亚债中国债券指数基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基
金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华夏亚 债中 国指 数
基金主 代码 001021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年5月25 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,383,900,784.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C
下属分 级基 金的 交易 代码 001021 001023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,338,655,172.03 份 45,245,612.90 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 追 求 取 得 在 扣 除 各 项 费 用 之 前 与 标 的 指 数
相似的 总回 报。
投资策 略
本基金 为被 动管 理基 金， 主要采 用代 表性 分层 抽样
复制策 略， 投 资于 标的 指 数中具 有代 表性 的部 分成
份券 ， 或 选择 非成 份券 作 为替代 ， 使得 债券 投资 组
合的总 体特 征 （如 久期 、 剩余期 限分 布和 到期 收益
率等 ） 与 标的 指数 相似 。 此外 ， 本 基金 还将 积极 参
与风险 低且 可控 的债 券回 购等投 资， 以 弥补 基金 费
用、增 加基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的 业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本 基金 标的 指
数为 Markit 指数 公司 （Markit Indices Limited ）编
制并发 布 的 iBoxx? 亚债 中 国指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ，风 险与收 益低 于股 票基 金、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 。 本 基金 主要 投资 于
政府债 券 ， 风 险和 收益 低 于投资 范围 包括 股票 、 可
转换公 司债 及普 通企 业债 的债券 基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
崔雁巍
裴学敏
联系电 话
400-818-6666
021-32169999
电子邮 箱
service@ChinaAMC.com
zh_jjb@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-818-6666
95559
传真 010-63136700
021-62701262 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2012 年
2011 年 5 月 25 日（ 基金 合同生 效日 ）至
2011 年 12 月 31 日
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C 华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
本期已 实现 收益 89,602,777.30 2,799,765.09 52,274,839.83 4,393,681.22
本期利 润 52,399,617.05 1,394,815.99 111,909,874.78 6,951,874.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0217 0.0169 0.0445 0.0278
本期基 金份 额净 值增 长率 2.20% 1.73% 4.50% 4.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2012 年末
2011 年末
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C 华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0577 0.0513 0.0208 0.0186
期末基 金资 产净 值 2,496,834,522.24 48,014,498.59 2,894,429,860.07 155,623,419.42
期末基 金份 额净 值 1.068 1.061 1.045 1.043
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏亚债中国指数 A ：
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.38% 0.06% 0.33% 0.06% 0.05% 0.00%
过去六 个月 0.09% 0.07% -0.05% 0.07% 0.14% 0.00%
过去一 年 2.20% 0.09% 2.42% 0.07% -0.22% 0.02%
自 基 金 合 同
生效起 至今
6.80% 0.11% 6.66% 0.09% 0.14% 0.02%
华夏亚债中国指数 C ：
阶段 份额净 份额净 值 业绩比 较基 业绩比 较基 ① －③ ②－④ 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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值增长
率 ①
增长率 标
准差②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差 ④
过去三 个月 0.28% 0.05% 0.33% 0.06% -0.05% -0.01%
过去六 个月 -0.19% 0.07% -0.05% 0.07% -0.14% 0.00%
过去一 年 1.73% 0.09% 2.42% 0.07% -0.69% 0.02%
自 基 金 合 同
生效起 至今
6.10% 0.11% 6.66% 0.09% -0.56% 0.02%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
亚债中 国债 券指 数基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 5 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日）
华夏亚 债中 国指 数 A
华夏亚 债中 国指 数 C 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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3.2.3 自基 金合 同生效 以来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
的比较
亚债中 国债 券指 数基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 及其 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
华夏亚 债中 国指 数 A
华夏亚 债中 国指 数 C 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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注： 本基 金合 同于 2011 年 5 月 25 日 生效 ， 合 同生 效 当年按 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个
自然年 度进 行折 算。
3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州 、 广州 和青岛设有分公司， 在香港 及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人 、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之 一。
