深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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深证基本面 60 交易型开放式指数
证券投资基金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十八日
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本 年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具
了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自 年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2 基 金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 深 F60ETF
基金主 代码 159916
交易代 码
159916
基金运 作方 式 交易型 开 放式
基金合 同生 效日 2011 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 197,566,039 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年 10 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 跟踪 标的 指数 的表 现， 即
按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股票 及其 权重 的变 动进行
相应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 60 指数 收益 率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场基
金、 债 券基 金、 混合 基金 。 本基 金为 指数 型基 金， 具有和
标的指 数所 代表 的股 票市 场相似 的风 险收 益特 征， 属于证
券投资 基金 中较 高风 险、 较高预 期收 益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信息披露方式
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.ccbfund.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
§ 3 主 要财 务指标 、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主要会计数据和 财务指标
金额 单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年
2011 年9 月8 日（基金合同
生效日）至2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -8,133,537.75 -5,011,865.53
本期利 润 9,841,869.85 -51,751,669.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0464 -0.2115
本期基 金份 额净 值增 长率 2.43% -13.38%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2069 -0.2456
期末基 金资 产净 值 321,742,106.89 365,755,466.02
期末基 金份 额净 值 1.6285 1.5898
注： 1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动损 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益 。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3、 期 末可供 分配 利润 的计 算方法 ： 如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则期 末可 供 分
配利润的 金额 为期末 未分 配利润的 已实 现部分 ；如 果期末未 分配 利润的 未实 现部分为 负数 ，则期
末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 （已 实现 部分相 抵未 实现 部分 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.78% 1.31% 8.06% 1.32% -0.28% -0.01%
过去六个
月
-3.36% 1.36% -3.47% 1.37% 0.11% -0.01%
过去一 年 2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01%
自基金合
同 生 效 起 至
-11.27% 1.33% -16.39% 1.38% 5.12% -0.05%
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今
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累计净值 增长率变动及其与同期 业绩比较基准收
益率变动的比较
深证基 本 面 60 交易 型 开 放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2012 年 12 月 31 日）
注： 1 、 本 基金 主要 投资 于 标的指 数成 份股 票 、 备 选 成份股 票 、 一 级市 场新 发 股票 （包 括中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债 券 、 权 证以 及中 国证 监会 允 许基金 投资 的其 他金
融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 其 中， 基金投 资于 标的 指数 成份 股票及 备选 成份 股 票
的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ， 但因 法律 法规 的规定 而受 限制 的情 形除 外。
2、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求。
3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
深证基 本 面 60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
合同生 效以 来净 值 增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 柱形对 比图
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注：本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 8 日 生效 ，2011 年净值 增长 率以 实际 存续 期计算 。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同自2011年9月8日起生效，基金合同生效以来未发生过利润分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基金管理有限责任公司成立
于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股份有限公
司、 信安金融服务公司 、 中国华电集团资本控 股有限公司， 其中中国 建设银行股份 有
限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ， 中国
华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易部、 研究部、
创新发展部、 市场营销部、 专户理财部、 市场推广部、 人力资源管理部、 基金运营部、
信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳 、成都、上海、北京四家分公司。
自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范 、 创新” 的核心价值观， 恪守 “持有人利
益重于泰山” 的原则， 以 “建设财富生活” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “最
可信赖、持续领先的 综合性、专业化资产管理公司” 。
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截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信
货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基
金、 建信稳定增利债券 型证券投资基金、 建信 核心精选股票型证券投资基金、 建信 收
益增强债券型证券投资基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ） 、上证社会责
任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基
金、 建信内生动力股票 型证券投资基金、 建信 保本混合型证券投资基金、 建信双利 策
略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优选股票型证券投资基金、 深证基本
面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资
