国联安优选行业股票型证券投资基金 2012 年年度报告
国 联 安优 选 行业 股 票型 证 券投 资 基金
2012 年 年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年三月二十七日
1
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 ——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 3 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书 及其更新 。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的
审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 .......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平 交 易情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 38
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 38
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 39
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 40
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 41
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 44
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 44
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 44
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 44
3
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 44
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 45
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 45
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 45
§ 10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 46
§ 11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 46
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 46
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 46
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 47
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 47
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 47
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 47
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 47
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 50
§ 12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 53
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 53
4
§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 国联安优选行业股票型证券投资基金
基金简称 国联安优选行业股票
基金主代码 257070
交易代码
257070
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 23 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 808,861,499.20 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 流 动 性 周 期 、 企 业 盈 利 周 期 和 通 货 膨 胀
周期中的景气行业， 优选景气行业中具有高成长性的企业，
在 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 努 力 实 现 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 长 期
稳定回报。
投资策略
在 股 票 投 资 方 面 ， 本 基 金 通 过 自 上 而 下 的 行 业 配 置 和 自 下
而 上 的 个 股 精 选 相 结 合 的 方 法 ， 前 瞻 性 地 把 握 中 国 经 济 成
长 和 结 构 转 型 过 程 中 行 业 景 气 度 的 变 化 ， 以 定 量 分 析 和 定
性 分 析 相 结 合 的 方 法 ， 动 态 优 选 不 同 经 济 周 期 阶 段 的 景 气
行 业 ； 并 结 合 价 值 投 资 理 念 ， 挖 掘 该 行 业 的 成 长 性 个 股 ，
获 取 超 额 收 益 率 ； 在 债 券 投 资 方 面 ， 本 基 金 采 用 久 期 控 制
下 的 债 券 积 极 投 资 策 略 ， 满 足 基 金 流 动 性 要 求 的 前 提 下 实
现 获 得 与 风 险 相 匹 配 的 投 资 收 益 ； 本 基 金 将 在 严 格 控 制 风
险的前提下，进行权证的投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80% ＋上证国债指数×20%
风险收益特征 较高预期风险、较高预期收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 陆康芸 唐州徽
联系电话 021-38992806 010-66594855
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95566
5
传真 021-50151582 010-66594942
注册地址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318
号星展银行大厦9 楼
北京市复兴门内大街1 号
办公地址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318
号星展银行大厦9 楼
北京市复兴门内大街1 号
邮政编码 200121 100818
法定代表人 符学东 肖钢
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆 家嘴 环路1318 号星 展银
行大厦9 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266 号恒隆广场49-51 楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴 环路1318 号星展银
行大厦9 楼
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年
2011 年 5 月 23 日（ 基金 合
同 生效 日）至 2011 年 12 月
31 日
本期已实现收益 -57,668,703.59 -74,639,979.90
本期利润 75,475,654.34 -115,448,557.28
加权平均基金份额本期利润 0.0966 -0.1125
本期加权平均净值利润率 10.87% -11.56%
本期基金份额净值增长率 11.10% -14.40%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -127,240,849.15 -123,441,545.66
期末可供分配基金份额利润 -0.1573 -0.1439
期末基金资产净值 769,578,758.85 734,519,587.81
期末基金份额净值 0.951 0.856
3.1.3 累 计期 末指 标 2012 年末 2011 年末
6
基金份额累计净值增长率 -4.90% -14.40%
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申 购
赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利息收入、投 资收益、其他收入（不 含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、对期末可供分配利 润，采用期末资产负债 表中未分配利润与未分 配利润中已实现
部分的孰低数。
4、 本基金基金合同于 2011 年 5 月 23 日生效， 截止本报告期末本基金成立不满 二年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.85% 1.04% 8.18% 1.02% -3.33% 0.02%
过去六个月 4.05% 1.01% 2.46% 0.99% 1.59% 0.02%
过去一年 11.10% 1.06% 7.04% 1.02% 4.06% 0.04%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自 基 金 合 同 生
效起至今
-4.90% 0.98% -14.22% 1.04% 9.32% -0.06%
3.2.2 自基金合同 生 效 以 来 基 金 份额累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
国联安优选行业股票型证券投资基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011 年 5 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日）
7
注：1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×80% ＋上证国债指数×20% ；
2、本基金基金合同于 2011 年 5 月 23 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日
起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
国联安优选行业股票型证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
8
注：*基金合同生效当年按实际存 续期计算的净值增长率。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金于 2011 年 5 月 23 日成立， 自基金合同生效以来至 报告期末， 本基金 未进行过
利润分配 。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中方股
东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机构 分布最广的
综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集团之一。 本报
告期内公司管理着十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，
借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客户服务的成功实践， 秉
持 “稳健、 专业、 卓越 、 信赖” 的经营理念， 力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
9
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
王忠
波
本基金基金经
理、兼任总经
理助理和研究
总监
2011-05-23 -
17 年 （自
1996 年
起）
王忠波先生，博士 研究 生学
历，高级会计师， 曾先 后在
山东证券公司、深 圳证 券交
易所从事研究工作，2002 年
6 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限
公司，历任研究部 宏观 策略
与行业研究员、副 总监 、总
监 等 职 务 。2008 年 4 月至
2009 年 8 月担任银河稳健证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2009 年 4 月至 2010 年 10 月
担任银河行业优选 股票 型证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2010 年 12 月起加入国 联安
基金管理有限公司 ，现 担任
本基金基金经理、 兼任 总经
理助理和研究总监。
饶晓
鹏
本基金基金 经
理助理、高级
研究员
2011-05-23 -
4 年（自
2009 年
起）
-
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联安优
选行业股票型证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、 法律文件的规定， 本着诚实
信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律 法规和基金合同的规定和约定， 无损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有限公
10
司公平交易制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投
资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度， 分别明确投资决策委员会、 投资总监、 投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在 授权范围内自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不
