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国泰事件(020023)

国泰事件:2012年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 
2012年年度报告摘要 
2012年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一三年三月二十七日 



国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 1 § 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律 责任。 本年度报告 已经 三 分之 二 以上独立 董 事 签字同意 ,并 由 董事 长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 , 于 2013年 3月 22日 复核了 本报告 中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容,保证 复核 内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。 基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 , 但 不保证基金一 定盈利。 基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ,投资 者 在 作 出投资 决 策 前应仔细阅读 本基金 的 招募说明书 及其 更新。 本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ,投资 者欲了解详细 内容, 应阅读 年度报告 正文。 本报告的 财务 资料 经审计 , 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了 无 保 留 意 见 的 审 计 报告, 请 投资 者 注 意阅读。 本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 12月 31日 止 。


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 2 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金 简称 国泰事件驱动股票 基金 主 代 码 020023 交易 代 码


020023 基金 运作 方式 契约 型 开放式 基金 合同 生效 日 2011年 8月 17日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期 末 基金份 额总额 125,999,848.83份 基金 合同 存 续 期 不 定 期 2.2 基金产品说明 投资 目 标 深入挖掘 并 充 分 理 解 国内 经 济增 长 和 结构转 型所带 来 的事件性投资 机 会,在 积极把握宏观 经 济 和 市场 发 展趋势 的基 础 上 精选 具 有 估 值 优势 的公司股票 进 行投资, 力争获取超越 业绩 比较 基准的 收益 。 投资策略 本基金 通 过 深入挖掘可能 对行 业 或公司的 当 前 或 未来 价 值产 生 重大 影响 的事件,在 积极把握宏观 经 济 和 市场 发 展趋势 的基 础 上 , 将 事 件性 因素 作为 投资的 主线 ,并 将 事件驱动投资策略 贯彻到 本基金的 投资管理中 。 具 体而言 ,本基金的投资策略 分 三个 层次 : 首先是 大 类 资 产配 置 , 即采 用 基金管理人的资 产配 置评估模 型 ( Melva), 依 据 对 宏观 经 济 、 企 业盈利 、 流 动性、 估 值等 相关 因素 的 分 析判断 确 定 不 同 资 产 类 别 的 配 置比 例; 其 次是 行 业配 置 , 即 从 估 值 水平 和 发 展 前 景两 个 角 度 出 发 , 注 重事件性 因素 对行 业 影响 的 分 析 , 采取 定 性和 定 量 分 析相 结 合 的 方 法,对行 业 进 行 优 化 配 置 和动 态调 整 ;最后 ,在大 类 资 产 配 置 和行 业配 置 的基 础 上 , 通 过 对 影响 上 市 公司 当 前 及 未来 价 值 的 事件性 因素进 行 全面 的 分 析 , 深入挖掘 受 益 于 事件 因素 或 市场估 值 未 能充 分 体 现 事件 影响 的 上 市 公司股票,在 综 合 考虑 投资 组合 的 风 险 和 收益 的 前 提下 ,完 成 本基金投资 组合 的 构 建,并 依 据 事件 影响 的 深入 对其 进 行动 态调 整 。 业绩 比较 基准 沪 深 300指 数 收益 率× 80%+ 中证 综 合 债 券 指 数 收益 率× 20% 风险 收益 特征 本基金 为 股票型基金,股票型基金的 风险 高 于 混 合 型基金、 债 券型 基金和 货币 市场 基金, 属 于 较 高 风险 、 相 对 较 高预 期 收益 的 品种 。 2.3 基金管理人和基金托管人 项 目 基金管理人 基金托管人


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 3 名 称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 林海 中 田青 联系电话 021-38561600转 010-67595096 信 息披露 负 责 人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务 电话 ( 021) 38569000, 400-888-8688 010-67595096 传 真 021-38561800 010-66275862 2.4 信息披露方式


登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告 备 置 地点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼 北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1号院 1号楼 § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金 额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 8月 17日(基金合同生 效日)至 2011年 12月 31日 本期 已 实 现 收益 146,060.72 -352,711.13 本期 利润 15,532,919.11 -800,944.36 加权 平 均 基金份 额 本期 利润 0.0919 -0.0013 本期基金份 额 净值 增 长 率 10.63% -3.10% 3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 期 末可 供 分配 基金份 额 利润 -0.0024 -0.0307 期 末 基金资 产净值 135,019,506.75 205,830,794.55 期 末 基金份 额 净值 1.072 0.969 注 : ( 1) 本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收益 、其 他 收入( 不 含 公 允 价 值 变 动 收益) 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ,本期 利润为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允 价 值 变 动 收益 。 ( 2) 所述基金 业绩指标 不 包括持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收益 水平 要 低 于 所 列 数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份 额 净值 增 长 率 ① 份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ② 业绩 比较 基 准 收益 率 ③ 业绩 比较 基准 收益 率 标 准 差 ④ ①-③ ②-④


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 4 过 去 三个月 6.45% 1.08% 8.16% 1.02% -1.71% 0.06% 过 去六 个月 6.14% 1.11% 2.27% 0.99% 3.87% 0.12% 过 去 一年 10.63% 1.15% 7.09% 1.02% 3.54% 0.13% 自 基金 合同 生效起至 今 7.20% 1.04% -8.68% 1.05% 15.88% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额 累 计净值增长率 变 动及其与同期业绩比较基准收益率 变 动的比 较 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率 与 业绩 比较 基准 收益 率 历史走 势 对 比 图 ( 2011年 8月 17日 至 2012年 12月 31日 ) 注 :本基金 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日 。 本基金在 六 个月建 仓 期 结 束时 , 各 项 资 产配 置比 例 符 合合同 约 定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 合同 生效 日 以来净值 增 长 率 与 业绩 比较 基准 收益 率 的 柱形 对 比 图


