国泰金泰平衡混合型证券投资基金
（原金泰证券投资基金转型）
2012年年度报告摘要
2012年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国 工商银行股份有限公司根据 本基金合同 规定 ， 于 2013年 3月 22
日复核了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的原 则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资 有风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本基金 系 原 封闭式 基金金泰证券投资基金转型 而来 。 2012年 11月 1日 ，金泰证 券投资基金基金 份额持有 人大会以 现场方式召开 ，大会 讨论通过了 金泰基金转型 议
案 ，内容 包括 金泰证券投资基金由 封闭式 基金转 为开放式 基金、 调 整存 续期 限 、 终止 上 市 、 调 整投资 目 标 、 范围 和 策 略 以及 修订 基金合同 等 。 依 据 中国证 监 会 2012年 11
月 22日 证 监许可 [2012]1549 号文 核 准， 持有 人大会 决议 生效 。 自 2012年 12月 24
日 起 ，原 《 金泰证券投资基金基金合同 》终止 ，《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金合同 》生效 ，基金 正 式 转型 为开放式 基金，存 续期 限 调 整 为 无 限 期 ，基金投资 目 标 、 范围 和 策 略调 整，同 时 基金 更 名 为 “ 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ”。
本报告中，原金泰证券投资基金报告 期自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日
止 ，国泰金泰平衡混合型证券投资基金报告 期自 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31日 止 。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者 欲 了 解详 细 内容， 应阅读 年度报告 正 文 。
本报告的 财务 资料经 审 计 ， 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司为 本基金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报告， 请 投资 者 注 意 阅读 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
基金 简称 国泰金泰平衡混合
基金 主 代 码 519020
交易 代 码 519020
基金 运作方式 契约 型 开放式
基金合同 生效 日 2012年 12月 24日
基金管理人 国泰基金管理 有限公司
基金托管人 中国 工商银行股份有限公司
报告 期末 基金 份额 总 额 2,000,000,000
基金合同存 续期 不 定 期
金泰证券投资基金
基金 简称 国泰金泰 封闭
基金 主 代 码 500001
交易 代 码 500001
基金 运作方式 契约 型 封闭式
基金合同 生效 日 1998年 3月 27日
基金管理人 国泰基金管理 有限公司
基金托管人 中国 工商银行股份有限公司
报告 期末 基金 份额 总 额 2,000,000,000
基金合同存 续期 2012年 12月 23日
基金 份额 上 市 的证券 交易 所 上 海 证券 交易 所
上 市 日 期 1998-04-07
2.2 基金产品说明
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
投资 目 标 在 有 效控制 风险 的 前 提下 ， 追求相 对 稳 定 的 回 报。
投资 策 略 （ 一 ）大 类 资 产配 置
本基金的资 产配 置 分 为 二个 层次 ， 首先 应用 投资 时钟 ，分 析当 前 所 处 的经 济周期 ，以确 定 大 类 资 产 的 配 置比例； 其 次是 在确 定 大 类 资 产 的 配 置比例 后 ， 应用 Melva资 产 评估 系 统进 行日 常 的 动态 股 票 资 产配 置 。
1、投资 时钟 的 运用
本基金 运用 投资 时钟 ， 根据 对经 济增 长和 通 货膨胀 的分 析 ， 判 断 当 前 时 段
在经 济周期 中所 处 的 具 体位 置 ，并以 此 确 定 所投资的大 类 资 产 种 类 及不同 类 别资 产 的投资 优 先 级 别。
衰退阶段 ，经 济增 长 停滞 。 超 额 的 生 产 能力 和 下 跌 的大 宗 商 品价格驱使 通
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货膨胀 率 更 低 。 企 业 赢 利 微弱 并 且 实 际 的 收益率 下 降 ， 失 业 率 处 于 高位 。 随着央 行 下调 短 期 利 率 ， 试图刺激 经 济回 复 到 长 期增 长 趋势 ， 收益率曲线 急剧 下 行 。 此阶段债 券 是 最佳 的资 产 选择 。
复 苏阶段 ， 宽松 的 货 币政 策 发 挥 效 力 ，经 济 加速 增 长 到 长 期增 长 趋势附近 ， 因剩余 产 能充足 ， 通 胀 水 平 仍 在 下 降 ； 因边际成 本 较低 ， 公司 毛 利 快速 增 长， 盈利 增 长 强劲 。 此阶段 股 票是 最佳 的资 产 选择 。
过 热阶段 ，经 济增 长 率仍 处 于 长 期增 长 趋势 之上， 因 资 源与 产 能 限 制 ， 通 胀 压力显 现 ； 公司 收入 增 长 仍然较快 ， 但通 胀 与成 本 压力逐渐拖累 其 业绩 表现 。 央 行 加息试图使 经 济增 长 率向 长 期增 长 趋势 回 落 。 随着收益率曲线 上 行 和平 坦 ， 债 券 表现 不 佳 。 股 票 投资 收益 依 赖 于 强劲 的 利润 增 长和 价 值 重 估 两 者 的 权 衡。 此阶段 大 宗 商 品 是 最 好 的资 产 选择 。 滞 胀 阶段 ，经 济增 长 率降到 长 期增 长 趋势 之 下 ， 但通 胀 却继 续 上 升 。 生 产 不 景气 ， 产 量 下 滑 ， 企 业为了 保 持盈利 意 图 提 高 产 品价格 ，导 致 工 资 -价格 螺旋 上 涨 。 企 业 的 盈 利 恶化 ， 股 票 表现 不 佳 ， 此阶段 现 金 是 最佳 的 选择 。
2、 Melva资 产 评估 系 统 的 运用
本基金 运用 基金管理人的资 产配 置评估 模 型（ Melva）， 通过 宏观 经 济 、 企 业盈利 、 流 动 性、 估 值 和 行 政 干预 等 相 关 因 素 的分 析判 断 ， 采 用 评 分 方 法
确 定配 置比例 ，以 进 行日 常 的 动态 股 票 资 产配 置 。
（二） 股 票 投资 策 略
本基金个 股 选择 主 要 是 从两 个 角 度 考虑 ， 一 个 角 度 是 选择 盈利 能力强 、确 定 性 高 、 估 值 安全 的上 市 公司 ； 另 一 个 角 度 是 根据 事 件 驱 动 策 略 选择 受 益 于 事 件 因 素 或 市 场 估 值未 能充 分 体 现 事 件影响 的上 市 公司 。
（三） 债 券投资 策 略
本基金在 债 券投资中 将 根据 对经 济周期 和 市 场 环境 的 把握 ，基 于 对 财 政政 策 、 货 币政 策 的 深 入 分 析 以及对 宏观 经 济 的 持 续 跟踪 ， 灵活 运用 久 期 策 略 、 收益率曲线 策 略 、 信用 债 策 略 、 可 转 债 策 略 、 回 购 交易 套 利策 略 等 多 种 投 资 策 略 ， 构建 债 券资 产组 合，并 根据 对 债 券 收益率曲线 形 态 、 息 差变化 的 预测 ， 动态 的对 债 券投资 组 合 进 行 调 整。
业绩 比 较 基准 三年 期 银行定 期 存 款 利 率 +2%
风险 收益 特征 本基金 为 混合型基金，混合型基金的 风险 高 于 债 券型基金和 货 币 市 场 基金， 低 于股 票 型基金， 属 于 较高 风险 、 相 对 较高 预 期 收益 的 品种 。
金泰证券投资基金
投资 目 标 本基金 是 平衡型基金，并以 价 值 型和 成 长型 股 票 为 投资重 点 ； 投资 目 标 是 在 尽 可 能 分 散 和 规 避 风险 的 前 提下 ， 谋 求 长 期稳 定 的投资 收益 。
投资 策 略 本基金投资 时 ， 根据 宏观 经 济 环境 及其对证券 市 场 的 影响 ， 决定 投资 策 略； 根据 货 币政 策 的 变化 、 利 率 的 走 势 ， 决定 国 债 在投资 组 合中的 比例； 根据 对 行业 及 地区 经 济 发 展状 况 的 深 入 研究 ， 决定股 票 投资重 点 ； 根据 对上 市 公司 的 调 查研究 ，确 定 具 体 的 股 票 投资 组 合。
本基金的 股 票 投资 将 以中长 期 投资 为 主 。在 充 分 研究 的 前 提下 ， 主 要投资 于 价 值 型和 成 长型 股 票 中 被 低 估 的 股 票 ，以实 现 基金资 产 的 稳 定 增 值 。
在 股 票 投资 组 合中， 将 保 留 一定 比例 的 短 期 投资。 短 期 投资 主 要 根据 市 场 变化 ， 相 机抉 择 ， 灵活 投资，在 防 范 风险 的 前 提下 ， 增 加 基金的 收益 。
为 保证基金资 产 的 流 动 性和 收益 性，在国 债 投资 组 合中，长 期 国 债 和 短 期 国 债 将 保 持 适 当 的 比例 。
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在不 违反 《 证券投资基金法 》 及 配 套 规则等 法律法 规规定 及基金合同 有 关 约 定 的 前 提下 ，基金管理人 可 根据 具 体 情况 ，对基金投资 组 合 进 行 调 整。
业绩 比 较 基准 无 。
风险 收益 特征 承担中 等风险 、 获取 中 等 的 超 额 收益 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理 有限公司 中国 工商银行股份有限公司
姓 名 林 海 中 赵 会 军
联 系 电话 021-38561600转 010-66105799 信 息 披露负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客 户服 务 电话 （ 021 ） 38569000 ， 400-888-8688
95588
传 真 021-38561800 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备 置 地点 上 海市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39
楼
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
3.1.1主要会计数据和财务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3.1.1.1期间数据和指标 2012年 12月 24日 -2012年 12月 31日
本 期 已实 现 收益 -82,944.82
本 期 利润 56,799.67
加 权 平 均 基金 份额 本 期 利润 0.0000
本 期 基金 份额净值 增 长 率 0.00%
3.1.1.2 期末数据和指标 2012年 12月 31日
期末可 供 分 配 基金 份额利润 -0.0848
期末 基金资 产净值 1,830,469,340.25
期末 基金 份额净值 0.915
注 ：（ 1）本 期 已实 现 收益 指 基金本 期 利 息收入 、投资 收益 、其 他 收入 （不 含 公 允 价 值 变 动 收益 ） 扣除 相 关 费 用 后 的 余 额 ，本 期 利润为 本 期 已实 现 收益加 上本 期 公 允 价 值 变 动 收益 ；
（ 2）所述基金 业绩指标 不 包括持有 人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际收益水
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平要 低 于 所 列数 字 ；
（ 3）本基金合同 生效 日为 2012年 12月 24日 ， 截 止至 2012年 12月 31日 不 满 一 年。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益 率 的 比较
阶段
净值 增 长 率 ①
净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收益率 ③
业绩 比 较 基 准 收益率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
自 基金转型 起至 今 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.00%
3.1.2.2 自 基金 转 型 以来 基金份额 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基
准收益 率 变动的 比较
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
转型 后 累 计净值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收益率 历史 走 势 对 比 图
（ 2012年 12月 24日 至 2012年 12月 31日 ）
注 ： （ 1）本基金的合同 生效 日为 2012年 12月 24日 ， 截 至 2012年 12月 31日 ，本基金 运作 时 间 不 满 一 年 ；
（ 2）本基金的 建 仓 期 为 6个 月 ， 截 至 本报告 期末 ，本基金 尚 处 于 建 仓 期 内， 将 在 6个 月 建 仓
期 结束 时 ，确保 各 项 资 产配 置比例 符 合合同 约 定 。
3.1.2.3 自 基金 转 型 以来 基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益 率
的 比较
国泰金泰平衡混合型证券投资基金
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转型 后 基金 每 年 净值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收益率 的 柱 形 对 比 图
注 ： 本基金合同 于 2012年 12月 24日 生效 ， 截 止至 2012年 12月 31日未 满 一 年， 按 实 际 存 续期 计 算 ，不 按 整个 自 然 年度 进 行 折算 。
3.1.3 自 基金 转 型 以来的 利润分配情况
本基金 成 立 至 今 (2012年 12月 24日 至 2012年 12月 31日 ） 尚 未 进 行利润 分 配 。
3.2 金泰证券投资基金
3.2.1主要会计数据和财务指标
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
3.2.1.1期间数据和指标
2012年 1月 1日 -2012
年 12月 23日
2011年 2010年
本 期 已实 现 收益 -195,803,057.97 -40,315,906.37 463,665,511.92
本 期 利润 31,951,473.11 -502,825,442.37 233,535,161.53
加 权 平 均 基金 份额 本 期 利润 0.0160 -0.2514 0.1168
本 期 基金 份额净值 增 长 率 1.78% -21.38% 9.70%
3.2.1.2 期末数据和指标 2012年 12月 23日 2011年末 2010年末
期末可 供 分 配 基金 份额利润 -0.0848 -0.1008 0.2425
期末 基金资 产净值 1,830,412,540.58 1,798,461,067.47 2,719,286,510.27
期末 基金 份额净值 0.9152 0.8992 1.3596
注 ：（ 1）本 期 已实 现 收益 指 基金本 期 利 息收入 、投资 收益 、其 他 收入 （不 含 公 允 价 值 变 动 收益 ） 扣除 相 关 费 用 后 的 余 额 ，本 期 利润为 本 期 已实 现 收益加 上本 期 公 允 价 值 变 动 收益 ；
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（ 2）所述基金 业绩指标 不 包括持有 人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际收益水 平要 低 于 所 列数 字。
（ 3）本报告 期自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （合同 失 效 前日 ） 止 。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益 率 的 比较
阶段
净值 增 长 率 ①
净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收益率 ③
业绩 比 较 基 准 收益率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
2012年 10月 1日 -2012年 12月 23日
0.27% 0.02% - - - -
2012年 7月 1日 -2012年 12月 23日
-0.96% 0.30% - - - -
2012年 1月 1日 -2012年 12月 23日
1.78% 1.29% - - - -
2010年 1月 1日 -2012年 12月 23日
-12.22% 1.88% - - - -
2008年 1月 1日 -2012年 12月 23日
-24.69% 2.52% - - - -
自 基金合同 生效起 至 2012年 12月 23
日
445.04% 2.49% - - - -
注 ： 本基金 根据 基金合同 无 业绩 比 较 基准。
3.2.2.2 自 基金合同 生效以来 基金 累 计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基
准收益 率 变动的 比较
金泰证券投资基金
转型 前 累 计净值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收益率 历史 走 势 对 比 图
（ 1998年 3月 27日 至 2012年 12月 23日 ）
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注 ： 本基金合同 生效 日为 1998年 3月 27日 。本基金在 六 个 月 建 仓 期 结束 时 ， 各 项 资 产配 置 比例 符 合合同 约 定 。
3.2.2.3 过去五 年基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基 准收益 率 的 比较
金泰证券投资基金
转型 前过 去五 年基金 每 年 净值 增 长 率 柱 状 图
注 ：（ 1） 2012年 图 示 的 指标计 算 期 间 为 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 ；
（ 2）本基金 根据 基金合同 无 业绩 比 较 基准。
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3.2.3 过去 三年基金 的 利润分配情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
