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东方策略(400007)

东方策略:2012年年度报告摘要

东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2012 年年度报告摘要 
2012 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 :东方基金 管理有限责 任公司 
基金托管人 :中国建设 银行股份有 限公司 
报告送出日 期:二〇一 三年三月二 十七 日 



东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 1 §1 重要提 示 及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2013 年 3 月25 日复 核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告, 基 金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年1 月1 日起至 12 月31 日止。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 2 §2 基金简 介 2.1 基金 基本 情况 基金简称 东方策略成长股票 基金主代码 400007 交易代码


400007( 前端) 400008( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 6 月3 日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 62,868,991.52 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金 产品 说明 投资目标 本基金重点 投资受益于 国家发展战 略并具有成 长潜力的上 市公司, 分享国民经 济快速发展 带来的成长 性收益,追 求管理资产 的长期稳 定增值。 投资策略 本基金通过 分析宏观经 济发展战略 ,确定基金 重点投资的 行业,自 上而下配置资产,自下而上精选证券。 本基金从重 点投资的行 业中寻找成 长性公司, 通过成长风 险值控制 成长风险, 以合理的价格投资于优秀公司和/ 或相 对价值低估的其他 公司; 通过组合投资有效分散风险, 谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 本基金的股票业绩比较基准是中信标普 300 指 数; 债券业绩比较基 准是中信标普全债指数。 本基金的业绩比较基准为: 中信标普 300 指数 收益率×70%+ 中信标 普全债指数收益率×30% 随着市场环 境的变化, 如果上述业 绩比较基准 不适合本基 金时,本 基金管理人 可以依据维 护基金份额 持有人合法 权益的原则 ,根据实 际情况对业 绩比较基准 进行相应调 整。调整业 绩比较基准 应经基金 托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 3 个工作 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 风险收益特征 本基金属于 成长型股票 基金,为证 券投资基金 中的高风险 品种。长 期平均的风 险和预期收 益高于混合 型基金、债 券型基金和 货币市场 基金。 2.3 基金 管理 人和基金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 田青


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 3 联系电话 010-66295888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 010-66578578 或400-628-5888 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 2.4 信息 披露 方式


登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df 5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 §3 主要财 务 指标、基 金 净值表现 及 利润分配 情 况 3.1 主要 会计 数据和 财务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2012 年 2011 年 2010 年 本期已实现收益 -597,323.39 -4,869,982.84 6,771,588.98 本期利润 8,152,653.87 -9,638,757.60 -1,895,160.54 加权平均基金份额本期利 润 0.1264 -0.1598 -0.0316 本期基金份额净值增长率 10.07% -10.95% -1.66% 3.1.2 期末 数据和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末 期末可供分配基金份额利 润 0.3799 0.2537 0.4079 期末基金资产净值 86,752,847.75 79,053,666.27 74,960,651.90 期末基金份额净值 1.3799 1.2537 1.4079 注: ①本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末 可供 分配利 润: 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为正数, 则 期 末可供 分配 利润 的金额为期末未分配利润的已实现部分, 如果期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金份 额净值 增长率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①-③ ②-④


