国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2012年年度报告
2012年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告 已经 三 分之 二 以上独立 董 事 签字同意 ，并 由 董事 长签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金合 同规定 ， 于 2013年 3月 22日 复核了 本报告中的
财务指标 、 净 值 表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚 假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本基金 的 招募说明书 及其 更新 。
本报告的 财务 资料 经审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意见 的 审
计 报告， 请 投资 者注意阅读 。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 12月 31日 止 。
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1.2目 录
§ 1 重 要提示 及 目 录 ................................................................................................................1
1.1 重 要提示 ............................................................................................................................1
§ 2 基金 简介 ............................................................................................................................4
2.1 基金基本 情况 ....................................................................................................................4
2.2 基金 产 品 说明 ....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................5
2.4 信 息披露方式 ....................................................................................................................5
2.5 其 他相关 资料 ....................................................................................................................5
§ 3 主要 财务指标 、基金 净 值 表现 及 利润分配情况 .............................................................5
3.1 主要 会 计 数 据 和 财务指标 ................................................................................................5
3.2 基金 净 值 表现 ....................................................................................................................6
3.3
过 去 三年基金的 利润分配情况 ........................................................................................8
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金 经 理 情况 ............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信情况 的 说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况 的 专项 说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策 略 和 业绩表现 的 说明 ................................................11
4.5 管理人对 宏观 经 济 、证券 市场 及行 业 走势 的 简要展望 ...............................................12
4.6 管理人内 部 有 关 本基金的 监察稽 核 工 作情况 ...............................................................12
4.7 管理人对报告期内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 ...........................................................13
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况 的 说明 ...............................................................13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人 遵 规 守 信情况 声 明 ...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利润分配等情况 的 说明 13
5.3 托管人对本年度报告中 财务信 息 等 内容的真实、准确和完整 发表意见 ...................13
§ 6 审计 报告 ..........................................................................................................................14
6.1 管理 层 对 财务 报 表 的责任 ..............................................................................................14
6.2 注 册 会 计师 的责任 ..........................................................................................................14
6.3 审计意见 ..........................................................................................................................15
§ 7 年度 财务 报 表 ..................................................................................................................15
7.1 资 产 负债 表 ......................................................................................................................15
7.2 利润表 ..............................................................................................................................16
7.3 所有 者 权益（ 基金 净 值 ）变动 表 ..................................................................................17
7.4 报 表 附 注 ..........................................................................................................................18
§ 8 投资 组 合报告 ..................................................................................................................37
8.1 期 末 基金资 产组 合 情况 ..................................................................................................37
8.2 期 末按 行 业分 类 的股 票 投资 组 合 ..................................................................................37
8.3 期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排序 的所有股 票 投资 明细 .......................38
8.4 报告期内股 票 投资 组 合的重大 变动 ..............................................................................39
8.5 期 末按债 券 品种 分 类 的 债 券投资 组 合 ..........................................................................41
8.6 期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排名 的 前 五名债 券投资 明细 ...................41
8.7 期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证券投资 明细 .......41
8.8 期 末按 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证投资 明细 ...................42
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8.9 投资 组 合报告 附 注 ..........................................................................................................42
§ 9 基金份 额持 有人 信 息 ......................................................................................................42
9.1 期 末 基金份 额持 有人 户数 及 持 有人 结构 ......................................................................42
9.2 期 末 基金管理人的 从 业 人 员持 有本基金的 情况 ...........................................................43
§ 10 开放式 基金份 额变动 ......................................................................................................43
§ 11 重大事 件揭示 ..................................................................................................................43
11.1 基金份 额持 有人大会 决 议 ..............................................................................................43
11.2 基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部门 的重大人事 变动 ...............................43
11.3 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 ...................................................44
11.4 基金投资 策 略 的 改变 ......................................................................................................44
11.5 为 基金 进 行 审计 的会 计师 事 务 所 情况 ..........................................................................44
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等情况 ...........................................44
11.7 基金 租 用 证券公司 交易 单元 的有 关 情况 ......................................................................44
11.8 其 他 重大事 件 ..................................................................................................................45
§ 12 备 查 文 件 目 录 ..................................................................................................................46
12.1 备 查 文 件 目 录 ..................................................................................................................46
12.2 存 放 地点 ..........................................................................................................................46
12.3 查 阅 方式 ..........................................................................................................................46
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名 称 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
基金 简 称 国泰金鹏蓝筹混合
基金 主 代 码 020009
交易 代 码
020009
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额 总 额 1,625,371,759.73份
基金合 同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目标
本基金 将坚 持 并 深化 价值投资理 念 。在有 效控制 风险 的 前 提 下 ， 谋求 基金资 产 的 稳 定 增 值， 力争获取 更 高 的 超 额市场 收 益 。
投资 策 略
（ 1） 大 类 资 产配 置 策 略
本基金的大 类 资 产配 置 主要 通 过 对 宏观 经 济 环境 、证券 市场走势 的 分 析 ， 预测 未来 一 段时间 内 固 定 收 益市场 、股 票市场 的 风险 与收 益 水 平 ， 结 合基金合 同 的资 产配 置
范围 组 合投资 止 损点 ， 借助 风险 收 益 规 划模 型， 得到 一 定 阶段 股 票 、 债 券和 现 金资 产 的 配 置 比例 。
（ 2） 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的股 票 资 产 投资 采取 核 心 -卫星 投资 策 略 (Core-Satellitestrategy)， 核 心 投 资 主要 以 富时 中国 A股蓝筹价值 100 指 数 所 包含 的 成 分 股 以 及 备选成 分 股 为标 的，
构 建 核 心 股 票 投资 组 合， 以 期 获得 市场 的 平 均收 益（ benchmark performance）， 这 部 分 投资 至 少 占 基金股 票 资 产 的 80%； 同 时 ， 把握 行 业 周 期 轮 动 、 市场 时机 等 机 会，
通 过自 下而 上 、 精选 个股、 积极 主动 的 卫星 投资 策 略 ， 力争获得 更 高 的 超 额市场 收
益 (outperformance)。
（ 3）债 券资 产 投资 策 略
本基金的 债 券资 产 投资 主要 以长 期 利 率趋 势 分 析 为 基 础 ， 结 合中 短 期的 经 济 周 期、 宏观 政 策 方 向 及 收 益 率曲线 分 析 ， 通 过 债 券 置换 和 收 益 率曲线 配 置 等 方 法，实 施积 极 的 债 券投资管理。
业绩 比 较 基准
业绩 比 较 基准 =60%×富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 +40%× 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数
本基金的股 票 业绩 比 较 基准 为 富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 ， 债 券 业绩 比 较 基准 为新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 。
注 ： 自 2013年 2月 1日 起 本基金 业绩 比 较 基准 由原 “ 60%×富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 +40%× 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 ” ， 变 更为 “ 60%×富时 中国 A股蓝筹
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价值 100指 数 +40%× 中证 全 债 指 数 ” 。
风险 收 益 特征