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 5 注 :本基金 合同于 2011年 8月 17日 生效 , 截 止至 2011年 12月 31日 未 满 一年, 按 实 际 存 续 期 计 算 , 不 按 整个 自 然 年度 进 行 折算 。 3.3过去三 年基金的利润分配情况 本基金 成 立 至 今尚 未 进 行 利润分配。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金 经 理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验 国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日, 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ,公司 注 册 地 为上 海 ,并在 北京 和 深 圳 设有 分 公司 。 截 至 2012年 12月 31日,本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金:金 鑫 证券投资基金、国 泰 估 值 优势可 分 离 交易 股票型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 ), 以 及 28只 开放式 证券投资基金:国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 ( 包括 2只 子 基金, 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券 投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 )、国泰金 马稳健回 报证券投资基金、国泰 货币 市场 证券投资基 金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 6 选 混 合 型证券投资基金 ( 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ) 、国泰金 牛创 新 成 长 股票型证券投资基金、国 泰 沪 深 300指 数 证券投资基金 ( 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 )、国泰 双 利 债 券证券 投资基金、国泰 区位 优势 股票型证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股票型证券投资基金 ( LOF)( 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ) 、国泰 纳斯达克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值经 典 股票型证券投资基金 ( LOF)、 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投 资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券型证券投资基金、中 小板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰中 小板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰 成 长 优选 股票型证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债 券型证券投资基金、国泰 6个月 短 期理 财 债 券型证券投资基金、国泰 现 金管理 货币 市场 基金、国泰金泰 平 衡 混 合 型证券投资基金 ( 由 金泰证券投资基金 转 型 而 来 )、国泰 民 安 增 利 债 券型 发 起式 证券投资基金 。 另外 ,本基金管理人 于 2004年 获 得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保 基金资 产 管理人资 格 , 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合。 2007年 11月 19日,本基金管理人 获 得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日,本基金管理人 成 为 首 批 获 准 开展 特 定 客户 资 产 管理 业务 ( 专 户 理 财 ) 的基金公司 之 一,并 于 3月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获 得 合 格境 内 机构 投资 者 ( QDII) 资 格 , 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金公司 之 一, 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。 4.1.2基金 经 理( 或 基金 经 理 小组 )及基金 经 理 助 理的简介 任 本基金的基金 经 理 ( 助 理 ) 期限 姓名 职 务 任 职 日期 离 任 日 期 证券 从 业 年限 说明 王航 本基金 的基金 经 理、 国泰金 鑫封闭 的基金 经 理 2011-08-17 - 12 硕士研究 生 , CFA, 曾 任 职 于 南 方 证券有限公司 ; 2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有限公司 ; 历 任 社 保 111组合 基金 经 理 助 理、国泰 金 鹿 保本基金和国泰金 象 保本基 金 经 理 助 理、国泰金 马稳健 混 合 的基金 经 理 助 理、国泰金 牛创 新 股票的基金 经 理 助 理 ; 2008年 5 月 至 2012年 1月 任 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金的基金 经 理 ; 2010年 4月 起 兼 任 金 鑫 证券投资 基金的基金 经 理 ; 2011年 8月 起 兼 任 国泰事件驱动策略股票型证 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 7 券投资基金的基金 经 理 。 注 : 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日, 首 任 基金 经 理, 任 职 日期 为 基金 合同 生效 日 。 2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。 4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明 本报告期内,本基金管理人 严格遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 , 严格遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ,本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责 、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ,在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。 本报告期内,本基金 未发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ,投资 运作 符 合 法律法 规 和基金 合同 的 规定 , 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规 行 为 , 信 息披露 及 时 、准确、完整, 本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间严格 分 开 、公 平 对 待 ,基金 管理 小 组 保 持 独立运作 ,并 通 过 科学 决 策、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ,有 效 保 障 投资人的 合 法 权 益 。 4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明 4.3.1公平交易制 度和 控制 方 法 本基金管理人 根据 相关 法 规 要 求 , 制 定了 《 公 平 交易 管理 制 度 》, 制 度 规 范 了 公司 各 部门 相关 岗 位 职 责 , 适 用于 公司所有投资 品种 的一 级 市场 申 购 、二 级 市场交易 等 所有投资管理 活 动, 包括 授 权 、 研 究 分 析 、投资 决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等 投资管理 活 动 相关 的 各 个 环 节 , 旨 在 规 范 交易 行 为 , 严禁 利 益 输 送,保证公 平 交易 ,保 护 投资 者合 法 权 益 。 ( 一 ) 公司投资和 研究部门 不 断 完 善研究 方 法和投资 决 策 流 程 , 提高 投资 决 策的 科学 性和 客 观 性, 确保 各 投资 组合 享 有公 平 的投资 决 策 机 会,建 立 公 平 交易 的 制 度 环 境 。 ( 二 ) 公司 制 定 投资 授 权 机 制 , 明 确 各 投资 决 策 主体 的 职 责 和 权 限 划 分 , 合 理确 定 各 投资 组合经 理的投资 权 限, 超 过 投资 权 限的 操 作 需 要 经过 严格 的 审 批 程序 。 ( 三 ) 公司对 各 投资 组合信 息 进 行有 效 的保 密 管理,不 同 投资 组合经 理 之 间 的重大 非 公 开 投资 信 息相互 隔 离 。 ( 四 ) 公司实行 集 中 交易 制 度, 严格隔 离 投资管理 职 能 与 交易 执 行 职 能 ,确保 各 投资 组合 享 有公 平 的 交易 执 行 机 会 。 并在 交易 执 行中对公 平 交易进 行实 时监 控 。