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 4 ② ④ 过去三个月 9.85% 1.07% 7.17% 0.88% 2.68% 0.19% 过去六个月 4.68% 0.95% 2.26% 0.85% 2.42% 0.10% 过去一年 10.07% 0.93% 6.71% 0.88% 3.36% 0.05% 过去三年 -3.61% 1.03% -17.89% 0.97% 14.28% 0.06% 自基金合同 生效起至今 37.99% 1.25% -13.90% 1.28% 51.89% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比 较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008 年 6 月 3 日至2012 年12 月 31 日) 3.2.3 合同生 效 日 以来 基 金每年净 值 增长率及 其 与同期业 绩 比较基准 收 益率的比 较 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 5 注:本基金基金合同于 2008 年 6 月 3 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整 个自然年度进行折算。 3.3 过去 三年 基金的利 润 分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管 理 人报告 4.1 基金 管理 人及基金 经 理情况 4.1.1 基金管 理人及其 管 理基金的 经 验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。 东方基金管理有限责任公司 (以下简称 “本 公司” ) 经中 国证监会批准 (证监基金字 【2004 】80 号 )于 2004 年 6 月11 日成立 , 是 《中 华人民共和国证券投资基金法》 施行后成立的第一家基金管理公司。 本公司注册资本 1 亿元 人民币。 本公司股东为东北证券股份有限公司, 持有股份 46% ; 中辉国 华实业 (集团) 有限 公司,持有股份 18% ;渤 海国际信托有限公司,持有股份 18%;河北省国有资产控股运营有 限公司,持有股份 18% 。截 止 2012 年 12 月 31 日,本公司管理十只开放式证券投资基金— —东方龙混合型开放式证券投资基金、 东方精选混合型开放式证券投资基金、 东方金账簿货 币市场证券投资基金、 东方策略成长股票型开放式证券投资基金、 东方稳健回报债券型证券 投资基金、 东方核心动力股票型开放式证券投资基金、 东方保本混合型开放式证券投资基金、 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、 东方强化收益债券型证券投资基金、 东方央视 财经 50 指数 增强型证券投资基金。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 6 4.1.2 基金经 理(或基 金 经理小组 ) 及基金经 理 助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 于鑫 (先生) 本基金基金经 理、投资副总 监、基金管理 部经理、投资 决策委员会委 员 2008-06-03 - 11 年 清华大学 MBA ,CFA ;具 有基金 从业资格,曾任世纪证券有限 公司资产管理部投资经理; 2005 年加盟 本公司,曾任东方 精选混合型开放式证券投资基 金基金经理助理,2007 年 7 月 20 日至 2008 年 9 月 20 日担任 东方精选混合型开放式证券投 资基金基金经理;2006 年 8 月 2 日至2006 年12 月29 日、 2007 年 8 月 14 日至 2010 年 9 月 15 日担任东方金账簿货币市场证 券投资基金基金经理;2008 年 9 月 20 日至 今担任东方龙混合 型开放式证券投资基金基金经 理。现任投资副总监、基金管 理部经理、投资决策委员会委 员。 呼振翼 (先生) 本基金 基金经理助理 2011-01-13 2012-08-16 17 年 对外经济贸易大学金融学硕 士, 17 年期 货和证券从业经历。 历任高斯达期货公司投资经 理,金鹏期货公司投资经理, 海南证券研究员,湘财证券研 究员、投资理财部经理,民生 证券研究员、 行业组组长。 2010 年 5 月加盟 本公司,曾任研究 员,现任东方增长中小盘混合 型开放式证券投资基金基金经 理。 注:①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投 资 基金管理 公 司管理办 法 》及其各 项 实施准则、 《 东方策略 成 长股 票 型开放式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益, 无 损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、 违规行为。 本基金投资组合符合有关 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 7 法规及基金合同的约定。 4.3 管理 人对 报告期内 公 平交易 情况的 专项说 明 4.3.1 公平交 易制度和 控 制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年修 订) ,制定了 《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法, 各投资组合经理在授权 范围内自主决策, 各投资组合共享研究平台, 在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方 面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度, 建立公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的 交易执行机会。 对于交易所公开竞价交易, 基金管理人执行交易系统中的公平交易程序; 对 于债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易, 各投资组合经理在交易前独 立地确定各投资组合的交易价格和数量, 基金管理人按照价格优先、 比例分配的原则对交易 结果进行分配; 对于银行间交易, 按照时间优先、 价格优先的原则保证各投资组合获得公平 的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、 反向交易情况、 异常交 易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交 易制度的 执 行情况 本报告期内, 基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 在授权、 研 究分 析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合, 未直接或通 过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金运作符合法律法规和公平 交易管理制度规定。 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《东方基 金管理有限责任 公司公平交易管理制度》的规定对 2012 年公司所 有投资组合同向交易价差进行了分析。公 司采集连续四个季度,不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内 )的同向交易样本,在假设同 向交易价差为零及 95% 的 置信水平下, 对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进 行跟踪分析。 