国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2012年年度报告摘要
2012年 12月 31日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 本年度报告 已经 三 分之 二 以上独立 董 事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金合 同规定 ， 于 2013年 3月 22日 复核了 本报告中的
财务指标 、 净 值 表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚 假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅读 本基金 的 招募说明书 及其 更新。
本年度报告摘要摘 自 年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 年度报告 正文。
本报告的 财务 资料 经审计 ， 普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 为 本基金出 具了无 保 留意 见 的 审 计 报告， 请 投资 者 注 意阅读。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 12月 31日 止 。
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰金鹏蓝筹混合
基金 主 代 码 020009
交易 代 码
020009
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 1,625,371,759.73份
基金合 同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目 标
本基金 将坚持 并 深化 价值投资理 念 。 在有 效控制 风险 的 前 提下 ， 谋求 基金资 产 的 稳 定 增 值， 力争获取 更 高 的 超额市场收益 。
投资 策 略
（ 1） 大 类 资 产配 置 策 略
本基金的大 类 资 产配 置主 要 通 过 对 宏观 经 济环境 、证券 市场走势 的 分 析 ， 预测 未 来 一 段时间 内 固 定 收益市场 、股 票市场 的 风险 与收益水平 ， 结 合基金合 同 的资 产 配 置范围 组 合投资 止损点 ， 借助 风险 收益 规 划模 型， 得到 一 定 阶段 股 票 、 债 券和 现 金资 产 的 配 置比例 。
（ 2） 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的股 票 资 产 投资 采取 核 心 -卫星 投资 策 略 (Core-Satellitestrategy)， 核 心 投资 主 要 以 富时 中国 A股蓝筹价值 100 指 数 所 包含 的 成 分 股 以 及 备选成 分 股 为标 的， 构建 核 心 股 票 投资 组 合， 以 期 获得市场 的 平 均 收益（ benchmark performance） ， 这部 分 投资 至 少占 基金股 票 资 产 的 80%； 同 时 ， 把握 行 业 周 期 轮动 、 市场时 机 等 机 会， 通 过自 下 而 上 、 精选 个股、 积极 主 动 的 卫星 投资 策 略 ， 力争获得 更 高 的 超额 市场收益 (outperformance)。
（ 3）债 券资 产 投资 策 略
本基金的 债 券资 产 投资 主 要 以长 期 利 率趋 势 分 析 为 基 础 ， 结 合中 短 期的 经 济 周 期、 宏观 政 策 方 向 及 收益 率曲线 分 析 ， 通 过 债 券 置 换 和 收益 率曲线 配 置 等 方 法，实 施 积极 的 债 券投资管理 。
业绩 比 较 基准
业绩 比 较 基准 =60%× 富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 +40%× 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数
本基金的股 票 业绩 比 较 基准 为 富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 ， 债 券 业绩 比 较 基
准 为新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 。
注 ： 自 2013年 2月 1日 起 本基金 业绩 比 较 基准 由原 “ 60%× 富时 中国 A股蓝筹价 值 100指 数 +40%× 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 ” ， 变 更为 “ 60%× 富时 中国 A股
蓝筹价值 100指 数 +40%× 中证 全 债 指 数 ” 。
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风险 收益 特征
本基金 属 于 中 等风险 的证券投资基金 品种 ，基金在 获取市场平 均 收益 的 同 时 ， 力
争获得 更 高 的 超额收益 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目 基金管理人 基金托管人
名 称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 林海 中 唐州徽
联系电话 021-38561600转 010-66594855
信 息披露
负 责人
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 （ 021） 38569000， 400-888-8688 95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载基金年度报告 正文 的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告 备 置 地 点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期 已 实 现 收益 -222,947,723.93 28,111,051.21 189,240,898.63
本期 利润 49,832,653.31 -479,687,273.89 -99,404,079.36
加权 平 均 基金份 额 本期 利
润
0.0290 -0.2320 -0.0438
本期基金份 额 净 值 增 长 率 3.20% -21.98% -3.03%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期 末 可供 分配 基金份 额 利
润
-0.1612 -0.1868 0.0422
期 末 基金资 产净 值 1,363,352,871.34 1,641,591,896.60 2,111,043,195.64
期 末 基金份 额 净 值 0.839 0.813 1.042
注 ： （ 1） 本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价值 变动 收益） 扣除相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利润为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允 价值 变动 收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包 括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收益水平 要 低 于 所 列 数 字 ；
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（ 3） 对期 末 可供 分配利润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配利润 与 未分配利润 中 已 实 现 部 分 的 孰低 数（ 为 期 末 余 额 ，不 是当 期 发 生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净 值 增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准
收益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 三个月 9.67% 1.19% 7.76% 0.76% 1.91% 0.43%
过 去六 个月 1.08% 1.16% 3.20% 0.72% -2.12% 0.44%
过 去 一年 3.20% 1.19% 7.84% 0.72% -4.64% 0.47%
过 去 三年 -21.92% 1.24% -14.03% 0.80% -7.89% 0.44%
过 去五 年 -30.83% 1.63% -29.67% 1.17% -1.16% 0.46%
自 基金合 同
生效起至 今
91.06% 1.66% 58.77% 1.20% 32.29% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较
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自 基金合 同 生效 以来 份 额 累 计净 值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 历史 走势 对 比 图
（ 2006年 9月 29日 至 2012年 12月 31日 ）
注 ：本基金的合 同 生效 日 为 2006年 9月 29日 。 本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置比例 符 合合 同 约 定。
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3.2.3 过去五年基金 每 年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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过 去五 年基金 每 年 净 值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 的 柱形 对 比 图