基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、
建信转债增强债券型证券投资基金、 建信全球资源股票型证券投资基金、 建信社会责
任股票型证券投资基金、 建信双周安心理财债券型证券投 资基金、 建信纯债债券型证
券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金 26 只开放式基金和建信优势动
力股票型证券投资基金、 建信信用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金， 管理的
基金资产规模共计为 952.17 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组） 及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
梁洪昀 先生
投资
管理
部执
行总
监 , 本
基金
基金
经理
2011-09-08 - 10
注册金 融分 析师 （CFA ） ,2003
年 1 月 获 清 华 大 学 经 济 学 博
士学位 ，2003 年 1 月至 2005
年 8 月， 就职 于大 成基 金 管理
有限公 司， 历 任金 融工 程 部研
究 员 、 规 划 发 展 部 产 品 设 计
师 、 机 构 理 财 部 高 级 经 理 。
2005 年 8 月 加入 建信 基 金管
理有限 责任 公司， 历任 研 究部
研究员 、 高级 研究 员、 研 究部
总 监 助 理 、 研 究 部 副 总 监 。
2009 年 11 月 5 日 起任 建 信沪
深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金 经理 。2010 年 5
月 28 日至 2012 年 5 月 28 日
任上证 社会 责任 ETF 及联接
基金基 金经 理 ； 2011 年 9 月 8
日起任 深证 基本 面 60ETF 及
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联接基 金基 金经 理； 2012 年 3
月 16 日 起任 建信 深证 100 指
数基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 、 《证券投资 基金销售 管
理 办 法 》 、 《 证券 投 资 基金 运 作 管 理 办 法》 、 《 证券 投 资 基 金 信 息披 露 管理 办 法 》 、 基 金
合同和其他法律法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和
运用基金资产， 在认真 控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最 大利益， 没有 发
生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免 出现不正当关联交易、 利益输送 等
违法违 规行为， 公司根 据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公 司内部控制指 导
意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》 等法 律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公平 交易管理办法》 、
《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管 理办法》 、 《利益冲突管 理办法》 等风 险
管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖
同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对
待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之 间进行利益输
送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的
制度和流程， 通过系统 和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本
公司严格执行了 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《建信基金管 理
有限责任公司公平交易制度》的规定。
本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）管理的
不同投资组合 （包括封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产管理组合等） 同向交易
的交易价差从 T 检验（置信度为 95% ） 、平均溢价率、贡献率、正溢 价率占优频率等
几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下：
当时间窗为 1 日时， 配了 1278 对投资组合， 有 73 对投资组合未通过 T 检验， 其
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中 5 对投资组合的正溢价率占优频率小于 55% ， 其它 68 对正溢价率占优频率大于
55% 的投资组合中，67 对投资组合的平均溢价率低于 2% ， 组合贡献率低于 5%，有 1
对投资组合的平均溢价率超过 2% ， 但其组合贡献率低于 5% ， 因此未发现可能导致不
公平交易和利益输送的行为；
当时间窗为 3 日时，配了 1514 对投资组合，有 276 对投资组合未通过 T 检验，
但其中 29 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 247 对正溢价率占优频率
大于 55% 的投资组合，其平均溢价率均低于 5% ，因此未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为；
当时间窗为 5 日时，配了 1579 对投资组合，有 410 对投资组合未通过 T 检验，
但其中 47 对投资组合的溢价率占优频率均小于 55% ，其它 363 对正溢价率占优频率
大于 55% 的投资组合， 其平均溢价率均低于 10% ， 同样未发现可能导致不公平交易和
利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的 专项说明
本 报 告 期 内 未 出 现 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异
常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期间，本基金一直保持接近满仓运作。本基金管理人根据基金合同规定，
通过对指数的被动复制策略， 将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了约定范围
之内。
本 基 金 跟 踪 误 差 主 要 来 自 基 金 所 持 股 票 组 合 与 所 跟 踪 标 的 指 数 在 权 重 结 构 上 的
差异。 这种差异源自部分股票由于舍入取整等原因， 申购赎回清单文件中各股票的权
重与标的指数相比有所变化。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了适当的组 合调
整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率为 2.43% ，波动率为 1.37% ，业绩比较基准收益率为
2.09% ，波动率为 1.38% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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展望 2013 年，我们认为长时间的调整使股票市场的风险得到比较充分的释放。
宽松的政策、 充沛的货 币供应等因素， 有望使 市场摆脱过去两年的弱势。 全球主要 经
济体共同实行的宽松的经济政策带来的通胀上行风险值得关注， 经济复苏持续的时间
与力度也是决定市场表现的重要因素。
本基金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不利影
响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金
的基本估值政策； 对公 司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的 执行情况进行审
核监督；对因经营环境或市场变 化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，
负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公司分管估值业务的
副总经理、 督察长、 投资总监、 研究总监、 风险管理总监、 运营总监及监察稽核总监
组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基
金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专
业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管 理人员、 监察稽核人员 及基金运营人员
组成（具体人员由相关 部门根据专业胜任能力 和相关工作经历进行指 定） 。估值工 作
小组负责日常追踪可 能对公司旗下基金持有的证券的发行人、 所属行业、 相关市场等
产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基 金估值调整的相关方案并进行校验； 根
据 需 要 提 出 估 值 政 策 调 整 的 建 议 以 及 提 议 和 校 验 不 适 用 于 现 有 的 估 值 政 策 的 新 的 投
