国联安货币市场证券 投资基金 2012 年年度报告
国联安货币市场证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2013 年 3 月 25
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕 马威 华振 会计 师事 务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审
计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净 值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 6
3.3 自 基金 合同 生效 以来 基 金的利 润分 配情 况 ............................................................................. 10
§ 4 管理人 报告 ....................................................................................................................... 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................... 10
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 12
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 12
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 14
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 15
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 15
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 16
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 16
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 16
§6 审计报 告 ........................................................................................................................... 16
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 17
6.2 注册会 计师 的责 任 ........................................................................................................... 17
6.3 审计意 见 ........................................................................................................................... 17
§7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 18
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 19
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 20
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 21
§8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 44
8.2 债券回 购融 资情 况 ........................................................................................................... 45
8.3 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ........................................................................................... 45
8.4 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 46
8.5 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ................... 47
8.6 “ 影子 定价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ” 确定 的基 金资 产净 值的 偏 离 ............................................ 47
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 47
8.8 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 47
3
§9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 48
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 48
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 48
§ 10 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 49
§ 11 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 49
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 49
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 49
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 50
11.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 50
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 50
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 50
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 51
11.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ...................................................................................... 52
11.9 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 52
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 54
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 55
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 55
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 货币 市场 证券 投资 基金
基金简 称 国联安 货币
基金主 代码 253050
交易代 码
253050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份 有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 410,977,856.77 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
46,046,884 份 364,930,972.77 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下 ， 通 过主 动式 管 理， 定性 分析 与
量化分 析相 结合 ，力 争为 投资者 提供 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自上 而下 地进 行投 资 管理 。 通 过定 性
分析和 定量 分析 ， 形 成对 短 期利率 变化 方向 的预 测， 在 此基础 之上 ，
确定组 合久 期和 类别 资产 配置比 例 ， 把 握收 益率 曲线 形变和 无风 险
套利机 会来 进行 品种 选择 ，具体 包括 以下 策略 ：
1、利 率预 期策 略
2、收 益率 曲线 策略
3、类 属配 置策 略
4、现 金流 管理 策略
5、套 利策 略
6、个 券选 择策 略
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低
的基金 产品 。 在 一般 情况 下 ， 其 风险 与预期 收益 均低 于 债券型 基金 ，
也低于 混合 型基 金与 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
5
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发展银行股 份有限
公司
信息披 露负 责人
姓名 陆康芸 周倩芝
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
注册地 址
上海市浦东新区陆家嘴环路1318
号星展 银行 大厦9 楼
上海市浦东 新区浦东 南路50
0 号
办公地 址
上海市浦东新区陆家嘴环路1318
号星展 银行 大厦9 楼
上海市 中山 东一 路12 号
邮政编 码 200121 200120
法定代 表人 符学东 吉晓辉
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星 展银 行大 厦9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 毕马威 华 振 会计 师事 务所 上海市 南京 西路1266 号恒 隆广场49-51 楼
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号 星 展 银 行 大 厦9
楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2012 年
2011 年 1 月 26 日（基金 合同生效日）至 2011
年 12 月 31 日
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
本期已 实现 收益 2,855,935.08 7,661,323.83 3,751,873.78 7,095,009.89
本期利 润 2,855,935.08 7,661,323.83 3,751,873.78 7,095,009.89
6
本期净 值收 益率 3.7742% 4.0235% 2.6078% 2.8397%
3.1.2 期末数据和指
标
2012 年末 2011 年末
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
期末基 金资 产净 值 46,046,884.00 364,930,972.77 25,974,034.38 92,012,921.72
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标
2012 年末 2011 年末
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安 货币A 国联安 货 币 B
基金份 额累 计净 值
收益率
6.4804% 6.9774% 2.6078% 2.8397%
注：1 、本 期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值变 动 收
益） 扣除 相关 费用 后的 余 额， 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 ， 由 于
货币市 场基 金采 用摊 余成 本法核 算 ， 因 此， 公允 价 值变动 收益 为零 ， 本期 已 实现收 益和 本期
利润的 金额 相等 ；
2、上述基 金业绩指 标不 包 括持有人 交易基金 的各项 费用，计 入费用后 实际收 益要低 于
所列数 字。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4、 本基 金基 金合 同 于 2011 年 1 月 26 日 生效， 截止 至本报 告期 末本 基金 成立 不满二 年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1 ． 国联安货币 A
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率 标
准差 ②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7924% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.4521% 0.0008%
过去六 个 月 1.5399% 0.0034% 0.6811% 0.0000% 0.8588% 0.0034%
过去一 年 3.7742% 0.0073% 1.4178% 0.0002% 2.3564% 0.0071%
过去三 年 - - - - - -
7
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
6.4804% 0.0065% 2.7850% 0.0002% 3.6954% 0.0063%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
2 ． 国联安货币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8536% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.5133% 0.0008%
过去六 个月 1.6629% 0.0034% 0.6811% 0.0000% 0.9818% 0.0034%
过去一 年 4.0235% 0.0073% 1.4178% 0.0002% 2.6057% 0.0071%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
6.9774% 0.0065% 2.7850% 0.0002% 4.1924% 0.0063%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率