年度
每 10份 基金 份额 分 红数
现 金 形 式 发 放 总 额
再 投资 形 式 发 放 总 额
年度 利润 分 配 合 计
备 注
2012 - - - - -
2011 2.090 418,000,000.43 - 418,000,000.43 -
2010 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00 -
合 计 3.190 638,000,000.43 - 638,000,000.43 -
§ 4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
国泰基金管理 有限公司 成 立 于 1998年 3月 5日 ，是 经中国证 监 会证 监 基字 [1998]5
号文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理 公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿元 人 民 币 ， 公司 注 册 地 为 上 海 ，并在 北京 和 深 圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 12月 31日 ，本基金管理人 共 管理 2只 封闭式 证券投资基金 ： 金 鑫 证 券投资基金、国泰 估 值 优势 可 分 离 交易 股 票 型证券投资基金 (创 新 型 封闭式 )，以及 28
只 开放式 证券投资基金 ： 国泰金 鹰 增 长证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金（ 包
括 2 只 子 基金，分别 为 国泰金 龙 行业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金）、
国泰金 马 稳 健 回 报证券投资基金、国泰 货 币 市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精 选 混合型 证券投资基金（由金 鼎 证券投资基金转型 而来 ）、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资 基金、国泰 沪 深 300指 数 证券投资基金（由国泰金 象 保本 增 值 混合证券投资基金转型 而来 ）、国泰 双 利 债 券证券投资基金、国泰 区 位优势 股 票 型证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金（ LOF）（由金 盛 证券投资基金转型 而来 ）、国泰 纳斯达 克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值 经 典 股 票 型证券投资基金（ LOF）、上证 180金 融 交易 型 开放式指 数 证券投资基金、国泰上证 180金 融 交易 型 开放式指 数 证券投资基 金 联 接 基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事 件 驱 动 策 略 股 票 型证券投资基金、 国泰 信用 互 利 分 级债 券型证券投资基金、中 小板 300成 长 交易 型 开放式指 数 证券投资
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基金、国泰中 小板 300成 长 交易 型 开放式指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰 成 长 优选 股 票 型证券投资基金、国泰大 宗 商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债 券型证券
投资基金、国泰 6个 月 短 期 理 财 债 券型证券投资基金、国泰 现 金管理 货 币 市 场 基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型 而来 ）、国泰 民 安 增 利 债 券型发 起 式 证券投资基金。 另 外 ，本基金管理人 于 2004年 获 得 全 国 社 会保 障 基金 理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组 合。 2007
年 11月 19日 ，本基金管理人 获 得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日 ，本 基金管理人 成 为 首 批 获 准 开 展特 定 客 户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ）的基金 公司 之 一 ， 并 于 3月 24日 经中国证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机构 投资 者 （ QDII）资 格 ， 成 为 目 前 业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照 ” 的基金 公司 之 一 ， 囊 括了公募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理 的 简介
任本基金的基金经理 期 限 姓 名 职 务
任 职 日 期 离 任 日 期
证券 从 业 年 限
说明
程洲
本基金的基 金经理（原 国泰金泰 封 闭 的基金经 理 ： 2009年 12月 15日 至 2012年 12月 23
日 ）、国泰金 马 稳 健 混合 的基金经理
2012-12-24 - 12
硕士 研究 生 ， CFA。 曾 任 职 于 申 银 万 国 证券 研究 所。 2004年 4月 加 盟 国泰基 金管理 有限公司 ， 历 任 高级 策 略 分 析 师 、基金经理 助 理 ； 2008年 4月 起 任 国泰金 马 稳 健 回 报证券投资基金的基 金经理， 2009年 12月 至 2012年 12月 23日 兼 任金泰证券投资基金的基金经 理， 2010年 2月 至 2011年 12月 兼 任 国泰 估 值 优势 可 分 离 交易 股 票 型证券 投资基金的基金经理， 2012年 12月 24
日 起 兼 任国泰金泰平衡混合型证券投 资基金的基金经理。
注 ： 1、 此 处 的任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指公司决定 生效 之 日 ， 首 任基金经理，任 职 日 期 为 基金合 同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况 的 说明
本报告 期 内，本基金管理人 严 格 遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理 公司公 平 交易制 度 指 导意 见》 等有 关 法律法 规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金合同和 招募
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大 限 度保 护 投资人合法 权 益 等 原 则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上 为持有 人 谋 求 最 大 利 益 。
2012年 10月 1日 至 2012年 12月 23日 ，原金泰证券投资基金 未 发 生 损害 基金 份 额持有 人 利 益 的 行为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市 场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规行为 ， 信 息 披露 及 时 、准确、完整，原金泰证券 投资基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司 资 产 之 间 严 格 分
开 、 公 平对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理 和 健 全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投资人的合法 权 益 。
2012年 12月 24日 至 报告 期末 ，国泰金泰平衡混合型证券投资基金 未 发 生 损害 基 金 份额持有 人 利 益 的 行为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交 易 、 操纵 市 场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规行为 ， 信 息 披露 及 时 、准确、完整，国泰金 泰平衡混合型证券投资基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司 资 产 之 间 严 格 分 开 、 公 平对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健 全 内 控 体 系 ， 有 效 保 障 投资人的合法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内 公平 交易 情况 的专项 说明
4.3.1 公平 交易制度 和 控制 方 法
本基金管理人 根据 相 关 法 规 要 求 ， 制 定了 《 公 平 交易 管理 制 度 》， 制 度 规 范 了公
司 各 部门 相 关 岗 位 职 责， 适 用于公司 所 有 投资 品种 的 一 级 市 场 申 购 、二 级 市 场 交易 等 所 有 投资管理 活 动 ， 包括 授 权 、 研究 分 析 、投资 决策 、 交易 执 行 、 业绩 评估 等 投资管 理 活 动相 关 的 各 个 环 节 ， 旨 在 规 范交易 行为 ， 严禁 利 益 输送 ，保证 公 平 交易 ，保 护 投
资 者 合法 权 益 。
（ 一 ） 公司 投资和 研究 部门 不 断 完 善 研究 方 法和投资 决策 流 程 ， 提 高 投资 决策 的 科学 性和 客观 性，确保 各 投资 组 合 享 有公 平的投资 决策 机 会， 建 立 公 平 交易 的 制 度 环 境 。
（二） 公司 制 定 投资 授 权机 制 ， 明 确 各 投资 决策 主 体 的 职 责和 权 限 划 分，合理确 定 各 投资 组 合经理的投资 权 限 ， 超 过 投资 权 限 的 操 作 需 要经 过 严 格 的 审 批 程序 。
（三） 公司 对 各 投资 组 合 信 息 进 行有 效 的保 密 管理，不同投资 组 合经理之 间 的重
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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大 非 公开 投资 信 息 相 互 隔 离 。
（ 四 ） 公司 实 行 集 中 交易制 度， 严 格 隔 离 投资管理 职 能与 交易 执 行 职 能 ，确保 各 投资 组 合 享 有公 平的 交易 执 行 机 会。并在 交易 执 行 中对 公 平 交易进 行 实 时监控 。
（ 五 ） 公司 严 格 控制 不同投资 组 合之 间 的同 日 反 向 交易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的同 日 反 向 交易 。
（ 六 ） 公司 相 关 部门 定 期 对管理的不同投资 组 合的整 体收益率 差 异 、分投资 类 别 的 收益率 差 异 、不同 时 间 窗 下 同 向 交易 和 反 向 交易 的 交易 价 差 等 进 行 分 析 ，并 评估是 否 符 合 公 平 交易 原 则 。
（ 七 ） 公司 监 察部门 建 立 有 效 的 异 常交易 行为日 常监控 和分 析评估制 度，对 交易 过 程 进 行定 期 检 查 ，并 将 检 查 结 果 定 期 向 公司风险 管理 委员 会 汇 报。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告 期 内，本基金管理人 严 格 遵守 《 证券投资基金管理 公司公 平 交易制 度 指 导 意 见》 的 相 关 规定 ， 通过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行有 效控制 ，确保 公 平对 待 所管理的所 有 基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送 行为 。
（ 一 ）本基金管理人所管理的基金或 组 合 间 同 向 交易 价 差 分 析
根据 证 监 会 公 平 交易 指 导意 见 ， 我们 计 算 了公司 旗 下 基金、 组 合同 日 同 向 交易 纪 录 配 对。 通过 对 这些 配 对的 交易 价 差 分 析 ， 我们 发 现有 效 配 对 溢 价率 均 值 大 部 分在 1%
数 量 级 及以 下 ， 且 大 部 分 溢 价率 均 值通过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检验 。
（二） 扩 展 时 间 窗口 下 的 价 差 分 析
本基金管理人 选 取 T=3和 T=5作为 扩 展 时 间 窗口 ， 将 基金或 组 合 交易 情况 分别在 这 两 个 时 间 窗口 内 作 平 均 ，并以 此 为 依 据 ， 进 行 基金或 组 合 间 在 扩 展 时 间 窗口 中的同 向 交易 价 差 分 析 。对 于有 足 够 多观测 样 本的基金 配 对（ 样 本 数 ≥ 20）， 溢 价率 均 值 大 部 分在 1%数 量 级 及以 下 。
（三）基金或 组 合 间 模 拟溢 价 金 额 分 析
对 于 不 能 通过 溢 价率 均 值为 零 的 t检验 的基金 组 合 配 对、对 于 在 时 间 窗口 中 溢 价 率 均 值过 大的基金 组 合 配 对，已要 求 基金经理对 价 差 作出了 解 释 ， 根据 基金经理 解 释 公司 旗 下 基金或 组 合 间 没 有 可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 行为 。
4.3.3 异常交易 行 为的专项 说明
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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本报告 期 内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交易 。本报告 期 内， 未 发 现 本基金 有 可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 异 常交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金 的 投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1 报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2012年 全 年 A股 市 场 呈 现出一 个大的 “ V” 型 走 势 ， 前 三个 季 度 宏观 经 济 的 持 续 减 速 慢 行 压 制 着 A股 市 场 连 续下 跌 ， 但 随着 宏观 经 济 在 四季 度 逐 步 企 稳 之 后 ， A股 市 场 在上证 综 指 创 下 1949点 新 低 之 后 ，在 银行 地 产等 大 盘蓝筹 股 大 幅 上 涨 的带 动下 快 速 反 弹 ， 最 终 全 年上证 综 指 上 涨 3.17%。 从 行业 看 ， 2012年的 行业 分 化 非 常 严 重， 房 地 产 、金 融服 务 和 家 用 电 器 等行业 涨 幅都 在 15%以上， 而表现 最 差 的 信 息 服 务 、 商业 贸 易 和 机 械 设备 等行业 的 跌 幅都 在 10%以上， 房 地 产 及 相 关 产业 链 和大 盘蓝筹 股 成 为 最 终市 场 的 赢 家 。
2012年 是 本基金 封闭 期 的 最 后 一 年，上 半 年 还 处 于 正常 操 作 阶段 ， 下 半 年 采取 了 零 股 票 仓 位 的 操 作策 略 为 转型 做 准 备 。在上 半 年的 操 作 中，本基金在三 月 初 和 五 月 初 市 场 盼 政 策 的 情 绪 较高 时 减 持了股 票 仓 位 ， 规 避 了 之 后市 场 下 跌 的 风险 。 行业配 置 方 面 主 要 是 配 置 了 食 品 饮 料、 商业 贸 易 、 煤炭 机 械 和 农 业 ，基本 没 有配 置 房 地 产 、 非 银 金 融 和 医药 生 物 行业 ， 这样 的 行业配 置 基本 错 过了 上 半 年 最 好 的 几 个 行业 ， 行业配 置 不 佳成 为业绩 落 后 的 主 要原 因 。 下 半 年本基金在 7月份 完 成 了 减 仓 操 作 ，大 幅 规 避 了
之 后市 场 的 下 跌 风险 ， 虽 然 12月份 的大 幅 上 涨 减 弱 了 减 仓 的 效 果 ， 但 相比 在 正 式 摘 牌 退 市 的 时 点 上 减 仓 还 是 有一定 的 效 果 。
4.4.2
报告期 内 基金 的 业绩表现
原金泰证券投资基金 2012年 1月 1日 至 12月 23日 期 间 的 净值 增 长 率 为 1.78%； 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2012年 12月 24日 至 12月 31日 期 间 的 净值 增 长 率 为 0.00%，同 期 业绩 比 较 基准 为 0.14%。
4.5
管理人 对宏观经济 、证券 市场 及行业 走势的 简要 展望
展 望 2013年，本基金 认 为 ， 宏观 经 济 在 去 年 11月份出现 企 稳 之 后 能 否 出现持 续 回 暖 是 决定 2013年 股 市 表现 最 主 要的 因 素 ，在 改革 的 制 度 红 利 没 有出现 之 前 ， 房 地 产 和 汽车 依 然 是 拉 动 经 济 短 期 景气 的 主 要 驱 动 力 ， 这 也 是 我们 观 察 经 济回 暖 情况 的 主
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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要 参 考 指标 。 从 现 在 数 据 看 ， 预 计 2013年经 济 复 苏 的 力 度 是 温 和的， 复 苏力 度 也 可 能 是 前 高 后 低 。 这 也 表明 2013年 A股 市 场 很难 出现 大 幅 上 涨 ， 依 然 可 能 延 续 过 去 三 四 年的 宽 幅 震荡 格 局 。 可 能 的 利 好 因 素 中 最 大的 就 是 改革 ， 两 会和 下 半 年的 十八 大三 中 全 会 是 改革 政 策出 台 的 时 间 窗口 ， 而 可 能 的 利 空 因 素 最 大的 就 是 物 价 和 房 价 的 超 预 期 上 涨 ， 过 去 两 三个 月 北京 房 价 和 猪肉 价格 的大 涨 似乎 已经在 预 示 着 物 价 和 房 价 的 压 力 不容 小 视 。 2012年 12月 24日 起 本基金转型 为 追求 绝 对 收益 的平衡型基金， 2013
年投资 策 略 上 将采取 类 保本的 方式 ， 运作 初 期注 重 配 置 固 定 收益 类 资 产 ，之 后 根据 A
股 市 场 形 势 增 加 股 票 配 置 ， 标 的 选择 上 注 重 估 值 修 复 、 股 息率 、事 件 驱 动 等 低 风险 品 种 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项的 说明