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 8 ( 五 ) 公司 严格控制 不 同 投资 组合之 间 的 同 日 反向 交易 , 严格禁 止可能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 同 日 反向 交易 。 ( 六 ) 公司 相关 部门 定 期对管理的不 同 投资 组合 的整 体收益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收益 率 差 异 、 不 同 时 间窗 下 同 向 交易 和 反向 交易 的 交易价 差 等 进 行 分 析 ,并 评估是 否 符 合 公 平 交易 原则。 ( 七 ) 公司 监 察部门 建 立 有 效 的 异常 交易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评估 制 度,对 交易 过 程 进 行 定 期 检 查 ,并 将 检查 结 果 定 期 向 公司 风险 管理 委员 会 汇 报 。 4.3.2公平交易制 度的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人 严格遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规 定 , 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ,对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ,确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 , 切 实 防 范 利 益 输 送行 为。 ( 一 ) 本基金管理人所管理的基金或 组合 间 同 向 交易价 差 分 析 根据 证 监 会公 平 交易 指 导 意 见 , 我们 计 算 了 公司 旗 下 基金、 组合同 日 同 向 交易 纪 录 配 对 。 通 过 对 这些 配 对的 交易价 差 分 析 , 我们 发现 有 效 配 对 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量 级 及 以 下 , 且 大 部 分 溢 价 率 均 值 通 过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检 验 。 ( 二 ) 扩 展 时 间窗 口下 的 价 差 分 析 本基金管理人 选取 T=3和 T=5作为 扩 展 时 间窗 口 , 将 基金或 组合 交易 情况分 别在 这 两 个 时 间窗 口 内 作 平 均 ,并 以 此 为 依 据 , 进 行基金或 组合 间 在 扩 展 时 间窗 口 中的 同 向 交易价 差 分 析 。 对 于 有 足够 多 观 测样 本的基金 配 对 ( 样 本 数 ≥ 20), 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量 级 及 以 下 。 ( 三 ) 基金或 组合 间 模 拟溢 价 金 额 分 析 对 于 不 能通 过 溢 价 率 均 值为 零 的 t检 验 的基金 组合配 对、对 于 在 时 间窗 口 中 溢 价 率 均 值过 大的基金 组合配 对, 已 要 求 基金 经 理对 价 差 作 出 了解 释 , 根据 基金 经 理 解 释 公司 旗 下 基金或 组合 间 没 有 可能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的行 为。 4.3.3异常交易行为 的 专项 说明 本报告期内,本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组合未发 生 大 额 同 日 反向 交易 。 本报告期 内, 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。 4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期 内 基金投资策略和 运作 分 析 中国 A股 自 “ 建国 底 ” 触底 反 弹 至 今 涨幅 已 逾 20%, 信 心 已经 不 仅 是 恢 复 而是 在不 断 强 化 的 过 程 中, 市场 风险 偏好 明 显 上 升 。 我们 似乎 不 能 再 以 反 弹 来定 义 这轮 行 情 的性 质 。 四 季 度 以来 , 虽 然 不 断 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 9 向 好 的 经 济 数 据 增 加 了 市场 对 经 济见 底 的 乐 观 预 期, 但 这 种环 比 改 善 并不 足 以 扭 转市场 颓 势 , 市场 回 升 的驱动 力主 要 来自于 对 深 化 改革 的 憧憬 , 改革 的 美好 蓝图 使 得 市场 对中国 未来 政治 经 济 前 景 信 心 增 强 , 市场 风险 偏好 上 升 ,资金 进场 买 入 低 估 值 品种 , 最 终引 发 估 值 修 复 , 这 在 某 种 程 度 上 也 是 反 身 性 理 论 的 印 证 。 四 季 度 以来以 银行股大 面 积 跌破 净 资 产为 契机 引 发 低 估 值 大 盘 股 强劲 反 弹 , 以 金 融 、 地 产 、 汽车 和 家 电 为代表 的 业绩 增 长 确 定 且 估 值 便宜 的 品种 更具 有 持 续 性, 而 受 制 于过 剩 产 能 的 水 泥 、 钢铁 和 工 程 机 械 等 虽 然 反 弹初 期 表现 出 色 但 后 继乏 力 。 过 去 十年, A股 裹足 不 前 ; 过 去 五 年, 我们 的 市场 表现 不 仅 大 幅落 后 于发 达 经 济体 , 也落 后 于 其 他 几块 金 砖 , 表 面 上 看 有对 预 期 经 济放 缓 、 企 业盈利 能力 下 降 的担 忧 ; 也 有股票 供 给 增 加 的 原 因 ; 但 究 其本 质 是 风险 偏好 下 降 , 估 值 中 枢 因 为 均 值 回 归 而 不 断下 移 所 致 。 受流 动性驱动的 估 值 变 化 曾 经 是 A 股 跌宕 起 伏 的重要 原 因 ,在 PE、 PB已经 回 到 国 际 平 均 水平 甚 至 更 低 之 后 , A股 正 在 逐步摆脱 对 流 动性 的 过 度 依 赖 ,股票投资的 收益将 更 多 地 取 决于上 市 公司 盈利 的 增 长。 市场 已经 预 见到依 靠 过 度 开采 资 源 、 牺牲 环 境 、 低 成 本 竞 争 的 发 展模式 已经 走 到 尽 头 , 2010年 以来 市场 出 现 的 明 显 的 结构 化特征 也印 证 了 这 一 预判 。经 济转 型和 改革 受 益 领域 成 为 政 策 倾斜 、资 源 、资金 配 置 的 方 向 , 从 而 使 得 其中 龙 头 公司的 估 值 受 到 支撑 甚 至 继 续 上 升 ; 与 之 相 比 , 增 长 乏 力 、 盈利 能力 变差 的公司的 估 值则 会 继 续 探 底 。 在 越 来 越 强 调 公 平 和重 视 民 生 的中国 进 行投资, 我们 更 加 不 能 忽视消 费 品 , 特 别 是 大 众消 费 品 , 我 国大 众消 费 品 需求 收入 弹 性大, 收入增 加 有 利于 加 速 大 众消 费 品 的 需求 增 长 , 同 时低 端消 费 人 群消 费 升 级 带 也 会带动大 众消 费 品单 价 提 升 。 从 竞 争优势 上 看 ,不 论 是 乳 制 品 、 化 妆 品 、 休闲食 品 、 软饮 料 还 是 服 装 , 核 心 不 是 技术 , 而是 产 品 、 渠 道 、 品 牌 和 供 应 链 管理, 由于 国内 企 业 对本国 消 费 者 的 需 求 更为了解 , 反 应更 加 及 时 ,对 渠 道 掌 控 也 更 有 经 验 , 因 此 具 备 和国 际 巨头直 接 竞 争 的实 力 ; 而 且 随 着 消 费 者 对 产 品品 质 要 求 日 益 提高 ,行 业 内 优 胜劣汰 , 龙 头 企 业 的 市场 份 额能 够 得 以 迅速 提 升 。 美 国 页岩气 革 命 带 来 的 全球 能 源 格 局 和 工 业 格 局 的 变 化 , 以 及重 回 制 造 业 的 战 略对 我 国 这样 一个 正 在 结构转 型和 产业 升 级 的 传 统 制 造 业 大国 而言无 疑 是 重大 挑战 。 特 别 是 现 在的 美 国 制 造 , 更 强 调 的 是 创 新 思维 、 自 动 化 程 度 以 及 科 技如何快速 应用 到 民 用 消 费 品 ,在 此 创 新文 化 驱动 下 苹 果 等 公司的 成 功 也 就 成 为 必 然 。 在中国的 新 兴 产业 中, 那 些 需 要大 量 技术 工 程 师 进 行 研 发 工 作 的 领域 , 例 如 安 防 、 软 件 开 发以 及 工 业自 动 化 等 行 业 ,一 方 面 在 政 策保 护 下 分 享着 行 业 需求 的 快速 增 长 ,一 方 面 享 受 着 人 口 红 利 2.0版―― “ 工 程 师 红 利 ”; 此 外 , 同 样 受 益 于 下 游 需求 旺 盛 , 由于 技术 进 步 而 实 现 进 口 替 代 的 行 业 、 以 及 环 保、 新 材 料 等 领域 等 也 都 值 得我们 重 点 加 以 关 注 。 煤炭 在中国 能 源 格 局 中 占 比 70%, 随 着 环 保 问题 日 益 突 出, 能 源 结构 的 调 整 将 使 天 然 气 以 及 非常 规 油气 资 源 的 开 发 和 应用 迎 来 历史 性 机 遇 。 4.4.2报告期 内 基金的业绩表现


