华夏优势增长股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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§ 1 重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限 公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 3
月 26 日复核了本报告中的财务指标 、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重 要提 示及 目录 .................................................................................................................. 1
§ 2 基 金简 介 .............................................................................................................................. 3
§ 3 主 要财 务指 标、 基金 净 值表现 及利 润分 配情 况 .............................................................. 4
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................... 4
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................. 5
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................. 6
§ 4 管 理人 报告 .......................................................................................................................... 6
§ 5 托 管人 报告 ........................................................................................................................ 11
§ 6 审 计报 告 ............................................................................................................................ 12
§ 7 年 度财 务报 表 .................................................................................................................... 13
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................... 13
7.2 利 润表 ....................................................................................................................... 15
7.3 所有 者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................... 16
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................... 17
§ 8 投 资组 合报 告 .................................................................................................................... 36
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................... 36
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................... 36
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............... 37
8.4 报 告期 内股 票 投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................... 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................... 43
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ........... 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 44
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ........... 44
8.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................... 44
§ 9 基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................ 45
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................... 45
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................... 45
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 45
§ 11 重大 事件 揭示 .................................................................................................................. 46
§ 12 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息 .................................................................................. 49
§ 13 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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§ 2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏优 势增 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 华夏优 势增 长股 票
基金主 代码 000021
交易代 码 000021
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006年11 月24 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,272,731,883.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
追 求 在 有 效 控 制 风 险 的 前 提 下 实 现 基 金 资 产 的 稳 健 、 持 续 增
值。
投资策 略
本基金 主要 采取“ 自 下而 上” 的个 股精 选策 略， 以 GARP 模型 为
基础， 结合 严谨 、 深 入的 基本面 分析 和全 面、 细致 的估值 分析
和市场 面分 析 ， 精 选出 具 有清晰 、 可持 续的 业绩 增 长潜力 且被
市场相 对低 估、 价格 处于 合理区 间的 股票 进行 投资 。 同时 ， 考
虑到我 国股 票市 场的 波动 性， 基金 将主 动进 行资 产 配置 ， 即 根
据对宏 观经 济 、 政 策形 势 和证券 市场 走势 的综 合分 析， 调整 基
金在股 票、 债券 等资 产类 别上 的 投资 比例 ，以 降低 投资风 险，
提高累 积收 益 。 本 基金 债 券投资 将以 优化 流动 性管 理、 分散 投
资风险 为主 要目 标 ， 同 时 根据需 要进 行积 极操 作 ， 以提高 基金
收益。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为富 时中 国 A600 指数， 债券
投资的 业绩 比较 基准 为新 华巴克 莱资 本中 国全 债指 数。 基 准收
益率= 富 时中国 A600 指 数 收益率× 80% ＋ 新华 巴克 莱 资本中 国
全债指 数收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 是股 票基 金 ， 风 险 高于货 币市 场基 金 、 债 券 基金和 混合
基金， 属于 较高 风险 、较 高收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理 人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 崔雁巍 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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注册地 址
北京市顺义区天竺空港
工业 区 A 区
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市西城区金融大街
33 号 通泰 大厦 B 座 12 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号院 1
号楼
邮政编 码 100033 100033
法定代 表人 王东明 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ChinaAMC.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务
所有限 公司
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 华夏基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大街 33 号通泰
大厦 B 座 12 层
§ 3 主 要财务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -1,915,245,987.96 -506,526,174.15 2,318,494,192.52
本期利 润 128,676,617.16 -6,279,133,765.47 3,716,041,801.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0096 -0.5804 0.4703
本期加 权平 均净 值利 润率 0.89% -32.01% 22.91%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.83% -28.65% 24.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -1,924,677,504.07 -22,554,995.99 4,173,496,633.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1450 -0.0017 0.3911
期末基 金资 产净 值 14,567,556,921.91 14,507,608,345.60 21,595,812,545.20
期末基 金份 额净 值 1.098 1.089 2.024
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 125.89% 124.04% 213.98%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分 配 利 润 中 已 实 现部 分 的 孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.29% 1.07% 6.89% 1.03% -0.60% 0.04%
过去六 个月 -1.35% 1.12% 0.80% 1.00% -2.15% 0.12%
过去一 年 0.83% 1.18% 5.90% 1.04% -5.07% 0.14%
过去三 年 -10.25% 1.42% -21.14% 1.12% 10.89% 0.30%
过去五 年 -20.28% 1.61% -39.04% 1.58% 18.76% 0.03%
自基金合同
生效起 至今
125.89% 1.68% 54.88% 1.63% 71.01% 0.05%
3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏优 势增 长股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2006 年 11 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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华夏优 势增 长股 票型 证券 投资基 金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配
合计
备
注
2012 年 - - - - -
2011 年 3.500 1,488,172,829.27 2,388,488,763.12 3,876,661,592.39 -
2010 年 7.000 2,121,461,210.65 2,878,868,925.72 5,000,330,136.37 -
合计 10.500 3,609,634,039.92 5,267,357,688.84 8,876,991,728.76 -
§ 4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州 、 广州 和青岛设有分公司， 在香港 及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人 、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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司之一。
2012 年， 华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础， 高度重视风险管理，
同时积极把握投资机会， 旗下主动管理的股票型、 混合型基金表现稳健， 部分基
金业绩 表现良好； 固定收益类基金均实现了 正 收益， 总体表现优于行业平均水平。
凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，华夏基金荣获 多家机构评选的多个奖
项 ，主要奖项包括：2012 年 3 月，在《中国证券报》主办的 “第九届中国基金
业金牛奖 ”评选中， 华夏基金第七次荣获 “ 年度金牛基金管理公司奖 ”， 所管理