变动的比较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 及同 期业绩 比较 基准 收益 率的 历史走 势对 比图
（2011 年 1 月 26 日至 2012 年 12 月 31 日）
1、国 联安 货币 A
8
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、 本基 金基 金合 同 于 2011 年 1 月 26 日生 效。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的 6 个 月， 建仓 期 结 束时 各项资 产配 置符 合合 同约 定。
2、国 联安 货币 B
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、 本基 金基 金合 同 于 2011 年 1 月 26 日生 效。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起
的 6 个 月， 建仓 期结 束时 各项资 产配 置符 合合 同约 定。
9
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 每年净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 对比 图
1、国 联安 货币 A
注：* 基金合同 生效 当年 按 实际续 存期 计算 的净 值增 长率。
2、国 联安 货币 B
注：* 基金合同 生效 当年 按 实际续 存期 计算 的净 值增 长率。
10
3.3 自基金合同生效以来基 金的利润分配情况
1、国 联安 货币 A
金额单 位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2012 2,855,935.08 - - 2,855,935.08 -
2011 3,751,873.78 - - 3,751,873.78 -
合计 6,607,808.86 - - 6,607,808.86 -
注：2011 年度 是指 自 2011 年 1 月 26 日 （基 金合 同 生效日 ） 至 2011 年 12 月 31 日。
2、国 联安 货币 B
金额单 位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2012 7,661,323.83 - - 7,661,323.83 -
2011 7,095,009.89 - - 7,095,009.89 -
合计 14,756,333.72 - - 14,756,333.72 -
注：2011 年度 是指 自 2011 年 1 月 26 日 （ 基金 合同 生效日）至 2011 年 12 月 31 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安 基金 管理 有限 公司 是中国 第一 家获 准筹 建的 中外合 资基 金管 理公 司， 其 中方股 东
为国泰 君安 证券 股份 有限 公司 ， 是 目前 中国 规模 最 大、 经营 范围 最宽 、 机 构 分布最 广的 综合
类证券 公司 之一 ； 外方 股 东为德 国安 联集 团 ， 是 全 球顶级 综合 性金 融集 团之 一。 本报 告期 内
公司管 理着 十八 只开 放式 基金 。 国 联安 基金 管理 公 司拥有 国际 化的 基金 管理 团队 ， 借 鉴外 方
先进的 公司 治理 和风 险管 理经验 ，结 合本 地投 资研 究与客 户服 务的 成功 实践 ，秉持 “稳 健 、
专业、 卓越 、信 赖” 的经 营理念 ，力 争成 为中 国基 金业最 佳基 金管 理公 司之 一。
11
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛琳
本 基 金 基 金 经
理 、 兼 任 国 联
安 中 债 信 用 债
指 数 增 强 型 发
起 式 证 券 投 资
基金基 金经 理
2012-07-11 -
7 年（ 自
2006 年 起）
薛琳女士，管理学学士，先后
在上海红顶金融研究中心公司
担任项目管理工作、上海国利
货 币 有 限 公 司 担 任 债 券 交 易
员，上海长江养老保险股份有
限 公 司 担 任 债 券 交 易 员 。 自
2010 年 6 月 起， 加盟 国联 安基
金管理有限公司，先后担任债
券交易员、债券组合管理部基
金经理 助理 职务 。2012 年 7 月
起， 担 任本 基金 基金 经理。 2012
年 12 月起， 兼任 国联 安中 债信
用债指数增强型发起式证券投
资基金 基金 经理 。
冯俊
本 基 金 基 金 经
理 、 兼 任 国 联
安 德 盛 增 利 债
券 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、
国 联 安 信 心 增
益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 、 债 券 组
合管理 部总 监
2011-01-26 2012-07-26
12 年 （自
2001 年 起）
冯俊先生，复旦大学经济学博
士。曾任上海证券有限责任公
司研究、交易主管，光大保德
信基金管理有限公司资产配置
助理、宏观和债券研究员，长
盛基金管理有限公司基金经理
助理，泰信基金管理有限公司
固定收益研究员、基金经理助
理及基 金经 理。 2008 年 10 月起
加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公
司，现担任债券组合管理部总
监，2009 年 3 月 起担 任国 联安
德盛增利债券证券投资基金基
金经理 ，2010 年 6 月 起兼 任国
联安信心增益债券型证券投资
基金基 金经 理，2011 年 1 月至
2012 年 7 月 兼任 本基 金基 金经
理。
周志远
本 基 金 基 金 经
理 助 理 、 兼 任
国 联 安 德 盛 增
利 债 券 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 助 理 、 国 联
安 信 心 增 益 债
券 型 证 券 投 资
2011-01-27 2012-03-22
6 年（ 自
2007 年 起）
-
12
基 金 基 金 经
理 、 债 券 研 究
员
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日。
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 货币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》 及其 他相 关法 律法 规 、 法 律文 件的 规定 ， 本 着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ， 在严 格控 制风 险 的前提 下 ， 为 基金 份额 持 有人谋 求最 大利
益。 本基 金运 作管 理符 合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定 ， 无 损害 基 金份额 持有 人利
益的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人遵 照相 应法 律法规 和内 部规 章 ， 制 定 并完善 了 《国 联安 基金 管 理有限 公司
公平交易 制度》 （ 以下简 称 “公平交 易制度” ） ，用以 规范包括 投资授 权、研究 分析、投 资决
策、 交 易执 行以 及投 资管 理 过程中 涉及 的实 施效 果与 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环
节。
本基金 管理 人建 立了 健全 的投资 授权 制度 ， 分别 明 确投资 决策 委员 会 、 投 资 总监 、 投 资
组合经 理等 各投 资决 策主 体的职 责和 权限 划分 ， 投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策 ， 超 过
投资权 限的 操作 需要 经过 严格的 审批 程序 。 本基 金 管理人 建立 了统 一的 研究 平台 ， 不 同投 资
组合可 共享 研究 资源 。 本 基金管 理人 建立 了严 格的 投资组 合投 资信 息的 管理 及保密 制度 ， 通
过投资交易管理系统 的权 限设置确保不同投资 组合 经理之间的持仓和交 易等 重大非公开投
资信息 均做 到相 互隔 离 。 本基金 管理 人建 立集 中交 易室实 行集 中交 易制 度 ， 投资交 易指 令统
一通过 交易 室下 达 ， 严 格 遵守公 平交 易原 则 ， 启 用 交易系 统中 的公 平交 易模 块， 按照 时间 优
先、 价格 优先 、 比 例分 配 的原则 执行 指令 ； 对于 部 分债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申
购等以 公司 名义 进行 的交 易， 各投 资组 合经 理根 据 投资需 要独 立申 报价 格和 数量 ， 交 易室 根
据事前 申报 的满 足价 格条 件的数 量进 行比 例分 配 ； 对于银 行间 交易 、 固定 收 益平台 、 交易 所
大宗交 易等 非集 中竞 价交 易，以 投资 组合 的名 义向 银行间 市场 或交 易对 手询 价、成 交确 认 ，
13
确保上 述非 集中 竞价 交易 与投资 组合 一一 对应 ， 并 保证各 投资 组合 获得 公平 的交易 机会 。 风
险管理 部定 期对 成交 的银 行间、 固定 收益 平台 和大 宗平台 的交 易进 行交 易价 格的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 公平 交易 制度 的规定 ， 公平 对待 不同 投 资组合 ， 确
保各投 资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建 议和 投资 决 策等方 面均 享有 平等 机会 ； 在 交易 环节 严
格按照 时间 优先 、 价格 优 先的原 则执 行指 令 ； 如 遇 指令价 位相 同或 指令 价位 不同但 市场 条件
都满足 时 ， 及 时执 行交 易 系统中 的公 平交 易模 块 ； 采用公 平交 易分 析系 统对 不同投 资组 合的
交易价 差进 行定 期分 析； 对投资 流程 独立 稽核 等。
本基金 管理 人每 季度 和每 年度对 所有 投资 组合 进行 同向交 易价 差分 析、 反向 及 异常交 易
分析 。 本 报告 期内 ， 公司 旗 下所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的
单边交 易量 未发 现有 超过 该证券 当日 成交 量 5% 的情 况。 本基 金管 理人 对不 同 投资组 合同 日
反向交 易进 行严 格的 控制, 对 不 同投 资组 合邻 近交 易 日的反 向交 易从 交易 量 、 交易价 格 、 交
易金额 等方 面进 行分 析， 未发现 异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日内 ）的 不同 投 资组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 执行 了 95% 置 信区 间、假 设溢 价率 为 0 的 T 分布检 验， 同
时进一步对不同投资 组合 同向交易的交易占优 比情 况以及潜在的价差金 额对 投资组合的贡
献进行 分析 ，未 发现 明显 异常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对 报告 期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 上 半年，经 济增速 低 于历史平均 水平， 央行下 调存款准备 金率并 降息， 受此影响
货币市场 利率稳中 有降， 而债券市 场有明显 上涨趋 势。2012 年下 半年货币 当 局并没有 如市
场预期 进一 步执 行宽 松的 货币政 策 ， 而 是控 制了 货 币信贷 的过 快增 长 ， 经 济 有企稳 回升 的苗
头， 债券 市场 开始 调整 。 在此背 景下 ， 货币 基金 首 先是保 证了 资金 的流 动性 ， 其 次是 增配 了
收益率 较高 、 信用 风险 低 的短期 融资 券品 种 ， 以 及 在市场 资金 面有 变化 时适 时配置 定期 存款
品种。
4.4.2 报告期内基金的业 绩 表现
14
本 报 告 期 内 ， 国 联 安 货 币 A 净 值 收 益 率 为 3.7742% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
1.4178% 。国 联安 货 币 B 净值收 益率 为 4.0235% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.4178% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
宏观数 据显 示经 济正 在温 和复苏 过程 中， 宏观 政策 较为宽 松， PMI 细项数 据 显示需 求恢
复良好 。预 计 2013 年上 半 年经济 增长 或将 持续 向上 ，通货 膨胀 依然 在可 控范 围内。 短期 流
动性仍 处于 中性 偏宽 松的 状态 ， 但 随着 经济 的恢 复 ， 流 动性 或将 逐步 趋紧 。 在短期 资金 面宽
松的情 况下 ， 收益 率下 行态 势可能 会由 短端 向中 长端 转移 ； 上 半年 通胀 可控 及企 业利润 回升 ，
或将在 一定 程度 上缓 解信 用风险 ，有 利于 信用 债的 进一步 行情 。下 半年 可能 面临通 胀压 力 。
对于货 币基 金， 中等 评级 票面较 高的 信用 债品 种、 定期存 款或 将是 我们 的关 注对象 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 在内部 监察 工作 中本 着一 切合法 合规 运作 的指 导思 想、 以保 障
基金份 额持 有人 利益 为宗 旨， 由独 立于 各业 务部 门 的内部 监察 人员 对公 司的 经营管 理 、 基 金
的投资 运作 及员 工的 行为 规范等 方面 进行 定期 和不 定期检 查， 发现 问题 及时 督 促有关 部门 进
行整改 ， 并定 期制 作监 察 报告报 公司 管理 层 。 具 体 来说 ， 报 告期 内基 金管 理 人的内 部监 察工
作重点 集中 于以 下几 个方 面：
（1）随着 相关法律 法规的 相继公布 和实施， 监管机 构对基金 行业的管 理也日 趋细化 和
深化 。 公 司对 合规 经营 和 风险防 范十 分重 视 ， 为 此 ， 公 司密 切关 注监 管部 门 所颁布 的各 项最
新的法 律法 规 ， 紧 跟监 管 机构的 步伐 ， 组织 相应 部 门学习 并贯 彻落 实相 应法 规。 除及 时对 新
进员工 进行 合规 培训 外 ， 还在新 的法 律法 规出 台时 安排了 相关 法律 培训 ， 使 员工加 深对 法律
法规及 公司 规范 的理 解， 力求加 强员 工的 合规 意识 。
（2）报告 期内，监 管机构 密集出台 了一系列 法规政 策，进一 步体现了 “放松 管制、 加
强监 管 ” 的 原则 。 在 不断 推 进市场 化改 革、 为整 个基 金 行业发 展创 造良 好的 外部 环境的 同时 ，
给予基 金公 司更 多的 合规 发展与 创新 空间 。 一方 面 ， 期 待已 久的 新 《 证券 投 资基金 法 》 正 式
出台 ， 在 拓宽 基金 公司 业 务范围 、 扩大 基金 投资 标 的、 松绑 投资 运作 限制 、 优化公 司治 理等
方面取 得突 破性 进展 ； 同 时， 监管 机构 继续 深化 基 金产品 和创 新业 务的 改革 ， 如 发起 式基 金
的推 出、短期理 财基金的诞生 、基金/ 专户审 核程序的简 化等。另一方 面，继续强 化监管，
