国联安双力中小板综指分级证券投资基金 2012 年年度报告
国 联 安双 力 中小 板 综指 分 级证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一三 年三 月二十 七日
1
§1 重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同 规定， 于 2013 年 3 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 3 月 23 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润分 配情 况 .......................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告 期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14
§6 审计报 告 ........................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 ........................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 ........................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 19
§8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 39
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 39
8.2 期末按 行业 分 类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 40
8.2.1
指 数投 资期 末按 行业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 40
8.2.2
积 极投 资期 末按 行业分 类的 股票 投资 组合 ................................................................... 40
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 40
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 51
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 52
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 52
3
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 53
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比 例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 53
8.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 53
§9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 54
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 54
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 54
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 56
§ 10 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 56
§ 11 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 56
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 56
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 56
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 57
11.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 57
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 57
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 58
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 58
11.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 60
§ 12 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 64
12.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 64
12.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 64
12.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 64
4
§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 国联安双力中小板综指分级证券投资基金
基金简称 国联安双力中小板综指分级（场内简称：国安双力）
基金主代码 162510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 23 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
221,971,490.34 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证
券交易所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月 16 日
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称
国联安双力 A 中小
板综指（场内简称：
双力 A ）
国联安双力 B 中小
板综指（场内简称：
双力 B ）
国联安双力中小板
综指 （场内简称： 国
安双力）
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码
150069 150070 162510
报 告 期 末 下 属 分 级
基金的份额总额
94,066,585.00 94,066,586.00 33,838,319.34
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪
律 约 束 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% ， 为投资
者 提 供 一 个 投 资 中 小 板 综 合 指 数 的 有 效 工 具 ， 从 而 分 享 中 国 经 济
中长期增长的稳定收益。
投资策略
本 基 金 采 用 市 值 优 先 兼 顾 行 业 分 层 的 抽 样 复 制 的 方 法 来 复 制 标 的
指 数 。 选 择 数 量 合 理 的 成 分 股 ， 构 建 目 标 组 合 ， 实 现 稳 定 地 跟 踪
目标指数的目的。
业绩比较基准 95% ×中小板综指收益率+5% ×活期存款利率( 税后)
风险收益特征
本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属三级基金的风
险收益特征
双力 A ： 低风险低收
益。
双力 B ： 高风险高收
益。
国安双力： 本基金为
被动投资型指数基
金，具有较高风险、
较高预期收益的特
5
征， 其风险和预期收
益均高于货币市场
基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.
com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号星展银行大厦9 楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 星展银行大厦9 楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 符学东 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报
纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报及深交所网站
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所
上海市南京西路1266 号恒隆
广场49-51 楼
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北 京 西 城 区 金 融 大 街27 号
投资广场23 层
6
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2012 年 3 月 23 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2012 年 12 月 31
日
本期已实现收益 -3,295,180.62
本期利润 -14,896,002.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0597
本期加权平均净值利润率 -6.27%
本期基金份额净值增长率 -9.50%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末
期末可供分配利润 -21,192,683.82
期末可供分配基金份额利润 -0.0955
期末基金资产净值 200,778,806.52
期末基金份额净值 0.905
3.1.3 累 计期 末指 标 2012 年末
基金份额累计净值增长率 -9.50%
注：1、 上述 基 金业 绩指 标 不包 括持 有 人认 购或 交 易基 金的 各 项费 用， 例 如， 开放 式
基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字；
2 、 本期 已 实现 收益 指基 金 本期 利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入（ 不含 公 允价 值
变动收益） 扣 除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益；
3 、 对期 末 可供 分配 利润 ， 采用 期 末资 产负 债表 中 未分 配 利润 与未 分配 利 润中 已
实现部分的孰低数；
4、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 ，截止至本报告期末本基金成立不
满一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.20% 1.36% -0.33% 1.37% -0.87% -0.01%
7
过去六个月 -6.60% 1.36% -5.91% 1.37% -0.69% -0.01%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
-9.50% 1.19% -11.46% 1.30% 1.96% -0.11%
注： 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 截止至本报告期末本基金成立不满一
年。
3.2.2 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净值增长 率 变 动及 其 与 同期业 绩 比 较基
准 收益 率变动 的比 较
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
份额累计净值收益率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 3 月 23 日至 2012 年 12 月 31 日）
注： 1、 本基金业绩比较 基准为： 95% ×中小板 综指收益率＋5% ×活期存款利率( 税后) ；
2、 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 截止至本报告期末本基金成立不满
一年；
3、 本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 本基金建仓期结束距本报告
期末不满一年，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
3.2.3 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增长率 及 其 与 同期 业 绩 比较基 准 收 益率
的 比较
8
国联安双力中小板综指分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：*基金合同生效当年按实际存 续期计算的净值增长率
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
根据法律法规的规定及 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的
约定，本基金（包括双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，
不进行收益分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管 理公司， 其中
方股东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机构分
布最广的综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集
团之一。 本报告期内公司管理着十八只开放式基金。 国联安基金管理公司拥有国际化
9
的基金管理团队， 借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客
户服务的成功实践， 秉持 “稳健、 专业、 卓越 、 信赖” 的经营理念， 力争成为中国基
金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
黄志钢
本基金基
金经理、 兼
任国联安
双佳信用
分级债券
型证券投
资基金基
金经理、 上
证大宗商
品股票交
易型开放
式指数证
券投资基
金基金经
理助理、 国
联安上证
大宗商品
股票交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
助理
2012-03-
23
-
6 年（自
2007 年
起）
黄 志 钢 先 生 ， 硕 士 ， 先 后 在
海 通 期 货 担 任 研 究 员 、 国 元
证 券 股 份 有 限 公 司 担 任 衍 生
产 品 部 高 级 经 理 。 黄 志 钢 先
生于 2008 年 10 月加盟国联
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担
任金融工程分析师。2010 年
11 月起，担任上证大宗商品
股票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金基金经理助理。
2010 年 12 月起， 兼任国联安
上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理助理。2012 年
3 月 起 ， 兼 任 本 基 金 基 金 经
理。2012 年 6 月起，兼任国
联 安 双 佳 信 用 分 级 债 券 型 证
券投资基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 、 《 国 联
安双力中小板综指分级证券投资基金 基金合同》 及其他相关法律法规、 法律文件的规
定， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下，
10
为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规
定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有
限 公 司公 平交 易制 度》 （ 以 下简 称“ 公平 交易制 度 ” ） ，用 以规 范包 括投 资 授权 、研 究
分析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施 效果与业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度， 分别明确投资决策委员会、 投资总监、
投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研
究平台， 不同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信
息的管理及保密制度， 通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人建立集中交易室
实行集中交易制度， 投资交 易指令统一通过交易室下达， 严格遵守公平交易原则， 启