资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责与托
管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部提供模型
定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相
关问 题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策和估值方
案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
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公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终
用 户 服 务 协 议 》 ， 并 依据 其 提 供 的 中 债 收 益 率曲 线 及 估 值 价 格 对 公 司旗 下 基 金 持 有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定， 本报告期内本基金
未达到进行利润分配的条件，未进行 利润分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》 和 《建信深证基本 面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ， 托管建信深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“深 60ETF 基金” ） 。
本年度， 中国民生银行在深 60ETF 基金的托 管过程中， 严格遵守了 《证券投资基
金 法 》 、 基 金 合 同 、 托管 协 议 和 其 他 有 关 规 定， 依 法 安 全 保 管 了 基 金财 产 ， 按 规 定如
实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告， 不存在损害基金份额持有 人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算 、利润分配等情况的说明
本年度， 按照国家相关法律法规、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 本托管
人 对 基 金 管 理 人 —— 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 建 信 深 证 基 本 面 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回
价格的计算、 基金费用 开支、 基金利润分配等 方面进行了认真的复核， 未发现基金 管
理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本年度， 基金管理人 ——建信基金管理有限
责任公司严格遵守 《证 券投资基金法》 等有关 法律法规， 在各重要方 面的运作严格 按
照基金合同的规定进行。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由 建 信 深 证 基 本 面 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 管 理 人 —— 建 信 基 金 管 理 有
限责任公司编制， 并经 本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、 净值表现、 财
务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
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§6 审 计报 告
普华永道中天会计师事务所有限公司 审计了后附的深证基本面 60 交易型开放式
指数证券投资基金( 以下简称“深证基本面 60ETF 基金”) 的财务报 表， 包括 2012 年
12 月 31 日的资产负债 表、2012 年度的利润 表和所有者权益( 基金净值) 变动表以及财
务报表附注 ，并出具了普华永道中天审字(2013) 第 20314 号标准无保留意见的审计报
告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资产：
银行存 款
2,033,439.71 2,847,502.36
结算备 付金
39,178.56 116,640.21
存出保 证金
500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产
320,133,462.76 363,794,787.53
其中： 股票 投资
320,133,462.76 363,794,787.53
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投
资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
106,924.71 -
应收利 息
441.94 609.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
322,813,447.68 367,259,539.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 105,280.14
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
127,759.40 153,286.99
应付托 管费
25,551.93 30,657.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,805.81 387,541.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
915,223.65 827,307.80
负债合 计
1,071,340.79 1,504,073.57
所有者权益：
实收基 金
362,618,323.82 422,269,747.56
未分配 利润
-40,876,216.93 -56,514,281.54
所有者 权益 合计
321,742,106.89 365,755,466.02
负债和 所有 者权 益总 计
322,813,447.68 367,259,539.59
注： 1 、 报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.6285 元， 基金 份额 总额 197,566,039.00
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间为 2012 年度 和 2011 年 9 月 8 日( 基 金合 同生 效 日) 至 2011 年
12 月 31 日 止期 间。
7.2 利润表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年1
2月31 日
上年度可比期间
2011 年9 月8 日 （基金合同
生效日）至2011 年12 月3
1日
一、收入
13,253,132.40 -50,199,112.34
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
13
1.利息 收入
20,191.44 284,262.91
其中： 存款 利息 收入
20,191.44 284,262.91
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
-4,796,045.46 -3,772,736.07
其中： 股票 投资 收益
-9,544,590.83 -3,772,736.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资
收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,748,545.37 -
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失
以“- ” 号填列 ）
17,975,407.60 -46,739,803.66
4. 汇 兑 收 益 （损 失 以 “ －”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
53,578.82 29,164.48
减：二、费用
3,411,262.55 1,552,556.85
1.管理 人报 酬
1,740,110.09 560,076.01
2.托管 费
348,022.18 112,015.14
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
293,271.73 530,278.80
5.利息 支出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支
出
- -
6.其他 费用
1,029,858.55 350,186.90
三、 利润总额 （ 亏 损总额 以
“- ” 号填列）
9,841,869.85 -51,751,669.19
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
9,841,869.85 -51,751,669.19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
14
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- 9,841,869.85 9,841,869.85
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净 值 变 动 数 （ 净值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-59,651,423.74 5,796,194.76 -53,855,228.98
