华宝兴业行业 精选股票型 证券投资基 金
2012 年年度 报告
2012 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年3 月27 日
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人的董事 会、董事 保证本 报告所载资 料不存在 虚假记 载、误导性 陈述或重 大遗漏 ，并对
其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带的 法律责任 。本年度 报告已经 三分之二 以上独立 董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 建设银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2013 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中的财 务指标、 净值表现 、利润分 配情况、 财务会计 报告、投 资组合报 告等内容 ，保证复 核内容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩并 不代表其 未来表 现。投资有 风险，投 资者在 作出投资决 策前应仔 细阅读 本基金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告 中的财务资 料已经审 计，普 华永道中天 会计师事 务所有 限公司为本 基金出具 了无保 留意见
的审计报 告。
本报告期 自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录
.......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
............................................................................................................................................. 2
1.2 目录
..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介
...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况
..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明
..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人
.................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料
..................................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、基 金净值 表现及利 润分配 情况
...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标
.................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况
.......................................................................................................... 8
§4 管 理人 报告
.................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基 金经理 情况
.............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明
.................................................................... 10
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明
................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明
................................................................ 12
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望
................................................................ 13
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况
................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明
............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明
................................................................................ 14
§5 托 管人 报告
................................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明
.................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明
................ 15
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见
.................................... 15
§6 审计报 告
.................................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信 息
........................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本 内容 ........................................................................................................................ 15
§7 年度财 务报 表
............................................................................................................................................ 16
7.1 资产负债表
....................................................................................................................................... 16
7.2 利润表
............................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表
.................................................................................................... 18
7.4 报表附注
........................................................................................................................................... 20
§8 投资组 合报 告
............................................................................................................................................ 41
8.1 期末基金资产组 合情况
.................................................................................................................... 41
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合
.................................................................................................... 41
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细
........................................ 42
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动
................................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合
............................................................................................ 53
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细
.................................... 53
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细
........................ 53
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细
.................................... 53华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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8.9 投资组合报告附 注
........................................................................................................................... 54
§9 基金份 额持 有人信 息
................................................................................................................................ 54
9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构
........................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况
................................................................ 55
§10 开放 式基金 份额变 动
.............................................................................................................................. 55
§11 重大事 件揭示 ........................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有 人大会 决 议
.............................................................................................................. 55
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动
.............................................. 55
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼
.................................................................. 56
11.4 基金投资策略 的改变
...................................................................................................................... 56
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况
.......................................................................................... 56
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况
.......................................................... 56
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况
...................................................................................... 56
11.8 其他重大事件
.................................................................................................................................. 59
§12 影响 投资者 决策的 其他重 要信息
.......................................................................................................... 62
§13 备查 文件目 录
.......................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录
................................................................................................................................. 62
13.2 存放地点
......................................................................................................................................... 62
13.3 查阅方式
......................................................................................................................................... 62
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华宝兴业 行业精 选股票 型证 券投资基 金
基金简称 华宝兴业 行业精 选股票
基金主代 码 240010
交易代码 240010
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2007 年6 月 14 日
基金管理 人 华宝兴业 基金管 理有限 公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 12,703,673,009.50 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好
或周期复 苏的行 业和企 业， 在控制风 险的前 提下, 追求 基
金净值的 稳定增 长和基 金资 产的长期 增值。
投资策略 本基金将 通过分 析宏观 经济 、 产业政 策和行 业景气 程度 ，
精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过行业估
值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业的配置。
在行业配置比例确定后, 本基金将对基金管理人股票库
相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股
票，并进 行定性 分析， 确定 最终投资 组合。
业绩比较 基准 沪深 300 指数收益率。
风险收益 特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的品
种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 华宝兴业 基金管 理有限 公司 中国建设 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地址 上海浦东 新区世 纪大道 100
号上海环 球金融 中心 58 楼
北京市西 城区金 融大街 25 号
办公地址 上海浦东 新区世 纪大道 100 北京市西 城区闹 市口大 街1 号院1华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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号上海环 球金融 中心 58 楼 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表 人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 www.fsfund.com
基金年度 报告备 置地点 本基金年 报置备 地点包 括基 金管理人 办公场 所和基 金
托管人办 公场所 。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 普华永道中天会计师事 务所有 限责任
公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号
星展银行 大厦 6 楼
注册登记 机构 基金管理 人 上海市世 纪大 道 100 号环球 金融中心
58 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已 实现 收益 -806,722,552.17 -1,222,111,370.57 -25,815,097.21
本期利 润 1,261,523,465.64 -2,803,645,525.52 -1,575,986,186.51
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1008 -0.2063 -0.1045
本期加 权平 均净 值利 润率 11.88% -22.72% -10.77%
本期基 金份 额净值增 长率 12.67% -21.00% -9.04%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -3,438,641,697.84 -2,782,107,854.18 -1,642,516,903.55
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2707 -0.2128 -0.1131
期末基 金资 产净 值 11,267,307,234.94 10,293,930,045.41 14,473,509,022.73
期末基 金份 额净 值 0.8869 0.7872 0.9964
3.1.3 累计 期末 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.31% -21.28% -0.36%
