上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资
基金
2012年年度报告
2012 年 12月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 13
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................... 14
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 14
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 14
6.3 审计意见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 17
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 38
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................... 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................... 43
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....... 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................... 43
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 44
9.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................... 45
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 45
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 45
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 46
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 46
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 47
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 48
§13 备查文件目录 .................................................................................................................. 49
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 49
13.2 存放地点 .......................................................................................................................... 49
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 49
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证非周期 ETF
基金主代码 510120
交易代码
510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年 4月22 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 154,792,376份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年 6月8 日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行
业 100 指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基
金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路6 北京市西城区复兴门内大街55号
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6号东亚银行金融大厦36-37层
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路6
6 号东亚银行金融大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 邵国有 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大厦6楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年
2011年4 月22 日（基金合同生
效日）至2011 年12 月31日
本期已实现收益 -57,376,949.62 -45,446,720.25
本期利润 463,462.82 -156,346,825.01
加权平均基金份额本期利润 0.0026 -0.5931
本期加权平均净值利润率 0.15% -29.98%
本期基金份额净值增长率 0.23% -27.92%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -101,993,466.81 -140,089,167.86
期末可供分配基金份额利润 -0.6589 -0.6624
期末基金资产净值 265,456,205.87 361,956,258.06
期末基金份额净值 1.715 1.711
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 -27.75% -27.92%
注：1、本基金合同生效日为 2011 年 4 月 22 日。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
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费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数)。
5、本基金已于 2011 年 5 月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.00% 1.13% 4.22% 1.17% -0.22% -0.04%
过去六个月 -2.22% 1.14% -2.72% 1.18% 0.50% -0.04%
过去一年 0.23% 1.22% -0.67% 1.28% 0.90% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-27.75% 1.23% -32.64% 1.31% 4.89% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 4 月 22 日至 2012 年 12 月31 日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、 （六）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的 2011 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 4 月22 日（基金合同生效日）
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起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 ---- -
2011 ---- -
合计 ---- -
注：本基金合同于 2011年 4 月 22 日生效，未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准， 由海通证券股份
有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共
同发起设立。本上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金是基金管理人管理的第十七只公
募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资
基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基
金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精
选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF） 、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易
型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富
通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、海富通上证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导
