国泰金龙系列证券投资基金
2012年年度报告摘要
（国泰金龙系列证券投资基金由国泰金龙债券证券投资基金
和国泰金龙行业精选证券投资基金组成）
2012年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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国泰金龙债券证券投资基金 2012年年度报告摘要
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带 的 法律责任。 本年度报告 已经 三 分之 二 以 上 独立 董事 签字同意 ，并由董事 长签 发 。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 根据 本系列基金 合同规定 ， 于 2013年 3月 22日 复核了 本报告 中 的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资组 合 报 告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往 业 绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本系列基金的 招募说明书及 其 更新。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文。
本报告的 财务 资料 经审计 ， 普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具 了 无 保 留
意 见 的 审计 报告， 请 投资 者 注 意阅读。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 12月 31日 止 。
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰金龙债券
基金 主 代 码 020002
交易 代 码
020002
系列基金 名称
国泰金龙系列证券投资基金
系列其 他子 基金 名称
国泰金龙行业 混 合 (020003)
基金 运作 方式 契约型开放式
基金 合同 生效 日 2003年 12月 5日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 3,640,498,306份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
下属 分 级 基金的基金 简称 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
下属 分 级 基金的 交易 代 码 020002 020012
报告期 末下属 分 级 基金的份 额
总额
2,143,269,903.08份 1,497,228,402.92份
2.2 基金产品说明
投资 目 标
在保证投资组 合 低 风险 和 高流动 性的 前 提下 ， 追求较高 的 当 期 收入
和 总回 报， 力求 基金资 产 的 稳 定 增 值。
投资 策 略
以长 期 利 率趋势 分 析为 基 础 ， 结 合中 短 期的 经 济周 期、 宏观政 策 方 向 及 收益率曲线 分 析 ， 通 过 债券 置换 和 收益率曲线 配 置 等 方 法 ，实
施积极 的债券投资管理 。 在对 拟 公 开 发行股 票 的公司 进 行 充 分 研究
的基 础 上， 择机参与拟 公 开 发行股 票 的 申购 。 因申购 所 持 有的股 票 资 产自 可 上 市交易 之 日 起 在 180 个自 然 日内 卖 出 ； 因可 转 债 转 股 所 持 有的股 票 资 产自 可 上 市交易 之 日 起 在 180 个自 然 日内 卖 出 。
业 绩 比 较 基准 本基金 以中信 全 债 指 数 收益率 作 为 衡量 基金业 绩 的 比 较 基准 。
风险 收益 特征 本基金 属 于 收益稳 定 、 风险 较低 的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限公
司
姓 名 林 海 中 周 倩芝 信 息披露负 责 人
联 系 电话 021-38561600转 021-61618888
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电 子 邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-86
88
021-61618888
传 真 021-38561800 021-63602540
2.4 信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备 置 地点 上海 市 世纪 大 道 100号 上海 环球 金 融 中 心 39楼
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位 ：人 民币元
2012年 2011年 2010年
3.1.1 期间数 据和指标
国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 A国泰金龙债券 C国泰金龙债券 A国泰金龙债券 C
本期 已 实 现
收益
88,786,505.27 36,731,305.57 -1,813,040.00 8,614.79 8,132,308.56 2,242,516.58
本期 利润 119,871,796.66 38,304,831.11 -9,698,627.05 -3,017,919.81 11,295,451.75 3,975,181.09
加权平均 基
金份 额 本期
利润
0.0826 0.0606 -0.0588 -0.0713 0.0686 0.0707
本期基金份
额 净值 增 长
率
9.33% 9.38% -6.65% -7.05% 8.48% 8.00%
2012年末 2011年末 2010年末
3.1.2 期末数
据和指标 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 国泰金龙 债券 A国泰金龙债券 C国泰金龙债券 A国泰金龙债券 C
期 末可 供 分
配 基金份 额
利润
0.0574 0.0527 -0.0246 -0.0296 0.0553 0.0491
期 末 基金资
产净值
2,284,091,440.33 1,588,348,560.04629,411,580.31 234,509,598.48 165,973,564.18 47,841,560.09
期 末 基金份
额 净值
1.066 1.061 0.975 0.970 1.095 1.089
注 ： (1)经中 国证 监 会 批 准，国泰金龙债券基金 于 2008年 6月 3日 刊登 公告， 自 2008
年 6月 5日 起增 加 收 取销售服 务 费 的 C类 收 费模 式 。
(2)本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收益 、其 他收入 （不 含 公 允价 值 变 动收
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益 ） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上本期公 允价 值 变 动收益 。
(3)所述基金业 绩指标 不 包括 持 有人 认 购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入 费 用 实 际 收益 水 平 要 低 于 所列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金龙债券 A：
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差②
业 绩 比 较 基准 收益 率 ③
业 绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三 个 月 1.72% 0.06% 1.02% 0.02% 0.70% 0.04%
过 去六 个 月 2.21% 0.06% 1.11% 0.03% 1.10% 0.03%
过 去 一年 9.33% 0.07% 4.03% 0.04% 5.30% 0.03%
过 去 三年 10.72% 0.28% 10.13% 0.06% 0.59% 0.22%
过 去五 年 26.54% 0.25% 21.13% 0.07% 5.41% 0.18%
自 基金 合同 生效 起至 今
59.89% 0.23% 35.68% 0.08% 24.21% 0.15%
国泰金龙债券 C：
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差②
业 绩 比 较 基准 收益 率 ③
业 绩 比 较 基准 收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三 个 月 1.63% 0.05% 1.02% 0.02% 0.61% 0.03%
过 去六 个 月 2.02% 0.05% 1.11% 0.03% 0.91% 0.02%
过 去 一年 9.38% 0.07% 4.03% 0.04% 5.35% 0.03%
过 去 三年 9.81% 0.28% 10.13% 0.06% -0.32% 0.22%
过 去五 年 24.69% 0.25% 21.13% 0.07% 3.56% 0.18%
自 基金 合同 生效 起至 今
57.55% 0.24% 35.68% 0.08% 21.87% 0.16%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰金龙债券证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率与 业 绩 比 较 基准 收益率 历史走 势 对 比图
国泰金龙债券 A
（ 2003年 12月 5日 至 2012年 12月 31日）
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注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2003年 12月 5日 。 本基金在 六 个 月 建仓 期 结 束时 ， 各项 资
产配 置 比 例符 合合同 约 定。
国泰金龙债券 C
（ 2003年 12月 5日 至 2012年 12月 31日）
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2003年 12月 5日 。 本基金在 六 个 月 建仓 期 结 束时 ， 各项 资
产配 置 比 例符 合合同 约 定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金龙债券证券投资基金
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过 去五 年 净值 增 长 率与 业 绩 比 较 基准 收益率 的 柱形 对 比图
国泰金龙债券 A
国泰金龙债券 C
3.3过去三年基金的利润分配情况
1、国泰金龙债券 A
金 额 单位 ：人 民币元
年度
每 10份基金份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放总额 再 投资 形 式 发 放总额
年度 利润分配
合计
备 注
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2012年 - - - - -
2011年 0.500 4,157,262.05 3,589,661.06 7,746,923.11 -
2010年 0.500 4,083,943.28 3,421,331.59 7,505,274.87 -
合计 1.000 8,241,205.33 7,010,992.65 15,252,197.98 -
2、国泰金龙债券 C
金 额 单位 ：人 民币元
年度
每 10份基金份
额 分 红 数
现 金 形 式 发 放总额 再 投资 形 式 发 放总额
年度 利润分配
合计
备 注
2012年 - - - - -
2011年 0.450 1,187,639.06 728,051.35 1,915,690.41 -
2010年 0.440 1,283,699.41 1,489,247.84 2,772,947.25 -
合计 0.890 2,471,338.47 2,217,299.19 4,688,637.66 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经 验
国泰基金管理有限公司成 立于 1998年 3月 5日， 是 经中 国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文
批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为 上海，并在 北京 和 深圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金 鑫 证券投 资基金、国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )， 以及 28只 开放式
证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（ 包括 2只 子 基金， 分别 为 国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金 马 稳 健 回 报 证券投资基金、国泰 货 币 市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选 混 合 型 证券投资基金（由金 鼎 证券投资
基金 转 型 而 来 ）、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、国泰 沪深 300指 数 证券投资基金 （由国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 双 利 债券证券投资基金、国泰 区
位 优 势 股 票型 证券投资基金、国泰 中 小盘 成 长 股 票型 证券投资基金（ LOF）（由金 盛 证券投 资基金 转 型 而 来 ）、国泰 纳斯达克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票型 证券投资基 金（ LOF）、上证 180金 融 交易型开放式 指 数 证券投资基金、国泰上证 180金 融 交易型开放 式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型 证券投资基金、国泰事 件驱 动 策 略 股 票型 证 券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债券 型 证券投资基金、 中 小板 300成 长 交易型开放式 指 数 证
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券投资基金、国泰 中 小板 300成 长 交易型开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰成 长 优 选 股 票型 证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债券 型 证券投资基 金、国泰 6个 月 短 期理 财 债券 型 证券投资基金、国泰 现 金管理 货 币 市 场 基金、国泰金泰 平衡 混 合 型 证券投资基金（由金泰证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 民 安 增 利 债券 型 发 起式 证券投 资基金 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人 资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个 投资组 合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得
企 业年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人成 为 首 批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理业 务 （ 专 户 理 财 ）的基金公司 之 一，并 于 3月 24日 经中 国证 监 会 批 准 获得 合 格境 内 机 构 投资 者 （ QDII）资 格 ，成 为目 前 业内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公
募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理业 务 资 格 。
4.1.2基金经理 （或 基金经理 小组） 及基金经理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理 （ 助 理）期限 姓 名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
吴晨
本基金的
基金 经
理、国泰
信用 互 利
分 级 债
券、国泰 6
个 月 短 期 理 财 债券
的基金 经
理
2010-04-29 - 10
硕士 研究生 ， CFA， FRM。 2001年 6月 加 入 国
泰基金管理有限公司， 历 任 股 票交易 员 、债
券 交易 员 ； 2004年 9月 至 2005年 10月， 英 国 城 市 大 学卡斯商学院 金 融 系 学习 ； 2005年
10月 至 2008年 3月在国泰基金管理有限公司 任 基金 经 理 助 理 ； 2008年 4月 至 2009年 3
月在 长信 基金管理有限公司 从 事债券 研究 ； 2009年 4月 至 2010年 3月在国泰基金管理有 限公司 任 投资 经 理 。 2010年 4月 起 担任 国泰 金龙债券证券投资基金的基金 经 理 ； 2010年
9月 至 2011年 11月 担任 国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金的基金 经 理 ； 2011年 12月 起
任 国泰 信用 互 利分 级 债券 型 证券投资基金的
基金 经 理 ； 2012年 9月 起 兼 任 国泰 6个 月 短 期理 财 债券 型 证券投资基金的基金 经 理 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业的 含 义遵 从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》、《 证券投资基金 法 》、《 基金管理公司公
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平 交易 制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，本 着
诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人 合法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风 险 的基 础 上 为持 有人 谋 求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法规 和 基金 合同 的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市 场 和不 当 关联 交易 及 其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资组 合 与 公司资 产之 间
严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组保 持 独立运作 ，并 通 过 科 学 决策 、 规 范 运作 、精 心 管理
和 健 全 内 控体 系，有 效 保 障 投资人的 合法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度和 控制 方 法
本基金管理人 根据 相关 法规 要 求 ， 制 定了 《 公 平 交易 管理 制 度 》， 制 度 规 范 了 公司 各 部 门 相关 岗 位 职 责 ， 适 用于 公司所有投资 品种 的一 级市 场 申购 、二 级市 场 交易 等 所有投资管理
活 动 ， 包括 授 权 、 研究 分 析 、投资 决策 、 交易 执 行、业 绩 评 估 等 投资管理 活 动 相关 的 各 个 环 节 ， 旨 在 规 范 交易 行 为 ， 严禁 利 益 输 送，保证公 平 交易 ，保 护 投资 者合法 权 益 。
（一）公司投资和 研究 部门 不 断 完 善 研究方 法 和投资 决策 流 程 ， 提高 投资 决策 的 科 学 性 和 客 观 性，确保 各 投资组 合 享 有公 平 的投资 决策 机 会， 建 立 公 平 交易 的 制 度 环 境 。
（二）公司 制 定 投资 授 权 机 制 ， 明 确 各 投资 决策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 合 理确 定 各 投 资组 合经 理的投资 权 限， 超 过 投资 权 限的 操 作 需 要 经过 严 格 的 审 批 程序 。
（三）公司对 各 投资组 合信 息 进 行有 效 的保 密 管理，不 同 投资组 合经 理 之 间 的重大 非 公 开 投资 信 息相互 隔 离 。
（ 四 ）公司实行 集 中 交易 制 度， 严 格 隔 离 投资管理 职 能 与交易 执 行 职 能 ，确保 各 投资组 合 享 有公 平 的 交易 执 行 机 会 。 并在 交易 执 行 中 对公 平 交易进 行实 时 监 控 。
