汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年 3 月 28 日
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2012 年 7 月 26 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月 31 日 止。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§ 6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
§ 7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§ 8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43
§ 9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 44
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金 的 情况 .................................................................... 44
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 45
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称 汇添富 季季 红定 期开 放债 券
基金主 代码 164702
交易代 码 164702
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 26 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 621,973,449.13 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 10 月 25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 债券 类固 定 收益 品种 ，在 严格 管理
投资风 险的 基础 上， 追求 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并在 严
格 控 制风 险的 基础 上， 通过 对 全球 经济 形势 、中 国经
济 发 展（ 包括 宏观 经济 运行 周 期、 财政 及货 币政 策、
资金供 需情 况） 、 证 券市 场 估值水 平等 的研 判， 适度 参
与 权 益类 资产 配置 ，适 度把 握 市场 时机 ，力 争为 基金
资产获 取稳 健回 报。
业绩比 较基 准 银行三 年期 定期 存款 税后 利率+1%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 较低 预期
风 险 、较 低预 期收 益的 品种 ， 其预 期风 险收 益水 平高
于货币 市场 基金 ，低 于混 合型基 金及 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李文 田青
联系电 话 021-28932888 010-67595096
电子邮 箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-9918 010-67595096
传真 021-28932998 010-66275853
注册地 址 上海市 黄浦 区大 沽 路 288
号 6 栋 538 室
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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办公地 址 上海市 富城 路 99 号 震旦 国
际大 楼 21 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 潘鑫军 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 和《 证券 时报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.99fund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 富城 路 99 号震 旦国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金
管理有 限公 司
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城安 永大 楼 16 层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 8,231,121.20
本期利 润 11,720,290.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0188
本期加 权平 均净 值利 润率 1.87%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末
期末可 供分 配利 润 8,231,121.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0132
期末基 金资 产净 值 633,693,739.86
期末基 金份 额净 值 1.019
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.90%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用( 例如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、 本基 金的 《基 金合 同》 生效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至 本报 告期 末未 满 三 年， 因 此主 要会 计数
据和财 务指 标只 列示 从基 金合同 生效 日 至 2012 年 12 月 31 日 数据 ，特 此说 明 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.70% 0.07% 1.31% 0.02% 0.39% 0.05%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.90% 0.06% 2.28% 0.01% -0.38% 0.05%
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满六个 月。
2、 本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 银 行三 年期 定期 存款 税 后利率+1% ， 业绩 比较 基 准在每 个估 值日 实现
再平衡 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为 2012 年 7 月 26 日 ，截 至本 报告 期末 ， 基金成 立未 满 1 年,
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2012 年 7 月 26 日）起 6 个 月， 截 止本报 告期 末， 本
基金尚 处于 建仓 期中 。
本基金自基金 合同生效 后 ，每封闭运作 三年，集 中 开放一次申购 和赎回。 每 三年（含三年 ）
为一个 封闭 期。 在封 闭期 内，本 基金 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% （但 在开 放 期
开始前 三个 月至 开放 期结 束后三 个月 内， 不受 前述 投资组 合比 例的 限制 ） 。 权 益类资 产的 投资 比例
合计不 超过 基金 资产 的 20% 。在 开放 期内 ，本 基金 持有的 现金 或到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 的《 基金 合 同》生 效日 为 2012 年 7 月 26 日， 至本 报告 期末 未 满五年 。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 成立 于 2012 年 7 月 26 日，2012 年度 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
汇添富 基金 管理 有限 公司 成立 于 2005 年 2 月 ，总 部 设在上 海陆 家嘴 ，公 司旗 下设立 了北 京、
南 方 两 个 分 公 司 ， 以 及 全 资 子 公 司 —— 汇 添 富 资 产 管 理( 香港) 有 限 公 司 (China Universal Asset
Management (Hong Kong) Company Limited) 。
汇添富 是中 国第 一批 获 得 QDII 业务资格、 专户 业务 资格、 设立 海外 子公 司并 且获 得 RQFII
业务资格的基 金公司， 同 时是全国社会 保障基金 投 资管理人。在 投资管理 领 域，汇添富 已形成公汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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募、专户、国 际、养老 金 四大块业务以 及股票、 固 定收益、被动 投资、海 外 投资、另类 投资五大
块投资 领域 协同 发展 的格 局。
截止 2012 年末 ，汇 添富 共 管理 27 只 证券 投资 基金， 涵盖股 票 、 指数 、QDII 、债券、 货币 市
场基金等不同 风险收益 特 征的产品。报 告期内， 汇 添富共发行八 只基金产 品 ，包括国内 首创的系
列短期 理财 基金 —— 汇添 富理 财 30 天、60 天、14 天、28 天 债券 基金， 国内 首只实 施场 内实 时 申
赎的货币基金 ——汇 添富 收益快线货币 基金，以 及 汇添富季季红 定期开放 债 券基金、汇添 富多元
收益债 券基 金、 汇添 富逆 向投资 股票 基金 。
汇 添富 始终 坚持 “ 以 企业基本 分析 为立 足点, 挑 选高质量 的证 券， 把握市 场脉 络， 做中 长期 投