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 10 本基金在 2012年的 净值 增 长 率 为 10.63%, 同 期 业绩 比较 基准 为 7.09%。 4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望 当 前上 证 指 数 10倍 多 的 估 值 , 无 论 纵向 还 是 横 向 和 世 界 其 他 主 要股 指 比 仍 处 在 低 位 , 改革 所带 来 的 结构 性 机 会 即 所 谓 改革 红 利 , 以 及 效 率提 升 , 都 是 2013年 乃 至 未来 几 年中国资本 市场 的投资 机 会所 在 。 在金 融 、 垄 断 行 业 、 收入 分配 、 价 格 形 成 机 制 、国有 企 业以 及 更 深层次 制 度建设 方 面 的 改革 仍 将 是 一 条 明 确 清晰 的投资 主线 。 当 然 我们 也 应 该清醒 地 认 识 到 改革 已 进入深 水区 ,在 深 水区 摸石头 过 河 并 非 易 事, 因 此 各 领域 改革 的 进展 和实 效 仍 是 决定 行 业配 置 的 关 键 考量 。 我们 也 应 当 认 识 到市场 上 涨 能 否 持 续 最 终 还 是 要 体 现 在 经 济增 长 和 企 业盈利上 , 单 纯 建 立 在 改革 预 期 ―― 估 值 提 升这样 自 我 强 化 的 循 环 中 必 然 最 终 导 致 崩溃 ,所 以 2013年资 产配 置 决 策有 赖 于 对 经 济见 底 回 升 以 及 上 市 公司 盈利 增 长 的 印 证 上 ; 自 下 而 上 选取 成 长 确 定 估 值合 理的 品种 将是 本基金 组合 构 建的基 础 ,并 自上 而 下地从 以 下 三个 角 度 选取 出投资 标 的 交 集 : 1、 经 济转 型和 结构 调 整 受 益 行 业 : 主 要 是 大 消 费 服 务 和 部 分 战 略 新 兴 产业 ; 2、 制 度 红 利 : 受 益 于 改革 的 相关 领域 :金 融 改革 、 收入 分配 改革 、资 源 价 格 改革 以 及国有 企 业 改革 等 ; 3、 新 城 镇 化 建设 受 益 相关 行 业 : 从 广 度 上 看 , 农 业产业 化 , 城 镇 基建 等 ;从 深 度 上 看 : 智慧 城 市 和 消 费 升 级 等 是 我们 重 点关 注 的 产业 方 向 。 转 型 必 然 带 来 阵痛 , 变 革 孕育 了 希望 。 与 其 抱 着 政 策 救 市 的 幻想坐 等发 令枪 响 ,不 如 顺 着 经 济转 型和 改革 所 指 引 的 方 向 , 关 注 周 期 品 中 主 动 去 库 存、 去 产 能 的行 业 , 这些 行 业 将 由于 供 应 收 缩 带 来盈 利 回 升 ; 在 消 费 服 务 板 块 ,在 更 清 洁 更 高 效 的 能 源 领域 ,在 为 后世子 孙 创 造 更 好 生 存 环 境 的 环 保 产业 中 去 寻找 商 业 模式 、 产 品 质 量 、管理或 者 技术 上 真 正具 有 竞 争力 的公司 。 4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等 事 项 的说明 本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ,设有 估 值 委员 会,并 制 定了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策、 执 行和 监 督 ,确保基金 估 值 的公 允与 合 理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策 由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委员 会 由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责 , 成 员 包括 基金 核 算 、 金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 , 均 具 有 丰富 的行 业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情况 , 可 向 估 值 委员 会报告并 提 出 相关 意 见 和建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ,一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最高 准 则。 4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明 截 止 本报告期 末 , 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法 规 的 规定 ,本基金 无 应分配但 尚 未 实 施 的 利 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 11 润。 § 5 托管人报告 5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过 程 中, 严格遵守 了 《 证券投资基金法 》 、 基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ,不存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ,完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务。 5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明 本报告期,本托管人 按 照 国 家 有 关 规定 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ,对本基金的基金 资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真的 复核 ,对本基金的投资 运作 方 面 进 行 了 监 督 , 未发 现 基金管理人有 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为。 报告期内,本基金 未 实 施 利润分配。 5.3 托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见 本托管人 复核审 查 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容,保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。 § 6 审 计报告 本基金 2012年年度 财务 会 计 报告 经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 审计 , 注 册 会 计师签字 出 具了 无 保 留 意 见 的 审计 报告 。 投资 者 可通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查 看 审计 报告 全 文。 § 7 年度财务报表 7.1 资产 负债 表


会 计 主体 :国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 报告 截 止 日: 2012年 12月 31日 单位 :人 民币元

































































国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 12 资 产 本期末 2012年 12月 31日 上 年度末 2011年 12月 31日 资 产 :


银行存 款 6,695,544.96 57,005,054.06 结 算 备 付 金 354,541.88 216,099.29 存出保证金 25,174.63 - 交易 性金 融 资 产 130,574,222.32 150,624,405.09 其中:股票投资 125,072,672.82 146,618,405.09 基金投资 - - 债 券投资 5,501,549.50 4,006,000.00 资 产 支 持 证券投资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返售 金 融 资 产 - - 应 收 证券 清 算 款 - - 应 收 利 息 147,910.86 85,160.71 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 378,270.73 20,853.11 递延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 138,175,665.38 207,951,572.26 负债 和 所有者权 益 本期末 2012年 12月 31日 上 年度末 2011年 12月 31日 负 债:


短 期 借款 - - 交易 性金 融负债 - - 衍 生 金 融负债 - - 卖 出 回购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证券 清 算 款 - 1,079,678.08 应 付赎 回 款 2,613,912.71 463,269.24 应 付 管理人报 酬 168,666.55 272,588.82 应 付 托管 费 28,111.08 45,431.48 应 付销售 服 务 费 - - 应 付 交易 费 用 170,865.13 188,064.08 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利润 - - 递延 所 得 税 负债 - - 其 他 负债 174,603.16 71,746.01 负债 合计 3,156,158.63 2,120,777.71 所有者权 益 :


实 收 基金 125,999,848.83 212,343,371.40 未分配利润 9,019,657.92 -6,512,576.85 所有 者 权 益 合计 135,019,506.75 205,830,794.55


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 13 负债 和所有 者 权 益总 计 138,175,665.38 207,951,572.26 注 :报告 截 止 日 2012年 12月 31日,基金份 额 净值 1.072元 ,基金份 额总额 125,999,848.83份 。 比较 财务 报 表 的实 际 编 制 期 间 为 2011年 8月 17日 (基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31日 止 期 间 。 7.2 利润表


会 计 主体 :国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 本报告期: 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日










































































单位 :人 民币元 项 目 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12 月 31日 上 年度 可 比期间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31 日 一 、收 入 20,452,141.30 3,872,565.49 1.利 息 收入 279,495.01 3,270,923.15 其中:存 款 利 息 收入 123,011.26 909,103.43 债 券 利 息 收入 156,483.75 16,979.73 资 产 支 持 证券 利 息 收入 - - 买 入 返售 金 融 资 产 收入 - 2,344,839.99 其 他 利 息 收入 - - 2.投资 收益( 损 失 以 “ -” 填 列 ) 4,659,321.26 -879,799.13 其中:股票投资 收益 3,220,023.14 -879,799.13 基金投资 收益 - - 债 券投资 收益 -8,000.00 - 资 产 支 持 证券投资 收益 - - 衍 生 工 具 收益 - - 股 利 收益 1,447,298.12 - 3.公 允 价 值 变 动 收益( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 15,386,858.39 -448,233.23 4.汇 兑 收益( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) - - 5.其 他 收入( 损 失 以 “ -” 号 填 列 ) 126,466.64 1,929,674.70 减:二 、 费用 4,919,222.19 4,673,509.85 1. 管理人报 酬 2,496,594.27 3,318,678.36 2. 托管 费 416,099.02 553,113.09 3.销售 服 务 费 - - 4. 交易 费 用 1,615,575.52 551,107.23 5. 利 息 支 出 848.76 - 其中: 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 848.76 - 6. 其 他费 用 390,104.62 250,611.17 三 、利润 总 额( 亏损总 额以 “ -”号填 15,532,919.11 -800,944.36