2012 年， 华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础， 高度重视风险管理，
同时积极把握投资机会， 旗下主动管理的股票型、 混合型基金表现稳健， 部分基
金业绩 表现良好； 固定收益类基金均实现了 正 收益， 总体表现优于行业平均水平。
凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，华夏基金荣获多家机构评选的多个奖亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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项 ，主要奖项包括：2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的 “第九届中国基金
业金牛奖 ”评选中， 华夏基金第七次荣获 “ 年度金牛基金管理公司奖 ”， 所管理
的基金荣获 6 个单项奖；在《证券时报》主办的 “2011 年度中国基金业明星基
金奖 ”评选中， 华夏基金第四次荣获 “年度十大明星基金公司奖 ”， 并获得评委
会特别颁发的 “五年持续回报明星基金公司奖 ”，所管理的基金荣获 5 个单项
奖。2012 年 4 月，在《上海证券报》主办的第九届中国 “金基金” 评选中，华
夏基金第七次荣获年度 “金基金?TOP 公司奖 ”， 所管理的基金荣获 4 个单项奖。
在客户服务方面，2012 年，华夏基金继续 以客户需求为导向， 持续提高服
务质量： 推出华夏基金活期通账户服务， 客户可通过活期通 账户办理 华夏现金增
利证券投资基金 的快速取现、 余额理财、 信用卡还款 等业务， 客户资金使用效率
大幅提高； 推出移动客 户端基金交 易功能， 客 户可通过 iPhone 、 iPad 以及 Android
版移动客户端办理基金开户、 申购、 赎回、 转 换、 定期定额投资等业务； 推出关
联账户查询服务， 客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情
况。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邓湘伟
本 基 金 的
基金经 理
2012-08-01 - 9 年
香 港 科技 大 学经 济学
硕 士 。曾 任 海通 证券
研 究 员， 中 银基 金研
究 员 、基 金 经理 助理
等。 2007 年 3 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司， 曾 任策 略分 析师 、
固 定 收益 部 投资 经理
等。
董元星
本 基 金 的
基金经 理
2011-05-25 2012-08-01 6 年
美国纽约大学 Stern
商 学 院金 融 学博 士。
曾 任 巴克 莱 资本 （纽
约 ） 债券 交 易员 等。
2009 年 3 月加 入华 夏
基金管 理有 限公 司。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③根据 本基 金管 理人 于 2012 年 8 月 2 日 发布 的《 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 调整亚 债亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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中国债 券指 数基 金基 金经 理的公 告》 ，聘 任邓 湘伟 先 生为本 基金 基金 经理 ，董 元星先 生不 再
担任本 基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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2012 年，全球经济仍处于降杠杆的大环境中。美国经济由于持续量化宽松
政策的刺激出现了底部企稳的迹象， 这点在房地产市场表现尤为明显。 欧洲经济
下滑明显， 财政紧缩与经济衰退相互叠加影响。 虽然日本经济正增长， 但是扣除
灾后重建的影响也是步履维艰。 中国经济增长在前 3 季度逐季回落，4 季度有所
回暖， 基建投资是本年经济保持相对平稳增长的主要动力， 房地产销售的超预期
也算是个不小的惊喜， 与以往不同的是， 通胀与增长基本同步见底， 以往的时滞
本次没有看到。
2012 年利率债的表现以央行降息结束为分水岭。在确认了 1 季度经济 高点
之后， 投资者对经济的悲观预期推动了债市 2 季度的大幅上涨， 尤其是自市场预
期央行将降息开始； 而后市场预期物价见底回升， 央行也出人意料地用逆回购常
规化操作取代了降息和降准， 资金面不及预期， 加之经济反弹， 利率债走熊直至
年终。
报告期内，本基金组合久期与指数基准久期基本一致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，华夏亚债中国指数 A 基金份额净值为 1.068 元，
本报告期份额净值增长率为 2.20% ；华夏亚债中国指数 C 基金份额净值为 1.061
元，本报告期份额净值增长率为 1.73% ，同期业绩比较 基准增长率为 2.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年， 全球经济或难有惊喜。 财政悬崖和债务上限将困扰美国经济，
该困扰在上半年尤为明显； 欧洲仍将不时爆出边缘国债务危机， 但整体影响应该
弱于 2012 年，全年经济可能不再下滑；日本虽然执行了开放式资产购买计划，
同时长期执行宽松的货币政策，但是资产负债表衰退的影响长期存在，2013 年
经济增长预期将低于 2012 年。就国内而言，经济还存在较大变数，尤其是政府
的刺激力度，我们认为，上半年经济增长有望保持在 8% 以上，但考虑到通胀的
时滞 明显缩短，政府在下半年可能重新踩刹车。
基于以上判断，2013 年上半年利率债在经济恢复增长和通胀积累的环境下
难有趋势性机会，但在下半年政府调控后或将出现投资的良好时点。
本基金在 2013 年将继续努力保持组合久期与指数久期一致 。 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报” 的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人在监察稽核工作中加大了对日常业务的 检查范围及
频率， 及时对公司投研、 营销等业务开展合规检查， 重点开展了对分公司、 理财
中心业务的专项检查和员工行为合规的专项检查； 加大了对各项业务的合规培训
和考试力度， 针对公司员工尤其是投研人员组织了多次合规培训和合规考试， 提
高了员工的风险意识与合规意识； 进一步完善内部相关规章制度， 促进了公司业
务的合规运作。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括督察长、 投资 风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年度，基金托管人在亚债中国债券指数基 金的托管过程中，严格遵守
了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
2012 年度，华夏基金管理有限公司在亚债中国债券指数基金投资运作、基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见
2012 年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关亚债
中国债券指数基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6 审 计报告
安永华明（2013）审字第 60739337_B16 号
亚债中国债券指数基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的亚债中国债券指数基金财务报表，包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表和 2012 年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财
