海富通稳固收益债券型证券投资基金
2012年年度报告
2012 年 12月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 13
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................... 13
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 13
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 14
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 14
6.3 审计意见 .......................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 17
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 37
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................... 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 40
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................... 40
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....... 40
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................... 41
8.9 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 41
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 42
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................... 42
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 42
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 42
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 42
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 43
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 43
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 43
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 43
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 43
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 45
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 46
§13 备查文件目录 .................................................................................................................. 47
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 47
13.2 存放地点 .......................................................................................................................... 47
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 47
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码
519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 23 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 324,699,142.63 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益随着时间增长
的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即资产配置策略，
将以优化投资组合保险策略为核心，实现基金投资目标；第二层次，
即债券投资策略，将采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第
三层次，即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个股策
略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平
高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路6
6号东亚银行金融大厦36-37层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路6 北京市西城区复兴门内大街55号
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6 号东亚银行金融大厦36-37层
邮政编码 200120 100140
法定代表人 邵国有 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大厦6楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年
2010年11月23日 （基
金合同生效日）至
2010年12月 31 日
本期已实现收益 37,118,825.13 -21,807,876.66 14,452,822.76
本期利润 41,149,098.57 -17,381,097.99 12,653,779.01
加权平均基金份额本期利
润
0.0897 -0.0163 0.0047
本期加权平均净值利润率 8.79% -1.63% 0.47%
本期基金份额净值增长率 8.41% -2.99% 0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 17,581,722.74 -20,639,338.13 12,653,779.01
期末可供分配基金份额利
润
0.0541 -0.0321 0.0047
期末基金资产净值 343,347,095.20 627,067,376.48 2,709,526,676.90
期末基金份额净值 1.057 0.975 1.005
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 5.70% -2.50% 0.50%
注：1、本基金合同生效日为 2010 年 11 月 23 日。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.44% 0.07% 1.05% 0.01% 0.39% 0.06%
过去六个月 1.15% 0.09% 2.13% 0.01% -0.98% 0.08%
过去一年 8.41% 0.11% 4.62% 0.01% 3.79% 0.10%
自基金合同
生效起至今
5.70% 0.16% 10.06% 0.01% -4.36% 0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 11 月 23 日至 2012 年 12 月31 日）
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、 （五）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的 2010 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月23 日起至 12 月 31日止
计算。
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 ---- -
2011 ---- -
2010 ---- -
合计 ---- -
注：本基金合同于 2010 年 11 月 23 日生效，未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准， 由海通证券股份
有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共
同发起设立。本海富通稳固收益债券型证券投资基金是基金管理人管理的第十五只公募基金；除本基
金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货
币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格
优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投
资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100
指数证券投资基金（LOF） 、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通大中华精选股
票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策导
向股票型证券投资基金和海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金二十只公募基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