同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密
制度， 通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大
非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度， 投资
交易指令统一通过交易室下达， 严格遵守公平交易原则， 启用交易系统中的公平交易模块，
按照时间优先、 价格优先、 比例分配的原则执行指令； 对于部分债券一级市场申购、 非公
开发行股票申购等以公司 名义进行的交易， 各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和
数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、 固定
收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价交易， 以投资组合的名义向银行间市场或交易对
手询价、 成交确认， 确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应， 并保证各投资组合获
得公平的交易机会。 风险管理部定期对成交的银行间、 固定收益平台和大宗平台的交易进
行交易价格的核对。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，
确保各投资组合在 获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会； 在交易环
节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令价位不同但市
场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采用公平交易分析系统对不同投
资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交
易分析。 本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量未发现 有超过该证券当日成交 量 5% 的情况。本基 金 管理人对不同投资组
合同日反 向 交 易进行 严 格的控制, 对 不同投 资 组合邻近 交易 日的反 向 交易从交 易量 、交 易
价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合
11
同向交易的交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，
同 时 进 一 步 对 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 占 优 比 情 况 以 及 潜 在 的 价 差 金 额 对 投 资 组 合
的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常 交易行为。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年经济运行在前三季度处于探底状态， 而在第四季度经济增长逐步回升， 通货膨
胀水平也逐步从年初的 4.5% 持续回落至 2% 左右。 A 股市场全年指数总体呈现震荡的走势，
市场在整个 2012 年都 有不错的结构性机会。2012 年年初在流动性 好转和预期经济复苏的
背景下， 周期性行业的上涨为主要机会。 随着经济活动旺季数据的出炉， 复苏被证伪， 市
场机会转向消费类和成长类板块。
我们在 2012 年的操作中坚持了以成长股为核心的投资思路 ， 较好把握了医药、 安防、
白酒和环保等成长行业的投资机会， 获得了较好的绝对收益， 组合整体上避免了市场下跌
的影响。在 2012 年第四季度，我们适时布局了早周期的银行、地产和汽车板块，取得了
较为理想的效果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 本基金的份额净值增长率为 11.10% ， 同期业绩比较基准收益率为 7.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从中长期角度来看， 中国经济在经历着转型的艰难进程， 以内需为动力的经济发展模
式正在逐步建立的过程中， 而传统的投资驱动的发展模式还没有退出， 传统周 期行业的去
产能刚刚开始。 从经济周期的演进角度来看， 经历了 2012 年的探底复苏、 通货膨胀回落，
2013 年的经济或将复苏。
在这样的宏观背景下，我们估计 2013 年 A 股市场或将呈现震荡上行的态势，在行业
结构上兼具整体性和结构性机会， 与复苏相关联的周期性行业以及成长型行业存在一定机
会的可能性， 部分早周期行业以及成长行业也许会有较好的表现； 而对于中游制造业及上
12
游资源行业， 我们仍保持谨慎的态度。 从运行节奏上看， 我们的主要关注点在于经济复苏
的持续性与复苏强度，特别是 CPI 是否随着经 济复苏出现明显上升。
4.6 管 理人 内部有 关 本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、 以保
障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、
基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查， 发现问题及时督促有关
部门进行整改， 并定期制作监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期内基金管理人的内
部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ）随着相关法律法 规的相继公布和实施， 监管机构对基金行业的 管理也日趋细化
和深化。 公司对合规经营和风险防范十分重视， 为此， 公司密切关注监管部门 所颁布的各
项最新的法律法规， 紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。 除及
时对新进员工进行合规培训外， 还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训， 使员工加
深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
（2 ）报告期内，监管 机构密集出台了一系列 法规政策，进一步体现 了“放松管制、
加强监管” 的原则。 在不断推进市场化改革、 为整个基金行业发展创造良好的外部环境的
同时， 给予基金公司更多的合规发展与创新空间。 一方面， 期待已久的新 《证券投资基金
法》 正式出台， 在拓宽 基金公司业务范围、 扩大基金投资标的、 松绑 投资运作限制、 优化
公司治理等方面取得突破性进展；同时，监管机构继续深化基金产品和创新业务的改革，
如发起式基金的推出、 短期理财基金的诞生、 基金/ 专户审核程序的简化等。 另一方面， 继
续强化监管， 加大对投资者利益保护、 出台内幕交易内幕信息有关司法解释、 重申 “内幕
交易、 利益输送、 不公平对待不同基金财产” 三条底线不能碰的原则， 不断规范行业发展
和加大打击违法违规力度等。
（3）通过 各部门 的定 期自查、监 察部门 的定 期/ 不定期 的抽查， 对 公司业务的 各个方
面进行监督检查， 包括基金投资、 运作、 销售以及信息披露等领域， 以实现公司的合法 合
规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4 ）加强与托管行相 关监督部门的日常联系 。监察部门分别与托管 银行的基金日常
监督部门加强联系， 确定了日常监督的工作方式、 业务合作等， 并完善日常监督方面的沟
通与联系。
13
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、 效果的内部控制体系， 以风险防范为核心，
提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由公司基金事务部、 投资
组合管理部、 交易部、 监察稽核部 、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理组成， 并
根据业务分工履行相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流
程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由估值工作小组成
员 1/2 以上多数票通过， 数量策略部、 研究部、 投资组合管理部对估值决策必须达成一致，
估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基金托管银行有充分沟通， 积
极商讨达成一致意见； 对于估值结果， 公司和基金托管银行有详细的核对流程， 达成一致
意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与 合理性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1、报告期内应分配的金额
根据法律法规的规定及 《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》 的约定， 本
基金报告期内无应分配金额。
2、报告期内已实施的利润分配情况
本基金报告期内无已实施的利润分配。
3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排
本基金无应分配但尚未实施的利润。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，中国银行 股份有限公司（以下称 “本托管人” ）在对国 联安优选行业股
票型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的
14
行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算 、 利润 分配 等情 况的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托
管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息 等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6 审 计报 告
毕马威华振审字第 1300037 号
国联安优选行业股票型证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的国联 安优选行业股票型证券 投资基金( 以下简 称“ 国联安优选行业
基金”) 财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日 的资产负债表、2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日止期间的利润表、所有者权益( 基金净值) 变动表以及财务报表附注。
6.1 管 理层 对财务 报表 的责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 国 联 安 优 选 行 业 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 管
理层的责任， 这种责任包括： (1) 按照中华人民 共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证
券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会” ) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金
行 业 实务 操作 的 规定 编制 财 务报 表， 并 使其 实现 公 允反 映； (2) 设计、 执 行和 维护 必 要 的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
15
6.2 注 册会 计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按 照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册
会计师职业道德守则， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审
计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。 在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计
程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价国联安基金管理有
限公司管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体
列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为， 国联安优选行业基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部
颁布的企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国联安优选行业股票型证券
投资基金基金合同》 及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有
关规定编制，公允反映了国联安优选行业基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2012
年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果及基金净 值变动情况。
毕马威华振会计师事务所
注册会计师 王国蓓 黄小熠
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
2013-03-22
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 国联安优选行业股票型证券投资基金
16
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012年12 月31 日
上 年度 末
2011年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 105,640,184.91 104,598,227.55
