建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规 定， 于 2013 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中 的
财 务指 标、净 值表 现、利润 分配 情况、 财务 会计报告 、投 资组合 报告 等内容， 保证 复核内 容不 存在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中的 财务 资料经 审计 ，普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限 公司 为本基 金出 具了 无保 留意 见的
审计报 告， 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ......................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ..................................................................................................................................... 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ...................................................................... 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管 理人 报告 ................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及 基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 14
§5 托 管人 报告 ............................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意见 ................... 14
§6 审 计报 告 ................................................................................................................................... 15
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 15
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年 度财 务报 表 ........................................................................................................................... 16
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 16
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19
§8 投 资组 合报 告 ........................................................................................................................... 39
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 39
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 40
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 41
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 43
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 44
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 45
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 45
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 45
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§9 基 金份 额持 有人 信息 ............................................................................................................... 46
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 46
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人........................................................................................... 46
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 47
§10 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................. 47
§11 重大 事件 揭示 ......................................................................................................................... 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .............................................................................................. 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .............................. 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................. 48
11.4 基金 投资 策略 的改 变...................................................................................................... 48
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................................................... 48
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................................... 48
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 48
11.8 其他 重大 事件 ................................................................................................................. 50
§12 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................. 52
12.2 存放 地点 ......................................................................................................................... 52
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................................... 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 建信双 利策 略主 题分 级股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 建信双 利分 级股 票
基金主 代码 165310
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年5 月6 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,670,659,139.14 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份额上市的证券交
易所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年6 月8 日
下属分级基金的基金简
称
建信双 利 建信稳 健 建信进 取
下属分级基金的交易代
码
165310 150036 150037
报告期末下属分级基金
的份额 总额
1,649,151,387.14 份 8,603,100.00 份 12,904,652.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金采 用 主题 策略 筛 选和 个 股精 选 相结 合的 方 法筛 选 上市 公 司， 在有 效
控 制 风险 的 前提 下， 追 求基 金 资产 的 稳健 增值 ， 力争 在 中长 期 为投 资者 创
造高于 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本 基 金将 通 过自 上而 下 的方 式 ，通 过 对经 济发 展 过程 中 制度 性 、结 构性 或
周 期 性趋 势 的研 究和 分 析， 深 入挖 掘 上述 趋势 得 以产 生 和持 续 的内 在驱 动
因 素 以及 潜 在的 投资 主 题， 在 前述 主 题筛 选和 主 题配 置 的基 础 上， 本基 金
综 合 运用 建 信股 票研 究 分析 方 法和 其 他投 资分 析 工具 ， 采用 自 下而 上方 式
精选具 有投 资潜 力的 股票 构建股 票投 资组 合。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95% ×沪深 300 指 数收 益率 +5 %× 商业 银行 活期
存款利 率。
风险收 益特 征
本 基 金属 于 采用 高仓 位 操作 的 股票 型 基金 ，其 风 险和 预 期收 益 水平 高于 货
币 市 场基 金 、债 券型 基 金、 混 合型 基 金和 普通 股 票型 基 金， 为 证券 投资 基
金中的 较高 风险 、较 高预 期收益 的品 种。
从 本 基金 所 分离 的两 类 基金 份 额来 看 ，建 信稳 健 份额 将 表现 出 低风 险、 收
益 稳 定的 明 显特 征， 其 风险 和 预期 收 益要 低于 普 通的 股 票型 基 金份 额； 建
信 进 取份 额 则表 现出 高 风险 、 高预 期 收益 的显 著 特征 ， 其风 险 和预 期收 益
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要高于 普通 的股 票型 基金 份额。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 路彩营 张燕
联系电 话 010-66228888 0755—83199084
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755—83195201
注册地 址
北京市西城 区金融大 街7 号 英蓝国际
金融中 心16 层
深 圳 市 深 南 大 道7088 号 招 商 银 行 大
厦
办公地 址
北京市西城 区金融大 街7 号 英蓝国际
金融中 心16 层
深 圳 市 深 南 大 道7088 号 招 商 银 行 大
厦
邮政编 码 100033 518040
法定代 表人 江先周 傅育宁
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
中 国 上 海市 黄 浦 区湖 滨 路202 号 企 业 天地
2 号楼 普华 永道 中心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
中 国 北 京西 城 区 金融 大 街27 号 投 资 广场2
2-23 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011 年5 月 6 日 （基金合 同
生效日） 至2011 年 12 月31
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日
本期已 实现 收益 -186,228,490.74 -153,257,508.86
本期利 润 170,675,552.91 -324,864,788.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0921 -0.1384
本期加 权平 均净 值利 润率 10.69% -14.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.14% -15.50%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -285,513,995.84 -310,860,468.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1709 -0.1551
期末基 金资 产净 值 1,539,348,525.38 1,693,496,028.95
期末基 金份 额净 值 0.921 0.845
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -6.08% -15.50%
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利润 的计 算方法 ： 如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则期 末可 供分 配 利
润 的金 额为期 末未 分配利润 的已 实现部 分； 如果期末 未分 配利润 的未 实现部分 为负 数，则 期末 可供分
配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 （已 实现 部分 相抵 未实现 部分 ） ；
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.47% 1.19% 9.53% 1.22% -2.06% -0.03%
过去六 个月 4.07% 1.20% 2.43% 1.18% 1.64% 0.02%
过去一 年 11.14% 1.23% 7.29% 1.22% 3.85% 0.01%
自基金合同
生效起 至今
-6.08% 1.12% -18.26% 1.23% 12.18% -0.11%
注： 本 基 金投 资业 绩比 较 基准为 ： 95% × 沪深 300 指 数收益 率+5% × 商业 银行 活期存 款利 率 。 其 中：
沪深 300 指 数收 益率 作为 衡量股 票投 资部 分的 业绩 基准， 商业 银行 活期 存款 利率作 为衡 量基 金债 券 投
资部分 的业 绩基 准。 沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳 证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 的 成
份股指 数 ， 它 是反 映沪 深 两个市 场整 体走 势的 “ 晴 雨表” 。 指数 样本 选自 沪深 两个证 券市 场 ， 覆 盖了 大
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部 分流 通市值 。成 份股为市 场中 市场代 表性 好，流动 性高 ，交易 活跃 的主流投 资股 票，能 够反 映市场
主流投 资的 收益 情况 。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
建信双 利策 略主 题分 级股 票型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年5 月6 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