邵佳民
本基金
的基金
2010-11-23 - 15 年
中国国籍，硕士，持有基金从业
人员资格证书。历任海通证券公
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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经理；
海富通
稳健添
利债券
基金经
理；海
富通强
化回报
混合基
金经
理；投
资副总
监
司固定收益部债券业务助理、债
券销售主管、债券分析师、债券
投资部经理。2003年 4 月任海富
通基金管理有限公司固定收益分
析师，2005 年 1 月至 2008 年 1
月任海富通货币基金经理，2006
年 5 月起任海富通强化回报混合
基金经理，2007 年 10 月至 2013
年 1 月任固定收益组合管理部总
监，2008 年 10 月起兼任海富通
稳健添利债券基金经理，2010 年
11 月起兼任海富通稳固收益债
券基金经理。2013年 1 月起任投
资副总监。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持
续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，
确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投
资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实
现。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合
均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差
异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时
间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利
益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，经济增长速度有所降低，全年 GDP 增长 7.8%，而物价上涨减缓，CPI 上涨 2.6%。宏观
经济为债券市场提供了良好的投资环境。中央银行放松了货币政策，全年下调存款准备金率和利率各
两次。利率市场化也开始启动，商业银行的居民存款利率允许在一定范围内浮动，商业银行理财产品
规模也呈现爆发式增长。
从债券市场看，2012 年一级市场发行高速度增长，中低信用等级的债券增加更多。城投企业获得
贷款的难度增加，他们更多地转向债券市场。2012 年新发行城投债数量相对于 2011 年，增长 200%以
上。由于政府主管部门从防范风险的角度出发，加强了制度建设，城投债在信用方面带给投资者的压
力减少。其他信用品种中，个别发行人出现了信用事件，但在市场各方的积极参与下，均平稳度过。
因此，2012 年债券市场整体上涨，低信用等级品种表现更好。以代表性的七年期 AA 级别城投债
为例，发行利率从年初的 8%以上降低到年底的 7%以下。由于企业盈利数据不理想，投资者信心受到
影响，股票市场全年表现不佳，并带动可转换债券持续调整。
2012 年管理人的总体投资策略是，对中等信用资质的中长期债券进行重点投资和集中投资，减少
和低配权益类资产，以获得超额收益。基金部分采用了杠杆策略，加大投资力度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金净值增长率为 8.41%，同期业绩比较基准收益率为
4.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
基金管理人认为，2013 年债券市场当以谨慎为主。目前货币政策已经实质性地转向宽松，加上全
球普遍性的货币宽松行为，在给股票市场带来支持的同时，却给债券市场带来了通货膨胀的担忧。降
低融资成本，增加直接融资等要求，客观上会推动更多的信用债发行。在股票市场有所表现时，场外
资金是否继续支持需要研究。目前债券市场已经积累了一定涨幅，有一定的获利回吐压力。如果再看
长远一些，债券市场的基本面并无大的问题。降低融资成本，需要在基准利率、市场利率上做文章，
整体利率水平应该趋于下降；整个社会虽然可能短期加杠杆，但中期应该降杠杆，对债券市场也形成
支撑。通货膨胀有可能形成短期上升趋势，看中期走势应该可控。从目前看，短期股票市场的表现可
能优于债券。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2012 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人
员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门
不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，开展年度制度和流程更新，为公司业务开展
提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要求，
为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项
业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司
监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金会计等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位
合规审核，公司对投资交易、基金募集、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制等方面的内部
规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相关建
议。
三、有效推进反洗钱工作
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本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，对反洗钱内控制度进行了全面梳理和
修订，同时按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交易进行人工识别和复核，并按
时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门从鼓励投资者进行长期投资、持续不断和投资者进行沟通、
坚持分发投资者教育宣传材料等三种方式，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，尤其
在市场波动加大的环境中，努力倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意
识和投资理念、切实加强保护了广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时
定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务
风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额
持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效
性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术
技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理
的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协
商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投
资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
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4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对海富通稳固收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年，海富通稳固收益债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳
固收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，海富通稳固收益债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 20275 号
海富通稳固收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“海富通稳固收益债券基金”)
的财务报表，包括 2012年 12 月 31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
14
表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海富通稳固收益债券基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述海富通稳固收益债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通
稳固收益债券基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪 棣 王 灵
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2013-03-22
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
15
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
报告截止日：2012年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 9,516,511.58 16,707,216.12
结算备付金