结算备付金
966,595.63 2,743,564.77
存出保证金
1,000,000.00 942,374.14
交易性金融资产 7.4.7.2 669,072,939.65 589,912,297.68
其中：股票投资
669,072,939.65 589,912,297.68
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 40,027,222.24
应收利息 7.4.7.5 15,217.22 21,552.78
应收股利
- -
应收申购款
5,631.53 15,162.51
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
776,700,568.94 738,260,401.67
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012年12 月31 日
上 年度 末
2011年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融 资产款
- -
应付证券清算款
3,232,889.65 -
应付赎回款
653,089.33 986,460.96
应付管理人报酬
802,745.49 983,747.31
应付托管费
133,790.92 163,957.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 918,285.16 812,929.90
应交税费
- -
应付利息
- 0.00
应付利润
- 0.00
递延所得税负债
- 0.00
其他负债 7.4.7.8 1,381,009.54 793,717.80
负债合计
7,121,810.09 3,740,813.86
17
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 808,861,499.20 857,961,133.47
未分配利润 7.4.7.10 -39,282,740.35 -123,441,545.66
所有者权益合计
769,578,758.85 734,519,587.81
负债和所有者权益总计
776,700,568.94 738,260,401.67
注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额净值 0.951 元， 基金份额总额 808,861,449.20
份。
7.2 利 润表
会计主体： 国联安优选行业股票型证券投资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
上 年度 可比期 间
2011 年5 月23 日 （基金合
同生效日）至2011 年12
月31 日
一 、收 入
95,803,982.25 -99,930,269.21
1.利息收入
1,041,702.81 5,416,131.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 946,878.03 1,464,820.73
债券利息收入
- 891,720.23
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
94,824.78 3,059,590.91
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
-38,506,583.62 -65,225,464.50
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -43,988,645.11 -67,295,576.88
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 128,823.04
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 5,482,061.49 1,941,289.34
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
7.4.7.16
133,144,357.93 -40,808,577.38
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
- -
18
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
124,505.13 687,640.80
减： 二 、费用
20,328,327.91 15,518,288.07
1．管理人报酬
10,430,644.94 9,065,089.41
2．托管费
1,738,440.90 1,510,848.23
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 7,744,161.75 4,630,958.09
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 415,080.32 311,392.34
三 、 利 润总 额 （亏损 总额 以
“- ”号 填 列）
75,475,654.34 -115,448,557.28
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列
75,475,654.34 -115,448,557.28
注： 本基金基金合同于 2011 年 5 月 23 日生效， 因此本报告上年可比期间为 2011 年 5
月 23 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日（下同） 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 国联安优选行业股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 857,961,133.47 -123,441,545.66 734,519,587.81
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- 75,475,654.34 75,475,654.34
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （ 净值减少以 “- ” 号
填列）
-49,099,634.27 8,683,150.97 -40,416,483.30
其中：1.基金申购款 119,848,879.94 -9,384,350.70 110,464,529.24
2.基金赎回款 -168,948,514.21 18,067,501.67 -150,881,012.54
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变 动（净值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 808,861,499.20 -39,282,740.35 769,578,758.85
项目 上 年度 可比期 间
19
2011 年5 月23 日（基金合同生效日）至2011 年12 月31
日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值）
1,366,884,502.2
1
0.00 1,366,884,502.21
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- -115,448,557.28 -115,448,557.28
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以 “- ” 号
填列）
-508,923,368.74 -7,992,988.38 -516,916,357.12
其中：1.基金申购款 34,427,418.67 -1,236,679.17 33,190,739.50
2.基金赎回款 -543,350,787.41 -6,756,309.21 -550,107,096.62
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变 动（净值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 857,961,133.47 -123,441,545.66 734,519,587.81
注：本基金于 2011 年 5 月 23 日成立，上年 度可比期间为 2011 年 5 月 23 日至 2011 年 12
月 31 日。 本表中 “期初所有者权益 （基金净值） ” 为基金合同生效日即 2011 年 5 月 23 日
的数据。 （下同）
报表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人： 邵杰军，主管会计工作 负责人：李柯，会计机 构负责人：仲晓
峰
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国 联 安优 选 行业 股票 型证 券 投资 基 金( 以 下简称 “ 本基 金 ”) 经 中国证 券 监督 管 理委 员
会( 以下简称 “中国证监会”) 《关于核准国联安优选行业股票型证券投资基金募集的批复》
( 证监许可[2011]437 号文) 批准， 由国联安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投
资基金法》 及其配套规则和 《国联安优选行 业股票型证券投资基金基金合同》 发售， 基金
合同于 2011 年 5 月 23 日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规
模为 1,366,884,502.21 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基
金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》及其 配套规则、 《国联安优 选行业股票型证
20
券投资基金基金合同》 和 《国联安优选行业股 票型证券投资基金招募说明书》 的有关规定 ，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） ，债券、货币市场工具、权证、资产
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会
的 相 关 规 定 ） 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产
的 60%-95% ， 债券资产 、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ，其中基金保留 的现金或投资于到期
日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基 金资产净值的 5% 。 本 基金的业绩比较基准
为：沪深 300 指数×80%+ 上证国债指数×20% 。
根据《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 ， 本 基 金 定 期 报 告 在 公 开 披 露 的 第 二 个 工 作
日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、
企 业 会计 准则 解 释以 及其 他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计 准 则”) 的 要 求编 制， 同 时亦 按
照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年
度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资基金会计
核算业务指引》编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
布的《企业会计准则- 基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指
南 、 企业 会计 准 则解 释以 及 其他 相关 规 定( 以下 合 称“ 企业 会 计准 则”) 的 要求 ，真 实、 完
整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本财务报表的实际编制期间为
21
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
本 基 金 在 初 始 确 认 时 按 取 得 资 产 或 承 担 负 债 的 目 的 把 金 融 资 产 和 金 融 负 债 分 为 不 同
类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、 持有至
到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
? 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产和金融负债（包 括交易性金融资
产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。 衍生工具所产生
的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
?应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
?持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产分类为持有至到期投资。
?可供出售金融资产
本 基 金 将 在 初 始 确 认 时 即 被 指 定 为 可 供 出 售 的 非 衍 生 金 融 资 产 以 及 没 有 归 类 到 其 他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
?其他金融负债
其 他 金 融 负 债 是 指 除 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 以 外 的 金 融
负债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按公允
价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直
接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次
除息日至购买日止的利息 ，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，