3.2.3 合同生效日以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
建信双 利策 略主 题分 级股 票型证 券投 资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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注：本 基金 基金 合同 于2011 年5 月6 日 生效 ，2011 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
根 据本 基金 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 不进行 收益 分配 ，也 不单 独对建 信稳 健份 额与 建信 进取
份额进 行收 益分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月 19
日，注 册资 本 2 亿元 。目 前公司 的股 东为 中国 建设 银行股 份有 限公 司、 信安 金融服 务公 司、 中国 华 电
集团资本控 股有限公 司， 其中中国建 设银行股 份有 限公司出资 额占注册 资本 的 65% ，信 安金融 服务公
司出资 额占 注册 资本 的 25% ，中 国华 电集 团资 本控 股有限 公司 出资 额占 注册 资本 的 10% 。
公 司下 设综 合管 理部、 投资 管理 部、 专户 投资部 、海 外投 资部 、交 易部、 研究 部、 创新 发展 部、
市 场营 销部、 专户 理财部、 市场 推广部 、人 力资源管 理部 、基金 运营 部、信息 技术 部、风 险管 理部和
监察稽 核部 ， 以 及深 圳、 成都、 上海、 北京 四家 分 公司。 自成 立以 来， 公 司 秉持 “ 诚信、 专业、 规范、
创 新” 的核心 价值 观，恪守 “持 有人利 益重 于泰山” 的原 则，以 “建 设财富生 活” 为崇高 使命 ，坚持
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规范运 作， 致力 成为 “最 可信赖 、持 续领 先的 综合 性、专 业化 资产 管理 公司 ” 。
截至 2012 年 12 月 31 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、 建 信货币 市场 基金 、 建
信 优选 成长股 票型 证券投资 基金 、建信 优化 配置混合 型证 券投资 基金 、建信稳 定增 利债券 型证 券投资
基金、 建信 核心 精选 股票 型证券 投资 基金 、建 信收 益增强 债券 型证 券投 资基 金、建 信沪 深 300 指数证
券投资 基金（LOF ） 、上证社会责 任交易 型开 放式证 券投资 指数基 金及 其联接 基金、 建信全 球机 遇股 票
型 证券 投资基 金、 建信内生 动力 股票型 证券 投资基金 、建 信保本 混合 型证券投 资基 金、建 信双 利策略
主题分 级股 票型 证券 投资 基金、 建信 新兴 市场 优选 股票型 证券 投资 基金 、 深 证基本 面 60 交 易型 开放 式
指 数证 券投资 基金 及其联接 基金 、建信 恒稳 价值混合 型证 券投资 基金 、建信双 息红 利债券 型证 券投资
基金、 建信 深证 100 指数 增强型 证券 投资 基金 、建 信转债 增强 债券 型证 券投 资基金 、建 信全 球资 源 股
票 型证 券投资 基金 、建信社 会责 任股票 型证 券投资基 金、 建信双 周安 心理财债 券型 证券投 资基 金、建
信纯债 债券 型证 券投 资基 金、 建信 月盈 安心 理财 债 券型证 券投 资基 金 26 只 开 放式基 金和 建信 优势 动力
股票型 证券 投资 基金 、建 信信用 增强 债券 型证 券投 资基金 2 只 封闭 式基 金， 管理的 基金 资产 规模 共 计
为 952.17 亿元 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
万志勇 先生
研 究 部
执 行 总
监 ， 本
基 金 基
金经理
2011-05-06 2012-05-18 11
硕士。 曾就 职于 西安 创新 互 联网
孵化器 有限 公司 、 北 方证 券 有限
责任公 司、 大成 基金 管理 有 限公
司、 摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有
限公司 （原 巨田 基金 管理 有 限公
司） 、 银华 基金 管理 有限 公 司。
2008 年10 月23 日至2009 年11
月 11 日任 银华 领先 策略 基 金基
金经理 ， 2009 年6 月1 日至2010
年 6 月 19 日任 银华 和谐 主 题基
金基金 经理 。2010 年 7 月 加入
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ，
2010 年11 月起 任研 究部 执 行总
监。2010 年 11 月 17 日 起 任建
信 内 生 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ；2011 年 7 月11 日
起 任 建 信 优 势 动 力 股 票 型 证 券
投资基 金 基 金经 理。
马志强 先生
本 基 金
基 金 经
2011-08-02 - 9
博士， 曾就 职于 东北 证券 公司、
北京高 汇投 资管 理有 限公 司、 北
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理 京蓝巢 投资 有限 公司 ，2004 年
11 月 起就 职于 天弘 基金 管 理公
司，2008 年 12 月 2 日至 2011
年 3 月 23 日任 天弘 永定 价 值成
长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2011 年 3 月加 入本 公 司 ，
2011 年 8 月 2 日起 任建 信 双利
策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管理人 严格 遵守《 证券 投资基金 法》 、 《 证券 投资基 金销售 管理 办法 》 、 《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、基 金合 同和 其 他法律 法规 、部 门规 章 ，
依 照诚 实信用 、勤 勉尽责、 安全 高效的 原则 管理和运 用基 金资产 ，在 认真控制 投资 风险的 基础 上，为
基金持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 发生 违反 法律 法规 的行为 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了公 平对 待投 资人 ， 保 护投资 人利 益 ， 避 免出 现 不正当 关联 交易 、 利益 输 送等违 法违 规行 为 ， 公
司 根据《 证券投 资基 金法》 、 《证 券投资 基金管 理公司内 部控制 指导意 见》 、 《 证券 投资基 金公司 公平 交
易 制度指 导意 见》 、 《 基金管 理公司 特定 客户资 产管理 业务试 点办 法》等 法律法 规和公 司内 部制度 ，制
定 和修订 了《公 平交易 管理 办法 》 、 《 异常交 易管理办 法》 、 《公 司防范 内幕交易 管理办 法》 、 《利 益冲 突
管 理办 法》等 风险 管控制度 。公 司使用 的交 易系统中 设置 了公平 交易模 块，一 旦出 现不同 基金同 时买
卖 同一 证券时 ，系 统自动切 换至 公平交 易模 块进行操 作， 确保在 投资管 理活动 中公 平对待 不同投 资组
合，严 禁直 接或 通过 第三 方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应的制 度和 流程 ，通
过系统 和人 工等 方式 在各 环节严 格控 制交 易公 平执 行。报 告期 内， 本公 司严 格执行 了《 证券 投资 基金
管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》和 《建 信基 金管 理有限 责任 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
本基金 管理 人对 过去 四个 季度不 同时 间窗 口下 （ 日 内、3 日内 、5 日内 ） 管 理 的不同 投资 组合 （ 包
括封闭 式基 金 、 开 放式 基金 、 特 定客 户资 产 管 理组 合等 ） 同 向交 易的 交易 价差 从 T 检验 （置 信度 为 95%）、
平均溢 价率 、贡 献率 、正 溢价率 占优 频率 等几 个方 面进行 了专 项分 析。 具体 分析结 果如 下：
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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当时间 窗 为 1 日 时， 配 了 1278 对投 资组 合， 有 73 对投资 组合 未通 过 T 检 验 ，其 中 5 对 投资 组合
的正溢 价率 占优 频率 小 于 55% ， 其它 68 对正 溢价 率占优 频率 大 于 55% 的投 资组合 中，67 对投 资组 合
的平均 溢价 率低 于 2% ， 组 合贡献 率低 于 5%，有 1 对 投资组 合的 平均 溢价 率超 过 2% ， 但 其组 合贡 献 率
低于 5% ，因 此未 发现 可能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的行 为；
当时间 窗 为 3 日 时， 配 了 1514 对投 资 组 合， 有 276 对投资 组合 未通 过 T 检 验 ，但其 中 29 对 投资
组合的 溢价 率占 优频 率均 小于 55% ， 其它 247 对正 溢价率 占优 频率 大 于 55% 的投资 组合 ，其 平均 溢价
率均低 于 5% ，因 此未 发现 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为；
当时间 窗 为 5 日 时， 配 了 1579 对投 资组 合， 有 410 对投资 组合 未通 过 T 检 验 ，但其 中 47 对 投资
组合的 溢价 率占 优频 率均 小于 55% ， 其它 363 对正 溢价率 占优 频率 大 于 55% 的投资 组合 ，其 平均 溢价
率均低 于 10% ， 同样 未发 现可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 行为 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本 报告 期内 未出 现所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 的 5 ％ 的情况 。本 报告 期， 未发 现本基 金存 在异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年 A 股 走势 跌宕 起伏 ， 大部 分时 间里 指数 震荡 向下， 上证 指数 一度 跌 至 1949 点， 年末 12 月
份则出 现大 幅反 弹， 全年 小幅收 涨。 作为 一支 接近 满仓运 作的 股票 型基 金， 本组合 在 2012 年全 年都 贯
彻 了哑 铃型配 置结 构，即一 方面 侧重于 有真 实业绩的 成长 股，一 方面 侧重于低 估值 金融地 产板 块。事
实上， 在 2012 年这 两个 板 块均取 得较 大涨 幅， 而哑 铃型结 构则 避免 了基 金净 值的过 度波 动。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 11.14% ， 波动 率为 1.23% ， 业绩 比较 基准 收益 率为 7.29% ，波 动率
为 1.22% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从 2012 年 3 季 度开 始， 国 内宏观 经济 呈现 弱势 复苏 局面。 进入 新的 一年 ，从 各种宏 观数 据上 看 ，
复苏依 然延 续。2013 年作 为新国 家领 导人 执政 的第 一年被 寄予 了很 高的 期待 ，政策 仍然 是一 条重 要 的
主线。
对 于市 场， 我们 始终保 持敬 畏， 并不 认为 基本面 的大 牛市 已经 到 来 ，甚至 不确 定指 数已 经见 底。
但可以 肯定 的 是 2013 年 的 投资机 会会 显著 多过 前两 年， 走 上独 立行 情的 个股 也会越 来越 多。 在经 济转
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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型和城 镇化 的舞 台上 ，超 额收益 将来 自选 股能 力和 耐心。
本 基金 属于 高仓 位运作 、主 动投 资的 股票 型基金 ，将 会通 过吸 收投 研团队 的研 究成 果， 优化 行业
配置并 精选 个股 ，来 取得 超额收 益。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
2012 年 ，本 基金 管理 人的 内部监 察稽 核工 作以 保障 基金合 规运 作和 基金 份额 持有人 合法 权益 为 出
发 点， 坚持独 立、 客观、公 正的 原则， 在督 察长的指 导下 ，公司 监察 稽核部牵 头组 织继续 完善 了风险
管 控制 度和业 务流 程。报告 期内 ，公司 实施 了不同形 式的 检查， 对发 现的潜在 合规 风险， 及时 与有关
业 务部 门沟通 并向 管理层报 告， 采取相 应措 施防范风 险。 依照有 关规 定，定期 向公 司董事 会、 总经理
和 监管 部门报 送监 察稽核报 告， 并根据 不定 期检查结 果， 形成专 项审 计报告， 促进 了内控 体系 的不断
完善和 薄弱 环节 的持 续改 进。
在本报 告期 ，本 基金 管理 人在自 身经 营和 基金 合法 合规运 作及 内部 风险 控制 中采取 了以 下措 施：
1、 根据 法律 法规 以及 监管 部门的 最新 规定 和公 司业 务的发 展情 况， 在对 公司 各业务 线管 理制 度 和
业 务流 程重新 进行 梳理后， 制定 和完善 了一 系列管理 制度 和业 务 操作 流程，使 公司 基金投 资管 理运作
有章可 循。
2、将 公司 监察 稽核 工作 重 心放在 事前 审查 上， 把事 前审查 作为 内部 风险 控制 的最主 要安 全阀 门 。
报 告期 内，在 公司 自身经营 和受 托资产 管理 过程中， 为化 解和控 制合 规风险， 事前 制定了 明确 的合规
风 险控 制指标 ，并 相应地将 其嵌 入系统 ，实 现系统自 动管 控，减 少人 工干预环 节； 对潜在 合规 风险事
项，加 强事 前审 查， 以便 有效预 防和 控制 公司 运营 中的潜 在合 规性 风险 。
3、 要 求业 务部 门进行 风险 自查工 作， 以将 自查 和稽 查有效 结合 。 监 察稽 核工 作是在 业务 部门 自 身
风 险控 制的基 础上 所进行的 再监 督，业 务部 门作为合 规性 风 险防 范的 第一道防 线， 需经常 开展 合规性
风 险的 自查工 作。 在准备季 度监 察稽核 报告 之前，皆 要求 业务部 门进 行风险自 查， 由监察 稽核 部门对
业 务部 门的自 查结 果进行事 先告 知或不 告知 的现场抽 查， 以检查 落实 相关法律 法规 的遵守 以及 公司有
关管理 制度 、业 务操 作流 程的执 行情 况。
4、 把 事中、 事后 检查 视为 监察稽 核工 作的 重要 组成 部分。 根据 公司 2012 年度 监察稽 核工 作计 划 ，
实 施了 涵盖公 司各 业务线的 稽核 检查项 目， 重点检查 了投 资、销 售、 运营等关 键业 务环节 ，尤 其加强
了对容 易触 发 “ 三条 底线 ” 违规 事件 的防 控检 查， 对检查 中发 现的 问题 均及 时要求 相关 部门 予以 整改 ，
并对整 改情 况进 行跟 踪检 查，促 进了 公司 各项 业务 的持续 健康 发展 。
5、 大 力推 动监 控系统 的建 设， 充 分发 挥了 系统 自动 监控的 作用 ， 尽 量减 少人 工干预 可能 诱发 的 合
规风险 ，提 高了 内控 监督 检查的 效率 。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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6、 通过 对新 业务 、 新 产品 风险识 别 、 评 价和 预防 的 培训以 及基 金行 业重 大事 件的通 报 ， 加 强了 风
险管理 的宣 传， 强化 了员 工的遵 规守 法意 识。
7、 在 公司 内控 管理方 面， 注重借 鉴外 部审 计机 构的 专业知 识、 经验 以及 监管 部门现 场检 查的 意 见
反 馈， 重视他 们对 公司内控 管理 所作的 评价 以及提出 的建 议和意 见， 并按部门 一一 沟通， 认真 进行整
改、落 实。
8、 高度 重视 与外 方股 东信 安金融 集团 就内 部风 险控 制业务 所进 行的 广泛 交流 ， 以吸 取其 在内 控 管
理方面 的成 功经 验。
9、 依 据相 关法 规要 求， 认 真做好 本基 金的 信息 披露 工作 ， 确 保披 露信 息的 真 实、 准确 、 完 整和 及
时。