本基金管理人 按 照 相 关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委员 会，并 制 定了 相 关 制 度及 流 程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基金 估 值 相 关 工作 的 评估 、 决策 、 执 行 和 监 督 ，确保基金 估 值 的 公 允 与 合理。报告 期 内 相 关 基金 估 值 政 策 由托管 银行 进 行复核 。 公司 估 值 委员 会 由 主 管 运 营副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、 行业 研究 方 面 业务 骨 干 ， 均 具 有 丰富 的 行业 分 析 、会 计核 算 等 证券基金 行业 从 业 经 验 及 专 业 能力 。基金经理 如 认 为 估 值有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情况 ， 可 向 估 值 委员 会报告并 提 出 相 关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲突 ， 一 切 以投资 者利 益最 大 化 为 最高 准 则 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况 的 说明
截 止 本报告 期末 ， 根据 本基金基金合同和 相 关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无 应 分 配 但 尚 未 实 施 的 利润 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
2012年，本基金托管人在对国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资 基金转型）的托管 过 程 中， 严 格 遵守 《 证券投资基金法 》 及其 他 法律法 规 和基金合同
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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的 有 关 规定 ，不存在任 何 损害 基金 份额持有 人 利 益 的 行为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行了 基 金托管人 应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况 的 说明
2012年，国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型）的管理 人 —— 国泰基金管理 有限公司 在国泰金泰平衡混合型证券投资基金的投资 运作 、基金 资 产净值计 算 、基金 份额 申 购 赎 回 价格 计 算 、基金 费 用开 支 等 问题 上，不存在任 何 损 害 基金 份额持有 人 利 益 的 行为 ，在 各 重要 方 面 的 运作 严 格 按 照 基金合同的 规定 进 行 。 本报告 期 内，国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 未 进 行 利润 分 配 。
5.3 托管人 对 本年 度 报告中财务信息 等内容的真实 、 准确 和 完整发 表 意见
本托管人 依 法对国泰基金管理 有限公司 编 制 和 披露 的国泰金泰平衡混合型证券
投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告中 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容 进 行了核 查 ，以上内容真实、准确和 完整。
§ 6 审 计报告
本基金 2012年年度 财务 会 计 报告经 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 审 计 ， 注 册 会 计 师 签字 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报告。投资 者 可 通过 登 载 于 本管理人 网 站 的 年度报告 正文 查 看 审 计 报告 全 文 。
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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§ 7 年 度 财务报表
7.1 金泰证券投资基金
7.1.1资产 负债 表
会 计 主 体 ： 金泰证券投资基金
报告 截 止 日 ： 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
2012年 12月 23日
（ 基金合同 失效前 日 ）
上 年 度 末
2011年 12月 31日
资 产：
银行 存 款 66,552,296.10 53,911,078.03
结算备 付 金 22,283.16 1,094,370.89
存 出 保证金 1,071,714.88 1,504,487.83
交易 性金 融 资 产 1,418,818,020.40 1,732,108,139.46
其中 ： 股 票 投资 - 1,291,629,854.66
基金投资 - -
债 券投资 1,418,818,020.40 440,478,284.80
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 318,886,278.33 -
应 收 证券 清 算 款 - 11,501,715.32
应 收 利 息 29,813,511.04 4,759,826.09
应 收 股利 - -
应 收 申 购款 - -
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1,835,164,103.91 1,804,879,617.62
负债 和 所 有 者权益
2012年 12月 23日
（ 基金合同 失效前 日 ）
上 年 度 末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交易 性金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清 算 款 - 415,887.94
应 付赎 回 款 - -
应 付 管理人报 酬 1,722,384.23 2,382,991.12
应 付 托管 费 287,456.72 397,165.19
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应 付销售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 17,666.42 799,249.94
应 交 税 费 2,024,055.96 1,823,255.96
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 700,000.00 600,000.00
负 债 合 计 4,751,563.33 6,418,550.15
所 有 者权益 ：
实 收 基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未 分 配利润 -169,587,459.42 -201,538,932.53
所 有者 权 益 合 计 1,830,412,540.58 1,798,461,067.47
负 债 和所 有者 权 益 总 计 1,835,164,103.91 1,804,879,617.62
注 ： 报告 截 止 日 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ），基金 份额净值 0.9152元 ，基金 份额 总 额 2,000,000,000.00份 。
7.1.2利润表
会 计 主 体 ： 金泰证券投资基金
本报告 期 ： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 止期 间
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
2012年 1月 1日 -2012
年 12月 23日 （ 基金合 同 失效前 日 ）
上 年 度可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
一、 收入 69,928,768.38 -454,324,127.17
1.利 息收入 37,061,984.01 16,379,137.44
其中 ： 存 款 利 息收入 894,349.82 466,822.48
债 券 利 息收入 33,269,543.12 15,897,926.08
资 产 支 持 证券 利 息收入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收入 2,898,091.07 14,388.88
其 他 利 息收入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -194,887,746.71 -8,193,728.61
其中 ： 股 票 投资 收益 -202,043,058.68 -21,952,204.89
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 -9,375,957.66 -2,694,296.49
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具 收益 - -
股利 收益 16,531,269.63 16,452,772.77
3.公 允 价 值 变 动 收益 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） 227,754,531.08 -462,509,536.00
4.汇 兑 收益 （ 损 失 以 “ － ”号 填 列 ） - -
5.其 他 收入 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） - -
减 ：二、 费用 37,977,295.27 48,501,315.20
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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1． 管理人报 酬 27,014,384.47 33,401,759.52
2． 托管 费 4,502,790.05 5,567,466.65
3．销售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 6,004,803.57 7,788,488.36
5． 利 息 支 出 2,294.24 102,462.92
其中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 2,294.24 102,462.92
6． 其 他费 用 453,022.94 1,641,137.75
三、利润 总 额 （亏损总 额 以“ -”号填列） 31,951,473.11 -502,825,442.37
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、净利润 （ 净 亏损以“ -”号填列 31,951,473.11 -502,825,442.37
7.1.3所 有 者权益（ 基金净值 ）变动 表
会 计 主 体 ： 金泰证券投资基金
本报告 期 ： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 止期 间
单 位 ： 人 民 币 元
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （ 基金合同 失效前 日 ）
项目
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权益 合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -201,538,932.53 1,798,461,067.47
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动
数 （本 期 利润 ）
- 31,951,473.11 31,951,473.11
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值 变 动 数
（ 净值 减少 以 “ -”号 填 列 ）
- - -
其中 ： 1.基金 申 购款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减少 以 “ -”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -169,587,459.42 1,830,412,540.58
上 年 度可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项目
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权益 合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 719,286,510.27 2,719,286,510.27
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动
数 （本 期 利润 ）
- -502,825,442.37 -502,825,442.37
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值 变 动 数
（ 净值 减少 以 “ -”号 填 列 ）
- - -
其中 ： 1.基金 申 购款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 - -418,000,000.43 -418,000,000.43
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减少 以 “ -”
号 填 列 ）
五 、 期末 所 有者 权 益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -201,538,932.53 1,798,461,067.47
报告 附 注 为财务 报 表 的 组 成 部 分
本报告 页 码 从 7.1.1至 7.1.4， 财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 ；
基金管理 公司 负 责人 ： 金 旭 ， 主 管会 计工作 负 责人 ： 巴 立 康 ，会 计 机构负 责人 ： 王骏
7.1.4 报表 附注
7.1.4.1 基金基本情况
金泰证券投资基金 (以 下简称“ 本基金 ” )由国泰证券 有限公司 (后 合并 组 建 国泰
君 安 证券 股份有限公司 )、上 海 爱 建 信 托投资 有限 责任 公司 、 浙江省 国 际 信 托投资 有
限 责任 公司 (后 更 名 为 中投 信 托 有限 责任 公司 )和中国 电 力 信 托投资 有限公司 (后 改 组 成 立中国 电 力 财务有限公司 )四家 发 起 人 依 照 《 证券投资基金管理 暂 行 办 法 》 及其 他
有 关 规定 和 《 金泰证券投资基金基金 契约》 (后 更 名 为 《 金泰证券投资基金基金合同 》 )
发 起 ，经中国证券 监 督 管理 委员 会 (以 下简称“ 中国证 监 会 ” )证 监 基金字 [1998]7号 文 批 准， 于 1998年 3月 27日募 集 成 立。本基金 为 契约 型 封闭式 ，存 续期 15年，发 行规 模 为 20亿 份 基金 份额 。
本基金的基金管理人 为 国泰基金管理 有限公司 ，基金托管人 为 中国 工商银行股份 有限公司 。本基金经上 海 证券 交易 所 (以 下简称“ 上 交 所 ” )上证上字 [1998]第 015号 文审 核 同意， 于 1998年 4月 7日 在上 交 所 挂 牌 交易 。 根据 《 中 华 人 民共 和国证券投 资基金法 》 和中国证 监 会证 监 基金字 [1998]7号文 的 有 关 规定 ，本基金的投资 范围 为 国内 依 法 公开 发 行 、上 市 的 股 票 、 债 券及中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。
本基金原发 起 人之 一 的国泰证券 有限公司于 1999年 8月 与 原 君 安 证券 有限 责任 公司通过新 设 合并、 增 资 扩 股组 建 成 立国泰 君 安 证券 股份有限公司 。本基金原发 起 人 之 一 的中国 电 力 信 托投资 有限公司 与 另 四家非 银行 金 融 机构 改 组 ， 于 2000年 1月 成 立 了 中国 电 力 财务有限公司 。本基金原发 起 人之 一 的 浙江省 国 际 信 托投资 有限 责任 公 司于 2007年 3月 被 中国 建 银 投资 有限 责任 公司 收 购 原 股 东 持有 的 全 部 股 权 ， 后 经中 国 银行业 监 督 管理 委员 会 批 准， 于 2007年 11月更 名 为 “ 中投 信 托 有限 责任 公司 ” 。 国泰证券 有限公司 ，中国 电 力 信 托投资 有限公司 和 浙江省 国 际 信 托投资 有限 责任 公司 作为 本基金发 起 人的 权 利 义 务 及 持有 的基金 份额 ，分别由国泰 君 安 证券 股份有限公
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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司 ，中国 电 力 财务有限公司 和中投 信 托 有限 责任 公司 承 接 。
根据 本基金 份额持有 人大会 2012年 11月 1日决议通过 的 《 关 于 金泰证券投资基 金转型 有 关 事 项 的 议案 》 以及中国证 监 会证 监许可 字 [2012]1549号《 关 于核 准金泰证 券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基金 运作方式决议 的 批 复 》，本基金的基金 管理人国泰基金管理 有限公司于 2012年 11月 24日 发 布 《 金泰证券投资基金基金 份 额持有 人大会 决议 生效 公 告 》， 向 上 交 所 申 请提 前 终止 本基金的上 市交易 ，并 获 上 交
所上证基字 [2012]10号《 关 于 终止 金泰证券投资基金上 市 的 决定 》 的同意。 根据 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金法 》、《 证券投资基金 运作 管理 办 法 》、《 金泰证券投资基金 基金合同 》、《 上 海 证券 交易 所证券投资基金上 市 规则 (2007年 修订 )》 、中国证 监 会 《 关 于核 准金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基金 运作方式决议 的 批 复 》 和 《 金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 决议 生效 公 告 》 等 的 有 关 规定 ，本基金 于