资 布局,以 获得持 续稳 定增长 的较 高的长 期投资 收益 ” 这 一长 期价值 投资理 念，并 在投 资研究 中坚
定有效 地贯 彻和 执行。2012 年， 汇添 富取 得优 秀的 投资业 绩， 在市 场震 荡起 伏的背 景下 ， 公 司旗
下基金 均获 得正 收益 ，切 实为投 资者 赢得 财富 增长 。
2012 年， 汇 添富 专户 业务 快速发 展， 不仅 开发 出债 券分级 、 大 宗交 易、 期货 对 冲等专 户产 品，
并且投 资业 绩持 续表 现优 秀。 公 司获 得 《每 日经 济 新闻》 针对 非公 募及 创新 业务评 选的 “ 最 佳口 碑
基金公 司 ” 、“ 最 佳口 碑产 品 ” 、“ 最佳 创新 产品 ” 三项 大奖。
2012 年， 汇添 富国 际业 务 取得突 破进 展， 不仅 成功 发行 RQFII 产品—— 汇 添 富人民 币债 券
基金 ， 并 且与 巴西 证券 交 易所就 指数 等方 面的 业务 合作签 订了 《 合作 备忘 录》 ， 成 为国 内首 家与 巴
西证券 交易 所开 展全 面合 作的资 产管 理公 司。
2012 年， 汇添 富电 子商 务 业务实 现跨 越式 发展 。 公 司推出 的 “ 添富 信用 卡 ” 在 行业内 率先 实现
货币基 金的 支付 功能 ，获 得 2011 年 度上 海金 融创 新成果 一等 奖；10 月， 公 司在行 业首 家推 出网
上直销 货币 基 金 T+0 赎回 业务， 极大 地提 升货 币基 金的理 财便 捷性 。
2012 年， 汇添 富持 续开 展 贴心的 投资 者服 务与 教育 工作 。 公司 围绕 向 “ 现代 财 富管理 机构 ” 转
型的思路，从 不同类型 客 户的切身需求 出发，大 力 建设投顾式客 户服务体 系 ；同时，公 司进一步
着力开 展 “ 投资 者见 面会 ” 、 “ 添富 之约 ” 客户 沙龙 、 投资者 “ 走 进汇 添富 ” 和“ 走 进上 市公司 ” 等 全方 位
的投资 者服 务与 教育 活动 。
2012 年， 汇添 富社会 责任 事业进 一步 深入 开展 。 “ 河流 ? 孩子 ” 助学 计划 启动 第五季 活动 ， 公
司公 益基金会捐 资在贵州建设 “ 古邦 添富小学 ” ；邀请客 户、员工及 员工家属参加 “ 红色 希望之旅 ”
活动 ，先后走进 甘肃大夏河、 四川美姑、 云南怒江的 “ 添富小 学 ” ，开 办 “ 梦 想课堂 ” ，捐 赠图书和
设备；为优秀 乡村教师 赴 提供国内外知 名教育机 构 的师资培训。 同时，汇 添 富还着力开 展医疗救
助、 结 对帮 扶、 国防 拥军 等社会 公益 活动 。 凭 借慈 善公益 事业 上的 长期 坚持 和突出 贡献 ，2012 年
4 月 ，汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的 “ 上海慈善奖爱心捐赠企业 ” 奖，成为唯一汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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一家获 奖的 基金 管理 公司 。
展望 2013 年 ， 新 的 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等法 律法 规的 颁布 实 施， 将对 中国 基
金业产生深远 的影响， 行 业转型发展的 大变革将 进 一步深化，整 个财富管 理 行业进入大 混业竞争
时代。 汇添 富基 金将 始终 保持积 极的 心态 ， 大 力创 新、 锐 意进 取， 积 极把 握 机会， 切实 以 “ 客 户至
上， 做 好优 质服 务 ” 为 己任 ， 推动 各项 业务 战略 布局 有效落 实， 为中 国基 金业 的繁荣 发展 做出 积极
贡献。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陆文磊
本 基 金 的
基金经
理 ， 汇 添
富 增 强 收
益 债 券 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
汇 添 富 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金经理 。
2012 年 7 月
26 日
- 10 年
国 籍 ： 中
国。 学历：
华 东 师 范
大 学 金 融
学 博 士 。
相 关 业 务
资 格 ： 证
券 投 资 基
金 从 业 资
格 。 从 业
经 历 ： 曾
任 上 海 申
银 万 国 证
券 研 究 所
有 限 公 司
高 级 分 析
师。2007
年 8 月加
入 汇 添 富
基 金 管 理
有 限 公 司
任 固 定 收
益 高 级 经
理。2008
年 3 月 6
日 至 今 任
汇 添 富 增
强 收 益 债
券 型 证 券
投 资 基 金
的 基 金 经汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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理，2009
年 1 月 21
日至 2011
年 6 月 21
日 任 汇 添
富 货 币 市
场 基 金 的
基金经
理，2011
年 1 月 26
日 至 今 任
汇 添 富 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 的 基
金 经 理 ，
2012 年 7
月 26 日至
今 任 汇 添
富 季 季 红
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 的 基 金
经理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为基 金 合同生 效日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确
定的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理 ， 其 “ 任 职日期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 指根据 公司 决议 确定 的聘 任日期 和解 聘日 期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 本 基金 管 理人制 定了 《 汇
添富基 金管 理有 限公 司公 平交易 制度 》 ， 建立 了健 全 、 有 效的 公平 交易 制度 体 系， 覆盖 了全 部开 放汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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式基金、特定 客户资产 管 理组合和社保 组合；涵 盖 了境内上市股 票、债券 的 一级市场申 购、二级
市场交易等投 资管理活 动 ；贯穿了授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估、 监督检查
等投资 管理 活动 的各 个环 节。具 体控 制措 施包 括：
（1） 在研 究环 节 ， 公 司建 立了统 一的 投研 平台 信息 管理系 统 ， 公 司内 外部 研 究成果 对所 有基
金经理和投资 经理开放 分 享。同时，通 过投研团 队 例会、投资研 究联席会 议 等投资研究 交流机制
来确保各类 投资组合 经理 可以公平享 有信息获 取机 会。 （2）在投 资环节， 公 司针对基金 、 专户 、
社保分别设立 了投资决 策 委员会，各委 员会根据 各 自议事规则分 别召开会 议 ，在其职责 范围内独
立行使投资决 策权。各 投 资组合经理在 授权范围 内 根据投资组合 的风格和 投 资策略，独 立制定资
产配置计划和 组合调整 方 案，并严格执 行交易决 策 规则，以保证 各投资组 合 交易决策的 客观性和
独立性。 （3） 在交易环 节 ，公司实行 集中交易 ，所 有交易执行 由集中交 易室 负责完成。 投资交 易
系统参数设置为公平交易模式，按照 “ 时间优先、价格优先、比例分配 ” 的原则执行交易指令。所
有场外交易执 行亦由集 中 交易室处理， 严格按照 各 组合事先提交 的价格、 数 量进行分配 ，确保 交
易的公平性。 （4）在交 易 监控环节， 公司通过 日常 监控、投资 交易监控 周报 、专项稽核 等形式 ，
对投资交易全 过程实施 监 督，对包括利 益输送在 内 的各类异常交 易行为进 行 核查。核查 的范围包
括不同时间窗 口下的同 向 交易、反向交 易、交易 价 差、收益率差 异、场外 交 易分配、场 外议价公
允性等 等。 （5 ） 在报 告分 析方面 ， 公司 按季 度和 年 度编制 公平 交易 分析 报告 ， 并 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理审核签 署 。当发生风格 相似或同 一 投资经理管理 的投资组 合 之间业绩表 现差异超
过 5% 等 情形 时， 将进 行专 项分析 。 同 时， 投 资组 合的 定期报 告还 将就 公平 交易 执行情 况做 专项 说
明。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 。报告期 内 ，本基金管理 人持续完 善 公司投资交易 业
务流程和公平 交易制度 ， 进一步实现了 流程化、 体 系化和系统化 。公司投 资 交易行为监 控体系由
集中交易室、 投资研究 部 、稽核监察部 和金融工 程 部组成，各部 门各司其 职 ，对投资交 易行为进
行事前 、事 中和 事后 全程 嵌入式 的监 控， 确保 公平 交易制 度的 执行 和实 现。
报告期内，公 司对本基 金 与公司旗下所 有其他投 资 组合之间的收 益率差异 、 分投资类别（ 股
票、债券）的收益 率差异 进行了分析，并采 集连续 四个季度期间内、 不同时 间窗口下（日内、3
日、5 日） 同向 交易 的样 本，对 其进 行了 95% 的置 信区间 ，假 设差 价率 为 0 的分布 检验 以及 差价
率均值的分析 。分析结 果 表明，不同时 间窗口下 ， 公司各组合间 买卖价差 不 显著，差价 率均值小
于 1% 。
通过投资交易 监控、交 易 数据分析以及 专项稽核 检 查，本基金管 理人未发 现 任何违反公平 交汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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易的行 为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日总成交 量 5% 的 交易次数
