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国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
（原金泰证券投资基金转型） 
2012年年度报告 
2012年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：国泰基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日 




国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
2 
§ 1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国工商 银行股份有限公司根据 本基金合同 规定 ， 于 2013年 3月 22
日复核了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。 
基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的原 则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基 金 一定盈利 。 
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资 有风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策前应 仔细阅读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。 
本基金 系 原 封闭式 基金金泰证券投资基金转型 而来 。 2012年 11月 1日 ，金泰证 券投资基金基金 份额持有 人大会以 现场方式召开 ，大会 讨论通过了 金泰基金转型 议
案 ，内容 包括 金泰证券投资基金由 封闭式 基金转 为开放式 基金、 调 整存 续 期 限 、 终止 上 市 、 调 整投资 目 标 、 范围 和 策 略 以及 修订 基金合同 等 。 依 据 中国证 监 会 2012年 11
月 22日 证 监许可 [2012]1549 号文 核 准， 持有 人大会 决议 生效 。 自 2012年 12月 24
日 起 ，原 《 金泰证券投资基金基金合同 》终止 ，《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金合同 》生效 ，基金 正 式 转型 为开放式 基金，存 续 期 限调 整 为 无 限 期 ，基金投资 目 标 、 范围 和 策 略 调 整，同 时 基金 更 名 为 “ 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ”。 
本报告中，原金泰证券投资基金报告 期自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日
止 ，国泰金泰平衡混合型证券投资基金报告 期自 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31日 止 。 
本报告的 财务 资料经 审 计 ， 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司为 本基金 出 具 了 无 保 留 意 见 的 审 计 报告， 请 投资 者 注 意 阅读 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
3 
1.2 目录 
§ 1


重 要提示 及 目录 ...............................................................................................................................2 
1.1 重 要提示 .............................................................................................................................2 
1.2 目录 .....................................................................................................................................3 
§ 2


基金 简介 ...........................................................................................................................................5 
2.1 基金基本 情况 .....................................................................................................................5 
2.2 基金 产 品 说明 .....................................................................................................................5 
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................7 
2.4 信 息披露 方式 .....................................................................................................................7 
2.5 其 他相关 资料 .....................................................................................................................7 
§ 3 主要 财务指标 、基金 净值表现 及 利润 分 配情况 .............................................................................8 
3.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 .................................................................................8 
3.1.2 基金 净值表现 .....................................................................................................................8 
3.1.3 自 基金转型以 来 的 利润 分 配情况 ...................................................................................10 
3.2 金泰证券投资基金 ...................................................................................................................10 
3.2.1主要 会 计 数 据 和 财务指标 ....................................................................................................10 
3.2.2 基金 净值表现 ...................................................................................................................10 
3.2.3 过 去 三年基金的 利润 分 配情况 .......................................................................................12 
§ 4 管理人报告 .......................................................................................................................................12 
4.1


基金管理人及基金经理 情况 .................................................................................................12 
4.2 管理人对报告 期 内本基金 运作 遵 规 守 信情况 的 说明 ...........................................................14 
4.3 管理人对报告 期 内 公 平 交易 情况 的 专项 说明 .......................................................................15 
4.4 管理人对报告 期 内基金的投资 策 略 和 业绩表现说明 ...................................................16 
4.5 管理人对 宏观 经 济 、证券 市 场 及 行业 走势 的 简要展望 .......................................................17 
4.6 管理人内 部 有 关 本基金的 监察稽 核 工 作情况 ...............................................................17 
4.7 管理人对报告 期 内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 ...........................................................18 
4.8 管理人对报告 期 内基金 利润 分 配情况 的 说明 ...............................................................18 
§ 5 托管人报告 .......................................................................................................................................19 
5.1 报告 期 内本基金托管人 遵 规 守 信情况 声 明 ...........................................................................19 
5.2 托管人对报告 期 内本基金 运作 遵 规 守 信 、 净值计 算 、 利润 分 配等情况 的 说明 ...............19 
5.3 托管人对本年度报告中 财务信 息 等 内容的真实、准确和完整发 表 意 见 ...........................19 
§ 6 审 计 报告 ...........................................................................................................................................20 
6.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 .......................................................................................20 
6.1.1管理 层 对 财务 报 表 的责任 ..............................................................................................20 
6.1.2注册 会 计 师 的责任 ..........................................................................................................20 
6.1.3审 计 意 见 ..........................................................................................................................20 
6.2 金泰证券投资基金 ...........................................................................................................21 
6.2.1管理 层 对 财务 报 表 的责任 ..............................................................................................21 
6.2.2注册 会 计 师 的责任 ..........................................................................................................21 
6.2.3审 计 意 见 ..........................................................................................................................22 
§ 7 年度 财务 报 表 ...................................................................................................................................22 
7.1 金泰证券投资基金 ...................................................................................................................22 
7.1.1资 产 负债 表 ............................................................................................................................22



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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7.1.2利润表 ...................................................................................................................................23 
7.1.3所 有者 权益 （基金 净值 ） 变动 表 ........................................................................................24 
7.1.4 报 表 附注 ...........................................................................................................................25 
7.2 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ...............................................................................46 
7.2.1资 产 负债 表 ............................................................................................................................46 
7.2.2利润表 ...................................................................................................................................47 
7.2.3 所 有者 权益 （基金 净值 ） 变动 表 .......................................................................................48 
7.2.4报 表 附注 ................................................................................................................................49 
§ 8


投资 组 合报告 .................................................................................................................................66 
8.1 金泰证券投资基金 ...................................................................................................................66 
8.1.1 期末 基金资 产组 合 情况 .......................................................................................................66 
8.1.2期末按 行业 分 类 的 股 票 投资 组 合 ........................................................................................66 
8.1.3 期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 序 的所 有股 票 投资 明细 ...........................66 
8.1.4 报告 期 内 股 票 投资 组 合的重大 变动 ...................................................................................66 
8.1.5期末按债 券 品 种 分 类 的 债 券投资 组 合 ................................................................................68 
8.1.6期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 名 的 前 五 名债 券投资 明细 ........................68 
8.1.7期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 名 的所 有 资 产 支 持 证券投资 明细 ............69 
8.1.8 期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 名 的 前 五 名权 证投资 明细 ...................69 
8.1.9投资 组 合报告 附注 ................................................................................................................69 
8.2 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 .......................................................................................70 
8.2.1 期末 基金资 产组 合 情况 .......................................................................................................70 
8.2.2期末按 行业 分 类 的 股 票 投资 组 合 ........................................................................................70 
8.2.3 期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 序 的所 有股 票 投资 明细 ...........................70 
8.2.4报告 期 内 股 票 投资 组 合的重大 变动 ....................................................................................70 
8.2.5期末按债 券 品 种 分 类 的 债 券投资 组 合 ................................................................................70 
8.2.6期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 名 的 前 五 名债 券投资 明细 ........................71 
8.2.7期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 名 的所 有 资 产 支 持 证券投资 明细 ............71 
8.2.8 期末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 大 小排 名 的 前 五 名权 证投资 明细 ...................71 
8.2.9投资 组 合报告 附注 ................................................................................................................71 
§ 9 基金 份额持有 人 信 息 .......................................................................................................................72 
9.1 期末 基金 份额持有 人 户 数 及 持有 人 结构 .......................................................................72 
9.2 期末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 ...........................................................................................72 
9.3 期末 基金管理人的 从 业 人 员 持有 本基金的 情况 ...........................................................73 
§ 10 开放式 基金 份额 变动 .....................................................................................................................73 
§ 11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................................74 
11.7.1.1 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况 .............................75 
11.7.1.2 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的 情况 .....................................75 
11.7.2.1 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况 .............................76 
11.7.2.2 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的 情况 .....................................76 
§ 12


影响 投资 者决策 的其 他 重 要 信 息 ...............................................................................................78 
§ 13


备查 文 件 目录 ...............................................................................................................................79 
 
 




国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
5 
§ 2


基金简介 
2.1 基金基本情况 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
基金 名 称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
基金 简 称 国泰金泰平衡混合 
基金 主 代 码 519020 
交易 代 码 519020 
基金 运作方式 契约 型 开放式 
基金合同 生效 日 2012年 12月 24日 
基金管理人 国泰基金管理 有限公司 
基金托管人 中国工商 银行股份有限公司 
报告 期末 基金 份额 总 额 2,000,000,000 
基金合同存 续 期 不 定 期 
金泰证券投资基金 
基金 名 称 金泰证券投资基金 
基金 简 称 国泰金泰 封闭 
基金 主 代 码 500001 
交易 代 码 500001 
基金 运作方式 契约 型 封闭式 
基金合同 生效 日 1998年 3月 27日 
基金管理人 国泰基金管理 有限公司 
基金托管人 中国工商 银行股份有限公司 
报告 期末 基金 份额 总 额 2,000,000,000 
基金合同存 续 期 2012年 12月 23日 
基金 份额 上 市 的证券 交易 所 上 海 证券 交易 所 
上 市 日 期 1998-04-07



2.2 基金产品说明 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
投资 目 标 在 有 效 控制 风险 的 前 提 下 ， 追求 相 对 稳 定 的 回 报。 
投资 策 略 （ 一 ）大 类 资 产配 置 
本基金的资 产配 置 分 为 二个 层 次 ， 首先 应用 投资 时 钟 ，分 析当 前 所 处 的经 济 周 期 ，以确 定 大 类 资 产 的 配 置 比 例； 其 次是 在确 定 大 类 资 产 的 配 置 比 例 后 ， 应用 Melva资 产 评 估 系 统进 行日 常 的 动 态 股 票 资 产配 置 。 
1、投资 时 钟 的 运用 
本基金 运用 投资 时 钟 ， 根据 对经 济 增 长和 通 货膨胀 的分 析 ， 判断当 前 时 段 在经 济 周 期 中所 处 的 具 体位置 ，并以 此 确 定 所投资的大 类 资 产 种 类 及不同 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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类 别资 产 的投资 优先级 别。 
衰退阶段 ，经 济 增 长 停滞 。 超 额 的 生 产 能力 和 下跌 的大 宗 商 品价 格驱使 通 货膨胀率 更 低 。 企 业 赢 利 微弱 并 且 实 际 的 收 益 率下降 ， 失 业 率处 于 高位 。 随着央 行 下 调 短 期 利 率 ， 试图 刺激 经 济 回 复 到 长 期 增 长 趋 势 ， 收 益 率 曲线 急剧 下 行 。 此阶段 债 券 是 最佳 的资 产 选择 。 
复 苏 阶段 ， 宽松 的 货 币政 策 发 挥 效 力 ，经 济 加速 增 长 到 长 期 增 长 趋 势附 近 ， 因剩余 产 能 充足 ， 通 胀 水 平 仍 在 下降； 因边 际 成 本 较 低 ， 公司 毛 利 快速 增 长， 盈利 增 长 强劲 。 此阶段 股 票 是 最佳 的资 产 选择 。 
过 热 阶段 ，经 济 增 长 率 仍 处 于 长 期 增 长 趋 势 之上， 因 资 源与 产 能 限 制 ， 通 胀 压 力 显 现 ； 公司 收 入 增 长 仍然较快 ， 但通 胀 与成 本 压 力 逐渐拖累 其 业绩 表现 。 央 行 加 息 试图使 经 济 增 长 率 向 长 期 增 长 趋 势 回 落 。 随着收 益 率 曲线 上 行 和平 坦 ， 债 券 表现 不 佳 。 股 票 投资 收 益依 赖 于 强劲 的 利润 增 长和 价 值 重 估 两 者 的 权 衡。 此阶段 大 宗 商 品 是 最好 的资 产 选择 。 滞胀阶段 ，经 济 增 长 率降 到 长 期 增 长 趋 势 之 下 ， 但通 胀 却继 续 上 升 。 生 产 不 景气 ， 产 量 下 滑 ， 企 业为了 保 持盈利 意 图 提 高 产 品价 格 ，导 致 工资 -价 格 螺旋 上 涨 。 企 业 的 盈 利 恶化 ， 股 票 表现 不 佳 ， 此阶段 现 金 是 最佳 的 选择 。 
2、 Melva资 产 评 估 系 统 的 运用 
本基金 运用 基金管理人的资 产配 置评 估 模 型（ Melva）， 通过 宏观 经 济 、 企 业盈利 、 流 动 性、 估 值 和 行 政干预 等 相关 因素 的分 析判断 ， 采 用 评 分 方 法 确 定配 置 比 例 ，以 进 行日 常 的 动 态 股 票 资 产配 置 。 
（二） 股 票 投资 策 略 
本基金个 股 选择 主要 是从 两 个 角 度 考虑 ， 一 个 角 度 是 选择 盈利 能力 强 、确 定 性 高 、 估 值 安全 的上 市 公司 ； 另 一 个 角 度 是 根据 事 件驱 动 策 略 选择受 益 于 事 件 因素 或 市 场 估 值未 能 充 分 体 现 事 件影响 的上 市 公司 。 
（三） 债 券投资 策 略 
本基金在 债 券投资中 将 根据 对经 济 周 期 和 市 场 环境 的 把握 ，基 于 对 财 政政 策 、 货 币政 策 的 深入 分 析 以及对 宏观 经 济 的 持续 跟踪 ， 灵活 运用 久 期 策 略 、 收 益 率 曲线 策 略 、 信用 债 策 略 、 可 转 债 策 略 、 回 购 交易 套 利策 略 等 多 种 投 资 策 略 ， 构 建 债 券资 产组 合，并 根据 对 债 券 收 益 率 曲线形 态 、 息 差 变 化 的 预测 ， 动 态 的对 债 券投资 组 合 进 行调 整。 
业绩 比 较 基准 三年 期 银行定 期 存 款 利 率 +2% 
风险 收 益 特征 本基金 为 混合型基金，混合型基金的 风险 高 于 债 券型基金和 货 币 市 场 基金， 低 于股 票 型基金， 属 于 较 高 风险 、 相 对 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 
金泰证券投资基金 
投资 目 标 本基金 是 平衡型基金，并以 价 值 型和 成 长型 股 票 为 投资重 点 ； 投资 目 标 是 在 尽 可 能 分 散 和 规 避 风险 的 前 提 下 ， 谋 求 长 期 稳 定 的投资 收 益 。 
投资 策 略 本基金投资 时 ， 根据 宏观 经 济 环境 及其对证券 市 场 的 影响 ， 决定 投资 策 略 ； 根据 货 币政 策 的 变 化 、 利 率 的 走势 ， 决定 国 债 在投资 组 合中的 比 例； 根据 对 行业 及 地区 经 济 发 展 状 况 的 深入 研究 ， 决定股 票 投资重 点 ； 根据 对上 市 公司 的 调 查 研究 ，确 定 具 体 的 股 票 投资 组 合。 
本基金的 股 票 投资 将 以中长 期 投资 为 主 。在 充 分 研究 的 前 提 下 ， 主要 投资 于 价 值 型和 成 长型 股 票 中 被 低 估 的 股 票 ，以实 现 基金资 产 的 稳 定 增 值 。 
在 股 票 投资 组 合中， 将 保 留 一定 比 例 的 短 期 投资。 短 期 投资 主要 根据 市 场 变 化 ， 相 机抉 择 ， 灵活 投资，在 防 范 风险 的 前 提 下 ， 增 加 基金的 收 益 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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为 保证基金资 产 的 流 动 性和 收 益 性，在国 债 投资 组 合中，长 期 国 债 和 短 期 国 债 将 保 持 适 当 的 比 例 。 
在不 违反 《 证券投资基金法 》 及 配 套 规则等 法律法 规规定 及基金合同 有 关 约 定 的 前 提 下 ，基金管理人 可 根据 具 体 情况 ，对基金投资 组 合 进 行调 整。 
业绩 比 较 基准 无 。 
风险 收 益 特征 承担中 等风险 、 获取 中 等 的 超 额 收 益 。 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名 称 国泰基金管理 有限公司 中国工商 银行股份有限公司 
姓 名 林 海 中 赵 会 军 
联 系 电话 021-38561600转 010-66105799 信 息披露负 责人 
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn 
客 户 服 务 电话 （ 021 ） 38569000 ， 400-888-8688 
95588 
传 真 021-38561800 010-66105798 
注册 地址 上 海 市 世纪 大 道 100号 上
海 环 球 金 融 中 心 39楼 
北京 市 西城区 复 兴门 内大 街
55号 
办 公 地址 上 海 市 世纪 大 道 100号 上
海 环 球 金 融 中 心 39楼 
北京 市 西城区 复 兴门 内大 街
55号 
邮 政 编 码 200120 100140 
法 定代表 人 陈 勇胜 姜 建 清 
2.4 信息披露方式



本基金 选 定 的 信 息披露 报 纸 名 称 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》 
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com 
基金年度报告 备置 地点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 
2.5 其他相关资料 
项目 名 称 办 公 地址 
会 计 师 事 务 所 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 上 海 市 湖滨路 202号普华永道 中 心 11楼 
注册 登 记 机 构 中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司 北京 市 西城区太 平 桥 大 街 17号



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 
3.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
3.1.1主要会计数据和财务指标 





























































































金 额 单位 ： 人 民 币 元 
3.1.1.1期间数据和指标 2012年 12月 24日 -2012年 12月 31日 
本 期 已实 现 收 益 -82,944.82 
本 期 利润 56,799.67 
加 权 平 均 基金 份额 本 期 利润 0.0000 
本 期 加 权 平 均 净值利润 率 0.00% 
本 期 基金 份额净值 增 长 率 0.00% 
3.1.1.2 期末数据和指标 2012年 12月 31日 
期末可 供 分 配利润 -169,530,659.75 
期末可 供 分 配 基金 份额利润 -0.0848 
期末 基金资 产净值 1,830,469,340.25 
期末 基金 份额净值 0.915 
3.1.1.3 累计期末指标 2012年 12月 31日 
基金 份额 累 计净值 增 长 率 0.00% 
注 ：（ 1）本 期 已实 现 收 益 指 基金本 期 利 息 收 入 、投资 收 益 、其 他 收 入 （不 含 公 允价 值 变动 收 益 ） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本 期 利润为 本 期 已实 现 收 益 加 上本 期 公 允价 值 变动 收 益 ； 
（ 2）所述基金 业绩指标 不 包括持有 人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ； 
（ 3）本基金合同 生效 日为 2012年 12月 24日 ， 截 止至 2012年 12月 31日 不 满 一 年。 
3.1.2 基金净值表现 
3.1.2.1基金份额净值增长 率 及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率的比较 
阶段 
净值 增 长 率 ① 
净值 增 长 率 标 准 差 ② 
业绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 
业绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ 
①－③ ②－④ 
自 基金转型 起至 今 0.00% 0.00% 0.14% 0.00% -0.14% 0.00% 
3.1.2.2 自 基金 转 型 以来 基金份额累计净值增长 率变动 及其 与同 期 业绩比较 基
准收益率变动的比较
 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
转型 后 累 计净值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收 益 率 历史 走势 对 比 图 
（ 2012年 12月 24日 至 2012年 12月 31日 ）



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
9 
 
注 ：（ 1）本基金的合同 生效 日为 2012年 12月 24日 ， 截 至 2012年 12月 31日 ，本基金 运作 时 间 不 满 一 年 ； 
（ 2）本基金的 建 仓 期 为 6个 月 ， 截 至 本报告 期末 ，本基金 尚 处 于 建 仓 期 内， 将 在 6个 月 建 仓
期 结 束 时 ，确保 各 项 资 产配 置 比 例 符 合合同 约 定 。 
 
3.1.2.3 自 基金 转 型 以来 基金 每 年净值增长 率 及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率
的比较 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
转型 后 基金 每 年 净值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收 益 率 的 柱 形 对 比 图 




国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
10 
注 ： 本基金合同 于 2012年 12月 24日 生效 ， 截 止至 2012年 12月 31日未 满 一 年， 按 实 际 存 续 期 计 算 ，不 按 整个 自 然 年度 进 行 折 算 。 
3.1.3 自 基金 转 型 以来的 利润分配情况 
本基金 成 立 至 今 (2012年 12月 24日 至 2012年 12月 31日 ） 尚 未 进 行利润 分 配 。 
3.2 金泰证券投资基金 
3.2.1主要会计数据和财务指标 
































































































 金 额 单位 ： 人 民 币 元 
3.2.1.1期间数据和指标 
2012年 1月 1日 -2012年 12
月 23日 
2011年 2010年 
本 期 已实 现 收 益 -195,803,057.97 -40,315,906.37 463,665,511.92 
本 期 利润 31,951,473.11 -502,825,442.37 233,535,161.53 
加 权 平 均 基金 份额 本 期 利润 0.0160 -0.2514 0.1168 
本 期 加 权 平 均 净值利润 率 1.73% -22.59% 9.35% 
本 期 基金 份额净值 增 长 率 1.78% -21.38% 9.70% 
3.2.1.2 期末数据和指标 2012年 12月 23日 2011年末 2010年末 
期末可 供 分 配利润 -169,587,459.42 -201,538,932.53 484,920,244.64 
期末可 供 分 配 基金 份额利润 -0.0848 -0.1008 0.2425 
期末 基金资 产净值 1,830,412,540.58 1,798,461,067.47 2,719,286,510.27 
期末 基金 份额净值 0.9152 0.8992 1.3596 
3.2.1.3 累计期末指标 2012年 12月 23日 2011年末 2010年末 
基金 份额 累 计净值 增 长 率 445.04% 435.51% 581.17% 
注 ：（ 1）本 期 已实 现 收 益 指 基金本 期 利 息 收 入 、投资 收 益 、其 他 收 入 （不 含 公 允价 值 变动 收 益 ） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本 期 利润为 本 期 已实 现 收 益 加 上本 期 公 允价 值 变动 收 益 ； 
（ 2）所述基金 业绩指标 不 包括持有 人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字。 
（ 3）本报告 期自 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （合同 失 效 前日 ） 止 。 
3.2.2 基金净值表现 
3.2.2.1基金份额净值增长 率 及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率的比较 
阶段 
净值 增 长 率 ① 
净值 增 长 率 标 准 差 ② 
业绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 
业绩 比 较 基准 收
益 率 标 准 差 ④ 
①－③ ②－④ 
2012年 10月 1日 -2012年 12月 23日 
0.27% 0.02% - - - - 
2012年 7月 1日 -2012
年 12月 23日 
-0.96% 0.30% - - - -