分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异 常。 4.3.3 异常交 易行为 的专 项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易, 不存在同日反 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 8 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的 情况。 4.4 管理 人对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现 的 说明 4.4.1 报告期 内基金投 资 策略和运 作 分析 2012 年,本基金的 投资 以估值 低、 业绩优 良、 成长确 定的 绩优公 司为 主,增 持业 绩拐 点和高增长公司,适当以部分仓位进行波段操作。 2012 年年初 , 本基金主要持有大盘蓝筹股, 较好地分享了年初的反弹。4 月底, 出 于对 经济增速不如预期的判断, 本基金降低了仓位。8 月, 本基 金继续以大盘蓝筹股为主要持仓 品种,以 小 仓位参与 业 绩拐点类 和 高成长公 司 。10 月下旬,本基金 出 于对风险 的 规避,降 低了仓位 , 减持了部 分 相对估值 较 高的公司 。11 月下旬, 本基金开 始 增加对保 险 、煤炭、 小盘股的投入, 逐步提高了仓位。 在 12 月的反 弹中, 本基金表现较好。12 月下旬 , 本基金 在市场反弹过程中降低了仓位。 总的来看,本基金在 2012 年没有出现 大的失误,较好地实现了年初的目标。 4.4.2 报告期 内基金的 业 绩表现 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,本基 金净值增长率为 10.07% ,业绩比较基准收益率为 6.71% ,高于 业绩比较基准 3.36% 。 4.5 管理 人对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望 展望 2013 年 ,我们认为中国经济的表现会好于 2012 年。从 2012 年 9 月开 始,工业企 业的利润逐渐改善, 企业的盈利能力得到提升, 这将带来库存的增加, 这个补库存的行为将 推动中 国经 济的进 一步 复苏。 我们 预计,2013 年地产 投资 和基础 设施 投资会 有不 错表现, 国内消费继续保持稳定,但出口存在较大的不确定性。 经济的复苏结合市场整体的低估, 将有助于资本市场的表现。 与投资和消费相关的部分 行业, 有望成为未来投资的重点。 低估的权重股有望继续保持强势, 部分周期性行业也会出 现价值回归。我们判断,2013 年 A 股部分业绩不佳、没有特色的公司将不会有好的表现, 可能仍有较大的下跌空间,我们将继续回避这类公司。 从行业层面上, 继续看好金融服务、 商业贸易、 房地产、 汽车等低估值、 成长确定的行 业;煤炭、有色、建筑建材等具有阶段性机会;食品饮料、医药、服装等行业也值得关注。 4.6 管理 人对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明 根据中 国证 监会公 告【2008】38 号《关于 进一 步规范 证券 投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 的要求, 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会 (以下简称 “估值 委员会” ) , 成员由总经理、 督察长、 投资总监、 基金经理和金融工程部、 交易部、 登记清算 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 9 部、 监察稽核部负责人组成, 估值委员会成员均具有 5 年 以上专业工作经验, 具备良好的专 业知识、 专业胜任能力和独立性, 熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。 职责分工分别如 下: 总经理、 督察长、 投资总监: 参与估值小组的日常工作, 负责对基金投资组合中 “长 期 停牌”等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议; 基金经理: 参与估值小组的日常工作, 对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议, 但对估值政策和估值方案不具备最终表决权; 交易部: 负责提议召开估值委员会会议, 并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品 明细提供金融工程部; 金融工程部: 负责制定估值模型、 假设及参数、 确定参考行业指数并采集行业指数, 据 其计算估值公允价格; 登记清算部: 负责估值事宜的内外部协调, 依据金融工程部提供的公允价格对投资品种 进行估值, 计算基金资产净值及基金份额净值, 并按照监管部门要求作好相关信息披露工作; 监察稽核部: 对有关估值政策、 估值流程和程序、 估值方法等相关事项的合法合规性进 行审核和监督,发现问题及时要求整改。 除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截止本报告期期末, 公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线 和中债估 值 最终用户 服 务协议》 , 并 依据其提 供 的中债收 益 率曲线及 估 值价格对 公 司旗下基 金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金) 。 4.7 管理 人对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明 根据本基金基金合同的相关规定, 结合本基金实际运作情况, 本基金本报告期未进行利 润分配。 §5 托 管 人报告 5.1 报告 期内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资 基金法》 、 基 金合同、 托 管协议和 其 他有关规 定 ,不存在 损 害基金份 额 持有人利 益 的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 10 本报告期, 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 对本基 金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作方面 进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管人 对本 年度报 告 中财务信 息 等内容的 真 实、准确 和 完整发表 意 见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报 告 本基金本年度财务会计报告已经审计, 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金出 具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度 财务报 表 7.1 资 产负 债表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 报告截止日:2012 年 12 月 31 日 单位:人民 币元

































































