汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 2012年年度报告
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
2012年年度报告
2012 年 12月 31 日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 27 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
毕马威华振会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3
过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 14
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................... 15
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 .......................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ...................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 17
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 17
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 19
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 40
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................... 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................... 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....... 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................... 45
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 45
3
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................... 47
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 47
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 47
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 47
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 48
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 48
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 50
§12 备查文件目录 .................................................................................................................. 53
12.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 53
12.2 存放地点 .......................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 53
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信大盘股票
基金主代码 540006
交易代码
540006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 6月24 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,143,999,348.69 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于盈利预期持续稳定增长，在各行业中具有领先地位的大
盘蓝筹型股票，在将合理控制风险的基础上，追求稳健的分红收益
及长期资本利得，实现基金资产持续超越业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略
根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理
念和“研究创造价值”的股票精选策略，在投资决策中，本基金仅
根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定
基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2、行业配置策略
行业研究员通过分析行业特征， 定期提出行业投资评级和配置建议。
行业比较分析师综合内、外部研究资源，结合宏观基本面分析等状
况，提出重点行业配置比重的建议。
3、股票资产投资策略
本基金专注于分析大盘股特有的竞争优势，基金管理人将对初选股
票给予全面的价值、成长分析，并结合行业地位分析，优选出具有
盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领先地位的大盘
蓝筹型股票进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数*90%+同业存款利率*10%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益
水平高于债券型基金和混合型基金， 属于风险水平较高的基金产品。
本基金主要投资于大盘蓝筹股票，在股票型基金中属于中等风险水
平的投资产品。
5
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
姓名 古韵 裴学敏
联系电话 021-38789898 021-32169999
信息披露
负责人
电子邮箱 melody.y.gu@hsbcjt.cn zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 021-38789998 95559
传真 021-68881925 021-62701262
注册地址
上海市浦东新区富城路99号震旦大
厦35楼
上海市浦东新区银城中路188号
办公地址
上海市浦东新区富城路99号震旦大
厦35楼
上海市仙霞路18号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 杨小勇 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点
汇丰晋信基金管理有限公司： 上海市浦东新区富
城路99号震旦大厦35楼；
交通银行股份有限公司： 上海市浦东新区银城中
路188号。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 中国上海南京西路1266号恒隆广场50楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司
上海市浦东新区富城路99号震旦大厦35
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011年 2010年
本期已实现收益 -94,496,422.81 -59,292,674.12 169,433,108.16
6
本期利润 54,671,379.57 -257,274,578.48 119,976,826.38
加权平均基金份额本期利
润
0.0551 -0.2295 0.0940
本期加权平均净值利润率 5.62% -20.88% 8.71%
本期基金份额净值增长率 4.99% -19.39% 8.20%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 15,262,878.61 -37,059,912.35 222,300,488.51
期末可供分配基金份额利
润
0.0133 -0.0349 0.1973
期末基金资产净值 1,159,262,227.30 1,026,199,623.89 1,349,179,365.14
期末基金份额净值 1.0133 0.9651 1.1973
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 7.40% 2.29% 26.90%
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） ；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.82% 1.06% 9.04% 1.15% -5.22% -0.09%
过去六个月 -0.75% 1.00% 2.28% 1.11% -3.03% -0.11%
过去一年 4.99% 1.09% 6.87% 1.15% -1.88% -0.06%
过去三年 -8.43% 1.22% -26.28% 1.25% 17.85% -0.03%
自基金合同
生效起至今
7.40% 1.27% -16.11% 1.37% 23.51% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
7
（2009 年 6 月 24 日至 2012 年 12 月31 日）
注：1.按照基金合同的约定，本基金的股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%，其中，本基金将不
低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中具有领
先地位的大盘蓝筹股票。本基金固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-15%，其中现金
或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。按照基金合同的约定，本基金
自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓，截止 2009年 12 月 24日，本基金的各项投资比例已达
到基金合同约定的比例。
2.报告期内本基金的业绩比较基准 = 沪深300 指数*90% + 同业存款利率*10%。
3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比
较基准收益率的计算未包含沪深 300 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
8
注：①本基金的基金合同于 2009 年6 月24 日生效，截至 2012 年12月 31日，基金运作未满四年。
②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 ---- -
2011 ---- -
2010 0.300 29,429,717.21 11,398,575.63 40,828,292.84 -
合计 0.300 29,429,717.21 11,398,575.63 40,828,292.84 -
注：根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金
暂不进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 11 月 16 日正式成立。公
9
司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿元人民
币，注册地在上海。截止 2012 年 12 月 31 日，公司共管理 12 只开放式基金：汇丰晋信 2016 生命周期