务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报 表是基金管理人华夏基金管理有限公司的责任。 这种
责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误
而导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公
允反映了亚 债中国债券指数基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的
经营成果和净值变动情况。
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册会计师 徐艳 蒋燕华
北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
2013-03-26
§ 7 年 度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：亚债中国债券指数基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
3,000,521.70 13,787,989.99
结算备 付金
911,335.45 6,172,256.23
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
2,475,732,354.50 2,999,667,281.70
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- - 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
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债券投 资
2,475,732,354.50 2,999,667,281.70
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
36,800,000.00 -
应收证 券清 算款
2,094.72 -
应收利 息
29,637,407.74 31,787,664.69
应收股 利
- -
应收申 购款
13,716.79 795,798.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,546,097,430.90 3,052,210,990.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
139,864.55 983,057.37
应付管 理人 报酬
607,333.60 711,586.82
应付托 管费
325,357.26 381,207.23
应付销 售服 务费
16,878.31 53,506.45
应付交 易费 用
24,474.12 23,836.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
134,502.23 4,517.41
负债合 计
1,248,410.07 2,157,711.37
所有者权益：
实收基 金
2,383,900,784.93 2,917,682,923.87
未分配 利润
160,948,235.90 132,370,355.62
所有者 权益 合计
2,544,849,020.83 3,050,053,279.49
负债和 所有 者权 益总 计
2,546,097,430.90 3,052,210,990.86
注：① 报告 截止 日 2012 年 12 月 31 日 ，华 夏亚 债 中国指 数 A 基金 份额 净值 1.068 元，亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
14
华 夏 亚 债 中 国 指 数 C 基 金 份 额 净 值 1.061 元 ； 华 夏 亚 债 中 国 指 数 基 金 份 额 总 额
2,383,900,784.93 份 （其 中 A 类 2,338,655,172.03 份，C 类 45,245,612.90 份） 。
②本基 金合 同 于 2011 年 5 月 25 日生 效， 上年 度可 比 期间 自 2011 年 5 月 25 日至 2011
年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：亚债中国债券指数基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 25 日
（基金合同生效
日）至 2011 年 12
月 31 日
一、收入
65,742,951.03 126,768,800.24
1.利息 收入
95,542,411.03 59,780,531.00
其中： 存款 利息 收入
182,055.95 603,511.85
债券利 息收 入
94,767,763.97 56,892,135.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
592,591.11 2,284,883.45
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
8,549,144.45 4,637,467.06
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
8,549,144.45 4,637,467.06
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
-38,608,109.35 62,193,228.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
259,504.90 157,573.81
减：二、费用
11,948,517.99 7,907,050.82
1.管理 人报 酬
7,424,780.39 4,695,130.87
2.托管 费
3,977,560.87 2,515,248.68
3.销售 服务 费
352,384.09 604,655.33
4.交易 费用
24,051.46 33,047.06 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
15
5.利息 支出
8,181.40 29,614.82
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,181.40 29,614.82
6.其他 费用
161,559.78 29,354.06
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
53,794,433.04 118,861,749.42
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
53,794,433.04 118,861,749.42
注： 本基 金合 同于 2011 年 5 月 25 日 生效 ， 上 年度 可 比期间 自 2011 年 5 月 25 日至 2011
年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：亚债中国债券指数基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,917,682,923.87 132,370,355.62 3,050,053,279.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 53,794,433.04 53,794,433.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-533,782,138.94 -25,216,552.76 -558,998,691.70
其中：1.基 金申 购款 258,938,932.57 12,595,368.95 271,534,301.52
