广发行业领先股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 22 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况.................................................................................................. 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 13
5.3 托管人 对本 年 度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 13
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册 会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 14
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 14
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 16
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 17
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 38
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 38
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 38
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 39
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 41
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 43
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 43
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 43
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 43
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
3
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 43
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 44
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 44
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 44
§10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 45
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 45
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 45
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 45
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 45
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 45
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 45
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 46
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 46
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 50
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 52
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 52
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发行 业领 先股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 广发行 业领 先股 票
基金主 代码 270025
交易代 码
270025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 23 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,116,419,555.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过把握 宏观 经济周 期及 行业生命 周期 的发展 趋势 ，发掘 发展前 景
良好的行 业或 处于复 苏阶 段的行业 中的 领先企 业进 行投资 ，力争 实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
（一） 资产 配置 策略
1、大 类资 产配 置
（1） 研究 部综 合宏 观经 济 研究员 研究 的宏 观经 济形 势， 策略 研究 员
研究的市 场运 行趋势 ，行 业研究员 研究 的行业 投资 价值形 成《资 产
配置建 议书 》 。 （2 ） 投 资决 策委员 会定 期与 不定 期相 结合召 开相 关会
议， 根据 《资 产配 置建 议 书》 ， 综合 考虑 基金 投资 目 标、 市场 发展 趋
势、 风险 控制 要求 等因 素 ， 确 定本 基金 股票 、 债 券、 现金等 的比 例。
2、行 业配 置策 略
不同的行 业在 经济周 期的 不同阶段 呈现 出不同 的运 行态势 。本基 金
将主要 通过 “ 广发领 先行 业 评价体 系” ， 对 行业 进行 定 性、 定量 分析，
同时，结 合国 内外宏 观经 济环境及 国家 相关政 策的 变化， 选择发 展
前景良好的行业或处于复苏阶段的行业作为本基金行业配置的重
点。
（二） 股票 投资 策略
本基金股 票投 资采用 备选 库制度， 本基 金的备 选库 包括一 级库和 二
级库 。 一 级库 是本 基金 管理 人所管 理旗 下基 金统 一的 股票投 资范 围，
入选条件 主要 是根据 广发 企业价值 评估 体系， 通过 研究， 筛选出 基
本面良好 的股 票进入 一级 库。二级 股票 库为本 基金 的风格 库。本 基
金将根据 行 业 配置阶 段形 成的行业 配置 范围， 从行 业地位 、治理 结
构、经营 业绩 、竞争 优势 和创新等 方面 对领先 行业 内的股 票进行 定
性分析 ， 并结 合 （P/E ）/G 、 预 期主 营业 务收 入增 长 率 和预 期主 营业
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
5
务利润率 等定 量指标 ，精 选出各领 先行 业内估 值相 对合理 的优质 上
市公司 ，构 成本 基金 的二 级库。
（三） 债券 投资 策略
在债券投 资上 ，坚持 稳健 投资的原 则， 控制债 券投 资风险 。具体 包
括利率 预测 策略 、 收益 率 曲线模 拟 、 债 券资 产类 别 配置和 债券 分析 。
（四） 权证 投资 策略
权证为本 基金 辅助性 投资 工具，投 资原 则为有 利于 加强基 金风险 控
制，有 利于 基金 资产 增值 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 ＋ 20% × 中证 全债 指数 。
风险收 益特 征
本基金为 股票 型基金 ，具 有较高预 期风 险、较 高预 期收益 的特征 ，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省珠海 市横琴 新区宝 中路3 号40
04-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址
广州市海珠 区琶洲大 道东1 号保利国
际广场 南塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔
31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 杭州市 西溪 路128 号 新湖 商务大 厦9 层
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道东1 号 保 利 国 际广
场南塔31-33 楼
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
6
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年
2010 年11 月23 日 （基
金合同生 效日）至
2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -451,853,612.28 -449,930,059.01 -5,432,486.48
本期利 润 297,925,963.04 -924,644,654.46 -12,769,355.19
加权平均基金份额本期利
润
0.0898 -0.2431 -0.0029
本期加 权平 均净 值利 润率 11.42% -26.44% -0.30%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.77% -25.38% -0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -804,737,905.86 -886,638,296.82 -5,432,486.48
期末可供分配基金份额利
润
-0.2582 -0.2563 -0.0012
期末基 金资 产净 值 2,613,852,739.12 2,572,365,573.84 4,416,818,494.94
期末基 金份 额净 值 0.839 0.744 0.997
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -16.10% -25.60% -0.30%
注 ： （1 ）上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人认 购和 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公 允 价值变 动收 益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
（3 ） 期 末 可 供 分 配 利 润 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.07% 1.23% 8.13% 1.02% -2.06% 0.21%
过去六 个月 2.19% 1.16% 2.08% 0.99% 0.11% 0.17%
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
7
过去一 年 12.77% 1.23% 6.75% 1.02% 6.02% 0.21%
自基金合同
生效起 至今
-16.10% 1.17% -14.31% 1.03% -1.79% 0.14%
注：(1) 业 绩比 较基 准:80% ×沪 深 300 指数+20% × 中 证全债 指数。
(2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
广发行 业领 先股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月23 日至 2012 年 12 月31 日）
3.2.3 合同生效日以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
广发行 业领 先股 票型 证券 投资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
8
注：合 同生 效当 年(2010 年)按 实际 存续 期计 算， 未 按自然 年度 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效 日 2010 年 11 月 23 日 至报 告期 末 未进行 利润 分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本 1.2
亿 元人 民币。 公司 的股东为 广发 证券股 份有 限公司、 烽火 通信科 技股 份有限公 司、 深圳市 前海 香江金
融 控股 集团有 限公 司、康美 药业 股份有 限公 司和广州 科技 风险投 资有 限公司。 公司 拥有公 募基 金、企
业 年金 投资管 理人 、社保基 金投 资管理 人、 受托管理 保险 资金投 资管 理人、合 格境 内机构 投资 者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本 基金 管理 人在 董事会 下设 合规 及风 险管 理委员 会、 薪酬 与资 格审 查委员 会、 战略 规划 委员 会三
个专业 委员 会 。 公 司下 设 投资决 策委 员会 、 风险 控 制委员 会 和 19 个部 门： 综 合管理 部 、 财 务部 、 人 力
资 源部 、监察 稽核 部、基金 会计 部、注 册登 记部、信 息技 术部、 中央 交易部、 金融 工程部 、研 究发展
部 、投 资管理 部、 固定收益 部、 机构投 资部 、数量投 资部 、量化 投资 部、机构 理财 部、市 场拓 展部、
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
9
电 商及 客服部 、国 际业务部 。此 外，还 设立 了北京办 事处 、北京 分公 司、广州 分公 司、上 海分 公司、
深圳理 财中 心、 杭州 理财 中心和 香港 子公 司（ 广发 国际资 产管 理有 限公 司） 。
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理二 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基金 、
广发稳 健增长 开放 式证券 投资基 金、广 发小 盘成长 股票型 证券投 资基 金（LOF ） 、广发货币 市场 基金 、
广 发聚 丰股票 型证 券投资基 金、 广发策 略优 选混合型 证券 投资基 金、 广发大盘 成长 混合型 证券 投资基
金、广 发增 强债 券型 证券 投资基 金、 广发 核心 精选 股票型 证券 投资 基金 、广 发沪深 300 指数 证券 投 资