本基金 属 于 中 等风险 的证券投资基金 品种 ，基金在 获取 市场平 均收 益 的 同 时 ， 力争 获得 更 高 的 超 额 收 益 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名 称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓 名 林海 中 唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
信 息披露
负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客 户 服 务 电话 （ 021） 38569000， 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
注 册 地 址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
北京西城区 复 兴 门 内大 街 1号
办 公 地 址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
北京西城区 复 兴 门 内大 街 1号
邮 政 编 码 200120 100818
法 定代表 人 陈 勇胜 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选 定 的 信 息披露 报 纸 名 称 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》
登 载基金年度报告 正 文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备置地点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
2.5 其他相关资料
项 目 名 称 办 公 地 址
会 计师 事 务 所 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 上 海 市 湖滨路 202号 普华永道 中 心 11楼
注 册 登 记 机 构 国泰基金管理有限公司 登 记 注 册 中 心
上 海 市 世纪 大 道 100 号 上 海 环 球 金 融 中
心 39楼
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单 位 ：人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期 已 实 现 收 益 -222,947,723.93 28,111,051.21 189,240,898.63
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本期 利润 49,832,653.31 -479,687,273.89 -99,404,079.36
加 权平 均 基金份 额 本期 利
润
0.0290 -0.2320 -0.0438
本期 加 权平 均 净 值 利润 率 3.57% -23.83% -4.19%
本期基金份 额 净 值 增 长 率 3.20% -21.98% -3.03%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期 末 可供 分配利润 -262,018,888.39 -377,090,418.48 85,431,189.68
期 末 可供 分配 基金份 额 利
润
-0.1612 -0.1868 0.0422
期 末 基金资 产净 值 1,363,352,871.34 1,641,591,896.60 2,111,043,195.64
期 末 基金份 额 净 值 0.839 0.813 1.042
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份 额 累 计净 值 增 长 率 91.06% 85.14% 137.29%
注 ： （ 1） 本期 已 实 现 收 益 指 基金本期 利 息 收 入 、投资 收 益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价值 变动 收 益） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期公 允 价值 变动 收 益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包 括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水 平要 低 于 所 列 数 字 ；
（ 3） 对期 末 可供 分配利润 ， 采 用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配利润 与 未分配利润 中 已 实 现 部 分 的 孰低 数（ 为 期 末 余 额 ，不 是当 期 发 生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净 值 增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收 益 率 ③
业绩 比 较 基准
收 益 率 标 准 差
④
①－③ ②－④
过 去 三个月 9.67% 1.19% 7.76% 0.76% 1.91% 0.43%
过 去 六 个月 1.08% 1.16% 3.20% 0.72% -2.12% 0.44%
过 去 一年 3.20% 1.19% 7.84% 0.72% -4.64% 0.47%
过 去 三年 -21.92% 1.24% -14.03% 0.80% -7.89% 0.44%
过 去五 年 -30.83% 1.63% -29.67% 1.17% -1.16% 0.46%
自 基金合 同
生效 起至 今
91.06% 1.66% 58.77% 1.20% 32.29% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较基准收益率 变动 的比 较
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自 基金合 同 生效 以来 份 额 累 计净 值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收 益 率 历史 走势 对 比 图
（ 2006年 9月 29日 至 2012年 12月 31日 ）
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注 ：本基金的合 同 生效 日 为 2006年 9月 29日。本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置 比例 符 合合 同 约 定 。
3.2.3 过去五 年基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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过 去五 年基金 每 年 净 值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收 益 率 的 柱形 对 比 图
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3.3过去三 年基金的利润分配情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
年度
每 10份基金 份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放 总 额 再 投资 形 式 发 放 总 额 年度 利润分配 合 计 备 注
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
2010年 0.790 69,824,628.33 96,551,175.97 166,375,804.30 -
合 计 0.790 69,824,628.33 96,551,175.97 166,375,804.30 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批
规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一。公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为上 海 ，并在 北京 和 深 圳 设 有 分 公司。
截 至 2012年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金 鑫 证券投资基金、国
泰 估 值 优 势 可 分 离 交易 股 票 型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )， 以 及 28只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投资基金 （ 包 括 2 只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券 投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ）、国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货 币 市场 证券投资基
金、国泰金 鹿 保本 增 值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价值 精 选 混合型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资基金、国
泰 沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值混合证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 双 利 债 券证券 投资基金、国泰 区位 优 势 股 票 型证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金 （ LOF）（ 由 金 盛
证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达 克 100指 数 证券投资基金、国泰价值 经 典 股 票 型证券投资基金 （ LOF）、 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投
资基金 联 接 基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事 件 驱 动 策 略 股 票 型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级债 券型证券投资基金、中 小 板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰中 小 板 300成
长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰 成 长 优 选 股 票 型证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债 券型证券投资基金、国泰 6个月 短 期理 财 债 券型证券投资基金、国泰 现 金管理 货 币 市场 基金、国泰金泰 平 衡 混合型证券投资基金 （ 由 金泰证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 民
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安 增 利 债 券型 发起 式 证券投资基金。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保 基金资 产 管理人资 格 ， 目前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组 合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成 为 首批 获 准 开展 特 定 客 户 资 产 管理
业务 （专户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII）
资 格 ， 成 为目前业 内 少 数 拥 有 “全 牌照 ” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专户 理 财
和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理的简介
任本基金的基金 经 理 （ 助 理 ） 期限 姓 名 职 务
任 职 日期 离 任日期
证券 从 业 年限
说明
黄焱
本基金的
基金 经
理、国泰
价值 经 典
股 票 的基
金 经 理、
总 经 理 助
理 兼 公司
投资 总 监
兼 基金管
理 部 总 监
2008-05-17 - 17
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 中期国 际 期 货 公司、 和 利 投资 发 展 公司、 平 安 保 险 公司投资管理 中 心 。 2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有限公 司， 曾 任国泰金泰 封闭 基金 经 理、金 鹿 保本 增 值基金和金 象 保本 增 值基金的 共 同 基金 经 理， 2006年 7月 至 2008年 5月担任金 龙 行 业 混合的基金 经 理， 2007年 4月 至 2010年
10月任国泰金 鑫封闭 的基金 经 理。 2008年 5
月 起 任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基 金的基金 经 理 ； 2010年 8月 起 兼 任国泰价值 经 典 股 票 型证券投资基金 （ LOF） 的基金 经 理。 2009年 5月 至 2011年 1月任基金管理 部 副 总 监 ， 2011年 1月 起 任基金管理 部 总 监 ， 2011
年 1月 至 2012年 2月任公司投资 副 总 监 ， 2012年 2月 起 任公司投资 总 监 ， 2012年 10
月 起 任公司 总 经 理 助 理。
注 ： 1、 此 处 的任 职 日期和 离 任日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任基金 经 理，任 职 日期 为 基金合 同 生效 日。
2、证券 从 业 的 含 义 遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金合 同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合 同
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的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整， 本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产之 间 严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金 管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精心 管理和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合法 权益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度和 控制 方 法
本基金管理人 根据 相关 法 规 要 求 ， 制 定了 《 公 平交易 管理 制 度 》， 制 度 规 范 了 公司 各 部门相关 岗 位 职 责， 适 用于 公司所有投资 品种 的一 级市场 申 购 、二 级市场交易 等 所有投资管理 活 动 ， 包 括 授 权 、 研 究 分 析 、投资 决策 、 交易 执 行、 业绩 评 估 等 投资管理 活 动相关 的 各 个 环 节 ， 旨 在 规 范 交易 行 为 ， 严禁 利 益 输 送，保证公 平交易 ，保 护 投资 者 合法 权益 。
（ 一 ） 公司投资和 研究 部门 不 断 完 善研究 方 法和投资 决策 流 程 ， 提高 投资 决策 的 科学 性和 客 观 性， 确保 各 投资 组 合 享 有公 平 的投资 决策 机 会， 建 立 公 平交易 的 制 度 环境 。
（ 二 ） 公司 制 定 投资 授 权 机制 ， 明 确 各 投资 决策 主 体 的 职 责和 权 限 划 分 ，合理确 定 各 投资 组 合 经 理的投资 权 限， 超 过 投资 权 限的 操 作 需 要 经过 严格 的 审 批 程序 。
（ 三 ） 公司对 各 投资 组 合 信 息进 行有 效 的保 密 管理，不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的重大 非 公 开 投资 信 息相 互 隔离 。
（ 四 ） 公司实行 集 中 交易 制 度， 严格隔离 投资管理 职能 与 交易 执 行 职能 ，确保 各 投资 组 合 享 有公 平 的 交易 执 行 机 会。并在 交易 执 行中对公 平交易进 行实 时 监 控 。
（五） 公司 严格 控制 不 同 投资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交易 ， 严格禁 止 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向 交易 。
（ 六 ） 公司 相关部门 定 期对管理的不 同 投资 组 合的整 体 收 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 、 不 同 时间 窗 下 同 向 交易 和 反 向 交易 的 交易 价 差 等 进 行 分 析 ，并 评 估 是 否 符 合公 平交易 原则 。
（ 七 ） 公司 监察部门 建 立 有 效 的 异常 交易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度，对 交易 过 程进 行 定 期 检 查 ，并 将 检 查结 果 定 期 向 公司 风险 管理 委 员 会 汇 报。
4.3.2公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意见 》 的 相关 规 定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
（ 一 ） 本基金管理人所管理的基金或 组 合 间 同 向 交易 价 差 分 析
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
11
根据 证 监 会公 平交易 指 导 意见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基金、 组 合 同 日 同 向 交易 纪 录 配 对。 通 过 对 这 些 配 对的 交易 价 差 分 析 ， 我们 发现 有 效 配 对 溢 价 率均 值大 部 分 在 1%数 量 级 及 以 下 ， 且 大 部 分 溢 价 率 均 值 通 过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检验 。
（ 二 ） 扩 展 时间 窗口 下 的价 差 分 析
本基金管理人 选取 T=3和 T=5作为 扩 展 时间 窗口 ， 将 基金或 组 合 交易 情况分 别在 这 两 个 时间 窗口 内 作 平 均 ，并 以 此 为 依 据 ， 进 行基金或 组 合 间 在 扩 展 时间 窗口 中的 同 向 交易 价 差 分 析 。对 于 有 足够 多 观 测 样 本的基金 配 对 （ 样 本 数 ≥ 20）， 溢 价 率均 值大 部 分 在 1%数 量 级 及 以 下 。