（ 五 ）公司 严 格 控制 不 同 投资组 合之 间 的 同 日 反 向交易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向交易 。
（ 六 ）公司 相关 部门 定 期对管理的不 同 投资组 合 的整 体 收益率 差 异 、 分 投资 类 别 的 收益 率 差 异 、不 同 时 间窗 下 同 向交易 和 反 向交易 的 交易 价差 等 进 行 分 析 ，并 评 估是 否 符 合 公 平 交 易 原则。
（七）公司 监 察部门 建 立 有 效 的 异常 交易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度，对 交易 过 程 进
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行 定 期 检查 ，并 将检查 结 果 定 期 向 公司 风险 管理 委 员 会 汇 报 。
4.3.2公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资组 合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
（一）本基金管理人所管理的基金或组 合 间 同 向交易 价差 分 析
根据 证 监 会公 平 交易 指 导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基金、组 合同 日 同 向交易 纪 录 配 对 。 通 过 对 这些 配 对的 交易 价差 分 析 ，我们 发 现 有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量 级 及以 下 ， 且 大 部 分 溢 价 率 均 值 通 过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检验 。
（二） 扩 展 时 间窗口 下 的 价差 分 析
本基金管理人选 取 T=3和 T=5作 为 扩 展 时 间窗口 ， 将 基金或组 合 交易 情况分别 在 这两 个 时 间窗口 内 作 平均 ，并 以 此 为 依 据 ， 进 行基金或组 合 间 在 扩 展 时 间窗口 中 的 同 向交易 价差 分 析 。 对 于 有 足够 多 观 测样 本的基金 配 对（ 样 本 数 ≥ 20）， 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量 级 及以 下 。
（三）基金或组 合 间 模 拟 溢 价 金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率 均 值 为 零 的 t检验 的基金组 合配 对、对 于 在 时 间窗口 中 溢 价 率 均 值 过 大的基金组 合配 对， 已 要 求 基金 经 理对 价差 作 出 了解 释 ， 根据 基金 经 理 解 释 公司 旗 下 基金
或组 合 间没 有 可 能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的行 为 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资组 合未 发 生 大 额 同 日 反 向交易 。
本报告期内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2012年 受 欧 债 危 机 影响 ， 全球 经 济增 速 普 遍 放 缓 ，金 融 市 场 大 幅 动 荡 ，大 宗商 品价 格 持续下 跌 。 我 国 宏观 经 济增 长 持续回 落 ， 汇 丰 PMI指 数 连 续低 于 50的 荣枯 线 ， 四 季 度 起宏 观 经 济 有所 企 稳 。 受 食 品价 格 持续下 跌 以及 翘尾 因 素 影响 ， CPI 指 数 持续 显著 回 落 ， 10月 CPI同 比 涨幅仅 为 1.7%， 为 33个 月 以来 最 低 水平 。 货 币 政 策 上 半 年有所 放 松 ， 连 续 两 次 下 调 存 款 准 备 金 率 ， 6月 更 是首 次降 息 ， 但 总 体 而 言 政 策 放 松幅 度 低 于 市 场 预 期 。 下 半 年 起 货
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币 政 策 回 归 稳 健 ， 央 行 仅 从 三 季 度 末起通 过 短 期 逆 回购向 公 开市 场 注入流动 性 。 股 票市 场 全 年 呈 现 震荡 走 势 ，年 底 的大 幅 上 涨抵消 了 二、三 季 度 市 场 持续下 跌 的 颓 势 。 债券 市 场 上 半 年 全 线 上 涨 ， 利 率 产 品 和 高 等 级 信用 债 1-4月 震荡 整理，在 5 月 中 下 旬 开 始 外 围 欧 债 危 机 深 化 、
国内 货 币 政 策 进 一 步 放 松刺激迎 来 一 波强劲 上 涨 ， 但 总 体 而 言 中 低 等 级 信用 债 表现更 为 突
出， 收益率持续下 行， AA级短 融 收益率下 行 超 过 200个 bp，三 季 度 受货 币 政 策 回 归 稳 健 影
响 ，债券 市 场获 利 回 吐 ， 10年国债 回 升 30个 bp， 四 季 度 后 信用 债 市 场 迎 来新 一 轮 上 涨 ， 而 利 率 产 品 基本 维 持 震荡态 势 。 2012年 信用 债 表现 显著强 于利 率 产 品 ， 信用利 差 大 幅 收 敛 。
2012年上 半 年本基金 拉 长 组 合 久 期，大 幅 度 增 加 信用 债投资 比 例 ， 尤 其 是 中等 级 信用 债的 配 置力 度， 取 得 较 好 收益 。 二 季 度 末 本基金大 幅缩 短 组 合 久 期， 较 大 程 度上 规 避 了 三 季 度的债券 市 场 调 整， 同 时 在 四 季 度 加 大 了 波 段 操 作 的 空 间 。 为 了规 避 风险 ，本基金 没 有 参与
新 股发行 等任 何偏 权 益 类 资 产 投资 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
国泰金龙债券 A2012年 净值 增 长 率为 9.33%， 同 期业 绩 比 较 基准 为 4.03%。
国泰金龙债券 C2012年 净值 增 长 率为 9.38%， 同 期业 绩 比 较 基准 为 4.03%。
4.5 管理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
2013年 我 国 潜 在 经 济增 速 可 能 出 现 阶段 性 放 缓 ， 劳 动 年 龄 人 口 增 长 放 缓 、 外 需 疲软 以 及 转变 经 济 发展 方式 使 得 刺激 政 策作用 有限 。 受 欧 元 区 债 务 危 机 以及 美 国 财 政 悬崖 影响 ， 全 球 金 融 市 场 仍 然 将处 于 动 荡 不 安 之中。 通 胀 形 势趋势向 上， 但过 程 可 能 面临 反 复。 劳 动力 成 本、资 源 品 、 部 分 非 贸 易 品 存在 趋势 性上 涨压 力 ， 通 胀 对 需 求 扩 张 和 政 策 刺激 的 敏感 性在上 升 ； 而 当 前 去 产 能 、 去 库 存 未 出 清 ， 是 压 制 通 胀 的 主 要 因 素 。 货 币 政 策 方 面 ， 经 济增 长 弱 势 复 苏 ， 潜 在 经 济增 速 或出 现 阶段 性 放 缓 ， 通 货 膨胀 回 升温 和， 也就 意 味 着 央 行 可 以 接受 的 经 济增 长中 枢 水平 在 下 移 ， 同 时 出 于 管理 通 胀预 期的 必 要， 我们 认 为 央 行大 幅 放 松 货 币 政 策以
刺激 经 济增 长 的 可 能 性不大 。 短 期 财 政政 策 方 面 ， 以 力 促 结 构 调 整 为 核 心 ， 扶 持 民 生 相关 、 新 兴 产 业， 进 行 结 构 性 减 税 ， 加 大 转 移 支付 力 度， 鼓励汽车 、 家 电 下 乡 ， 拉 动 消 费 等。
对 于 债券 市 场而 言 ， 市 场 或 已 适 应经 济低 位平 稳增 长 的 常 态 ， 经 济增 长 放 缓 对债 市 的 边 际 正 影响 在 下 降 。 然 而 通 胀 弹 性 增 大， 通 胀预 期的 波 动 对债 市 的 负 影响将 逐 步 上 升 。 基 于 此 ， 2013年 我们 对债 市 整 体 略 偏 谨慎 ， 预 计 一 季 度 受 资金 面 推 动可 能 会有一 定 的投资 机 会 。
2013年本基金 总 体将 维 持 中 性 略短 的组 合 久 期， 类 属 资 产配 置方 面 继 续 保 持 信用产 品
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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配 置力 度， 适 度 加 大组 合 波 段 操 作 ；权 益 类 资 产 维 持 谨慎 的投资 策 略 ， 积极 降 低 组 合 波 动率 ，
寻 求 基金 净值 的 平 稳增 长。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相关 制 度 及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合
理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策 由托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责 ，成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行业 研究方 面 业 务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行业 分 析 、会
计核 算 等 证券基金行业 从 业 经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值 有 被歪 曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
截 止 本报告期 末 ，金龙债券 A基金期 末可 供 分配利润 为 122,917,530.37元 ， 可 供 分配 的 份 额 利润 为 0.0574元 。 本基金管理人 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法规 的 规定已于 2013
年 1月 21日 进 行 利润分配 ， 每 10分 基金份 额 派 发 红 利 0.517元 。
截 止 本报告期 末 ，金龙债券 c基金期 末可 供 分配利润 为 78,842,540.95元 ， 可 供 分配 的 份 额 利润 为 0.0527元 。 本基金管理人 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法规 的 规定已于 2013
年 1月 21日 进 行 利润分配 ， 每 10分 基金份 额 派 发 红 利 0.475元 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（ 以 下简称 “ 本托管人 ”）在对国泰金龙 债券证券投资基金的托管 过 程 中 ， 严 格 遵守《 中华 人 民 共 和国证券投资基金 法 》 及 其 他 有 关
法律法规 、基金 合同 、托管 协 议 的 规定 ，不存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职
尽责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 依 照 《 中华 人 民 共 和国证券投资基金 法 》 及 其 他 有 关 法律法规 、
基金 合同 、托管 协 议 的 规定 ，对国泰金龙债券证券投资基金的投资 运作 进 行 了 监 督 ，对基金 资 产净值 的 计 算 、基金份 额申购 赎 回 价 格 的 计 算 以及 基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真的 复 核 ， 未 发 现 基金管理人 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。 该 基金本报告期内 未 进 行 利润分配。
5.3 托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告期内，由国泰基金管理有限公司 编 制 本托管人 复核 的本报告 中 的 财务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告（ 注 ： 财务 会 计 报告 中 的 “ 金 融 工 具 风险及 管理 ” 部 分
未 在托管人 复核 范 围 内）、投资组 合 报告 等 内容真实、准确、完整 。
§ 6 审 计报告
本基金 2012年年度 财务 会 计 报告 经普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 审计 ， 注 册 会 计 师 签字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审计 报告 。 投资 者 可通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查 看 审计 报告 全 文。
§ 7 年度财务报表
7.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金龙债券证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 68,065,020.37 10,890,625.05
结 算 备 付 金 39,249,425.74 2,075,913.66
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易 性金 融 资 产 4,105,423,708.72 758,818,391.90
其 中 ：股 票 投资 - -
基金投资 - -
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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债券投资 4,105,423,708.72 758,818,391.90
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - 76,700,210.00
应 收 证券 清 算 款 - -
应 收 利 息 94,298,605.36 16,667,578.72
应 收 股 利 - -
应 收申购 款 190,328,341.31 88,588.70
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 4,497,615,101.50 865,491,308.03
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍 生 金 融负 债 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款 590,000,000.00 -
应 付 证券 清 算 款 28,256,047.57 -
应 付赎 回 款 2,719,653.34 163,126.02
应 付 管理人报 酬 1,888,658.65 168,330.19
应 付 托管 费 629,552.88 56,110.05
应 付 销售服 务 费 406,533.20 10,507.77
应 付 交易 费 用 16,661.08 11,465.73
应 交 税 费 804,624.56 804,614.48
应 付 利 息 58,037.10 -
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 395,332.75 355,975.00
负 债 合计 625,175,101.13 1,570,129.24
所有者权 益 ：
实 收 基金 3,640,498,306.00 886,914,724.90
未分配利润 231,941,694.37 -22,993,546.11
所有 者 权 益 合计 3,872,440,000.37 863,921,178.79
负 债和所有 者 权 益总 计 4,497,615,101.50 865,491,308.03
注 ：报告 截 止 日 2012年 12月 31日，国泰金龙债券证券投资基金 A类 基金的份 额 净值 1.066 元 ，国泰金龙债券证券投资基金 C类 基金的份 额 净值 1.061 元； 基金份 额总额
3,640,498,306.00份，国泰金龙债券证券投资基金 A类 基金的份 额总额 2,143,269,903.08份，
国泰金龙债券证券投资基金 C类 基金的份 额总额 1,497,228,402.92份 。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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7.2 利润表
会 计 主 体 ：国泰金龙债券证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012
年 12月 31日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
一 、收 入 187,956,401.09 -9,763,605.18
1.利 息 收入 127,291,780.07 7,343,849.44
其 中 ：存 款 利 息 收入 1,623,557.24 248,684.81
债券 利 息 收入 125,578,180.74 6,974,046.00
资 产 支 持 证券 利 息 收入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收入 90,042.09 121,118.63
其 他 利 息 收入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列） 27,387,847.64 -7,155,039.44
其 中 ：股 票 投资 收益 - 1,299,105.87
债券投资 收益 27,387,847.64 -8,539,281.67
基金投资 收益 - -
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具收益 - -
股 利 收益 - 85,136.36
3.公 允价 值 变 动收益 （ 损 失 以 “ -”
号 填 列）
32,658,816.93 -10,912,121.65
4.汇 兑 收益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列） - -
5.其 他收入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列） 617,956.45 959,706.47
减：二 、 费用 29,779,773.32 2,952,941.68
1． 管理人报 酬 12,746,943.18 1,249,991.75
2． 托管 费 4,248,980.97 416,663.96
3． 销售服 务 费 1,929,410.65 128,622.68
4． 交易 费 用 71,626.54 79,606.80
5． 利 息 支 出 10,492,507.28 840,121.12
其 中 ： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 10,492,507.28 840,121.12
6． 其 他 费 用 290,304.70 237,935.37
三、利润 总 额 （亏损总 额以 “ -”号 填 列 ）
158,176,627.77 -12,716,546.86
减 ：所 得 税 费 用 - -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -”号填 列 158,176,627.77 -12,716,546.86
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7.3 所有者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会 计 主 体 ：国泰金龙债券证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 886,914,724.90 -22,993,546.11 863,921,178.79
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 （本期 利润 ）
- 158,176,627.77 158,176,627.77
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变 动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
2,753,583,581.10 96,758,612.71 2,850,342,193.81
其 中 ： 1.基金 申购 款 5,537,186,010.26 202,276,023.38 5,739,462,033.64
2.基金 赎 回 款 -2,783,602,429.16 -105,517,410.67 -2,889,119,839.83
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 3,640,498,306.00 231,941,694.37 3,872,440,000.37
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 195,479,077.77 18,336,046.50 213,815,124.27
