嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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中创400 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2012 年年 度报告 摘要
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送出日 期：2013 年3 月 28 日
§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报 告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2012 年3 月22 日( 本基 金合 同生 效日) 起至 2012 年12 月 31 日止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 中创 400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称 嘉实中 创400ETF （ 场内 简 称：中 创 400 ）
基金主 代码 159918
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 22 日
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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报告期 末基 金份 额总 额 259,561,264.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年 5 月 11 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟 踪 标 的指 数 ， 追求跟 踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差的最 小 化 ， 在 正常 市
场情况 下， 本基 金日 均跟 踪偏离 度 的 绝对 值不 超 过 0.2% ， 年化 跟踪 误
差不超 过 2% 。
投资策 略 本 基 金 采 取 完全 复 制 法，即 完 全 按 照 标的 指 数 的成份 股 组 成 及 其权 重
构 建 基 金 股 票投 资 组 合，并 根 据 标 的 指数 成 份 股及其 权 重 的 变 动进 行
相 应 调 整 。 但在 因 特 殊情况 （ 如 流 动 性原 因 ） 导致无 法 获 得 足 够数 量
的 股 票 时 ， 或者 因 为 法律法 规 的 限 制 无法 投 资 某只股 票 时 ， 基 金管 理
人 将 采 用 采 用其 他 指 数投资 技 术 适 当 调整 基 金 投资组 合 ， 以 达 到跟 踪
标的指 数的 目的 。
业绩比 较基 准 中创400 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、
债 券 型 基 金 、及 货 币 市场 基 金 。 本 基 金为 指 数 型基金 ， 被 动 跟 踪标 的
指 数 的 表 现 ，具 有 与 标的指 数 以 及 标 的指 数 所 代表的 股 票 市 场 相似 的
风险收 益特 征。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 胡勇钦 赵会军
联系电 话 （010 ）65215588 (010)66105799
电子邮 箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-600-8800 95588
传真 （010 ）65182266 (010)66105798
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.jsfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管
理有限 公司
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同生效 日)-2012 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -4,984,964.87
本期利 润 -26,321,931.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0955
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 -9.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末
期末可 供分 配利 润 -25,078,681.83
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0966
期末基 金资 产净 值 234,482,582.17
期末基 金份 额净 值 0.9034
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -9.66%
注： （1）本期 已实 现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动收益 ）
扣除相关费 用后的余 额， 本期利润为 本期已实 现收 益加上本期 公允价值 变动 收益； （2）所 述基金
业绩指标不包括持 有人认 购或交易基金的各 项费用 ，计入费用后实际 收益水 平要低于所列数字 ；
（3 ）期末可 供分配利 润采 用期末资产 负债表中 未分 配利润与未 分配利润 中已 实现部分的 孰低数。
（4 ） 本基 金合 同生 效日 为 2012 年 3 月 22 日 ，本 报告期 自 2012 年 3 月 22 日起至 2012 年 12 月
31 日 止。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.65% 1.51% -0.34% 1.52% -0.31% -0.01%
过去六 个月 -7.21% 1.53% -6.79% 1.54% -0.42% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-9.66% 1.34% -14.20% 1.47% 4.54% -0.13%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
图：嘉 实中 创400ETF 基 金 份额累 计净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2012 年3 月 22 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2012 年 3 月 22 日至 报 告期末 未满 1 年。 按基 金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 3 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符 合
基金合 同“ 第十 三部 分二 、投资 范围 和六 、投 资限 制（一 ）投 资组 合限 制” 的有关 约定 。 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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3.2.3
自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 本基 金基 金合 同生 效日 为 2012 年3 月22 日， 2012 年度 的相 关数 据根 据当 年实际 存续 期 （2012