为 2 次 ，分 别是 由于 指数 基金根 据标 的指 数成 份股 调整而 被 动 调仓 、专 户组 合到期 清算 卖出 证 券
所致。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年美 国经 济全 年以 稳 步复苏 为主 ， 欧 元区 经济 仍 非常低 迷， 但下 半年 欧债 危 机有所 好转 ，
各主要 央行 继续 维持 极度 宽松的 货币 政策 ， 在流 动 性的助 推下 ， 全球 投资 者 风险偏 好上 升 ， 股 市、
商品市 场均 有不 同程 度上 涨。 国 内经 济全 年运 行表 现出前 低后 高的 走势 ， 前 三季 度 GDP 增 长率 逐
季回落，四季 度开始企 稳 回升，外需较 为低迷， 固 定资产投资仍 是经济增 长 的主要推动 因素。全
年物价 涨幅 保持 低位 ， CPI 年平均 涨幅 为 2.6%左右， 比上年 大幅 回落 。 央行 货 币政策 取向 偏宽 松，
全年准 备金 率和 基准 利率 各下调 两次 ， 市场 资金 面 环境 比 2011 年 显著 改善 ， 货币市 场利 率大 幅回
落。
2012 年债 券市 场整 体出 现 较大幅 度上 涨， 中 债综 合 财富指 数年 上 涨 3.6% ， 但 不同类 型债 券分
化较为明显， 国债、金 融 债先扬后抑， 至年末收 益 率比年初有较 大幅度上 行 ，而信用债 全年涨幅
明显超过利率 债，尤其 是 中低评级信用 债年持有 期 回报显著高于 利率品种 和 高评级信用 品种。本
基金 于 7 月 末成 立， 恰逢 市场利 率低 点， 因此 本基 金成立 之初 采取 了较 为谨 慎的投 资策 略， 主 要
以把握较为确 定的投资 机 会为主，逐渐 增 加对债 券 的配置比例， 较好的规 避 了三季度债 券市场的
调整风 险， 基金 成立 以来 实现了 净值 的稳 定增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本期 净值 收益 率 为 1.90% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率 2.28%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2013 年全 球经 济有 望维 持 弱复苏 态势 ， 美 国去 杠杆 化已经 进入 尾声 ， 但 缺少 实质性 的新 产业
形成新 的经 济增 长点 ， 经 济 将保持 相对 低速 增长 。 欧 债 危机对 欧元 区的 负面 影响 将在 2013 年延 续，
经济内生增长 动力欠缺 ， 债务危机对实 体经济的 影 响还会继续深 入。中国 经 济仍处于转 型阶段，
2013 年企 业短 期 去 库存 、 中期去 产能 的进 程将 延续 ， 潜在 增长 率下 降是 一个 长期趋 势， 经济 增长汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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有望低位企稳 。制造业 部 门去产能过程 深化，造 成 居民收入增速 回落将进 一 步压低消费 增速；而
房地产 投资 底部 企稳 ，基 建投资 持续 将促 使经 济增 速略高 于 2012 年。2013 年通胀 预计 不会 显 著
上行 ， 但 通胀 压力 略大 于 2012 年 ， 货币 政策 基调 将以 稳健为 主 ， 大 规模 放松 或 收紧的 可能 性都 不
大。
随着经 济增 长和 通胀 底部 企稳回 升， 债券 市场 会受 到一定 的基 本面 压力 ， 预 计 2013 年 债券 市
场难以出现单 边上涨行 情 ，但从中期来 看，转型 期 内经济增长难 以出现强 劲 回升，通胀 中枢水平
也将维 持相对 稳定，债 券 市场也没有明 显的系统 性 风险。目前大 部分信用 债 券的绝对收 益率水平
仍然有 吸引 力， 加上 政策 继续推 动债 券市 场加 快发 展，2013 年债 券市 场同 样 不乏投 资机 会， 本管
理人将更加注 重债券的 票 息收益，精选 优质债券 进 行配置，同时 采取一定 的 杠杆比例进 行操作，
保持较高的组 合静态收 益 率，对利率债 和高等级 信 用债则以把握 阶段性的 投 资机会为主 ，力争在
控制风 险的 前提 下为 投资 者创造 持续 稳定 的收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 公司以维 护 基金份额持人 利益为宗 旨 ，有效地组织 开展对基 金 运作的内部监 察
稽核。督察 长 和稽核监 察 部门根据独立 、客观、 公 正的原则，认 真履行职 责 ，通过常规 稽核、专
项检查和系统 监控等方 式 方法积极开展 工作，强 化 对基金运作和 公司运营 的 合规性监察 ，促进内
部控制 和风 险管 理的 不断 改进， 并依 照规 定定 期向 监管机 关、 董事 会报 送监 察稽核 报告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 工作 主要 包括 以下几 个方 面：
（一） 完善 规章 制度 ，健 全内部 控制 体系
在本报告期内 ，督察长 和 稽核监察部门 积极督促 公 司各部门按照 法律法规 和 监管机构规定 对
相关制 度的 合法 性 、 规 范 性、 有效 性和 时效 性进 行 了评估 ， 并根 据各 项业 务 特点 、 业 务发 展实 际，
建立和健全 了 业务规章 、 岗位手册和业 务操作流 程 ，进一步明确 了内部控 制 和风险管理 责任，公
司内部 控制 体系 和风 险管 理体系 更加 成熟 和完 善， 为 切实维 护基 金持 有人 利益 奠定了 坚实 的基 础 。
（二） 加强 稽核 监察 ，确 保基金 运作 和公 司经 营合 法合规
本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门坚 持以法律 法 规和公司各项 制度为依 据 ，按照监管机 构
的要求对基金 运作和公 司 经营所涉及的 各个环节 实 施了严格的稽 核监察， 包 括对基金投 资交易行
为、投资指标 的监控， 对 投资组合的风 险度量、 评 估和建议，对 基金信息 披 露的审核、 监督，对
基金销售、营 销的稽核 、 控制，对基金 营运、技 术 系统的 稽核、 评估，切 实 保证了基金 运作和公
司经营 的合 法合 规。
（三） 强化 培训 教育 ，提 高全员 合规 意识 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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本报告期内， 督察长和 稽 核监察部门积 极推动公 司 强化内部控制 和风险管 理 的教育培训。 公
司及相关部门 通过及时 、 有序和针对性 的法律法 规 、制度规章、 风险案例 的 研讨、培训 和交流，
提升了员工的 风险意识 、 合规意识，提 高了员工 内 部控制、风险 管理的技 能 和水平，公 司内部控
制和风 险管 理基 础得 到夯 实和优 化。
通过上述工作 ，本报告 期 内，本基金管 理人所管 理 的基金运作合 法合规， 充 分维护和保障 了
基金份额持有 人的合法 权 益。本基金管 理人将一 如 既往地本着诚 实 信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，继续加 强 内部控制和风 险管理， 进 一步提高稽核 监察工作 的 科学性和有 效性，充
分保障 基金 份额 持有 人的 合法权 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基金管
理人完成估值 后，经本 基 金托管人复核 无误后由 本 基金管理人对 外公布。 月 末、年中和 年末估值
复核与 基金 会计 账务 的核 对同时 进行 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 集
中交易室、基 金营运部 和 稽核监察部人 员及基金 经 理等组成了估 值委员会 ， 负责研究、 指导基金
估值业务。估 值委员会 成 员均为公司各 部门人员 ， 均具有基金从 业资格、 专 业胜任能力 和相关工
作经历，且之 间不存在 任 何重大利益冲 突。基金 经 理作为公司估 值委员会 的 成员，不介 入基金日
常估值业务， 但应参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投 资品 种的估值 调 整影响，并 有权表决
有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限制 ，保证基 金 估值的公平 、合理，
保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
报告期内，本 基金与中 央 国债登记结算 有限责任 公 司根据《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 而取 得中 债估值 服务 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 《基 金合 同》 约定 ： 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次，每 次基 金收 益分 配比 例不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 50% 。基 金合同 生效 满 6 个月
后，若 每季 度最 后一 个自 然日 每 10 份基 金份 额 的 可 供分配 利润 不低 于 0.20 元 ，则基 金须 进行 收
益分配 并以 该日 作为 收益 分配基 准日 。若 基金 合同 生效不 满 3 个月 则可 不进 行收益 分配 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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本基 金 2012 年 7 月 26 日( 基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 未进 行利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 汇 添 富 季季 红 定期 开放 债券 型 证 券投 资 基金 全体 基金 份 额 持有
人：