2012年 12月 21日 进 行 终止 上 市 权 利 登 记， 2012年 12月 24日 终止 上 市 。《 金泰证券 投资基金基金合同 》自终止 上 市 日 起 失 效 ，《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金 合同 》 于 同 一日 起生效 ，同 时 本基金 更 名 为 国泰金泰平衡混合型证券投资基金。
根据 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金法 》 和 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 ，本基金投资 范围 为 国内 依 法 公开 发 行 、上 市 的 股 票 、 债 券以及经中国证 监 会 批 准 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。其中投资 于股 票 、 债 券的 比例 不 低 于 基金资 产 总 值 的 80%； 投资 于 国 家 债 券的 比例 不 低 于 基金资 产净值 的 20%。
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司于 2013年 3月 25日 批
准报 出 。
7.1.4.2 会计报表 的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本 准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以及其 他 相 关 规定 (以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基 金 信 息 披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》 、《 金泰证券投资基金基金合同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.1.4.4所 列示 的中国证 监 会发 布 的 有 关 规定 及 允 许 的基金 行业 实 务 操 作 编 制 。
经中国证 监 会 批 准并经上 交 所同意，基金管理人国泰基金管理 有限公司 将 本基金
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于 基金合同 失 效 日 转型 为 国泰金泰平衡混合型证券投资基金并 相 应 延 长存 续期至 不
定 期 ， 因此 本基金 财务 报 表 仍 以 持 续 经 营 假 设 为 编 制 基 础 。
7.1.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其 他 有 关 规 定 的声 明
本基金 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )止期 间 的 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地反 映 了 本基金 2012年 12月 23日 (基金 合同 失 效 前日 )的 财务 状 况 以及 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值 变 动 情况等有 关 信 息 。
7.1.4.4本报告期 所 采 用的 会计 政 策 、会计 估 计与 最近 一期年 度 报告 相 一 致 的 说 明
本报告 期 所 采 用 的会 计 政 策 与最近 一 期 年度报告 相 一 致 。
7.1.4.5 会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以 及 差错更正 的 说明
7.1.4.5.1 会计 政 策变 更 的 说明
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7.1.4.5.2 会计 估 计 变 更 的 说明
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7.1.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金在本报告 期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更 正 。
7.1.4.6 税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号《 关 于开放式 证券投资基金 有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号《 关 于股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号《 关 于股 息 红 利有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2008]1号《 关
于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他 相 关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列示 如 下 ：
(1)以发 行 基金 方式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范围 ，不 征 收 营 业 税 。
(2)对基金 从 证券 市 场 中 取 得 的 收入 ， 包括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价收入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他 收入 ， 暂 不 征 收企 业 所 得 税 。
(3)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息收入 ，由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 。对基金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收入 ，由上 市 公司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现行 税 法 规定 即 20%代
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扣 代 缴 个人所 得 税 。
(4)基金 卖 出股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花 税 。
7.1.4.7 关联 方 关系
7.1.4.7.1与基金 存在 重 大 利 益 关系 的 主要 关联 方 的 名称 及 关联关系
关联 方 名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理 有限公司 基金管理人
中国 工商银行股份有限公司 （ “ 中国 工商银行 ” ） 基金托管人
中国 建 银 投资 有限 责任 公司 （ “ 中国 建 投 ” ） 基金管理人的 控 股股 东
中国 电 力 财务有限公司 （ “ 中 电 财务 ” ） 基金发 起 人、基金管理人的 股 东
国泰 君 安 证券 股份有限公司 （ “ 国泰 君 安 ” ） 基金发 起 人
中投 信 托 有限 责任 公司 （ “ 中投 信 托 ” ，原 名 为 “ 浙江省 国 际 信 托投资 有限 责任 公司 ” ）
基金发 起 人
上 海 爱 建 信 托投资 有限 责任 公司 （ “ 爱 建 信 托 ” ） 基金发 起 人
意大 利 忠 利 集 团 （ Assicurazioni Generali S.p.A.） 基金管理人的 股 东
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正常 业务 范围 内 按 一 般 商业 条 款 订 立。
7.1.4.8 本报告期及 上 年 度可 比期间 的 关联 方 交易
7.1.4.8.1 通 过 关联 方 交易 单元进 行 的交易
7.1.4.8.1.1股 票 交易
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12
月 31日
关联 方 名称
成 交 金 额
占 当期 股 票 成 交总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当期 股 票 成 交总 额 的 比例
国泰 君 安 93,017,165.40 2.67% 149,567,705.0 2.98%
7.1.4.8.1.2权 证 交易
本基金本报告 期 及上年度 可比期 间均 无 通过 关联 方 交易 单元 进 行 的 权 证 交易 。
7.1.4.8.1.3应支付关联 方 的 佣 金
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
关联 方 名称
当期
佣 金
占 当期 佣 金 总 量 的 比例
期末 应 付 佣 金 余 额
占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比例
国泰 君 安 76,084.50 2.57% - -
关联 方 名称
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
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当期
佣 金
占 当期 佣 金 总 量 的 比例
期末 应 付 佣 金 余 额
占 期末 应 付 佣 金 总 额 的 比例
国泰 君 安 121,524.29 2.09% - -
注 ：（ 1）上述 佣 金 参 考 市 场 价格 经本基金的基金管理人 与 对 方 协 商 确 定 ，以 扣除 由中国证券 登 记 结算 有限 责任 公司 收 取 的证管 费 和经 手 费 的 净额 列示 。
（ 2） 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包括 佣 金 收 取 方为 本基金 提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市 场
信 息 服 务等 。
7.1.4.8.2关联 方报 酬
7.1.4.8.2.1 基金管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
当期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 27,014,384.47 33,401,759.52
其中 ： 支付销售 机构 的 客 户 维 护 费 - -
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理 有限公司 的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 1.50%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 1.50% /当 年 天 数 。
7.1.4.8.2.2基金托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
当期 发 生 的基金 应 支付 的托
管 费
4,502,790.05 5,567,466.65
注 ： 支付 基金托管人中国 工商银行 的托管 费按 前一日 基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.25% /当 年 天 数 。
7.1.4.8.3 与 关联 方 进 行银行间同业 市场的债 券 (含回购 )交易
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正回 购 银行 间 市 场 交易 的
各 关联 方 名称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息收入 交易 金 额 利 息 支 出
国泰 君 安
- 10,176,196.39 29,400,000.00 6,317.19 - -
中国 工商银行
70,593,516.05 - - - - -
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正回 购 银行 间 市 场 交易 的
各 关联 方 名称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息收入 交易 金 额 利 息 支 出
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国泰 君 安
- - - - - -
中国 工商银行
- - - - - -
7.1.4.8.4各关联 方投资本基金 的 情况
7.1.4.8.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金 的 情况
份额 单 位 ： 份
项 目
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
期 初 持有 的基金 份额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 间 申 购 /买 入 总 份额 14,496,600.00 -
期 间 因 拆 分 变 动 份额 - -
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份额 - -
期末 持有 的基金 份额 28,165,676.00 13,669,076.00
期末 持有 的基金 份额 占 基金 总
份额 比例
1.41% 0.68%
注 ：（ 1） 根据 中国证 监 会证 监 基金字 [2005]96号《 关 于 基金管理 公司运用 固 有 资金 进 行 基 金投资 有 关 事 项 的 通 知 》 的 有 关 规定 ，国泰基金管理 有限公司运用 固 有 资金投资本基金，其 持有
本基金 份额 的 比例 不 得 超 过 本基金 总 份额 的 10%， 且 持有 的基金 份额 在基金合同 终止 前 不 得 出 售 。
（ 2）基金管理人国泰基金管理 有限公司 在本年度 买 入 本基金的 交易 委 托国泰 君 安 办 理， 除 交易 所 统 一 收 取 的 手 续 费外 无 其 他费 用 。
7.1.4.8.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的 其 他关联 方投资本基金 的 情况
份额 单 位 ： 份
本 期
2012年 12月 23日
（基金合同 失 效 前日 ）
上年度 末
2011年 12月 31日
关联 方 名称
持有 的
基金 份额
持有 的基金 份 额 占 基金 总 份 额 的 比例
持有 的
基金 份额
持有 的基金 份额 占 基金 总 份额 的
比例
国泰 君 安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中 电 财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱 建 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
7.1.4.8.5 由关联 方 保 管 的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金 合同 失 效 前日 ）
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
关联 方
名称
期末 余 额 当期 利 息收入 期末 余 额 当期 利 息收入
中国 工商银行 66,552,296.10 869,465.90 53,911,078.03 424,472.31
注 ： 本基金的 银行 存 款 由基金托管人中国 工商银行 保管， 按 银行 同 业利 率 计 息 。
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7.1.4.8.6
本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券 的 情况
本 期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ）
基金在承 销 期 内 买 入
关联 方 名 称
证券 代 码 证券 名称 发 行方式 数 量
(单 位 ： 股 /张 )
总 金 额
国泰 君 安 - - - - -
上年度 可比期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
基金在承 销 期 内 买 入
关联 方 名 称
证券 代 码 证券 名称 发 行方式 数 量
(单 位 ： 股 /张 )
总 金 额
国泰 君 安 110015 石 化 转 债 新 债 网 下 发 行 20,700 2,070,000.00
国泰 君 安 110015 石 化 转 债 老 股 东 配 债 185,570 18,557,000.00
7.1.4.8.7其 他关联 交易事项的 说明
本基金本报告 期 及上年度 可比期 间均 无 须 作说明 的其 他 关联 交易 事 项 。
7.1.4.9 期末 （ 2012年 12月 23日 （ 基金合同 失效前 日 ）） 本基金 持 有 的 流通受 限证券
7.1.4.9.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受 限证券
本基金本报告 期末 未持有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限 的证券。
7.1.4.9.2 期末 持 有 的 暂时停牌 股 票
本基金本报告 期末 未持有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。
7.1.4.9.3 期末 债 券 正回购 交易 中 作为 抵押 的债 券
7.1.4.9.3.1 银行间 市场债 券 正回购
本基金本报告 期末无 银行 间 市 场 债 券 正回 购 中 作为 抵押 的 债 券。
7.1.4.9.3.2 交易所市场债 券 正回购
本基金本报告 期末无交易 所 市 场 债 券 正回 购 中 作为 抵押 的 债 券。
7.1.4.10有 助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明 的 其 他 事项
(1) 公 允 价 值
(a) 不以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
不以 公 允 价 值计 量 的金 融 资 产 和 负 债 主 要 包括应 收 款项 和其 他 金 融 负 债 ，其 账 面
价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 。
(b) 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
(i) 金 融 工 具 公 允 价 值计 量 的 方 法
根据 在 公 允 价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有 重大意 义 的 最低 层 级 的 输 入 值 ， 公 允 价 值
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层 级 可 分 为 ：