基金、 广发 聚瑞 股票 型证 券投资 基金 、广 发中 证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、广 发内 需增 长灵 活 配
置 混合 型证券 投资 基金、广 发亚 太（除 日本 ）精选股 票证 券投资 基金 、广发行 业领 先股票 型证 券投资
基金、 广发 聚祥 保本 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 小板 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、广 发 中
小板 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、广发 标普 全球 农业 指数 证券投 资基 金、 广发 聚 利
债 券型 证券投 资基 金、广发 制造 业精选 股票 型证券投 资基 金、广 发聚 财信用债 证券 投资基 金、 广发深
证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 广发 消费 品精 选股 票型证 券投 资基 金、 广发 理财年 年红 债券 型证券投
资基金 、广 发纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 ，广 发双债 添利 债券 型证 券投 资基金 和广 发纯 债债 券 型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模 为 1131.06 亿 元。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 企业 年金基 金、 特定 客户 资 产
管理投 资组 合和 社保 基金 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
刘晓龙
本 基 金
的 基 金
经理
2010-11-23 - 6
男，中国 籍， 工学硕 士， 持有证
券业执 业资 格证 书 ，2007 年 2 月
至2010 年3 月 在广 发基 金 管理有
限公司研究发展部任行业研究
员、 研究 小组 主管 ，2010 年 3 月
11 日至2011 年3 月10 日 任广发
聚丰股票 基金 的基金 经理 助理，
2010 年11 月23 日 起任 广 发行业
领先股 票基 金的 基金 经理 。
注： （1 ）基 金经 理的 “任 职日期 ”和 “离 职日 期” 指公司 公告 聘任 或解 聘日 期。
（2 ） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
10
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发行
业 领先 股票型 证券 投资基金 基金 合同》 和其 他有关法 律法 规的规 定， 本着诚实 信用 、勤勉 尽责 的原则
管 理和 运用基 金资 产，在严 格控 制风险 的基 础上，为 基金 份额持 有人 谋求最大 利益 。本报 告期 内，基
金运作 合法 合规 ，无 损害 基金持 有人 利益 的行 为， 基金的 投资 管理 符合 有关 法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公 司通 过建 立科 学、制 衡的 投资 决策 体系 ，加强 交易 分配 环节 的内 部控制 ，并 通过 实时 的行 为监
控与及 时的 分析 评估 ，保 证公平 交易 原则 的实 现。
在 投资 决策 的内 部控制 方面 ，公 司制 度规 定投资 组合 投资 的股 票必 须来源 于备 选 股 票库 ，重 点投
资 的股 票必须 来源 于核心股 票库 。公司 建立 了严格的 投资 授权制 度， 投资组合 经理 在授权 范围 内可以
自 主决 策，超 过投 资权限的 操作 需要经 过严 格的审批 程序 。在交 易过 程中，中 央交 易部按 照“ 时间优
先 、价 格优先 、比 例分配、 综合 平衡” 的原 则，公平 分配 投资指 令。 公司原则 上禁 止不同 组合 间的同
日反向 交易 （指 数型 基金 除外） ；对 于不 同投 资组 合 间的同 时同 向交 易， 公司 可以启 用公 平交 易模 块 ，
确保交 易的 公平 。
公 司监 察稽 核部 对非公 开发 行股 票申 购和 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 方案 和分 配过 程进
行审核和监控,保证分配结 果符合公平交易的原 则； 对银行间债券交易根据市 场公认的第三方信息， 对
投 资组 合和交 易对 手之间议 价交 易的交 易价 格公允性 进行 审查， 并由 相关投资 组合 经理对 交易 价格异
常情况 进行 合理 性解 释； 公司开 发了 专门 的系 统对 不同投 资组 合同 日、 3 日内 和 5 日 内的 股票 同向 交 易
和反向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行分 析， 发现 异常情 况再 做进 一步 的调 查和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 报告 期内 ，上 述公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。 通过 对本 年度 该组合 与公 司其 余各 组合 的同
日、 3 日内和 5 日 内的 同向 交易价 差进 行专 项分 析， 未发现 本组 合与 其他 组合 在不同 的时 间窗 口下 同 向
交易存 在足 够的 样本 量且 差价率 均值 显著 不趋 于 0 的情况 ，表 明报 告期 内该 组合未 发生 可能 导致 不 公
平交易 和利 益输 送的 异常 情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本 投资 组合 为主 动型开 放式 基金 。本 报告 期内， 本投 资组 合与 本公 司管理 的其 他主 动型 投资 组合
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
11
未 发生 过同日 反向 交易的情 况； 与本公 司管 理的被动 型投 资组合 发生 过同日反 向交 易的情 况， 但成交
较少的 单边 交易 量不 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2012 年 ，由 于欧 债危 机持 续，外 需平 淡。 国内 方面 ，房地 产投 资相 对稳 定， 但是政 府投 资强 度 在
4 万亿 效用 减弱 后， 继续 惯性下 滑 。 投 资的 先导 作 用逐渐 传导 ，2 季度 开始 ， 消 费行 业如 服装 、 餐 饮 等
开始受 到影 响 ， 从 而经 济 全年走 低 。 但 是回 过头 来 看， 三季 度经 济见 底 ，4 季 度基本 稳定 ， 某些 宏观 先
行指标 开始 环比 抬升 。
本 基金 年初 将配 置重点 放在 了房 地产 、医 药、白 酒、 服装 等行 业在 上半年 取得 了不 错的 收益 ，下
半年市 场开 始普 跌， 对于 下跌估 计不 足， 所以在 9 、10 月 份净 值出现 了较 大 的回撤 。11 月底 判断 大盘
见底， 加仓 了强 周期 行业 ， 年底 净值 回升 较快 。 值 得反思 的有 两 个 方面 ：1、 医药行 业配 置较 早， 但 是
卖出也 太早 ， 要加 强估 值 的容忍 度 。 2 、 白 酒行 业在 看到需 求不 好之 后没 有完 全卖掉 ， 只是 把仓 位减 半，
造成了 一定 的损 失。 需要 在以后 的操 作中 加以 改进 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 ，本 基金 净值 增 长 12.77% ，比 较基 准增 长 6.75% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2013 年 ， 我 们认 为经 济的复 苏是 比较 确定 的 。 首先 ， 经 济有 一个 自我 的 修复性 和周 期性 ， 我
们看到 很多 周期 性行 业 从 2011 年开 始下 滑， 2012 年 已经有 很多 行业 开始 亏损 或者微 利， 行业 的自 我调
整， 无论 是 库 存调 整还 是 产能调 整都 在持 续发 生 ； 再者 ， 政 府去 年面 临新 老 交替 ， 地 方政 府也 是如 此，
势 必影 响固定 资产 投资。这 些因 素，今 年都 在改善， 微观 看，不 少化 工机械等 行业 环比已 经开 始有所
改 善。 目前所 不清 楚的是复 苏的 强度， 这也 是市场的 主要 矛盾所 在。 目前市场 的主 流还是 认为 是一个
弱复苏 ，所 以多 数周 期性 行业只 能是 一个 有限 的利 润改善 ，从 而也 只能 是有 限的反 弹。
我们认 为在 经济 复苏 的基 础上，2013 年应 该是 权益 类投资 不错 的年 份， 而且 上半年 机会 可能 会 更
好。
我 们认 为， 要充 分重视 周期 性行 业复 苏的 机会。 比如 中游 化工 机械 的某些 子行 业， 可能 会迎 来较
大的改 善， 而且 这些 行业 又是过 去两 年表 现较 差的 行业， 很多 股票 股价 从 09 年高点 下跌 了 70% 左 右，
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
12
风险释 放较 为充 分 。 除 此 之外 ， 上 半年 ， 投 资相 关 的周期 类行 业也 会有 较大 机会 ， 预 计会 在 3、4 月份
得到体 现。
医 药以 及某 些成 长股需 要注 意到 整体 估值 的风险 ，我 们认 为全 年看 表现不 一定 会很 好。 其他 消费
类行业 的机 会估 计要 到下 半年， 后周 期的 属性 才会 体现。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 基金 管理 人从 保护基 金份 额持 有人 利益 出发， 依照 公司 内部 控制 的整体 要求 ，致 力于 内控 机制
的 建立 和完善 ，加 强内部风 险的 控制与 防范 ，以保证 各项 法规和 管 理 制度的落 实， 保证基 金合 同得到
严 格履 行。公 司监 察稽核部 按照 规定的 权限 和程序， 独立 地开展 监察 稽核工作 ，发 现问题 及时 提出改
进 建议 并督促 相关 部门进行 整改 ，同时 定期 向监管部 门、 董事会 和公 司管理层 出具 监察稽 核报 告。本
报 告期 内，基 金管 理人内部 监察 稽核通 过对 本基金投 资和 交易进 行实 时监控， 对投 资证券 的研 究、决
策 和交 易，以 及会 计核算和 相关 信息披 露工 作进行了 重点 检查和 合规 性审核， 确保 了本基 金运 作符合
持有人 利益 最大 化原 则， 保障了 基金 运作 过程 中的 合法合 规。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公 司设 有估 值委 员会， 按照 相关 法律 法规 和证监 会的 相关 规定 ，负 责制定 旗下 基金 投资 品种 的估
值原则 和估 值程 序， 并选 取适当 的估 值方 法， 经公 司管理 层批 准后 方可 实施 。 估值 委员 会的 成员 包括 ：
公 司分 管投研 、估 值的副总 经理 、督察 长、 投资管理 部负 责人、 研究 发展部负 责人 、金融 工程 部负责
人 、监 察稽核 部负 责人和基 金会 计部负 责人 。估值委 员会 定期对 估值 政策和程 序进 行评价 ，在 发生了
影 响估 值政策 和程 序的有效 性及 适用性 的情 况后及时 修订 估值方 法， 以保证其 持续 适用。 基金 日常估
值 由基 金会计 部具 体执行， 并确 保和托 管行 核对一致 。投 资研究 人员 积极关注 市场 变化、 证券 发行机
构 重大 事件等 可 能 对估值产 生重 大影响 的因 素，向估 值委 员会提 出估 值建议， 确保 估值的 公允 性。金
融 工程 部负责 提供 有关涉及 模型 的技术 支持 。监察稽 核部 负责定 期对 基金估值 程序 和方法 进行 核查，
确 保估 值委员 会的 各项决策 得以 有效执 行。 以上所有 相关 人员具 备较 高的专业 能力 和丰富 的行 业从业
经 验。 为保证 基金 估值的客 观独 立，基 金经 理不参与 估值 的具体 流程 ，但若存 在对 相关投 资品 种估值
有 失公 允的情 况， 可向估值 委员 会提出 意见 和建议。 各方 不存在 任何 重大利益 冲突 ，一切 以维 护基金
持 有人 利益为 准则 。本基金 管理 人已与 中央 国债登记 结算 有限责 任公 司签署服 务协 议，由 其按 合同 约
定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
13
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ” 之 “ （三 ） 基 金收益 分配 原则 ” 的 相关 规定， 本基 金本 年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 ，本 基金 托管人 在对 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 《证 券投
资 基金 法》及 其他 法律法规 和基 金合同 的有 关规定， 不存 在任何 损害 基金份额 持有 人利益 的行 为，完
全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
2012年， 广 发行 业领先 股票 型证 券投 资基 金 的管 理人 —— 广发 基金 管理 有 限公 司在 广发 行业 领先
股 票型 证券投 资基 金 的投资 运作 、基金 资产 净值计算 、基 金份额 申购 赎回价格 计算 、基金 费用 开支等
问 题上 ，不存 在任 何损害基 金份 额持有 人利 益的行为 ，在 各重要 方面 的运作严 格按 照基金 合同 的规定
进行。 本报 告期 内， 广发 行业领 先股 票型 证券 投资 基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 广发基 金管 理有 限公 司编 制和披 露的 广发 行业 领先 股 票型 证券 投资 基金2012 年年
度 报告 中财务 指标 、净值表 现、 利润分 配情 况、财务 会计 报告、 投资 组合报告 等内 容进行 了核 查，以
上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告
天健审 〔2013 〕7-51 号
广发行 业领 先股 票型 证券 投资基 金全 体持 有人 ： ：
我们审计了后 附的广发行业领先股票型 证券投资基金( 以下简称广发行业领 先股票) 财务报表，包
括 2012 年 12 月 31 日 的资 产负债 表，2012 年度 的利 润表和 所有 者权 益( 基 金净 值) 变动 表， 以及 财务 报
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
14
表附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 广 发 行 业 领 先 股 票 的 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任， 这 种责 任包 括：(1) 按 照企业 会计 准则 和 中 国证 券投资 基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 修订 的 《证