1 、 所述基 金业绩 指标不 包 括持有人 认购或 交易基 金的 各项费用 ， 计 入费用 后实际 收益水平 要低于 所列
数字。
2 、 本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入 、 投资 收益 、 其他收入 （不 含公允 价值变 动收益 ） 扣除 相关费华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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用后的余 额，本 期利润 为本 期已实现 收益加 上本期 公允 价值变动 收益。
3 、净值相关 数据计 算中涉 及天数的 ，包括 所有交 易日 以及季末 最后一 自然日 （如 非交易日 ） 。
4 、期末可供 分配利 润采用 资产负债 表中未 分配利 润与 未分配利 润中已 实现部 分的 孰低数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 4.07% 1.02% 10.02% 1.28% -5.95% -0.26%
过去六个 月 0.49% 1.10% 2.49% 1.24% -2.00% -0.14%
过去一年 12.67% 1.16% 7.55% 1.28% 5.12% -0.12%
过去三年 -19.03% 1.20% -29.44% 1.39% 10.41% -0.19%
过去五年 -32.71% 1.59% -52.74% 1.98% 20.03% -0.39%
自基金合 同
生效日起 至
今
-11.31% 1.58% -38.74% 2.00% 27.43% -0.42%
注：净 值以及比 较基准相 关数据计 算中涉及 天数的， 包括所有 交易日以 及季末最 后一自然 日（如非 交
易日） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按 照基金 合同的 约定 ， 自基金成 立日期 的 6 个月内 达到规定 的资产 组合 ， 截至 2007 年12 月 14 日，
本基金已 达到合 同规定 的资 产配置比 例。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金过 去三年 未实施 利润 分配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管理 人是 2003 年 3 月 7 日正式成立 的合资 基 金管理公 司，截 至本报 告期 末（2012 年 12 月
31 日） ，所管理 的开放式 证券投资 基金包括 宝康系列 基金、多 策略基金 、现金宝 货币市场 基金、动 力
组合基 金、收益 增长基金 、先进成 长基金、 行业精选 基金、海 外中国成 长基金、 大盘精选 基金、增 强
收益基金 、中证 100 基金、上证 180 价值 ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、 新 兴 产业基金、 成熟市
场动量优 选基金 、可转 债基 金、上 证 180 成长 ETF、上 证 180 成长 ETF 联接 基金、 华宝油气 基金、 华
宝兴业医 药生物 基金 、 华宝 短融 50 基金、 华 宝兴业 资 源优选基 金和华 宝添益 基金 ， 所管 理的开 放式证
券投资基 金资产 净值合 计 37,660,892,995.57 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助
理）期限
证券从业 年
限
说明
任职日期 离任日期
任志强
公司副总
经理、 投 资
总监、 本 基
金基金经
理
2007 年9 月7
日
- 17 年
硕士。 1995 年 3 月至 1997
年 3 月就职于上海 市外高
桥保 税区 开发 （控 股）公
司期货部 ；1997 年 4 月至
1999 年2 月任职于中国南华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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方证 券有 限公 司， 从事证
券研究工 作。1999 年 3 月
至 2006 年 10 月在华宝信
托投资有限责任公司工
作， 曾担 任研 究员 、研发
中心 总经 理助 理、 研发中
心总 经理 、投 资管 理部总
经理 、公 司总 裁助 理、公
司董事会秘书等职务。
2006 年 10 月至 2007 年 8
月任 华宝 证券 经纪 有限公
司董事、副总经理。2007
年 8 月加入华宝兴 业基金
管理 有限 公司 ，任 投资总
监，2007 年 9 月至今兼任
华宝 兴业 行业 精选 股票型
证券 投资 基金 基金 经理，
2009 年6 月任命为公司副
总经理。
蒋宁
投资副总
监、 本基 金
基金经理
2010 年7 月3
日
- 17 年
硕士。1995 年至 1996 年
任职 于上 海万 国证 券公司
证券 投资 总部 从事 证券研
究工作，1996 年至 2010
年 3 月任职于申银 万国证
券公 司证 券投 资及 金融衍
生品 总部 从事 证券 投资、
研究工作 。2010 年 4 月加
入华 宝兴 业基 金管 理有限
公司 任华 宝兴 业行 业精选
股票 型证 券投 资基 金基金
经理助理 ，2010 年 7 月至
今任 华宝 兴业 行业 精选股
票型 证券 投资 基金 基金经
理，2012 年 4 月起任投资
副总监。
李靖
本基金基
金经理、 华
宝兴业先
进成长股
票基金基
金经理
2010 年9 月4
日
2012 年 1
月 19 日
12 年
博士，1999 年至 2000 年
任和 君创 业投 资有 限公司
研究员，2000 年至 2010
年在 光大 证券 有限 公司先
后任 行业 研究 员、 策略研
究员 、投 资经 理和 定向理
财部副总经理的职务。
2010 年7 月加入华宝兴业
基金 管理 有限 公司 任华宝
兴业 行业 精选 股票 型证券华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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投资 基金 基金 经理 助理，
2010 年 9 月至 2012 年 1
月任 华宝 兴业 行业 精选股
票型 证券 投资 基金 基金经
理，2011 年 2 月起兼任华
宝兴 业先 进成 长股 票型证
券投资基 金基金 经理。
沈梦圆
本基金基
金经理助
理
2009 年 11 月
23 日
- 4 年
硕士，2008 年加入华宝兴
业基 金管 理有 限公 司任研
究部分析师，2009 年 11
月至 今任 华宝 兴业 行业精
选股票基金基金经理助
理，2010 年 12 月至 2012
年 9 月兼任华宝兴 业增强
收益 债券 型证 券投 资基金
基金经理 助理。
蔡目荣
本基金基
金经理助
理、 华宝 兴
业资源优
选股票基
金经理
2012 年 2 月
27 日
2012 年 9
月 25 日
9 年
硕士 。曾 在金 信研 究、国
金证 券股 份有 限公 司从事
研究工作 ，2008 年 6 月进
入华 宝兴 业基 金管 理有限
公司 ，先 后担 任高 级分析
师、 研究 部总 经理 助理、
基金经理助理的职务。
2012 年8 月起任华宝兴业
资源 优选 股票 型证 券投资
基金基金 经理。
楼鸿强
本基金基
金经理助
理
2012 年 9 月
25 日
- 3 年
硕士 。曾 在兴 业证 券担任
研究员。2011 年加入华宝
兴业 基金 管理 有限 公司任
研究员，2012 年 9 月起兼
任华 宝兴 业行 业精 选股票
基金基金 经理助 理。
注：1 、任职 日期以 及离任 日期均以 基金公 告为准 。
2 、证券从业 含义遵 从行业 协会《证 券业从 业人员 资格 管理办法 》的相 关规定 。
3 、基金管理 人于 2013 年 2 月 8 日免去任志 强先 生华宝 兴业行业 精选基 金基金 经理 的职务， 由蒋宁 女
士继续担 任该基 金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内，本 基金管理人 遵守《 中华人民 共和国证券 法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金法》
及其各项 实施细 则、 《华宝 兴业行业 精选股 票型证 券投 资基金基 金合同 》和其 他相 关法律法 规的规 定、
监管部 门的相关 规定，依 照诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金 资产，在 控制投资 风险的基 础华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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上，为基 金份额 持有人 谋取 最大利益 ，没有 损害基 金份 额持有人 利益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金 管理 人 从研 究分 析、 授权、 投资 决策、 交易 执行 、业绩 评估 等投资 管理 活动 的各个 环节 出发
制定了 公司内部 的公平交 易制度以 确保公司 所有投资 组合在各 个环节得 到公平的 对待。公 平交易制 度
和控制方 法适用 公司管 理所 有投资组 合 （ 包括公 募基金 、 特定 客户资 产管理 组合 ） ， 对应 的范围 包括境
内上市股 票、债 券的一 级市 场申购、 二级市 场交易 等投 资管理活 动。
研究 分析 方面， 公司 使用 统一的 投资 研究管 理系 统， 并规定 所有 与投资 业务 相关 的研究 报告 和股
票入库信 息必须 在该系 统中 发表和存 档。同 时，该 系统 对所有投 资组合 经理设 置相 同的使用 权限。
授权 和投 资决策 方面 ，投 资组合 经 理在其权 限范 围内 的投资 决策 保持独 立， 并对 其投资 决策 的结
果负责。 通过各 个系统 的权 限设置使 投资组 合经理 仅能 看到自己 的组合 情况。
交易 执行 方面， 所有 投资 组合的 投资 指令必 须通 过交 易系统 分发 和执行 。对 于交 易所公 开竞 价交
易，交 易系统内 置公平交 易执行程 序。公司 内部制度 规定此类 交易指令 需执行公 平交易程 序，由交 易
部负责人 负责执 行。 针对 其 他不能通 过系统 执行公 平交 易程序且 必须以 公司名 义统 一进行交 易的指 令，
公司内 部制定相 关制度流 程以确保 此类交易 的公允分 配。同时 ，公司根 据法规要 求在交易 系统中设 置
一系列 投资禁止 与限制指 标对公平 交易的执 行进行事 前控制， 主要包括 限制公司 旗下组合 自身及组 合
间反向交 易、对 敲交易 、银 行间关联 方交易 等。
事后监督 ， 公 司的风 险管理 部作为独 立第三 方对所 有投 资行为进 行事后 监督 ， 主要 监督的事 项包括
以下内容 。
1) 每季度和每年度 对公司管理 的不同投资组合 的整体收益 率差异、分投资 类别（股票 、债券）的收
益率差异 进行分 析。
2) 每季度和 每年度 对公司 管理 的不同投 资组合 所有交 易所 二级市场 交易进 行 1 日、3 日、5 日同 向交
易价差分 析。
3) 对公司管理的不 同投资组合 的所有银行间债 券买卖和回 购交易进行分析 。监督的内 容包括以下几
点，同一投资组 合短期内对 同一债券的反向 交易，债券 买卖到期收益率 与中债登估 价收益率之间
的差异，回购利 率与当日市 场平均利率之间 的差异。对 上述监督内容存 在异常的情 况要求投资组
合经理进 行合理 性解释 。
4) 对非公开发行股 票申购、以 公司名义进行的 债券一级市 场申购的申购方 案和分配过 程的公允性进
行监督。
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2012 年全年基金管理人 严格 遵守公司 内部制 定的公 平交 易制度和 控制方 法 ， 确保 了 所管理的 所有
投资组 合在授权 、研究分 析、投资 决策、交 易执行、 业绩评估 等投资管 理活动和 环节得到 公平对待 。
公司内 部制定的 公平交易 制度涉及 的范围包 括境内上 市股票、 债券的一 级市场申 购、二级 市场交易 等
投资管理 活动。
同时， 基金管理人 严格遵守 法律法 规关于公平 交易的相 关规定 ，分析了公 司旗下所 有投资 组合之
间的整 体收益率 差异、分 投资类别 （股票、 债券）的 收益率差 异；并采 集了连续 四个季度 期间内、 不
同时间窗 下（1 日、3 日、5 日）同向 交易的 样本， 对 其进行 95%置信区 间下的 假 设检验分 析，同 时结
合各组 合的成交 金额，并 参考市场 成交量等 因素综合 判断是否 存在不公 平交易、 利益输送 的可能。 分
析结果未 发现异 常情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内，基金 管理人未 发生所 有投资组合 参与的交 易所公 开竞价同 日反向交易 成交较 少的单
边交易量 超过该 证券当 日成 交量的 5%。
本报告期 内，本 基金未 发现 异常交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2012 年上半年 A 股市场先扬 后抑， 下半 年维持 弱势至 12 月， 而 12 月的快速反弹 使 得年线最 终收
红。回 顾各个季 度，一季度地方政 府房地产 政策出现 试探性放 松，市场 对于政策 放松的预 期使得股 指
出现一 波上涨。 此后， 二 季度陆续 披露的经 济数据显 示出经济 的疲态， 而政策放 松的步调 也低于市 场
预期， 加之上 市公司 业绩的 大面积低 于预期 ， 股 指逐渐 下跌回落 。 三 季度部 分宏观 数据出现 企稳迹 象，
但市场 对于经济 见底的信 心不足， 特别是企 业盈利增 速的继续 下滑，使 得市场维 持弱势下 跌的格局 。
四 季度 宏观数据 继续出现 改善迹象 ，十八大 后新领导 层的改革 决心和中 长期规划 较大程度 提振市场 信
心，市场 迎来一 波快速 的上 涨。
整体上，2012 年是政策面 与 基本面的 市场预 期不断 调整 的一年。 本 基金一 季度主 要 增加了地 产的
配置和 周期类个 股的波段 操作。二 、三季度 市场基本 呈现震荡 下行走势 ，本基金 在保持中 性仓位的 前
提下， 一方面减 仓受经济 影响大的 传统行业 ，另一方 面加大个 股研究， 增仓在部 分子行业 具有长期 前
景，竞 争力突出 ，业绩高 增长的优 质成长性 个股。四 季度上半 段之前本 基金一直 取得获得 较好的超 额
收益，但 由于仓 位偏低 ，在 12 月市场快速反 弹时超 额收 益有所回 落。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 13 页 共 62 页
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 12.67% ，同期业绩比较基准收益率为
7.55%，基金表现领 先于基 准 5.12% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年， 我们认为 国 内宏观经 济有望 延续复 苏的 趋势， 尤其上 半年， 宏观经 济温和复 苏、 通
货膨胀在 可控范 围内还 是确 定性较高 。虽然 经济复 苏的 力度及各 行业的 弹性需 要 到 3-4 月的旺季才能
验证， 但方向确 认。同时 政策面对 股市较为 支持，新 资金的入 场、新股 发行的暂 停，都让 市场信心 逐
步恢复。 到下半 年，新 股的 政策、通 货膨胀 的高度 、经 济复苏的 力度将 再次影 响市 场。
因此， 我们认 为股市在 2013 年上半年机 会较大 ， 下半 年需要再 观察 。 上半 年我们 将采用较 为积极
的策略， 一方面 继续保 持成 长股的优 势，精 选个股 ，找 出在未来 3-5 年真正 具备发 展前景的 行业和 公
司，长 期持有优 质成长股 来分享其 成长红利 ；另一方 面，加大 低估值价 值股的配 置，享受 市场向上 阶
段带来的 超额收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司自 2003 年 3 月成立以来始终注 重合规 性和业 务风 险控制。 加 强对基 金运作 的 内部操作 风险控
制、保 障基金份 额持有人 的利益始 终是公司 制定各项 内部制度 、流程的 指导思想 。公司监 察稽核部 门
对公司 遵守各项 法规和管 理制度及 公司所管 理的各基 金履行合 同义务的 情况进行 核查，发 现问题及 时
提出改进 建议并 督促业 务部 门进行整 改， 同时定 期向监 管部门 、 公司 管理层 及上级 公司出具 相关报 告。
本报告期 内，基 金管理 人内 部监察稽 核主要 工作如 下：
（一） 规范员 工行为 操守 ， 加强职业 道德教 育和风 险教 育。 公 司通过 对新员 工集中 组织岗前 培训 、
签署《个 人声明 书》等 形式 ，明确员 工的行 为准则 ，防 范道德风 险。
（二） 完善公司制 度体系。 公司一 方面坚持制 度的刚性 ，不轻 易改变、简 化已确立 的流程 。要求
从一般员 工、 部门经 理到业 务总监 ， 每个 人都必 须清楚 自己的权 力和职 责， 承担相 应责任 。 另一 方面 ，
伴随市 场变革和 产品创新 ，公司的 业务和管 理方式也 发生着变 化。在长 期的业务 实践中， 公司借鉴 和
吸收海 外股东、 国内同行 经验，在 符合公司 基本制度 的前提下 ，根据业 务的发展 不时调整 。允许各 级
员工在 职责范围 内设计和 调整自己 的业务流 程，涉及 其它部门 或领域的 ，由相应 级别的负 责人在符 合
公司已 有制度的 基础上协 调和批准 。公司根 据业务情 况调整和 细化了市 场、营运 、投资研 究各方面 的
分工和 业务规则 ，并根据 内部控制 委员会和 监察稽核 部门提出 的意见、 建议调整 或改善了 前、中、 后华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 14 页 共 62 页
台的业务 流程。
（三）有 重点地 全面开 展内 部审计稽 核工作 。2012 年，监察稽核 部门按 计划对 公司 营运、投 资 、
市场部 门进行了 业务审计 ，并与相 关部门进 行沟通， 形成后续 跟踪和业 务上相互 促进的良 性循环， 不
断提高工 作质量 。
在今后的 工作中 ， 本 基金管 理人将继 续坚持 一贯的 内部 控制理念 ， 完 善内控 制度 ， 提高工作 水平 ，
努力防范 和控制 各种风 险， 保障基金 份额持 有人的 合法 权益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明
基金管理 人在报 告期内 对旗 下基金估 值过程 中，公 司内 部参与估 值流程 的各方 职责 分工如下 ：
（一） 、 基 金会计 ： 根 据 《 基金会计 核算业 务指引 》 对 基金日常 交易进 行记账 核算 ， 并对 基金投 资
品种进行 估值。
（二） 、 量 化投资 部： 对特 殊品种或 由于特 殊原因 导致 投资品种 不存在 活跃市 场的 情况下 ， 根据 估
值委员 会对停牌 股票或异 常交易股 票估值调 整的方法 （比如： 指数收益 法）进行 估值，并 在估值时 兼
顾考虑行 业研究 员提供 的根 据上市公 司估值 模型计 算的 结果所提 出的建 议或意 见。
（三） 、 估 值委员 会： 定期 评价现行 估值政 策和程 序， 在发生了 影响估 值政策 和程 序的有效 性及适
用性的 情况后及 时修订估 值方法。 基金在采 用新投资 策略或投 资新品种 时，评价 现有估值 政策和程 序
的适用性 。
（四） 、 必 要时基 金经理 就 估值模型 及估值 方法的 确定 提出建议 和意见 ， 但 由估值 委员会做 最终决
策。
上述参 与估值流程 的人员均 具备估 值业务所需 的专业胜 任能力 ，参与估值 流程各方 之间不 存在重
大利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本 报告期 未进行 利润 分配，符 合相关 法规及 基金 合同的规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期 ，中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托管 过程中， 严格遵 守了《 证券 投资基金 法》 、
基金合 同、托管 协议和其 他有关规 定，不存 在损害基 金份额持 有人利益 的行为， 完全尽职 尽责地履 行
了基金托 管人应 尽的义 务。
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 15 页 共 62 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期，本托管 人按照国 家有关 规定、基金 合同、托 管协议 和其他有关 规定，对 本基金 的基金
资产净 值计算、 基金费用 开支等方 面进行了 认真的复 核，对本 基金的投 资运作方 面进行了 监督，未 发
现基金管 理人有 损害基 金份 额持有人 利益的 行为。
报告期内 ，本基 金未实 施利 润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人复核审查 了本报告 中的财 务指标、净 值表现、 利润分 配情况、财 务会计报 告、投 资组合