第 一 层 级 ： 相 同资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 (未 经 调 整 )的报 价 。
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价格 )或 间接 (比 如 根据 价格 推 算 的 )可 观 察 到 的、 除 第 一 层 级 中的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察输 入 值 )。
(ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )，本基金 持有 的以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 86,974,020.40 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为
1,331,844,000.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级 1,319,420,139.46元 ， 第 二 层 级 412,688,000.00元 ， 无 第 三 层 级 )。
(iii) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的重大 变 动
对 于 证券 交易 所上 市 的 股 票 和 债 券， 若 出现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨
跌停 时 的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公开 发 行等情况 ，本基金不会 于 停 牌 日 至交易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相 关 股 票 和 债 券的 公 允 价 值 列 入 第 一 层
级 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的不 可 观 察输 入 值 对 于公 允 价 值 的 影响 程 度，确 定 相 关 股
票 和 债 券 公 允 价 值应 属 第 二 层 级 还 是 第 三 层 级 。
(iv) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和本 期 变 动 金 额
无 。
(2) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表日 本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
7.2 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
7.2.1资产 负债 表
会 计 主 体 ： 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
报告 截 止 日 ： 2012年 12月 31日
单 位 ： 人 民 币 元
资 产
本期末
2012年 12月 31日
资 产：
银行 存 款 164,667,970.76
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结算备 付 金 22,283.16
存 出 保证金 1,071,714.88
交易 性金 融 资 产 1,271,958,419.00
其中 ： 股 票 投资 -
基金投资
债 券投资 1,271,958,419.00
资 产 支 持 证券投资 -
衍 生 金 融 资 产 -
买 入 返售 金 融 资 产 374,686,482.03
应 收 证券 清 算 款 -
应 收 利 息 27,035,850.48
应 收 股利 -
应 收 申 购款 -
递延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 -
资 产 总 计 1,839,442,720.31
负债 和 所 有 者权益 2012年 12月 23日
负 债 ：
短 期 借 款 -
交易 性金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证券 清 算 款 -
应 付赎 回 款 -
应 付 管理人报 酬 2,322,542.74
应 付 托管 费 387,483.13
应 付销售 服 务 费 -
应 付 交易 费 用 17,870.12
应 交 税 费 2,122,686.09
应 付 利 息 -
应 付 利润 3,522,797.98
递延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 600,000.00
负 债 合 计 8,973,380.06
所 有 者权益 ：
实 收 基金 2,000,000,000.00
未 分 配利润 -169,530,659.75
所 有者 权 益 合 计 1,830,469,340.25
负 债 和所 有者 权 益 总 计 1,839,442,720.31
注 ：（ 1）报告 截 止 日 2012年 12月 31日 ，基金 份额净值 0.915元 ，基金 份额 总 额 2,000,000,000.00
份 ；
（ 2）本 财务 报 表 的实 际 编 制期 间 为 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31
日 。
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7.2.2利润表
会 计 主 体 ： 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
本报告 期 ： 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31日
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本期
2012年 12月 24日
（ 基金合同 生效 日 ）
至 2012年 12月 31日
一、 收入 757,258.59
1.利 息收入 986,859.99
其中 ： 存 款 利 息收入 15,913.35
债 券 利 息收入 914,804.40
资 产 支 持 证券 利 息收入 -
买 入 返售 金 融 资 产 收入 56,142.24
其 他 利 息收入 -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -369,345.89
其中 ： 股 票 投资 收益 -
基金投资 收益
债 券投资 收益 -369,345.89
资 产 支 持 证券投资 收益 -
衍 生 工 具 收益 -
股利 收益 -
3.公 允 价 值 变 动 收益 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） 139,744.49
4.汇 兑 收益 （ 损 失 以 “ － ”号 填 列 ） -
5.其 他 收入 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） -
减 ：二、 费用 700,458.92
1． 管理人报 酬 600,158.51
2． 托管 费 100,026.41
3．销售 服 务 费 -
4． 交易 费 用 -
5． 利 息 支 出 -
其中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 -
6． 其 他费 用 274.00
三、利润 总 额 （亏损总 额 以“ -”号填列） 56,799.67
减 ： 所 得 税 费 用 -
四 、净利润 （ 净 亏损以“ -”号填列 56,799.67
7.2.3 所 有 者权益（ 基金净值 ）变动 表
会 计 主 体 ： 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
30
本报告 期 ： 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31日
单 位 ： 人 民 币 元
本期
2012年 12月 24日 （ 基金合同 生效 日 ）至 2012年 12月 31日 项目
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权益 合计
一 、 期 初 所 有者 权 益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -169,587,459.42 1,830,412,540.58
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动
数 （本 期 利润 ）
- 56,799.67 56,799.67
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值 变 动 数
（ 净值 减少 以 “ -”号 填 列 ）
- - -
其中 ： 1.基金 申 购款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变 动 （ 净值 减少 以 “ -”
号 填 列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权 益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -169,530,659.75 1,830,469,340.25
报告 附 注 为财务 报 表 的 组 成 部 分
本报告 页 码 从 7.2.1至 7.2.4， 财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 ；
基金管理 公司 负 责人 ： 金 旭 ， 主 管会 计工作 负 责人 ： 巴 立 康 ，会 计 机构负 责人 ： 王骏
7.2.4报表 附注
7.2.4.1 基金基本情况
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 是 根据 原金泰证券投资基金 (以 下简称“ 基金
金泰 ” )基金 份额持有 人大会 2012 年 11月 1日决议通过 的 《 关 于 金泰证券投资基金 转型 有 关 事 项 的 议案 》，经中国证券 监 督 管理 委员 会 (以 下简称“ 中国证 监 会 ” )证 监
许可 字 [2012] 1549号《 关 于核 准金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基 金 运作方式决议 的 批 复 》 核 准，由原基金金泰转型 而来 。原基金金泰存 续期 限 至 2012
年 12月 23日 止 。 自 2012年 12月 24日 起 ，原基金金泰 更 名 为 国泰金泰平衡混合型 证券投资基金 (以 下简称“ 本基金 ” )，《 金泰证券投资基金基金合同 》 失 效 的同 时《 国
泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 》生效 。本基金存 续期 限 不 定 。本基金的基 金管理人 为 国泰基金管理 有限公司 ，基金托管人 为 中国 工商银行股份有限公司 。
原基金金泰 于 基金合同 失 效 前 经 审 计 的基金资 产净值为 1,830,412,540.58元 ，
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
31
已 于 本基金的基金合同 生效 日 全 部 转 为 本基金的基金资 产净值 。
根据 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金合同基金合同 》 的 有 关 规定 ，本基金的投资对 象 为 具 有 良 好流 动 性的金 融 工 具 ， 包括 国内 依 法发 行 上 市 的 股 票 (包 含 中 小板 、 创 业 板 及其 他 经中国证 监 会 核 准上 市 的 股 票 )、 权 证、 债 券 (含 中 小 企 业 私 募 债 )、中 期票 据 、 债 券 回 购 、 银行 存 款 (包括银行 活 期 存 款 、 银行定 期 存 款 、 协 议 存 款 、大 额 存 单 等 )、 货 币 市 场工 具 、 股指 期货 以及 法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合中国证 监 会 相 关 规
定 )。本基金的投资 组 合 比例 为 ： 股 票 资 产 占 基金资 产 的 比例 为 0%-50%； 债 券、 银行 存 款 等 固 定 收益 类 资 产 、 货 币 市 场工 具 及法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 占 基金资 产 的 比例 为 50%-100%； 其中 现 金或 到 期 日 在 一 年以内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净值 的 5%。本基金的 业绩 比 较 基准 为 ： 三年 期 银行定 期 存 款 利 率 +2%。
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司于 2013年 3月 25日 批
准报 出 。
7.2.4.2 会计报表 的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本 准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以及其 他 相 关 规定 (以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基 金 信 息 披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》 、《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金 合同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4所 列示 的中国证 监 会发 布 的 有 关 规定 及 允 许 的基金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.2.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其 他 有 关 规 定 的声 明
本基金 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012年 12月 31日 止期 间 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地反 映 了 本基金 2012年 12月 31日 的 财务 状 况 以及 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012年 12月 31日 止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值 变 动 情况等有 关 信 息 。
7.2.4.4 重要会计 政 策 和会计 估 计
7.2.4.4.1 会计年 度
本基金会 计 年度 为公 历 1月 1日 起至 12月 31日 止 。本 期 财务 报 表 的实 际 编 制期
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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间 为 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012年 12月 31日 。
7.2.4.4.2 记账 本 位币
本基金的记 账 本 位币 为 人 民 币 。
7.2.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的 分 类
(1)金 融 资 产 的分 类
金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融 资 产 、 应 收 款项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持有 至 到 期 投资。金 融 资 产 的分 类 取 决于 本基金 对金 融 资 产 的 持有 意 图 和 持有 能力 。本基金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持有 至 到 期 投资。
本基金 目 前 以 交易目 的 持有 的 股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证投资 )
分 类 为 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列示外 ，以 公 允 价 值计 量 且 其 公 允 价 值 变 动 计 入 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负 债 表 中以 交易 性金 融 资 产 列示 。
本基金 持有 的其 他 金 融 资 产 分 类 为应 收 款项 ， 包括银行 存 款 、 买 入 返售 金 融 资 产 和其 他各 类 应 收 款项 等 。 应 收 款项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
(2)金 融 负 债 的分 类
金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融 负 债 及其 他 金 融 负 债 。本基金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负 债 。本基金 持有 的其 他 金 融 负 债 包括 其 他各 类 应 付 款项 等 。
7.2.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金 融 资 产 或金 融 负 债 于 本基金 成 为 金 融 工 具 合同的 一方 时 ， 按 公 允 价 值 在资 产 负 债 表 内确 认 。以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相 关 交易 费 用计 入 当期 损 益 ； 对 于 支付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起 息 日 或上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独确 认 为应 收 项 目 。 应 收 款项 和其 他 金 融 负 债 的 相 关 交易 费 用计 入 初 始 确 认 金 额 。
对 于 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价 值 进 行 后续 计 量 ； 对 于应 收 款项 和其 他 金 融 负 债 采 用 实 际 利 率 法，以 摊 余成 本 进 行 后续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的， 予 以 终止 确 认： (1) 收 取 该 金 融 资 产现 金 流量 的