券投资基金会计核 算业务指引》 的规定编制 财务报表，并使其实现公 允反映；(2) 设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我 们认 为， 广发 行业领 先股 票财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 和 中 国证 券投 资基 金业
协会 于 2012 年 11 月 16 日 修订的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 的 规定 编制， 公允 反映 了广 发行
业领先 股 票 2012 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2012 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况。
天健会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙)
注册 会计 师 杨克晶 禤 文欣
杭州市 西溪 路 128 号 新湖 商务大 厦 9
层
2013-03-25
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
15
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 319,425,220.48 270,599,258.86
结算备 付金
4,281,350.25 3,116,987.55
存出保 证金
3,437,858.70 2,748,793.54
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
2,306,417,582.25 2,277,560,801.89
其中： 股票 投资
2,306,417,582.25 2,227,680,801.89
基金投 资
- -
债券投资
- 49,880,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- -
应收证 券清 算款
9,072,467.17 27,132,896.88
应收利 息
7.4.7.
5
46,357.40 107,412.24
应收股 利
- -
应收申 购款
895,118.21 913,607.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
2,643,575,954.46 2,582,179,758.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,746,249.42 -
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
16
应付赎 回款
3,337,423.17 2,581,737.83
应付管 理人 报酬
3,037,909.61 3,471,686.75
应付托 管费
506,318.26 578,614.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
4,009,022.92 2,891,698.50
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
86,291.96 290,447.10
负债合 计
29,723,215.34 9,814,184.63
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
3,116,419,555.80 3,459,003,870.66
未分配 利润
7.4.7.
10
-502,566,816.68 -886,638,296.82
所有者 权益 合计
2,613,852,739.12 2,572,365,573.84
负债和 所有 者权 益总 计
2,643,575,954.46 2,582,179,758.47
注： 报 告截 止日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 0.839 元， 基金 份额 总 额 3,116,419,555.80
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
361,740,160.13 -840,841,152.76
1. 利息 收入
3,879,574.21 3,982,787.10
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,541,968.13 3,904,488.20
债券利 息收 入
805,751.36 78,298.90
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
531,854.72 -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-392,295,623.11 -371,424,018.04
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -418,552,767.52 -400,833,916.96
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -275,900.00 1,660,594.46
资产支 持证 券投 资收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 26,533,044.41 27,749,304.46
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
749,779,575.32 -474,714,595.45
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
376,633.71 1,314,673.63
减：二、费用
63,814,197.09 83,803,501.70
1 ．管 理人 报酬
39,112,557.20 52,678,367.93
2 ．托 管费
6,518,759.51 8,779,727.98
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 17,772,286.96 21,928,166.04
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 410,593.42 417,239.75
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
297,925,963.04 -924,644,654.46
减：所 得税 费用
- -
四 、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
297,925,963.04 -924,644,654.46
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,459,003,870.66 -886,638,296.82 2,572,365,573.84
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 297,925,963.04 297,925,963.04
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-342,584,314.86 86,145,517.10 -256,438,797.76
其中：1. 基 金申 购款 248,793,005.01 -46,579,166.79 202,213,838.22
2. 基金 赎回 款 -591,377,319.87 132,724,683.89 -458,652,635.98
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润 - - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
18
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,116,419,555.80 -502,566,816.68 2,613,852,739.12
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 4,429,587,850.13 -12,769,355.19 4,416,818,494.94
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -924,644,654.46 -924,644,654.46
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-970,583,979.47 50,775,712.83 -919,808,266.64
其中：1. 基 金申 购款 158,811,469.74 -9,763,260.38 149,048,209.36
2. 基金 赎回 款 -1,129,395,449.21 60,538,973.21 -1,068,856,476.00
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 3,459,003,870.66 -886,638,296.82 2,572,365,573.84
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王 志伟， 主管 会计 工作 负责 人：林 传辉 ，会 计机 构负 责人： 张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发行业领 先股票 型证券 投资基金( “本 基金”) 经 中国证券监 督管理 委员会( “中国证监 会”) 证监
许可[2010]950 号 文《 关于 核准广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金募 集的 批复 》的批 准， 由基 金发 起 人
广 发基 金管理 有限公 司依照 《中 华人民 共和国 证券投 资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运 作管理 办法》 等有
关规定 和《 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》( “基 金合 同”) 发起 ，于 2010 年 11 月 23 日
募集成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为中 国工商 银行 股份 有限 公 司 。
本基金 募集 期间 为 2010 年 10 月 25 日至 2010 年 11 月 19 日， 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 4,429,587,850.13 元， 有 效认 购户 数为 58,645 户。 其中， 认购 款项 在
基金验 资确 认日 之前 产 生 的银行 利息 共计 人民币 387,044.22 元， 折合 基金 份 额 387,044.22 份 ，按 照基
金 合同 的有关 约定 计入基金 份额 持有人 的基 金账户。 本基 金募集 资金 经德勤华 永会 计师事 务所 有限公
司验资 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 和 基金合 同等 有关 规定 ，
本 基金 投资范 围为 具有良好 流动 性的金 融工 具，包括 国内 依法发 行上 市的股票 、债 券、权 证及 法律、
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
19
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。 本基金 业绩 比较 基准 ：80% ×沪 深 300 指数+20% ×
中证全 债指 数。
本基金 的财 务报 表 于 2013 年 3 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 执行 企业 会计 准则 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日 修 订的 《证 券投 资基 金
会计核 算业 务指 引》 、中 国 证监会 于 2010 年 2 月 8 日 颁布的 证监 会公 告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》及 中国证 监会 发布 的关 于基 金行业 实务 操作 的有 关 规
定。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日修 订的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务指 引》 的 有关 规定 的要 求， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2012 年 12 月 31 日的 财
务状况 以 及 2012 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根 据本 基金 的业 务特点 和风 险管 理要 求， 本基金 将所 持有 的金 融资 产在初 始确 认时 划分 为以 公允
价 值计 量且其 变动 计入当期 损益 的金融 资产 和贷款及 应收 款项。 以公 允价值计 量且 其变动 计入 当期损
益的金 融资 产包 括股 票投 资、 债 券投 资和 衍生 工具 投资( 主 要为 权证 投资) 等， 其中股 票投 资和 债券 投 资
在资产 负债 表中 作为 交易 性金融 资产 列报 ，衍 生工 具投资 在资 产负 债表 中作 为衍生 金融 资产 列报 。
本 基金 持有 的各 类应收 款项 、买 入返 售金 融资产 等在 活跃 市场 中没 有报价 、回 收金 额固 定或 可确
定的非 衍生 金融 资产 分类 为贷款 及应 收款 项。
2. 金 融负 债的 分类
根 据本 基金 的业 务特点 和风 险管 理要 求， 本基金 将持 有的 金融 负债 在初始 确认 时全 部划 分为 其他
金融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
20
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，于 交易 日按公 允价 值在 资产 负债 表内
确认。 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 ， 取 得时 发生 的相 关交易 费用 计入 当期 损益 ；
支 付的 价款中 包含 已宣告但 尚未 发放的 现金 股利或债 券起 息日或 上次 除息日至 购买 日止的 利息 ，单独