报告等内 容，保 证复核 内容 不存在虚 假记载 、误导 性陈 述或者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报表 是否经 过审计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 普华永道 中天审 字(2013)第20431 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 华宝兴业 行业精 选股票 型证 券投资基 金 全体基 金份额 持有人
引言段 我们审计了后附的华宝兴业行 业精选股票型证券投资基金( 以 下简
称“华宝 兴业行 业精选 基金”) 的财务报 表， 包括 2012 年 12 月 31
日的资产负债表、2012 年度 的利润表和所有者权益( 基金净值) 变
动表以及 财务报 表附注 。
管理层对 财务报 表的责 任段 编制和公允列报财务报表是华宝兴业行业精选基金的基金管理人
华宝兴业 基金管 理有限 公司 管理层的责 任。
这种责任 包括：
(1)
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制
财务报表 ，并使 其实现 公允 反映；
(2)
设计、执行 和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或 错误导 致的重 大错 报。
注册会计 师的责 任段 我们的责 任是在 执行审 计工 作的基础 上对财 务报表 发表 审计意见 。
我们按照 中国注 册会计 师审 计准则的 规定执 行了审 计工 作。 中 国注华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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册会计师 审计准 则要求 我们 遵守中国 注册会 计师职 业道 德守则 ， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作 涉及实 施审计 程序 ， 以获 取有关 财务报 表金额 和披露的 审
计证据。 选 择的审 计程序 取 决于注册 会计师 的判断， 包 括对由于 舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册 会计师 考虑与 财务 报表编制 和公允 列报相 关的 内部控制 ，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审 计工作 还包括 评价管 理层选用 会计政 策的恰 当性 和作出会 计
估计的合 理性， 以及评 价财 务报表的 总体列 报。
我们相信 ， 我们 获取的 审计 证据是充 分、 适 当的， 为 发 表审计意 见
提供了基 础。
审计意见 段 我们认为 ， 上 述华宝 兴业行 业精选基 金的财 务报表 在所 有重大方 面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布
的有关规 定及允 许的基 金行 业实务操 作编制 ， 公 允反映 了华宝兴 业
行业精选 基金2012 年12 月31 日的财务状况以 及2012 年度的经 营
成果和基 金净值 变动情 况。
注册会计 师的姓 名 汪棣 刘颖
会计师事 务所的 名称 普华永道 中天会 计师事 务所 有限公司
会计师事 务所的 地址 中国上海 市浦东 新区陆 家嘴 环路1318 号星展银行大厦6 楼 邮政编
码 200120
审计报告 日期 2013 年3 月 25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ：华宝 兴业行 业精 选股票型 证券投 资基金
报告截止 日： 2012 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,211,605,460.95 1,332,716,415.75
结算备 付金
10,876,398.12 9,052,956.23
存出保 证金
5,597,121.08 8,923,226.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,238,445,031.83 8,343,445,376.75
其中： 股票 投资
8,613,600,031.83 8,343,445,376.75
基金投 资
- -
债券投 资
624,845,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 296,100,764.15 556,901,155.35
应收证 券清 算款
501,786,489.74 81,513,571.04
应收利 息 7.4.7.5 15,018,020.21 1,113,552.37
应收股 利
- -
应收申 购款
30,179,805.53 75,835.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
11,309,609,091.61 10,333,742,088.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,834,003.87
应付赎 回款
5,336,427.91 1,471,955.43
应付管 理人 报酬
13,255,075.23 13,425,551.78
应付托 管费
2,209,179.21 2,237,591.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,517,388.43 11,707,777.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,983,785.89 2,135,163.12
负债合 计
42,301,856.67 39,812,043.31
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 12,703,673,009.50 13,076,037,899.59
未分配 利润 7.4.7.10 -1,436,365,774.56 -2,782,107,854.18
所有者 权益 合计
11,267,307,234.94 10,293,930,045.41
负债和 所有 者权 益总 计
11,309,609,091.61 10,333,742,088.72
注： 报 告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金份 额净值 0.8869 元， 基金份额总 额 12,703,673,009.50 份。
7.2 利 润表
会计主体 ：华宝 兴业行 业精 选股票型 证券投 资基金
本报告期 ： 2012 年 1 月1 日 至 2012 年12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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一、收入
1,491,920,641.16 -2,501,622,605.98
1.利息 收入
29,586,753.63 25,653,947.01
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 11,200,390.53 15,468,619.36
债券利 息收 入
13,890,246.58 67,406.78
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,496,116.52 10,117,920.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-606,868,561.05 -946,133,650.24
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -701,254,528.63 -1,045,425,750.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - 225,395.78
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 94,385,967.58 99,066,704.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 2,068,246,017.81 -1,581,534,154.95
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 956,430.77 391,252.20
减：二、费用
230,397,175.52 302,022,919.54
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 159,142,534.57 185,549,881.09
2．托 管费 7.4.10.2.2 26,523,755.79 30,924,980.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 44,228,331.88 84,992,991.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 502,553.28 555,066.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,261,523,465.64 -2,803,645,525.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
1,261,523,465.64 -2,803,645,525.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ：华宝 兴业行 业精 选股票型 证券投 资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
13,076,037,899.59 -2,782,107,854.18 10,293,930,045.41
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- 1,261,523,465.64 1,261,523,465.64
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号填 列）
-372,364,890.09 84,218,613.98 -288,146,276.11
其中：1.基金申 购款 1,246,732,774.01 -160,136,829.92 1,086,595,944.09
2.基金赎回款 -1,619,097,664.10 244,355,443.90 -1,374,742,220.20
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
12,703,673,009.50 -1,436,365,774.56 11,267,307,234.94
项目
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、 期初 所有 者权益 （基金
净值）
14,526,126,557.26 -52,617,534.53 14,473,509,022.73
二、 本 期经营 活动产 生的基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -2,803,645,525.52 -2,803,645,525.52
三、 本 期基金 份额交 易产生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号填 列）
-1,450,088,657.67 74,155,205.87 -1,375,933,451.80
其中：1.基金申 购款 103,579,798.48 -8,764,111.37 94,815,687.11
2.基金赎回款 -1,553,668,456.15 82,919,317.24 -1,470,749,138.91
四、 本 期向基 金份额 持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权益 （基金
净值）
13,076,037,899.59 -2,782,107,854.18 10,293,930,045.41
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______裴长江______
______ 黄小薏______
____ 张幸骏____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝 兴业行业精选股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下
简称“中 国证监 会”) 证监 基金字[2007]第 156 号 《关于同意华 宝兴业 行业精 选股 票型证券 投资基 金募
集的批 复》核准 ，由华宝 兴业基金 管理有限 公司依照 《中华人 民共和国 证券投资 基金法》 和《华宝 兴
业行业 精选股票 型证券投 资基金基 金合同》 负责公开 募集。本 基金为契 约型开放 式，存续 期限不定 ，
首次设立 募集不 包括认 购资 金利息共 募集人 民币 9,998,141,906.12 元， 业经普华永 道中天会 计师事 务
所有限公 司普华 永道中 天验 字(2007)第 071 号验资报告 予以验证 。 经 向中国 证监会 备案， 《华 宝兴业 行
业精选股 票型证 券投资 基金 基金合同 》于 2007 年 6 月 14 日正式生效， 基金合 同 生效日的 基金份 额总
额为 9,998,540,080.34 份基金份额 ，其中 认购资 金利 息折合 398,174.22 份基金 份额。本 基金的 基金
管理人为 华宝兴 业基金 管理 有限公司 ，基金 托管人 为中 国建设银 行股份 有限公 司。
根据《 中华人民共 和国证券 投资基 金法》和《 华宝兴业 行业精 选股票型证 券投资基 金基金 合同》
的有关 规定，本 基金的投 资范围为 国内依法 公开发行 、上市的 股票、债 券及中国 证监会批 准的允许 基
金投资的 其他金 融工具 。本 基金的投 资比例 范围为 ：股 票占基金 资产总 值的 60%-95% ，权证占 0%-3%，
资产支 持证券占 0%-20%，债券及 现金占 5%-40%，其 中，现 金或者到期日 在一年内的政 府债券比例在
5%以上。本基金 的业绩 比较 基准为沪 深 300 指数收益率 。
本财务报 表由本 基金的 基金 管理人华 宝兴业 基金管 理有 限公司于 2013 年 3 月 25 日 批准报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的 财务报 表按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会计 准则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准 则、 其后颁 布的企 业会计准 则应用 指南 、 企业 会计准则 解释以 及其他 相关 规定( 以下合称 “企
业会计准 则”) 、中国证 监 会颁布的[2010]5 号 《证券投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告 和
半年 度报告> 》 、中 国证券投 资基 金业协会 颁布的《 证券投资 基金会计 核算业务 指引》 、 《华宝 兴业行业
精选股票 型证券 投资基 金基 金合同》 和在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示的中国证监 会发布的 有关规 定及
允许的基 金行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 2012 年度 财务报表符合 企业会计准 则的要求，真实 、完整地反 映了本基金 2012 年 12
月 31 日 的财务状况以 及 2012 年度 的经营成果和 基金 净值变动 情况等 有关信 息。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 21 页 共 62 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会 计年度 为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的 记账本 位币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资产的分类
金融资 产于初始确 认时分类 为：以 公允价值计 量且其变 动计入 当期损益的 金融资产 、应收 款项、
可供出 售金融资 产及持有 至到期投 资。金融 资产的分 类取决于 本基金对 金融资产 的持有意 图和持有 能
力。本基 金现无 金融资 产分 类为可供 出售金 融资产 及持 有至到期 投资。
本基金 目前以交易 目的持有 的股票 投资和债券 投资分类 为以公 允价值计量 且其变动 计入 当期损益
的金融 资产。以 公允价值 计量且其 公允价值 变动计入 损益的金 融资产在 资产负债 表中以交 易性金融 资
产列示。
本基金 持有的其他 金融资产 分类为 应收款项， 包括银行 存款、 买入返售金 融资产和 其他各 类应收
款项等。 应收款 项是指 在活 跃市场中 没有报 价、回 收金 额固定或 可确定 的非衍 生金 融资产。
(2)金融负债的分类
金融负 债于初始确 认时分类 为：以 公允价值计 量且其变 动计入 当期损益的 金融负债 及其他 金融负
债。本 基金目前 暂无金融 负债分类 为以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融负债。 本基金持 有
的其他金 融负债 包括其 他各 类应付款 项等。
7.4.4.4 金融 资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或金融负 债于本基 金成为 金融工具合 同的一方 时，按 公允价值在 资产负债 表内确 认。以
公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产，取 得时发生 的相关交 易费用计 入当期损 益；对于 支
付的价 款中包含 的债券起 息日或上 次除息日 至购买日 止的利息 ，单独确 认为应收 项目。应 收款项和 其
他金融负 债的相 关交易 费用 计入初始 确认金 额。
对于以 公允价值计 量且其变 动计入 当期损益的 金融资产 ，按照 公允价值进 行后续计 量；对 于应收
款项和其 他金融 负债采 用实 际利率法 ，以摊 余成本 进行 后续计量 。
金融资 产满足下列 条件之一的，予 以终止确认 ：(1) 收取该金 融资产现金 流量的合同权利 终止；
(2) 该金融资产已转移 ， 且 本基金将 金融资 产所有 权上 几乎所有 的风险 和报酬 转移 给转入方 ； 或 者(3) 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 22 页 共 62 页
该金融 资产已转 移，虽然 本基金既 没有转移 也没有保 留金融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报酬， 但
是放弃了 对该金 融资产 控制 。
金融资产 终止确 认时， 其账 面价值与 收到的 对价的 差额 ，计入当 期损益 。
当金融 负债的现时 义务全部 或部分 已经解除时 ，终止确 认该金 融负债或义 务已解除 的部分 。终止
确认部分 的账面 价值与 支付 的对价之 间的差 额，计 入当 期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债 的估 值原 则
本基金 持有的股 票投资、债 券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资) 按如下原 则确定公允价 值并进行
估值：
(1)存在活跃市场的 金融工 具按其估 值日的 市场交 易价 格确定公 允价值 ； 估 值日无 交易， 但最近 交
易日后 经济环境 未发生重 大变化且 证券发行 机构未发 生影响证 券价格的 重大事件 的，按最 近交易日 的
市场交易 价格确 定公允 价值 。
(2)存在活跃市场的 金融工 具， 如 估值日 无交易 且最近 交易日后 经济环 境发生 了重 大变化 ， 参考 类
似投资品 种的现 行市价 及重 大变化等 因素， 调整最 近交 易市价以 确定公 允价值 。
(3)当金融工具不存 在活跃 市场， 采用 市场参 与者普 遍 认同且被 以往市 场实际 交易 价格验证 具有可
靠性的 估值技术 确定公允 价值。估 值技术包 括参考熟 悉情况并 自愿交易 的各方最 近进行的 市场交易 中
使用的 价格、参 照实质上 相同的其 他金融工 具的当前 公允价值 、现金流 量折现法 和期权定 价模型等 。