年3 月22 日至2012 年 12 月31 日） 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未实 施利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
本基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司， 成立 于 1999 年 3 月 25 日， 是经 中 国证监 会批 准设
立的第一批基 金管理公 司 之一，是中外 合资基金 管 理公司。公司 注册地在 上 海，总部设 在北京并
设深圳、成都 、杭州、 青 岛、南京、福 州、广州 分 公司。公司获 得首批全 国 社保基金、 企业年金
投资管 理人 和QDII 、特 定 资产管 理业 务资 格。 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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截止 2012 年 12 月 31 日 ，基金 管理 人共 管理 2 只 封闭式 证券 投资 基金 、37 只开放 式证 券投
资基金，具体 包括嘉实 泰 和封闭、嘉实 丰和价值 封 闭、嘉实成长 收益混合 、 嘉实增长混 合、嘉实
稳健混 合 、 嘉 实债 券 、 嘉 实服务 增值 行业 混合 、 嘉 实优质 企业 股票 、 嘉实 货 币、 嘉实 沪深300ETF
联接(LOF) 、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实主 题混 合、 嘉 实 策略混 合、 嘉实 海外 中国 股票(QDII) 、 嘉 实研
究精选 股票 、嘉 实多 元债 券、嘉 实量 化阿 尔法 股票 、嘉实 回报 混合 、嘉 实基 本面 50 指 数（LOF）、
嘉实价 值优 势股 票、 嘉实 稳固收 益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF） 、 嘉 实主 题新动 力股 票、 嘉实
多利分 级债 券、 嘉实 领先 成长股 票 、 嘉实 深证 基本 面 120ETF 、嘉 实深 证基 本 面 120ETF 联 接、 嘉
实黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实信 用债 券 、 嘉 实周 期 优选股 票 、 嘉 实安 心货 币 、 嘉 实中 创 400ETF 、
嘉实中 创400ETF 联 接 、 嘉 实沪 深 300ETF 、 嘉 实优 化 红利股 票 、 嘉 实全 球房 地 产 （QDII ） 、 嘉实 理
财宝 7 天债 券、 嘉实 增强 收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券。 其中 嘉实 增长 混合 、嘉实 稳健 混合 、 嘉
实债券属于嘉 实理财通 系 列基金，同时 ，管理多 个 全国社保基金 、企业年 金 、特定客户 资产投资
组合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨宇
本基金 、嘉 实中
创400ETF 联接、
嘉实沪 深
300ETF 联接
（LOF） 、嘉 实沪
深300ETF 基金
经理、 公司 结构
产品投 资部 总监
2012 年 3
月22 日
- 14 年
曾 先 后 担 任 平 安 保 险 投 资 管
理 中 心 基 金 交 易 室 主 任 及 天
同 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部
总经理 、 万家 （天 同）180 指
数基金 经理 。2004 年 7 月加
入 嘉 实 基 金 。 南 开 大 学 经 济
学硕士， 具有 基金 从业 资 格，
中国国 籍。
注： （1）任职 日期是指 本 基金基金合 同生效之 日； （2 ）证券从业 的含义遵 从行 业协会《证 券业从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《中
创 400 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本基金运 作管理符 合 有关法律法规 和基金合 同 的规定和约定 ，无损害 基 金份额持有 人利益的
行为。 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司制 定了 《 公平 交易 管 理 制度 》 ， 按照 证监 会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意
见》等法律法 规的规定 ， 从组织架构、 岗位设置 和 业务流程、系 统和制度 建 设、内控措 施和信息
披露等多方面 ，确保在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合， 杜绝不同 投 资组合之间 进行利益
输送， 保护 投资 者合 法权 益。
公司公平交易 管理制度 要 求境内上市股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易以及投资 管
理过程中各个 相关环节 符 合公平交易的 监管要求 。 各投资组合能 够公平地 获 得投资信息 、投资建
议，并在投资 决策委员 会 的制度规范下 独立决策 ， 实施投资决策 时享有公 平 的机会。所 有组合投
资决策与交 易 执行保持 隔 离，任何组合 必须经过 公 司交易部集中 交易。各 组 合享有平等 的交易权
利，共享交易 资源。对 交 易所公开竞价 交易以及 银 行间市场交易 、交易所 大 宗交易等非 集中竞价
交易制定专门 的交易规 则 ，保证各投资 组合获得 公 平的交易机会 。对于部 分 债券一级市 场申购、
非公开发行股 票申购等 以 公司名义进行 的交易， 严 格遵循各投资 组合交易 前 独立确定交 易要素，
交易后 按照 价格 优先 、比 例分配 的原 则对 交易 结果 进行分 配。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公 司严格执 行 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内
部公平交易制 度，各投 资 组合 按投资管 理制度和 流 程独立决策， 并在获得 投 资信息、投 资建议和
实施投资决策 方面享有 公 平的机会；通 过完善交 易 范围内各类交 易的公平 交 易执行细则 、严格的
流程控 制、 持续 的技 术改 进， 确 保公 平交 易原 则的 实现； 对投 资交 易行 为进 行监察 稽核 ， 通 过 IT
系统和人工监 控等方式 进 行日常监控和 定期分析 评 估并完整详实 记录相关 信 息，每季度 和每年度
完成公 平交 易专 项稽 核。
公司采用基金 业通用的 公 平交易模块， 对连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下（日内、3 日
内、5 日内） 公司管理 的 不同投资组合 同向交易 的 交易价差进行 分析，统 计 数据显示， 正、负溢
价次数 和零 溢 价 次数 符合 随机分 布的 特征 ，平 均溢 价率趋 近 于 0。
报告期 内， 公司 旗下 管理 的所有 投资 组合 得到 公平 对待。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内本 基金 不存 在异 常交易 行为 。 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.02% ， 年 度化 拟合偏 离度 为 0.38% ， 符合 基金合 同约 定
的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。 本基 金的 跟踪 误差主 要来 源于 基金 的申 购赎回 以及 样本 股调