确认为 应收 项目 。应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产按 照公 允价 值进 行后续 计量 ，公 允价 值变 动形
成 的利 得或损 失以 及与该等 金 融 资产相 关的 股利和利 息收 入计入 当期 损益；应 收款 项和其 他金 融负债
采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
满足下列条 件之一的 金融 资产，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量 的合同权利 终止；(2)
该金融资产已转移 ，且将金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬转 移给转入方；(3) 该金融资产已转
移 ，虽 然本基 金既 没有转移 也没 有保留 金融 资产所有 权上 几乎所 有的 风险和报 酬， 但是放 弃了 对该金
融资产 控制 。金 融负 债的 现时义 务全 部或 部分 已经 解除的 ，才 能终 止确 认该 金融负 债或 其一 部分 。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买 入股 票于 交易 日按股 票的 公允 价值 入账 ，相关 交易 费用 直接 计入 当期损 益。 因股 权分 置改 革而
获 得的 非流通 股股 东支付的 现金 对价， 于股 权分置实 施复 牌日冲 减股 票投资成 本； 股票持 有期 间获得
的股票 股利( 包括 送红 股和 公积金 转增 股本) 以及 因股 权分置 改革 而获 得的 股票 ， 于除 息日 按股 权登 记 日
持有的 股数 及送 股或 转增 比例， 计算 确定 增加 的股 票数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买 入债 券于 交易 日按债 券的 公允 价值 入账 ，相关 交易 费用 直接 计入 当期损 益， 上述 公允 价值 不包
含债券 起息 日或 上次 除息 日至购 买日 止的 利息( 作为 应收利 息单 独核 算) 。
配 售及 认购 新发 行的分 离交 易可 转换 债券 ，于实 际取 得日 按照 估值 方法对 分离 交易 可转 换债 券的
认购成 本进 行分 摊， 确定 应归属 于债 券部 分的 成本 。
买 入央 行票 据和 零息债 券视 同到 期一 次还 本付息 的附 息债 券， 根据 其发行 价、 到期 价和 发行 期限
推算内 含利 率后 ，逐 日确 认债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包括 配股 权证) ， 在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例， 计算 确定 增加的 权证 数量 ， 成
本为零 。
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
21
配 售及 认购 新发 行的分 离交 易可 转换 债券 而取得 的权 证， 于实 际取 得日按 照估 值方 法对 分离 交易
可转换 债券 的认 购成 本进 行分摊 ，确 定应 归属 于权 证部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买 入返 售金 融资 产为本 基金 按照 返售 协议 约定先 买入 再按 固定 价格 返售证 券等 金融 资产 所融 出的
资金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相关 交易 费 用计入 初始 确认 金额 。
买入返 售金 融资 产 于 返售 日按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖 出回 购金 融资 产款为 本基 金按 照回 购协 议先卖 出再 按固 定价 格买 入票据 、证 券等 金融 资产 所融
入的资 金。
卖 出回 购金 融资 产款于 交易 日按 照应 收或 实际收 到的 金额 入账 ，相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额
成本。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
金融资 产和 金融 负债 的估 值原则
1. 对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，且
最 近交 易日后 经济 环境未发 生重 大变化 且证 券发行机 构未 发生 影 响证 券价格的 重大 事件的 ，采 用最近
交易市 价确 定公 允价 值。
2. 对存在活跃市场的投资 品种，如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证
券 发行 机构发 生了 影响证券 价格 的重大 事件 ，使潜在 估值 调整对 前一 估值日的 基金 资产净 值的 影响在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ，应 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普 遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交 易
价格验 证具 有可 靠性 的估 值技术 ，确 定投 资品 种的 公允价 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
22
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会 2008 年 9 月 12 日 发布 的[2008]
38 号文 《关 于进 一步 规范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 规定 ，若 长期 停牌股 票的 潜在 估 值
调整对 前一 估值 日的 基金 资产净 值的 影响 在 0.25% 以上的 ， 经基 金管 理人 估 值委员 会同 意 ， 可 参考 类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 等因 素( 如 指数 收益法) ，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 值。
股票投 资( 续)
由 于上 市公 司送 股、转 增股 、配 股和 公开 增发新 股等 形成 的流 通暂 时受限 制的 股票 投资 ，按 交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
首 次公 开发 行但 未上市 的股 票按 采用 估值 技术确 定的 公允 价值 估值 ，在估 值技 术难 以可 靠计 量公
允 价值 的情况 下按 成本计量 。首 次公开 发行 有明确锁 定期 的股票 ，于 同一股票 上市 后按交 易所 上市的
同一股 票的 市场 交易 收盘 价作为 公允 价值 。
非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ，若 在证 券交易 所上 市的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价低 于非 公开
发 行股 票的初 始投 资成本， 以 估 值日证 券交 易所上市 的同 一股票 的市 场交易收 盘价 为公允 价值 ；若在
证 券交 易所上 市的 同一股票 的市 场交易 收盘 价高于非 公开 发行股 票的 初始投资 成本 ，按中 国证 监会相
关规定 处理 。
(2) 债券 投资
交 易所 上市 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 证券交 易所 上市 的收 盘价 为公允 价值 。交 易所 上市 但未
实 行净 价交易 的债 券按估值 日收 盘价减 去债 券收盘价 中所 含债券 应收 利息后的 净价 为公允 价值 。未上
市流通 的债 券按 成本 估值 。
全国银 行间 同业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首 次公 开发 行但 尚未上 市的 权证 在上 市交 易前， 采用 估值 技术 确定 公允价 值， 如估 值技 术难 以可
靠计量 ，则 以成 本计 量。
配 售及 认购 分离 交易可 转换 债券 所获 得的 权证自 实际 取得 日至 在交 易所上 市交 易前 ，采 用估 值技
术确定 公允 价值 。如 估值 技术难 以可 靠计 量， 则按 成本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如 有确 凿证 据表 明按上 述方 法不 能客 观反 映交易 性金 融工 具的 公允 价值， 基金 管理 人将 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 确定最 能反 映公 允价 值的 价格。
本 基金 对以 公允 价值进 行后 续计 量的 金融 资产与 金融 负债 根据 对计 量整体 具有 重大 意义 的最 低层
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
23
级的输 入值 确定 公允 价值 计量层 级。 公允 价值 计量 层级可 分为 ：
第 1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 ；
第 2 层 级： 直接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除市 场报价 以外 的有 关
资产或 负债 的输 入值 估值 ；
第 3 层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不可 观察 输入 值) 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当 本基 金具 有抵 销已确 认 金 融资 产和 金融 负债的 法定 权利 ，且 目前 可执行 该种 法定 权利 ，同 时本
基 金计 划以净 额结 算或同时 变现 该金融 资产 和清偿该 金融 负债时 ，金 融资产和 金融 负债以 相互 抵销后
的 金额 在资产 负债 表内列示 。除 此以外 ，金 融资产和 金融 负债在 资产 负债表内 分别 列示， 不予 相互抵
销。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 对应 的金 额。申 购、 赎回 、转 换及 红利再 投资 等引 起的 实收 基金
的变动 分别 于上 述各 交易 确认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 指申 购、赎 回、 转入 、转 出及 红利再 投资 等事 项导 致基 金份额 变动 时， 相关 款项 中包
含的未 分配 利润 。根 据交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例 ，
损 益平 准金分 为已 实现损益 平准 金和未 实现 损益平准 金。 损益平 准金 于基金申 购确 认日或 基金 赎回确
认日认 列， 并于 期末 全额 转入利 润分 配( 未 分配 利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债券的 票面 价值 和票 面利 率计算 的利 息扣 除 适
用 情况 下由债 券发 行企业代 扣代 缴的个 人所 得税后的 净额 ，逐日 确认 债券利息 收入 。贴息 债视 同到期
一次 性 还本付 息的 附息债， 根据 其发行 价、 到期价和 发行 期限推 算内 含利率后 ，逐 日确认 债券 利息收
入。
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 在返 售期 内以 实际 利率法 逐日 计提 ， 若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
2. 投 资收 益
(1) 股票 投资 收益 于交 易日 按卖出 股票 交易 日的 成交 总额扣 除应 结转 的股 票投 资成本 的差 额 确 认 。
(2) 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
24
( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确
认。
(4) 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收益于 估值 日按以公允价值计量 且其 变动计入当期损益的 金融 资产/ 负债的公允价值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产/ 负 债卖出 或到 期时 转出 计入 投资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值 ×1.5% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产的交易费用发生时按照 确定的金额计入交易
费用。
4. 卖出回购金融资产支出 按卖出回购金融资产款的 摊余成本在回购期内以实 际利率法逐日计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收益 分配 比例
不得低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 10% ，若 基金合 同生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
2. 本基金收益分配方式分 两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自
动 转为 基金份 额进 行再投资 ；若 投资者 不选 择，本基 金默 认的收 益分 配方式是 现金 分红； 投资 者在不
同 销售 机构可 以选 择不同的 收益 分配方 式， 在同一销 售机 构只能 选择 一种收益 分配 方式， 基金 注册登
记机构 将以 投资 者最 后一 次选择 的收 益分 配方 式为 准；
3. 基金收益分配后基金份 额净值不能低于面值，即 基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单
位基金 份额 收益 分配 金额 后不能 低于 面值 ；
4. 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根 据本 基金 的内 部组织 机构 、管 理要 求及 内部报 告制 度， 本基 金整 体为一 个报 告分 部， 且向 管理
层报告 时采 用的 会计 政策 及计量 基础 与编 制财 务报 表时的 会计 政策 及计 量基 础一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
25
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号文 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2005]102 号 文 《关 于股 息红 利个 人 所