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 （本期 利润 ）
- -12,716,546.86 -12,716,546.86
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变 动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
691,435,647.13 -18,950,432.23 672,485,214.90
其 中 ： 1.基金 申购 款 1,026,435,881.29 -11,735,140.36 1,014,700,740.93
2.基金 赎 回 款 -335,000,234.16 -7,215,291.87 -342,215,526.03
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- -9,662,613.52 -9,662,613.52
五 、期 末 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 886,914,724.90 -22,993,546.11 863,921,178.79
报 表 附 注为 财务 报 表 的组成 部 分
本报告 页 码 （ 序 号 ） 从 7.1至 7.4， 财务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ；
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责 人： 王骏
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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7.4 报表 附注
7.4.1基金基本情况
国泰金龙系列证券投资基金 (以 下简称 “ 本系列基金 ” )经中 国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简称 “ 中 国证 监 会 ” )证 监 基金 字 [2003]第 114号 《 关 于同意 国泰金龙系列证券投资基金 设 立 的 批 复 》 核 准，由国泰基金管理有限公司 依 照 《 证券投资基金管理 暂 行 办 法 》 及 其实 施 细则 、 《 开放式 证券投资基金 试 点 办 法 》 等 有 关 规定 和 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 契约 》 (后 更 名为 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 )发 起 ，并 于 2003年 12月 5日 募 集 成 立。 本系列基金 为契约型开放式 ，存 续 期限不 定 ， 目 前 下 设 两 个 子 基金， 分别 为 国泰金龙债券证 券投资基金 (以 下简称 “ 本基金 ” )和国泰金龙行业精选证券投资基金 。 本系列基金 首 次 设 立
募 集 不 包括认 购 资金 利 息 共 募 集 人 民币 2,570,221,715.39 元 ，其 中 包括 本基金人 民币
1,886,120,977.36元 和国泰金龙行业精选证券投资基金人 民币 684,100,738.03元 ，业 经普华永
道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 普华永 道 验 字 (2003)第 174号 验 资报告 予 以 验 证 。 本基金的基 金管理人 为 国泰基金管理有限公司，基金托管人 为 上海浦东发展银行股份有限公司 。
根据 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 和 《 国泰金龙系列证券投资基金 招募说明 书 》 并报 中 国证 监 会 备 案 ， 自 2008年 6月 5日 起 ，本基金 根据 申购 费 用 、 赎 回 费 用 收 取 方 式 的不 同 ， 将 基金份 额 分 为 不 同 的 类 别。 在投资 者 申购 时 收 取 前 端 申购 费 用 的， 称为 A类； 新 增 的 从 本 类 别 基金资 产中计 提 销售服 务 费 (赎 回 时 持 有期在 30天 以 内， 另 收 取 0.1%的 赎
回 费 )的基金 类 别 ， 称为 C类 。 本基金 A类 、 C类 两 种 收 费模 式 并存， 各类 基金份 额 分别计 算 基金份 额 净值。 投资人 可 自 由选 择申购 某 一 类 别 的基金份 额 ， 但 各类 别 基金份 额 之 间 不 能 相互转 换 。
根据 《 中华 人 民 共 和国证券投资基金 法 》 和 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 的 有 关 规定 ，本基金的投资 范 围 为 在国内 依 法 公 开 发行的 各种 固 定 收益 类 金 融 工 具 (包括 资 产 支 持 证券和 可 分 离 转 债 等新 的 固 定 收益 产 品 )和 参与拟 公 开 发行股 票 的 申购 及 可 转 债 转 股 后 所 持 有的股 票 ， 以及中 国证 监 会 批 准的 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。 投资债券 类 资 产 的 总 比 例 不 低 于 基金资 产 的 80%，投资 于 股 票 资 产 的 比 例 不 高 于 基金资 产 的 20%，投资 于现 金 或 到 期日在一年 以 内的 政 府 债券的 比 例 不 低 于 基金资 产净值 的 5%。 本基金的业 绩 比 较 基准
为 中信 全 债 指 数 收益率 。
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2013年 3月 25日 批 准报 出 。
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7.4.2会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业会 计 准 则应用指 南 、 企 业会 计 准 则解 释 以及 其 他 相
关 规定 (以 下 合 称 “企 业会 计 准 则 ” )、 中 国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模
板 第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》、 中 国证券投资基金业 协 会 颁布 的 《 证券投资基金会 计 核 算 业 务指 引 》、《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4所列 示 的 中 国证 监 会发 布 的有 关 规定及 允 许 的基金行业实 务 操 作 编 制 。
7.4.3遵循企 业会计准 则 及其 他有关规定 的 声 明
本基金 2012年度 财务 报 表 符 合 企 业会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反 映 了 本基金 2012
年 12月 31日的 财务 状 况以及 2012年度的 经 营 成 果 和基金 净值 变 动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4本报告期 所采用 的会计 政策 、会计 估 计与 最 近 一 期年度报告 相 一 致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.5会计 政策 和会计 估 计变 更 以及 差错更正 的说明
7.4.5.1会计 政策 变 更 的说明
本基金本报告期 未 发 生 会 计 政 策 变 更。
7.4.5.2会计 估 计变 更 的说明
本基金本报告期 未 发 生 会 计 估 计 变 更。
7.4.5.3差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。
7.4.6税 项
根据财 政 部 、国 家税 务 总 局 财 税 [2002]128号 《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号 《 关 于 股 息 红 利个 人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]107号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人所 得 税 政 策 的 补 充通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 关 于 企 业所 得 税若干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相关 财 税 法规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示如 下 ：
(1)以 发行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ，不 征 收 营 业 税 。
(2)对基金 从 证券 市 场 中 取 得 的 收入 ， 包括 买 卖 股 票 、债券的 差价 收入 ，股 权 的股 息 、 红 利 收入 ，债券的 利 息 收入 及 其 他收入 ， 暂 不 征 收 企 业所 得 税 。
(3)对基金 取 得 的 企 业债券 利 息 收入 ，由发行债券的 企 业在 向 基金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的 个 人所 得 税 。 对基金 取 得 的股 票 的股 息 、 红 利 收入 ，由上 市 公司在 向 基金 派 发股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法规定 即 20%代 扣 代 缴 个 人所 得 税 。
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(4)基金 卖 出股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花税 。
7.4.7 关 联 方 关 系
关联 方名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
上海浦东发展银行股份有限公司 (“ 浦发银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
中 国 建 银投资有限 责任 公司 (“ 中 国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股东
中 国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股东
宏 源 证券股份有限公司 (“ 宏 源 证券 ” ) 基金 代 销 机 构 、 受 中 国 建 投 控制 的公司
意 大 利 忠 利 集 团 (Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
7.4.8 本报告期及 上 年度 可 比期间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.8.1.1股票 交易
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 未 通 过 关联 方交易 单元 进 行股 票交易 。
7.4.8.1.2权 证 交易
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 未 通 过 关联 方交易 单元 进 行 权 证 交易 。
7.4.8.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期 末 及 上年度 末 均 无 应 支付 关联 方 的 佣 金 。
7.4.8.2关 联 方报 酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 31日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期发 生 的基金 应 支付 的管理 费 12,746,943.18 1,249,991.75
其 中 ： 支付 销售 机 构 的 客户 维 护 费 306,257.02 174,656.41
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净值 0.60%
的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式为 ：
日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.60% / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 31日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
20
当 期发 生 的基金 应 支付 的托管 费 4,248,980.97 416,663.96
注 ： 支付 基金托管人浦发银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.20%的年 费 率 计 提 ， 逐
日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.20% / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.3销售服 务 费
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
当 期发 生 的基金 应 支付 的 销售服 务 费
获得 销售服 务 费 的 各关
联 方名称
国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 合计
国泰基金管理有限公司 - 1,246,768.54 1,246,768.54
浦发银行 - 2,931.40 2,931.40
宏 源 证券 - 248.54 248.54
合计 - 1,249,948.48 1,249,948.48
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
当 期发 生 的基金 应 支付 的 销售服 务 费
获得 销售服 务 费 的 各关
联 方名称
国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 合计
国泰基金管理有限公
司
- 20,246.35 20,246.35
浦发银行 - 3,094.45 3,094.45
合计 - 23,340.80 23,340.80
注 ： 支付 销售 机 构 的 销售服 务 费 按 前 一日 C类 基金份 额 的基金资 产净值 0.30%的年 费 率
计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 给 国泰基金管理有限公司， 再 由国泰基金管理有限公 司 计 算 并 支付 给 各 基金 销售 机 构 。 其 计 算 公 式为 ：
日 销售服 务 费 ＝ 前 一日 C类 基金份 额 的基金资 产净值 X 0.30% / 当 年 天 数 。
7.4.8.3与 关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 未 与 关联 方进 行银行 间 同 业 市 场 的债券 (含 回购 )
交易 。
7.4.8.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项 目
国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
期 初 持 有的基金份 额 16,391,532.91 - 15,638,937.28 -
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
21
期 间 申购 /买 入总 份 额 - 37,807,183.36 752,595.63 -
期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - -
减 ：期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额
- - - -
期 末持 有的基金份 额 16,391,532.91 37,807,183.36 16,391,532.91 -
期 末持 有的基金份 额
占 基金 总 份 额 比 例
0.76% 2.53% 2.54% -
注 ：本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 上年度 可 比 期 间 内 申购 /买 入总 份 额 均 为 红 利 再 投份 额 。 基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度 申购 本基金的 交易 委 托国泰 君 安 证券股份有限公司 办 理， 适 用 费 率为 零 。
7.4.8.4.2报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他关 联 方投资本基金的情况
国泰金龙 债 券 A
本基金本报告期 末 及 上年度 末无 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方 投资国泰金龙债券证
券投资基金 A类 基金的 情况。
国泰金龙 债 券 C
份 额 单位 ：份
7.4.8.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 关联 方名称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
浦发银行 68,065,020.37 959,511.26 10,890,625.05 174,315.68
注 ：本基金的银行存 款 由基金托管人浦发银行保管， 按 银行 同 业 利 率 计 息 。
7.4.8.6本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券的情况
金 额 单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入 关联 方名 称
证券 代 码 证券 名称 发行 方式
数量 （ 单位 ：股 /张 ） 总 金 额
国泰金龙债券 C本期 末
2012年 12月 31日
国泰金龙债券 C上年度 末
2011年 12月 31日
关联 方名称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额
占 基金 总 份 额 的 比 例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份 额
占 基金 总 份 额 的 比 例
中 国 建 投 - - 206,185,567.01 85.32%
宏 源 证券 47,214,353.16 3.15% - -
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
22
宏 源 证券 1280036
12临 安城建 债
新 债 网 下 发行 300,000 30,000,000.00
宏 源 证券 1280045 12金 坛 债 新 债 网 下 发行 300,000 30,000,000.00
宏 源 证券 1280056 12海 城 投债 新 债 网 下 发行 200,000 20,000,000.00
宏 源 证券 112057 11东 磁 债 新 债 网 下 发行 150,000 15,000,000.00
宏 源 证券 1280097
12河套 水 务 债
新 债 网 下 发行 100,000 10,000,000.00
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
基金在承 销 期内 买 入 关联 方名 称
证券 代 码 证券 名称 发行 方式
数量 （ 单位 ：股 /张 ） 总 金 额
宏 源 证券 1180105 11蒙奈伦 债 债券 分 销 100,000 10,000,000.00
宏 源 证券 1180197 11兖 城 投债 债券 网 下 发行 100,000 10,000,000.00
7.4.8.7其 他关 联 交易事项 的说明
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 无 须 作说明 的其 他 关联 交易 事 项 。
7.4.9期末 （ 2012年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.9.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民币元
7.4.9.1.1 受 限证券 类 别 ：债券
证券
代 码
证券 名称
成 功
认 购 日
可流
通 日
流通 受 限 类 型
认 购
价 格
期 末 估 值 单价
数量
（ 单位 ：股 ）
期 末
成本 总额
期 末
估 值 总额
备 注 122532 12宜 财 投 2012-10-18 2013-02-04
网 下 中 签
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
1280482
12重 庆 北 飞 债
2012-12-27 2013-01-10
企 债 中 签
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
112136 12勤 上 01 2012-12-28 2013-02-04