用交易系统中的公平交易模块， 按照时间优先、 价格优先、 比例分配 的原则执行指令；
对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 各投资
组合经理根据投资需要独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的
数量进行比例分配； 对于银行间交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价
交易， 以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 确保上述非集中
竞价交易与投资组合一一对应， 并保证各投资组合获得公平的交易机会。 风险管理部
定期对成交的银行 间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投资组
合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；
在交易环节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令
价位不同但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采用公平交易
分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
11
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异
常交易分析。 本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。本基金管理人
对 不 同 投 资 组 合 同 日 反 向 交 易 进 行 严 格 的 控 制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向
交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资
组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T
分布检验， 同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差 金
额对 投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易
行为。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 本基金完成了建仓。 本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来
复制中小板综合指数， 努力将跟踪误差控制在合理的水平。 对于日常的申购赎回、 新
增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件，本基金在综合考虑了交易成本、
个股和行业权重 偏离等因素的基础上，进行了组合的调整。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.905 元， 本报告期份额净值增长率为-9.50% ，
同期业绩比较基准收益率为-11.46% 。自 2012 年 4 月 16 日本基金在 深圳证券交易所
上市至本报告期末，日均跟踪偏离度为 0.10% ，年化跟踪误差为 4.07% 。本基金跟踪
误差较大的主要原因是由于上市初期本基金尚在建仓过程中， 日跟踪偏离度较大。 随
着时间的推移，本基金的跟踪误差将会恢复到正常水平。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年，欧债危机的形势或将缓和，欧洲发生系统性债务危机的可能性在
12
降低，世界经济或将呈现温和复苏的态势。从中国官方公布的 PMI 数据来看，已经
连续四个月处在荣枯分界线的上方， 国内经济企稳回升的态势明显， 企业盈利能力正
逐步改善。 十八大后， 系统化改革的信号不断释放， 以新型城镇化为着眼点的系统改
革， 可能有望成为新的经济增长引擎。 市场的信心在逐渐恢复， 投资者风险偏好略有
上升。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、
以保障基金份额持有人利益为宗旨， 由独立于各 业务部门的内部监察人员对公司的经
营管理、 基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查， 发现问题
及时督促有关部门进行整改， 并定期制作监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期
内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ）随 着 相关 法律 法规 的 相继 公 布和 实施 ，监 管 机构 对 基金 行业 的管 理 也日 趋
细化和深化。 公司对合规经营和风险防范十分重视， 为此， 公司密切关注监管部门所
颁布的各项最新的法律法规， 紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相
应法规。 除及时对新进员工进行合规培训外， 还在新的法律法规出台时 安排了相关法
律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
（2 ）报 告 期内 ，监 管机 构 密集 出 台了 一系 列法 规 政策 ， 进一 步体 现了 “ 放松 管
制、 加强监管” 的原则 。 在不断推进市场化改革、 为整个基金行业发展创造良好的外
部环境的同时， 给予基 金公司更多的合规发展与创新空间。 一方面， 期待已久的新 《证
券投资基金法》 正式出 台， 在拓宽基金公司业 务范围、 扩大基金投资标的、 松绑投 资
运作限制、 优化公司治理等方面取得突破性进展； 同时， 监管机构继续深化基金产品
和创新业务的改革 ，如 发起式基金的推出 、短 期理财基金的诞生 、基 金/ 专户审核程
序的简化等。 另一方面 ， 继续强化监管， 加大对投资者利益保护、 出台内幕交易内幕
信息有关司法解释、 重申 “内幕交易、 利益输送、 不公平对待不同基金财产” 三条底
线不能碰的原则，不断规范行业发展和加大打击违法违规力度等。
（3） 通过各部门的定期自查、 监察部门的定期/ 不定期的抽查， 对公司业务的各
个方面进行监督检查， 包括基金投资、 运作、 销售以及信息披露等领域， 以实现公司
的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
13
（4 ）加 强 与托 管行 相关 监 督部 门 的日 常联 系。 监 察部 门 分别 与托 管银 行 的基 金
日常监督部 门加强联系， 确定了日常监督的工作方式、 业务合作等， 并完善日常监督
方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、 效果的内部控制体系， 以风险防范为
核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、
投资组合管理部、 交易部、 监察稽核部、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理
组成， 并根据业务分工履行相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，
参与估值流程各方不存在 重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由
估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过， 数量策略部、 研究部、 投资 组合管理部对估
值决策必须达成一致， 估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基
金托管银行有充分沟通， 积极商讨达成一致意见； 对于估值结果， 公司和基金托管银
行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外披露。 会计师事务所认可公司基金估
值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规的规定及 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的
约定，本基金（包括 双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，
不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资基 金法 》 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，不 存 在损 害基 金 份额 持有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
14
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面 进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审 计报 告
毕马威华振审字第 1300033 号
国联安双力中小板综指分级证券投资基金全体基金份额持有人 ：
我们审计了后附的国联安双力中小板综指分级证券投资基金( 以下简称 “国联安
双力基金”) 财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年 3 月 23 日至
2012 年 12 月 31 日止年 度的利润表、 所有者权益( 基金净值) 变动表以 及财务报表附注。
6.1 管 理层 对财务 报表 的责任
编制和公允列报财务报表是国联安双力基金管理人国联安基金管理有限公司管
理层的责任， 这种责任包括： (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合
同》及中国证券监督管 理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 允许的 如财务报表附注所
列示的基 金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、
执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 。
15
6.2 注 册会 计师的 责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择
的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对 由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审
计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为， 国联安双力基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部
颁 布 的企 业会 计准 则、 《 证 券投 资基 金会 计核算 业 务指 引》 、 《 国联 安双 力 中小 板综 指
分级证券投资基金基金合同》 及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业
实务操作的有关规定编制，公允反映了国联安双力基金 2012 年 12 月 31 日的财务状
况以及自 2012 年度的经营成果及基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所
注册会计师 黄小熠 王国蓓
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
2013-03-22
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
16
单位：人民币 元
资 产 附 注号
本 期末
2012年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 15,103,916.07
结算备付金
-
存出保证金
250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 185,999,252.52
其中：股票投资
185,999,252.52
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券
投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 7.4.7.5 4,242.09
应收股利
-
应收申购款
99.05
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
201,357,509.73
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012年12月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
884.49
应付管理人报酬
135,646.03
应付托管费
29,842.10
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 54,217.75
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 358,112.84
负债合计
578,703.21
所 有者 权益：
17
实收基金 7.4.7.9 221,971,490.34
未分配利润 7.4.7.10 -21,192,683.82
所有者权益合计
200,778,806.52
负债和所有者权益总
计
201,357,509.73
注：1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.905 元，基金份额总额
221,971,490.34 份。 其中国联安双力 A 中小板综指份额 94,066,585.00 份； 国联安双力
B 中小板综指份额 94,066,586.00 份；国联安双力中小板综指份额 33,838,319.34 份。
2、本基金于 2012 年 3 月 23 日成立，截至本 报告期末，本基金成立不满一年，
无上年度末数据。
7.2 利 润表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期：2012 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012年3 月23 日 （ 基金合 同生 效日） 至2012年12
月31日
一 、收 入
-11,513,008.70
1.利息收入
1,551,581.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 281,728.24
债券利息收入
-
资产支持证券利息
收入
-
买入返售金融资产
收入
1,269,853.71
其他利息收入
-
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
-2,309,775.97
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,899,576.29
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资
收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 1,589,800.32
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
7.4.7.16
-11,600,822.21
18
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号
填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
846,007.53
减 ：二 、费用
3,382,994.13
1．管理人报酬
1,864,269.78
2．托管费
410,139.30
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 567,755.81
5．利息支出
-
其中： 卖出回购金融资产支
出
-
6．其他费用 7.4.7.19 540,829.24
三 、 利 润总额 （亏损 总额 以
“- ”号 填 列）
-14,896,002.83
注： 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 截至本报告期末本基金成立不满一年，
因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生效日 ）至 2012 年 12 月
31 日；本报告无上年度末数据或上年度可比期间数据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：国联安双力中小板综指分级证券投资基金
本报告期：2012 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净
值）
809,109,186.27 - 809,109,186.27
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -14,896,002.83 -14,896,002.83
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （ 净值 减少以
“- ” 号填列）
-587,137,695.93 -6,296,680.99 -593,434,376.92