的基金荣获 6 个单项奖；在《证券时报》主办的 “2011 年度中国基金业明星基
金奖 ”评选中， 华夏基金第四次荣获 “年度十大明星基金公司奖 ”， 并获得评委
会特别颁发的 “五年持续回报明星基金公司奖 ”，所管理的基金荣获 5 个单项
奖。2012 年 4 月，在《上海证券报》主办的第九届中国 “金基金” 评选中，华
夏基金第七次荣获年度 “金基金?TOP 公司奖 ”， 所管理的基金荣获 4 个单项奖。
在客户服务方面，2012 年，华夏基金继续 以客户需求为导向， 持续提高服
务质量： 推出华夏基金活期通账户服务， 客户可通过活期通 账户办理 华夏现金增
利证券投资基金 的快速取现、 余额理财、 信用卡还款 等业务， 客户资金使用效率
大幅提高； 推出移动客 户端基金交易功能， 客 户可通过 iPhone 、 iPad 以及 Android
版移动客户端办理基金开户、 申购、 赎回、 转 换、 定期定额投资等业务； 推出关
联账户查询服务， 客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情
况。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
巩怀志
本 基 金 的
基金经
理 、 投 资
副 总 监 、
股 票 投 资
部 副 总 经
理
2010-01-16 - 11 年
清华大 学 MBA 。 曾 任
鹏 华 基金 基 金经 理助
理 、 社保 股 票组 合基
金经理 等。2005 年 7
月 加 入华 夏 基金 管理
有 限 公司 ， 曾任 华夏
蓝 筹 核心 混 合型 证券
投 资 基 金 （LOF）基
金经理 （2007 年 5 月
9 日至 2009 年 1 月 1
日 期 间） 、 华夏 成长
证 券 投资 基 金基 金经华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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理（2005 年 10 月 29
日至 2010 年 1 月 16
日期间 ）等 。
罗泽萍
本 基 金 的
基金经 理
2012-01-20 - 11 年
经 济 学硕 士 。曾 任大
成 基 金研 究 部研 究员
等。 2004 年 4 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司 ， 曾任 研 究员 、基
金 经 理助 理 、兴 华证
券 投 资基 金 基金 经理
（2005 年 4 月 12 日
至 2007 年 2 月 14 日
期 间 ）、 兴 安证 券投
资 基 金 基 金 经 理
（2007 年 2 月 14 日
至 2007 年 11 月 21
日期间 ）等。
刘文动
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
副总经 理
2009-07-21 2012-02-29 15 年
硕 士 。曾 任 鹏华 基金
投 资 总部 副 总经 理兼
机 构 理财 部 总监 ，平
安 保 险集 团 投资 管理
中 心 组合 经 理助 理、
平 安 证券 研 究员 等。
2006 年 1 月加 入华 夏
基金 管理 有 限公 司，
曾 任 兴安 证 券投 资基
金基金 经理 （2006 年
5 月 24 日至 2007 年
11 月 21 日期 间） 、
兴 华 证券 投 资基 金基
金经理 （2007 年 2 月
14 日至 2008 年 2 月
27 日 期间 ）等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
③根据 本基 金管 理人 于 2012 年 1 月 30 日 发布 的 《华 夏基金 管理 有限 公司 关于 增聘华 夏
优势增 长股 票型 证券 投资 基金基 金经 理的 公告 》 ， 增 聘罗泽 萍女 士为 本基 金基 金经理 。
④根据 本基 金管 理人 于 2012 年 3 月 2 日 发布 的《 华 夏基金 管理 有限 公司 关于 调整华 夏
优势增 长股 票型 证券 投资 基金基 金经 理的 公告 》 ， 刘 文动先 生不 再担 任本 基金 基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他 有关法律法
规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期 内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法规
制定了 《华夏基金管理有限公司公平交易制度》 。 公司通过科学、 制衡的投资决
策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手段保证
公平交易原则的实现。 同时， 通过监察稽核、 事后分析和信息披露来保证公平交
易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行。 报告
期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违
反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内 基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年， 中国宏观经济 经历了快速下台阶的过程， GDP 增速回落至 8% 以下。
大部分行业面临严重的产能过剩局面， 上市公司整体盈利能力出现下滑。 信托产
品和理财产品利率维持在较高水平， 对股票市场估值形成较大压力。 A 股市场在华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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年初略有反弹后持续震荡下行， 上证指数在 12 月初跌破 2000 点， 年底在国内政
策改革预期和国际资金流入的推动下， 市场出现反弹。 从结构上来看， 低估值且
基本面较为稳定的地产、 银行、 家电等行业涨 幅较好， 而信息服务及设备、 商业、
机械、 纺织服装等盈利压力加大的行业跌幅居前。
报告期内， 本基金较好地把握了白酒、 地产等行业的投资机会， 但由于对经
济下行持续时间和估值压力估计不足，组合下半年损失较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.098 元，本报告期份额净值
增长率为 0.83% ，同期业绩比较基准增长率为 5.90% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，中国经 济增速将在新的区间内进入横向波动阶段。政府加大
基建投资托底经济， 经历去库存后企业经营压力缓解带来经济自我 修复， 居民财
务状况良好， 带动地产、 汽车等下游行业需求较为稳健增长， 将促使经济短期企
稳回升， 但与此同时， 中长期所面临的部分行业产能过剩， 环保、 人 口结构、 通
胀等与经济增长的矛盾仍然制约着经济发展， 使经济上行空间受到限制。 长期来
看， 经济和政治领域的改革、 产业结构优化调整、 全球经济恢复将成为中国经济
的希望所在。
基于经济企稳但难以大幅上升的预期，2013 年 A 股市场面将临区 间震荡走
势。 企业盈利能力出现重大分化， 真正实现业绩高速增长的成长股以及契合中国
未来长期发展方向的重大改革所形成的主题板块或将取得较好的投资收益。
本基金将坚守 “ 成长型” 投资理念， 采取灵活的仓位调整策略， 适度追求组
合的平衡。 采用 “自上而下” 与 “自下而上” 相结合的组合构建方法， 密切跟踪
经济和政治改革方向，在重点持有估值合理、业绩增速较高的成长股的基础上，
积极寻求产业结构变化和改革带来的投资机会。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“ 为信任奉献回报” 的经营理念， 规范运作， 审慎投 资， 勤勉尽责
地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人在监察稽核工 作中加大了对日常业务的检查范围及华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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频率， 及时对公司投研、 营销等业务开展合规检查， 重点开展了对分公司、 理财
中心业务的专项检查和员工行为合规的专项检查； 加大了对各项业务的合规培训
和考试力度， 针对公司员工尤其是投研人员组织了多次合规培训和合规考试， 提
高了员工的风险意识与合规意识； 进一步完善内部相关规章制度， 促进了公司业
务的合规运作。
报告期内， 本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将
继续以风险控制为核心， 坚持基金份额持有人利益优先的原则， 提高监察稽核工
作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组 成人员包括督察长、 投资风险负
责人、 证券研究工作负责人、 法律监察负责人及基金会计负责人等。 其中， 近三
分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、
会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策
机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§ 5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行 股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
12
说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
§ 6 审 计报告
普华永道中天审字(2013) 第 20641 号
华夏优势增长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华夏优势增长股票型证券投资基金( 以下简称“华夏优势
增长基金” ) 的财务报表， 包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、 2012 年度的利
润表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华夏优势增长基金的基金管理人华夏基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会” ）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公
允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
13
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体 列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基
础 。
6.3 审计意见
我们认为， 上述华夏优势增长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了华夏优势增长基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 许康玮 洪磊
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2013-03-26
§ 7 年 度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 925,705,102.79 737,894,376.67
结算备 付金
9,111,018.52 36,719,781.50
存出保 证金
6,228,474.96 11,149,128.29
交易性 金融 资产 7.4.7.2 13,233,969,088.26 13,760,970,235.60
其中： 股票 投资
12,022,319,792.06 12,828,206,842.80
基金投 资
- -
债券投 资
1,211,649,296.20 932,763,392.80
资产支 持证 券投 资
- - 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
14
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 599,518,119.45 -
应收证 券清 算款
- 87,460,532.39
应收利 息 7.4.7.5 17,242,678.76 14,081,653.95
应收股 利
- -
应收申 购款
6,254,302.22 1,176,450.65
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
14,798,028,784.96 14,649,452,159.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
115,037,657.21 -
应付赎 回 款
28,424,732.35 4,685,840.04
应付管 理人 报酬
17,229,135.87 21,114,435.68
应付托 管费
2,871,522.66 3,519,072.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 65,604,188.73 111,392,306.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,304,626.23 1,132,159.01
负债合 计
230,471,863.05 141,843,813.45
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 13,272,731,883.22 13,324,360,628.33
未分配 利润 7.4.7.10 1,294,825,038.69 1,183,247,717.27
所有者 权益 合计
14,567,556,921.91 14,507,608,345.60
负债和 所有 者权 益总 计
14,798,028,784.96 14,649,452,159.05
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 12 月 31 日，基 金 份 额 净 值 1.098 元 ， 基 金 份 额 总 额
13,272,731,883.22 份。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
15
7.2 利润表
会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
一、收入
450,109,908.72 -5,870,699,557.50
1.利息 收入
46,720,344.50 51,755,033.96
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 10,316,465.35 12,048,124.62
债券利 息收 入
33,471,774.89 37,203,451.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,932,104.26 2,503,458.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-1,643,051,062.59 -154,169,431.49
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,813,316,030.01 -235,172,724.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -834,552.66 -15,022,591.31