加大对 投资 者利 益保 护 、 出台内 幕交 易内 幕信 息有 关司法 解释 、 重申 “内 幕交 易、 利益 输送、
不公平 对待 不同 基金 财产 ” 三 条底 线 不 能碰 的原 则 ， 不断规 范行 业发 展和 加大 打击违 法违 规
15
力度等 。
（3） 通 过各 部门 的定 期自 查、 监 察部 门的 定期/ 不 定 期的抽 查， 对公 司业 务的 各个方 面
进行监 督检 查 ， 包 括基 金 投资 、 运 作、 销售 以及 信 息披露 等领 域 ， 以 实现 公 司的合 法合 规经
营，维 护基 金份 额持 有人 、公司 股东 和公 司的 合法 权益。
（4）加强 与托管行 相关监 督部门的 日常联系 。监察 部门分别 与托管银 行的基 金日常 监
督部门 加强 联系 ， 确定 了 日常监 督的 工作 方式 、 业 务合作 等 ， 并 完善 日常 监 督方面 的沟 通与
联系。
基金管 理人 将继 续致 力于 维护一 个有 效率 、效 果的 内部控 制体 系， 以风 险防 范为核 心 ，
提高 内 部监 察稽 核工 作的 科学性 和有 效性 ，切 实保 障基金 安全 、合 规运 作。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司内 部建 立估 值工 作小 组对证 券估 值负 责 。 估 值 工作小 组由 公司 基金 事务 部、 投资 组
合管理 部 、 交 易部 、 监 察 稽核部 、 风险 管理 部、 数 量策略 部 、 研 究部 部门 经 理组成 ， 并根 据
业务分 工履 行相 应的 职责 ， 所 有成 员都 具备 丰富 的 专业能 力和 估值 经验 ， 参 与估值 流程 各方
不存在 重大 利益 冲突 。 基 金经理 不直 接参 与估 值决 策， 估 值决 策由 估值 工作 小组成 员 1/2 以
上多数 票通 过 ， 数 量策 略 部、 研究 部、 投资 组合 管 理部对 估值 决策 必须 达成 一致 ， 估 值决 策
由公司 总 经 理签 署后 生效 。 对 于估 值政 策， 公司 和 基金托 管银 行有 充分 沟通 ， 积 极商 讨达 成
一致意 见 ； 对 于估 值结 果 ， 公 司和 基金 托管 银行 有 详细的 核对 流程 ， 达成 一 致意见 后才 能对
外披露 。会 计师 事务 所认 可公司 基金 估值 的政 策和 流程的 适当 性与 合理 性。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的有 关约定 ， 本基 金根 据每 日 基金收 益情 况 ， 以 每万 份 基金已 实现
收益为 基准 ， 为投 资者 每 日计算 当日 收益 并分 配 ， 每月支 付 ， 并 只采 用红 利 再投资 （ 即红 利
转基金 份额 ）方 式。
本报告 期内 ，本 基金 已实 现收益 为 10,517,258.91 元 ，实际 分配 收 益 10,517,258.91 元，
其中向 本基 金 A 级份 额持 有人分 配利 润 2,855,935.08 元，向 本基 金 B 级 份额 持有人 分配 利
润 7,661,323.83 元， 符合 本基金 基金 合同 的约 定， 不存在 应分 配但 尚未 实施 分配的 情况 。
16
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期 内，上海 浦东发 展银行股 份有限公 司（以 下简称“ 本托管人” ）在对 国联安 货
币市场 基金 的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 货币市 场基 金管
理暂行 规定 》 、 《货 币市 场 基金信 息披 露特 别规 定 》 及其他 有关 法律 法规 、 基 金合同 、 托管 协
议的规 定 ， 不 存在 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职尽 责地 履行 了 基金托 管人 应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 依 照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《货 币市 场 基金管 理暂
行规定 》 、 《货 币市 场基 金 信息披 露特 别规 定 》 及 其 他有关 法律 法规 、 基金 合 同、 托管 协议 的
规定， 对国 联安 货币 市场 基金的 投资 运作 进行 了监 督，对 基金 资产 净值 的计 算、利 润分 配 、
基金份 额申 购赎 回价 格的 计算以 及基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核， 未 发现基 金管 理
人存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.3 托管人对 本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 期内 ， 由国 联安 基 金管理 有限 公司 编制 本托 管人复 核的 本报 告中 的财 务指标 、 净
值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财 务 会计报 告中 的 “金 融工 具 风险及 管理 ” 部
分未在 托管 人复 核范 围内 ） 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确、 完整 。
§6 审计报告
毕马威 华振 审字 第 1300029 号
国联安 货币 市场 证券 投资 基金全 体基 金份 额持 有人 ：
我 们审 计了 后附 的国 联安货 币市 场证 券投 资基 金( 以下 简称 “国 联安 货币 基金”) 财务
报表， 包 括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、2012 年 1 月 26 日( 基金 合同 生 效日) 至 2012
年 12 月 31 日止 期间 的利 润表、 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表以 及财 务报 表附 注。
17
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和公允列报财务报表 是国联安货币基金管理人 国联安基金管理有限公司 管理层的
责 任， 这种 责任 包括 ：(1) 按 照中 华人 民共 和国 财政部 颁布 的企 业会 计准 则 和中 国证 券监 督
管 理委 员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 和 中国 证券投 资基 金业 协会发 布的 有关 基金 行业 实
务操作 的规 定编 制财 务报 表， 并使 其实 现公 允反 映 ；(2) 设 计 、 执 行和 维护 必 要的内 部控 制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的 责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中 国注册 会
计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中 国注 册会 计 师审计 准则 要求 我们 遵守 中国注 册会 计
师职业 道德 守则 ，计 划和 执行审 计工 作以 对财 务报 表是否 不存 在重 大错 报获 取合理 保证 。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计证 据 。 选择的 审计
程序取决于注册会计 师的 判断，包括对由于舞 弊或 错误导致的财务报表 重大 错报风险的评
估。 在进 行风 险评 估时 ， 注册会 计师 考虑 与财 务报 表编制 和公 允列 报相 关的 内部控 制 ， 以 设
计恰当 的审 计程 序 ， 但 目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 审计 工作 还 包括评 价长 信基
金管理 有限 责任 公司 管理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 的合 理性 ， 以及评 价财 务
报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 国联 安货 币基 金 财务报 表在 所有 重大 方面 按照中 华人 民共 和国 财政 部颁布 的
企业会 计准 则 和 在财 务报 表附注 7.4.2 中 所列 示的 中 国证监 会和 中国 证券 投资 基金业 协会 发
布的有 关基 金行 业实 务操 作的规 定编 制， 公允 反映 了国联 安货 币基 金 2012 年 12 月 31 日的
财务状 况以 及 2012 年度 的 经营成 果及 基金 净值 变动 情况。
毕马威 华振 会计 师事 务所
注 册会 计师 王国 蓓 、 黄小熠
上海市 南京 西 路 1266 号 恒 隆广 场 49-51 楼
2013-03-22
18
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 268,760,984.45 41,080,354.63
结算备 付金
118,181.82 293,181.82
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 99,655,700.17 50,023,640.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资 7.4.7.2 99,655,700.17 50,023,640.30
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 79,000,000.00 26,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 2,064,674.51 1,029,651.82
应收股 利
- -
应收申 购款
4,896,122.56 21,019.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
454,495,663.51 118,447,847.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
42,979,941.67 -
应付赎 回款
64,783.89 992.56
应付管 理人 报酬
96,848.77 61,632.39
应付托 管费
29,348.14 18,676.50
应付销 售服 务费
11,414.26 7,678.67
应付交 易费 用 7.4.7.7 6,072.33 5,904.28
应交税 费
- -
19
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 329,397.68 366,007.44
负债合 计
43,517,806.74 460,891.84
所有者权 益：
实收基 金 7.4.7.9 410,977,856.77 117,986,956.10
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
410,977,856.77 117,986,956.10
负债和 所有 者权 益总 计
454,495,663.51 118,447,847.94
注： 报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值 1.000 元， 基 金份 额总额 410,977,856.77
份。其 中国 联安 货 币 A 份 额为 46,046,884.00 份； 国 联安货 币 B 份 额为 364,930,972.77 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年1
2 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同
生效日 ） 至2011 年12 月31 日
一、收入
12,574,094.86 13,556,183.05
1. 利息 收入
11,293,793.95 12,467,448.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 7,639,731.92 1,774,297.67
债 券利 息收 入
3,170,381.29 4,861,287.85
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
483,680.74 5,831,863.37
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,280,300.91 1,088,734.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 0.00 0.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,280,300.91 1,088,734.16
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
7.4.7.16
- -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号填
列）
- -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填 列） 7.4.7.17 - -
20
减：二、费用
2,056,835.95 2,709,299.38
1 ．管 理人 报酬
991,138.41 1,425,050.90
2 ．托 管费
300,344.94 432,312.79
3 ．销 售服 务费
220,873.33 437,579.96
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5 ．利 息支 出
151,597.50 8,634.17
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
151,597.50 8,634.17
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 392,881.77 405,721.56
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “- ”
号填列）
10,517,258.91 10,846,883.67
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填
列
- -
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 117,986,956.10 - 117,986,956.10
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 10,517,258.91 10,517,258.91
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
292,990,900.67 - 292,990,900.67
其中：1. 基 金申 购 款 1,690,117,416.97 - 1,690,117,416.97
2. 基金 赎回 款 -1,397,126,516.30 - -1,397,126,516.30
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- -10,517,258.91 -10,517,258.91