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
11 
2012年 1月 1日 -2012
年 12月 23日 
1.78% 1.29% - - - - 
2010年 1月 1日 -2012
年 12月 23日 
-12.22% 1.88% - - - - 
2008年 1月 1日 -2012
年 12月 23日 
-24.69% 2.52% - - - - 
自 基金合同 生效起至 2012年 12月 23日 
445.04% 2.49% - - - - 
注 ： 本基金 根据 基金合同 无 业绩 比 较 基准。 
3.2.2.2 自 基金合 同生效以来 基金累计净值增长 率变动 及其 与同 期 业绩比较 基
准收益率变动的比较
 
金泰证券投资基金 
转型 前 累 计净值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收 益 率 历史 走势 对 比 图 
（ 1998年 3月 27日 至 2012年 12月 23日 ） 
 
注 ： 本基金合同 生效 日为 1998年 3月 27日 。本基金在 六 个 月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置 比 例 符 合合同 约 定 。 
3.2.2.3 过去五 年基金 每 年净值增长 率 及其 与同 期 业绩比较 基 准收益率的比较 
金泰证券投资基金 
转型 前过 去 五 年基金 每 年 净值 增 长 率 柱状 图



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
12 
 
注 ：（ 1） 2012年 图 示 的 指标计 算期 间 为 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 ； 
（ 2）本基金 根据 基金合同 无 业绩 比 较 基准。 
3.2.3 过去 三年基金 的 利润分配情况 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
年度 
每 10份 基金 份额 分 红 数 
现 金 形 式 发 放 总 额 
再 投资 形 式 发 放 总 额 
年度 利润 分 配 合 计 
备 注 
2012 - - - - - 
2011 2.090 418,000,000.43 - 418,000,000.43 - 
2010 1.100 220,000,000.00 - 220,000,000.00 - 
合 计 3.190 638,000,000.43 - 638,000,000.43 - 
§ 4 管理人报告 
4.1


基金管理人及基金 经 理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 
国泰基金管理 有限公司 成 立 于 1998年 3月 5日 ，是 经中国证 监 会证 监 基字 [1998]5
号文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理 公司 之 一 。 公司 注册 资本 为 1.1亿 元 人 民 币 ， 公司 注册 地 为 上 海 ，并在 北京 和 深 圳设 有 分 公司 。 
截 至 2012年 12月 31日 ，本基金管理人 共 管理 2只 封闭式 证券投资基金 ： 金 鑫 证 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
13 
券投资基金、国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票 型证券投资基金 (创 新 型 封闭式 )，以及 28
只 开放式 证券投资基金 ： 国泰金 鹰 增 长证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金（ 包
括 2 只 子 基金，分别 为 国泰金 龙 行业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金）、
国泰金 马 稳 健 回 报证券投资基金、国泰 货 币 市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精 选 混合型 证券投资基金（由金 鼎 证券投资基金转型 而来 ）、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资 基金、国泰 沪 深 300指 数 证券投资基金（由国泰金 象 保本 增 值 混合证券投资基金转型 而来 ）、国泰 双 利 债 券证券投资基金、国泰 区 位优 势 股 票 型证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金（ LOF）（由金 盛 证券投资基金转型 而来 ）、国泰 纳斯达 克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值 经 典 股 票 型证券投资基金（ LOF）、上证 180金 融 交易 型 开放式指 数 证券投资基金、国泰上证 180金 融 交易 型 开放式指 数 证券投资基 金 联 接 基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事 件驱 动 策 略 股 票 型证券投资基金、 国泰 信用 互 利 分 级 债 券型证券投资基金、中 小 板 300成 长 交易 型 开放式指 数 证券投资 基金、国泰中 小 板 300成 长 交易 型 开放式指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰 成 长 优 选 股 票 型证券投资基金、国泰大 宗 商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债 券型证券
投资基金、国泰 6个 月 短 期 理 财 债 券型证券投资基金、国泰 现 金管理 货 币 市 场 基金、 国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型 而来 ）、国泰 民 安 增 利 债 券型发 起 式 证券投资基金。 另 外 ，本基金管理人 于 2004年 获 得 全 国 社 会保 障 基金 理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组 合。 2007
年 11月 19日 ，本基金管理人 获 得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日 ，本 基金管理人 成 为 首 批 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ）的基金 公司 之 一 ， 并 于 3月 24日 经中国证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII）资 格 ， 成 为 目 前 业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照 ” 的基金 公司 之 一 ， 囊 括了公募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。 
 
4.1.2 基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理 的 简介 
任本基金的基金经理 期 限 姓 名 职 务 
任 职 日 期 离 任 日 期 
证券 从 业 年 限 
说明 
程 洲 
本基金的基
金经理（原国
2012-12-24 - 
12 
硕士 研究 生 ， CFA。 曾 任 职 于 申 银 万 国 证券 研究 所。 2004年 4月 加 盟 国泰基 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
14 
泰金泰 封闭
的基金经理 ： 2009年 12月 15日 至 2012
年 12 月 23
日 ）、国泰金
马 稳 健 混合
的基金经理 
金管理 有限公司 ， 历 任 高级 策 略 分 析
师 、基金经理 助 理 ； 2008年 4月 起 任 国泰金 马 稳 健 回 报证券投资基金的基
金经理， 2009年 12月 至 2012年 12月 23日 兼 任金泰证券投资基金的基金经 理， 2010年 2月 至 2011年 12月 兼 任 国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票 型证券
投资基金的基金经理， 2012年 12月 24
日 起 兼 任国泰金泰平衡混合型证券投
资基金的基金经理。 
注 ： 1、 此处 的任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指公司决定 生效 之 日 ， 首 任基金经理，任 职 日 期 为 基金合 同 生效 日 。 
2、证券 从 业 的 含 义 遵 从 行业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。 
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况 的 说明 
本报告 期 内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理 公司公 平 交易 制 度 指 导意 见》 等有 关 法律法 规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金合同和 招募 说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大 限 度保 护 投资人合法 权益 等 原 则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上 为持有 人 谋 求 最 大 利 益 。 
2012年 10月 1日 至 2012年 12月 23日 ，原金泰证券投资基金 未 发 生 损害 基金 份 额持有 人 利 益 的 行为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交易 、 操纵 市 场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规行为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，原金泰证券 投资基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司 资 产 之 间 严 格 分
开 、 公 平对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理 和 健 全 内 控体 系 ， 有 效 保 障 投资人的合法 权益 。 
2012年 12月 24日 至 报告 期末 ，国泰金泰平衡混合型证券投资基金 未 发 生 损害 基 金 份额持有 人 利 益 的 行为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合同的 规定 ， 未 发 生 内 幕 交 易 、 操纵 市 场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规行为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，国泰金 泰平衡混合型证券投资基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司 资 产 之 间 严 格 分 开 、 公 平对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立 运作 ，并 通过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控体 系 ， 有 效 保 障 投资人的合法 权益 。 




国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
15 
4.3 管理人 对 报告期 内 公平 交易 情况 的专项 说明 
4.3.1 公平 交易制度 和 控制 方 法 
本基金管理人 根据 相关 法 规 要 求 ， 制 定了 《 公 平 交易 管理 制 度 》， 制 度 规 范 了公
司 各 部 门 相关 岗 位 职 责， 适 用于公司 所 有 投资 品 种 的 一 级 市 场 申 购 、二 级 市 场 交易 等 所 有 投资管理 活 动 ， 包括 授 权 、 研究 分 析 、投资 决策 、 交易 执 行 、 业绩 评 估 等 投资管 理 活 动相关 的 各 个 环 节 ， 旨 在 规 范交易 行为 ， 严禁 利 益 输送 ，保证 公 平 交易 ，保 护 投
资 者 合法 权益 。 
（ 一 ） 公司 投资和 研究 部 门 不 断 完 善 研究 方 法和投资 决策 流 程 ， 提 高 投资 决策 的 科学 性和 客 观 性，确保 各 投资 组 合 享 有公 平的投资 决策 机 会， 建 立 公 平 交易 的 制 度 环 境 。 
（二） 公司 制 定 投资 授 权 机 制 ， 明 确 各 投资 决策 主 体 的 职 责和 权 限 划 分，合理确 定 各 投资 组 合经理的投资 权 限 ， 超 过 投资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程序 。 
（三） 公司 对 各 投资 组 合 信 息 进 行有 效 的保 密 管理，不同投资 组 合经理之 间 的重 大 非 公开 投资 信 息相 互 隔离 。 
（ 四 ） 公司 实 行 集 中 交易 制 度， 严 格 隔离 投资管理 职 能 与 交易 执 行 职 能 ，确保 各 投资 组 合 享 有公 平的 交易 执 行 机 会。并在 交易 执 行 中对 公 平 交易 进 行 实 时监 控 。 
（ 五 ） 公司 严 格控制 不同投资 组 合之 间 的同 日 反 向 交易 ， 严 格 禁 止可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的同 日 反 向 交易 。 
（ 六 ） 公司 相关部 门 定 期 对管理的不同投资 组 合的整 体收 益 率 差 异 、分投资 类 别 的 收 益 率 差 异 、不同 时 间 窗 下 同 向 交易 和 反 向 交易 的 交易价 差 等 进 行 分 析 ，并 评 估 是
否 符 合 公 平 交易 原 则 。 
（ 七 ） 公司 监察部 门 建 立 有 效 的 异 常 交易 行为日 常 监 控 和分 析评 估 制 度，对 交易 过 程 进 行定 期 检 查 ，并 将 检 查结 果 定 期 向 公司风险 管理 委 员 会 汇 报。 
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况 
本报告 期 内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理 公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见》 的 相关 规定 ， 通过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管 理 风险 进 行有 效 控制 ，确保 公 平对 待 所管理的所 有 基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送 行为 。 
（ 一 ）本基金管理人所管理的基金或 组 合 间 同 向 交易价 差 分 析



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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根据 证 监 会 公 平 交易 指 导意 见 ， 我们 计 算 了公司 旗 下 基金、 组 合同 日 同 向 交易 纪 录 配 对。 通过 对 这些 配 对的 交易价 差 分 析 ， 我们 发 现有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分在 1%
数 量 级 及以 下 ， 且 大 部 分 溢 价 率 均 值通过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检 验 。 
（二） 扩 展时 间 窗 口 下 的 价 差 分 析 
本基金管理人 选 取 T=3和 T=5作为 扩 展时 间 窗 口 ， 将 基金或 组 合 交易 情况 分别在 这 两 个 时 间 窗 口 内 作 平 均 ，并以 此 为 依 据 ， 进 行 基金或 组 合 间 在 扩 展时 间 窗 口 中的同 向 交易价 差 分 析 。对 于有 足 够 多 观 测 样 本的基金 配 对（ 样 本 数 ≥ 20）， 溢 价 率 均 值 大
部 分在 1%数 量 级 及以 下 。 
（三）基金或 组 合 间 模 拟 溢 价 金 额 分 析 
对 于 不 能 通过 溢 价 率 均 值为 零 的 t检 验 的基金 组 合 配 对、对 于 在 时 间 窗 口 中 溢 价
率 均 值过 大的基金 组 合 配 对，已 要 求 基金经理对 价 差 作出了 解释 ， 根据 基金经理 解释 公司 旗 下 基金或 组 合 间 没 有 可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 行为 。 
4.3.3 异常交易 行 为的专项 说明 
本报告 期 内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未 发 生 大 额 同 日 反 向 交易 。本报告 期 内， 未 发 现 本基金 有 可 能 导 致 不 公 平 交易 和 利 益 输送 的 异 常 交易 。 
4.4 管理人 对 报告期 内 基金 的 投资 策略 和 业绩 表现说明 
4.4.1 报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析 
2012年 全 年 A股 市 场 呈 现出一 个大的 “ V” 型 走势 ， 前 三个 季 度 宏观 经 济 的 持续 减 速 慢 行 压 制着 A股 市 场 连 续 下跌 ， 但 随着 宏观 经 济 在 四 季 度 逐 步 企稳 之 后 ， A股 市 场 在上证 综 指 创 下 1949点 新 低 之 后 ，在 银行 地 产等 大 盘蓝筹 股 大 幅 上 涨 的带 动 下 快 速 反 弹 ， 最 终 全 年上证 综 指 上 涨 3.17%。 从 行业 看 ， 2012年的 行业 分 化 非 常 严 重， 房 地 产 、金 融服 务 和 家 用 电 器 等行业 涨 幅都 在 15%以上， 而表现 最差 的 信 息 服 务 、商 业 贸 易 和 机 械 设 备 等行业 的 跌 幅都 在 10%以上， 房 地 产 及 相关 产业 链 和大 盘蓝筹 股 成 为 最 终市 场 的 赢 家 。 
2012年 是 本基金 封闭 期 的 最 后 一 年，上 半 年 还 处 于 正 常 操 作 阶段 ， 下 半 年 采 取 了 零 股 票 仓 位 的 操 作策 略 为 转型 做 准 备 。在上 半 年的 操 作 中，本基金在三 月 初 和 五 月 初 市 场 盼 政 策 的 情 绪 较 高 时 减 持了股 票 仓 位 ， 规 避 了 之 后 市 场 下跌 的 风险 。 行业配 置 方 面 主要 是 配 置 了 食 品 饮 料、商 业 贸 易 、 煤炭 机 械 和 农 业 ，基本 没 有配 置 房 地 产 、 非 银 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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金 融 和 医药 生 物 行业 ， 这 样 的 行业配 置 基本 错 过了 上 半 年 最好 的 几 个 行业 ， 行业配 置 不 佳成 为业绩 落 后 的 主要 原 因 。 下 半 年本基金在 7月份 完 成 了 减 仓 操 作 ，大 幅 规 避 了
之 后 市 场 的 下跌 风险 ， 虽 然 12月份 的大 幅 上 涨 减 弱 了 减 仓 的 效 果 ， 但 相比 在 正 式 摘 牌 退 市 的 时 点 上 减 仓 还 是 有一定 的 效 果 。 
4.4.2 报告期 内 基金 的业绩 表现 
原金泰证券投资基金 2012年 1月 1日 至 12月 23日 期 间 的 净值 增 长 率 为 1.78%； 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 2012年 12月 24日 至 12月 31日 期 间 的 净值 增 长 率 为 0.00%，同 期 业绩 比 较 基准 为 0.14%。 
4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及行 业走势的 简要 展望 
展望 2013年，本基金 认 为 ， 宏观 经 济 在 去 年 11月份出现 企稳 之 后能 否 出现持续 回 暖 是 决定 2013年 股 市 表现 最 主要 的 因素 ，在 改革 的 制 度 红 利 没 有出现 之 前 ， 房 地 产 和 汽车 依 然 是 拉 动 经 济 短 期 景气 的 主要 驱 动 力 ， 这 也 是 我们 观察 经 济 回 暖 情况 的 主 要 参 考 指标 。 从 现 在 数 据 看 ， 预 计 2013年经 济 复 苏 的 力 度 是 温 和的， 复 苏 力 度 也 可 能是 前 高后低 。 这 也 表明 2013年 A股 市 场 很难 出现 大 幅 上 涨 ， 依 然 可 能 延 续过 去 三 四 年的 宽 幅震荡 格 局 。 可 能 的 利 好因素 中 最 大的 就 是 改革 ， 两 会和 下 半 年的 十 八 大三 中 全 会 是 改革 政 策出 台 的 时 间 窗 口 ， 而 可 能 的 利 空 因素最 大的 就 是 物 价 和 房 价 的 超 预 期 上 涨 ， 过 去 两 三个 月 北京 房 价 和 猪肉 价 格 的大 涨 似乎 已经在 预 示 着 物 价 和 房 价 的 压 力 不容 小 视 。 2012年 12月 24日 起 本基金转型 为 追求 绝 对 收 益 的平衡型基金， 2013
年投资 策 略 上 将采 取 类 保本的 方式 ， 运作 初 期注 重 配 置 固 定 收 益类 资 产 ，之 后 根据 A
股 市 场 形 势 增 加 股 票 配 置 ， 标 的 选择 上 注 重 估 值 修 复 、 股 息 率 、事 件驱 动 等 低 风险 品 种 。 
4.6 管理人 内部 有关本基金 的监察稽核 工 作 情况 
本报告 期 内，本基金管理人 从 合 规运作 、 维 护 基金 份额持有 人合法 利 益 的 角 度 出 发，完 善 内 部 控制制 度和 流 程 ， 加强 日 常 监察 力 度， 推 动 内 控体 系 和 制 度 措施 的 落 实 ； 在对基金投资 运作 和 公司 经 营 管理的合 规 性 监察 方 面 ， 通过 实 时监 控 、报 表 揭 示 、 定
期 检 查 、 专项 检 查 等方式 ，及 时 发 现情况 、 提 出 改 进 建 议 并 跟踪 改 进 落 实 情况 。本 期
内重 点 开 展 的 监察稽 核 工 作包括 ：



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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1、 全 面 开 展 对 公司 各 项 业务 的 稽 核 监察 ，对 公司 内 控 缺 失 、 薄 弱 环 节 和 风险 隐 患做 到 及 时 发 现 ， 提 前 防 范 ，确保投资管理、基金 销售 和 后 台 运 营 等业务 领域 的 稳 健 合 规运作 。 
2、 根据 基金 监 管法律法 规 的 相关要 求 及 业务 发 展变 化 ， 优 化 公司 内 控 和 风险 管 理， 更新 完 善 内 控制 度和 业务 流 程 ， 推 动 全 员 全 过 程 风险 管理和 风险 控制 责任 制 ，并
进 行持续 监 督 ， 跟踪 检 查 执 行情况 。 
3、 注 重对 员 工 行为规 范 和 职 业 素 养 的 教育 与 监察 ，并 通过开 展 法 规 培训 、 业务
学 习 等 形 式 ， 提 升 员 工的 诚信规 范 和 风险 责任意 识 。 
今 后 本基金管理人 将继 续 以 “ 诚信勤勉为 投资人 服 务 ” 为 宗 旨 ，不 断 提 高 内 部监 察稽 核 和 风险 控制 工 作 的 科学 性和实 效 性，在完 善 内 部 控制体 系 、 有 效 防 范 风险 的基 础 上，确保基金资 产 的 规 范 运作 ， 维 护 基金 份额持有 人的合法 利 益 ， 争 取 以 更 好 的 收 益 回 报基金 份额持有 人。 
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项的 说明 
本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主要负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行 和 监 督 ，确保基金 估 值 的 公 允 与 合理。报告 期 内 相关 基金 估 值 政 策 由托管 银行 进 行复核 。 公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营副 总 经理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、 行业 研究 方 面 业务 骨 干 ， 均 具 有 丰富 的 行业 分 析 、会 计核 算 等 证券基金 行业 从 业 经 验 及 专 业 能力 。基金经理 如 认 为 估 值有 被 歪 曲 或 有 失 公 允 的 情况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲突 ， 一 切 以投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。 
4.8 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况 的 说明 
截 止 本报告 期末 ， 根据 本基金基金合同和 相关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无 应 分 配 但 尚 未 实 施 的 利润 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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§ 5 托管人报告 
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明 
2012年，本基金托管人在对国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资 基金转型）的托管 过 程 中， 严 格 遵守《 证券投资基金法 》 及其 他 法律法 规 和基金合同 的 有 关 规定 ，不存在任 何 损害 基金 份额持有 人 利 益 的 行为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行了 基 金托管人 应尽 的 义 务 。 
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况 的 说明 
2012年，国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型）的管理 人 —— 国泰基金管理 有限公司 在国泰金泰平衡混合型证券投资基金的投资 运作 、基金 资 产净值计 算 、基金 份额 申 购 赎 回 价 格 计 算 、基金 费 用开 支 等 问题 上，不存在任 何 损 害 基金 份额持有 人 利 益 的 行为 ，在 各 重 要 方 面 的 运作 严 格 按 照 基金合同的 规定 进 行 。 本报告 期 内，国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 未 进 行 利润 分 配 。 
5.3 托管人 对 本年 度 报告中财务信息 等内容的真实 、 准确 和 完整发 表 意见 
本托管人 依 法对国泰基金管理 有限公司 编 制 和 披露 的国泰金泰平衡混合型证券
投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告中 财务指标 、 净值表现 、 利润 分 配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容 进 行了核 查 ，以上内容真实、准确和 完整。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
20 
§ 6 审 计报告 
6.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
普华永道 中 天审 字 (2013)第 22274号 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 全 体 基金 份额持有 人 ： 
我们 审 计了 后 附 的国泰金泰平衡混合型证券投资基金 (以 下 简 称 “ 国泰金泰平衡混合基金 ” )
的 财务 报 表 ， 包括 2012年 12月 31日 的资 产 负债 表 、 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012
年 12月 31日 止期 间 的 利润表 和所 有者 权益 (基金 净值 )变动 表 以及 财务 报 表 附注 。 
6.1.1管理 层对 财务报表 的责任 
编 制 和 公 允 列 报 财务 报 表 是 国泰金泰平衡混合基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司 管理 层 的责任。 这 种 责任 包括 ： 
(1)按 照 企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” )发 布 的 有 关 规定 及 允许 的基金 行业 实 务 操 作 编 制 财务 报 表 ，并 使 其实 现公 允 反 映 ； 
(2)设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的内 部 控制 ，以 使 财务 报 表 不存在由 于 舞弊 或 错 误导 致 的重大 错 报。 
6.1.2注册 会计 师的责任 
我们 的责任 是 在 执 行 审 计 工 作 的基 础 上对 财务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我们 按 照 中国 注册 会 计 师 审 计 准 则 的 规定 执 行了 审 计 工 作 。中国 注册 会 计 师审 计 准 则 要 求 我们 遵守 中国 注册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以对 财务 报 表 是 否 不存在重大 错 报 获取 合理保证。 
审 计 工 作 涉 及实 施 审 计 程序 ，以 获取 有 关 财务 报 表 金 额 和 披露 的 审 计 证 据 。 选择 的 审 计 程序 取 决于 注册 会 计 师 的 判断 ， 包括 对由 于 舞弊 或 错 误导 致 的 财务 报 表 重大 错 报 风险 的 评 估 。在 进 行 风险 评 估时 ， 注册 会 计 师 考虑与 财务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相关 的内 部 控制 ，以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的并 非 对内 部 控制 的 有 效 性发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包括 评 价 管理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性和 作出 会 计 估 计 的合理性，以及 评 价 财务 报 表 的 总体 列 报。 
我们 相 信 ， 我们 获取 的 审 计 证 据 是 充 分、 适 当 的， 为 发 表 审 计 意 见提 供 了 基 础 。 
6.1.3审 计 意见 
我们 认 为 ，上述国泰金泰平衡混合基金的 财务 报 表 在所 有 重大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和在 财 务 报 表 附注 中所 列 示 的中国证 监 会发 布 的 有 关 规定 及 允许 的基金 行业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 
国泰金泰平衡混合基金 2012年 12月 31日 的 财务 状 况 以及 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
21 
至 2012年 12月 31日 止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况 。 
普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 
汪棣 屈 斯 洁