得税有 关政 策的 通知 》 、 财 税[2005]103 号 文 《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税
[2005]107 号文 《关 于股 息红利 有关 个人 所得 税政 策的补 充通 知》 、财 税[2008]1 号 文《 财政 部、 国家
税务总 局关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日《 上海 、 深圳证 券交 易所 关于 做好
证 券交 易印花 税征 收方式调 整工 作的通 知》 及 其他相 关税 务法规 和实 务操作， 主要 税收优 惠项 目列示
如下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人
所得税 ，上 市公 司在 代扣 代缴时 ，减 按 50% 计 算应 纳税所 得额 。
4、 对基 金取 得的 债券 利息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人
所得税 ，暂 不 缴 纳企 业所 得税。
5、对 于基 金从 事 A 股 买 卖，自 2008 年 9 月 19 日 起，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交易
印花税 ，受 让方 不再 缴纳 证券(股票) 交 易印 花税 。
6、 基 金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ， 暂
免予缴 纳印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
26
活期存 款 319,425,220.48 270,599,258.86
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 319,425,220.48 270,599,258.86
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,038,689,471.09 2,306,417,582.25 267,728,111.16
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,038,689,471.09 2,306,417,582.25 267,728,111.16
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,709,696,366.05 2,227,680,801.89 -482,015,564.16
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 49,915,900.00 49,880,000.00 -35,900.00
合计 49,915,900.00 49,880,000.00 -35,900.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,759,612,266.05 2,277,560,801.89 -482,051,464.16
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 44,430.70 53,564.18
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
27
应收结 算备 付金 利息 1,926.70 1,402.70
应收债 券利 息 - 52,445.36
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 46,357.40 107,412.24
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,008,747.92 2,891,423.50
银行间 市场 应付 交 易 费用 275.00 275.00
合计 4,009,022.92 2,891,698.50
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 1,791.96 5,947.10
预提费 用 84,500.00 284,500.00
合计 86,291.96 290,447.10
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额 （ 份） 账 面金 额
上年度 末 3,459,003,870.66 3,459,003,870.66
本期申 购 248,793,005.01 248,793,005.01
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -591,377,319.87 -591,377,319.87
本期末 3,116,419,555.80 3,116,419,555.80
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -427,456,764.11 -459,181,532.71 -886,638,296.82
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
28
本期利 润 -451,853,612.28 749,779,575.32 297,925,963.04
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
74,572,470.53 11,573,046.57 86,145,517.10
其中： 基金 申购 款 -54,638,267.35 8,059,100.56 -46,579,166.79
基金赎 回款 129,210,737.88 3,513,946.01 132,724,683.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -804,737,905.86 302,171,089.18 -502,566,816.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,468,329.44 3,779,345.40
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 72,530.76 123,353.18
其他 1,107.93 1,789.62
合计 2,541,968.13 3,904,488.20
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 6,142,020,781.38 7,416,416,809.33
减：卖 出股 票成 本总 额 6,560,573,548.90 7,817,250,726.29
买卖股票 差 价收 入 -418,552,767.52 -400,833,916.96
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
50,498,196.72 68,662,982.59
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
49,915,900.00 65,799,334.93
减：应 收利 息总 额 858,196.72 1,203,053.20
债券投 资收 益 -275,900.00 1,660,594.46
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15 股利收益
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
29
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 26,533,044.41 27,749,304.46
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 26,533,044.41 27,749,304.46
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 749,779,575.32 -474,714,595.45
——股 票投 资 749,743,675.32 -473,806,815.35
——债 券投 资 35,900.00 -907,780.10
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 749,779,575.32 -474,714,595.45
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 286,338.76 1,219,569.89
基金转 换费 收入 90,294.95 95,103.74
合计 376,633.71 1,314,673.63
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 17,771,861.96 21,927,341.04
银行间 市场 交易 费用 425.00 825.00
合计 17,772,286.96 21,928,166.04
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
30
日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 18,000.00 15,000.00
其他 400.00 125.00
银行汇 划费 12,193.42 22,114.75
合计 410,593.42 417,239.75
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司 基 金发起人 、基金管 理人、 注册登记 与过户 机
构、直 销机 构
中国工 商 银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 （注 ）
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广发国际资产管理有限公司(GF International
Investment Management Limited)
基金管 理人 全资 子公 司
注：原 基金 管理 人股 东香 江投资 有限 公司 于 2012 年 5 月 10 日 更名 为“ 深 圳市前 海香 江金 融控 股
集团有 限公 司” 。
除 此之 外， 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 不存在 其他 控制 关系 或者 其他重 大利 害关 系的 关联 方关
系发生 变化 的情 况。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
31
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公 司 973,747,937.92 8.09% 369,791,790.91 2.46%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
855,758.41 8.78% 476,057.57 11.88%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
314,320.52 2.69% - -
注：1： 股票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金
( 含债券 交易) 。
注 2 ： 本基 金与 关联 方交 易均在 正常 业务 范围 内按 一般商 业条 款订 立。
注 3 ： 本 基金 对该 类交 易的 佣金的 计算 方式 是按 合同 约定的 佣金 率计 算。 该类 佣金协 议的 服务 范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
39,112,557.20 52,678,367.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
10,148,399.36 13,405,485.13
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E ×1.5% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
32
E 为 前一 日的 基金 资产净值
基 金管 理费 每日 计提， 按月 支付 ，由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金管 理费 划付 指令 ，基 金托
管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、休 息 日
等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
6,518,759.51 8,779,727.98
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计 提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计提， 按月 支付 ，由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金托 管费 划付 指令 ，基 金托
管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 资产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。 若遇法 定节 假日 、休 息 日
等,支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
33
中国工商银行股
份有限 公司
319,425,220.48 2,468,329.44 270,599,258.86 3,779,345.40
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而期 末持 有的流 通受 限证 券 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
000002 万科A 2012-12-26
重大
事项
10.62 2013-01-21 11.13 5,300,000
44,540,088.0
6
56,286,000.00 -
000527 美的电 器 2012-08-27
重大
事项
9.69 - - 4,999,812
47,363,302.9
7
48,448,178.28 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 风险 主要 是信用 风险 、流 动性 风险 及市场 风险 。本 基金 管理 人制
定 了政 策和程 序来 识别及分 析这 些风险 ，并 设定适当 的风 险限额 及内 部控制流 程， 通过可 靠的 管理及
信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 管理 人奉 行全面 风险 管理 的理 念， 在董事 会下 设立 合规 及风 险管理 委员 会， 负责 制定 风险