3.3过去 三 年基金的利润分配情况
金 额 单位 ：人 民币元
年度
每 10份基金 份 额 分 红 数
现 金 形 式 发 放总额 再 投资 形 式 发 放总额 年度 利润分配 合 计 备 注
2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
2010年 0.790 69,824,628.33 96,551,175.97 166,375,804.30 -
合 计 0.790 69,824,628.33 96,551,175.97 166,375,804.30 -
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批
规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为上 海 ，并在 北京 和 深
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圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 12月 31日，本基金管理人 共 管理 2只封闭 式 证券投资基金：金 鑫 证券投资基金、国
泰 估 值 优 势 可 分 离 交易 股 票 型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )， 以 及 28只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （包 括 2 只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券 投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ）、国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货 币 市场 证券投资基
金、国泰金 鹿 保本 增 值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价值 精 选 混合型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资基金、国
泰 沪 深 300指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值混合证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 双 利 债 券证券 投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票 型证券投资基金 （ LOF）（ 由 金 盛
证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达 克 100指 数 证券投资基金、国泰价值 经 典 股 票 型证券投资基金 （ LOF）、 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投
资基金 联 接 基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事 件驱 动 策 略 股 票 型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券型证券投资基金、中 小板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰中 小板 300成
长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰 成 长 优 选 股 票 型证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 (LOF)、国泰 信用 债 券型证券投资基金、国泰 6个月 短 期理 财 债 券型证券投资基金、国泰 现 金管理 货 币 市场 基金、国泰金泰 平 衡 混合型证券投资基金 （ 由 金泰证券投资基金 转 型 而 来 ）、国泰 民 安 增 利 债 券型 发 起式 证券投资基金 。 另外 ，本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保 基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组 合 。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理
业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机构 投资 者 （ QDII）
资 格 ， 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “全 牌照 ” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、 专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2基金 经 理 （或 基金 经 理 小组） 及基金 经 理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理 （助 理 ） 期限 姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
黄焱
本基金的基
金 经 理、国
泰价值 经 典 股 票 的基金
经 理、 总 经 2008-05-17 - 17
硕士研究 生 。 曾 任 职 于 中期国 际 期 货 公
司、和 利 投资 发 展 公司、 平 安 保 险 公司投 资管理中 心 。 2003年 1月 加 盟 国泰基金 管理有限公司， 曾 任 国泰金泰 封闭 基金 经 理、金 鹿 保本 增 值基金和金 象 保本 增 值基
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理 助 理 兼 公 司投资 总 监 兼 基金管理
部 总 监
金的 共 同 基金 经 理， 2006年 7月 至 2008
年 5月担 任 金 龙 行 业 混合的基金 经 理，
2007年 4月 至 2010年 10月 任 国泰金 鑫 封闭 的基金 经 理 。 2008年 5月 起 任 国泰 金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基
金 经 理 ； 2010年 8月 起 兼 任 国泰价值 经 典 股 票 型证券投资基金 （ LOF） 的基金 经 理 。 2009年 5月 至 2011年 1月 任 基金管 理 部 副 总 监 ， 2011年 1月 起 任 基金管理 部 总 监 ， 2011年 1月 至 2012年 2月 任 公 司投资 副 总 监 ， 2012年 2月 起 任 公司投 资 总 监 ， 2012年 10月 起 任 公司 总 经 理 助 理 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期 为 基金合 同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公司公 平交易制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金合 同 和 招募说明书 约 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人合法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控制 风险 的基 础 上为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法 规 和基金合 同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整， 本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产之 间 严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基金 管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1公平交易制 度和 控制 方 法
本基金管理人 根据 相关 法 规 要 求 ， 制 定了 《 公 平交易 管理 制 度 》， 制 度 规 范 了 公司 各 部 门 相关 岗 位 职 责， 适 用于 公司所有投资 品种 的一 级 市场 申 购 、二 级 市场交易 等 所有投资管理 活 动 ， 包 括 授 权 、 研 究 分 析 、投资 决策 、 交易 执 行、 业绩 评 估 等 投资管理 活 动相关 的 各 个 环 节 ， 旨 在 规 范交易 行 为 ， 严禁 利 益 输 送，保证公 平交易 ，保 护 投资 者 合法 权 益 。
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（ 一 ） 公司投资和 研究 部 门 不 断 完 善研究 方 法和投资 决策 流程 ， 提高 投资 决策 的 科学 性和 客 观 性， 确保 各 投资 组 合 享 有公 平 的投资 决策 机 会， 建 立 公 平交易 的 制 度 环境 。
（ 二 ） 公司 制 定 投资 授 权机 制 ， 明 确 各 投资 决策 主 体 的 职 责和 权 限 划 分 ，合理确 定 各 投资 组 合 经 理的投资 权 限， 超 过 投资 权 限的 操 作 需 要 经过 严 格 的 审 批 程序 。
（ 三 ） 公司对 各 投资 组 合 信 息 进 行有 效 的保 密 管理，不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的重大 非 公 开 投资 信 息相互 隔 离 。
（ 四 ） 公司实行 集 中 交易制 度， 严 格 隔 离 投资管理 职能 与交易 执 行 职能 ，确保 各 投资 组 合 享 有公 平 的 交易 执 行 机 会 。 并在 交易 执 行中对公 平交易 进 行实 时 监 控 。
（ 五 ） 公司 严 格 控制 不 同 投资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交易 ， 严 格 禁 止 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 同 日 反 向 交易 。