网 下 中 签
100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 -
112137 12康 得 债 2012-12-18 2013-02-08
网 下 中 签
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280481 12达 州 债 2012-12-27 2013-01-07
企 债 中 签
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280485 12遵 国投债 2012-12-28 2013-01-07
企 债 中 签
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280489
12德阳 建 投
债
2012-12-28 2013-01-07
企 债 中 签
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
1280478
12巢湖 城 投
债
2012-12-27 2013-01-07
企 债 中 签
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
127001 海 直 转 债 2012-12-24 2013-01-07
网 下 中 签
100.00 100.00 32,120 3,212,000.00 3,212,000.00 -
合计
- -
- - - 183,212,000.00 183,212,000.00 -
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
23
7.4.9.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流通 受 限股 票 。
7.4.9.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.9.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
本基金本报告期 末无 银行 间 市 场 债券 正 回购 中作 为 抵 押 的债券 。
7.4.9.3.2交易所市场债 券 正回购
截 至 本报告期 末 2012年 12月 31日 止 ，本基金 从 事证券 交易 所债券 正 回购交易 形 成的 卖 出 回购 证券 款 余 额 590,000,000.00元 ， 于 2013年 1月 4日 到 期 。 该 类 交易 要 求 本基金 转
入 质押 库 的债券， 按 证券 交易 所 规定 的 比 例 折 算 为 标 准券 后 ，不 低 于 债券 回购交易 的 余 额 。
7.4.10有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融负 债，其 账 面 价 值 与
公 允价 值 相差 很 小 。
(b) 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
(i) 金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允价 值计 量 中 对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ，公 允价 值 层 级可 分 为 ：
第 一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债在 活 跃 市 场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观 察 到 的、 除 第 一 层 级 中 的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债的 输 入 值。
第 三 层 级 ： 以 可观 察 到 的 市 场 数 据以 外 的 变量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债的 输 入 值 (不 可 观 察输 入 值 )。
(ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允价 值
于 2012年 12月 31日，本基金 持 有的 以 公 允价 值计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 1,591,227,042.96元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为 2,514,196,665.76
元 ， 无属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日： 第 一 层 级 197,740,135.30元 ， 第 二 层 级 561,078,256.60元 ， 无 第 三 层 级 )。
(iii) 公 允价 值 所 属 层 级 间 的重大 变 动
对 于 证券 交易 所上 市 的债券， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨跌 停 时 的 交易
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
24
不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发行 等情况 ，本基金不会 于 停 牌 日 至交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间将 相关 股 票 和债券的公 允价 值 列 入 第 一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整 中 采 用 的
不 可观 察输 入 值 对 于 公 允价 值 的 影响程 度，确 定 相关 股 票 和债券公 允价 值应 属 第 二 层 级 还 是
第 三 层 级 。
(iv) 第 三 层 级 公 允价 值 余 额 和本期 变 动 金 额
无 。
(2) 除 公 允价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
§ 8 投资 组 合报告
8.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投资 - -
其 中 ：股 票 - -
2 固 定 收益 投资 4,105,423,708.72 91.28
其 中 ：债券 4,105,423,708.72 91.28
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 107,314,446.11 2.39
6 其 他 各项 资 产 284,876,946.67 6.33
7 合计 4,497,615,101.50 100.00
8.2 期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
本基金本报告期 末 未 持 有股 票 。
8.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有股 票 。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
25
8.4 报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
本基金本报告期内 没 有 进 行股 票交易 。
8.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债券 品种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 188,979,625.80 4.88
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债券 - -
其 中 ： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业债券 2,027,904,582.92 52.37
5 企 业 短 期 融 资券 1,885,327,500.00 48.69
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 3,212,000.00 0.08
8 其 他 - -
9 合计 4,105,423,708.72 106.02
8.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债券 代 码 债券 名称 数量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例 （ ％ ）
1 041261016 12浙 商 集 CP001 1,000,000 101,040,000.00 2.61
2 041253055 12太西煤 CP002 700,000 70,364,000.00 1.82
3 112056 11远 兴 债 632,500 65,826,805.00 1.70
4 041252011 12奥 克斯 CP001 600,000 60,726,000.00 1.57
5 041252020 12恒 力 集 CP001 600,000 60,180,000.00 1.55
8.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
8.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
26
8.9 投资 组 合报告 附注
8.9.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的发行 主 体没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情况。
8.9.2基金投资的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选股 票 库 之 外 的 情况。
8.9.3期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位 ：人 民币元
序 号 名称 金 额
1 存出保证金 250,000.00
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 94,298,605.36
5 应 收申购 款 190,328,341.31
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 284,876,946.67
8.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债券 。
8.9.5期末 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 未 持 有股 票 。
§ 9 基金份额 持 有 人信息
9.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个 人投资 者
份 额 级 别
持 有人 户 数 (户 )
户均 持 有 的基金份 额 持 有份 额 占 总 份 额 比 例 持 有份 额 占 总 份 额 比 例
国泰
金龙
债券 A
9,589 223,513.39 2,030,930,078.89 94.76% 112,339,824.19 5.24%
国泰
金龙
债券 C
5,452 274,620.03 1,158,786,715.56 77.40% 338,441,687.36 22.60%
合计 15,041 242,038.32 3,189,716,794.45 87.62% 450,781,511.55 12.38%
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
27
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项 目 份 额级 别 持 有份 额总 数 （份） 占 基金 总 份 额 比 例
国泰金龙债券
A
169,811.34 0.01%
国泰金龙债券 C 1,990.34 0.00%
基金管理公司所有 从 业人 员
持 有本 开放式 基金
合计 171,801.68 0.00%
注 ：国泰金龙债券 A：
1、本基金管理人的 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门 负 责 人 持 有本基金份 额总 量 的 数量 区 间 为 10万 份 至 50万 份（ 含 ） ；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金份 额总 量 的 数量 区 间 为 0。
国泰金龙债券 C：
1、本基金管理人的 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门 负 责 人 持 有本基金份 额总 量 的 数量 区 间 为 0；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金份 额总 量 的 数量 区 间 为 0。
§ 10
开放 式基金份额变动
单位 ：份
项 目 国泰金龙债券 A 国泰金龙债券 C
基金 合同 生效 日 (2003年 12月 5
日 )基金份 额总额
1,887,374,602.86 -
本报告期期 初 基金份 额总额 645,264,060.05 241,650,664.85
本报告期基金 总申购 份 额 2,410,913,025.97 3,126,272,984.29
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 912,907,182.94 1,870,695,246.22
本报告期基金 拆 分 变 动 份 额 - -
本报告期期 末 基金份 额总额 2,143,269,903.08 1,497,228,402.92
§ 11
重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
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11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
报告期内基金管理人重大人事 变 动 如 下 ：
2012年 8月 22日，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高级 管理人 员 变 更 的 公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 督 察 长 李峰女 士 因 工 作 需 要 离职 ， 林 海 中 先 生 出 任 公司 督 察 长。
2012年 11月 13日，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高级 管理人 员 变 更 的公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十七 次 会 议 审 议 通 过 ， 田昆先 生 出 任 公司 副 总 经 理， 周向 勇先 生 出 任 公司 副 总 经 理 。
基金托管人的重大人事 变 动 ：
经中 国证券 监 督 管理 委 员 会 任 职 资 格 审核 ， 核 准上海浦东发展银行公司 及 投资银行 总 部 资 产 托管 部 李桦 基金行业 高级 管理人 员 任 职 资 格 （证 监 许 可 [2012]1285号 ），上海浦东发展
银行 已 聘 任 李桦 同 志 为 公司 及 投资银行 总 部 资 产 托管 部 总 经 理， 刘 长 江 同 志 不 再 担任 公司 及 投资银行 总 部 资 产 托管 部 总 经 理 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及 基金管理人、基金 财产 、基金托管业 务 的 诉讼 事 项 。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略无 改 变 。
11.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改聘 情况。 报告年度 应 支付 给聘 任 会 计 师 事 务 所的报 酬 为 60,000.00元 ， 目 前 的 审计 机 构 已 提 供 审计 服 务 的年限 为 10年 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处 罚 的情况
报告期内，基金管理人、托管人 机 构 及 高级 管理人 员 无 受 监 管 部门 稽 查 或 处 罚 的 情况。
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11.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票交易 应 支付该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名称 交易 单元数量
成 交 金 额
占 当 期股 票 成 交总额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例
国泰 君 安 1 - - - - -
申 银 万 国 1 - - - - -
注 ：基金 租 用 席 位 的选 择 标 准 是 ：
（ 1）资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各项 财务指标 显 示 公司 经 营状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
（ 4）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5）公司 具 有 较 强 的 研究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行业发展 趋势 及 证券 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 研究 报告 以及 丰 富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根 据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准 的，由公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ），并 经 公司 批 准 。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债券 交易 回购交易 权 证 交易
券 商 名称
成 交 金 额
占 当 期 债券成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回购 成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证成 交总额 的 比 例
国泰 君 安 485,649,917.80 33.77% 11,907,846,000.00 13.97% - -
申 银 万 国 952,550,157.18 66.23% 73,335,300,000.00 86.03% - -
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带 的 法律责任。 本年度报告 已经 三 分之 二 以 上 独立 董事 签字同意 ，并由董事 长签 发 。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司 根据 本系列基金 合同规定 ， 于 2013年 3月 22日 复核了 本报告 中 的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资组 合 报
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告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往 业 绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本系列基金的 招募说明书及 其 更新。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文。
本报告的 财务 资料 经审计 ， 普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具 了 无 保 留
意 见 的 审计 报告， 请 投资 者 注 意阅读。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 12月 31日 止 。
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰金龙行业 混 合
基金 主 代 码 020003
交易 代 码
020003
系列基金 名称
国泰金龙系列证券投资基金
系列其 他子 基金 名称
国泰金龙债券 A(020002)、国泰金龙债券 C(020012)
基金 运作 方式 契约型开放式
基金 合同 生效 日 2003年 12月 5日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 886,189,720.72份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目 标
有 效 把握 我 国行业的发展 趋势 ，精 心 选 择具 有 良 好 行业 背景 的成 长 性 企 业， 谋 求 基金资 产 的 长 期 稳 定 增 值。