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
34
管 理的 宏观政 策， 审议通过 风险 控制的 总体 措施等； 在管 理层层 面设 立风险控 制委 员会， 讨论 和制定
公 司日 常经营 过程 中风险防 范和 控制措 施； 在业务操 作层 面 风险 管理 职责主要 由监 察稽核 部负 责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 监 察稽核 部对 公司 总裁 负 责 。
本 基金 管理 人建 立了以 合规 及风 险管 理委 员会为 核心 的、 由总 裁和 风险控 制委 员会 、督 察长 、监
察稽核 部和 相关 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险指 由于 在交易 过程 中因 交易 对手 未履行 合约 责任 ，或 所投 资证券 之发 行人 出现 违约 、无
法 支付 到期本 息， 或由于债 券发 行人信 用等 级降低导 致债 券价格 下降 ，将对基 金资 产造成 的损 失。为
了防范 信用 风险 ， 本 基金 主要投 资于 信用 等级 较高 的证券 ， 且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 但是 ，
随着短 期资 金市 场的 发展 ，本基 金的 投资 范围 扩大 以后， 可能 会在 一定 程度 上增加 信用 风险 。
本 基金 在交 易所 进行的 证券 交易 交收 和款 项清算 对手 为中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，违 约风
险 较小 ；银行 间同 业市场主 要通 过对交 易对 手进行风 险评 估防范 相应 的信用风 险。 本基金 管理 人认为
与应收 证券 清算 款相 关的 信用风 险不 重大 。
本 基金 本报 告期 末未持 有债 券投 资； 本基 金上年 度末 未持 有除 国债 、央行 票据 和政 策性 金融 债以
外的债 券。
7.4.13.3 流动性风险
开 放式 基金 的流 动性是 指基 金管 理人 为满 足投资 者赎 回要 求， 在一 定时间 内将 一定 数量 的基 金资
产 按正 常市场 价格 变现的能 力。 流动性 风险 指因市场 交易 量不足 ，导 致不能以 适当 价格及 时进 行证券
交 易的 风险， 或基 金无法应 付基 金赎回 支付 的要求所 引起 的违约 风险 。本基金 坚持 组合持 有、 分散投
资的原 则， 在一 定程 度上 减轻了 投资 变现 压力 。 本 基金所 持大 部分 交易 性金 融资产 在证 券交 易所 上市 ，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，除 附注 7.4.12 披 露的流 通受 限不 能自 由转 让的基 金资 产外 ，本 基 金
未持有其他 有重大 流动性 风险的投资 品种。 本基金 所持有的其 他金融 负债以 及可赎回基 金份额 净值( 所
有者权 益) 的 合约 约定 到期 日均为 无 固 定期 限且 不计 息， 因 此账 面余 额即为 未折 现的合 约到 期现 金 流 量 。
本 基金 管理 人在 对市场 特征 和发 展形 势等 方面进 行分 析和 判断 的基 础上， 由投 资决 策委 员会 根据
市 场运 行情况 和基 金运行情 况制 订本基 金的 风险控制 目标 和方法 ，由 基金绩效 评估 与风险 管理 组具体
计算与 监控 各类 风险 控制 指标， 从而 对流 动性 风险 进行监 控。
7.4.13.4 市场风险
本基金 的市 场风 险是 指由 于证券 市场 价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心 理等各 种因 素的 影响 ，
导 致基 金收益 水平 变化而产 生的 风险， 反映 了基金资 产中 金融工 具或 证券价值 对市 场参数 变化 的敏感
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
35
性 。一 般来讲 ，市 场风险 是 开放 式基金 面临 的最大风 险， 也往往 是众 多风险中 最基 本和最 常见 的，也
是 最难 防范的 风险 ，其他如 流动 性风险 最终 是因为市 场风 险在起 作用 。市场风 险包 括利率 风险 、外汇
风险和 其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指利 率敏感 性金 融工 具的 公允 价值及 将来 现金 流受 市场 利率变 动而 发生 波动 的风 险。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型(V AR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
319,425,2
20.48
- -
-
319,425,220.48
结算备付金
4,281,350
.25
- -
-
4,281,350.25
存出保证金 - - -
3,437,858
.70
3,437,858.70
交易性金融资产 - - -
2,306,417
,582.25
2,306,417,582.25
应收证券清算款 - - -
9,072,467
.17
9,072,467.17
应收利息 - - - 46,357.40 46,357.40
应收申购款
895,118.2
1
- -
-
895,118.21
资产总计
324,601,6
88.94
- -
2,318,974
,265.52
2,643,575,954.46
负债
应付证券清算款 - - -
18,746,24
9.42
18,746,249.42
应付赎回款 - - -
3,337,423
.17
3,337,423.17
应付管理人报酬 - - - 3,037,909 3,037,909.61
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
36
.61
应付托管费 - - -
506,318.2
6
506,318.26
应付交易费用 - - -
4,009,022
.92
4,009,022.92
其他负债 - - - 86,291.96 86,291.96
负债总计 - - -
29,723,21
5.34
29,723,215.34
利率敏感度缺口
324,601,6
88.94
- -
2,289,251
,050.18
2,613,852,739.12
上年度末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
270,599,2
58.86
- -
-
270,599,258.86
结算备付金
3,116,987
.55
- -
-
3,116,987.55
存出保证金 - - -
2,748,793
.54
2,748,793.54
交易性金融资产 -
49,880,00
0.00
-
2,227,680
,801.89
2,277,560,801.89
应收证券清算款 - - -
27,132,89
6.88
27,132,896.88
应收利息 - - -
107,412.2
4
107,412.24
应收申购款
913,607.5
1
- -
-
913,607.51
资产总计
274,629,8
53.92
49,880,00
0.00
-
2,257,669
,904.55
2,582,179,758.47
负债
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - -
2,581,737
.83
2,581,737.83
应付管理人报酬 - - - 3,471,686 3,471,686.75
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
37
.75
应付托管费 - - -
578,614.4
5
578,614.45
应付交易费用 - - -
2,891,698
.50
2,891,698.50
其他负债 - - -
290,447.1
0
290,447.10
负债总计 - - -
9,814,184
.63
9,814,184.63
利率敏感度缺口
274,629,8
53.92
49,880,00
0.00
-
2,247,855
,719.92
2,572,365,573.84
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 市场利 率发 生变 动且 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 - -987,191.17
市场利 率下 降 25 个 基点 - 1,012,215.73
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资， 因此 市场 利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指以交 易 性 金融 资产 的公 允价值 受市 场利 率和 外汇 汇率以 外的 市场 价格 因素 变动
发 生波 动的风 险。 本基金的 金融 资产以 公允 价值计量 ，所 有市场 价格 因素引起 的金 融资产 公允 价值变
动均直 接反 映在 当期 损益 中。 本 基金 管理 人通 过采 用 Barra 风险 管理 系统 ， 通 过标准 差、 跟踪 误差、 beta
值、风 险价 值模 型(V AR) 等 指标监 控投 资组 合面 临的 市场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资 产
净值比 例
（%）
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
38
交易性 金融 资产- 股 票投 资 2,306,417,582.25 88.24 2,227,680,801.89 86.60
交易性 金融 资产- 债 券投 资 - - 49,880,000.00 1.94
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,306,417,582.25 88.24 2,277,560,801.89 88.54
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变化 且其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对 资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 126,889,481.22 124,895,775.49
业绩比 较基 准下 降 5% -126,889,481.22 -124,895,775.49
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他重 大事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总 资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,306,417,582.25 87.25
其中： 股票 2,306,417,582.25 87.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 323,706,570.73 12.25
6 其他各 项资 产 13,451,801.48 0.51
7 合计 2,643,575,954.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
39
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 68,233,884.87 2.61
B 采掘业 58,297,000.00 2.23
C 制造业 965,366,221.37 36.93
C0
食品 、饮 料 156,090,524.78 5.97
C1
纺织 、服 装、 皮毛 63,413,173.48 2.43
C2
木材 、家 具 7,500,000.00 0.29
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 99,083,580.00 3.79
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 86,698,000.00 3.32
C7
机械 、设 备、 仪表 376,250,614.83 14.39
C8
医药 、生 物制 品 176,330,328.28 6.75
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 8,491,280.00 0.32
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 110,943,593.50 4.24
H 批发和 零售 贸易 451,799,602.51 17.28
I 金融、 保险 业 234,060,000.00 8.95
J 房地产 业 230,630,000.00 8.82
K 社会服 务业 35,646,000.00 1.36
L 传播与 文化 产业 29,900,000.00 1.14
M 综合类 113,050,000.00 4.33
合计 2,306,417,582.25 88.24
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300005 探路者 12,410,000 212,211,000.00 8.12
2 600805 悦达投 资 9,500,000 113,050,000.00 4.33
3 002065 东华软 件 7,890,725 110,943,593.50 4.24
4 600694 大商股 份 2,800,000 98,756,000.00 3.78
5 002146 荣盛发 展 5,600,000 78,344,000.00 3.00
6 600104 上汽集 团 3,700,000 65,268,000.00 2.50
7 601601 中国太 保 2,800,000 63,000,000.00 2.41
8 600557 康缘药 业 3,000,000 62,400,000.00 2.39
9 000650 仁和药 业 11,012,066 61,447,328.28 2.35
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
40
10 600425 青松建 化 6,200,000 61,318,000.00 2.35
11 600048 保利地 产 4,500,000 61,200,000.00 2.34
12 601318 中国平 安 1,300,000 58,877,000.00 2.25
13 600519 贵州茅 台 280,000 58,525,600.00 2.24
14 600837 海通证 券 5,500,000 56,375,000.00 2.16
15 000002 万 科Ａ 5,300,000 56,286,000.00 2.15
16 600199 金种子 酒 2,899,918 55,707,424.78 2.13