整的冲 击。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9034 元 ； 本 报 告期基 金 份 额净 值增 长率 为-9.66% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-14.20% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2013 年， 随着 中国 经 济转型 的逐 步推 进， 推动 中国经 济长 期快 速发 展的 基本要 素仍 然存
在，我 们依 然坚 定看 好中 国 A 股市 场的 长期 发展 前 景，并 对未 来 A 股 市场 的 长期表 现充 满信 心。
中创400 指 数成 分股 反映 中小板 和创 业板 中正 处于 高成长 阶段 的企 业的 整体 状况。
本基金 作为 一只 投资 于中 创 400 指数 的被 动投 资管 理产品 ，我 们将 继续 秉承 指数化 被动 投 资
策略，积极应 对基金申 购 赎回等因素对 指数跟踪 效 果带来的冲击 ，力争进 一 步降低本基 金的跟踪
误差， 给投 资者 提供 一个 标准化 的中 创400 指 数的 投资工 具。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人与基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 专 业委员会，委 员由固定 收 益、交易、运 营、风险 管 理、法律稽核 等
部门负责人组 成， 负责 研 究、指导基金 估值业务 。 基金管理人估 值委员和 基 金会计均具 有专业胜
任能力和相关 工作经历 。 报告期内，固 定收益部 门 负责人同时兼 任基金经 理 、估值委员 ，基金经
理参加估值专 业委员会 会 议，但不介入 基金日常 估 值业务；参与 估值流程 各 方之间不存 在任何重
大利益冲突； 与估值相 关 的机构包括上 海、深圳 证 券交易所，中 国证券登 记 结算有限责 任公司，
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 以及 中国 证券 业协 会等。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 第十 七部分 二 “1 、 在 收益 评价 日， 基金 管理 人计 算基 金 净值增 长率 和标
的指数同期增 长率。 基 金 净值增长率为 收益评价 日 基金份额净值 与基金上 市 前一日基金 份额净值嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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之比减 去1 乘以 100% ； 标 的指数 同期 增长 率为 收益 评价日 标的 指数 收盘 值与 基金上 市前 一日 标 的
指数收 盘值 之比 减 去1 乘以 100% 。 基 金管 理人 将以 此计算 截至 收益 评价 日基 金净值 增长 率与 标 的
指数增 长率 的差 额 ， 当 差 额超 过 1% 时， 基金 管理 人 有权进 行收 益分 配 。 ” 。 报告期 内 ， 基 金净 值
增长率 与标 的指 数增 长率 的差额 未超 过 1% ， 因此本 基金报 告期 内未 实施 利润 分配， 符合 基金 合同
的约定 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年， 本基 金托 管人在 对中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 的 托管 过程中 ， 严 格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2012 年， 中创400 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 的 管理人 —— 嘉实 管理 有限 公司在 中创400
交易型开放式 指数证券 投 资基金 的投资 运作、基 金 资产净值计算 、基金份 额 申购赎回价 格计算、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管 人依 法对 嘉实 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的中 创 400 交易 型开 放式 指数证 券投 资 基
金2012 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
中创400 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金2012 年 度 财务会 计报 告已 由普 华永 道中天 会计 师事
务所有限公司审计、注册 会计师许康玮、金毅签字 出具了“无保留意见的审 计报告”（ 普华永道
中天审字(2013) 第20250 号）。
投资者 可通 过登 载于 本基 金管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,006,895.82
结算备 付金
-
存出保 证金
405,062.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 231,397,563.41
其中： 股票 投资
231,397,563.41
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
2,368,375.28
应收利 息 7.4.7.5 211.90
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
235,178,108.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
92,303.11
应付托 管费
18,460.64
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 49,762.49
应交税 费
-
应付利 息
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 535,000.00
负债合 计
695,526.24
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 259,561,264.00
未分配 利润 7.4.7.10 -25,078,681.83
所有者 权益 合计
234,482,582.17
负债和 所有 者权 益总 计
235,178,108.41
注：本 基金 合同 生效 日 为 2012 年3 月22 日， 本报 告期自 基金 合同 生效 日 2012 年 3 月 22 日 起至
2012 年12 月 31 日 止， 报 告截止 日 2012 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 0.9034 元， 基 金份 额总 额
259,561,264.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年3 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 3 月 22 日(基金合同生效日)至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
-24,044,159.62
1.利息 收入
456,550.78
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 123,876.13
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
332,674.65