2.基金 赎回 款 -792,721,071.51 -37,811,921.71 -830,532,993.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,383,900,784.93 160,948,235.90 2,544,849,020.83
项目
上年度可比期间
2011 年 5 月 25 日（基金 合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,927,413,641.76 - 2,927,413,641.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
- 118,861,749.42 118,861,749.42 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
16
润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-9,730,717.89 13,508,606.20 3,777,888.31
其中：1.基 金申 购款 565,638,040.17 17,675,856.90 583,313,897.07
2.基金 赎回 款 -575,368,758.06 -4,167,250.70 -579,536,008.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,917,682,923.87 132,370,355.62 3,050,053,279.49
注： 本基 金合 同于 2011 年 5 月 25 日 生效 ， 上 年度 可 比期间 自 2011 年 5 月 25 日至 2011
年 12 月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（ “ 中信证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
无锡市 国联 发展 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
17
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 25 日 （基 金 合同生
效日） 至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
7,424,780.39 4,695,130.87
其中：支付销售机构的客
户维护 费
107,120.20 169,199.74
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.28% 的年 费率计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为 ： 日 基金 管理 人报 酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 0.28% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
18
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 25 日 （基 金 合同生
效日） 至 2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
3,977,560.87 2,515,248.68
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.15% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.15% / 当年 天 数 。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销 售服 务费
的各关 联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C 合计
华夏基 金管 理有 限公 司 - 45,307.55 45,307.55
交通银 行 - 198,872.61 198,872.61
中信证 券 - 358.25 358.25
合计 - 244,538.41 244,538.41
获得销 售服 务费
的各关 联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 25 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华夏亚 债中 国指 数 A 华夏亚 债中 国指 数 C 合计
华夏基 金管 理有 限公 司 - 21,625.29 21,625.29
交通银 行 - 399,821.26 399,821.26
中信证 券 - 84.95 84.95
合计 - 421,531.50 421,531.50
注： ① 支付 基金 销售 机构 的 基金销 售服 务费 按 C 类 基 金份额 前一 日基 金资 产净 值 0.40%
的年费 率计 提 ， 逐 日累 计 至每月 月底 ， 按月 支付 给 华夏基 金管 理有 限公 司 ， 再由华 夏基 金管
理有限 公司 计算 并支 付给 各基金 销售 机构 。
②基金 销售 服务 费计 算公 式为 ： 日 基金 销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基 金资 产净 值 × 0.40%
/ 当年天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
19
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的 各关
联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
交通银 行 9,918,483.70 61,246,578.46 - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 25 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
交通银 行 50,390,827.05 40,108,192.60 - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基
金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 25 日 （基 金合 同生 效 日）
至
2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 3,000,521.70 106,308.72 13,787,989.99 271,397.23
注：① 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
②除此 之外 ，本 基金 用于 证券交 易结 算的 资金 通过 “ 交通银 行基 金托 管结 算资 金专用 存
款账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任 公司 ， 按 银行同 业利 率计 息。 于 2012 年 12 月 31
日的相 关余 额在 资产 负债 表中的 “ 结 算备 付金 ” 科目 中单独 列示 。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
20
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.6.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层级的余额为 111,849,754.50 元，第二层级的余额为 2,363,882,600.00 元，第三
层级的余额为 0 元。 （截 至 2011 年 12 月 31 日止 ： 第一层级的余额为 224,460,281.70
元，第二层级的余额为 2,775,207,000.00 元，第三层级的余额为 0 元。）
7.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
21
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价
值所属层级未发生重大变动。