本基金 管理 人承 诺将 秉承 “持 有人 利益 重于 泰山 ” 的核心 价值 观 ， 树 立并 坚 持诚信 、 规范 、 专 业、
创 新的 经营理 念， 不断提高 内部 监察稽 核工 作的科学 性和 有效性 ，以 充分保障 基金 份额持 有人 的合法
权益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指
导意 见 》等 相关 规定 ，继 续加强 和完 善对 基金 估值 的内部 控制 程序 。
公 司 设 立 的 基 金 估 值 委 员 会 为 公 司 基 金 估 值 决 策 机 构 ， 负 责 制 定 公 司 所 管 理 基 金 的 基 本 估 值 政
策 ；对 公司旗 下基 金已采用 的估 值政策 、方 法、流程 的执 行情况 进行 审核监督 ；对 因经营 环境 或市场
变 化等 导致需 调整 已实施的 估值 政策、 方法 和流程的 ，负 责审查 批准 基金估值 政策 、方法 和流 程的变
更 。估 值委员 会由 公司分管 估值 业务的 副总 经理、督 察长 、投资 总监 、研究总 监、 风险管 理总 监、运
营总监 及监 察稽 核总 监组 成。
公司 基金 估值 委员 会下 设 基金估 值工 作小 组， 由具 备丰富 专业 知识 、 两 年以 上基金 行业 相关 领域
工 作经 历、熟 悉基 金投资品 种定 价及基 金估 值法律法 规、 具备较 强专 业胜任能 力的 基金经 理、 数量研
究 员、 风险管 理人 员、监察 稽核 人员及 基金 运营人员 组成 （具体 人员 由相关部 门根 据专业 胜任 能力和
相关工 作经 历进 行指 定） 。 估值工 作小 组负 责日 常追 踪可能 对公 司旗 下基 金持 有的证 券的 发行 人、 所 属
行 业、 相关市 场等 产生影响 的各 类事件 ，发 现估值问 题； 提议基 金估 值调整的 相关 方案并 进行 校验；
根 据需 要提出 估值 政策调整 的建 议以及 提议 和校验不 适用 于现有 的估 值政策的 新的 投资品 种的 估值方
案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金 运营 部根 据估 值委 员 会的 决 定进 行相 关具 体的 估值调 整或 处理 ， 并负 责 与托管 行进 行估 值结
果 的核 对。涉 及模 型定价的 ，由 估值工 作小 组向基金 运营 部提供 模型 定价的结 果， 基金运 营部 业务人
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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员复核 后使 用。
基金 经理 作为 估值 工作 小 组的成 员之 一， 在基 金估 值定价 过程 中， 充分 表达 对相关 问题 及定 价方
案 的意 见或建 议， 参与估值 方案 提议的 制定 ，但对估 值政 策和估 值方 案不具备 最终 表决权 。本 公司参
与估值 流程 的各 方之 间不 存在任 何的 重大 利益 冲突 。
公司与 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司签 署了 《中 债收益 率曲 线和 中债 估值 最终用 户服 务协 议 》 ，
并 依据 其提供 的中 债收益率 曲线 及估值 价格 对公 司旗 下基 金持有 的银 行间固定 收益 品种进 行估 值（适
用非货 币基 金） 或影 子定 价（适 用货 币基 金和 理财 类基金 ） 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根 据相 关法 律法 规及本 基金 合同 中关 于收 益分配 条款 的规 定， 本基 金不进 行收 益分 配， 也不 单独
对建信 稳健 份额 与建 信进 取份额 进行 收益 分配 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托 管人 声明 ，在 本报告 期内 ，基 金托 管人 ——招 商银 行股 份有 限公 司不存 在任 何损 害基 金份 额持
有 人利 益的行 为， 严格遵守 了《 中华人 民共 和国证券 投资 基金法 》及 其他有关 法律 法规、 基金 合同，
完全尽 职尽 责地 履行 了 应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 报告 期内 基金 管理人 在投 资运 作、 基金 资产净 值的 计算 、利 润分 配、基 金份 额申 购赎 回价 格的
计 算、 基金费 用开 支等问题 上， 不存在 任何 损害基金 份额 持有人 利益 的行为， 严格 遵守了 《中 华人民
共和国 证券 投资 基金 法》 等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 年度 报告 中财 务指标 、净 值表 现、 财务 会计报 告、 利润 分配 、投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确
和完整 ，不 存在 虚假 记载 、误 导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2013) 第 20325 号
建信双 利策 略主 题分 级股 票型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的建 信双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金( 以下 简称 “建 信双利 分级 股票 基金” )
的财务 报表 ，包 括 2012 年 12 月 31 日的 资产 负债 表、2012 年 度的 的利 润表 和所有 者权 益( 基 金净 值) 变
动表以 及财 务报 表附 注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 建 信 双 利 分 级 股 票 基 金 的 基 金 管 理 人 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
管理层 的责 任。 这种 责任 包括：
(1) 按照企业会 计准则和 中 国证券监督 管理委员 会( 以 下简称“中 国证监会 ”) 发 布的有关规 定及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制财务 报表 ，并 使其 实现 公允反 映；
(2) 设计 、执 行和 维护 必要 的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 上述 建信双 利分 级股 票基 金的 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则和 在财 务报
表 附注 中所列 示的 中国证监 会发 布的有 关规 定及允许 的基 金行业 实务 操作编制 ，公 允反映 了建 信双利
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分级股 票基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2012 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册 会计 师 薛 竞 金 毅
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 企业
天地 2 号楼 普华 永道 中 心 11 楼
2013-03-15
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 建信 双利 策略 主题分 级股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 88,735,007.80 58,281,756.05
结算备 付金
1,689,191.72 4,071,451.43
存出保 证金
750,000.00 1,114,823.86
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,430,983,150.70 1,612,405,741.99
其中： 股票 投资
1,430,983,150.70 1,564,035,741.99
基金投 资
- -
债券投资
- 48,370,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
28,010,723.45 24,436,083.29
应收利 息 7.4.7.5 20,663.77 1,166,712.23
应收股 利
- -
应收申 购款
7,980.32 7,094.08
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,550,196,717.76 1,701,483,662.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
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衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,393,411.06
应付赎 回款
6,366,129.68 1,663,878.27
应付管 理人 报酬
1,824,956.31 2,244,338.78
应付托 管费
304,159.41 374,056.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,191,917.68 1,258,960.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,161,029.30 1,052,989.25
负债合 计
10,848,192.38 7,987,633.98
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,637,480,583.11 2,004,356,497.05
未分配 利润 7.4.7.10 -98,132,057.73 -310,860,468.10
所有者 权益 合计
1,539,348,525.38 1,693,496,028.95
负债和 所有 者权 益总 计
1,550,196,717.76 1,701,483,662.93
注： 报告 截止 日 2012 年 12 月 31 日 ， 建 信双 利策 略 主题分 级股 票型 证券 投资 基金之 基础 份额( 简称
“建信 双利 基金 份额 ”) 份 额净值 0.921 元 ，建 信双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 之稳 健收 益 类
份额( 简 称“ 建信 稳健 份额 ”) 份额 净值 1.070 元 ，建 信双利 策略 主题 分级 股票 型证券 投资 基金 之积 极 收
益类份 额( 简 称 “建 信进 取 份额 ”) 份 额净 值 0.822 元 。 基 金份 额总 额 为 1,670,659,139.14 份 ， 其中 建信双
利基金 份 额 1,649,151,387.14 份 ，建 信稳 健份 额 8,603,100.00 份 ，建 信进 取份 额 12,904,652.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 建信 双利 策略 主题分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年5 月6 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2011 年12 月31 日
一、收入
208,235,253.47 -293,816,609.39
1. 利息 收入
1,089,477.96 23,267,305.61
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 639,204.74 2,097,108.11
债券利 息收 入
450,273.22 712,568.31
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 20,457,629.19
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “-” 填 列）
-150,043,857.07 -147,145,332.09
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -172,369,013.31 -147,681,091.38
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 129,250.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 22,195,906.24 535,759.29
3. 公 允价值变 动收益（ 损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
356,904,043.65 -171,607,279.94
4. 汇 兑收益（ 损 失以“ －” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
285,588.93 1,668,697.03
减：二、费用
37,559,700.56 31,048,179.41
1 ．管 理人 报酬
23,999,694.25 22,088,203.30
2 ．托 管费
3,999,949.06 3,681,367.16
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 9,063,719.24 4,886,682.15
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 496,338.01 391,926.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
170,675,552.91 -324,864,788.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
170,675,552.91 -324,864,788.80
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 建信 双利 策略 主题分 级股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本 期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,004,356,497.05 -310,860,468.10 1,693,496,028.95
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 170,675,552.91 170,675,552.91
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-366,875,913.94 42,052,857.46 -324,823,056.48
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
19
其中：1.基 金申 购款 11,889,559.85 -1,502,759.47 10,386,800.38
2. 基金 赎回 款 -378,765,473.79 43,555,616.93 -335,209,856.86
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,637,480,583.11 -98,132,057.73 1,539,348,525.38
项目
上年度可比期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,974,508,248.97 - 2,974,508,248.97
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -324,864,788.80 -324,864,788.80
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-970,151,751.92 14,004,320.70 -956,147,431.22
其中：1. 基 金申 购款 85,814,487.20 -244,244.76 85,570,242.44
2. 基金 赎回 款 -1,055,966,239.12 14,248,565.46 -1,041,717,673.66
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,004,356,497.05 -310,860,468.10 1,693,496,028.95
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：孙 志晨， 主管 会计 工作 负责 人：何 斌， 会 计 机构 负责 人：秦 绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