其他利 息收 入
-
2.投资 收益
-3,155,514.30
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -5,250,367.24
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 2,094,852.94
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.16 -21,336,967.10
4. 汇 兑收 益
-
5.其他 收入 7.4.7.17 -8,229.00
减：二、费用
2,277,772.35
1．管 理人 报酬
1,006,256.12
2．托 管费
201,251.24
3．销 售服 务费
- 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
4．交 易费 用 7.4.7.18 487,358.79
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 582,906.20
三、利润总额
-26,321,931.97
减：所 得税 费用
-
四、净利润
-26,321,931.97
注：本 基金 合同 生效 日 为2012 年3 月22 日， 本期 是指 2012 年3 月22 日至2012 年12 月 31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 中创 400 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年3 月 22 日( 基金 合同 生效 日)至2012 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年3 月 22 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
286,561,264.00 - 286,561,264.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -26,321,931.97 -26,321,931.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-27,000,000.00 1,243,250.14 -25,756,749.86
其中：1.基 金申 购款 204,000,000.00 192,984.51 204,192,984.51
2. 基金 赎回 款 -231,000,000.00 1,050,265.63 -229,949,734.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
259,561,264.00 -25,078,681.83 234,482,582.17
注：本 基金 合同 生效 日 为2012 年3 月22 日， 本期 是指 2012 年3 月22 日至2012 年12 月 31 日，
无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 赵学 军______
______ 李 松林______
____ 王红____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
7.4 报表附注
7.4.1 重要会计政策和会计 估计
7.4.1.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2012
年3 月22 日(基 金合 同生 效日) 至2012 年12 月31 日。
7.4.1.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.1.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和 其他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其他 各 类应 付款 项等 。
7.4.1.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关 交 易 费用计入当 期损益。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.1.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.1.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
7.4.1.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.1.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中 包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
计亏损)。
7.4.1.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认 为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.1.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.1.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。基 金管理人 定 期对本基金相 对
标的指数的超 额收益率 进 行一次评估， 基金收益 评 价日核 定的基 金净值增 长 率超过标的 指数同期
增长率 达 到1% 以上 ， 方 可 进行收 益分 配。 本基 金收 益分配 比例 的确 定原 则为 ， 使收 益分 配后 基金
净值增长率尽 可能贴近 标 的指数同期增 长率，且 本 基金的收益分 配不须以 弥 补亏损为前 提，收益
分配后 有可 能使 基金 份额 净值低 于面 值。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除息 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.1.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费 用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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7.4.1.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
本基金 本报 告期 间无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.2 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.2.2 会计估计变更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.2.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
嘉实基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ 中国 工商 银行 ） 基金托 管人
中诚信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
立信投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
德意志 资产 管理(亚洲)有 限公司 基金管 理人 的股 东
