广发聚丰股票型证券投资基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会、 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经三 分之二 以上 独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 3 月 22 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容， 保证复 核内 容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2012 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
2
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况.................................................................................................. 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 12
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 13
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 13
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 13
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 13
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 14
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 14
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 14
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 15
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 16
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 17
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 39
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 39
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 39
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 40
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 42
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 44
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 44
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45
8.8 期末按 公允 价值 占基 金 资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 45
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
3
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 45
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 46
9.1 期末基 金 份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 46
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 46
§10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 46
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 47
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 47
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 47
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 47
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 47
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 47
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 48
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 48
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 52
§12 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
12.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 54
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 丰股 票型 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 丰股 票
基金主 代码 270005
交易代 码
270005 270015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 12 月 23 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 29,578,548,579.28 份
基金合 同存 续期
不定 期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托中国 快速 发展的 宏观 经济和高 速成 长的资 本市 场，通 过适时 调
整价值类 和成 长类股 票的 配置比例 和股 票精选 ，寻 求基金 资产长 期
增值。
投资策 略
本基金的 投资 范围是 具有 良好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依法 公
开发行的 各类 股票、 债券 、权证以 及中 国证监 会允 许基金 投资的 其
他金融 工具 。
本基金将 股票 资产分 为价 值类股票 和成 长类股 票两 类风格 资产， 在
两类资产 中运 用不同 的方 法分别筛 选具 有投资 价值 的股票 ，同时 保
持两类 资产 的适 度均 衡配 置，构 建股 票投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%*新 华富 时A600 指数+20%* 新 华巴 克莱 资本 中国 全 债指数
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址 广东省珠海 市横琴 新区宝 中路3 号40 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
5
04-56 室
办公地 址
广州市海珠 区琶洲大 道东1 号保利国
际广场 南塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔
31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 杭州市 西溪 路128 号 新湖 商务大 厦9 层
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广 州 市 海 珠 区琶 洲 大 道东1 号 保 利 国 际广
场南塔31 －33 楼
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -1,657,798,418.89 -505,864,859.95 1,031,402,060.31
本期利 润 803,028,514.08 -5,862,613,659.32 -385,459,038.06
加权平均基金份额本期利
润
0.0266 -0.1888 -0.0110
本期加 权平 均净 值利 润率 4.15% -25.13% -1.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.35% -24.01% -1.29%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -2,398,587,399.58 -801,387,506.92 -315,015,569.96
期末可供分配基金份额利
润
-0.0811 -0.0263 -0.0096
期末基 金资 产净 值 18,809,840,569.77 18,538,047,155.58 26,215,466,143.23
期末基 金份 额净 值 0.6359 0.6094 0.8020
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 283.76% 267.76% 383.96%
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
6
注 ： （1 ）本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息收 入、 投资 收益 、其 他收入 （不 含公 允价 值变 动收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加 上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2 ） 期 末可 供分 配利 润指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
（3 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.30% 0.82% 6.85% 1.03% -7.15% -0.21%
过去六 个月 -2.15% 0.91% 0.63% 1.00% -2.78% -0.09%
过去一 年 4.35% 1.09% 5.55% 1.04% -1.20% 0.05%
过去三 年 -21.74% 1.26% -20.67% 1.12% -1.07% 0.14%
过去五 年 -38.97% 1.63% -36.27% 1.58% -2.70% 0.05%
自基金合同
生效起 至今
283.76% 1.67% 150.78% 1.57% 132.98% 0.10%
注：1 、业 绩比 较基 准: 80% ×新 华富 时 A600 指数+20% ×新 华巴 克莱 资本 中国 全债指 数。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
广发聚 丰股 票型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2005 年 12 月23 日至 2012 年 12 月31 日）
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
7
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
广发聚 丰股 票型 证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
8
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本 1.2
亿 元人 民币。 公司 的股东为 广发 证券股 份有 限公司、 烽火 通信科 技股 份有限公 司、 深圳市 前海 香江金
融 控股 集团有 限公 司、康美 药业 股份有 限公 司和广州 科技 风险投 资有 限公司。 公司 拥有公 募基 金、企
业 年金 投资管 理人 、社保基 金投 资管理 人、 受托管理 保险 资金投 资管 理人、合 格境 内机 构 投资 者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本 基金 管理 人在 董事会 下设 合规 及风 险管 理委员 会、 薪酬 与资 格审 查委员 会、 战略 规划 委员 会三
个专业 委员 会 。 公 司下 设 投资决 策委 员会 、 风险 控 制委员 会 和 19 个部 门： 综 合管理 部 、 财 务部 、 人 力
资 源部 、监察 稽核 部、基金 会计 部、注 册登 记部、信 息技 术部、 中央 交易部、 金融 工程部 、研 究发展
部 、投 资管理 部、 固定收益 部、 机构投 资部 、数量投 资部 、量化 投资 部、机构 理财 部、市 场拓 展部、
电 商及 客服部 、国 际业务部 。此 外，还 设立 了北京办 事处 、北京 分公 司、广州 分公 司、上 海分 公司、
深圳理 财中 心、 杭州 理财 中心和 香港 子公 司（ 广发 国际资 产管 理有 限公 司） 。
截至 2012 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理二 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基金 、
广发稳 健增长 开放 式证券 投资基 金、广 发小 盘成长 股票型 证券投 资基 金（LOF ） 、广发货币 市场 基金 、
广 发聚 丰股票 型证 券投资基 金、 广发策 略优 选混合型 证券 投资基 金、 广发大盘 成长 混合型 证券 投资基
金、广 发增 强债 券型 证券 投资基 金、 广发 核心 精选 股票型 证券 投资 基金 、广 发沪深 300 指数 证券 投 资
基金、 广发 聚瑞 股票 型证 券投资 基金 、广 发中 证 500 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、广 发内 需增 长灵 活 配
置 混合 型证券 投资 基金、广 发亚 太（除 日本 ）精选股 票证 券投资 基金 、广发行 业领 先股票 型证 券投资
基金、 广发 聚祥 保本 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 小板 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、广 发 中
小板 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、广发 标普 全球 农业 指数 证券投 资基 金、 广发 聚 利
债 券型 证券投 资基 金、广发 制造 业精选 股票 型证券投 资基 金、广 发聚 财信用债 证券 投资基 金、 广发深
证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 广发 消费 品精 选股 票型证 券投 资基 金、 广发 理财年 年红 债券 型证 券 投
资基金 、广 发纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金 ，广 发双债 添 利 债券 型证 券投 资基金 和广 发纯 债债 券 型
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
9
证券投 资基 金， 管理 资产 规模 为 1131.06 亿 元。 同时 ， 公司 还管 理着 多个 企业 年金基 金、 特定 客户 资 产