建 信双 利策略 主题 分级股票 型证 券投资 基金( 以下简称 “本 基金”) 经中 国证券监 督管 理委员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011] 第 355 号《 关于核 准建 信双 利策 略主 题分级 股票 型证 券投 资 基
金 募集 的批复 》核 准，由建 信基 金管理 有限 责任公司 依照 《中华 人民 共和国证 券投 资基金 法》 和《建
信 双利 策略主 题分 级股票型 证券 投资基 金基 金合同》 负责 公开募 集。 本基金为 契约 型开放 式， 存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集 2,973,543,800.59 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务
所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2011) 第 161 号验 资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 建信 双利 策
略主题 分级 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 5 月 6 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额
总额 为 2,974,508,248.97 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 964,448.38 份基 金份额 。 本 基金 的基 金管
理人为 建信 基金 管理 有限 责任公 司， 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。
根 据《 建信 双利 策略主 题分 级股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 和《 建信双 利策 略主 题分 级股 票型
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
20
证 券投 资基金 招募 说明书》 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 份额包 括建 信双利策 略主 题分级 股票 型证券
投资基 金之 基础 份额( 简称 “建信 双利 基金 份额”) 、 建信双 利策 略主 题分 级股 票型证 券投 资基 金之 稳 健
收益类 份额( 简称 “ 建信 稳 健份额 ” ) 与建 信双 利策 略 主题分 级股 票型 证券 投资 基金之 积极 收益 类份 额( 简
称 “ 建信 进取 份额 ” ) 。 其 中， 建信 稳健 份额 、 建 信 进取份 额的 基金 份额 配比 始终保 持 4 ： 6 的比 例不 变 。
建 信双 利基 金份 额只接 受场 外与 场内 申购 和赎回 ，不 上市 交易 ；建 信稳健 份额 、建 信进 取份 额只
上市交 易， 不接 受申 购和 赎回。 场内 建信 双利 基金 份额可 按 照 4:6 的 比例 分 拆成预 期收 益与 风险 不 同 的
两类基 金 份 额， 即建 信稳 健份额 与建 信进 取份 额， 而建信 稳健 份额 与建 信进 取份额 也可 按 照 4:6 的比例
合并成 场内 建信 双利 基金 份额。
本基金定期 进行基金 份额 折算。在建 信稳健份 额、 建信双利基 金份额存 续期 内的每个会 计年度( 除
基金合同生 效日所 在会计 年度外) 第一个 工作日， 本 基金将进行 基金的 定期份 额折算。基 金份额 折算对
象为基 金份 额折 算基 准日 登记在 册的 建信 稳健 份额 、建信 双利 基金 份额 。
本 基金 还不 定期 进行基 金份 额折 算。 不定 期折算 情形 一： 当建 信双 利基金 份额 的基 金份 额净 值达
到 2.000 元 ， 基 金管 理人 即 可确定 折算 基准 日 ； 本 基 金将按 照相 关规 则进 行份 额折算 。 基金 份额 折算 对
象 为基 金份额 折算 基准日登 记在 册的建 信稳 健份额、 建信 进取份 额和 建信双利 基金 份额。 不定 期折算
情形二 ： 当建 信进 取份 额 的基金 份额 净值 达 到 0.200 元， 基金 管理 人即 可确 定 折算基 准日 ， 本基 金将 按
照 相关 规则进 行份 额折算。 基金 份额折 算对 象为基金 份额 折算基 准日 登记在册 的建 信稳健 份额 、建信
进取份 额、 建信 双利 基金 份额。
经深 圳证 券交 易所( 以下 简称 “深 交所 ”) 深证 上字[2011] 第 168 号 文审 核同 意 ，37,344,064.00 份建
信稳健 份额 、56,016,098.00 份建 信进 取份 额于 2011 年 6 月 8 日 在深 交 所 挂牌 交易 。 未 上市 交易 的基 金
份额托 管在 场外 ，基 金份 额持有 人可 通过 跨系 统转 托管业 务将 其转 至深 交所 场内后 即可 上市 流通 。
建信稳 健份额约定年基 准收益率 为“一年期同期 银行定期 存款利率+3.5% ” ，一年期 同期银行定期
存款利 率以 当年 1 月 1 日 中国人 民银 行公 布的 金融 机构人 民币 一年 期存 款基 准利率 为准 。在 进行 建 信
稳 健份 额和建 信进 取份额各 自的 基金份 额参 考净值计 算时 ，本基 金净 资产优先 确保 建信稳 健份 额的本
金 及建 信稳健 份额 累计约定 日收 益，之 后的 剩余净资 产计 为建信 进取 份额的净 资产 。基金 管理 人按照
基 金合 同约定 的规 则，定期 及不 定期的 在基 金份 额折 算日 对本基 金进 行份额折 算。 折算后 基金 运作方
式及建 信稳 健份 额与 建信 进取份 额配 比不 变。
根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 和《建 信双 利策 略主 题分 级股票 型证 券投 资基 金基 金合
同》的有关 规定， 本基金 的投资范围 为具有 良好流 动性的金融 工具， 包括国 内依法发行 上市的 股票( 包
含中小板、 创业板 及其他 经中国证监 会核准 上市的 股票) 、债券、 货币市场 工 具、权证、 资产支 持证券
以 及法 律法规 和中 国证监会 允许 基金投 资的 其他金融 工具 。本基 金的 股票投资 比例 范围为 基金 资产的
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
21
90%-95% ，权 证投 资比 例 范围为 基金 资产 净值 的 0-3% ；固 定收 益类 证券 和现 金投资 比例 范围 为基 金资
产的 5%-10% ，其 中现 金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指数 收益 率×95% ＋商业 银行 活期 存款 利率 ×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 于 2013 年 3 月 15 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准则 、其后 颁布的 企业会计准 则应用 指南、 企业会计准 则解释 以及其 他相关规定( 以 下合称 “企
业会计 准则 ”) 、 中国 证监 会公 颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半 年 度
报告> 》 、 中国证 券投 资基金 业 协会颁布 的《证券 投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《建信双 利策略主 题分
级股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2012 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2012 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比 较财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2011 年 5 月
6 日( 基 金合 同生 效日) 至 2011 年 12 月 31 日止 期间 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金 融资 产于 初始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 、应 收款 项、
可 供出 售金融 资产 及持有至 到期 投资。 金融 资产的分 类取 决于本 基金 对金融资 产的 持有意 图和 持有能
力。本 基金 现无 金融 资产 分 类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的 持 有的股 票投 资、 债券 投资 和衍生 工具( 主要 为权 证投 资) 分类 为以 公允 价 值
计 量且 其变动 计入 当期损益 的金 融资产 。除 衍生工具 所产 生的金 融资 产在资产 负债 表中以 衍生 金融资
产 列示 外，以 公允 价值计量 且其 公允价 值变 动计入损 益的 金融资 产在 资产负债 表中 以交易 性金 融资产
列示。
本 基金 持有 的其 他金融 资产 分类 为应 收款 项，包 括银 行存 款、 买入 返售金 融资 产和 其他 各类 应收
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金 融负 债于 初 始 确认时 分类 为： 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债 及其 他金 融负
债 。本 基金目 前暂 无金融负 债分 类为以 公允 价值计量 且其 变动计 入当 期损益的 金融 负债。 本基 金持有
的其他 金融 负债 包括 其他 各类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，按 公允 价值在 资产 负债 表内 确认 。以
公 允价 值计量 且其 变动计入 当期 损益的 金融 资产，取 得时 发生的 相关 交易费用 计入 当期损 益； 对于支
付 的价 款中包 含的 债券起息 日或 上次除 息日 至购买日 止的 利息， 单独 确认为应 收项 目。 应 收款 项和其
他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
对 于以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 按照 公允 价值进 行后 续计 量； 对于 应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ； (2)
该金融 资产 已转 移， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3) 该金
融 资产 已转移 ，虽 然本基金 既没 有转移 也没 有保留金 融资 产所有 权上 几乎所有 的风 险和报 酬， 但是放
弃了对 该金 融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金 融负 债的 现时 义务 全 部或部 分已 经解 除时 ， 终 止确认 该金 融负 债或 义务 已解除 的部 分。 终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 衍生 工具( 主要 为权证 投资) 按如 下原 则确 定公允 价值 并进 行 估
值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近 交
易 日后 经济环 境未 发生重大 变化 且证券 发行 机构未发 生影 响证券 价格 的重大事 件的 ，按最 近交 易 日的
市场交 易价 格确 定公 允价 值。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考 类
似投资 品种 的现 行市 价及 重大变 化等 因素 ，调 整最 近交易 市价 以确 定公 允价 值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有 可
靠 性的 估值技 术确 定公允价 值。 估值技 术包 括参考熟 悉情 况并自 愿交 易的各方 最近 进行的 市场 交易中
使 用的 价格、 参照 实质上相 同的 其他金 融工 具的当前 公允 价值、 现金 流量折现 法和 期权定 价模 型等。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
23
采用估 值技 术时 ，尽 可能 最大程 度使 用市 场参 数， 减少使 用 与 本基 金特 定相 关的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 1) 具有 抵销 已确 认 金
额的法定权 利且该 种法定 权利现在是 可执行 的；且 2) 交易双方准 备按净额 结 算时，金融 资产与 金融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 募集 的总 金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分 后的 余额 。由 于基 金份
额 折算 引起的 实收 基金份额 变动 于基金 份额 折算日根 据折 算前的 基金 份额数及 确定 的折算 比例 计算认
列 。由 于申购 和赎 回引起的 实收 基金变 动分 别于基金 申购 确认日 及基 金赎回确 认日 认列。 上述 申购和
赎回分 别包 括基 金转 换所 引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括 已实现 平准 金和 未实 现平 准金。 已实 现平 准金 指在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申购
或 赎回 款项中 包含 的按累计 未分 配的已 实现 损益占基 金净 值比例 计算 的金额。 未实 现平准 金指 在申购
或 赎回 基金份 额时 ，申购或 赎回 款项中 包含 的按累计 未实 现损益 占基 金净值比 例计 算的金 额。 损益平
准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 未分 配利 润/( 累计 亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票投 资在 持有 期间应 取得 的现 金股 利扣 除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所 得税 后的 净额 确认 为投
资 收益 。债券 投资 在持有期 间应 取得的 按票 面利率或 者发 行价计 算的 利息扣除 在适 用情况 下由 债券发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产在 持有 期间 的公 允价值 变动 确认 为公 允价 值变
动 损益 ；于处 置时 ，其公允 价值 与初始 确认 金额之间 的差 额确认 为投 资收益， 其中 包括从 公允 价值变
动损益 结转 的公 允价 值累 计变动 额。
应 收款 项在 持有 期间确 认的 利息 收入 按实 际利率 法计 算 ， 实际 利率 法与直 线法 差异 较小 的则 按直
线法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有期 间确 认的 利息 支出 按实际 利率 法计 算， 实际 利率法 与直 线法 差异 较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
本基金( 包括 建信 双利 基金 份额、 建信 稳健 份额 与建 信进取 份额 ）不 进行 收益 分配。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组 织结构 、管 理要 求、 内部 报告制 度为 依据 确定 经营 分部， 以经 营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。 经 营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部分 能 够
在日常 活动 中产 生收 入、 发生费 用；(2) 本基 金的 基 金管理 人能 够定 期评 价该 组成部 分的 经营 成果 ， 以
决定向 其配 置资 源、 评价 其业绩 ；(3) 本 基金 能够 取 得该组 成部 分的 财务 状况 、 经营 成果 和现 金流 量等
有 关会 计信息 。如 果两个或 多个 经营分 部具 有相似的 经济 特征， 并且 满足一定 条件 的，则 合并 为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要 披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根 据本 基金 的估 值原则 和中 国证 监会 允许 的基金 行业 估值 实 务 操作 ，本基 金确 定以 下类 别债 券投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《 关于证 券投 资基 金 执
行< 企业会 计准则> 估值业务及份额 净值计价有关事项的通知 》采用估值技术确定公允 价值。本基金 持