引言段 我 们 审 计了 后 附的 汇添 富季 季 红 定期 开 放债 券型 证券 投 资 基金
的财务 报表 ， 包括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2012 年 7
月 26 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2012 年 12 月 31 日 止期间 的利
润表和 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表以 及财 务报 表附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 汇 添 富季 季 红定 期开 放债 券 型 证券
投 资 基 金的 基 金管 理人 汇添 富 基 金管 理 有限 公司 的责 任 。 这种
责 任 包括 ： （1） 按 照企 业会 计 准则 的 规定 编制 财 务报 表 ，并 使
其 实 现公 允 反映 ； （2） 设计 、 执行 和 维护 必要 的 内部 控 制， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的 财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规 定 编 制， 公 允反 映了 汇添 富 季 季红 定 期开 放债 券型 证 券 投资
基金 2012 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2012 年 7 月 26 日 （ 基
金合同 生效 日 ） 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 徐
艳
方
侃
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国
北京
审计报 告日 期 2013 年 3 月 28 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 315,055.06
结算 备 付金
15,255,941.44
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 7.4.7.2 878,769,862.84
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
878,769,862.84
资产支 持证 券投 资
- 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
31,027,444.62
应收利 息 7.4.7.5 12,580,423.67
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
937,948,727.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
302,974,509.14
应付证 券清 算款
270,418.04
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
321,072.77
应付托 管费
107,024.24
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,765.00
应交税 费
384,000.00
应付利 息
56,198.58
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 140,000.00
负债合 计
304,254,987.77
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 621,973,449.13
未分配 利润 7.4.7.10 11,720,290.73
所有者 权益 合计
633,693,739.86
负债和 所有 者权 益总 计
937,948,727.63
注：1 、本 基金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ，无 比较 式 的上年 度可 比期 间， 因此 资产负 债表 只列 示
2012 年 12 月 31 日 数据 ， 特此说 明。
2、后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
3、报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.019 元 ，基 金份 额总 额 621,973,449.13 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 7 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
15,353,966.70
1.利息 收入
11,752,690.32
其中： 存 款 利息 收入 7.4.7.11 167,925.47
债券利 息收 入
9,322,255.53
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,262,509.32
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
111,991.63
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 111,991.63
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以“- ”
号填列 ）
7.4.7.16 3,489,169.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 115.14
减： 二、费用
3,633,675.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,621,560.85
2．托 管费 7.4.10.2.2 540,520.30
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 5,218.90
5．利 息支 出
1,146,867.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,146,867.34
6．其 他费 用 7.4.7.19 319,508.50
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号
填列）
11,720,290.81
注：1 、后 附会 计报 表附 注 为本会 计报 表的 组成 部分 。
2、 本 基金 于 2012 年 7 月 26 日成 立 ， 无 比较 式的 上年 度可比 期间 ， 因此 利润 表 只列示 从基 金合 同
生效日 至 2012 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 汇添 富季 季红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基金合 同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
621,973,458.86 - 621,973,458.86
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,720,290.81 11,720,290.81
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-9.73 -0.08 -9.81
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -9.73 -0.08 -9.81
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
621,973,449.13 11,720,290.73 633,693,739.86
注： 本基 金 于 2012 年 7 月 26 日 成立 ， 无比 较式的 上 年度可 比期 间 ， 因 此所 有 者权益 （ 基金 净值 ）
变动表 只列 示从 基金 合同 生效日 至 2012 年 12 月 31 日数据 ，特 此说 明。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 林利 军______
______ 陈 灿辉______
____ 王小 练____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汇添富季 季红 定期开 放债 券型证券 投资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金”) ，系 经中 国 证券监督 管理 委
员会（以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ）证监许 可许可[2011]2031 号文 《关于核 准汇添 富季季红定 期开放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》的核 准，由汇 添 富基金管理有 限公司作 为 发起人于 2012 年 6
月 14 日至 2012 年 7 月 20 日向社 会公 开募 集， 募集 期 结 束经 安永 华明 会计 师事 务所验 证并 出具 安
永华明(2012) 验字 第 60466941_B06 号验 资报 告后， 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。 基 金合 同于
2012 年 7 月 26 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后 的
实收基 金 （本 金 ） 为 人民 币 621,837,618.81 元 ， 在 募集 期间产 生的 活期 存款 利息 为人民 币 135,840.05
元， 以 上实 收基 金 （本 息 ） 合计 为人 民币 621,973,458.86 元 ， 折 合 621,973,458.86 份 基金 份额。 本汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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基金的 基金 管理 人为 汇添 富基金 管理 有限 公司 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 。本基金 可 投资于一级市 场新股申 购 、股票增发以 及