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 14 列 ) 减 :所 得 税 费 用 - - 四 、净利润(净 亏损 以 “ -”号填列 15,532,919.11 -800,944.36 7.3 所有者权 益(基金净值) 变 动表 会 计 主体 :国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 本报告期: 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 单位 :人 民币元 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 项目 实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计 一、期 初 所有 者 权 益( 基金 净值 ) 212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55 二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 ( 本期 利润 ) - 15,532,919.11 15,532,919.11 三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变 动 数 ( 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -86,343,522.57 -684.34 -86,344,206.91 其中: 1.基金 申 购 款 30,372,077.97 -110,761.86 30,261,316.11 2.基金 赎 回 款 -116,715,600.54 110,077.52 -116,605,523.02 四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变 动 ( 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) - - - 五 、期 末 所有 者 权 益( 基金 净值 ) 125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75 上 年度 可 比期间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31日 项目 实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计 一、期 初 所有 者 权 益( 基金 净值 ) 1,731,122,191.51 - 1,731,122,191.51 二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值 变 动 数 ( 本期 利润 ) - -800,944.36 -800,944.36 三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变 动 数 ( 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) -1,518,778,820.11 -5,711,632.49 -1,524,490,452.60 其中: 1.基金 申 购 款 19,035,031.87 209,343.12 19,244,374.99 2.基金 赎 回 款 -1,537,813,851.98 -5,920,975.61 -1,543,734,827.59 四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变 动 ( 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ) - - - 五 、期 末 所有 者 权 益( 基金 净值 ) 212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55 报告 附 注 为财务 报 表 的 组 成 部 分。 本报告 7.1至 7.4, 财务 报 表由 下 列 负 责 人 签 署 : 基金管理公司 负 责 人:金 旭 , 主 管会 计 工 作 负 责 人: 巴 立 康 ,会 计 机构 负 责 人: 王 骏


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 15 7.4 报表 附注 7.4.1基金基本情况 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 (以 下 简称 “ 本基金 ” )经 中国证券 监 督 管理 委员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” )证 监 许 可 [2011]第 883号 《 关 于核 准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 募 集 的 批 复 》 核 准, 由 国泰基金管理有限公司 依 照《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金基金 合同 》 负 责 公 开 募 集 。 本基金 为 契约 型 开放式 ,存 续 期限不 定 , 首次 设 立 募 集 不 包括认购 资金 利 息 共 募 集 1,730,951,151.44元 , 业经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 普华永 道 中 天 验 字 (2011)第 318号 验 资报告 予 以 验 证 。经 向 中国证 监 会 备 案 ,《 国泰事件驱动策略股票型证券 投资基金基金 合同 》 于 2011年 8月 17日 正 式生效 ,基金 合同 生效 日的基金份 额总额 为 1,731,122,191.51 份基金份 额 ,其中 认购 资金 利 息 折 合 171,040.07份基金份 额 。 本基金的基金管理人 为 国泰基金管理有 限公司,基金托管人 为 中国建设银行股份有限公司 。 根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金 合同 》 的有 关 规定 ,本基金的投资 范 围 为具 有 良 好 流 动性的金 融 工 具 , 包括 国内 依 法 发 行 上 市 的股票 (包含 中 小板 、 创 业 板 及其 他 经 中国证 监 会 核 准 上 市 的股票 )、 债 券、 货币 市场 工 具 、 权 证、资 产 支 持 证券、股 指 期 货 及法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具。 本基金股票资 产 占 基金资 产 的 60%— 95%;债 券、 货币 市场 工 具 、 权 证、资 产 支 持 证券及法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 资 产 不 高 于 基金资 产 的 40%,其中,基金保 留 的 现 金或 者 到 期日在一年 以 内的 政 府 债 券的 比 例 合计 不 低 于 基 金资 产净值 的 5%。 本基金的 业绩 比较 基准 为 : 沪 深 300指 数 收益 率 X 80%+中证 综 合 债 券 指 数 收益 率 X 20%。 本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2013年 3月 25日 批 准报出 。 7.4.2会计报表的 编制 基 础 本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则解 释 以 及其 他 相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁布 的 《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报 告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》、《 国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金 基金 合同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的中国证 监 会 发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基 金行 业 实 务 操 作 编 制 。


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 16 7.4.3遵循企 业会计准 则 及其 他有关规定 的 声 明 本基金 2012年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ,真实、完整 地 反 映 了 本基金 2012年 12月 31日的 财务 状 况以 及 2012年度 的 经 营 成 果 和基金 净值 变 动 情况等 有 关 信 息 。 7.4.4本报告期 所 采 用 的会计 政 策、会计 估 计与 最近 一 期年度报告 相 一 致 的说明 本报告期所 采 用 的会 计 政 策、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。 7.4.5会计 政 策和会计 估 计 变 更 以及 差错更正 的说明 7.4.5.1会计 政 策 变 更 的说明 本基金本报告期 未发 生 会 计 政 策 变 更。 7.4.5.2会计 估 计 变 更 的说明 本基金本报告期 未发 生 会 计 估 计 变 更。 7.4.5.3差错更正 的说明 本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。 7.4.6税 项 根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号 《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》 、 财 税 [2005]102号 《 关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策的 通 知 》 、 财 税 [2005]107号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人所 得 税 政 策的 补 充通 知 》 、 财 税 [2008]1号 《 关 于 企 业 所 得 税若干 优 惠 政 策的 通 知 》 及其 他 相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 : (1) 以发 行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收 范 围 ,不 征 收 营 业 税 。 (2) 对基金 从 证券 市场 中 取 得 的 收入 , 包括 买 卖 股票、 债 券的 差 价收入 ,股 权 的股 息 、 红 利 收入 , 债 券的 利 息 收入 及其 他 收入 , 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。 (3) 对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收入 , 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个 人所 得 税 。 对基金 取 得 的股票的股 息 、 红 利 收入 , 由上 市 公司在 向 基金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂减 按 50% 计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 , 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 。 (4) 基金 卖 出股票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股票 交易 印 花税 , 买 入 股票不 征 收 股票 交易 印 花税 。 7.4.7关 联 方 关 系 关联 方 名 称 与 本基金的 关系


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 17 国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机构 、基金 销售 机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机构 中国建银投资有限 责任 公司 (“ 中国建投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东 中国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股 东 意 大 利 忠 利 集 团 (Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股 东 宏 源 证券股份有限公司 (“ 宏 源 证券 ” ) 基金 代 销 机构 、 受 中国建投 控制 的公司 注 : 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。 7.4.8本报告期及 上 年度 可 比期间的 关 联 方 交易 7.4.8.1通 过关 联 方 交易 单元进 行 的 交易 7.4.8.1.1股票 交易 金 额 单位 :人 民币元 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 上 年度 可比 期 间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31日 关联 方 名 称 成 交 金 额 占 当 期股票 成 交总额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期股 票 成 交总 额 的 比 例 宏 源 证券 37,972,977.04 3.61% - - 7.4.8.1.2权 证 交易 本基金本报告期及 上 年度 可比 期 间 均 未 通 过 关联 方交易 单元 进 行 权 证 交易 。 7.4.8.1.3应支付 关 联 方的 佣 金 金 额 单位 :人 民币元 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 关联 方 名 称 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期 末 应 付 佣 金 余 额 占 期 末 应 付 佣 金 总额 的 比 例 宏 源 证券 33,564.27 3.73% - - 上 年度 可比 期 间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31日 关联 方 名 称 当 期 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 期 末 应 付 佣 金 余 额 占 期 末 应 付 佣 金 总额 的 比 例 宏 源 证券 - - - - 注 : 1. 上 述 佣 金 参 考 市场价 格 经 本基金的基金管理人 与 对 方 协 商 确 定 , 以 扣除 由 中国证券 登 记 结 算 有限 责任 公司 收取 的证管 费 和 经 手 费 的 净 额 列 示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本基金 提 供 的证券投资 研究 成 果 和 市场 信 息服 务 等。 7.4.8.2关 联 方报 酬