资 产 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 资 产:


银行存款 3,565,151.79 5,128,680.89 结算备付金 93,896.71 406,517.88 存出保证金 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 70,839,545.28 68,427,782.64 其中:股票投资 66,838,345.28 59,562,682.64 基金投资 - - 债券投资 4,001,200.00 8,865,100.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 12,500,000.00 7,000,000.00 应收证券清算款 204,933.89 249,469.35 应收利息 35,231.87 154,247.59 应收股利 - - 应收申购款 69,475.00 195,120.79


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 11 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 87,808,234.54 82,061,819.14 负债和所 有 者权益 本期末 2012 年12 月31 日 上年度末 2011 年12 月31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 113,868.00 1,766,241.31 应付赎回款 164,523.44 343,027.16 应付管理人报酬 102,018.50 105,356.31 应付托管费 17,003.08 17,559.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 72,955.08 190,323.79 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 585,018.69 585,644.90 负债合计 1,055,386.79 3,008,152.87 所有者权 益 :


实收基金 62,868,991.52 63,054,166.48 未分配利润 23,883,856.23 15,999,499.79 所有者权益合计 86,752,847.75 79,053,666.27 负债和所有者权益总计 87,808,234.54 82,061,819.14 注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.3799 元,基金份额总额 62,868,991.52 份。 7.2 利 润表


会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日










































































单位 :人民币元 项 目 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31日 上年度可 比 期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31日 一、收入 10,304,093.52 -7,054,834.89 1.利息收入 410,096.85 311,231.76 其中:存款利息收入 101,813.40 82,569.20 债券利息收入 205,980.31 179,562.09


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 12 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 102,303.14 49,100.47 其他利息收入 - - 2.投资收益 ( 损失以 “- ” 填列) 1,117,237.79 -2,664,899.09 其中:股票投资收益 -160,620.91 -3,699,029.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 56,922.84 231,081.92 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,220,935.86 803,048.61 3.公允价值变动收益(损失以 “- ”号填列 ) 8,749,977.26 -4,768,774.76 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入 (损失以 “-”号 填 列) 26,781.62 67,607.20 减:二、 费 用 2,151,439.65 2,583,922.71 1 .管理人报 酬 1,248,007.09 1,256,359.72 2 .托管费 208,001.17 209,393.28 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 391,194.06 808,825.09 5 .利息支出 - 3,483.66 其中:卖出回购金融资产支出 - 3,483.66 6 .其他费用 304,237.33 305,860.96 三、 利 润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列) 8,152,653.87 -9,638,757.60 减:所得税费用 - - 四、 净 利润 ( 净亏损以 “-”号 填列) 8,152,653.87 -9,638,757.60 7.3 所有 者权 益(基金 净 值)变动 表 会计主体:东方策略成长股票型开放式证券投资基金 本报告期:2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基金净值) 63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 8,152,653.87 8,152,653.87 三、本期基金份额交易产生的基金净 -185,174.96 -268,297.43 -453,472.39