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 171,099,520.08 96,025,884.14
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以“-” 号填
列）
7.4.7.16 2,043,922,605.12 -5,772,607,591.32
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 2,518,021.69 4,322,431.35
减：二、费用
321,433,291.56 408,434,207.97
1.管理 人报 酬
216,523,448.46 294,639,522.02
2.托管 费
36,087,241.43 49,106,587.04
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用 7.4.7.18 67,802,889.13 60,773,180.29
5.利息 支出
753,212.61 3,643,776.44
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
753,212.61 3,643,776.44
6.其他 费用 7.4.7.19 266,499.93 271,142.18
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
128,676,617.16 -6,279,133,765.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
128,676,617.16 -6,279,133,765.47 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
13,324,360,628.33 1,183,247,717.27 14,507,608,345.60
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 128,676,617.16 128,676,617.16
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
-51,628,745.11 -17,099,295.74 -68,728,040.85
其中：1.基 金申 购款 1,797,126,670.50 148,337,307.73 1,945,463,978.23
2.基金 赎回 款 -1,848,755,415.61 -165,436,603.47 -2,014,192,019.08
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
13,272,731,883.22 1,294,825,038.69 14,567,556,921.91
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
10,670,764,554.38 10,925,047,990.82 21,595,812,545.20
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -6,279,133,765.47 -6,279,133,765.47
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数 （ 净值 减
少以“-” 号填 列）
2,653,596,073.95 413,995,084.31 3,067,591,158.26
其中：1.基 金申 购款 4,485,742,327.98 2,039,512,968.41 6,525,255,296.39
2.基金 赎回 款 -1,832,146,254.03 -1,625,517,884.10 -3,457,664,138.13
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“-” 号填
列）
- -3,876,661,592.39 -3,876,661,592.39
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
13,324,360,628.33 1,183,247,717.27 14,507,608,345.60 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
17
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
王东明
崔雁巍
崔雁巍
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华夏优势增长股票型证券投资基金 （以下简称“ 本基金” ） 经中国证券 监督管
理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）证监基金字[2006]233 号《关 于同意华夏优
势增长股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华夏基金 管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》 、 《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》 及其他有
关法律法规负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募
集不包括认购资金利息共募集 14,101,845,040.96 元， 业经德勤华永会计师事务所
有限公司德师京 （验） 报字 （06）第 020 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会
备案，《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 11 月 24 日正
式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 14,102,025,101.39 份基金份额。 本基
金的基金管理人为华夏基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限
公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华夏优势增长股票型证券投资
基金基金合同》 等有关规定， 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法公开发行上市的股票、 权证、 债券、 资产支持证券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则 应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业 会计准则”) 、 中国证券 投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报
告> 》 和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
18
关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等 有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可
供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债 券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资
产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计
入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或
可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括
交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金
融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
19
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放
的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项
目。应收款项和其他金融负债的相关交 易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价
值进行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后
续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成
本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则
确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值 日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品
种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后
的净额在资产负债表中列示。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
20
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/ （损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确
认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实 际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
21
为基金份额进行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未
分配 利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有
者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设
如下：
1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步
规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项
停牌股票进行估值。
2、 对于 在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37
号 《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资
成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
3、 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的
通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
22
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券投资基金税收政策的通知》、
财税[2005]102 号《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103
号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号《关
于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关 于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不 征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、
债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。 其中， 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按 50% 计算应纳税所得额。
4、 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金等对价暂免征收印花 税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 925,705,102.79 737,894,376.67
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 925,705,102.79 737,894,376.67
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
23
股票 11,546,680,825.16 12,022,319,792.06 475,638,966.90
债券
交易所 市场 166,137,000.00 162,554,296.20 -3,582,703.80
银行间 市场 1,049,614,968.50 1,049,095,000.00 -519,968.50
合计 1,215,751,968.50 1,211,649,296.20 -4,102,672.30
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,762,432,793.66 13,233,969,088.26 471,536,294.60
项目
上年度 末
2011 年12 月31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 14,402,135,106.12 12,828,206,842.80 -1,573,928,263.32
债券
交易所 市场 461,960,040.00 461,729,392.80 -230,647.20
银行间 市场 469,261,400.00 471,034,000.00 1,772,600.00
合计 931,221,440.00 932,763,392.80 1,541,952.80
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 15,333,356,546.12 13,760,970,235.60 -1,572,386,310.52
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/ 负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 599,518,119.45 -
合计 599,518,119.45 -
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 同业 市场 买入 返售 金融资 产 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
24
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 360,506.91 358,342.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 4,510.00 18,176.29