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 18 7.4.8.2.1基金管理 费 单位 :人 民币元 项 目 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31 日 上 年度 可比 期 间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31日 当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管理 费 2,496,594.27 3,318,678.36 其中: 支 付销售 机构 的 客户 维 护 费 1,324,165.32 1,703,138.29 注 : 支 付 基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 1.50%的年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日管理人报 酬 = 前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年 天 数 。 7.4.8.2.2基金托管 费 单位 :人 民币元 项 目 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31 日 上 年度 可比 期 间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 )至 2011年 12月 31日 当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托管 费 416,099.02 553,113.09 注 : 支 付 基金托管人中国建设银行的托管 费按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 , 逐 日 累 计 至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 : 日托管 费 = 前 一日基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。 7.4.8.3与 关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易 本基金本报告期及 上 年度 可比 期 间 均 未 与 关联 方进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易 。 7.4.8.4各 关 联 方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况 本报告期及 上 年度 可比 期 间 基金管理人 未运用 固 有资金投资本基金 。 7.4.8.4.2报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他关 联 方投资本基金的情况 本基金本报告期 末 及 上 年度 末无 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方 投资本基金的 情况。 7.4.8.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入 单位 :人 民币元 关联 方 名 称 本期 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 上 年度 可比 期 间 2011年 8月 17日 ( 基金 合同 生效 日 ) 至 2011年 12月 31日


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 19 期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入 中国建设银行 6,695,544.96 116,312.60 57,005,054.06 806,162.31 注 :本基金的银行存 款 由 基金托管人中国建设银行保管, 按 银行 同业利 率 计 息 。 7.4.8.6本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券的情况 本基金在本报告期及 上 年度 可比 期 间 未 有在承 销 期 间 参 与 关联 方 承 销 证券的 情况。 7.4.8.7其 他关 联 交易 事 项 的说明 本基金本报告期及 上 年度 可比 期 间 无 须 作说明 的其 他 关联 交易 事 项 。 7.4.9期末( 2012年 12月 31日)本基金 持 有 的 流通受限 证券 7.4.9.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券 本基金本报告期 末无因 认购 新发 /增 发 证券 而 于 期 末 持 有的 流 通 受 限证券 。 7.4.9.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票 本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股票 。 7.4.9.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券 7.4.9.3.1银 行 间 市场债 券 正回购 于 本报告期 末 ,本基金 无 从 事银行 间 市场 债 券 正 回购 交易 形 成 的 卖 出 回购 证券 款 余 额 。 7.4.9.3.2交易所市场债 券 正回购 于 本报告期 末 ,本基金 无 从 事 交易 所 市场 债 券 正 回购 交易 形 成 的 卖 出 回购 证券 款 余 额 。 7.4.10有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他 事 项 (1)公 允 价 值 (a)不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具 不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融负债 ,其 账 面 价 值 与 公 允 价 值 相 差 很 小 。 (b)以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具 (i)金 融 工 具 公 允 价 值计 量 的 方 法 根据 在公 允 价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ,公 允 价 值 层 级 可 分为 :


第 一 层 级 : 相 同 资 产 或 负债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报 价 。 第 二 层 级 : 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观 察 到 的、 除 第 一 层 级 中的 市场 报 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 20 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值。 第 三 层 级 : 以 可观 察 到 的 市场 数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可观 察输 入 值 )。 (ii)各 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 于 2012年 12月 31日,本基金 持 有的 以 公 允 价 值计 量 且 其 变 动 计 入当 期 损 益 的金 融 资 产 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 130,574,222.32元 , 无 属 于 第 二 层 级 及 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日: 第 一 层 级 : 150,624,405.09元 , 无 第 二 层 级 、 第 三 层 级 )。 (iii)公 允 价 值 所 属 层 级 间 的重大 变 动 对 于 证券 交易 所 上 市 的股票和 债 券, 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨跌 停 时 的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ,本基金不会 于 停 牌 日 至交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间 将 相关 股票和 债 券的公 允 价 值 列 入 第 一 层 级 ; 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的不 可观 察输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影响 程 度,确 定 相关 股票和 债 券公 允 价 值应 属 第 二 层 级 还 是 第 三 层 级 。 (iv)第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和本期 变 动金 额 无 。 (2)除 公 允 价 值 外 , 截 至 资 产 负债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。 § 8 投资 组 合报告 8.1 期末基金资产 组 合情况 金 额 单位 :人 民币元 序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 ( %) 1 权 益 投资 125,072,672.82 90.52 其中:股票 125,072,672.82 90.52 2 固 定 收益 投资 5,501,549.50 3.98 其中: 债 券 5,501,549.50 3.98








资 产 支 持 证券 - - 3 金 融 衍 生 品 投资 - - 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 21 4 买 入 返售 金 融 资 产 - - 其中: 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - - 5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 7,050,086.84 5.10 6 其 他各 项 资 产 551,356.22 0.40 7 合计 138,175,665.38 100.00 8.2 期末 按 行 业分 类 的股票投资 组 合 金 额 单位 :人 民币元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比 例 ( % ) A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - - B 采掘 业 4,764,000.00 3.53 C 制 造 业 72,047,292.26 53.36 C0








食 品 、 饮 料 7,713,716.22 5.71 C1








纺织 、 服 装 、 皮毛 2,454,400.00 1.82 C2








木 材 、 家 具 - - C3








造 纸 、 印 刷 - - C4








石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 10,809,880.00 8.01 C5








电子 15,872,700.00 11.76 C6








金 属 、 非 金 属 1,878,426.00 1.39 C7








机 械 、设 备 、 仪 表 24,134,321.90 17.87 C8








医药 、 生 物 制 品 9,183,848.14 6.80 C99








其 他 制 造 业 - - D 电 力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 10,260,924.38 7.60 E 建 筑 业 - - F 交通 运 输 、 仓 储 业 - - G 信 息 技术 业 10,876,766.86 8.06 H 批 发 和 零 售 贸 易 - - I 金 融 、保 险业 10,490,500.00 7.77 J 房 地 产业 - - K 社 会 服 务业 16,633,189.32 12.32 L 传 播 与 文 化 产业 - - M 综 合 类 - - 合计 125,072,672.82 92.63 8.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名 股票投资明 细 金 额 单位 :人 民币元 序 号 股票 代 码 股票 名 称 数量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基金资 产净值 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 22 比 例 ( % ) 1 600315 上 海 家 化 212,000 10,809,880.00 8.01 2 002236 大 华 股份 200,000 9,270,000.00 6.87 3 600587 新华 医疗 290,000 9,021,900.00 6.68 4 601633 长 城 汽车 322,887 7,652,421.90 5.67 5 002400 省 广 股份 316,562 7,315,747.82 5.42 6 600535 天 士 力 130,882 7,233,848.14 5.36 7 601628 中国人 寿 332,500 7,115,500.00 5.27 8 002063 远光 软 件 454,871 6,668,408.86 4.94 9 000651 格 力 电 器 240,000 6,120,000.00 4.53 10 600597 光 明 乳 业 615,434 6,049,716.22 4.48 注 :投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股票 明细 , 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的年度 报告 正文。 8.4 报告期 内 股票投资 组 合的重 大 变 动 8.4.1累 计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股票明 细 金 额 单位 :人 民币元 序 号 股票 代 码 股票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 ( % ) 1 600011 华 能 国 际 19,287,305.38 9.37 2 000651 格 力 电 器 18,511,013.38 8.99 3 601633 长 城 汽车 16,813,646.94 8.17 4 600702 沱 牌 舍 得 15,702,815.93 7.63 5 600315 上 海 家 化 12,712,259.84 6.18 6 600030 中 信 证券 11,582,001.60 5.63 7 600837 海 通 证券 11,083,344.73 5.38 8 002236 大 华 股份 10,737,545.04 5.22 9 002400 省 广 股份 10,665,604.97 5.18 10 000690 宝 新 能 源 10,061,990.66 4.89 11 601318 中国 平 安 9,933,096.60 4.83 12 601628 中国人 寿 9,819,583.56 4.77 13 002353 杰瑞 股份 9,709,695.25 4.72 14 600597 光 明 乳 业 9,090,744.46 4.42 15 300072 三 聚 环 保 8,807,755.44 4.28 16 002063 远光 软 件 8,609,161.17 4.18 17 002415 海 康 威 视 8,520,660.21 4.14 18 600266 北京城 建 8,244,212.52 4.01 19 600535 天 士 力 8,153,638.42 3.96 20 300285 国 瓷 材 料 8,137,110.45 3.95