开放式证券投资基金（2006 年 5 月 23 日成立） 、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006 年 9
月 27 日成立） 、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4 月 9 日成立） 、汇丰晋信 2026 生命
周期证券投资基金（2008 年 7 月 23日成立） 、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年 12月 3
日成立） 、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009 年 6 月 24 日成立） 、汇丰晋信中小盘股票型证券投
资基金（2009 年 12月 11 日成立） 、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年 6 月 8 日成立） 、
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010 年 12 月 8 日成立） 、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资
基金（2011 年 7 月 27 日成立） 、汇丰晋信货币市场基金（2011 年 11 月 2 日成立）和汇丰晋信恒生 A
股行业龙头指数证券投资基金（2012 年 8 月 1 日成立） 。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
王品
本基金
基金经
理、汇
丰晋信
消费红
利股票
型证券
投资基
金基金
经理
2009-06-24 - 12 年
王品女士，中国药科大学理学硕
士。历任兴业证券股份有限公司
医药行业研究员，中银国际基金
管理公司中银中国基金经理助
理、行业研究员，汇丰晋信基金
管理公司高级研究员。现任本基
金基金经理、汇丰晋信消费红利
股票型证券投资基金基金经理。
注：1.任职日期为本基金基金合同生效日；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限；
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰
晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平
交易制度》 。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，
严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《公平交易制度》适用于投
资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管
理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过
开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例
分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、
非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组
合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资
交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交
易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额
占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指
标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利
益输送的行为。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易
安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
11
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ，加强防范不同投资组合之间
可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《汇丰晋信基金管理有限
公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控
分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年国民经济以“V”型走势运行，上半年，受房地产调控与国际经济形势继续恶化的影响，
GDP 增长率快速回落，国内投资、消费、出口三大需求增速全线回落；下半年受益于宏观政策微调的
影响，基建投资增速逐步回升，同时在货币政策、地方政策多重因素的影响下，趋于稳定的房价预期
使得房地产投资增速回升，进而带动整体经济重拾升势。2012 年全年 CPI 指数为 2.6%，物价指数得到
了较好的控制；在货币政策方面，央行采取了相对积极的态度，全年二次下调存款准备金率与存贷款
基准利率，市场利率相应有所降低；由于经济增长温和，物价指数较低、货币政策相对宽松，2012 年
沪深 300 指数上涨了 7.55%。
2012 年我们依据行业景气度、估值水平的变化，对相应板块进行了增减持，我们对于景气度上行、
估值合理的房地产、医药、银行、零售板块进行了增持，而对于景气度进入下行周期的板块如食品饮
料、纺织服装、通信设备等则进行了减持。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 4.99%，同期业绩比较基准变动幅度为 6.87%，本基金落后于业绩
比较基准 1.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为经济增速温和企稳回升的态势有望延续，基建与房地产投资仍将保持平稳增
长，消费增速走势平稳，出口受益于海外经济的恢复也将逐步回升，同时企业去库存的压力减弱，预
计企业盈利增速将有所好转；市场资金面将在春节后出现季节性改善，货币与财政政策预计不会发生
大的变化；市场面临着较好的经济与货币环境；但我们认为，下述因素将制约着市场的走势：新的经
12
济增长动力仍未形成，过剩产能的消化仍需要时间，经济上行动力不足；影子银行监管的强化可能对
投资增速的快速增长产生一定的影响；同时，中小盘股的估值仍然较高，减持压力仍然较大；我们预
计未来半年市场将呈现震荡走势。在行业配置方面，我们仍然看好银行、房地产、医药与零售板块，
我们认为目前经济需求端平稳增长，其对中上游产业链的传导受制于产能的消化程度，目前来看，中
上游行业产能压力仍然较大，因此，我们更倾向于对下游行业进行配置。在风格配置上，具有核心竞
争力的成长性公司是我们重要的投资标的，但由于中小企业解禁减持的动力较强，这类公司的投资需
要更为谨慎的研究作为前提。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持
有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工
行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制
作监察稽核报告报送监管机构。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控， 发现问题
及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险
教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险；
2.按照法律法规和中国证监会规定， 及时、 准确、 完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，
并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各
项公开信息。
3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文
件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。
4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度
进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。
5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行
严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。
6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工
宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，
以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。
7.监察稽核部协同投资部和风险管理部制订了《汇丰晋信异常交易监控和报告制度》和《汇丰晋信
13
公平交易制度》 ，完善并加强公司异常交易和公平交易的监控。
8.为建立健全公司防控内幕交易管理制度，新增《汇丰晋信基金管理公司内幕信息报告、知情人登
记和保密制度》和《汇丰晋信基金管理公司防控内幕交易管理制度》 ，进一步规范开展投资、研究活动，
防控内幕交易；
9.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅；
本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持
有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金
份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会 2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]21
号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结
合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估
值小组议事规则》 ，经公司管理层批准后正式实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估
值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经
理、督察长、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列
席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领
域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部
和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进
措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值
政策和程序。
14
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程
序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，
但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯
彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限
于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ，并对进一步完善估值内控工作提出意见和
建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合
规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策
和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的
