汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2012 年 7 月 26 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月 31 日 止。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基金 基 本情况
基金简 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券
基金主 代码 164702
交易代 码 164702
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 26 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 621,973,449.13 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 10 月 25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 债券 类固 定 收益 品种 ，在 严格 管理
投资风 险的 基础 上， 追求 资产 的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并在 严
格 控 制风 险的 基础 上， 通过 对 全球 经济 形势 、中 国经
济 发 展（ 包括 宏观 经济 运行 周 期、 财政 及货 币政 策、
资金供 需情 况） 、 证 券市 场 估值水 平等 的研 判， 适度 参
与 权 益类 资产 配置 ，适 度把 握 市场 时机 ，力 争为 基金
资产获 取稳 健回 报。
业绩比 较基 准 银行三 年期 定期 存款 税后 利率+1%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 预期
风 险 、较 低预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金
管理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 8,231,121.20
本期利 润 11,720,290.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0188
本期基 金份 额净 值增 长率 1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0132
期末基 金资 产净 值 633,693,739.86
期末基 金份 额净 值 1.019
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至 本报 告期 末未 满 三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2012 年 12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.70% 0.07% 1.31% 0.02% 0.39% 0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.90% 0.06% 2.28% 0.01% -0.38% 0.05%
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同 》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满六个 月。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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2、 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 银 行三 年期 定期 存款 税 后利率+1% ， 业绩 比较 基 准在每 个估 值日 实现
再平衡 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2012 年 7 月 26 日 ，截 至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满 1 年,
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2012 年 7 月 26 日）起 6 个 月， 截 止本报 告期 末， 本
基金尚 处于 建仓 期中 。
本基金自基金 合同生效 后 ，每封闭运作 三年，集 中 开放一次申购 和赎回。 每 三年（含三年 ）
为一个 封闭 期。 在封 闭期 内，本 基金 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% （但 在开 放 期
开始前 三个 月至 开放 期结 束后三 个月 内， 不受 前述 投资组 合比 例的 限制 ） 。 权 益类资 产的 投资 比例
合计不 超过 基金 资产 的 20% 。在 开放 期内 ，本 基金 持有的 现金 或到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于 2012 年 7 月 26 日，2012 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南 方 两 个 分 公 司 ， 以 及 全 资 子 公 司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有 限 公 司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇添富 是中 国第 一批 获 得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基 金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年末 ，汇 添富 共 管理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金 —— 汇添 富理 财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金 ——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持 “ 以 企业基本 分析 为立 足点, 挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益 ” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行 。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的 “ 最 佳口 碑
基金公 司” 、“ 最 佳口 碑产 品 ” 、“ 最佳 创新 产品 ” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品—— 汇 添 富人民 币债 券
基金 ， 并 且与 巴西 证券 交 易所就 指数 等方 面的 业务 合作签 订了 《 合作 备忘 录》 ， 成 为国 内首 家与 巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年， 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公 司推出 的 “ 添富 信用 卡 ” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上直销 货币 基 金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年， 汇添 富持 续开 展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作 。 公司 围绕 向 “ 现代 财 富管理 机构 ” 转
型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展 “ 投资 者见 面会 ” 、 “ 添富 之约 ” 客户 沙龙 、 投 资 者 “ 走 进汇 添富 ” 和“ 走 进上 市公司 ” 等 全方 位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流 ? 孩子 ” 助学 计划 启动 第五季 活动 ， 公
司公 益基金会捐 资在贵州建设 “ 古邦 添富小学 ” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加 “ 红色 希望之旅 ”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的 “ 添富小 学 ” ，开 办 “ 梦 想课堂 ” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的 “ 上海慈善奖爱心捐赠企业 ” 奖，成为唯一汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年 ， 新 的 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等法 律法 规的 颁布 实 施， 将对 中国 基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以 “ 客 户至
上， 做 好优 质服 务 ” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
本 基 金 的
基金经
理 ， 汇 添