投资 策 略
本基金 采 取 定 量 分 析与 定 性 分 析 相 结 合 的 方式 ， 通 过 资 产配 置 有 效 规 避 资本 市 场 的系 统 性 风险 ； 通 过 行业精选，确 定 拟 投资的 优 势 行 业 及 相 应 比 例 ； 通 过个 股选 择 ， 挖掘 具 有 突 出成 长 潜 力 且 被 当 前 市 场 低 估 的上 市 公司 。
业 绩 比 较 基准
本基金股 票 投资 部 分 的业 绩 比 较 基准 是 上证 A 股 指 数 和 深圳 A 股 指 数 的 总市 值 加权平均 ，债券投资 部 分 的业 绩 比 较 基准 是 上证国债 指 数 。
基金整 体 业 绩 比 较 基准 =75%× [上证 A股 指 数 和 深圳 A股 指 数 的 总市
值 加权平均 ]+25%× [上证国债 指 数 ]。
风险 收益 特征 承 担中等风险 ， 获 取相 对 超 额回 报 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
姓 名 林 海 中 周 倩芝
联 系 电话 021-38561600转 021-61618888
信 息披露
负 责 人
电 子 邮箱 xinxipilu@gtfund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务 电话 （ 021） 38569000， 400-888-8688 021-61618888
传 真 021-38561800 021-63602540
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2.4 信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备 置 地点 上海 市 世纪 大 道 100号 上海 环球 金 融 中 心 39楼
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期 已 实 现 收益 -93,624,763.18 -30,995,166.31 55,918,860.92
本期 利润 -54,014,211.18 -113,759,612.80 60,616,878.51
加权平均 基金份 额 本期 利润 -0.0600 -0.1285 0.0991
本期基金份 额 净值 增 长 率 -12.18% -18.92% 10.00%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期 末可 供 分配 基金份 额 利润 -0.1039 0.0040 0.3757
期 末 基金资 产净值 385,545,647.01 445,488,677.24 639,171,641.10
期 末 基金份 额 净值 0.435 0.499 0.980
注 ：（ 1 ）本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收益 、其 他收入 （不 含 公 允价 值 变
动收益 ） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上本期公 允价 值 变 动收益 。
（ 2）所述基金业 绩指标 不 包括 持 有人 认 购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水平 要 低 于 所列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差②
业 绩 比 较 基 准 收益率 ③
业 绩 比 较 基准 收
益率 标 准 差④
①－③ ②－④
过 去 三 个 月 3.08% 0.89% 6.81% 0.82% -3.73% 0.07%
过 去六 个 月 -6.85% 1.06% 1.96% 0.79% -8.81% 0.27%
过 去 一年 -12.18% 1.10% 3.17% 0.81% -15.35% 0.29%
过 去 三年 -21.68% 1.09% -23.76% 0.92% 2.08% 0.17%
过 去五 年 -32.45% 1.44% -44.90% 1.36% 12.45% 0.08%
自 基金 合同
生效起至 今
264.48% 1.36% 69.08% 1.30% 195.40% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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国泰金龙行业精选证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率与 业 绩 比 较 基准 收益率 历史走 势 对 比图
（ 2003年 12月 5日 至 2012年 12月 31日）
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2003年 12月 5日 。 本基金在 六 个 月 建仓 期 结 束时 ， 各项 资 产
配 置 比 例符 合合同 约 定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰金龙行业精选证券投资基金
过 去五 年 净值 增 长 率与 业 绩 比 较 基准 收益率 的 柱形 对 比图
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3.3过去三年基金的利润分配情况
金 额 单位 ：人 民币元
年度
每 10份基金 份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放总额 再 投资 形 式 发 放总额 年度 利润分配合计 备 注
2012年 0.036 1,388,030.88 1,846,569.60 3,234,600.48 -
2011年 3.400 117,534,114.79 107,491,339.96 225,025,454.75 -
2010年 0.300 10,369,516.27 8,649,746.56 19,019,262.83 -
合计 3.736 129,291,661.94 117,987,656.12 247,279,318.06 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经 验
国泰基金管理有限公司成 立于 1998年 3月 5日， 是 经中 国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文
批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为 上海，并在 北京 和 深圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金 鑫 证券投 资基金、国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )， 以及 28只 开放式
证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（ 包括 2只 子 基金， 分别 为 国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金 马 稳 健 回 报 证券投资基金、国泰 货 币 市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选 混 合 型 证券投资基金（由金 鼎 证券投资
基金 转 型 而 来 ）、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、国泰 沪深 300指 数 证券投资基金 （由国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 双 利 债券证券投资基金、国泰 区
位 优 势 股 票型 证券投资基金、国泰 中 小盘 成 长 股 票型 证券投资基金（ LOF）（由金 盛 证券投 资基金 转 型 而 来 ）、国泰 纳斯达克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票型 证券投资基 金（ LOF）、上证 180金 融 交易型开放式 指 数 证券投资基金、国泰上证 180金 融 交易型开放 式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型 证券投资基金、国泰事 件驱 动 策 略 股 票型 证 券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债券 型 证券投资基金、 中 小板 300成 长 交易型开放式 指 数 证 券投资基金、国泰 中 小板 300成 长 交易型开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰成 长 优 选 股 票型 证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债券 型 证券投资基
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金、国泰 6个 月 短 期理 财 债券 型 证券投资基金、国泰 现 金管理 货 币 市 场 基金、国泰金泰 平衡 混 合 型 证券投资基金（由金泰证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 民 安 增 利 债券 型 发 起式 证券投 资基金 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人 资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个 投资组 合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得
企 业年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人成 为 首 批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理业 务 （ 专 户 理 财 ）的基金公司 之 一，并 于 3月 24日 经中 国证 监 会 批 准 获得 合 格境 内 机 构 投资 者 （ QDII）资 格 ，成 为目 前 业内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公
募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理业 务 资 格 。
4.1.2基金经理 （或 基金经理 小组） 及基金经理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理（ 助
理）期限 姓 名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
周 广山
本基金
的基金
经 理
2012-01-19 - 9
硕士 研究生 ， 长 江 商学院 MBA； 2005年 12
月 至 2007年 3月在 凯 基证券大 陆 研究 所 任 行业 研究 员 ； 2007年 4月 加 入 国泰基金管
理有限公司， 历 任 行业 研究 员 、基金 经 理 助 理 ； 2011年 4月 至 2012年 8月 任 国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票型 证券投资基金的基
金 经 理 ； 2012年 1月 19日 起 兼 任 国泰金龙
行业 混 合 型 证券投资基金的基金 经 理 。
王 航
本基金
的基金
经 理、国
泰金 鑫
封闭 、国
泰事 件
驱 动 股
票 的基
金 经 理
2008-05-17 2012-01-19 12
硕士 研究生 ， CFA， 曾 任 职 于 南 方 证券有限 公司 ； 2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有限
公司 ；历 任 社 保 111组 合 基金 经 理 助 理、国
泰金 鹿 保本基金和国泰金 象 保本基金 经 理
助 理、国泰金 马 稳 健 混 合 的基金 经 理 助 理、 国泰金 牛创 新 股 票 的基金 经 理 助 理 ； 2008
年 5月 至 2012年 1月 任 国泰金龙行业精选
证券投资基金的基金 经 理 ； 2010年 4月 起 兼 任 金 鑫 证券投资基金的基金 经 理 ； 2011
年 8 月 起 兼 任 国泰事 件驱 动 策 略 股 票型 证
券投资基金的基金 经 理 。
刘夫
本基金
的基金
经 理、国
泰 估 值
优 势 分
级 封闭
基金 经
理、公司 投资 副
2012-08-06 - 19
硕士 研究生 ， 曾 就 职 于 人 民 银行 深圳外 汇 经 纪 中 心 ， 中 创 证券， 平 安 保 险 集 团 公司， 2000
年 12月 至 2005年 4月 任 宝 盈 基金管理有限
公司债券组 合经 理， 2005年 4月 至 2008年 4 月 任 嘉 实基金管理有限公司基金 经 理 。
2008年 4月 加 入 国泰基金管理有限公司，
2008年 6月 起 任 公司投资 副 总 监 ， 2008年 6月 至 2011年 1月 兼 任财 富 管理 中 心 投资
总 监 ， 2011年 3月 至 2012年 8月 任 金 鑫 证
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总 监 券投资基金的基金 经 理， 2011年 12月 起 任 国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票型 证券投资
基金的基金 经 理， 2012年 8月 起 兼 任 国泰
金龙行业 混 合 型 证券投资基金的基金 经 理 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业的 含 义遵 从 行业 协 会 《 证券业 从 业人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》、《 证券投资基金 法 》、《 基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，本 着
诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人 合法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风 险 的基 础 上 为持 有人 谋 求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未 发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法规 和 基金 合同 的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市 场 和不 当 关联 交易 及 其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资组 合 与 公司资 产之 间
严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组保 持 独立运作 ，并 通 过 科 学 决策 、 规 范 运作 、精 心 管理
和 健 全 内 控体 系，有 效 保 障 投资人的 合法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度和 控制 方 法
本基金管理人 根据 相关 法规 要 求 ， 制 定了 《 公 平 交易 管理 制 度 》， 制 度 规 范 了 公司 各 部 门 相关 岗 位 职 责 ， 适 用于 公司所有投资 品种 的一 级市 场 申购 、二 级市 场 交易 等 所有投资管理
活 动 ， 包括 授 权 、 研究 分 析 、投资 决策 、 交易 执 行、业 绩 评 估 等 投资管理 活 动 相关 的 各 个 环 节 ， 旨 在 规 范 交易 行 为 ， 严禁 利 益 输 送，保证公 平 交易 ，保 护 投资 者合法 权 益 。
（一）公司投资和 研究 部门 不 断 完 善 研究方 法 和投资 决策 流 程 ， 提高 投资 决策 的 科 学 性 和 客 观 性，确保 各 投资组 合 享 有公 平 的投资 决策 机 会， 建 立 公 平 交易 的 制 度 环 境 。
（二）公司 制 定 投资 授 权 机 制 ， 明 确 各 投资 决策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分 ， 合 理确 定 各 投 资组 合经 理的投资 权 限， 超 过 投资 权 限的 操 作 需 要 经过 严 格 的 审 批 程序 。
（三）公司对 各 投资组 合信 息 进 行有 效 的保 密 管理，不 同 投资组 合经 理 之 间 的重大 非 公 开 投资 信 息相互 隔 离 。
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（ 四 ）公司实行 集 中 交易 制 度， 严 格 隔 离 投资管理 职 能 与交易 执 行 职 能 ，确保 各 投资组 合 享 有公 平 的 交易 执 行 机 会 。 并在 交易 执 行 中 对公 平 交易进 行实 时 监 控 。
（ 五 ）公司 严 格 控制 不 同 投资组 合之 间 的 同 日 反 向交易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向交易 。
（ 六 ）公司 相关 部门 定 期对管理的不 同 投资组 合 的整 体 收益率 差 异 、 分 投资 类 别 的 收益 率 差 异 、不 同 时 间窗 下 同 向交易 和 反 向交易 的 交易 价差 等 进 行 分 析 ，并 评 估是 否 符 合 公 平 交 易 原则。
（七）公司 监 察部门 建 立 有 效 的 异常 交易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度，对 交易 过 程 进 行 定 期 检查 ，并 将检查 结 果 定 期 向 公司 风险 管理 委 员 会 汇 报 。
4.3.2公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资组 合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
（一）本基金管理人所管理的基金或组 合 间 同 向交易 价差 分 析
根据 证 监 会公 平 交易 指 导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基金、组 合同 日 同 向交易 纪 录 配 对 。 通 过 对 这些 配 对的 交易 价差 分 析 ，我们 发 现 有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量 级 及以 下 ， 且 大 部 分 溢 价 率 均 值 通 过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检验 。
（二） 扩 展 时 间窗口 下 的 价差 分 析
本基金管理人选 取 T=3和 T=5作 为 扩 展 时 间窗口 ， 将 基金或组 合 交易 情况分别 在 这两 个 时 间窗口 内 作 平均 ，并 以 此 为 依 据 ， 进 行基金或组 合 间 在 扩 展 时 间窗口 中 的 同 向交易 价差 分 析 。 对 于 有 足够 多 观 测样 本的基金 配 对（ 样 本 数 ≥ 20）， 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量 级 及以 下 。
（三）基金或组 合 间 模 拟 溢 价 金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率 均 值 为 零 的 t检验 的基金组 合配 对、对 于 在 时 间窗口 中 溢 价 率 均 值 过 大的基金组 合配 对， 已 要 求 基金 经 理对 价差 作 出 了解 释 ， 根据 基金 经 理 解 释 公司 旗 下 基金
或组 合 间没 有 可 能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的行 为 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资组 合未 发 生 大 额 同 日 反 向交易 。
本报告期内， 未 发 现 本基金有 可 能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
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4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2012年 A股 市 场 面临 的 宏观 环 境 仍 然较为 艰难 ，国 际 市 场 上 欧 债 危 机持续 不 断 ， 美 国
经 济 也 差 强 人 意 ，国内 经 济 则 处 在 传 统 增 长 方式向 新 增 长 方式 过 渡 的 空 档 期 。 国内 A股 市
场 在上 半 年 经 历 了 寄望 政 府 刺激 经 济 而 后 又 希 望 破灭 的 过 程 ， 下 半 年 则经 历 了经 济持续下 滑 导 致 悲 观 恐慌 后 又 因 经 济 企 稳回 升 带来 估 值 强 力 修 复 ，真 可 谓 一 波 三 折 。
2012年 A股 市 场 的内 部 运 行 格 局 与 2011年有 些 类 似 ：由 于 受 到 估 值 底 部 的保 护 ， 部 分
周 期性或 偏 周 期性行业 如 银行、 地 产等 行业 表现 反 而 强 于 大 市 ； 而 部 分 非 周 期性行业 如 服 装 、
零 售 等 由 于 受 到 行业 政 策 或行业发展 格 局 的 影响 ， 表现 差 强 人 意 ； 与 此 同 时 ， 部 分 优 秀 的 中