上 海 市 湖滨路 202号普华永道 中 心 11楼 
2013-03-25 
6.2 金泰证券投资基金 
普华永道 中 天审 字 (2013)第 20077号 
金泰证券投资基金 全 体 基金 份额持有 人 ： 
我们 审 计了 后 附 的金泰证券投资基金 (以 下 简 称 “ 基金金泰 ” )的 财务 报 表 ， 包括 2012年 12
月 23日 (基金合同 失 效 前日 )的资 产 负债 表 、 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效
前日 )止期 间 的 利润表 和所 有者 权益 (基金 净值 )变动 表 以及 财务 报 表 附注 。 
 
6.2.1管理 层对 财务报表 的责任 
编 制 和 公 允 列 报 财务 报 表 是 基金金泰的基金管理人国泰基金管理 有限公司 管理 层 的责任。 这 种 责任 包括 ： 
(1)按 照 企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” )发 布 的 有 关 规定 及 允许 的基金 行业 实 务 操 作 编 制 财务 报 表 ，并 使 其实 现公 允 反 映 ； 
(2)设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的内 部 控制 ，以 使 财务 报 表 不存在由 于 舞弊 或 错 误导 致 的重大 错 报。 
 
6.2.2注册 会计 师的责任 
我们 的责任 是 在 执 行 审 计 工 作 的基 础 上对 财务 报 表 发 表 审 计 意 见 。 我们 按 照 中国 注册 会 计 师 审 计 准 则 的 规定 执 行了 审 计 工 作 。中国 注册 会 计 师审 计 准 则 要 求 我们 遵守 中国 注册 会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以对 财务 报 表 是 否 不存在重大 错 报 获取 合理保证。 
审 计 工 作 涉 及实 施 审 计 程序 ，以 获取 有 关 财务 报 表 金 额 和 披露 的 审 计 证 据 。 选择 的 审 计 程序 取 决于 注册 会 计 师 的 判断 ， 包括 对由 于 舞弊 或 错 误导 致 的 财务 报 表 重大 错 报 风险 的 评 估 。在 进 行 风险 评 估时 ， 注册 会 计 师 考虑与 财务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相关 的内 部 控制 ，以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的并 非 对内 部 控制 的 有 效 性发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包括 评 价 管理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性和 作出 会 计 估 计 的合理性，以及 评 价 财务 报 表 的 总体 列 报。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
22 
我们 相 信 ， 我们 获取 的 审 计 证 据 是 充 分、 适 当 的， 为 发 表 审 计 意 见提 供 了 基 础 。 
 
6.2.3审 计 意见 
我们 认 为 ，上述基金金泰的 财务 报 表 在所 有 重大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和在 财务 报 表 附注 中 所 列 示 的中国证 监 会发 布 的 有 关 规定 及 允许 的基金 行业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 基金金泰 2012
年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )的 财务 状 况 以及 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合 同 失 效 前日 )止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况 。 
普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 
汪棣 屈 斯 洁



上 海 市 湖滨路 202号普华永道 中 心 11楼 
2013-03-25 
§ 7 年 度 财务报表 
7.1 金泰证券投资基金 
7.1.1资产 负债 表



会 计 主 体 ： 金泰证券投资基金 
报告 截 止 日 ： 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
单位 ： 人 民 币 元 
资 产 附注号 
2012年 12月 23日 
（ 基金合 同失效前 日 ） 
上 年 度 末 
2011年 12月 31日 
资 产：






银行 存 款 7.1.4.7.1 66,552,296.10 53,911,078.03 
结 算 备付 金


22,283.16 1,094,370.89 
存 出 保证金


1,071,714.88 1,504,487.83 
交易 性金 融 资 产 7.1.4.7.2 1,418,818,020.40 1,732,108,139.46 
其中 ： 股 票 投资


- 1,291,629,854.66 
基金投资


- - 
债 券投资


1,418,818,020.40 440,478,284.80 
资 产 支 持 证券投资


- - 
衍 生 金 融 资 产 7.1.4.7.3 - - 
买 入 返 售 金 融 资 产 7.1.4.7.4 318,886,278.33 - 
应 收 证券 清 算 款


- 11,501,715.32



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
23 
应 收 利 息 7.1.4.7.5 29,813,511.04 4,759,826.09 
应 收 股利


- - 
应 收 申 购 款


- - 
递 延 所 得 税 资 产


- - 
其 他 资 产 7.1.4.7.6 - - 
资 产 总 计


1,835,164,103.91 1,804,879,617.62 
负债 和 所 有 者权 益 附注号 
2012年 12月 23日 
（ 基金合 同失效前 日 ） 
上 年 度 末 
2011年 12月 31日 
负 债 ：






短 期 借 款


- - 
交易 性金 融 负债


- - 
衍 生 金 融 负债 7.1.4.7.3 - - 
卖 出 回 购 金 融 资 产 款


- - 
应 付 证券 清 算 款


- 415,887.94 
应 付 赎 回 款


- - 
应 付 管理人报 酬


1,722,384.23 2,382,991.12 
应 付 托管 费


287,456.72 397,165.19 
应 付 销售 服 务 费


- - 
应 付 交易 费 用 7.1.4.7.7 17,666.42 799,249.94 
应 交 税 费


2,024,055.96 1,823,255.96 
应 付 利 息


- - 
应 付 利润


- - 
递 延 所 得 税 负债


- - 
其 他负债 7.1.4.7.8 700,000.00 600,000.00 
负债 合 计


4,751,563.33 6,418,550.15 
所 有 者权 益 ：






实 收 基金 7.1.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
未 分 配利润 7.1.4.7.10 -169,587,459.42 -201,538,932.53 
所 有者 权益 合 计


1,830,412,540.58 1,798,461,067.47 
负债 和所 有者 权益 总 计


1,835,164,103.91 1,804,879,617.62 
注 ： 报告 截 止 日 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ），基金 份额净值 0.9152元 ，基金 份额 总 额 2,000,000,000.00份 。 
7.1.2利润表



会 计 主 体 ： 金泰证券投资基金 
本报告 期 ： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 止期 间 
单位 ： 人 民 币 元 
项 目 附注号 
2012年 1月 1日 -2012年 12
月 23日 （ 基金合 同失效前 日 ） 
上 年 度 可 比 期间 
2011年 1月 1日 至 2011
年 12月 31日 
一、 收 入


69,928,768.38 -454,324,127.17



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
24 
1.利 息 收 入


37,061,984.01 16,379,137.44 
其中 ： 存 款 利 息 收 入 7.1.4.7.11 894,349.82 466,822.48 
债 券 利 息 收 入


33,269,543.12 15,897,926.08 
资 产 支 持 证券 利 息 收
入 
 
- - 
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 
 
2,898,091.07 14,388.88 
其 他 利 息 收 入


- - 
2.投资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ） 
 
-194,887,746.71 -8,193,728.61 
其中 ： 股 票 投资 收 益 7.1.4.7.12 -202,043,058.68 -21,952,204.89 
基金投资 收 益


- - 
债 券投资 收 益 7.1.4.7.13 -9,375,957.66 -2,694,296.49 
资 产 支 持 证券投资 收 益 
 
- - 
衍 生 工 具 收 益 7.1.4.7.14 - - 
股利 收 益 7.1.4.7.15 16,531,269.63 16,452,772.77 
3.公 允价 值 变动 收 益 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） 
7.1.4.7.16 
227,754,531.08 -462,509,536.00 
4.汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） 
 
- - 
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -”号
填 列 ） 
7.1.4.7.17 
- - 
减 ：二、 费用


37,977,295.27 48,501,315.20 
1． 管理人报 酬


27,014,384.47 33,401,759.52 
2． 托管 费


4,502,790.05 5,567,466.65 
3． 销售 服 务 费


- - 
4． 交易 费 用 7.1.4.7.18 6,004,803.57 7,788,488.36 
5． 利 息 支 出


2,294.24 102,462.92 
其中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 
 
2,294.24 102,462.92 
6． 其 他 费 用 7.1.4.7.19 453,022.94 1,641,137.75 
三、利润 总 额 （ 亏损总 额 以 “ -” 号 填列 ） 
 
31,951,473.11 -502,825,442.37 
减 ： 所 得 税 费 用


- - 
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -” 号 填列 
 
31,951,473.11 -502,825,442.37 
7.1.3所 有 者权 益（ 基金净值 ）变动 表 
会 计 主 体 ： 金泰证券投资基金 
本报告 期 ： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 止期 间



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
25 
单位 ： 人 民 币 元 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （ 基金合 同失效前 日 ） 
项 目 
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权 益 合计 
一 、 期 初 所 有者 权益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -201,538,932.53 1,798,461,067.47 
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变动 数 （本 期 利润 ） 
- 31,951,473.11 31,951,473.11 
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值 变动数 
（ 净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ） 
- - - 
其中 ： 1.基金 申 购 款 - - - 
2.基金 赎 回 款 - - - 
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -”
号 填 列 ） 
- - - 
五 、 期末 所 有者 权益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -169,587,459.42 1,830,412,540.58 
上 年 度 可 比 期间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项 目 
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权 益 合计 
一 、 期 初 所 有者 权益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 719,286,510.27 2,719,286,510.27 
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变动 数 （本 期 利润 ） 
- -502,825,442.37 -502,825,442.37 
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值 变动数 
（ 净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ） 
- - - 
其中 ： 1.基金 申 购 款 - - - 
2.基金 赎 回 款 - - - 
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -”
号 填 列 ） 
- -418,000,000.43 -418,000,000.43 
五 、 期末 所 有者 权益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -201,538,932.53 1,798,461,067.47 
报告 附注 为财务 报 表 的 组 成 部 分 
本报告 页 码从 7.1.1至 7.1.4， 财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 ； 
基金管理 公司 负 责人 ： 金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人 ： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责人 ： 王骏 
7.1.4 报表 附注 
7.1.4.1 基金基本情况 
金泰证券投资基金 (以 下 简 称 “ 本基金 ” )由国泰证券 有限公司 (后 合并 组 建 国泰
君 安 证券 股份有限公司 )、上 海 爱 建 信 托投资 有限 责任 公司 、 浙江省 国 际 信 托投资 有
限 责任 公司 (后 更 名 为 中投 信 托 有限 责任 公司 )和中国 电 力 信 托投资 有限公司 (后 改 组 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
26 
成 立中国 电 力 财务有限公司 )四 家 发 起 人 依 照 《 证券投资基金管理 暂 行 办 法 》 及其 他
有 关 规定 和 《 金泰证券投资基金基金 契约 》 (后 更 名 为 《 金泰证券投资基金基金合同 》 )
发 起 ，经中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” )证 监 基金字 [1998]7号 文 批 准， 于 1998年 3月 27日募 集 成 立。本基金 为 契约 型 封闭式 ，存 续 期 15年，发 行规 模 为 20亿 份 基金 份额 。 
本基金的基金管理人 为 国泰基金管理 有限公司 ，基金托管人 为 中国工商 银行股份 有限公司 。本基金经上 海 证券 交易 所 (以 下 简 称 “ 上 交 所 ” )上证上字 [1998]第 015号 文审 核 同意， 于 1998年 4月 7日 在上 交 所 挂 牌 交易 。 根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投 资基金法 》 和中国证 监 会证 监 基金字 [1998]7号文 的 有 关 规定 ，本基金的投资 范围 为 国内 依 法 公开 发 行 、上 市 的 股 票 、 债 券及中国证 监 会 允许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。 
本基金原发 起 人之 一 的国泰证券 有限公司于 1999年 8月 与 原 君 安 证券 有限 责任 公司通过新 设 合并、 增 资 扩 股组 建成 立国泰 君 安 证券 股份有限公司 。本基金原发 起 人 之 一 的中国 电 力 信 托投资 有限公司 与另 四 家 非 银行 金 融机 构 改 组 ， 于 2000年 1月 成 立 了 中国 电 力 财务有限公司 。本基金原发 起 人之 一 的 浙江省 国 际 信 托投资 有限 责任 公 司于 2007年 3月 被 中国 建 银 投资 有限 责任 公司 收 购 原 股 东 持有 的 全 部 股 权 ， 后 经中 国 银行业 监 督 管理 委 员 会 批 准， 于 2007年 11月更 名 为 “ 中投 信 托 有限 责任 公司 ” 。 国泰证券 有限公司 ，中国 电 力 信 托投资 有限公司 和 浙江省 国 际 信 托投资 有限 责任 公司 作为 本基金发 起 人的 权 利 义 务 及 持有 的基金 份额 ，分别由国泰 君 安 证券 股份有限公
司 ，中国 电 力 财务有限公司 和中投 信 托 有限 责任 公司 承 接 。 
根据 本基金 份额持有 人大会 2012年 11月 1日决议通过 的 《关 于 金泰证券投资基 金转型 有 关 事 项 的 议案 》 以及中国证 监 会证 监许可 字 [2012]1549号《关 于核 准金泰证 券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基金 运作方式决议 的 批 复 》，本基金的基金 管理人国泰基金管理 有限公司于 2012年 11月 24日 发 布 《 金泰证券投资基金基金 份 额持有 人大会 决议 生效 公 告 》， 向 上 交 所 申 请提 前 终止 本基金的上 市交易 ，并 获 上 交
所上证基字 [2012]10号《关 于 终止 金泰证券投资基金上 市 的 决定 》 的同意。 根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》、《 证券投资基金 运作 管理 办 法 》、《 金泰证券投资基金 基金合同 》、《 上 海 证券 交易 所证券投资基金上 市 规则 (2007年 修订 )》 、中国证 监 会 《关 于核 准金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基金 运作方式决议 的 批 复 》 和 《 金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 决议 生效 公 告 》 等 的 有 关 规定 ，本基金 于 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
27 
2012年 12月 21日 进 行 终止 上 市权 利 登 记， 2012年 12月 24日 终止 上 市 。《 金泰证券 投资基金基金合同 》自终止 上 市 日 起 失 效 ，《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金 合同 》 于 同 一日 起生效 ，同 时 本基金 更 名 为 国泰金泰平衡混合型证券投资基金。 
根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 ，本基金投资 范围 为 国内 依 法 公开 发 行 、上 市 的 股 票 、 债 券以及经中国证 监 会 批 准 允许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。其中投资 于股 票 、 债 券的 比 例 不 低 于 基金资 产 总 值 的 80%； 投资 于 国 家 债 券的 比 例 不 低 于 基金资 产净值 的 20%。 
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司于 2013年 3月 25日 批
准报 出 。 
7.1.4.2 会计报表 的 编 制 基 础 
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本 准 则 》 和 38项具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基 金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》 、《 金泰证券投资基金基金合同 》 和在 财务 报 表 附注 7.1.4.4所 列 示 的中国证 监 会发 布 的 有 关 规定 及 允许 的基金 行业 实 务 操 作 编 制 。 
经中国证 监 会 批 准并经上 交 所同意，基金管理人国泰基金管理 有限公司 将 本基金 于 基金合同 失 效 日 转型 为 国泰金泰平衡混合型证券投资基金并 相 应 延 长存 续 期至 不
定 期 ， 因 此 本基金 财务 报 表 仍 以 持续 经 营 假 设 为 编 制 基 础 。 
7.1.4.3 遵 循企 业 会计 准 则 及其他有关 规 定 的声 明 
本基金 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )止期 间 的 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地反 映 了 本基金 2012年 12月 23日 (基金 合同 失 效 前日 )的 财务 状 况 以及 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况等有 关 信 息 。 
7.1.4.4 重要会计 政 策 和会计 估 计 
7.1.4.4.1 会计年 度 
本基金会 计 年度 为公 历 1月 1日 起至 12月 31日 止 。本 财务 报 表 的实 际 编 制 期 间 为 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
28 
7.1.4.4.2 记账 本 位币 
本基金的记 账 本 位 币 为 人 民 币 。 
7.1.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的 分 类 
(1)金 融 资 产 的分 类 
金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持有 至 到 期 投资。金 融 资 产 的分 类 取 决于 本基金 对金 融 资 产 的 持有 意 图 和 持有 能力 。本基金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持有 至 到 期 投资。 
本基金 目 前 以 交易目 的 持有 的 股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主要 为 权 证投资 )
分 类 为 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ，以 公 允价 值计 量 且 其 公 允价 值 变动 计 入 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中以 交易 性金 融 资 产 列 示 。 
本基金 持有 的其 他 金 融 资 产 分 类 为应 收 款 项 ， 包括银行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 
(2)金 融 负债 的分 类 
金 融 负债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负 债 及其 他 金 融 负债 。本基金 目 前 暂 无 金 融 负债 分 类 为 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负债 。本基金 持有 的其 他 金 融 负债 包括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和其 他 各 类 应 付 款 项 等 。 
7.1.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认 
金 融 资 产 或金 融 负债 于 本基金 成 为 金 融 工 具 合同的 一方 时 ， 按 公 允价 值 在资 产 负 债 表 内确 认 。以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相关 交易 费 用计 入 当 期 损 益 ； 对 于 支付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起息 日 或上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独确 认 为应 收 项目 。 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 的 相关交易 费 用计 入 初 始 确 认 金 额 。 
对 于 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 按 照 公 允价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 采 用 实 际 利 率 法，以 摊 余成 本 进 行 后 续计 量 。 
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的， 予 以 终止 确 认： (1)收 取 该 金 融 资 产现 金 流量 的 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
29 
合同 权 利 终止 ； (2)该 金 融 资 产 已转 移 ， 且 本基金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几乎 所 有 的 风 险 和报 酬 转 移给 转 入 方 ； 或 者 (3)该 金 融 资 产 已转 移 ， 虽 然 本基金 既 没 有 转 移 也没 有
保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控制 。 
金 融 资 产 终止 确 认 时 ，其 账 面 价 值 与 收 到 的对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 
当 金 融 负债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分已经 解 除 时 ， 终止 确 认 该 金 融 负债 或 义 务 已 解 除 的 部 分。 终止 确 认 部 分的 账 面 价 值 与 支付 的对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 
7.1.4.4.5 金 融 资产和金 融 负债的估 值 原则 
本基金 持有 的 股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主要 为 权 证投资 )按 如 下 原 则 确 定 公 允价 值 并 进 行 估 值 ： 
(1)存在 活 跃 市 场 的金 融 工 具按 其 估 值日 的 市 场 交易价 格 确 定公 允价 值 ； 估 值日
无交易 ， 但 最近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券发 行 机 构 未 发 生 影响 证券 价 格 的重大事 件 的， 按 最近 交易 日 的 市 场 交易价 格 确 定公 允价 值 。 
(2)存在 活 跃 市 场 的金 融 工 具 ， 如 估 值日 无交易 且 最近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了
重大 变 化 ， 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市价 及重大 变 化 等 因素 ， 调 整 最近 交易市价 以确 定公 允价 值 。 
(3)当 金 融 工 具 不存在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易价 格 验 证 具 有 可 靠 性的 估 值 技术 确 定公 允价 值 。 估 值 技术 包括 参 考 熟悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最近 进 行 的 市 场 交易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同的其 他 金 融 工 具 的 当 前公 允价 值 、 现 金 流量 折 现 法和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本基金 特 定 相关 的 参 数 。 
7.1.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的 抵销 
本基金 持有 的资 产 和承担的 负债 基本 为 金 融 资 产 和金 融 负债 。 当 本基金 依 法 1) 
具 有 抵 销 已确 认 金 额 的法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利现 在 是 可 执 行 的 ；且 2) 交易 双 方 准 备 按 净额 结 算时 ，金 融 资 产 与 金 融 负债按 抵 销 后 的 净额 在资 产 负债 表 中 列 示 。 
7.1.4.4.7 实收 基金 
实 收 基金 为 对 外 发 行 基金 份额 所 募 集 的 总 金 额 。 每 份 基金 份额 面 值为 1.00元 。 
7.1.4.4.8 损 益 平 准 金 
不 适 用 。 
7.1.4.4.9 收 入 /(损 失 )的确 认 和计 量