1,312,984.13 5,008,517.72
存出保证金
352,109.66 390,070.89
交易性金融资产 7.4.7.2 306,590,165.80 597,793,487.30
其中：股票投资
5,673,461.04 478,150.00
基金投资
--
债券投资
300,916,704.76 597,315,337.30
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 24,000,000.00 8,000,000.00
应收证券清算款
- 1,981,411.22
应收利息 7.4.7.5 7,874,977.42 6,846,500.47
应收股利
--
应收申购款
25,659.37 -
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
349,672,407.96 636,727,203.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
3,412,345.23 4,315,903.67
应付赎回款
1,133,131.65 3,079,957.72
应付管理人报酬
235,806.84 389,026.07
应付托管费
67,373.37 111,150.32
应付销售服务费
134,746.76 222,300.61
应付交易费用 7.4.7.7 43,978.82 363,288.32
应交税费
927,560.53 795,200.53
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
16
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 370,369.56 383,000.00
负债合计
6,325,312.76 9,659,827.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 324,699,142.63 643,243,973.85
未分配利润 7.4.7.10 18,647,952.57 -16,176,597.37
所有者权益合计
343,347,095.20 627,067,376.48
负债和所有者权益总计
349,672,407.96 636,727,203.72
注：报告截止日 2012 年 12月 31 日，基金份额净值 1.057 元，基金份额总额 324,699,142.63 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12
月31日
一、收入
50,951,538.38 2,763,761.10
1.利息收入
20,657,423.45 20,269,375.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 207,528.16 976,819.10
债券利息收入
20,286,015.20 15,352,573.05
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
163,880.09 3,939,982.88
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
26,121,892.34 -22,023,423.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,733,489.22 875,066.16
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 24,388,403.12 -23,130,684.71
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - 232,195.50
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
4,030,273.44 4,426,778.67
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
141,949.15 91,030.45
减：二、费用
9,802,439.81 20,144,859.09
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
17
1．管理人报酬
3,297,192.21 7,706,259.79
2．托管费
942,054.87 2,201,788.54
3．销售服务费
1,884,109.84 4,403,577.04
4．交易费用 7.4.7.18 783,608.20 5,026,468.73
5．利息支出
2,482,743.05 401,360.76
其中：卖出回购金融资产支出
2,482,743.05 401,360.76
6．其他费用 7.4.7.19 412,731.64 405,404.23
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
41,149,098.57 -17,381,097.99
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
41,149,098.57 -17,381,097.99
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通稳固收益债券型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1日至 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 643,243,973.85 -16,176,597.37 627,067,376.48
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 41,149,098.57 41,149,098.57
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-318,544,831.22 -6,324,548.63 -324,869,379.85
其中：1.基金申购款 187,377,608.76 8,411,526.22 195,789,134.98
2.基金赎回款 -505,922,439.98 -14,736,074.85 -520,658,514.83
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 324,699,142.63 18,647,952.57 343,347,095.20
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,696,872,897.89 12,653,779.01 2,709,526,676.90
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -17,381,097.99 -17,381,097.99
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-2,053,628,924.04 -11,449,278.39 -2,065,078,202.43
其中：1.基金申购款 92,712,022.45 857,202.46 93,569,224.91
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
18
2.基金赎回款 -2,146,340,946.49 -12,306,480.85 -2,158,647,427.34
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 643,243,973.85 -16,176,597.37 627,067,376.48
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2010]983 号文核准募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,695,857,578.55 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2010)第 314 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《海富通稳固收益债券
型证券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,696,872,897.89 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,015,319.34 份基金份额。本基金的基金管理人
为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法发行上市的固定收
益类品种，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央
行票据、债券回购等，同时投资于股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。在正常市场情况下，本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80％，本基金
可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证
券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
本基金的业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后） 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2013 年 3 月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
19
告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通稳固收益债券型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12月 31