应收债 券利 息 16,644,983.23 13,705,135.59
应收买 入返 售证 券利 息 232,678.62 -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 17,242,678.76 14,081,653.95
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 65,597,280.28 111,391,137.62
银行间 市场 应付 交易 费用 6,908.45 1,168.50
合计 65,604,188.73 111,392,306.12
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 107,126.23 17,659.01
预提费用 197,500.00 114,500.00
合计 1,304,626.23 1,132,159.01
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
25
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,324,360,628.33 13,324,360,628.33
本期申 购 1,797,126,670.50 1,797,126,670.50
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,848,755,415.61 -1,848,755,415.61
本期末 13,272,731,883.22 13,272,731,883.22
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -22,554,995.99 1,205,802,713.26 1,183,247,717.27
本期利 润 -1,915,245,987.96 2,043,922,605.12 128,676,617.16
本期基金 份额交 易产生 的 变
动数
13,123,479.88 -30,222,775.62 -17,099,295.74
其中： 基金 申购 款 -140,829,558.30 289,166,866.03 148,337,307.73
基金 赎回 款 153,953,038.18 -319,389,641.65 -165,436,603.47
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,924,677,504.07 3,219,502,542.76 1,294,825,038.69
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 9,946,175.83 11,677,058.49
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 368,155.84 365,682.61
其他 2,133.68 5,383.52
合计 10,316,465.35 12,048,124.62
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
卖 出股 票成 交总 额 24,787,618,124.83 23,707,981,147.96
减：卖 出股 票成 本总 额 26,600,934,154.84 23,943,153,872.28
买卖股 票差 价收 入 -1,813,316,030.01 -235,172,724.32
7.4.7.13 债券投资收益 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
26
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日 至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日 至
2011 年 12 月 31 日
卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券
到期兑 付） 成交 总额
1,347,661,498.90 3,513,865,693.15
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
1,314,294,090.00 3,463,362,396.12
减：应 收利 息总 额 34,201,961.56 65,525,888.34
债券投 资收 益 -834,552.66 -15,022,591.31
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 171,099,520.08 96,025,884.14
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 171,099,520.08 96,025,884.14
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名 称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,043,922,605.12 -5,772,607,591.32
—— 股 票投 资 2,049,567,230.22 -5,784,910,925.27
—— 债 券投 资 -5,644,625.10 12,303,333.95
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,043,922,605.12 -5,772,607,591.32
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
27
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 2,518,021.69 4,322,431.35
合计 2,518,021.69 4,322,431.35
注：本 基金 的赎 回费 率为 赎回金 额 的 0.5% ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 67,787,339.13 60,753,280.29
银行间 市场 交易 费用 15,550.00 19,900.00
合计 67,802,889.13 60,773,180.29
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
审计费 用 110,000.00 110,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
银行费 用 55,099.93 63,142.18
银行间 账户 维护 费 21,000.00 18,000.00
其他 400.00 -
合计 266,499.93 271,142.18
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （“ 中国 建设 银行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
28
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 基金管 理人 的股 东
POWER CORPORATION OF CANADA 基金管 理人 的股 东
青岛海 鹏科 技投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
无锡市 国联 发展 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
中信证 券 3,276,096,469.02 6.77% 282,126,515.79 0.61%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证 券 915,000,000.00 12.08% - -
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 2,888,420.55 8.37% 728,346.79 1.11% 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
29
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 239,806.99 0.85% 2,329,609.05 2.09%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研 究 成果 和 市 场
信息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
216,523,448.46 294,639,522.02
其中：支付销售机构的客
户维护 费
35,555,552.66 47,945,450.85
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 × 1.5% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管 理人收 取的 基金 管理 费中 列支 ， 不 属于 从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
36,087,241.43 49,106,587.04
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
30
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 - 68,961,773.14
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 68,961,773.14
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
- -
注：本 基金 管理 人于 上年 度可比 期间 经代 销机 构赎 回本基 金， 适用 费率 为 0.5% 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基 金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 925,705,102.79 9,946,175.83 737,894,376.67 11,677,058.49
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
31
数量（ 单位 ：股/
张）
总金额
中信证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：股/
张）
总金额
中信证 券 601336 新华保 险 新股发行 552,629 12,848,624.25
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（ 单
位：股 ）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
000562 宏源证 券 2012-06-28 2013-06-29
非公开
发行流
通受限
13.22 16.16 7,000,000 92,540,000.00 113,120,000.00 -
000826 桑德环 境 2012-12-31 2013-01-09
增发流
通受限
12.71 22.99 1,410,134 17,922,803.14 32,418,980.66 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估值
总额
备
注
600780 通宝能 源 2012-01-18
筹划战
略重组
重大事
项
6.70 - - 20,026,403 154,720,026.52 134,176,900.10 -
300006 莱美药 业 2012-11-22
筹划重
大事项
18.25 2013-01-31 20.08 6,777,912 125,180,722.83 123,696,894.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事银行间市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
32
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金没有因从事交易所市场债券
正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、 可控、 可承担。 本基金
管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、 法律监察部、 稽核部、 风险管理部和
相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。 风险管理团队在识别、 衡量投 资
风险后， 通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、 投资总监、 投
资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法， 估测各种金融工具风险
可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严重性；
从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用的金融工
具特征， 通过特定的风险量化指标、 模型和日常的量化报告， 确定风险损失的限
度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，
将风险控制在预期可承 受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，
债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违
约，而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库， 对发行
人及债券投资进行内部评级， 对交易对手的资信状况进行充分评估、 设定授信额
度，以控制可能出现的信用风险。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下， 基金管理人可能无法
迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对 基金收益造成不利影响。
本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。 本基
金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12 期末本基金持有
的流通受限证券” 中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
33
时变现。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性， 本基金管理
人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市 场风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动， 从
而影响基金投资收益的 风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 925,705,102.79 - - 925,705,102.79
结算备 付金 9,111,018.52 - - 9,111,018.52
权证保 证金 - - - -
债券投 资 1,054,614,296.20 - 157,035,000.00
1,211,649,296.