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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合同 权 利 终止； (2) 该 金 融 资 产 已转 移 ， 且 本基金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几乎 所 有 的 风 险 和报 酬 转 移给 转 入 方 ； 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已转 移 ， 虽 然 本基金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控制 。
金 融 资 产 终止 确 认 时 ，其 账 面 价 值 与收到 的对 价 的 差 额 ， 计 入 当期 损 益 。
当 金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分已经 解 除 时 ， 终止 确 认 该 金 融 负 债 或 义 务 已 解 除 的 部 分。 终止 确 认 部 分的 账 面 价 值 与 支付 的对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当期 损 益 。
7.2.4.4.5 金 融 资产和金 融 负债的估 值 原则
本基金 持有 的 股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主 要 为 权 证投资 )按 如 下 原 则 确 定 公 允 价 值 并 进 行 估 值 ：
(1)存在 活 跃 市 场 的金 融 工 具 按 其 估 值日 的 市 场 交易 价格 确 定公 允 价 值 ；估 值日
无交易 ， 但 最近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变化 且 证券发 行 机构 未 发 生 影响 证券 价 格 的重大事 件 的， 按 最近 交易 日 的 市 场 交易 价格 确 定公 允 价 值 。
(2)存在 活 跃 市 场 的金 融 工 具 ， 如 估 值日 无交易 且最近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了
重大 变化 ， 参 考 类 似 投资 品种 的 现行 市 价 及重大 变化 等 因 素 ， 调 整 最近 交易市 价 以确 定公 允 价 值 。
(3)当 金 融 工 具 不存在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易 价格 验 证 具 有 可 靠 性的 估 值 技术 确 定公 允 价 值 。 估 值 技术 包括 参 考 熟悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最近 进 行 的 市 场 交易 中 使 用 的 价格 、 参 照 实 质 上 相 同的其 他 金 融 工 具 的 当 前公 允 价 值 、 现 金 流量 折 现 法和 期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技术 时 ， 尽 可 能最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减少 使 用 与 本基金 特 定 相 关 的 参 数 。
7.2.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的 抵销
本基金 持有 的资 产 和承担的 负 债 基本 为 金 融 资 产 和金 融 负 债 。 当 本基金 依 法 1)
具 有 抵 销 已确 认 金 额 的法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利现 在 是可 执 行 的 ； 且 2) 交易 双 方 准 备按 净额 结算 时 ，金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净额 在资 产 负 债 表 中 列示 。
7.2.4.4.7 实收 基金
实 收 基金 为 对 外 发 行 基金 份额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣除 损 益 平准金分 摊 部 分 后 的
余 额 。由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的实 收 基金 变 动 分别 于 基金 申 购 确 认 日 及基金 赎 回 确 认 日 认列 。
7.2.4.4.8 损益 平 准 金
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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损 益 平准金 包括 已实 现 平准金和 未 实 现 平准金。已实 现 平准金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份额 时 ， 申 购 或 赎 回 款项 中 包 含 的 按 累 计未 分 配 的已实 现 损 益 占 基金 净值 比例 计 算 的金 额 。 未 实 现 平准金 指 在 申 购 或 赎 回 基金 份额 时 ， 申 购 或 赎 回 款项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益 占 基金 净值 比例 计 算 的金 额 。 损 益 平准金 于 基金 申 购 确 认 日 或基金 赎 回 确 认 日 认列 ，并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配利润 /(累 计 亏 损 )。
7.2.4.4.9 收入 /(损失 )的确 认 和计 量
股 票 投资在 持有 期 间 应 取 得 的 现 金 股利 扣除 由上 市 公司代 扣 代 缴 的个人所 得 税
后 的 净额 确 认 为 投资 收益 。 债 券投资在 持有 期 间 应 取 得 的 按 票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣除 在 适 用情况 下 由 债 券发 行 企 业代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净额 确 认 为利
息收入 。
以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的金 融 资 产 在 持有 期 间 的 公 允 价 值 变 动
确 认 为公 允 价 值 变 动 损 益 ； 于 处置时 ，其 公 允 价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为
投资 收益 ，其中 包括 从 公 允 价 值 变 动 损 益 结 转的 公 允 价 值 累 计 变 动 额 。
应 收 款项 在 持有 期 间 确 认 的 利 息收入 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差
异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。
7.2.4.4.10 费用的确 认 和计 量
本基金的管理人报 酬 和托管 费 在 费 用 涵盖 期 间按 基金合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。
其 他 金 融 负 债 在 持有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线
法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。
7.2.4.4.11 基金 的收益 分配 政 策
每 一 基金 份额 享 有 同 等 分 配 权 。本基金 收益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基金 份额持有 人 可 选择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红除 权 日 的基金 份额净值 自动 转 为 基金 份额 进 行
再 投资。 若 期末 未 分 配利润 中的 未 实 现 部 分 为 正 数 ， 包括 基金经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以及基金 份额 交易 产 生 的 未 实 现 平准金 等 ， 则 期末可 供 分 配利润 的金 额为 期末 未 分 配利润 中的已实 现 部 分 ； 若 期末 未 分 配利润 的 未 实 现 部 分 为 负 数 ， 则 期末可 供 分 配 利润 的金 额为 期末 未 分 配利润 ， 即 已实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。
经 宣 告的 拟 分 配 基金 收益 于 分 红除 权 日 从 所 有者 权 益 转 出 。
7.2.4.4.12 分 部 报告
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
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本基金以内 部 组 织 结 构 、管理要 求 、内 部 报告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ，以经 营 分 部 为 基 础 确 定 报告分 部 并 披露 分 部 信 息 。经 营 分 部 是 指 本基金内同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收入 、发 生 费 用 ； (2) 本基金的 基金管理人 能 够 定 期评 价 该 组 成 部 分的经 营 成 果 ，以 决定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业绩 ； (3) 本基金 能 够 取 得 该 组 成 部 分的 财务 状 况 、经 营 成 果 和 现 金 流量 等有 关 会 计信 息 。 如 果 两 个或 多 个经 营 分 部 具 有 相 似 的经 济 特征 ，并 且 满 足 一定 条 件 的， 则 合并 为一 个 经 营 分 部 。
本基金 目 前 以 一 个 单 一 的经 营 分 部 运作 ，不 需 要 披露 分 部 信 息 。
7.2.4.4.13 其 他 重要 的 会计 政 策 和会计 估 计
根据 本基金的 估 值 原 则 和中国证 监 会 允 许 的基金 行业 估 值 实 务 操 作 ，本基金确 定 以 下类 别 债 券投资的 公 允 价 值 时 采 用 的 估 值方 法及其 关 键 假 设 如 下 ：
在 银行 间 同 业 市 场 交易 的 债 券 品种 ， 根据 中国证 监 会证 监 会 计 字 [2007]21号《 关
于 证券投资基金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值业务 及 份额净值计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技术 确 定公 允 价 值 。本基金 持有 的 银行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型、 参 数 及 结 果 由中 央 国 债 登 记 结算 有限 责任 公司 独立 提 供 。
7.2.4.5 会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以 及 差错更正 的 说明
7.2.4.5.1 会计 政 策变 更 的 说明
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。
7.2.4.5.2 会计 估 计 变 更 的 说明
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。
7.2.4.5.3 差错更正 的 说明
本基金在本报告 期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更 正 。
7.2.4.6 税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号《 关 于开放式 证券投资基金 有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号《 关 于股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号《 关 于股 息 红 利有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2008]1号《 关
于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他 相 关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列示 如 下 ：
(1)以发 行 基金 方式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范围 ，不 征 收 营 业 税 。
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(2)对基金 从 证券 市 场 中 取 得 的 收入 ， 包括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价收入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收入 ， 债 券的 利 息收入 及其 他 收入 ， 暂 不 征 收企 业 所 得 税 。
(3)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息收入 ，由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 。对基金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收入 ，由上 市 公司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 。
(4)基金 卖 出股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花 税 。
7.2.4.7 关联 方 关系
7.2.4.7.1本报告期与基金 发生 关联 交易的 各关联 方
关联 方 名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理 有限公司 基金管理人、基金 销售 机构
中国 工商银行股份有限公司 （ “ 中国 工商银行 ” ） 基金托管人、基金 代 销 机构
中国 建 银 投资 有限 责任 公司 （ “ 中国 建 投 ” ） 基金管理人的 控 股股 东
中国 电 力 财务有限公司 （ “ 中 电 财务 ” ） 基金管理人的 股 东
意大 利 忠 利 集 团 （ Assicurazioni Generali S.p.A.） 基金管理人的 股 东
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正常 业务 范围 内 按 一 般 商业 条 款 订 立。
7.2.4.8 本报告期及 上 年 度可 比期间 的 关联 方 交易
7.2.4.8.1 通 过 关联 方 交易 单元进 行 的交易
本基金本报告 期无 通过 关联 方 交易 单元 进 行 的 交易 。
7.2.4.8.2关联 方报 酬
7.2.4.8.2.1 基金管理 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )
至 2012年 12月 31日
当期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 600,158.51
其中 ： 支付销售 机构 的 客 户 维 护 费 -
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理 有限公司 的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 1.50%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 1.50% / 当 年 天 数 。
7.2.4.8.2.2基金托管 费
单 位 ： 人 民 币 元
项 目
本 期
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )
至 2012年 12月 31日
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当期 发 生 的基金 应 支付 的托管 费 100,026.41
注 ： 支付 基金托管人中国 工商银行 的托管 费按 前一日 基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公式为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
7.2.4.8.3 与 关联 方 进 行银行间同业 市场的债 券 (含回购 )交易
本基金本报告 期无 与 关联 方 进 行 的 银行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交易 。
7.2.4.8.4各关联 方投资本基金 的 情况
7.2.4.8.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金 的 情况
单 位 ： 份
项 目
本 期
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )
至 2012年 12月 31日
基金合同 生效 日 （ 2012年 12月 24日 ） 持有 的基金 份额 28,165,676.00
期 初 持有 的基金 份额 -
期 间 申 购 /买 入 总 份额 -
期 间 因 拆 分 变 动 份额 -
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份额 -
期末 持有 的基金 份额 28,165,676.00
期末 持有 的基金 份额 占 基金 总 份额 比例 1.41%
7.2.4.8.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的 其 他关联 方投资本基金 的 情况
份额 单 位 ： 份
本 期
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )
至 2012年 12月 31日 关联 方 名称
持有 的
基金 份额
持有 的基金 份额 占 基金 总 份
额 的 比例
中 电 财务 4,500,000.00 0.23%
7.2.4.8.5 由关联 方 保 管 的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息 收入
单 位 ： 人 民 币 元
本 期
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )
至 2012年 12月 31日
关联 方
名称
期末 余 额 当期 利 息收入
中国 工商银行 164,667,970.76 15,905.35
注 ： 本基金的 银行 存 款 由基金托管人 中国 工商银行 保管， 按 银行 同 业利 率 计 息 。
7.2.4.8.6 本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券 的 情况