7.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 2,475,732,354.50 97.24
其中： 债券 2,475,732,354.50 97.24
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 36,800,000.00 1.45
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,911,857.15 0.15
6 其他各 项资 产 29,653,219.25 1.16
7 合计 2,546,097,430.90 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
22
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 1,584,234,754.50 62.25
2 央行票 据 483,325,000.00 18.99
3 金融债 券 408,172,600.00 16.04
其中： 政策 性金 融债 408,172,600.00 16.04
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 2,475,732,354.50 97.28
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 120004 12 附息 国债 04 1,900,000 189,411,000.00 7.44
2 1101032 11 央行 票据 32 1,200,000 121,116,000.00 4.76
3 110016 11 附息 国债 16 1,000,000 105,100,000.00 4.13
4 1101081 11 央行 票据 81 1,000,000 101,410,000.00 3.98
5 1001042 10 央行 票据 42 1,000,000 99,930,000.00 3.93
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告 期内 ，本 基 金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金本报告期末未持有股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
23
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,094.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,637,407.74
5 应收申 购款 13,716.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,653,219.25
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 9 基 金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
（户）
户均持 有的
基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
华夏亚 债
中国指 数 A
2,266 1,032,063.18 2,287,402,086.65 97.81% 51,253,085.38 2.19%
华夏亚 债
中国指 数 C
1,452 31,160.89 997.01 0.00% 45,244,615.89
100.00
%
合计
3,718 641,178.26 2,287,403,083.66 95.95% 96,497,701.27 4.05%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所
有从业 人员 持有
华夏亚 债中 国指 数 A 89,555.85 0.00%
华夏亚 债中 国指 数 C 105,003.06 0.23% 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
24
本基金 合计 194,558.91 0.01%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份
额总量 的数 量区 间 为 10 万 份至 50 万 份（ 含） ； 本基 金的基 金经 理未 持有 本基 金份额 。
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏亚 债中 国指 数A 华夏亚 债中 国指 数C
基金合同生效日（2011 年5 月25
日）基 金份 额总 额
2,546,819,166.36 380,594,475.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,768,505,854.94 149,177,068.93
本报告 期基 金总 申购 份额 235,066,759.82 23,872,172.75
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 664,917,442.73 127,803,628.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,338,655,172.03 45,245,612.90
§ 11 重大 事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告， 聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称 “ 本公司” ）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王亚
伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长， 范勇宏先生为本公司副董事 长， 同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
基金托管人交通银行， 于 2012 年 5 月 28 日发布 《交通银行股份有限公司关
于资产托管部总经理变更的公告》 ， 谷娜莎同 志不再担任交通银行资产托管部总
经理职务； 于 2012 年 5 月 30 日发布 《交通银行股份有限公司关于资产托管部总
经理变更的公告》，由刘树军同志担任资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
25
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 的报 酬为
50,000 元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 - - 9,831.39 97.94% -
中信建 投证 券 1 - - 206.64 2.06% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。 亚债中国债券指数基金 2012 年 年度报告 摘要
26
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了海 通证 券 、 齐 鲁 证券 、 申 银万 国证 券的 交 易单元 作为
本基金 交易 单元 ，本 报告 期无股 票交 易及 应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，海 通证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元 。
本期没 有剔 除的 券商 交易 单元。
⑤此处 佣金 指基 金通 过单 一券商 进行 债券 交易 而支 付该券 商的 佣金 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额的 比例
华泰证 券 109,427,232.70 98.13% 3,611,200,000.00 91.46%
中信建 投证 券 2,087,280.00 1.87% 337,400,000.00 8.54%
华夏基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日