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 13 值变动数(净值减少以“- ”号填列 ) 其中:1.基 金申购款 19,942,804.50 5,933,413.54 25,876,218.04 2.基金赎回 款 -20,127,979.46 -6,201,710.97 -26,329,690.43 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75 项目 上年度可 比 期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31 日 实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计 一、期初所有者权益(基金净值) 53,242,305.57 21,718,346.33 74,960,651.90 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - -9,638,757.60 -9,638,757.60 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“- ”号填列 ) 9,811,860.91 3,919,911.06 13,731,771.97 其中:1.基 金申购款 53,987,606.54 20,533,835.87 74,521,442.41 2.基金赎回 款 -44,175,745.63 -16,613,924.81 -60,789,670.44 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告序号从 7.1 至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人: 孙晔伟, 主管会计工作负责人: 张蓉梅, 会计机构负责人: 郝丽 琨 7.4 报表 附注 7.4.1 基金基 本情况 东方策略成长股票型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )根据 2008 年 3 月 21 日中国证 监 会《关于 核 准东方策 略 成长股票 型 开放式证 券 投资基金 募 集的批复》 ( 证监许可 【2008】407 号) 和 《关于同意东方策略成长股票型开放式证券投资基金募集时间安排的函》 (基金部函 【2008】121 号) 的核准, 由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》和《东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》自 2008 年 4 月15 日至 2008 年 5 月30 日 公开募集设立。 本基金为股票型开放式基金, 首次 设 立募集不包括认购资金利息共募集 329,260,029.20 元人民币 , 业经天华中兴会计师事务 所 有限公司 “天华中兴验字 【2008】第 1058-01 号” 验 资报告验证。 经向中国证监会备案, 《东 方策略成长股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2008 年 6 月 3 日 正式生效,基金合同 生效日的基金份额总额为 329,346,406.20 份基 金单位,其中认购资金利息折合 86,377.00 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 14 份基金单位。 本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司, 基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《东 方策略成长股票型开放式证券投资基金 基金合同》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行 上市的股票、 国债、 金融债、 企业债、 回购、 央行票据、 可转换债券、 权证、 资产支持证券 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 7.4.2 会计报 表的编制 基 础 本基金的会计报表按照中国财政部2006 年2 月15 日颁布的 《 企业会计准则-基本准则》 和 38 项具体 会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相 关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 、 中国证券 业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务 指引》 (以 下 简称“指 引” ) 、中国证 监 会颁布的 《 关于证券 投 资基金执 行< 企业会计 准 则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法》 、 《证券 投资基 金信息披露内容与格式准则第2 号-- 年度报告的 内容与格式》 、 《证券投资 基金信息披露XBRL 模板第 3 号---年度报告 和半年度报告》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报 表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求, 真实、 完整地反映了本 基金 2012 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的经营成果 和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告 期所采用 的 会计政策 、 会计估计 与 最近一期 年 度报告相 一 致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一年度报告保持一致。 7.4.5 会计政 策和会计 估 计变更以 及 差错更正 的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。


7.4.5.2 会计 估计变更 的 说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错 更正的说 明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税 【2002 】128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 15 问题的 通知》 、财税 【2004】78 号文《关于 证券 投资基 金税 收政策 的通 知》 、财税 【2005】 102 号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税 【2005】103 号文 《关于股权分 置试点 改革 有关税 收政 策问题 的通 知》 、财税 【2005】107 号文《 关于 股息红 利有 关个人所 得税政策的补充通知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调整证券( 股票) 交易印 花税税率的通知》 、 财税【2008 】1 号《财政 部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 04 月23 日发 布的 《上海、 深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》 、 2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整 工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基 金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2.对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红 利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳营业税和企业所得税。 3. 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。对 基 金从上市 公 司分配取 得 的股息红 利 所得,扣 缴 义务人在 代 扣代缴个 人所得税时,减按 50% 计 算应纳税所得额。 4. 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税,暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金 从事 A 股 买卖,自 2008 年 09 月19 日起, 由出让方按 0.1%的 税率缴纳证 券( 股票) 交 易印花税,受让方不再缴纳印花税。 6.基金作为 流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等 对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构 中辉国华实业(集团)有限公司 本基金管理人股东 渤海国际信托有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构 7.4.8 本报告 期及上年 度 可比期间 的 关联方交 易 7.4.8.1 通过 关联方 交易单 元 进 行的交 易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1.1 股 票交易


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 16 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31 日 上年度可比期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 东北证券股份有限公司 38,850,402.09 15.23% 95,311,171.63 18.01% 7.4.8.1.2 权 证交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债 券交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债 券回购交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31 日 上年度可比期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31 日 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 东北证券股份有限公司 45,000,000.00 41.47% 12,000,000.00 17.65% 7.4.8.1.5 应 支付关联 方 的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东北证券股份有限公司 33,434.08 15.20% - - 关联方名称 上年度可比期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东北证券股份有限公司 78,446.87 17.77% 68,646.28 36.21% 注: ①上述佣金按照市场佣金率计算, 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取, 并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场 信息服务。 7.4.8.2 关联 方报酬