其中：1.基金申购款 78,207,929.94 -9,007,648.37 69,200,281.57
2.基金赎回款 -665,345,625.87 2,710,967.38 -662,634,658.49
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净 221,971,490.34 -21,192,683.82 200,778,806.52
19
值）
注：1、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日 生效，截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本报告上年度 无可比期间数据。
2、本表中“期初所有者权益（基金净值） ”为基金合同生效日即 2012 年 3 月 23
日的数据。
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基 金 管理 公 司负 责人 ：邵 杰 军， 主 管会 计工 作负 责 人： 李 柯， 会计 机构 负 责人 ：
仲晓峰
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国联安双力中小板综指 分级证券投资基金( 以 下简称“本基金”) 经 中国证券监督
管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 《关 于核准国联安双力中小 板综指分级证券投
资基金募集的批复》( 证监许可[2011] 1593 号文) 批准， 由国联安基 金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《国联安双力中小板综指分级
证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。 本基金为契约型
开放式，存 续期限不定， 首次设立募集规模为 809,109,186.27 份基金份额。 本基金的
基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于 2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日募集， 募集期间净认购资金人民
币 808,948,084.30 元， 认购资金在募集期间产生的利息人民币 161,101.97 元， 募集的
有效认购份额及利息结转的基金份额合计 809,109,186.27 份。 上述募集资金已由毕马
威华振会计师事务所验证，并出具了 KPMG-B (2012) CR No.0018 号验资报告。
根 据 《中 华 人民 共和 国证 券 投资 基 金法 》及 其配 套 规则 、 《国 联安 双力 中 小板 综
指分级证券投资基金基金合同》 和 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说
明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为包括标的指数成份股及其备选成份股、 新股
（ 包 含中 小板 及 其他 经中 国 证监 会核 准 上市 的股 票 ） 、 债券 、 权证 、股 指 期货 及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。
20
本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期 货合约价值， 合计 （轧差计算） 占基金
资产的比例为 85% －100% ，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ，投资于
标的指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% ； 每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到
期日在一年以内的政府债券； 权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国
证监会的规定。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金管理人
在履行适当程序后， 可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金业绩比较基准为：95％
×中小板综指收益率+5 ％×活期存款利率( 税后) 。
根 据 《证 券 投资 基金 信息 披 露管 理 办法 》 ， 本基 金 定期 报 告在 公开 披露 的 第二 个
工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
布的 《企业会计准则- 基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应
用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计 准则”) 的要求编
制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核 算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合
同》的有关规定。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2012 年 12 月
31 日的财务状况、自 2012 年 3 月 23 日( 基金 合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期
间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制
期间为 2012 年 3 月 23 日( 基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
21
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为
不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、 应收款项、
持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 （包括交易性金融
资 产 或金 融负 债 ） 本基 金 持有 为了 近 期内 出售 或 回购 的金 融 资产 和金 融 负债 属于 此
类。 衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金
融负债列示。
应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。
持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、 回收金额固定或可确定
的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到
其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外 的
金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时， 于交易日按
公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费
用直接计入当期损益； 对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息
日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 对于其他类别的金融资产
或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后， 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公
允 价值计量， 公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益； 应收款项和其他金融负
22
债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险
和报酬转移时， 本基金终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 本基金终止确认该金融负债或其一
部分。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的现行市价
及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法 和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 没有相互抵销。 但是， 同时满足
下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。 由于基金份额拆分引起的实 收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基
金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别
于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起
的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
23
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时， 申购 、 赎回、 转入、 转出及红利再投资
等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益， 包括已实现损益平准金和未实现损
益平准金。 已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分
配的已实现损益占基金净值 比例计算的金额。 未实现损益平准金指根据交易申请日申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益
平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于当月末全额转入
“未分配利润/( 累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资收益/( 损失) 、 债券投资收益/( 损失) 和衍生工具收益/( 损失) 按相关金融资
产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代
缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券
的企业代扣代缴的个人 所得税( 适用于企业债 和可转债等) 后的净额 确认，在债券实际
持有期内逐日计提。 贴息债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期
价和发行期限按直线法推算内含票面利率后， 逐日计提利息收入。 如票面利率与实际
利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额， 在
回购期内按实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用
直线法。
公 允 价 值 变 动 收 益/(损失) 核 算 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融
资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得
或损失。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的规定， 在分级运作
期内，基金管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。在分级运作期到期后，
基金的基金管理费调整为按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率计提。
24
根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的规定， 基金托管费
按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率逐日计提。
根据 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的规定， 指数使用许
可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。 指数使用许可费按前一日基金资产
净值的 0.02% 年费率每日计算， 逐日累计， 按 季支付。 基金合同生效之日所在季度的
指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设下限。 自基金合同生效之日所在季度的
下一季度起， 指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元， 即不足 5 万元时按照 5 万
元收取。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐 日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差
额， 在回购期内以实际利率法逐日确认， 直线法与实际利率法确定的支出差异较小的
可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计
入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，
待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
本基金（包括双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，不
进行收益分配。
本基金分级运作期满并转换为国联安双力中小板综指证券投资 基金（LOF ）后，
本基金收益分配应遵循下列原则：
（1 ）场 外 份额 收益 分配 采 用现 金 方式 或红 利再 投 资方 式 ，基 金份 额持 有 人可 自
行选择收益分配方式； 基金份额持有人事先未做出选择的， 默认的分红方式为现金红
利； 场内份额收益分配只采用现金红利一种方式，基金份额持有人不能自行选择；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3 ）基 金 收益 分配 后基 金 份额 净 值不 能低 于面 值 ，即 基 金收 益分 配基 准 日的 基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利 润的 10% ；
25
（5 ）基 金 红利 发放 日距 离 收益 分 配基 准日 （即 可 供分 配 利润 计算 截止 日 ）的 时
间不得超过 15 个工作日；
（6）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票， 根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券
投 资 基金 估值 业 务的 指导 意 见》 ，本 基 金参 考《 中 国证 券业 协 会基 金估 值 工作 小组 关
于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估
值。
对于在锁定期内的非公开发行股票， 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《关
于 进 一步 加强 基 金投 资非 公 开发 行股 票 风险 控制 有 关问 题的 通 知》 ，若 在 证券 交易 所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占
锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期内未发生过会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
26
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税
[2005]102 号文 《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利
有关个人所得税政策的 补充通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印
花税税率相关 工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政
部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务
操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募 集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债 券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股
份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个 人所得税。
(d) 对基金取得的股 票 的股息、红利收入，债 券的利息收入，由上市 公司、发行
债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税， 自 2005 年 6 月 13
日起， 对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、 红利收入暂减按 50% 计算个人所