管理投 资组 合和 社保 基金 投资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
易阳方
本基金
的基金
经理；
广发制
造业精
选股票
基金的
基金经
理；公
司副总
经理、
投资总
监
2005-12-23 - 16
男，中 国籍， 经济 学硕士 ，持有
证券业 执业 资格 证书 ，1997 年 1
月至 2002 年 11 月任 职于 广发证
券公司 ，2002 年11 月至 2003 年
11 月 先 后 任 广 发 基 金 管 理 有 限
公司筹 建人 员、 投 资管 理部 人员，
2003 年12 月3 日至2007 年3 月
28 日 任 广 发 聚 富 混 合 基 金 的 基
金经理 ， 2005 年5 月13 日至2011
年 1 月 5 日 任广 发基 金管 理有限
公司投 资管 理部 总经 理，2005 年
12 月 23 日 起任 广发 聚丰 股票基
金的基 金经 理，2006 年 9 月 4 日
至 2008 年 4 月16 日 任广 发基金
管理有 限公司 总经 理助理 ，2008
年4 月17 日 起任 广发 基金 管理有
限公司 投资 总监， 2011 年8 月11
日起任 广发基 金管 理有限 公司副
总经理 ，2011 年 9 月 20 日起任
广发制 造业精 选股 票基金 的基金
经理。
注： （1 ）基 金经 理的 “任 职日期 ”和 “离 职日 期” 指公司 公告 聘任 或解 聘日 期。
（2 ） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发聚
丰 股票 型证券 投资 基金基金 合同 》和其 他有 关法律法 规的 规定， 本着 诚实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理
和 运用 基金资 产， 在严格控 制风 险的基 础上 ，为基金 份额 持有人 谋求 最大利益 。本 报告期 内， 基金运
作合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为， 基金 的投资 管理 符合 有关 法规 及基金 合同 的规 定。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
10
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公 司通 过建 立科 学、制 衡的 投资 决策 体系 ，加强 交易 分配 环节 的内 部控制 ，并 通过 实时 的行 为监
控与及 时的 分析 评估 ，保 证公平 交易 原则 的实 现。
在 投资 决策 的内 部控制 方面 ，公 司制 度规 定投资 组合 投资 的股 票必 须来源 于备 选股 票库 ，重 点投
资 的股 票必须 来源 于核心股 票库 。公司 建立 了严格的 投资 授权制 度， 投资组合 经理 在授权 范围 内可以
自 主决 策，超 过投 资权限的 操作 需要经 过严 格的审批 程序 。 在交 易过 程中，中 央交 易部按 照“ 时间优
先 、价 格优先 、比 例分配、 综合 平衡” 的原 则，公平 分配 投资指 令。 公司原则 上禁 止不同 组合 间的同
日反向 交易 （指 数型 基金 除外） ；对 于不 同投 资组 合 间的同 时同 向交 易， 公司 可以启 用公 平交 易模 块 ，
确保交 易的 公平 。
公 司监 察稽 核部 对非公 开发 行股 票申 购和 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 方案 和分 配过 程进
行审核和监控,保证分配结 果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市 场公认的第三方信息， 对
投 资组 合和交 易对 手之间议 价交 易的交 易价 格公允性 进行 审查， 并由 相关投资 组合 经理对 交易 价格异
常情况 进行 合理 性解 释； 公司开 发了 专门 的系 统对 不同投 资组 合同 日、 3 日内 和 5 日 内的 股票 同向 交 易
和反向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行分 析， 发现 异常情 况再 做进 一步 的调 查和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 报告 期内 ，上 述公平 交易 制度 总体 执行 情况良 好。 通过 对本 年度 该组合 与公 司其 余各 组合 的同
日、 3 日内和 5 日 内的 同向 交易价 差进 行专 项分 析， 未发现 本组 合与 其他 组合 在不同 的时 间窗 口下 同 向
交易存 在足 够的 样本 量且 差价率 均值 显著 不趋 于 0 的情况 ，表 明报 告期 内该 组合未 发生 可能 导致 不 公
平交易 和利 益输 送的 异常 情况。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本 投资 组合 为主 动型开 放式 基金 。本 报告 期内， 本投 资组 合与 本公 司管理 的其 他主 动型 投资 组合
未 发生 过同日 反向 交易的情 况； 与本公 司管 理的被动 型投 资组合 发生 过同日反 向交 易的情 况， 但成交
较少的 单边 交易 量不 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 。 这些交 易不 存在 任何 利益 输送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
11
2012 年 ，欧 债危 机继 续发 酵，除 美国 外世 界经 济继 续寻底 。美 国由 于强 大的 创新能 力和 页岩 气 革
命 ，经 济企稳 迹象 明显。国 内经 济长期 去产 能仍在持 续， 前三季 度市 场一度担 心国 内经济 长期 增长持
续 性。 从库存 周期 看，国内 去库 存在三 季度 告一段落 ，进 入新库 存周 期。更重 要的 是十八 大换 届后，
新管理 层表 达改 革的 决心 以及对 于新 型城 镇化 的阐 述扭转 了市 场对 中国 经济 悲观看 法 ， 投 资信 心 大 增 。
本 基金 在前 三季 度将仓 位控 制在 七成 左右 ，且投 资重 点放 在稳 定增 长的医 药、 食品 饮料 和建 筑等
内 需相 关领域 和新 兴行业， 取得 不错的 业绩 绩效。遗 憾的 是，本 基金 对十二月 周期 行业估 值修 复行情
力 度估 计不足 ，反 应及应对 不够 ，没能 及时 和迅速增 加权 益仓位 以及 周期性行 业配 置比重 ，导 致最后
一 个月 业绩绩 效非 常不理想 ，严 重拖累 了去 年整体绩 效。 以后要 在坚 持 价值投 资理 念前提 下加 强对市
场变化 的敏 感， 强化 执行 力度， 操作 上更 加积 极和 灵活。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 ，本 基金 净值 增 长 4.35% ， 比较 基准 增 长 5.55% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
全球 主要 国家 政府 换届 基 本结束 ， 政治 动荡 告一 段 落， 聚焦 点重 新回 到经 济 增长方 面 。 国 内 ， 十
八 大确 立了新 一届 政府，百 日新 政确立 了大 政方针。 为尽 快拉动 经济 增长，包 括中 国在内 的全 球央行
持续放 松流 动性 ， 加 之国 内加大 对影 子银 行清 理， 国内资 金成 本快 速下 降。 外资对 中国 经济 重拾 信心 ，
外 资回 流。中 国新 库存周期 重 启 开始补 库存 ，国内经 济步 入弱复 苏。 证券市场 方面 ，预计 市场 长期步
入 新一 轮上升 周期 。短期看 ，去 年年底 开始 的周期性 行业 估值修 复行 情将在一 季度 结束， 市场 将会重
新 审视 行业发 展前 景和盈利 增长 的确定 性， 进入结构 性机 会时期 。以 内需为代 表的 大内需 行业 和新兴
行业将 会重 新得 到市 场青 睐，另 外与 投资 相关 的产 业也存 在阶 段性 的机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本 基金 管理 人从 保护基 金份 额持 有人 利益 出发， 依照 公司 内部 控制 的整体 要求 ，致 力于 内控 机制
的 建立 和完善 ，加 强内部风 险的 控制与 防范 ，以保证 各项 法规和 管理 制度的落 实， 保证基 金合 同得到
严 格履 行。公 司监 察稽核部 按照 规定的 权限 和程序， 独立 地开展 监察 稽核工作 ，发 现问题 及时 提出改
进 建议 并督促 相关 部门进行 整改 ，同时 定期 向监管部 门、 董事会 和公 司管理层 出具 监察稽 核报 告。本
报 告期 内，基 金管 理人内部 监察 稽核通 过对 本基金投 资和 交易进 行实 时监控， 对投 资证券 的研 究、决
策 和交 易，以 及会 计核算和 相关 信息披 露工 作进行了 重点 检查和 合规 性审核， 确保 了本基 金运 作符合
持有人 利益 最大 化原 则， 保障了 基金 运作 过程 中的 合法合 规。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
12
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公 司设 有估 值委 员会， 按照 相关 法律 法规 和证监 会的 相关 规定 ， 负 责制定 旗下 基金 投资 品种 的估
值原则 和估 值程 序， 并选 取适当 的估 值方 法， 经公 司管理 层批 准后 方可 实施 。 估值 委员 会的 成员 包括 ：
公 司分 管投研 、估 值的副总 经理 、督察 长、 投资管理 部负 责人、 研究 发展部负 责人 、金融 工程 部负责
人 、监 察稽核 部负 责人和基 金会 计部负 责人 。估值委 员会 定期对 估值 政策和程 序进 行评价 ，在 发生了
影 响估 值政策 和程 序的有效 性及 适用性 的情 况后及时 修订 估值方 法， 以保证其 持续 适用。 基金 日常估
值 由基 金会计 部具 体执行， 并确 保和托 管行 核对一致 。投 资研究 人员 积极关注 市场 变化、 证券 发行机
构 重大 事件等 可能 对估值产 生重 大影响 的因 素， 向估 值委 员会提 出估 值建议， 确保 估值的 公允 性。金
融 工程 部负责 提供 有关涉及 模型 的技术 支持 。监察稽 核部 负责定 期对 基金估值 程序 和方法 进行 核查，
确 保估 值委员 会的 各项决策 得以 有效执 行。 以上所有 相关 人员具 备较 高的专业 能力 和丰富 的行 业从业
经 验。 为保证 基金 估值的客 观独 立，基 金经 理不参与 估值 的具体 流程 ，但若存 在对 相关投 资品 种估值
有 失公 允的情 况， 可向估值 委员 会提出 意见 和建议。 各方 不存在 任何 重大利益 冲突 ，一切 以维 护基金
持 有人 利益为 准则 。本基金 管理 人已与 中央 国债登记 结算 有限责 任公 司签署服 务协 议，由 其按 合同约
定提供 银行 间同 业市 场交 易的 债 券品 种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收益与 分配 ” 之 “ （三 ） 基 金收益 分配 原则 ” 的 相关 规定， 本基 金本 年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 ，本 基金 托管 人在对 广发 聚丰 股票 型证 券投资 基金 的托 管过 程中 ，严格 遵守 《证 券投 资 基
金 法》 及其他 法律 法规和基 金合 同的有 关规 定，不存 在任 何损害 基金 份额持有 人利 益的行 为， 完全尽
职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等 情 况的 说明
2012 年 ，广 发聚 丰股 票型证 券投 资基 金的 管理 人 —— 广发 基金 管理 有限 公司在 广发 聚丰 股票 型 证
券 投资 基金的 投资 运作、基 金资 产净值 计算 、基金份 额申 购赎回 价格 计算、基 金费 用开支 等问 题上，
不 存在 任何损 害基 金份额持 有人 利益的 行为 ，在各重 要方 面的运 作严 格按照基 金合 同的规 定进 行。本
报告期 内， 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
13
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 广发 基金管 理有 限公 司编 制和 披露的 广发 聚丰 股票 型证 券投资 基金 2012 年年 度 报
告 中财 务指标 、净 值表现、 利润 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等内 容进 行了核 查， 以上内
容真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报告
天健审 〔2013 〕7-56 号
广发聚 丰股 票型 证券 投资 基金全 体持 有人 ：
我们审 计了 后附 的广 发聚 丰股票 型证 券投 资基 金( 以 下简称 广发 聚丰 股票) 财务 报表， 包 括 2012 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2012 年 度的 利润 表和 所 有者权 益( 基 金净 值) 变 动表 ，以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
§8 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 广 发 聚 丰 股 票 的 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 管 理 层 的 责
任， 这 种责 任包 括：(1) 按 照企业 会计 准则 和中 国证 券投资 基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 修订 的 《证
券投资基金会计核 算业务指引》 的规定编制 财务报表，并使其实现公 允反映；(2) 设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
14
6.3 审计意见
我们 认为 ， 广发 聚丰 股票 财务报 表在 所有 重大 方面 按照企 业会 计准 则和 中国 证券投 资基 金业协会
于 2012 年 11 月 16 日修 订 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 的 规定 编制 ， 公允 反映 了广 发聚 丰股
票 2012 年 12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2012 年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
天健会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
注册 会计 师 杨 克晶 禤文 欣
杭州市 西溪 路 128 号 新湖 商务大 厦 9
层
2013-03-25
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,408,886,174.80 1,620,065,823.14
结算备 付金
2,782,437.09 2,617,905.77
存出保 证金
8,263,251.84 8,812,648.53
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
14,272,660,029.28 16,309,218,310.60
其中： 股票 投资
13,269,183,509.28 15,261,409,329.50
基金投 资
- -
债券投资
1,003,476,520.00 1,047,808,981.10
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
1,277,792,773.22 660,501,390.75
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.