采用估值 技术时 ，尽可 能最 大程度使 用市场 参数， 减少 使用与本 基金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有的资产 和承担的负债基 本为金融资 产和金融负债。 当本基金依 法 1) 具有抵销 已确认
金额的 法定权利 且该种法定 权利现 在是可执 行的；且 2) 交易 双方准备 按净额结算 时，金 融资产与 金
融负债按 抵销后 的净额 在资 产负债表 中列示 。
7.4.4.7 实收基 金
实收基 金为对外发 行基金份 额所募 集的总金额 在扣除损 益平准 金分摊部分 后的余额 。由于 申购和
赎回引 起的实收 基金变动 分别于基 金申购确 认日及基 金赎回确 认日认列 。上述申 购和赎回 分别包括 基
金转换所 引起的 转入基 金的 实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准金包括已 实现平准 金和未 实现平准金 。已实现 平准金 指在申购或 赎回基金 份额时 ，申购华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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或赎回 款项中包 含的按累 计未分配 的已实现 损益占基 金净值比 例计算的 金额。未 实现平准 金指在申 购
或赎回 基金份额 时，申购 或赎回款 项中包含 的按累计 未实现损 益占基金 净值比例 计算的金 额。损益 平
准金于基 金申购 确认日 或基 金赎回确 认日认 列，并 于期 末全额转 入未分 配利润/(累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投 资在持有期 间应取得 的现金 股利扣除由 上市公司 代扣代 缴的个人所 得税后的 净额确 认为投
资收益 。债券投 资在持有 期间应取 得的按票 面利率或 者发行价 计算的利 息扣除在 适用情况 下由债券 发
行企业代 扣代缴 的个人 所得 税后的净 额确认 为利息 收入 。
以公允 价值计量且 其变动计 入当期 损益的金融 资产在持 有期间 的公允价值 变动确认 为公允 价值变
动损益 ；于处置 时，其公 允价值与 初始确认 金额之间 的差额确 认为投资 收益，其 中包括从 公允价值 变
动损益结 转的公 允价值 累计 变动额。
应收款 项在持有期 间确认的 利息收 入按实际利 率法计算 ，实际 利率法与直 线法差异 较小的 则按直
线法计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的 管理人 报酬和 托管 费在费用 涵盖期 间按基 金合 同约定的 费率和 计算方 法逐 日确认。
其他金 融负债在持 有期间确 认的利 息支出按实 际利率法 计算， 实际利率法 与直线法 差异较 小的也
可按直线 法计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份额享有 同等分配 权。本 基金收益以 现金形式 分配， 但基金份额 持有人可 选择现 金红利
或将现 金红利按 分红除权 日的基金 份额净值 自动转为 基金份额 进行再投 资。若期 末未分配 利润中的 未
实现部 分为正数 ，包括基 金经营活 动产生的 未实现损 益以及基 金份额交 易产生的 未实现平 准金等， 则
期末可供 分配利 润的金 额为 期末未分 配利润 中的已 实现 部分； 若期 末未分 配利润 的 未实现部 分为负 数，
则期末可 供分配 利润的 金额 为期末未 分配利 润，即 已实 现部分相 抵未实 现部分 后的 余额。
经宣告的 拟分配 基金收 益于 分红除权 日从所 有者权 益转 出。
7.4.4.12 分部报 告
本基金 以内部组织 结构、管 理要求 、内部报告 制度为依 据确定 经营分部， 以经营分 部为基 础确定
报告分部 并披露 分部信 息。
经营分 部是指本基 金内同时满足下 列条件的组 成部分：(1) 该组 成部 分能够在日 常活动中 产生收
入、 发 生费用 ；(2) 本基金 的基金管 理人能 够定期 评价 该组成部 分的经 营成果 ， 以 决定向其 配置资 源、华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 24 页 共 62 页
评价其 业绩；(3) 本基 金能够取得 该组成部 分的财务状 况、经 营成果和 现金流量等 有关会 计信息。 如
果两个或 多个经 营分部 具有 相似的经 济特征 ，并且 满足 一定条件 的，则 合并为 一个 经营分部 。
本基金目 前以一 个单一 的经 营分部运 作，不 需要披 露分 部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本 基金的估值 原则和中 国证监 会允许的基 金行业估 值实务 操作，本基 金确定以 下类别 股票投
资和债券 投资的 公允价 值时 采用的估 值方法 及其关 键假 设如下：
(1)对于证券交易所上 市的 股票， 若出 现重大 事项停 牌 或交易不 活跃( 包括 涨跌停 时的交易 不活跃)
等情况 ， 本基 金根据 中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证券 投资基 金估 值业务的 指导意 见》 ，
根据具 体情况采 用《中国 证券业协 会基金估 值工作小 组关于停 牌股票估 值的参考 方法》提 供的指数 收
益法、市 盈率法 等估值 技术 进行估值 。
(2)对于在锁定期内的 非公 开发行股 票， 根据 中国证 监 会基金部 通知[2006]37 号 《关于进一 步加
强基金投 资非公 开发行 股票 风险控制 有关问 题的通 知》 ， 若在证券 交易所 挂牌的 同一 股票的市 场交易 收
盘价低 于非公开 发行股票 的初始投 资成本， 按估值日 证券交易 所挂牌的 同一股票 的市场交 易收盘价 估
值；若 在证券交 易所挂牌 的同一股 票的市场 交易收盘 价高于非 公开发行 股票的初 始投资成 本，按锁 定
期内已经 过交易 天数占 锁定 期内总交 易天数 的比例 将两 者之间差 价的一 部分确 认为 估值增值 。
(3)在银行间同业市场 交易 的债券品 种， 根据 中国证 监 会证监会 计字[2007]21 号 《关于证券 投资
基金执 行< 企业会 计准则> 估值业务 及份额净 值计价有 关事项的 通知》采 用估值技 术确定公 允价值。 本
基金持 有的银行 间同业市 场债券按 现金流量 折现法估 值，具体 估值模型 、参数及 结果由中 央国债登 记
结算有限 责任公 司独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 未发生 会计 政策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 未发生 会计 估计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无会计 差错 。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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7.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总局 财税[2002]128 号《关于开放式证券 投资基 金有关 税收 问题的通 知》 、
财税[2005]102 号《关于股息红利个 人所得 税有关 政策 的通知 》 、财 税[2005]107 号《关于 股息红 利有
关个人所 得税政 策的补 充通 知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干 优惠政 策的 通知》及其他 相关
财税法规 和实务 操作， 主要 税项列示 如下：
(1) 以发行基金方式募 集资 金不属于 营业税 征收范 围， 不征收营 业税。
(2) 对基金从证券市场 中取 得的收入 ， 包 括买卖 股票、 债券的差 价收入 ， 股 权的股 息、 红 利收入 ，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
(3) 对基金取得的 企业债 券利息收 入 ， 由发 行债券 的 企业在向 基金支 付利息 时代 扣代缴 20%的个
人所得 税。对基 金取得的股 票的股 息、红利 收入，由上 市公司 在向基金 派发股息、 红利时 暂减 按 50%
计入个人 应纳税 所得额 ，依 照现行税 法规定 即 20%代扣代缴个人 所得税 。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交 易印花 税， 买入股票 不征收 股票交 易印 花税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
活期存款 1,211,605,460.95 1,332,716,415.75
定期存款 - -
其中：存 款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 1,211,605,460.95 1,332,716,415.75
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 7,534,838,067.55 8,613,600,031.83 1,078,761,964.28
债券
交易所市 场 75,000,000.00 74,625,000.00 -375,000.00
银行间市 场 550,467,150.00 550,220,000.00 -247,150.00
合计 625,467,150.00 624,845,000.00 -622,150.00
资产支持 证券 - - -
基金 - - - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 26 页 共 62 页
其他 - - -
合计 8,160,305,217.55 9,238,445,031.83 1,078,139,814.28
项目
上年度末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 9,333,551,580.28 8,343,445,376.75 -990,106,203.53
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 - - -
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,333,551,580.28 8,343,445,376.75 -990,106,203.53
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本 期末及 上年度 末未 持有衍生 金融资 产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
买入返售 证券_ 银行 间 296,100,764.15 -
合计 296,100,764.15 -
项目
上年度末
2011 年12 月 31 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
买入返售 证券_ 银行 间
556,901,155.35 -
合计 556,901,155.35 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本 期末及 上年度 末均 未持有买 断式逆 回购交 易中 取得的债 券。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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应收活期 存款利 息 251,763.13 290,811.89
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 5,383.84 4,481.29
应收债券 利息 14,622,780.83 -
应收买入 返售证 券利息 136,476.40 818,257.56
应收申购 款利息 1,616.01 1.63
其他 - -
合计 15,018,020.21 1,113,552.37
7.4.7.6 其他资 产
本基金本 期末及 上年度 末未 持有其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 19,513,924.84 11,704,362.90
银行间市 场应付 交易费 用 3,463.59 3,414.25
合计 19,517,388.43 11,707,777.15
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎回 费 3,785.89 163.12
预提费用 480,000.00 635,000.00
合计 1,983,785.89 2,135,163.12
7.4.7.9 实收基 金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 13,076,037,899.59 13,076,037,899.59
本期申购 1,246,732,774.01 1,246,732,774.01
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -1,619,097,664.10 -1,619,097,664.10 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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本期末 12,703,673,009.50 12,703,673,009.50
注：申购 含转换 入份额 ；赎 回含转换 出份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 -2,708,297,998.14 -73,809,856.04 -2,782,107,854.18
本期利润 -806,722,552.17 2,068,246,017.81 1,261,523,465.64
本期基金份额交易
产生的变 动数
76,378,852.47 7,839,761.51 84,218,613.98
其中：基 金申购 款 -296,724,233.43 136,587,403.51 -160,136,829.92
基金赎回 款 373,103,085.90 -128,747,642.00 244,355,443.90
本期已分 配利润 - - -
本期末 -3,438,641,697.84 2,002,275,923.28 -1,436,365,774.56
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
活期存款 利息收 入 10,992,249.62 15,071,409.03
定期存款 利息收 入 - -
其他存款 利息收 入 - -
结算备付 金利息 收入 191,970.96 397,186.17
其他 16,169.95 24.16
合计 11,200,390.53 15,468,619.36
7.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
卖出股票 成交总 额 14,969,185,695.57 28,402,329,060.58
减：卖出 股票成 本总额 15,670,440,224.20 29,447,754,811.26
买卖股票 差价收 入 -701,254,528.63 -1,045,425,750.68
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目 本期 上年度可 比期间 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
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2012年1 月1 日至2012年12
月31日
2011年1 月1 日至2011年12月31
日
卖出债券 （债转 股及债 券到
期兑付） 成交总 额
- 25,014,002.56
减：卖出 债券（ 债转股 及债
券到期兑 付）成 本总额
- 24,721,200.00
减：应收 利息总 额 - 67,406.78
债券投资 收益 - 225,395.78
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金本 期及上 年度可 比期 间无衍生 工具收 益。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月31
日
股票投资 产生的 股利收 益 94,385,967.58 99,066,704.66
基金投资 产生的 股利收 益 - -
合计 94,385,967.58 99,066,704.66
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
1.交易性金融资 产 2,068,246,017.81 -1,581,534,154.95
——股票 投资 2,068,868,167.81 -1,581,534,154.95
——债券 投资 -622,150.00 -
——资产 支持证 券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 2,068,246,017.81 -1,581,534,154.95
7.4.7.17 其他收 入
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 30 页 共 62 页
月 31 日 日
基金赎回 费收入 948,052.23 365,544.33
转换费收 入 8,378.54 6,557.53
印花税返 还 - 19,150.34
合计 956,430.77 391,252.20
注：1. 本基金的赎 回费率 按持有期 间递减 ，赎回 费总 额的 25%归入基金资 产。
2. 本基金的转换费由 申购补差 费和转 出基金 的赎 回费两部 分构成 ， 其中转 出 基金的赎 回费的 25%
归入转出 基金的 基金资 产。
7.4.7.18 交易费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
交易所市 场交易 费用
44,226,056.88 84,992,991.56
银行间市 场交易 费用 2,275.00 -
合计
44,228,331.88 84,992,991.56
7.4.7.19 其他费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
审计费用 160,000.00 160,000.00
信息披露 费 320,000.00 349,316.96
银行费用 4,553.28 27,749.73
银行间帐 户维护 费 18,000.00 18,000.00
合计 502,553.28 555,066.69
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资产 负债表 日，本 基金 并无须作 披露的 或有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部、 国家税 务总局 、中 国证监会 于 2012 年 11 月 16 日联合发 布财税[2012]85 号《关于 实施
上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问题的 通知》(以下简称“ 通知”)，要求个 人从公开 发
行和转让 市场取 得的上 市公 司股票， 持股期 限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股息 红利所得 全额计 入华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 31 页 共 62 页
应纳税所 得额； 持股期 限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50%计入应 纳税所得 额；持 股期限
超过 1 年的， 暂减按 25%计入应纳税 所得额 。 上 述所得 统一适用 20%的税率 计征个 人所得税 。 证 券投资
基金从上 市公司 取得的 股息 红利所得 ， 按 照本通 知的规 定计征个 人所得 税。 通知自 2013 年1 月 1 日起
施行。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
华宝兴业 基金管 理有限 公司(“ 华宝兴业”) 基金管理 人、注 册登记 机构 、基金销 售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银
行”)
基金托管 人、基 金代销 机构
华宝信托 有限责 任公司(“ 华宝信托”) 基金管理 人的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理 人的股 东
宝钢集团 有限公 司(“ 宝钢 集团”) 华宝信托 的最终 控制人
华宝证券 有限责 任公司(“ 华宝证券”) 受宝钢集 团控制 的公司
华宝投资 有限公 司(“ 华宝 投资”) 受宝钢集 团控制 的公司