得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
(f) 对投资者( 包括个人 和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂 不征收个人所
得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 15,103,916.07
定期存款 -
其他存款 -
合计 15,103,916.07
7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
27
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 197,600,074.73 185,999,252.52 -11,600,822.21
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 197,600,074.73 185,999,252.52 -11,600,822.21
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本报告期末（2012 年 12 月 31 日）本基金未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本报告期末（2012 年 12 月 31 日）本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本报告期末（2012 年 12 月 31 日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债
券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
应收活期存款利息 4,242.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.02
其他 -
合计 4,242.09
7.4.7.6 其 他资 产
本报告期末（2012 年 12 月 31 日）本基金未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
28
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 54,217.75
银行间市场应付交易 费用 -
合计 54,217.75
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.33
预提信息披露费 290,000.00
审计费 60,000.00
应付指数使用费 8,109.51
合计 358,112.84
7.4.7.9 实 收基 金
国 联安 双力 A 中小 板综 指（ 场内简 称： 双力 A ）
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合 同生效日 179,140,090.00 179,140,090.00
本期申购 46,890,005.00 46,890,005.00
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -131,963,510.00 -131,963,510.00
本期末 94,066,585.00 94,066,585.00
国 联安 双力 B 中 小板综指 （场 内简称 ：双 力 B ）
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 179,140,091.00 179,140,091.00
本期申购 46,890,005.00 46,890,005.00
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -131,963,510.00 -131,963,510.00
本期末 94,066,586.00 94,066,586.00
国 联安 双力中 小板 综指（ 场内 简称： 国安 双力）
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金份额（份） 账面金额
29
基金合同生效日 450,829,005.27 450,829,005.27
本期申购 342,134,949.94 342,134,949.94
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -759,125,635.87 -759,125,635.87
本期末 33,838,319.34 33,838,319.34
注：1、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日 生效，截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日。
2、本基金于 2012 年 2 月 20 日至 2012 年 3 月 16 日募集，募集期 间净认购资金
人民币 808,948,084.30 元， 认购资金在募集期 间产生的利息人民币 161,101.97 元， 募
集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计 809,109,186.27 份。
3、 国联安双力 A 中小板综指和国联安双力 B 中小板综指的本期申购是指由国联
安双力中小板综指的 “分拆” 行为带来的该类基金份额的增加， 本期赎回是指因国联
安双力 A 中小板综指和国联安双力 B 中小板综指的“合并”行为导致的该类基金份
额的减少。国联安双力中小板综指的本期申购份额包含国联安双力 A 中小板综指和
国联安双力 B 中小板综 指的份额合并入的份额 263,927,020.00 份， 本期赎回份额包含
分拆成国联安双力 A 中小板综指和国联安双 力 B 中小板综指的份额分拆出的份额
93,780,010.00 份。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -3,295,180.62 -11,600,822.21 -14,896,002.83
本期基金份额交易
产生的变动数
-1,587,445.69 -4,709,235.30 -6,296,680.99
其中：基金申购款 -1,005,674.30 -8,001,974.07 -9,007,648.37
基金赎回款 -581,771.39 3,292,738.77 2,710,967.38
本期已分配利润 - - -
本期末 -4,882,626.31 -16,310,057.51 -21,192,683.82
注： 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本基金基金合同生效日无已实现利润。
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
30
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
活期存款利息收入 239,764.15
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 41,956.03
其他 8.06
合计 281,728.24
注：此处其他列示的是 基金申购款滞留利息。
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
卖出股票成交总额 122,083,253.31
减：卖出股票成本总额 125,982,829.60
买卖股票差价收入 -3,899,576.29
7.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期内 无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 1,589,800.32
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,589,800.32
7.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
1.交易性金融资产 -11,600,822.21
—— 股票投资 -11,600,822.21
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
31
3.其他 -
合计 -11,600,822.21
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
基金赎回费收入 828,290.55
其他 17,711.26
转换费收入 5.72
合计 846,007.53
注：本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
交易所市场交易费用 567,755.81
银行间市场交易费用 -
合计 567,755.81
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
审计费用 60,000.00
信息披露费 290,000.00
银行划款费用 3,282.29
其他 900.00
上市费 75,000.00
指数使用费 111,646.95
合计 540,829.24
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项
根据基金合同约定， 本基金于 2013 年 3 月 22 日进行了基金份额定期折算。 折算
日折算前双力 A 份额 的基金参考份额净值超出 1.000 元的部分将折算为双力中小板
份额的场内份额分配给 双力 A 份额持有 人。 双力中小板份额持有人 持有的每两份双
32
力中小板份额将按一份 双力 A 份额获得 新增 双力中小板份额的分配 ，经过上述份额
折算后，双力中小板份额的基金份额净值将相应调整。双力 B 份额不 进行 份额折算。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本报告期内， 本基金与关联方无股票交易。 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日
生效，无上年度可比数据。
7.4.10.1.2 权 证交 易
本报告期内， 本基金与关联方无权证交易。 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日
生效，无上年度可比数据。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本报告期内， 本基金无支付关联方的佣金。 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日
生效，无 上年度可比数据。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
1,864,269.78
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
182,847.54
注：1、 在本 基 金分 级运 作 期内 ，支 付 基金 管理 人 国联 安基 金 管理 有限 公 司的 基金 管
理人报酬 按前一 日基 金 资产净值 1.0% 的 年费 率计提， 逐日累 计至 每 月月底， 按月支
付。计算公式为：每日应计提的基金管理费= 前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数；
33
2 、 在本 基 金分 级运 作期 到 期后 ， 支付 基金 管理 人 国联 安 基金 管理 有限 公 司的 基
金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按
月支付。计算公式 为： 每日应计提的基金 管理 费= 前一日基金资产净 值×0.75%/ 当年
天数。
3、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 ，截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本报告无上年度末数据或上年度可比期间数据。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
项目
本期
2012 年3 月23 日（基金合同生效日）至2012 年12 月31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
410,139.30
注：1、 支付基 金托 管 人建设银 行的基 金托 管 费按前一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年 费
率计提 ，逐日 累计至 每 月月底 ，按月 支付。 计 算公式 为：每 日应计 提 的基金 托管费=
前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天数。
2、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 ，截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本报告无上年度末数据或上年 度可比期间数据。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告期内， 本基金未 与关联方通过 银行间同 业市场进行债 券(含回购) 交易。本
基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效，无上年度可比数据。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内， 基金管理人未投资本基金。 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生
效，无上年度可比数据。
7.4.10.4.2 报 告期 末 除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本期末， 其他关联 方均未投资本基金。 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效，
无上年度可比数据。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
34
关联方名称
本期
2012 年 3 月 23 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
建设银行 15,103,916.07 239,764.15
注：1、 本基 金 通过 “建 设 银行 基金 托 管结 算资 金 专用 存款 账 户” 转存 于 中国 证券 登
记结算有限责任公司的结算备付金，于 2012 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0.00
元。
2、本基金基金合 同于 2012 年 3 月 23 日生效 ，截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本报告无上年度末数据或上年度可比期间数据。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期内， 本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 本基金基金合同
于 2012 年 3 月 23 日生效，无上年度可比数据。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本报告期内， 本基金无其他关联交易事项。 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日
生效，无上年度可比数据。
7.4.11 利 润 分配 情况
根据法律法规的规定及 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》 的
约定，本基金（包括双力中小板份额、双力 A 份额、双力 B 份额）分级运作期内，
不进行收益分配。
7.4.12 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末（2012 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限
的证券。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
002190 成飞集成 2012-10-16
重大
事项
停牌
11.4
5
2013-01-1
4
12.6
0
35,568 568,724.92 407,253.60 -
002506 超日太阳 2012-12-20 重大 5.11 2013-02-0 4.85 45,349 271,680.40 231,733.39 -
35
事项
停牌
1
002074 东源电器 2012-12-19
重大
事项
停牌
5.45 - - 42,150 262,570.05 229,717.50 -
002546 新联电子 2012-11-07
重大
事项
停牌
15.6
1
2013-01-2
2
17.1
7
10,150 177,589.49 158,441.50 -
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基 金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券 交易 所交易的债券和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额
及内部控制流程，通过可靠 的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次： 第一层次为董事会及督