向股票型证券投资基金和海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金二十只公募基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
刘璎 本基金 2011-04-22 - 11 年 管理学硕士，持有基金从业人员
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的基金
经理；
海富通
上证非
周期
ETF 联
接基金
经理；
海富通
上证周
期E T F
基金经
理；海
富通上
证周期
ETF 联
接基金
经理；
海富通
中证
100 指
数
(LOF)
基金经
理；海
富通中
证内地
低碳指
数基金
经理
资格证书。 先后任职于交通银行、
华安基金管理有限公司，曾任华
安上证 180ETF 基金经理助理；
2007 年 3 月至 2010 年 6 月担
任华安上证 180ETF 基金经理，
2008 年 4 月至 2010 年 6 月担
任华安中国 A 股增强指数基金
经理。 2010 年 6 月加入海富通基
金管理有限公司。2010 年 11 月
起任海富通上证周期 ETF 及海富
通上证周期 ETF 联接基金经理。
2011年4月起任海富通上证非周
期 ETF 及海富通上证非周期 ETF
联接基金经理。2012 年1 月起兼
任海富通中证 100 指数（LOF）基
金经理。2012 年5 月起兼任海富
通中证内地低碳指数基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持
续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，
确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投
资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实
现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合
均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差
异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时
间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利
益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年股票市场呈现触底反弹的走势，虽然年初宏观经济、欧债危机和通胀形势均不容乐观，但
市场对货币、财政政策放松有一定预期，指数在 1-4 月大幅上涨。进入 5 月后，政策放松预期部分落空，
加上整体经济形势和上市公司业绩持续走低，市场一路下跌。进入 12 月后，经过连续几个月的观察，
部分经济先行指标如 PMI、发电量等数据反映国内经济已进入企稳复苏阶段；新一届政府领导班子上
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台后对于新型城镇化的发言，更指明了未来一段时期中国经济增长的方向，加上外资借助 QFII 等通道
进入国内市场推高指数，市场连续大幅上涨。上证指数全年累计上涨 3.17%，板块方面，房地产、建筑
行业、金融服务涨幅领先，而信息技术、纺织服装、文化传播等行业表现较差。
报告期内，本基金完成了年中和年末的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵守
基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 0.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%。日均跟踪偏离度的绝
对值为 0.0029%，年化跟踪误差为 1.14%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，国际经济形势或将继续有所好转。美国经济稳定复苏，欧元区的最坏时间也已过去，
欧债相关市场的情绪将继续缓和、欧元区银行信心也开始恢复，外需好转和金融体系的稳定将给欧元
区国家带来经济边际的改善。
而国内方面，中国经济仍然处于复苏的过程中，但经济增长的步伐将渡过一条相对平稳的道路。
从经济三驾马车来看，消费在 2012 年对 GDP 的贡献近 6 年来首次超过了投资，我们预计 2013 年也将
稳步提升。此外，进出口或将随着国际经济得转暖继续有所好转，但考虑到目前中国出口占全球的比
重已超过 10%，进一步上升的空间有限。投资方面，由于地产销售的或超预期和城镇化的不断推进将
有超预期的可能。但随着经济的企稳，下半年通胀的压力可能将开始逐渐显现。
从市场表现上看，A 股的估值无论是横向比较还是纵向比较均属于相对较低的水平。短期看 A 股
预期修复的行情还在进行之中。但随后市场能否继续转好，则需关注后续的经济复苏力度、通胀水平、
企业盈利的改善幅度、经济的结构调整、IPO 开闸和大小非减持等情况。
本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合度。我们
将密切关注国内外经济形势的变化，以既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤勉尽责，力争为广
大投资者创造长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2012 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人
员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门
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不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，开展年度制度和流程更新，为公司业务开展
提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，
为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项
业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司
监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金会计等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位
合规审核，公司对投资交易、基金募集、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制等方面的内部
规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建
议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，对反洗钱内控制度进行了全面梳理和
修订，同时按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按
时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门从鼓励投资者进行长期投资、持续不断和投资者进行沟通、
坚持分发投资者教育宣传材料等三种方式，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，尤其
在市场波动加大的环境中，努力倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意
识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时
定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务
风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额
持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效
性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术
技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理
的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协
商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公室批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投
资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,基金管理人可进行
收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
14
公司在上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 20292 号
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“上证非周期
ETF”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止
期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是上证非周期 ETF 的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