注：下述 关联交 易均在 正常 业务范围 内按一 般商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2011年1 月1 日至2011年12月31日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
华宝证券 908,278,951.76 3.16% 2,464,969,696.29 4.45%
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本 期及上 年度可 比期 间无通过 关联方 交易单 元进 行的权证 交易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币 元
关联方名 称
本期
2012年1 月1 日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华宝证券 780,333.19 3.16% 240,137.39 1.23% 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 32 页 共 62 页
关联方名 称
上年度可 比期间
2011年1 月1 日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华宝证券 2,095,215.65 4.54% 164,850.84 1.41%
注：1. 上述佣金 参考市 场 价格经本 基金的 基金管 理人 与对方协 商确定 ， 以 扣除由 中国证券 登记结 算有
限责任公 司收取 的证管 费和 经手费的 净额列 示。
2. 该类佣金协议的 服务范 围还包括 佣金收 取方为 本基 金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
管理费
159,142,534.57 185,549,881.09
其中：支 付销售机构的客
户维护费
28,685,191.41 32,751,126.59
注： 支付基 金管理 人华宝 兴 业的管理 人报酬 按前一 日基 金资产净 值 1.5%的年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底， 按月支 付。其 计算 公式为：
日管理人 报酬＝ 前一日 基金 资产净值 × 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
当期发生 的基金应支付的
托管费
26,523,755.79 30,924,980.20
注：支 付基金托管 人中国建 设银行 的托管费按 前一日基 金资产 净值 0.25%的年 费率计提， 逐日累计 至
每月月底 ，按月 支付。 其计 算公式为 ：
日托管费 ＝前一 日基金 资产 净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 33 页 共 62 页
银行间市 场交
易的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - - - - -
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
银行间市 场交
易的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - 781,000,000.00 572,907.81 - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额
1,879,090.65 1,879,090.65
期间申购/ 买 入总份 额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出 总份额 - -
期末持有 的基金 份额 1,879,090.65 1,879,090.65
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
0.01% 0.01%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本 期末及 上年度 末无 除基金管 理人之 外的其 他关 联方投资 本基金 的情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国建设银行 1,211,605,460.95 10,992,249.62 1,332,716,415.75 15,071,409.03
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国建 设银行 保 管，按银 行同业 利率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本 期及上 年度可 比期 间无在承 销期内 参与关 联方 承销证券 的情况 。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 34 页 共 62 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本 报告期 及上年 度可 比期间无 须作说 明的其 他关 联交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金本 期无利 润分配 事项 。
7.4.12 期 末（ 2012 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单位 ：人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
002313
日海
通讯
2012 年7
月 17 日
2013
年 7 月
18 日
非公开
发行流
通受限
20.00 18.12 2,000,000 40,000,000.00 36,240,000.00 -
注：基 金可使用 以基金名 义开设的 股票账户 ，选择网 上或者网 下一种方 式进行新 股申购。 其中基金 作
为一般 法人或战 略投资者 认购的新 股，根据 基金与上 市公司所 签订申购 协议的规 定，在新 股上市后 的
约定期 限内不能 自由转让 ；基金作 为个人投 资者参与 网上认购 获配的新 股，从新 股获配日 至新股上 市
日之间 不能自由 转让。此 外，基金 还可作为 特定投资 者，认购 由中国证 监会《上 市公司证 券发行管 理
办法》规 范的非 公开发 行股 票，所认 购的股 票自发 行结 束之日起 12 个月内 不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额
备
注
000002
万
科
Ａ
2012 年12 月26
日
重大事项
停牌
10.12
2013 年1 月21
日
11.13 30,600,527 256,899,062.98 309,677,333.24 -
000527
美的电
器
2012 年8 月27
日
重大资产
重组
9.18 尚未复牌 尚未复牌 6,727,187 89,628,948.58 61,755,576.66 -
300315
掌趣科
技
2012 年12 月 4
日
重大资产
重组
22.86
2013 年2 月5
日
25.15 437,284 9,927,568.45 9,996,312.24 -
600100
同方股
份
2012 年12 月27
日
重大事项
停牌
7.48
2013 年1 月10
日
7.90 103,850 961,971.00 776,798.00 -
601618
中国中
冶
2012 年12 月28
日
重大事项
停牌
2.26
2013 年1 月4
日
2.33 312,625 808,096.00 706,532.50 -
注： 本基金 截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上 因公布 的重大事 项可能 产生重 大影 响而被暂 时停牌 的股华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 35 页 共 62 页
票，该类 股票将 在所公 布事 项的重大 影响消 除后， 经交 易所批准 复牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报告期 末无银行 间市场债 券正回购 ，因此没 有在银行 间市场债 券正回购 交易中作 为抵押的 债
券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报告期 末无交易 所市场债 券正回购 ，因此没 有在交易 所市场债 券正回购 交易中作 为抵押的 债
券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是一只进行 主动投资 的股票 型证券投资 基金，属 于具有 较高风险、 较高收益 的基金 品种。
本基金 投资的金 融工具主 要包括股 票、债券 及权证等 。本基金 在日常经 营活动中 面临的与 这些金融 工
具相关 的风险主 要包括信 用风险、 流动性风 险及市场 风险。本 基金的基 金管理人 从事风险 管理的主 要
目标是 争取将以 上风险控 制在限定 的范围之 内，使本 基金在风 险和收益 之间取得 最佳的平 衡以实现 风
险和收益 相匹配 ”的风 险收 益目标。
本基金 的基金管理 人奉行全 面风险 管理体系的 建设，公 司内部 监督和反馈 系统包括 内部控 制委员
会、副 总经理、 督察长、 监察稽核 部、风险 管理部、 各部门负 责人和风 险控制联 络人、各 业务岗位 。
内部控 制委员会 负责对公 司在经营 管理和基 金运作中 的风险进 行评估并 研究制订 相应的控 制制度。 副
总经理 总管公司 的内控事 务。督察 长向董事 会负责， 独立地就 内控制度 的执行情 况履行检 查、评价 、
报告和 建议职能 。风险管 理部在副 总经理指 导下对公 司内部控 制运行情 况进行监 控，主要 针对公司 内
部控制 制度的总 体构架和 内部控制 的目标进 行评估并 提出改进 意见；监 察稽核部 在督察长 的领导下 对
各部门和 岗位的 内部控 制执 行情况进 行监督 和核查 ，同 时对内控 的失控 点进行 查漏 并责令改 正。
本基金 的基金管理 人根据自 身经营 特点设立顺 序递进、 权责统 一、严密有 效的四层 监控防 线。第
一层监控 防线为 一线岗 位自 控与互控； 第二层 防线为 大 业务板块 内部各 部门和 部门 之间的自 控和互 控；
第三层 监控防线 为风险管 理部和监 察稽核部 对各岗位 、各部门 、各项业 务全面实 施的监督 反馈；最 后
是以内 部控制委 员会为主 体的第四 层防线， 实施对公 司各类业 务和风险 的总体监 督、控制 ，并对风 险
管理部和 监察稽 核部的 工作 予以直接 指导。
本基金 的基金管理 人对于金 融工具 的风险管理 方法是通 过结合 定性分析和 定量分析 方法， 估测各
种风险 产生的可 能损失。 从定性分 析的角度 出发，判 断风险损 失的严重 程度和出 现风险损 失的频度 。华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 36 页 共 62 页
而从定 量分析的 角度出发 ，根据本 基金的投 资目标， 结合基金 资产所运 用金融工 具的特征 ，通过特 定
的风险 量化指标 、模型、 日常的量 化报告， 确定相应 置信程度 和风险损 失的限度 ，及时可 靠地对各 种
风险进行 监督、 检查和 评估 ，并通过 相应决 策，将 风险 控制在可 承受的 范围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风 险是指基金 在交易过 程中因 交易对手未 履行合约 责任， 或者基金所 投资证券 之发行 人出现
违约、拒 绝支付 到期本 息等 情况，导 致基金 资产损 失和 收益变化 的风险 。
本基金 的基金管理 人在交易 前对交 易对手的资 信状况进 行了充 分的评估。 本基金的 银行存 款存放
在本基金 的托管 行 中国建 设银行 ； 与该 银行存 款相关 的信用风 险不重 大。 本基金 在交易所 进行的 交易
均以中 国证券登 记结算有 限责任公 司为交易 对手完成 证券交收 和款项清 算，违约 风险可能 性很小； 在
银行间 同业市场 进行交易 前均对交 易对手进 行信用评 估并对证 券交割方 式进行限 制以控制 相应的信 用
风险。
本基金 的基金管理 人建立了 信用风 险管理流程 ，通过对 投资品 种信用等级 评估来控 制证券 发行人
的信用风 险，且 通过分 散化 投资以分 散信用 风险。
于 2012 年 12 月 31 日， 本 基金持有 的除国 债、 央行票 据和政策 性金融 债以外 的债 券占基金 资产净
值的比例 为 0.66%(2011 年 12 月 31 日：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是指 基金在履行 与金融 负债有关的 义务时遇 到资金 短缺的风险 。本基金 的流动 性风险
一方面 来自于基 金份额持 有人可随 时要求赎 回其持有 的基金份 额，另一 方面来自 于投资品 种所处的 交
易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对兑 付赎回资金 的流动性 风险， 本基金的基 金管理人 每日对 本基金的申 购赎回情 况进行 严密监
控并预 测流动性 需求，保 持基金投 资组合中 的可用现 金头寸与 之相匹配 。本基金 的基金管 理人在基 金
合同中 设计了巨 额赎回条 款，约定 在非常情 况下赎回 申请的处 理方式， 控制因开 放申购赎 回模式带 来
的流动性 风险， 有效保 障基 金持有人 利益。
针对投 资品种变现 的流动性 风险， 本基金的基 金管理人 通过独 立的风险管 理部门设 定流动 性比例
要求， 对流动性 指标进行 持续的监 测和分析 ，包括组 合持仓集 中度指标 、组合在 短时间内 变现能力 的
综合指 标、组合 中变现能 力较差的 投资品种 比例以及 流通受限 制的投资 品种比例 等。本基 金投资于 一华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 37 页 共 62 页
家公司 发行的股 票市值不超 过基金 资产净值 的 10%，且本基金 与由本基 金的基金管 理人管 理的其他 基
金共同 持有一家 公司发行的 证券不 得超过该 证券的 10% 。本基 金所持大 部分证券在 证券交 易所上市 ，
其余亦可 在银行 间同业 市场 交易， 因此 除附注 7.4.12 中 列示的部 分基金 资产流 通暂 时受限制 不能自 由
转让的 情况外， 其余均能 以合理价 格适时变 现。此外 ，本基金 可通过卖 出回购金 融资产方 式借入短 期
资金应对 流动性 需求， 其上 限一般不 超过基 金持有 的债 券投资的 公允价 值。
于2012 年12 月31 日， 本基 金所承担 的全部 金融负 债的 合约约定 到期日 均为一 个月 以内且不 计息 ，
可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定到 期日且不 计息， 因此账面 余额即为 未折现的 合约到期 现金
流量。
7.4.13.4 市场风 险
市场风 险是指基金 所持金融 工具的 公允价值或 未来现金 流量因 所处市场各 类价格因 素的变 动而发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风 险是指金融 工具的公 允价值 或现金流量 受市场利 率变动 而发生波动 的风险。 利率敏 感性金
融工具 均面临由 于市场利 率上升而 导致公允 价值下降 的风险， 其中浮动 利率类金 融工具还 面临每个 付
息期间结 束根据 市场利 率重 新定价时 对于未 来现金 流影 响的风险 。
本基金 的基金管理 人定期对 本基金 面临的利率 敏感性缺 口进行 监控，并通 过调整投 资组合 的久期
等方法对 上述利 率风险 进行 管理。
本基金 持有及承担 的大部分 金融资 产和金融负 债不计息 ，因此 本基金的收 入及经营 活动的 现金流
量在很 大程度上 独立于市 场利率变 化。本基 金持有的 利率敏感 性资产主 要为银行 存款、结 算备付金 、
债券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,211,605,460.95 - - - 1,211,605,460.95
结算备付 金 10,876,398.12 - - - 10,876,398.12
存出保证 金 - - - 5,597,121.08 5,597,121.08
交易性金 融资产 550,220,000.00 74,625,000.00 - 8,613,600,031.83 9,238,445,031.83
买入返售 金融资 产 296,100,764.15 - - - 296,100,764.15 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 38 页 共 62 页
应收证券 清算款 - - - 501,786,489.74 501,786,489.74
应收利息 - - - 15,018,020.21 15,018,020.21
应收申购 款 29,999,793.46 - - 180,012.07 30,179,805.53
其他资产 - - - - -
资产总计 2,098,802,416.68 74,625,000.00 - 9,136,181,674.93 11,309,609,091.61
负债
应付赎回 款 - - - 5,336,427.91 5,336,427.91
应付管理 人报酬 - - - 13,255,075.23 13,255,075.23
应付托管 费 - - - 2,209,179.21 2,209,179.21
应付交易 费用 - - - 19,517,388.43 19,517,388.43
其他负债 - - - 1,983,785.89 1,983,785.89
负债总计 - - - 42,301,856.67 42,301,856.67
利率敏感 度缺口 2,098,802,416.68 74,625,000.00 - 9,093,879,818.26 11,267,307,234.94
上年度末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,332,716,415.75 - - - 1,332,716,415.75
结算备付 金 9,052,956.23 - - - 9,052,956.23
存出保证 金 - - - 8,923,226.17 8,923,226.17
交易性金 融资产 - - - 8,343,445,376.75 8,343,445,376.75
买入返售 金融资 产 556,901,155.35 - - - 556,901,155.35
应收证券 清算款 - - - 81,513,571.04 81,513,571.04
应收利息 - - - 1,113,552.37 1,113,552.37
应收申购 款 1,043.30 - - 74,791.76 75,835.06
其他资产 - - - - -
资产总计 1,898,671,570.63 - - 8,435,070,518.09 10,333,742,088.72
负债
应付证券 清算款 - - - 8,834,003.87 8,834,003.87
应付赎回 款 - - - 1,471,955.43 1,471,955.43
应付管理 人报酬 - - - 13,425,551.78 13,425,551.78
应付托管 费 - - - 2,237,591.96 2,237,591.96
应付交易 费用 - - - 11,707,777.15 11,707,777.15
其他负债 - - - 2,135,163.12 2,135,163.12
负债总计 - - - 39,812,043.31 39,812,043.31
利率敏感 度缺口 1,898,671,570.63 - - 8,395,258,474.78 10,293,930,045.41
注：表 中所示为 本基金资 产及负债 的账面 价值，并按 照合约规 定的利率 重新定价 日或到期 日孰早者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2012 年 12 月 31 日 ，本 基金持有 的交易 性债券 投资 公允价值 占基金 资产净 值的 比例为 5.55%(2011
年 12 月 31 日本基金未持 有交易性 债券投 资) ，因此 市场利率 的变动 对于本 基金 资产净值 无重大 影响华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 39 页 共 62 页
(2011 年 12 月31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风 险是指金融 工具的公 允价值 或未来现金 流量因外 汇汇率 变动而发生 波动的风 险。本 基金的
所有资产 及负债 以人民 币计 价，因此 无重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价 格风险是指 基金所持 金融工 具的公允价 值或未来 现金流 量因除市场 利率和外 汇汇率 以外的