5
6,540,594.07 6,157,837.46
应收股 利
- -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
15
应收申 购款
1,878,354.76 1,717,957.31
递延所 得税 资 产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
18,978,803,615.06 18,609,091,873.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
121,586,349.24 31,131,959.24
应付赎 回款
11,728,251.16 4,841,939.16
应付管 理人 报酬
22,894,065.16 24,467,589.20
应付托 管费
3,815,677.53 4,077,931.54
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
7,819,877.28 5,221,506.93
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
1,118,824.92 1,303,791.91
负债合 计
168,963,045.29 71,044,717.98
所 有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
6,533,971,124.01 6,719,796,909.48
未分配 利润
7.4.7.
10
12,275,869,445.76 11,818,250,246.10
所有者 权益 合计
18,809,840,569.77 18,538,047,155.58
负债和 所有 者权 益总 计
18,978,803,615.06 18,609,091,873.56
注：报 告截 止 日 2012 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 人民 币 0.6359 元， 基金 份 额总 额 29,578,548 ，
579.28 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
16
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
一、收入
1,168,973,881.42 -5,419,004,139.35
1. 利息 收入
84,977,164.77 23,498,698.76
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 23,723,935.96 16,172,331.22
债券利 息收 入
40,743,644.83 2,030,282.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
20,509,583.98 5,296,085.02
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,377,608,901.17 -86,425,912.94
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -1,596,021,945.57 -280,645,733.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 401,523.61 213,862.73
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 218,011,520.79 194,005,957.56
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
2,460,826,932.97 -5,356,748,799.37
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.17
778,684.85 671,874.20
减：二、费用
365,945,367.34 443,609,519.97
1 ．管 理人 报酬
290,190,141.11 350,417,516.94
2 ．托 管费
48,365,023.58 58,402,919.57
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.18 26,926,475.21 34,343,886.32
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.19 463,727.44 445,197.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
803,028,514.08 -5,862,613,659.32
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
803,028,514.08 -5,862,613,659.32
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
17
本报告 期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,719,796,909.48 11,818,250,246.10 18,538,047,155.58
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 803,028,514.08 803,028,514.08
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-185,825,785.47 -345,409,314.42 -531,235,099.89
其中：1. 基 金申 购款 422,878,426.90 802,287,612.78 1,225,166,039.68
2. 基金 赎回 款 -608,704,212.37 -1,147,696,927.20 -1,756,401,139.57
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,533,971,124.01 12,275,869,445.76 18,809,840,569.77
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 7,220,987,523.64 18,994,478,619.59 26,215,466,143.23
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -5,862,613,659.32 -5,862,613,659.32
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-501,190,614.16 -1,313,614,714.17 -1,814,805,328.33
其中：1. 基 金申 购款 397,257,965.35 959,802,012.86 1,357,059,978.21
2. 基金 赎回 款 -898,448,579.51 -2,273,416,727.03 -3,171,865,306.54
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 6,719,796,909.48 11,818,250,246.10 18,538,047,155.58
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：王 志伟， 主管 会 计 工作 负责 人：林 传辉 ，会 计机 构负 责人： 张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发聚丰股 票型证 券投资 基金( “本基金 ”) 经中国 证券监督管 理委员 会( “中 国证监会”) 证 监基金
字[2005]180 号文 《关 于同 意广发 聚丰 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 批准 ，由基 金发 起人 广发 基 金
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
18
管 理有 限公司 依照《 中华人 民共 和国证 券投资 基金法 》 、 《证 券投 资基金 运作管 理办 法》等 有关规 定和
《广发 聚丰 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》( “ 基金 合同”) 发起 ，于 2005 年 12 月 23 日 募集 成立 。 本
基 金的 基金管 理人 为广发基 金管 理有限 公司 ，基金托 管人 为中国 工 商 银行股份 有限 公司。 本基 金已向
中国证 监会 备案 ，并 获中 国证监 会基 金部 函[2005]293 号《 关于 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金 备案 确 认
的函》 确认 。
本基金 募集 期为 2005 年 11 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日， 本基 金为 契约 型 开放式 股票 型基 金，
存续期 限不 定， 首次 募集 资金为 人民 币 1,315,856,024.96 元 ， 有 效认 购户 数为 15,026 户。 其中， 认购 款
项在基 金验 资确 认日 前产 生的利 息共 计人 民币 175,370.72 元 ，利 息结 转的 基金 份额 175,370.72 份， 按
照 基金 合同的 有关 约定计入 投资 者基金 账户 。本基金 募集 资金 经 深圳 市鹏城会 计师 事务所 有限 公司验
资。基 金合 同 于 2005 年 12 月 23 日 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 1,315,856,024.96 份。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》 和 基金合 同等 有关 规定 ，
本 基金 的投资 范围 为具有良 好流 动性的 金融 工具，包 括国 内依法 公开 发行的各 类股 票、债 券、 权证以
及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
本基金 于 2007 年 9 月 4 日 宣告对 截 至 2007 年 9 月 11 日 止在 基金 注册登 记人 —— 广 发基 金管 理有
限公司 登记 在册 的基 金份 额， 根据 拆分 比例 实施 拆分 。 拆 分日 为 2007 年 9 月 11 日， 按照 1 ： 4.526975258
的拆分 比例 进行 了基 金份 额拆分 ，拆 分后 基金 份额 净值变 更为 人民 币 1.0000 元，相 应地 ，基 金份 额 持
有人原 来每 1 份基 金份 额 拆分后 为 4.526975258 份 。基金 份额 拆分 后， 基金 份额总 数与 持有 人持 有的
基 金份 额数均 相应 调整，但 调整 后持有 人持 有的基金 份额 占基金 份额 总数的比 例不 发生变 化， 基金份
额拆分 对持 有人 的权 益无 实质性 影响 。本 基金 的业 绩比较 基准 采用 ：80% × 新华富 时 A600 指数+20%
×新华 巴克 莱资 本中 国全 债指数 。
本基金 的财 务报 表 于 2013 年 3 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 执行 企业 会计 准则 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会于 2012 年 11 月 16 日 修 订的 《证 券投 资基 金
会计核 算业 务指 引》 、中 国 证监会 于 2010 年 2 月 8 日 颁布的 证监 会公 告[2010]5 号《证 券投 资基 金信 息
披露 XBRL 模板 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》及 中国证 监会 发布 的关 于基 金行业 实务 操作 的有 关 规
定。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日修 订的 《证 券
投资基 金会 计核 算业 务 指 引》 规 定的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2012 年 12 月 31 日的 财务 状况
以及 2012 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
19
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根 据本 基金 的业 务特点 和风 险管 理要 求， 本基金 将所 持有 的金 融资 产在初 始确 认时 划分 为以 公允
价 值计 量且其 变动 计入当期 损益 的金融 资产 和贷款及 应收 款项。 以公 允价值计 量且 其变动 计入 当期损
益的金 融资 产包 括股 票投 资、 债 券投 资和 衍生 工具 投资( 主 要为 权证 投资) 等， 其中股 票投 资和 债券 投 资
在资产 负债 表中 作为 交易 性金融 资产 列报 ，衍 生工 具投资 在资 产负 债表 中作 为衍生 金融 资产 列报 。
本 基金 持有 的各 类应收 款项 、买 入返 售金 融资产 等在 活跃 市场 中没 有报价 、回 收金 额固 定或 可确
定的非 衍生 金融 资产 分类 为贷款 及应 收款 项。
2. 金 融负 债的 分类
根 据本 基金 的业 务特点 和风 险管 理要 求， 本基金 将持 有的 金融 负债 在初始 确认 时全 部划 分为 其他
金融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金 融资 产或 金融 负债于 本基 金成 为金 融工 具合同 的一 方时 ，于 交易 日按公 允价 值在 资产 负债 表内
确认。 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 ， 取 得时 发生 的相 关交易 费用 计入 当期 损益 ；
支 付的 价款中 包含 已宣告但 尚未 发放的 现金 股利或债 券起 息日或 上次 除息日至 购买 日止的 利息 ，单独
确认为 应收 项目 。应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产按 照公 允价 值进 行后续 计量 ，公 允价 值变 动形
成 的利 得或损 失以 及与该等 金融 资产相 关的 股利 和利 息收 入计入 当期 损益；应 收款 项和其 他金 融负债
采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
满足下列条 件之一的 金融 资产，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量 的合同权利 终止；(2)
该金融资产已转移 ，且将金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬转 移给转入方；(3) 该金融资产已转
移 ，虽 然本基 金既 没有转移 也没 有保留 金融 资产所有 权上 几乎所 有的 风险和报 酬， 但是放 弃了 对该金
融资产 控制 。金 融负 债的 现时义 务全 部或 部分 已经 解除的 ，才 能终 止确 认该 金融负 债或 其一 部分 。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
20
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因 股权 分置 改革 而获得 的非 流通 股股 东支 付的现 金对 价， 于股 权分 置实施 复牌 日冲 减股 票投 资成