察长； 第二层次为总经 理、 风险控制委员会、 风险管理部及监察稽核部； 第三层次为
公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、 流程、 方法和工具， 识别和
度量公司经营中所承受的投资风险、 运作风险、 信用风险等各类风险， 向公司决策和
管理层提供及时充分的风险报告， 确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善
的管理。
36
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在 交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金
投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评 估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末，本基金未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本报告期末，本基金未持有长期信用债券投资。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的
流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难， 另一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持大部分证券
在证券交易所上市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 因 此除在附注 7.4.12 中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本
基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过
基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管
37
理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月
31 日
1 个月以内
1-3
个
月
3 个
月
-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 15,103,916.07 - - - - - 15,103,916.07
结算备付金 - - - - - - -
存出保证金 - - - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资
产
- - - - - 185,999,252.52 185,999,252.52
应收证券清算
款
- - - - - - -
应收利息 - - - - - 4,242.09 4,242.09
应收股利 - - - - - - -
应收申购款 - - - - - 99.05 99.05
其他资产 - - - - - - -
资产总计 15,103,916.07 - - - - 186,253,593.66 201,357,509.73
负债
应付证券清算
款
- - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 884.49 884.49
应付管理人报
酬
- - - - - 135,646.03 135,646.03
应付托管费 - - - - - 29,842.10 29,842.10
应付交易费用 - - - - - 54,217.75 54,217.75
其他负债 - - - - - 358,112.84 358,112.84
负债总计 - - - - - 578,703.21 578,703.21
利率敏感度缺
口
15,103,916.07 - - - - 185,674,890.45 200,778,806.52
注：1、 表中 所 示为 本基 金 资产 及交 易 形成 负债 的 公允 价值 ， 并按 照合 约 规定 的重 新
定价日或到期日孰早者进行了分类。
38
2、本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效 ，截至本报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本报告无上年度末数据或上年度可比期间数据。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 -
市场利率上升 25 个基点 -
注： 本报告期末， 本基 金未持有债券， 无重大利率风险， 因而未进行利率敏感性
分析。 银行存款、 结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率
和相关机构的相关政策浮动。
上年度末（2011 年 12 月 31 日） ，本基金未成立。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风险由
所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风
险，并且本基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控。
本基金 投资组 合中股 票 投资比 例为基 金资产 净 值的 92.64% ，无 债券 投资和 衍生
金融资产。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产- 股票投 185,999,252.52 92.64
39
资
交 易 性 金 融 资 产- 基金投
资
- -
衍生金融资产- 权证投资 - -
其他 - -
合计 185,999,252.52 92.64
注： 本基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效， 截至本 报告期末本基金成立不满
一年，因此本报告实际报告期间为 2012 年 3 月 23 日（基金合同生 效日）至 2012 年
12 月 31 日；本报告无上年度末数据或上年度可比期间数据。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位： 人民币元）
本期末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升
5%
增加 8,448,104.90
业绩比较基准下降
5%
减少 8,448,104.90
注：上年度末（2011 年 12 月 31 日） ，本基金未成立。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 185,999,252.52 92.37
其中：股票 185,999,252.52 92.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 15,103,916.07 7.50
40
6 其他各项资产 254,341.14 0.13
7 合计 201,357,509.73 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,582,120.19 2.28
B 采掘业 5,450,469.86 2.71
C 制造业 124,094,183.96 61.81
C0
食品、饮料 13,631,779.61 6.79
C1
纺织、服装、皮毛 6,117,068.10 3.05
C2
木材、家具 1,600,774.90 0.80
C3
造纸、印刷 4,553,425.06 2.27
C4
石油、化学、塑胶、塑料 18,112,170.80 9.02
C5
电子 18,414,216.87 9.17
C6
金属、非金属 12,757,081.99 6.35
C7
机械、设备、仪表 31,954,825.00 15.92
C8
医药、生物制品 14,574,914.50 7.26
C99
其他制造业 2,377,927.13 1.18
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,828,045.78 0.91
E 建筑业 8,504,639.51 4.24
F 交通运输、仓储业 219,744.44 0.11
G 信息技术业 13,493,827.83 6.72
H 批发和零售贸易 11,136,970.37 5.55
I 金融、保险业 4,709,320.20 2.35
J 房地产业 6,709,441.81 3.34
K 社会服务业 4,574,993.69 2.28
L 传播与文化产业 404,722.88 0.20
M 综合类 290,772.00 0.14
合计 185,999,252.52 92.64
8.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 所有 股 票 投 资明
41
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（ 股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002304 洋河股份 58,615 5,472,882.55 2.73
2 002024 苏宁电器 583,139 3,877,874.35 1.93
3 002081 金 螳 螂 85,350 3,757,107.00 1.87
4 002142 宁波银行 292,904 3,122,356.64 1.56
5 002146 荣盛发展 192,031 2,686,513.69 1.34
6 002241 歌尔声学 63,383 2,389,539.10 1.19
7 002128 露天煤业 156,369 2,098,471.98 1.05
8 002415 海康威视 63,314 1,969,698.54 0.98
9 002155 辰州矿业 90,297 1,813,163.76 0.90
10 002051 中工国际 56,688 1,666,627.20 0.83
11 002236 大华股份 35,736 1,656,363.60 0.83
12 002001 新 和 成 83,627 1,572,187.60 0.78
13 002269 美邦服饰 118,497 1,547,570.82 0.77
14 002311 海大集团 89,654 1,533,083.40 0.76
15 002422 科伦药业 26,281 1,472,261.62 0.73
16 002038 双鹭药业 36,862 1,458,260.72 0.73
17 002244 滨江集团 133,809 1,451,827.65 0.72
18 002007 华兰生物 67,910 1,428,826.40 0.71
19 002202 金风科技 250,967 1,352,712.13 0.67
20 002069 獐 子 岛 80,397 1,268,664.66 0.63
21 002500 山西证券 171,867 1,259,785.11 0.63
22 002230 科大讯飞 38,131 1,155,369.30 0.58
23 002299 圣农发展 105,617 1,127,989.56 0.56
24 002140 东华科技 51,122 1,123,661.56 0.56
25 002237 恒邦股份 47,176 1,093,067.92 0.54
26 002129 中环股份 85,274 1,087,243.50 0.54
27 002106 莱宝高科 68,218 1,044,417.58 0.52
28 002152 广电运通 70,514 1,000,593.66 0.50
29 002450 康得新 40,725 989,617.50 0.49
30 002065 东华软件 68,226 959,257.56 0.48
31 002267 陕天然气 115,185 946,820.70 0.47
32 002029 七 匹 狼 49,137 927,706.56 0.46
33 002385 大北农 42,851 925,581.60 0.46
34 002353 杰瑞股份 18,958 903,159.12 0.45
35 002011 盾安环境 98,405 899,421.70 0.45
36 002008 大族激光 109,188 893,157.84 0.44
42
37 002041 登海种业 37,826 892,693.60 0.44
38 002223 鱼跃医疗 56,618 877,579.00 0.44
39 002294 信立泰 22,099 846,391.70 0.42
40 002275 桂林三金 59,975 829,454.25 0.41
41 002594 比亚迪 39,779 809,502.65 0.40
42 002092 中泰化学 110,930 789,821.60 0.39
43 002252 上海莱士 57,744 786,473.28 0.39
44 002308 威创股份 75,605 755,293.95 0.38
45 002310 东方园林 11,719 734,664.11 0.37
46 002250 联化科技 37,584 732,888.00 0.37
47 002219 独 一 味 50,350 714,970.00 0.36
48 002293 罗莱家纺 16,530 714,922.50 0.36
49 002318 久立特材 59,542 708,549.80 0.35
50 002287 奇正藏药 47,795 690,159.80 0.34
51 002191 劲嘉股份 75,710 688,961.00 0.34
52 002305 南国置业 109,003 688,898.96 0.34
53 002122 天马股份 124,348 686,400.96 0.34
54 002375 亚厦股份 25,903 685,911.44 0.34
55 002056 横店东磁 48,464 680,434.56 0.34
56 002570 贝因美 30,774 679,489.92 0.34
57 002157 正邦科技 85,402 678,945.90 0.34
58 002501 利源铝业 34,999 668,130.91 0.33
59 002251 步 步 高 28,492 643,634.28 0.32
60 002203 海亮股份 85,087 637,301.63 0.32
61 002340 格林美 54,100 635,675.00 0.32
62 002262 恩华药业 23,124 628,972.80 0.31
63 002242 九阳股份 89,703 626,126.94 0.31
64 002154 报 喜 鸟 62,604 624,787.92 0.31
65 002638 勤上光电 58,505 620,153.00 0.31
66 002567 唐人神 48,220 617,216.00 0.31
67 002050 三花股份 67,980 614,539.20 0.31
68 002078 太阳纸业 118,450 613,571.00 0.31
69 002004 华邦制药 37,686 605,237.16 0.30
70 002277 友阿股份 65,845 595,238.80 0.30
71 002313 日海通讯 32,666 591,907.92 0.29
72 002018 华星化工 66,203 582,586.40 0.29
73 002063 远光软件 39,266 575,639.56 0.29
74 002249 大洋电机 81,438 564,365.34 0.28
75 002182 云海金属 68,022 563,902.38 0.28
76 002436 兴森科技 36,840 563,652.00 0.28
77 002108 沧州明珠 72,315 558,271.80 0.28
43
78 002167 东方锆业 38,177 553,184.73 0.28
79 002393 力生制药 16,964 549,633.60 0.27
80 002073 软控股份 72,598 548,840.88 0.27
81 002028 思源电气 39,171 546,435.45 0.27
82 002309 中利科技 48,448 545,040.00 0.27
83 002022 科华生物 51,538 541,149.00 0.27
84 002005 德豪润达 76,000 539,600.00 0.27
85 002014 永新股份 53,512 539,400.96 0.27
86 002285 世联地产 38,457 538,013.43 0.27
87 002405 四维图新 45,311 531,498.03 0.26
88 002273 水晶光电 25,480 528,200.40 0.26
89 002573 国电清新 29,545 527,378.25 0.26
90 002561 徐家汇 61,500 527,055.00 0.26
91 002345 潮宏基 26,947 522,771.80 0.26
92 002186 全 聚 德 16,469 515,644.39 0.26
93 002003 伟星股份 52,416 504,241.92 0.25
94 002477 雏鹰农牧 26,923 503,460.10 0.25
95 002032 苏 泊 尔 40,520 502,042.80 0.25
96 002037 久联发展 20,418 501,261.90 0.25
97 002039 黔源 电力 34,264 495,800.08 0.25
98 002344 海宁皮城 18,605 494,520.90 0.25
99 002052 同洲电子 51,580 493,104.80 0.25
100 002431 棕榈园林 21,355 491,165.00 0.24
101 002298 鑫龙电器 58,076 490,161.44 0.24