可转债转股所 得的股票 或 者权证等中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 ，但不可直 接从二级
市场上 买入 股票 和权 证。 本基 金 80% 以上 的基 金资 产投资 于债 券资 产， 并在 严格控 制风 险的 基 础
上，通过对全 球经济形 势 、中国经济发 展（包括 宏 观经济运行周 期、财政 及 货币政策、 资金供需
情况） 、 证券 市场 估值 水平 等的研 判 ， 适 度参 与权 益 类资产 配置 ， 适度 把握 市 场时机 ， 力争 为基 金
资产获 取稳 健回 报。 本基 金的 业 绩比 较基 准为 ：银 行三年 期定 期存 款税 后利 率+1% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同
时，对于在具 体会计核 算 和信息披露方 面，也参 考 了中国证券投 资基金业 协 会制定的《 证券投资
基金会计核算业务 指引 》 、 中国证监会制定的 《关于 进一步规范证券投 资基金 估值业务的指导 意
见》 、 《 关于 证券 投资 基金 执行< 企 业会 计准 则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 、 《 证券
投资基 金信 息 披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年 度报告> 》 及其 他中 国证 监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于 2012 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2012 年 7 月 26 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系 2012 年 7 月 26 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 2012 年 12 月 31 日止 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本 基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方(转入
方) ； 本基 金已 将金 融资 产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的 ， 终 止确认 该金 融资 产；汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险 和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(5) 回购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、公开增 发新股或配股的股 票，以 其在证券交易所挂 牌的同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
C ． 首 次公 开发 行有 明确 锁 定期的 股票， 同一 股票 在 交易所 上市 后， 以 其在 证 券交易 所 挂牌
的同一 证券 估值 日的 估值 方法估 值；
D. 非 公开 发行 有明 确锁 定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日 在证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时 ，
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作 为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调 整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资产 支持 证 券等固 定收 益品 种 ， 采 用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值。 估值 日无 交 易的但 最近 交易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未上市 流通 的权 证 ， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在 估值 技术 难以 可靠 计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3)中的 相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销 。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份额时，申购或赎 回 款项中包含的按累计未 分 配的已实现收益/( 损失) 占基金净值比例计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/( 损失) 占 基金 净值 比例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “ 未
分配利 润/( 累 计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
(1) 存款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账 。 若 提前 支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣 除应 由 资产支 持证 券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买入返 售金 融资 产收 入 ， 按 买入 返售 金融 资产 的 摊余成 本及 实际 利率 （ 当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/( 损失) 于成 交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账；
(7) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账 ；
(8) 股利收 益于 除息 日确 认 ， 并按上 市公 司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价 值变 动收 益/(损失) 系本 基金 持有 的采 用公 允价值 模式 计量 的交 易性 金融资 产、 交易汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(10) 其 他收 入 在主 要风 险和 报 酬已 经转 移给 对方 ，经 济 利益 很可 能流 入且 金额 可 以可 靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.60% 年费 率计提 ；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的 0.20% 年费 率计提 ；
(3) 卖出回 购金 融资 产支 出 ， 按 卖出 回购 金融 资产 的 摊余成 本及 实际 利率 （ 当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按 实 际支出 金额， 列入 当期 基 金费用。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
（1） 本基 金的 每份 基金 份 额享有 同等 分配 权；
（2）收益分配 时所发生 的 银行转账或其 他手续费 用 由投资人自行 承担。当 投 资人的现
金
红利小于一定 金额，不 足 以支付银行转 账或其他 手 续费用时，基 金注册登 记 机构可将投 资人的现
金红利 按除 权后 的单 位净 值自动 转为 基金 份额 ；
（3） 本基 金收 益每 年最 多 分配 12 次 ， 每 次基 金收 益 分配比 例不 低于 收益 分配 基准日 可 供分
配利润 的 50% 。 基 金合 同 生效 满 6 个 月后， 若每 季 度最后 一个 自然 日 每 10 份 基金份 额的 可供 分配
利润不 低 于 0.20 元 ，则 基 金须进 行收 益分 配并 以该 日作为 收益 分配 基准 日；
（4） 若基 金合 同生 效不 满 3 个 月则 可不 进行 收益 分配；
（5 ） 封 闭期 ， 基金 收益 分 配采用 现金 方式 ； 开放 期 ， 基 金份 额持 有人 可以 选 择取得 现金 或将
所获红利再投 资于本基 金 ，如果基金份 额持有人 未 选择收益分配 方式，则 默 认为现金方 式；登记
在深圳 证券 账户 的基 金份 额只能 采取 现金 方式 ，不 能选择 红利 再投 资；
（6 ）基金红利发放日距离 收益分配基准日（即可供 分配利润计算截止日）的 时间不得超过
15 个 工作 日；
（7） 基金 收益 分配 后每 一 基金份 额净 值不 能低 于面 值， 即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
（8） 法律 法规 或监 管机 构 另有规 定的 从其 规定 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号 文《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规
定， 自 2004 年 1 月 1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2008]1 号 文 《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》 的规 定，
对证券投资基 金从证券 市 场中取得的收 入，包括 买 卖股票、债券 的差价收 入 ，股权的股 息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
3 、个 人所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 30 页 共 52 页
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税.