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 17 7.4.8.2.1 基 金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31 日 上年度可比期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理 费 1,248,007.09 1,256,359.72 其中: 支付销售机构的客户维护 费 213,390.52 235,358.98 注:① 计提 标准: 基金 管理费 按前 一日的 基金 资产净 值的 1.5%的年费 率计算 ,具 体计 算方法如下: H=E×1.5% ÷ 当年天数 H 为每日应 付的基金管理费 E 为前一日 的基金资产净值 ②计提方式与支付方式: 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基 金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2012年1 月1 日至2012年12 月31 日 上年度可比期间 2011年1 月1 日至2011年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 208,001.17 209,393.28 注: ①计提标准: 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提, 具体计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应 支付的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 ②计提方式与支付方式: 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 7.4.8.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 18 本报告期及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。 7.4.8.4 各关 联方投资 本 基金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况 份额单位:份 项目 本期 2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2011 年 1 月1 日至2011 年 12 月 31 日 期初持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/ 买 入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/ 卖出总份 额 - - 期末持有的基金份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金份额占基金总 份额比例 14.32% 14.28% 注: 基金管理人投资本基金时, 本基金按照基金合同、 招募说明书约定的费率标准收取 相应的手续费,并履行了信息披露义务。 7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况 本期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股 份有限公司 3,565,151.79 98,956.49 5,128,680.89 78,918.57 7.4.8.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况 本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末(2012 年 12 月 31 日)本 基金持有 的 流通受限 证 券 7.4.9.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而于期末流通受限的证券。 7.4.9.2 期末 持有的暂 时 停牌 等 流通受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 19 000527 美的电器 2012-08-27 筹划重大 事项 9.18 - - 10,000 91,700.00 91,800.00 复牌日 期未定 000002 万 科A 2012-12-26 重大事项 停牌 10.12 2013-01-21 11.13 234,000 1,884,391.05 2,368,080.00 - 7.4.9.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间市场 债 券正回购 截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止 ,本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易所市场 债 券正回购 截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止 ,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.10 有 助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项 截止本年度报告报出日, 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其 他事项。 §8 投 资 组合报 告 8.1 期末 基金 资产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(% ) 1 权益投资 66,838,345.28 76.12 其中:股票 66,838,345.28 76.12 2 固定收益投资 4,001,200.00 4.56 其中:债券 4,001,200.00 4.56








资产 支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 12,500,000.00 14.24 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,659,048.50 4.17 6 其他各项资产 809,640.76 0.92 7 合计 87,808,234.54 100.00 8.2 期末 按行 业分类的 股 票投资组 合 金额单位:人民币元


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 20 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,944,895.00 2.24 C 制造业 16,269,173.00 18.75 C0








食品 、饮料 4,640,508.00 5.35 C1








纺织 、服装、皮毛 1,251,470.00 1.44 C2








木材 、家具 - - C3








造纸 、印刷 1,019,940.00 1.18 C4








石油 、化学、塑胶、塑料 769,230.00 0.89 C5








电子 - - C6








金属 、非金属 1,219,490.00 1.41 C7








机械 、设备、仪表 5,591,130.00 6.44 C8








医药 、生物制品 1,777,405.00 2.05 C99








其他 制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,255,000.00 1.45 E 建筑业 1,733,560.00 2.00 F 交通运输、仓储业 2,778,300.00 3.20 G 信息技术业 4,281,962.28 4.94 H 批发和零售贸易 6,126,145.00 7.06 I 金融、保险业 24,854,630.00 28.65 J 房地产业 5,648,880.00 6.51 K 社会服务业 1,867,440.00 2.15 L 传播与文化产业 78,360.00 0.09 M 综合类 - - 合计 66,838,345.28 77.04 8.3 期末 按公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的 前 十名股票投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 137,000 6,204,730.00 7.15 2 600036 招商银行 280,000 3,850,000.00 4.44 3 600016 民生银行 470,000 3,694,200.00 4.26 4 601009 南京银行 350,000 3,220,000.00 3.71 5 600694 大商股份 71,000 2,504,170.00 2.89 6 000002 万 科A 234,000 2,368,080.00 2.73 7 000858 五 粮 液 79,000 2,230,170.00 2.57 8 600009 上海机场 155,000 1,931,300.00 2.23 9 600048 保利地产 138,000 1,876,800.00 2.16