本基金本报告 期 未 在承 销 期 内 参 与 关联 方 承 销 证券。
7.2.4.8.7其 他关联 交易事项的 说明
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
38
本基金本报告 期无 须 作说明 的其 他 关联 交易 事 项 。
7.2.4.9 期末 （ 2012年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受 限证券
7.2.4.9.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受 限证券
本基金本报告 期末 未持有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限 的证券。
7.2.4.9.2 期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受 限股 票
本基金本报告 期末 未持有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。
7.2.4.9.3 期末 债 券 正回购 交易 中 作为 抵押 的债 券
7.2.4.9.3.1 银行间 市场债 券 正回购
本基金本报告 期末无 银行 间 市 场 债 券 正回 购 中 作为 抵押 的 债 券。
7.2.4.9.3.2 交易所市场债 券 正回购
本基金本报告 期末无交易 所 市 场 债 券 正回 购 中 作为 抵押 的 债 券。
7.2.4.10有 助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明 的 其 他 事项
(1)公 允 价 值
(a)不以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
不以 公 允 价 值计 量 的金 融 资 产 和 负 债 主 要 包括应 收 款项 和其 他 金 融 负 债 ，其 账 面
价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 。
(b)以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
(i)金 融 工 具 公 允 价 值计 量 的 方 法
根据 在 公 允 价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有 重大意 义 的 最低 层 级 的 输 入 值 ， 公 允 价 值 层 级 可 分 为 ：
第 一 层 级 ： 相 同资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 (未 经 调 整 )的报 价 。
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价格 )或 间接 (比 如 根据 价格 推 算 的 )可 观 察 到 的、 除 第 一 层 级 中的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察输 入 值 )。
(ii)各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2012年 12月 31日 ，本基金 持有 的以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 87,072,419.00 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为
1,184,886,000.00元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 。
(iii) 公 允 价 值 所 属 层 级 间 的重大 变 动
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
39
本基金本报告 期 持有 的以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级 未 发 生
重大 变 动 。
(iv) 第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和本 期 变 动 金 额
无 。
(2) 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表日 本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
§ 8
投资 组 合报告
8.1 金泰证券投资基金
8.1.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比例 （ %）
1 权 益 投资 - -
2 其中 ： 股 票 - -
3 固 定 收益 投资 1,418,818,020.40 77.31
4 其中 ： 债 券 1,418,818,020.40 77.31
5
资 产 支 持 证券 - -
6 金 融 衍 生 品 投资 - -
7 买 入 返售 金 融 资 产 318,886,278.33 17.38
8 其中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
9 银行 存 款 和 结算备 付 金合 计 66,574,579.26 3.63
10 其 他各 项 资 产 30,885,225.92 1.68
11 合 计 1,835,164,103.91 100.00
8.1.2期末 按 行业分 类 的 股 票 投资 组 合
本基金本报告 期末 未持有股 票 。
8.1.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序的前 十 名 股 票 投资明 细
本基金本报告 期末 未持有股 票 。
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
40
8.1.4 报告期 内 股 票 投资 组 合 的 重 大 变动
8.1.4.1累 计 买 入 金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期末 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 601009 南 京 银行 75,189,951.24 4.18
2 600104 上 汽 集 团 69,570,438.91 3.87
3 002385 大 北 农 54,440,618.26 3.03
4 600066 宇 通 客 车 45,863,952.69 2.55
5 600406 国 电 南瑞 44,952,341.51 2.50
6 601607 上 海 医药 43,947,609.59 2.44
7 600383 金 地 集 团 43,282,336.64 2.41
8 000876 新 希 望 38,507,286.60 2.14
9 600028 中国 石 化 37,903,294.48 2.11
10 601717 郑 煤 机 36,640,573.69 2.04
11 601988 中国 银行 36,222,554.63 2.01
12 601877 正 泰 电 器 36,133,715.86 2.01
13 600352 浙江 龙盛 34,349,700.20 1.91
14 601699 潞 安环 能 33,953,117.10 1.89
15 600016 民 生 银行 31,241,965.42 1.74
16 000983 西山 煤 电 28,051,785.85 1.56
17 600900 长 江 电 力 25,973,000.16 1.44
18 000338 潍柴 动 力 22,542,996.57 1.25
19 600642 申 能 股份 22,130,371.08 1.23
20 600570 恒 生 电子 19,170,712.12 1.07
注 ： 买 入 金 额 按 买 入成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用 。
8.1.4.2累 计 卖 出金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期末 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 002385 大 北 农 127,878,588.13 7.11
2 002250 联化 科 技 118,905,063.97 6.61
3 002311 海 大 集 团 118,006,760.04 6.56
4 601717 郑 煤 机 110,980,725.68 6.17
5 000858 五 粮 液 108,380,130.04 6.03
6 600519 贵州茅 台 85,889,939.15 4.78
7 000987 广州友谊 85,252,569.86 4.74
8 002293 罗莱 家 纺 79,133,550.12 4.40
9 600582 天 地 科 技 79,022,690.63 4.39
10 600280 南 京 中 商 73,423,830.65 4.08
11 601009 南 京 银行 71,659,995.63 3.98
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
41
12 000423 东阿阿胶 70,915,858.01 3.94
13 600271 航 天 信 息 66,319,046.72 3.69
14 600335 国 机 汽车 63,826,646.90 3.55
15 600104 上 汽 集 团 60,209,882.96 3.35
16 601988 中国 银行 60,114,987.17 3.34
17 600327 大 东 方 58,099,028.14 3.23
18 600153 建 发 股份 57,999,834.36 3.22
19 600406 国 电 南瑞 49,355,227.05 2.74
20 000338 潍柴 动 力 46,640,647.97 2.59
21 600383 金 地 集 团 45,535,455.48 2.53
22 600066 宇 通 客 车 44,743,930.23 2.49
23 601607 上 海 医药 44,313,929.16 2.46
24 000629 攀钢钒钛 43,539,559.74 2.42
25 000876 新 希 望 38,815,719.26 2.16
26 000708 大 冶 特 钢 36,066,595.34 2.01
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用 。
8.1.4.3买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收入总 额
单 位 ： 人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本（ 成 交 ） 总 额 1,086,415,478.66
卖 出股 票 的 收入 （ 成 交 ） 总 额 2,399,147,642.95
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收入 均按 买卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考 虑 相 关 交易 费 用 。
8.1.5期末 按 债 券品 种 分 类 的债 券投资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品种 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 735,189,942.20 40.17
2 央 行 票 据 116,626,000.00 6.37
3 金 融 债 券 460,347,000.00 25.15
其中 ： 政 策 性金 融 债 460,347,000.00 25.15
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 100,330,000.00 5.48
6 中 期票 据 - -
7 可 转 债 6,325,078.20 0.35
8 其 他 - -
9 合 计 1,418,818,020.40 77.51
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
42
8.1.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的前五 名 债 券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 120002 12附息 国 债 02 1,800,000 180,000,000.00 9.83
2 129903 12贴 现 国 债 03 1,400,000 137,480,000.00 7.51
3 070226 07国 开 26 1,300,000 130,091,000.00 7.11
4 129905 12贴 现 国 债 05 1,000,000 98,800,000.00 5.40
5 1101100 11央 票 100 1,000,000 96,640,000.00 5.28
8.1.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的前 十 名 资产 支持 证券投资明
细
本基金本报告 期末 未持有 资 产 支 持 证券。
8.1.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的前五 名 权 证投资明 细
本基金本报告 期末 未持有 权 证。
8.1.9投资 组 合报告 附注
8.1.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调
查 或在报告 编 制 日前一 年 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
8.1.9.2
基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投资 于 超 出 基金合同 规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
8.1.9.3 期末其 他各 项 资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名称 金 额
1 存 出 保证金 1,071,714.88
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股利 -
4 应 收 利 息 29,813,511.04
5 应 收 申 购款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 30,885,225.92
8.1.9.4 期末 持 有 的 处 于 转 股期 的可转 换 债 券明 细
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43
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 113001 中 行 转 债 6,325,078.20 0.35
8.1.9.5 期末 前 十 名 股 票 中 存在流通受 限情况 的 说明
本基金本报告 期末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限情况 。
8.2 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
8.2.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比例 （ %）
1 权 益 投资 - -
其中 ： 股 票 - -
2 固 定 收益 投资 1,271,958,419.00 69.15
其中 ： 债 券 1,271,958,419.00 69.15
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 374,686,482.03 20.37
其中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行 存 款 和 结算备 付 金合 计 164,690,253.92 8.95
6 其 他各 项 资 产 28,107,565.36 1.53
7 合 计 1,839,442,720.31 100.00
8.2.2期末 按 行业分 类 的 股 票 投资 组 合
本基金本报告 期末 未持有股 票 。
8.2.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序的前 十 名 股 票 投资明 细
本基金本报告 期末 未持有股 票 。
8.2.4报告期 内 股 票 投资 组 合 的 重 大 变动
8.2.4.1累 计 买 入 金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细
本基金本报告 期 内 没 有 进 行股 票交易 。
8.2.4.2累 计 卖 出金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细
本基金本报告 期 内 没 有 进 行股 票交易 。
8.2.4.3买 入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收入总 额
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本基金本报告 期 内 没 有 进 行股 票交易 。
8.2.5期末 按 债 券品 种 分 类 的债 券投资 组 合
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 品种 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 735,132,355.50 40.16
2 央 行 票 据 19,992,000.00 1.09
3 金 融 债 券 460,219,000.00 25.14
其中 ： 政 策 性金 融 债 460,219,000.00 25.14
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 50,255,000.00 2.75
6 中 期票 据 - -
7 可 转 债 6,360,063.50 0.35
8 其 他 - -
9 合 计 1,271,958,419.00 69.49
8.2.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的前五 名 债 券投资明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 120002 12附息 国 债 02 1,800,000 179,964,000.00 9.83
2 129903 12贴 现 国 债 03 1,400,000 137,508,000.00 7.51
3 070226 07国 开 26 1,300,000 130,000,000.00 7.10
4 129905 12贴 现 国 债 05 1,000,000 98,770,000.00 5.40
5 129904 12贴 现 国 债 04 900,000 88,974,000.00 4.86