15
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述上证非周期行业 100ETF的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报
表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了上证非周
期行业 100ETF2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日止期间的经营
成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪棣 王灵
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2013-03-22
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,096,786.90 26,050,850.44
结算备付金
817.19 1,406.84
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 261,421,531.05 335,954,378.66
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
16
其中：股票投资
261,421,531.05 335,954,378.66
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,515,169.83 574,509.89
应收利息 7.4.7.5 1,068.23 6,044.97
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
266,035,373.20 362,587,190.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
106,643.06 162,630.93
应付托管费
21,328.61 32,526.17
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 41,195.66 34,387.82
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 410,000.00 401,387.82
负债合计
579,167.33 630,932.74
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 367,449,672.68 502,045,425.92
未分配利润 7.4.7.10 -101,993,466.81 -140,089,167.86
所有者权益合计
265,456,205.87 361,956,258.06
负债和所有者权益总计
266,035,373.20 362,587,190.80
注：1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.715元，基金份额总额 154,792,376 份。
7.2 利润表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
17
本报告期：2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同
生效日）至2011年12月31日
一、收入
3,169,940.01 -152,630,092.62
1.利息收入
84,621.89 296,015.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 84,270.44 295,847.94
债券利息收入
351.45 167.34
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-54,749,610.02 -42,023,127.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -59,023,928.24 -46,877,154.96
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 149,308.55 14,059.86
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 4,125,009.67 4,839,968.09
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
57,840,412.44 -110,900,104.76
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
-5,484.30 -2,876.13
减：二、费用
2,706,477.19 3,716,732.39
1．管理人报酬
1,566,367.31 1,855,745.85
2．托管费
313,273.43 371,149.16
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 206,143.95 926,914.88
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 620,692.50 562,922.50
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
463,462.82 -156,346,825.01
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
463,462.82 -156,346,825.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
18
本报告期：2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 502,045,425.92 -140,089,167.86 361,956,258.06
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 463,462.82 463,462.82
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-134,595,753.24 37,632,238.23 -96,963,515.01
其中：1.基金申购款 41,304,516.83 -11,190,087.16 30,114,429.67
2.基金赎回款 -175,900,270.07 48,822,325.39 -127,077,944.68
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 367,449,672.68 -101,993,466.81 265,456,205.87
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 652,308,409.00 - 652,308,409.00
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -156,346,825.01 -156,346,825.01
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-150,262,983.08 16,257,657.15 -134,005,325.93
其中：1.基金申购款 321,178,226.45 -24,489,963.65 296,688,262.80
2.基金赎回款 -471,441,209.53 40,747,620.80 -430,693,588.73
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 502,045,425.92 -140,089,167.86 361,956,258.06
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 268 号《关于核准上证非周期行业 100 交易型开放式
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
19
指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币 652,293,929.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第 143 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》于 2011 年 4 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
652,308,409.00 份基金份额，其中通过直销机构网下现金认购部分的认购资金利息折合 14,480.00 份基
金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的基金管理人海富通基金管理有限
公司确定 2011 年 5 月 18 日为本基金的基金份额折算日。当日上证非周期行业 100 指数收盘值为
2,341.426 点，基金资产净值为 643,417,367.51 元，折算前基金份额总额为 652,308,409 份，折算前基金
份额净值为 0.986 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.42126887，折算后基金份额总额