小 市 值 成 长 股 则 在业 绩 不 断超 出 市 场 预 期的 支 撑 下 股 价 涨幅 可观 。
回 顾 全 年 操 作 ，本基金在行业 配 置 和 个 股选 择 上出 现了 较 多 的 失 误 。 在上 半 年出 于 对 宏 观 经 济 的 乐 观 ，行业 配 置 上 过于 偏 重 于 强 周 期行业， 而 在三 季 度重 点 配 置 成 长 消 费 行业 后 ， 在 四 季 度 又 遭遇 了 “ 塑 化 剂 事 件” 的 冲 击 ， 损 失 较 大 。 反 思 一年 以来 的 操 作 ， 根 本 原 因 还 是 在 于风 格 和 方 法 频繁漂 移 ， 踏 错 节 奏 ， 过 去 一年的 教训 可 以说 是 沉 重 而深 刻 的 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金 2012年度 净值 增 长 率为 -12.18%， 同 期业 绩 比 较 基准 为 3.17%。
4.5 管理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 2013年，本基金对国内 A股 市 场 的 外 部 宏观 环 境 较为 乐 观 ：国内 经 济 在 过 去 的一 年 已经 成 功 地 实 现了经 济 调 整的 “ 软 着 陆 ”， 而 在 新 的一年 则 有 望 在 新 一 届 政 府 的 带 领 下 逐 步 展 开 新 的 增 长 方式 ， 而 欧 美 经 济 在 经 历 了连 年 动 荡 之 后 也 有 望 在 今 年 逐 步 进入 一 个 温 和 复 苏 的 阶段 。 尤 其在 2013年上 半 年， 新 一 届 中 国 政 府 关 于新 增 长 方式 的 具 体 施政 纲领 有 望 在
两 会期 间 明 确 框 定 ， 此 后 陆 续 实 施 的 相关 具 体 改 革措 施 也必 将 显著 地 提 升 市 场 对 于 宏观 经 济 及 股 票市 场 的 信 心 以及 期 望 。 与 此 同 时 ， 新 的一年 仍 然 存在 若干 潜 在的 风险 点 ：其一 是 房 价 ，
去 年 四 季 度 以来 的 房 地 产 热 销 带来了 房 价 上 涨 的 潜 在 压 力 ， 而 新 一 届 政 府 对 房 价 的 态 度 及 政 策 倾 向 则 将 显著 影响 经 济 及 市 场 的 趋势 ； 其二 则 是 更 加 广 义 的 物 价 ， 尤 其在 下 半 年， 随 着 若
干 改 革措 施 （ 比 如 收入 分配 改 革 、资 源 品价 格 改 革 等 ）的 逐 步 推 进 ， 同 时 在 去 年基 数 的 影响
下 ， 通 货 膨胀 的 压 力 将 会 逐 步显 现 ， 很 可 能将 对 经 济增 长 的上行 空 间 带来 压 制 。 总 而 言 之 ， 本基金 认 为 ， 新 的一年 风险 与机 遇 并存， 总 体 形 势 好 于往 年 。 因 此 ，本基金在 新 的一年 将 认
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真 处 理 好 短 期 风险 与 长 期 机 遇 的 平衡 ， 认 真 汲 取去 年的 沉 重 教训 ， 严 格 坚 持 成 长 消 费 的基本
配 置 风 格 ， 力 争 在 新 的一年 为 基金 持 有人 创 造 一 个 稳 健 、 良 好 的投资 回 报 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相关 制 度 及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合
理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策 由托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责 ，成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行业 研究方 面 业 务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行业 分 析 、会
计核 算 等 证券基金行业 从 业 经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值 有 被歪 曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
本基金 已于 2012年实 施 利润分配 3,234,600.48元 。
截 止 本报告期 末 ，本基金期 末可 供 分配利润 为 -92,102,762.51元 ， 可 供 分配 的份 额 利润 为 -0.1039 元 。根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未 实 施 的 利润。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（ 以 下简称 “ 本托管人 ”）在对国泰金龙 行业精选证券投资基金的托管 过 程 中 ， 严 格 遵守《 中华 人 民 共 和国证券投资基金 法 》 及 其 他 有 关 法律法规 、基金 合同 、托管 协 议 的 规定 ，不存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全
尽 职 尽责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 依 照 《 中华 人 民 共 和国证券投资基金 法 》 及 其 他 有 关 法律法规 、
基金 合同 、托管 协 议 的 规定 ，对国泰金龙行业精选证券投资基金的投资 运作 进 行 了 监 督 ，对
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基金资 产净值 的 计 算 、基金份 额申购 赎 回 价 格 的 计 算 以及 基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真的 复核 ， 未 发 现 基金管理人存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。 该 基金本报告期内 进 行 了 一
次 利润分配 ， 分配 金 额为 3,234,600.48元 。
5.3 托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告期内，由国泰基金管理有限公司 编 制 本托管人 复核 的本报告 中 的 财务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告（ 注 ： 财务 会 计 报告 中 的 “ 金 融 工 具 风险及 管理 ” 部 分
未 在托管人 复核 范 围 内）、投资组 合 报告 等 内容真实、准确、完整 。
§ 6 审 计报告
本基金 2012年年度 财务 会 计 报告 经普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 审计 ， 注 册 会 计 师 签字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审计 报告 。 投资 者 可通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查 看 审计 报告 全 文。
§ 7 年度财务报表
7.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金龙行业精选证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 62,447,350.48 11,494,362.46
结 算 备 付 金 1,446,861.07 1,220,333.87
存出保证金 750,000.00 1,840,000.00
交易 性金 融 资 产 349,031,179.82 437,677,732.61
其 中 ：股 票 投资 264,181,333.62 332,787,298.61
基金投资 - -
债券投资 84,849,846.20 104,890,434.00
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
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应 收 证券 清 算 款 - 3,803,422.86
应 收 利 息 1,858,214.88 2,094,699.77
应 收 股 利 - -
应 收申购 款 244,458.01 181,664.72
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 415,778,064.26 458,312,216.29
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍 生 金 融负 债 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款 - 10,000,000.00
应 付 证券 清 算 款 27,243,448.37 786,433.40
应 付赎 回 款 961,580.19 397,391.41
应 付 管理人报 酬 460,532.53 585,604.21
应 付 托管 费 76,755.44 97,600.71
应 付 销售服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 667,456.02 363,590.09
应 交 税 费 2,103.20 2,103.20
应 付 利 息 - 2,312.42
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 820,541.50 588,503.61
负 债 合计 30,232,417.25 12,823,539.05
所有者权 益 ：
实 收 基金 285,591,264.14 287,655,897.96
未分配利润 99,954,382.87 157,832,779.28
所有 者 权 益 合计 385,545,647.01 445,488,677.24
负 债和所有 者 权 益总 计 415,778,064.26 458,312,216.29
注 ：报告 截 止 日 2012年 12月 31日，基金份 额 净值 0.435元 ，基金份 额总额 886,189,720.72
份 。
7.2 利润表
会 计 主 体 ：国泰金龙行业精选证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
项 目 本期 上 年度 可 比期间
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2012年 1月 1日 至 2012年 1
2月 31日
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
一 、收 入 -42,510,091.64 -101,312,038.50
1.利 息 收入 3,212,719.73 3,621,214.03
其 中 ：存 款 利 息 收入 561,740.64 447,389.99
债券 利 息 收入 2,650,979.09 3,169,511.96
资 产 支 持 证券 利 息 收入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收入 - 4,312.08
其 他 利 息 收入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列） -85,373,673.22 -22,291,750.44
其 中 ：股 票 投资 收益 -88,621,278.73 -25,610,485.36
基金投资 收益 - -
债券投资 收益 34,495.16 -882,161.06
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具收益 - -
股 利 收益 3,213,110.35 4,200,895.98
3.公 允价 值 变 动收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列）
39,610,552.00 -82,764,446.49
4.汇 兑 收益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列） - -
5.其 他收入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列） 40,309.85 122,944.40
减：二 、 费用 11,504,119.54 12,447,574.30
1． 管理人报 酬 6,111,718.93 7,585,742.21
2． 托管 费 1,018,619.81 1,264,290.39
3． 销售服 务 费 - -
4． 交易 费 用 3,897,647.77 2,901,443.12
5． 利 息 支 出 347,298.03 567,123.58
其 中 ： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 347,298.03 567,123.58
6． 其 他 费 用 128,835.00 128,975.00
三、利润 总 额 （亏损总 额以 “ -”
号填 列 ）
-54,014,211.18 -113,759,612.80
减 ：所 得 税 费 用 - -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -”号填
列
-54,014,211.18 -113,759,612.80
7.3 所有者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会 计 主 体 ：国泰金龙行业精选证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
项目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
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实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 287,655,897.96 157,832,779.28 445,488,677.24
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 （本期 利润 ）
- -54,014,211.18 -54,014,211.18
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变 动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
-2,064,633.82 -629,584.75 -2,694,218.57
其 中 ： 1.基金 申购 款 84,782,523.30 36,413,812.10 121,196,335.40
2.基金 赎 回 款 -86,847,157.12 -37,043,396.85 -123,890,553.97
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- -3,234,600.48 -3,234,600.48
五 、期 末 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 285,591,264.14 99,954,382.87 385,545,647.01
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 210,243,448.90 428,928,192.20 639,171,641.10
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 （本期 利润 ）
- -113,759,612.80 -113,759,612.80
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变 动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
77,412,449.06 67,689,654.63 145,102,103.69
其 中 ： 1.基金 申购 款 241,975,625.61 200,226,652.03 442,202,277.64
2.基金 赎 回 款 -164,563,176.55 -132,536,997.40 -297,100,173.95
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- -225,025,454.75 -225,025,454.75
五 、期 末 所有 者 权 益 （基金 净值 ） 287,655,897.96 157,832,779.28 445,488,677.24
报告 附 注为 财务 报 表 的组成 部 分。
本报告 7.1至 7.4， 财务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责 人： 王骏
7.4 报表 附注
7.4.1基金基本情况
国泰金龙系列证券投资基金 (以 下简称 “ 本系列基金 ” )经中 国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简称 “ 中 国证 监 会 ” )证 监 基金 字 [2003]第 114号 《 关 于同意 国泰金龙系列证券投资基金 设 立 的 批 复 》 核 准，由国泰基金管理有限公司 依 照 《 证券投资基金管理 暂 行 办 法 》 及 其实 施 细则 、 《 开放式 证券投资基金 试 点 办 法 》 等 有 关 规定 和 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 契约 》 (后 更 名为 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 )发 起 ，并 于 2003年 12月 5日 募 集 成 立。
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本系列基金 为契约型开放式 ，存 续 期限不 定 ， 目 前 下 设 两 个 子 基金， 分别 为 国泰金龙行业精 选证券投资基金 (以 下简称 “ 本基金 ” )和国泰金龙债券证券投资基金 。 本系列基金 首 次 设 立
募 集 不 包括认 购 资金 利 息 共 募 集 人 民币 2,570,221,715.39 元 ，其 中 包括 本基金人 民币
684,100,738.03元 和国泰金龙债券证券投资基金人 民币 1,886,120,977.36元 ，业 经普华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 普华永 道 验 字 (2003)第 174号 验 资报告 予 以 验 证 。 本基金的基金管 理人 为 国泰基金管理有限公司，基金托管人 为 上海浦东发展银行股份有限公司 。
根据 《 国泰金龙系列证券投资基金 招募说明书 》 和 《 关 于 国泰金龙行业精选证券投资基 金基金份 额 拆 分 比 例 的公告 》 的有 关 规定 ，本基金 于 2008年 3月 10日 进 行 了 基金份 额 拆 分 ， 拆 分 比 例 为 1: 3.103139324，并 于 2008年 3月 11日 进 行 了 变 更 登 记 。
根据 《 中华 人 民 共 和国证券投资基金 法 》 和 《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 的 有 关 规定 ，本基金的投资 范 围 为 国内 依 法 公 开 发行、上 市 的股 票 、债券 及中 国证 监 会 批 准的 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。 投资组 合中 股 票 投资 比 例 不 高 于 75%，债券投资 比 例 不 低 于 20%，其 余 为 现 金 。 本基金的投资重 点 是 预 期 具 有 良 好 发展 态 势 的 优 势 行业 中 的成 长 性 上 市 公司， 这部 分 投资 比 例 不 低 于 股 票 资 产 的 80%。 本基金的业 绩 比 较 基准 为 ： 75%× 上证
A股 指 数 和 深圳 A股 指 数 的 总市 值 加权平均 +25%× 上证国债 指 数 。
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2013年 3月 25日 批 准报 出 。
7.4.2会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业会 计 准 则应用指 南 、 企 业会 计 准 则解 释 以及 其 他 相
关 规定 (以 下 合 称 “企 业会 计 准 则 ” )、 中 国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模
板 第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》、 中 国证券投资基金业 协 会 颁布 的 《 证券投资基金会 计 核 算 业 务指 引 》、《 国泰金龙系列证券投资基金基金 合同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4所列 示 的 中 国证 监 会发 布 的有 关 规定及 允 许 的基金行业实 务 操 作 编 制 。
7.4.3遵循企 业会计准 则 及其 他有关规定 的 声 明