嘉实中 创400 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基
金联接 基金 （嘉 实中 创 400ETF 联接 ）
本基金 的联 接基 金
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
下述 关 联方 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本期（2012 年 3 月 22 日 （基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日） ，本 基 金未通 过关 联方
交易单 元进 行交 易。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,006,256.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注： 支 付基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.5% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.5% 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
/ 当年 天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 3 月 22 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 201,251.24
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值×0.1% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
本期（2012 年 3 月 22 日 （基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日） ，本 基 金未与 关联 方进
行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本期（2012 年 3 月 22 日 （基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日） ，基 金 管理人 未运 用固
有资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
嘉实中 创400ETF 联接 207,218,710.00 79.83%
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年3 月22 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 1,006,895.82 115,203.87
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本期（2012 年 3 月 22 日 （基金 合同 生效 日） 至 2012 年 12 月 31 日） ，本 基 金未在 承销 期内
参与认 购关 联方 承销 的证 券。 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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7.4.5 期末（2012 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受限 证券
本期末 （2012 年12 月 31 日） ， 本基 金未 持有 因认 购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002074 东源电 器
2012 年12
月 19 日
重大事 项
停牌
5.45 未知 未知 84,089 567,673.91 458,285.05 -
002190 成飞集 成
2012 年10
月 16 日
重大事 项
停牌
11.45
2013 年1
月14 日
12.60 38,321 669,007.82 438,775.45 -
002460 赣锋锂 业
2012 年12
月 25 日
重大事 项
停牌
19.31
2013 年1
月 4 日
21.24 29,610 724,018.30 571,769.10 -
002506 超日太 阳
2012 年12
月 20 日
重大事 项
停牌
5.11
2013 年2
月 1 日
4.85 193,620 1,418,165.73 989,398.20 -
300006 莱美药 业
2012 年11
月 22 日
重大事 项
停牌
18.25
2013 年1
月31 日
20.08 33,800 491,057.21 616,850.00 -
300053 欧 比 特
2012 年12
月 25 日
重大事 项
停牌
6.01
2013 年3
月11 日
6.61 39,079 311,980.71 234,864.79 -
300183 东软载 波
2012 年11
月 26 日
重大事 项
停牌
19.07
2013 年1
月 9 日
20.98 24,900 659,113.46 474,843.00 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本期末 （2012 年12 月 31 日） ， 本基 金无 银行 间市 场 债券正 回购 余额 。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本期末 （2012 年12 月 31 日） ， 本基 金无 交易 所市 场 债券正 回购 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 231,397,563.41 98.39
其中： 股票 231,397,563.41 98.39 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,006,895.82 0.43
6 其他各 项资 产 2,773,649.18 1.18
合计 235,178,108.41 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 指数投资按行业分类 的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,762,116.30 2.03
B 采掘业 2,315,532.00 0.99
C 制造业 155,722,439.84 66.41
C0 食品、 饮料
7,585,813.74 3.24
C1
纺织 、服 装、 皮毛 6,181,155.35 2.64
C2
木材 、家 具 1,871,359.56 0.80
C3
造纸 、印 刷 3,230,246.05 1.38
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 25,167,426.37 10.73
C5
电子 24,458,969.62 10.43
C6
金属 、非 金属 18,615,763.08 7.94
C7
机械 、设 备、 仪表 45,774,481.99 19.52
C8
医药 、生 物制 品 18,338,514.39 7.82
C99
其他 制造 业 4,498,709.69 1.92
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 1,592,897.56 0.68
E 建筑业 9,666,746.48 4.12
F 交通运 输、 仓储 业 1,487,630.20 0.63
G 信息技 术业 26,137,996.53 11.15