20
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 599,518,119.45 - - 599,518,119.45
应收直 销申 购款 578,452.25 - - 578,452.25
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 合计
银行存 款 737,894,376.67 - - 737,894,376.67
结算备 付金 36,719,781.50 - - 36,719,781.50
权证保 证金 - - - -
债券投 资 932,763,392.80 - - 932,763,392.80
资产支 持证 券 - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - -
应收直 销申 购款 103,294.36 - - 103,294.36
卖出回 购金 融资 产款 - - - -
注： 本表 所示 为本 基金 生 息资产 及负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的利 率 重新定 价日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
34
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1 、 该利率 敏感 性分析 数据结 果为 基于 本基金 报表 日组 合持 有债 券资产 的利 率风 险
状况测 算的 理论 变 动 值对 基金资 产净 值的 影响 金额 。
2、 假定 所有 期限 的利 率均 以相同 幅度 变 动 25 个基 点 ， 其他 市场 变量 均不 发生 变 化。
3、此 项影 响并 未考 虑基 金 经理为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2012 年 12 月 31 日）
上年度 末
（2011 年 12 月 31 日）
利率下 降 25 个 基点
4,093,244.01 989,747.37
利率上 升 25 个 基点
-4,030,864.52 -986,311.88
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的
价格波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票
资产损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本
基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，
以对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
交易性 金融 资产- 股票 投资 12,022,319,792.06 82.53 12,828,206,842.80 88.42
衍生金 融资 产- 权证投 资 - - - -
合计 12,022,319,792.06 82.53 12,828,206,842.80 88.42
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、 估测 组合 市场 价格 风险 的数据 为沪 深 300 指 数变 动时 ， 股 票资 产相 应的 理 论变
动值对 基金 资产 净值 的影 响金额 。
2、假 定沪 深 300 指 数变 化 5% ， 其他 市场 变量 均不 发生变 化。
3、Beta 系 数是 根据 组合 在 报表日 股票 持仓 资产 在过 去 100 个交 易日 与其 对应 的指
数数据 回归 加权 得出 ，对 于交易 少于 100 个 交易 日 的资产 ，默 认其 波动 与市 场同华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
35
步。
分析
相关风 险变 量的
变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（2012 年 12 月 31 日）
上年度 末
（2011 年 12 月 31 日）
+5%
595,645,834.10 627,042,750.48
-5%
-595,645,834.10 -627,042,750.48
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层级：
第一层级：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层级：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估 值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层级： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
7.4.14.2 各层级金融工具公允价值
截至 2012 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一
层级的余额为 12,071,754,088.26 元，第二层级的余额为 1,162,215,000.00 元，第
三层级的余额为 0 元。（截至 2011 年 12 月 31 日止：第一层级的余额为
13,082,610,724.20 元，第二层级的余额为 678,359,511.40 元，第三层级的余额为
0 元。）
7.4.14.3 公允价值所属层级间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估
值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级， 于股票复牌并恢复市价估值
之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。 对于持有的非公开发行股票， 本基
金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级， 于限售期满并恢复市
价估值之日起从第二层级转入第一层级。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
36
7.4.14.4 第三层级公允 价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变
动。
§ 8 投 资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 12,022,319,792.06 81.24
其中： 股票 12,022,319,792.06 81.24
2 固定收 益投 资 1,211,649,296.20 8.19
其中： 债券 1,211,649,296.20 8.19
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 599,518,119.45 4.05
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 934,816,121.31 6.32
6 其他各 项资 产 29,725,455.94 0.20
7 合计 14,798,028,784.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 28,446,886.50 0.20
B 采掘业 433,758,957.38 2.98
C 制造业 5,441,699,771.76 37.35
C0
食品 、饮 料 274,472,586.66 1.88
C1
纺织 、服 装、 皮毛 181,161,491.16 1.24
C2
木材 、家 具 9,770,125.00 0.07
C3
造纸 、印 刷 105,989,657.00 0.73
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 1,502,438,986.27 10.31
C5
电子 634,286,181.89 4.35
C6
金属 、非 金属 403,183,716.01 2.77
C7
机械 、设 备、 仪表 1,511,198,292.57 10.37
C8
医药 、生 物制 品 784,899,007.88 5.39 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
37
C99
其他 制造 业 34,299,727.32 0.24
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 602,507,381.32 4.14
E 建筑业 727,904,590.58 5.00
F 交通运 输、 仓储 业 222,093,646.17 1.52
G 信息技 术业 635,078,636.75 4.36
H 批发和 零售 贸易 837,271,506.71 5.75
I 金融、 保险 业 1,395,005,446.22 9.58
J 房地产 业 1,178,269,501.39 8.09
K 社会服 务业 449,061,253.89 3.08
L 传播与 文化 产业 31,343,738.80 0.22
M 综合类 39,878,474.59 0.27
合计 12,022,319,792.06 82.53
8.3 期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600266 北京城 建 25,055,448 373,075,620.72 2.56
2 601886 江河幕 墙 16,808,746 366,430,662.80 2.52
3 002415 海康威 视 10,583,173 329,242,512.03 2.26
4 000581 威孚高 科 9,681,020 308,824,538.00 2.12
5 600886 国投电 力 45,998,217 264,949,729.92 1.82
6 600383 金地集 团 33,999,849 238,678,939.98 1.64
7 600388 龙净环 保 10,106,200 221,325,780.00 1.52
8 000024 招商地 产 7,279,176 217,574,570.64 1.49
9 000028 国药一 致 5,982,588 211,185,356.40 1.45
10 600587 新华医 疗 6,365,093 198,018,043.23 1.36
11 600547 山东黄 金 4,999,835 190,793,703.60 1.31
12 600141 兴发集 团 10,112,723 182,433,522.92 1.25
13 600837 海通证 券 16,999,783 174,247,775.75 1.20
14 600739 辽宁成 大 11,546,698 173,085,003.02 1.19
15 000671 阳光城 11,013,532 170,709,746.00 1.17
16 601669 中国水电 43,999,914 168,079,671.48 1.15
17 000783 长江证 券 16,042,108 150,795,815.20 1.04
18 000792 盐湖股 份 5,505,289 147,541,745.20 1.01
19 002014 永新股 份 14,539,053 146,553,654.24 1.01
20 600527 江南高 纤 31,434,738 145,542,836.94 1.00
21 002566 益盛药 业 8,912,288 140,546,781.76 0.96 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