本；股 票持 有期 间获 得的 股票股 利( 包 括送 红股 和公 积金转 增股 本) 以 及因 股权 分置改 革而 获得 的股 票 ，
于除息 日按 股权 登记 日持 有的股 数及 送股 或转 增比 例，计 算确 定增 加的 股票 数量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买 入债 券于 交易 日按债 券的 公允 价值 入账 ，相关 交易 费用 直接 计入 当期损 益， 上述 公允 价值 不包
含债券 起息 日或 上次 除息 日至购 买日 止的 利息( 作为 应收利 息单 独核 算) 。
配 售及 认购 新发 行的分 离交 易可 转换 债券 ，于实 际取 得日 按照 估值 方法对 分离 交易 可转 换债 券的
认购成 本进 行分 摊， 确定 应归属 于债 券部 分的 成本 。
买 入央 行票 据和 零息债 券视 同到 期一 次还 本付息 的附 息债 券， 根据 其发行 价、 到期 价和 发行 期限
推算内 含利 率后 ，逐 日确 认债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包括 配股 权证) ， 在除 权日 按照 持有 的股 数 及获 赠比 例， 计算 确定 增加的 权证 数量 ， 成
本为零 。
配 售及 认购 新发 行的分 离交 易可 转换 债券 而取得 的权 证， 于实 际取 得日按 照估 值方 法对 分离 交易
可转换 债券 的认 购成 本进 行分摊 ，确 定应 归属 于权 证部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买 入返 售金 融资 产为本 基金 按照 返售 协议 约定先 买入 再按 固定 价格 返售证 券等 金融 资产 所融 出的
资金。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相关 交易 费 用计入 初始 确认 金额 。
买入返 售金 融资 产于 返售 日按账 面 余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
21
卖 出回 购金 融资 产款为 本基 金按 照回 购协 议先卖 出再 按固 定价 格买 入票据 、证 券等 金融 资产 所融
入的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相关 交易 费 用计入 初始 确认 金额 。
卖出回 购金 融资 产款 于回 购日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，且
最 近交 易日后 经济 环境未发 生重 大变化 且证 券发行机 构未 发生影 响证 券价格的 重大 事件的 ，采 用最近
交易市 价确 定 公 允价 值。
2. 对存在活跃市场的投资 品种，如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证
券 发行 机构发 生了 影响证券 价格 的重大 事件 ，使潜在 估值 调整对 前一 估值日的 基金 资产净 值的 影响在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ，应 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素 ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交 易
价格验 证具 有可 靠性 的估 值技术 ，确 定投 资品 种的 公允价 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会 2008 年 9 月 12 日 发布 的[2008]38 号 文 《 关 于
进 一步 规范证 券投 资基金估 值业 务的指 导意 见》规定 ，若 长期停 牌股 票的潜在 估值 调整对 前一 估值日
的基金 资产 净值 的影 响 在 0.25% 以 上的 ， 经基 金管 理 人估值 委员 会同 意 ， 可 参 考类似 投资 品种 的现 行市
价及重 大变 化等 因素( 如指 数收益 法) ， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 。
由 于上 市 公 司送 股、转 增股 、配 股和 公开 增发新 股等 形成 的流 通暂 时受限 制的 股票 投资 ，按 交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
首 次公 开发 行但 未上市 的股 票按 采用 估值 技术确 定的 公允 价值 估值 ，在估 值技 术难 以可 靠计 量公
允 价值 的情况 下按 成本计量 。首 次公开 发行 有明确锁 定期 的股票 ，于 同一股票 上市 后按交 易所 上市的
同一股 票的 市场 交易 收盘 价作为 公允 价值 。
非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ，若 在证 券交易 所上 市的 同一 股票 的市场 交易 收盘 价低 于非 公开
发 行股 票的初 始投 资成本， 以估 值日证 券交 易所上市 的同 一股票 的市 场交易收 盘价 为公允 价值 ；若在
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
22
证券 交 易所上 市的 同一股票 的市 场交易 收盘 价高于非 公开 发行股 票的 初始投资 成本 ，按中 国证 监会相
关规定 处理 。
(2) 债券 投资
交 易所 上市 实行 净价交 易的 债券 按估 值日 证券交 易所 上市 的收 盘价 为公允 价值 。交 易所 上市 但未
实 行净 价交易 的债 券按估值 日收 盘价减 去债 券收盘价 中所 含债券 应收 利息后的 净价 为公允 价值 。未上
市流通 的债 券按 成本 估值 。
全国银 行间 同业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首 次公 开发 行但 尚未上 市的 权证 在上 市交 易前， 采用 估值 技术 确定 公允价 值， 如估 值技 术难 以可
靠计量 ，则 以成 本计 量。
配 售及 认购 分离 交易可 转换 债券 所获 得的 权证自 实际 取得 日至 在交 易所上 市交 易前 ，采 用估 值技
术确定 公允 价值 。如 估值 技术难 以可 靠计 量， 则按 成本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如 有确 凿证 据表 明按上 述方 法不 能客 观反 映交易 性金 融工 具的 公允 价值， 基金 管理 人将 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 确定最 能反 映公 允价 值的 价格。
本 基金 对以 公允 价值进 行 后 续计 量的 金融 资产与 金融 负债 根据 对计 量整体 具有 重大 意义 的最 低层
级的输 入值 确定 公允 价值 计量层 级。 公允 价值 计量 层级可 分为 ：
第 1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 ；
第 2 层 级： 直接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除市 场报价 以外 的有 关
资产或 负债 的输 入值 估值 ；
第 3 层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不可 观察 输入 值) 。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当 本基 金具 有抵 销已确 认金 融资 产和 金融 负债的 法定 权利 ，且 目前 可执行 该种 法定 权利 ，同 时本
基 金计 划以净 额结 算或同时 变现 该金融 资产 和清偿该 金融 负债时 ，金 融资产和 金融 负债以 相互 抵销后
的 金额 在资产 负债 表内列示 。除 此以外 ，金 融资产和 金融 负债在 资产 负债表内 分别 列示， 不予 相互抵
销。
7.4.4.7 实收基金
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
23
实 收基 金为 对外 发行基 金份 额所 对应 的金 额。申 购、 赎回 、转 换及 红利再 投资 等引 起的 实收 基金
的 变动 分别于 上述 各交易确 认日 认列。 基金 份额拆分 引起 的基金 份额 变动于份 额拆 分日按 拆分 前的基
金份额 数及 确定 的拆 分比 例，计 算并 增加 基金 份额 数量。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 指申 购、赎 回、 转入 、转 出及 红利再 投资 等事 项导 致 基 金份额 变动 时， 相关 款项 中包
含的未 分配 利润 。根 据交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比 例 ，
损 益平 准金分 为已 实现损益 平准 金和未 实现 损益平准 金。 损益平 准金 于基金申 购确 认日或 基金 赎回确
认日认 列， 并于 期末 全额 转入利 润分 配( 未 分配 利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债券的 票面 价值 和票 面利 率计算 的利 息扣 除 适
用 情况 下由债 券发 行企业代 扣代 缴的个 人所 得税后的 净额 ，逐日 确认 债券利息 收入 。贴息 债视 同到期
一 次性 还本付 息的 附息债， 根据 其发行 价、 到期价和 发行 期限推 算内 含利率后 ，逐 日确认 债券 利息收
入。
(3) 买入 返售 金融 资产 收入 按买入 返售 金融 资产 的摊 余成本 在返 售期 内以 实际 利率法 逐日 计提 ， 若
合同利 率与 实际 利率 差异 较小， 则采 用合 同利 率计 算确定 利息 收入 。
2. 投 资收 益
(1) 股票 投资 收益 于交 易日 按卖出 股票 交易 日的 成交 总额扣 除应 结转 的股 票投 资成本 的差 额 确 认 。
(2) 债 券 投 资 收 益 于 交 易 日 按 卖 出 债 券 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投 资 成 本 与 应 收 利 息
( 若有) 后 的差 额确 认。
(3) 衍 生 工 具 投 资 收 益 于 交 易 日 按 交 易 日 的 成 交 总 额 扣 除 应 结 转 的 衍 生 工 具 投 资 成 本 后 的 差 额 确
认。
(4) 股 利 收 入 于 除 息 日 按 上 市 公 司 宣 告 的 分 红 派 息 比 例 计 算 的 金 额 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收益于 估值 日按以公允价值计量 且其 变动计入当期损益的 金融 资产/ 负债的公允价值
变动形 成的 利得 或损 失确 认，并 于相 关金 融资 产/ 负 债卖出 或到 期时 转出 计入 投资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
24
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值 ×1.5% 的年 费率 逐日 计提 。
2. 本基 金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 ×0.25% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产的交易费用发生时按照 确定的金额计入交易
费用。
4. 卖出回购金融资产支出 按卖出回购金融资产款的 摊余成本在回购期内以实 际利率法逐日计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基金 收益 分 配比例 为基 金净 收益 的 100% ， 本基 金每 年收 益
分配次 数最 少一 次， 最多 为六次 ，若 基金 合同 生效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分 配；
2. 本基金收益分配方式分 两种：现金分红与红利再 投资，投资人可选择现金 红利或将现金红利按
权 益登 记日除 权后 的基金份 额净 值自动 转为 基金份额 进行 再投资 ；若 投资人不 选择 ，本基 金默 认的收
益分配 方式 是现 金分 红；
3. 基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配；
4. 基 金当 年收 益应 先弥 补 上一年 度亏 损后 ，才 可进 行当年 收益 分配 ；
5. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；
6. 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
7. 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根 据本 基金 的内 部组织 机构 、管 理 要 求及 内部报 告制 度， 本基 金整 体为一 个报 告分 部， 且向 管理
层报告 时采 用的 会计 政策 及计量 基础 与编 制财 务报 表时的 会计 政策 及计 量基 础一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
25
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号文 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2005]102 号 文 《 关于 股息 红利 个 人 所 得
税 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]103 号 文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2005]107 号 文《 关于 股息 红利有 关个 人所 得税 政策 的补充 通知 》 、 财税[2008]1 号 文《 财政 部、 国家 税
务总局 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日《 上海 、深 圳证券 交易 所关 于做 好 证
券 交易 印花税 征收 方式调整 工作 的通知 》及 其他相关 税务 法规和 实务 操作，主 要税 收优惠 项目 列示如
下：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入 ， 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入， 股权 的股 息、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人
所得税 ，上 市公 司在 代扣 代缴时 ，减 按 50% 计 算应 纳税所 得额 。
4、 对基 金取 得的 债券 利息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的 个人
所得税 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
5、对 于基 金从 事 A 股 买 卖， 自 2008 年 9 月 19 日 起，出 让方 按 0.10% 的 税 率缴纳 证券( 股票) 交易
印花税 ，受 让方 不再 缴纳 证券(股票) 交 易印 花税 。
6、 基 金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ， 暂
免予缴 纳印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
活期存 款 3,408,886,174.80 1,620,065,823.14
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 3,408,886,174.80 1,620,065,823.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