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 410,977,856.77 - 410,977,856.77
项目
上年度可比期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,845,589,169.30 - 2,845,589,169.30
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 10,846,883.67 10,846,883.67
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-2,727,602,213.20 - -2,727,602,213.20
21
其中：1. 基 金申 购款 914,270,871.20 - 914,270,871.20
2. 基金 赎回 款 -3,641,873,084.40 - -3,641,873,084.40
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- -10,846,883.67 -10,846,883.67
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 117,986,956.10 - 117,986,956.10
注： 报 表 附 注为 财务 报表 的组成 部分
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ；
基金管 理公 司负 责人 ：邵 杰军， 主管 会计 工作 负责 人：李 柯， 会计 机构 负责 人：仲 晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 货 币 市场 证券 投资 基金( 以 下简 称 “本 基金 ” ) 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简
称 “ 中国 证监 会 ” ) 《 关于 核 准国联 安货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复 》 ( 证 监 许可[2010]1587
号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投 资基金法》及其配 套
规则和 《国 联安 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 发售， 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效。
本基金 为契 约型 开放 式基 金，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集规 模为 2,845,589,169.30 份基金
份额 。 本 基金 的基 金管 理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托 管人 为上 海 浦东发 展银 行股
份 有限 公司 。
本基金 于 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 21 日 募集， 募集 期间 净认 购资 金人民 币
2,845,173,610.74 元 ，认 购 资金在 募集 期间 产生 的利 息人民 币 415,558.56 元， 募集的 有效 认
购份额 及利 息结 转的 基金 份额合 计 2,845,589,169.30 份。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计
师事务 所验 证， 并出 具 了 KPMG-B (2011) CR No.0002 号验 资报 告。
根据《中 华人民共 和国证 券投资基 金法》及 其配套 规则、 《国 联安货币 市场证 券投资 基
金基金 合同 》 和 《国 联安 货币市 场证 券投 资基 金招 募说明 书(更新) 》 的有 关规 定， 本 基金 的
投资范围为具有良好 流动 性的金融工具，包括 现金 、通知存款、短期融 资券 、剩余期限在
397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券、1 年以
内( 含 1 年) 的银 行定 期存 款、大 额存 单、 期限 在 1 年以内( 含 1 年) 的债 券回 购、期 限 在 1 年
以内( 含 1 年) 的中 央银 行票 据、 中 国证 监会、 中国 人 民银行 认可 的其 它具 有良 好流动 性的 货
币市场 工具 。 如法 律法 规 或监管 机构 以后 允许 货币 市场基 金投 资的 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为同 期七 天通知 存款 利率
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( 税后) 。
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法》 ， 本基 金定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日，
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表 按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15
日颁布 的 《企 业会 计准 则- 基本准 则 》 和 38 项具 体会 计准则 、 其后 颁布 的企 业 会计准 则应 用
指南、 企业 会计 准则 解释 以及其 他相 关规 定( 以 下合 称 “企 业会 计准 则”) 的要 求编制 ， 同 时
亦按照 中国 证监 会公 告[2010]5 号《 证券 投资 基金 信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和
半年度 报告> 》 以及 中国 证 券投资 基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的 《证 券投资 基金 会
计核算 业务 指引 》编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2012 年 12 月 31 日
的财务 状况 、2012 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币， 编制 财务 报表 采用 的货币 为人 民币 。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 把金融资产和金融负债分 为不同类
别： 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产和 金融 负债 、 应收 款 项、 持有 至到 期
投资、 可供 出售 金融 资产 和其他 金融 负债 。
? 以 公允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 和金融 负债 （包 括交 易性 金融资 产
或金融 负债 ）
本基金 持有 为了 近期 内出 售或回 购的 金融 资产 和金 融负债 属于 此类 。 衍 生工 具 所产生 的
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表中 以衍 生金 融资 产和衍 生金 融负 债列 示。
? 应 收款 项
应收款 项是 指在 活跃 市场 中没有 报 价 、回 收金 额固 定或可 确定 的非 衍生 金融 资产。
? 持 有至 到期 投资
本基金 将有 明确 意图 和能 力持有 至到 期的 且到 期日 固定、 回收 金额 固定 或可 确 定的非 衍
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生金融 资产 分类 为持 有至 到期投 资。
? 可 供出 售金 融资 产
本基金将在初始确认时即 被指定为可供出售的非衍 生金融资产以及没有归类 到其他类
别的金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产。
? 其 他金 融负 债
其他金融负债是指除以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债以外 的金融负
债。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具 合 同条款 的一 方时 ， 于 交易 日 按公允 价
值在资 产负 债表 内确 认。
取得债 券投 资支 付的 价款 中包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息 ， 应当单 独
确认为 应收 项目 。 应收 款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。 债券 投资 采
用实际 利率 法 ， 以 摊余 成 本进行 后续 计量 ， 即债 券 投资按 票面 利率 或商 定利 率每日 计提 应收
利息 ， 按 实际 利率 法在 其 剩余期 限内 摊销 其买 入时 的溢价 或折 价 ； 同 时于 每 一估值 日计 算影
子价格 ， 以避 免债 券投 资 的摊余 成本 与公 允价 值的 差异导 致基 金资 产净 值发 生重大 偏离 。 应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬
转移时 ， 本基 金终 止确 认 该金融 资产 。 终止 确认 的 金融资 产的 成本 按移 动加 权平均 法于 交易
日结转 。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一 部 分 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免采用摊余成本法 计算的基金资产净值与按 其他可参考公允价值指标 计算的基
金资产 净值 发生 重大 偏离 ， 从 而对 基金 份额 持有 人 的利益 产生 稀释 和不 公平 的结果 ， 基金 管
理人于 每一 估值 日 ， 采 用 金融工 具的 公允 价值 确定 影子价 格 。 当 基金 资产 净 值 与影 子价 格的
偏离度 的绝 对值 达到 或超 过 0.25% 时 ， 基 金管 理人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 使 基 金
资产净 值更 能公 允地 反映 基金资 产净 值。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 金融 工具 的公 允价 值：
存在活 跃市 场的 金融 工具 按其估 值日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 ； 估值 日 无交易 ， 但
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化且 证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
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存在活 跃市 场的 金融 工具 ， 如估值 日无 交易 且最 近交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 或
证券发 行机 构发 生了 影响 证券价 格的 重大 事件 ， 参 考 类似投 资 品 种的 现行 市价 及重大 变化 等
因素， 调整 最近 交易 市价 以确定 公允 价值 。
当金融 工具 不存 在活 跃市 场， 采 用市 场参 与者 普遍 认 同且被 以往 市场 实际 交易 价格验 证
具有可 靠性 的估 值技 术确 定公允 价值 。 估 值技 术包 括 参考熟 悉情 况并 自愿 交易 的各方 最近 进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参照 实质 上相 同的 其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现金 流量 折
现法和 期权 定价 模型 等 。 采用估 值技 术时 ， 尽可 能 最大程 度使 用市 场参 数 ， 减少使 用与 本基
金特定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列示 ， 没 有相互 抵销 。 但是 ， 同 时 满足 下 列条
件的， 以相 互抵 销后 的净 额在资 产负 债表 内列 示：
—本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利现 在是 可执 的；
—本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 份额变 动分 别于 基金 申购 确认日 及基 金赎 回确 认日 认列。 上述 申 购
和赎回 分别 包括 基金 转换 所引起 的转 入基 金的 实收 基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 ， 以
及因类 别调 整而 引起 的 A 、B 级基 金份 额之 间的 转 换所产 生的 实收 基金 变动 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资收益/( 损失) 于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额 确
认。
债券利息收入按债券投资 的摊余成本与实际利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业
代扣代 缴的 个人 所得 税( 适 用于企 业债 和可 转债 等) 后 的净额 确认 ， 在债 券实 际 持有期 内逐 日
计提 。 贴 息债 视同 到期 一 次性还 本付 息的 附息 债 ， 根据其 发行 价 、 到 期价 和 发行期 限按 直线
法推算 内含 票面 利率 后， 逐日计 提利 息收 入。
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
买入返 售金 融资 产收 入按 到期应 收或 实际 收到 的金 额与初 始确 认金 额的 差额 ， 在回购 期
内按实 际利 率法 逐日 确认 ，直线 法与 实际 利率 法确 定的收 入差 异较 小的 可采 用直线 法。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
根据 《国 联安 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 基 金管 理人 报酬 按 前一日 基金
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资产净 值 0.33% 的年 费率 逐日计 提。
根据 《国 联安 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 基 金托 管费 按前 一 日基金 资产
净值 0.1% 的 年费 率逐 日计 提。
根据《 国联 安货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》的 规定， 本基 金 A 级 基金 份 额销售 服
务费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率逐 日计 提， B 级 基金 份额销 售服 务费按 前一 日 基
金 资产 净 值 0.01% 的 年费 率逐日 计提 。 若 A 类 基金 份额持 有人 在单 个基 金账 户保留 的基 金 份