为 274,792,376.00 份， 折算后基金份额净值为 2.341元。 海富通基金管理有限公司已根据上述折算比例，
对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司于 2011 年 5 月 19 日进行了变更登记。经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]第
105 号文审核同意，本基金于 2011 年 6 月 8 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证非周期行业 100 指数，追求跟
踪偏离度与跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 90%；本基金也少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。本基金的业
绩比较基准为上证非周期行业 100指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 4 月 27 日募集成
立了海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“上证非周期行业
100ETF联接基金” )。上证非周期行业 100ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，
将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2013 年 3 月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
20
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报
告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、
完整地反映了本基金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年 1月 1日至 2012年 12 月 31日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2011 年 4 月
22 日(基金合同生效日)至 2011 年 12月 31 日。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
21
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支
付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其
他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金
融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
22
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份
额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认
列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购或赎回的确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金收益评价日核定的基金累计报
酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，基金管理人可进行收益分配。收益分配后基金累计报
酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后基金
份额净值可低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
23
在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等
有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金报告期内无重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%
计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
24
2012年 12 月 31 日 2011 年 12月 31 日
活期存款 2,096,786.90 26,050,850.44
定期存款 --
存款期限 1月以内 --
存款期限 3个月以上 --
其他存款 --
合计 2,096,786.90 26,050,850.44
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 314,481,223.37 261,421,531.05 -53,059,692.32
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 314,481,223.37 261,421,531.05 -53,059,692.32
上年度末
2011 年 12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 446,854,483.42 335,954,378.66 -110,900,104.76
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 446,854,483.42 335,954,378.66 -110,900,104.76
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
25
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 1,067.83 6,044.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.40 0.60
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 1,068.23 6,044.97
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 41,195.66 34,387.82
银行间市场应付交易费用 --
合计 41,195.66 34,387.82
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
可退替代款 - 853.50
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00
应付替代款 - 534.32
预提费用 360,000.00 350,000.00
合计 410,000.00 401,387.82
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 211,492,376.00 502,045,425.92
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
26
本期申购 17,400,000.00 41,304,516.83
本期赎回（以“-”号填列） -74,100,000.00 -175,900,270.07
本期末 154,792,376.00 367,449,672.68
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -41,310,480.70 -98,778,687.16 -140,089,167.86
本期利润 -57,376,949.62 57,840,412.44 463,462.82
本期基金份额交易产生
的变动数
17,546,347.36 20,085,890.87 37,632,238.23
其中：基金申购款 -5,382,981.61 -5,807,105.55 -11,190,087.16
基金赎回款 22,929,328.97 25,892,996.42 48,822,325.39
本期已分配利润 ---
本期末 -81,141,082.96 -20,852,383.85 -101,993,466.81
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
活期存款利息收入 83,199.49 286,418.70
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 1,070.95 9,429.24
其他 --
合计 84,270.44 295,847.94
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月3
1日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生
效日）至2011年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -22,949,736.24 -12,999,199.97
股票投资收益——赎回差价收入 -36,074,192.00 -33,877,954.99
股票投资收益——申购差价收入 --
合计 -59,023,928.24 -46,877,154.96
7.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
27
至2011年12月31日
卖出股票成交总额 58,730,709.32 87,282,688.53
减：卖出股票成本总额 81,680,445.56 100,281,888.50