102 002300 太阳电缆 68,429 489,951.64 0.24
103 002259 升达林业 139,170 488,486.70 0.24
104 002089 新 海 宜 71,437 478,627.90 0.24
105 002292 奥飞动漫 25,135 474,800.15 0.24
106 002016 世荣兆业 54,450 472,081.50 0.24
107 002428 云南锗业 20,071 470,865.66 0.23
108 002095 生 意 宝 39,226 468,358.44 0.23
109 002097 山河智能 67,991 465,058.44 0.23
110 002170 芭田股份 61,799 464,728.48 0.23
111 002206 海 利 得 79,225 464,258.50 0.23
112 002526 山东矿机 78,945 462,617.70 0.23
113 002123 荣信股份 53,304 461,612.64 0.23
114 002556 辉隆股份 63,730 461,405.20 0.23
115 002183 怡 亚 通 98,370 460,371.60 0.23
116 002204 大连重工 35,814 458,419.20 0.23
117 002115 三维通信 62,585 458,122.20 0.23
118 002322 理工监测 28,870 456,146.00 0.23
44
119 002511 中顺洁柔 21,816 455,736.24 0.23
120 002208 合肥城建 63,928 453,249.52 0.23
121 002226 江南化工 37,236 453,162.12 0.23
122 002480 新筑股份 36,054 450,675.00 0.22
123 002233 塔牌集团 53,468 449,131.20 0.22
124 002118 紫鑫药业 60,428 443,541.52 0.22
125 002025 航天电器 38,901 441,137.34 0.22
126 002177 御银股份 85,828 439,439.36 0.22
127 002315 焦点科技 14,744 438,339.12 0.22
128 002121 科陆电子 60,867 437,633.73 0.22
129 002396 星网锐捷 28,683 436,555.26 0.22
130 002301 齐心文具 80,902 435,252.76 0.22
131 002440 闰土股份 34,691 430,168.40 0.21
132 002131 利欧股份 41,200 428,068.00 0.21
133 002470 金正大 29,467 426,387.49 0.21
134 002663 普邦园林 15,204 424,495.68 0.21
135 002117 东港股份 57,683 422,816.39 0.21
136 002521 齐峰股份 28,521 420,969.96 0.21
137 002138 顺络电子 33,154 420,724.26 0.21
138 002254 泰和新材 46,100 419,510.00 0.21
139 002133 广宇集团 87,627 418,857.06 0.21
140 002266 浙富股份 65,366 418,342.40 0.21
141 002283 天润曲轴 65,976 418,287.84 0.21
142 002153 石基信息 19,214 417,328.08 0.21
143 002588 史丹利 13,404 417,132.48 0.21
144 002093 国脉科技 100,570 414,348.40 0.21
145 002036 宜科科技 46,068 413,690.64 0.21
146 002043 兔 宝 宝 98,902 412,421.34 0.21
147 002031 巨轮股份 67,132 412,190.48 0.21
148 002006 精功科技 49,022 411,784.80 0.21
149 002457 青龙管业 42,286 411,019.92 0.20
150 002456 欧菲光 9,724 408,116.28 0.20
151 002190 成飞集成 35,568 407,253.60 0.20
152 002253 川大智胜 30,911 406,479.65 0.20
153 002238 天威视讯 37,754 404,722.88 0.20
154 002437 誉衡药业 19,909 402,958.16 0.20
155 002284 亚太股份 70,150 401,258.00 0.20
156 002042 华孚色纺 97,925 400,513.25 0.20
157 002010 传化股份 48,659 399,976.98 0.20
158 002268 卫 士 通 40,846 397,431.58 0.20
159 002048 宁波华翔 54,170 394,899.30 0.20
45
160 002449 国星光电 59,550 393,030.00 0.20
161 002314 雅致股份 55,922 392,013.22 0.20
162 002557 洽洽食品 21,042 391,802.04 0.20
163 002088 鲁阳股份 43,988 391,493.20 0.20
164 002463 沪电股份 88,533 391,315.86 0.19
165 002083 孚日股份 97,091 390,305.82 0.19
166 002479 富春环保 30,834 385,425.00 0.19
167 002243 通产丽星 58,245 384,417.00 0.19
168 002176 江特电机 50,001 384,007.68 0.19
169 002168 深圳惠程 52,561 383,169.69 0.19
170 002101 广东鸿图 45,310 378,791.60 0.19
171 002538 司尔特 32,458 377,161.96 0.19
172 002612 朗姿股份 13,600 374,000.00 0.19
173 002104 恒宝股份 40,159 373,077.11 0.19
174 002482 广田股份 18,065 373,042.25 0.19
175 002628 成都路桥 39,774 372,284.64 0.19
176 002064 华峰氨纶 78,134 369,573.82 0.18
177 002583 海能达 23,116 365,232.80 0.18
178 002135 东南网架 77,433 364,709.43 0.18
179 002429 兆驰股份 28,134 363,209.94 0.18
180 002079 苏州固锝 84,524 362,607.96 0.18
181 002595 豪迈科技 16,092 361,909.08 0.18
182 002550 千红制药 17,296 359,756.80 0.18
183 002408 齐翔腾达 21,452 359,535.52 0.18
184 002563 森马服饰 16,400 358,176.00 0.18
185 002399 海普瑞 19,033 356,868.75 0.18
186 002161 远 望 谷 58,085 356,641.90 0.18
187 002630 华西能源 21,821 356,336.93 0.18
188 002054 德美化工 55,662 355,680.18 0.18
189 002216 三全食品 15,376 354,109.28 0.18
190 002394 联发股份 30,149 352,140.32 0.18
191 002228 合兴包装 80,387 352,095.06 0.18
192 002662 京威股份 41,506 350,725.70 0.17
193 002096 南岭 民爆 29,462 350,303.18 0.17
194 002035 华帝股份 43,765 347,056.45 0.17
195 002367 康力电梯 37,783 346,092.28 0.17
196 002124 天邦股份 44,065 345,910.25 0.17
197 002534 杭锅股份 24,894 341,545.68 0.17
198 002271 东方雨虹 22,385 341,371.25 0.17
199 002220 天宝股份 46,164 338,382.12 0.17
200 002508 老板电器 18,398 337,603.30 0.17
46
201 002030 达安基因 44,417 337,569.20 0.17
202 002256 彩虹精化 72,510 336,446.40 0.17
203 002045 国光电器 93,067 335,041.20 0.17
204 002099 海翔药业 51,036 332,754.72 0.17
205 002295 精艺股份 53,642 332,580.40 0.17
206 002210 飞马国际 65,261 330,873.27 0.16
207 002430 杭氧股份 33,324 330,574.08 0.16
208 002185 华天科技 72,380 329,329.00 0.16
209 002341 新纶科技 33,264 329,313.60 0.16
210 002623 亚玛顿 16,533 329,006.70 0.16
211 002091 江苏国泰 38,684 327,653.48 0.16
212 002673 西部证券 22,333 327,178.45 0.16
213 002551 尚荣医疗 16,540 326,995.80 0.16
214 002467 二六三 31,041 324,999.27 0.16
215 002384 东山精密 35,313 324,173.34 0.16
216 002068 黑猫股份 53,491 323,620.55 0.16
217 002302 西部建设 23,499 322,641.27 0.16
218 002205 国统股份 25,095 322,219.80 0.16
219 002564 张化机 31,650 321,247.50 0.16
220 002565 上海绿新 39,895 319,160.00 0.16
221 002109 兴化股份 42,279 318,783.66 0.16
222 002171 精诚铜业 35,939 318,778.93 0.16
223 002179 中航光电 23,366 317,777.60 0.16
224 002116 中国海诚 22,256 317,148.00 0.16
225 002505 大康牧业 45,276 316,932.00 0.16
226 002100 天康生物 34,162 314,632.02 0.16
227 002245 澳洋顺昌 56,892 312,337.08 0.16
228 002218 拓日新能 53,480 311,788.40 0.16
229 002211 宏达新材 63,158 310,737.36 0.15
230 002535 林州重机 44,730 309,084.30 0.15
231 002626 金达威 24,051 306,650.25 0.15
232 002600 江粉磁材 27,939 304,255.71 0.15
233 002462 嘉事堂 38,216 304,199.36 0.15
234 002053 云南盐化 43,079 302,845.37 0.15
235 002156 通富微电 76,528 302,285.60 0.15
236 002316 键桥通讯 41,800 302,214.00 0.15
237 002094 青岛金王 37,906 301,731.76 0.15
238 002386 天原集团 45,864 300,867.84 0.15
239 002475 立讯精密 10,860 300,604.80 0.15
240 002255 海陆重工 21,880 299,318.40 0.15
241 002110 三钢闽光 59,626 298,726.26 0.15
47
242 002047 成霖股份 98,965 297,884.65 0.15
243 002009 天奇股份 38,609 297,289.30 0.15
244 002193 山东如意 37,500 291,750.00 0.15
245 002376 新北洋 17,955 291,409.65 0.15
246 002474 榕基软件 20,168 291,225.92 0.15
247 002077 大港股份 49,200 290,772.00 0.14
248 002119 康强电子 50,304 290,254.08 0.14
249 002085 万丰奥威 35,174 289,833.76 0.14
250 002187 广百股份 38,642 289,042.16 0.14
251 002533 金杯电工 46,085 287,109.55 0.14
252 002212 南洋股份 61,610 287,102.60 0.14
253 002086 东方海洋 26,479 286,767.57 0.14
254 002232 启明信息 45,382 284,091.32 0.14
255 002080 中材科技 36,332 282,662.96 0.14
256 002061 江山化工 32,451 282,323.70 0.14
257 002507 涪陵榨菜 11,948 282,211.76 0.14
258 002358 森源电气 23,216 281,842.24 0.14
259 002493 荣盛石化 25,883 281,607.04 0.14
260 002013 中航精机 24,593 279,622.41 0.14
261 002540 亚太科技 22,378 276,815.86 0.14
262 002589 瑞康医药 8,358 275,814.00 0.14
263 002201 九鼎新材 40,787 274,088.64 0.14
264 002082 栋梁新材 39,626 272,626.88 0.14
265 002055 得润电子 47,470 272,477.80 0.14
266 002217 联合化工 58,802 272,253.26 0.14
267 002350 北京科锐 26,044 272,159.80 0.14
268 002392 北京利尔 36,286 271,419.28 0.14
269 002362 汉王科技 29,264 270,984.64 0.14
270 002087 新野纺织 78,490 270,790.50 0.13
271 002454 松芝股份 32,172 270,244.80 0.13
272 002020 京新药业 19,243 267,285.27 0.13
273 002407 多氟多 18,717 266,904.42 0.13
274 002144 宏达高科 20,850 266,880.00 0.13
275 002489 浙江永强 29,906 266,462.46 0.13
276 002641 永高股份 10,878 265,205.64 0.13
277 002665 首航节能 7,538 263,679.24 0.13
278 002240 威华股份 65,617 262,468.00 0.13
279 002147 方圆支承 46,122 261,972.96 0.13
280 002195 海隆软件 22,075 260,043.50 0.13
281 002601 佰利联 11,233 258,583.66 0.13
282 002406 远东传动 32,406 256,655.52 0.13
48
283 002127 新民科技 69,668 253,591.52 0.13
284 002496 辉丰股份 16,030 248,144.40 0.12
285 002296 辉煌科技 19,565 246,714.65 0.12
286 002581 万昌科技 14,729 245,237.85 0.12
287 002443 金洲管道 29,248 244,220.80 0.12
288 002656 卡奴迪路 5,400 242,460.00 0.12
289 002328 新朋股份 41,438 241,169.16 0.12
290 002247 帝龙新材 17,754 239,679.00 0.12
291 002602 世纪华通 32,923 238,691.75 0.12
292 002139 拓邦股份 39,195 237,521.70 0.12
293 002433 太安堂 8,130 237,477.30 0.12
294 002596 海南瑞泽 13,774 236,224.10 0.12
295 002506 超日太阳 45,349 231,733.39 0.12
296 002372 伟星新材 13,792 230,602.24 0.11
297 002033 丽江旅游 12,736 230,521.60 0.11
298 002650 加加食品 11,449 229,895.92 0.11
299 002074 东源电器 42,150 229,717.50 0.11
300 002141 蓉胜超微 47,150 226,320.00 0.11
301 002441 众业达 17,600 223,520.00 0.11
302 002539 新都化工 24,149 221,929.31 0.11
303 002531 天顺风能 14,005 221,138.95 0.11
304 002608 舜天船舶 12,356 216,971.36 0.11
305 002398 建研集团 11,030 214,092.30 0.11
306 002491 通鼎光电 21,837 212,910.75 0.11