修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应
召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议
讨论并通过上述估值事项。
本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不
进行利润分配。
15
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年度，基金托管人在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存
在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信大盘股票型证券投资基金投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人
利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012 年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信大盘股票型证
券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、
准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字第1300007号
6.2 审计报告的基本内容
16
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金全体基金份额持有
人：
引言段
我们审计了后附的第17页至第40页的汇丰晋信大盘股
票型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信大盘基金”)
财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012
年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务
报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是汇丰晋信大盘基金管理人
汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任，这种责任
包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计
准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会” ) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业
实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发
表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审
计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金
额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会
计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计
师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。审计工作还包括评价汇丰晋信基金管
理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，汇丰晋信大盘基金财务报表在所有重大方
面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和
在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证
券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
定编制，公允反映了汇丰晋信大盘基金2012年12月31
日的财务状况以及2012年度的经营成果及基金净值变
动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓 戴丽
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所
17
会计师事务所的地址 中国上海南京西路1266号恒隆广场50楼
审计报告日期 2013-03-28
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
报告截止日：2012年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款
138,118,628.56 47,391,712.20
结算备付金
8,234,332.43 55,247,508.53
存出保证金
750,000.00 750,000.00
交易性金融资产
996,778,638.05 886,057,152.14
其中：股票投资
996,778,638.05 886,057,152.14
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
9,825,071.77 14,830,056.28
应收利息
52,354.37 41,697.39
应收股利
--
应收申购款
30,067,901.25 25,217,107.78
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
1,183,826,926.43 1,029,535,234.32
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
20,229,160.69 -
应付赎回款
927,800.66 199,939.98
应付管理人报酬
1,115,620.44 1,306,386.14
应付托管费
185,936.76 217,731.04
18
应付销售服务费
--
应付交易费用
1,182,684.05 630,799.74
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
923,496.53 980,753.53
负债合计
24,564,699.13 3,335,610.43
所有者权益：
实收基金
1,143,999,348.69 1,063,259,536.24
未分配利润
15,262,878.61 -37,059,912.35
所有者权益合计
1,159,262,227.30 1,026,199,623.89
负债和所有者权益总计
1,183,826,926.43 1,029,535,234.32
注：报告截止日 2012 年 12月 31 日，基金份额净值 1.0133 元，基金份额总额 1,143,999,348.69 份。
7.2 利润表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12
月31日
一、收入
78,086,014.23 -227,125,010.14
1.利息收入
1,735,123.88 2,008,804.20
其中：存款利息收入
1,735,123.88 2,008,804.20
债券利息收入
--
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-73,217,209.61 -31,618,335.63
其中：股票投资收益
-85,269,722.56 -40,793,685.49
基金投资收益
--
债券投资收益
--
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益
--
股利收益
12,052,512.95 9,175,349.86
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
149,167,802.38 -197,981,904.36
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
19
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
400,297.58 466,425.65
减：二、费用
23,414,634.66 30,149,568.34
1．管理人报酬
14,622,032.29 18,519,744.39
2．托管费
2,437,005.42 3,086,624.02
3．销售服务费
--
4．交易费用
5,917,227.95 8,044,599.93
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用
438,369.00 498,600.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
54,671,379.57 -257,274,578.48
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
54,671,379.57 -257,274,578.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信大盘股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,063,259,536.24 -37,059,912.35 1,026,199,623.89
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 54,671,379.57 54,671,379.57
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
80,739,812.45 -2,348,588.61 78,391,223.84
其中：1.基金申购款 404,661,624.14 -6,038,002.27 398,623,621.87
2.基金赎回款 -323,921,811.69 3,689,413.66 -320,232,398.03
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,143,999,348.69 15,262,878.61 1,159,262,227.30
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,126,878,876.63 222,300,488.51 1,349,179,365.14
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -257,274,578.48 -257,274,578.48
20
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-63,619,340.39 -2,085,822.38 -65,705,162.77
其中：1.基金申购款 276,994,565.90 30,431,898.26 307,426,464.16
2.基金赎回款 -340,613,906.29 -32,517,720.64 -373,131,626.93
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,063,259,536.24 -37,059,912.35 1,026,199,623.89
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：王栋，会计机构负责人：杨洋
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会《关于核准汇丰晋信大盘股
票型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2009]343号文)批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》发售，
基金合同于 2009 年 6 月 24 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
2,885,554,241.41 份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通