26
股票 12,533,826,383.36 13,269,183,509.28 735,357,125.92
债券
交易所 市场 2,256,977.68 2,237,520.00 -19,457.68
银行间 市场 1,018,710,870.00 1,001,239,000.00 -17,471,870.00
合计 1,020,967,847.68 1,003,476,520.00 -17,491,327.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,554,794,231.04 14,272,660,029.28 717,865,798.24
项目
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 17,005,881,277.81 15,261,409,329.50 -1,744,471,948.31
债券
交易所 市场 27,587,297.52 27,622,981.10 35,683.58
银行间 市场 1,018,710,870.00 1,020,186,000.00 1,475,130.00
合计 1,046,298,167.52 1,047,808,981.10 1,510,813.58
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,052,179,445.33 16,309,218,310.60 -1,742,961,134.73
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 工具 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 金融 资产 1,277,792,773.22 -
合计 1,277,792,773.22 -
项目
上年度 末
2011 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 金融 资产 660,501,390.75 -
合计 660,501,390.75 -
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 891,436.83 424,736.16
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
27
应收结 算备 付金 利息 1,252.10 1,178.00
应收债 券利 息 5,367,849.92 5,498,677.66
应收买 入返 售证 券利 息 280,055.22 233,245.64
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 6,540,594.07 6,157,837.46
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其 他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,791,646.40 5,211,663.20
银行间 市场 应付 交易 费用 28,230.88 9,843.73
合计 7,819,877.28 5,221,506.93
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度 末
2011 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回费 29,824.92 19,231.16
预提费 用 89,000.00 284,500.00
其他 - 60.75
合计 1,118,824.92 1,303,791.91
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账 面金 额
上年度 末 30,419,729,844.40 6,719,796,909.48
本期申 购 1,914,371,731.52 422,878,426.90
本期赎 回 （ 以“-”号 填列） -2,755,552,996.64 -608,704,212.37
本期末 29,578,548,579.28 6,533,971,124.01
注：本 期申 购含 转换 转入 份( 金) 额 ，本 期赎 回含 转换 转出份( 金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
28
上年度 末 -801,387,506.92 12,619,637,753.02 11,818,250,246.10
本期利 润 -1,657,798,418.89 2,460,826,932.97 803,028,514.08
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
60,598,526.23 -406,007,840.65 -345,409,314.42
其中： 基金 申购 款 -111,922,190.86 914,209,803.64 802,287,612.78
基金赎 回款 172,520,717.09 -1,320,217,644.29 -1,147,696,927.20
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,398,587,399.58 14,674,456,845.34 12,275,869,445.76
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 23,642,148.90 15,999,843.03
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 81,116.60 145,561.99
其他 670.46 26,926.20
合计 23,723,935.96 16,172,331.22
7.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 10,178,548,115.53 12,656,066,312.11
减：卖 出股 票成 本总 额 11,774,570,061.10 12,936,712,045.34
买卖股票 差 价收 入 -1,596,021,945.57 -280,645,733.23
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交总 额
281,708,032.97 919,646.08
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
279,088,831.94 705,200.00
减：应 收利 息总 额 2,217,677.42 583.35
债券投 资收 益 401,523.61 213,862.73
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 衍生 工具 收益。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
29
7.4.7.15 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 218,011,520.79 194,005,957.56
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 218,011,520.79 194,005,957.56
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 2,460,826,932.97 -5,356,748,799.37
——股 票投 资 2,479,829,074.23 -5,358,259,612.95
——债 券投 资 -19,002,141.26 1,510,813.58
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 2,460,826,932.97 -5,356,748,799.37
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 448,912.27 632,316.30
基金转 换费 收入 271,388.99 39,557.90
印花税 返还 58,322.84 -
印花税 手续 费返 还 - -
其他 60.75 -
合计 778,684.85 671,874.20
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 26,926,475.21 34,340,236.32
银行间 市场 交易 费用 - 3,650.00
合计 26,926,475.21 34,343,886.32
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
30
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
账户维 护费 22,500.00 18,000.00
银 行汇 划费 61,227.44 47,197.14
合计 463,727.44 445,197.14
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司 基 金发起人 、基金管 理人、 注册登记 与过户 机
构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广 发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 （注 ）
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广发国际资产管理有限公司(GF International
Investment Management Limited)
基金管 理人 全资 子公 司
注：原 基金 管理 人股 东香 江投资 有限 公司 于 2012 年 5 月 10 日 更名 为“ 深 圳市前 海香 江金 融控 股
集团有 限公 司” 。 除此 之外 ， 本报 告期 内及 上年 度可 比期间 不存 在其 他控 制关 系或者 其他 重大 利害 关 系
的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
31
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公 司 2,052,037,519.18 11.84% 2,833,930,653.47 12.75%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
成交金 额
占 当期 债券 成
交 总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公 司 130,081,101.70 25.22% - -
7.4.10.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
1,772,259.01 12.54% 837,051.34 10.74%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
广 发 证 券 股 份 有 限
公司
2,395,342.29 13.58% 393,672.92 7.55%
注：1、 股票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金
( 含债券 交易) 。
2、 本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。 该 类佣 金协议 的服 务范 围 还
包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
32
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
290,190,141.11 350,417,516.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
46,016,463.24 55,544,226.87
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5 % 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×1.5% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计提， 按月 支付 ，由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金管 理费 划付 指令 ，基 金托
管 人复 核后于 次月 首二个工 作日 内从基 金资 产中一次 性支 付给基 金管 理人。若 遇法 定节假 日、 休 息日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
48,365,023.58 58,402,919.57
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E ×0.25% ÷当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计提， 按月 支付 。由 基金 管理人 向基 金托 管人 发送 基金托 管费 划 付 指令 ，基 金托
管 人复 核后于 次月 首二个工 作日 内从基 金资 产中一次 性支 付给基 金托 管人。若 遇法 定节假 日、 休息日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
33
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 142,114,249.52 282,114,249.52
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 140,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 142,114,249.52 142,114,249.52
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
0.48% 0.47%
注 ：基 金管 理人 本报告 期内 持有 本基 金份 额变动 的相 关费 用按 基金 合同及 更新 的招 募说 明书 的有
关规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股
份有限 公司
3,408,886,174.80 23,642,148.90 1,620,065,823.14 15,999,843.03
合计 3,408,886,174.80 23,642,148.90 1,620,065,823.14 15,999,843.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
34
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000650
仁和
药业
2012-07-11 2013-07-12
非公开
发行流
通受限
8.10 5.58 4,000,000
32,400,000.
00
22,320,000.00 -
002029
七 匹
狼
2012-06-26 2013-06-27
非公开
发行流
通受限
23.00 18.88 2,000,000
46,000,000.
00
37,760,000.00 -
600108
亚盛
集团
2012-05-10 2013-05-10
非公开
发行流
通受限
5.48 6.38 5,980,975
32,775,743.