日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支
付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
20
他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金
融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
21
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金相同份额类别的每一基金份额享有同等分配。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期
末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分
后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
22
在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向
其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会
计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分
部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投
资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持
有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有
限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》 、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%
计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
23
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
活期存款 9,516,511.58 16,707,216.12
定期存款 --
存款期限 1月以内 --
存款期限 3个月以上 --
其他存款 --
合计 9,516,511.58 16,707,216.12
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,624,555.67 5,673,461.04 48,905.37
交易所市场 173,738,300.80 176,481,704.76 2,743,403.96
银行间市场 120,569,300.97 124,435,000.00 3,865,699.03 债券
合计 294,307,601.77 300,916,704.76 6,609,102.99
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 299,932,157.44 306,590,165.80 6,658,008.36
上年度末
2011 年 12月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 558,567.94 478,150.00 -80,417.94
交易所市场 430,767,174.61 433,423,337.30 2,656,162.69
银行间市场 163,840,009.83 163,892,000.00 51,990.17 债券
合计 594,607,184.44 597,315,337.30 2,708,152.86
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 595,165,752.38 597,793,487.30 2,627,734.92
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
24
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 24,000,000.00 -
银行间买入返售证券 --
合计 24,000,000.00 -
上年度末
2011年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 8,000,000.00 -
银行间买入返售证券 --
合计 8,000,000.00 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 3,508.09 4,750.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 590.90 2,253.80
应收债券利息 7,870,878.43 6,839,227.57
应收买入返售证券利息 - 268.89
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 7,874,977.42 6,846,500.47
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 41,563.82 362,088.32
银行间市场应付交易费用 2,415.00 1,200.00
合计 43,978.82 363,288.32
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
25
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 369.56 -
应付后端申购费 - -
债券利息税 - -
预提费用 370,000.00 383,000.00
银行手续费 - -
合计 370,369.56 383,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 643,243,973.85 643,243,973.85
本期申购 187,377,608.76 187,377,608.76
本期赎回（以“-”号填列） -505,922,439.98 -505,922,439.98
本期末 324,699,142.63 324,699,142.63
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -20,639,338.13 4,462,740.76 -16,176,597.37
本期利润 37,118,825.13 4,030,273.44 41,149,098.57
本期基金份额交易产生
的变动数
1,102,235.74 -7,426,784.37 -6,324,548.63
其中：基金申购款 4,156,439.23 4,255,086.99 8,411,526.22
基金赎回款 -3,054,203.49 -11,681,871.36 -14,736,074.85
本期已分配利润 ---
本期末 17,581,722.74 1,066,229.83 18,647,952.57
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
活期存款利息收入 155,570.50 842,159.18
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
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定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 47,270.99 134,637.44
其他 4,686.67 22.48
合计 207,528.16 976,819.10
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
卖出股票成交总额 257,950,891.91 1,687,091,463.69
减：卖出股票成本总额 256,217,402.69 1,686,216,397.53
买卖股票差价收入 1,733,489.22 875,066.16
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
1,330,122,145.10 3,098,295,390.59
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
1,281,360,987.02 3,094,218,995.99
减：应收利息总额 24,372,754.96 27,207,079.31
债券投资收益 24,388,403.12 -23,130,684.71
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
股票投资产生的股利收益 - 232,195.50
基金投资产生的股利收益 --
合计 - 232,195.50
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
27
日 日
1.交易性金融资产 4,030,273.44 4,426,778.67
——股票投资 129,323.31 1,736,270.32
——债券投资 3,900,950.13 2,690,508.35
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 4,030,273.44 4,426,778.67
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
基金赎回费收入 122,596.72 85,419.42
基金转换费收入 4,352.43 5,160.44
印花税手续费返还 - -
其他 15,000.00 450.59
合计 141,949.15 91,030.45
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费全额归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和赎回费两部分构成， 其中赎回费全额归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用 778,083.20 5,020,443.73