银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金
合同》和《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，投资范围包括国内依法发行
上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监
管机构允许基金投资的其它金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的
85%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资
产的 5%-15%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基
金将不低于 80%的股票资产投资于国内 A 股市场上具有盈利持续稳定增长、价值低估、且在各行业中
具有领先地位的大盘蓝筹股票。本基金业绩比较基准为沪深 300 指数*90%+同业存款利率*10%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
21
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则” ) 的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5
号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协
会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状
况、2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融
资产和其他金融负债。
?以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负
债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产
和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
?应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
?持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产分类为持有至到期投资。
?可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资
22
产分类为可供出售金融资产。
?其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期
损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本
基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交
易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
?本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；
?本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
23
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份
额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认
列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的
未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未
实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)” 。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)、 债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金
额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的
个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期
一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际
利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10费用的确认和计量
根据《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日
基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提。
根据《汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金
24
资产净值 0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如
果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额
持有人可选择现金红利或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现
金红利。在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每次基金收益分配比例不
低于可分配收益的 50%。基金合同生效不满 3 个月，收益可不分配。基金收益分配后每份基金份额的
净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值。分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份
额享受当次分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、
发生费用；(2)本基金的管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重
大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金
25
执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简称“ 《证券投资基金执行<企业
会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》 ” ） ，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低
于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若
在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已
经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个
人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、
财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做
好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证
券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务
总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项
列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基
金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收
26
入暂减按 50%计算个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
活期存款 138,118,628.56 47,391,712.20
定期存款 --
其他存款 --
合计 138,118,628.56 47,391,712.20
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 935,707,564.66 996,778,638.05 61,071,073.39
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 935,707,564.66 996,778,638.05 61,071,073.39
上年度末
2011 年 12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 974,153,881.13 886,057,152.14 -88,096,728.99
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 974,153,881.13 886,057,152.14 -88,096,728.99
7.4.7.3衍生金融资产/负债
27
本基金于 2012 年末未持有衍生金融资产。 （2011 年末余额：零）
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于 2012 年末未持有买入返售金融资产。 （2011 年末余额：零）
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于 2012 年末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 （2011 年末余额：零）
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 24,244.98 9,659.39
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 27,284.44 30,634.19
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 824.95 1,403.81
其他 - -
合计 52,354.37 41,697.39
7.4.7.6应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,182,684.05 630,799.74
银行间市场应付交易费用 --
合计 1,182,684.05 630,799.74
7.4.7.7其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00
应付赎回费 3,496.53 753.53
信息披露费 - -
应付后端申购费 - -
债券利息税 - -
银行手续费 - -
28
预提信息披露费 300,000.00 360,000.00
审计师费 - -
预提审计费用 120,000.00 120,000.00
合计 923,496.53 980,753.53
7.4.7.8实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,063,259,536.24 1,063,259,536.24
本期申购 404,661,624.14 404,661,624.14
本期赎回（以“-”号填列） -323,921,811.69 -323,921,811.69
本期末 1,143,999,348.69 1,143,999,348.69
注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.9未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 158,438,980.26 -195,498,892.61 -37,059,912.35
本期利润 -94,496,422.81 149,167,802.38 54,671,379.57
本期基金份额交易产生
的变动数
-3,326,837.89 978,249.28 -2,348,588.61