本基金 2012年度 财务 报 表 符 合 企 业会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反 映 了 本基金 2012
年 12月 31日的 财务 状 况以及 2012年度的 经 营 成 果 和基金 净值 变 动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4本报告期 所采用 的会计 政策 、会计 估 计与 最 近 一 期年度报告 相 一 致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.5会计 政策 和会计 估 计变 更 以及 差错更正 的说明
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7.4.5.1会计 政策 变 更 的说明
本基金本报告期 未 发 生 会 计 政 策 变 更。
7.4.5.2会计 估 计变 更 的说明
本基金本报告期 未 发 生 会 计 估 计 变 更。
7.4.5.3差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。
7.4.6税 项
根据财 政 部 、国 家税 务 总 局 财 税 [2002]128号 《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号 《 关 于 股 息 红 利个 人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]107号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人所 得 税 政 策 的 补 充通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 关 于 企 业所 得 税若干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及 其 他 相关 财 税 法规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示如 下 ：
(1) 以 发行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ，不 征 收 营 业 税 。
(2) 对基金 从 证券 市 场 中 取 得 的 收入 ， 包括 买 卖 股 票 、债券的 差价 收入 ，股 权 的股 息 、 红 利 收入 ，债券的 利 息 收入 及 其 他收入 ， 暂 不 征 收 企 业所 得 税 。
(3) 对基金 取 得 的 企 业债券 利 息 收入 ，由发行债券的 企 业在 向 基金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴
20%的 个 人所 得 税 。 对基金 取 得 的股 票 的股 息 、 红 利 收入 ，由上 市 公司在 向 基金 派 发股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个 人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法规定 即 20%代 扣 代 缴 个 人所 得 税 。
(4) 基金 卖 出股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花 税 。
7.4.7关 联 方 关 系
关联 方名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
上海浦东发展银行股份有限公司 (“ 浦发银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
中 国 建 银投资有限 责任 公司 (“ 中 国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股东
中 国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股东
意 大 利 忠 利 集 团 (Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业 务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
7.4.8本报告期及 上 年度 可 比期间的 关 联 方 交易
7.4.8.1通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.8.1.1股票 交易
本基金本期 及 上年度 可 比 期 间 未 通 过 关联 方交易 单元 进 行股 票交易 。
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7.4.8.1.2权 证 交易
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 无通 过 关联 方交易 单元 进 行的 权 证 交易 。
7.4.8.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期 末 及 上年度 末 均 无 应 支付 关联 方 的 佣 金 。
7.4.8.2关 联 方报 酬
7.4.8.2.1基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31
日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期发 生 的基金 应 支付 的管理
费
6,111,718.93 7,585,742.21
其 中 ： 支付 销售 机 构 的 客户 维 护 费
1,261,559.27 1,411,279.06
注 ： 支付 基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净值
1.5%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式为 ：
日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 31日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期发 生 的基金 应 支付 的托管 费 1,018,619.81 1,264,290.39
注 ： 支付 基金托管人 浦发银行 的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
7.4.8.3与 关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 无与 关联 方进 行的银行 间 同 业 市 场 的债券 (含 回购 )
交易 。
7.4.8.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 内 均 无 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金的 情况。
7.4.8.4.2报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他关 联 方投资本基金的情况
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
47
本基金本报告期 末 及 上年度 末 均 无 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方 投资本基金的 情况。
7.4.8.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 关联 方名称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
浦发银行 62,447,350.48 538,496.99 11,494,362.46 404,960.76
注 ：本基金的银行存 款 由基金托管人浦发银行保管， 按 银行 同 业 利 率 计 息 。
7.4.8.6本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券的情况
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 未 通 过 关联 方购 买 其承 销 的证券 。
7.4.8.7其 他关 联 交易事项 的说明
本基金本报告期 及 上年度 可 比 期 间 均 无 须 作说明 的其 他 关联 交易 事 项 。
7.4.9期末 （ 2012年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.9.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
本基金本报告期 末 未 持 有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而 流通 受 限的证券 。
7.4.9.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
金 额 单位 ：人 民币元
股 票 代 码 股 票名称 停 牌 日期
停 牌 原 因
期 末
估 值 单 价
复 牌 日期
复 牌
开 盘 单价
数量 （股）
期 末
成本 总额
期 末
估 值 总额 备 注
600236 桂冠 电 力 2012-12-21
重大 重组
3.98 2013-02-05 4.36 582,941 1,930,930.72 2,320,105.18 -
注 ：本基金 截 至 2012年 12月 31日 止持 有 以 上 因 公 布 的重大事 项 可 能 产 生 重大 影响 而
被暂 时 停 牌 的股 票 ， 该 类 股 票 将 在所公 布 事 项 的重大 影响 消 除后 ， 经 交易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.9.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
本基金本报告期 末无 银行 间 市 场 债券 正 回购 中作 为 抵 押 的债券 。
7.4.9.3.2交易所市场债 券 正回购
本基金本报告期 末无交易 所 市 场 债券 正 回购 中作 为 抵 押 的债券 。
7.4.10有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
(1)公 允价 值
(a)不 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融负 债，其 账 面 价 值 与
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
48
公 允价 值 相差 很 小 。
(b)以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
(i)金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允价 值计 量 中 对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ，公 允价 值 层 级可 分 为 ：
第 一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债在 活 跃 市 场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观 察 到 的、 除 第 一 层 级 中 的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债的 输 入 值。
第 三 层 级 ： 以 可观 察 到 的 市 场 数 据以 外 的 变量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债的 输 入 值 (不 可 观 察输 入 值 )。
(ii)各 层 级 金 融 工 具 公 允价 值
于 2012年 12月 31日，本基金 持 有的 以 公 允价 值计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 326,713,074.64元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为 22,318,105.18元 ， 无
属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日： 第 一 层 级 377,719,732.61元 ，第 二 层 级 59,958,000.00
元 ， 无 第 三 层 级 )。
(iii)公 允价 值 所 属 层 级 间 的重大 变 动
对 于 证券 交易 所上 市 的股 票 ， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨跌 停 时 的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发行 等情况 ，本基金不会 于 停 牌 日 至交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间将 相关 股 票 的公 允价 值 列 入 第 一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整 中 采 用 的不 可观
察输 入 值 对 于 公 允价 值 的 影响程 度，确 定 相关 股 票 公 允价 值应 属 第 二 层 级 还 是 第 三 层 级 。
(iv)第 三 层 级 公 允价 值 余 额 和本期 变 动 金 额
于 本期 末 ，本基金 未 持 有公 允价 值 归 属 于 第 三 层 级 的金 融 工 具 (2011年 12月 31日： 同 )。
本基金本期 净 转 入 /(转 出 )第 三 层 级 的金 额为 零 元 ， 计 入 损 益 的 第 三 层 级 金 融 工 具 公 允价 值 变 动为 零 元 (2011年度： 净 转 入 /(转 出 )第 三 层 级 零 元 ， 计 入 损 益 的 第 三 层 级 金 融 工 具 公 允价 值 变 动 零 元 )， 涉 及 酒鬼酒 股份有限公司 (“ 酒鬼酒 ” )发行的股 票 (2011年度， 涉 及 河 南 双 汇 投
资发展股份有限公司 (“双 汇 发展 ” )发行的股 票 )。
(2)除 公 允价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
49
§ 8 投资 组 合报告
8.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投资 264,181,333.62 63.54
其 中 ：股 票 264,181,333.62 63.54
2 固 定 收益 投资 84,849,846.20 20.41
其 中 ：债券 84,849,846.20 20.41
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式回购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 63,894,211.55 15.37
6 其 他 各项 资 产 2,852,672.89 0.69
7 合计 415,778,064.26 100.00
8.2 期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 13,333,024.63 3.46
C 制 造 业 136,477,260.11 35.40
C0
食 品 、 饮 料 14,964,339.10 3.88
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 11,519,632.00 2.99
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 21,610,624.61 5.61
C5
电 子 13,228,894.56 3.43
C6
金 属 、 非 金 属 25,860,544.42 6.71
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 49,293,225.42 12.79
C8
医药 、 生 物 制 品 - -
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 27,712,143.62 7.19
E 建 筑 业 - -
F 交通 运 输 、 仓 储 业 13,799,441.12 3.58
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
50
G 信 息 技术 业 14,605,600.70 3.79
H 批 发和 零 售 贸 易 26,978,039.00 7.00
I 金 融 、保 险 业 19,736,685.00 5.12
J 房 地 产 业 - -
K 社 会 服 务 业 11,539,139.44 2.99
L 传 播 与 文 化 产 业 - -
M 综 合 类 - -
合计 264,181,333.62 68.52
8.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数量 （股） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 601601 中 国 太 保 877,186 19,736,685.00 5.12
2 002226 江 南 化 工 1,308,925 15,929,617.25 4.13
3 600335 国 机 汽车 1,209,422 15,129,869.22 3.92
4 601333 广 深 铁路 4,725,836 13,799,441.12 3.58
5 600292 九 龙 电 力 1,083,823 13,634,493.34 3.54
6 600060 海 信 电 器 1,308,496 13,228,894.56 3.43
7 600011 华 能 国 际 1,646,715 11,757,545.10 3.05
8 601117 中 国 化 学 1,400,381 11,539,139.44 2.99
9 002029 七 匹 狼 610,150 11,519,632.00 2.99
10 600388 龙 净 环 保 515,731 11,294,508.90 2.93
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的 年度报告 正文。
8.4 报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 600519 贵 州 茅台 35,719,335.45 8.02
2 601699 潞 安 环 能 27,782,169.32 6.24
3 002567 唐 人 神 27,301,907.55 6.13
4 000937 冀 中 能 源 25,255,279.39 5.67
5 600292 九 龙 电 力 22,548,502.51 5.06
6 000968 煤 气 化 22,425,973.52 5.03
7 002251 步 步 高 20,997,539.54 4.71
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
51
8 000858 五 粮 液 20,905,885.24 4.69
9 000001 平 安 银行 20,746,723.20 4.66
10 600967 北 方 创 业 20,144,778.86 4.52
11 600157 永 泰 能 源 20,102,493.83 4.51
12 601601 中 国 太 保 19,747,169.11 4.43
13 002375 亚厦 股份 19,668,406.23 4.42
14 600546 山煤 国 际 19,269,230.36 4.33
15 000639 西 王 食 品 18,830,229.61 4.23
16 601006 大 秦铁路 18,558,647.13 4.17
17 002081 金 螳 螂 18,234,519.66 4.09
18 000998 隆 平 高 科 18,075,596.94 4.06
19 300197 铁 汉 生 态 17,776,113.09 3.99
20 600335 国 机 汽车 17,638,091.99 3.96
21 002035 华 帝 股份 16,901,176.83 3.79
22 002099 海 翔 药 业 16,070,371.30 3.61
23 000426 兴 业 矿 业 16,038,719.89 3.60
24 600239 云 南 城 投 16,037,037.31 3.60
25 002277 友阿 股份 15,996,147.48 3.59
26 000528 柳 工 15,247,075.52 3.42
27 002226 江 南 化 工 14,976,043.29 3.36
28 600395 盘 江 股份 14,688,998.65 3.30
29 002029 七 匹 狼 14,618,644.07 3.28
30 601939 建设 银行 14,593,161.00 3.28
31 600582 天 地 科 技 14,528,558.62 3.26
32 000635 英 力 特 14,407,436.01 3.23
33 600418 江 淮 汽车 14,369,089.05 3.23
34 000728 国 元 证券 14,279,482.48 3.21
35 000983 西山煤 电 14,262,749.82 3.20
36 000869 张 裕Ａ 13,965,947.65 3.13