（ 六 ） 公司 相关部 门 定 期对管理的不 同 投资 组 合的整 体 收益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收益 率 差 异 、 不 同 时间 窗 下 同 向 交易 和 反 向 交易 的 交易 价 差 等 进 行 分 析 ，并 评 估是 否 符 合公 平交易 原则。
（ 七 ） 公司 监 察 部 门 建 立 有 效 的 异常 交易 行 为 日 常 监 控 和 分 析 评 估 制 度，对 交易 过 程进 行 定 期 检 查 ，并 将 检查 结 果 定 期 向 公司 风险 管理 委员 会 汇 报 。
4.3.2公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平交易制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规 定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为。
（ 一 ） 本基金管理人所管理的基金或 组 合 间 同 向 交易 价 差 分 析
根据 证 监 会公 平交易 指 导 意 见 ， 我们 计 算 了 公司 旗 下 基金、 组 合 同 日 同 向 交易 纪 录 配 对 。 通 过 对 这 些 配 对的 交易 价 差 分 析 ， 我们 发现 有 效 配 对 溢 价 率均 值大 部 分 在 1%数 量 级 及 以 下 ， 且 大 部 分 溢 价 率 均 值 通 过 95%置 信 度 下 等于 0的 t检验 。
（ 二 ） 扩 展 时间 窗口 下 的价 差 分 析
本基金管理人 选 取 T=3和 T=5作为 扩 展 时间 窗口 ， 将 基金或 组 合 交易 情况分 别在 这 两 个 时间 窗口 内 作 平 均 ，并 以 此 为 依 据 ， 进 行基金或 组 合 间 在 扩 展 时间 窗口 中的 同 向 交易 价 差 分 析 。 对 于 有 足够 多 观测 样 本的基金 配 对 （ 样 本 数 ≥ 20）， 溢 价 率均 值大 部 分 在 1%数 量 级 及 以 下 。
（ 三 ） 基金或 组 合 间模 拟溢 价金 额 分 析
对 于 不 能 通 过 溢 价 率均 值 为 零 的 t检验 的基金 组 合 配 对、对 于 在 时间 窗口 中 溢 价 率均 值 过 大的基金 组 合 配 对， 已 要 求 基金 经 理对价 差 作 出 了解 释 ， 根据 基金 经 理 解 释 公司 旗 下 基金或 组 合 间 没 有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的行 为。
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4.3.3异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 投资 组 合 未发 生 大 额 同 日 反 向 交易 。 本报告期 内， 未发现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现的说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作 分 析
2012年 下 半 年，中国资本 市场 在 上 市 公司中报和三 季 报 业绩普 遍 不 佳压 力下持续下 跌 ， 上 证 指 数
在 11月份 触 及 1949点 全 年 最 低 点 ， 12月份中 央 经 济 工 作 会 议 提 出 “ 稳 中 求 进 ” 为 主 基 调 ， 提高 经 济 增 长 质 量 和 效益 ，确 定新 型 城镇 化 ， 着 力提高 城镇 化 质 量 。 受 此 刺激 ， 地 产 、 水 泥 率 先 反 弹 ， 随 后 银 行股在 估 值 修 复 推 动 下 单 月大 涨 21.8%， 最 终 上 证 指 数 全 年 上 涨 3.17%， 结 束 A股连 续 2年 下 跌 走势 。 海 外 市场 ， 美 联 储 分 别在 9月 14日和 12月 12日 分 别 推 出 第 三 轮 和 第 四 轮 量 化 宽松 货 币政 策 ， 促使 全
球 流 动 性 继 续 充裕 。 在 宏观 经 济 回 升 预 期 下 ， 市场 风 格 切 换 为 大 盘 价值股，中 小 市 值 上 市 公司 补跌 为 主 ， 弱 于 市场 表现。
操 作上 ，十 八 大会 议 后 ， 市场 对 未来 政 策 担 心 消 除 ，对 2013年 经 济 信 心 恢 复。 本 组 合管理 坚持 价 值投资理 念 ， 长 期 持 有 低估 值价值股， 组 合保 持 加 仓 策 略 ，重 仓 持 有的银行、保 险 获得 较 佳 投资 回 报， 同 时增 加 配 置 经 济 复 苏 受 益 的 早 周 期行 业 ， 以 汽车 行 业 和中 游 机 械 行 业为 主 ，并保 持环 保行 业 的 配 置 ，
以 期在 未来 全民 和 政 府 环 保 意 识 提 升 的 过 程 中 受 益 。 整 体 策 略方 向 仍 以 政 策 刺激 经 济 受 益 的 板 块 为 主 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金 2012年度 净 值 增 长 率 为 3.20%， 同 期 业绩 比 较 基准 为 7.84%。
4.5 管理人 对宏观经济 、证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 全球 经 济 ， 美 国 经 济预 计 延 续 复 苏 的 进程 ， 继美 联 储宣布第 四 轮 量 化 宽松 货 币政 策 后 ， 2013
年 初 成 功跨 过财 政 悬崖 ， 预 计 美 国 经 济 重 陷萧条 的 可 能 性不大 ； 欧洲 的 债 务 危 机 逐渐 开 始 有 了新 的 解
决 方 案 ， 欧洲 各 国对 经 济 刺激 的 认 同 度在 提高 ， 虽然 经 济 短 期 难 以 走 出 衰退 ， 但 继 续 恶 化 的 空 间 已 不 大 。 海 外 股 市 也震荡 走高 ，整 体 不会对 A股 形 成 拖 累 。
随 着 十 八 大会 议 成 功召 开 和中 央 经 济 工 作 会 议 确 定 城镇 化主 线 后 ，整 体 经 济 状 况 和 政 策 环境 会 好
于 2012年 。 对 于 2013年 全 年本人 依 然 保 持 相 对 乐 观 的 判 断 ， 随 着 时间 的 推移 ， 新 领 导 班 子 在 2013年 亮 相 的 施政 方略将 明 确 未来 10年的 总 体 发 展 方 向 ， 2013年的 政 策 推 动 方 向 逐步清晰 ， 预 计 市场将 在 2013年保 持 震荡 上 升 格 局 。同 时 ，蓝筹股在 全 年出 现业绩 增 长 带 来 的价值 提 升 相 对确 定 ， 进 而 推 动全
年 估 值 修 复 将 延 续 ， 而 大 盘 蓝筹股的中 长 期投资价值 将获得 全球机构 投资 者 的 青 睐 。未来 股 市 投资 收
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益 更 多 来 源 于 个 体 公司 业绩 的 超预 期 增 长 和 时间 因素 换 来 的 企 业盈利 累 积 ， 如 金 融 、 能 源 、 汽车 、 机
械 等 ，中 长 期 看 好 环 保和 医药 等。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委员 会，并 制 定了 相关 制 度及 流程 。 估 值 委员 会 主 要 负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值的公 允 与 合理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委员 会 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责， 成 员 包 括 基金 核 算 、 金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会 计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值有 被歪 曲 或有 失 公 允 的 情况 ， 可向 估 值 委员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲突 ，一 切 以 投资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金利润分配情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无应分配但 尚 未 实 施 的 利 润。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下称 “ 本托管人 ”） 在对国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投
资基金 （ 以 下称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严 格 遵守《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合 同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信、净值计 算 、利润分配 等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金合 同 和托管 协 议 的 规 定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净 值的 计 算 、基金份 额 申 购 赎 回 价 格
的 计 算 以 及基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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5.3 托管人 对 本年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实 、准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值 表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （注 ： 财务 会 计 报告中的 “ 金 融 工 具风险 及管理 ”部 分未 在托管人 复核 范围 内 ）、投资 组 合报告 等 数 据 真实、准确和完整 。