有 的银 行间同 业市 场债券按 现金 流量折 现法 估值，具 体估 值模型 、参 数及结果 由中 央国债 登记 结算有
限责任 公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期无 须说 明的会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财
税[2005]102 号《 关于 股息 红利个 人所 得税 有关 政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号《关 于股 息红 利有 关 个
人所得 税政 策的 补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入 ， 股 权的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
25
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ，由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%的个
人所得税。 对基金取 得的 股票的股息 、红利收 入， 由上市公司 在向基金 派发 股息、红利 时暂减 按 50%
计入个 人应 纳税 所得 额， 依照现 行税 法规 定 即 20% 代扣代 缴个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 88,735,007.80 58,281,756.05
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 88,735,007.80 58,281,756.05
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,245,686,386.99 1,430,983,150.70 185,296,763.71
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,245,686,386.99 1,430,983,150.70 185,296,763.71
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,735,742,271.93 1,564,035,741.99 -171,706,529.94
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 48,270,750.00 48,370,000.00 99,250.00
合计 48,270,750.00 48,370,000.00 99,250.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,784,013,021.93 1,612,405,741.99 -171,607,279.94
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
26
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产 或负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期 末余额
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 余额, 故未存 在因 此取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 19,827.66 14,970.03
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 836.11 2,015.42
应收债 券利 息 - 1,149,726.78
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 20,663.77 1,166,712.23
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,191,917.68 1,258,960.17
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 1,191,917.68 1,258,960.17
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00 750,000.00
应付赎 回费 13,770.90 6,270.85
应付后 端申 购费 - -
债券利 息税 - -
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
27
预提费 用 397,258.40 296,718.40
银行手 续费 - -
合计 1,161,029.30 1,052,989.25
7.4.7.9 实收基金
项目
本期 末
2012 年12 月31 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 2,004,356,497.05 2,004,356,497.05
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
基金拆 分/ 份 额折 算前 2,004,356,497.05 2,004,356,497.05
基金拆 分/ 份 额折 算调 整 40,618,079.43 -
本期申 购 12,129,209.59 11,889,559.85
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -386,444,646.93 -378,765,473.79
本期末 1,670,659,139.14 1,637,480,583.11
注：1 、申 购含 配对 转入 份 额；赎 回含 配对 转出 份额 ；
2 、 根 据 《 建信 双利 策略 主 题分级 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 规定 ， 投 资 者可申 购 、 赎 回
建 信双 利基 金份 额，建 信稳 健份 额和 建信 进取份 额不 能单 独申 购赎 回，只 可在 深圳 证券 交易 所上
市交易 ，上 表未 单独 披露 建信稳 健份 额和 建信 进取 份额份 额的 情况 。2012 年 12 月 31 日 ，本 基 金
实收基 金份 额为 建信 双利 基金、 建信 稳健 、建 信进 取份额 的合 计；
3 、 根据 《建 信双 利策 略主 题分级 股票 型证 券投 资基 金招募 说明 书 》 的 有关 规 定， 本基 金的 基
金管理 人建 信基 金管 理有 限责任 公司 确 定 2012 年 1 月 4 日 为本 基金 的本 次 折 算基准 日 。 具 体折 算
结果如 下：
基金份 额名 称 折算前 基金
份额总 额
基金份 额
折算比 例
折算后 基金
份额总 额
折 算 后 基 金 份
额净值
折 算 后 基 金 份
额累计 净值
建 信 双 利 基 金
场外份 额
1,966,261,981.81 0.020272399 2,006,122,829.24 0.811 0.827
建 信 双 利 基 金
场内份 额
5,579,904.00 0.020272399 6,337,136.00 0.811 0.827
建信稳 健份 额 12,709,196.00 0.050680998 12,709,196.00 1.001 1.042
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
28
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -150,639,065.52 -160,221,402.58 -310,860,468.10
本期利 润 -186,228,490.74 356,904,043.65 170,675,552.91
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
51,353,560.42 -9,300,702.96 42,052,857.46
其中： 基金 申购 款 -1,573,317.38 70,557.91 -1,502,759.47
基金赎 回款 52,926,877.80 -9,371,260.87 43,555,616.93
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -285,513,995.84 187,381,938.11 -98,132,057.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 600,760.52 1,834,054.67
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 38,443.94 263,053.14
其他 0.28 0.30
合计 639,204.74 2,097,108.11
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,127,116,897.57 1,020,497,392.51
减：卖 出股 票成 本总 额 3,299,485,910.88 1,168,178,483.89
买卖股票 差 价收 入 -172,369,013.31 -147,681,091.38
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
50,000,000.00 -
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
48,270,750.00 -
减：应 收利 息总 额 1,600,000.00 -
债券投 资收 益 129,250.00 -
7.4.7.14 衍生工具收益
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
29
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,195,906.24 535,759.29
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 22,195,906.24 535,759.29
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
1. 交易 性金 融资 产 356,904,043.65 -171,607,279.94
——股 票投 资 357,003,293.65 -171,706,529.94
——债 券投 资 -99,250.00 99,250.00
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 356,904,043.65 -171,607,279.94
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 282,780.98 1,302,164.15
基金转 出费 收入 2,807.95 -
其他 - 366,532.88
合计 285,588.93 1,668,697.03
注：1 、 本 基金 的场 外赎 回费率 按持 有期 间递 减， 场内赎 回费 率为 赎回 金额 的 0.5% ，赎 回费 总 额
的 25% 归入 基金 资产 ；
2、 本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中转 出基 金的赎 回费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
30
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至201
1 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 9,063,719.24 4,886,407.15
银行间 市场 交易 费用 - 275.00
合计 9,063,719.24 4,886,682.15
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效日 ） 至
2011 年12 月31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,540.00 196,718.40
上市年 费 60,000.00 65,000.00
银行划 款手 续费 17,398.01 23,308.40
债券托 管账 户维 护费 18,000.00 6,000.00
其他 400.00 900.00
合计 496,338.01 391,926.80
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
1、 根 据基 金合 同规 定的 本 基金份 额折 算办 法， 本基 金向截 至 2013 年 1 月 4 日止登 记在 册的 建信
稳 健份 额和建 信双 利基金份 额持 有人进 行定 期份额折 算。 份额折 算方 式为建信 稳健 份额和 建信 进取份
额 按照 基金合 同规 定的净值 计算 规则进 行净 值计算， 对建 信稳健 份额 的应得收 益进 行定期 份额 折算，
每 10 份建 信双 利基 金份 额 将按 4 份建 信稳 健份 额获 得约定 应得 收益 的新 增折 算份额 。 折 算完 成后， 建
信稳健 份额 和建 信双 利基 金份额 的基 金份 额净 值将 相应调 整。
于 2013 年 1 月 4 日 ， 建信 双利基 金份 额的 场外 份额 经折算 后的 份额 数按 截位 法保留 到小 数点 后 两
位 ，舍 去部分 计入 基金财产 ；建 信双利 基金 份额的场 内份 额、建 信稳 健份额经 折算 后的份 额数 取整计
算( 最小 单位 为 1 份) ， 舍 去 部分计 入基 金财 产。 份额 折算比 例按 截位 法精 确到 小数点 后 第 9 位 ， 如 下表
所示：
基金份 额名 称 折算前 基金 基金份 额 折算后 基金 份额 折 算 后 基 金 份 折 算 后 基 金 份
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
31
份额总 额 折算比 例 总额 额净值 额累计 净值
建信双 利
场外份 额
1,644,008,908.40 0.031554641 1,695,885,019.30 0.890 0.934
建信双 利
场内份 额
3,307,250.00 0.031554641 4,083,302.00 0.890 0.934
建信稳 健
份额
8,514,676.00 0.078886604 8,514,676.00 1.001 1.112
注 ：建 信双 利场 外份额 经份 额折 算后 产生 新增的 建信 双利 场外 份额 ；建信 双利 场内 份额 经份 额折
算后产 生新 增的 建信 双利 场 内份 额； 建信 稳健 份额 经份额 折算 后产 生新 增的 建信双 利场 内份 额。
2、 财政 部、 国 家税 务总 局 、 中国 证监 会于 2012 年 11 月 16 日 联合 发布 财税[2012]85 号 《关 于实 施
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》( 以 下简 称 “ 通知 ”) ， 要 求个 人从 公开 发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期 限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的 ， 暂减 按 50% 计入 应纳 税 所得额 ； 持 股期 限超 过 1
年的， 暂减 按 25% 计 入应 纳税所 得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所得 税。 证券 投资 基 金
从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ， 按 照本 通知 的规 定计征 个人 所得 税。 通知 自 2013 年 1 月 1 日 起施 行 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立 。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
32
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
23,999,694.25 22,088,203.30
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
10,943,120.75 12,136,122.80
注：1 、支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动 中产 生的相 关费 用，该费 用从 基金管 理人 收取的基 金管 理费中 列支 ，不属于 从基 金资产 中列 支的费
用项目 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年5 月6 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