00
38,158,620.50 -
注：截 至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日， 本基 金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的债 券和 权证 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2012 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购
证券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.13 金融工具风险及管理
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 风险 主要 是信用 风险 、流 动性 风险 及市场 风险 。本 基金 管理 人制
定 了政 策和程 序来 识别及分 析这 些风险 ，并 设 定适当 的风 险限额 及内 部控制流 程， 通过可 靠的 管理及
信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 管理 人奉 行全面 风险 管理 的理 念， 在董事 会下 设立 合规 及风 险管理 委员 会， 负责 制定 风险
管 理的 宏观政 策， 审议通过 风险 控制的 总体 措施等； 在管 理层层 面设 立风险控 制委 员会， 讨论 和制定
公 司日 常经营 过程 中风险防 范和 控制措 施； 在业务操 作层 面风险 管理 职责主要 由监 察稽核 部负 责，协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 。 监 察稽核 部对 公司 总裁 负 责 。
本 基金 管理 人建 立了以 合规 及风 险管 理委 员会 为 核心 的、 由总 裁和 风险控 制委 员会 、督 察长 、监
察稽核 部和 相关 业务 部门 构成的 风险 管理 架构 体系 。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
35
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险指 由于 在交易 过程 中因 交易 对手 未履行 合约 责任 ，或 所投 资证券 之发 行人 出现 违约 、无
法 支付 到期本 息， 或由于债 券发 行人信 用等 级降低导 致债 券价格 下降 ，将对基 金资 产造成 的损 失。为
了防范 信用 风险 ， 本 基金 主要投 资于 信用 等级 较高 的证券 ， 且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 但是 ，
随着短 期资 金市 场的 发展 ，本基 金的 投资 范围 扩大 以后， 可能 会在 一定 程度 上增加 信用 风险 。
本 基金 在交 易所 进行的 证券 交易 交收 和款 项清算 对手 为 中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 ，违 约风
险 较小 ；银行 间同 业市场主 要通 过对交 易对 手进行风 险评 估防范 相应 的信用风 险。 本基金 管理 人认为
与应收 证券 清算 款相 关的 信用风 险不 重大 。
本 基金 本报 告期 末与上 年度 末持 有的 除国 债、央 行票 据和 政策 性金 融债以 外的 债券 占基 金资 产净
值较小 ，因 此与 债券 相关 的信用 风险 不重 大。
7.4.13.3 流动性风险
开 放式 基金 的流 动性是 指基 金管 理人 为满 足投资 者赎 回要 求， 在一 定时间 内将 一定 数量 的基 金资
产 按正 常市场 价格 变现的能 力。 流动性 风险 指因市场 交易 量不足 ，导 致不能以 适当 价格及 时进 行证券
交 易的 风险， 或基 金无 法应 付基 金赎回 支付 的要求所 引起 的违约 风险 。本基金 坚持 组合持 有、 分散投
资的原 则， 在一 定程 度上 减轻了 投资 变现 压力 。 本 基金所 持大 部分 交易 性金 融资产 在证 券交 易所 上市 ，
其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易 ，除 附注 7.4.12 所 披露的 流通 受限 不能 自由 转让的 基金 资产 外， 本 基
金 未持 有其他 有重 大流动性 风险 的投资 品种 。本基金 所持 有的其 他金 融负债以 及可 赎回基 金份 额净值
( 所有者 权益) 的合 约约 定到 期日均 为无 固定 期限 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未折现 的合 约到 期现 金 流
量。
本 基金 管理 人在 对市场 特征 和发 展形 势等 方面进 行分 析和 判断 的基 础上， 由投 资决 策 委 员会 根据
市 场运 行情况 和基 金运行情 况制 订本基 金的 风险控制 目标 和方法 ，由 基金绩效 评估 与风险 管理 组具体
计算与 监控 各类 风险 控制 指标， 从而 对流 动性 风险 进行监 控。
7.4.13.4 市场风险
本基金 的市 场风 险是 指由 于证券 市场 价格 受到 经济 因素、 政治 因素、 投资 心 理等各 种因 素的 影响 ，
导 致基 金收益 水平 变化而产 生的 风险， 反映 了基金资 产中 金融工 具或 证券价值 对市 场参数 变化 的敏感
性。一般来讲，市场风险 是开放式基金面临的最大 风险，也往往是众多风险 中最基本和最常见的,也是
最 难防 范的风 险， 其他如流 动性 风险最 终是 因为市场 风险 在起作 用。 市场风 险 包括 利率风 险、 外汇风
险和其 他价 格风 险。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
36
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指利 率敏感 性金 融工 具的 公允 价值及 将来 现金 流受 市场 利率变 动而 发生 波动 的风 险。
本 基 金 持 有 的 利 率 敏 感 性 资 产 主 要 是 债 券 投 资 。 本 基 金 管 理 人 通 过 久 期 、 凸 性 、 风 险 价 值 模 型(V AR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
3,408,886
,174.80
- -
-
3,408,886,174.80
结算备付金
2,782,437
.09
- -
-
2,782,437.09
存出保证金 - - -
8,263,251
.84
8,263,251.84
交易性金融资产
502,300.0
0
1,002,974
,220.00
-
13,269,18
3,509.28
14,272,660,029.28
买入返售金融资产
1,277,792
,773.22
- -
-
1,277,792,773.22
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - -
6,540,594
.07
6,540,594.07
应收申购款
1,878,354
.76
- -
-
1,878,354.76
资产总计
4,691,842
,039.87
1,002,974
,220.00
-
13,283,98
7,355.19
18,978,803,615.06
负债
应付证券清算款 - - -
121,586,3
49.24
121,586,349.24
应付赎回款 - - -
11,728,25
1.16
11,728,251.16
应付管理人报酬 - - -
22,894,06
5.16
22,894,065.16
应付托管费 - - - 3,815,677 3,815,677.53
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
37
.53
应付交易费用 - - -
7,819,877
.28
7,819,877.28
其他负债 - - -
1,118,824
.92
1,118,824.92
负债总计 - - -
168,963,0
45.29
168,963,045.29
利率敏感度缺口
4,691,842
,039.87
1,002,974
,220.00
-
13,115,02
4,309.90
18,809,840,569.77
上年度末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
1,620,065
,823.14
- -
-
1,620,065,823.14
结算备付金
2,617,905
.77
- -
-
2,617,905.77
存出保证金 - - -
8,812,648
.53
8,812,648.53
交易性金融资产
5,856,393
.60
1,020,186
,000.00
21,766,58
7.50
15,261,40
9,329.50
16,309,218,310.60
买入返售金融资产
660,501,3
90.75
- -
-
660,501,390.75
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - -
6,157,837
.46
6,157,837.46
应收申购款
1,717,957
.31
- -
-
1,717,957.31
资产总计
2,290,759
,470.57
1,020,186
,000.00
21,766,58
7.50
15,276,37
9,815.49
18,609,091,873.56
负债
应付证券清算款 - - -
31,131,95
9.24
31,131,959.24
应付赎回款 - - -
4,841,939
.16
4,841,939.16
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
38
应付管理人报酬 - - -
24,467,58
9.20
24,467,589.20
应付托管费 - - -
4,077,931
.54
4,077,931.54
应付交易费用 - - -
5,221,506
.93
5,221,506.93
其他负债 - - -
1,303,791
.91
1,303,791.91
负债总计 - - -
71,044,71
7.98
71,044,717.98
利率敏感度缺口
2,290,759
,470.57
1,020,186
,000.00
21,766,58
7.50
15,205,33
5,097.51
18,538,047,155.58
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 市场利 率发 生变 动且 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -8,787,240.69 -11,443,119.66
市场利 率下 降 25 个 基点 8,889,190.48 11,604,083.06
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格风 险是 指交易 性金 融资 产的 公允 价值受 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素变 动发
生 波动 的风险 。本 基金的金 融资 产以公 允价 值计量， 所有 市场价 格因 素引起的 金融 资产公 允价 值变动
均直接 反映 在当 期损 益中 。本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管理 系统 ，通 过 标准差 、跟 踪误 差、beta
值、风 险价 值模 型（V AR ）等指 标监 控投 资组 合面 临的市 场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
39
交易性 金融 资产- 股 票投 资 13,269,183,509.28 70.54 15,261,409,329.50 82.32
交易性 金融 资产- 债 券投 资 1,003,476,520.00 5.33 1,047,808,981.10 5.65
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,272,660,029.28 75.88 16,309,218,310.60 87.98
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变化 且其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 785,310,843.79 1,082,523,184.98
业绩比 较基 准下 降 5% -785,310,843.79 -1,082,523,184.98
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他重 大事 项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 13,269,183,509.28 69.92
其中： 股票 13,269,183,509.28 69.92
2 固定收 益投 资 1,003,476,520.00 5.29
其中： 债券 1,003,476,520.00 5.29
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 1,277,792,773.22 6.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,411,668,611.89 17.98
6 其他各 项资 产 16,682,200.67 0.09
7 合计 18,978,803,615.06 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
40
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 84,639,292.92 0.45
B 采掘业 - -
C 制造业 10,271,423,374.02 54.61
C0
食品 、饮 料 4,166,547,903.53 22.15
C1
纺织 、服 装、 皮毛 223,950,454.89 1.19
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 1,076,375,267.37 5.72
C5
电子 498,829,477.39 2.65
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 941,641,288.74 5.01
C8
医药 、生 物制 品 3,364,078,982.10 17.88
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 844,648,318.55 4.49
F 交通运 输、 仓储 业 93,592,100.00 0.50
G 信息技 术业 312,788,689.32 1.66
H 批发和 零售 贸易 695,459,281.46 3.70
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 824,098,684.08 4.38
K 社会服 务业 59,640,931.00 0.32
L 传播与 文化 产业 82,892,837.93 0.44
M 综合类 - -
合计 13,269,183,509.28 70.54
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 8,774,995 1,834,149,454.90 9.75
2 000568 泸州老 窖 32,665,637 1,156,363,549.80 6.15
3 002422 科伦药 业 14,831,617 830,867,184.34 4.42
4 000651 格力电 器 31,349,333 799,407,991.50 4.25
5 600309 烟台万 华 47,180,000 736,479,800.00 3.92
6 600252 中恒集 团 52,380,878 478,237,416.14 2.54
7 000858 五 粮 液 16,769,531 473,403,860.13 2.52
8 002375 亚厦股 份 16,623,500 440,190,280.00 2.34
9 601607 上海医 药 35,101,011 389,972,232.21 2.07
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
41
10 600062 华润双 鹤 15,067,480 342,031,796.00 1.82
11 000002 万 科Ａ 30,199,369 320,717,298.78 1.71
12 002236 大华股 份 6,851,615 317,572,355.25 1.69
13 600199 金种子 酒 15,929,198 305,999,893.58 1.63
14 600594 益佰制 药 14,314,700 286,437,147.00 1.52
15 000650 仁和药 业 50,443,708 281,475,890.64 1.50