相关交易费用计入初始确认金额。
22
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价
值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其他金融负债以实际
利率法按摊余成本计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 的 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 或 将 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报
酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。
金 融 负 债 的 现 时 义 务 全 部 或 部 分 已 经 解 除 的 ， 本 基 金 终 止 确 认 该 金 融 负 债 或 其 一 部
分。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价及重大变
化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最
近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金
流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参数， 减少使
用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 金融资产和金融负债在
资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净
额在资产负债表内列示： 本基金具有抵销已确认金额的法定权利， 且该种 法定权利现在是
可执行的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由 于 基 金 份 额 拆 分 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变 动 于 基 金 份 额 拆 分 日 根 据 拆 分 前 的 基 金 份 额 数
及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确
23
认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收
基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时 ， 申购、 赎回、 转入、 转出及红利再投资等款
项 中 包 含 的 未 分 配 利 润 和 公 允 价 值 变 动 损 益 ， 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准
金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现
损益占基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中
包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于 当月末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资收益/( 损失) 、 债券投资收益/( 损失) 和 衍生工具收益/( 损失) 按 相关金融资产于
处置日成交金额与其成本的差额确认。
股 利 收 益 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的
个人所得税后的净额确认。
债 券 利 息 收 入 按 债 券 投 资 的 票 面 价 值 与 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 发 行 债 券 的 企
业 代 扣代 缴的 个 人所 得税( 适 用于 企业 债和 可转 债 等) 后 的净 额确 认， 在 债券 实际 持 有期 内
逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限
按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际利率出现重大差异，
按实际利率计算利息收 入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在回购
期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
根据 《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 基金管理人报酬按前
一日基金资产净值 1.5% 的年费率逐日计提。
根据 《国联安优选行业股票型投资基金基金合同》 的规定， 基金托管费按前一日基金
资产净值 0.25% 的年费率逐日计提。
24
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额， 在
回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线
法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基
金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的， 应采用待摊或预提的方法， 待摊或预
提计入基金损益。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式， 基
金 份 额 持 有 人 可 选 择 现 金 分 红 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金
份额进行再投资， 基金份额持有人事先未做出选择的， 本基金默认的收益分配方式是现金
分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配最多 12 次，每次收益分
配比例不低于该次可供分配利润的 20% ， 但若基金合同生效不满 3 个月， 可不进行收益分
配。 基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一 步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 ，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股
票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值 。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《关于进
一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易所挂牌的同
一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高
于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的
比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关于证
25
券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本年度未发生过会计差错。
7.4.6 税项
根据财税 字[1998]55 号 文、 [2001]61 号文 《关 于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税
字[2002]128 号文 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关
于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]102 号文 《关于股息红利个人所得税有关政
策 的 通 知》 、财 税[2005]103 号 文 《关 于股 权 分置 试 点 改革 有关 税 收政策 问 题 的通 知》 、 财
税[2005]107 号文《关 于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、上证交字[2008]16 号
《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券 交易所于 2008 年 9 月
18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税
[2008]1 号 文《 财政 部、 国 家 税务 总局 关 于企业 所 得 税若 干优 惠 政策的 通 知 》及 其他 相 关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债 券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基 金 作 为流 通 股股东 在 股 权分 置改 革 过程中 收 到 由非 流通 股 股东支 付 的 股份 、 现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对 基 金 取得 的 股票的 股 息 、红 利收 入 ，债券 的 利 息收 入， 由 上市公 司 、 发行 债 券
的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对
个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 50% 计算个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征 收股票交易印花
税。
26
(6) 对投资者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税
和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
活期存款 105,640,184.91 104,598,227.55
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 105,640,184.91 104,598,227.55
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 576,737,159.10 669,072,939.65 92,335,780.55
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 576,737,159.10 669,072,939.65 92,335,780.55
项目
上年度末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 630,720,875.06 589,912,297.68 -40,808,577.38
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 630,720,875.06 589,912,297.68 -40,808,577.38
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金于本报告期末（2012 年 12 月 31 日） 及上年度末（2011 年 12 月 31 日）未持
有衍生金融资产/ 负债。
27
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金于本报告期末（2012 年 12 月 31 日） 及上年度末（2011 年 12 月 31 日）未持
有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金于本报告期末（2012 年 12 月 31 日） 及上年度末（2011 年 12 月 31 日）未持
有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
应收 活期 存款利息 14,738.69 20,194.48
应收 定期存款 利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 478.50 1,358.06
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.03 0.24
其他 - -
合计 15,217.22 21,552.78
7.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末（2012 年 12 月 31 日） 及上年度末（2011 年 12 月 31 日）未持
有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 918,285.16 812,929.90
银行间市场应付交易费用 - -
合计 918,285.16 812,929.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 500,000.00
28
应付赎回费 1,009.54 3,717.80
预提审计费 80,000.00 80,000.00
预提信息披露费 300,000.00 210,000.00
合计 1,381,009.54 793,717.80
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 857,961,133.47 857,961,133.47
本期 申购 119,848,879.94 119,848,879.94
本期赎回 （以 “- ” 号填列 ） -168,948,514.21 -168,948,514.21
本期末 808,861,499.20 808,861,499.20
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -72,438,011.31 -51,003,534.35 -123,441,545.66
本期利润 -57,668,703.59 133,144,357.93 75,475,654.34
本期基金份额交易
产生的变动数
2,865,865.75 5,817,285.22 8,683,150.97
其中：基金申购款 -18,529,066.96 9,144,716.26 -9,384,350.70
基金赎回款 21,394,932.71 -3,327,431.04 18,067,501.67
本期已分配利润 - - -