买卖股票差价收入 -22,949,736.24 -12,999,199.97
7.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
赎回基金份额对价总额 127,077,944.68 430,693,588.73
减：现金支付赎回款总额 -456,844.32 1,861,448.73
减：赎回股票成本总额 163,608,981.00 462,710,094.99
赎回差价收入 -36,074,192.00 -33,877,954.99
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
2,287,660.00 1,032,227.20
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
2,138,000.00 1,018,000.00
减：应收利息总额 351.45 167.34
债券投资收益 149,308.55 14,059.86
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
股票投资产生的股利收益 4,125,009.67 4,839,968.09
基金投资产生的股利收益 --
合计 4,125,009.67 4,839,968.09
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期 上年度可比期间
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
28
2012年1月1日至2012年12月31
日
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
1.交易性金融资产 57,840,412.44 -110,900,104.76
——股票投资 57,840,412.44 -110,900,104.76
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 57,840,412.44 -110,900,104.76
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）
至2011年12月31日
基金赎回费收入 - -
印花税手续费返还 - -
替代损益 -5,484.30 -100,062.27
基金合同生效日前利息收入 - 97,186.14
合计 -5,484.30 -2,876.13
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入
成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）至20
11年12月31日
交易所市场交易费用 206,143.95 926,914.88
银行间市场交易费用 --
合计 206,143.95 926,914.88
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）
至2011年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 290,000.00
指数使用费 200,000.00 150,000.00
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
29
上市费 60,000.00 62,479.00
银行划款手续费 692.50 443.50
合计 620,692.50 562,922.50
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000
元。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从
上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自 2013 年 1 月 1 日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金(“上证非周期行业 100ETF 联接
基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
30
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 140,764,277.99 100.00% 800,583,241.00 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
海通证券 123,607.12 100.00% 41,195.66 100.00%
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
海通证券 680,496.13 100.00% 34,387.82 100.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
1,566,367.31 1,855,745.85
其中：支付销售机构的客户维护
费
--
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
31
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
313,273.43 371,149.16
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
海富通上证非
周期行业 100
交易型开放式
指数证券投资
基金联接基金
81,297,829.00 52.52% 104,097,829.00 49.22%
海通证券 4,234,403.00 2.74% 4,213,340.00 1.99%
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011 年 4 月 22 日（基金合同生效日）
至 2011 年 12 月 31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 2,096,786.90 83,199.49 26,050,850.44 286,418.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
32
金额单位：人民币元
本期
2012年 1月 1 日至 2012年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
海通证券 113003 重工转债 老股东配债 21,380 2,138,000.00
上年度可比期间
2011 年 4 月 22 日（基金合同生效日）至 2011 年 12月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600100 同方股份 2012-12-27
重要
事项
7.48 2013-01-10 7.90 346,104 3,847,892.04 2,588,857.92 -
601618 中国中冶 2012-12-28
重要
事项
2.26 2013-01-04 2.33 1,047,000 3,994,129.64 2,366,220.00 -
注：本基金截至 2012 年 12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
33
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备
选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照标的
指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中
的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的
指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设
立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部
门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很
小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有债券（2011 年
12月 31 日：本基金未持有债券） 。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
34
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合
时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而
造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券
在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2012年 12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。
本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金，其余金融资产和金融负债不计息，因此
本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对
本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12 月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,096,786.90 - - - 2,096,786.90