其中：1.基 金申 购款 183,542,842.42 -8,752,980.06 174,789,862.36
2.基金 赎回 款 -243,194,266.16 14,549,174.82 -228,645,091.34
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 362,618,323.82 -40,876,216.93 321,742,106.89
项目
上年度可比期间
2011 年9 月8 日（基金合同 生效日）至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净 值 ） 389,232,036.00 - 389,232,036.00
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值
变动数 （本 期利 润）
- -51,751,669.19 -51,751,669.19
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金
净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
33,037,711.56 -4,762,612.35 28,275,099.21
其中：1.基 金申 购款 384,522,254.67 -8,534,764.99 375,987,489.68
2.基金 赎回 款 -351,484,543.11 3,772,152.64 -347,712,390.47
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利
润产生 的 基 金净 值变 动 （净 值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净 值 ） 422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：
秦绪华
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
15
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1092 号《关于核准深证
基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信
基金管理有限责任公司 依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《 深证基本面 60
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2011
年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日止。本基金为 契约型的交易型开放式基金，存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 389,202,212.00 元( 含募集股票市值) ，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 340 号验资报告
予以验证。 经向 中国证监会备案， 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基
金 合 同 》 于 2011 年 9 月 8 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
389,232,036.00 份基金份额， 其中认购资金利息折合 29,824.00 份基金份额。 本基金的
基 金 管 理 人 为 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司。
根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证基本
面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基
金管理有限责任公司确定 2011 年 10 月 12 日 为本基金的基金份额折算日。当日深证
基本面 60 指数收盘值 为 3,728.224 点，基金 资产净值为 395,318,115.60 元，折算前基
金份额总额为 389,232,036.00 份， 折算前基金份额净值为 1.0156 元。 根据基金份额折
算公式， 基金份额折算比例为 0.54483643 ， 折算后基金份额总额为 212,066,039.00 份，
折算后基金份额净值为 1.8641 元。建信基金管理有限责任公司已根据上述折算比例，
对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由本基金注册登记机构中国证券
登记结算有限责任公司于 2011 年 10 月 13 日 进行了变更登记。经深圳证券交易所( 以
下简称“深交所”) 深证上[2011] 第 317 号文 审核同意，本基金于 2011 年 10 月 24 日
在深交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面 60 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证基
本面 60 指数，追求跟踪偏 离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长
期投资收益； 主要投资范围为标的指数成份股票、 备选成份股票、 一级市场新发股票、
债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于标的指数成
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
16
份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但因法律法规的规定而受
限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为深证基本面 60 指数。
本基金的基金管理人建信管理有限责任公司以本基金为目标 ETF ， 募集成立了建
信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “建信深证基本
面 60ETF 联接”) 。 建 信深 证基本面 60ETF 联接基金为契约型开放式基金， 投资目标
与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2013 年 3 月 15
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及 其他相 关规定( 以下合 称“企 业会计 准 则”) 、中 国证监 会颁 布的《 证券投 资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告> 》 、中国证券投资 基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2012 年 12 月
31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期 年度报告一致。
7.4.5. 会计差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税
收问题 的通 知》 、 财税[2005]102 号《关于 股 息红利 个人 所得税 有关 政策的 通知 》 、财
税[2005]107 号 《关于 股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
17
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 由发行债券的企业在向基金 支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金
派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额， 依照现行税法规定即 20% 代扣
代缴个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易 印花税，买入股票 不征 收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关 系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民 生银 行股 份有 限公 司 （ “ 中国 民生 银行 ” ） 基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银行 ” ) 基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信深 证基 本面 60 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金联 接基 金 （ “ 建信 深证 基本 面 60ETF 联接” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月3
1 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月8 日 （ 基金 合同 生 效
日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管
理费
1,740,110.09 560,076.01
注：1 、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.50% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月 支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
