：1 、 本公 司分 别于 2012 年 4 月 5 日，2012 年 4 月 9 日分 别赎 回本 基金 21,748,313.00 份和
21,748,312.00 份， 总计 赎回 43,496,625.00 份。 赎回费 为 0 ，符 合招 募说 明书 规定的 赎回 费率 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 年度 末及 上年 度末 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份
有限公司
249,964,812.83 2,032,449.44 331,664,602.79 1,477,042.17
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注 ： 本基金 2012 年度 及 2011 年 度在 承销 期内 均未参 与 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/ 增 发而 流 通受 限的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票名 停牌日 期 停牌原 期末 复牌日 期 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值 备注 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 23 页 共 33 页
码 称 因 估值单
价
开盘单 价 成本总 额 总额
601618
中国中
冶
2012 年 12 月 28 日
重大事
项停牌
2.26 2013 年 1 月 4 日 2.33 4,398,160 22,189,082.68 9,939,841.60 -
600236
桂冠电
力
2012 年 12 月 21 日
重组停
牌
3.98 2013 年 2 月 5 日 4.36 2,040,104 11,656,237.23 8,119,613.92 -
600100
同方股
份
2012 年 12 月 27 日
重大事
项停牌
7.48 2013 年 1 月 10 日 7.90 538,344 4,745,033.42 4,026,813.12 -
600110
中科英
华
2012 年 11 月 17 日
重大事
项停牌
3.61 2013 年 3 月 11 日 3.97 817,387 4,482,207.95 2,950,767.07 -
600580
卧龙电
气
2012 年 11 月 20 日
重大事
项停牌
3.94 2013 年 1 月 9 日 4.33 321,672 1,603,199.23 1,267,387.68 -
600814
杭州解
百
2012 年 8 月 1 日
重组停
牌
6.14 2013 年 1 月 30 日 6.75 91,800 555,920.00 563,652.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 4,304,796,278.67 94.45
其中： 股票 4,304,796,278.67 94.45
2 固定收 益投 资 2,242,934.00 0.05
其中： 债券 2,242,934.00 0.05
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 24 页 共 33 页
5 银行 存款 和结 算备 付金 合计 249,964,812.83 5.48
6 其他各 项资 产 946,827.94 0.02
7 合计 4,557,950,853.44 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 23,859,833.17 0.52
B 采掘业 853,807,110.54 18.76
C 制造业 1,034,365,462.24 22.73
C0 食品、 饮料
131,014,643.02 2.88
C1
纺织 、服 装、 皮毛 18,825,738.69 0.41
C2
木 材、 家具 7,843,641.12 0.17
C3
造 纸、 印刷 9,368,913.56 0.21
C4
石 油、 化 学、 塑 胶、 塑料 116,643,645.70 2.56
C5
电子 58,418,435.18 1.28
C6
金属 、非 金属 236,218,076.86 5.19
C7
机 械、 设备 、仪 表 350,747,805.81 7.71
C8
医 药、 生物 制品 105,284,562.30 2.31
C99
其 他制 造业 - -
D 电 力、 煤气 及水 的生 产和供 应业 155,643,843.43 3.42
E 建筑业 152,140,540.99 3.34
F 交通运 输、 仓储 业 180,958,139.03 3.98
G 信息技 术业 74,507,322.09 1.64
H 批发和 零售 贸易 128,911,880.07 2.83
I 金融、 保险 业 1,450,629,127.31 31.88
J 房地产 业 176,343,961.52 3.88
K 社会服 务业 30,114,997.54 0.66
L 传播与 文化 产业 37,204,984.44 0.82
M 综合类 6,309,076.30 0.14
合计 4,304,796,278.67 94.60
8.2.2 期末 积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 25 页 共 33 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601857 中国石 油 43,854,990 396,449,109.60 8.71
2 601288 农业银 行 79,641,954 222,997,471.20 4.90
3 601988 中国银 行 62,950,203 183,814,592.76 4.04
4 600028 中国石 化 18,969,583 131,269,514.36 2.88
5 600036 招商银 行 9,447,560 129,903,950.00 2.85
6 601628 中国人 寿 5,639,847 120,692,725.80 2.65
7 601328 交通银 行 23,004,458 113,642,022.52 2.50
8 601088 中国神 华 4,466,433 113,224,076.55 2.49
9 600000 浦发银 行 8,196,589 81,310,162.88 1.79
10 601166 兴业银 行 4,771,447 79,635,450.43 1.75
注： 投资 者欲 了解 本报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ， 应阅 读登 载于 www.99fund.com 网站
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857 中国石 油 41,357,799.45 0.93
2 601336 新华保 险 28,003,379.81 0.63
3 601988 中国银 行 25,483,032.31 0.57
4 600036 招商银 行 20,096,549.01 0.45
5 601800 中国交 建 17,797,736.01 0.40
6 601328 交通银 行 17,134,197.58 0.39
7 601669 中国水 电 12,880,217.00 0.29
8 600028 中国石 化 12,557,767.30 0.28
9 601288 农业银 行 12,053,544.00 0.27
10 600121 郑州煤 电 11,337,230.74 0.26 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
11 601633 长城汽 车 10,015,588.38 0.23
12 601901 方正证 券 9,172,314.37 0.21
13 601238 广汽集 团 8,606,605.87 0.19
14 601939 建设银 行 8,517,106.44 0.19
15 600104 上汽集 团 8,076,162.22 0.18
16 600372 中航电 子 7,165,360.37 0.16
17 601928 凤凰传 媒 6,835,654.95 0.15
18 600403 大有能 源 6,804,910.34 0.15
19 600000 浦发银 行 6,449,176.40 0.15
20 601628 中国人 寿 6,446,462.13 0.15
注：本 项“ 买入 金额” 按买 入成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601857
中国石 油 56,394,446.36 1.27
2 600016
民生银 行 49,078,454.19 1.11
3 601288
农业银 行 22,280,094.48 0.50
4 600028
中国石 化 18,981,678.18 0.43
5 600036
招商银 行 18,708,100.76 0.42
6 601988
中国银 行 16,547,164.25 0.37
7 600085
同仁堂 15,005,059.05 0.34
8 601336
新华保 险 14,698,941.67 0.33
9 600315
上海家 化 12,592,050.55 0.28