17 601918 国投新 集 5,600,000 53,592,000.00 2.05
18 300026 红日药 业 1,550,000 52,483,000.00 2.01
19 000157 中联重 科 5,499,907 50,654,143.47 1.94
20 000527 美的电 器 4,999,812 48,448,178.28 1.85
21 600741 华域汽 车 4,300,000 48,074,000.00 1.84
22 601788 光 大证 券 3,200,000 45,120,000.00 1.73
23 000417 合肥百 货 6,006,809 41,987,594.91 1.61
24 000400 许继电 气 1,600,000 39,440,000.00 1.51
25 600108 亚盛集 团 5,611,989 38,329,884.87 1.47
26 002656 卡奴迪 路 845,724 37,973,007.60 1.45
27 600309 烟台万 华 2,400,000 37,464,000.00 1.43
28 600166 福田汽 车 5,400,000 36,342,000.00 1.39
29 601888 中国国 旅 1,300,000 35,646,000.00 1.36
30 000338 潍柴动 力 1,400,000 35,434,000.00 1.36
31 000656 金科股 份 2,400,000 34,800,000.00 1.33
32 002154 报 喜 鸟 3,402,966 33,961,600.68 1.30
33 002522 浙江众 成 2,060,000 32,424,400.00 1.24
34 002299 圣农发 展 2,800,000 29,904,000.00 1.14
35 300058 蓝色光 标 1,300,000 29,900,000.00 1.14
36 002029 七 匹 狼 1,559,935 29,451,572.80 1.13
37 300090 盛运股 份 1,500,000 27,900,000.00 1.07
38 600559 老白干 酒 750,000 27,742,500.00 1.06
39 600778 友好集 团 2,200,000 23,628,000.00 0.90
40 002277 友阿股 份 2,600,000 23,504,000.00 0.90
41 002233 塔牌集 团 1,900,000 15,960,000.00 0.61
42 000880 潍柴重 机 1,792,888 14,863,041.52 0.57
43 000858 五 粮 液 500,000 14,115,000.00 0.54
44 002221 东华能 源 1,000,000 13,740,000.00 0.53
45 002588 史丹利 400,000 12,448,000.00 0.48
46 002470 金正大 800,000 11,576,000.00 0.44
47 600030 中信证 券 800,000 10,688,000.00 0.41
48 002073 软控股 份 1,299,901 9,827,251.56 0.38
49 000877 天山股 份 1,000,000 9,420,000.00 0.36
50 002482 广田股 份 411,200 8,491,280.00 0.32
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
41
51 002572 索菲亚 300,000 7,500,000.00 0.29
52 600157 永泰能 源 500,000 4,705,000.00 0.18
53 002496 辉丰股 份 200,000 3,096,000.00 0.12
54 002064 华峰氨 纶 400,000 1,892,000.00 0.07
55 002172 澳洋科 技 51,600 183,180.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额 单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000157 中联重 科 175,951,157.85 6.84
2 601918 国投新 集 145,373,003.14 5.65
3 000063 中兴通 讯 132,903,383.03 5.17
4 002065 东华软 件 129,659,142.70 5.04
5 600837 海通证 券 121,049,840.12 4.71
6 000656 金科股 份 117,359,717.56 4.56
7 002146 荣盛发 展 115,839,546.53 4.50
8 600805 悦达投 资 107,562,734.86 4.18
9 601318 中国平 安 100,588,912.78 3.91
10 000568 泸州老 窖 90,549,699.77 3.52
11 000401 冀东水 泥 84,980,238.05 3.30
12 600031 三一重 工 80,736,202.42 3.14
13 000877 天山股 份 79,190,497.64 3.08
14 600694 大 商股 份 79,135,669.58 3.08
15 002342 巨力索 具 76,624,813.28 2.98
16 000650 仁和药 业 75,922,730.76 2.95
17 600104 上汽集 团 75,734,000.50 2.94
18 600702 沱牌舍 得 75,681,843.17 2.94
19 601166 兴业银 行 74,418,510.23 2.89
20 601601 中国太 保 72,976,481.32 2.84
21 000680 山推股 份 71,505,670.24 2.78
22 600557 康缘药 业 66,537,230.20 2.59
23 600166 福田汽 车 64,345,407.74 2.50
24 601377 兴业证 券 63,806,078.51 2.48
25 600425 青松建 化 63,442,985.77 2.47
26 000651 格力电 器 62,466,179.34 2.43
27 000527 美的电 器 61,135,058.97 2.38
28 600467 好当家 61,021,819.26 2.37
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
42
29 002672 东江环 保 57,291,975.54 2.23
30 000417 合肥百 货 56,997,680.17 2.22
31 002656 卡奴迪 路 55,999,095.66 2.18
32 002024 苏宁电 器 54,886,386.79 2.13
33 000002 万 科Ａ 52,674,875.35 2.05
34 600011 华能国 际 51,967,777.80 2.02
35 600585 海螺水 泥 51,587,912.09 2.01
注： 本 项及 下项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股
及 行权 等获得 的股 票，卖出 主要 指二级 市场 上主动的 卖出 、换股 、要 约收购、 发行 人回购 及行 权等减
少的股 票， 此外， “ 买入 金额” （ 或 “买 入股 票成 本 ” ） 、 “卖 出金 额” （ 或 “卖 出股票 收入 ” ） 均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 154,965,165.31 6.02
2 600557 康缘药 业 151,867,377.71 5.90
3 000157 中联重 科 121,568,661.06 4.73
4 600062 华润双 鹤 116,479,029.45 4.53
5 000063 中兴通 讯 113,113,933.64 4.40
6 000656 金科股 份 101,614,996.00 3.95
7 600585 海螺水 泥 100,589,933.32 3.91
8 002482 广田股 份 98,105,827.80 3.81
9 000999 华润三 九 96,128,074.08 3.74
10 600048 保利地 产 95,297,094.93 3.70
11 600809 山西汾 酒 90,222,018.51 3.51
12 600188 兖州煤 业 89,616,220.08 3.48
13 600835 上海机 电 88,832,565.57 3.45
14 000002 万 科Ａ 84,957,483.83 3.30
15 000401 冀东水 泥 80,337,033.15 3.12
16 601166 兴业银 行 78,405,340.09 3.05
17 002277 友阿股 份 74,946,446.30 2.91
18 601918 国投新 集 74,524,975.89 2.90
19 002264 新 华 都 74,195,410.71 2.88
20 002294 信立泰 73,770,317.42 2.87
21 601601 中国太 保 73,604,338.45 2.86
22 600837 海通证 券 72,941,648.64 2.84
23 600104 上汽集 团 72,934,812.63 2.84
24 600031 三一重 工 72,902,661.95 2.83
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
43
25 000680 山推股 份 72,867,859.88 2.83
26 600702 沱牌舍 得 72,562,231.82 2.82
27 000651 格力电 器 69,935,520.09 2.72
28 000877 天山股 份 69,133,056.90 2.69
29 600000 浦发银 行 64,533,886.54 2.51
30 002672 东江环 保 64,231,960.04 2.50
31 300026 红日药 业 63,922,950.19 2.48
32 002146 荣盛发 展 61,272,598.76 2.38
33 002342 巨力索 具 59,288,377.51 2.30
34 601377 兴业证 券 58,150,604.66 2.26
35 002024 苏宁电 器 54,706,434.70 2.13
36 000927 一汽夏 利 53,645,779.49 2.09
37 601318 中国平 安 52,756,156.76 2.05
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,889,566,653.94
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 6,142,020,781.38
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 根 据公 开市 场信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查 ，
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
44
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 出现 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库的 情形 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,437,858.70
2 应收证 券清 算款 9,072,467.17
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,357.40
5 应收申 购款 895,118.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,451,801.48
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
45,692 68,204.93 193,409,802.64 6.21% 2,923,009,753.16 93.79%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 1,242,631.24 0.0399%
注： 本 公司 高级 管理 人员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 10 万份
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
45
至 50 万份 （含） ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 50 万份 至 100 万 份（ 含 ） 。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2010 年11 月 23 日) 基金 份额 总额 4,429,587,850.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,459,003,870.66
本报告 期基 金总 申购 份额 248,793,005.01
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 591,377,319.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,116,419,555.80
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 因业 务发 展 需要, 广发 基金 管理 有限 公 司第四 届董 事会 第九 次会 议通 过 关于 聘 请 2012
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
46
年 度 基 金 审 计 机 构 的 议 案, 本 基 金 改 聘 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 负 责 本 基 金 审 计 事 务; 因深圳
市鹏城 会计 师事 务所 有限 公司广 州分 公司 已整 体并 入天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ,2012 年 8 月,
本 基金 改聘天 健会 计师事务 所（ 特殊普 通合 伙）负责 本基 金审计 事务 。本报告 期， 本基金 应支 付天健
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费 80,000.00 元。该 事务 所为 本基 金提 供审计 服 务 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 4 1,270,653,535.27 10.56% 1,046,824.62 10.74% -
广发证 券