18
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及 销
售活动中 产生 的相关 费用 ，该费用 从基 金管理 人收 取的基金 管理 费中列 支， 不属于从 基金 资产里
列支的 费用 项目 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月3
1 日
上年度 可比 期间
2011 年9 月8 日 （ 基金 合同 生 效
日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托
管费
348,022.18 112,015.14
注：支 付基 金托 管人 中国 民生银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投 资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位：份
关联方 名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
深 证 基 本 面
60ETF 联接基
金
185,500,000.00 93.89% 198,000,000.00 86.06%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年 9 月 8 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至 2011 年 12 月 31 日
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
19
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行 2,033,439.71 17,890.28 2,847,502.36 275,274.39
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 末 未 持 有 因 认 购 新 发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受
限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码
股票名
称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000002
万 科
Ａ
2012-
12-26
筹划重
大事项
10.12
2013-
01-21
11.13 3,289,520 25,388,244.63 33,289,942.40 -
000527
美的
电器
2012-
08-27
筹划重
大资产
重组
9.18 - - 927,898 11,717,392.11 8,518,103.64 -
注： 本基 金截 至 2012 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
20
(b) 以公允价值计量的金 融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 278,325,416.72 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
41,808,046.04 元， 无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日： 第一层 级 363,794,787.53
元，无属于第二层级和第三层级的余额) 。
(iii)公允价值所属层 级间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时
的 交 易 不 活 跃) 等 情 况 ， 本 基 金 不会于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交 易 不 活 跃 期
间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层级 还是第三层
级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 基金申购款
于 2012 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 174,789,862.36 元(2011 会计期
间： 375,987,489.68 元) ， 其中包括以股票支付的申购款 173,158,953.44 元(2011 会计期
间：372,892,553.22 元) 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款 1,630,908.92 元(2011 会 计 期 间 ：
3,094,936.46 元) 。
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
21
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 320,133,462.76 99.17
其中： 股票 320,133,462.76 99.17
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,072,618.27 0.64
6 其他各 项资 产 607,366.65 0.19
7 合计 322,813,447.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 16,370,226.61 5.09
C 制造业 187,243,495.82 58.20
C0
食品 、饮 料 23,095,356.81 7.18
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 4,202,626.08 1.31
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 6,553,472.96 2.04
C5
电子 13,766,592.28 4.28
C6
金属 、非 金属 71,859,257.82 22.33
C7
机械 、设 备、 仪表 65,160,339.27 20.25
C8
医药 、生 物制 品 2,194,373.60 0.68
C99
其他 制造 业 411,477.00 0.13
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
22
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 5,772,921.15 1.79
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 1,928,403.45 0.60
G 信息技 术业 11,914,816.43 3.70
H 批发和 零售 贸易 9,705,096.45 3.02
I 金融、 保险 业 35,771,627.40 11.12
J 房地产 业 45,404,442.95 14.11
K 社会服 务业 6,022,432.50 1.87
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 320,133,462.76 99.50
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值。
2、以 上行 业分 类以 2012 年 12 月 31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 000002 万 科 Ａ 3,289,520 33,289,942.40 10.35
2 000651 格力电 器 577,215 14,718,982.50 4.57
3 000898 鞍钢股 份 3,027,827 11,747,968.76 3.65
4 000001 平安银 行 700,170 11,216,723.40 3.49
5 000709 河北钢 铁 4,003,779 10,730,127.72 3.34
6 000825 太钢不 锈 2,949,429 10,647,438.69 3.31
7 000157 中联重 科 1,072,657 9,879,170.97 3.07
8 002024 苏宁电 器 1,459,413 9,705,096.45 3.02
9 000100 TCL 集团 4,339,159 9,502,758.21 2.95
10 000338 潍柴动 力 344,844 8,728,001.64 2.71
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 公 司 网 站
www.ccbfund.cn 的 年度 报告 正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名 股票投资明细
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
23
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000858 五 粮 液 7,192,616.48 1.97
2 000629 攀钢钒 钛 6,703,812.65 1.83
3 002304 洋河股 份 6,552,895.15 1.79
4 000100 TCL 集团 4,989,684.00 1.36
5 002024 苏宁电 器 4,031,910.00 1.10
6 000063 中兴通 讯 3,834,439.86 1.05
7 000959 首钢股 份 3,816,688.00 1.04
8 000527 美的电 器 3,706,229.26 1.01
9 000157 中联重 科 3,643,897.00 1.00
10 002202 金风科 技 3,574,815.03 0.98
11 000425 徐工机 械 3,284,381.98 0.90