（ 三 ） 基金或 组 合 间模 拟溢 价金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率均 值 为 零 的 t检验 的基金 组 合 配 对、对 于 在 时间 窗口 中 溢 价 率均 值 过 大的基金 组 合 配 对， 已 要 求 基金 经 理对价 差 作 出 了 解释 ， 根据 基金 经 理 解释 公司 旗 下 基金或 组 合 间 没 有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的行 为 。
4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未发 生 大 额 同 日 反 向 交易 。本报告期 内， 未发现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2012年 下 半 年，中国资本 市场 在 上 市 公司中报和三 季 报 业绩普 遍 不 佳压 力下 持 续下 跌 ， 上 证 指 数
在 11月份 触 及 1949点全 年 最 低 点 ， 12月份中 央 经 济工 作 会 议提 出 “稳 中 求 进 ” 为 主 基 调 ， 提高 经 济 增 长 质量 和 效 益 ，确 定新 型 城 镇 化 ， 着 力 提高 城 镇 化 质量 。 受 此 刺激 ， 地 产 、 水 泥 率 先 反 弹 ， 随 后 银 行股在 估 值 修 复 推 动 下单 月大 涨 21.8%， 最 终 上 证 指 数 全 年 上 涨 3.17%， 结 束 A股连 续 2年 下 跌 走势 。 海 外 市场 ， 美 联 储 分 别在 9月 14日和 12月 12日 分 别 推 出 第 三 轮 和 第 四 轮 量 化 宽松 货 币 政 策 ， 促使 全
球 流 动 性 继 续 充裕 。在 宏观 经 济 回 升 预 期 下 ， 市场 风 格 切 换 为 大 盘 价值股，中 小市 值 上 市 公司 补跌 为 主 ， 弱 于 市场 表现 。
操 作上 ，十 八 大会 议 后 ， 市场 对 未来 政 策 担 心 消 除 ，对 2013年 经 济 信 心 恢 复 。本 组 合管理 坚 持 价 值投资理 念 ， 长 期 持 有 低 估 值价值股， 组 合保 持 加仓 策 略 ，重 仓 持 有的银行、保 险 获得较 佳 投资 回 报， 同 时增 加 配 置 经 济 复 苏 受益 的 早 周 期行 业 ， 以 汽车 行 业 和中 游 机 械 行 业为 主 ，并保 持 环 保行 业 的 配 置 ，
以 期在 未来 全 民 和 政 府 环 保 意 识 提 升 的 过 程 中 受益 。整 体 策 略方 向 仍 以 政 策 刺激 经 济受益 的 板 块 为 主 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金 2012年度 净 值 增 长 率 为 3.20%， 同 期 业绩 比 较 基准 为 7.84%。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
12
4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展望 全 球 经 济 ， 美 国 经 济 预 计 延 续 复 苏 的 进程 ， 继美 联 储宣布第 四 轮 量 化 宽松 货 币 政 策 后 ， 2013
年 初 成 功跨 过财 政 悬崖 ， 预 计 美 国 经 济 重 陷萧条 的 可 能 性不大 ； 欧洲 的 债 务 危 机 逐渐 开 始 有 了新 的 解
决 方 案 ， 欧洲 各 国对 经 济 刺激 的 认 同 度在 提高 ， 虽然 经 济 短 期 难 以 走 出 衰退 ， 但 继 续 恶 化 的 空 间 已 不 大。 海 外 股 市 也震荡 走高 ，整 体 不会对 A股 形 成 拖 累 。
随 着 十 八 大会 议 成 功 召 开 和中 央 经 济工 作 会 议 确 定 城 镇 化 主 线 后 ，整 体 经 济 状 况 和 政 策 环境 会 好
于 2012年。对 于 2013年 全 年本人 依 然 保 持相 对 乐 观 的 判 断 ， 随 着 时间 的 推 移 ， 新 领 导 班 子 在 2013年 亮 相 的 施政 方略 将 明 确 未来 10年的 总 体 发 展方 向 ， 2013年的 政 策 推 动方 向 逐 步清晰 ， 预 计 市场 将 在 2013年保 持 震荡 上 升 格 局 。 同 时 ，蓝筹股在 全 年出 现业绩 增 长 带 来 的价值 提 升 相 对确 定 ， 进 而 推 动 全 年 估 值 修 复 将 延 续 ， 而 大 盘 蓝筹股的中 长 期投资价值 将获得全 球 机 构 投资 者 的 青睐 。 未来 股 市 投资 收 益 更 多 来 源 于 个 体 公司 业绩 的 超预 期 增 长 和 时间 因素 换 来 的 企 业盈利 累 积 ， 如 金 融 、 能 源 、 汽车 、 机
械 等 ，中 长 期 看好 环 保和 医药 等 。
4.6 管理人 内部有 关本基金的 监察稽核工作 情况
本报告期内，本基金管理人 从 合 规运作 、 维 护 基金份 额持 有人合法 利 益 的 角 度出 发 ，完 善 内 部 控 制制 度和 流 程 ， 加 强 日 常 监察 力 度， 推 动 内 控 体 系 和 制 度 措 施 的 落 实 ； 在对基金投资 运作 和公司 经 营
管理的合 规 性 监察方 面 ， 通 过 实 时 监 控 、报 表 揭示 、 定 期 检 查 、 专项 检 查 等 方式 ，及 时 发现情况 、 提
出 改进 建 议 并 跟踪 改进 落 实 情况 。本期内重 点 开展 的 监察稽 核 工 作 包 括 ：
1、 全 面 开展 对公司 各 项 业务 的 稽 核 监察 ，对公司内 控 缺失 、 薄 弱 环 节 和 风险 隐患做 到 及 时 发现 ， 提 前 防 范 ，确保投资管理、基金 销售 和 后 台 运 营 等业务 领域 的 稳 健 合 规运作 。
2、 根据 基金 监 管法律法 规 的 相关要 求 及 业务发 展变 化 ， 优 化 公司内 控 和 风险 管理， 更新 完 善 内 控 制 度和 业务 流 程 ， 推 动 全 员 全 过 程 风险 管理和 风险 控制 责任 制 ，并 进 行 持 续 监 督 ， 跟踪 检 查 执 行 情况 。
3、 注 重对 员工 行 为规 范 和 职 业 素养 的 教育 与 监察 ，并 通 过 开展 法 规 培训 、 业务 学 习 等 形 式 ， 提 升 员工 的 诚信规 范 和 风险 责任 意 识 。
今后 本基金管理人 将 继 续 以 “ 诚信勤勉为 投资人 服 务 ” 为 宗旨 ，不 断 提高 内 部监察稽 核 和 风险 控 制 工 作 的 科学 性和实 效 性，在完 善 内 部 控制 体 系 、有 效 防 范 风险 的基 础 上 ，确保基金资 产 的 规 范 运作 ， 维 护 基金份 额持 有人的合法 利 益 ， 争取 以更 好 的 收 益 回 报基金份 额持 有人。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
13
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主要负 责基金 估 值 相关工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值的公 允 与 合理。报告期内 相关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核 。公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责， 成 员 包 括 基金 核 算 、 金 融 工程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。基金 经 理 如 认 为 估 值有 被歪 曲 或有 失 公 允 的 情况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意见 和 建
议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4.8 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无应分配但 尚 未 实 施 的 利 润 。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下称“ 本托管人 ”） 在对国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
资基金 （ 以 下称“ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵守 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金合 同 和托管 协 议 的 规 定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要 的 监 督 ，对基金资 产净 值的 计 算 、基金份 额 申 购 赎 回 价 格
的 计 算 以 及基金 费 用 开支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值 表现 、 收 益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注 ： 财务 会 计 报告中的 “ 金 融 工 具风险 及管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范围 内 ）、投资 组 合报告 等 数 据 真实、准确和完整。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
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§ 6 审 计报告
普华永道 中 天审字 (2013)第 20188号
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 全 体 基金份 额持 有人：
我们 审计了 后 附 的国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 (以 下 简 称“ 国泰金鹏蓝筹价值基金 ” )
的 财务 报 表 ， 包 括 2012年 12月 31日的资 产 负债 表 、 2012年度的 利润表 和所有 者 权益 (基金 净 值 )变动 表以 及 财务 报 表 附 注 。
6.1 管理 层对 财务报表的 责任
编 制 和公 允 列 报 财务 报 表 是 国泰金鹏蓝筹价值基金 的基金管理人国泰基金管理有限公司 管理 层 的责任。 这 种 责任 包 括 ：
(1) 按 照企 业 会 计 准 则 和中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称“ 中国证 监 会 ” )发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 编 制 财务 报 表 ，并 使 其实 现 公 允 反 映 ；
(2) 设 计 、 执 行和 维 护 必 要 的内 部 控制 ， 以 使 财务 报 表 不存在 由于 舞弊 或 错 误导 致 的重大 错 报。
6.2 注册 会计 师 的 责任
我们 的责任 是 在 执 行 审计 工 作 的基 础 上 对 财务 报 表发表审计意见 。 我们 按 照 中国 注 册 会 计师审计 准 则 的 规定 执 行 了审计 工 作 。中国 注 册 会 计师审计 准 则 要 求 我们 遵守 中国 注 册 会 计师 职 业道 德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审计 工 作以 对 财务 报 表 是 否 不存在重大 错 报 获取 合理保证。
审计 工 作 涉 及实 施 审计 程序 ， 以 获取 有 关 财务 报 表 金 额 和 披露 的 审计 证 据 。 选 择 的 审计 程序 取 决
于注 册 会 计师 的 判 断 ， 包 括 对 由于 舞弊 或 错 误导 致 的 财务 报 表 重大 错 报 风险 的 评 估 。在 进 行 风险 评 估
时 ， 注 册 会 计师 考虑 与 财务 报 表 编 制 和公 允 列 报 相关 的内 部 控制 ， 以 设 计 恰 当 的 审计 程序 ， 但目 的并 非 对内 部 控制 的有 效 性 发表意见 。 审计 工 作 还 包 括 评 价管理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性和 作 出会 计 估 计 的合理性， 以 及 评 价 财务 报 表 的 总 体 列 报。
我们 相 信 ， 我们 获取 的 审计 证 据 是 充 分 、 适 当 的， 为发表审计意见 提 供 了 基 础 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
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6.3 审 计 意见
我们 认 为 ， 上 述国泰金鹏蓝筹价值基金的 财务 报 表 在所有重大 方 面 按 照企 业 会 计 准 则 和在 财务 报 表 附 注 中所 列 示 的中国证 监 会 发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 编 制 ，公 允 反 映 了 国泰金鹏 蓝筹价值基金 2012年 12月 31日的 财务 状 况以 及 2012年度的 经 营 成 果 和基金 净 值 变动 情况 。
普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司
注 册 会 计师 汪棣 屈 斯 洁
上 海 市 湖滨路 202号 普华永道 中 心 11楼
2013-03-25
§ 7 年度财务报表
7.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 12月 31日
单 位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 7.4.7.1 232,310,840.50 144,213,506.24
结算 备 付 金
603,497.58 865,307.95
存出保证金
1,000,000.00 1,000,000.00
交易 性金 融 资 产 7.4.7.2 1,151,666,517.20 1,502,845,503.71
其中：股 票 投资
1,097,803,917.20 1,434,736,503.71
基金投资
- -
债 券投资
53,862,600.00 68,109,000.00
资 产 支持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证券 清 算 款
- 31,190,289.67
应 收 利 息 7.4.7.5 730,315.37 890,740.26
应 收 股 利
- -
应 收 申 购 款
78,393.65 33,107.97
递 延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
资 产 总 计
1,386,389,564.30 1,681,038,455.80
负债 和 所有者权 益 附注号
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
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负 债：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清 算 款
18,944,830.61 -
应 付赎 回 款
521,309.38 35,214,442.82
应 付 管理人报 酬
1,607,415.86 2,208,948.43
应 付 托管 费
267,902.64 368,158.07
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 7.4.7.7 393,180.52 514,427.43
应 交 税 费
36,000.00 36,000.00
应 付 利 息
- -
应 付 利润
- -
递 延 所 得 税 负债
- -
其 他负债 7.4.7.8 1,266,053.95 1,104,582.45
负债 合 计
23,036,692.96 39,446,559.20
所有者权 益 ：
实 收 基金 7.4.7.9 1,625,371,759.73 2,018,682,315.08
未分配利润 7.4.7.10 -262,018,888.39 -377,090,418.48
所有 者 权益 合 计
1,363,352,871.34 1,641,591,896.60
负债 和所有 者 权益 总 计
1,386,389,564.30 1,681,038,455.80
注 ：报告 截 止 日 2012年 12月 31日，基金份 额 净 值 0.839元 ，基金份 额 总 额 1,625,371,759.73 份。
7.2 利润表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单 位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 31日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12
月 31日
一 、收 入
78,668,396.93 -439,187,382.40
1.利 息 收 入
3,305,612.84 4,000,501.06
其中：存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 1,166,042.54 1,221,858.04
债 券 利 息 收 入
2,135,550.00 2,198,768.10
资 产 支持 证券 利 息 收 入
- -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
4,020.30 579,874.92
其 他 利 息 收 入
- -
2.投资 收 益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ）
-197,646,838.20 64,544,708.04
其中：股 票 投资 收 益 7.4.7.12 -210,810,665.04 49,059,640.64
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
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基金投资 收 益
- -
债 券投资 收 益 7.4.7.13 -189,968.43 -654,285.03
资 产 支持 证券投资 收 益
- -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 - -
股 利 收 益 7.4.7.15 13,353,795.27 16,139,352.43
3.公 允 价值 变动 收 益（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
7.4.7.16
272,780,377.24 -507,798,325.10
4.汇 兑 收 益（ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ）
- -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
7.4.7.17
229,245.05 65,733.60
减：二 、 费用
28,835,743.62 40,499,891.49
1． 管理人报 酬
21,010,234.90 30,202,560.12
2． 托管 费
3,501,705.79 5,033,760.01
3． 销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用 7.4.7.18 3,898,122.59 4,672,090.36
5． 利 息支 出
- 160,863.36
其中： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