银行间市场交易费用 5,525.00 6,025.00
合计 783,608.20 5,026,468.73
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
审计费用 70,000.00 83,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 400.00 -
债券托管账户维护费 34,500.00 13,500.00
银行划款手续费 7,831.64 8,904.23
合计 412,731.64 405,404.23
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
28
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年
的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。证券投资基金从
上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自 2013 年 1 月 1 日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
29
当期发生的基金应支付的管理
费
3,297,192.21 7,706,259.79
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,380,319.45 3,296,949.05
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
942,054.87 2,201,788.54
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1 日至 2012年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 1,553,993.19
海通证券 1,512.45
海富通基金管理有限公司 141,687.07
合计 1,697,192.71
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011年 12 月 31 日 获得销售服务费的各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国工商银行 3,632,899.68
海通证券 1,510.15
海富通基金管理有限公司 255,886.20
合计 3,890,296.03
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.4%/ 当年天数。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
30
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,516,511.58 155,570.50 16,707,216.12 842,159.18
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012年 1月 1 日至 2012年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
海通证券 113003 重工转债 首次公开发行 20,670 2,067,000.00
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
31
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于中低风险品种。本基金投资的金融工具主要为股票投资
和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动
性风险及市场风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设
立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部
门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
32
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇
总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12月 31 日
A-1 - 80,604,000.00
A-1 以下 --
未评级 20,006,000.00 38,732,000.00
合计 20,006,000.00 119,336,000.00
注：未评级债券为政策性金融债和央行票据。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012年 12 月 31 日
上年末
2011 年 12月 31 日
AAA 44,236,607.26 185,175,755.50
AAA 以下 236,674,097.50 292,803,581.80
未评级 --
合计 280,910,704.76 477,979,337.30
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门对流动性指标进
行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
33
能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值
不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业
市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金
融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2012年 12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12 月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,516,511.58 - - - 9,516,511.58
结算备付金 1,312,984.13 - - - 1,312,984.13
存出保证金 - - - 352,109.66 352,109.66
交易性金融资产 20,006,000.00 116,657,227.26 164,253,477.50 5,673,461.04 306,590,165.80
买入返售金融资
产
24,000,000.00 - -
-
24,000,000.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
34
应收利息 - - - 7,874,977.42 7,874,977.42
应收申购款 - - - 25,659.37 25,659.37
资产总计 54,835,495.71 116,657,227.26 164,253,477.50 13,926,207.49 349,672,407.96
负债
应付证券清算款 - - - 3,412,345.23 3,412,345.23
应付赎回款 - - - 1,133,131.65 1,133,131.65
应付管理人报酬 - - - 235,806.84 235,806.84
应付托管费 - - - 67,373.37 67,373.37
应付销售服务费 - - - 134,746.76 134,746.76
应付交易费用 - - - 43,978.82 43,978.82
应交税费 - - - 927,560.53 927,560.53
其他负债 - - - 370,369.56 370,369.56
负债总计 - - - 6,325,312.76 6,325,312.76
利率敏感度缺口 54,835,495.71 116,657,227.26 164,253,477.50 7,600,894.73 343,347,095.20
上年度末2011年
12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 16,707,216.12 - - - 16,707,216.12
结算备付金 5,008,517.72 - - - 5,008,517.72
存出保证金 - - - 390,070.89 390,070.89
交易性金融资产 129,243,000.00 461,083,684.30 6,988,653.00 478,150.00 597,793,487.30
买入返售金融资
产
8,000,000.00 - -
-
8,000,000.00
应收利息 - - - 6,846,500.47 6,846,500.47
应收证券清算款 - - - 1,981,411.22 1,981,411.22
资产总计 158,958,733.84 461,083,684.30 6,988,653.00 9,696,132.58 636,727,203.72
负债
应付证券清算款 - - - 4,315,903.67 4,315,903.67
应付赎回款 - - - 3,079,957.72 3,079,957.72
应付管理人报酬 - - - 389,026.07 389,026.07
应付托管费 - - - 111,150.32 111,150.32
应付销售服务费 - - - 222,300.61 222,300.61
应付交易费用 - - - 363,288.32 363,288.32
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
35
应交税费 - - - 795,200.53 795,200.53
其他负债 - - - 383,000.00 383,000.00
负债总计 - - - 9,659,827.24 9,659,827.24
利率敏感度缺口 158,958,733.84 461,083,684.30 6,988,653.00 36,305.34 627,067,376.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 减少约 331.00 万元 减少约 409.00 万元