额达到 或超 过 500 万份 时 ，该基 金账 户持 有 的 A 类 基金份 额自 动升 级 为 B 类 基金份 额， 若
B 类 基金 份额 持有 人在 单 个基金 账户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 时 ， 该 基 金账户 持有 的 B
类基金 份额 自动 降级 为 A 类基金 份额 。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回 购金 融资 产利 息支 出按到 期应 付或 实际 支付 的金额 与初 始确 认金 额的 差额， 在 回
购期内 以实 际利 率法 逐日 确认， 直线 法与 实际 利率 法确定 的支 出差 异较 小的 可采用 直 线 法 。
基金合 同生 效后 的证 券交 易 费用 、 基金 信息 披露 费 用、 基金 份额 持有 人大 会 费用 、 会 计
师费 、 律 师费 等根 据有 关 法律法 规 、 基 金合 同及 相 应协议 的规 定 ， 由 基金 托 管人按 费用 实际
支出金 额支 付， 列入 当期 本基金 费用 。
7.4.4.10 基金的收益分配政 策
本基金 同份 额类 别每 份基 金份额 享有 同等 分配 权。 本基金 收益 分配 方式 为红 利再投 资 ，
免收再 投资 的费 用。 “每 日 分配 、 按 月支 付” 。 本 基金 根据每 日基 金收 益情 况 ， 以每万 份基 金
已实现 收益 为基 准 ， 为 投 资者每 日计 算当 日收 益并 分配 ， 每 月支 付。 投资 者 当日收 益分 配的
计算保 留到 小数 点 后 2 位 ， 小 数点 后第 3 位 按去 尾 原则处 理 ， 因 去尾 形成 的 余额 进 行再 次分
配， 直到 分完 为止 。 本 基 金根据 每日 收益 情况 ， 将 当日收 益全 部分 配 ， 若 当 日已实 现收 益大
于零时 ， 为投 资者 记正 收 益； 若当 日已 实现 收益 小 于零时 ， 为投 资者 记负 收 益； 若当 日已 实
现收益 等于 零时 ， 当日 投 资者不 记收 益 。 本 基金 每 日进行 收益 计算 并分 配时 ， 每 月累 计收 益
支付方 式只 采用 红利 再投 资( 即红 利转 基金 份额) 方式 ， 投 资者 可通 过赎 回基 金 份额获 得现 金
收益。 本基 金收 益每 月集 中 结转一 次。 基金 管理 人正 式 运作基 金资 产不 满一 个月 的， 不 结转 。
每月结 转日 ， 若 投资 者在 每 月累计 收益 支付 时， 其累 计 收益为 负值 ， 则 缩减 投资 者 基金份 额；
其累计 收益 为正 值 ， 则 增 加投资 者基 金份 额 。 若 投 资者赎 回全 部基 金份 额时 ， 其 对应 收益 将
立即结 清 ； 若 收益 为负 值 ， 则 从投 资者 赎回 基金 款 中扣除 。 当日 申购 的基 金 份额自 下一 个工
作日起 享有 基金 的收 益分 配权益 ； 当日 赎回 的基 金 份额自 下一 工作 日起 ， 不 享有基 金的 收益
分配权 益。 法律 法规 或监 管机构 另有 规定 的从 其规 定。
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7.4.4.11 其 他 重要 的会计 政策 和会计 估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确 定 以下 类
别债券 投资 的公 允价 值时 采用的 估值 方法 及其 关键 假设如 下：
在 银 行间 同业 市场 交易 的债 券 品种 ，根 据《 证券 投资 基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及
份额净 值计 价的 通知 》 采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 本 基金 持有 的银 行间 同 业市场 债券 按现
金流量 折现 法估 值 ， 具 体估 值模型 、 参数 及结 果由 中央 国债登 记结 算有 限责 任公 司独立 提 供 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生过会 计差 错。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 、财税 字[2002]128 号 文《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金税收 政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号
文 《关 于股 息红 利个 人所 得税有 关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]103 号文 《 关于 股 权分置 试点 改
革有关 税收 政策 问题 的通 知》 、 财 税[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补
充通知 》 、 上证 交字[2008]16 号《关 于做 好调 整证 券 交易印 花税 税率 相关 工作 的通知 》及 深
圳证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方
式调整 工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《 财政 部、 国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政
策的通 知》 及其 他相 关税 务法规 和实 务操 作， 本基 金适用 的主 要税 项列 示如 下：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(b) 基金买 卖股 票、 债券 的投 资收益 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(c) 基金作 为流 通股 股东 在股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金
对价， 暂免 征收 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
(d) 对基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入， 债券 的利 息 收入 ， 由 上市 公司 、 发 行 债券的
企业在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的个 人 所得税 ，自 2005 年 6 月 13 日起 ，对 个
人投资 者从 上市 公司 取得 的股票 的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(e) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花
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税。
(f) 对投资 者( 包 括个 人和 机构 投资者) 从基 金分 配中 取得 的收入 ， 暂不 征收 个人 所 得税
和企业 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 73,760,984.45 11,080,354.63
定期存 款 195,000,000.00 30,000,000.00
其中： 存款 期 限 1-3 个月 145,000,000.00 30,000,000.00
存款期 限 3 个月-1 年 50,000,000.00 -
其他存 款 - -
合计 268,760,984.45 41,080,354.63
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 99,655,700.17 100,115,000.00 459,299.83 0.11
合计 99,655,700.17 100,115,000.00 459,299.83 0.11
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 50,023,640.30 50,410,000.00 386,359.70 0.33
合计 50,023,640.30 50,410,000.00 386,359.70 0.33
注：1 、偏 离金 额= 影子 定 价- 摊余成本 ；
2、偏 离度= 偏 离金 额/ 摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2012 年 12 月 31 日） 及 上年 度末 （2011 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未持有 衍
生金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
GC001 79,000,000.00 -
合计 79,000,000.00 -
项目
上年度 末
2011 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
GC007 26,000,000.00 -
合计 26,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2012 年 12 月 31 日） 及 上年 度末 （2011 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未持有 买
断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 11,698.67 20,122.92
应收 定 期存 款利息 1,133,363.91 156,749.67
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 58.52 145.09
应收债 券利 息 914,471.10 846,350.20
应收买 入返 售证 券利 息 - 6,283.88
应收申 购款 利息 5,082.31 0.06
其他 - -
合计 2,064,674.51 1,029,651.82
7.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2012 年 12 月 31 日） 及 上年 度末 （2011 年 12 月 31 日） ， 本 基金 未持有 其
他资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,072.33 5,904.28
合计 6,072.33 5,904.28
7.4.7.8 其他负债
29
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 397.68 7.44
预提审 计费 60,000.00 60,000.00
预提帐 户维 护费 9,000.00 6,000.00
预提信 息披 露费 260,000.00 300,000.00
合计 329,397.68 366,007.44
7.4.7.9 实收基金
国联安货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 25,974,034.38 25,974,034.38
本期申 购 672,530,642.90 672,530,642.90
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -652,457,793.28 -652,457,793.28
本期末 46,046,884.00 46,046,884.00
注： 总申 购份 额含 基金 份 额级别 调整 和转 换入 份额 ， 总 赎回 份额 包含 基金 份 额级别 调整
和转换 出份 额。
国联安货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 92,012,921.72 92,012,921.72
本期申 购 1,017,586,774.07 1,017,586,774.07
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -744,668,723.02 -744,668,723.02
本期末 364,930,972.77 364,930,972.77
注： 总申 购份 额含 基金 份 额级别 调整 和转 换入 份额 ， 总 赎回 份额 包含 基金 份 额级别 调整
和转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
国联安货币 A
30
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,855,935.08 - 2,855,935.08
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,855,935.08 - -2,855,935.08
本期末 0.00 - 0.00
国联安货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,661,323.83 - 7,661,323.83
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -7,661,323.83 - -7,661,323.83
本期末 0.00 - 0.00
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 421,668.10 1,409,467.24
定期存 款利 息收 入 7,189,780.77 230,883.00
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 9,021.18 119,604.35
其他 19,261.87 14,343.08
合计 7,639,731.92 1,774,297.67
注：此 处其 他列 示的 是基 金认申 购款 滞留 利息 。
7.4.7.12 股票投资收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均 无 股票 投资 收益 。
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
31
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
546,129,154.46 961,512,161.05
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总额
532,571,777.94 949,560,079.02
减：应 收利 息总 额 12,277,075.61 10,863,347.87
债券投 资收 益 1,280,300.91 1,088,734.16
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均 无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均 无 股利 收益 。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均 无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均 无 其他 收入 。
7.4.7.18 交易费用
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 均 无 交易 费用 。