§ 6 审 计报告
本基金 2012年年度 财务 会 计 报告 经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公司 审计 ， 注 册 会 计师签字 出
具了无 保 留意 见 的 审计 报告 。 投资 者 可 通 过 登 载 于 本管理人 网 站 的年度报告 正文 查 看 审计 报告 全 文
§ 7 年度财务报表
7.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 12月 31日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 232,310,840.50 144,213,506.24
结 算 备 付 金 603,497.58 865,307.95
存出保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
交易 性金 融 资 产 1,151,666,517.20 1,502,845,503.71
其中：股 票 投资 1,097,803,917.20 1,434,736,503.71
基金投资 - -
债 券投资 53,862,600.00 68,109,000.00
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清 算 款 - 31,190,289.67
应 收 利 息 730,315.37 890,740.26
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 78,393.65 33,107.97
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1,386,389,564.30 1,681,038,455.80
负债 和 所有者权 益 本期末 上 年度末
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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2012年 12月 31日 2011年 12月 31日
负 债：
短 期 借 款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍 生 金 融负 债 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清 算 款 18,944,830.61 -
应 付赎 回 款 521,309.38 35,214,442.82
应 付 管理人报 酬 1,607,415.86 2,208,948.43
应 付 托管 费 267,902.64 368,158.07
应 付销售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 393,180.52 514,427.43
应 交 税 费 36,000.00 36,000.00
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他负 债 1,266,053.95 1,104,582.45
负 债 合 计 23,036,692.96 39,446,559.20
所有者权 益 ：
实 收 基金 1,625,371,759.73 2,018,682,315.08
未分配利润 -262,018,888.39 -377,090,418.48
所有 者 权 益 合 计 1,363,352,871.34 1,641,591,896.60
负 债 和所有 者 权 益总 计 1,386,389,564.30 1,681,038,455.80
注 ：报告 截 止 日 2012年 12月 31日，基金份 额 净 值 0.839元 ，基金份 额总额 1,625,371,759.73 份 。
7.2 利润表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31
日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日
一 、收 入 78,668,396.93 -439,187,382.40
1.利 息 收 入 3,305,612.84 4,000,501.06
其中：存 款 利 息 收 入 1,166,042.54 1,221,858.04
债 券 利 息 收 入 2,135,550.00 2,198,768.10
资 产 支 持 证券 利 息 收 入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入 4,020.30 579,874.92
其 他 利 息 收 入 - -
2.投资 收益（损 失 以 “ -” 填 列 ） -197,646,838.20 64,544,708.04
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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其中：股 票 投资 收益 -210,810,665.04 49,059,640.64
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 -189,968.43 -654,285.03
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具 收益 - -
股 利 收益 13,353,795.27 16,139,352.43
3.公 允 价值 变动 收益（损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
272,780,377.24 -507,798,325.10
4.汇 兑 收益（损 失 以 “ － ”号 填
列 ）
- -
5.其 他 收 入 （损 失 以 “ -”号 填 列 ） 229,245.05 65,733.60
减：二 、 费用 28,835,743.62 40,499,891.49
1． 管理人报 酬 21,010,234.90 30,202,560.12
2． 托管 费 3,501,705.79 5,033,760.01
3．销售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 3,898,122.59 4,672,090.36
5． 利 息 支 出 - 160,863.36
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 - 160,863.36
6． 其 他 费 用 425,680.34 430,617.64
三 、利润 总 额 （亏损总 额以 “ -” 号填列）
49,832,653.31 -479,687,273.89
减 ：所 得 税 费 用 - -
四 、净利润 （ 净 亏损 以 “ -”号填 列
49,832,653.31 -479,687,273.89
7.3 所有者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,018,682,315.08 -377,090,418.48 1,641,591,896.60
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净 值 变 动 数（ 本期 利润 ）
- 49,832,653.31 49,832,653.31
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净 值 减 少 以 “ -”号 填 列 ）
-393,310,555.35 65,238,876.78 -328,071,678.57
其中： 1.基金 申 购 款 71,837,722.01 -11,495,403.83 60,342,318.18
2.基金 赎 回 款 -465,148,277.36 76,734,280.61 -388,413,996.75
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 - - -
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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产 生 的基金 净 值 变动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 1,625,371,759.73 -262,018,888.39 1,363,352,871.34
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 项目
实 收基金 未 分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,025,612,005.96 85,431,189.68 2,111,043,195.64
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净 值 变 动 数（ 本期 利润 ）
- -479,687,273.89 -479,687,273.89
三、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净 值 减 少 以 “ -”号 填 列 ）
-6,929,690.88 17,165,665.73 10,235,974.85
其中： 1.基金 申 购 款 258,743,412.99 12,614,059.36 271,357,472.35
2.基金 赎 回 款 -265,673,103.87 4,551,606.37 -261,121,497.50
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润 产 生 的基金 净 值 变动 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基金 净 值 ） 2,018,682,315.08 -377,090,418.48 1,641,591,896.60