38
22 000826 桑德环 境 6,110,580 140,482,234.20 0.96
23 600486 扬农化 工 6,945,649 138,635,154.04 0.95
24 600999 招商证 券 12,999,812 137,148,016.60 0.94
25 600572 康恩贝 14,024,548 136,739,343.00 0.94
26 000069 华侨 城 A 17,999,947 134,999,602.50 0.93
27 600780 通宝能源 20,026,403 134,176,900.10 0.92
28 600690 青岛海 尔 9,999,830 133,997,722.00 0.92
29 002063 远光软 件 9,078,954 133,097,465.64 0.91
30 600582 天地科 技 11,443,163 129,879,900.05 0.89
31 601788 光大证 券 9,198,506 129,698,934.60 0.89
32 002589 瑞康医 药 3,850,025 127,050,825.00 0.87
33 600036 招商银 行 9,199,919 126,498,886.25 0.87
34 600028 中国石 化 17,999,909 124,559,370.28 0.86
35 300006 莱美药 业 6,777,912 123,696,894.00 0.85
36 601668 中国建 筑 30,897,779 120,501,338.10 0.83
37 600062 华润双 鹤 5,301,675 120,348,022.50 0.83
38 000562 宏源证 券 7,000,000 113,120,000.00 0.78
39 601166 兴业银 行 6,759,983 112,824,116.27 0.77
40 000776 广发证 券 6,896,552 106,344,831.84 0.73
41 002271 东方雨 虹 6,931,777 105,709,599.25 0.73
42 300072 三聚环 保 8,383,414 100,181,797.30 0.69
43 002507 涪陵榨 菜 4,135,432 97,678,903.84 0.67
44 601336 新华保 险 3,377,704 97,345,429.28 0.67
45 000895 双汇发 展 1,656,795 95,928,430.50 0.66
46 601088 中国神 华 3,749,349 95,045,997.15 0.65
47 300195 长荣股 份 4,041,618 94,008,034.68 0.65
48 600015 华夏银 行 8,677,411 89,811,203.85 0.62
49 000026 飞亚 达 A 10,920,073 87,578,985.46 0.60
50 600048 保利地 产 6,400,000 87,040,000.00 0.60
51 002588 史丹利 2,788,306 86,772,082.72 0.60
52 600511 国药股 份 5,942,629 86,584,104.53 0.59
53 000659 珠海中 富 31,267,702 86,298,857.52 0.59
54 000888 峨眉 山 A 4,197,192 81,005,805.60 0.56
55 002650 加加食 品 4,027,154 80,865,252.32 0.56
56 000939 凯迪电 力 12,000,000 80,160,000.00 0.55
57 300214 日科化 学 6,308,328 79,800,349.20 0.55
58 002368 太极股 份 5,246,247 79,638,029.46 0.55 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
39
59 002674 兴业科 技 7,206,473 78,982,944.08 0.54
60 000789 江西水 泥 5,969,632 73,724,955.20 0.51
61 002422 科伦药 业 1,240,164 69,473,987.28 0.48
62 000786 北新建 材 3,874,704 67,768,572.96 0.47
63 600060 海信电 器 6,636,418 67,094,185.98 0.46
64 002037 久联发 展 2,706,101 66,434,779.55 0.46
65 000961 中南建 设 4,808,035 65,966,240.20 0.45
66 600594 益佰制 药 3,234,080 64,713,940.80 0.44
67 002266 浙富股 份 10,077,536 64,496,230.40 0.44
68 600125 铁龙物 流 8,608,226 61,893,144.94 0.42
69 002138 顺络电 子 4,868,821 61,785,338.49 0.42
70 002470 金正大 4,230,989 61,222,410.83 0.42
71 002583 海能达 3,869,706 61,141,354.80 0.42
72 600863 内蒙华 电 8,124,659 60,934,942.50 0.42
73 600050 中国联 通 16,744,192 58,604,672.00 0.40
74 600993 马应龙 4,122,760 57,801,095.20 0.40
75 000516 开元投 资 12,969,936 56,548,920.96 0.39
76 300145 南方泵 业 2,972,499 56,358,581.04 0.39
77 601888 中国国 旅 2,053,615 56,310,123.30 0.39
78 600585 海螺水 泥 3,000,000 55,350,000.00 0.38
79 002565 上海绿 新 6,721,759 53,774,072.00 0.37
80 002154 报喜鸟 5,387,162 53,763,876.76 0.37
81 002500 山西证 券 6,999,900 51,309,267.00 0.35
82 601866 中海集 运 20,968,495 51,163,127.80 0.35
83 002104 恒宝股 份 5,445,789 50,591,379.81 0.35
84 300170 汉得信 息 2,985,938 50,283,195.92 0.35
85 002538 司尔特 4,255,770 49,452,047.40 0.34
86 600893 航空动 力 3,861,052 48,765,086.76 0.33
87 300043 星辉车 模 2,950,584 48,537,106.80 0.33
88 600406 国电南 瑞 2,999,920 48,088,717.60 0.33
89 600239 云南城 投 5,361,149 46,373,938.85 0.32
90 002285 世联地 产 3,203,480 44,816,685.20 0.31
91 601989 中国重 工 9,331,126 44,509,471.02 0.31
92 000061 农产品 7,199,991 41,039,948.70 0.28
93 600995 文山电 力 7,349,999 40,865,994.44 0.28
94 000088 盐田港 10,009,805 40,539,710.25 0.28
95 601678 滨化股 份 3,999,847 39,878,474.59 0.27 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
40
96 600000 浦发银 行 4,000,000 39,680,000.00 0.27
97 002254 泰和新 材 4,242,055 38,602,700.50 0.26
98 002662 京威股 份 4,547,170 38,423,586.50 0.26
99 601111 中国国 航 6,399,930 38,399,580.00 0.26
100 300123 太阳鸟 2,746,734 37,849,994.52 0.26
101 600287 江苏舜 天 5,999,988 35,519,928.96 0.24
102 000050 深天 马 A 4,434,702 35,078,492.82 0.24
103 300180 华峰超 纤 3,164,860 34,876,757.20 0.24
104 002017 东信和 平 3,558,063 34,299,727.32 0.24
105 000728 国元证 券 2,999,827 33,418,072.78 0.23
106 002089 新海宜 4,810,843 32,232,648.10 0.22
107 300226 上海钢 联 2,399,980 31,343,738.80 0.22
108 600097 开创国 际 2,312,755 28,446,886.50 0.20
109 000525 红太阳 2,378,362 27,945,753.50 0.19
110 300144 宋城股 份 2,074,251 26,529,670.29 0.18
111 002313 日海通 讯 1,444,700 26,177,964.00 0.18
112 600535 天士力 469,436 25,945,727.72 0.18
113 300196 长海股 份 1,407,722 24,846,293.30 0.17
114 300128 锦富新 材 1,243,871 24,454,503.86 0.17
115 000623 吉林敖 东 1,436,819 24,425,923.00 0.17
116 300096 易联众 2,572,289 24,179,516.60 0.17
117 000619 海螺型 材 2,525,110 24,013,796.10 0.16
118 600362 江西铜 业 1,000,000 23,860,000.00 0.16
119 600426 华鲁恒 升 2,999,893 23,249,170.75 0.16
120 300229 拓尔思 1,640,377 22,571,587.52 0.15
121 600783 鲁信创 投 1,999,970 22,099,668.50 0.15
122 000768 中航飞 机 2,594,477 21,586,048.64 0.15
123 600011 华能国 际 2,999,974 21,419,814.36 0.15
124 600221 海南航 空 5,059,906 21,403,402.38 0.15
125 002044 江苏三 友 2,899,964 21,024,739.00 0.14
126 600400 红豆股 份 4,999,983 20,199,931.32 0.14
127 601628 中国人 寿 931,812 19,940,776.80 0.14
128 002376 新北洋 1,219,784 19,797,094.32 0.14
129 002155 辰州矿 业 964,420 19,365,553.60 0.13
130 002539 新都化 工 2,002,234 18,400,530.46 0.13
131 002028 思源电 气 1,288,218 17,970,641.10 0.12
132 600571 信雅达 1,996,980 17,872,971.00 0.12 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
41
133 600498 烽火通 信 749,421 17,056,821.96 0.12