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2011 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 260,000.00 300,000.00
银行汇 划费 用 36,481.77 29,221.56
其他 400.00 -
债券帐 户维 护费 36,000.00 16,500.00
合计 392,881.77 405,721.56
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
32
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司( “浦 发银 行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司( “国 泰君 安”) 基金管 理人 的股 东
安 联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司( “中 德安 联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.10.1 通过关联方 交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 与上 年度 可比 期间 ， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 与上 年度 可比 期间 ， 本基 金与 关联 方 无 债券交 易。
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2011 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
国泰君 安 1,319,800,000.00 100.00% 16,081,500,000.00 100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
991,138.41 1,425,050.90
33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
277,975.41 560,230.42
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.33% 的年 费率 计提 ，逐日 累 计至 每月 月底 ，按 月支 付 。计 算公 式为 ：日 基金 管 理费=前一
日基金 资产 净值 ×0.33%/ 当年天 数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效
日）至2011 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
300,344.94 432,312.79
注： 支付 基金 托管人 浦发 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 计 算公 式为 ： 日 基金托 管费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.1%/
当年天 数 。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 50,623.16 6,245.39 56,868.55
国泰君 安 1,360.63 - 1,360.63
国联安基 金管理 有限
公司
20,829.84 12,984.76 33,814.60
合计 72,813.63 19,230.15 92,043.78
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2011 年1 月26 日 （基 金合 同 生效日 ）至2011 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货币A 国联安 货币B 合计
浦发银 行 391,817.69 14,724.27 406,541.96
国泰君 安 243.19 - 243.19
国联安基 金管理 有限
公司
1,883.59 11,730.04 13,613.63
合计 393,944.47 26,454.31 420,398.78
注： 1 、 支 付基金 销售 机构 的国联 安货 币 A 基金份 额 的销售 服务 费按 前一 日国 联安货 币 A 基
金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ， 每日 计提 ， 按月 支付 。 计 算公 式为 ： 每日 国联安 货 币 A 基
34
金份额 应计 提的 基金 销售 服务费 ＝前 一日 该类 基金 份额的 基金 资产 净值 ×0.25%/ 当年 天 数 。
2、 支 付基 金销 售机 构的 国 联安货 币 B 基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日国 联安 货币 B 基
金资产 净 值 0.01% 的 年费 率计提 ， 每日 计提 ， 按 月 支付 。 计 算公 式为 ： 每 日 国联安 货 币 B 基
金份额 应计 提的 基金 销售 服务费 ＝前 一日 该类 基金 份额的 基金 资产 净值 ×0.01%/ 当年 天 数 。
3、 对于 由国 联安 货币 B 降 级为国 联安 货 币 A 的基 金 份额持 有人 ， 年基 金销 售 服务费 率
应自其 降级 日后 的下 一个 工作日 起适 用 国 联安 货 币 A 基金 份额 持有 人的 费率 ；对于 由国 联
安货币 A 升级 为国 联安 货 币 B 的 基金 份额 持有 人， 年基金 销售 服务 费率 应自 其升级 日后 的
下一个 工作 日起 享 受 B 级 基金份 额持 有人 的费 率。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
上年度可比期间
2011 年1 月26 日（基金合同生效 日）至2011 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
浦发银行
20,402,364.66 232,493,404.16 - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券( 含回 购)交易
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
国联安货币 B
份额单 位： 份
注： 中 德安 联人 寿保 险有 限 公司持 有的 上述 基金 份额 乃根据 正常 的商 业交 易条 件进行 交
易，并 以一 般交 易价 格为 定价基 础。
除上表 所示 外， 其他 关联 方于本 年末 及上 年未 均未 持有本 基金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
关联方 名称
国联安 货币B 本期 末
2012 年12 月31 日
国联安 货币B 上年 度末
2011 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 德 安 联 人 寿 保 险
有 限 公 司 － 省 心 安
益
9,043,400.07 2.48% 0.00 0.00%
35
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 26 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 73,760,984.45 421,668.10 11,080,354.63 1,409,467.24
合计 73,760,984.45 421,668.10 11,080,354.63 1,409,467.24
注： 本基 金通 过 “ 浦发 银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户 ” 转 存于 中国 证 券登记 结算
有限责 任公 司的 结算 备付 金， 于 2012 年 12 月 31 日 的相关 余额 为人 民 币 118,181.82 元。 （ 于
2011 年 12 月 31 日 的相 关 余额为 人民 币 293,181.82 元 ）
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内参与 认购 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利润分配情况
1、国 联安 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,855,935.08 - - 2,855,935.08 -
2 、国 联安 货币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
7,661,323.83 - - 7,661,323.83 -
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 和增 发而 流通 受限的 证券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2012 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 余 额 0 元 ，因此 没有 作为 抵押 的债 券。
36
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 2012 年 12 月 31 日止 ，基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额 0 元 ， 因此没 有作 为抵 押的 债券 。 该 类交 易要 求本 基金 在 回购期 内持 有的
证券 交易所交易 的债券和/ 或在 新质押式回购 下转入质押 库的债券，按 证券交易所 规定的比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
● 信 用风 险
● 流 动性 风险
● 市 场风 险
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部
控制流 程， 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
本基金 基金 管理 人的 风险 控制的 组织 体系 分为 三个 层次： 第一 层次 为董 事会 及督察 长 ；
第二层 次为 总经 理 、 风 险 控制委 员会 、 风险 管理 部 及监察 稽核 部 ； 第 三层 次 为公司 各业 务相
关部门 对各 自部 门的 风险 控制。
风险管 理的 工作 目标 是通 过建立 并运 用有 效的 策略 、 流 程、 方法 和工 具 ， 识 别 和度量 公
司经营 中所 承受 的投 资风 险、 运作 风险 、 信 用风 险 等各类 风险 ， 向公 司决 策 和管理 层提 供及
时充分 的风 险报 告， 确保 公司能 对相 关风 险采 取有 效的防 范控 制和 妥善 的管 理。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行人出 现违 约 、 拒 绝支 付 到期本 息 ， 导 致基 金资 产 损失和 收益 变化 的风 险 。 本基金 均投 资于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。 本基 金与 由 本基金 管理 人管
理的其他基 金共同持有一家公 司发行 的证券不得超过该证券 的 10% ，且本 基金投资于同 一
公司发 行的 短期 企业 债券 及短期 融资 券的 比例 ，合 计不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项
清算 ， 因 此违 约风 险发 生 的可能 性很 小 ； 本 基金 在 进行银 行间 同业 市场 交易 前均对 交易 对手
进行信 用评 估， 以控 制相 应的信 用风 险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
37
短期信 用评 级
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
A-1 69,929,430.68 30,058,966.96
A-1 以下 - -
未评级 - -
合计 69,929,430.68 30,058,966.96
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 与可能 遭受 的损 失。 本基 金 的流动 性
风险一 方面 来自 于投 资品 种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难， 另一 方 面来自 于基 金
份额持 有人 可随 时要 求赎 回其持 有的 基金 份额 。
本基金 投资 于同 一公 司发 行的短 期企 业债 券及 短期 融资券 的比 例， 合计 不得 超 过基金 资
产净值 的 10% ，且本基 金与由本基金 的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发 行
的证券不得 超过该证券 的 10% 。本基金的 投资范围包括现金、 通知存款、短期融资券、 剩
余期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天 ） 的债 券 、 剩 余期 限在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的资 产支
持证券 、1 年 以内 （含 1 年） 的银 行定 期存 款、 大 额存单 、 期限 在 1 年以 内 （含 1 年 ） 的
债券回 购、 期限 在 1 年以 内（含 1 年 ）的 中央 银行 票据（ 以下 简称 “央 行票 据” ） 、 中国 证
监会 、 中 国人 民银 行认 可 的其它 具有 良好 流动 性的 货币市 场工 具 。 本 基 金 所 持大部 分证 券均
能及时 变现 。 此外 ， 本 基 金可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 。 本
基金投资 组合的平 均剩余 期限在每 个交易日 均不得 主动超过 120 天。且能 够 通过出售 所持
有的银 行间 同业 市场 交易 债券应 对流 动性 需求 。 此 外 本基金 还可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 正回 购上 限一 般不 超 过基金 持有 的债 券投 资的 公允价 值以 及
基金资 产净 值 的 20% 。
7.4.13.3.1 金融资产和金融 负债的到期期限分析
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 12
月 31 日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月以
内
3 个月-1
年
6 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
资产
银行存款 118,760,98 150,000,00 - - - - - - 268,760,98
38
4.45 0.00 4.45
结算备付
金
118,181.82 - - - - - - - 118,181.82
交易性金
融资产
-
19,742,333
.48
-
79,913,366
.69
- - - -
99,655,700
.17
买入返售
金融资产
79,000,000
.00
- - - - - - -
79,000,000
.00
应收利息 120,612.45
1,084,231.