富 增 强 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
汇 添 富 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
2012 年 7 月
26 日
- 10 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
华 东 师 范
大 学 金 融
学 博 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 证
券 投 资 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 上 海 申
银 万 国 证
券 研 究 所
有 限 公 司
高 级 分 析
师。2007
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
有 限 公 司
任 固 定 收
益 高 级 经
理。2008
年 3 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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理，2009
年 1 月 21
日至 2011
年 6 月 21
日 任 汇 添
富 货 币 市
场 基 金 的
基金经
理，2011
年 1 月 26
日 至 今 任
汇 添 富 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2012 年 7
月 26 日至
今 任 汇 添
富 季 季 红
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理 ， 其 “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在研 究环 节 ， 公 司建 立了统 一 的 投研 平台 信息 管理系 统 ， 公 司内 外部 研 究成果 对所 有基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交 易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配 ” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度 和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本 基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年美 国经 济全 年以 稳 步复苏 为主 ， 欧 元区 经济 仍 非常低 迷， 但下 半年 欧债 危 机有所 好转 ，
各主要 央行 继续 维持 极度 宽松的 货币 政策 ， 在流 动 性的助 推下 ， 全球 投资 者 风险偏 好上 升 ， 股 市、
商品市 场均 有不 同程 度上 涨。 国 内经 济全 年运 行表 现出前 低后 高的 走势 ， 前 三季 度 GDP 增 长率 逐
季回落，四季 度开始企 稳 回升，外需较 为低迷， 固 定资产投资仍 是经济增 长 的主要推动 因素。全
年物价 涨幅 保持 低位 ， CPI 年平均 涨幅 为 2.6% 左 右 ， 比上年 大幅 回落 。 央行 货 币政策 取向 偏宽 松，
全年准 备金 率和 基准 利率 各下调 两次 ， 市场 资金 面 环境 比 2011 年 显著 改善 ， 货币市 场利 率大 幅回
落。
2012 年债 券市 场整 体出 现 较大幅 度上 涨， 中 债综 合 财富指 数年 上 涨 3.6% ， 但 不同类 型债 券分
化较为明显， 国债、金 融 债先扬后抑， 至年末收 益 率比年初有较 大幅度上 行 ，而信用 债 全年涨幅
明显超过利率 债，尤其 是 中低评级信用 债年持有 期 回报显著高于 利率品种 和 高评级信用 品种。本
基金 于 7 月 末成 立， 恰逢 市场利 率低 点， 因此 本基 金成立 之初 采取 了较 为谨 慎的投 资策 略， 主 要
以把握较为确 定的投资 机 会为主，逐渐 增加对债 券 的配置比例， 较好的规 避 了三季度债 券市场的
调整风 险， 基金 成立 以来 实现了 净值 的稳 定增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率 为 1.90% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率 2.28%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年全 球经 济有 望维 持 弱复苏 态势 ， 美 国去 杠杆 化已经 进入 尾声 ， 但 缺少 实质性 的新 产业
形成新 的经 济增 长点 ， 经 济 将保持 相对 低速 增长 。 欧 债 危机对 欧元 区的 负面 影响 将在 2013 年延 续，
经济内生增长 动力欠缺 ， 债务危机对实 体经济的 影 响还会继续深 入。中国 经 济仍处于转 型阶段，
2013 年企 业短 期去 库存 、 中期去 产能 的进 程将 延续 ， 潜在 增长 率下 降是 一个 长期趋 势， 经济 增长汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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有望低位企稳 。制造业 部 门去产能过程 深化，造 成 居民收入增速 回落将进 一 步压低消费 增速；而
房地产 投资 底部 企稳 ，基 建投资 持续 将促 使经 济增 速略高 于 2012 年。2013 年通胀 预计 不会 显 著
上行 ， 但 通胀 压力 略大 于 2012 年 ， 货币 政策 基调 将以 稳健 为 主 ， 大 规模 放松 或 收紧的 可能 性都 不
大。
随着经 济增 长和 通胀 底部 企稳回 升， 债券 市场 会受 到一定 的基 本面 压力 ， 预 计 2013 年 债券 市
场难以出现单 边上涨行 情 ，但从中期来 看，转型 期 内经济增长难 以出现强 劲 回升，通胀 中枢水平
也将维持相对 稳定，债 券 市场也没有明 显的系统 性 风险。目前大 部分信用 债 券的绝对收 益率水平
仍然有 吸引 力， 加上 政策 继续推 动债 券市 场加 快发 展，2013 年债 券市 场同 样 不乏投 资机 会， 本管
理人将更加注 重债券的 票 息收益，精选 优质债券 进 行配置，同时 采取一定 的 杠杆比例进 行操作，
保持较高的组 合静态收 益 率，对利率债 和高等级 信 用债 则以把握 阶段性的 投 资机会为主 ，力争在
控制风 险的 前提 下为 投资 者创造 持续 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理 人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权， 从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ： 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次，每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 50% 。基 金合同 生效 满 6 个月
后，若 每季 度最 后一 个自 然日 每 10 份基 金份 额的 可 供分配 利润 不低 于 0.20 元 ，则基 金须 进行 收
益分配 并以 该日 作为 收益 分配基 准日 。若 基金 合同 生效不 满 3 个月 则可 不进 行收益 分配 。
本基 金 2012 年 7 月 26 日( 基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规 定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所审 计， 注册 会计 师徐 艳 、 方 侃 于 2013 年 3
月 28 日签 字出 具了 安永 华 明 （2013 ） 审 字第 60466941_B25 号 标准 无保 留意 见 的审计 报告。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 315,055.06
结算备 付金 15,255,941.44
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 878,769,862.84
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 878,769,862.84
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 31,027,444.62
应收利 息 12,580,423.67
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 937,948,727.63
负债和所有者权益
本期末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 302,974,509.14
应付证 券清 算款 270,418.04
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 321,072.77
应付托 管费 107,024.24
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 1,765.00
应交税 费 384,000.00
应付利 息 56,198.58 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 140,000.00
负债合 计 304,254,987.77
所有者权益：