其中：基金申购款 30,009,103.65 -36,047,105.92 -6,038,002.27
基金赎回款 -33,335,941.54 37,025,355.20 3,689,413.66
本期已分配利润 ---
本期末 60,615,719.56 -45,352,840.95 15,262,878.61
7.4.7.10存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
活期存款利息收入 339,004.60 293,225.63
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 1,389,152.60 1,694,571.33
其他 6,966.68 21,007.24
合计 1,735,123.88 2,008,804.20
7.4.7.11股票投资收益
单位：人民币元
29
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
卖出股票成交总额 1,926,681,903.84 2,676,292,959.17
减：卖出股票成本总额 2,011,951,626.40 2,717,086,644.66
买卖股票差价收入 -85,269,722.56 -40,793,685.49
7.4.7.12债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资债券，债券投资收益为零。
7.4.7.13衍生工具收益
7.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未投资衍生金融产品，衍生工具收益为零。
7.4.7.14股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
股票投资产生的股利收益 12,052,512.95 9,175,349.86
基金投资产生的股利收益 --
合计 12,052,512.95 9,175,349.86
7.4.7.15公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
1.交易性金融资产 149,167,802.38 -197,981,904.36
——股票投资 149,167,802.38 -197,981,904.36
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 149,167,802.38 -197,981,904.36
7.4.7.16其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
基金赎回费收入 398,626.01 464,597.44
转出基金补偿收入 1,671.57 1,828.21
30
其他 - -
合计 400,297.58 466,425.65
7.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用 5,917,227.95 8,044,599.93
银行间市场交易费用 --
合计 5,917,227.95 8,044,599.93
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
审计费用 120,000.00 120,000.00
信息披露费 300,000.00 360,000.00
银行间债券账户维护费 18,000.00 -
银行汇款费用 369.00 -
其他 - 18,600.00
合计 438,369.00 498,600.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
山西信托有限责任公司(“山西信托”) 基金管理人的股东
汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释①
中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释②
注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
31
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
山西证券 153,613,339.89 3.95% 352,933,385.06 6.73%
7.4.10.1.2 权证交易
本年度及上一年度，本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
山西证券 130,570.91 3.86% - -
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
山西证券 299,990.79 6.83% - -
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费
上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人在租用山西证券股份有限公司证券交易专用交易单元进
行股票和债券交易的同时，还从山西证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
32
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
14,622,032.29 18,519,744.39
其中：支付销售机构的客户维护
费
2,408,428.06 2,697,607.51
注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
2,437,005.42 3,086,624.02
注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本年度与上年度均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金管理人在本年度与上年度均未投资过本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
33
交通银行 138,118,628.56 339,004.60 47,391,712.20 293,225.63
合计 138,118,628.56 339,004.60 47,391,712.20 293,225.63
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2012 年 12月 31 日的相关余额为人民币 8,234,332.43 元。 （2011 年 12月 31日：
人民币 55,247,508.53 元） 。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本年度及上一年度，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
上述与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
上述与关联方进行的交易是按一般正常商业条款或按相关协议进行。
7.4.11利润分配情况
本基金在 2012 年度未进行过利润分配。 （2011 年：无）
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》(2012 年修订)，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承
销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股
票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市
日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会
《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不
得转让。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000002 万 科Ａ 2012-12-26
重大
事项
10.63 2013-01-21 11.13 3,401,429
28,815,055.5
3
36,157,190.27 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
34
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
? 信用风险
? 流动性风险
? 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定
风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层
面设立风险控制委员会，实施董事会风险控制与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在
业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司首席执行官负责，监察稽核部向督察长报
告工作。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风
险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的
托管行交通银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，
且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的
10%。
35
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时
要求赎回其持有的基金份额。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、
跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种来实现。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除在附注
7.4.12.2 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券
资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进
行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口：
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
36
2012年12 月31
日
资产
银行存款 138,118,628.56 - - - 138,118,628.56
结算备付金 8,234,332.43 - - - 8,234,332.43
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - 996,778,638.05 996,778,638.05
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - -
-
-
应收证券清算款 - - - 9,825,071.77 9,825,071.77
应收利息 - - - 52,354.37 52,354.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 29,998,000.00 - - 69,901.25 30,067,901.25
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 176,350,960.99 - - 1,007,475,965.44 1,183,826,926.43
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
- - -
-
-
应付证券清算款 - - - 20,229,160.69 20,229,160.69
应付赎回款 - - - 927,800.66 927,800.66
应付管理人报酬 - - - 1,115,620.44 1,115,620.44
应付托管费 - - - 185,936.76 185,936.76