报告 附 注 为财务 报 表 的 组 成部 分。
本报告 7.1至 7.4， 财务 报 表由 下 列 负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机构负 责人： 王骏
7.4 报表 附注
7.4.1基金基本情况
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 (以 下简称 “ 本基金 ” )经 中国证券 监 督 管理 委员 会 (以 下简 称 “ 中国证 监 会 ” ) 证 监 基金 字 [2006]第 159号 《 关 于同意 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 募 集 的 批 复 》 核 准， 由 国泰基金管理有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金基金合 同 》 负 责公 开 募 集 。 本基金 为 契约 型 开放式 ，存 续 期限不 定 ， 首 次 设 立募 集 不 包 括认购 资金 利 息 共 募 集 人 民币 1,248,741,994.07元 ， 业经普华永道 中 天 会 计师 事 务 所有限公 司 普华永道 中 天 验 字 (2006)第 125号 验 资报告 予 以 验 证 。经 向 中国证 监 会 备 案 ，《 国泰金鹏蓝筹价值混
合型证券投资基金基金合 同 》 于 2006 年 9 月 29日 正 式生效 ，基金合 同 生效 日的基金份 额总额 为
1,248,974,112.75份基金份 额 ，其中 认购 资金 利 息 折 合 232,118.68份基金份 额 。 本基金的基金管理人 为 国泰基金管理有限公司，基金托管人 为 中国银行股份有限公司 。
根据 《 中 华 人 民 共 和国证券投资基金法 》 和 《 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金基金合 同 》
的有 关 规定 ，本基金的投资 范围 为具 有 良 好 流 动 性的金 融 工 具 ， 包 括 国内 依 法 发 行 上 市 的股 票 、 债 券、 现 金、 短 期金 融 工 具 、 权 证、资 产 支 持 证券及法律法 规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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本基金股 票 资 产 的投资 比例 占 基金资 产 的 35%-95%， 债 券 以 及 包 括 权 证和资 产 支 持 证券在内的其 他 证 券资 产 占 基金资 产 的 0%-60%， 现 金或 到 期日在一年 以 内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净 值的 5%。 本基
金的 业绩 比 较 基准 为新华 富时 蓝筹价值 100指 数 X60%＋ 新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 X40%。
因 富时 集 团 成 为新华 富时 指 数 有限公司的 全 资股 东 ， 新华 富时 指 数 系 列 于 2010年 12月 16日 起 正 式 更 名 为 富时 中国 指 数 系 列 。 其中， 新华 富时 蓝筹价值 100指 数 更 名 为 富时 中国 A股蓝筹价值 100指
数 。 因 此 ，本基金 业绩 比 较 基准中的 指 数 相 应更 名 ， 更 名 后 业绩 比 较 基准 为 “ 60%X富时 中国 A股蓝 筹价值 100指 数 +40%X新华 巴克莱 资本中国 债 券 指 数 ” 。
本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2013年 3月 25日 批 准报出 。
7.4.2会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政部 于 2006年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则解 释 以 及其 他相关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会 颁 布 的 《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和 半 年度报 告 >》 、中国证券投资基金 业 协 会 颁 布 的 《 证券投资基金会 计核 算 业务指 引 》、《 国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金 基金合 同 》 和在 财务 报 表 附 注 7.4.4 所 列 示 的中国证 监 会 发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基 金行 业 实 务 操 作 编 制 。
7.4.3遵循企 业会计准 则 及其 他有关规 定 的 声 明
本基金 2012年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的要 求 ，真实、完整 地 反 映 了 本基金 2012年 12月 31日的 财务 状 况以 及 2012年度的 经 营 成 果 和基金 净 值 变动 情况等 有 关 信 息 。
7.4.4本报告期 所 采 用 的会计 政 策 、会计 估 计与 最近 一 期年度报告 相 一 致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
7.4.5会计 政 策 和会计 估 计变 更 以及 差错更正 的说明
7.4.5.1会计 政 策 变 更 的说明
本基金本报告期 未发 生 会 计 政 策 变 更。
7.4.5.2会计 估 计变 更 的说明
本基金本报告期 未发 生 会 计 估 计 变 更。
7.4.5.3差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。
7.4.6税 项
根据财 政部 、国 家税 务 总 局 财 税 [2002]128号 《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》 、 财
税 [2005]102号 《 关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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人所 得 税 政 策 的 补充 通 知 》、 财 税 [2008]1号 《 关 于 企 业 所 得 税若干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财 税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示如 下 ：
(1) 以发 行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征 收范围 ，不 征 收 营 业 税 。
(2) 对基金 从 证券 市场 中 取得 的 收 入 ， 包 括 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 ，股 权 的股 息 、 红 利 收 入 ，
债 券的 利 息 收 入 及其 他 收 入 ， 暂 不 征 收 企 业 所 得 税 。
(3) 对基金 取得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个 人所 得 税 。 对基金 取得 的股 票 的股 息 、 红 利 收 入 ， 由上 市 公司在 向 基金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂减按 50%
计 入 个人 应 纳 税 所 得额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%代 扣 代 缴 个人所 得 税 。
(4) 基金 卖 出股 票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花税 ， 买 入 股 票 不 征 收 股 票交易 印花税 。
7.4.7关 联 方 关 系
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机构 、基金 销售 机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机构
中国 建 银投资有限责 任 公司 基金管理人的 控 股股 东
中国 电 力 财务 有限公司 基金管理人的股 东
意 大 利 忠 利 集 团 (Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股 东
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款订 立。
7.4.8本报告期及 上 年度 可 比期间的 关 联 方 交易
7.4.8.1通 过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
7.4.8.1.1股票 交易
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 均 无 通 过 关联 方交易 单元 进 行的股 票交易 。
7.4.8.1.2权 证 交易
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 均 无 通 过 关联 方交易 单元 进 行的 权 证 交易 。
7.4.8.1.3应支付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 无应 支付 关联 方 的 佣 金 。
7.4.8.2关 联 方报 酬
7.4.8.2.1基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 21,010,234.90 30,202,560.12
其中： 支付销售 机构 的 客户 维 护 费 2,085,126.89 2,631,873.29