- 160,863.36
6． 其 他 费 用 7.4.7.19 425,680.34 430,617.64
三 、利润 总 额 （ 亏损 总 额以 “ -” 号 填列 ）
49,832,653.31 -479,687,273.89
减 ：所 得 税 费 用
- -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -” 号 填列
49,832,653.31 -479,687,273.89
7.3 所有者权 益 （ 基金净值 ）变动 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单 位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 项 目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 2,018,682,315.08 -377,090,418.48 1,641,591,896.60
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净 值 变 动数（ 本期 利润 ）
- 49,832,653.31 49,832,653.31
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-393,310,555.35 65,238,876.78 -328,071,678.57
其中： 1.基金 申 购 款 71,837,722.01 -11,495,403.83 60,342,318.18
2.基金 赎 回 款 -465,148,277.36 76,734,280.61 -388,413,996.75
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 - - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
18
产 生 的基金 净 值 变动（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 1,625,371,759.73 -262,018,888.39 1,363,352,871.34
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项 目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 2,025,612,005.96 85,431,189.68 2,111,043,195.64
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净 值 变 动数（ 本期 利润 ）
- -479,687,273.89 -479,687,273.89
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动数（ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-6,929,690.88 17,165,665.73 10,235,974.85
其中： 1.基金 申 购 款 258,743,412.99 12,614,059.36 271,357,472.35
2.基金 赎 回 款 -265,673,103.87 4,551,606.37 -261,121,497.50
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 产 生 的基金 净 值 变动（ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净 值 ） 2,018,682,315.08 -377,090,418.48 1,641,591,896.60
报告 附 注为财务 报 表 的 组 成 部 分 。
本报告 7.1至 7.4， 财务 报 表由 下 列 负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构负 责人： 王骏
7.4 报表 附注
7.4.1基金基本情况
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 (以 下 简 称“ 本基金 ” )经 中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称“ 中国证 监 会 ” ) 证 监 基金 字 [2006]第 159号《 关 于同意 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 募 集 的 批 复 》 核 准， 由 国泰基金管理有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金基金合 同 》 负 责公 开 募 集 。本基金 为 契约 型 开放式 ，存 续 期限不 定 ， 首 次 设 立募 集 不 包 括认购 资金 利 息 共 募 集 人 民币 1,248,741,994.07元 ， 业经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公 司 普华永道 中 天 验 字 (2006)第 125号 验 资报告 予 以 验 证。 经 向 中国证 监 会 备 案 ，《 国泰金鹏蓝筹价值混
合型证券投资基金基金合 同 》 于 2006 年 9 月 29日 正 式 生效 ，基金合 同 生效 日的基金份 额 总 额 为
1,248,974,112.75份基金份 额 ，其中 认购 资金 利 息 折 合 232,118.68份基金份 额 。本基金的基金管理人 为 国泰基金管理有限公司，基金托管人 为 中国银行股份有限公司。
根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合 同 》
的有 关 规定 ，本基金的投资 范围 为具 有 良 好 流 动 性的金 融 工 具 ， 包 括 国内 依 法 发 行 上 市 的股 票 、 债 券、 现 金、 短 期金 融 工 具 、 权 证、资 产 支持 证券及法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。
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本基金股 票 资 产 的投资 比例占 基金资 产 的 35%-95%， 债 券 以 及 包 括 权 证和资 产 支持 证券在内的其 他 证 券资 产 占 基金资 产 的 0%-60%， 现 金或 到 期日在一年 以 内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净 值的 5%。本基
金的 业绩 比 较 基准 为新华 富时 蓝筹价值 100指 数 X60%＋ 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 X40%。
因 富时 集 团 成 为新华 富时 指 数 有限公司的 全 资股 东 ， 新华 富时 指 数 系列 于 2010年 12月 16日 起 正 式 更 名 为 富时 中国 指 数 系列 。其中， 新华 富时 蓝筹价值 100指 数 更 名 为 富时 中国 A股蓝筹价值 100指
数 。 因 此 ，本基金 业绩 比 较 基准中的 指 数相 应更 名 ， 更 名 后 业绩 比 较 基准 为 “ 60%X富时 中国 A股蓝 筹价值 100指 数 +40%X新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 ” 。
本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2013年 3月 25日 批 准报出。
7.4.2会计报表的 编 制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解释 以 及其 他相关 规定 (以 下 合 称“ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁 布 的 《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报 告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》、《 国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金 基金合 同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的中国证 监 会 发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基 金行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.4.3遵 循企 业会计准 则 及其他 有 关 规 定 的 声 明
本基金 2012年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地 反 映 了 本基金 2012年 12月 31日的 财务 状 况以 及 2012年度的 经 营 成 果 和基金 净 值 变动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4重要会计 政 策 和会计 估 计
7.4.4.1会计年度
本基金会 计 年度 为 公 历 1月 1日 起至 12月 31日 止 。
7.4.4.2记账 本 位币
本基金的记 账 本 位币 为 人 民币 。
7.4.4.3金 融 资产和金 融 负债 的分 类
(1)金 融 资 产 的 分 类
金 融 资 产于 初始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 、 应 收 款 项 、 可供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期投资。金 融 资 产 的 分 类 取 决于 本基金对金 融 资 产 的 持 有 意 图 和 持 有 能 力 。本基金 现无 金 融 资 产分 类 为 可供 出 售 金 融 资 产 及 持 有 至 到 期投资。
本基金 目前以 交易 目 的 持 有的股 票 投资和 债 券投资和 衍 生 工 具 (主要 为 权 证投资 )分 类 为以 公 允 价 值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 。 以 公 允 价值 计 量且 其公 允 价值 变动 计 入 损 益 的金 融 资 产 在
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资 产 负债 表 中 以 交易 性金 融 资 产 列 示 。
本基金 持 有的其 他 金 融 资 产分 类 为应 收 款 项 ， 包 括 银行存 款 、 买 入 返售 金 融 资 产 和其 他 各 类 应 收 款 项 等 。 应 收 款 项 是 指 在 活 跃 市场 中 没 有报价、 回 收 金 额 固 定 或 可 确 定 的 非 衍 生 金 融 资 产 。
(2)金 融 负债 的 分 类
金 融 负债 于 初始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 负债 及其 他 金 融 负 债 。本基金 目前 暂 无 金 融 负债 分 类 为以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 负债 。本基金 持 有
的其 他 金 融 负债 包 括 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 和其 他 各 类 应 付款 项 等 。
7.4.4.4金 融 资产和金 融 负债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
金 融 资 产 或金 融 负债 于 本基金 成 为 金 融 工 具 合 同 的一 方 时 ， 按 公 允 价值在资 产 负债 表 内确 认 。 以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 取得时 发 生 的 相关交易 费 用计 入当 期 损 益 ； 对 于 支
付 的价 款 中 包含 的 债 券 起 息 日或 上 次 除 息 日 至 购 买 日 止 的 利 息 ， 单 独 确 认 为应 收 项 目 。 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 的 相关交易 费 用计 入 初始 确 认 金 额 。
对 于以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 ， 按 照 公 允 价值 进 行 后 续 计 量 ； 对 于应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 采 用 实 际 利 率 法， 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。
金 融 资 产 满 足 下 列 条 件 之 一的， 予 以 终 止 确 认 ： (1) 收取 该 金 融 资 产现 金 流 量 的合 同 权 利 终 止 ； (2)
该 金 融 资 产已 转 移 ， 且 本基金 将 金 融 资 产 所有 权 上 几乎 所有的 风险 和报 酬 转 移 给 转入 方 ； 或 者 (3) 该 金
融 资 产已 转 移 ， 虽然 本基金 既 没 有 转 移也 没 有保 留 金 融 资 产 所有 权 上 几乎 所有的 风险 和报 酬 ， 但 是 放 弃 了 对 该 金 融 资 产 控制 。
金 融 资 产 终 止 确 认 时 ，其 账 面 价值 与收到 的对价的 差 额 ， 计 入当 期 损 益 。
当 金 融 负债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分已经 解 除 时 ， 终 止 确 认 该 金 融 负债 或 义 务已 解 除 的 部 分 。 终 止 确 认 部 分 的 账 面 价值 与 支 付 的对价 之 间 的 差 额 ， 计 入当 期 损 益 。
7.4.4.5金 融 资产和金 融 负债 的 估 值 原则
本基金 持 有的股 票 投资和 债 券投资和 衍 生 工 具 (主要 为 权 证投资 )按 如 下 原则 确 定 公 允 价值并 进 行
估 值：
(1)存在 活 跃 市场 的金 融 工 具 按 其 估 值日的 市场交易 价 格 确 定 公 允 价值 ； 估 值日 无 交易 ， 但 最 近 交 易 日 后 经 济 环境 未发 生 重大 变 化 且 证券 发 行 机 构 未发 生 影响 证券价 格 的重大事 件 的， 按 最 近 交易 日的 市场交易 价 格 确 定 公 允 价值。
(2)存在 活 跃 市场 的金 融 工 具 ， 如 估 值日 无 交易 且 最 近 交易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 ， 参 考 类 似 投资 品种 的 现 行 市 价及重大 变 化 等 因素 ， 调 整 最 近 交易市 价 以 确 定 公 允 价值。
(3)当 金 融 工 具 不存在 活 跃 市场 ， 采 用 市场 参 与 者普 遍 认 同 且 被 以往 市场 实 际 交易 价 格 验 证 具 有 可
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靠 性的 估 值 技术 确 定 公 允 价值。 估 值 技术 包 括 参 考 熟悉 情况 并 自 愿 交易 的 各 方 最 近 进 行的 市场交易 中 使 用 的价 格 、 参 照 实 质 上 相 同 的其 他 金 融 工 具 的 当 前 公 允 价值、 现 金 流 量 折 现 法和期 权 定 价 模 型 等 。
采 用 估 值 技术 时 ， 尽 可 能最 大 程 度 使 用 市场 参 数 ， 减 少 使 用 与 本基金 特 定 相关 的 参 数 。
7.4.4.6金 融 资产和金 融 负债 的 抵销
本基金 持 有的资 产 和承担的 负债 基本 为 金 融 资 产 和金 融 负债 。 当 本基金 依 法 1) 具 有 抵 销 已 确 认 金
额 的法 定 权 利 且 该 种 法 定 权 利现 在 是可 执 行的 ； 且 2) 交易 双 方 准 备 按 净 额结算 时 ，金 融 资 产 与 金 融 负
债按 抵 销 后 的 净 额 在资 产 负债 表 中 列 示 。
7.4.4.7实 收基金
实 收 基金 为 对 外 发 行基金份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣除 损 益平 准金 分 摊 部 分 后 的 余 额 。 由于 申 购 和 赎 回 引 起 的实 收 基金 变动 分 别 于 基金 申 购 确 认 日及基金 赎 回 确 认 日 认列 。 上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基
金 转 换 所 引 起 的 转入 基金的实 收 基金 增 加 和 转 出基金的实 收 基金 减 少 。
7.4.4.8损 益 平 准金
损 益平 准金 包 括 已 实 现 平 准金和 未 实 现 平 准金。 已 实 现 平 准金 指 在 申 购 或 赎 回 基金份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包含 的 按 累 计未分配 的 已 实 现 损 益占 基金 净 值 比例 计 算 的金 额 。 未 实 现 平 准金 指 在 申 购 或 赎 回 基金份 额 时 ， 申 购 或 赎 回 款 项 中 包含 的 按 累 计未 实 现 损 益占 基金 净 值 比例 计 算 的金 额 。 损 益平 准金 于 基金 申 购 确 认 日或基金 赎 回 确 认 日 认列 ，并 于 期 末 全 额 转入 未分配利润 /(累 计 亏 损 )。
7.4.4.9收 入 /(损失 )的 确 认 和计 量
股 票 投资在 持 有期 间 应 取得 的 现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 投 资 收 益 。 债 券投资在 持 有期 间 应 取得 的 按票 面 利 率 或 者发 行价 计 算 的 利 息 扣除 在 适 用情况 下 由 债 券 发 行 企 业代 扣 代 缴 的个人所 得 税 后 的 净 额 确 认 为利 息 收 入 。
以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 在 持 有期 间 的公 允 价值 变动 确 认 为 公 允 价值 变 动 损 益 ； 于 处 置时 ，其公 允 价值 与 初始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投资 收 益 ，其中 包 括 从 公 允 价值 变 动 损 益结 转 的公 允 价值 累 计 变动额 。
应 收 款 项 在 持 有期 间 确 认 的 利 息 收 入 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。
7.4.4.10费用 的 确 认 和计 量
本基金的管理人报 酬 和托管 费 在 费 用 涵盖 期 间 按 基金合 同 约 定 的 费 率 和 计 算方 法 逐 日确 认 。
其 他 金 融 负债 在 持 有期 间 确 认 的 利 息支 出 按 实 际 利 率 法 计 算 ，实 际 利 率 法 与 直 线 法 差 异 较 小 的 则 按 直 线 法 计 算 。
7.4.4.11基金的收益分配 政 策
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每 一基金份 额 享 有 同等分配 权 。本基金 收 益 以现 金 形 式 分配 ， 但 基金份 额持 有人 可 选 择 现 金 红 利