37
- 859,830.69 - - - -
2,064,674.
51
应收申购
款
4,896,122.
56
- - - - - - -
4,896,122.
56
资产总计
202,895,90
1.28
170,826,56
4.85
-
80,773,197
.38
- - 0.00 -
454,495,66
3.51
负债
卖出回购
金融资产
款
- - - - - - - - -
应付证券
清算款
42,979,941
.67
- - - - - - -
42,979,941
.67
应付赎回
款
64,783.89 - - - - - - - 64,783.89
应付管理
人报酬
96,848.77 - - - - - - - 96,848.77
应付托管
费
29,348.14 - - - - - - - 29,348.14
应付销售
服务费
11,414.26 - - - - - - - 11,414.26
应付交易
费用
6,072.33 - - - - - - - 6,072.33
39
应付税费 - - - - - - - - -
其他负债 320,397.68 - - 9,000.00 - - - - 329,397.68
负债总计
43,508,806
.74
- - 9,000.00 - - - -
43,517,806
.74
流动性净
额
159,387,09
4.54
170,826,56
4.85
-
80,764,197
.38
- - 0.00 -
410,977,85
6.77
上年度末
2011 年 12
月 31 日
1 个月以
内
1-3 个月
6 个月以
内
3 个月-1
年
6 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
资产
银行存款
11,080,354
.63
30,000,000
.00
- - - - - -
41,080,354
.63
结算备付
金
293,181.82 - - - - - - - 293,181.82
交易性金
融资产
-
20,021,254
.19
-
10,037,712
.77
- -
19,964,673
.34
-
50,023,640
.30
买入返售
金融资产
26,000,000
.00
- - - - - - -
26,000,000
.00
应收利息 6,283.88 881,127.50 - 142,240.44 - - - -
1,029,651.
82
应收申购
款
21,019.37 - - - - - - - 21,019.37
资产总计
37,400,839
.70
50,902,381
.69
-
10,179,953
.21
- -
19,964,673
.34
-
118,447,84
7.94
负债
应付赎回
款
992.56 - - - - - - - 992.56
应付管理
人报酬
61,632.39 - - - - - - - 61,632.39
40
应付托管
费
18,676.50 - - - - - - - 18,676.50
应付销售
服务费
7,678.67 - - - - - - - 7,678.67
应付交易
费用
5,904.28 - - - - - - - 5,904.28
其他负债 360,007.44 - - 6,000.00 - - - - 366,007.44
负债总计 454,891.84 - - 6,000.00 - - - - 460,891.84
流动性净
额
36,945,947
.86
50,902,381
.69
-
10,173,953
.21
- -
19,964,673
.34
-
117,986,95
6.10
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允 价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2012
年 12 月
31 日
1 个
月以内
1-3
个月
6 个
月
以内
3 个
月
-1 年
6 个
月-1 年
1 年
以内
1-5
年
5 年
以上
不计
息
合计
资产
银行
存款
118,7
60,984.45
150,0
00,000.00
- - - - - - -
268,7
60,984.45
结算 118,1 - - - - - - - - 118,1
41
备付金 81.82 81.82
存出
保证金
- - - - - - - - - 0.00
交易
性金融资
产
-
19,74
2,333.48
79,91
3,366.69
- - - - - -
99,65
5,700.17
衍生
金融资产
- - - - - - - - - 0.00
买入
返售金融
资产
79,00
0,000.00
- - - - - - - -
79,00
0,000.00
应收
证券清算
款
- - - - - - - - - 0.00
应收
利息
- - - - - - - -
2,064
,674.51
2,064
,674.51
应收
申购款
4,612
,000.00
- - - - - - -
284,1
22.56
4,896
,122.56
其他
资产
- - - - - - - - - -
资产
总计
202,4
91,166.27
169,7
42,333.48
79,91
3,366.69
- - - - -
2,348
,797.07
454,4
95,663.51
负债
卖出
回购金融
资产款
- - - - - - - - - -
应付
证券清算
款
- - - - - - - -
42,97
9,941.67
42,97
9,941.67
42
应付
赎回款
- - - - - - - -
64,78
3.89
64,78
3.89
应付
管理人报
酬
- - - - - - - -
96,84
8.77
96,84
8.77
应付
托管费
- - - - - - - -
29,34
8.14
29,34
8.14
应付
销售服务
费
- - - - - - - -
11,41
4.26
11,41
4.26
应付
交易费用
- - - - - - - -
6,072
.33
6,072
.33
应付
税费
- - - - - - - - - -
其他
负债
- - - - - - - -
329,3
97.68
329,3
97.68
负债
总计
0.00 0.00 0.00 - - - - -
43,51
7,806.74
43,51
7,806.74
利率
敏感度缺
口
202,4
91,166.27
169,7
42,333.48
79,91
3,366.69
- - - - -
-41,1
69,009.67
410,9
77,856.77
上年
度末 2011
年 12 月
31 日
1 个
月以内
1-3
个月
6 个
月以内
3 个
月-1 年
6 个
月-1 年
1 年
以内
1-5
年
5 年
以上
不计
息
合计
资产
银行
存款
11,08
0,354.63
30,00
0,000.00
- - - - - - -
41,08
0,354.63
结算 293,1 - - - - - - - - 293,1
43
备付金 81.82 81.82
交易
性金融资
产
-
39,98
5,927.53
-
10,03
7,712.77
- - - - -
50,02
3,640.30
买入
返售金融
资产
26,00
0,000.00
- - - - - - - -
26,00
0,000.00
应收
利息
- - - - - - - -
1,029
,651.82
1,029
,651.82
应收
申购款
- - - - - - - -
21,01
9.37
21,01
9.37
资产
总计
37,37
3,536.45
69,98
5,927.53
-
10,03
7,712.77
- - - -
1,050
,671.19
118,4
47,847.94
负债
应付
赎回款
- - - - - - - -
992.5
6
992.5
6
应付
管理人报
酬
- - - - - - - -
61,63
2.39
61,63
2.39
应付
托管费
- - - - - - - -
18,67
6.50
18,67
6.50
应付
销售服务
费
- - - - - - - -
7,678
.67
7,678
.67
应付
交易费用
- - - - - - - -
5,904
.28
5,904
.28
其他
负债
- - - - - - - -
366,0
07.44
366,0
07.44
负债 - - - - - - - - 460,8 460,8
44
总计 91.84 91.84
利率
敏感度缺
口
37,37
3,536.45
69,98
5,927.53
-
10,03
7,712.77
- - - -
589,7
79.35
117,9
86,956.10
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 270,129.51 增加 187,723.23
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 270,129.51 减少 187,723.23
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 银行 间同 业市场 交易 的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析
本基金 于本 期末 （2012 年 12 月 31 日 ）以 及上 年度 末（2011 年 12 月 31 日 ） 持有的 交
易性权 益类 投资 公允 价值 占基金 资产 净值 的比 例均 为 0% ，因 此除 市场 利率 以 外的市 场价 格
因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响， 所以 未进行 其他 价格 风险 的敏 感性分 析。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
45
比例（% ）
1 固定收 益投 资 99,655,700.17 21.93
其中： 债券 99,655,700.17 21.93
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 79,000,000.00 17.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 268,879,166.27 59.16
4 其他各 项资 产 6,960,797.07 1.53
合计 454,495,663.51 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.82
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（% ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
82
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 124
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天的 情况 。
注： 根据 本基 金基 金合 同 规定 ， 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超
过 120 天 ， 因 证券 市场 波 动、 上市 公司 合并 、 基 金 规模变 动 、 股 权分 置改 革 中支付 对价 等基
46
金管理 人之 外的 因素 致使 不符合 规定 的， 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 48.15 10.46
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 17.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
4.80 -
4 90 天( 含) —180 天 2.43 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 17.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 108.89 10.46
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,726,269.49 7.23
其中： 政策 性金 融债 29,726,269.49 7.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 69,929,430.68 17.02
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 99,655,700.17 24.25
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 19,742,333.48 4.80
47
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 041269033 12 碧 水源 CP001 200,000 19,997,937.80 4.87
2 100236 10 国开 36 200,000 19,742,333.48 4.80
3 041260031 12 广田 CP001 100,000 10,001,685.46 2.43
4 041259067 12 苏 汇鸿 CP001 100,000 10,000,895.08 2.43
5 120245 12 国开 45 100,000 9,983,936.01 2.43
6 041253033 12 日 月首 饰 CP001 100,000 9,977,771.55 2.43
7 041259049 12 绍 黄酒 CP001 100,000 9,976,588.89 2.43
8 041264022 12 浦 路桥 CP001 100,000 9,974,551.90 2.43
8.6 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 33
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.45%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.03%
报告期 内每 个交 易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.14%
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告 附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金估 值采用“ 摊余成 本法” ，即 估值对象 以买入 成本列示 ，按照票 面利率 或协议 利
率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 剩余 存续 期内 平均摊 销， 每日 计提 损益 。
8.8.2 本 报告 期内 不存 在剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的 20% 的情 况。
8.8.3 本报 告期 内 ， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有出 现被 监管 部门 立案调 查 ，
或在本 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
48
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,064,674.51
4 应收申 购款 4,896,122.56
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,960,797.07
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