实收基 金 621,973,449.13
未分配 利润 11,720,290.73
所有者 权益 合计 633,693,739.86
负债和 所有 者权 益总 计 937,948,727.63
注：1 、本 基金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ，无 比较 式 的上年 度可 比期 间， 因此 资产负 债表 只列 示
2012 年 12 月 31 日 数据 ， 特此说 明。
2、报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.019 元 ，基 金份 额总 额 621,973,449.13 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
一、收入 15,353,966.70
1.利息 收入 11,752,690.32
其中： 存款 利息 收入 167,925.47
债券利 息收 入 9,322,255.53
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,262,509.32
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 111,991.63
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 111,991.63
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ”
号填列 ）
3,489,169.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 115.14
减： 二、费用 3,633,675.89
1．管 理人 报酬 1,621,560.85
2．托 管费 540,520.30
3．销 售服 务费 - 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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4．交 易费 用 5,218.90
5．利 息支 出 1,146,867.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,146,867.34
6．其 他费 用 319,508.50
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
11,720,290.81
注：本 基金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ，无 比较 式的 上年度 可比 期间 ，因 此利 润表只 列示 从基 金合
同生效 日 至 2012 年 12 月 31 日 数据 ，特 此说 明。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
621,973,458.86 - 621,973,458.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,720,290.81 11,720,290.81
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-9.73 -0.08 -9.81
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -9.73 -0.08 -9.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
注： 本基 金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ， 无比 较式的 上 年度可 比期 间 ， 因 此所 有 者权益 （ 基金 净值 ）
变动表 只列 示从 基金 合同 生效日 至 2012 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富季 季红 定期开 放债 券型证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ，系 经中 国 证券监督 管理 委
员会（以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）证监许 可许可[2011]2031 号文 《关于核 准汇添 富季季红定 期开放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由汇 添 富基金管理有 限公司作 为 发起人于 2012 年 6
月 14 日至 2012 年 7 月 20 日向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所验 证并 出具 安
永华明(2012) 验字 第 60466941_B06 号验 资报 告后， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基 金合 同于
2012 年 7 月 26 日生 效。 本基金 为契 约 型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后 的
实收基 金 （本 金 ） 为 人民 币 621,837,618.81 元 ， 在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 135,840.05
元， 以 上实 收基 金 （本 息 ） 合计 为人 民币 621,973,458.86 元 ， 折 合 621,973,458.86 份 基金 份额。 本
基金的 基金 管理 人为 汇添 富基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 。本基金 可 投资于一级市 场新股申 购 、股票增发以 及
可转债转股所 得的股票 或 者权证等 中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但不可直 接从二级
市场上 买入 股票 和权 证。 本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并在 严格控 制风 险的 基 础
上，通过对全 球经济形 势 、中国经济发 展（包括 宏 观经济运行周 期、财政 及 货币政策、 资金供需
情况） 、 证券 市场 估值 水平 等的研 判 ， 适 度参 与权 益 类资产 配置 ， 适度 把握 市 场时机 ， 力争 为基 金
资产获 取稳 健回 报。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ：银 行三年 期定 期存 款税 后利 率+1% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁布的 应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行< 企 业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2012 年 7 月 26 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本 基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 2012 年 7 月 26 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2012 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允 价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方(转入
方) ； 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的 ， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金 融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发 行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ； 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交 易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、公开增 发新股或配股的股 票，以 其在证券交易所挂 牌的同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C ． 首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票， 同一 股票 在 交易所 上市 后， 以 其在 证 券交易 所 挂牌