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
30 
股 票 投资在 持有 期 间 应 取 得 的 现 金 股利 扣除 由上 市 公司代 扣 代 缴 的个人所 得 税
后 的 净额 确 认 为 投资 收 益 。 债 券投资在 持有 期 间 应 取 得 的 按票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 的 利 息 扣除 在 适 用情况 下 由 债 券发 行 企 业代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净额 确 认 为利
息 收 入 。 
以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 在 持有 期 间 的 公 允价 值 变动
确 认 为公 允价 值 变动 损 益 ； 于 处置 时 ，其 公 允价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投资 收 益 ，其中 包括 从 公 允价 值 变动 损 益 结 转的 公 允价 值 累 计 变动 额 。 
应 收 款 项 在 持有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差
异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 
7.1.4.4.10 费用 的确 认 和计 量 
本基金的管理人报 酬 和托管 费 在 费 用 涵盖 期 间 按 基金合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。 
其 他 金 融 负债 在 持有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线
法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 
7.1.4.4.11 基金 的收益 分配 政 策 
每 一 基金 份额 享 有 同 等 分 配 权 。本基金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 。 若 期末 未 分 配利润 中的 未 实 现 部 分 (包括 基金经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 )为 正数 ， 则 期末可 供 分 配利润 的金 额为 期末 未 分 配利润 中的已实 现 部 分 ； 若 期末 未 分 配利润 的 未 实 现 部 分 为 负数 ， 则 期末可 供 分 配利润 的金 额为 期末 未 分 配利润 (已实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余
额 )。 
经 宣 告的 拟 分 配 基金 收 益 于 分 红除 权 日 从 所 有者 权益 转 出 。 
7.1.4.4.12 分 部 报告 
本基金以内 部 组 织 结构 、管理 要 求 、内 部 报告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ，以经 营 分 部 为 基 础 确 定 报告分 部 并 披露 分 部 信 息 。 
经 营 分 部 是 指 本基金内同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1)该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、发 生 费 用 ； (2)本基金的基金管理人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分的 经 营 成 果 ，以 决定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业绩 ； (3)本基金 能 够 取 得 该 组 成 部 分的 财 务 状 况 、经 营 成 果 和 现 金 流量 等有 关 会 计信 息 。 如 果 两 个或 多 个经 营 分 部具 有 相 似 的 经 济 特征 ，并 且 满 足 一定 条 件 的， 则 合并 为一 个经 营 分 部 。



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31 
本基金 目 前 以 一 个 单 一 的经 营 分 部 运作 ，不 需 要 进 行 分 部 报告的 披露 。 
7.1.4.4.13 其他重要 的 会计 政 策 和会计 估 计 
根据 本基金的 估 值 原 则 和中国证 监 会 允许 的基金 行业 估 值 实 务 操 作 ，本基金确 定 以 下 类 别 股 票 根据 本基金的 估 值 原 则 和中国证 监 会 允许 的基金 行业 估 值 实 务 操 作 ，本
基金确 定 以 下 类 别 股 票 投资和 债 券投资的 公 允价 值 时 采 用 的 估 值方 法及其 关 键 假 设
如 下 ： 
(1)对 于 在 锁 定 期 内的 非 公开 发 行股 票 ， 根据 中国证 监 会基金 部 通 知 [2006]37号 《关 于 进 一 步 加强 基金投资 非 公开 发 行股 票 风险 控制 有 关 问题 的 通 知 》 ， 若 在证券 交
易 所 挂 牌 的同 一股 票 的 市 场 交易 收 盘 价 低 于 非 公开 发 行股 票 的 初 始 投资 成 本， 按估 值 日 证券 交易 所 挂 牌 的同 一股 票 的 市 场 交易 收 盘 价估 值 ； 若 在证券 交易 所 挂 牌 的同 一股 票 的 市 场 交易 收 盘 价 高 于 非 公开 发 行股 票 的 初 始 投资 成 本， 按 锁 定 期 内已经 过 交易天 数占 锁 定 期 内 总 交易天数 的 比 例 将两 者 之 间 差 价 的 一 部 分确 认 为 估 值 增 值 。 
(2)在 银行 间 同 业 市 场 交易 的 债 券 品 种 ， 根据 中国证 监 会证 监 会 计 字 [2007]21号 《关 于 证券投资基金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值业务 及 份额净值计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技术 确 定公 允价 值 。本基金 持有 的 银行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型、 参 数 及 结 果 由中 央 国 债 登 记 结 算 有限 责任 公司 独立 提 供 。 
7.1.4.5 会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以 及 差错更正 的 说明 
7.1.4.5.1 会计 政 策变 更 的 说明 
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 
7.1.4.5.2 会计 估 计 变 更 的 说明 
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 
7.1.4.5.3 差错更正 的 说明 
本基金在本报告 期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更 正 。 
7.1.4.6 税 项 
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号《关 于开放式 证券投资基金 有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号《关 于股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号《关 于股 息 红 利有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2008]1号《关 于 企 业 所 得 税若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主要 税 项 列 示 如 下 ：



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(1)以发 行 基金 方式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范围 ，不 征 收 营 业 税 。 
(2)对基金 从 证券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券的 利 息 收 入 及其 他 收 入 ， 暂 不 征 收企 业 所 得 税 。 
(3)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ，由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支付 利 息时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 。对基金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，由上 市 公司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 。 
(4)基金 卖 出股 票按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花税 。 
7.1.4.7 重要财务报表 项 目 的 说明 
7.1.4.7.1银行 存款 
单位 ： 人 民 币 元



项目 本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 末 
2011年 12月 31日 
活 期 存 款 66,552,296.10 53,911,078.03 
定 期 存 款 - - 
其 他 存 款 - - 
合 计 66,552,296.10 53,911,078.03 
7.1.4.7.2交易 性 金 融 资产 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
项目 
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动 
股 票 - - - 
交易 所 市 场 86,897,619.28 86,974,020.40 76,401.12 
银行 间 市 场 1,332,309,140.41 1,331,844,000.00 -465,140.41 债 券 
合 计 1,419,206,759.69 1,418,818,020.40 -388,739.29 
资 产 支 持 证券 - - - 
基金 - - - 
其 他 - - - 
合 计 1,419,206,759.69 1,418,818,020.40 -388,739.29 
上年度 末 
2011年 12月 31日 项目 
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动 
股 票 1,514,775,222.97 1,291,629,854.66 -223,145,368.31 
债 券 交易 所 市 场 61,768,428.86 61,840,284.80 71,855.94



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33 
银行 间 市 场 383,707,758.00 378,638,000.00 -5,069,758.00 
合 计 445,476,186.86 440,478,284.80 -4,997,902.06 
资 产 支 持 证券 - - - 
基金 - - - 
其 他 - - - 
合 计 1,960,251,409.83 1,732,108,139.46 -228,143,270.37 
7.1.4.7.3衍 生 金 融 资产 /负债 
本基金本报告 期末 及上年度 末 均 未持有 衍 生 金 融 资 产 /负债 。 
7.1.4.7.4买入返售 金 融 资产 
7.1.4.7.4.1各 项 买入返售 金 融 资产期末 余 额 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
项目 
账 面 余 额 其中 ； 买 断 式 逆 回 购 
交易 所 买 入 返 售 证券 - -
银行 间 买 入 返 售 证券 318,886,278.33 -
合 计 318,886,278.33 -
上年度 末 
2011年 12月 31日 项目 
账 面 余 额 其中 ； 买 断 式 逆 回 购 
交易 所 买 入 返 售 证券 - -
银行 间 买 入 返 售 证券 - -
合 计 - -
 
7.1.4.7.4.2期末 买断 式 逆回购 交易 中 取得 的债 券 
本基金本报告 期末 及上年度 末 均 未持有 买 断 式 逆 回 购 交易 中 取 得 的 债 券。 
7.1.4.7.5应 收 利息 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 末 
2011年 12月 31日 
应 收 活 期 存 款 利 息 2,662.10 8,144.41
应 收 定 期 存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收结 算 备付 金 利 息 2.00 492.40
应 收 债 券 利 息 29,265,532.29 4,751,144.78
应 收 买 入 返 售 证券 利 息 545,314.65 -
应 收 申 购 款 利 息 - -
其 他 - 44.50 
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34 
合 计 29,813,511.04 4,759,826.09
7.1.4.7.6其他资产 
本基金本报告 期末 及上年度 末 均 无 其 他 资 产 余 额 。 
7.1.4.7.7应付 交易 费用 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 末 
2011年 12月 31日 
交易 所 市 场应 付 交易 费 用 - 798,324.94 
银行 间 市 场应 付 交易 费 用 17,666.42 925.00 
合 计 17,666.42 799,249.94 
7.1.4.7.8其他 负债 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 末 
2011年 12月 31日 
应 付 券商 交易 单元 保证金 500,000.00 500,000.00
应 付 赎 回 费 - -
预 提 费 用 200,000.00 100,000.00
合 计 700,000.00 600,000.00
7.1.4.7.9实收 基金 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
 
基金 份额 帐 面 金 额 
基金合同 生效 日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
本 期 申 购 - - 
本 期 赎 回 （以 “ -”号 填 列 ） - - 
本 期 赎 回 （以 “ -”号 填 列 ） - - 
本 期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
注 ： 按 照 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 ，在本基金存 续 期 间 ，基金发 起 人 持有 的 基金 份额 不 得 低 于 基金 总 规 模 的 1.5%。 于 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ），基金发 起 人 持有 的 非 流 通 部 分基金 份额为 30,000,000.00份 （ 2011年 12月 31日 ： 同）。 7.1.4.7.10未 分配利润 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润 合 计 
基金合同 生效 日 26,604,337.84 -228,143,270.37 -201,538,932.53 
本 期 利润 -195,803,057.97 227,754,531.08 31,951,473.11 
本 期 基金 份额 交易 产 生 的 变动数 - - -



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
35 
其中 ： 基金 申 购 款 - - - 
基金 赎 回 款 - - - 
本 期 已分 配利润 - - - 
本 期末 -169,198,720.13 -388,739.29 -169,587,459.42 
7.1.4.7.11存款 利息 收 入 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月
23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12
月 31日 
活 期 存 款 利 息 收 入 869,465.90 424,472.31 
定 期 存 款 利 息 收 入 - - 
其 他 存 款 利 息 收 入 - - 
结 算 备付 金 利 息 收 入 24,608.37 40,796.82 
其 他 275.55 1,553.35 
合 计 894,349.82 466,822.48 
7.1.4.7.12股 票 投资 收益 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
卖 出股 票 成 交 总 额 2,399,147,642.95 2,667,954,719.41
减 ： 卖 出股 票 成 本 总 额 2,601,190,701.63 2,689,906,924.30
买卖 股 票 差 价 收 入 -202,043,058.68 -21,952,204.89
7.1.4.7.13债 券投资 收益 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
卖 出 债 券（、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付 ） 成 交 总 额 
1,905,234,408.05 678,322,075.39 
减 ： 卖 出 债 券（、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 
1,857,813,836.27 670,813,582.43 
减 ： 应 收 利 息 总 额 56,796,529.44 10,202,789.45 
债 券投资 收 益 -9,375,957.66 -2,694,296.49 
7.1.4.7.14衍 生 工 具 收益 
本基金本报告 期 及上年度 可比期 间均 无 衍 生 工 具 收 益 。 
7.1.4.7.15股利 收益 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23
日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
36 
股 票 投资 产 生 的 股利 收 益 16,531,269.63 16,452,772.77 
基金投资 产 生 的 股利 收 益 - - 
合 计 16,531,269.63 16,452,772.77 
7.1.4.7.16公 允价 值 变动收益 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
1.交易 性金 融 资 产 227,754,531.08 -462,509,536.00 
—— 股 票 投资 223,145,368.31 -466,417,270.35 
—— 债 券投资 4,609,162.77 3,907,734.35 
—— 资 产 支 持 证券投资 - - 
—— 基金投资 - - 
2.衍 生 工 具 - - 
—— 权 证投资 - - 
3.其 他 - - 
合 计 227,754,531.08 -462,509,536.00 
7.1.4.7.17其他 收 入 
本基金本报告 期 及上年度 可比期 间均 无 其 他 收 入 。 
7.1.4.7.18交易 费用 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
交易 所 市 场 交易 费 用 5,985,653.57 7,783,000.86
银行 间 市 场 交易 费 用 19,150.00 5,487.50
合 计 6,004,803.57 7,788,488.36
7.1.4.7.19其他 费用 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23
日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
审 计 费 用 100,000.00 100,000.00 
信 息披露 费 200,000.00 200,000.00 
银行 汇划 费 用 33,949.94 7,137.75 
上 市 年 费 60,000.00 60,000.00 
债 券托管 账 户 维 护 费 21,000.00 18,000.00 
查 询 费 2,000.00 2,000.00 
上 清 所证 书 费 400.00 - 
持有 人大会 费 35,673.00 -



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
37 
红 利 手 续 费 - 1,254,000.00 
合 计 453,022.94 1,641,137.75 
7.1.4.8 或 有 事项 、资产 负债 表日 后 事项的 说明 
7.1.4.8.1 或 有 事项 
截 至 资 产 负债 表日 ，本基金并 无 须 作 披露 的或 有 事 项 。 
7.1.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 
本基金 于 2012年 12月 21日 进 行 终止 上 市权 利 登 记， 2012年 12月 24日 终止 上 市 。原 《 金泰证券投资基金基金合同 》 于 终止 上 市 日 起 失 效 ，《 国泰金泰平衡混合型 证券投资基金基金合同 》 于 同 一日 起生效 ，同 时 本基金 更 名 为 国泰金泰平衡混合型证 券投资基金。 
7.1.4.9 关 联 方关 系 
7.1.4.9.1与 基金 存在 重 大 利 益 关 系 的 主要关 联 方 的 名称 及关 联 关 系 
关 联 方 名 称 与 本基金的 关 系 
国泰基金管理 有限公司 基金管理人 
中国工商 银行股份有限公司 （ “ 中国工商 银行 ” ） 基金托管人 
中国 建 银 投资 有限 责任 公司 （ “ 中国 建 投 ” ） 基金管理人的 控 股股 东 
中国 电 力 财务有限公司 （ “ 中 电 财务 ” ） 基金发 起 人、基金管理人的 股 东 
国泰 君 安 证券 股份有限公司 （ “ 国泰 君 安 ” ） 基金发 起 人 
中投 信 托 有限 责任 公司 （ “ 中投 信 托 ” ，原 名 为 “ 浙江
省 国 际 信 托投资 有限 责任 公司 ” ） 
基金发 起 人 
上 海 爱 建 信 托投资 有限 责任 公司 （ “ 爱 建 信 托 ” ） 基金发 起 人 
意大 利 忠 利 集 团 （ Assicurazioni Generali S.p.A.） 基金管理人的 股 东 
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。 
7.1.4.10 本报告期及 上 年 度 可 比 期间 的 关 联 方 交易 
7.1.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的交易 
7.1.4.10.1.1股 票 交易 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金 合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
关 联 方 名 称 
成 交 金 额 
占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 
成 交 金 额 
占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 
国泰 君 安 93,017,165.40 2.67% 149,567,705.08 2.98% 
7.1.4.10.1.2权 证 交易 
本基金本报告 期 及上年度 可比期 间均 无 通过 关 联 方 交易 单元进 行 的 权 证 交易 。 
7.1.4.10.1.3应支付 关 联 方 的 佣 金 
金 额 单位 ： 人 民 币 元



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
38 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
关 联 方 名 称 
当 期 
佣 金 
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 
期末 应 付佣 金 余 额 
占期末 应 付佣 金 总 额
的 比 例 
国泰 君 安 76,084.50 2.57% - - 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
关 联 方 名 称 
当 期 
佣 金 
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 
期末 应 付佣 金 余 额 
占期末 应 付佣 金 总
额 的 比 例 
国泰 君 安 121,524.29 2.09% - - 
注 ：（ 1）上述 佣 金 参 考 市 场 价 格 经本基金的基金管理人 与 对 方 协 商确 定 ，以 扣除 由中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司 收 取 的证管 费 和经 手 费 的 净额 列 示 。 
（ 2） 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包括 佣 金 收 取 方为 本基金 提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市 场
信 息 服 务等 。 
 
7.1.4.10.2关 联 方报 酬 
7.1.4.10.2.1 基金管理 费 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23
日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011
年 12月 31日 
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 27,014,384.47 33,401,759.52 
其中 ： 支付 销售 机 构 的 客 户 维 护 费 - - 
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理 有限公司 的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 1.50%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 
其 计 算 公式为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 1.50% /当 年 天数 。 
7.1.4.10.2.2基金托管 费 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011
年 12月 31日 
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托管 费 4,502,790.05 5,567,466.65 
注 ： 支付 基金托管人中国工商 银行 的托管 费 按 前一日 基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 
其 计 算 公式为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.25% /当 年 天数 。 
7.1.4.10.3 与 关 联 方 进 行银行间 同业市场的债 券 (含回购 )交易 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市 场 交易 的
各 关 联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息 支 出



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
39 
国泰 君 安 
- 10,176,196.39 29,400,000.00 6,317.19 - - 
中国工商 银行 
70,593,516.05 - - - - - 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市 场 交易 的
各 关 联 方 名 称 基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收 入 交易 金 额 利 息 支 出 
国泰 君 安 
- - - - - - 
中国工商 银行 
- - - - - - 
7.1.4.10.4各 关 联 方投资本基金 的 情况 
7.1.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运 用固 有资金投资本基金 的 情况 
份额 单位 ： 份 
项目 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
期 初 持有 的基金 份额 13,669,076.00 13,669,076.00 
期 间 申 购 /买 入 总 份额 14,496,600.00 - 
期 间 因 拆 分 变动 份额 - - 
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份额 - - 
期末 持有 的基金 份额 28,165,676.00 13,669,076.00 
期末 持有 的基金 份额 占 基金 总
份额 比 例 
1.41% 0.68% 
注 ：（ 1） 根据 中国证 监 会证 监 基金字 [2005]96号《关 于 基金管理 公司运用 固 有 资金 进 行 基 金投资 有 关 事 项 的 通 知 》 的 有 关 规定 ，国泰基金管理 有限公司运用 固 有 资金投资本基金，其 持有
本基金 份额 的 比 例 不 得 超 过 本基金 总 份额 的 10%， 且 持有 的基金 份额 在基金合同 终止 前 不 得 出 售 。 
（ 2）基金管理人国泰基金管理 有限公司 在本年度 买 入 本基金的 交易 委 托国泰 君 安 办 理， 除 交易 所 统 一 收 取 的 手 续 费 外 无 其 他 费 用 。 
7.1.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的 其他关 联 方投资本基金 的 情况 
份额 单位 ： 份 
本 期 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年度 末 
2011年 12月 31日 
关 联 方 名 称 
持有 的 
基金 份额 
持有 的基金 份 额 占 基金 总 份 额 的 比 例 
持有 的 
基金 份额 
持有 的基金 份额 占 基金 总 份额 的
比 例 
国泰 君 安 16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83% 
中 电 财务 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23% 
中投 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23% 
爱 建 信 托 4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23% 
7.1.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息 收 入 
单位 ： 人 民 币 元



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
40 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金 合同 失 效 前日 ） 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 



 关 联 方 
名 称 
期末 余 额 当 期 利 息 收 入 期末 余 额 当 期 利 息 收 入 
中国工商 银行 66,552,296.10 869,465.90 53,911,078.03 424,472.31 
注 ： 本基金的 银行 存 款 由基金托管人中国工商 银行 保管， 按 银行 同 业利 率 计 息 。 
7.1.4.10.6


本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券 的 情况 
本 期 
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 23日 （基金合同 失 效 前日 ） 
基金在承 销 期 内 买 入 
关 联 方 名 称 
证券 代 码 证券 名 称 发 行方式 数 量 
(单位 ： 股 /张 ) 
总 金 额 
国泰 君 安 - - - - - 
上年度 可比期 间 
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 
基金在承 销 期 内 买 入 
关 联 方 名 称 
证券 代 码 证券 名 称 发 行方式 数 量 
(单位 ： 股 /张 ) 
总 金 额 
国泰 君 安 110015 石 化 转 债 新 债 网 下 发 行 20,700 2,070,000.00 
国泰 君 安 110015 石 化 转 债 老 股 东 配 债 185,570 18,557,000.00 
7.1.4.10.7其他关 联 交易事项的 说明 
本基金本报告 期 及上年度 可比期 间均 无 须 作说明 的其 他关 联 交易 事 项 。 
7.1.4.11 利润分配情况 
本基金本报告 期无 利润 分 配 事 项 。 
7.1.4.12 期末 （ 2012年 12月 23日 （ 基金合 同失效前 日 ）） 本基金 持 有 的 流通 受 限证券 
7.1.4.12.1 因认购 新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受 限证券 
本基金本报告 期末 未持有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限 的证券。 
7.1.4.12.2 期末 持 有 的 暂时停牌 股 票 
本基金本报告 期末 未持有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。 
7.1.4.12.3 期末 债 券 正回购 交易 中 作为 抵 押 的债 券 
7.1.4.12.3.1 银行间 市场债 券 正回购 
本基金本报告 期末无 银行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作为 抵 押 的 债 券。 
7.1.4.12.3.2 交易 所 市场债 券 正回购 
本基金本报告 期末无交易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作为 抵 押 的 债 券。 
7.1.4.13 金 融 工 具 风险 及管理 
7.1.4.13.1 风险 管理 政 策 和 组 织架构