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号 文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充
通知》 的规 定， 自 2005 年 6 月 13 日 起， 对证 券投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号 文规 定， 扣 缴义 务人 在代 扣代 缴 个人所 得税 时， 减按 50% 计 算应纳 税所 得额 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 315,055.06
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 315,055.06
注：本 基 金 2012 年 度未 投 资于定 期存 款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 505,345,869.40 507,471,862.84 2,125,993.44
银行间 市场 369,934,823.83 371,298,000.00 1,363,176.17
合计 875,280,693.23 878,769,862.84 3,489,169.61
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 875,280,693.23 878,769,862.84 3,489,169.61
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,415.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他 存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,551.72
应收债 券利 息 12,570,456.17
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 12,580,423.67
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,765.00
合计 1,765.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期末 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付审 计费 80,000.00
应付信 息披 露费
60,000.00
合计 140,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 621,973,458.86 621,973,458.86
本期申 购 - -
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -9.73 -9.73
本期末 621,973,449.13 621,973,449.13
注：1 、 基 金合 同于 2012 年 7 月 26 日生 效。 设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的实 收基金( 本金) 为人 民
币 621,837,618.81 元 ， 在募 集期间 产生 的利 息为 人民 币 135,840.05 元 ， 以上 实 收基金( 本息) 合计 为
人民 币 621,973,458.86 元 ，折 合 621,973,458.86 份 基金份 额。
2、表 中 “ 本 期申 购 ” 包含转 换入份 额， “ 本 期赎 回 ” 包 含转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 8,231,121.20 3,489,169.61 11,720,290.81
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-0.08 - -0.08
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -0.08 - -0.08
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,231,121.12 3,489,169.61 11,720,290.73
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 113,704.18 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 54,221.29
其他 -
合计 167,925.47
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 ——买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本期 未有 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年7 月26 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
36,951,574.53
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
35,871,123.28
减：应 收利 息总 额 968,459.62
债券投 资收 益 111,991.63
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本 期 未有 衍生 工具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
注：本 基金 本期 未有 股利 收益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日)
至 2012 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 3,489,169.61
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 3,489,169.61
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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合计 3,489,169.61
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入 -
其他收 入 115.14
合计 115.14
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
3,318.90
银行间 市场 交易 费用
1,900.00
合计
5,218.90
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
审计费 用 80,000.00
信息披 露费 180,000.00
其他费 用 900.00
上 海 清 算 所 帐 户 维 护
费
1,500.00
上市费 用 45,000.00
银行费 用 9,108.50
帐户维 护费 3,000.00
合计 319,508.50
注：表 中 “ 其他 费用 ” 为开 户费。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 说明 的日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
东航金 戎控 股有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
文汇新 民联 合报 业集 团 基金管 理人 的股 东
汇添富 资产 管理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的子 公司
上海汇 添富 公益 基金 会 与基金 管理 人同 一批 关键 管理人 员
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证券股份
有限公司
249,700,107.59 100.00%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证券股份
有限公司
12,975,649,000.00 100.00%
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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7.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本期 未有 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,621,560.85
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
204,091.52
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60 ％年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.60 ％÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
540,520.30
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场债券 （回 购） 交易 。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期内 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方均 未持有 本基 金份 额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
315,055.06 113,704.18
注： 由 关联 方保 管的 银行 存 款余额 及当 期产 生的 利息 收入包 含了 关联 方保 管的 银行存 款期 末余 额、
除了最 低备 付金 以外 的结 算备付 金期 末余 额及 当期 产生的 利息 收入 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基 金 2012 年 7 月 26 日( 基 金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止 期间 在 承销期 内未 参与 关
联方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币 元
7.4.12.1 受 限证 券类 别： 债 券
证券代
码
证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受 限
类型
认购价 格
期末估
值单价
数量（单
位：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122513 12 伟星集 2012-10-25 2013-02-01
新债未上
市
100.00 100.00 200,000 20,000,000 20,000,000 -
124007 12 西电梯 2012-11-14 -
新债未上
市
100.00
100.00 200,000 20,000,000 20,000,000
124085 12 沪金投 2012-12-25 2013-03-22
新债未上
市
100.00
100.00 100,000 10,000,000 10,000,000
124096 12 淮安债 2012-12-28 -
新债未上
市
100.00
100.00 100,000 10,000,000 10,000,000
112144 12 晨鸣债 2012-12-28 2013-02-04 新债未上 100.00 100.00 300,000 30,000,000 30,000,000
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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市
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.4 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 70,374,654.44 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041251015 12 铁道
CP001
2013 年 1 月 4
日
100.18 310,000 31,055,800.00
041251017 12 华能集
CP003
2013 年 1 月 7
日
99.86 421,000 42,041,060.00
合计
731,000 73,096,860.00
7.4.12.5 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 基 金从 事上 海证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 152,600,000 元， 于 2013 年 1 月 4 日到期 ；从 事深 圳证 券交 易所债 券正 回购 交易
形成的 卖出 回购 证券 款余 额 79,999,854.70 元 ，于 2013 年 1 月 4 日 到期 。该 类 交易要 求本 基金 在
回购期 内持 有的 证券 交易 所交易 的债 券和/ 或在 新质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券 ， 按 证券 交易 所