国联安货
币 A
1,081 42,596.56 14,234,944.31 30.91% 31,811,939.69 69.09%
国联安货
币 B
16 22,808,185.80 354,334,253.50 97.10% 10,596,719.27 2.90%
合计 1,097 374,637.97 368,569,197.81 89.68% 42,408,658.96 10.32%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
国联安 货 币 A 291,991.45 0.63%
国联安 货 币 B - -
合计 291,991.45 0.07%
注： 1 、截 止本 报告 期末 ，本公 司高 级管 理人 员持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间为 10 万份
至 50 万份 （含） ；本 公司 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 ；
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。
49
§10
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
基金合 同生 效日(2011 年1 月26
日)基 金份 额总 额
1,418,637,246.29 1,426,951,923.01
本报告 期期 初基 金份 额总 额 25,974,034.38 92,012,921.72
本报告 期基 金总 申购 份额 672,530,642.90 1,017,586,774.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 652,457,793.28 744,668,723.02
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,046,884 364,930,972.77
注： 总申 购份 额包 含本 报 告期内 发生 的基 金份 额级 别调整 和转 换入 份额 ； 总 赎回份 额包
含本报 告期 内发 生的 基金 份额级 别调 整和 转换 出份 额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、2012 年 3 月 3 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 基金 行业 高级管 理人 员变 更公 告。 经公司 第
三届董 事会 第二 十一 次会 议审议 通过 ， 聘任 邵杰 军 先生为 公司 总经 理 。 上 述 事项已 按规 定向
中国证 券监 督管 理委 员会 及其上 海监 管局 报告 ， 并 经中国 证券 监督 管理 委员 会审核 批准 （ 证
监许可[2012]264 号） 。
2、2012 年 3 月 24 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。经公 司
第三届 董事 会第 二十 六次 会议审 议 通 过 ， 聘 任周 浩 先生为 公司 督察 长 。 上 述 事项已 按规 定向
中国证 券监 督管 理委 员会 及其上 海监 管局 报告 ， 并 经中国 证券 监督 管理 委员 会审核 批准 （ 证
监许可[2012]369 号） 。
3、2012 年 4 月 7 日 ， 基 金 管理人 发布 关于 基金 行业 高级管 理人 员变 更公 告。 经公司 第
三届董 事会 第二 十八 次会 议审议 通过 ，周 泉恭 先生 不再担 任公 司副 总经 理。 上述变 更事 项 ，
已按有 关规 定向 中国 证券 监督管 理委 员会 基金 监管 部和上 海监 管局 报告 。
50
4、2012 年 4 月 21 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。经公 司
第三届 董事 会第 三十 次会 议审议 通过 ， 王峰 先生 不 再担任 公司 副总 经理 。 上 述变更 事项 ， 已
按有关 规定 向中 国证 券监 督管理 委员 会基 金监 管部 和上海 监管 局报 告。
5、2012 年 7 月 11 日， 基 金管理 人发 布关 于国 联安 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 变
更公告 。聘 任薛 琳女士 担 任国联 安货 币市 场证 券投 资基金 的基 金经 理。
6、2012 年 7 月 26 日， 基 金管理 人发 布关 于国 联安 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 变
更公告 。冯 俊先 生不 再担 任国联 安货 币市 场证 券投 资基金 的基 金经 理。
7、2012 年 11 月 10 日， 基 金管理 人发 布关 于基 金行 业高级 管理 人员 变更 公告 。 经公 司
第三届 董事 会第 三十 五次 会议审 议通 过 ， 聘 任满 黎 先生为 公司 副总 经理 。 上 述事项 已按 有关
规定向 中国 证券 投资 基金 业协会 报告 。
8、经中国 证券监督 管理委 员会任职 资格审核 ，核准 上海浦东 发展银行 股份有 限公司 公
司及投资银行总部资产托管部李桦基金行业高级管理人员任职资格（证监许可[2012]1285
号） ， 上海 浦东发 展银行股 份有限公 司 已聘任 李桦同 志为公司 及投资银 行总部 资产托管 部 总
经理， 刘长 江同 志不 再担 任公司 及投 资银 行总 部资 产托管 部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 本 基金 本报 告期 末 支付给 毕
马威华 振会 计师 事务 所有 限公司 的报 酬 为 6 万 元人 民币， 目前 该事 务所 已向 本 基金提 供连 续
2 年的 审计 服务 。
11.6 管理人、托管人 及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 未有受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形
51
发生。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君 安 1 - - - - -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用 ， 选 用标 准
为：
A 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具备 基 金运 作所 需 的高效 、 安全 的 通讯 条件 ，交易 设 备符 合 代理 本基 金进行 证 券交 易的
要求， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 。
F 研究实力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询 服
务。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ， 与 被 选中的 证券 经营 机构 签订 交易单 元使 用
协议 ， 通 知基 金托 管人 协 同办理 相关 交易 单元 租用 手续 。 之 后， 基金 管理 人 将根据 各证 券经
营机构 的研 究报 告 、 信 息服 务质量 等情 况 ， 根 据如 下选 择标准 细化 的评 价体 系进 行评比 排 名 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
52
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接 受其他 证券 经
营机构 的研 究 报 告和 信息 资讯 。 对 于达 到有 关标 准 的证券 经营 机构 将继 续保 留， 并对 排名 靠
前的证 券经 营机 构在 交易 量的分 配上 采取 适当 的倾 斜政策 。 对 于不 能达 到有 关 标准的 证券 经
营机构 则将 退出 基金 管理 人的选 择名 单 ， 基 金管 理人 将重新 选择 其它 经营 稳健 、 研究能 力强 、
信息服 务质 量高 的证 券经 营机构 ， 租用 其交 易单 元 。 若证券 经营 机构 所提 供的 研究报 告及 其
他信息 服务 不符 合要 求， 基金管 理人 有权 提前 中止 租用其 交易 单元 。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国泰君 安 - - 1,319,800,000.00 100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定 披 露日 期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 网 上 直
销 业 务 新 增 通 联 支 付 支 持 银 行 卡 并 实 施 费
率优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-1-7
2
关于国联安货币市场证券投资基金于 2012
“春节 ” 假期 前暂 停申 购 、 转 换入 及定 期定
额投资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-1-19
3
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申
购及转 换转 入业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
2012-2-6
53
司网站
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-3-3
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增加 中信 证券 （ 浙江 ） 有限责 任公 司为 代
销机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-3-5
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 变 更 公 司 直 销 柜 台 首 次 申 购 金 额 下 限 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-3-9
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-3-24
8
关于国联安货币市场证券投资基金于 2012
年 “ 清明 节” 假期 前两 日 暂停申 购 、 转 换转
入及定 期定 额投 资业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-3-29
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-4-7
10
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申
购及转 换转 入业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-4-18
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-4-21
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平
台开通 “天 天盈 ”第 三方 支付业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-5-12
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平
台开通 汇款 交易 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-5-12
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平
台开通 “均 线定 投” 及 “ 量化定 投” 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-5-12
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直 销 平
台 基 金 转 换 申 购 补 差 费 率 调 整 计 算 方 法 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-5-26
16
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 调 整 大 额 申
购及转 换转 入业 务限 额的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-7-9
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-7-27
54
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 国 联 安
货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 增 加 中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司为 代销 机构 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-8-2
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-9-5
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-9-21
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-9-25
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-9-27
23
关于国联安货币市场证券投资基金于 2012
年 “ 中秋 节” 、 “国 庆节 ” 假 期前 两日 暂停
申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-9-27
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行 业 高
级管理 人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-11-10
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金增加 诺亚 正行 （ 上海 ） 基金销 售投 资顾 问
有限公 司为 代销 机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-11-26
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销
机构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 和 公
司网站
2012-11-30
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 货币市 场证 券投 资基 金发 行及募 集的 文件
2、国 联安 基金 管理 有限 公 司批准 成立 批件 、营 业执 照及公 司章 程
3、 《国 联安 货币 市场 证券 投资基 金基 金合 同》
4、 《国 联安 货币 市场 证券 投资基 金托 管协 议》
5、国 联安 货币 市场 证券 投 资基金 审计 报告 正本 、财 务报表 及报 表附 注
6、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
55
12.2 存放地点
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