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
41 
本基金投资的金 融 工 具主要 包括股 票 投资、 债 券投资 等 。本基金在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这些 金 融 工 具相关 的 风险 主要 包括信用风险 、 流 动 性 风险 及 市 场风险 。本
基金的基金管理人 从 事 风险 管理的 主要目 标 是 争 取 将 以上 风险 控制 在 限定 的 范围 之 内， 使 本基金在 尽 可 能 分 散 和 规 避 投资 风险 的 前 提 下 ， 谋 求 基金资本 增 值 和投资 收 益 的 最 大 化 。 
本基金的基金管理人 奉 行 全 员 与全 程 结 合、 风 控 与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董
事会 主要负 责 公司 的 风险 管理 战 略 和 控制 政 策 、 协 调 突 发重大 风险等 事 项 。在 公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措 施 ； 在 业务 操 作 层 面 ， 一 线 业务 部 门 负 责对 各 自 业务 领域 风险 的管 控 ， 公司 具 体 的 风 险 管理 职 责由 稽 核 监察部负 责， 组 织 、 协 调 并 与 各 业务 部 门 一 道 ， 共 同完 成 对法律 风 险 、投资 风险 、 操 作风险 、合 规风险等风险 类 别的管理，并 定 期 向 公司 专 门 的 风险 管 理 委 员 会报告 公司风险 状 况 。 稽 核 监察部 由 督 察 长分管， 配 置 有 法律、 风 控 、 审 计 、 信 息披露 等方 面 专 业 人 员 。 
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主要 是 通过定 性分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去估 测 各 种 风险产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性分 析 的 角 度 出 发， 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和 出现 同 类 风险 损 失 的 频 度。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发， 根据 本基金的投 资 目 标 ， 结 合基金资 产 所 运用 金 融 工 具 特征 通过 特 定 的 风险 量化 指标 、 模 型， 日 常 的 量化 报告，确 定风险 损 失 的 限 度和 相 应 置 信 程 度，及 时可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范围 内。 
7.1.4.13.2 信 用 风险 
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所投资证 券之发 行 人 出现 违 约 、 拒 绝 支付 到 期 本 息 等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风 险 。 
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行了 充 分的 评 估 。本基金 的 银行 存 款 存 放 在本基金的托管 行 中国工商 银行 ， 与 该 银行 存 款 相关 的 信用风险 不 重大。本基金在 交易 所 进 行 的 交易 均 以中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司为 交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风险 可 能 性 很 小； 在 银行 间 同 业 市 场 进 行 交易 前 均 对 交 易 对 手 进 行信用 评 估 并对证券 交 割 方式 进 行限 制 以 控制 相 应 的 信用风险 。 
本基金的基金管理人 建 立 了信用风险 管理 流 程 ， 通过 对投资 品 种 信用等 级评 估 来 控制 证券发 行 人的 信用风险 ， 且 通过 分 散 化 投资以分 散 信用风险 。 
本基金 债 券投资的 信用 评级 情况 按《 中国人 民 银行信用 评级 管理 指 导意 见》 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 。 
7.1.4.13.2.1按短 期信 用 评级 列 示 的债 券投资 
单位 ： 人 民 币 元 
短 期 信用 评级 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年 末 
2011年 12月 31日 
A-1 50,230,000.00 - 
A-1以 下 - - 
未 评级 1,041,320,000.00 70,176,000.00 
合 计 1,091,550,000.00 70,176,000.00 
注 ： 未 评级 债 券 包括 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性金 融 债 及 超短 期 融 资券。 
7.1.4.13.2.2按 长期信 用 评级 列 示 的债 券投资 
单位 ： 人 民 币 元



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
42 
长 期 信用 评级 
本 期末 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
上年 末 
2011年 12月 31日 
AAA 6,325,078.20 61,164,869.40 
AAA以 下 - - 
未 评级 320,942,942.20 309,137,415.40 
合 计 327,268,020.40 370,302,284.80 
注 ： 未 评级 债 券 包括 国 债 、 央 行 票 据 及 政 策 性金 融 债 。 
7.1.4.13.3 流 动 性 风险 
流 动 性 风险 是 指 基金在 履 行 与 金 融 负债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资金 短 缺 的 风险 。本基 金的 流 动 性 风险来 自 于 投资 品 种 所 处 的 交易市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市 场出现 剧 烈波 动 的 情况 下 以合理的 价 格 变 现 。 
针 对投资 品 种 变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通过 独立的 风险 管理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ，对 流 动 性 指标 进 行持续 的 监 测 和分 析 ， 包括组 合 持 仓 集 中度 指 标 、 组 合在 短 时 间 内 变 现 能力 的 综 合 指标 、 组 合中 变 现 能力 较差 的投资 品 种 比 例 以及 流 通 受 限 制 的投资 品 种 比 例 等 。本基金投资 于一 家 公司 发 行 的 股 票市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%， 且 本基金 与 由本基金的基金管理人管理的其 他 基金 共 同 持有一 家 公司 发 行 的证券不 得 超 过 该 证券的 10%。本基金所 持 大 部 分证券在 银行 间 同 业 市 场 交易 ， 其 余 亦 可 在证券 交易 所 交易 ， 因 此 基金资 产 均 能 根据 本基金的基金管理人的投资意 图 以合理的 价 格 适 时变 现 。 此 外 ，本基金 可 通过 卖 出 回 购 金 融 资 产方式 借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其上 限一 般 不 超 过 基金 持有 的 债 券投资的 公 允价 值 。 
于 2012年 12月 31日 ，本基金所承担的 全 部 金 融 负债 的合 约约 定 到 期 日 均 为一 个 月 以内 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为未 折 现 的合 约 到 期 现 金 流量 。 
7.1.4.13.4 市场 风险 
市 场风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流量因 所 处 市 场 各 类价 格 因素 的 变动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 包括利 率 风险 、 外汇 风险 和其 他价 格 风险 。 
7.1.4.13.4.1 利 率 风险 
利 率 风险 是 指 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 现 金 流量受 市 场利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏感 性金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还面 临 每 个 付 息期 间 结 束 根据 市 场利 率 重 新定 价时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险 。 
本基金的基金管理人 定 期 对本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺口 进 行 监 控 ，并 通过调 整 投资 组 合的 久 期 等方 法对上述 利 率 风险 进 行 管理。 
本基金 持有 及承担的大 部 分金 融 资 产 主要 投资 于 交易 所及 银行 间 市 场 交易 的 固 定 收 益品 种 ， 因 此 存在 相 应 的 利 率 风险 。 
7.1.4.13.4.1.1 利 率 风险敞口 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期末 2012年
12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ）



1年以内 1-5年 5年以上 不 计 息 合 计 
资 产








 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
43 
银行 存 款 
66,552,296.10 - - - 66,552,296.10 
结 算 备付 金 
22,283.16 - - - 22,283.16 
存 出 保证金 
- - - 1,071,714.88 1,071,714.88 
交易 性金 融 资 产 
1,402,455,942.20 16,362,078.20 - - 1,418,818,020.40 
买 入 返 售 金 融 资 产 
318,886,278.33 - - - 318,886,278.33 
应 收 利 息 
- - - 29,813,511.04 29,813,511.04 
资 产 总 计 
1,787,916,799.79 16,362,078.20 - 30,885,225.92 1,835,164,103.91 
负债














 
应 付 管理人报 酬 
- - - 1,722,384.23 1,722,384.23 
应 付 托管 费 
- - - 287,456.72 287,456.72 
应 付 交易 费 用 
- - - 17,666.42 17,666.42 
应 交 税 费 
- - - 2,024,055.96 2,024,055.96 
其 他负债 
- - - 700,000.00 700,000.00 
负债 总 计 
- - - 4,751,563.33 4,751,563.33 
利 率 敏感 度 缺口 
1,787,916,799.79 16,362,078.20 - 26,133,662.59 1,830,412,540.58 
上年度 末 2011年 12月 31日 
1年以内 1-5年 5年以上 不 计 息 合 计 
资 产














 
银行 存 款 
53,911,078.03 - - - 53,911,078.03 
结 算 备付 金 
1,094,370.89 - - - 1,094,370.89 
存 出 保证金 
98,780.49 - - 1,405,707.34 1,504,487.83 
交易 性金 融 资 产 
239,773,000.00 161,575,284.80 39,130,000.00 1,291,629,854.66 1,732,108,139.46 
应 收 利 息 
- - - 4,759,826.09 4,759,826.09 
应 收 证券 清 算 款 
- - - 11,501,715.32 11,501,715.32 
资 产 总 计 
294,877,229.41 161,575,284.80 39,130,000.00 1,309,297,103.41 1,804,879,617.62 
负债














 
应 付 管理人报 酬 
- - - 2,382,991.12 2,382,991.12 
应 付 托管 费 
- - - 397,165.19 397,165.19 
应 付 交易 费 用 
- - - 799,249.94 799,249.94 
应 交 税 费 
- - - 1,823,255.96 1,823,255.96 
其 他负债 
- - - 600,000.00 600,000.00 
应 付 证券 清 算 款 
- - - 415,887.94 415,887.94



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
44 
负债 总 计 
- - - 6,418,550.15 6,418,550.15 
利 率 敏感 度 缺口 
294,877,229.41 161,575,284.80 39,130,000.00 1,302,878,553.26 1,798,461,067.47 
注 ： 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负债 的 账 面 价 值 ，并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日 或 到 期 日 孰早 者 予 以分 类 。 
7.1.4.13.4.1.2 利 率 风险 的 敏感 性 分 析 
假 设 除 市 场利 率 以 外 的其 他市 场 变 量 保 持 不 变 
对资 产 负债 表日 基金资 产净值 的 
影响 金 额 (单位 ： 人 民 币 万 元 ) 
相关 风险 变 量 的 变动 本 期末 
2012年 12月 23日 
(基金合同 失 效 前日 ) 
上年度 末 
2011年 12月 31日 
市 场利 率 上 升 25个基 点 减 少 约 83 减 少 约 209 
分 析 
市 场利 率下降 25个基 点 增 加 约 83 增 加 约 215 
7.1.4.13.4.2 外 汇风险 
外汇 风险 是 指 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流量因 外汇汇 率 变动 而 发 生 波 动
的 风险 。本基金的所 有 资 产 及 负债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重大 外汇 风险 。 
7.1.4.13.4.3 其他 价 格风险 
其 他价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流量因 除 市 场利 率
和 外汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要 投资 于 证券 交易 所上 市 或 银行 间 同 业 市 场 交易 的 股 票 和 债 券，所 面 临 的其 他价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可 能 来 源 于 证券 市 场 整 体 波 动 的 影响 。 
本基金的基金管理人在 构 建 和管理投资 组 合的 过 程 中， 采 用 “自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通过 对 宏观 经 济 情况 及 政 策 的分 析 ， 结 合证券 市 场运行情况 ， 做 出 资 产配 置 及 组 合 构 建 的 决定 ； 通过 对 单 个证券的 定 性分 析 及 定 量 分 析 ， 选择 符 合基金合同 约 定 范围 的投 资 品 种进 行 投资。本基金的基金管理人 定 期 结 合 宏观 及 微 观 环境 的 变 化 ，对投资 策 略 、 资 产配 置 、投资 组 合 进 行 修正 ， 来 主动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风险 。 
本基金 通过 投资 组 合的分 散 化 降低 其 他价 格 风险 。 此 外 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金所 持有 的证券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运用 多 种 定 量 方 法对基金 进 行风险 度
量 ， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来 测 试 本基金 面 临 的 潜 在 价 格 风险 ，及 时可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。 
7.1.4.13.4.3.1 其他 价 格风险敞口 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期末 上年度 末



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
45 
2012年 12月 23日 
（基金合同 失 效 前日 ） 
2011年 12月 31日 
公 允价 值 
占 基金资 产净
值 比 例 （ %） 
公 允价 值 
占 基金资 产净值 比 例 （ %） 
交易 性金 融 资 产 -股 票 投资 - -1,291,629,854.66 71.82
衍 生 金 融 资 产 -权 证投资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 - -1,291,629,854.66 71.82
7.1.4.13.4.3.2其他 价 格风险 的 敏感 性 分 析 
除 沪 深 300指 数 以 外 的其 他市 场 变 量 保 持 不 变 假 设 
对资 产 负债 表日 基金资 产净值 的 
影响 金 额 (单位 ： 人 民 币 万 元 ) 
相关 风险 变 量 的 变动 本 期末 
2012年 12月 23日 
(基金合同 失 效 前日 ) 
上年度 末 
2011 年 12月 31日 
沪 深 300指 数 上 升 5% 无 重大 影响


增 加 约 6,474



沪 深 300指 数 下降 5% 无 重大 影响 减 少 约 6,474 
分 析 
注 ： 于 2012年 12月 23日 ，本基金 未持有 交易 性 权益类 投资， 因 此 除 市 场利 率 和 外汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因素 的 变动 对 于 本基金资 产净值 无 重大 影响 。 
7.1.4.14有 助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明 的 其他 事项 
(1) 公 允价 值 
(a) 不以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 
不以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债主要 包括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ，其 账 面
价 值 与 公 允价 值 相 差 很 小 。 
(b) 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 
(i) 金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法 
根据 在 公 允价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有 重大意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ， 公 允价 值 层 级 可 分 为 ： 
第 一 层 级 ： 相 同资 产 或 负债 在 活 跃 市 场 上 (未 经 调 整 )的报 价 。 
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观察 到 的、 除 第 一 层 级 中的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值 。 
第 三 层 级 ： 以 可观察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可观察 输 入 值 )。 
(ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允价 值 
于 2012年 12月 23日 (基金合同 失 效 前日 )，本基金 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 86,974,020.40 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为
1,331,844,000.00 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
46 
1,319,420,139.46元 ， 第 二 层 级 412,688,000.00元 ， 无 第 三 层 级 )。 
(iii) 公 允价 值 所 属 层 级 间 的重大 变动 
对 于 证券 交易 所上 市 的 股 票 和 债 券， 若 出现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨 跌停 时 的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公开 发 行等情况 ，本基金不会 于 停 牌 日 至交易 恢 复 活 跃 日 期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及 限 售 期 间 将 相关 股 票 和 债 券的 公 允价 值 列 入 第 一 层
级； 并 根据 估 值调 整中 采 用 的不 可观察 输 入 值 对 于公 允价 值 的 影响 程 度，确 定 相关 股 票 和 债 券 公 允价 值应 属 第 二 层 级 还 是 第 三 层 级 。 
(iv) 第 三 层 级 公 允价 值 余 额 和本 期变动 金 额 
无 。 
(2) 除 公 允价 值 外 ， 截 至 资 产 负债 表日 本基金 无 需 要 说明 的其 他 重 要 事 项 。 
 
7.2 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
7.2.1资产 负债 表



会 计 主 体 ： 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
报告 截 止 日 ： 2012年 12月 31日 
单位 ： 人 民 币 元 
资 产 附注号 
本期末 
2012年 12月 31日 
资 产：


 
银行 存 款 7.2.4.7.1 164,667,970.76 
结 算 备付 金


22,283.16 
存 出 保证金


1,071,714.88 
交易 性金 融 资 产 7.2.4.7.2 1,271,958,419.00 
其中 ： 股 票 投资


- 
基金投资


 
债 券投资


1,271,958,419.00 
资 产 支 持 证券投资


- 
衍 生 金 融 资 产 7.2.4.7.3 - 
买 入 返 售 金 融 资 产 7.2.4.7.4 374,686,482.03 
应 收 证券 清 算 款


- 
应 收 利 息 7.2.4.7.5 27,035,850.48 
应 收 股利


- 
应 收 申 购 款


- 
递 延 所 得 税 资 产


- 
其 他 资 产 7.2.4.7.6 - 
资 产 总 计


1,839,442,720.31



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
47 
负债 和 所 有 者权 益


2012年 12月 23日 
负 债 ： 附注号



短 期 借 款


- 
交易 性金 融 负债


- 
衍 生 金 融 负债 7.2.4.7.3 - 
卖 出 回 购 金 融 资 产 款


- 
应 付 证券 清 算 款


- 
应 付 赎 回 款


- 
应 付 管理人报 酬


2,322,542.74 
应 付 托管 费


387,483.13 
应 付 销售 服 务 费


- 
应 付 交易 费 用 7.2.4.7.7 17,870.12 
应 交 税 费


2,122,686.09 
应 付 利 息


- 
应 付 利润


3,522,797.98 
递 延 所 得 税 负债


- 
其 他负债 7.2.4.7.8 600,000.00 
负债 合 计


8,973,380.06 
所 有 者权 益 ：


 
实 收 基金 7.2.4.7.9 2,000,000,000.00 
未 分 配利润 7.2.4.7.10 -169,530,659.75 
所 有者 权益 合 计


1,830,469,340.25 
负债 和所 有者 权益 总 计


1,839,442,720.31 
注 ：（ 1）报告 截 止 日 2012年 12月 31日 ，基金 份额净值 0.915元 ，基金 份额 总 额 2,000,000,000.00
份 ； 
（ 2）本 财务 报 表 的实 际 编 制 期 间 为 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31
日 。 
7.2.2利润表



会 计 主 体 ： 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
本报告 期 ： 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31日 
单位 ： 人 民 币 元 
项 目 附注号 
本期 
2012年 12月 24日 
（ 基金合 同生效 日 ） 
至 2012年 12月 31日 
一、 收 入


757,258.59 
1.利 息 收 入


986,859.99 
其中 ： 存 款 利 息 收 入 7.2.4.7.11 15,913.35 
债 券 利 息 收 入


914,804.40 
资 产 支 持 证券 利 息 收 入


-



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
48 
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入


56,142.24 
其 他 利 息 收 入


- 
2.投资 收 益 （ 损 失 以 “ -” 填 列 ）


-369,345.89 
其中 ： 股 票 投资 收 益 7.2.4.7.12 - 
基金投资 收 益


 
债 券投资 收 益 7.2.4.7.13 -369,345.89 
资 产 支 持 证券投资 收 益


- 
衍 生 工 具 收 益 7.2.4.7.14 - 
股利 收 益 7.2.4.7.15 - 
3.公 允价 值 变动 收 益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 
7.2.4.7.16 139,744.49 
4.汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ”号 填 列 ） 
 - 
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -”号 填 列 ） 7.2.4.7.17 - 
减 ：二、 费用


700,458.92 
1． 管理人报 酬


600,158.51 
2． 托管 费


100,026.41 
3． 销售 服 务 费


- 
4． 交易 费 用 7.2.4.7.18 - 
5． 利 息 支 出


- 
其中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出


- 
6． 其 他 费 用 7.2.4.7.19 274.00 
三、利润 总 额 （ 亏损总 额 以 “ -” 号 填列 ） 
 56,799.67 
减 ： 所 得 税 费 用


- 
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -” 号 填 列 
 56,799.67 
7.2.3 所 有 者权 益（ 基金净值 ）变动 表 
会 计 主 体 ： 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
本报告 期 ： 2012年 12月 24日 （基金合同 生效 日 ） 至 2012年 12月 31日 
单位 ： 人 民 币 元 
本期 
2012年 12月 24日 （ 基金合 同生效 日 ） 至 2012年 12月 31日 项 目 
实收 基金 未 分配利润 所 有 者权 益 合计 
一 、 期 初 所 有者 权益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -169,587,459.42 1,830,412,540.58 
二、本 期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变动 数 （本 期 利润 ） 
- 56,799.67 56,799.67 
三、本 期 基金 份额 交易 产 生 的基金 净值 变动数 
（ 净值 减 少 以 “ -”号 填 列 ） 
- - -