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,182,684.05 1,182,684.05
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
37
其他负债 - - - 923,496.53 923,496.53
负债总计 - - - 24,564,699.13 24,564,699.13
利率敏感度缺口 176,350,960.99 - - 982,911,266.31 1,159,262,227.30
上年度末
2011年12月31日
1年以内 1 －5年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 47,391,712.20 - - - 47,391,712.20
结算备付金 55,247,508.53 - - - 55,247,508.53
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - 886,057,152.14 886,057,152.14
应收证券清算款 - - - 14,830,056.28 14,830,056.28
应收利息 - - - 41,697.39 41,697.39
应收申购款 25,217,107.78 - - - 25,217,107.78
资产总计 127,856,328.51 - - 901,678,905.81 1,029,535,234.32
负债
应付赎回款 - - - 199,939.98 199,939.98
应付管理人报酬 - - - 1,306,386.14 1,306,386.14
应付托管费 - - - 217,731.04 217,731.04
应付交易费用 - - - 630,799.74 630,799.74
其他负债 - - - 980,753.53 980,753.53
负债总计 - - - 3,335,610.43 3,335,610.43
利率敏感度缺口 127,856,328.51 - - 898,343,295.38 1,026,199,623.89
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析为除市场利率以外的其他市场变量保持不变，该计算结果为基于本基金
报表每日资产组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。
假设所有期限的利率以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量保持不变。
此项影响不考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 无影响 无影响
分析
市场利率下降 25 个基点 无影响 无影响
38
注：本基金于 2012 年和 2011 年末未持有债券，无重大利率风险，因而市场利率的变动对两年末
基金资产净值均无影响。银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构
的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 85.98%、无债券投资与衍生金融资产投资。于
2012年 12 月 31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 996,778,638.05 85.98 886,057,152.14 86.34
衍生金融资产-权证投资 -- - -
其他 -- - -
合计 996,778,638.05 85.98 886,057,152.14 86.34
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(见附注1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 50,616,566.37 增加 46,125,989.66
分析
业绩比较基准下降 5% 减少 50,616,566.37 减少 46,125,989.66
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
39
(a) 以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2012 年 12 月 31 日的账面价
值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如
下：
第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；
第二层级: 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的
有关资产或负债的输入值；
第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：
2 01 2 年 12 月 31 日
第一层级
第二层级
第三层级
合计
人民币元
人民币元
人民币元
人民币元
资产
交易性金融资产
股票投资
960,621,447.78
36,157,190.27
-
996,778,638.05
债券投资
-
-
-
-
合计
960,621,447.78
36,157,190.27
-
996,778,638.05
20 1 1 年 12 月 31 日
资产
交易性金融资产
股票投资
829,411,187.56
56,645,964.58
-
886,057,152.14
债券投资
-
-
-
-
合计
8 29, 4 1 1, 1 87 . 5 6
5 6, 6 45 , 9 6 4. 5 8
-
8 8 6, 0 57 , 1 52. 14
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的
交易不活跃） 、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进行估值方法的变更。根据估值方法的变更，
40
本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券
公允价值的层级。
对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值
时运用的主要方法和假设参见附注 7.4.4.4 和 7.4.4.5。
(b) 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
之间无重大差异。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 996,778,638.05 84.20
其中：股票 996,778,638.05 84.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 146,352,960.99 12.36
6 其他各项资产 40,695,327.39 3.44
7 合计 1,183,826,926.43 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 37,570,954.08 3.24
B 采掘业 39,416,885.64 3.40
C 制造业 312,471,622.35 26.95
C0
食品、饮料 66,690,336.66 5.75
C1
纺织、服装、皮毛 13,776,412.46 1.19
41
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 4,838,553.65 0.42
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 38,673,107.73 3.34
C6
金属、非金属 20,579,775.75 1.78
C7
机械、设备、仪表 58,169,478.00 5.02
C8
医药、生物制品 109,743,958.10 9.47
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 60,277,610.85 5.20
E 建筑业 12,331,261.80 1.06
F 交通运输、仓储业 41,445,730.44 3.58
G 信息技术业 31,952,209.21 2.76
H 批发和零售贸易 118,040,451.78 10.18
I 金融、保险业 201,272,776.52 17.36
J 房地产业 101,431,922.36 8.75
K 社会服务业 40,567,213.02 3.50
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 996,778,638.05 85.98
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600587 新华医疗 1,869,800 58,169,478.00 5.02
2 600036 招商银行 3,611,253 49,654,728.75 4.28
3 000538 云南白药 702,486 47,769,048.00 4.12
4 600900 长江电力 6,261,531 43,016,717.97 3.71
5 600858 银座股份 4,207,917 39,428,182.29 3.40
6 600583 海油工程 6,714,972 39,416,885.64 3.40
7 601288 农业银行 13,640,100 38,192,280.00 3.29
8 600467 好当家 5,132,644 37,570,954.08 3.24
9 000002 万 科Ａ 3,401,429 36,157,190.27 3.12
10 002244 滨江集团 3,001,737 32,568,846.45 2.81
11 600422 昆明制药 1,607,001 31,288,309.47 2.70
12 600030 中信证券 2,339,485 31,255,519.60 2.70
13 600859 王府井 1,216,947 29,158,050.12 2.52
14 600009 上海机场 1,984,619 24,728,352.74 2.13
15 000783 长江证券 2,608,389 24,518,856.60 2.12
42
16 600809 山西汾酒 568,717 23,692,750.22 2.04
17 600054 黄山旅游 1,782,055 22,418,251.90 1.93
18 002415 海康威视 692,342 21,538,759.62 1.86
19 600383 金地集团 2,986,222 20,963,278.44 1.81
20 600585 海螺水泥 1,115,435 20,579,775.75 1.78
21 600837 海通证券 1,884,149 19,312,527.25 1.67
22 002557 洽洽食品 1,026,002 19,104,157.24 1.65
23 600011 华能国际 2,417,492 17,260,892.88 1.49
24 601398 工商银行 4,056,935 16,836,280.25 1.45
25 600350 山东高速 4,990,262 16,717,377.70 1.44
26 601117 中国化学 1,885,138 15,533,537.12 1.34
27 600697 欧亚集团 687,566 15,229,586.90 1.31
28 600570 恒生电子 1,245,404 13,960,978.84 1.20
29 601566 九牧王 851,447 13,776,412.46 1.19
30 000999 华润三九 541,996 12,845,305.20 1.11
31 600016 民生银行 1,620,722 12,738,874.92 1.10
32 600050 中国联通 3,585,474 12,549,159.00 1.08
33 601668 中国建筑 3,161,862 12,331,261.80 1.06
34 600887 伊利股份 557,971 12,264,202.58 1.06
35 002104 恒宝股份 1,286,904 11,955,338.16 1.03
36 600048 保利地产 863,427 11,742,607.20 1.01
37 600729 重庆百货 418,353 10,705,653.27 0.92
38 002385 大北农 494,254 10,675,886.40 0.92