的同一 证券 估值 日的 估值 方法估 值； 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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D. 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日 在证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价 估 值。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境 未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 ， 采 用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值。 估值 日无 交 易的但 最近 交易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未上市 流通 的权 证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在 估值 技术 难以 可靠 计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量； 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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(3) 因持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时，申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/( 损失) 占 基金 净值 比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “ 未
分配利 润/( 累 计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账 。 若 提前 支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认 ， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 摊余成 本及 实际 利率 （ 当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额 扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(10) 其 他收 入 在主 要风 险和 报 酬已 经转 移给 对方 ，经 济 利益 很可 能流 入且 金额 可 以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.60% 年费 率计提 ；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 年费 率计提 ；
(3) 卖出回 购金 融资 产支 出 ， 按 卖出 回购 金融 资产 的 摊余成 本及 实际 利率 （ 当 实 际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额， 列入 当期 基 金费用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权；
（2）收益分配 时所发生 的 银行转账或其 他手续费 用 由投资人自行 承担。当 投 资人的现
金
红利小于一定 金额，不 足 以支付银行转 账或其他 手 续费用时，基 金注册登 记 机构可将投 资人的现
金红利 按除 权后 的单 位净 值自动 转为 基金 份额 ；
（3） 本基 金收 益每 年最 多 分配 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 收益 分配 基准日 可 供分
配利润 的 50% 。 基 金合 同 生效 满 6 个 月后， 若每 季 度最后 一个 自然 日 每 10 份 基金份 额的 可供 分配
利润不 低 于 0.20 元 ，则 基 金须进 行收 益分 配并 以该 日作为 收益 分配 基准 日；
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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（4） 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
（5 ） 封 闭期 ， 基金 收益 分 配采用 现金 方式 ； 开放 期 ， 基 金份 额持 有人 可以 选 择取得 现金 或将
所获红利再投 资于本基 金 ，如果基金份 额持有人 未 选择收益分配 方式，则 默 认为现金方 式；登记
在深圳 证券 账户 的基 金份 额只能 采取 现金 方式 ，不 能选择 红利 再投 资；
（6 ） 基金红利发放日距离 收益分配基准日（即可供 分配利润计算截止日）的 时间不得超过
15 个 工作 日；
（7） 基金 收益 分配 后每 一 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号 文《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规
定， 自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ； 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3 、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50% 计 算应纳 税所 得额 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息
所得有 关个 人所 得 税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可 比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份
有限公司
249,700,107.59 100.00%
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份
有限公司
12,975,649,000.00 100.00%
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,621,560.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
204,091.52
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.60 ％÷ 当 年天 数 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
540,520.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投 资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方均 未持有 本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
315,055.06 113,704.18 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券 的 情况
注： 本基 金 2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 在 承销期 内未 参与 关
联方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币 元
7.4.9.1 受限 证券 类别 ：债 券
证券代
码
证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受 限
类型
认购价 格
期末估
值单价
数量（单
位：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122513 12 伟星集 2012-10-25 2013-02-01
新债未上
市
100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000 -
124007 12 西电梯 2012-11-14 -
新债未上
市
100.00
100.00 200,000 20,000,000 20,000,000
124085 12 沪金投 2012-12-25 2013-03-22
新债未上
市
100.00
100.00 100,000 10,000,000 10,000,000
124096 12 淮安债 2012-12-28 -
新债未上
市
100.00
100.00 100,000 10,000,000 10,000,000
112144 12 晨鸣债 2012-12-28 2013-02-04
新债未上
市
100.00
100.00 300,000 30,000,000 30,000,000
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.4 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 70,374,654.44 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041251015 12 铁道
CP001
2013 年 1 月 4
日
100.18 310,000 31,055,800.00
041251017 12 华能集
CP003
2013 年 1 月 7
日
99.86 421,000 42,041,060.00
合计
731,000 73,096,860.00 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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7.4.9.5 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 152,600,000 元， 于 2013 年 1 月 4 日到期 ；从 事深 圳证 券交 易所债 券正 回购 交易