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
49 
其中 ： 1.基金 申 购 款 - - - 
2.基金 赎 回 款 - - - 
四 、本 期 向 基金 份额持有 人分 配利润产 生 的基金 净值 变动 （ 净值 减 少 以 “ -”
号 填 列 ） 
- - - 
五 、 期末 所 有者 权益 （基金 净值 ） 2,000,000,000.00 -169,530,659.75 1,830,469,340.25 
报告 附注 为财务 报 表 的 组 成 部 分 
本报告 页 码从 7.2.1至 7.2.4， 财务 报 表 由 下 列 负 责人签 署 ； 
基金管理 公司 负 责人 ： 金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人 ： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责人 ： 王骏 
7.2.4报表 附注 
7.2.4.1 基金基本情况 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 是 根据 原金泰证券投资基金 (以 下 简 称 “ 基金
金泰 ” )基金 份额持有 人大会 2012 年 11月 1日决议通过 的 《关 于 金泰证券投资基金 转型 有 关 事 项 的 议案 》，经中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” )证 监
许可 字 [2012] 1549号《关 于核 准金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基 金 运作方式决议 的 批 复 》 核 准，由原基金金泰转型 而来 。原基金金泰存 续 期 限 至 2012
年 12月 23日 止 。 自 2012年 12月 24日 起 ，原基金金泰 更 名 为 国泰金泰平衡混合型 证券投资基金 (以 下 简 称 “ 本基金 ” )，《 金泰证券投资基金基金合同 》 失 效 的同 时《 国
泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 》生效 。本基金存 续 期 限 不 定 。本基金的基 金管理人 为 国泰基金管理 有限公司 ，基金托管人 为 中国工商 银行股份有限公司 。 
原基金金泰 于 基金合同 失 效 前 经 审 计 的基金资 产净值为 1,830,412,540.58元 ， 已 于 本基金的基金合同 生效 日 全 部 转 为 本基金的基金资 产净值 。 
根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 基金合同基金合同 》 的 有 关 规定 ，本基金的投资对 象 为 具 有 良 好流 动 性的金 融 工 具 ， 包括 国内 依 法发 行 上 市 的 股 票 (包 含 中 小 板 、 创 业 板 及其 他 经中国证 监 会 核 准上 市 的 股 票 )、 权 证、 债 券 (含 中 小企 业 私 募 债 )、中 期票 据 、 债 券 回 购 、 银行 存 款 (包括银行 活 期 存 款 、 银行定 期 存 款 、 协 议 存 款 、大 额 存 单 等 )、 货 币 市 场 工 具 、 股指 期 货 以及 法律法 规 或中国证 监 会 允许 基金投资的其 他 金 融 工 具 (但 须 符 合中国证 监 会 相关 规
定 )。本基金的投资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基金资 产 的 比 例 为 0%-50%； 债 券、 银行 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
50 
存 款 等 固 定 收 益类 资 产 、 货 币 市 场 工 具 及法律法 规 或中国证 监 会 允许 基金投资的其 他 金 融 工 具占 基金资 产 的 比 例 为 50%-100%； 其中 现 金或 到 期 日 在 一 年以内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净值 的 5%。本基金的 业绩 比 较 基准 为 ： 三年 期 银行定 期 存 款 利 率 +2%。 
本 财务 报 表 由本基金的基金管理人国泰基金管理 有限公司于 2013年 3月 25日 批
准报 出 。 
7.2.4.2 会计报表 的 编 制 基 础 
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本 准 则 》 和 38项具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基 金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》 、《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金 合同 》 和在 财务 报 表 附注 7.4.4所 列 示 的中国证 监 会发 布 的 有 关 规定 及 允许 的基金 行 业 实 务 操 作 编 制 。 
7.2.4.3 遵 循企 业 会计 准 则 及其他有关 规 定 的声 明 
本基金 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012年 12月 31日 止期 间 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地反 映 了 本基金 2012年 12月 31日 的 财务 状 况 以及 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012年 12月 31日 止期 间 的经 营 成 果 和基金 净值 变动 情况等有 关 信 息 。 
7.2.4.4 重要会计 政 策 和会计 估 计 
7.2.4.4.1 会计年 度 
本基金会 计 年度 为公 历 1月 1日 起至 12月 31日 止 。本 期 财务 报 表 的实 际 编 制 期 间 为 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2012年 12月 31日 。 
7.2.4.4.2 记账 本 位币 
本基金的记 账 本 位 币 为 人 民 币 。 
7.2.4.4.3 金 融 资产和金 融 负债的 分 类 
(1)金 融 资 产 的分 类 
金 融 资 产于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可 供 出 售 金 融 资 产 及 持有 至 到 期 投资。金 融 资 产 的分 类 取 决于 本基金 对金 融 资 产 的 持有 意 图 和 持有 能力 。本基金 现 无 金 融 资 产 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 及 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
51 
持有 至 到 期 投资。 
本基金 目 前 以 交易目 的 持有 的 股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主要 为 权 证投资 )
分 类 为 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具 所 产 生 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中以 衍 生 金 融 资 产 列 示 外 ，以 公 允价 值计 量 且 其 公 允价 值 变动 计 入 损 益 的金 融 资 产 在资 产 负债 表 中以 交易 性金 融 资 产 列 示 。 
本基金 持有 的其 他 金 融 资 产 分 类 为应 收 款 项 ， 包括银行 存 款 、 买 入 返 售 金 融 资 产 和其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市 场 中 没 有 报 价 、 回收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。 
(2)金 融 负债 的分 类 
金 融 负债 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负 债 及其 他 金 融 负债 。本基金 目 前 暂 无 金 融 负债 分 类 为 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 负债 。本基金 持有 的其 他 金 融 负债 包括 其 他 各 类 应 付 款 项 等 。 
7.2.4.4.4 金 融 资产和金 融 负债的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认 
金 融 资 产 或金 融 负债 于 本基金 成 为 金 融 工 具 合同的 一方 时 ， 按 公 允价 值 在资 产 负 债 表 内确 认 。以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 取 得 时 发 生 的 相关 交易 费 用计 入 当 期 损 益 ； 对 于 支付 的 价 款 中 包 含 的 债 券 起息 日 或上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独确 认 为应 收 项目 。 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 的 相关交易 费 用计 入 初 始 确 认 金 额 。 
对 于 以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 按 照 公 允价 值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 采 用 实 际 利 率 法，以 摊 余成 本 进 行 后 续计 量 。 
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一 的， 予 以 终止 确 认： (1) 收 取 该 金 融 资 产现 金 流量 的 合同 权 利 终止 ； (2) 该 金 融 资 产 已转 移 ， 且 本基金 将 金 融 资 产 所 有 权 上 几乎 所 有 的 风 险 和报 酬 转 移给 转 入 方 ； 或 者 (3) 该 金 融 资 产 已转 移 ， 虽 然 本基金 既 没 有 转 移 也没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几乎 所 有 的 风险 和报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控制 。 
金 融 资 产 终止 确 认 时 ，其 账 面 价 值 与 收 到 的对 价 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 
当 金 融 负债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分已经 解 除 时 ， 终止 确 认 该 金 融 负债 或 义 务 已 解 除 的 部 分。 终止 确 认 部 分的 账 面 价 值 与 支付 的对 价 之 间 的 差 额 ， 计 入 当 期 损 益 。 
7.2.4.4.5 金 融 资产和金 融 负债的估 值 原则 
本基金 持有 的 股 票 投资、 债 券投资和 衍 生 工 具 (主要 为 权 证投资 )按 如 下 原 则 确 定 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
52 
公 允价 值 并 进 行 估 值 ： 
(1)存在 活 跃 市 场 的金 融 工 具按 其 估 值日 的 市 场 交易价 格 确 定公 允价 值 ； 估 值日
无交易 ， 但 最近 交易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 且 证券发 行 机 构 未 发 生 影响 证券 价 格 的重大事 件 的， 按 最近 交易 日 的 市 场 交易价 格 确 定公 允价 值 。 
(2)存在 活 跃 市 场 的金 融 工 具 ， 如 估 值日 无交易 且 最近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了
重大 变 化 ， 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市价 及重大 变 化 等 因素 ， 调 整 最近 交易市价 以确 定公 允价 值 。 
(3)当 金 融 工 具 不存在 活 跃 市 场 ， 采 用 市 场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被 以 往 市 场 实 际 交 易价 格 验 证 具 有 可 靠 性的 估 值 技术 确 定公 允价 值 。 估 值 技术 包括 参 考 熟悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最近 进 行 的 市 场 交易 中 使 用 的 价 格 、 参 照 实 质 上 相 同的其 他 金 融 工 具 的 当 前公 允价 值 、 现 金 流量 折 现 法和 期权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技术 时 ， 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本基金 特 定 相关 的 参 数 。 
7.2.4.4.6 金 融 资产和金 融 负债的 抵销 
本基金 持有 的资 产 和承担的 负债 基本 为 金 融 资 产 和金 融 负债 。 当 本基金 依 法 1) 
具 有 抵 销 已确 认 金 额 的法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利现 在 是 可 执 行 的 ；且 2) 交易 双 方 准 备 按 净额 结 算时 ，金 融 资 产 与 金 融 负债按 抵 销 后 的 净额 在资 产 负债 表 中 列 示 。 
7.2.4.4.7 实收 基金 
实 收 基金 为 对 外 发 行 基金 份额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣除 损 益 平准金分 摊 部 分 后 的
余 额 。由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的实 收 基金 变动 分别 于 基金 申 购 确 认 日 及基金 赎 回 确 认 日 认列 。 
7.2.4.4.8 损 益 平 准 金 
损 益 平准金 包括 已实 现 平准金和 未 实 现 平准金。已实 现 平准金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计未 分 配 的已实 现 损 益占 基金 净值 比 例 计 算 的金 额 。 未 实 现 平准金 指 在 申 购 或 赎 回 基金 份额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按 累 计 未 实 现 损 益占 基金 净值 比 例 计 算 的金 额 。 损 益 平准金 于 基金 申 购 确 认 日 或基金 赎 回 确 认 日 认列 ，并 于 期末 全 额 转 入 未 分 配利润 /(累 计 亏 损 )。 
7.2.4.4.9 收 入 /(损 失 )的确 认 和计 量 
股 票 投资在 持有 期 间 应 取 得 的 现 金 股利 扣除 由上 市 公司代 扣 代 缴 的个人所 得 税
后 的 净额 确 认 为 投资 收 益 。 债 券投资在 持有 期 间 应 取 得 的 按票 面 利 率 或 者 发 行 价 计 算 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
53 
的 利 息 扣除 在 适 用情况 下 由 债 券发 行 企 业代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净额 确 认 为利
息 收 入 。 
以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的金 融 资 产 在 持有 期 间 的 公 允价 值 变动
确 认 为公 允价 值 变动 损 益 ； 于 处置 时 ，其 公 允价 值 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投资 收 益 ，其中 包括 从 公 允价 值 变动 损 益 结 转的 公 允价 值 累 计 变动 额 。 
应 收 款 项 在 持有 期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差
异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 
7.2.4.4.10 费用 的确 认 和计 量 
本基金的管理人报 酬 和托管 费 在 费 用 涵盖 期 间 按 基金合同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法 逐 日 确 认 。 
其 他 金 融 负债 在 持有 期 间 确 认 的 利 息 支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线
法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。 
7.2.4.4.11 基金 的收益 分配 政 策 
每 一 基金 份额 享 有 同 等 分 配 权 。本基金 收 益 以 现 金 形 式 分 配 ， 但 基金 份额持有 人 可 选择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红除 权 日 的基金 份额净值 自动 转 为 基金 份额 进 行
再 投资。 若 期末 未 分 配利润 中的 未 实 现 部 分 为 正数 ， 包括 基金经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以及基金 份额 交易 产 生 的 未 实 现 平准金 等 ， 则 期末可 供 分 配利润 的金 额为 期末 未 分 配利润 中的已实 现 部 分 ； 若 期末 未 分 配利润 的 未 实 现 部 分 为 负数 ， 则 期末可 供 分 配 利润 的金 额为 期末 未 分 配利润 ， 即 已实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。 
经 宣 告的 拟 分 配 基金 收 益 于 分 红除 权 日 从 所 有者 权益 转 出 。 
7.2.4.4.12 分 部 报告 
本基金以内 部 组 织 结构 、管理 要 求 、内 部 报告 制 度 为 依 据 确 定 经 营 分 部 ，以经 营 分 部 为 基 础 确 定 报告分 部 并 披露 分 部 信 息 。经 营 分 部 是 指 本基金内同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、发 生 费 用 ； (2) 本基金的 基金管理人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分的经 营 成 果 ，以 决定 向 其 配 置 资 源 、 评 价 其 业绩 ； (3) 本基金 能 够 取 得 该 组 成 部 分的 财务 状 况 、经 营 成 果 和 现 金 流量 等有 关 会 计信 息 。 如 果 两 个或 多 个经 营 分 部具 有 相 似 的经 济 特征 ，并 且 满 足 一定 条 件 的， 则 合并 为一 个 经 营 分 部 。 
本基金 目 前 以 一 个 单 一 的经 营 分 部 运作 ，不 需 要披露 分 部 信 息 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
54 
7.2.4.4.13 其他重要 的 会计 政 策 和会计 估 计 
根据 本基金的 估 值 原 则 和中国证 监 会 允许 的基金 行业 估 值 实 务 操 作 ，本基金确 定 以 下 类 别 债 券投资的 公 允价 值 时 采 用 的 估 值方 法及其 关 键 假 设 如 下 ： 
在 银行 间 同 业 市 场 交易 的 债 券 品 种 ， 根据 中国证 监 会证 监 会 计 字 [2007]21号《关 于 证券投资基金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值业务 及 份额净值计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技术 确 定公 允价 值 。本基金 持有 的 银行 间 同 业 市 场 债 券 按 现 金 流量 折 现 法 估 值 ， 具 体 估 值 模 型、 参 数 及 结 果 由中 央 国 债 登 记 结 算 有限 责任 公司 独立 提 供 。 
7.2.4.5 会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以 及 差错更正 的 说明 
7.2.4.5.1 会计 政 策变 更 的 说明 
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 政 策 变 更 。 
7.2.4.5.2 会计 估 计 变 更 的 说明 
本基金本报告 期 未 发 生 会 计 估 计 变 更 。 
7.2.4.5.3 差错更正 的 说明 
本基金在本报告 期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更 正 。 
7.2.4.6 税 项 
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号《关 于开放式 证券投资基金 有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2005]102号《关 于股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号《关 于股 息 红 利有 关 个人所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》、 财 税 [2008]1号《关 于 企 业 所 得 税若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主要 税 项 列 示 如 下 ： 
(1)以发 行 基金 方式募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范围 ，不 征 收 营 业 税 。 
(2)对基金 从 证券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 ， 股 权 的 股 息 、 红 利 收 入 ， 债 券的 利 息 收 入 及其 他 收 入 ， 暂 不 征 收企 业 所 得 税 。 
(3)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ，由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支付 利 息时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 。对基金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 ，由上 市 公司 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 。 
(4)基金 卖 出股 票按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花税 。



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7.2.4.7 重要财务报表 项 目 的 说明 
7.2.4.7.1银行 存款 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 本 期末 
2012年 12月 31日 
活 期 存 款 164,667,970.76 
定 期 存 款 - 
其中 ： 存 款 期 限 1-3个 月 - 
合 计 164,667,970.76 
7.2.4.7.2交易 性 金 融 资产 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期末 
2012年 12月 31日 项目 
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动 
股 票 - - - 
交易 所 市 场 86,897,619.28 87,072,419.00 174,799.72 
银行 间 市 场 1,185,309,794.52 1,184,886,000.00 -423,794.52 债 券 
合 计 1,272,207,413.80 1,271,958,419.00 -248,994.80 
资 产 支 持 证券 - - - 
基金 - - - 
其 他 - - - 
合 计 1,272,207,413.80 1,271,958,419.00 -248,994.80 
7.2.4.7.3衍 生 金 融 资产 /负债 
本基金本报告 期末 及上年度 末 均 未持有 衍 生 金 融 资 产 /负债 。 
7.2.4.7.4买入返售 金 融 资产 
7.2.4.7.4.1各 项 买入返售 金 融 资产期末 余 额 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期末 
2012年 12月 31日 项目 
账 面 余 额 其中 ； 买 断 式 逆 回 购 
交易 所 买 入 返 售 证券 - -
银行 间 买 入 返 售 证券 374,686,482.03 -
合 计 374,686,482.03 -
7.2.4.7.4.2期末 买断 式 逆回购 交易 中 取得 的债 券 
本基金本报告 期末 及上年度 末 均 未持有 买 断 式 逆 回 购 交易 中 取 得 的 债 券。 
7.2.4.7.5应 收 利息 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 本 期末



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2012年 12月 31日 
应 收 活 期 存 款 利 息 18,567.45
应 收 定 期 存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收结 算 备付 金 利 息 10.00
应 收 债 券 利 息 26,415,816.14
应 收 买 入 返 售 证券 利 息 601,456.89
应 收 申 购 款 利 息 -
其 他 -
合 计 27,035,850.48
7.2.4.7.6其他资产 
本基金本报告 期末 未持有 其 他 资 产 。 
7.2.4.7.7应付 交易 费用 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期末 
2012年 12月 31日 
交易 所 市 场应 付 交易 费 用 -
银行 间 市 场应 付 交易 费 用 17,870.12
合 计 17,870.12
7.2.4.7.8其他 负债 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期末 
2012年 12月 31日 
应 付 券商 交易 单元 保证金 500,000.00
应 付 赎 回 费 - 
预 提审 计 费 用 100,000.00
合 计 600,000.00
7.2.4.7.9实收 基金 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
项目 
基金 份额 帐 面 金 额 
基金合同 生效 日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 
基金 份额 折 算 调 整 - - 
未 领 取红 利份额 折 算 调 整 - - 
集 中 申 购 募 集 资金本金及 利 息 - - 
基金 拆 分和 集 中 申 购 完 成 后 - - 
本 期 申 购 - - 
本 期 赎 回 （以 “ -”号 填 列 ） - - 
本 期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00



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注 ： 原基金金泰 于 基金合同 失 效 前 经 审 计 的基金资 产净值为 1,830,412,540.58元 ，已 于 本基金 基金合同 生效 日 全 部 转 为 本基金的基金资 产净值 。 
7.2.4.7.10未 分配利润 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 已实 现 部 分 未 实 现 部 分 未 分 配利润 合 计 
基金合同 生效 日 -169,198,720.13 -388,739.29 -169,587,459.42 
本 期 利润 -82,944.82 139,744.49 56,799.67 
本 期 基金 份额 交易 产 生 的 变动数 - - - 
其中 ： 基金 申 购 款 - - - 
基金 赎 回 款 - - - 
本 期 已分 配利润 - - - 
本 期末 -169,281,664.95 -248,994.80 -169,530,659.75 
7.2.4.7.11存款 利息 收 入 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
活 期 存 款 利 息 收 入 15,905.35 
定 期 存 款 利 息 收 入 - 
其 他 存 款 利 息 收 入 - 
结 算 备付 金 利 息 收 入 8.00 
其 他 - 
合 计 15,913.35 
7.2.4.7.12股 票 投资 收益 
本基金本报告 期无 股 票 投资 收 益 。 
7.2.4.7.13债 券投资 收益 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
卖 出 债 券（、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 金 额 150,493,150.68 
减 ： 卖 出 债 券（、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总 额 146,999,345.89 
减 ： 应 收 利 息 总 额 3,863,150.68 
债 券投资 收 益 -369,345.89 
7.2.4.7.14衍 生 工 具 收益 
本基金本报告 期无 衍 生 工 具 收 益 。 
7.2.4.7.15股利 收益 
本基金本报告 期无 股利 收 益 。 
7.2.4.7.16公 允价 值 变动收益 
单位 ： 人 民 币 元



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
58 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
1.交易 性金 融 资 产 139,744.49 
—— 股 票 投资 - 
—— 债 券投资 139,744.49 
—— 资 产 支 持 证券投资 - 
—— 基金投资 - 
2.衍 生 工 具 - 
—— 权 证投资 - 
3.其 他 - 
合 计 139,744.49 
7.2.4.7.17其他 收 入 
本基金本报告 期无 其 他 收 入 。 
7.2.4.7.18交易 费用 
本基金本报告 期无交易 费 用 。 
7.2.4.7.19其他 费用 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
审 计 费 用 - 
信 息披露 费 - 
银行 汇划 费 用 274.00 
合 计 274.00 
7.2.4.8 或 有 事项 、资产 负债 表日 后 事项的 说明 
7.2.4.8.1 或 有 事项 
截 至 资 产 负债 表日 ，本基金并 无 须 作 披露 的或 有 事 项 。 
7.2.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项 
1. 本基金 自 2013年 1月 4日 至 2013年 1月 25日 止期 间 开放 集 中 申 购 ， 共 募 集 不 包括 认 购 资金 利 息 的 有 效 净 认 购 资金人 民 币 107,067,336.80元 。 业 经 普华永道 中 天 会 计 师 事 务 所 有限公司 普华永道 中 天 验 字 (2013)第 012号 验 资报告 予 以 验 证。 根据 《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 招募说明书 》 的 规定 ，本基金 集 中 申 购 期 内 认 购 资金 产 生 的 利 息 收 入 27,915.30元 在本基金 成 立 后 ， 折 算 为 27,915.30份 基金 份额 ， 划 入 基金 份额持有 人 账 户 。 
2. 根据 《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 招募说明书 》 和 《关 于 原金泰证券
投资基金基金 份额 拆 分 结 果 公 告 》 的 有 关 规定 ，本基金 于 2013年 1月 30日 进 行了 基 金 份额 拆 分， 拆 分 比 例 为 1: 0.916509833，并 于 2013年 2月 1日 进 行了份额 变 更 登 记。 
3. 根据 《 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 》 的 相关 规定 ，本基金 于 2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 )至 2013年 2月 17日 止期 间 暂 不 向 投资人 开放 基 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
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金 交易 。 申 购 、 赎 回 业务 自 2013年 2月 18日 起 开 始 办 理。 
4. 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 、中国证 监 会 于 2012 年 11月 16 日 联 合发 布 财 税 [2012]85号《关 于 实 施 上 市 公司股 息 红 利 差 别 化 个人所 得 税 政 策有 关 问题 的 通 知 》 (以 下 简 称 “ 通 知 ” )， 要 求 个人 从 公开 发 行 和转 让 市 场 取 得 的上 市 公司股 票 ， 持股 期 限 在 1个 月 以内 (含 1个 月 )的，其 股 息 红 利 所 得 全 额计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持股 期 限 在 1
个 月 以上 至 1年 (含 1年 )的， 暂 减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持股 期 限 超 过 1年的， 暂 减 按 25%计 入 应 纳 税 所 得 额 。上述所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人所 得 税 。证券 投资基金 从 上 市 公司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 按 照 本 通 知 的 规定计 征 个人所 得 税 。 通 知 自 2013年 1月 1日 起 施 行 。 
7.2.4.9 关 联 方关 系 
7.2.4.9.1本报告期 与 基金 发生 关 联 交易的 各 关 联 方 
关 联 方 名 称 与 本基金的 关 系 
国泰基金管理 有限公司 基金管理人、基金 销售 机 构 
中国工商 银行股份有限公司 （ “ 中国工商 银行 ” ） 基金托管人、基金 代 销 机 构 
中国 建 银 投资 有限 责任 公司 （ “ 中国 建 投 ” ） 基金管理人的 控 股股 东 
中国 电 力 财务有限公司 （ “ 中 电 财务 ” ） 基金管理人的 股 东 
意大 利 忠 利 集 团 （ Assicurazioni Generali S.p.A.） 基金管理人的 股 东 
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。 
7.2.4.10 本报告期及 上 年 度 可 比 期间 的 关 联 方 交易 
7.2.4.10.1 通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的交易 
本基金本报告 期无 通过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易 。 
7.2.4.10.2关 联 方报 酬 
7.2.4.10.2.1 基金管理 费 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 600,158.51 
其中 ： 支付 销售 机 构 的 客 户 维 护 费 - 
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理 有限公司 的管理人报 酬 按 前一日 基金资 产净值 1.50%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 
其 计 算 公式为 ： 日 管理人报 酬 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 1.50% / 当 年 天数 。 
7.2.4.10.2.2基金托管 费 
单位 ： 人 民 币 元 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托管 费 100,026.41 
注 ： 支付 基金托管人中国工商 银行 的托管 费 按 前一日 基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
60 
其 计 算 公式为 ： 日 托管 费 ＝ 前一日 基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天数 。 
7.2.4.10.3 与 关 联 方 进 行银行间 同业市场的债 券 (含回购 )交易 
本基金本报告 期无 与 关 联 方 进 行 的 银行 间 同 业 市 场 的 债 券 (含 回 购 )交易 。 
7.2.4.10.4各 关 联 方投资本基金 的 情况 
7.2.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运 用固 有资金投资本基金 的 情况 
单位 ： 份 
项目 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
基金合同 生效 日 （ 2012年 12月 24日 ） 持有 的基金 份额 28,165,676.00 
期 初 持有 的基金 份额 - 
期 间 申 购 /买 入 总 份额 - 
期 间 因 拆 分 变动 份额 - 
减 ： 期 间 赎 回 /卖 出 总 份额 - 
期末 持有 的基金 份额 28,165,676.00 
期末 持有 的基金 份额 占 基金 总 份额 比 例 1.41% 
7.2.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的 其他关 联 方投资本基金 的 情况 
份额 单位 ： 份 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 关 联 方 名 称 
持有 的 
基金 份额 
持有 的基金 份额 占 基金 总 份
额 的 比 例 
中 电 财务 4,500,000.00 0.23% 
 