134 300198 纳川股 份 1,482,485 16,929,978.70 0.12
135 300205 天喻信 息 1,308,349 15,569,353.10 0.11
136 002065 东华软 件 1,107,174 15,566,866.44 0.11
137 000400 许继电 气 529,651 13,055,897.15 0.09
138 002429 兆驰股 份 999,941 12,909,238.31 0.09
139 601688 华泰证 券 1,308,400 12,822,320.00 0.09
140 300136 信维通 信 786,699 12,579,317.01 0.09
141 000635 英力特 1,446,300 12,423,717.00 0.09
142 300075 数字政 通 413,633 12,326,263.40 0.08
143 000999 华润三 九 499,977 11,849,454.90 0.08
144 002152 广电运 通 795,980 11,294,956.20 0.08
145 002205 国统股 份 868,965 11,157,510.60 0.08
146 300259 新天科 技 879,840 11,129,976.00 0.08
147 000100 TCL 集团 5,000,000 10,950,000.00 0.08
148 002630 华西能 源 664,351 10,848,851.83 0.07
149 300126 锐奇股 份 1,255,872 10,473,972.48 0.07
150 300032 金龙机 电 534,627 10,473,342.93 0.07
151 000666 经纬纺 机 999,949 10,459,466.54 0.07
152 002572 索菲亚 390,805 9,770,125.00 0.07
153 002033 丽江旅 游 537,780 9,733,818.00 0.07
154 600285 羚锐制 药 868,074 9,357,837.72 0.06
155 600778 友好集 团 856,282 9,196,468.68 0.06
156 002444 巨星科 技 883,959 8,724,675.33 0.06
157 600794 保税科 技 779,792 8,694,680.80 0.06
158 600830 香溢融 通 1,200,000 8,040,000.00 0.06
159 002108 沧州明 珠 990,289 7,645,031.08 0.05
160 000800 一汽轿 车 891,342 7,415,965.44 0.05
161 600118 中国卫 星 598,765 7,322,895.95 0.05
162 601233 桐昆股 份 1,000,000 7,190,000.00 0.05
163 600496 精工钢 构 862,600 6,926,678.00 0.05
164 000811 烟台冰 轮 994,768 6,853,951.52 0.05
165 002658 雪迪龙 295,905 6,761,429.25 0.05
166 600446 金证股 份 937,500 6,262,500.00 0.04
167 600801 华新水 泥 382,495 5,802,449.15 0.04
168 300099 尤洛卡 259,500 4,510,110.00 0.03
169 002445 中南重 工 499,999 4,139,991.72 0.03 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
42
170 002632 道明光 学 235,862 4,009,654.00 0.03
171 600497 驰宏锌 锗 282,285 3,994,332.75 0.03
172 300223 北京君 正 274,789 3,558,517.55 0.02
173 002229 鸿博股 份 596,385 3,470,960.70 0.02
174 002115 三维通 信 390,447 2,858,072.04 0.02
175 300192 科斯伍 德 206,400 1,946,352.00 0.01
176 300062 中能电 气 186,726 1,674,932.22 0.01
177 002497 雅化集 团 163,067 1,526,307.12 0.01
178 600697 欧亚集 团 65,100 1,441,965.00 0.01
179 300066 三川股 份 79,050 705,126.00 0.00
180 002605 姚记扑 克 10,025 207,517.50 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600036 招商银 行 723,848,690.93 4.99
2 600000 浦发银 行 701,821,271.90 4.84
3 601166 兴业银 行 554,063,259.52 3.82
4 000858 五粮液 545,159,306.09 3.76
5 601318 中国平 安 413,624,825.41 2.85
6 601328 交通银 行 385,571,841.44 2.66
7 600141 兴发集 团 378,960,429.30 2.61
8 600016 民生银 行 374,440,986.76 2.58
9 600837 海通证 券 354,033,389.85 2.44
10 600519 贵州茅 台 344,072,105.98 2.37
11 601088 中国神 华 338,370,836.02 2.33
12 600383 金地集 团 320,605,509.36 2.21
13 601688 华泰证 券 315,460,376.64 2.17
14 600739 辽宁成 大 311,396,430.79 2.15
15 601886 江河幕 墙 310,686,110.64 2.14
16 000568 泸州老 窖 296,181,356.82 2.04
17 000157 中联重 科 289,487,702.21 2.00
18 000039 中集集 团 285,131,211.20 1.97
19 600388 龙净环 保 264,312,321.89 1.82
20 000024 招商地 产 263,128,907.52 1.81
注： “ 买 入金 额” 按 买入 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用 。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
43
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600519 贵州茅 台 1,200,805,345.46 8.28
2 002304 洋河股 份 1,109,500,507.08 7.65
3 000858 五粮液 1,021,765,103.17 7.04
4 600000 浦发银 行 596,078,543.14 4.11
5 000009 中国宝 安 588,466,331.48 4.06
6 601117 中国化 学 558,542,073.80 3.85
7 600036 招商银 行 493,864,308.22 3.40
8 600498 烽火通 信 455,572,973.92 3.14
9 600770 综艺股 份 436,927,209.75 3.01
10 601166 兴业银 行 425,162,362.24 2.93
11 000559 万向钱 潮 402,567,385.93 2.77
12 601328 交通银 行 376,925,267.38 2.60
13 600016 民生银 行 370,199,830.08 2.55
14 601318 中国平 安 368,779,607.43 2.54
15 600208 新湖中 宝 366,370,246.90 2.53
16 000568 泸州老 窖 311,958,629.24 2.15
17 601688 华泰证 券 309,466,664.65 2.13
18 600366 宁波韵 升 302,932,910.91 2.09
19 000157 中联重 科 278,284,682.09 1.92
20 002236 大华股 份 270,673,720.36 1.87
注： “ 卖 出金 额” 按 卖出 成交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相 关交 易费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 23,745,479,873.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 24,787,618,124.83
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入” 均 按买 卖 成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 157,035,000.00 1.08 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
44
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 699,095,000.00 4.80
其中： 政策 性金 融债 699,095,000.00 4.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 350,000,000.00 2.40
6 中期票 据 - -
7 可转债 5,519,296.20 0.04
8 其他 - -
9 合计 1,211,649,296.20 8.32
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120228 12 国开 28 3,500,000 349,195,000.00 2.40
2 011210007
12 中 电投
SCP007
2,500,000 249,950,000.00 1.72
3 010107 21 国债(7) 1,500,000 157,035,000.00 1.08
4 120405 12 农发 05 1,500,000 150,075,000.00 1.03
5 120238 12 国开 38 1,500,000 149,790,000.00 1.03
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告 期内 ，本基 金投资 决策 程序符 合相 关法律 法规 的要求 ，未 发现本 基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,228,474.96
2 应收证 券清 算款 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,242,678.76
5 应收申 购款 6,254,302.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,725,455.94
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110011 歌华转 债 3,532,251.00 0.02
2 110016 川投转 债 1,987,045.20 0.01
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可 能存在尾差。