3,999,949.06 3,681,367.16
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （ 含回 购） 交 易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未发 生管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期间内 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 5 月 6 日（ 基金 合 同生效 日）
至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 88,735,007.80 600,760.52 58,281,756.05 1,834,054.67
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000002 万 科Ａ
2012-
12-26
筹划重
大事项
10.12
2013-
01-21
11.13 2,808,783 24,005,489.04 28,424,883.96 -
600780 通宝能源
2012-
01-18
筹划重
大战略重组
6.70 - - 3,728,661 29,544,601.68 24,982,028.70 -
注： 本基 金截 至 2012 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额，故 未存 在作 为抵 押的 债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额，故 未存 在作 为抵 押的 债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 为进 行主 动投资 的股 票型 证券 投资 基金， 属于 中高 风险 品种 。本基 金投 资的 金融 工具 主要
包 括股 票投资 和债 券投资等 。本 基金在 日常 经营活动 中面 临的与 这些 金融工具 相关 的风险 主要 包括信
用 风险 、流动 性风 险及市 场 风险 。本基 金的 基金管理 人从 事风险 管理 的主要目 标是 在有效 控制 风险的
前提下 ，追 求基 金资 产的 稳健增 值， 力争 在中 长期 为投资 者创 造高 于业 绩比 较基准 的投 资回 报。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
34
本 基金 的基 金管 理人奉 行全 面风 险管 理体 系的建 设， 在董 事会 下设 立审计 与风 险控 制委 员会 ，根
据 公司 总体战 略负 责拟订公 司风 险战略 和风 险管理政 策， 并对其 实施 情况及效 果进 行监督 和评 价，指
导 公司 的风险 管理 和内控制 度建 设；对 公司 经营管理 和基 金业务 运作 的合法性 、合 规性和 风险 状况进
行 检查 和评估 ；监 督公司的 财务 状况， 审计 公司的财 务报 表，评 估公 司的财务 表现 ，保证 公司 的财务
运 作符 合法律 的要 求和通行 的会 计标准 ；在 管理层层 面设 立风险 管理 委员会， 主要 负责制 定公 司经营
管理中 的风 险控 制政 策， 组织制 定公 司经 营管 理中 的内部 风险 控制 制度 ； 对 公司管 理层 在投 资、 市场 、
信用、操作等方面的风险 控制情况进行监督, 管理层 应如实向风险管理委员会 汇报有关风险控制情况 ；
以 及对 公司经 营管 理过程中 的风 险状况 进行 定期或不 定期 评估。 在业 务操作层 面， 风险管 理部 负责公
司 旗下 基金及 其它 受托资产 投资 中的风 险识 别、评估 和控 制；监 察稽 核部承担 其他 风险的 管理 职责，
负责在 各业 务部 门一 线风 险控制 的基 础上 实施 风险 再控制 。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 以 审 计与 风险 控制委 员会 为核 心的 、由 风险管 理委 员会 、督 察长 、监
察稽核 部和 相关 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
本 基金 的基 金管 理人对 于金 融工 具的 风险 管理方 法主 要是 通过 定性 分析和 定量 分析 的方 法去 估测
各 种风 险产生 的可 能损失。 从定 性分析 的角 度出发， 判断 风险损 失的 严重程度 和出 现同类 风险 损失的
频 度。 而从定 量分 析的角度 出发 ，根据 本基 金的投资 目标 ，结合 基金 资产所运 用金 融工具 特征 通过特
定 的风 险量化 指标 、模型， 日常 的量化 报告 ，确定风 险损 失的限 度和 相应置信 程度 ，及时 可靠 地对各
种风险 进行 监督 、检 查和 评估， 并通 过相 应决 策， 将风险 控制 在可 承受 的范 围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违约、 拒绝 支付 到期 本息 等情况 ，导 致基 金资 产损 失和收 益变 化的 风险 。
本 基金 的基 金管 理人在 交易 前对 交易 对手 的资信 状况 进行 了充 分的 评估。 本基 金的 银行 存款 存放
在 本基 金的托 管人 招商银行 ，与 该银行 存款 相关的信 用风 险不重 大。 本基金在 交易 所进行 的交 易均以
中 国证 券登记 结算 有限责任 公司 为交易 对手 完成证券 交收 和款项 清算 ，违约风 险可 能性很 小； 在银行
间 同 业 市 场 进 行 交 易 前 均 对 交 易 对 手 进 行 信 用 评 估 并 对 证 券 交 割 方 式 进 行 限 制 以 控 制 相 应 的 信 用 风
险。
本 基金 的基 金管 理人建 立了 信用 风险 管理 流程， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人
的信用 风险 ， 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险 。 于 2012 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 除国 债 、 央 行
票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例为 0.00% （2011 年 12 月 31 日， 0.00%）。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
35
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃 而 带来的
变现困 难或 因投 资集 中而 无法在 市场 出现 剧烈 波动 的情况 下以 合理 的价 格变 现。
针 对兑 付赎 回资 金的流 动性 风险 ，本 基金 的基金 管理 人每 日对 本基 金的申 购赎 回情 况进 行严 密监
控 并预 测流动 性需 求，保持 基金 投资组 合中 的可用现 金头 寸与之 相匹 配。本基 金的 基金管 理人 在基金
合 同中 设计了 巨额 赎回条款 ，约 定在非 常情 况下赎回 申请 的处理 方式 ，控制因 开放 申购赎 回模 式带来
的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管 理人通 过风 险管 理委 员会 设定流 动性 比例 要求 ，
独 立的 风险管 理部 门对流动 性指 标进行 持续 的监测和 分析 ，包括 组合 持仓集中 度指 标、组 合在 短时间
内 变现 能力的 综合 指标、组 合中 变现能 力较 差的投资 品种 比例以 及流 通受限制 的投 资品种 比例 等。本
基金投资于 一家公司 发行 的股票市值 不超过基 金资 产净值的 10% ，且 本基金 与由本基金 的基金管 理人
管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不得 超过该 证券 的 10% 。除 附 注 7.4.12 中列 示的 部分 基
金 资产 流通暂 时受 限制不能 自由 转让的 情况 外，其余 均能 以合理 价格 适时变现 。此 外，本 基金 可通过
卖 出回 购金融 资产 方式借入 短期 资金应 对流 动性需求 ，其 上限一 般不 超过基金 持有 的债券 投资 的公允
价值。
本 基金 所持 有 的 全部金 融负 债的 合约 约定 到期日 均为 一个 月以 内且 不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值
( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 现金 流量受 市场 利率 变动 而发 生波动 的风 险。 利率 敏感 性金
融 工具 均面临 由于 市场利率 上升 而导致 公允 价值下降 的风 险，其 中浮 动利率类 金融 工具还 面临 每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本 基金 的基 金管 理人定 期对 本基 金面 临的 利率敏 感性 缺口 进行 监控 ，并通 过调 整投 资组 合的 久期
等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
本 基金 持有 的大 部分金 融资 产和 金融 负债 不计息 ，因 此本 基金 的收 入及经 营活 动的 现金 流量 在很
大程度 上独 立于 市场 利率 变化。 本基 金持 有的 利率 敏感性 资产 主要 为银 行存 款。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
36
2012 年12 月 31 日
资产
银行存 款 88,735,007.80 - - - 88,735,007.80
结算备 付金 1,689,191.72 - - - 1,689,191.72
存出保 证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 - - - 1,430,983,150.70 1,430,983,150.70
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 28,010,723.45 28,010,723.45
应收利 息 - - - 20,663.77 20,663.77
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 7,980.32 7,980.32
其他资 产 - - - - -
资产总 计 90,424,199.52 - - 1,459,772,518.24 1,550,196,717.76
负债
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 6,366,129.68 6,366,129.68
应付管 理人 报酬 - - - 1,824,956.31 1,824,956.31
应付托 管费 - - - 304,159.41 304,159.41
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,191,917.68 1,191,917.68
应付税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 1,161,029.30 1,161,029.30
负债总 计 - - - 10,848,192.38 10,848,192.38
利率敏 感度 缺口 90,424,199.52 - - 1,448,924,325.86 1,539,348,525.38
上年度 末 1 年以 内 1-5年 5 年以 上 不计息 合计
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
37
2011 年12 月31日
资产
银行存 款 58,281,756.05 - - - 58,281,756.05
结算备 付金 4,071,451.43 - - - 4,071,451.43
存出保 证金 - - - 1,114,823.86 1,114,823.86
交易性 金融 资产 48,370,000.00 - - 1,564,035,741.99 1,612,405,741.99
应收证 券清 算款 - - - 24,436,083.29 24,436,083.29
应收利 息 - - - 1,166,712.23 1,166,712.23
应收申 购款 - - - 7,094.08 7,094.08
资产总 计 110,723,207.48 - - 1,590,760,455.45 1,701,483,662.93
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,393,411.06 1,393,411.06
应付赎 回款 - - - 1,663,878.27 1,663,878.27
应付管 理人 报酬 - - - 2,244,338.78 2,244,338.78
应付托 管费 - - - 374,056.45 374,056.45
应付交 易费 用 - - - 1,258,960.17 1,258,960.17
其他负 债 - - - 1,052,989.25 1,052,989.25
负债总 计 - - - 7,987,633.98 7,987,633.98
利率敏 感度 缺口 110,723,207.48 - - 1,582,772,821.47 1,693,496,028.95
注 ：表 中所 示为 本基金 资产 及负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 利率重 新定 价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2012 年 12 月 31 日 ，本 基金持 有的 交易 性债 券投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 0%(2011
年 12 月 31 日： 2.86%) ， 因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2011 年 12 月 31 日 ： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外 汇风 险是 指金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指基金 所持 金融 工具 的公 允价值 或未 来现 金流 量因 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的
市 场价 格因素 变动 而发生波 动的 风险。 本基 金主要投 资于 证券交 易所 上市的股 票、 基金和 衍生 工具，
所 面临 的其他 价格 风险来源 于单 个证券 发行 主体自身 经营 情况或 特殊 事项的影 响， 也可能 来源 于证券
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
38
市场整 体波 动的 影响 。
本 基金 的基 金管 理人在 构建 和管 理投 资组 合的过 程中 ，采 用“ 自 上 而下” 的策 略， 通过 对宏 观经
济 情况 及政策 的分 析，结合 证券 市场运 行情 况，做出 资产 配置及 组合 构建的决 定； 通过对 单个 证券的
定 性分 析及定 量分 析，选择 符合 基金合 同约 定范围的 投资 品种进 行投 资。本基 金的 基金管 理人 定期结
合 宏观 及微观 环境 的变化， 对投 资策略 、资 产配置、 投资 组合进 行修 正，来主 动应 对可能 发生 的市场
价格风 险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例范围为基金资产的
90%-95% ，权 证投 资比 例 范围为 基金 资产 净值 的 0-3% ；固 定收 益类 证券 和现 金投资 比例 范围 为基 金资
产的 5%-10% ， 其 中现 金或 到 期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外 ，
本 基金 的基金 管理 人每日对 本基 金所持 有的 证券价格 实施 监控， 定期 运用多种 定量 方法对 基金 进行风
险度量 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 1,430,983,150.70 92.96 1,564,035,741.99 92.36
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,430,983,150.70 92.96 1,564,035,741.99 92.36
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 （附 注 7.4.1 ） 以外 的其 他市 场变 量 保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加 约73,485,518.47 增加 约 68,547,363.57
业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少 约73,485,518.47 减少 约 68,547,363.57