结算备付金 817.19 - - - 817.19
交易性金融资产 - - - 261,421,531.05 261,421,531.05
应收证券清算款 - - - 2,515,169.83 2,515,169.83
应收利息 - - - 1,068.23 1,068.23
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
35
资产总计 2,097,604.09 - - 263,937,769.11 266,035,373.20
负债
应付管理人报酬 - - - 106,643.06 106,643.06
应付托管费 - - - 21,328.61 21,328.61
应付交易费用 - - - 41,195.66 41,195.66
其他负债 - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - 579,167.33 579,167.33
利率敏感度缺口 2,097,604.09 - - 263,358,601.78 265,456,205.87
上年度末2011年
12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 26,050,850.44 - - - 26,050,850.44
结算备付金 1,406.84 - - - 1,406.84
交易性金融资产 - - - 335,954,378.66 335,954,378.66
应收证券清算款 - - - 574,509.89 574,509.89
应收利息 - - - 6,044.97 6,044.97
资产总计 26,052,257.28 - - 336,534,933.52 362,587,190.80
负债
应付管理人报酬 - - - 162,630.93 162,630.93
应付托管费 - - - 32,526.17 32,526.17
应付交易费用 - - - 34,387.82 34,387.82
其他负债 - - - 401,387.82 401,387.82
负债总计 - - - 630,932.74 630,932.74
利率敏感度缺口 26,052,257.28 - - 335,904,000.78 361,956,258.06
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响。(2011 年 12月 31 日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
36
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，所面临
的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整
体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量
的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证非周期行业 100 指数
成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，新股、债券及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 10%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 261,421,531.05 98.48 335,954,378.66 92.82
衍生金融资产-权证投资 -- - -
其他 -- - -
合计 261,421,531.05 98.48 335,954,378.66 92.82
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
1. 业绩比较基准(附注
7.4.1)上升5%
增加约 1,263.00 万元 增加约 1,647.00 万元
分析
2. 业绩比较基准(附注
7.4.1)下降5%
减少约 1,263.00 万元 减少约 1,647.00 万元
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
37
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 基金申购款
于本会计期间，本基金申购基金份额的对价总额为 30,114,429.67 元，其中包括以股票支付的申购
款 30,033,234.00 元和以现金支付的申购款 81,195.67 元。
(2) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
256,466,453.13 元，属于第二层级的余额为 4,955,077.92 元，无属于第三层级的余额。(2011 年 12 月 31
日：第一层级 333,536,811.46 元，属于第二层级的余额为 2,417,567.20 元，无属于第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(3) 除基金申购款和公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
38
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 261,421,531.05 98.27
其中：股票 261,421,531.05 98.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,097,604.09 0.79
6 其他各项资产 2,516,238.06 0.95
7 合计 266,035,373.20 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,728,445.72 1.78
B 采掘业 1,365,392.00 0.51
C 制造业 150,771,031.40 56.80
C0
食品、饮料 37,140,705.42 13.99
C1
纺织、服装、皮毛 2,781,818.60 1.05
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 10,452,924.07 3.94
C5
电子 7,345,597.71 2.77
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 68,151,861.05 25.67
C8
医药、生物制品 24,898,124.55 9.38
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,447,738.76 9.59
E 建筑业 31,115,013.16 11.72
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
39
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 18,627,713.70 7.02
H 批发和零售贸易 10,483,428.47 3.95
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 5,183,632.90 1.95
L 传播与文化产业 6,225,554.48 2.35
M 综合类 7,473,580.46 2.82
合计 261,421,531.05 98.48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 92,399 19,313,238.98 7.28
2 600104 上汽集团 715,910 12,628,652.40 4.76
3 601668 中国建筑 3,228,000 12,589,200.00 4.74
4 600887 伊利股份 365,650 8,036,987.00 3.03
5 600900 长江电力 1,092,312 7,504,183.44 2.83
6 600031 三一重工 656,308 6,950,301.72 2.62
7 600011 华能国际 926,000 6,611,640.00 2.49
8 600050 中国联通 1,839,714 6,438,999.00 2.43
9 600690 青岛海尔 349,514 4,683,487.60 1.76
10 601989 中国重工 946,894 4,516,684.38 1.70
11 600795 国电电力 1,703,600 4,480,468.00 1.69
12 600739 辽宁成大 295,565 4,430,519.35 1.67
13 600518 康美药业 327,090 4,297,962.60 1.62
14 600276 恒瑞医药 138,165 4,158,766.50 1.57
15 601299 中国北车 882,959 3,982,145.09 1.50
16 601186 中国铁建 674,100 3,956,967.00 1.49
17 601766 中国南车 748,800 3,714,048.00 1.40
18 600309 烟台万华 236,993 3,699,460.73 1.39
19 600535 天士力 66,200 3,658,874.00 1.38
20 600089 特变电工 563,550 3,640,533.00 1.37
21 601117 中国化学 438,902 3,616,552.48 1.36
22 600406 国电南瑞 215,346 3,451,996.38 1.30