或 将 现 金 红 利 按 分 红除 权 日的基金份 额 净 值 自 动 转 为 基金份 额进 行 再 投资。 若 期 末 未分配利润 中的 未 实 现 部 分为 正 数 ， 包 括 基金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及基金份 额交易 产 生 的 未 实 现 平 准金 等 ， 则 期 末 可供 分配利润 的金 额 为 期 末 未分配利润 中的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未分配利润 的 未 实 现 部 分为 负数 ， 则 期 末 可供 分配利润 的金 额 为 期 末 未分配利润 ， 即 已 实 现 部 分 相 抵 未 实 现 部 分 后 的 余 额 。
经 宣 告的 拟 分配 基金 收 益 于分 红除 权 日 从 所有 者 权益 转 出。
7.4.4.12分 部 报告
本基金 以 内 部 组 织 结构 、管理 要 求 、内 部 报告 制 度 为 依 据 确 定经 营 分 部 ， 以经 营 分 部 为 基 础 确 定 报告 分 部 并 披露 分 部 信 息 。 经 营 分 部 是 指 本基金内 同 时 满 足 下 列 条 件 的 组 成 部 分 ： (1) 该 组 成 部 分 能 够
在日 常 活 动 中 产 生收 入 、 发 生 费 用 ； (2) 本基金的基金管理人 能 够 定 期 评 价 该 组 成 部 分 的 经 营 成 果 ， 以 决定 向 其 配 置 资 源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本基金 能 够 取得 该 组 成 部 分 的 财务 状 况 、 经 营 成 果 和 现 金 流 量 等 有 关 会 计信 息 。 如 果两 个或 多 个 经 营 分 部 具 有 相 似 的 经 济 特征 ，并 且 满 足 一 定 条 件 的， 则 合并 为 一个 经 营 分 部 。
本基金 目前以 一个 单 一的 经 营 分 部 运作 ，不 需 要披露 分 部 信 息 。
7.4.4.13其他重要的会计 政 策 和会计 估 计
根据 本基金的 估 值 原则 和中国证 监 会 允 许 的基金行 业 估 值实 务 操 作 ，本基金确 定以 下 类 别股 票 投
资和 债 券投资的公 允 价值 时采 用 的 估 值 方 法及其 关 键 假 设 如 下 ：
(1) 对 于 证券 交易 所 上 市 的股 票 ， 若 出 现 重大事 项 停 牌 等情况 ，本基金 根据 中国证 监 会公告
[2008]38号《 关 于 进 一 步 规 范 证券投资基金 估 值 业务 的 指 导 意见 》， 根据具 体 情况 采 用 《 中国证券 业 协 会基金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票估 值的 参 考 方 法 》 提 供 的 市 盈 率 法 等 估 值 技术 进 行 估 值。
(2) 对 于 在 锁 定 期内的 非 公 开 发 行股 票 ， 根据 中国证 监 会基金 部 通 知 [2006]37号《 关 于 进 一 步 加 强
基金投资 非 公 开 发 行股 票 风险 控制 有 关 问题 的 通 知 》， 若 在证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘 价 低 于 非 公 开 发 行股 票 的 初始 投资 成 本， 按估 值日证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘 价 估 值 ； 若 在证券 交易 所 挂 牌 的 同 一股 票 的 市场交易 收 盘 价 高 于 非 公 开 发 行股 票 的 初始 投资 成 本， 按 锁 定 期内 已经过 交易 天 数占 锁 定 期内 总 交易 天 数 的 比例 将 两 者之 间 差 价的一 部 分 确 认 为 估 值 增 值。
(3) 在银行 间 同业 市场交易 的 债 券 品种 ， 根据 中国证 监 会证 监 会 计字 [2007]21号《 关 于 证券投资基
金 执 行 <企 业 会 计 准 则 >估 值 业务 及份 额 净 值 计 价有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技术 确 定 公 允 价值。本基 金 持 有的银行 间 同业 市场债 券 按 现 金 流 量 折 现 法 估 值， 具 体 估 值 模 型、 参 数 及 结 果 由 中 央 国 债 登 记 结
算 有限责任公司 独立 提 供 。
7.4.5会计 政 策 和会计 估 计 变 更 以及 差错更正 的说明
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7.4.5.1会计 政 策变 更 的说明
本基金本报告期 未发 生 会 计 政 策 变 更 。
7.4.5.2会计 估 计 变 更 的说明
本基金本报告期 未发 生 会 计 估 计 变 更 。
7.4.5.3差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更 正 。
7.4.6税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》 、 财
税 [2005]102号《 关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]107号《 关 于 股 息 红 利 有 关 个
人所 得 税 政 策 的 补充 通 知 》、 财 税 [2008]1号《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主要 税 项 列 示 如 下 ：
(1) 以发 行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收范围 ，不 征 收 营 业 税 。
(2) 对基金 从 证券 市场 中 取得 的 收 入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 ，股 权 的股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券的 利 息 收 入 及其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
(3) 对基金 取得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个 人所 得 税 。对基金 取得 的股 票 的股 息 、 红 利 收 入 ， 由上 市 公司在 向 基金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂减 按 50%
计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 。
(4) 基金 卖 出股 票按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花 税 。
7.4.7重要财务报表 项 目的说明
7.4.7.1银 行 存款
单 位 ：人 民币 元
项 目 本期 末
2012年 12月 31日
上 年度 末
2011年 12月 31日
活 期存 款 232,310,840.50 144,213,506.24
定 期存 款 - -
其 他 存 款 - -
合 计 232,310,840.50 144,213,506.24
7.4.7.2交易 性 金 融 资产
单 位 ：人 民币 元
本期 末
2012年 12月 31日 项 目
成 本 公 允 价值 公 允 价值 变动
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股 票 1,213,400,382.37 1,097,803,917.20 -115,596,465.17
交易 所 市场 18,939,081.00 18,942,600.00 3,519.00
银行 间 市场 34,888,319.59 34,920,000.00 31,680.41 债 券
合 计 53,827,400.59 53,862,600.00 35,199.41
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合 计 1,267,227,782.96 1,151,666,517.20 -115,561,265.76
上 年度 末
2011年 12月 31日 项 目
成 本 公 允 价值 公 允 价值 变动
股 票 1,823,103,696.71 1,434,736,503.71 -388,367,193.00
交易 所 市场 - - -
银行 间 市场 68,083,450.00 68,109,000.00 25,550.00 债 券
合 计 68,083,450.00 68,109,000.00 25,550.00
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合 计 1,891,187,146.71 1,502,845,503.71 -388,341,643.00
7.4.7.3衍 生金 融 资产 /负债
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 未 持 有 衍 生 金 融 资 产 /负债 。
7.4.7.4买 入 返售 金 融 资产
7.4.7.4.1各 项 买 入 返售 金 融 资产期末 余 额
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 未 持 有 买 入 返售 金 融 资 产 。
7.4.7.4.2期末 买断 式 逆回购 交易中 取得 的 债 券
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交易 中 取得 的 债 券。
7.4.7.5应 收利息
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期 末
2012年 12月 31日
上 年度 末
2011年 12月 31日
应 收 活 期存 款 利 息 46,102.76 28,190.16
应 收 定 期存 款 利 息 - -
应 收 其 他 存 款 利 息 - -
应 收 结算 备 付 金 利 息 271.60 389.40
应 收 债 券 利 息 683,940.89 862,160.57
应 收 买 入 返售 证券 利 息 - -
应 收 申 购 款 利 息 0.12 0.13
其 他 - -
合 计 730,315.37 890,740.26
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7.4.7.6其他资产
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 未 持 有其 他 资 产 。
7.4.7.7应付 交易费用
单 位 ：人 民币 元
项 目 本期 末
2012年 12月 31日
上 年度 末
2011年 12月 31日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 392,318.02 513,952.43
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 862.50 475.00
合 计 393,180.52 514,427.43
7.4.7.8其他 负债
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期 末
2012年 12月 31日
上 年度 末
2011年 12月 31日
应 付 券 商 交易 单元 保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应 付赎 回 费 66,053.95 4,582.45
债 券 利 息 税 - -
预 提 费 用 200,000.00 100,000.00
银行 手 续 费 - -
合 计 1,266,053.95 1,104,582.45
7.4.7.9实 收基金
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 项 目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上 年度 末 2,018,682,315.08 2,018,682,315.08
本期 申 购 71,837,722.01 71,837,722.01
本期 赎 回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -465,148,277.36 -465,148,277.36
本期 末 1,625,371,759.73 1,625,371,759.73
注 ： 申 购 含 转 换 入 份 额 ； 赎 回 含 转 换 出份 额 。
7.4.7.10未 分配利润
单 位 ：人 民币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未分配利润 合 计
上 年度 末 133,501,532.19 -510,591,950.67 -377,090,418.48
本期 利润 -222,947,723.93 272,780,377.24 49,832,653.31
本期基金份 额交易 产 生 的 变动数
-11,973,458.66 77,212,335.44 65,238,876.78
其中：基金 申 购 款 988,881.78 -12,484,285.61 -11,495,403.83
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26
基金 赎 回 款 -12,962,340.44 89,696,621.05 76,734,280.61
本期 已分配利润 - - -
本期 末 -101,419,650.40 -160,599,237.99 -262,018,888.39
7.4.7.11存款 利息收 入
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
活 期存 款 利 息 收 入 1,151,874.25 1,183,524.03
定 期存 款 利 息 收 入 - -
其 他 存 款 利 息 收 入 - -
结算 备 付 金 利 息 收 入 14,156.81 34,110.24
其 他 11.48 4,223.77
合 计 1,166,042.54 1,221,858.04
7.4.7.12股票 投资收益
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
卖 出股 票 成 交 总 额 1,426,577,386.86 1,569,057,936.00
减 ： 卖 出股 票 成 本 总 额 1,637,388,051.90 1,519,998,295.36
买卖 股 票 差 价 收 入 -210,810,665.04 49,059,640.64
7.4.7.13债 券投资收益
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
卖 出 债 券 （债 转 股及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 交 总 额
115,799,586.85 146,146,076.30
减 ： 卖 出 债 券 （债 转 股及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总 额
112,896,864.32 143,414,225.70
减 ： 应 收 利 息 总 额 3,092,690.96 3,386,135.63
债 券投资 收 益 -189,968.43 -654,285.03
7.4.7.14衍 生 工 具 收益
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 未发 生 衍 生 工 具 收 益 。
7.4.7.15股 利收益
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
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日 日
股 票 投资 产 生 的股 利 收 益 13,353,795.27 16,139,352.43
基金投资 产 生 的股 利 收 益 - -
合 计 13,353,795.27 16,139,352.43
7.4.7.16公 允 价值 变动 收益
单 位 ：人 民币 元
项 目 名 称
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31
日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
1.交易 性金 融 资 产 272,780,377.24 -507,798,325.10
—— 股 票 投资 272,770,727.83 -508,378,455.20
—— 债 券投资 9,649.41 580,130.10
—— 资 产 支持 证券投资 - -
—— 基金投资 - -
2.衍 生 工 具 - -
—— 权 证投资 - -
3.其 他 - -
合 计 272,780,377.24 -507,798,325.10
7.4.7.17其他收 入
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
基金 赎 回 费 收 入 227,035.93 62,345.69
基金 转 换 费 收 入 2,209.12 3,387.91
合 计 229,245.05 65,733.60
注 ： 1.本基金的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 ， 赎 回 费 总 额 的 25%归 入 基金资 产 。
2.本基金的 转 换 费 由 转 出基金 赎 回 费 和 转入 基金 申 购 补 差费 构 成 ，其中 赎 回 费 部 分 的 25%归 入 基金 资 产 。
7.4.7.18交易费用
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
交易 所 市场交易 费 用 3,895,000.09 4,671,440.36
银行 间 市场交易 费 用 3,122.50 650.00
合 计 3,898,122.59 4,672,090.36
7.4.7.19其他 费用
单 位 ：人 民币 元
项 目 本期 上 年度 可 比 期 间
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2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31
日
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
审计 费 用 100,000.00 100,000.00
信 息披露 费 300,000.00 300,000.00
上 清 所证 书 费 400.00 -
债 券托管 账 户 维 护 费 18,000.00 18,000.00
银行 汇 划 费 用 7,280.34 12,617.64
合 计 425,680.34 430,617.64
7.4.8或有事项 、资产 负债 表日 后 事项 的说明
7.4.8.1或有事项
截 至 资 产 负债 表 日，本基金并 无 须 作 披露 的或有事 项 。
7.4.8.2资产 负债 表日 后 事项
1. 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 、中国证 监 会 于 2012年 11月 16日 联 合 发 布 财 税 [2012]85号《 关 于 实 施
上 市 公司股 息 红 利 差 别 化 个人所 得 税 政 策 有 关 问题 的 通 知 》 (以 下 简 称“通 知 ” )， 要 求 个人 从 公 开 发 行 和 转 让 市场 取得 的 上 市 公司股 票 ， 持 股期限在 1个月 以 内 (含 1个月 )的，其股 息 红 利 所 得全 额 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股期限在 1个月 以上至 1年 (含 1年 )的， 暂减 按 50%计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股期限 超 过 1