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 21 10 601169 北京银行 190,000 1,767,000.00 2.04 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于本基金管理人网站的 年度报告正文。 8.4 报告 期内 股票投资 组 合的重大 变 动 8.4.1 累计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值2% 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 3,439,871.00 4.35 2 601336 新华保险 2,935,701.98 3.71 3 601668 中国建筑 2,705,800.00 3.42 4 601166 兴业银行 2,527,889.00 3.20 5 600030 中信证券 2,429,270.00 3.07 6 601318 中国平安 2,398,605.55 3.03 7 600694 大商股份 2,242,985.49 2.84 8 601628 中国人寿 2,214,312.89 2.80 9 601288 农业银行 2,068,467.68 2.62 10 601333 广深铁路 1,927,300.00 2.44 11 002142 宁波银行 1,731,100.00 2.19 12 600021 上海电力 1,609,821.00 2.04 13 601607 上海医药 1,581,975.00 2.00 14 000002 万 科A 1,490,054.00 1.88 15 600729 重庆百货 1,311,274.80 1.66 16 600029 南方航空 1,296,600.00 1.64 17 601169 北京银行 1,278,760.00 1.62 18 600837 海通证券 1,273,938.46 1.61 19 601009 南京银行 1,251,710.00 1.58 20 000069 华侨城A 1,249,671.00 1.58 注: ①买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得 的股票。 ②“ 买入金额” 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 3,333,443.19 4.22


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 22 2 601288 农业银行 3,251,542.06 4.11 3 601601 中国太保 2,690,664.68 3.40 4 601336 新华保险 2,677,588.23 3.39 5 600000 浦发银行 2,202,437.50 2.79 6 600048 保利地产 2,150,170.08 2.72 7 600030 中信证券 2,074,801.66 2.62 8 600694 大商股份 2,051,032.07 2.59 9 601333 广深铁路 1,966,875.36 2.49 10 000933 神火股份 1,895,706.50 2.40 11 600362 江西铜业 1,698,826.91 2.15 12 600383 金地集团 1,695,231.83 2.14 13 002142 宁波银行 1,673,072.00 2.12 14 601088 中国神华 1,641,745.76 2.08 15 601318 中国平安 1,615,387.00 2.04 16 601668 中国建筑 1,600,200.00 2.02 17 601628 中国人寿 1,597,386.10 2.02 18 600123 兰花科创 1,566,217.92 1.98 19 000002 万 科A 1,518,885.85 1.92 20 601006 大秦铁路 1,496,333.33 1.89 注: ①卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少 的股票。 ② “卖出金额” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股 票的成本 总 额及卖出 股 票的收入 总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 126,897,993.51 卖出股票的收入(成交)总额 128,211,846.25 注: ①买入包括基金二级市场上主动的买入、 新股、 配股、 债转股、 换股及行权等获得 的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行权等减少的 股票。 ② “买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填 列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末 按债 券品种分 类 的债券投 资 组合


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 23 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,001,200.00 4.61 其中:政策性金融债 4,001,200.00 4.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 4,001,200.00 4.61 8.6 期末 按公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 债券投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 120318 12 进出 18 40,000 4,001,200.00 4.61 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末 按公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的 前 十名资产支持 证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末 按公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 名的前五 名 权证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资 组合 报告附注 8.9.1 本报告 期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基 金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末 其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 204,933.89


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 24 3 应收股利 - 4 应收利息 35,231.87 5 应收申购款 69,475.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 809,640.76 8.9.4 期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净 值比例(% ) 流通受限情况说明 1 000002 万 科A 2,368,080.00 2.73 重大事项停牌 §9 基金份 额 持有人信 息 9.1 期末 基金 份额持有 人 户数及持 有 人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额比 例 9,771 6,434.24 9,438,674.89 15.01% 53,430,316.63 84.99% 9.2 期末 基金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 式基金 898,206.09 1.43% 注 :( 1 ) 本公 司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区 间为:50 万份 至 100 万 份(含) (2 )本基金 基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为:50 万 份至 100 万份(含)