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 23 21 000024 招 商 地 产 7,715,161.36 3.75 22 002635 安 洁 科 技 7,610,432.19 3.70 23 601601 中国 太 保 7,220,553.96 3.51 24 000001 平 安 银行 6,968,638.65 3.39 25 002567 唐 人 神 6,915,908.25 3.36 26 000069 华 侨 城 A 6,896,785.76 3.35 27 600999 招 商 证券 6,371,960.00 3.10 28 300182 捷 成 股份 6,122,713.98 2.97 29 601336 新华 保 险 6,108,982.43 2.97 30 300228 富 瑞 特 装 6,091,975.80 2.96 31 002024 苏宁 电 器 6,072,848.50 2.95 32 600587 新华 医疗 5,923,826.11 2.88 33 002008 大 族激光 5,614,436.50 2.73 34 300058 蓝 色 光 标 5,606,421.39 2.72 35 600077 宋 都 股份 5,572,524.10 2.71 36 600305 恒 顺 醋 业 4,935,731.14 2.40 37 002081 金 螳 螂 4,814,567.43 2.34 38 600582 天 地 科 技 4,710,413.62 2.29 39 600763 通 策 医疗 4,699,079.69 2.28 40 002570 贝 因 美 4,340,037.96 2.11 41 600572 康 恩贝 4,320,039.00 2.10 42 000858 五 粮 液 4,281,382.33 2.08 43 600519 贵州茅台 4,246,923.90 2.06 44 000527 美 的 电 器 4,185,377.30 2.03 45 000919 金 陵药 业 4,184,796.76 2.03 46 601398 工 商 银行 4,168,739.70 2.03 注 : 买 入 金 额 按 买 入 成 交 金 额( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数量 ) 填 列 ,不 考虑相关 交易 费 用。 8.4.2累 计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股票明 细 金 额 单位 :人 民币元 序 号 股票 代 码 股票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额 占 期 初 基金资 产净值 比 例 ( % ) 1 002236 大 华 股份 26,346,556.85 12.80 2 600702 沱 牌 舍 得 18,440,158.84 8.96 3 600315 上 海 家 化 17,968,719.62 8.73 4 002029 七 匹 狼 15,229,728.70 7.40 5 600763 通 策 医疗 15,099,906.87 7.34 6 600011 华 能 国 际 14,576,809.25 7.08 7 000651 格 力 电 器 13,584,960.18 6.60 8 002397 梦 洁 家 纺 13,363,030.22 6.49 9 002415 海 康 威 视 12,293,087.93 5.97


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 24 10 601633 长 城 汽车 11,979,527.70 5.82 11 600030 中 信 证券 10,412,747.93 5.06 12 600837 海 通 证券 10,314,472.09 5.01 13 002557 洽洽 食 品 9,462,124.72 4.60 14 300285 国 瓷 材 料 9,109,163.42 4.43 15 300072 三 聚 环 保 9,042,135.91 4.39 16 601318 中国 平 安 8,697,399.87 4.23 17 002635 安 洁 科 技 8,671,642.20 4.21 18 000024 招 商 地 产 8,516,888.37 4.14 19 300027 华 谊兄弟 8,058,597.96 3.92 20 300146 汤臣 倍 健 7,196,735.31 3.50 21 600266 北京城 建 7,129,111.75 3.46 22 600637 百 视 通 6,802,532.42 3.30 23 300228 富 瑞 特 装 6,795,173.21 3.30 24 600587 新华 医疗 6,606,014.98 3.21 25 600077 宋 都 股份 6,579,215.72 3.20 26 601336 新华 保 险 6,469,644.05 3.14 27 000656 金 科 股份 6,351,919.13 3.09 28 000001 平 安 银行 6,330,790.02 3.08 29 300058 蓝 色 光 标 6,311,100.15 3.07 30 600312 平高电 气 6,151,607.24 2.99 31 002570 贝 因 美 5,993,563.52 2.91 32 002567 唐 人 神 5,592,878.68 2.72 33 600999 招 商 证券 5,583,786.89 2.71 34 000690 宝 新 能 源 5,553,385.59 2.70 35 002024 苏宁 电 器 5,428,614.33 2.64 36 002400 省 广 股份 5,287,614.16 2.57 37 000919 金 陵药 业 5,246,668.66 2.55 38 002008 大 族激光 5,231,303.17 2.54 39 600406 国 电 南 瑞 5,014,338.17 2.44 40 002081 金 螳 螂 4,880,810.89 2.37 41 002353 杰瑞 股份 4,801,766.12 2.33 42 600519 贵州茅台 4,659,694.47 2.26 43 600582 天 地 科 技 4,605,647.33 2.24 44 000516 开 元 投资 4,588,186.07 2.23 45 600305 恒 顺 醋 业 4,466,404.05 2.17 46 601398 工 商 银行 4,132,612.19 2.01 注 : 卖 出金 额 按 卖 出 成 交 金 额( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数量 ) 填 列 ,不 考虑相关 交易 费 用。 8.4.3买 入 股票的 成 本 总 额及 卖出 股票的收 入总 额 单位 :人 民币元