16 000895 双汇发 展 4,619,299 267,457,412.10 1.42
17 002310 东方园 林 3,831,300 240,184,197.00 1.28
18 600383 金地集 团 30,500,000 214,110,000.00 1.14
19 000423 东阿阿 胶 5,023,766 203,010,384.06 1.08
20 000028 国药一 致 5,000,000 176,500,000.00 0.94
21 600048 保利地 产 12,000,000 163,200,000.00 0.87
22 002415 海康威 视 5,002,073 155,614,491.03 0.83
23 600729 重庆百 货 5,676,556 145,263,068.04 0.77
24 002063 远光软 件 9,701,474 142,223,608.84 0.76
25 600785 新华百 货 9,473,723 137,842,669.65 0.73
26 600557 康缘药 业 6,274,643 130,512,574.40 0.69
27 002450 康得新 5,339,275 129,744,382.50 0.69
28 002081 金 螳 螂 2,880,000 126,777,600.00 0.67
29 002004 华邦制 药 7,579,633 121,728,905.98 0.65
30 600143 金发科 技 17,999,981 97,019,897.59 0.52
31 002244 滨江集 团 8,601,013 93,320,991.05 0.50
32 300267 尔康制 药 4,771,079 91,366,162.85 0.49
33 002341 新纶科 技 8,849,549 87,610,535.10 0.47
34 600327 大东方 19,018,393 87,294,423.87 0.46
35 002089 新 海 宜 13,000,000 87,100,000.00 0.46
36 600009 上海机 场 6,700,000 83,482,000.00 0.44
37 000538 云南白 药 1,185,841 80,637,188.00 0.43
38 002029 七 匹 狼 4,199,948 79,295,018.24 0.42
39 600066 宇通客 车 3,003,395 75,685,554.00 0.40
40 000529 广弘控 股 9,948,792 67,651,785.60 0.36
41 300289 利德曼 2,900,000 66,410,000.00 0.35
42 300058 蓝色光 标 2,860,095 65,782,185.00 0.35
43 600406 国电南 瑞 3,570,586 57,236,493.58 0.30
44 601566 九牧王 3,114,690 50,395,684.20 0.27
45 600697 欧亚集 团 2,150,000 47,622,500.00 0.25
46 000550 江铃汽 车 2,472,282 44,451,630.36 0.24
47 000861 海印股 份 3,033,689 42,775,014.90 0.23
48 600809 山西汾 酒 950,650 39,604,079.00 0.21
49 600108 亚盛集 团 5,980,975 38,158,620.50 0.20
50 002293 罗莱家 纺 855,813 37,013,912.25 0.20
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
42
51 600153 建发股 份 5,000,000 35,150,000.00 0.19
52 002482 广田股 份 1,620,587 33,465,121.55 0.18
53 002477 雏鹰农 牧 1,587,517 29,686,567.90 0.16
54 002470 金正大 1,763,694 25,520,652.18 0.14
55 002065 东华软 件 1,797,765 25,276,575.90 0.13
56 000926 福星股 份 2,646,035 25,005,030.75 0.13
57 000915 山大华 特 1,500,000 23,625,000.00 0.13
58 600079 人福医 药 931,832 21,795,550.48 0.12
59 002154 报 喜 鸟 2,079,590 20,754,308.20 0.11
60 002400 省广股 份 879,132 20,316,740.52 0.11
61 002051 中工国 际 648,624 19,069,545.60 0.10
62 002138 顺络电 子 1,502,159 19,062,397.71 0.10
63 002507 涪陵榨 菜 745,041 17,597,868.42 0.09
64 002181 粤 传 媒 1,991,927 17,110,652.93 0.09
65 300105 龙源技 术 733,200 16,108,404.00 0.09
66 002485 希努尔 1,785,700 14,339,171.00 0.08
67 002589 瑞康医 药 423,736 13,983,288.00 0.07
68 002612 朗姿股 份 500,000 13,750,000.00 0.07
69 002299 圣农发 展 1,247,869 13,327,240.92 0.07
70 601117 中国化 学 1,484,787 12,234,644.88 0.07
71 600897 厦门空 港 770,000 10,110,100.00 0.05
72 002327 富安娜 254,617 8,402,361.00 0.04
73 600535 天士力 150,000 8,290,500.00 0.04
74 300070 碧水源 200,000 8,020,000.00 0.04
75 000656 金科股 份 534,163 7,745,363.50 0.04
76 002653 海思科 251,820 6,925,050.00 0.04
77 002241 歌尔声 学 174,542 6,580,233.40 0.03
78 002503 搜于特 249,246 6,106,527.00 0.03
79 300298 三诺生 物 88,376 5,002,081.60 0.03
80 002385 大北农 200,000 4,320,000.00 0.02
81 300197 铁汉生 态 122,900 4,031,120.00 0.02
82 002041 登海种 业 146,901 3,466,863.60 0.02
83 000963 华东医 药 85,935 2,921,790.00 0.02
84 300273 和佳股 份 58,949 985,627.28 0.01
85 002396 星网锐 捷 62,550 952,011.00 0.01
86 300119 瑞普生 物 40,000 756,000.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
43
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000858 五 粮 液 472,789,907.59 2.55
2 601607 上海医 药 416,601,962.80 2.25
3 000651 格力电 器 309,112,681.54 1.67
4 600519 贵州茅 台 294,006,658.46 1.59
5 000002 万 科Ａ 274,835,774.98 1.48
6 600048 保利地 产 254,823,448.99 1.37
7 002310 东方园 林 249,250,168.61 1.34
8 600383 金地集 团 236,902,207.37 1.28
9 000423 东阿阿 胶 199,886,509.84 1.08
10 002304 洋河股 份 154,609,892.46 0.83
11 002236 大华股 份 151,813,838.84 0.82
12 600309 烟台万 华 148,705,022.11 0.80
13 002422 科伦药 业 139,477,788.98 0.75
14 002415 海康威 视 139,324,731.20 0.75
15 000568 泸州老 窖 134,242,112.62 0.72
16 002450 康得新 132,411,587.77 0.71
17 002004 华邦制 药 121,241,182.05 0.65
18 600199 金种子 酒 115,741,634.86 0.62
19 000937 冀中能 源 110,646,233.96 0.60
20 600585 海螺水 泥 110,436,473.15 0.60
注： 本 项及 下项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入 、 新 股、 配股、 债转 股、 换 股
及 行权 等获得 的股 票，卖出 主要 指二级 市场 上主动的 卖出 、换股 、要 约收购、 发行 人回购 及行 权等减
少的股 票， 此外， “ 买入 金额” （ 或 “买 入股 票成 本 ” ） 、 “卖 出金 额” （ 或 “卖 出股票 收入 ” ） 均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601699 潞安环 能 1,354,274,662.05 7.31
2 600123 兰花科 创 998,696,840.78 5.39
3 601166 兴业银 行 969,795,268.26 5.23
4 000792 盐湖股 份 853,617,097.47 4.60
5 002024 苏宁电 器 630,603,649.86 3.40
6 600585 海螺水 泥 608,504,553.03 3.28
7 600519 贵州茅 台 511,628,859.10 2.76
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
44
8 000401 冀东水 泥 509,379,964.28 2.75
9 000937 冀中能 源 270,683,875.21 1.46
10 000028 国药一 致 254,244,489.50 1.37
11 002311 海大集 团 157,292,100.40 0.85
12 000651 格力电 器 156,403,695.33 0.84
13 600271 航天信 息 141,908,379.08 0.77
14 600383 金地集 团 133,432,670.95 0.72
15 600894 广日股 份 127,774,585.78 0.69
16 600143 金发科 技 126,496,139.96 0.68
17 600048 保利地 产 119,800,726.65 0.65
18 002177 御银股 份 118,619,311.87 0.64
19 600395 盘江股 份 109,180,991.91 0.59
20 002304 洋 河股 份 102,612,286.09 0.55
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 7,302,515,166.65
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,178,548,115.53
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,001,239,000.00 5.32
其中： 政策 性金 融债 1,001,239,000.00 5.32
4 企业债 券 2,237,520.00 0.01
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,003,476,520.00 5.33
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
45
1 110419 11 农发 19 3,500,000 343,735,000.00 1.83
2 110322 11 进出 22 3,300,000 323,631,000.00 1.72
3 110318 11 进出 18 1,300,000 130,273,000.00 0.69
4 110314 11 进出 14 900,000 91,755,000.00 0.49
5 110415 11 农发 15 800,000 81,528,000.00 0.43
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.12012 年 7 月 2 日 ，上 海证券 交易 所发 布上 证公 字[2012]32 号《 关于 给予 广西梧 州中 恒集 团 股
份有限 公司 和公 司董 事长 兼总经 理许 淑清 等有 关责 任人公 开谴 责的 决定 》 ， 对 中恒集 团及 有关 责任 人 给
予 公开 谴责。 本基 金投资该 公司 的逻辑 是： 该公司独 家生 产的主 导产 品血栓通 冻干 粉针目 前主 要应用
在心脑 血管 领域 ， 样本 医 院过去 三年 的年 均增 速超 过 50% ， 我国 每年 新增 心 脑血管 疾病 患 者 200 万人 ，
心 脑血 管用药 未来 的发展空 间巨 大，而 中恒 产品血栓 通的 技术优 势优 于同类竞 品， 前景值 得看 好。本
基金投 资该 股票 主要 于 2010 年 第三 季度 买入 ，之 后 一直持 有， 基金 在这 只股 票上实 现了 浮盈 。
除 上 述证 券外 ，本 基金 投资 的 前十 名证 券的 发行 主体 本 期未 出现 被监 管部 门立 案 调查 ，或 在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 和处 罚的 情况 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票未 出现 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库的 情形 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,263,251.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,540,594.07
5 应收申 购款 1,878,354.76
6 其他应 收款 -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
46
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,682,200.67
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
2,246,749 13,165.04 186,411,737.65 0.63% 29,392,136,841.63 99.37%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 1,766,089.68 0.0060%
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 100 万
份以上 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 100 万份 以上 。
§10
开放式基金份额变 动
单 位 ： 份
基金合 同生 效日(2005 年12 月 23 日) 基金 份额 总额 1,315,856,024.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额
30,419,729,844.40
本报告 期基 金总 申购 份额 1,914,371,731.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
2,755,552,996.64
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,578,548,579.28
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ， 因业 务发 展 需要, 广发 基金 管理 有限 公 司第四 届董 事会 第九 次会 议通过 关于 聘 请 2012
年 度 基 金 审 计 机 构 的 议 案, 本 基 金 改 聘 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 负 责 本 基 金 审 计 事 务; 因深圳
市鹏城 会计 师事 务所 有限 公司广 州分 公司 已整 体并 入天健 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ,2012 年 8 月,
本 基金 改聘天 健会 计师事务 所（ 特殊普 通合 伙）负责 本基 金审计 事务 。本报告 期， 本基金 应支 付天健