§10 开放 式基金份 额 变动























































































































单位:份


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 25 基金合同生效日(2008 年 6 月3 日) 基金份额总额 329,346,406.20 本报告期期初基金份额总额 63,054,166.48 本报告期基金总申购份额 19,942,804.50 减:本报告期基金总赎回份额 20,127,979.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 62,868,991.52 注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份 额持有人 大 会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动 本基金管理人于 2012 年 4 月 7 日发布 了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的 公告》 ,经 本 基金管理 人 第三届董 事 会第十二 次 临时会议 决 议,仝岩 女 士不再担 任 公司副总 经理职务。 本基金管理人于 2012 年4 月 28 日发布 了 《东方基金总经理离职及董事长代行 总 经理职务 公 告》 ,经本 基 金管理人 第 三届董事 会 第十四次 临 时会议决 议 ,单宇先 生 不再担任 公司总经理职务, 崔伟先生代为履行公司总经理职务。 本基金管理人于 2012 年8 月10 日发 布了《东 方 基金管理 有 限责任公 司 变更高管 人 员的公告》 , 经本基金 管 理人第三 届 董事会第 十七次临时会议决议, 并经中国证监会核准, 聘任李景岩先生担任公司督察长职务, 吕日先 生不再担任督察长职务。 本基金管理人于 2012 年9 月22 日发 布了 《东方基金管理有限责任 公司变更 高 管人员的 公 告》 ,经本 基 金管理人 第 三届董事 会 第六次会 议 决议,并 经 中国证监 会核准,聘任孙晔伟先生担任公司总经理。 本基金管理人已分别通过 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 及公司网站对上 述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务, 并在本基金及本基金管理人管理的其他基金 的招募说明书- 基金管理 人部分及时更新了高级管理人员、董事变更情况。 2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管 业务部 总经 理,其 任职 资格已 经中 国证监 会审 核批准 (证 监许可 〔2012〕961 号) 。聘任郑 绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理, 其任职资格已经中国证监会审核批准 (证监 许可〔2012 〕1036 号 )。 11.3 涉及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼 本报告期内,公司未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 本报告期内,公司存在一起未决诉讼案件,系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件, 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 26 公司为被告。截止报告日,上述诉讼仍在审理中。 11.4 基金投 资策略 的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金 进行审计 的 会计师事 务 所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给立信会计师事务所 (特殊普通合 伙)报酬为 80,000.00 元 ;截至 2012 年 12 月 31 日,该审计机构已向本基金提供 5 年的审 计服务。 11.6 管理人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况 11.7.1 基 金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信建投证券有限责 任公司 1 122,104,007.91 47.88% 106,847.22 48.59% - 兴业证券股份有限公 司 1 94,087,489.76 36.89% 79,620.77 36.21% - 东北证券股份有限公 司 2 38,850,402.09 15.23% 33,434.08 15.20% - 中信证券股份有限公 司 1 - - - - - 中银国际证券有限责 任公司 1 - - - - - 注 :( 1 ) 此处 的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 (2 )交易单 元的选择标准和程序: 券商选择标准: ①资力雄厚, 信誉良好, 注册资本不少于 3 亿元人民币 ; ②财务状况良 好, 各项财务指标显示公司经营状况稳定; ③经营行为规范, 最近两年未因重大违规行为而 受到中国证监会和中国人民银行处罚; ④内部管理规范、 严格, 具备健全的内控制度, 并能 满足基金运作高度保密的要求; ⑤具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设施符 合代理基金进行证券交易的需要, 并能为基金提供全面的信息服务; ⑥研究实力较强, 有固 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2012 年年度报告摘要 27 定的研究机构和专门研究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、 行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告;⑦收取的佣金率。 券商选择程序: ①对符合选择标准的券商的服务进行评价; ②拟定租用对象: 由研究部 根据以上评价结果拟定备选的券商; ③签约: 拟 定备选的券商后, 按公司签约程序与备选券 商签约。 签约时, 要明确签定协议双方的公司名称、 委托代理期限、 佣金率、 双方的权利 义 务等。 (3 )本报告 期内本基金停止租用中银国际证券有限责任公司交易单元 1 个。 11.7.2 基 金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 中信建投证券 有限责任公司 - - 63,500,000.00 58.53% - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - 45,000,000.00 41.47% - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - §12 影响 投资 者 决策 的其 他 重 要信息 1.2012 年 1 月 16 日, 托 管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告, 自 2012 年1 月 16 日起, 王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 2.2012 年 11 月 15 日, 根据工作需要, 中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业 务部。 东方基金管理有限责任公司 二〇一三年三月二十七日