本期末 -127,240,849.15 87,958,108.80 -39,282,740.35
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
活期存款利息收入 906,673.91 1,411,929.74
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 40,202.35 52,487.32
其他 1.77 403.67
合计 946,878.03 1,464,820.73
注： 此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以 及基金申购款滞留
利息。
29
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月3
1 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合 同生效
日）至2011 年12 月31 日
卖出股票成交总额 2,561,488,334.83 1,291,389,064.04
减： 卖出股票成本总额 2,605,476,979.94 1,358,684,640.92
买卖股票差价收入 -43,988,645.11 -67,295,576.88
7.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年1
2 月31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑
付）成交 总额
- 329,741,352.35
减： 卖出债券 （ 债转股及债券到
期兑付）成本总额
- 325,204,598.63
减：应收利息总额 - 4,407,930.68
债券投资收益 - 128,823.04
7.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 5,482,061.49 1,941,289.34
基金投资产生的股利收益 - -
合计 5,482,061.49 1,941,289.34
7.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
1.交易性金融资产 133,144,357.93 -40,808,577.38
——股票投资 133,144,357.93 -40,808,577.38
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
30
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 133,144,357.93 -40,808,577.38
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金 合 同生效
日）至2011 年12 月31 日
基金赎回费收入 122,754.97 687,432.53
基金转换费收入 1,750.16 208.27
合计 124,505.13 687,640.80
注：本基金的赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月3
1 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日（基金合同生效日）
至2011 年12 月31 日
交易所 市场交易费用 7,744,161.75 4,627,513.09
银行 间市场 交易费用 - 3,445.00
合计 7,744,161.75 4,630,958.09
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日（基金合同生效
日）至2011 年12 月31 日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 210,000.00
银行划款费用 17,080.32 16,892.34
银行间账户维护费 18,000.00 4,500.00
合计 415,080.32 311,392.34
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
31
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司( “国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本报告期内 及上年度可比期间， 本基金与关联方无股票交易。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本报告期内 及上年度可比期间， 本基金与关联方无权证交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告期内 及上年度可比期间 ，本基金无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
10,430,644.94 9,065,089.41
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
4,157,208.50 3,346,098.05
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.5% 的年费率计提，每日计提，按月支付 。计算公式为 ：每日应 计提的基金管理费= 前
一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年5 月23 日 （基金合同生
效日）至2011 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的托 1,738,440.90 1,510,848.23
32
管费
注 ： 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.25% 的年费率计提， 每日计提， 按月支付。 计算公式为： 每日应计提的基金托管费= 前一
日基金资产净值×0.25%/ 当年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期内 及上年度可比期间 ， 本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回
购) 交易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内 及上年度可比期间 ，基金管理人未投资本基金
7.4.10.4.2 报 告期 末 除 基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末 及上年度末 ，其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 23 日 （基金合同生效
日）至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中 国 银 行 股 份
有限公司
105,640,184.91 906,673.91 104,598,227.55 1,411,929.74
注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算。
2 、本基金通过“中国 银行基金托管结算资金 专用存款账户”转存于 中国证券登记结
算有限责任公司 的结算备付金， 于 2012 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 966,595.63 元。
(2011 年：人民币 2,743,564.77 元。)
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期内 及上年度可比期间， 本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告期内 及上年度可比期间， 本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分配 情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
33
本基金本报告期末 （2012 年 12 月 31 日） 未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000002 万科 A 2012-12-26
重大
事项
停牌
10.6
2
2013-01-2
1
11.1
3
3,999,000
34,465,813.
47
42,469,380.0
0
-
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，基 金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内持
有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定
的比例 折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内
部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金 基 金 管 理 人 的 风 险 控 制 的 组 织 体 系 分 为 三 个 层 次 ： 第 一 层 次 为 董 事 会 及 督 察
长； 第二层次为总经理、 风险控制委员会、 风险管理部及监察稽核部； 第三层次为公司各
业 务 相 关 部 门 对 各 自 部 门 的 风 险 控 制 。 风 险 管 理 的 工 作 目 标 是 通 过 建 立 并 运 用 有 效 的 策
略、 流程、 方法和工具 ， 识别和度量公司经营中所承受的投资风险、 运作风险、 信用风险
等各类风险， 向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告， 确保公司能对相关风险采取
有效的防范控制和妥善的管理。
34
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之
发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金均
投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家
公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款
项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易
对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按 长期 信 用评 级列 示的债 券投 资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流动
性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难， 另一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入 短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允
价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金
35
的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金 及债券投资等。 本基金管理人每日
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年
12 月
31 日
1 个月
以内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-
1 年
1 年以
内
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
105,64
0,184.9
1
- - - - - - -
- 105,64
0,184.9
1
结算备
付金
966,59
5.63
- - - - - - -
- 966,59
5.63
存出保
证金
- - - - - - - -
1,000,0
00.00
1,000,0
00.00
交易性
金融资
产
- - - - - - - -
669,07
2,939.6
5
669,07
2,939.6
5
应收证
券清算
款
- - - - - - - -
-
-
应收利
息
- - - - - - - -
15,217.
22
15,217.
22
应收申
购款
- - - - - - - -
5,631.5
3
5,631.5
3
资产总
计
106,60
6,780.5
4
- - - - - - -
670,09
3,788.4
0
776,70
0,568.9
4
负债
应付赎
回款
- - - - - - - -
653,08
9.33
653,08
9.33
应付管
理人报
酬
- - - - - - - -
802,74
5.49
802,74
5.49
36
应付托
管费
- - - - - - - -
133,79
0.92
133,79
0.92
应付交
易费用
- - - - - - - -
918,28
5.16
918,28
5.16
其他负
债
- - - - - - - -
1381,0
09.54
1381,0
09.54
应付证
券清算
款
3,232,8
89.65
3,232,8
89.65
负债总
计
- - - - - - - -
7,121,8
10.09
7,121,8
10.09
利率敏
感度缺
口
106,60
6,780.5
4
- - - - - - -
662,97
1,978.3
1
769,57
8,758.8
5
上年度
末2011
年12月
31日
1个月
以内
1-3个
月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月
-1年
1年以
内
1-5年
5年以
上
不计息
合计
资产
银行存
款
104,59
8,227.5
5
- - - - - - -
- 104,59
8,227.5
5
结算备
付金
2,743,5
64.77
- - - - - - -
- 2,743,5
64.77
存出保
证金
- - - - - - - -
942,37
4.14
942,37
4.14
交易性
金融资
产
- - - - - - - -
589,91
2,297.6
8
589,91
2,297.6
8
应收证
券清算
款
- - - - - - - -
40,027,
222.24
40,027,
222.24
应收利
息
- - - - - - - -
21,552.