10 600406
国电南 瑞 12,001,418.15 0.27
11 601088
中国神 华 11,347,206.66 0.26
12 601628
中国人 寿 11,133,262.92 0.25
13 601328
交通银 行 10,667,138.83 0.24
14 600098
广州发 展 10,646,642.04 0.24
15 601939
建设银 行 10,259,335.79 0.23
16 600887
伊利股 份 9,762,490.34 0.22
17 600549
厦门钨 业 9,620,518.75 0.22
18 600519
贵州茅 台 8,912,354.20 0.20
19 601166
兴业银 行 8,859,598.14 0.20
20 600000
浦发银 行 7,685,911.64 0.17
注：本 项“ 卖出 金额” 按卖 出成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 643,268,317.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 633,440,651.13
注：本 项“ 买入 股票 成本” 和“卖出 股票 收入” 均 按买 卖成交 金额 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,242,934.00 0.05
8 其他 - -
9 合计 2,242,934.00 0.05
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 110020 南山转 债 17,400 1,845,270.00 0.04
2 110022 同仁转 债 3,400 397,664.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 350,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,605.69
5 应收申 购款 535,222.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 946,827.94
8.9.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 的情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
115,128 52,023.96 912,121,966.86 15.23% 5,077,293,043.18 84.77%
汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
231,498.01 0.00%
注：1） 本公司 高级管 理 人员、 基 金投资 和研究 部 门负责人 持有该 只基金 份 额总量的 数量区 间
为 0。
2）该只基 金的基 金经理 持有该只 基金份 额总量 的 数量区间 为 0 至 10 万份 （含） 。
§10 开放式 基金 份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年 7 月 1 日）基 金份 额总 额
9,097,758,651.47
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,173,284,679.65
本报告 期基 金总 申购 份额 1,124,869,374.31
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,308,739,043.92
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,989,415,010.04
注：表 内“ 总 申购 份额”含转 换 入份 额；“ 总 赎回 份额”含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基金 管理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2、基金 管理 人 2012 年 3 月 3 日公 告，增聘 韩贤 旺先 生 、 叶 从飞 先生 担任 汇添 富 均衡 增长股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日正式 生 效， 顾耀强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】297 号 ） ， 公司 聘任 雷继明 先 生为 公司 副总
经理。 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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5、 《汇 添富 理财 30 天 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012】757 号 ） ， 公司 董事 会选举 潘 鑫军 先生 为公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日正 式生效，曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日 正式 生 效，王栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10、 《汇 添富 多元 收益 债券型 证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日正 式 生效， 曾刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日公 告， 增聘 赖中立 先 生担 任汇 添富 黄金 及贵 金 属证 券投资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生也不 再 担
任 汇 添富 亚洲 澳洲 成熟 市场（ 除日 本外 ） 优 势精 选股 票 型证 券投 资基 金的 基金 经 理，王致 人先生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13、 《汇 添富 收益 快线 货币市 场 基金 基金 合同 》 于 2012 年 12 月 21 日 正式 生效，陈 加荣 先生
任该基 金的 基金 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日 （2009 年 7 月 1 日） 起 至本 报告期 末， 为本 基金汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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进行审 计。 本报 告期 末， 应付未 付的 审计 费用 为人 民币捌 万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票 交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 929,278,197.48 73.32% 834,798.00 73.06% -
广发证券 1 158,764,924.47 12.53% 144,539.43 12.65% -
国海证券 3 126,932,516.10 10.01% 115,560.28 10.11% -
长城证券 1 29,507,726.25 2.33% 26,863.84 2.35% -
长江证券 1 22,962,984.23 1.81% 20,904.92 1.83% -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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湘财证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 10,855,007.00 100.00% - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序： 汇添富上证综合指数 2012 年年 度报告摘要
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（1） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ）交易单元分配 的目标 是按照证监会的有 关规定 和对券商服务的评 价控制 交易单元的分配 比
例。
（3） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。
（4） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据。
（5） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更情 况：
此 32 个交 易单 元与 汇添富 优 势精 选混 合型 证券 投资 基 金共 用。 本报 告期 新增 1 家证 券公 司的 2
个交易 单元 ：国 海证 券（ 上交所 交易 单元 和深 交所 交易单 元） 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