39 600664 哈药股份 1,468,382 9,074,600.76 0.78
40 002277 友阿股份 983,833 8,893,850.32 0.77
41 000417 合肥百货 1,129,900 7,898,001.00 0.68
42 600195 中牧股份 568,195 7,170,620.90 0.62
43 600778 友好集团 626,362 6,727,127.88 0.58
44 601318 中国平安 127,890 5,792,138.10 0.50
45 300113 顺网科技 206,983 5,346,370.89 0.46
46 002236 大华股份 111,737 5,179,009.95 0.45
47 300043 星辉车模 294,137 4,838,553.65 0.42
48 601166 兴业银行 178,045 2,971,571.05 0.26
49 002051 中工国际 88,960 2,615,424.00 0.23
50 000423 东阿阿胶 39,497 1,596,073.77 0.14
51 600519 贵州茅台 4,561 953,340.22 0.08
52 002063 远光软件 6,528 95,700.48 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
43
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600011 华能国际 63,015,528.04 6.14
2 000783 长江证券 62,814,270.36 6.12
3 600467 好当家 55,016,159.18 5.36
4 000002 万 科Ａ 52,630,767.85 5.13
5 601318 中国平安 51,481,222.02 5.02
6 600900 长江电力 48,874,105.65 4.76
7 600383 金地集团 46,823,224.02 4.56
8 601288 农业银行 42,648,388.00 4.16
9 600809 山西汾酒 39,603,212.57 3.86
10 600858 银座股份 38,550,405.62 3.76
11 600587 新华医疗 37,884,005.96 3.69
12 600583 海油工程 37,276,443.59 3.63
13 600837 海通证券 36,008,852.96 3.51
14 600048 保利地产 35,430,133.25 3.45
15 002269 美邦服饰 33,285,858.85 3.24
16 601669 中国水电 31,272,347.70 3.05
17 002244 滨江集团 30,434,321.68 2.97
18 600016 民生银行 29,815,820.00 2.91
19 002241 歌尔声学 29,558,313.29 2.88
20 600859 王府井 29,335,199.58 2.86
21 600422 昆明制药 29,246,452.00 2.85
22 002104 恒宝股份 28,943,492.86 2.82
23 600138 中青旅 28,938,336.54 2.82
24 601336 新华保险 28,717,759.13 2.80
25 000858 五 粮 液 27,248,959.05 2.66
26 600742 一汽富维 26,470,611.82 2.58
27 002385 大北农 26,033,363.33 2.54
28 600547 山东黄金 25,624,625.38 2.50
29 000538 云南白药 25,553,310.69 2.49
30 002415 海康威视 24,803,109.14 2.42
31 600030 中信证券 24,402,174.67 2.38
32 600000 浦发银行 24,201,604.00 2.36
33 600009 上海机场 24,171,247.93 2.36
34 600054 黄山旅游 23,506,835.86 2.29
35 600585 海螺水泥 22,569,703.02 2.20
36 600036 招商银行 21,332,647.90 2.08
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
44
易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601601 中国太保 85,021,024.50 8.29
2 600048 保利地产 59,728,961.31 5.82
3 000858 五 粮 液 57,000,145.53 5.55
4 600887 伊利股份 51,860,974.64 5.05
5 601318 中国平安 51,633,732.23 5.03
6 600519 贵州茅台 49,919,693.11 4.86
7 600011 华能国际 48,182,649.26 4.70
8 000783 长江证券 43,067,104.62 4.20
9 000002 万 科Ａ 41,758,042.47 4.07
10 600383 金地集团 39,617,837.74 3.86
11 002236 大华股份 39,597,808.64 3.86
12 600967 北方创业 38,897,650.40 3.79
13 600261 阳光照明 36,569,882.29 3.56
14 002051 中工国际 35,515,965.42 3.46
15 600588 用友软件 33,094,061.19 3.22
16 002241 歌尔声学 31,490,880.59 3.07
17 601336 新华保险 30,862,026.80 3.01
18 601669 中国水电 30,567,627.61 2.98
19 600587 新华医疗 26,787,778.08 2.61
20 000024 招商地产 26,293,038.79 2.56
21 002104 恒宝股份 25,888,187.47 2.52
22 002152 广电运通 25,085,644.24 2.44
23 600900 长江电力 24,960,985.50 2.43
24 600467 好当家 24,819,816.06 2.42
25 600000 浦发银行 23,725,966.72 2.31
26 600547 山东黄金 23,571,570.14 2.30
27 600742 一汽富维 23,522,568.25 2.29
28 600138 中青旅 23,466,295.40 2.29
29 600195 中牧股份 23,246,454.91 2.27
30 600570 恒生电子 21,233,390.42 2.07
31 002269 美邦服饰 21,061,217.13 2.05
45
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,973,505,309.93
卖出股票的收入（成交）总额 1,926,681,903.84
注：本表“买入股票成本（成交）总额” ， “卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
46
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 9,825,071.77
3 应收股利 -
4 应收利息 52,354.37
5 应收申购款 30,067,901.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 40,695,327.39
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万 科Ａ 36,157,190.27 3.12 重大事项
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
14,765 77,480.48 587,420,517.98 51.35%556,578,830.71 48.65%
47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 771,135.06 0.0674%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10
万份(含)，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年 6 月24 日)基金份额总额
2,885,554,241.41
本报告期期初基金份额总额
1,063,259,536.24
本报告期基金总申购份额
404,661,624.14
减：本报告期基金总赎回份额
323,921,811.69
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,143,999,348.69
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 10 月 19 日，经公司股东会审议批准，John Flint 先生不再担任本公司董事，由 Sridhar
Chandrasekharan 先生继任本公司董事。
2012 年 11 月 15 日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，李选进先生不再担任公司总
经理职务，并报中国证监会核准，聘任王栋先生为公司总经理。
报告期内，基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托
管部总经理变更的公告》 ，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。
资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上海证券报》上发
布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 。
48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况，报告年度预提审计费 120000 元，根
据与毕马威华振会计师事务所签订的《审计业务约定书》 ，应实际支付 2012 年度审计费 120000 元。自
本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽
查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券 1 1,390,585,985.82 35.73% 1,228,394.85 36.33% -
海通证券 2 415,652,735.01 10.68% 357,620.18 10.58% -
申银万国 1 343,093,444.94 8.82% 312,352.14 9.24% -
招商证券 1 329,171,424.54 8.46% 285,010.56 8.43% -
国金证券 1 289,604,311.10 7.44% 235,305.85 6.96% -
中银证券 1 253,149,526.98 6.50% 217,948.00 6.45% -
银河证券 1 250,414,126.22 6.43% 216,236.33 6.40% -
中金公司 1 202,284,390.43 5.20% 173,701.01 5.14% -
49
光大证券 1 178,772,663.01 4.59% 154,073.68 4.56% -
山西证券 1 153,613,339.89 3.95% 130,570.91 3.86% -
安信证券 1 75,993,891.57 1.95% 61,745.26 1.83% -
中投证券 1 9,294,407.18 0.24% 8,224.62 0.24% -
合计 13 3,891,630,246.69 100.00% 3,381,183.39 100.00% -
注：1、本报告期内本基金新增上海交易单元海通证券、中金公司，减少上海交易单元兴业证券、
华泰证券；新增深圳交易席位安信证券、国金证券。
2、上述交易单元均与汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金合并使用；
3、专用交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
50
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