78
21,552.
78
应收申 - - - - - - - - 15,162. 15,162.
37
购款 51 51
资产总
计
107,34
1,792.3
2
- - - - - - -
630,91
8,609.3
5
738,26
0,401.6
7
负债
应付赎
回款
- - - - - - - -
986,46
0.96
986,46
0.96
应付管
理人报
酬
- - - - - - - -
983,74
7.31
983,74
7.31
应付托
管费
- - - - - - - -
163,95
7.89
163,95
7.89
应付交
易费用
- - - - - - - -
812,92
9.90
812,92
9.90
其他负
债
- - - - - - - -
793,71
7.80
793,71
7.80
负债总
计
- - - - - - - -
3,740,8
13.86
3,740,8
13.86
利率敏
感度缺
口
107,34
1,792.3
2
- - - - - - -
627,17
7,795.4
9
734,51
9,587.8
1
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价
日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告期末与上年度末均未持有债券投资， 无重大利率风险， 因而未进行敏感
性分析。 银行存款、 结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和
相关机构的相关政策浮动。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风
险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外 汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外
38
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市的
股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风险由所持有的金融
工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本基金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产- 股票投
资
669,072,939.65 86.94 589,912,297.68 80.31
交 易 性 金 融 资 产 — 基金
投资
- - - -
衍生金融资产- 权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 669,072,939.65 86.94 589,912,297.68 80.31
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升
5%
增加 33,514,325.84 -
业绩比较基准下降
5%
减少 33,514,325.84 -
注：上年度末（2011 年 12 月 31 日） ，由于 本基金建仓期结束时间较短，因此未以基
金与业绩基准之间的相关性进行市场价格风险的敏感性分析。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
39
1 权益投资 669,072,939.65 86.14
其中：股票 669,072,939.65 86.14
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 106,606,780.54 13.73
6 其他各项资产 1,020,848.75 0.13
7 合计 776,700,568.94 100.00
8.2 期 末按 行 业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 6,963,200.00 0.90
B 采掘业 - -
C 制造业 380,158,436.98 49.40
C0
食品、饮料 19,945,011.10 2.59
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 19,929,713.89 2.59
C5
电子 124,632,514.89 16.19
C6
金属、非金属 8,251,839.12 1.07
C7
机械、设备、仪表 141,778,913.97 18.42
C8
医药、生物制品 65,620,444.01 8.53
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 23,910,179.66 3.11
H 批发和零售贸易 13,633,117.47 1.77
I 金融、保险业 117,122,670.24 15.22
J 房地产业 76,468,550.40 9.94
K 社会服务业 37,491,682.50 4.87
L 传播与文化产业 13,325,102.40 1.73
M 综合类 - -
40
合计 669,072,939.65 86.94
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600036 招商银行 3,299,000 45,361,250.00 5.89
2 601166 兴业银行 2,699,000 45,046,310.00 5.85
3 000002 万 科Ａ 3,999,000 42,469,380.00 5.52
4 600587 新华医疗 1,229,788 38,258,704.68 4.97
5 000069 华侨城Ａ 4,998,891 37,491,682.50 4.87
6 600741 华域汽车 3,299,963 36,893,586.34 4.79
7 600048 保利地产 2,499,939 33,999,170.40 4.42
8 002236 大华股份 690,769 32,017,143.15 4.16
9 002241 歌尔声学 799,835 30,153,779.50 3.92
10 600030 中信证券 1,999,634 26,715,110.24 3.47
11 000157 中联重科 2,299,000 21,173,790.00 2.75
12 000423 东阿阿胶 499,901 20,200,999.41 2.62
13 600066 宇通客车 698,940 17,613,288.00 2.29
14 000999 华润三九 699,984 16,589,620.80 2.16
15 002456 欧菲光 392,204 16,460,801.88 2.14
16 600315 上海家化 299,691 15,281,244.09 1.99
17 600557 康缘药业 699,735 14,554,488.00 1.89
18 002273 水晶光电 699,900 14,508,927.00 1.89
19 600887 伊利股份 593,945 13,054,911.10 1.70
20 300115 长盈精密 399,108 10,688,112.24 1.39
21 002465 海格通信 336,646 9,712,237.10 1.26
22 000963 华东医药 274,993 9,349,762.00 1.21
23 002032 苏 泊 尔 666,008 8,251,839.12 1.07
24 000625 长安汽车 1,235,197 8,214,060.05 1.07
25 300291 华录百纳 129,694 7,781,640.00 1.01
26 002104 恒宝股份 799,000 7,422,710.00 0.96
27 300101 国腾电子 555,657 7,373,568.39 0.96
28 002294 信立泰 189,873 7,272,135.90 0.94
29 600079 人福医药 299,410 7,003,199.90 0.91
30 000998 隆平高科 340,000 6,963,200.00 0.90
31 000895 双汇发展 119,000 6,890,100.00 0.90
32 600703 三安光电 499,484 6,832,941.12 0.89
33 002376 新北洋 420,479 6,824,374.17 0.89
41
34 000100 TCL 集团 2,990,000 6,548,100.00 0.85
35 300024 机器人 239,000 6,445,830.00 0.84
36 300133 华策影视 329,968 5,543,462.40 0.72
37 300171 东富龙 160,685 4,810,908.90 0.63
38 002408 齐翔腾达 277,355 4,648,469.80 0.60
39 601933 永辉超市 169,907 4,283,355.47 0.56
40 300090 盛运股份 229,610 4,270,746.00 0.55
41 600418 江淮汽车 600,000 4,098,000.00 0.53
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600048 保利地产 106,762,007.89 14.53
2 000002 万 科Ａ 106,681,425.97 14.52
3 601601 中国太保 71,477,926.42 9.73
4 600519 贵州茅台 68,344,437.22 9.30
5 600030 中信证券 64,178,196.42 8.74
6 000596 古井贡酒 51,598,800.07 7.02
7 000651 格力电器 51,586,390.90 7.02
8 600036 招商银行 51,527,022.24 7.02
9 600066 宇通客车 49,753,688.13 6.77
10 000069 华侨城Ａ 45,311,058.99 6.17
11 600570 恒生电子 44,346,996.48 6.04
12 600383 金地集团 42,948,254.08 5.85
13 000423 东阿阿胶 42,829,214.09 5.83
14 601166 兴业银行 38,992,350.00 5.31
15 000826 桑德环境 37,992,643.49 5.17
16 000625 长安汽车 37,248,799.14 5.07
17 600837 海通证券 34,592,498.76 4.71
18 000937 冀中能源 34,249,415.77 4.66
19 002241 歌尔声学 34,233,351.50 4.66
20 600016 民生银行 33,277,065.80 4.53
21 600587 新华医疗 31,312,411.56 4.26
22 000063 中兴通讯 30,614,472.29 4.17
23 600741 华域汽车 30,419,537.57 4.14
24 002273 水晶光电 28,915,248.03 3.94
25 002304 洋河股份 27,795,307.04 3.78
42
26 601318 中国平安 27,262,120.89 3.71
27 601666 平煤股份 25,593,583.21 3.48
28 000157 中联重科 25,373,327.26 3.45
29 600887 伊利股份 25,307,037.72 3.45
30 002465 海格通信 23,776,608.06 3.24
31 002376 新北洋 23,449,780.05 3.19