会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙） 审计 费 80,000.00 元。该 事务 所为 本基 金提 供审计 服 务 1 年。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
48
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证 券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券
7 2,052,037,519.18 11.84% 1,772,259.01 12.54%
新增
1 个
申银万 国
3 1,565,419,489.30 9.03% 1,345,163.28 9.52%
新增
1 个
中信建 投 4 1,403,686,253.20 8.10% 1,187,156.33 8.40% -
东北证 券
2 1,112,285,150.85 6.42% 776,835.58 5.50%
新增
1 个
银河证 券 6 1,004,372,908.93 5.80% 860,914.90 6.09% -
方正证 券
3 965,175,018.89 5.57% 654,945.45 4.63%
新增
1 个
招商证 券 3 810,651,806.20 4.68% 724,309.05 5.13% -
联讯证 券
2 780,383,000.86 4.50% 688,798.05 4.87%
新增
1 个
中信证 券 3 773,350,587.01 4.46% 642,095.35 4.54% -
中投证 券 4 727,381,994.84 4.20% 590,693.88 4.18% -
国泰君 安 4 685,721,406.74 3.96% 601,658.88 4.26% -
长江证 券
3 675,219,265.34 3.90% 505,442.16 3.58%
新增
1 个
兴业证 券
4 662,886,069.92 3.83% 553,155.54 3.91%
新增
2 个
国信证 券 4 585,603,089.98 3.38% 484,274.81 3.43% -
广州证 券 1 532,269,488.51 3.07% 354,767.15 2.51% -
中金公 司 2 337,699,844.04 1.95% 290,313.43 2.05% -
信达证 券
2 320,324,620.15 1.85% 208,211.07 1.47%
新增
1 个
宏源证 券 3 301,042,711.97 1.74% 188,890.23 1.34% -
海通证 券 2 287,697,911.85 1.66% 261,919.15 1.85% -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
49
华福证 券 5 251,306,772.21 1.45% 219,901.33 1.56% -
安信证 券 4 234,169,804.65 1.35% 206,681.23 1.46% -
东方证 券 2 211,131,526.20 1.22% 184,824.25 1.31% -
华融证 券 1 184,126,459.08 1.06% 126,106.44 0.89% -
瑞银证 券 1 156,184,859.07 0.90% 142,189.93 1.01% -
中银国 际 1 140,004,186.62 0.81% 98,992.06 0.70% -
齐鲁证 券 3 132,522,552.43 0.76% 115,616.26 0.82% -
民生证 券 1 130,777,561.04 0.75% 80,101.82 0.57% -
国盛证 券 1 127,757,455.70 0.74% 111,532.53 0.79% -
华泰证 券 4 78,662,019.24 0.45% 66,665.54 0.47% -
万联证 券 1 54,623,514.27 0.32% 47,685.80 0.34% -
财富里 昂
1 - - - -
新增
1 个
财富证 券
1 45,429,603.41 0.26% 39,659.75 0.28%
新增
1 个
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券
2 - - - -
新增
1 个
光大证 券 3 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 5 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
50
长城证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券
0 - - - -
减少
1 个
中原证 券 2 - - - - -
东莞证 券
1 - - - -
新增
1 个
中信浙 江证 券
1 - - - -
新增
1 个
中天证 券
1 - - - -
新增
1 个
西南证 券
1 - - - -
新增
1 个
注： （1 ）交 易席 位选 择标 准：
（一） 财务 状况 良好 ，在 最近一 年内 无重 大违 规行 为；
（二） 经营 行为 规范 ，内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
（三） 具备 投资 运作 所需 的高效 、安 全、 合规 的席 位资源 ，满 足投 资组 合进 行证券 交易 的需 要；
（ 四） 具有 较强 的研究 和行 业分 析能 力， 能及时 、全 面、 准确 地向 公司提 供关 于宏 观、 行业 、市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（五） 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ，提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ；
（六） 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需 的 服务 。
（2 ） 交易 席位 选择 流程 ：
1、 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
2、 协 议签 署及 通知托 管人 。 本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金 托
管人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占 当期
债券 成
交 总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占 当期
权证成
交 总额
的比例
广发证 券 130,081,101.70 25.22% - - - -
申银万 国 122,669,712.50 23.78% - - - -
中信建 投 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
51
银河证 券 - - 500,000,000.00 100.00% - -
方正证 券 151,489,193.00 29.37% - - - -
招商证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
国泰君 安 1,821,410.00 0.35% - - - -
长江证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
宏源证 券 107,446,043.60 20.83% - - - -
海通证 券 2,256,977.68 0.44% - - - -
华福证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
财富里 昂 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
第一创 业证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
52
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
中信浙 江证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 华 夏 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 深 圳 发 展 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
4
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
浙 商 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率 优
惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
5
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-04
6
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 东 莞 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-01-09
7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 平 安 银 行 调 整 《中国 证券 报》 、 《 证 2012-01-20
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
53
我 司 部 分 基 金 申 购 和 基 金 定 期 定 额 申 购 费
率的公 告
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
8
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
顺德农 商银 行为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-02-08
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商
银行借 记卡 网上 直销 （ 含 定期定 额投 资 ） 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-02-29
10
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
亚盛集 团 （600108 ） 非 公 开发行 股票 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-05-11
11
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在中天 证券 推出 定期 定额 投资业 务的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-06-14
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
七匹狼 （002029 ）非 公开 发行股 票的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-06-28
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 等 电 子 渠 道 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-06-29
14
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
仁和药 业 （000650 ） 非 公 开发行 股票 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-07-13
15
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 改 聘
会计师 事务 所公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-03
16
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 长 量
基金为 旗下 部分 基金 代销 机构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-13
17
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 吴 江 农 商
行为旗 下部 分基 金代 销机 构的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-24
18
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商
银行借 记卡 网上 直销 （ 含 定期定 额投 资 ） 申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-08-27
19
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 上 海 长 量 基 金 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-09-03
20
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
中 天 证 券 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-09-06
21
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
河北银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
2012-09-27
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
54
券报》
22
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 平 安 银 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-10-23
23
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 杭 州 银 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-10-26
24
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 证 券 调 整
我 司 旗 下 部 分 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-11-26
25
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在 中 国 银 行 推 出 定 投 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
活动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券 时 报 》 、 《 上 海 证
券报》
2012-12-01
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发聚 丰股票 型证 券投 资基 金设 立的文 件；
2.《广 发聚 丰股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3.《广 发聚 丰股 票型 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4.《广 发聚 丰股 票型 证券 投资基 金招 募说 明书 》及 其更新 版；
5.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
6.本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值和 其他 临时 公告。
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼。
12.3 查阅方式
1.书面 查阅 ：查 阅时 间为 每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资 者可 免费 查 阅，也 可按 工本 费购
买复印 件；
2.网 站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年年度报告
55
广发基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