合计 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-01-04
2
汇丰晋信关于继续通过农业银行开展基金
网银申购费率优惠活动的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-01-05
3
汇丰晋信关于旗下基金继续通过华夏银行
开展定期定额申购费率优惠和网银申购费
率优惠活动的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-01-05
4 汇丰晋信基金 2011 年第4 季度报告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-01-20
5
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金更新招
募说明书（2012 年第1 号）
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-02-07
6
新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销
机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-02-13
7
汇丰晋信关于旗下基金通过工商银行开展
网银申购费率优惠活动的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-03-30
8 汇丰晋信基金 2011 年年度报告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-03-30
9 汇丰晋信基金 2012 年第1 季度报告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-04-23
10
汇丰晋信关于新增洛阳银行为旗下开放式
基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-25
11
关于通过洛阳银行开办汇丰晋信旗下开放
式基金定期定额投资业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-25
12
汇丰晋信关于新增深圳众禄基金销售有限
公司为旗下开放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-28
13
汇丰晋信关于在深圳众禄基金销售有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务
的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-28
14
关于通过深圳众禄基金销售有限公司开办
汇丰晋信旗下开放式基金定期定额投资业
务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-28
15
汇丰晋信关于旗下基金通过深圳众禄基金
销售有限公司开展网上交易、定期定额申购
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-28
51
费率优惠的公告
16
汇丰晋信关于旗下基金参加交通银行股份
有限公司网上银行、手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-29
17
汇丰晋信关于旗下基金参加中信银行股份
有限公司网上银行、移动银行基金申购费率
优惠活动的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-06-29
18 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-02
19 汇丰晋信基金 2012 年第2 季度报告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-18
20
汇丰晋信关于新增上海天天基金销售有限
公司为旗下开放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-19
21
关于通过上海天天基金销售有限公司开办
汇丰晋信旗下开放式基金定期定额投资业
务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-19
22
汇丰晋信关于在上海天天基金销售有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务
的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-19
23
汇丰晋信关于旗下基金通过上海天天基金
销售有限公司开展网上交易、定期定额申购
费率优惠的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-19
24
汇丰晋信关于新增杭州数米基金销售有限
公司为旗下开放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-26
25
汇丰晋信关于在杭州数米基金销售有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务
的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-26
26
汇丰晋信关于通过杭州数米基金销售有限
公司开办汇丰晋信旗下开放式基金定期定
额投资业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-26
27
汇丰晋信关于旗下基金通过杭州数米基金
销售有限公司开展网上交易、定期定额申购
费率优惠的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-07-26
28
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金更新招
募说明书（2012 年第2 号）
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-08-08
29
汇丰晋信旗下开放式基金 2011 年度半年度
报告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-08-28
30
汇丰晋信关于新增诺亚正行（上海）基金销
售投资顾问有限公司为旗下开放式基金代
销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-17
31
关于通过诺亚正行（上海）基金销售投资顾
问有限公司开办汇丰晋信旗下开放式基金
定期定额投资业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-17
52
32
汇丰晋信关于在诺亚正行（上海）基金销售
投资顾问有限公司开通汇丰晋信旗下开放
式基金转换业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-17
33
汇丰晋信关于新增浙江同花顺基金销售有
限公司为旗下开放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-23
34
关于通过浙江同花顺基金销售有限公司开
办汇丰晋信旗下开放式基金定期定额投资
业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-23
35
汇丰晋信关于在浙江同花顺基金销售有限
公司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业
务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-23
36
汇丰晋信关于旗下基金通过浙江同花顺基
金销售有限公司开展网上交易、定期定额申
购费率优惠的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-23
37
汇丰晋信关于新增上海好买基金销售有限
公司为旗下开放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-24
38
汇丰晋信关于在上海好买基金销售有限公
司开通汇丰晋信旗下开放式基金转换业务
的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-24
39
汇丰晋信关于旗下基金通过上海好买基金
销售有限公司开展申购费率优惠的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-24
40 汇丰晋信基金 2012 年第3 季度报告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-26
41
关于汇丰晋信旗下基金持有的长期停牌股
票采用指数收益法进行估值的提示性公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-10-27
42
汇丰晋信关于在浦发银行开通汇丰晋信旗
下开放式基金转换业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-11-01
43
汇丰晋信基金管理有限公司关于开通通联
支付基金网上直销业务中国建设银行、中国
农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、
上海银行和温州银行借记卡支付并实施申
购费率优惠的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-11-05
44
汇丰晋信关于旗下基金通过中国银行开展
网上银行、手机银行及定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-11-30
45
汇丰晋信关于新增东海证券有限责任公司
为旗下开放式基金代销机构的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-12-20
46
关于汇丰晋信旗下基金持有的长期停牌股
票采用指数收益法进行估值的提示性公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-12-27
47
汇丰晋信关于在渤海银行开通汇丰晋信旗
下开放式基金转换业务的公告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-12-27
48
汇丰晋信基金管理有限公司关于继续开展
基金电子交易系统前端申购费率优惠活动
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-12-27
53
的公告
49
汇丰晋信旗下部分基金关于参加工商银行
“2013 倾心回馈”基金定投优惠活动的公
告
本基金选定的信息披
露报纸、管理人网站
2012-12-28
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1) 中国证监会批准汇丰晋信大盘股票型证券投资基金设立的文件
(2) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金基金合同
(3) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金招募说明书
(4) 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金托管协议
(5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
(6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
(7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
(8) 报告期内汇丰晋信大盘股票型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告
(9) 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市浦东新区富城路 99 号震旦大厦 35 楼本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-38789998
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一三年三月二十八日