规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会、经营管理 层、风险 管 理部门、各职 能部门四 级 风险管理组织 架
构，并 明确 了相 应的 风险 管理职 能。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 上市 公司发行 的 股票 市
值不超 过基 金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金 与由 本基 金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发
行的证 券， 不得 超过 该证 券的 10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行， 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成 证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
A-1
280,185,000.00
A-1 以下
-
未评级
-
合计
280,185,000.00
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
AAA
15,568,100.00
AAA 以下
583,016,762.84
未评级
-
合计
598,584,862.84
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ； 因此， 除在附 注
7.4.12 中 列示的本 基金于 年末持有的流 通受限证 券 外， 本期末本 基金的其他资产均能及时 变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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金持有 的债 券资 产的 公允 价值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12 月
31 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 315,055.06 - - - - - 315,055.06
结算备 付金 15,255,941.44 - - - - - 15,255,941.44
交易性 金融
资产
- - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 - 878,769,862.84
应收证 券清
算款
- - - - - 31,027,444.62 31,027,444.62
应收利 息 - - - - - 12,580,423.67 12,580,423.67
资产总 计 15,570,996.50 - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 43,607,868.29 937,948,727.63
负债
卖出回 购金
融资产 款
302,974,509.14 - - - - - 302,974,509.14
应付证 券清
算款
- - - - - 270,418.04 270,418.04
应付管 理人
报酬
- - - - - 321,072.77 321,072.77
应付托 管费 - - - - - 107,024.24 107,024.24
应付交 易费
用
- - - - - 1,765.00 1,765.00
应付利 息 - - - - - 56,198.58 56,198.58
应交税 费 - - - - - 384,000.00 384,000.00
其他负 债 - - - - - 140,000.00 140,000.00
负债总 计 302,974,509.14 - - - - 1,280,478.63 304,254,987.77 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 41 页 共 52 页
利率敏 感度
缺口
-287,403,512.64 - 280,185,000.00 549,194,862.84 49,390,000.00 42,327,389.66 633,693,739.86
注：上表统计 了本基金 资 产和负债 交易 的利率风 险 敞口。表中所 示为本基 金 资产及交易 形成负债
的公允 价值 ，并 按照 合约 规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 和 部分应 收申 购款 均以 活期 存款利 率计 息 ， 假 定利 率 变动仅 影响
该类资 产的 未来 收益 ，而 对其本 身的 公允 价值 无重 大影响 ；
该利率 敏感 性分 析不 包括 在交易 所交 易的 可转 换债 券。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 12 月 31 日 ）
0.25%
-4,658,588.92
-0.25% 4,711,416.66
7.4.13.4.2 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具，且本 期期末未 持 有股票和在 交易所交
易的可 转换 债券 ，因 此无 重大市 场价 格风 险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 878,769,862.84 93.69
其中： 债券 878,769,862.84 93.69 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 42 页 共 52 页
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,570,996.50 1.66
6 其他各 项资 产 43,607,868.29 4.65
7 合计 937,948,727.63 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 未投 资股票 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 598,584,862.84 94.46
5 企业短 期融 资券 280,185,000.00 44.21
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 878,769,862.84 138.67
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 43 页 共 52 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041251015 12 铁道
CP001
1,000,000 100,180,000.00 15.81
2 112097 12 亚 厦债 511,170 50,861,415.00 8.03
3 041253056 12 电网
CP004
500,000 50,045,000.00 7.90
4 041251017 12 华 能集
CP003
500,000 49,930,000.00 7.88
5 122881 10 吴 江债 300,000 30,600,000.00 4.83
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
报告 期内 本基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 31,027,444.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,580,423.67
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,607,868.29
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
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8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,811 221,264.12 394,987,166.52 63.51% 226,986,282.61 36.49%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 8,638,308.00 38.13%
2 连云港 港口 集团 企业 年金 计划- 中国
工商银 行
1,486,158.00 6.56%
3 中信证 券－ 中信 －中 信证 券基金 精
选集合 资产 管理 计划
878,823.00 3.88%
4 米煜 596,664.00 2.63%
5 长沙有 色冶 金设 计研 究院 企业年 金
计划－ 交通 银行
504,625.00 2.23%
6 南方基 金公 司－ 邮储 －南 方－灵 活
配置 2 号资 产管 理计 划
490,106.00 2.16%
7 上海烟 草集 团北 京卷 烟厂 企业年 金
计划－ 中国 工商 银行
443,000.00 1.96%
8 王跃如 400,031.00 1.77%
9 新疆青 松建 材化 工 （集 团 ） 股 份有 限
公司企 业年 金计 划－ 农行
388,600.00 1.72%
10 山西尧 都农 村商 业银 行股 份有限公
司企业 年金 计划 －中 信银 行
354,229.00 1.56%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 21,877.62 0.0035% 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 45 页 共 52 页
员持有 本基 金
注：1）本公 司高级管 理 人员、基金投 资和研究 部 门负责人持有 该只基金 份 额总量的数 量区间为
0。
2）该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 7 月 26 日 ） 基金 份额 总额
621,973,458.86
基金合 同生 效 日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 9.73
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 621,973,449.13
注：表 内 “ 总申 购份 额 ” 含 转换入 份额 ； “ 总赎 回份 额 ” 含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 没有 举行 基金 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 基 金管 理 人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增聘 周睿 先 生担任 汇添 富医 药保 健股 票型证 券投 资基
金的基 金经 理。
2 、 基 金管 理人 2012 年 3 月 3 日 公告 ， 增 聘韩 贤旺 先生、 叶从 飞先 生担 任汇 添富均 衡增 长 股
票型证 券投 资基 金的 基金 经理， 陈晓 翔先 生、 欧阳 沁春先 生不 再担 任该 基金 的基金 经理 。
3 、 《汇 添富 逆向 投资 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 3 月 9 日 正 式生效 ，顾 耀 强
先生任 该基 金的 基金 经理 。
4 、基 金管 理人 2012 年 3 月 14 日公 告， 经汇 添富 基 金管理 有限 公司 第三 届董 事会第 一次 会
议决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012 】297 号） ， 公 司聘 任雷 继 明先生 为公 司副 总
经理。
5 、 《汇 添富 理财 30 天债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2012 年 5 月 9 日正 式 生效， 曾刚 先
生任该 基金 的基 金经 理。
6 、基 金管 理人 2012 年 6 月 7 日 公告 ，经 汇添 富基 金管理 有限 公司 2012 年第 一次临 时股 东汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 46 页 共 52 页
会决议 ， 并 经中 国证 监会 审核批 准 （ 证监 许可 【2012 】757 号） ， 公 司董 事会 选 举潘鑫 军先 生为 公
司董事 长， 桂水 发先 生不 再担任 本公 司的 董事 长。
7 、 《汇 添富 理财 60 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 6 月 12 日正 式生效 ， 曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
8 、 《汇 添富 理财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 7 月 10 日正 式生效 ， 王 栩
先生任 该基 金的 基金 经理 。
9 、 《汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 7 月 26 日正 式生 效，
陆文磊 先生 任该 基金 的基 金经理 。
10 、 《 汇添 富多 元收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 9 月 18 日正 式生效 ，曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