23 601390 中国中铁 1,097,700 3,337,008.00 1.26
24 601669 中国水电 841,500 3,214,530.00 1.21
25 600066 宇通客车 108,908 2,744,481.60 1.03
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
40
26 600150 中国船舶 116,179 2,699,999.96 1.02
27 600642 申能股份 600,459 2,654,028.78 1.00
28 600196 复星医药 250,219 2,624,797.31 0.99
29 600100 同方股份 346,104 2,588,857.92 0.98
30 600085 同仁堂 144,722 2,578,946.04 0.97
31 600741 华域汽车 225,599 2,522,196.82 0.95
32 600600 青岛啤酒 74,814 2,473,350.84 0.93
33 600809 山西汾酒 59,238 2,467,855.08 0.93
34 600068 葛洲坝 440,548 2,418,608.52 0.91
35 601618 中国中冶 1,047,000 2,366,220.00 0.89
36 600177 雅戈尔 295,064 2,331,005.60 0.88
37 601607 上海医药 208,992 2,321,901.12 0.87
38 600703 三安光电 161,662 2,211,536.16 0.83
39 600143 金发科技 396,180 2,135,410.20 0.80
40 600153 建发股份 300,010 2,109,070.30 0.79
41 601633 长城汽车 88,861 2,106,005.70 0.79
42 600166 福田汽车 311,528 2,096,583.44 0.79
43 600108 亚盛集团 292,700 1,999,141.00 0.75
44 600415 小商品城 293,344 1,947,804.16 0.73
45 600832 东方明珠 345,474 1,920,835.44 0.72
46 600875 东方电气 135,460 1,881,539.40 0.71
47 600637 百视通 118,520 1,880,912.40 0.71
48 601717 郑煤机 182,060 1,878,859.20 0.71
49 600674 川投能源 218,114 1,823,433.04 0.69
50 600655 豫园商城 249,987 1,794,906.66 0.68
51 600271 航天信息 120,330 1,783,290.60 0.67
52 600252 中恒集团 194,000 1,771,220.00 0.67
53 600804 鹏博士 288,500 1,719,460.00 0.65
54 600060 海信电器 169,117 1,709,772.87 0.64
55 601727 上海电气 416,578 1,695,472.46 0.64
56 600839 四川长虹 802,928 1,654,031.68 0.62
57 600199 金种子酒 85,000 1,632,850.00 0.62
58 600811 东方集团 292,152 1,586,385.36 0.60
59 600058 五矿发展 92,201 1,583,091.17 0.60
60 601888 中国国旅 57,151 1,567,080.42 0.59
61 601106 中国一重 548,600 1,547,052.00 0.58
62 600893 航空动力 116,132 1,466,747.16 0.55
63 601118 海南橡胶 257,979 1,465,320.72 0.55
64 600779 水井坊 73,900 1,431,443.00 0.54
65 600718 东软集团 185,550 1,426,879.50 0.54
66 600160 巨化股份 148,222 1,369,571.28 0.52
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
41
67 600997 开滦股份 133,600 1,365,392.00 0.51
68 600352 浙江龙盛 224,300 1,361,501.00 0.51
69 601800 中国交建 253,000 1,340,900.00 0.51
70 600169 太原重工 367,738 1,334,888.94 0.50
71 600418 江淮汽车 193,318 1,320,361.94 0.50
72 600316 洪都航空 95,067 1,304,319.24 0.49
73 600664 哈药股份 208,196 1,286,651.28 0.48
74 600598 北大荒 154,900 1,263,984.00 0.48
75 600863 内蒙华电 166,400 1,248,000.00 0.47
76 600366 宁波韵升 77,900 1,236,273.00 0.47
77 600118 中国卫星 99,610 1,218,230.30 0.46
78 600216 浙江医药 57,035 1,198,875.70 0.45
79 600096 云天化 90,016 1,166,607.36 0.44
80 601928 凤凰传媒 168,250 1,140,735.00 0.43
81 601158 重庆水务 212,050 1,125,985.50 0.42
82 601098 中南传媒 121,537 1,086,540.78 0.41
83 600970 中材国际 87,587 1,079,071.84 0.41
84 600312 平高电气 142,700 1,037,429.00 0.39
85 600770 综艺股份 164,050 1,015,469.50 0.38
86 603000 人民网 26,600 1,003,086.00 0.38
87 600332 广州药业 51,500 1,000,130.00 0.38
88 600873 梅花集团 171,980 933,851.40 0.35
89 600037 歌华有线 136,907 917,276.90 0.35
90 600072 中船股份 62,500 868,750.00 0.33
91 600132 重庆啤酒 55,376 851,129.12 0.32
92 601002 晋亿实业 80,800 831,432.00 0.31
93 601886 江河幕墙 37,271 812,507.80 0.31
94 600636 三爱富 54,450 720,373.50 0.27
95 601608 中信重工 179,000 699,890.00 0.26
96 601929 吉视传媒 92,000 669,760.00 0.25
97 601258 庞大集团 109,447 565,840.99 0.21
98 601231 环旭电子 45,100 533,984.00 0.20
99 600373 中文传媒 37,190 530,329.40 0.20
100 601233 桐昆股份 62,700 450,813.00 0.17
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
42
比例（％）
1 600011 华能国际 6,239,309.39 1.72
2 600104 上汽集团 6,073,124.92 1.68
3 601669 中国水电 4,519,380.06 1.25
4 600535 天士力 3,543,469.80 0.98
5 600066 宇通客车 2,615,212.90 0.72
6 600060 海信电器 2,313,539.90 0.64
7 600637 百视通 2,075,608.34 0.57
8 601633 长城汽车 1,788,412.96 0.49
9 601928 凤凰传媒 1,712,777.50 0.47
10 600143 金发科技 1,687,678.68 0.47
11 600997 开滦股份 1,674,238.80 0.46
12 600199 金种子酒 1,489,196.40 0.41
13 601098 中南传媒 1,381,464.25 0.38
14 601299 中国北车 1,313,661.84 0.36
15 601800 中国交建 1,297,905.00 0.36
16 600031 三一重工 1,288,587.94 0.36
17 600418 江淮汽车 1,193,178.00 0.33
18 600519 贵州茅台 1,169,109.08 0.32
19 600809 山西汾酒 1,037,370.70 0.29
20 600332 广州药业 1,019,960.47 0.28
注： “买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600519 贵州茅台 3,756,494.76 1.04
2 600031 三一重工 2,162,781.97 0.60
3 601668 中国建筑 1,777,977.92 0.49
4 601179 中国西电 1,482,948.60 0.41
5 600528 中铁二局 1,371,734.44 0.38
6 600500 中化国际 1,369,156.47 0.38
7 600518 康美药业 1,335,573.82 0.37
8 600900 长江电力 1,266,876.22 0.35
9 600110 中科英华 1,248,332.90 0.34
10 600812 华北制药 1,229,192.82 0.34
11 600550 天威保变 1,212,433.21 0.33