307 002071 江苏宏宝 39,350 212,490.00 0.11
308 002349 精华制药 22,280 211,882.80 0.11
309 002618 丹邦科技 16,928 209,399.36 0.10
310 002445 中南重工 24,808 205,410.24 0.10
311 002541 鸿路钢构 15,140 199,999.40 0.10
312 002231 奥维通信 32,686 199,057.74 0.10
313 002363 隆基机械 14,510 198,496.80 0.10
314 002279 久其软件 25,336 198,380.88 0.10
315 002459 天业通联 31,369 197,311.01 0.10
316 002516 江苏旷达 24,035 195,164.20 0.10
317 002180 万 力 达 18,921 194,697.09 0.10
318 002488 金固股份 23,848 193,168.80 0.10
319 002379 鲁丰股份 18,394 191,665.48 0.10
320 002664 信质电机 7,536 190,434.72 0.09
321 002404 嘉欣丝绸 25,999 188,492.75 0.09
322 002695 煌上煌 7,310 186,989.80 0.09
323 002559 亚威股份 19,033 185,762.08 0.09
49
324 002696 百洋股份 6,799 185,612.70 0.09
325 002545 东方铁塔 14,792 185,195.84 0.09
326 002365 永安药业 19,582 183,287.52 0.09
327 002417 三元达 27,398 181,100.78 0.09
328 002209 达 意 隆 28,599 178,457.76 0.09
329 002543 万和电气 9,896 178,226.96 0.09
330 002620 瑞和股份 11,312 177,598.40 0.09
331 002494 华斯股份 13,206 176,828.34 0.09
332 002143 高金食品 34,193 176,777.81 0.09
333 002537 海立美达 15,356 175,058.40 0.09
334 002607 亚夏汽车 20,095 174,223.65 0.09
335 002112 三变科技 23,574 173,033.16 0.09
336 002485 希努尔 21,547 173,022.41 0.09
337 002631 德尔家居 15,740 170,936.40 0.09
338 002532 新界泵业 10,000 169,200.00 0.08
339 002387 黑牛食品 18,698 168,842.94 0.08
340 002416 爱施德 30,499 165,609.57 0.08
341 002360 同德化工 15,008 164,787.84 0.08
342 002597 金禾实业 13,148 164,218.52 0.08
343 002502 骅威股份 17,976 164,120.88 0.08
344 002199 东晶电子 27,996 160,977.00 0.08
345 002343 禾欣股份 19,328 160,615.68 0.08
346 002661 克明面业 5,000 159,000.00 0.08
347 002546 新联电子 10,150 158,441.50 0.08
348 002510 天汽模 16,779 157,387.02 0.08
349 002636 金安国纪 22,325 156,721.50 0.08
350 002331 皖通科技 14,072 156,480.64 0.08
351 002577 雷柏科技 12,652 156,378.72 0.08
352 002184 海得控制 30,123 156,037.14 0.08
353 002504 东光微电 17,078 155,580.58 0.08
354 002536 西泵股份 10,800 155,520.00 0.08
355 002632 道明光学 9,005 153,085.00 0.08
356 002224 三 力 士 18,579 152,905.17 0.08
357 002584 西陇化工 17,712 151,968.96 0.08
358 002361 神剑股份 18,849 151,922.94 0.08
359 002484 江海股份 13,513 150,669.95 0.08
360 002692 远程电缆 10,290 150,645.60 0.08
361 002694 顾地科技 7,831 150,198.58 0.07
362 002381 双箭股份 10,256 149,429.92 0.07
363 002389 南洋科技 11,818 149,379.52 0.07
364 002649 博彦科技 9,372 148,921.08 0.07
50
365 002377 国创高新 21,013 146,880.87 0.07
366 002548 金新农 12,379 146,443.57 0.07
367 002578 闽发铝业 13,410 145,900.80 0.07
368 002478 常宝股份 13,996 144,438.72 0.07
369 002666 德联集团 9,759 143,359.71 0.07
370 002611 东方精工 15,202 141,226.58 0.07
371 002674 兴业科技 12,780 140,068.80 0.07
372 002495 佳隆股份 25,116 139,644.96 0.07
373 002668 奥马电器 8,226 138,114.54 0.07
374 002562 兄弟科技 13,024 136,621.76 0.07
375 002335 科华恒盛 14,879 133,613.42 0.07
376 002513 蓝丰生化 13,387 133,602.26 0.07
377 002605 姚记扑克 6,423 132,956.10 0.07
378 002675 东诚生化 5,489 129,814.85 0.06
379 002402 和而泰 11,855 127,085.60 0.06
380 002627 宜昌交运 12,412 125,609.44 0.06
381 002333 罗普斯金 14,285 119,851.15 0.06
382 002397 梦洁家纺 9,908 116,716.24 0.06
383 002364 中恒电气 7,462 114,467.08 0.06
384 002366 丹甫股份 14,810 113,740.80 0.06
385 002280 新世纪 12,122 113,340.70 0.06
386 002455 百川股份 10,893 113,178.27 0.06
387 002576 通达动力 17,409 111,765.78 0.06
388 002614 蒙发利 12,327 110,326.65 0.05
389 002452 长高集团 9,569 109,947.81 0.05
390 002655 共达电声 6,952 109,285.44 0.05
391 002645 华宏科技 7,483 108,877.65 0.05
392 002680 黄海机械 3,921 106,651.20 0.05
393 002689 博林特 15,195 104,085.75 0.05
394 002622 永大集团 9,605 103,830.05 0.05
395 002347 泰尔重工 6,410 99,290.90 0.05
396 002687 乔治白 5,245 99,287.85 0.05
397 002580 圣阳股份 7,629 99,177.00 0.05
398 002518 科士达 10,231 99,138.39 0.05
399 002356 浩宁达 3,920 94,864.00 0.05
400 002682 龙洲股份 8,375 94,135.00 0.05
401 002660 茂硕电源 5,628 93,931.32 0.05
402 002593 日上集团 12,125 92,150.00 0.05
403 002667 鞍重股份 3,333 83,091.69 0.04
404 002685 华东重机 9,801 78,408.00 0.04
405 002615 哈尔斯 6,171 78,001.44 0.04
51
406 002451 摩恩电气 10,760 74,244.00 0.04
407 002599 盛通股份 7,916 72,985.52 0.04
408 002647 宏磊股份 8,280 72,698.40 0.04
409 002590 万安科技 7,733 71,607.58 0.04
410 002676 顺威股份 6,797 71,368.50 0.04
411 002617 露笑科技 5,881 67,043.40 0.03
412 002654 万润科技 5,097 66,464.88 0.03
413 002681 奋达科技 6,372 64,930.68 0.03
414 002670 华声股份 8,496 61,001.28 0.03
8.3.2 期 末 积极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 所有 股 票 投 资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002304 洋河股份 10,046,922.87 5.00
2 002024 苏宁电器 7,641,032.45 3.81
3 002142 宁波银行 4,009,764.90 2.00
4 002081 金 螳 螂 3,466,225.01 1.73
5 002128 露天煤业 3,309,520.61 1.65
6 002269 美邦服饰 3,245,146.41 1.62
7 002146 荣盛发展 2,731,456.09 1.36
8 002241 歌尔声学 2,448,590.36 1.22
9 002202 金风科技 2,367,939.22 1.18
10 002155 辰州矿业 2,342,204.55 1.17
11 002069 獐 子 岛 2,232,017.75 1.11
12 002001 新 和 成 2,225,657.98 1.11
13 002007 华兰生物 2,078,128.89 1.04
14 002415 海康威视 2,031,026.49 1.01
15 002051 中工国际 1,770,384.20 0.88
16 002029 七 匹 狼 1,582,213.69 0.79
17 002244 滨江集团 1,579,653.99 0.79
18 002500 山西证券 1,514,317.59 0.75
19 002422 科伦药业 1,514,105.54 0.75
20 002152 广电运通 1,503,026.51 0.75
52
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002304 洋河股份 2,419,616.49 1.21
2 002024 苏宁电器 1,607,230.93 0.80
3 002410 广联达 1,160,142.20 0.58
4 002339 积成电子 1,009,160.44 0.50
5 002181 粤 传 媒 1,003,680.77 0.50
6 002325 洪涛股份 973,844.10 0.49
7 002097 山河智能 916,561.50 0.46
8 002648 卫星石化 908,556.19 0.45
9 002081 金 螳 螂 905,738.20 0.45
10 002142 宁波银行 888,471.04 0.44
11 002583 海能达 873,122.86 0.43
12 002294 信立泰 846,979.06 0.42
13 002158 汉钟精机 801,042.24 0.40
14 002448 中原内配 775,230.43 0.39
15 002243 通产丽星 754,166.05 0.38
16 002481 双塔食品 750,823.94 0.37
17 002241 歌尔声学 746,471.47 0.37
18 002134 天津普林 735,389.41 0.37
19 002128 露天煤业 697,953.42 0.35
20 002057 中钢天源 665,781.14 0.33
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 323,582,904.33
卖出股票的收入（成交）总额 122,083,253.31
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 报 告 期 内， 本基 金 投 资 的前 十 名 证券的 发 行 主 体没 有 出 现被监 管 部 门 立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本 基 金 投资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投资于 超 出 基 金合 同 规 定备选 股 票 库 之
外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,242.09
5 应收申购款 99.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 254,341.14
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
54
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
国联安双
力 A 中小
板综指
（场内简
称：双力
A ）
858 109,634.71 59,130,365.00 62.86% 34,936,220.00 37.14%
国联安双
力 B 中小
板综指
（场内简
称：双力
B ）
1,847 50,929.39 2,877,478.00 3.06% 91,189,108.00 96.94%
国联安双
力中小板
综指（场
内简称：
国安双
力）
601 56,303.36 17,695.89 0.05% 33,820,623.45 99.95%
合计 3,306 67,142.01 62,025,538.89 27.94% 159,945,951.45 72.06%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国联安双力A 中小板综指（场内简称：双力A ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 国投信托有限公
司－国投瑞兴证
券投资资金信托
6,424,534.00 6.83%
2 丁碧霞 6,235,825.00 6.63%
3 陕西煤业化工集 6,152,345.00 6.54%
55
团有限责任公司
企业年金计划－
招商银行
4 川渝中烟工业有
限责任公司企业
年金计划－招商
银行
4,673,413.00 4.97%
5 中融国际信托有
限公司－中融增
强 78 号
4,310,000.00 4.58%
6 中国人寿保险股
份有限公司
4,005,577.00 4.26%
7 中银保险有限公
司－传统保险产
品
3,706,355.00 3.94%
8 上海真爱梦想公
益基金会
2,883,619.00 3.07%
9 泰康人寿保险股
份有限公司－投
连－个险投连
2,878,401.00 3.06%
10 嘉禾人寿保险股
份有限公司- 传统
- 普通保险产品
2,461,659.00 2.62%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双力B 中小板综 指（场内简称：双力B ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 丁碧霞 10,451,529.00 11.11%
2 于涛 6,975,560.00 7.42%
3 三明瑞丰进出口
有限公司
1,340,000.00 1.42%
4 于力 1,317,600.00 1.40%
5 雷四方 1,206,600.00 1.28%
6 黄桂荣 1,013,200.00 1.08%
7 孙加亮 1,002,900.00 1.07%
8 张磊 970,000.00 1.03%
9 张春明 958,110.00 1.02%
10 平安信托有限责
任公司－新价值
成长一期
878,783.00 0.93%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
56
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
注：1、 截 止本 报告 期末 ， 本公 司 高级 管理 人员 、 基金 投 资和 研究 部门 负 责人 持
有本基金份额总量的数量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开 放 式基 金份 额变动
单位：份
项目 国联安双力 A 中小
板综指（场内简称：
双力 A ）
国联安双力 B 中小
板综指（场内简称：
双力 B ）
国联安双力中小板
综指 （场内简称： 国
安双力）
基金合同生效日(2012 年 3 月
23 日) 基金份额总额
179,140,090 179,140,091 450,829,005.27
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金总申购份额
- - 78,207,929.94
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告
期期末基金总赎回份额
- - 665,345,625.87