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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注 ： 支付 基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净 值 1.50%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日管理人报 酬＝ 前 一日基金资 产净 值 X 1.50% / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12
月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31
日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托管 费 3,501,705.79 5,033,760.01
注 ： 支付 基金托管人 中国银行 的托管 费 按 前 一日基金资 产净 值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
7.4.8.2.3销售服 务 费
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 均 无应 支付 关联 方 的 销售 服 务 费 。
7.4.8.3与 关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 均 未 与 关联 方 进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含 回购 )交易 。
7.4.8.4各 关 联 方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 内 均 无 基金管理人 运用 固 有资金投资本基金的 情况。
7.4.8.4.2报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他关 联 方投资本基金的情况
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 无 除 基金管理人 之 外 的其 他关联 方 投资本基金的 情况。
7.4.8.5由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的利息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 12月 31日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 12月 31日 关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 232,310,840.50 1,151,874.25 144,213,506.24 1,183,524.03
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人 中国银行 保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.8.6本基金 在承销 期 内 参 与 关 联 方 承销 证券的情况
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 均 无 在承 销 期内 参 与 关联 方 承 销 证券的 情况。
7.4.8.7其 他关 联 交易事项 的说明
本基金本报告期及 上 年度 可 比 期 间 均 无 须 作说明 的其 他关联 交易 事 项 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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7.4.9期末 （ 2012年 12月 31日 ） 本基金 持 有 的 流通受限 证券
7.4.9.1因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民币元
7.4.9.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名 称
成 功
认购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认购
价 格
期 末 估 值 单 价
数 量
（ 单位 ：股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备 注
002029 七 匹狼 2012-06-26 2013-06-26
非 公 开 发 行
23.00 18.88 800,000 18,400,000.00 15,104,000.00 -
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方式 进 行 新 股 申 购 。 其中基 金 作为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申 购 协 议 的 规定 ，在 新 股 上 市 后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作为 个人投资 者 参 与 网 上 认购 获 配 的 新 股， 从 新 股 获 配 日 至 新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此 外 ，基金 还 可 作为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行
管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
7.4.9.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。
7.4.9.3期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
7.4.9.3.1银 行 间 市场债 券 正回购
本基金本报告期 末 无 从 事银行 间市场债 券 正 回购 交易 形 成 的 卖 出 回购 证券 款 余 额 。
7.4.9.3.2交易所市场债 券 正回购
本基金本报告期 末 无 从 事 交易 所 市场债 券 正 回购 交易 形 成 的 卖 出 回购 证券 款 余 额 。
7.4.10有助 于 理 解 和分 析 会计报表 需 要说明的其 他事项
(1) 公 允 价值
(a) 不 以 公 允 价值 计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允 价值 计 量 的金 融 资 产 和 负 债主 要 包 括 应 收 款 项 和其 他 金 融负 债 ，其 账面 价值 与 公 允 价值 相 差 很 小 。
(b) 以 公 允 价值 计 量 的金 融 工 具
(i) 金 融 工 具 公 允 价值 计 量 的 方 法
根据 在公 允 价值 计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值，公 允 价值 层 级 可 分为 ：
第 一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报价 。
第 二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 )可 观 察 到 的、 除 第 一 层 级 中的 市场 报价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
19
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市场数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察输 入
值 )。
(ii) 各 层 级 金 融 工 具 公 允 价值
于 2012年 12月 31日，本基金 持 有的 以 公 允 价值 计 量且 其 变动 计 入 当 期 损益 的金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 1,101,642,517.20元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 50,024,000.00元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日： 第 一 层 级 1,400,686,503.71元 ， 第 二 层 级 102,159,000.00元 ， 无 第 三 层 级 )。
(iii) 公 允 价值所 属 层 级 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股 票 ， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包 括 涨跌 停 时 的 交易 不 活 跃 )、或
属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金不会 于 停 牌 日 至交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间将 相关 股 票 的公 允 价值 列 入 第 一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整中 采 用 的不 可 观 察输 入 值对 于 公 允 价值的 影响 程 度，确 定 相关 股 票 公 允 价值 应 属 第 二 层 级 还 是 第 三 层 级 。
(iv) 第 三 层 级 公 允 价值 余 额 和本期 变动 金 额
于 本期 末 ，本基金 未 持 有公 允 价值 归 属 于 第 三 层 级 的金 融 工 具 (2011年 12月 31日： 同 )。 本基金本 期 无 转入 /(转 出 )第 三 层 级 变动 ， 无计 入 损益 的 第 三 层 级 金 融 工 具 公 允 价值 变动 (2011年度： 净 转入 /(转
出 )第 三 层 级 零 元 ， 计 入 损益 的 第 三 层 级 金 融 工 具 公 允 价值 变动 零 元 ， 涉 及 河 南 双 汇 投资 发 展 股份有限 公司 (“ 双 汇 发 展 ” )发 行的股 票 )。