H 批发和 零售 贸易 10,697,838.51 4.56
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 2,876,483.77 1.23
K 社会服 务业 10,815,749.72 4.61
L 传播与 文化 产业 5,030,273.06 2.15
M 综合类 291,859.44 0.12
合计 231,397,563.41 98.68
嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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8.2.2 积极投资按行业分类 的股 票投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300058 蓝色光 标 79,930 1,838,390.00 0.78
2 002477 雏鹰农 牧 97,050 1,814,835.00 0.77
3 002294 信立泰 46,778 1,791,597.40 0.76
4 002344 海宁皮 城 67,082 1,783,039.56 0.76
5 002456 欧菲光 35,200 1,477,344.00 0.63
6 002482 广田股 份 69,102 1,426,956.30 0.61
7 300039 上海凯 宝 61,007 1,420,242.96 0.61
8 002311 海大集 团 81,786 1,398,540.60 0.60
9 002429 兆驰股 份 101,395 1,309,009.45 0.56
10 002273 水晶光 电 61,556 1,276,055.88 0.54
注 1：根 据指 数编 制规 则, 深圳证 券交 易所 和深 圳证 券信息 有限 公司 决定 于 2013 年 1 月第 一个 交
易日对 深 证 系列 指数 实施 样本定 期调 整。 中创400 指 数样本 股调 入名 单包 括东 信和平 等49 只 股票、
调出名 单包 括山 东威 达 等49 只 股票 。
注 2 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn ）的年 度报 告正 文。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值 占基金资产净值比例 大小 排序的 前五 名股票投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额 前 20 名的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002353 杰 瑞股 份 3,177,932.91 1.36
2 002375 亚厦股 份 2,496,451.96 1.06
3 002450 康得新 2,432,036.91 1.04
4 002477 雏鹰农 牧 2,227,123.22 0.95 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
5 002570 贝因美 2,211,147.44 0.94
6 002344 海宁皮 城 2,195,554.83 0.94
7 002250 联化科 技 2,193,342.64 0.94
8 300146 汤臣倍 健 2,074,809.22 0.88
9 300104 乐视网 1,780,989.36 0.76
10 002506 超日太 阳 1,757,251.79 0.75
11 300079 数码视 讯 1,750,048.97 0.75
12 002311 海大集 团 1,682,228.96 0.72
13 300124 汇川技 术 1,679,240.38 0.72
14 300039 上海凯 宝 1,598,009.64 0.68
15 300185 通裕重 工 1,549,222.34 0.66
16 002431 棕榈园 林 1,532,359.54 0.65
17 300058 蓝色光 标 1,519,699.42 0.65
18 002428 云南锗 业 1,519,247.76 0.65
19 002429 兆驰股 份 1,492,181.96 0.64
20 002293 罗莱家 纺 1,472,315.44 0.63
8.4.2
累计卖出金额 前 20 名的 股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002353
杰瑞股 份 3,360,220.76 1.43
2 002385
大北农 3,258,590.91 1.39
3 002450
康得新 2,166,014.07 0.92
4 002375
亚厦股 份 2,160,302.85 0.92
5 300104
乐视网 1,911,019.08 0.81
6 002250
联化科 技 1,804,773.22 0.77
7 002570
贝因美 1,629,668.14 0.70
8 300146
汤臣倍 健 1,503,485.09 0.64
9 002428
云南锗 业 1,095,911.18 0.47
10 002292
奥飞动 漫 1,071,007.30 0.46
11 002191
劲嘉股 份 1,042,092.80 0.44
12 002340
格林美 909,102.22 0.39
13 002267
陕天然 气 871,410.67 0.37
14 002252
上海莱 士 805,563.03 0.34
15 002261
拓维信 息 766,788.80 0.33 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
16 002407
多氟多 755,539.44 0.32
17 002262
恩华药 业 695,287.12 0.30
18 002050
三花股 份 675,157.90 0.29
19 300012
华测检 测 582,904.22 0.25
20 300007
汉威电 子 549,440.81 0.23
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 354,143,666.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 66,584,395.28
注：8.4.1 项 “买 入金 额” 、8.4.2 项 “ 卖出 金额 ” 及 8.4.3 项 “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出 股票 收入 ”
均按买 入或 卖出 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ， 不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在 本 报告编 制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 405,062.00
2 应收证 券清 算款 2,368,375.28
3 应收股 利 - 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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4 应收利 息 211.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
合计 2,773,649.18
8.9.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票 中存 在流 通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持
有
人