§ 9 基 金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数（户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
821,066 16,165.24 118,289,523.36 0.89% 13,154,442,359.86 99.11%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
3,402,580.44 0.03%
注： 截至 本报 告期 末， 本 公司高 级管 理人 员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人持 有本基 金份
额总量 的数 量区 间 为 10 万 份至 50 万 份（ 含） ； 本基 金的基 金经 理未 持有 本基 金份额 。
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
46
基金合 同生 效日 （2006 年11 月24 日） 基金 份额 总额 14,102,025,101.39
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,324,360,628.33
本报告 期基 金总 申购 份额 1,797,126,670.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,848,755,415.61
本报告 期基 金 拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 13,272,731,883.22
§ 11 重大 事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2012 年 4 月 21 日发布公告， 聘任林浩先生为华夏基金管理
有限公司（以下简称“ 本公司” ）副总经理；于 2012 年 5 月 7 日发布公告，王亚
伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于 2012 年 5 月 11 日发布公告，
经本公司股东会 2012 年第一次临时会议审议 通过，选举组成本公司第四届董事
会；经本公司第四届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，选举王东明先生
为本公司董事长， 范勇宏先生为本公司副董事长， 同意滕天鸣先生任本公司总经
理，范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877 号
批复，滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银
行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可
[2012]961 号）；聘任 郑绍平为中国建设银行投资托管业 务部副总经理，其任职
资格已经中国证监会审核批准（证监许可[2012]1036 号）。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为
110,000 元人民币。 截至本报告期末， 该事务所已向本基金提供 7 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情 况 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
47
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 12,217,496,298.18 25.25% 3,932,093.64 11.39% -
高华证 券 1 6,090,750,985.19 12.59% 5,299,893.91 15.35% -
申银万 国证 券 2 3,545,918,010.15 7.33% 3,048,574.37 8.83% -
中金公 司 1 3,292,747,532.55 6.81% 2,758,593.48 7.99% -
中信证 券 1 3,276,096,469.02 6.77% 2,888,420.55 8.37% -
国泰君 安证 券 1 3,018,731,962.45 6.24% 2,536,205.65 7.35% -
西南证 券 2 3,003,111,393.75 6.21% 2,566,938.82 7.44% -
中投证 券 1 2,932,237,343.25 6.06% 2,492,390.36 7.22% -
中国银 河证 券 1 2,638,394,328.08 5.45% 2,242,629.96 6.50% -
安信证 券 1 2,463,005,809.78 5.09% 2,093,543.46 6.06% -
中信建 投证 券 1 2,159,183,359.99 4.46% 1,901,720.84 5.51% -
华融证 券 1 1,522,588,454.71 3.15% 1,024,706.36 2.97% -
国联证 券 2 1,359,642,565.69 2.81% 1,074,784.69 3.11% -
广发证 券 1 688,040,662.22 1.42% 608,847.67 1.76% -
信达证 券 1 172,925,751.24 0.36% 54,041.65 0.16% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财 务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
48
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议， 并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了华 鑫证 券 、 太 平 洋证券 的交 易单 元作 为本 基金交 易单
元，本 报告 期无 股票 交易 及应付 佣金 。
④在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，华 融证 券的 交易 单元为 本基 金本 期新 增的 交易单 元 ，
渤海证 券的 交易 单元 为本 基金本 期剔 除的 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额的 比例
高华证 券 - - 1,400,000,000.00 18.48%
申银万 国证 券 - - 2,920,000,000.00 38.55%
中信证 券 - - 915,000,000.00 12.08%
中国银 河证 券 3,986,741.10 2.42% - -
安信证 券 - - 840,000,000.00 11.09%
中信建 投证 券 - - 1,500,000,000.00 19.80%
国联证 券 160,500,000.00 97.58% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华夏基金管理有限公司关于增聘华夏
优势增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-01-30
2
华夏基金管理有限公司关于调整华夏
优势增长股票型证券投资基金基金经
理的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-03-02
3
华夏基金管理有限公司关于调整基金
对账单 服务 方式 的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-03-10 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
49
4 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-04-21
5 华夏基 金管 理有 限公 司公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-05-07
6 华夏基 金管 理有 限公 司公 告 两则
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-05-11
7
华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非 公开 发行 股票 的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-06-30
8
华夏基金管理有限公司关于设立上海
联洋投资理财中心暨上海分公司营业
场所变 更的 公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-07-17
9
华夏基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金新增河北银行股份有限公
司为代 销机 构的 公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-08-15
10
华夏基金管理有限公司关于设立北京
朝外大 街投 资理 财中 心的 公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-09-25
11
华夏基金管理有限公司关于设立青岛
分公司 的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-11-08
12
华夏基金管理有限公司关于设立北京
东四环 投资 理财 中心 的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-11-22
13
华夏基金管理有限公司关于旗下部分
开放式基金参加中国银行基金申购及
定期定 额申 购费 率优 惠活 动的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-11-30
14
华夏基金管理有限公司关于提请投资
者及时更新身份证件或者身份证明文
件的公 告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网 站
2012-12-28
15
华夏基金管理有限公司关于设立华夏
资本管 理有 限公 司的 公告
中 国 证 监 会 指 定
报刊及 网站
2012-12-31
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
1、 2012年1月16 日， 托 管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职
的公告，自2012年1 月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年 11 月 15 日， 根据工作需要， 中国建设银行投资托管服务部更名
为投资托管业务部。
§ 13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
13.1.2《华夏优势增长股票型证券投资基金基金合同》；
13.1.3 《华夏优势增长股票型证券投资基金托管协议》； 华夏优势增长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
50
13.1.4 法律意见书；
13.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
13.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付
工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日