32 601918 国投新集 23,417,721.18 3.19
33 002385 大北农 22,515,419.52 3.07
34 0000538 云南白药 22,220,646.00 3.03
35 600406 国电南瑞 21,922,482.32 2.98
36 002456 欧菲光 21,783,220.69 2.97
37 000568 泸州老窖 21,597,731.74 2.94
38 002447 壹桥苗业 21,384,398.13 2.91
39 601717 郑煤机 21,341,064.76 2.91
40 600267 海正药业 20,212,259.59 2.75
41 600557 康缘药业 20,101,507.22 2.74
42 300291 华录百纳 19,386,250.20 2.64
43 002236 大华股份 17,851,848.77 2.43
44 600271 航天信息 17,222,414.87 2.34
45 002065 东华软件 16,514,762.40 2.25
46 300101 国腾电子 16,195,251.77 2.20
47 600329 中新药业 16,006,853.01 2.18
48 002436 兴森科技 15,616,858.06 2.13
49 300096 易联众 15,614,367.12 2.13
50 300010 立思辰 15,328,747.71 2.09
51 600096 云天化 15,287,780.36 2.08
52 002294 信立泰 15,211,632.01 2.07
53 000999 华润三九 15,008,364.92 2.04
54 000338 潍柴动力 14,713,488.18 2.00
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600048 保利地产 97,719,084.48 13.30
2 000002 万 科Ａ 88,633,930.07 12.07
3 600519 贵州茅台 73,798,335.06 10.05
4 601601 中国太保 72,241,260.61 9.84
5 600016 民生银行 58,464,900.88 7.96
6 600066 宇通客车 55,204,241.29 7.52
7 000651 格力电器 51,549,354.80 7.02
43
8 000596 古井贡酒 49,899,436.39 6.79
9 601566 九牧王 48,797,968.88 6.64
10 600383 金地集团 42,360,933.48 5.77
11 600036 招商银行 41,539,913.99 5.66
12 600030 中信证券 41,416,947.13 5.64
13 600570 恒生电子 41,197,172.67 5.61
14 002376 新北洋 40,289,563.93 5.49
15 000826 桑德环境 39,776,904.66 5.42
16 600887 伊利股份 36,186,866.09 4.93
17 000063 中兴通讯 35,495,510.87 4.83
18 600157 永泰能源 35,153,718.73 4.79
19 000937 冀中能源 35,074,416.94 4.78
20 600837 海通证券 34,887,948.19 4.75
21 600271 航天信息 34,869,444.94 4.75
22 600267 海正药业 32,530,521.87 4.43
23 601808 中海油服 31,099,564.79 4.23
24 000625 长安汽车 31,050,967.03 4.23
25 000858 五 粮 液 29,438,692.72 4.01
26 002304 洋河股份 28,712,640.60 3.91
27 000895 双汇发展 26,363,198.78 3.59
28 601318 中国平安 26,176,664.12 3.56
29 601666 平煤股份 24,899,160.13 3.39
30 000568 泸州老窖 23,297,273.34 3.17
31 600138 中青旅 23,208,687.88 3.16
32 600309 烟台万华 22,917,094.29 3.12
33 000538 云南白药 22,399,752.54 3.05
34 600406 国电南瑞 21,991,510.58 2.99
35 002385 大北农 21,843,402.58 2.97
36 601918 国投新集 21,467,722.99 2.92
37 601717 郑煤机 21,027,940.70 2.86
38 600079 人福医药 20,170,962.92 2.75
39 000423 东阿阿胶 19,490,360.64 2.65
40 002447 壹桥苗业 19,273,098.96 2.62
41 600329 中新药业 19,078,149.08 2.60
42 002230 科大讯飞 18,256,535.65 2.49
43 600096 云天化 18,069,833.88 2.46
44 300099 尤洛卡 17,328,287.21 2.36
45 600276 恒瑞医药 17,316,639.20 2.36
46 600805 悦达投资 17,072,419.76 2.32
47 002465 海格通信 16,667,495.49 2.27
48 002273 水晶光电 16,478,967.31 2.24
44
49 300096 易联众 16,335,598.90 2.22
50 600176 中国玻纤 16,105,803.45 2.19
51 300020 银江股份 15,811,020.07 2.15
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,551,493,263.98
卖出股票的收入（成交）总额 2,561,488,334.83
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外的
股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,000,000.00
45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,217.22
5 应收申购款 5,631.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,020,848.75
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券 。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000002 万科 A 42,469,380.00 5.52 重大事项停牌
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
6,189 130,693.41 147,468,992.86 18.23% 661,392,506.34 81.77%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
注：1 、 截 止 本 报 告 期 末 ， 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本
基金份额总量的数量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
46
§10
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 5 月 23 日) 基金份额总额
1,366,884,502.21
本报告期期初基金份额总额
857,961,133.47
本报告期基金总申购份额
119,848,879.94
减：本报告期基金总赎回份额
168,948,514.21
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
808,861,499.20
注： 总申购份额包含本报告期内发生的转换 入和红利再投资份额； 总赎回份额包含本
报告期内发生的转换出份额。
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2012 年 3 月 3 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司
第三届董事会第二十一次会议审议通过， 聘任邵杰军先生为公司总经理。 上述事项已按规
定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理委员会审核批
准（证监许可[2012]264 号） 。
2、2012 年 3 月 24 日， 基金管理人发布 关于基金行业高级管理人员变更公告。 经公司
第三届董事会第二十六次会议审议通过， 聘任周浩先生为公司督察长。 上述事项已按规定
向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理委员会审核批准
（证监许可[2012]369 号） 。
3、2012 年 4 月 7 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司
第三届董事会第二十八次会议审议通过， 周泉恭先生不再担任公司副总经理。 上述变更事
项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。
47
4、2012 年 4 月 21 日， 基金管理人发布关于基金行业高 级管理人员变更公告。 经公司
第三届董事会第三十次会议审议通过，王峰先生不再担任公司副总经理。上述变更事项，
已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。
5、2012 年 11 月 10 日 ，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公
司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 聘任满黎先生为公司副总经理。 上述事项已按
有关规定向中国证券投资基金业协会报告。
6、 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013 年 3 月 17 日， 根
据国家金融工作需要， 肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 中国银行股份有
限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金本报告 年度支付给
毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 8 万元人民币， 目前该事务所已向本基金提供
连续 2 年的审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 托 管人托管业务部门及其高级管理人员无受监管部门稽查
或处罚的情形发生。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
48
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国 信 证 券 股 份 有
限公司
1 1,057,187,106.25 20.69% 882,329.33 20.17%
东 吴 证 券 股 份 有
限公司
1 812,857,032.57 15.91% 701,817.31 16.05%