(2) 除 公 允 价值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
§ 8 投资 组 合报告
8.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 权 益 投资 1,097,803,917.20 79.18
其中：股 票 1,097,803,917.20 79.18
2 固 定 收益 投资 53,862,600.00 3.89
其中： 债 券 53,862,600.00 3.89
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 232,914,338.08 16.80
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
20
6 其 他 各 项 资 产 1,808,709.02 0.13
7 合 计 1,386,389,564.30 100.00
8.2 期末 按 行 业分 类 的 股票 投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比
例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 94,226,062.21 6.91
C 制 造 业 385,614,623.72 28.28
C0
食 品 、 饮 料 58,818,431.79 4.31
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 27,055,209.92 1.98
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 30,624,201.25 2.25
C5
电子 6,733,260.00 0.49
C6
金 属 、 非 金 属 20,472,335.35 1.50
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 199,608,924.63 14.64
C8
医药 、 生 物 制 品 42,302,260.78 3.10
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 59,139,095.78 4.34
E 建 筑 业 45,217,757.55 3.32
F 交通 运 输 、 仓 储 业 929,310.44 0.07
G 信 息 技术 业 5,754,783.00 0.42
H 批 发 和 零 售 贸 易 124,191,176.72 9.11
I 金 融 、保 险业 294,901,291.89 21.63
J 房 地 产业 40,617,602.16 2.98
K 社 会 服 务业 47,212,213.73 3.46
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 1,097,803,917.20 80.52
8.3 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
1 601166 兴 业 银行 4,482,739 74,816,913.91 5.49
2 600292 九 龙 电 力 4,701,041 59,139,095.78 4.34
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
21
3 000001 平 安 银行 3,510,400 56,236,608.00 4.12
4 600036 招 商 银行 4,008,890 55,122,237.50 4.04
5 601318 中国 平 安 1,088,232 49,286,027.28 3.62
6 600335 国 机 汽车 3,907,013 48,876,732.63 3.59
7 600089 特变电 工 6,638,936 42,887,526.56 3.15
8 600587 新华 医 疗 1,179,606 36,697,542.66 2.69
9 000639 西 王 食 品 2,100,000 31,185,000.00 2.29
10 601601 中国 太 保 1,376,000 30,960,000.00 2.27
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的年度 报告 正文。
8.4 报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
8.4.1累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 000001 平 安 银行 56,933,655.27 3.47
2 000983 西山煤 电 43,557,697.27 2.65
3 000968 煤 气 化 41,973,347.57 2.56
4 000338 潍柴 动 力 38,214,613.25 2.33
5 601669 中国 水 电 31,981,379.07 1.95
6 600292 九 龙 电 力 31,822,897.24 1.94
7 600587 新华 医 疗 31,604,797.85 1.93
8 002029 七 匹 狼 28,975,833.43 1.77
9 601601 中国 太 保 27,912,565.41 1.70
10 600388 龙 净 环 保 27,296,853.50 1.66
11 600582 天 地 科 技 26,279,870.46 1.60
12 600572 康 恩贝 24,283,815.01 1.48
13 601628 中国人 寿 23,277,506.79 1.42
14 002672 东 江 环 保 22,954,686.44 1.40
15 000712 锦 龙 股份 22,298,554.00 1.36
16 000639 西 王 食 品 22,276,677.41 1.36
17 000728 国 元 证券 22,266,640.38 1.36
18 002567 唐 人 神 22,254,937.83 1.36
19 600239 云 南 城 投 22,232,509.30 1.35
20 600362 江西铜 业 20,879,361.89 1.27
注 ： 买 入 金 额 按买 入成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
8.4.2累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
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22
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 002038 双 鹭 药 业 61,337,319.97 3.74
2 600079 人 福 医药 55,777,623.33 3.40
3 000656 金 科 股份 52,876,980.29 3.22
4 000639 西 王 食 品 50,569,273.58 3.08
5 600559 老白 干 酒 50,396,661.20 3.07
6 601166 兴 业 银行 50,217,073.97 3.06
7 000024 招 商 地 产 44,810,508.38 2.73
8 600535 天 士 力 43,257,796.74 2.64
9 601318 中国 平 安 41,779,668.44 2.55
10 002029 七 匹 狼 38,035,437.61 2.32
11 600292 九 龙 电 力 34,112,661.03 2.08
12 600036 招 商 银行 32,058,787.00 1.95
13 000629 攀钢钒钛 31,443,366.36 1.92
14 000800 一 汽 轿 车 30,923,962.54 1.88
15 000878 云 南 铜 业 30,053,148.07 1.83
16 600157 永 泰 能 源 28,759,640.96 1.75
17 600570 恒 生 电子 27,281,479.88 1.66
18 600518 康 美 药 业 27,142,123.53 1.65
19 600583 海 油 工 程 26,294,003.13 1.60
20 000422 湖 北 宜 化 25,258,059.50 1.54
注 ： 卖 出金 额 按卖 出 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
8.4.3买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交）总额 1,027,684,737.56
卖 出股 票 的 收 入 （ 成 交）总额 1,426,577,386.86
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票收 入均 按买卖 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用。
8.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允 价值 占 基金资 产净 值 比例（ ％ ）
1 国 家 债 券 28,819,600.00 2.11
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
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其中： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 20,026,000.00 1.47
6 中期 票 据 5,017,000.00 0.37
7 可转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 53,862,600.00 3.95
8.6 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价值
占 基金资 产净
值 比例（ ％ ）
1 041252053 12华 泰 CP003 200,000 20,026,000.00 1.47
2 019016 10国 债 16 100,000 9,939,000.00 0.73