年的， 暂减 按 25%计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述所 得 统 一 适 用 20%的 税 率 计 征 个人所 得 税 。证券投资基金 从 上 市 公司 取得 的股 息 红 利 所 得 ， 按 照 本 通 知 的 规定计 征 个人所 得 税 。 通 知 自 2013年 1月 1日 起 施 行。
2. 因 富时 集 团 终 止 提 供 新华 巴克莱 中国 全 债 指 数 系列 的 相关 服 务 ， 根据 《 国泰金鹏蓝筹价值混合
型证券投资基金基金合 同 》 的 规定 ，本基金 业绩 比 较 基准 自 2013 年 2 月 1 日 起发 生 变 更 ， 变 更 后 的 业绩 比 较 基准 为 “ 60%X富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 +40%X中证 全 债 指 数 ” 。
7.4.9关 联 方关 系
关 联 方名 称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
中国 建 银投资有限责任公司 基金管理人的 控 股股 东
中国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股 东
意 大 利 忠 利 集 团 (Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股 东
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
7.4.10本报告期及 上 年度 可 比期间的关 联 方 交易
7.4.10.1通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.10.1.1股票 交易
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 无 通 过 关 联 方交易 单元 进 行的股 票交易 。
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7.4.10.1.2权 证 交易
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 无 通 过 关 联 方交易 单元 进 行的 权 证 交易 。
7.4.10.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 无应 支 付 关 联 方 的 佣 金。
7.4.10.2关 联 方报 酬
7.4.10.2.1基金管理 费
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管理 费 21,010,234.90 30,202,560.12
其中： 支 付销售 机 构 的 客 户 维 护 费 2,085,126.89 2,631,873.29
注 ： 支 付 基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净 值 1.50%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。其 计 算 公 式 为 ：
日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 1.50% / 当 年 天 数 。
7.4.10.2.2基金托管 费
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托管 费 3,501,705.79 5,033,760.01
注 ： 支 付 基金托管人 中国银行 的托管 费 按 前 一日基金资 产净 值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。其 计 算 公 式 为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
7.4.10.2.3销售服 务 费
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 无应 支 付 关 联 方 的 销售 服 务 费 。
7.4.10.3与关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 未 与 关 联 方进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含 回 购 )交易 。
7.4.10.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 内 均 无 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金的 情况 。
7.4.10.4.2报告期末 除 基金管理人 之外 的其他关 联 方投资本基金的情况
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本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 无 除 基金管理人 之 外 的其 他关 联 方 投资本基金的 情况 。
7.4.10.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单 位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 关 联 方名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 232,310,840.50 1,151,874.25 144,213,506.24 1,183,524.03
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人 中国银行 保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.10.6本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的情况
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 无 在承 销 期内 参 与 关 联 方 承 销 证券的 情况 。
7.4.10.7其他关 联 交易事项 的说明
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间均 无 须 作说明 的其 他关 联 交易 事 项 。
7.4.11利润分配情况
本基金本期 无利润分配 。
7.4.12期末 （ 2012年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.12.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单 位 ：人 民币 元
7.4.12.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名 称
成 功
认购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认购
价 格
期 末估
值 单 价
数 量
（ 单 位 ：股 ）
期 末
成 本 总 额
期 末
估 值 总 额
备 注
002029 七 匹狼 2012-06-26 2013-06-26
非 公 开 发 行
23.00 18.88 800,000 18,400,000.00 15,104,000.00 -
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种方式进 行 新 股 申 购 。其中基 金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申 购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市 后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与 网 上 认购 获 配 的 新 股， 从 新 股 获 配 日 至新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此外 ，基金 还 可 作为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行
管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
7.4.12.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。
7.4.12.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.12.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
本基金本报告期 末 无 从 事银行 间 市场债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
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7.4.12.3.2交易所市场债 券 正回购
本基金本报告期 末 无 从 事 交易 所 市场债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
7.4.13金 融 工 具风险 及管理
7.4.13.1风险 管理 政 策 和 组 织架构
本基金投资的金 融 工 具 主要 包 括 股 票 投资、 债 券投资及 权 证投资 等 。本基金在日 常 经 营 活 动 中 面
临 的 与这 些 金 融 工 具 相关 的 风险 主要 包 括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市场 风险 。本基金的基金管理人 从 事 风险 管理的 主要 目标 是 争取将 相 对 风险 控制 在限 定 的 范围 之 内， 使 本基金在 风险 和 收 益 之 间取得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 在 获取 市场平 均收 益 的 同 时 ， 力争获得 更 高 的 超 额 收 益 ” 的 风险 收 益 目标 。
本基金的基金管理人 奉 行 全 员 与全 程结 合、 风 控与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董事会 主要负 责公 司的 风险 管理 战 略 和 控制政 策 、 协 调 突 发 重大 风险等 事 项 。在公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定 公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措 施； 在 业务 操 作 层 面 ，一 线 业务 部门负 责对 各 自业 务 领域 风险 的管 控 ，公司 具 体 的 风险 管理 职 责 由 稽 核 监察部负 责， 组 织 、 协 调 并 与 各 业务 部门 一 道 ， 共 同 完 成 对法律 风险 、投资 风险 、 操 作风险 、合 规风险等风险 类 别的管理，并 定 期 向 公司 专门 的 风险 管理 委 员 会报告公司 风险 状 况 。 稽 核 监察部 由 督 察 长分 管， 配 置 有法律、 风 控 、 审计 、 信 息披露 等 方
面 专 业 人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主要 是 通 过定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去估 测 各 种 风险产 生 的 可 能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度出 发 ， 判 断 风险 损 失 的 严 重 程 度和出 现同 类 风险 损 失 的 频 度。 而 从 定 量 分 析 的 角 度出 发 ， 根据 本基金的投资 目标 ， 结 合基金资 产 所 运用 金 融 工 具 特征 通 过 特 定 的 风险 量 化 指标 、 模 型，日 常 的 量 化 报告，确 定风险 损 失 的限度和 相 应 置 信 程 度，及 时 可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通 过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范围 内。
7.4.13.2信 用 风险
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行合 约 责任，或 者 基金所投资证券 之发 行人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险 。
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。本基金的银行存 款 存 放 在本基金的托管行 中国银行， 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不重大。本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 以 中国证券 登 记 结算 有限责任公司 为 交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风险 可 能 性 很 小 ； 在银行 间 同业 市场进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评 估 并对证券 交 割 方式进 行限 制 以 控制 相 应 的 信用风
险 。
本基金的基金管理人 建 立了信用风险 管理 流 程 ， 通 过 对投资 品种 信用等 级 评 估 来 控制 证券 发 行人 的 信用风险 ， 且 通 过分 散 化 投资 以分 散 信用风险 。
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于 2012年 12月 31日，本基金 持 有的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性金 融 债 以 外 的 债 券 占 基金资 产净 值的 比例 为 1.84% (2011年 12月 31日： 未 持 有 )。
7.4.13.3流 动 性风险
流 动 性 风险 是 指 基金在 履 行 与 金 融 负债 有 关 的 义 务 时 遇 到 资金 短 缺 的 风险 。本基金的 流 动 性 风险 一 方 面 来自于 基金份 额持 有人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有的基金份 额 ， 另 一 方 面 来自于 投资 品种 所 处 的 交 易市场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市场 出 现 剧烈波 动 的 情况 下 以 合理的价 格 变
现 。
针 对 兑 付赎 回 资金的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 每 日对本基金的 申 购 赎 回 情况 进 行 严密 监 控 并 预测 流 动 性 需 求 ，保 持 基金投资 组 合中的 可 用现 金 头寸 与 之 相 匹 配 。本基金的基金管理人在基金 合 同 中 设 计了 巨 额 赎 回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情况 下 赎 回申 请 的 处 理 方式 ， 控制 因 开放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动 性 风险 ，有 效 保 障 基金 持 有人 利 益 。
针 对投资 品种变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通 过独立 的 风险 管理 部门 设 定 流 动 性 比例 要 求 ，对 流 动 性 指标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包 括 组 合 持 仓 集 中度 指标 、 组 合在 短时间 内 变 现 能 力 的 综 合 指标 、 组 合中 变 现 能 力较 差 的投资 品种比例 以 及 流 通 受 限 制 的投资 品种比例 等 。本基金投资 于 一
家 公司 发 行的股 票市 值不 超 过 基金资 产净 值的 10%， 且 本基金 与 由 本基金的基金管理人管理的其 他 基 金 共 同 持 有一 家 公司 发 行的证券不 得超 过 该 证券的 10%。本基金所 持 大 部 分 证券在证券 交易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在银行 间 同业 市场交易 ， 因 此 除 附 注 7.4.12 中 列 示 的 部 分 基金资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自由 转 让 的 情况 外 ，其 余 均 能 以 合理价 格适 时 变 现 。 此外 ，本基金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方式 借 入 短 期 资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其 上 限一 般 不 超 过 基金 持 有的 债 券投资的公 允 价值。
于 2012年 12月 31日，本基金所承担的 全 部 金 融 负债 的合 约约 定 到 期日 均 为 一个月 以 内 且 不 计 息 ， 可 赎 回 基金份 额 净 值 (所有 者 权益 )无 固 定 到 期日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为未 折 现 的合 约到 期 现 金 流
量 。
7.4.13.4市场 风险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允 价值或 未来现 金 流 量 因 所 处市场 各 类 价 格 因素 的 变动 而 发
生 波 动 的 风险 ， 包 括 利 率 风险 、 外 汇 风险 和其 他 价 格 风险 。
7.4.13.4.1利率 风险
利 率 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允 价值或 现 金 流 量 受市场 利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。 利 率 敏感 性金 融 工 具 均 面 临 由于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允 价值 下 降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险 。
本基金的基金管理人 定 期对本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺 口 进 行 监 控 ，并 通 过 调 整投资 组 合的 久 期
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
33
等 方 法对 上 述 利 率 风险 进 行管理。
本基金 持 有及承担的大 部 分 金 融 资 产 和金 融 负债 不 计 息 ， 因 此 本基金的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流
量 在 很 大 程 度 上独立于 市场 利 率 变 化 。本基金 持 有的 利 率 敏感 性资 产 主要 为 银行存 款 、 结算 备 付 金及 债 券投资 等 。
7.4.13.4.1.1利率 风险 敞口
单 位 ：人 民币 元
本期 末
2012年 12月 31日
1年 以 内 1-5年
5年 以
上