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期
末基金拆分变动份额
-85,073,505 -85,073,505 170,147,010
本报告期期末基金份额总额 94,066,585 94,066,586 33,838,319.34
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2012 年 3 月 3 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过， 聘任邵杰军先生为公司总经理。 上述事
项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理
57
委员会审核批准（证监许可[2012]264 号） 。
2、2012 年 3 月 24 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 聘任周浩先生为公司督察长。 上述事
项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理
委员会审核批准（证监许可[2012]369 号） 。
3、2012 年 4 月 7 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 周泉恭先生不再担任公司副总经理。 上
述变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局 报
告。
4、2012 年 4 月 21 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 王峰先生不再担任公司副总经理。 上述
变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。
5、2012 年 11 月 10 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 聘任满黎先生为公司副总经理。 上述
事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会报告。
6、2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行
投资托 管 业 务 部 总 经 理 ， 其 任 职 资 格 已 经 中 国 证 监 会 审 核 批 准 （ 证 监 许 可[2012]961
号 ） 。聘 任郑 绍 平为 中国 建 设银 行投 资 托管 业务 部 副总 经理 ， 其任 职资 格 已经 中国 证
监会审核批准（证监许可[2012]1036 号） 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金本报告期未支
58
付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬 为 6 万元人民币， 目前该事务所已向本
基金提供连续 1 年的审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚
的情形发生。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股份
有限公司
2 173,702,809.22 38.98% 141,801.66 37.90%
-
国信证券股份
有限公司
1 271,963,348.42 61.02% 232,344.67 62.10%
-
第一创业证券
股份有限公司
1 - - - -
-
中信证券股份
有限公司
2 - - - -
-
东北证券股份
有限公司
1 - - - -
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选
用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好 ，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的
要求。
59
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件 ， 交易设备符合代理本 基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固 定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的
咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述 标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单
元使用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理人将
根据各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评
价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量 和数量；
B 研究报告被基金采纳 的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我 公司研究员调研情况；
G 与证券经营 机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他
证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保
留， 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能
达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单， 基金管理人将重新选
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求， 基金管理人有权提前
中止租 用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
上述交易单元均为在本报告期内新增。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
60
称
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
安信证
券股份
有限公
司
- - 5,050,000,000.00 100.00% - - - -
国信证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
第一创
业证券
股份有
限公司
- - - - - - - -
中信证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
东北证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定 披露日期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 联 安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金合同生效的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-3-24
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-3-24
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-7
4
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资
基金开放日常申购、 赎回、 转换及定期
定额投资等业务的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
2012-4-11
61
网站
5
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资
基金之双力 A 份额与 双力 B 份额上市
交易公告书
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-11
6
关 于 国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券
投资基金开通系统内转托管、 跨系统转
托管与份额配对转换业务的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-11
7
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 联 安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 参
加 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 相 关 费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-16
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 联 安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 参
加 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司相关费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-16
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 联 安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 参
加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 相 关 费 率 优
惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-16
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 国 联 安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 参
加 齐 鲁 证 券 有 限 公 司 相 关 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-16
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公司关于国联安
双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资 基 金 参
加 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 相 关 费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-16
12
国 联 安 双 力 中 小 板 综 指 分 级 证 券 投 资
基金之双力 A 份额、 双力 B 份额上市
交易提示性公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-16
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-4-21
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下部
分 基 金 参 加 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-5-2
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销平台开通 “天天盈” 第三方支付业务
的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
2012-5-12
62
网站
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销平台开通汇款交易业务的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-5-12
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 直
销平台开通 “均线定投” 及 “量化定投”
的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-5-12
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-5-31
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-7-27
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 为
代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-7-27
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-9-5
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-9-5
23
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-9-21
24
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公
司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-9-21
25
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-9-25
26
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中 国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
2012-9-25
63
网站
27
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-9-27
28
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 行
业高级管理人员变更公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-11-10
29
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分基金增加诺亚正行 （上海） 基金销售
投资顾问有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-11-26
30
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公
司为代销机构的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-11-30
31
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-11-30
32
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 对 通 过
本 公 司 直 销 柜 台 申 购 公 司 旗 下 部 分 基
金 的 养 老 金 客 户 实 施 特 定 申 购 费 率 的
公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-12-13
33
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部
分 基 金 参 加 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公
司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海
证券报、 证券时报、
公司网站和深交所
网站
2012-12-31
§12 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的
公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年 11 月 15 日，根据工作需要，中国 建设银行投资托管服务部更名为投
资 托管业务部。
64
§13
备 查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准国联安双力中小板综指分级证券投资基金发行及募集的文件
2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
3、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》
4、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金托管协议》
5 、 国联 安 双力 中小 板综 指 分级 证 券投 资基 金审 计 报告 正 本、 财务 报表 及 报表 附
注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
13.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
13.3 查 阅方 式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