7 973,747,937.92 8.09% 855,758.41 8.78%
新增
1 个
宏源证 券 3 809,146,744.86 6.73% 530,579.70 5.44% -
国泰君 安 4 522,032,220.61 4.34% 441,626.46 4.53% -
中银国 际 1 447,246,623.78 3.72% 303,491.26 3.11% -
招商证 券 3 428,987,760.03 3.57% 356,187.31 3.65% -
银河证 券 3 410,197,065.88 3.41% 353,637.37 3.63% -
联讯证 券
2 406,686,330.57 3.38% 359,877.00 3.69%
新增
1 个
国信证 券 4 397,988,274.59 3.31% 348,084.14 3.57% -
中金公 司 2 390,811,389.19 3.25% 328,333.78 3.37% -
齐鲁证 券 3 382,307,758.99 3.18% 321,606.14 3.30% -
广州证 券 1 377,954,546.41 3.14% 248,042.43 2.54% -
长江证 券
3 356,135,527.62 2.96% 307,029.50 3.15%
新增
1 个
中天证 券
1 352,693,670.42 2.93% 305,626.41 3.14%
新增
1 个
方正证 券
3 317,335,617.05 2.64% 225,432.49 2.31%
新增
1 个
民生证 券 1 296,552,752.68 2.46% 181,639.39 1.86% -
平安证 券 4 292,166,189.88 2.43% 247,612.36 2.54% -
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
47
国金证 券 1 286,576,105.59 2.38% 250,370.63 2.57% -
东方证 券 2 281,786,958.96 2.34% 248,249.19 2.55% -
华宝证 券 1 258,572,379.02 2.15% 226,246.37 2.32% -
中投证 券 3 251,995,901.64 2.09% 215,627.46 2.21% -
瑞银证 券 1 246,803,714.28 2.05% 213,895.87 2.19% -
东北证 券
2 193,091,340.03 1.60% 165,094.61 1.69%
新增
1 个
信达证 券
2 177,339,316.72 1.47% 116,714.00 1.20%
新增
1 个
光大证 券 3 175,622,514.50 1.46% 146,154.39 1.50% -
华创证 券 1 173,558,833.03 1.44% 147,524.84 1.51% -
中原证 券 2 152,781,198.20 1.27% 93,578.92 0.96% -
华融证 券 1 143,247,279.04 1.19% 98,110.29 1.01% -
西部证 券 1 142,460,614.62 1.18% 129,696.67 1.33% -
长城证 券 1 135,029,373.62 1.12% 114,775.03 1.18% -
第一创 业证 券 1 131,881,187.18 1.10% 120,063.64 1.23% -
安信证 券 4 131,220,555.15 1.09% 112,198.97 1.15% -
海通证 券 2 130,089,983.75 1.08% 113,567.87 1.16% -
万联证 券 1 105,818,401.08 0.88% 96,335.35 0.99% -
华福证 券 2 103,236,771.31 0.86% 87,493.25 0.90% -
东兴证 券
3 90,861,656.73 0.76% 61,598.17 0.63%
新增
1 个
中 信 证 券 （ 浙
江）
1 74,135,303.39 0.62% 62,830.03 0.64%
新增
1 个
渤海证 券 1 65,369,149.76 0.54% 41,279.39 0.42% -
国海证 券 1 58,670,756.09 0.49% 47,670.27 0.49% -
山西证 券 1 57,990,013.16 0.48% 50,625.31 0.52% -
兴业证 券
4 30,804,182.72 0.26% 27,258.37 0.28%
新增
2 个
北京高 华 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
48
申银万 国
3 - - - -
新增
1 个
世纪证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券
0 - - - -
减少
1 个
中信证 券 3 - - - - -
东莞证 券
1 - - - -
新增
1 个
财富证 券
1 - - - -
新增
1 个
西南证 券
1 - - - -
新增
1 个
财富里 昂
1 - - - -
新增
1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（一） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（三） 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ，满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要；
（ 四） 具有 较强 的研究 和行 业分 析能 力， 能及时 、全 面、 准确 地向 公司提 供关 于宏 观、 行业 、市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（五） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好 的 信息交 流和 客户 服务 ；
（六） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1 ） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估 。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
（2 ） 协议 签署 及通知 托管 人。 本 基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
成交金 额
占当期
回购成
交总额
成交金 额
占 当期
权证成
交 总额
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
49
的比例 的比例 的比例
中信建 投 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
第一创 业证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中 信 证 券 （ 浙
江）
- - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
50
北京高 华 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
浙 商 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 东 莞 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-09
5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 平 安 银 行 调 整 《中国 证券 报》 、 《 证 2012-01-20
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
51
我 司 部 分 基 金 申 购 和 基 金 定 期 定 额 申 购 费
率的公 告
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
顺德农 商银 行为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-02-08
7
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商
银行借 记卡 网上 直销 （ 含 定期定 额投 资 ） 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-02-29
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-03-31
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在渤海 证券 推出 定期 定额 投资业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-06-14
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 等 电 子 渠 道 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-06-29
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
众 禄 基 金 为 代 销 机 构 并 参 加 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-07-27
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 改 聘
会计师 事务 所公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-03
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 长 量
基金为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-13
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 吴 江 农商
行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-24
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商
银行借 记卡 网上 直销 （ 含 定期定 额投 资 ） 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-27
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 上 海 长 量 基 金 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-09-03
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
河北银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-09-27
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 杭 州 银 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-10-26
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 证 券 调 整
我 司 旗 下 部 分 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 的 公
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
2012-11-26
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
52
告 券报》
20
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
酒鬼酒 （000799 ）进 一步 估值调 整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-11-27
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
美的电 器（000527 ） 估值 调整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-11-28
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
许继电 器（000400 ） 估值 调整的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-11-29
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在 中 国 银 行 推 出 定 投 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-12-01
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发行 业领先 股票 型证 券投 资基 金募集 的文 件;
;2. 《广 发行 业领 先股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》;
3.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》;
4.《广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》;
5.《广 发行 业领 先股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 版;
6.法律 意见 书;
7.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照;
8.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼。
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ：查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资 者可 免费 查 阅，也 可按 工本 费购
买复印 件；
广发行业领先股票型证券投资基金 2012 年年度报告
53
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者如 对本 报告 有疑 问， 可 咨询 本基 金管 理人 广发 基 金管 理有 限公 司， 咨询 电话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