户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 嘉实中 创 400ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
比例
持有份 额
占总份
额比例
484 536,283.60 236,341,659.00 91.05% 23,219,605.00 8.95% 207,218,710.00 79.83%
注：机 构投 资者 “持 有份 额”和 “占 总份 额比 例” 数据中 已包 含“ 嘉实 中 创 400 交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ”和 “占 总份额 比例 ”数 据。
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 中 国 工 商 银 行 － 中 创 400 交 易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 207,218,710.00
79.83%
2 浙商证券－农行－浙商汇金 1 号集 20,000,999.00 7.71% 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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合资产 管理 计划
3 东方证 券股 份有 限公 司 7,999,319.00 3.08%
4 林惠榕 2,465,200.00 0.95%
5 李艳 1,600,006.00 0.62%
6 李素文 850,000.00 0.33%
7 谢霞 800,033.00 0.31%
8 李晓玲 792,076.00 0.31%
9 国信证 券股 份有 限公 司 612,315.00 0.24%
10 钟国文 510,049.00 0.20%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情况
本期末 ，基 金管 理人 的所有 从业 人员 未持 有本 开放 式基金 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 22 日 ）基 金份 额总 额 286,561,264.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 204,000,000.00
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 231,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 259,561,264.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大 会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动 情况
2012 年4 月11 日， 本基 金 管理人 发布 《 关于 基金 行 业高级 管理 人员 变更 的公 告》 ， 李道 滨先
生不再 担任 本公 司副 总经 理。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动情况
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策 略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 基金 合同 生效 日 为2012 年3 月 22 日， 报 告 年度应 支付 普华 永道 中天 会计师 事务 所有
限公司 的审 计 费60,000.00 元， 该审 计机 构第1 年 提供审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商 的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券股 份
有限公 司
2 420,728,061.86 100.00% 348,780.34 100.00% 新增
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 - - - - 新增
北京高 华证 券
有限责 任公 司
2 - - - - 新增
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - 新增
德邦证 券有 限
责任公 司
1 - - - - 新增
光大证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
华福证 券有 限
责任公 司
1 - - - - 新增
广发证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
国都证 券有 限
责任公 司
1 - - - - 新增 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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国金证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
国信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
华泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
民生证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
申银万 国证 券
股份有 限公 司
1 - - - - 新增
兴业证 券股 份
有限公 司
1 - - - - 新增
招商证 券股 份
有限公 司
2 - - - - 新增
中国国 际金 融
有限公 司
1 - - - - 新增
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 - - - - 新增
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 - - - - 新增
中信建 投证 券
股份有 限公 司
2 - - - - 新增
中信证 券股 份
有限公 司
2 - - - - 新增
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - 新增
注1 ： 交易 单元 的选 择标 准和程 序
（1 ） 经营 行为 规范 ，在 近 一年内 无重 大违 规行 为；
（2 ） 公司 财务 状况 良好 ；
（3 ） 有良 好的 内控 制度 ， 在业内 有良 好的 声誉 ；
（4 ） 有 较强 的研 究能 力， 能及时 、 全 面、 定 期提 供 质量较 高的 宏观 、 行 业、 公司和 证券 市场 研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告；
（5 ） 建立 了广 泛的 信息 网 络，能 及时 提供 准确 地信 息资讯 服务 。
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定租用券 商 的交易单元。 基金管理 人 与被选择的 券商签订
协议， 并通 知基 金托 管人 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国泰君 安证 券股 份有 限公 司 430,000,000.00 100.00% 嘉实中创 400ETF2012 年年度报告摘要
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投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2013 年 3 月 28 日