不 计 息 合 计
资 产
银行存 款 232,310,840.50 - - - 232,310,840.50
结算 备 付 金 603,497.58 - - - 603,497.58
存出保证金 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
交易 性金 融 资 产 53,862,600.00 - - 1,097,803,917.20 1,151,666,517.20
应 收 证券 清 算 款 - - - - -
应 收 利 息 - - - 730,315.37 730,315.37
应 收 申 购 款 1,093.30 - - 77,300.35 78,393.65
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 286,778,031.38 - - 1,099,611,532.92 1,386,389,564.30
负债
应 付 证券 清 算 款 - - - 18,944,830.61 18,944,830.61
应 付赎 回 款 - - - 521,309.38 521,309.38
应 付 管理人报 酬 - - - 1,607,415.86 1,607,415.86
应 付 托管 费 - - - 267,902.64 267,902.64
应 付 交易 费 用 - - - 393,180.52 393,180.52
应 交 税 费 - - - 36,000.00 36,000.00
其 他负债 - - - 1,266,053.95 1,266,053.95
负债 总 计 - - - 23,036,692.96 23,036,692.96
利 率 敏感 度 缺 口 286,778,031.38 - - 1,076,574,839.96 1,363,352,871.34
上 年度 末 2011年 12月 31
日
1年 以 内 1-5年 5年 以上
不 计 息
合 计
资 产
资 产 - - - - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
34
银行存 款 144,213,506.24 - - - 144,213,506.24
结算 备 付 金 865,307.95 - - - 865,307.95
存出保证金 - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
交易 性金 融 资 产 68,109,000.00 - - 1,434,736,503.71 1,502,845,503.71
应 收 证券 清 算 款 - - - 31,190,289.67 31,190,289.67
应 收 利 息 - - - 890,740.26 890,740.26
应 收 申 购 款 - - - 33,107.97 33,107.97
其 他 资 产 - - - - -
资 产 总 计 213,187,814.19 - - 1,467,850,641.61 1,681,038,455.80
负债
应 付 证券 清 算 款 - - - - -
应 付赎 回 款 - - - 35,214,442.82 35,214,442.82
应 付 管理人报 酬 - - - 2,208,948.43 2,208,948.43
应 付 托管 费 - - - 368,158.07 368,158.07
应 付 交易 费 用 - - - 514,427.43 514,427.43
应 交 税 费 - - - 36,000.00 36,000.00
其 他负债 - - - 1,104,582.45 1,104,582.45
负债 总 计 - - - 39,446,559.20 39,446,559.20
利 率 敏感 度 缺 口 213,187,814.19 - - 1,428,404,082.41 1,641,591,896.60
注 ： 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负债 的 账 面 价值，并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价日或 到 期日 孰 早
者 予 以分 类 。
7.4.13.4.1.2利率 风险 的 敏感 性 分 析
于 2012年 12月 31日，本基金 持 有的 交易 性 债 券投资公 允 价值 占 基金资 产净 值的 比例 为 3.95%
(2011年 12月 31日： 4.15%)， 因 此 市场 利 率 的 变动 对 于 本基金资 产净 值 无 重大 影响 (2011年 12月 31
日： 同 )。
7.4.13.4.2外 汇 风险
外 汇 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允 价值或 未来现 金 流 量 因 外 汇汇 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。
本基金的所有资 产 及 负债 以 人 民币 计 价， 因 此 无 重大 外 汇 风险 。
7.4.13.4.3其他价 格 风险
其 他 价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允 价值或 未来现 金 流 量 因 除 市场 利 率 和 外 汇汇 率 以 外 的 市场 价 格 因素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主要 投资 于 证券 交易 所 上 市 或银行 间 同业 市场交易 的股
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
35
票 和 债 券，所 面 临 的其 他 价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可 能 来 源 于 证券 市场 整 体 波 动 的 影响 。
本基金的基金管理人在 构 建 和管理投资 组 合的 过 程 中， 采 用 “ 自上 而下” 的 策 略 ， 通 过 对 宏观 经 济 情况 及 政 策 的 分 析 ， 结 合证券 市场 运 行 情况 ， 做 出资 产配 置 及 组 合 构 建 的 决定 ；通 过 对 单 个证券的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 ， 选 择 符 合基金合 同 约 定 范围 的投资 品种进 行投资。本基金的基金管理人 定 期 结 合 宏观 及 微 观 环境 的 变 化 ，对投资 策 略 、资 产配 置 、投资 组 合 进 行 修 正 ， 来 主动 应 对 可 能 发 生 的 市场 价 格 风险 。
本基金 通 过 投资 组 合的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风险 。本基金股 票 资 产 的投资 比例占 基金资 产 的
35%-95%， 债 券 以 及 包 括 权 证和资 产 支持 证券在内的其 他 证券资 产 占 基金资 产 的 0%-60%。 此外 ，本基
金的基金管理人 每 日对本基金所 持 有的证券价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运用 多 种 定 量 方 法对基金 进 行 风险 度 量 ， 包 括 VaR(Value at Risk)指标等来 测 试 本基金 面 临 的 潜 在价 格 风险 ，及 时 可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。
7.4.13.4.3.1其他价 格 风险 敞口
金 额 单 位 ：人 民币 元
本期 末
2012年 12月 31日
上 年度 末
2011年 12月 31日
项 目
公 允 价值
占 基金资 产 净 值 比例 （ %）
公 允 价值
占 基金资 产 净 值 比例 （ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投资 1,097,803,917.20 80.52 1,434,736,503.71 87.40
衍 生 金 融 资 产 -权 证投资 - - - -
其 他 - - - -
合 计 1,097,803,917.20 80.52 1,434,736,503.71 87.40
7.4.13.4.3.2其他价 格 风险 的 敏感 性 分 析
假 设 除 富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 以 外 的其 他市场变 量 保 持 不 变
对资 产 负债 表 日基金资 产净 值的
影响 金 额（ 单 位 ：人 民币 万 元 ）
相关 风险 变 量 的 变动
本期 末
2012年 12月 31日
上 年度 末
2011年 12月 31日
富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 上 升 5%
增 加 约 6,362 增 加 约 7,305
分 析
富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 下 降 5%
减 少约 6,362 减 少约 7,305
7.4.14有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其他 事项
(1) 公 允 价值
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
36
(a) 不 以 公 允 价值 计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允 价值 计 量 的金 融 资 产 和 负债主要 包 括 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ，其 账 面 价值 与 公 允 价值 相 差 很 小 。
(b) 以 公 允 价值 计 量 的金 融 工 具
(i) 金 融 工 具 公 允 价值 计 量 的 方 法
根据 在公 允 价值 计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层级 的 输 入 值，公 允 价值 层级 可 分为 ：
第 一 层级 ： 相 同 资 产 或 负债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报价。
第 二 层级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 )可 观察 到 的、 除 第 一 层级 中的 市场 报价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值。
第 三 层级 ： 以 可 观察 到 的 市场数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可 观察 输 入
值 )。
(ii) 各 层级 金 融 工 具 公 允 价值
于 2012年 12月 31日，本基金 持 有的 以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 中 属 于 第 一 层级 的 余 额 为 1,101,642,517.20元 ， 属 于 第 二 层级 的 余 额 为 50,024,000.00元 ， 无 属 于 第 三 层级 的 余 额
(2011年 12月 31日： 第 一 层级 1,400,686,503.71元 ， 第 二 层级 102,159,000.00元 ， 无 第 三 层级 )。
(iii) 公 允 价值所 属 层级 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股 票 ， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包 括 涨跌 停 时 的 交易 不 活 跃 )、或
属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金不会 于 停 牌 日 至 交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间将 相关 股 票 的公 允 价值 列入 第 一 层级 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的不 可 观察 输 入 值对 于 公 允 价值的 影响 程 度，确 定 相关 股 票 公 允 价值 应 属 第 二 层级 还 是 第 三 层级 。
(iv) 第 三 层级 公 允 价值 余 额 和本期 变动 金 额
于 本期 末 ，本基金 未 持 有公 允 价值 归 属 于 第 三 层级 的金 融 工 具 (2011年 12月 31日： 同 )。本基金本 期 无 转入 /(转 出 )第 三 层级变动 ， 无计 入 损 益 的 第 三 层级 金 融 工 具 公 允 价值 变动 (2011年度： 净 转入 /(转
出 )第 三 层级 零 元 ， 计 入 损 益 的 第 三 层级 金 融 工 具 公 允 价值 变动 零 元 ， 涉 及 河 南 双 汇 投资 发 展 股份有限 公司 (“ 双 汇 发 展 ” )发 行的股 票 )。
(2) 除 公 允 价值 外 ， 截 至 资 产 负债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重 要 事 项 。
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37
§ 8 投资 组 合报告
8.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 权益 投资 1,097,803,917.20 79.18
其中：股 票 1,097,803,917.20 79.18
2 固 定 收 益 投资 53,862,600.00 3.89
其中： 债 券 53,862,600.00 3.89
资 产 支持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结算 备 付 金合 计 232,914,338.08 16.80
6 其 他 各 项 资 产 1,808,709.02 0.13
7 合 计 1,386,389,564.30 100.00
8.2 期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单 位 ：人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比
例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 94,226,062.21 6.91
C 制 造 业 385,614,623.72 28.28
C0
食 品 、 饮 料 58,818,431.79 4.31
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 27,055,209.92 1.98
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 30,624,201.25 2.25
C5
电子 6,733,260.00 0.49
C6
金 属 、 非 金 属 20,472,335.35 1.50
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 199,608,924.63 14.64
C8
医药 、 生 物 制 品 42,302,260.78 3.10
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 59,139,095.78 4.34
E 建 筑 业 45,217,757.55 3.32
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 929,310.44 0.07
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38
G 信 息 技术 业 5,754,783.00 0.42
H 批 发 和 零 售 贸 易 124,191,176.72 9.11
I 金 融 、保 险业 294,901,291.89 21.63
J 房 地 产业 40,617,602.16 2.98
K 社 会 服 务业 47,212,213.73 3.46
L 传 播 与文化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 1,097,803,917.20 80.52
8.3 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票 投资明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 601166 兴 业 银行 4,482,739 74,816,913.91 5.49
2 600292 九 龙 电 力 4,701,041 59,139,095.78 4.34
3 000001 平 安 银行 3,510,400 56,236,608.00 4.12
4 600036 招 商 银行 4,008,890 55,122,237.50 4.04
5 601318 中国 平 安 1,088,232 49,286,027.28 3.62
6 600335 国 机 汽车 3,907,013 48,876,732.63 3.59
7 600089 特 变 电 工 6,638,936 42,887,526.56 3.15
8 600587 新华 医 疗 1,179,606 36,697,542.66 2.69
9 000639 西 王 食 品 2,100,000 31,185,000.00 2.29
10 601601 中国 太 保 1,376,000 30,960,000.00 2.27
11 601628 中国人 寿 1,330,818 28,479,505.20 2.09
12 600153 建 发 股份 3,896,967 27,395,678.01 2.01
13 002029 七 匹 狼 1,433,009 27,055,209.92 1.98
14 000968 煤 气 化 2,152,275 26,559,073.50 1.95
15 600739 辽宁 成 大 1,733,500 25,985,165.00 1.91
16 000983 西 山煤 电 1,821,169 25,332,460.79 1.86
17 601669 中国 水 电 6,171,402 23,574,755.64 1.73
18 600572 康 恩贝 2,335,856 22,774,596.00 1.67
19 000800 一 汽 轿 车 2,721,359 22,641,706.88 1.66
20 000338 潍柴 动 力 880,213 22,278,191.03 1.63
21 600582 天 地 科 技 1,952,226 22,157,765.10 1.63
22 600997 开 滦 股份 2,138,916 21,859,721.52 1.60
23 002672 东 江 环 保 364,764 21,783,706.08 1.60
24 600068 葛 洲 坝 3,942,259 21,643,001.91 1.59
25 002226 江 南 化 工 1,726,701 21,013,951.17 1.54
26 600376 首 开 股份 1,578,628 20,711,599.36 1.52
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
39
27 600388 龙 净 环 保 932,169 20,414,501.10 1.50
28 601808 中 海 油 服 1,242,726 20,380,706.40 1.49
29 600239 云 南 城 投 2,301,272 19,906,002.80 1.46
30 000598 兴 蓉 投资 2,659,135 19,651,007.65 1.44
31 600535 天 士 力 353,314 19,527,664.78 1.43
32 002567 唐 人 神 1,063,923 13,618,214.40 1.00