-
宏 源 证 券 股 份 有
限公司
1 653,493,661.45 12.79% 547,921.16 12.53%
-
中 航 证 券 有 限 责
任公司
1 695,851,268.26 13.62% 591,472.26 13.52%
-
民 生 证 券 股 份 有
限公司
1 664,889,663.79 13.01% 562,514.91 12.86%
-
国 盛 证 券 有 限 责
任公司
1 382,760,638.85 7.49% 331,923.86 7.59%
-
中信证券 （浙江）
有限责任公司
1 98,999,470.76 1.94% 86,427.39 1.98%
-
华 创 证 券 有 限 责
任公司
1 244,437,802.68 4.78% 222,535.58 5.09%
-
天 风 证 券 股 份 有
限公司
1 277,305,027.82 5.43% 245,152.60 5.60%
-
中 银 国 际 有 限 责
任公司
1 221,773,201.14 4.34% 201,901.73 4.62%
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管 理人负 责 选择 证 券经营 机构， 选用其 专 用交易 单元供 本基金 买 卖证券 专用，选
用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好 ，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、 严格， 具备健全的内部控制制度， 并能满足基金运作高度保密的要
求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固 定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提 供周到的
咨询服务。
49
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单元使
用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理人将根据各证
券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评价体系进行评
比排名：
A 提供的研究报告质量 和数量；
B 研究报告被基金采纳 的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的 直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我 公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他
证券经营机构的研究报告和信息资讯。 对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留， 并
对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能达到有关标
准 的 证 券 经 营 机 构 则 将 退 出 基 金 管 理 人 的 选 择 名 单 ， 基 金 管 理 人 将 重 新 选 择 其 它 经 营 稳
健、 研究能力强、 信息服务质量高的证券经营机构， 租用其交易单元。 若证券经营机构所
提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
民生证券、国盛证券、 中信证券（浙江） 、华 创证券、天风证券、中 银国际 的 交易单
元为本报告期内本基金新租用 的交易单元。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券 交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
50
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - 115,000,000.00 28.05% - -
宏源证券股
份有限公司
- - - - - -
中航证券有
限责任公司
- - 295,000,000.00 71.95% - -
民生证券股
份有限公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
中信证券 （浙
江） 有限责任
公司
- - - - - -
华创证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券股
份有限公司
- - - - - -
中银国际有
限责任公司
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定 披露日期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 网
上 直 销 业 务 新 增 通 联 支 付 支 持 银 行 卡
并实施费率优惠的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-1-7
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 相 关 费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-2-13
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-3-3
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 变 更 公 司 直 销 柜 台 首 次 申 购 金
额下限的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-3-9
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-3-24
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上 海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-4-7
51
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公
司 开 放 式 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-4-9
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-4-21
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-5-2
10
国联安基金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销平台开通 “天天盈” 第三方支付业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-5-12
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销平台开通汇款交易业务的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-5-12
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销平台开通 “均线定投” 及 “量化定投”
的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-5-12
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销 平 台 基 金 转 换 申 购 补 差 费 率 调 整 计
算方法的公告
中国证券报、上 海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-5-26
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-5-31
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-5
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-5
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-21
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公
司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-21
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-25
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司关于旗下部
分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-25
52
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-9-27
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-11-10
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分基金增加诺亚正行 （上海） 基金销售
投资顾问有限公司为 代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-11-26
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-11-30
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-11-30
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 通 过
本 公 司 直 销 柜 台 申 购 公 司 旗 下 部 分 基
金 的 养 老 金 客 户 实 施 特 定 申 购 费 率 的
公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-12-13
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-12-31
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、证券时报
和公司网站
2012-12-31
§12
备 查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准国联安优选行业股票型证券投资基金发行及募集的文件
2、国联安基金管理 有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
3、 《国联安优选行业股票型证券投资基金基金合同》
4、 《国联安优选行业股票型证券投资基金托管协议》
5、国联安优选行业股票型证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
53
12.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
12.3 查 阅方 式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