8.2.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的前 十 名 资产 支持 证券投资明
细
本基金本报告 期末 未持有 资 产 支 持 证券。
8.2.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的前五 名 权 证投资明 细
本基金本报告 期末 未持有 权 证。
8.2.9投资 组 合报告 附注
8.2.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
45
查 或在报告 编 制 日前一 年 受 到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
8.2.9.2
基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投资 于 超 出 基金合同 规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。
8.2.9.3 期末其 他各 项 资产 构成
单 位 ： 人 民 币 元
序 号 名称 金 额
1 存 出 保证金 1,071,714.88
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股利 -
4 应 收 利 息 27,035,850.48
5 应 收 申 购款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 28,107,565.36
8.2.9.4 期末 持 有 的 处 于 转 股期 的可转 换 债 券明 细
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 113001 中 行 转 债 6,360,063.50 0.35
8.2.9.5 期末 前 十 名 股 票 中 存在流通受 限情况 的 说明
本基金本报告 期末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 的 情况 。
§ 9 基金份额 持 有人信息
9.1 期末基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构
9.1.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
份额 单 位 ： 份
持有 人 结 构
机构 投资 者 个人投资 者
持有 人 户 数 (户 )
户均 持有 的 基金 份额
持有份额 占 总 份额 比例 持有份额 占 总 份额 比例
42,835 46,690.79 1,590,903,608.00 79.55% 409,096,392.00 20.45%
9.1.2 金泰证券投资基金
份额 单 位 ： 份
持有 人 结 构 持有 人 户 数 (户 )
户均 持有 的 基金 份额 机构 投资 者 个人投资 者
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告摘要
46
持有份额 占 总 份额 比例 持有份额 占 总 份额 比例
42,835 46,690.79 1,590,903,608.00 79.55% 409,096,392.00 20.45%
9.2 期末 上市 基金 前 十 名持 有人
9.2.1 金泰证券投资基金
序 号 持有 人 名称 持有份额 （ 份 ） 占 上 市总 份额 比例
1 中国人 寿 保 险 （ 集 团 ） 公司 195,928,850.00 9.80%
2 中国人 寿 保 险股份有限公司 191,328,090.00 9.57%
3
中国 太 平 洋 人 寿 保 险股份有限公司 －传 统 － 普 通 保 险产 品
107,220,798.00 5.36%
4
中国 太 平 洋 财产 保 险股份有限公司 －传 统 － 普 通 保 险产 品 － 013C－ CT001沪
84,776,678.00 4.24%
5
中国 太 平 洋 人 寿 保 险股份有限公司 － 分 红－ 个人分 红
62,982,607.00 3.15%
6 太 平人 寿 保 险有限公司 61,378,638.00 3.07%
7 幸福 人 寿 保 险股份有限公司 － 分 红 60,272,416.00 3.01%
8 中 融 国 际 信 托 有限公司 －双 重 精 选 4号 58,818,685.00 2.94%
9
英 大泰和人 寿 保 险股份有限公司 －传 统 保 险产 品
53,820,391.00 2.69%
10
国 君 资管 － 交 行 － 国泰 君 安 君 得 益 二 号
优选 基金 集 合资 产 管理 计 划
42,551,012.00 2.13%
9.3 期末基金管理人 的 从 业人 员 持 有本基金 的 情况
9.3.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
本 公司 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门 负 责人、本基金的基金经理及其 他 基金 从 业 人 员 未持有 本基金。
9.3.2 金泰证券投资基金
本 公司 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门 负 责人、本基金的基金经理及其 他 基金 从 业 人 员 未持有 本基金。
§ 10 开放 式基金份额 变动
单 位 ： 份
基金合同 生效 日 (2012年 12月 24日 )基金 份额 总 额 2,000,000,000
本报告 期期 初 基金 份额 总 额 2,000,000,000
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本报告 期 基金 总 申 购 份额 -
减 ： 本报告 期 基金 总 赎 回 份额 -
本报告 期 基金 拆 分 变 动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总 额 2,000,000,000
注 ：截 至 本报告 期末 ，本基金 尚 处 于封闭 期 。
§ 11 重 大 事 件揭 示
11.1
基金份额 持 有人 大 会 决议
金泰证券投资基金（以 下简称“ 金泰基金 ”，基金 代 码 500001）基金 份额持有 人 大会已 于 2012年 11月 1日 在 北京 召开 。 出 席 本 次 大会的金泰基金基金 份额持有 人及 代 理人所 持 基金 份额 共 计 1,342,164,343份 ， 占 权 益 登 记 日 金泰基金 总 份额 20亿 份 的 67.11%， 达 到 法 定开 会 条 件 ， 符 合 《 中 华 人 民共 和国证券投资基金法 》、《 证券投资 基金 运作 管理 办 法 》 和 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 。
会 议 审 议了 《 关 于 金泰证券投资基金转型 有 关 事 项 的 议案 》（以 下简称“ 本 次 会 议议案 ” ），并由 出 席 大会的基金 份额持有 人及 代 理人对本 次 会 议议案 进 行表决 ， 表决 结 果 为 ： 有 效 表决 票 所 代表 的基金 份额为 1,342,138,643份 ，其中， 1,342,138,643
份 基金 份额 同意， 0份 基金 份额 反 对， 0份 基金 份额 弃 权 。同意本 次 会 议议案 的基金 份额 占 出 席 本 次 大会的 持有 人及 代 理人所 持 基金 份额 总 数 的 99.998％ ， 达 到 出 席 本 次 大会的基金 份额持有 人及 代 理人所 持表决 权 的三分之二以上， 符 合 《 中 华 人 民共 和国 证券投资基金法 》、《 证券投资基金 运作 管理 办 法 》 和 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 ，本 次 会 议议案 获 得 通过 。
11.2
基金管理人、基金托管人 的专 门 基金托管 部 门 的 重 大 人 事变动
报告 期 内基金管理人重大人事 变 动 如 下 ：
2012年 8月 22日 ，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理 有限公司 高级 管理人 员 变 更 的 公 告 》，经本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议通过 ，同意 督 察 长 李 峰女 士 因 工作 需 要 离 职 ， 林 海 中 先生 出 任 公司 督 察 长。
2012年 11月 13日 ，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理 有限公司 高级 管理人 员 变 更 的 公 告 》，经本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 七 次 会 议 审 议通过 ， 田昆 先生 出 任
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公司 副 总 经理， 周 向 勇 先生 出 任 公司 副 总 经理。
本报告 期 内本基金托管人的 专门 基金托管 部门 未 发 生 重大人事 变 动 。
11.3
涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务 的 诉讼
报告 期 内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
11.4
基金投资 策略的 改 变
报告 期 内，本基金投资 策 略无 改 变 。
11.5 为 基金 进 行 审 计 的 会计 师 事 务 所 情况
报告 期 内， 为 本基金 提 供 审 计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。报告年度 应 支付 给 聘 任会 计 师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目 前 的 审 计 机构 已 提 供 审 计 服 务 的年 限为 11年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员 受 稽查 或 处罚 等 情况
报告 期 内，基金管理人、托管人托管 业务 部门 及其 相 关 高级 管理人 员 无 受 监 管 部门 稽 查 或 处 罚 的 情况 。
11.7 基金 租 用 证券公司 交易 单元 的 有 关 情况
11.7.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
11.7.1.1 基金 租 用 证券 公司 交易 单元 进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名称 交易 单元数 量
成 交 金 额
占 当期 股 票 成 交总 额 的 比例
佣 金
占 当期 佣 金 总 量 的 比例
民 族 证券 1 - - - - -
国 信 证券 2 - - - - -
银 河 证券 2 - - - - -
西南 证券 1 - - - - -
申 银 万 国 2 - - - - -
上 海 证券 1 - - - - -
中金 公司 1 - - - - -
光 大证券 1 - - - - -
国泰 君 安 2 - - - - -
华 泰证券 1 - - - - -
海 通 证券 1 - - - - -
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爱 建 信 托 2 - - - - -
安 信 证券 1 - - - - -
注 ： 基金 租 用 席 位 的 选择 标 准 是 ：
（ 1）资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3）经 营 行为规 范 ，在 最近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行为 ；
（ 4）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
（ 5） 公司 具 有 较强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期提 供 具 有 相当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行业 发 展 趋势 及证券 市 场 走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰富 全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ， 提 供 专门 研究 报告。
选择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商标 准的，
由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整原 因 ），并经 公司 批 准。
11.7.1.2 基金 租 用 证券 公司 交易 单元 进 行 其 他 证券投资的 情况
本基金本报告 期无 租 用 证券 公司 交易 单元 进 行 其 他 证券投资的 情况 。
11.7.2金泰证券投资基金
11.7.2.1 基金 租 用 证券 公司 交易 单元 进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单 位 ： 人 民 币 元
股 票交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名称 交易 单元数 量
成 交 金 额
占 当期 股 票 成 交总 额 的 比例
佣 金
占 当期 佣 金 总 量 的 比 例
民 族 证券 1 829,494,708.13 23.80% 689,437.79 23.31% -
国 信 证券 2 585,363,999.04 16.79% 508,044.00 17.18% -
银 河 证券 2 483,788,513.82 13.88% 413,691.20 13.99% -
西南 证券 1 394,900,774.73 11.33% 335,666.69 11.35% -
申 银 万 国 2 378,732,972.45 10.87% 318,858.69 10.78% -
上 海 证券 1 236,668,324.06 6.79% 205,485.34 6.95% -
中金 公司 1 223,093,632.66 6.40% 192,128.72 6.50% -
光 大证券 1 112,026,844.51 3.21% 95,722.37 3.24% -
国泰 君 安 2 93,017,165.40 2.67% 76,084.50 2.57% -
华 泰证券 1 70,262,623.79 2.02% 57,088.88 1.93% -
海 通 证券 1 49,961,343.40 1.43% 42,467.11 1.44% -
中 信 证券（ 浙
江 ）
2 28,252,219.62 0.81% 22,955.44 0.78%
本 期 减少
爱 建 信 托 2 - - - - -
安 信 证券 1 - - - - -
注 ： 基金 租 用 席 位 的 选择 标 准 是 ：
（ 1）资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
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（ 3）经 营 行为规 范 ，在 最近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行为 ；
（ 4）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
（ 5） 公司 具 有 较强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期提 供 具 有 相当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行业 发 展 趋势 及证券 市 场 走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰富 全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ， 提 供 专门 研究 报告。
选择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商标 准的，
由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整原 因 ），并经 公司 批 准。
11.7.2.2 基金 租 用 证券 公司 交易 单元 进 行 其 他 证券投资的 情况
金额 单位 ：人 民 币元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券 商 名称
成 交 金 额
占 当期 债 券 成 交总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当期 回 购 成 交总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当期 权 证 成 交总 额 的 比例
民 族 证券 - - - - - -
国 信 证券 10,863,542.17 2.77% 100,000,000.00 12.10% - -
银 河 证券 117,253,306.51 29.85% - - - -
西南 证券 111,347,464.00 28.34% 472,100,000.00 57.14% - -
申 银 万 国 51,830,038.26 13.19% 41,388,000.00 5.01% - -
上 海 证券 47,209,828.76 12.02% - - - -
中金 公司 - - - - - -
光 大证券 44,792,728.12 11.40% 212,800,000.00 25.75% - -
国泰 君 安 - - - - - -
华 泰证券 - - - - - -
海 通 证券 9,559,450.04 2.43% - - - -
中 信 证券（ 浙
江 ）
- - - - - -
爱 建 信 托 - - - - - -
安 信 证券 - - - - - -
§ 12
影响 投资 者 决 策的 其 他 重要信息
2012年 11月 1日 ，金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会以 现场方式召开 ，大会 讨论通过了 金泰基金转型 议案 ，内容 包括 金泰证券投资基金由 封闭式 基金转 为开放式 基金、 调 整存 续期 限 、 终止 上 市 、 调 整投资 目 标 、 范围 和 策 略 以及 修订 基金合同 等 。 依 据 中国证 监 会 2012年 11月 22日 证 监许可 [2012]1549号文 核 准， 持有 人大会 决议 生效 。 自 2012年 12月 24日 起 ，原 《 金泰证券投资基金基金合同 》终止 ，《 国泰金泰 平衡混合型证券投资基金基金合同 》生效 ，基金 正 式 转型 为开放式 基金，存 续期 限 调 整 为 无 限 期 ，基金投资 目 标 、 范围 和 策 略调 整，同 时 基金 更 名 为 “ 国泰金泰平衡混合 型证券投资基金 ” 。本基金 自 2013年 1月 4日 至 2013年 1月 25日开放 集 中 申 购 ， 期 间 不 开放 赎 回 ， 称 为 “ 集 中 申 购 期” 。