7.2.4.10.5 由 关 联 方 保 管 的 银行 存款余 额及 当 期产 生的 利息 收 入 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期 
2012年 12月 24日 (基金合同 生效 日 ) 
至 2012年 12月 31日 
关 联 方 
名 称 
期末 余 额 当 期 利 息 收 入 
中国工商 银行 164,667,970.76 15,905.35
注 ： 本基金的 银行 存 款 由基金托管人 中国工商 银行 保管， 按 银行 同 业利 率 计 息 。 
7.2.4.10.6


本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券 的 情况 
本基金本报告 期 未 在承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证券。 
7.2.4.10.7其他关 联 交易事项的 说明 
本基金本报告 期无 须 作说明 的其 他关 联 交易 事 项 。 
7.2.4.11 利润分配情况



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
61 
本基金本报告 期无 利润 分 配 事 项 。 
7.2.4.12 期末 （ 2012年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受 限证券 
7.2.4.12.1 因认购 新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受 限证券 
本基金本报告 期末 未持有 因 认 购 新 发 /增 发证券 而 流 通 受 限 的证券。 
7.2.4.12.2 期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受 限股 票 
本基金本报告 期末 未持有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。 
7.2.4.12.3 期末 债 券 正回购 交易 中 作为 抵 押 的债 券 
7.2.4.12.3.1 银行间 市场债 券 正回购 
本基金本报告 期末无 银行 间 市 场 债 券 正 回 购 中 作为 抵 押 的 债 券。 
7.2.4.12.3.2 交易 所 市场债 券 正回购 
本基金本报告 期末无交易 所 市 场 债 券 正 回 购 中 作为 抵 押 的 债 券。 
7.2.4.13 金 融 工 具 风险 及管理 
7.2.4.13.1 风险 管理 政 策 和 组 织架构 
本基金 为 混合型基金，混合型基金的 风险 高 于 债 券型基金和 货 币 市 场 基金， 低 于 股 票 型基金， 属 于 较 高 风险 、 相 对 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。本基金投资的金 融 工 具主要 包括股 票 投资、 债 券投资 等 。本基金在 日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这些 金 融 工 具相关 的 风险 主要 包括信用风险 、 流 动 性 风险 及 市 场风险 。本基金的基金管理人 从 事 风险 管理 的 主要目 标 是 争 取 将 以上 风险 控制 在 限定 的 范围 之内， 使 本基金在 尽 可 能 分 散 和 规 避 投资 风险 的 前 提 下 ， 谋 求 基金资本 增 值 和投资 收 益 的 最 大 化 。 
本基金的基金管理人 奉 行 全 员 与全 程 结 合、 风 控 与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董
事会 主要负 责 公司 的 风险 管理 战 略 和 控制 政 策 、 协 调 突 发重大 风险等 事 项 。在 公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措 施 ； 在 业务 操 作 层 面 ， 一 线 业务 部 门 负 责对 各 自 业务 领域 风险 的管 控 ， 公司 具 体 的 风 险 管理 职 责由 稽 核 监察部负 责， 组 织 、 协 调 并 与 各 业务 部 门 一 道 ， 共 同完 成 对法律 风 险 、投资 风险 、 操 作风险 、合 规风险等风险 类 别的管理，并 定 期 向 公司 专 门 的 风险 管 理 委 员 会报告 公司风险 状 况 。 稽 核 监察部 由 督 察 长分管， 配 置 有 法律、 风 控 、 审 计 、 信 息披露 等方 面 专 业 人 员 。 
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主要 是 通过定 性分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去估 测 各 种 风险产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性分 析 的 角 度 出 发， 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和 出现 同 类 风险 损 失 的 频 度。 而 从 定 量 分 析 的 角 度 出 发， 根据 本基金的投 资 目 标 ， 结 合基金资 产 所 运用 金 融 工 具 特征 通过 特 定 的 风险 量化 指标 、 模 型， 日 常 的 量化 报告，确 定风险 损 失 的 限 度和 相 应 置 信 程 度，及 时可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范围 内。 
7.2.4.13.2 信 用 风险 
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所投资证 券之发 行 人 出现 违 约 、 拒 绝 支付 到 期 本 息 等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风 险 。 
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行了 充 分的 评 估 。本基金 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
62 
的 银行 存 款 存 放 在本基金的托管 行 中国工商 银行 ， 与 该 银行 存 款 相关 的 信用风险 不重 大。本基金在 交易 所 进 行 的 交易 均 以中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司为 交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风险 可 能 性 很 小； 在 银行 间 同 业 市 场 进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行信用 评 估 并对证券 交 割 方式 进 行限 制 以 控制 相 应 的 信用风险 。 
本基金的基金管理人 建 立 了信用风险 管理 流 程 ， 通过 对投资 品 种 信用等 级评 估 来 控制 证券发 行 人的 信用风险 ， 且 通过 分 散 化 投资以分 散 信用风险 。 
本基金 债 券投资的 信用 评级 情况 按《 中国人 民 银行信用 评级 管理 指 导意 见》 设 定 的 标 准 统 计 及 汇 总 。 
7.2.4.13.2.1按短 期信 用 评级 列 示 的债 券投资 
单位 ： 人 民 币 元 
短 期 信用 评级 
本 期末 
2012年 12月 31日 
A-1 50,255,000.00 
A-1以 下 - 
未 评级 894,513,000.00 
合 计 944,768,000.00 
注 ： 未 评级 债 券 包括 国 债 、 央 行 票 据 、 政 策 性金 融 债 及 超短 期 融 资券。 
7.2.4.13.2.2按 长期信 用 评级 列 示 的债 券投资 
单位 ： 人 民 币 元 
长 期 信用 评级 
本 期末 
2012年 12月 31日 
AAA 6,360,063.50 
AAA以 下 - 
未 评级 320,830,355.50 
合 计 327,190,419.00 
注 ： 未 评级 债 券 包括 国 债 、 央 行 票 据 及 政 策 性金 融 债 。 
7.2.4.13.3 流 动 性 风险 
流 动 性 风险 是 指 基金在 履 行 与 金 融 负债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资金 短 缺 的 风险 。本基 金的 流 动 性 风险一方 面 来 自 于 基金 份额持有 人 可 随 时要 求 赎 回 其 持有 的基金 份额 ， 另 一方 面 来 自 于 投资 品 种 所 处 的 交易市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市 场出现 剧 烈波 动 的 情况 下 以合理的 价 格 变 现 。 
针 对 兑 付 赎 回 资金的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金的 申 购 赎 回 情况 进 行 严密 监 控 并 预测流 动 性 需 求 ，保 持 基金投资 组 合中的 可 用现 金 头寸 与 之 相 匹 配 。本基金的基金管理人在基金合同中 设 计了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方式 ， 控制 因 开放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风险 ， 有 效 保 障 基金 持有 人 利 益 。 
针 对投资 品 种 变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通过 独立的 风险 管理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要 求 ，对 流 动 性 指标 进 行持续 的 监 测 和分 析 ， 包括组 合 持 仓 集 中度 指 标 、 组 合在 短 时 间 内 变 现 能力 的 综 合 指标 、 组 合中 变 现 能力 较差 的投资 品 种 比 例 以及 流 通 受 限 制 的投资 品 种 比 例 等 。本基金投资 于一 家 公司 发 行 的 股 票市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%， 且 本基金 与 由本基金的基金管理人管理的其 他 基金 共 同 持有一 家 公司 发 行 的证券不 得 超 过 该 证券的 10%。本基金所 持 大 部 分证券在 银行 间 同 业 市 场 交易 ， 其 余 亦 可 在证券 交易 所 交易 ， 因 此 基金资 产 均 能 根据 本基金的基金管理人的投资意 图 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
63 
以合理的 价 格 适 时变 现 。 此 外 ，本基金 可 通过 卖 出 回 购 金 融 资 产方式 借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其上 限一 般 不 超 过 基金 持有 的 债 券投资的 公 允价 值 。 
于 2012年 12月 31日 ，本基金所承担的 全 部 金 融 负债 的合 约约 定 到 期 日 均 为一 个 月 以内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基金 份额净值 (所 有者 权益 )无 固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为未 折 现 的合 约 到 期 现 金 流量 。 
7.2.4.13.4 市场 风险 
市 场风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流量因 所 处 市 场 各 类价 格 因素 的 变动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 包括利 率 风险 、 外汇 风险 和其 他价 格 风险 。 
7.2.4.13.4.1 利 率 风险 
利 率 风险 是 指 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 现 金 流量受 市 场利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 利 率 敏感 性金 融 工 具 均 面 临 由 于 市 场利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还面 临 每 个 付 息期 间 结 束 根据 市 场利 率 重 新定 价时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险 。 
本基金的基金管理人 定 期 对本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺口 进 行 监 控 ，并 通过调 整 投资 组 合的 久 期 等方 法对上述 利 率 风险 进 行 管理。 
本基金 持有 及承担的大 部 分金 融 资 产 主要 投资 于 交易 所及 银行 间 市 场 交易 的 固 定 收 益品 种 ， 因 此 存在 相 应 的 利 率 风险 。 
7.2.4.13.4.1.1 利 率 风险敞口 
单位 ： 人 民 币 元 
本 期末 
2012年 12月 31
日






1年以内 1-5年 5年以上 不 计 息 合 计 
资 产









银行 存 款 
164,667,970.76 - - - 164,667,970.76 
结 算 备付 金 
22,283.16 - - - 22,283.16 
存 出 保证金 
- - - 1,071,714.88 1,071,714.88 
交易 性金 融 资 产 
1,255,554,355.50 16,404,063.50 - - 1,271,958,419.00 
买 入 返 售 金 融 资
产 
374,686,482.03 - - - 374,686,482.03 
应 收 利 息 
- - - 27,035,850.48 27,035,850.48 
资 产 总 计 
1,794,931,091.45 16,404,063.50 - 28,107,565.36 1,839,442,720.31 
负债














 
应 付 管理人报 酬 
- - - 2,322,542.74 2,322,542.74 
应 付 托管 费 
- - - 387,483.13 387,483.13 
应 付 交易 费 用 
- - - 17,870.12 17,870.12 
应 交 税 费 
- - - 2,122,686.09 2,122,686.09 
应 付 利润 
- - - 3,522,797.98 3,522,797.98



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
64 
其 他负债 
- - - 600,000.00 600,000.00 
负债 总 计 
- - - 8,973,380.06 8,973,380.06 
利 率 敏感 度 缺口 
1,794,931,091.45 16,404,063.50 - 19,134,185.30 1,830,469,340.25 
注 ： 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负债 的 账 面 价 值 ，并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日 或 到 期 日 孰早 者 予 以分 类 。 
7.2.4.13.4.1.2 利 率 风险 的 敏感 性 分 析 
假 设 除 市 场利 率 以 外 的其 他市 场 变 量 保 持 不 变 
对资 产 负债 表日 基金资 产净值 的 
影响 金 额 （ 单位 ： 人 民 币 万 元 ） 
相关 风险 变 量 的 变动 
本 期末 
2012年 12月 31日 
分 析 
市 场利 率下降 25个基 点 
减 少 约 75 
 市 场利 率 上 升 25个基 点 
增 加 约 75 
7.2.4.13.4.2 外 汇风险 
外汇 风险 是 指 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流量因 外汇汇 率 变动 而 发 生 波 动
的 风险 。本基金的所 有 资 产 及 负债 以人 民 币 计 价 ， 因 此 无 重大 外汇 风险 。 
7.2.4.13.4.3 其他 价 格风险 
其 他价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的 公 允价 值 或 未来现 金 流量因 除 市 场利 率
和 外汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要 投资 于 证券 交易 所上 市 或 银行 间 同 业 市 场 交易 的 股 票 和 债 券，所 面 临 的其 他价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可 能 来 源 于 证券 市 场 整 体 波 动 的 影响 。 
本基金的基金管理人在 构 建 和管理投资 组 合的 过 程 中， 采 用 “自 上 而 下 ” 的 策 略 ， 通过 对 宏观 经 济 情况 及 政 策 的分 析 ， 结 合证券 市 场运行情况 ， 做 出 资 产配 置 及 组 合 构 建 的 决定 ； 通过 对 单 个证券的 定 性分 析 及 定 量 分 析 ， 选择 符 合基金合同 约 定 范围 的投 资 品 种进 行 投资。本基金的基金管理人 定 期 结 合 宏观 及 微 观 环境 的 变 化 ，对投资 策 略 、 资 产配 置 、投资 组 合 进 行 修正 ， 来 主动 应 对 可 能 发 生 的 市 场 价 格 风险 。 
本基金 通过 投资 组 合的分 散 化 降低 其 他价 格 风险 。 此 外 ，本基金的基金管理人 每 日 对本基金所 持有 的证券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运用 多 种 定 量 方 法对基金 进 行风险 度
量 ， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来 测 试 本基金 面 临 的 潜 在 价 格 风险 ，及 时可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。 
7.2.4.13.4.3.1 其他 价 格风险敞口 
于 2012年 12月 31日 ，本基金 未持有 交易 性 权益类 投资。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
65 
7.2.4.13.4.3.2其他 价 格风险 的 敏感 性 分 析 
于 2012年 12月 31日 ，本基金 未持有 交易 性 权益类 投资， 因 此 除 市 场利 率 和 外汇汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因素 的 变动 对 于 本基金资 产净值 无 重大 影响 。 
7.2.4.14有 助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明 的 其他 事项 
(1)公 允价 值 
(a)不以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 
不以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债主要 包括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ，其 账 面
价 值 与 公 允价 值 相 差 很 小 。 
(b)以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 
(i)金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法 
根据 在 公 允价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有 重大意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ， 公 允价 值 层 级 可 分 为 ： 
第 一 层 级 ： 相 同资 产 或 负债 在 活 跃 市 场 上 (未 经 调 整 )的报 价 。 
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观察 到 的、 除 第 一 层 级 中的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值 。 
第 三 层 级 ： 以 可观察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可观察 输 入 值 )。 
(ii)各 层 级 金 融 工 具 公 允价 值 
于 2012年 12月 31日 ，本基金 持有 的以 公 允价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额为 87,072,419.00 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为
1,184,886,000.00元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 。 
(iii) 公 允价 值 所 属 层 级 间 的重大 变动 
本基金本报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 的 公 允价 值 所 属 层 级 未 发 生
重大 变动 。 
(iv) 第 三 层 级 公 允价 值 余 额 和本 期变动 金 额 
无 。 
(2) 除 公 允价 值 外 ， 截 至 资 产 负债 表日 本基金 无 需 要 说明 的其 他 重 要 事 项 。


 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
66 
§ 8


投资 组 合报告 
8.1 金泰证券投资基金 
8.1.1 期末基金资产 组 合情况 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 项目 金 额 
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %） 
1 权益 投资 - -
2 其中 ： 股 票 - -
3 固 定 收 益 投资 1,418,818,020.40 77.31
4 其中 ： 债 券 1,418,818,020.40 77.31
5








 资 产 支 持 证券 - -
6 金 融 衍 生品 投资 - -
7 买 入 返 售 金 融 资 产 318,886,278.33 17.38
8 其中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
9 银行 存 款 和 结 算 备付 金合 计 66,574,579.26 3.63
10 其 他 各 项 资 产 30,885,225.92 1.68
11 合 计 1,835,164,103.91 100.00
8.1.2期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投资 组 合 
本基金本报告 期末 未持有股 票 。 
8.1.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 序的 所 有股 票 投资明 细 
本基金本报告 期末 未持有股 票 。 
8.1.4 报告期 内 股 票 投资 组 合 的 重 大 变动 
8.1.4.1累计 买入 金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 股 票 代 码 股 票名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占期末 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 601009 南 京 银行 75,189,951.24 4.18 
2 600104 上 汽 集 团 69,570,438.91 3.87 
3 002385 大 北 农 54,440,618.26 3.03 
4 600066 宇 通 客 车 45,863,952.69 2.55



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
67 
5 600406 国 电 南 瑞 44,952,341.51 2.50 
6 601607 上 海 医药 43,947,609.59 2.44 
7 600383 金 地 集 团 43,282,336.64 2.41 
8 000876 新 希 望 38,507,286.60 2.14 
9 600028 中国 石 化 37,903,294.48 2.11 
10 601717 郑 煤 机 36,640,573.69 2.04 
11 601988 中国 银行 36,222,554.63 2.01 
12 601877 正 泰 电 器 36,133,715.86 2.01 
13 600352 浙江 龙盛 34,349,700.20 1.91 
14 601699 潞 安环 能 33,953,117.10 1.89 
15 600016 民 生 银行 31,241,965.42 1.74 
16 000983 西 山 煤 电 28,051,785.85 1.56 
17 600900 长 江 电 力 25,973,000.16 1.44 
18 000338 潍柴 动 力 22,542,996.57 1.25 
19 600642 申 能 股份 22,130,371.08 1.23 
20 600570 恒 生 电子 19,170,712.12 1.07 
注 ： 买 入 金 额 按 买 入成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。 
8.1.4.2累计 卖 出金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 股 票 代 码 股 票名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占期末 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 002385 大 北 农 127,878,588.13 7.11 
2 002250 联 化 科 技 118,905,063.97 6.61 
3 002311 海 大 集 团 118,006,760.04 6.56 
4 601717 郑 煤 机 110,980,725.68 6.17 
5 000858 五 粮 液 108,380,130.04 6.03 
6 600519 贵州茅 台 85,889,939.15 4.78 
7 000987 广州友谊 85,252,569.86 4.74 
8 002293 罗莱 家 纺 79,133,550.12 4.40 
9 600582 天 地 科 技 79,022,690.63 4.39 
10 600280 南 京 中商 73,423,830.65 4.08 
11 601009 南 京 银行 71,659,995.63 3.98 
12 000423 东 阿阿胶 70,915,858.01 3.94 
13 600271 航 天 信 息 66,319,046.72 3.69 
14 600335 国 机 汽车 63,826,646.90 3.55 
15 600104 上 汽 集 团 60,209,882.96 3.35 
16 601988 中国 银行 60,114,987.17 3.34 
17 600327 大 东 方 58,099,028.14 3.23 
18 600153 建 发 股份 57,999,834.36 3.22 
19 600406 国 电 南 瑞 49,355,227.05 2.74 
20 000338 潍柴 动 力 46,640,647.97 2.59 
21 600383 金 地 集 团 45,535,455.48 2.53