分析
市场利率下降 25 个基点 增加约 336.00 万元 增加约 414.00 万元
注：影响金额为约数,精确到万元。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，本基金通过价值分析，采用自上而下确定
投资策略，采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场
失衡，实现组合增值。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不
低于基金资产的 80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类
证券，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
36
本期末
2012年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 5,673,461.04 1.65 478,150.00 0.08
衍生金融资产-权证投资 -- - -
其他 -- - -
合计 5,673,461.04 1.65 478,150.00 0.08
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.65%(2011 年 12 月 31 日：0.08%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：同)。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
182,155,165.80 元，属于第二层级的余额为 124,435,000.00 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31
日：第一层级 433,901,487.30 元，第二层级 163,892,000.00 元，无属于第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
37
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 5,673,461.04 1.62
其中：股票 5,673,461.04 1.62
2 固定收益投资 300,916,704.76 86.06
其中：债券 300,916,704.76 86.06
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 6.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,829,495.71 3.10
6 其他各项资产 8,252,746.45 2.36
7 合计 349,672,407.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
38
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 2,303,907.84 0.67
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 3,369,553.20 0.98
M 综合类 - -
合计 5,673,461.04 1.65
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600088 中视传媒 359,995 3,369,553.20 0.98
2 000099 中信海直 299,988 2,303,907.84 0.67
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600054 黄山旅游 36,581,468.95 5.83
2 600068 葛洲坝 24,122,107.70 3.85
3 002128 露天煤业 22,841,064.49 3.64
4 600518 康美药业 22,277,561.06 3.55
5 000960 锡业股份 19,655,612.89 3.13
6 601101 昊华能源 18,332,490.70 2.92
7 002155 辰州矿业 17,628,701.92 2.81
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
39
8 002292 奥飞动漫 15,207,777.31 2.43
9 000002 万 科Ａ 13,672,445.00 2.18
10 000099 中信海直 9,268,194.25 1.48
11 600583 海油工程 8,669,556.64 1.38
12 600547 山东黄金 7,122,423.36 1.14
13 000630 铜陵有色 5,487,698.44 0.88
14 600749 西藏旅游 5,383,973.70 0.86
15 601333 广深铁路 5,285,000.00 0.84
16 600581 八一钢铁 5,213,476.04 0.83
17 600037 歌华有线 4,089,971.00 0.65
18 002500 山西证券 4,056,512.83 0.65
19 600383 金地集团 3,681,811.00 0.59
20 600088 中视传媒 3,328,376.16 0.53
注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600054 黄山旅游 36,704,921.50 5.85
2 600068 葛洲坝 24,476,340.76 3.90
3 600518 康美药业 23,202,231.91 3.70
4 002128 露天煤业 22,943,603.31 3.66
5 000960 锡业股份 19,298,067.34 3.08
6 601101 昊华能源 18,802,472.94 3.00
7 002155 辰州矿业 17,994,244.80 2.87
8 002292 奥飞动漫 13,503,190.54 2.15
9 000002 万 科Ａ 13,336,752.52 2.13
10 600583 海油工程 9,188,865.11 1.47
11 600547 山东黄金 7,212,480.90 1.15
12 000099 中信海直 7,083,321.84 1.13
13 000630 铜陵有色 5,487,137.00 0.88
14 600581 八一钢铁 5,458,505.41 0.87
15 600749 西藏旅游 5,413,552.10 0.86
16 601333 广深铁路 5,191,000.00 0.83
17 002500 山西证券 4,278,009.00 0.68
18 600037 歌华有线 4,102,618.74 0.65
19 600383 金地集团 3,476,620.00 0.55
20 601336 新华保险 3,288,666.75 0.52
注： “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
40
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 261,283,390.42
卖出股票的收入（成交）总额 257,950,891.91
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,006,000.00 5.83
其中：政策性金融债 20,006,000.00 5.83
4 企业债券 236,674,097.50 68.93
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 44,236,607.26 12.88
8 其他 - -
9 合计 300,916,704.76 87.64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 122840 11 临汾债 350,000 35,962,500.00 10.47
2 126019 09 长虹债 350,000 31,108,000.00 9.06
3 122147 12华新02 250,000 25,000,000.00 7.28
4 1280030 12 丹投债 200,000 21,576,000.00 6.28
5 1280064 12 怀化债 200,000 20,898,000.00 6.09
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
41
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 352,109.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,874,977.42
5 应收申购款 25,659.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,252,746.45
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 125089 深机转债 13,718,107.26 4.00
2 110015 石化转债 9,261,900.00 2.70
3 113003 重工转债 8,462,400.00 2.46
4 113001 中行转债 4,817,500.00 1.40
5 110017 中海转债 3,540,800.00 1.03
6 110011 歌华转债 927,100.00 0.27
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
42
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
4,220 76,942.92 82,677,921.38 25.46%242,021,221.25 74.54%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 --
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年 11 月 23日)基金份额总额
2,696,872,897.89
本报告期期初基金份额总额
643,243,973.85
本报告期基金总申购份额