12 000983 西山煤 电 3,173,924.55 0.87
13 000338 潍柴动 力 2,556,646.00 0.70
14 000059 辽通化 工 2,531,699.46 0.69
15 000528 柳 工 2,297,311.00 0.63
16 000869 张 裕 Ａ 2,101,958.80 0.57
17 000568 泸州老 窖 2,035,629.44 0.56
18 000725 京东方 Ａ 1,943,202.00 0.53
19 000792 盐湖股 份 1,922,707.71 0.53
20 000876 新 希 望 1,840,601.38 0.50
注：上 述买 入金 额为 买入 成交 金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 000002 万 科 Ａ 10,733,021.77 2.93
2 000709 河北钢 铁 7,827,450.07 2.14
3 002304 洋河股 份 7,763,353.79 2.12
4 000858 五 粮 液 7,724,266.95 2.11
5 000900 现代投 资 4,231,620.15 1.16
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
24
6 000717 韶钢松 山 3,446,933.81 0.94
7 000825 太钢不 锈 3,414,417.40 0.93
8 000869 张 裕 Ａ 2,920,619.41 0.80
9 000539 粤电力 Ａ 2,900,567.97 0.79
10 000651 格力电 器 2,659,711.39 0.73
11 000024 招商地 产 2,402,868.77 0.66
12 000089 深圳机 场 2,314,065.57 0.63
13 000951 中国重 汽 2,278,115.17 0.62
14 000728 国元证 券 2,266,380.04 0.62
15 000022 深赤湾 Ａ 1,943,565.53 0.53
16 000001 平安银 行 1,888,065.68 0.52
17 000069 华侨城 Ａ 1,887,638.09 0.52
18 000895 双汇发 展 1,803,564.21 0.49
19 000568 泸州老 窖 1,789,179.56 0.49
20 000027 深圳能 源 1,732,111.75 0.47
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 102,933,243.49
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 95,167,620.47
注：买入 股票成 本、 卖出 股票收入 均按买 卖成 交金 额（成交 单价乘 以成 交数 量）填列 ，不 考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五 名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
25
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 106,924.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 441.94
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 607,366.65
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万 科 Ａ 33,289,942.40 10.35 筹划重 大事 项
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持
有
人
户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
中国民 生银 行－ 建信 深证
基本 面60 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
持有份 额
占总
份额
比例 持有份 额
占总
份额
比例 持有份 额
占总份 额
比例
513 385,118.98 6,174,241.00 3.13% 5,891,798.00 2.98% 185500000.00 93.89%
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
26
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占 上市 总份 额比 例
1 中国石 化财 务有 限责 任公 司 5,449,045.00 2.76%
2 王从敏 860,971.00 0.44%
3
兴业国 际信 托有 限公 司－ 道冲
ETF 套利稳 增证 券投资 集 合资
金信托
500,000.00 0.25%
4 红塔证 券股 份有 限公 司 170,711.00 0.09%
5 倪海腾 108,971.00 0.06%
6 黄文苗 108,971.00 0.06%
7 孙琴 87,736.00 0.04%
8 胡珊 81,734.00 0.04%
9 耿云凤 81,734.00 0.04%
10 郑云岳 81,189.00 0.04%
中国民 生银 行－ 建信 深证 基本
面 60 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金 联 接基 金
185,500,000.00 93.89%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本 基金。
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年 9 月 8 日) 基金 份额 总额
389,232,036
本报告 期期 初基 金份 额总 额 230,066,039
本报告 期基 金总 申购 份额
100,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
132,500,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,566,039
§ 11 重 大 事件 揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人 事变动
2012 年 3 月 28 日， 公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了 《关于选举建信
基金管理有限责任公司 第三届董事会董事的议 案》 ，同意江先周、孙 志晨、马梅琴 、
俞斌、 袁时奋、 殷红军、 顾建国、 王建国、 伏 军为公司第三届董事会董事， 第二届董
事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司独立董事。
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
27
本基金托管人 2012 年 6 月 9 日发布公告，经中国民生银行研究决定，聘任刘湣
棠为中国民生银行资产托管部总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许
可〔2012〕511 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉
讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 基 金 报 告 年 度 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 的 报 酬 为 人 民 币
60,000.00 元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务 至
今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、
证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计 等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查
和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占 当期 股
票 成交 总
额 的比 例
佣金
占 当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券
2 198,100,863.96 100.00% 165,796.22 100.00% -
注：1 、 本基金 根据中 国证 监会《关 于完 善 证券 投资 基金交易 席位 制度有 关问 题的通知 》 （证 监基
金字[2007]48 号 ） 的 规定 及本基 金管 理人 的 《基 金 专用交 易席 位租 用制 度》 ， 基金管 理人 制定 了提
供交易 单元 的券 商的 选择 标准， 具体 如下 ：
（1） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场 、
行业、个 股、 个券等 进行 深入、全 面的 研究， 能够 积极、有 效地 将研究 成果 及时传递 给基 金管理
人。能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年年度报 告 摘要
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（4） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基 金管 理人 确定 券商 ， 与被 选择 的券 商签 订委 托协议 ， 并 报中 国证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十八日