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
68 
22 600066 宇 通 客 车 44,743,930.23 2.49 
23 601607 上 海 医药 44,313,929.16 2.46 
24 000629 攀钢钒钛 43,539,559.74 2.42 
25 000876 新 希 望 38,815,719.26 2.16 
26 000708 大 冶 特 钢 36,066,595.34 2.01 
注 ： 卖 出 金 额 按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。 
8.1.4.3买入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额 
单位 ： 人 民 币 元 
买 入 股 票 的 成 本（ 成 交 ） 总 额 1,086,415,478.66 
卖 出股 票 的 收 入 （ 成 交 ） 总 额 2,399,147,642.95 
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均 按 买卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考 虑 相关交易 费 用 。 
8.1.5期末 按 债 券品 种 分 类 的债 券投资 组 合 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 债 券 品 种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 国 家 债 券 735,189,942.20 40.17 
2 央 行 票 据 116,626,000.00 6.37 
3 金 融 债 券 460,347,000.00 25.15 
 其中 ： 政 策 性金 融 债 460,347,000.00 25.15 
4 企 业 债 券 - - 
5 企 业 短 期 融 资券 100,330,000.00 5.48 
6 中 期票 据 - - 
7 可 转 债 6,325,078.20 0.35 
8 其 他 - - 
9 合 计 1,418,818,020.40 77.51 
8.1.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前五 名 债 券投资明 细 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 120002 12附息 国 债 02 1,800,000 180,000,000.00 9.83 
2 129903 12贴 现 国 债 03 1,400,000 137,480,000.00 7.51 
3 070226 07国 开 26 1,300,000 130,091,000.00 7.11 
4 129905 12贴 现 国 债 05 1,000,000 98,800,000.00 5.40 
5 1101100 11央 票 100 1,000,000 96,640,000.00 5.28



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
69 
8.1.7期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的 所 有资产 支持 证券投资明 细 
本基金本报告 期末 未持有 资 产 支 持 证券。 
8.1.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前五 名权 证投资明 细 
本基金本报告 期末 未持有 权 证。 
8.1.9投资 组 合报告 附注 
8.1.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案调
查 或在报告 编 制 日前一 年 受到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。 
8.1.9.2


基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投资 于 超 出 基金合同 规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。 
8.1.9.3 期末其他 各 项 资产 构成 
单位 ： 人 民 币 元 
序号 名 称 金 额 
1 存 出 保证金 1,071,714.88 
2 应 收 证券 清 算 款 - 
3 应 收 股利 - 
4 应 收 利 息 29,813,511.04 
5 应 收 申 购 款 - 
6 其 他 应 收 款 - 
7 待 摊 费 用 - 
8 其 他 - 
9 合 计 30,885,225.92 
8.1.9.4 期末 持 有 的 处于 转 股期 的 可 转 换 债 券明 细 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 113001 中 行 转 债 6,325,078.20 0.35 
8.1.9.5 期末 前 十 名 股 票 中 存在流通受 限情况 的 说明 
本基金本报告 期末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限情况 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
70 
8.2 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
8.2.1 期末基金资产 组 合情况 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 项目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %） 
1 权益 投资 - -
 其中 ： 股 票 - -
2 固 定 收 益 投资 1,271,958,419.00 69.15
 其中 ： 债 券 1,271,958,419.00 69.15









 资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 374,686,482.03 20.37
 其中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行 存 款 和 结 算 备付 金合 计 164,690,253.92 8.95
6 其 他 各 项 资 产 28,107,565.36 1.53
7 合 计 1,839,442,720.31 100.00
8.2.2期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投资 组 合 
本基金本报告 期末 未持有股 票 。 
8.2.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 序的 所 有股 票 投资明 细 
本基金本报告 期末 未持有股 票 。 
8.2.4报告期 内 股 票 投资 组 合 的 重 大 变动 
8.2.4.1累计 买入 金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细 
本基金本报告 期 内 没 有 进 行股 票交易 。 
8.2.4.2累计 卖 出金额 超 出期末基金资产净值 2%或前 20名 的 股 票 明 细 
本基金本报告 期 内 没 有 进 行股 票交易 。 
8.2.4.3买入 股 票 的 成 本 总 额及 卖 出股 票 的收 入总 额 
本基金本报告 期 内 没 有 进 行股 票交易 。 
8.2.5期末 按 债 券品 种 分 类 的债 券投资 组 合 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 债 券 品 种 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 国 家 债 券 735,132,355.50 40.16



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
71 
2 央 行 票 据 19,992,000.00 1.09 
3 金 融 债 券 460,219,000.00 25.14 
 其中 ： 政 策 性金 融 债 460,219,000.00 25.14 
4 企 业 债 券 - - 
5 企 业 短 期 融 资券 50,255,000.00 2.75 
6 中 期票 据 - - 
7 可 转 债 6,360,063.50 0.35 
8 其 他 - - 
9 合 计 1,271,958,419.00 69.49 
8.2.6期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前五 名 债 券投资明 细 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 120002 12附息 国 债 02 1,800,000 179,964,000.00 9.83 
2 129903 12贴 现 国 债 03 1,400,000 137,508,000.00 7.51 
3 070226 07国 开 26 1,300,000 130,000,000.00 7.10 
4 129905 12贴 现 国 债 05 1,000,000 98,770,000.00 5.40 
5 129904 12贴 现 国 债 04 900,000 88,974,000.00 4.86 
8.2.7期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的 所 有资产 支持 证券投资明 细 
本基金本报告 期末 未持有 资 产 支 持 证券。 
8.2.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值 比 例 大 小 排 名 的前五 名权 证投资明 细 
本基金本报告 期末 未持有 权 证。 
8.2.9投资 组 合报告 附注 
8.2.9.1 本报告 期 内基金投资的 前 十 名 证券的发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案调
查 或在报告 编 制 日前一 年 受到 公开 谴 责、 处 罚 的 情况 。 
8.2.9.2


基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投资 于 超 出 基金合同 规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情况 。 
8.2.9.3 期末其他 各 项 资产 构成 
单位 ： 人 民 币 元 
序号 名 称 金 额 
1 存 出 保证金 1,071,714.88



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
72 
2 应 收 证券 清 算 款 - 
3 应 收 股利 - 
4 应 收 利 息 27,035,850.48 
5 应 收 申 购 款 - 
6 其 他 应 收 款 - 
7 待 摊 费 用 - 
8 其 他 - 
9 合 计 28,107,565.36 
 8.2.9.4 期末 持 有 的 处于 转 股期 的 可 转 换 债 券明 细 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
序号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ） 
1 113001 中 行 转 债 6,360,063.50 0.35 
8.2.9.5 期末 前 十 名 股 票 中 存在流通受 限情况 的 说明 
本基金本报告 期末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 的 情况 。 
§ 9 基金份额 持 有人信息 
9.1 期末基金份额 持 有人 户 数及 持 有人 结构 
9.1.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
份额 单位 ： 份 
持有 人 结构 
机 构 投资 者 个人投资 者 
持有 人 户 数 (户 ) 
户 均 持有 的 基金 份额 
持有份额 占 总 份额 比 例 持有份额 占 总 份额 比 例 
42,835 46,690.79 1,590,903,608.00 79.55% 409,096,392.00 20.45% 
9.1.2 金泰证券投资基金 
份额 单位 ： 份 
持有 人 结构 
机 构 投资 者 个人投资 者 
持有 人 户 数 (户 ) 
户 均 持有 的 基金 份额 
持有份额 占 总 份额 比 例 持有份额 占 总 份额 比 例 
42,835 46,690.79 1,590,903,608.00 79.55% 409,096,392.00 20.45% 
9.2 期末 上 市 基金 前 十 名持 有人 
9.2.1 金泰证券投资基金 
 
序号 持有 人 名 称 持有份额 （ 份 ） 占 上 市 总 份额 比 例 
1 中国人 寿 保 险 （ 集 团 ） 公司 195,928,850.00 9.80%



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
73 
2 中国人 寿 保 险股份有限公司 191,328,090.00 9.57% 
3 
中国 太 平 洋 人 寿 保 险股份有限公司 －传 统 － 普 通 保 险产 品 
107,220,798.00 5.36% 
4 
中国 太 平 洋 财产 保 险股份有限公司 －传 统 － 普 通 保 险产 品 － 013C－ CT001沪 
84,776,678.00 4.24% 
5 
中国 太 平 洋 人 寿 保 险股份有限公司 － 分 红－ 个人分 红 
62,982,607.00 3.15% 
6 太 平人 寿 保 险有限公司 61,378,638.00 3.07% 
7 幸福 人 寿 保 险股份有限公司 － 分 红 60,272,416.00 3.01% 
8 中 融 国 际 信 托 有限公司 － 双 重 精 选 4号 58,818,685.00 2.94% 
9 
英 大泰和人 寿 保 险股份有限公司 －传 统 保 险产 品 
53,820,391.00 2.69% 
10 
国 君 资管 － 交 行 － 国泰 君 安 君 得 益 二 号
优 选 基金 集 合资 产 管理 计 划 
42,551,012.00 2.13% 
9.3 期末基金管理人 的 从 业 人 员 持 有本基金 的 情况 
9.3.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
本 公司 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责人、本基金的基金经理及其 他 基金 从 业 人 员 未持有 本基金。 
9.3.2 金泰证券投资基金 
本 公司 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责人、本基金的基金经理及其 他 基金 从 业 人 员 未持有 本基金。 
§ 10 开放 式基金份额 变动 















































































































 
单位 ： 份 
基金合同 生效 日 (2012年 12月 24日 )基金 份额 总 额 2,000,000,000 
本报告 期期 初 基金 份额 总 额 2,000,000,000 
本报告 期 基金 总 申 购 份额 - 
减 ： 本报告 期 基金 总 赎 回 份额 - 
本报告 期 基金 拆 分 变动 份额 - 
本报告 期期末 基金 份额 总 额 2,000,000,000 
注 ：截 至 本报告 期末 ，本基金 尚 处 于封闭 期 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
74 
§ 11 重 大 事 件揭 示 
11.1


基金份额 持 有人 大 会 决议 
金泰证券投资基金（以 下 简 称 “ 金泰基金 ”，基金 代 码 500001）基金 份额持有 人 大会已 于 2012年 11月 1日 在 北京 召开 。 出 席 本 次 大会的金泰基金基金 份额持有 人及 代 理人所 持 基金 份额 共 计 1,342,164,343份 ， 占权益 登 记 日 金泰基金 总 份额 20亿 份 的 67.11%， 达 到 法 定开 会 条 件 ， 符 合 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》、《 证券投资 基金 运作 管理 办 法 》 和 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 。



会 议 审 议了 《关 于 金泰证券投资基金转型 有 关 事 项 的 议案 》（以 下 简 称 “ 本 次 会 议议案 ” ），并由 出 席 大会的基金 份额持有 人及 代 理人对本 次 会 议议案 进 行表决 ， 表决 结 果 为 ： 有 效 表决 票 所 代表 的基金 份额为 1,342,138,643份 ，其中， 1,342,138,643
份 基金 份额 同意， 0份 基金 份额 反 对， 0份 基金 份额 弃 权 。同意本 次 会 议议案 的基金 份额 占 出 席 本 次 大会的 持有 人及 代 理人所 持 基金 份额 总 数 的 99.998％ ， 达 到 出 席 本 次 大会的基金 份额持有 人及 代 理人所 持表决 权 的三分之二以上， 符 合 《 中 华 人 民 共 和国 证券投资基金法 》、《 证券投资基金 运作 管理 办 法 》 和 《 金泰证券投资基金基金合同 》 的 有 关 规定 ，本 次 会 议议案 获 得 通过 。 
11.2


基金管理人、基金托管人 的专 门 基金托管 部 门 的 重 大 人 事变动 
报告 期 内基金管理人重大人事 变动 如 下 ： 
2012年 8月 22日 ，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理 有限公司 高级 管理人 员 变 更 的 公 告 》，经本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十五次 会 议 审 议通过 ，同意 督 察 长 李 峰女 士 因 工 作 需 要 离职 ， 林 海 中 先 生 出 任 公司 督 察 长。 
2012年 11月 13日 ，本基金管理人发 布 了 《 国泰基金管理 有限公司 高级 管理人 员 变 更 的 公 告 》，经本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 七 次 会 议 审 议通过 ， 田昆 先 生 出 任 公司 副 总 经理， 周 向 勇 先 生 出 任 公司 副 总 经理。 
本报告 期 内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未 发 生 重大人事 变动 。 
11.3


涉 及基金管理人、基金财产、基金托管 业 务 的 诉讼 
报告 期 内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。 
11.4


基金投资 策略的 改 变 
报告 期 内，本基金投资 策 略无 改 变 。 
11.5 为 基金 进 行 审 计 的 会计 师事 务 所 情况 
报告 期 内， 为 本基金 提 供 审 计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。报告年度 应 支付 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
75 
给 聘 任会 计 师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目 前 的 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的年 限为 11年。 
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员 受 稽 查 或 处罚 等 情况 
报告 期 内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相关 高级 管理人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情况 。 
11.7 基金 租 用 证券公司 交易 单元 的 有关情况 
11.7.1 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 
11.7.1.1 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况 
 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
股 票交易 应 支付 该 券商的 佣 金 备 注 
券商 名 称 交易 单元 数 量 
成 交 金 额 
占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 
佣 金 
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 
 
民 族 证券 1 - - - - - 
国 信 证券 2 - - - - - 
银 河 证券 2 - - - - - 
西 南 证券 1 - - - - - 
申 银 万 国 2 - - - - - 
上 海 证券 1 - - - - - 
中金 公司 1 - - - - - 
光 大证券 1 - - - - - 
国泰 君 安 2 - - - - - 
华 泰证券 1 - - - - - 
海 通 证券 1 - - - - - 
爱 建 信 托 2 - - - - - 
安 信 证券 1 - - - - - 
注 ： 基金 租 用 席 位 的 选择 标 准 是 ： 
（ 1）资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ； 
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ； 
（ 3）经 营 行为规 范 ，在 最近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行为 ； 
（ 4）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求； 
（ 5） 公司 具 有 较强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行业 发 展 趋 势 及证券 市 场 走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰富 全 面 的 信 息 服 务 ；能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门研究 报告。 
选择 程序 是 ： 根据 对 各 券商 提 供 的 各 项 投资、 研究服 务情况 的 考 评结 果 ， 符 合 席 位 券商 标 准的，
由 公司 研究 部提 出 席 位 券商的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整原 因 ），并经 公司 批 准。 
 
11.7.1.2 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的 情况 
本基金本报告 期无 租 用 证券 公司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的 情况 。 




国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
76 
11.7.2金泰证券投资基金 
11.7.2.1 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行股 票 投资及 佣 金 支付 情况 
金 额 单位 ： 人 民 币 元 
股 票交易 应 支付 该 券商的 佣 金 备 注 
券商 名 称 交易 单元 数 量 
成 交 金 额 
占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比 例 
佣 金 
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 
 
民 族 证券 1 829,494,708.13 23.80% 689,437.79 23.31% - 
国 信 证券 2 585,363,999.04 16.79% 508,044.00 17.18% - 
银 河 证券 2 483,788,513.82 13.88% 413,691.20 13.99% - 
西 南 证券 1 394,900,774.73 11.33% 335,666.69 11.35% - 
申 银 万 国 2 378,732,972.45 10.87% 318,858.69 10.78% - 
上 海 证券 1 236,668,324.06 6.79% 205,485.34 6.95% - 
中金 公司 1 223,093,632.66 6.40% 192,128.72 6.50% - 
光 大证券 1 112,026,844.51 3.21% 95,722.37 3.24% - 
国泰 君 安 2 93,017,165.40 2.67% 76,084.50 2.57% - 
华 泰证券 1 70,262,623.79 2.02% 57,088.88 1.93% - 
海 通 证券 1 49,961,343.40 1.43% 42,467.11 1.44% - 
中 信 证券（ 浙江 ） 
2 28,252,219.62 0.81% 22,955.44 0.78% 
本 期 减 少 
爱 建 信 托 2 - - - - - 
安 信 证券 1 - - - - - 
注 ： 基金 租 用 席 位 的 选择 标 准 是 ： 
（ 1）资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ； 
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ； 
（ 3）经 营 行为规 范 ，在 最近 一 年内 无 重大 违 规 经 营 行为 ； 
（ 4）内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求； 
（ 5） 公司 具 有 较强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行业 发 展 趋 势 及证券 市 场 走 向 、个 股 分 析 的 研究 报告以及 丰富 全 面 的 信 息 服 务 ；能 根据 基金投资
的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门研究 报告。 
选择 程序 是 ： 根据 对 各 券商 提 供 的 各 项 投资、 研究服 务情况 的 考 评结 果 ， 符 合 席 位 券商 标 准的，
由 公司 研究 部提 出 席 位 券商的 调 整意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整原 因 ），并经 公司 批 准。 
 
11.7.2.2 基金 租 用 证券 公司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的 情况 
金额 单位 ：人 民 币元 
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易 
券商 名 称 
成 交 金 额 
占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例 
成 交 金 额 
占 当 期 回 购成 交 总 额 的 比 例 
成 交 金 额 
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 
民 族 证券 - - - - - - 
国 信 证券 10,863,542.17 2.77% 100,000,000.00 12.10% - -



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
77 
银 河 证券 117,253,306.51 29.85% - - - - 
西 南 证券 111,347,464.00 28.34% 472,100,000.00 57.14% - - 
申 银 万 国 51,830,038.26 13.19% 41,388,000.00 5.01% - - 
上 海 证券 47,209,828.76 12.02% - - - - 
中金 公司 - - - - - - 
光 大证券 44,792,728.12 11.40% 212,800,000.00 25.75% - - 
国泰 君 安 - - - - - - 
华 泰证券 - - - - - - 
海 通 证券 9,559,450.04 2.43% - - - - 
中 信 证券（ 浙
江 ） 
- - - - - - 
爱 建 信 托 - - - - - - 
安 信 证券 - - - - - - 
 
11.8 其他重 大 事 件 
序号 公 告事 项 法 定 披露 方式 法 定 披露 日 期 
1 
关 于召开 金泰证券投资基金基金 份额持有 人
大会的 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-09-28 
2 
关 于召开 金泰证券投资基金基金 份额持有 人
大会的 第 一 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-10-08 
3 金泰证券投资基金 停 牌 的 第 一 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-10-09 
4 
关 于召开 金泰证券投资基金基金 份额持有 人
大会的 第 二 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-10-10 
5 金泰证券投资基金 停 牌 的 第 二 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-10-10 
6 金泰证券投资基金 停 牌 的 第 三 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-10-12 
7 
关 于 金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会
表决 结 果 的 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-11-02 
8 国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管 协 议 公司 官 方 网 站 2012-11-24 
9 国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 公司 官 方 网 站 2012-11-24 
10 
金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 决议
生效 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-11-24



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
78 
11 基金金泰 复 牌 的 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-11-27 
12 
国泰基金管理 有限公司 关 于 提 醒 投资 者 及 时 更新 已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件 的 公
告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 、 《 证券
时 报 》 、 《 证券 日 报 》 2012-12-11 
13 金泰证券投资基金 终止 上 市 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-12-13 
14 
金泰证券投资基金 终止 上 市 第 一 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-12-17 
15 
金泰证券投资基金 终止 上 市 第 二 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-12-19 
16 
金泰证券投资基金 终止 上 市 第 三 次 提示 性 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-12-21 
17 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 集 中 申 购
期 基金 份额 发 售 公 告 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-12-24 
18 
国泰金泰平衡混合型证券投资基金 招募说明
书 
《 中国证券报 》 、 《 上
海 证券报 》 2012-12-24 
§ 12


影响 投资 者 决 策的 其他重要信息 
2012年 11月 1日 ，金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会以 现场方式召开 ，大会 讨论通过了 金泰基金转型 议案 ，内容 包括 金泰证券投资基金由 封闭式 基金转 为开放式 基金、 调 整存 续 期 限 、 终止 上 市 、 调 整投资 目 标 、 范围 和 策 略 以及 修订 基金合同 等 。 依 据 中国证 监 会 2012年 11月 22日 证 监许可 [2012]1549号文 核 准， 持有 人大会 决议 生效 。 自 2012年 12月 24日 起 ，原 《 金泰证券投资基金基金合同 》终止 ，《 国泰金泰 平衡混合型证券投资基金基金合同 》生效 ，基金 正 式 转型 为开放式 基金，存 续 期 限调 整 为 无 限 期 ，基金投资 目 标 、 范围 和 策 略 调 整，同 时 基金 更 名 为 “ 国泰金泰平衡混合 型证券投资基金 ” 。本基金 自 2013年 1月 4日 至 2013年 1月 25日开放 集 中 申 购 ， 期 间 不 开放 赎 回 ， 称 为 “ 集 中 申 购 期” 。



国泰金泰平衡混合型证券投资基金（原金泰证券投资基金转型） 2012年年度报告 
79 
§ 13


备查文件 目录 
13.1 备查文件 目录 
1、 关 于 同意 设 立金泰证券投资基金的 批 复 
2、金泰证券投资基金合同 
3、金泰证券投资基金托管 协 议 
4、 关 于核 准金泰证券投资基金基金 份额持有 人大会 有 关 转 换 基金 运作方式决议 的 批 复 
5、国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金合同 
6、国泰金泰平衡混合型证券投资基金托管 协 议 
7、国泰金泰平衡混合型证券投资基金 招募说明书 
8、报告 期 内 披露 的 各 项 公 告 
9、法律法 规 要 求备查 的其 他文 件 
 
13.2 存 放地点 
本基金管理人国泰基金管理 有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼 。 
 
13.3 查阅 方式 
可 咨 询 本基金管理人 ； 部 分 备查 文 件 可 在本基金管理人 公司 网 站 上 查 阅 。 
客 户 服 务 中 心电话： （ 021） 38569000， 400-888-8688 
客 户 投 诉 电话： （ 021） 38569000 
公司 网址： http://www.gtfund.com 
 
 
 
国泰基金管理 有限公司 
二 〇 一 三年三 月 二 十 七 日