187,377,608.76
减：本报告期基金总赎回份额
505,922,439.98
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
324,699,142.63
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 9 月 10 日，余毓繁先生因工作调动辞去监事职务，公司股东会聘请谷若鸿(Mr. Laurent
couraudon)先生继任监事职务。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 70,000.00 元。目
前事务所已提供审计服务的年限是 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
方正证券 1 152,766,736.35 29.48% 126,728.23 30.93% -
齐鲁证券 2 137,952,829.32 26.62% 89,947.56 21.96% -
日信证券 1 80,724,431.91 15.58% 69,046.61 16.85% -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
44
华泰证券 1 59,563,600.91 11.50% 50,629.02 12.36% -
兴业证券 2 51,165,117.38 9.87% 43,063.83 10.51% -
民族证券 1 27,453,348.80 5.30% 23,335.59 5.70% -
中信建投 1 8,524,857.66 1.65% 6,926.45 1.69% -
中金公司 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
注：1、本基金本报告期新增财通证券一个交易单元。
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从
中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
方正证券 263,894,631.53 19.16% 1,189,260,000.00 19.58% - -
齐鲁证券 394,653,152.35 28.65% 1,931,500,000.00 31.80% - -
日信证券 442,706,027.77 32.13% 2,488,400,000.00 40.97% - -
华泰证券 88,960,388.93 6.46% 128,000,000.00 2.11% - -
兴业证券 26,745,382.87 1.94% 15,000,000.00 0.25% - -
民族证券 45,657,768.65 3.31% 322,000,000.00 5.30% - -
中信建投 9,745,313.10 0.71% - - - -
中金公司 96,701,684.94 7.02% - - - -
国金证券 - - - - - -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
45
东兴证券 - - - - - -
东方证券 8,613,000.00 0.63% - - - -
第一创业 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金 2011 年
最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增中信证券（浙江）有限责任公司为代
销机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-02-22
3
海富通基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新已过期身份证件或身份证明文件
的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-04-20
4
关于海富通稳固收益债券型证券投资基金
新增安信证券为代销机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-05-23
5
海富通基金管理有限公司关于旗下基金申
购重工转债的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-06-09
6
海富通基金管理有限公司旗下基金 2012 年
半年度最后一个市场交易日基金资产净值
和基金份额净值公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-07-01
7
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增深圳众禄基金销售有限公司为代销
机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-07-09
8
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在深圳众禄基金销售有限公司开通定投
业务及参加申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-07-09
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增杭州数米基金销售有限公司为代销
机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-07-13
10
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增上海好买基金销售有限公司为代销
机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-08-09
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增上海长量基金销售投资顾问有限公
司为代销机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-08-09
12
海富通基金管理有限公司关于监事会成员
变更的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
2012-09-12
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
46
时报》
13
海富通基金管理有限公司关于开通网上直
销“定期定额赎回”业务的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-09-28
14
海富通基金管理有限公司关于与支付宝合
作开通基金网上直销业务并实行费率优惠
的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-12-05
15
海富通基金管理有限公司关于旗下基金新
增诺亚正行为代销机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2012-12-06
§12
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8月开始，海富通先后募集成立了 21 只公募基金。截至 2012年 12 月 31 日，海富通管
理的公募基金资产规模近 343 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2012 年 12月 31 日，海富通
为 70 多家企业超过 207亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格
的基金管理公司，截至 2012 年 12 月 31 日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过 37 亿元。2010 年
12 月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。 2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询
顾问，截至 2012 年 12月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 218 亿元人民币。
2010 年 11 月 25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式开业，注
册资本为 6000 万港元。2011 年 12 月，海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII
（人民币合格境外机构投资者）业务资格，准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获
得国家外汇管理局批准的 11 亿元人民币 RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。 2012年 2 月，
海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金
牛基金管理公司”大奖， 《证券时报》授予海富通精选混合基金“2011年中国基金业明星奖—五年持续
回报平衡混合型明星基金”荣誉。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划” ，
针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2012 年年度报告
47
公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽
农村小学捐献图书室，并与“壹基金”合作参与救助孤儿公益项目。此外，海富通还积极推进投资者
教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投
资的理念。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通稳固收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人办公地址。
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