33 002462 嘉 事 堂 1,610,473 12,819,365.08 0.94
34 600320 振 华 重 工 3,672,902 12,451,137.78 0.91
35 600362 江 西 铜 业 469,660 11,206,087.60 0.82
36 002035 华 帝 股份 1,209,876 9,594,316.68 0.70
37 002014 永新 股份 942,376 9,499,150.08 0.70
38 600298 安 琪酵母 544,083 8,884,875.39 0.65
39 000157 中 联 重 科 880,000 8,104,800.00 0.59
40 600327 大 东 方 1,590,000 7,298,100.00 0.54
41 600060 海 信 电 器 666,000 6,733,260.00 0.49
42 600231 凌 钢 股份 1,291,589 6,135,047.75 0.45
43 002400 省广 股份 250,000 5,777,500.00 0.42
44 002063 远光软 件 392,550 5,754,783.00 0.42
45 002311 海 大 集 团 300,020 5,130,342.00 0.38
46 000629 攀 钢 钒钛 760,000 3,131,200.00 0.23
47 600031 三一重 工 224,876 2,381,436.84 0.17
48 002277 友阿 股份 200,900 1,816,136.00 0.13
49 601333 广 深 铁 路 318,257 929,310.44 0.07
50 000422 湖北 宜 化 10,000 111,100.00 0.01
51 600157 永 泰 能 源 10,000 94,100.00 0.01
8.4 报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 000001 平 安 银行 56,933,655.27 3.47
2 000983 西 山煤 电 43,557,697.27 2.65
3 000968 煤 气 化 41,973,347.57 2.56
4 000338 潍柴 动 力 38,214,613.25 2.33
5 601669 中国 水 电 31,981,379.07 1.95
6 600292 九 龙 电 力 31,822,897.24 1.94
7 600587 新华 医 疗 31,604,797.85 1.93
8 002029 七 匹 狼 28,975,833.43 1.77
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
40
9 601601 中国 太 保 27,912,565.41 1.70
10 600388 龙 净 环 保 27,296,853.50 1.66
11 600582 天 地 科 技 26,279,870.46 1.60
12 600572 康 恩贝 24,283,815.01 1.48
13 601628 中国人 寿 23,277,506.79 1.42
14 002672 东 江 环 保 22,954,686.44 1.40
15 000712 锦 龙 股份 22,298,554.00 1.36
16 000639 西 王 食 品 22,276,677.41 1.36
17 000728 国 元 证券 22,266,640.38 1.36
18 002567 唐 人 神 22,254,937.83 1.36
19 600239 云 南 城 投 22,232,509.30 1.35
20 600362 江 西 铜 业 20,879,361.89 1.27
注 ： 买 入 金 额按 买 入 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。
8.4.2累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 002038 双 鹭 药 业 61,337,319.97 3.74
2 600079 人 福 医药 55,777,623.33 3.40
3 000656 金 科 股份 52,876,980.29 3.22
4 000639 西 王 食 品 50,569,273.58 3.08
5 600559 老白 干 酒 50,396,661.20 3.07
6 601166 兴 业 银行 50,217,073.97 3.06
7 000024 招 商 地 产 44,810,508.38 2.73
8 600535 天 士 力 43,257,796.74 2.64
9 601318 中国 平 安 41,779,668.44 2.55
10 002029 七 匹 狼 38,035,437.61 2.32
11 600292 九 龙 电 力 34,112,661.03 2.08
12 600036 招 商 银行 32,058,787.00 1.95
13 000629 攀 钢 钒钛 31,443,366.36 1.92
14 000800 一 汽 轿 车 30,923,962.54 1.88
15 000878 云 南 铜 业 30,053,148.07 1.83
16 600157 永 泰 能 源 28,759,640.96 1.75
17 600570 恒 生 电子 27,281,479.88 1.66
18 600518 康 美 药 业 27,142,123.53 1.65
19 600583 海 油 工程 26,294,003.13 1.60
20 000422 湖北 宜 化 25,258,059.50 1.54
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
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单 位 ：人 民币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交） 总 额 1,027,684,737.56
卖 出股 票 的 收 入 （ 成 交） 总 额 1,426,577,386.86
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均 按 买卖 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关交易 费 用 。
8.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 品种 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 国 家 债 券 28,819,600.00 2.11
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其中： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 20,026,000.00 1.47
6 中期 票 据 5,017,000.00 0.37
7 可转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 53,862,600.00 3.95
8.6 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额 单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价值
占 基金资 产净
值 比例（ ％ ）
1 041252053 12华 泰 CP003 200,000 20,026,000.00 1.47
2 019016 10国 债 16 100,000 9,939,000.00 0.73
3 129905
12贴 现 国 债 05
100,000 9,877,000.00 0.72
4 019202 12国 债 02 90,000 9,003,600.00 0.66
5 1082073
10浙 能 源 MTN1
50,000 5,017,000.00 0.37
8.7 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 所有 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支持 证券。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
42
8.8 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证。
8.9 投资 组 合报告 附注
8.9.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责、 处罚 的 情况 。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金合 同规定 备选 股 票 库 之 外 的 情况 。
8.9.3 期末其他 各 项 资产 构成
单 位 ：人 民币 元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 730,315.37
5 应 收 申 购 款 78,393.65
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,808,709.02
8.9.4期末 持 有 的 处 于 转 股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转 换 债 券。
8.9.5期末 前十名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中 未 有存在 流 通 受 限的 情况 。
§ 9 基金份额 持 有 人信息
9.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单 位 ：份
持 有人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户数 (户 )
户 均 持 有的基金 份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比例
持 有份 额
占 总 份 额比 例
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75,538 21,517.27 111,331,671.14 6.85% 1,514,040,088.59 93.15%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员 持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额 总 数（ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员持 有本基金 134,310.26 0.01%
注 ： 1、本基金管理人的 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门负 责人 持 有本基金份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0至 10万 份 （ 含 ）；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金份 额 总 量 的 数 量 区 间 为 0至 10万 份 （ 含 ）。
§ 10
开放 式基金份额 变动
单 位 ：份
基金合 同 生效 日 (2006年 9月 29日 )基金份 额 总 额 1,248,974,112.75
本报告期期 初 基金份 额 总 额 2,018,682,315.08
本报告期基金 总 申 购 份 额 71,837,722.01
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 465,148,277.36
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额 总 额 1,625,371,759.73
§ 11
重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重 大 人 事变动
报告期内基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
2012年 8月 22日，本基金管理人 发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高级 管理人 员变 更 的公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 督 察 长 李峰女 士 因 工 作 需 要 离职 ， 林海 中 先
生 出任公司 督 察 长 。
2012年 11月 13日，本基金管理人 发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高级 管理人 员变 更 的公告 》， 经
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本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十七 次 会 议 审 议 通 过 ， 田昆 先 生 出任公司 副 总 经 理， 周向 勇 先 生 出任公 司 副 总 经 理。
报告期内基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部门 无 重大人事 变动 。
2013年 3月 17日， 根据 国 家 金 融 工 作 需 要 ， 肖钢 先 生 辞 去 中国银行股份有限公司董事 长 职 务 。中
国银行股份有限公司 已于 2013年 3月 17日公告 上 述事 项 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及本基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改变 。
11.5 为 基金 进 行审 计的会计 师事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改 聘 情况 。报告年度 应 支 付 给 聘 任会 计师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目前 的 审计 机 构提 供 审计 服 务 的年限 为 7年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员 受 稽 查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人 机 构 及 高级 管理人 员 无 受监 管 部门稽查 或 处罚 的 情况 。
11.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
股 票交易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名 称 交易 单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交 总 额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
申 银 万 国 1 7,044,310.21 0.29% 5,987.69 0.29% -
中国银 河 证券 1 43,373,952.05 1.79% 37,813.78 1.82% -
中 信 建 投 1 223,542,817.93 9.22% 192,517.74 9.24% -
北京 高 华 证券 1 343,858,800.58 14.19% 294,202.92 14.13% -
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万 联 证券 1 446,069,817.88 18.41% 400,440.49 19.23% -
中金公司 1 433,117,047.55 17.87% 369,307.18 17.73% -
英 大证券 1 - - - - -
中 航 证券 1 441,424,068.47 18.22% 383,645.45 18.42% -
德 邦 证券 2 53,182,409.18 2.19% 43,211.04 2.07% -
瑞 银证券 1 431,648,900.57 17.81% 355,528.49 17.07% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
（ 1） 资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求；
（ 5） 公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专门 研究 报告。
选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究 部提 出 席 位 券 商 的 调 整 意见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ） ，并 经 公司 批 准。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其他证券投资的情况
金 额 单 位 ：人 民币 元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比例
申 银 万 国 - - - - - -
中国银 河 证券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
北京 高 华 证券 9,939,000.00 33.20% - - - -
万 联 证券 10,018,000.00 33.46% - - - -
中金公司 - - - - - -
英 大证券 - - - - - -
中 航 证券 9,981,343.41 33.34% - - - -
德 邦 证券 - - - - - -
瑞 银证券 - - - - - -
11.8 其他重 大 事 件
序 号 公告事 项 法 定 披露方式 法 定 披露 日期
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告
46
1
国泰基金管理有限公司 关 于 提 醒 投资 者 及 时
更新已过 期 身 份证 件 或 者 身 份证 明 文 件 的公
告
《 中国证券报 》 、 《 上 海
证券报 》 、 《 证券 时 报 》 、 《 证券日报 》
2012-12-11
§ 12
备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、 关 于同意 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 募 集 的 批 复
2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合 同
3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管 协 议
4、报告期内 披露 的 各 项 公告
5、法律法 规 要 求备 查 的其 他 文 件
12.2 存 放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39
楼 。
12.3 查阅 方式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备 查 文 件 可 在本基金管理人公司 网 站 上 查 阅 。
客 户 服 务 中 心 电话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客 户 投 诉 电话 ： （ 021） 38569000
公司 网址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