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 25 买 入 股票的 成 本 ( 成 交)总额 506,107,903.42 卖 出股票的 收入( 成 交)总额 546,255,985.72 注 : 买 入 股票 成 本、 卖 出股票 收入 均按 买 卖 成 交 金 额( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数量 ) 填 列 ,不 考虑相 关 交易 费 用。 8.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合 金 额 单位 :人 民币元 序 号 债 券 品种 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比 例 ( % ) 1 国 家 债 券 5,501,549.50 4.07 2 央 行票 据 - - 3 金 融债 券 - - 其中: 政 策性金 融债 - - 4 企 业 债 券 - - 5 企 业 短 期 融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转 债 - - 8 其 他 - - 9 合计 5,501,549.50 4.07 8.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细 金 额 单位 :人 民币元 序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数量 ( 张 ) 公 允 价 值 占 基金资 产净 值 比 例 ( % ) 1 019201 12国 债 01 34,990 3,500,749.50 2.59 2 019202 12国 债 02 20,000 2,000,800.00 1.48 8.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细 本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。 8.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细 本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 26 8.9 投资 组 合报告 附注 8.9.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情况。 8.9.2 基金投资的 前 十 名 股票中, 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股票 库 之 外 的 情况。 8.9.3 期末其 他 各 项 资产 构成 单位 :人 民币元 序 号 名 称 金 额 1 存出保证金 25,174.63 2 应 收 证券 清 算 款 - 3 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 147,910.86 5 应 收 申 购 款 378,270.73 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合计 551,356.22 8.9.4期末 持 有 的 处于转 股期的 可 转换 债 券明 细 本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转 换 债 券 。 8.9.5期末 前十名 股票 中 存在流通受限 情况的说明 本基金本报告期 末 前 十 名 股票中不存在 流 通 受 限的 情况。 § 9 基金份额 持 有 人信息 9.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构 份 额 单位 :份 持 有人 结构 机构 投资 者 个人投资 者 持 有人 户数 (户 ) 户 均持 有的基金 份 额 持 有份 额 占 总 份 额 比 例 持 有份 额 占 总 份 额比 例 4,403 28,616.82 9,999,200.00 7.94% 116,000,648.83 92.06%


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 27 9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况 项 目 持 有份 额总 数 ( 份 ) 占 基金 总 份 额比 例 基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本基金 1,006,193.41 0.8% 注 : 1、本基金管理人的 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责 人 持 有本基金份 额总 量 的 数量区 间 为 10万 份 至 50万 份 ( 含 ); 2、本基金的基金 经 理 持 有本基金份 额总 量 的 数量区 间 为 0至 10万 份 ( 含 )。 § 10


开放 式基金份额 变 动























































































































单位 :份 基金 合同 生效 日 (2011年 8月 17日 )基金份 额总额 1,731,122,191.51 本报告期期 初 基金份 额总额 212,343,371.40 本报告期基金 总 申 购 份 额 30,372,077.97 减 :本报告期基金 总 赎 回 份 额 116,715,600.54 本报告期基金 拆 分 变 动份 额 - 本报告期期 末 基金份 额总额 125,999,848.83 § 11


重 大 事件 揭 示 11.1 基金份额 持 有 人 大 会 决议 报告期内,本基金 无 基金份 额 持 有人大会 决 议 。 11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人事 变 动 报告期内基金管理人重大人事 变 动 如 下 : 2012年 8月 22日,本基金管理人 发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高 级 管理人 员 变 更 的公告 》, 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 , 同意 督 察 长 李峰女 士 因 工 作 需 要 离 职 , 林海 中 先 生 出 任 公司 督 察 长。 2012年 11月 13日,本基金管理人 发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高 级 管理人 员 变 更 的公告 》, 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十七 次 会 议 审 议 通 过 , 田 昆 先生 出 任 公司 副 总 经 理, 周 向 勇 先生 出 任 公 司 副 总 经 理 。


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 28 基金托管人的 专门 基金托管 部门 的重大人事 变 动 如 下 : 2012年 11月 15日, 经 中国建设银行 研究 决定 , 聘 任 杨 新 丰 为 中国建设银行投资托管 业务 部 总 经 理,其 任 职 资 格 已经 中国证 监 会 审核 批 准 ( 证 监 许 可 〔 2012〕 961号 )。 聘 任 郑绍 平 为 中国建设银行投 资托管 业务 部 副 总 经 理,其 任 职 资 格 已经 中国证 监 会 审核 批 准 ( 证 监 许 可 〔 2012〕 1036号 )。 11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼 报告期内,本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。 11.4 基金投资策略的 改 变 报告期内,本基金投资策略 无 改 变 。 11.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事务 所 情况 报告期内, 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改 聘 情况。 报告年度 应 支 付 给 聘 任 会 计师 事 务 所的报 酬 为 70,000.00元 , 目 前 的 审计 机构 已 提 供 审计 服 务 的年限 为 1年 。 11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况 报告期内,本基金管理人、托管人 机构 及 高 级 管理人 员 无 受 监 管 部门 稽 查 或 处 罚 的 情况。 11.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况 11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票投资及 佣 金 支付 情况 金 额 单位 :人 民币元 股票 交易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备 注 券 商 名 称 交易 单元数量 成 交 金 额 占 当 期 股票 成 交总额 的 比 例 佣 金 占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例 国泰 君 安 2 144,368,711.08 13.74% 122,694.59 13.65% - 海 通 证券 2 49,702,976.71 4.73% 44,075.68 4.90% - 申 银 万 国 1 18,769,234.96 1.79% 16,192.97 1.80% - 兴 业 证券 2 377,446,519.43 35.92% 315,172.03 35.06% - 银 河 证券 1 - - - - -


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 29 民 族 证券 1 60,145,297.33 5.72% 52,276.21 5.82% - 中 航 证券 1 47,330,079.09 4.50% 41,380.71 4.60% - 国金证券 1 59,060,803.55 5.62% 50,424.82 5.61% - 渤 海 证券 1 255,970,565.03 24.36% 223,143.44 24.82% - 厦 门 证券 1 - - - - - 宏 源 证券 1 37,972,977.04 3.61% 33,564.27 3.73% - 东 莞 证券 1 - - - - 本期 退租 注 :基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 : ( 1) 资 力 雄厚 , 信 誉 良 好 ; ( 2) 财务 状 况 良 好 , 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营状 况 稳 定 ; ( 3) 经 营 行 为规 范 ,在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ; ( 4) 内 部 管理 规 范 、 严格 , 具 备 健 全 的内 控制 度,并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ; ( 5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 , 能 及 时 、 全面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、 行 业发 展趋势 及证券 市场 走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全面 的 信 息服 务 ; 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 , 提 供 专门研究 报告 。 选 择 程序 是 : 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评结 果 , 符 合 席 位 券 商 标 准的, 由 公司 研究部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见( 调 整 名单 及 调 整 原 因) ,并 经 公司 批 准 。 11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况 金 额 单位 :人 民币元 债 券 交易 回购 交易 权 证 交易 券 商 名 称 成 交 金 额 占 当 期 债 券 成 交总额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 回购 成 交总额 的 比 例 成 交 金 额 占 当 期 权 证 成 交总额 的 比 例 国泰 君 安 - - - - - - 海 通 证券 - - - - - - 申 银 万 国 - - - - - - 兴 业 证券 - - - - - - 银 河 证券 - - - - - - 民 族 证券 - - 1,500,000.00 100.00% - - 中 航 证券 - - - - - - 国金证券 3,499,000.00 100.00% - - - - 渤 海 证券 - - - - - - 厦 门 证券 - - - - - - 宏 源 证券 - - - - - - 东 莞 证券 - - - - - -


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 30 § 12


影响 投资 者 决 策的其 他 重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事 项披露 如 下 : 1、 2012年 1月 16日,托管人中国建设银行股份有限公司 发 布 关 于 董事 长任 职 的公告, 自 2012年 1月 16日 起 , 王 洪章 先生 就 任 本行董事 长 、 执 行董事 。 2、 2012年 11月 15日, 根据 工 作 需 要,中国建设银行投资托管 服 务 部 更 名 为 投资托管 业务 部 。