12 600584 长电科技 1,162,416.47 0.32
13 601766 中国南车 1,114,654.00 0.31
14 600406 国电南瑞 1,058,636.42 0.29
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
43
15 600418 江淮汽车 1,056,106.00 0.29
16 600183 生益科技 1,026,177.62 0.28
17 600879 航天电子 1,021,705.20 0.28
18 600884 杉杉股份 995,638.10 0.28
19 601558 华锐风电 988,981.69 0.27
20 600517 置信电气 988,633.00 0.27
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 82,882,932.51
卖出股票的收入（成交）总额 58,730,709.32
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
44
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 2,515,169.83
3 应收股利 -
4 应收利息 1,068.23
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,516,238.06
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海富通
上证非周期行业 100 交
易型开放式指数证券投
资基金联接基金
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,345 46,275.75 105,139,256.00 67.92% 49,653,120.00 32.08% 81,297,829.00 52.52%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－海富通上证非
周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宏源证券股份有限公司 6,319,664.00 4.08%
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
45
2 海通证券股份有限公司 4,213,340.00 2.72%
3 应美美 4,212,688.00 2.72%
4 南京证券有限责任公司 4,212,688.00 2.72%
5 安徽江淮汽车集团有限公司 2,106,344.00 1.36%
6 中信证券股份有限公司 1,873,484.00 1.21%
7 浙江华联杭州湾创业有限公司 1,669,067.00 1.08%
8 珠海万力达投资有限公司 1,263,806.00 0.82%
9
杭州华联星光大道文化传播有限
公司
1,251,589.00 0.81%
10 孙洁 631,903.00 0.41%
中国工商银行－海富通上证非周
期行业 100交易型开放式指数证
券
81,297,829.00 52.52%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 --
注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 4 月22 日)基金份额总额
652,308,409
本报告期期初基金份额总额
211,492,376
本报告期基金总申购份额
17,400,000
减：本报告期基金总赎回份额
74,100,000
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
154,792,376
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 9 月 10 日，余毓繁先生因工作调动辞去监事职务，公司股东会聘请谷若鸿(Mr. Laurent
couraudon)先生继任监事职务。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 60,000.00 元。目前
事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 140,764,277.99 100.00% 123,607.12 100.00% -
注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
47
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从
中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报总裁办公室核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公室核准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 2,287,660.00 100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金 2011 年
最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新已过期身份证件或身份证明文件
的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-04-20
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金申
购重工转债的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-06-09
4
海富通基金管理有限公司旗下基金 2012 年
半年度最后一个市场交易日基金资产净值
和基金份额净值公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-07-01
5
海富通基金管理有限公司关于监事会成员
变更的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-09-12
6 海富通基金管理有限公司关于新增中信证 《中国证券报》、 《上 2012-11-14
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
48
券为海富通上证非周期ETF一级交易商的公
告
海证券报》和《证券
时报》
§12
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8月开始，海富通先后募集成立了 21 只公募基金。截至 2012年 12 月 31 日，海富通管
理的公募基金资产规模近 343 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2012 年 12月 31 日，海富通
为 70 多家企业超过 207亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格
的基金管理公司，截至 2012 年 12 月 31 日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过 37 亿元。2010 年
12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询
顾问，截至 2012 年 12月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 218 亿元人民币。
2010 年 11 月 25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注
册资本为 6000 万港元。2011 年 12 月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII
（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获
得国家外汇管理局批准的 11 亿元人民币 RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。 2012年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金
牛基金管理公司”大奖， 《证券时报》授予海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续
回报平衡混合型明星基金”荣誉。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划” ，
针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保
公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽
农村小学捐献图书室，并与“壹基金”合作参与救助孤儿公益项目。此外，海富通还积极推进投资者
教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投
资的理念。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年年度报告
49
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的文件
（二）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（四）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