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
39
不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其他 金融 负债， 其账 面价 值与 公允 价值
相差很 小。
(b) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级： 直接( 比如取 自 价格) 或间接( 比如 根据价 格推算的) 可观 察到的、 除 第一层级中 的市场 报
价以外 的资 产或 负债 的输 入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允 价值
于 2012 年 12 月 31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层级 的余 额 为 1,377,576,238.04 元， 属于 第二 层级 的余额 为 53,406,912.66 元， 无属 于第 三层 级的 余额
(2011 年 12 月 31 日 ：第 一 层级 1,541,759,891.99 元 ， 第二层 级 70,645,850.00 元 ，无属 于第 三层 级的 余
额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级 间 的重大 变动
对于证券交 易所上市 的股 票和债券， 若出现重 大事 项停牌、交 易不活跃( 包 括 涨跌停时的 交易不 活
跃) 等情况，本 基金 不会 于 停牌日至交 易恢复 活跃日 期间、交易 不活跃 期间及 限售期间将 相关股 票和债
券 的公 允价值 列入 第一层级 ；并 根据估 值调 整中采用 的不 可观察 输入 值对于公 允价 值的影 响程 度，确
定相关 股票 和债 券公 允价 值应属 第二 层级 还是 第三 层级。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
40
1 权益投 资 1,430,983,150.70 92.31
其中： 股票 1,430,983,150.70 92.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,424,199.52 5.83
6 其他各 项资 产 28,789,367.54 1.86
7 合计 1,550,196,717.76 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 26,246,420.25 1.71
B 采掘业 93,346,100.99 6.06
C 制造业 569,577,235.50 37.00
C0
食品 、饮 料 105,446,097.67 6.85
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 11,544,905.70 0.75
C5
电子 70,647,681.07 4.59
C6
金属 、非 金属 69,431,925.14 4.51
C7
机械 、设 备、 仪表 203,810,185.88 13.24
C8
医药 、生 物制 品 108,696,440.04 7.06
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 79,913,626.19 5.19
E 建筑业 35,359,356.30 2.30
F 交通运 输、 仓储 业 7,517,971.76 0.49
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 18,482,545.38 1.20
I 金融、 保险 业 392,718,239.66 25.51
J 房地产 业 160,468,215.27 10.42
K 社会服 务业 39,601,096.20 2.57
L 传播与 文化 产业 7,752,343.20 0.50
M 综合类 - -
合计 1,430,983,150.70 92.96
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
41
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 11,671,995 91,741,880.70 5.96
2 601166 兴业银 行 3,748,275 62,558,709.75 4.06
3 601318 中国平 安 941,262 42,629,755.98 2.77
4 600519 贵州茅 台 191,576 40,043,215.52 2.60
5 000024 招商地 产 1,155,401 34,534,935.89 2.24
6 600030 中信证 券 2,456,994 32,825,439.84 2.13
7 600422 昆明制 药 1,654,872 32,220,357.84 2.09
8 300070 碧水源 800,760 32,110,476.00 2.09
9 600048 保利地 产 2,176,485 29,600,196.00 1.92
10 600837 海通证 券 2,805,029 28,751,547.25 1.87
11 000002 万 科Ａ 2,808,783 28,424,883.96 1.85
12 000999 华润三 九 1,188,984 28,178,920.80 1.83
13 000562 宏源证 券 1,425,624 26,873,012.40 1.75
14 600340 华夏幸 福 914,562 25,818,085.26 1.68
15 002142 宁波银 行 2,364,887 25,209,695.42 1.64
16 000651 格力电 器 986,650 25,159,575.00 1.63
17 600780 通宝能 源 3,728,661 24,982,028.70 1.62
18 002236 大华股 份 530,872 24,605,917.20 1.60
19 300202 聚龙股 份 803,014 23,022,411.38 1.50
20 601877 正泰电 器 1,208,537 22,200,824.69 1.44
21 601288 农业银 行 7,908,300 22,143,240.00 1.44
22 000528 柳 工 2,026,122 20,281,481.22 1.32
23 002353 杰瑞股 份 419,751 19,996,937.64 1.30
24 600256 广汇能 源 1,184,139 19,408,038.21 1.26
25 601633 长城汽 车 789,586 18,713,188.20 1.22
26 600886 国投电 力 3,219,220 18,542,707.20 1.20
27 601918 国投新 集 1,937,172 18,538,736.04 1.20
28 300128 锦富新 材 924,049 18,166,803.34 1.18
29 601601 中国太 保 799,104 17,979,840.00 1.17
30 601766 中国南 车 3,434,300 17,034,128.00 1.11
31 600809 山西汾 酒 408,844 17,032,441.04 1.11
32 601628 中国人 寿 767,801 16,430,941.40 1.07
33 000728 国元证 券 1,473,778 16,417,886.92 1.07
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
42
34 002294 信立泰 424,399 16,254,481.70 1.06
35 600111 包钢稀 土 416,350 15,592,307.50 1.01
36 600403 大有能 源 722,100 14,868,039.00 0.97
37 600395 盘江股 份 873,480 14,866,629.60 0.97
38 002241 歌尔声 学 390,618 14,726,298.60 0.96
39 600585 海螺水 泥 795,769 14,681,938.05 0.95
40 300289 利德曼 636,893 14,584,849.70 0.95
41 600108 亚盛集 团 2,129,051 14,541,418.33 0.94
42 601299 中国北 车 3,110,673 14,029,135.23 0.91
43 002582 好想你 765,703 12,840,839.31 0.83
44 000671 阳 光 城 814,490 12,624,595.00 0.82
45 000960 锡业股 份 618,604 12,297,847.52 0.80
46 300024 机器人 439,902 11,864,156.94 0.77
47 002450 康得新 475,099 11,544,905.70 0.75
48 002385 大北农 527,835 11,401,236.00 0.74
49 600970 中材国 际 914,552 11,267,280.64 0.73
50 002146 荣盛发 展 718,905 10,057,480.95 0.65
51 600104 上汽集 团 561,611 9,906,818.04 0.64
52 002271 东方雨 虹 639,647 9,754,616.75 0.63
53 600509 天富热 电 1,196,668 9,669,077.44 0.63
54 000690 宝新能 源 2,149,465 9,629,603.20 0.63
55 600280 南京中商 265,755 9,519,344.10 0.62
56 600362 江西铜 业 391,939 9,351,664.54 0.61
57 002311 海大集 团 544,093 9,303,990.30 0.60
58 601328 交通银 行 1,853,500 9,156,290.00 0.59
59 600011 华能国 际 1,257,100 8,975,694.00 0.58
60 002344 海宁皮 城 337,216 8,963,201.28 0.58
61 600557 康缘药业 430,031 8,944,644.80 0.58
62 601088 中国神 华 345,991 8,770,871.85 0.57
63 000625 长安汽 车 1,311,065 8,718,582.25 0.57
64 002299 圣农发 展 809,160 8,641,828.80 0.56
65 600489 中金黄 金 515,274 8,569,006.62 0.56
66 000661 长春高 新 139,332 8,513,185.20 0.55
67 002595 豪迈科 技 375,199 8,438,225.51 0.55
68 600284 浦东建 设 940,308 8,246,501.16 0.54
69 601186 中国铁 建 1,397,350 8,202,444.50 0.53
70 000543 皖能电 力 1,060,721 8,114,515.65 0.53
71 600549 厦门钨 业 198,911 7,753,550.78 0.50
72 300133 华策影 视 461,449 7,752,343.20 0.50
73 002155 辰州矿 业 385,253 7,735,880.24 0.50
74 601800 中国交 建 1,442,100 7,643,130.00 0.50
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
43
75 600305 恒顺醋 业 463,742 7,535,807.50 0.49
76 601006 大秦铁 路 1,112,126 7,517,971.76 0.49
77 002051 中工国 际 254,783 7,490,620.20 0.49
78 002079 苏州固 锝 1,739,317 7,461,669.93 0.48
79 000157 中联重科 805,139 7,415,330.19 0.48
80 600166 福田汽 车 1,101,151 7,410,746.23 0.48
81 600887 伊利股 份 331,600 7,288,568.00 0.47
82 000100 TCL 集团 2,596,800 5,686,992.00 0.37
83 600418 江淮汽 车 707,600 4,832,908.00 0.31
84 002480 新筑股 份 382,614 4,782,675.00 0.31
85 000998 隆平高 科 149,569 3,063,173.12 0.20
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 56,530,286.84 3.34
2 600256 广汇能 源 38,589,267.09 2.28
3 600011 华能国 际 33,624,656.06 1.99
4 600519 贵州茅 台 31,382,740.21 1.85
5 300079 数码视 讯 30,922,786.23 1.83
6 600395 盘江股 份 30,780,863.18 1.82
7 601717 郑煤机 30,608,646.85 1.81
8 600108 亚盛集 团 30,386,468.73 1.79
9 601166 兴业银 行 29,990,554.69 1.77
10 000625 长安汽 车 29,535,729.51 1.74
11 600557 康缘药 业 26,798,136.33 1.58
12 001696 宗申动 力 26,700,945.40 1.58
13 002316 键桥通 讯 25,931,635.37 1.53
14 002051 中工国 际 25,374,286.55 1.50
15 002142 宁波银 行 24,795,190.63 1.46
16 000537 广宇发 展 24,143,640.57 1.43
17 600031 三一重 工 23,642,920.58 1.40
18 601628 中国人 寿 23,446,064.27 1.38
19 600879 航天电 子 22,934,324.38 1.35
20 000527 美的电 器 22,030,836.15 1.30
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
44
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 65,078,950.75 3.84
2 600887 伊利股 份 49,830,843.49 2.94
3 000799 酒 鬼 酒 49,183,886.11 2.90
4 600000 浦发银 行 46,537,813.77 2.75
5 300026 红日药 业 46,124,652.86 2.72
6 601601 中国太 保 44,005,331.73 2.60
7 600015 华夏银 行 42,250,822.18 2.49
8 600557 康缘药 业 39,087,480.79 2.31
9 000895 双汇发 展 38,530,633.53 2.28
10 600048 保利地 产 37,636,434.51 2.22
11 002430 杭氧股 份 34,401,067.71 2.03
12 600011 华能国 际 31,654,987.09 1.87
13 000002 万 科Ａ 30,833,906.54 1.82
14 000024 招商地 产 30,684,829.72 1.81
15 601169 北京银 行 29,974,786.26 1.77
16 601898 中煤能 源 29,950,592.99 1.77
17 601717 郑煤机 29,661,849.34 1.75
18 600031 三一重 工 29,600,881.79 1.75
19 000800 一汽轿 车 28,887,265.75 1.71
20 601398 工商银 行 27,231,747.88 1.61
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,809,430,025.94
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,127,116,897.57
注： 上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
45
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 28,010,723.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,663.77
5 应收申 购款 7,980.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,789,367.54
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
46
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
建信
双利
29,207 56,464.25 33,160,633.93 2.01% 1,615,990,753.21 97.99%