37 002310 东 方 园 林 13,897,684.91 3.12
38 000961 中 南 建设 13,839,402.99 3.11
39 002327 富 安 娜 13,514,032.55 3.03
40 600999 招 商 证券 13,072,334.68 2.93
41 002304 洋 河 股份 12,952,534.31 2.91
42 600060 海 信 电 器 12,881,340.39 2.89
43 601117 中 国 化 学 12,758,672.05 2.86
44 600011 华 能 国 际 12,655,652.15 2.84
45 000596 古井贡 酒 12,623,627.65 2.83
46 600298 安 琪酵母 12,566,580.45 2.82
47 002285 世联地 产 12,546,033.40 2.82
48 601333 广 深 铁路 12,533,143.63 2.81
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
52
49 600056 中 国 医药 12,426,793.52 2.79
50 600587 新华 医 疗 12,369,964.40 2.78
51 002068 黑猫 股份 12,224,223.73 2.74
52 600388 龙 净 环 保 11,934,562.44 2.68
53 600702 沱 牌 舍 得 11,909,095.10 2.67
54 000799 酒 鬼 酒 11,787,617.61 2.65
55 002508 老 板 电 器 11,365,303.52 2.55
56 601988 中 国银行 11,269,881.42 2.53
57 002557 洽洽 食 品 11,247,369.19 2.52
58 600123 兰 花 科 创 11,204,240.98 2.52
59 000885 同 力 水 泥 11,140,797.77 2.50
60 600266 北京城建 11,068,185.37 2.48
61 600690 青岛 海 尔 10,768,892.73 2.42
62 000776 广 发证券 10,650,277.00 2.39
63 600809 山西 汾 酒 10,552,770.61 2.37
64 002672 东 江 环 保 10,342,550.13 2.32
65 000656 金 科 股份 10,290,139.07 2.31
66 002306 湘鄂 情 10,173,179.46 2.28
67 002658 雪迪 龙 10,065,007.45 2.26
68 600231 凌钢 股份 9,785,163.52 2.20
69 600527 江 南 高 纤 9,601,874.71 2.16
70 000651 格 力 电 器 9,575,984.71 2.15
71 000878 云 南 铜 业 9,362,751.45 2.10
72 002014 永新 股份 9,290,686.17 2.09
73 600697 欧 亚 集 团 9,138,099.49 2.05
74 600489 中 金 黄 金 9,016,493.56 2.02
注 ： 买 入 金 额 按买 入 成 交 金 额 （成 交 单价 乘 以 成 交 数量 ） 填 列，不 考 虑 相关 交易 费 用。
8.4.2累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本期 累 计 卖 出金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 002236 大 华 股份 34,974,838.89 7.85
2 002029 七 匹 狼 34,099,585.50 7.65
3 600519 贵 州 茅台 32,338,275.36 7.26
4 002397 梦洁 家 纺 29,207,046.99 6.56
5 600587 新华 医 疗 23,764,400.92 5.33
6 002557 洽洽 食 品 23,076,450.47 5.18
7 600763 通 策 医 疗 22,336,186.31 5.01
8 000968 煤 气 化 20,985,695.04 4.71
9 002251 步 步 高 19,566,407.22 4.39
10 600315 上海 家 化 19,409,226.22 4.36
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
53
11 600967 北 方 创 业 19,396,057.52 4.35
12 000858 五 粮 液 19,163,472.33 4.30
13 601006 大 秦铁路 18,841,165.44 4.23
14 000639 西 王 食 品 18,783,333.68 4.22
15 002567 唐 人 神 18,641,347.98 4.18
16 601699 潞 安 环 能 18,527,738.03 4.16
17 000656 金 科 股份 18,248,247.01 4.10
18 000001 平 安 银行 18,074,628.49 4.06
19 600335 国 机 汽车 17,722,165.58 3.98
20 002375 亚厦 股份 17,482,333.06 3.92
21 000937 冀 中 能 源 17,437,258.40 3.91
22 000998 隆 平 高 科 17,321,586.38 3.89
23 002415 海 康 威视 17,261,406.82 3.87
24 600312 平 高 电 气 17,037,579.48 3.82
25 300197 铁 汉 生 态 16,923,566.01 3.80
26 002081 金 螳 螂 16,720,853.00 3.75
27 000961 中 南 建设 16,604,275.84 3.73
28 000426 兴 业 矿 业 16,410,665.00 3.68
29 600535 天 士 力 16,256,725.33 3.65
30 600292 九 龙 电 力 16,235,952.69 3.64
31 600546 山煤 国 际 16,136,674.58 3.62
32 002327 富 安 娜 15,595,747.66 3.50
33 002099 海 翔 药 业 15,331,651.29 3.44
34 601939 建设 银行 14,502,145.44 3.26
35 000885 同 力 水 泥 13,906,564.84 3.12
36 600239 云 南 城 投 13,837,930.30 3.11
37 000728 国 元 证券 13,596,384.65 3.05
38 300027 华 谊兄弟 13,433,635.55 3.02
39 600030 中信 证券 13,395,529.44 3.01
40 300058 蓝 色光 标 13,358,818.17 3.00
41 000528 柳 工 13,192,518.20 2.96
42 000869 张 裕Ａ 13,143,696.21 2.95
43 002310 东 方 园 林 12,853,634.75 2.89
44 600036 招 商 银行 12,851,863.30 2.88
45 002285 世联地 产 12,730,866.95 2.86
46 600809 山西 汾 酒 12,570,229.90 2.82
47 600056 中 国 医药 11,693,232.95 2.62
48 600123 兰 花 科 创 11,605,290.17 2.61
49 600582 天 地 科 技 11,443,446.22 2.57
50 000983 西山煤 电 11,316,772.95 2.54
51 601988 中 国银行 11,232,148.19 2.52
国泰金龙系列证券投资基金 2012年年度报告摘要
54
52 000596 古井贡 酒 11,188,330.32 2.51
53 600637 百视 通 11,136,123.80 2.50
54 600999 招 商 证券 11,134,358.35 2.50
55 600395 盘 江 股份 11,002,114.41 2.47
56 002068 黑猫 股份 10,851,781.98 2.44
57 002304 洋 河 股份 10,808,579.86 2.43
58 000635 英 力 特 10,535,990.40 2.37
59 600266 北京城建 10,441,147.39 2.34
60 600418 江 淮 汽车 10,329,842.17 2.32
61 600157 永 泰 能 源 10,220,458.09 2.29
62 600527 江 南 高 纤 10,149,696.11 2.28
63 002508 老 板 电 器 10,057,718.77 2.26
64 000776 广 发证券 9,832,702.50 2.21
65 600298 安 琪酵母 9,757,251.83 2.19
66 601336 新华 保 险 9,751,963.10 2.19
67 002672 东 江 环 保 9,725,676.60 2.18
68 002035 华 帝 股份 9,585,635.76 2.15
69 600702 沱 牌 舍 得 9,195,677.58 2.06
70 600489 中 金 黄 金 9,171,528.40 2.06
71 002658 雪迪 龙 9,068,477.62 2.04
72 300203 聚光 科 技 9,020,794.35 2.02
73 000878 云 南 铜 业 8,956,275.50 2.01
注 ： 卖 出金 额 按 卖 出成 交 金 额 （成 交 单价 乘 以 成 交 数量 ） 填 列，不 考 虑 相关 交易 费 用。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的成本（成 交 ） 总额 1,274,102,938.50
卖 出股 票 的 收入 （成 交 ） 总额 1,293,586,245.20
注 ： 买 入 股 票 成本、 卖 出股 票收入 均 按买 卖 成 交 金 额 （成 交 单价 乘 以 成 交 数量 ） 填 列， 不 考 虑 相关 交易 费 用。
8.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债券 品种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债券 64,851,846.20 16.82
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债券 19,998,000.00 5.19
其 中 ： 政 策 性金 融 债 19,998,000.00 5.19
4 企 业债券 - -
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5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中 期 票 据 - -
7 可 转 债 - -
8 其 他 - -
9 合计 84,849,846.20 22.01
8.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债券 代 码 债券 名称 数量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例 （ ％ ）
1 010601 06国债 ⑴ 316,530 31,649,834.70 8.21
2 030201 03国 开 01 200,000 19,998,000.00 5.19
3 019202 12国债 02 138,000 13,805,520.00 3.58
4 010308 03国债 ⑻ 123,690 12,412,291.50 3.22
5 019006 10国债 06 60,000 5,986,200.00 1.55
8.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
8.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
8.9 投资 组 合报告 附注
8.9.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的发行 主 体没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情况。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选股 票 库 之 外 的 情况。
8.9.3 期末其 他 各 项 资产 构 成
单位 ：人 民币元
序 号 名称 金 额
1 存出保证金 750,000.00
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 1,858,214.88
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5 应 收申购 款 244,458.01
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 2,852,672.89
8.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债券 。
8.9.5期末 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中 不存在 流通 受 限 情况。
§ 9 基金份额 持 有 人信息
9.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个 人投资 者
持 有人 户数 (户 )
户均 持 有的基金 份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
48,658 18,212.62 13,738,557.52 1.55% 872,451,163.20 98.45%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数 （份） 占 基金 总 份 额 比 例
基金管理公司所有 从 业人 员 持 有本基金 135,081.21 0.02%
注 ： 1、本基金管理人的 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门 负 责 人 持 有本基金份 额总
量 的 数量 区 间 为 10万 份 至 50万 份（ 含 ）；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金份 额总 量 的 数量 区 间 为 10万 至 50万 份（ 含 ） 。
§ 10
开放 式基金份额变动
单位 ：份
基金 合同 生效 日 (2003年 12月 5日 )基金份 额总额 684,348,868.87
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本报告期期 初 基金份 额总额 892,598,837.71
本报告期基金 总申购 份 额 263,080,297.19
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 269,489,414.18
本报告期基金 拆 分 变 动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 886,189,720.72
§ 11
重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
报告期内基金管理人重大人事 变 动 如 下 ：
2012年 8月 22日，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高级 管理人 员 变 更 的 公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 督 察 长 李峰女 士 因 工 作 需 要 离职 ， 林 海 中 先 生 出 任 公司 督 察 长。
2012年 11月 13日，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高级 管理人 员 变 更 的公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十七 次 会 议 审 议 通 过 ， 田昆先 生 出 任 公司 副 总 经 理， 周向 勇先 生 出 任 公司 副 总 经 理 。
基金托管人的重大人事 变 动 ：
经中 国证券 监 督 管理 委 员 会 任 职 资 格 审核 ， 核 准上海浦东发展银行公司 及 投资银行 总 部 资 产 托管 部 李桦 基金行业 高级 管理人 员 任 职 资 格 （证 监 许 可 [2012]1285号 ），上海浦东发展
银行 已 聘 任 李桦 同 志 为 公司 及 投资银行 总 部 资 产 托管 部 总 经 理， 刘 长 江 同 志 不 再 担任 公司 及 投资银行 总 部 资 产 托管 部 总 经 理 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及 基金管理人、基金 财产 、基金托管业 务 的 诉讼 事 项 。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略无 改 变 。
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11.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改聘 情况。 报告年度 应 支付 给聘 任 会 计 师 事 务 所的报 酬 为 60,000.00元 ， 目 前 的 审计 机 构 已 提 供 审计 服 务 的年限 为 10年 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处 罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人 机 构 及 高级 管理人 员 无 受 监 管 部门 稽 查 或 处 罚 的 情况。
11.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票交易 应 支付该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名称 交易 单元数量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交总额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例
上海证券 1 772,771,033.42 30.13% 680,195.82 30.81% -
中信 证券
1 615,267,409.74 23.99% 523,670.42 23.72%
本期 新 增
海 通 证券 1 564,538,623.47 22.01% 468,432.60 21.22% -
中 投证券 1 270,860,187.16 10.56% 241,998.79 10.96% -
中信 建 投 1 270,626,691.16 10.55% 232,983.14 10.55% -
国泰 君 安 1 70,734,496.71 2.76% 60,621.63 2.75% -
华 泰证券 1 - - - - -
东 吴 证券 1 - - - - -
注 ：基金 租 用 席 位 的选 择 标 准 是 ：
（ 1）资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各项 财务指标 显 示 公司 经 营状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
（ 4）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5）公司 具 有 较 强 的 研究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行业发展 趋势 及 证券 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 研究 报告 以及 丰 富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商
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标 准的，由公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ），并 经 公司 批 准 。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债券 交易 回购交易 权 证 交易
券 商 名称
成 交 金 额
占 当 期 债券成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回购 成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证成 交总额 的 比 例
上海证券 71,288,372.46 68.55% 220,000,000.00 72.13% - -
中信 证券 - - - - - -
海 通 证券 - - - - - -
中 投证券 25,702,555.60 24.71% 40,000,000.00 13.11% - -
中信 建 投 - - - - - -
国泰 君 安 7,005,496.00 6.74% 45,000,000.00 14.75% - -
华 泰证券 - - - - - -
东 吴 证券 - - - - - -