市场价 格因素变 动而发生 波动的风 险。本基 金主要投 资于证券 交易所 上市或银行 间同业市 场交易的 股
票和债 券，所面 临的其他 价格风险 来源于单 个证券发 行主体自 身经营情 况或特殊 事项的影 响，也可 能
来源于证 券市场 整体波 动的 影响。
本基金 的基金管理 人在构建 和管理 投资组合的 过程中， 通过对 宏观经济情 况及政策 的分析 ，结合
证券市 场运行情 况，做出 资产配置 及组合构 建的决定 ；通过对 单个证券 的定性分 析及定量 分析，选 择
符合基 金合同约 定范围的 投资品种 进行投资 。本基金 的基金管 理人定期 结合宏观 及微观环 境的变化 ，
对投资策 略、资 产配置 、投 资组合进 行修正 ，来主 动应 对可能发 生的市 场价格 风险 。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产总值的
60%-95%，权证占 0%-3% ，资产支持 证券占 0%-20%，债券及现 金占 5%-40%。此外，本基 金的基 金管理
人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基 金面临 的潜在 价格 风险，及 时可靠 地对风 险进 行跟踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产- 股 票投资 8,613,600,031.83 76.45 8,343,445,376.75 81.05
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －债券 投资 - - - -
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,613,600,031.83 76.45 8,343,445,376.75 81.05
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比 较基准( 附注7.4.1)以外的其他 市场变 量保持 不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币元 ）
本期末（ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
452,663,504.80 397,551,578.35
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
-452,663,504.80 -397,551,578.35
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量 的金 融工具
不以公 允价值计量 的金融资 产和负 债主要包括 应收款项 和其他 金融负债， 其账面价 值与公 允价值
相差很小 。
(b)以公允价值计量的 金融 工具
(i)金融工具公允价 值计量 的方法
根据在公 允价值 计量中 对计 量整体具 有重大 意义的 最低 层级的输 入值， 公允价 值层 级可分为 ：
第一层级 ：相同 资产或 负债 在活跃市 场上( 未经 调整) 的 报价。
第二层 级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根 据价格推算的) 可观察到 的、除第一层级 中的市 场
报价以外 的资产 或负债 的输 入值。
第三 层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可观察输入
值) 。
(ii) 各层级金融工 具公允 价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持有的 以公允 价值计 量且 其变动计 入当期 损益的 金融 资产中属 于第
一层级的 余额 为 8,269,072,479.19 元，属于第二层 级 的余额 为 969,372,552.64 元，无属 于第三 层级
的余额(2011 年 12 月31 日：第一 层级 8,315,758,376.75 元， 第二层级 27,687,000.00 元， 无第三层
级) 。
(iii)公允价值所属层 级间 的重大变 动
对于证券 交易所 上市的 股票 和债券 ， 若出 现重大 事项停 牌、 交 易不活 跃( 包括涨 跌 停时的交 易不活
跃) 、 或属 于非公 开发行 等 情况， 本基金 分别于 停牌日 至交易恢 复活跃 日期间 、 交 易不活跃 期间及 限售华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 41 页 共 62 页
期间不 将相关股 票和债券 的公允价 值列入第 一层级； 并根据估 值调整中 采用的不 可观察输 入值对于 公
允价值的 影响程 度，确 定相 关股票和 债券公 允价值 应属 第二层级 或第三 层级。
(iv)第三层级公允 价值余 额和本期 变动金 额
于本期末 ， 本 基金未 持有公 允价值归 属于第 三层级 的金 融工具(2011 年 12 月31 日：同)。本 基金
本期净转 入/(转出) 第三层 级零元， 计 入损益 的第三 层 级金融工 具公允 价值变 动零 元(2011 年度： 无) ，
涉及酒鬼 酒股份 有限公 司(“ 酒鬼酒”) 发行的 股票。
(2)除公允价值外，截 至资 产负债表 日本基 金无需 要说 明的其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 8,613,600,031.83 76.16
其中：股 票 8,613,600,031.83 76.16
2 固定收益 投资 624,845,000.00 5.52
其中：债 券 624,845,000.00 5.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 296,100,764.15 2.62
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 1,222,481,859.07 10.81
6 其他各项 资产 552,581,436.56 4.89
7 合计 11,309,609,091.61 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 1,568,752.98 0.01
B 采掘业 271,910,165.25 2.41
C 制造业 4,004,297,147.54 35.54
C0 食品、饮 料
1,057,728,283.14 9.39
C1
纺织、服装、皮 毛 58,064,787.19 0.52
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 543,879,233.77 4.83 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 42 页 共 62 页
C5
电子 1,090,480,675.90 9.68
C6
金属、非金属 27,947,402.64 0.25
C7
机械、设备、仪 表 322,398,070.15 2.86
C8
医药、生物制品 903,682,191.00 8.02
C99
其他制造业 116,503.75 0.00
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 7,009,401.77 0.06
E 建筑业 1,597,083,757.38 14.17
F 交通运输 、仓储 业 8,034,289.24 0.07
G 信息技术 业 260,349,789.87 2.31
H 批发和零 售贸易 98,157,078.07 0.87
I 金融、保 险业 97,939,722.51 0.87
J 房地产业 1,080,471,760.78 9.59
K 社会服务 业 863,427,522.41 7.66
L 传播与文 化产业 318,689,765.36 2.83
M 综合类 4,660,878.67 0.04
合计 8,613,600,031.83 76.45
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 002081 金 螳 螂 15,649,485 688,890,329.70 6.11
2 002375 亚厦股份 21,879,266 579,362,963.68 5.14
3 300070 碧水源 13,981,976 560,677,237.60 4.98
4 002304 洋河股份 5,843,230 545,582,385.10 4.84
5 002450 康得新 16,199,965 393,659,149.50 3.49
6 600048 保利地产 24,254,910 329,866,776.00 2.93
7 002241 歌尔声学 8,644,363 325,892,485.10 2.89
8 002310 东方园林 5,106,866 320,149,429.54 2.84
9 000002 万
科Ａ 30,600,527 309,677,333.24 2.75
10 600518 康美药业 22,067,567 289,967,830.38 2.57
11 002415 海康威视 8,523,754 265,173,986.94 2.35
12 600256 广汇能源 16,122,440 264,246,791.60 2.35
13 600887 伊利股份 11,100,348 243,985,649.04 2.17
14 300058 蓝色光标 10,437,686 240,066,778.00 2.13
15 600557 康缘药业 9,495,357 197,503,425.60 1.75
16 002236 大华股份 4,116,624 190,805,522.40 1.69
17 600519 贵州茅台 813,880 170,117,197.60 1.51
18 601888 中国国旅 5,701,366 156,331,455.72 1.39 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 43 页 共 62 页
19 600208 新湖中宝 25,109,400 108,221,514.00 0.96
20 300026 红日药业 2,887,216 97,761,133.76 0.87
21 600546 山煤国际 4,344,654 88,413,708.90 0.78
22 002475 立讯精密 3,133,678 86,740,207.04 0.77
23 002410 广联达 5,000,000 85,650,000.00 0.76
24 002051 中工国际 2,849,078 83,762,893.20 0.74
25 600703 三安光电 6,040,266 82,630,838.88 0.73
26 600547 山东黄金 2,142,252 81,748,336.32 0.73
27 600809 山西汾酒 1,922,247 80,080,810.02 0.71
28 300115 长盈精密 2,811,368 75,288,435.04 0.67
29 600422 昆明制药 3,800,000 73,986,000.00 0.66
30 600276 恒瑞医药 2,116,997 63,721,609.70 0.57
31 600309 烟台万华 4,067,466 63,493,144.26 0.56
32 000423 东阿阿胶 1,533,742 61,978,514.22 0.55
33 000527 美的电器 6,727,187 61,755,576.66 0.55
34 600315 上海家化 1,200,000 61,188,000.00 0.54
35 002456 欧菲光 1,400,000 58,758,000.00 0.52
36 600376 首开股份 4,046,050 53,084,176.00 0.47
37 002612 朗姿股份 1,914,577 52,650,867.50 0.47
38 300090 盛运股份 2,621,883 48,767,023.80 0.43
39 600637 百视通 2,949,894 46,814,817.78 0.42
40 000937 冀中能源 3,041,258 42,060,598.14 0.37
41 300110 华仁药业 2,989,128 41,160,292.56 0.37
42 300005 探路者 2,405,381 41,132,015.10 0.37
43 300210 森远股份 2,581,800 41,102,256.00 0.36
44 300267 尔康制药 2,105,261 40,315,748.15 0.36
45 002313 日海通讯 2,000,000 36,240,000.00 0.32
46 300157 恒泰艾普 1,650,000 31,927,500.00 0.28
47 300104 乐视网 1,662,862 31,245,176.98 0.28
48 002503 搜于特 1,232,732 30,201,934.00 0.27
49 300244 迪安诊断 1,003,019 27,984,230.10 0.25
50 600380 健康元 6,033,551 27,150,979.50 0.24
51 000927 一汽夏利 5,000,000 24,900,000.00 0.22
52 002230 科大讯飞 781,605 23,682,631.50 0.21
53 600031 三一重工 2,182,418 23,111,806.62 0.21
54 300335 迪森股份 1,512,313 21,747,060.94 0.19
55 000059 辽通化工 3,173,323 21,610,329.63 0.19
56 300171 东富龙 700,500 20,972,970.00 0.19
57 002635 安洁科技 400,000 18,792,000.00 0.17 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 44 页 共 62 页
58 600406 国电南瑞 1,058,583 16,969,085.49 0.15
59 300273 和佳股份 900,128 15,050,140.16 0.13
60 002509 天广消防 1,012,099 14,412,289.76 0.13
61 002296 辉煌科技 1,119,668 14,119,013.48 0.13
62 600418 江淮汽车 2,060,853 14,075,625.99 0.12
63 300300 汉鼎股份 500,000 13,495,000.00 0.12
64 300020 银江股份 996,201 12,731,448.78 0.11
65 600036 招商银行 811,950 11,164,312.50 0.10
66 002262 恩华药业 383,506 10,431,363.20 0.09
67 000581 威孚高科 325,420 10,380,898.00 0.09
68 300347 泰格医药 180,393 10,273,381.35 0.09
69 600016 民生银行 1,305,750 10,263,195.00 0.09
70 300315 掌趣科技 437,284 9,996,312.24 0.09
71 002589 瑞康医药 294,315 9,712,395.00 0.09
72 601633 长城汽车 399,929 9,478,317.30 0.08
73 601318 中国平安 199,955 9,055,961.95 0.08
74 300146 汤臣倍健 150,000 8,730,000.00 0.08
75 601328 交通银行 1,738,718 8,589,266.92 0.08
76 300322 硕贝德 434,479 8,346,341.59 0.07
77 601166 兴业银行 484,400 8,084,636.00 0.07
78 300188 美亚柏科 299,977 7,199,448.00 0.06
79 600000 浦发银行 724,042 7,182,496.64 0.06
80 300326 凯利泰 156,238 6,882,283.90 0.06
81 002368 太极股份 428,316 6,501,836.88 0.06
82 002244 滨江集团 525,275 5,699,233.75 0.05
83 600030 中信证券 409,525 5,471,254.00 0.05
84 601088 中国神华 213,041 5,400,589.35 0.05
85 600837 海通证券 490,451 5,027,122.75 0.04
86 002547 春兴精工 499,990 4,789,904.20 0.04
87 002327 富安娜 139,910 4,617,030.00 0.04
88 000656 金科股份 300,000 4,350,000.00 0.04
89 601398 工商银行 991,825 4,116,073.75 0.04
90 601288 农业银行 1,326,025 3,712,870.00 0.03
91 601668 中国建筑 931,200 3,631,680.00 0.03
92 300228 富瑞特装 100,000 3,400,000.00 0.03
93 000858 五 粮 液 116,186 3,279,930.78 0.03
94 000651 格力电器 127,316 3,246,558.00 0.03
95 000050 深天马Ａ 400,000 3,164,000.00 0.03
96 601169 北京银行 339,736 3,159,544.80 0.03 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 45 页 共 62 页
97 000001 平安银行 165,458 2,650,637.16 0.02
98 601006 大秦铁路 383,500 2,592,460.00 0.02
99 600111 包钢稀土 67,700 2,535,365.00 0.02
100 600104 上汽集团 142,520 2,514,052.80 0.02
101 000157 中联重科 260,075 2,395,290.75 0.02
102 600585 海螺水泥 129,700 2,392,965.00 0.02
103 601818 光大银行 767,800 2,341,790.00 0.02
104 600015 华夏银行 225,540 2,334,339.00 0.02
105 600900 长江电力 311,300 2,138,631.00 0.02
106 601857 中国石油 233,102 2,107,242.08 0.02
107 601628 中国人寿 93,634 2,003,767.60 0.02
108 600050 中国联通 566,775 1,983,712.50 0.02
109 601899 紫金矿业 517,029 1,980,221.07 0.02
110 600383 金地集团 271,700 1,907,334.00 0.02
111 600028 中国石化 273,610 1,893,381.20 0.02
112 002024 苏宁电器 256,500 1,705,725.00 0.02
113 000069 华侨城Ａ 223,145 1,673,587.50 0.01
114 300344 太空板业 100,000 1,648,000.00 0.01
115 000776 广发证券 101,000 1,557,420.00 0.01
116 600489 中金黄金 91,214 1,516,888.82 0.01
117 600999 招商证券 141,761 1,495,578.55 0.01
118 000338 潍柴动力 57,150 1,446,466.50 0.01
119 000568 泸州老窖 40,725 1,441,665.00 0.01
120 600795 国电电力 510,375 1,342,286.25 0.01
121 601988 中国银行 448,550 1,309,766.00 0.01
122 601989 中国重工 272,110 1,297,964.70 0.01
123 000983 西山煤电 92,414 1,285,478.74 0.01
124 600362 江西铜业 52,250 1,246,685.00 0.01
125 600690 青岛海尔 92,102 1,234,166.80 0.01
126 601699 潞安环能 56,375 1,234,048.75 0.01
127 000024 招商地产 41,245 1,232,813.05 0.01
128 000063 中兴通讯 125,700 1,225,575.00 0.01
129 601009 南京银行 133,000 1,223,600.00 0.01
130 000402 金 融 街 174,450 1,177,537.50 0.01
131 600739 辽宁成大 78,475 1,176,340.25 0.01
132 000538 云南白药 17,275 1,174,700.00 0.01
133 601788 光大证券 81,884 1,154,564.40 0.01