11 、 《汇 添富 理财 28 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 10 月 18 日 正式生 效 ， 曾 刚
先生任 该基 金的 基金 经理 。
12 、基 金管 理人 2012 年 11 月 2 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富黄 金及 贵金属 证券 投 资
基金（LOF ）的基金经理 ，刘子龙 先生不再 担任该 基金的基 金经理 ；同时， 刘子龙先 生 也不 再 担
任汇添 富亚 洲澳 洲成 熟市 场 （除 日本 外） 优势 精选 股票型 证券 投资 基金 的基 金经理 ， 王 致人 先 生
继续担 任该 基金 的基 金经 理。
13 、 《 汇添 富收 益快 线货 币 市场基 金基 金合 同》 于 2012 年 12 月 21 日正 式生 效 ， 陈加 荣先 生
任该基 金的 基金 经理 。
14 、2012 年 11 月 15 日 ， 经中国 建设 银行 研究 决定 ， 聘 任杨 新丰为 中国 建设 银行投 资托 管 业
务部总 经理 ， 其 任职 资格 已经中 国证 监会 审核 批准 （证监 许可 〔2012 〕961 号 ） 。 聘 任郑 绍平 为 中
国建设 银行 投资 托管 业务 部副总 经理 ，其 任职 资格 已经中 国证 监会 审核 批准 （证监 许可 〔2012 〕
1036 号） 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 47 页 共 52 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
安永华 明会 计师 事务 所自 本基金 合同 生效 日（2012 年 7 月 26 日 ）起 至本 报告 期末， 为本 基
金进行 审计 。本 报告 期内 应 付未 付的 当期 审计 费用 为人民 币捌 万元 整。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 等情 形。
11.7 基金 租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 2 - - - - -
注： 此 处的 佣金 指通 过单 一券商 的交 易单 元进 行股 票、 权 证等 交易 而合 计支 付该券 商的 佣金 合计 ，
不单指 股票 交易 佣金 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 249,700,107.59 100.00% 12,975,649,000.00 100.00% - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 单元 选择 和 成交量 的分 配工 作由 投资 研究部 统一 负责 组织 、协 调和监 督；
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例；
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是 按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% ；
（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据；
汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 48 页 共 52 页
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批；
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 ；
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ： 报 告期内 新 增 2 个 交易 单元 ， 此 2 个 交易 单元 与
汇添富 理 财 60 天债 券型 证 券投资 基金 共用 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 基金 份额 发售 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 11 日
2
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 招募 说明 书
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 11 日
3
汇 添富 季季 红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 基金 合同 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 11 日
4
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 基金 合同
管理人 网站
2012 年 6 月 11 日
5
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 托管 协议
管理人 网站
2012 年 6 月 11 日
6
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 上网 发售 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 13 日
7
关 于汇 添富季 季红 定期开放 债券
型 证券 投资基 金增 加中国银 行为
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2012 年 6 月 22 日 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 49 页 共 52 页
代销机 构的 公告 理人网 站
8
关 于汇 添富季 季红 定期开放 债券
型 证券 投资基 金增 加江苏银 行为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 6 月 27 日
9
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加兴 业银行为 代销
机 构并 参与电 子渠 道申购和 定投
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 6 月 27 日
10
关 于汇 添富季 季红 定期开放 债券
型 证券 投资基 金增 加浦发银 行为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 4 日
11
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 基金 合同 生效 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 7 月 27 日
12
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加数 米基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 8 月 6 日
13
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于网
上 直销 系统使 用中 国农业银 行借
记卡申 购基 金费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 19 日
14
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加诺 亚正行为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 9 月 21 日
15
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通现金 宝快 速取 现服 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 10 日
16
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加北 京展恒为 代销
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管 2012 年 10 月 18 日 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 50 页 共 52 页
机 构并 参与基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
理人网 站
17
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 上市 交易 公告 书
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 22 日
18
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加华 鑫证券为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 24 日
19
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加众 禄基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 10 月 24 日
20
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基金 上市 交易 提示 性公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 25 日
21
汇 添富 季季红 定期 开放债券 型证
券投资 基 金 2012 年第 3 季 度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 26 日
22
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加温 州银行为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 10 月 29 日
23
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加天 天基金为 代销
机 构并 参与申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站
2012 年 11 月 5 日
24
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加好 买基金为 代销
机构并 参与 申购 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 9 日 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 51 页 共 52 页
25
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于现
金宝快 速取 现服 务升 级的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 16 日
26
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于开
通 中国 银行借 记卡 进行网上 直销
业务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 11 月 29 日
27
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金增 加东 兴证券为 代销
机构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 12 日
28
汇 添富 基金管 理有 限公司关 于提
请 投资 者及时 更新 过期身份 证件
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 管
理人网 站 2012 年 12 月 28 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2012 年 11 月 15 日， 根据工 作需 要， 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 更名 为投资 托管 业 务
部。
2 、 2012 年 1 月 16 日,托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自 2012
年 1 月 16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 季季红 定期 开放 债券 型证 券投资 基 金 募集 的文 件；
2、《 汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 ；
3、《 汇 添富 季季 红定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内 汇 添富 季季 红 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 汇添富季季红定期开放债券 2012 年年度报告
第 52 页 共 52 页
13.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理有 限公 司
13.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 3 月 28 日