建信
稳健
473 18,188.37 2,213,003.00 25.72% 6,390,097.00 74.28%
建信
进取
589 21,909.43 770,610.00 5.97% 12,134,042.00 94.03%
合计 30,269 55,193.73 36,144,246.93 2.16% 1,634,514,892.21 97.84%
注： 分 级基 金机 构/个 人投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对 下属 分级 基金， 比例 的分 母 采
用各自 级别 的份 额， 对合 计数， 比例 的分 母采 用下 属分级 基金 份额 的合 计数 （即期 末基 金份 额 总 额 ） 。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
建信稳 健
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 华 宝 信 托 有 限 责 任
公 司 － 单 一 类 资 金
信托 R2007ZX106
2,008,539.00 23.35%
2 袁健健 204,100.00 2.37%
3 上 海 同 规 工 程 设 计
有限公 司
202,464.00 2.35%
4 赵文忠 190,008.00 2.21%
5 刘建基 177,960.00 2.07%
6 孟凯 170,747.00 1.98%
7 卢琴兰 158,032.00 1.84%
8 阎吉荣 124,400.00 1.45%
9 李庆杰 120,823.00 1.40%
10 李庚 120,005.00 1.39%
建信进 取
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 吴美莲 1,232,474.00 9.55%
2 红 塔 证 券 股 份 有 限 720,510.00 5.58%
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
47
公司
3 郑志坤 537,686.00 4.17%
4 陶成魂 367,154.00 2.85%
5 赵文忠 285,011.00 2.21%
6 刘建基 266,940.00 2.07%
7 卢琴兰 237,049.00 1.84%
8 陈晓 230,900.00 1.79%
9 赵国城 184,900.00 1.43%
10 田明 181,482.00 1.41%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
截至本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 建信双 利 建信稳 健 建信进 取
基金 合 同生效 日(2011 年
5 月 6 日) 基金 份额 总额
2,881,148,086.97 37,344,064.00 56,016,098.00
本报 告期期初 基金份额 总
额
1,972,591,505.05 12,705,996.00 19,058,996.00
本报告 期基 金总 申购 份额 12,129,209.59 - -
减： 本报告期 基金总赎 回
份额
386,444,646.93 - -
本报 告期基金 拆分变动 份
额
50,875,319.43 -4,102,896.00 -6,154,344.00
本报 告期期末 基 金份额 总
额
1,649,151,387.14 8,603,100.00 12,904,652.00
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
48
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2012 年 3 月 28 日 ，公司 2012 年度 第一 次临 时股 东 会审议 通过 了《 关于 选举 建信基 金管 理有 限责
任公司 第三 届董 事会 董事 的议案 》 ， 同意 江先 周、 孙 志晨、 马梅 琴、 俞斌 、袁 时奋、 殷红 军、 顾建 国 、
王建国 、伏 军为 公司 第三 届董事 会董 事， 第二 届董 事会成 员关 启昌 、沈 四宝 不再担 任公 司独 立董 事。
本报告 期内 托管 人的 基金 托管部 门未 发生 重大 的人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 的报 酬为 人民 币 100,000.00 元。该
会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报告 期未 发生 公司和 董事 、监 事和 高级 管理人 员被 中国 证监 会、 证券业 协会 、证 券交 易所 处罚
或公开 谴责 ，以 及被 财政 、外汇 和审 计等 部门 施以 重大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
49
广发证 券 1 1,773,419,008.50 29.87% 1,501,509.29 30.30% -
中投证 券 1 902,905,572.62 15.21% 749,407.16 15.12% -
天源证 券 1 892,091,072.50 15.03% 750,695.46 15.15% -
银河证 券 1 883,614,686.16 14.88% 727,048.00 14.67% -
招商证 券 1 527,413,549.67 8.88% 434,643.88 8.77% -
中航证 券 1 427,373,369.77 7.20% 343,907.69 6.94% -
中信建 投 1 380,758,791.80 6.41% 317,256.29 6.40% -
国泰君 安 1 107,296,608.44 1.81% 94,946.63 1.92% -
中信证 券 1 41,674,264.05 0.70% 36,745.64 0.74% -
注：1 、本 基金 根据中 国证监 会《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （证 监基
金字[2007]48 号） 的规 定 及本基 金管 理人 的《 基金 专用 交 易席 位租 用制 度》 ， 基金管 理人 制定 了提 供交
易单元 的券 商的 选择 标准 ，具体 如下 ：
（1 ） 财务 状况 良好 、 经 营 管理规 范 、 内 部管 理制 度 健全 、 风 险管 理严 格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场 、
行 业、 个券等 进行 深入、全 面的 研究， 能够 积极、有 效地 将研究 成果 及时传递 给基 金管理 人， 能够根
据基金 管理 人所 管理 基金 的特定 要求 进行 专项 研究 服务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增、剔 除交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交
金额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
广发证 券
- - - - - -
中投证 券
- - - - - -
天源证 券
- - - - - -
银河证 券
- - - - - -
招商证 券
- - - - - -
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
50
中航证 券
- - - - - -
中信建 投
- - - - - -
国泰君 安
- - - - - -
中信证 券
- - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内无 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 的情 况。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银
行基金 定投 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-12-28
2
关 于 建 信 稳 健 定 期 份 额 折 算 后 次 日 前 收 盘
价调整 的提 示性 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-12-27
3
建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-12-27
4
建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金办理 定期 份额 折算 业务 的提示 性公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-12-25
5
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 新 增 好 买
基 金 为 旗 下 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-11-29
6
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 行 网
上 银 行 和 手 机 银 行 基 金 申 购 以 及 定 期 定 额
投资费 率优 惠活 动的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-11-28
7
关于开 通易 宝支 付 “易 购 通” 网上 直销 业务
并实施 费率 优惠 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-11-16
8
关 于 新 增 诺 亚 正 行 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-11-01
9
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 中 国
农 业 银 行 金 穗 借 记 卡 基 金 网 上 交 易 优 惠 费
率的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-09-26
10
关 于 新 增 红 塔 证 券 为 公 司 旗 下 部 分 开 放 式
基金代 销机 构的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-09-12
11
建信基 金管 理有 限责 任公 司关于 《 建信 双利
策略主 题分 级股 票型 基 金 2012 年第 一季 度
报告和 半年 度报 告》 的更 正公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-09-11
12
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广 州 证 券 开 放 式 基
金网上 交易 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-09-06
13 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 中 国 指 定 报 刊 和/ 或公司 2012-07-30
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
51
建 设 银 行 借 记 卡 基 金 网 上 交 易 优 惠 费 率 的
公告
网站
14
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 旗 下 基 金 资 产
净值及 收益 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-06-30
15
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 开 展 直 销
网上交 易基 金转 换费 率优 惠活动 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-06-28
16
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 中 国 银 行 网
上银行 、 定投 业务 及手 机 银行基 金申 购费 率
优惠活 动的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-06-28
17
关 于 旗 下 开 放 式 基 金 通 过 渤 海 证 券 开 办 基
金定投 业务 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-06-19
18
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金开 通 跨 TA 转
换业务 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-05-29
19
关于修 订旗 下部 分开 放式 基金《 基金 合同 》
中基金 转换 业务 条款 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-05-29
20
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 调 整 中 国
工 商 银 行 借 记 卡 基 金 网 上 交 易 优 惠 费 率 的
公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-05-23
21
关 于 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 变更 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-05-22
22
关 于 不 再 披 露 建 信 稳 健 和 建 信 进 取 份 额 累
计参考 净值 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-05-04
23
关 于 新 增 浙 商 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销
机构的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-02-13
24
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 开 放 式 基
金网上 交易 费率 优惠 活动 的公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-02-09
25
关 于 建 信 稳 健 定 期 份 额 折 算 后 复 牌 首 日 前
收盘价 调整 的风 险提 示公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-01-06
26
关 于 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投
资 基 金 定 期 份 额 折 算 结 果 及 恢 复 交 易 的 公
告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-01-06
27
关 于 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投
资基金 之建 信稳 健份 额 2012 年 度约 定年 基
准收益 率变 更的 公告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-01-06
28
关 于 建 信 双 利 策 略 主 题 分 级 股 票 型 证 券 投
资 基 金 办 理 定 期 份 额 折 算 业 务 期 间 建 信 稳
健份额 停牌 的公 告
指 定 报 刊 和/ 或公司
网站
2012-01-05
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
52
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 建信 双 利策略 主题 分级 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2、 《建 信双 利策 略主 题分 级股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
3、 《建 信双 利策 略主 题分 级股票 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
4、 《建 信双 利策 略主 题分 级股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5、 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后，在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印件 。
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日