134 601299 中国北车 254,700 1,148,697.00 0.01
135 601186 中国铁建 194,475 1,141,568.25 0.01 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 46 页 共 62 页
136 601766 中国南车 227,670 1,129,243.20 0.01
137 600089 特变电工 171,747 1,109,485.62 0.01
138 000792 盐湖股份 40,870 1,095,316.00 0.01
139 000895 双汇发展 18,640 1,079,256.00 0.01
140 600348 阳泉煤业 72,725 1,056,694.25 0.01
141 000629 攀钢钒钛 245,813 1,012,749.56 0.01
142 601117 中国化学 118,650 977,676.00 0.01
143 601168 西部矿业 123,968 971,909.12 0.01
144 601390 中国中铁 318,375 967,860.00 0.01
145 601688 华泰证券 96,236 943,112.80 0.01
146 601898 中煤能源 119,830 937,070.60 0.01
147 601600 中国铝业 182,413 935,778.69 0.01
148 000783 长江证券 99,424 934,585.60 0.01
149 000100 TCL 集团 420,700 921,333.00 0.01
150 000709 河北钢铁 336,725 902,423.00 0.01
151 000623 吉林敖东 51,175 869,975.00 0.01
152 600535 天士力 15,378 849,942.06 0.01
153 000630 铜陵有色 43,100 814,590.00 0.01
154 000060 中金岭南 90,001 814,509.05 0.01
155 600642 申能股份 180,400 797,368.00 0.01
156 600010 包钢股份 146,975 793,665.00 0.01
157 600100 同方股份 103,850 776,798.00 0.01
158 002422 科伦药业 13,837 775,148.74 0.01
159 000625 长安汽车 116,100 772,065.00 0.01
160 600066 宇通客车 30,400 766,080.00 0.01
161 600150 中国船舶 32,760 761,342.40 0.01
162 600068 葛洲坝 138,400 759,816.00 0.01
163 601998 中信银行 176,650 757,828.50 0.01
164 600741 华域汽车 67,325 752,693.50 0.01
165 600009 上海机场 60,150 749,469.00 0.01
166 002142 宁波银行 69,350 739,271.00 0.01
167 600549 厦门钨业 18,750 730,875.00 0.01
168 600005 武钢股份 262,425 726,917.25 0.01
169 000012 南
玻Ａ 86,975 717,543.75 0.01
170 600583 海油工程 121,100 710,857.00 0.01
171 601618 中国中冶 312,625 706,532.50 0.01
172 600196 复星医药 66,758 700,291.42 0.01
173 600085 同仁堂 39,250 699,435.00 0.01
174 600188 兖州煤业 37,685 686,997.55 0.01 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 47 页 共 62 页
175 600143 金发科技 127,166 685,424.74 0.01
176 601958 金钼股份 57,975 678,887.25 0.01
177 600177 雅戈尔 85,035 671,776.50 0.01
178 600600 青岛啤酒 20,200 667,812.00 0.01
179 601919 中国远洋 150,400 663,264.00 0.01
180 601111 中国国航 108,850 653,100.00 0.01
181 000758 中色股份 32,000 652,800.00 0.01
182 002155 辰州矿业 32,200 646,576.00 0.01
183 601666 平煤股份 75,300 643,062.00 0.01
184 000768 中航飞机 76,575 637,104.00 0.01
185 000878 云南铜业 41,851 633,205.63 0.01
186 000562 宏源证券 32,400 610,740.00 0.01
187 000039 中集集团 52,638 606,916.14 0.01
188 000728 国元证券 54,250 604,345.00 0.01
189 600694 大商股份 17,050 601,353.50 0.01
190 600352 浙江龙盛 98,900 600,323.00 0.01
191 000425 徐工机械 51,168 589,967.04 0.01
192 000009 中国宝安 66,553 585,666.40 0.01
193 600497 驰宏锌锗 41,225 583,333.75 0.01
194 601808 中海油服 35,490 582,036.00 0.01
195 600153 建发股份 82,313 578,660.39 0.01
196 600166 福田汽车 85,900 578,107.00 0.01
197 000401 冀东水泥 41,500 572,700.00 0.01
198 600108 亚盛集团 83,700 571,671.00 0.01
199 002038 双鹭药业 14,325 566,697.00 0.01
200 600415 小商品城 85,221 565,867.44 0.01
201 000960 锡业股份 28,100 558,628.00 0.00
202 000422 湖北宜化 49,788 553,144.68 0.00
203 600832 东方明珠 98,825 549,467.00 0.00
204 002202 金风科技 101,900 549,241.00 0.00
205 601333 广深铁路 187,525 547,573.00 0.00
206 600881 亚泰集团 108,973 547,044.46 0.00
207 600655 豫园商城 74,450 534,551.00 0.00
208 600029 南方航空 136,650 534,301.50 0.00
209 000825 太钢不锈 147,875 533,828.75 0.00
210 000999 华润三九 22,400 530,880.00 0.00
211 600115 东方航空 147,850 518,953.50 0.00
212 600271 航天信息 34,825 516,106.50 0.00
213 601607 上海医药 46,425 515,781.75 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 48 页 共 62 页
214 600839 四川长虹 245,250 505,215.00 0.00
215 002385 大北农 23,011 497,037.60 0.00
216 601991 大唐发电 123,175 496,395.25 0.00
217 600219 南山铝业 72,100 491,722.00 0.00
218 600369 西南证券 55,046 491,560.78 0.00
219 000898 鞍钢股份 123,800 480,344.00 0.00
220 601727 上海电气 117,918 479,926.26 0.00
221 600649 城投控股 87,003 475,906.41 0.00
222 600395 盘江股份 27,816 473,428.32 0.00
223 000933 神火股份 62,375 469,683.75 0.00
224 601106 中国一重 166,550 469,671.00 0.00
225 600804 鹏博士 78,250 466,370.00 0.00
226 600320 振华重工 134,244 455,087.16 0.00
227 600058 五矿发展 26,250 450,712.50 0.00
228 600674 川投能源 52,920 442,411.20 0.00
229 601717 郑煤机 42,625 439,890.00 0.00
230 600811 东方集团 80,400 436,572.00 0.00
231 600660 福耀玻璃 49,238 431,817.26 0.00
232 600062 华润双鹤 18,850 427,895.00 0.00
233 600259 广晟有色 7,275 425,442.00 0.00
234 002146 荣盛发展 30,375 424,946.25 0.00
235 000528 柳
工 42,400 424,424.00 0.00
236 002001 新 和 成 22,541 423,770.80 0.00
237 002092 中泰化学 59,425 423,106.00 0.00
238 000729 燕京啤酒 74,600 420,744.00 0.00
239 000876 新 希 望 33,675 420,600.75 0.00
240 601018 宁波港 160,325 412,035.25 0.00
241 002106 莱宝高科 26,873 411,425.63 0.00
242 600893 航空动力 32,400 409,212.00 0.00
243 600125 铁龙物流 56,825 408,571.75 0.00
244 000869 张
裕Ａ 8,613 404,811.00 0.00
245 000800 一汽轿车 48,425 402,896.00 0.00
246 601101 昊华能源 29,670 395,204.40 0.00
247 600267 海正药业 26,520 394,882.80 0.00
248 600266 北京城建 26,326 391,994.14 0.00
249 601001 大同煤业 41,700 385,308.00 0.00
250 600997 开滦股份 37,675 385,038.50 0.00
251 600664 哈药股份 61,477 379,927.86 0.00
252 000839 中信国安 62,500 376,250.00 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 49 页 共 62 页
253 600859 王府井 15,500 371,380.00 0.00
254 002007 华兰生物 17,466 367,484.64 0.00
255 600970 中材国际 29,576 364,376.32 0.00
256 600779 水井坊 18,750 363,187.50 0.00
257 600516 方大炭素 40,743 361,797.84 0.00
258 600331 宏达股份 53,790 359,855.10 0.00
259 000778 新兴铸管 55,200 356,592.00 0.00
260 601866 中海集运 143,450 350,018.00 0.00
261 600863 内蒙华电 46,175 346,312.50 0.00
262 000061 农 产 品 58,910 335,787.00 0.00
263 600432 吉恩镍业 24,700 333,450.00 0.00
264 600160 巨化股份 35,960 332,270.40 0.00
265 600216 浙江医药 15,725 330,539.50 0.00
266 600169 太原重工 90,825 329,694.75 0.00
267 600132 重庆啤酒 21,350 328,149.50 0.00
268 601158 重庆水务 61,650 327,361.50 0.00
269 600718 东软集团 42,565 327,324.85 0.00
270 600582 天地科技 28,786 326,721.10 0.00
271 601992 金隅股份 40,275 326,227.50 0.00
272 600118 中国卫星 26,520 324,339.60 0.00
273 000969 安泰科技 30,575 322,872.00 0.00
274 600635 大众公用 77,712 321,727.68 0.00
275 600221 海南航空 75,825 320,739.75 0.00
276 600808 马钢股份 154,175 320,684.00 0.00
277 600895 张江高科 45,475 319,234.50 0.00
278 600252 中恒集团 34,525 315,213.25 0.00
279 002073 软控股份 41,250 311,850.00 0.00
280 601377 兴业证券 25,300 310,684.00 0.00
281 601918 国投新集 32,202 308,173.14 0.00
282 002128 露天煤业 22,875 306,982.50 0.00
283 002069 獐 子 岛 19,205 303,054.90 0.00
284 600550 天威保变 46,075 299,948.25 0.00
285 600498 烽火通信 13,175 299,863.00 0.00
286 600875 东方电气 21,125 293,426.25 0.00
287 000807 云铝股份 55,650 293,275.50 0.00
288 000027 深圳能源 49,000 293,020.00 0.00
289 600008 首创股份 66,711 291,527.07 0.00
290 601098 中南传媒 32,575 291,220.50 0.00
291 600372 中航电子 18,220 288,787.00 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 50 页 共 62 页
292 600109 国金证券 16,075 286,778.00 0.00
293 600098 广州发展 37,600 285,008.00 0.00
294 000961 中南建设 20,577 282,316.44 0.00
295 601369 陕鼓动力 31,225 281,649.50 0.00
296 600508 上海能源 17,475 281,172.75 0.00
297 601118 海南橡胶 49,491 281,108.88 0.00
298 601933 永辉超市 11,053 278,646.13 0.00
299 601558 华锐风电 52,150 274,309.00 0.00
300 600770 综艺股份 44,062 272,743.78 0.00
301 600037 歌华有线 40,563 271,772.10 0.00
302 000680 山推股份 55,380 269,700.60 0.00
303 600588 用友软件 27,145 267,649.70 0.00
304 600528 中铁二局 39,925 266,699.00 0.00
305 600812 华北制药 47,350 263,266.00 0.00
306 600316 洪都航空 19,000 260,680.00 0.00
307 600170 上海建工 33,250 259,682.50 0.00
308 600879 航天电子 39,100 254,932.00 0.00
309 601179 中国西电 71,575 249,081.00 0.00
310 000686 东北证券 14,825 247,577.50 0.00
311 600500 中化国际 42,475 245,505.50 0.00
312 002431 棕榈园林 10,450 240,350.00 0.00
313 600595 中孚实业 48,425 239,219.50 0.00
314 002344 海宁皮城 8,900 236,562.00 0.00
315 002299 圣农发展 22,125 236,295.00 0.00
316 600971 恒源煤电 18,175 234,094.00 0.00
317 000559 万向钱潮 51,875 232,918.75 0.00
318 600456 宝钛股份 12,800 227,072.00 0.00
319 000780 平庄能源 23,175 222,016.50 0.00
320 601718 际华集团 69,900 210,399.00 0.00
321 600161 天坛生物 16,400 204,016.00 0.00
322 002122 天马股份 36,389 200,867.28 0.00
323 002399 海普瑞 10,550 197,812.50 0.00
324 000021 长城开发 41,675 196,289.25 0.00
325 002405 四维图新 16,437 192,806.01 0.00
326 000718 苏宁环球 24,125 191,311.25 0.00
327 600183 生益科技 44,947 189,226.87 0.00
328 600428 中远航运 47,893 188,219.49 0.00
329 600307 酒钢宏兴 54,300 178,104.00 0.00
330 600598 北大荒 21,645 176,623.20 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 51 页 共 62 页
331 600873 梅花集团 32,275 175,253.25 0.00
332 601258 庞大集团 31,750 164,147.50 0.00
333 600151 航天机电 30,325 162,845.25 0.00
334 000968 煤 气 化 13,075 161,345.50 0.00
335 600737 中粮屯河 29,350 153,794.00 0.00
336 002493 荣盛石化 13,937 151,634.56 0.00
337 002603 以岭药业 6,403 148,997.81 0.00
338 600783 鲁信创投 13,300 146,965.00 0.00
339 600123 兰花科创 7,100 144,059.00 0.00
340 601233 桐昆股份 17,401 125,113.19 0.00
341 600481 双良节能 17,525 121,623.50 0.00
342 002594 比亚迪 5,725 116,503.75 0.00
343 601268 二重重装 22,850 115,621.00 0.00
344 002378 章源钨业 4,522 110,155.92 0.00
345 600026 中海发展 20,600 95,584.00 0.00
346 601216 内蒙君正 14,050 87,391.00 0.00
347 601099 太平洋 13,668 74,763.96 0.00
348 002498 汉缆股份 8,150 73,676.00 0.00
349 002482 广田股份 2,913 60,153.45 0.00
350 601519 大智慧 11,250 49,837.50 0.00
351 002500 山西证券 5,495 40,278.35 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 600519 贵州茅台 567,045,352.81 5.51
2 600030 中信证券 535,671,452.91 5.20
3 002304 洋河股份 400,968,641.23 3.90
4 000002 万
科Ａ 382,573,301.28 3.72
5 601318 中国平安 363,243,455.94 3.53
6 002241 歌尔声学 338,719,483.10 3.29
7 600256 广汇能源 301,920,615.13 2.93
8 300070 碧水源 299,128,477.11 2.91
9 002310 东方园林 287,834,154.38 2.80
10 600048 保利地产 281,046,531.10 2.73 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 52 页 共 62 页
11 600383 金地集团 278,187,712.31 2.70
12 000776 广发证券 276,107,970.74 2.68