3 129905
12贴 现 国 债 05
100,000 9,877,000.00 0.72
4 019202 12国 债 02 90,000 9,003,600.00 0.66
5 1082073
10浙 能 源 MTN1
50,000 5,017,000.00 0.37
8.7 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
8.8 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
8.9 投资 组 合报告 附注
8.9.1本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案调 查 或在报告 编 制 日 前 一 年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况。
8.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金合 同规定 备选 股 票 库 之 外 的 情况。
8.9.3 期末其 他 各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
序 号 名 称 金 额
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1 存出保证金 1,000,000.00
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 730,315.37
5 应 收 申 购 款 78,393.65
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 1,808,709.02
8.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转换 债 券 。
8.9.5期末 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中 未 有存在 流 通 受 限的 情况。
§ 9 基金份额 持 有 人信息
9.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户均 持 有的基金 份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比例
持 有份 额
占 总 份 额比 例
75,538 21,517.27 111,331,671.14 6.85% 1,514,040,088.59 93.15%
9.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额总数（ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本基金 134,310.26 0.01%
注 ： 1、本基金管理人的 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责人 持 有本基金份 额总 量 的 数 量 区 间 为 0至 10万 份 （含） ；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金份 额总 量 的 数 量 区 间 为 0至 10万 份 （含） 。
§ 10
开放 式基金份额变动
单位 ：份
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25
基金合 同 生效 日 (2006年 9月 29日 )基金份 额总额 1,248,974,112.75
本报告期期 初 基金份 额总额 2,018,682,315.08
本报告期基金 总 申 购 份 额 71,837,722.01
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 465,148,277.36
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 1,625,371,759.73
§ 11
重 大 事 件揭 示
11.1 基金份额 持 有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 的重 大 人 事 变动
报告期内基金管理人重大人事 变动 如 下 ：
2012年 8月 22日，本基金管理人 发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高 级 管理人 员 变 更 的公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过 ， 同意 督 察 长 李峰女 士 因 工 作 需 要 离 职 ， 林海 中 先
生 出 任 公司 督 察 长。
2012年 11月 13日，本基金管理人 发 布 了 《 国泰基金管理有限公司 高 级 管理人 员 变 更 的公告 》， 经 本基金管理人 第 五 届 董事会 第 十七 次 会 议 审 议 通 过 ， 田昆 先 生 出 任 公司 副 总 经 理， 周向 勇 先 生 出 任 公 司 副 总 经 理 。
报告期内基金管理人、基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 无 重大人事 变动 。
2013年 3月 17日， 根据 国 家 金 融 工 作 需 要， 肖钢 先 生 辞 去 中国银行股份有限公司董事 长 职 务。 中 国银行股份有限公司 已于 2013年 3月 17日公告 上 述事 项 。
11.3 涉 及基金管理人、基金财产、基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及本基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
11.4 基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
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26
11.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计师 事 务 所 无 改聘 情况。 报告年度 应 支付 给聘 任 会 计师 事 务 所的报 酬 为 100,000.00元 ， 目 前 的 审计 机构 提 供 审计 服 务 的年限 为 7年 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人 机构 及 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情况。
11.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
11.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名 称 交易 单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交总额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
申 银 万 国 1 7,044,310.21 0.29% 5,987.69 0.29% -
中国银 河 证券 1 43,373,952.05 1.79% 37,813.78 1.82% -
中 信 建 投 1 223,542,817.93 9.22% 192,517.74 9.24% -
北京 高 华 证券 1 343,858,800.58 14.19% 294,202.92 14.13% -
万 联 证券 1 446,069,817.88 18.41% 400,440.49 19.23% -
中金公司 1 433,117,047.55 17.87% 369,307.18 17.73% -
英 大证券 1 - - - - -
中 航 证券 1 441,424,068.47 18.22% 383,645.45 18.42% -
德邦 证券 2 53,182,409.18 2.19% 43,211.04 2.07% -
瑞 银证券 1 431,648,900.57 17.81% 355,528.49 17.07% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
（ 1） 资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5） 公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、
行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门研究 报告 。
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要
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选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见（ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ） ，并 经 公司 批 准 。
11.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债 券 交易 回购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 回购 成 交总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比例
申 银 万 国 - - - - - -
中国银 河 证券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
北京 高 华 证券 9,939,000.00 33.20% - - - -
万 联 证券 10,018,000.00 33.46% - - - -
中金公司 - - - - - -
英 大证券 - - - - - -
中 航 证券 9,981,343.41 33.34% - - - -
德邦 证券 - - - - - -
瑞 银证券 - - - - - -