形成的 卖出 回购 证券 款余 额 79,999,854.70 元 ，于 2013 年 1 月 4 日 到期 。该 类 交易要 求本 基金 在
回购期 内持 有的 证券 交易 所交易 的债 券和/ 或在 新质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券 ， 按 证券 交易 所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总 资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 878,769,862.84 93.69
其中： 债券 878,769,862.84 93.69
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,570,996.50 1.66
6 其他各 项资 产 43,607,868.29 4.65
7 合计 937,948,727.63 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 598,584,862.84 94.46
5 企业短 期融 资券 280,185,000.00 44.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 878,769,862.84 138.67
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041251015 12 铁道
CP001
1,000,000 100,180,000.00 15.81
2 112097 12 亚 厦债 511,170 50,861,415.00 8.03
3 041253056 12 电网
CP004
500,000 50,045,000.00 7.90
4 041251017 12 华 能集
CP003
500,000 49,930,000.00 7.88
5 122881 10 吴 江债 300,000 30,600,000.00 4.83
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
报告 期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 31,027,444.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,580,423.67
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,607,868.29
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,811 221,264.12 394,987,166.52 63.51% 226,986,282.61 36.49%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 8,638,308.00 38.13%
2 连云港 港口 集团 企业 年金 计划- 中国 1,486,158.00 6.56% 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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工商银 行
3 中信证 券－ 中信 －中 信证 券基金 精
选集合 资产 管理 计划
878,823.00 3.88%
4 米煜 596,664.00 2.63%
5 长沙有 色冶 金设 计研 究院 企业年 金
计划－ 交通 银行
504,625.00 2.23%
6 南方基 金公 司－ 邮储 －南 方－灵 活
配置 2 号资 产管 理计 划
490,106.00 2.16%
7 上海烟 草集 团北 京卷 烟厂 企业年 金
计划－ 中国 工商 银行
443,000.00 1.96%
8 王跃如 400,031.00 1.77%
9 新疆青 松建 材化 工 （集 团 ） 股 份有 限
公司企 业年 金计 划－ 农行
388,600.00 1.72%
10 山西尧 都农 村商 业银 行股 份有限 公
司企业 年金 计划 －中 信银 行
354,229.00 1.56%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
21,877.62 0.0035%
注：1）本公 司高级管 理 人员、基金投 资和研究 部 门负责人持有 该只基金 份 额总量的数 量区间为
0。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 7 月 26 日 ） 基金 份额 总额
621,973,458.86
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 9.73
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 621,973,449.13
注：表 内 “ 总申 购份 额 ” 含 转换入 份额 ； “ 总赎 回份 额 ” 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2 、 基 金管 理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增 聘韩 贤旺 先生、 叶从 飞先 生担 任汇 添富均 衡增 长 股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3 、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日 正 式生效 ，顾 耀 强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012 】297 号） ， 公 司聘 任雷 继 明先生 为公 司副 总
经理。
5 、 《汇 添富 理财 30 天债 券 型证 券 投资 基金 基金 合同 》 于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012 】757 号） ， 公 司董 事会 选 举潘鑫 军先 生为 公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7 、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日正 式生效 ， 曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8 、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日正 式生效 ， 王 栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9 、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10 、 《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日 正式生 效 ， 曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12 、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富黄 金及 贵金属 证券 投 资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同 时， 刘子龙先 生也不 再 担
任汇添 富亚 洲澳 洲成 熟市 场 （除 日本 外） 优势 精选 股票型 证券 投资 基金 的基 金经理 ， 王 致人 先 生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13 、 《 汇添 富收 益快 线货 币 市场基 金基 金合 同》 于 2012 年 12 月 21 日正 式生 效 ， 陈加 荣先 生汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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任该基 金的 基金 经理 。
14 、2012 年 11 月 15 日 ， 经中国 建设 银行 研究 决定 ， 聘 任杨 新丰为 中国 建设 银行投 资托 管 业
务部总 经理 ， 其 任职 资格 已经中 国证 监会 审核 批准 （证监 许可 〔2012 〕961 号 ） 。 聘 任郑 绍平 为 中
国建设 银行 投资 托管 业务 部副总 经理 ，其 任职 资格 已经中 国证 监会 审核 批准 （证监 许可 〔2012 〕
1036 号） 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日（2012 年 7 月 26 日 ）起 至本 报告 期末， 为本 基
金进行 审计 。本 报告 期内 应 付未 付的 当期 审计 费用 为人民 币捌 万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
东方证券 249,700,107.59 100.00% 12,975,649,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉 及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 报 告期内 新 增 2 个 交易 单元 ， 此 2 个 交易 单元 与
汇添富 理 财 60 天债 券型 证 券投资 基金 共用 。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