13 600549 厦门钨业 266,805,440.49 2.59
14 002415 海康威视 262,429,139.95 2.55
15 600031 三一重工 243,679,359.12 2.37
16 000157 中联重科 231,100,416.92 2.25
17 000799 酒 鬼 酒 224,223,027.92 2.18
18 002236 大华股份 206,062,060.55 2.00
19 600406 国电南瑞 198,034,601.50 1.92
20 000651 格力电器 195,716,894.03 1.90
注：买入 金额不 包括相 关交 易费用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净值比
例（％）
1 600519 贵州茅台 736,592,898.13 7.16
2 600036 招商银行 567,993,737.00 5.52
3 600123 兰花科创 490,922,170.83 4.77
4 600030 中信证券 465,869,510.39 4.53
5 000858 五 粮 液 392,880,258.40 3.82
6 600016 民生银行 364,956,074.04 3.55
7 600048 保利地产 358,460,872.12 3.48
8 600000 浦发银行 348,152,112.62 3.38
9 601318 中国平安 309,086,553.99 3.00
10 600031 三一重工 274,964,912.82 2.67
11 000776 广发证券 273,524,671.42 2.66
12 600549 厦门钨业 267,585,024.82 2.60
13 600383 金地集团 259,280,854.36 2.52
14 601555 东吴证券 244,705,125.37 2.38
15 000895 双汇发展 238,822,691.11 2.32
16 002081 金 螳 螂 233,028,900.20 2.26
17 000651 格力电器 211,782,875.93 2.06
18 000002 万
科Ａ 209,194,703.04 2.03
19 000157 中联重科 204,324,043.97 1.98
20 300027 华谊兄弟 201,676,568.60 1.96
注：卖出 金额不 包括相 关交 易费用。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 53 页 共 62 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 13,871,726,711.47
卖出股票 收入（ 成交） 总额 14,969,185,695.57
注：买入 股票成 本、卖 出股 票收入均 不包括 相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 550,220,000.00 4.88
其中：政 策性金 融债 550,220,000.00 4.88
4 企业债券 74,625,000.00 0.66
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 624,845,000.00 5.55
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
1 120218 12 国开 18 5,500,000 550,220,000.00 4.88
2 112097 12 亚厦债 750,000 74,625,000.00 0.66
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 54 页 共 62 页
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
基金管理人 没有发 现本基 金投资的 前十名 证券的 发行 主体在报 告期内 被监管 部门 立案调查 ， 也
没有在报 告编制 日前一 年内 受到公开 谴责、 处罚， 无证 券投资决 策程序 需特别 说明 。
8.9.2
基金投资的 前十名 股票未 超出基金 合同规 定的备 选股 票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 5,597,121.08
2 应收证券 清算款 501,786,489.74
3 应收股利 -
4 应收利息 15,018,020.21
5 应收申购 款 30,179,805.53
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 552,581,436.56
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 309,677,333.24 2.75 重大事项 停牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
515,379 24,649.19 1,084,694,761.46 8.54% 11,618,978,248.04 91.46%
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 55 页 共 62 页
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本基 金
1,730,974.70 0.0136%
注:
（一）本 公司高 级管理 人员 、基金投 资和研 究部门 负责 人持有该 只基金 份额总 量的 数量区间 ：
100 万份以上
（二）该 只基金 的基金 经理 持有该只 基金份 额总量 的数 量区间：
50 万份至 100 万份（含）
附：数量区 间为 0 、0 至 10 万份（含 ） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100 万 份（含） 、100 万份
以上。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2007 年6 月14 日 ）基金 份额 总额
9,998,540,080.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,076,037,899.59
本报告 期基 金总 申购 份额
1,246,732,774.01
减:本报告 期基 金总 赎回 份额
1,619,097,664.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
12,703,673,009.50
注：总申 购份额 含转换 入份 额；总赎 回份额 含转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内 本基金 未召开 基金 份额持有 人大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2012 年11 月 15 日， 经中国 建设银行 研究决 定， 聘任 杨 新丰为中 国建设 银行投 资托 管业务部 总经
理， 其任 职资格 已经中 国证 监会审核 批准 （ 证监许 可 〔2012〕961 号） 。 聘任郑 绍平 为中国建 设银行 投
资托管业 务部副 总经理 ，其 任职资格 已经中 国证监 会审 核批准（ 证监许 可〔2012〕1036 号） 。
本报告期 内，本 基金管 理人 未发生重 大人事 变动。
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 56 页 共 62 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内 无涉及 基金管 理人 、基金资 产和基 金托管 业务 的诉讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金的 投资策 略在报 告期 内未发生 变更。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管理 人为本 基金聘 任的 会计师事 务所在 本报告 期的 审计报酬 为 160,000.00 元 人民币 。 目前 该
会计师事 务所向 本基金 提供 的审计服 务持续 期限为 ：本 基金合同 生效之 日（2007 年 6 月 14 日）起 至
本报告期 末。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内管理 人和托 管人 及其高级 管理人 员未有 受到 稽查或处 罚的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
申银万国 1 3,989,852,558.26 13.88% 3,318,210.24 13.45% -
海通证券 1 2,254,865,343.61 7.84% 1,954,094.25 7.92% -
国泰君安 1 1,862,389,666.89 6.48% 1,634,378.56 6.63% -
中信证券 1 1,642,693,371.88 5.71% 1,366,984.48 5.54% -
银河证券 1 1,637,556,108.81 5.70% 1,402,004.96 5.68% -
华创证券 1 1,542,872,011.57 5.37% 1,353,109.98 5.49% -
民生证券 1 1,472,455,384.26 5.12% 1,286,921.01 5.22% -
中银国际 1 1,467,977,755.03 5.11% 1,240,548.73 5.03% -
华泰联合 1 1,340,205,770.61 4.66% 1,134,716.44 4.60% -
东北证券 1 1,301,016,615.95 4.53% 1,116,656.57 4.53% -
光大证券 1 1,198,738,352.40 4.17% 1,060,396.38 4.30% -
东方证券 1 1,084,654,941.85 3.77% 939,663.92 3.81% -
华宝证券 1 908,278,951.76 3.16% 780,333.19 3.16% -
国信证券 1 850,781,493.54 2.96% 716,612.69 2.90% - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 57 页 共 62 页
中金国际 1 811,401,520.45 2.82% 690,955.81 2.80% -
中投证券 1 786,785,542.58 2.74% 715,552.93 2.90% -
广发证券 1 732,194,109.69 2.55% 614,864.84 2.49% -
江海证券 1 721,773,356.21 2.51% 638,698.67 2.59% -
兴业证券 1 600,381,104.80 2.09% 510,320.08 2.07% -
高华证券 1 525,234,424.04 1.83% 466,636.57 1.89% -
西南证券 1 464,952,079.45 1.62% 395,206.54 1.60% -
宏源证券 1 434,063,631.96 1.51% 378,149.85 1.53% -
中航证券 1 405,289,951.35 1.41% 344,494.15 1.40% -
信达证券 1 217,212,020.59 0.76% 184,631.12 0.75% -
瑞银证券 1 141,131,102.67 0.49% 119,961.41 0.49% -
齐鲁证券 1 125,873,623.30 0.44% 114,596.04 0.46% -
招商证券 1 120,035,633.86 0.42% 102,030.21 0.41% -
长城证券 1 108,913,102.79 0.38% 88,492.17 0.36% -
广州证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1 、基金 管理人 选择交 易单元的 标准和 程序如 下：
（1 ） 选择 标准: 资力雄 厚 ， 信誉 良好 ， 注册 资本不 少 于 5 亿元人民币 ； 财 务状况 良好， 各项财 务指标
显示公 司经营状 况稳定； 经营行为 规范，最 近两年未 因重大违 规行为受 到中国证 监会和中 国人民银 行
处罚； 内部管理 规范、严 格，具备 健全的内 控制度， 并能满足 基金运作 高度保密 的要求； 具备基金 运
作所需 要的高效 、安全的 通讯条件 ，交易设 施符合代 理本基金 进行证券 交易的需 要，并能 为本基金 提
供全面 的信息服 务；研究 实力较强 ，有固定 的研究机 构和专门 的研究人 员，能及 时为本基 金提供高 质
量的咨询 服务， 并能根 据基 金投资的 特定要 求，提 供专 门研究报 告；适 当的地 域分 散化。
（2 ）选择程 序： （a ）服务 评价； （b ）拟定 备选交 易单 元； （c ） 签约。
2 、报告期内 新增租 用券商 交易单元 国 金证券 广州证 券 东吴证券 日 信证券 。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 58 页 共 62 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 59 页 共 62 页
西藏同信 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产 净值公 告
基金管理 人网站
2012 年12 月 31 日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金延长中信建
投证券股份有限公司定时定额申
购费率优 惠活动 的公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年12 月 31 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行“2013 倾心回馈” 基金定
投优惠活 动的公 告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年12 月 28 日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加代销机
构及费率 优惠的 公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年12 月 27 日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
第一代居民身份证停止使用的提
示公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年12 月 14 日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国银行网上
银行、 手机 银行申 购和定 投 申购费
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人 2012 年11 月 28 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 60 页 共 62 页
率优惠活 动的公 告 网站
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
设立华宝 兴业资 产管理 （香 港） 有
限公司的 公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年11 月 22 日
8
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金投资非公开发行股
票的公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年7 月 21 日
9
华宝兴业基金管理有限公司关于
公司住所 变更的 公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年7 月 4 日
10
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产 净值公 告
基金管理 人网站
2012 年7 月 1 日
11
华宝兴业基金管理有限公司关于
在“e 网金”网上 直销平 台 新增上
海银联电子支付服务有限公司相
关银行卡 支付业 务的公 告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年6 月 29 日
12
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加江苏银行网上银行基金申购
费率优惠 活动的 公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年6 月 28 日
13
华宝兴业基金管理有限公司关于
在“e 网金”网上 直销平 台 新增上
海银联电子支付服务有限公司相
关银行卡 支付业 务的公 告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年5 月 12 日
14
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加工商银行网上银行基金申购
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券 2012 年3 月 30 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 61 页 共 62 页
费率优惠 活动的 公告 报》 以及 基 金管 理人
网站
15
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加江苏银行网上银行基金申购
费率优惠 活动的 公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年3 月 30 日
16
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加申银万国
证券申购费率优惠活动并继续开
通定投业 务的公 告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年3 月 15 日
17
华宝兴业基金管理有限公司关于
变更办公 地址的 预告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年2 月 14 日
18
华宝兴业基金管理有限公司关于
华宝兴业行业精选股票型证券投
资基金基 金经理 变更公 告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年1 月 19 日
19
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下基金所持“ 蓝色光标” 恢复
采用收盘 价估值 的公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》 以及 基 金管 理人
网站 2012 年1 月 18 日
20
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下基金持有的股票停牌后估值
方法调整 的提示 性公告
《中 国证 券报》 、 《证
券时 报》 、 《 上海 证券
报》以及 基金管 理人
网站 2012 年1 月 17 日
21
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产 净值公 告
基金管理 人网站
2012 年1 月 1 日
华宝兴业行业精选股票 2012 年 年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国建 设银行 股份有 限公 司发布关 于董事 长任职 的公 告，自 2012
年 1 月 16 日起，王洪章先 生就任本 行董事 长、执 行董 事。
2 、2012 年11 月 15 日，根据工作需 要，中 国建设 银行 投资托管 服务部 更名为 投资 托管业务 部 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
中国证监 会批准 基金设 立的 文件；
华宝兴业 行业精 选股票 型证 券投资基 金基金 合同；
华宝兴业 行业精 选股票 型证 券投资基 金招募 说明书 ；
华宝兴业 行业精 选股票 型证 券投资基 金托管 协议；
基金管理 人业务 资格批 件、 营业执照 和公司 章程；
基金管理 人报告 期内在 指定 报刊上披 露的各 种公告 ；
基金托管 人业务 资格批 件和 营业执照 。
13.2 存放地 点
以上文件 存于基 金管理 人及 基金托管 人办公 场所备 投资 者查阅。
13.3 查阅方 式
投资者 可以通过基 金管理人 网站， 查阅或下载 基金合同 、招募 说明书、托 管协议及 基金的 各种定
期和临时 公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013 年3 月27 日
