华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
2012年年度报告
2012年12月31日
基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2013年3 月27日
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告。
本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
.......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示
............................................................................................................................................. 2
1.2 目录
..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介
...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况
..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明
..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人
.................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式
..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料
..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标
.................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现
..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况
.......................................................................................................... 8
§4 管理人报告
.................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况
.............................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
...................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
.................................................................................. 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
................................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
................................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
................................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
............................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
................................................................................ 13
§5 托管人报告
................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
.................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
................ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
.................................... 14
§6 审计报告
.................................................................................................................................................... 14
6.1 审计报告基本信息
........................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本内容 ........................................................................................................................ 14
§7 年度财务报表
............................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表
....................................................................................................................................... 15
7.2 利润表
............................................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
.................................................................................................... 17
7.4 报表附注
........................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告
............................................................................................................................................ 38
8.1 期末基金资产组合情况
.................................................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
.................................................................................................... 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
........................................ 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
................................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
............................................................................................ 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
.................................... 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
........................ 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
.................................... 43华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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8.9 投资组合报告附注
........................................................................................................................... 44
§9 基金份额持有人信息
................................................................................................................................ 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
........................................................................................ 44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
................................................................ 44
§10 开放式基金份额变动
.............................................................................................................................. 45
§11 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议
.............................................................................................................. 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
.............................................. 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
.................................................................. 45
11.4 基金投资策略的改变
...................................................................................................................... 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
.......................................................................................... 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
.......................................................... 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
...................................................................................... 46
11.8 其他重大事件
.................................................................................................................................. 48
§12 备查文件目录
.......................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录
................................................................................................................................. 50
12.2 存放地点
......................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方式
......................................................................................................................................... 50
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
基金简称 华宝兴业动力组合股票
基金主代码 240004
交易代码 240004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年11 月 17 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,300,873,714.87 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定
超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大
化。
投资策略 本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变
动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的
权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。
业绩比较基准 80%上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市
值加权平均+20%上证国债指数收益率。
风险收益特征 本基金是一只积极型的股票投资基金，属于证券投资基
金中的中高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 刘月华 唐州徽
联系电话 021-38505888 010-66594855
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地址 上海浦东新区世纪大道 100
号上海环球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 上海浦东新区世纪大道 100
号上海环球金融中心 58 楼
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 200120 100818 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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法定代表人 郑安国 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金
托管人办公场所。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限责任
公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号
星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 基金管理人 上海市世纪大道 100 号环球金融中心
58 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -191,114,660.01 -232,834,431.80 152,166,521.31
本期利润 23,661,312.65 -483,276,875.73 -146,978,710.35
加权平均基金份额本期利润 0.0098 -0.1973 -0.0507
本期加权平均净值利润率 1.34% -22.67% -5.53%
本期基金份额净值增长率 1.24% -21.11% -5.46%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -686,631,854.06 -647,760,821.48 -316,861,697.12
期末可供分配基金份额利润 -0.2984 -0.2581 -0.1225
期末基金资产净值 1,728,219,988.16 1,862,037,642.51 2,432,143,309.45
期末基金份额净值 0.7511 0.7419 0.9404
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 252.46% 248.15% 341.29%
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 8.21% 1.39% 9.18% 1.04% -0.97% 0.35%
过去六个月 1.73% 1.39% 3.41% 1.00% -1.68% 0.39%
过去一年 1.24% 1.22% 8.63% 1.02% -7.39% 0.20%
过去三年 -24.49% 1.11% -21.19% 1.11% -3.30% 0.00%
过去五年 -31.25% 1.47% -39.65% 1.58% 8.40% -0.11%
自基金合同
生效日起至
今
252.46% 1.47% 167.43% 1.56% 85.03% -0.09%
注：1、本基金比较基准为：80%上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值加权平均+20%
上证国债指数收益率。
2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易
日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注： 按照基金合同的约定， 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合， 截至 2006 年 3 月31 日，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2012 年 12 月
31 日） ，所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力
组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强
收益基金、中证 100 基金、上证 180 价值 ETF、上证 180 价值 ETF 联接基金、新兴产业基金、成熟市
场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华
宝兴业医药生物基金、华宝短融 50 基金、华宝兴业资源优选基金和华宝添益基金，所管理的开放式证
券投资基金资产净值合计 37,660,892,995.57 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘自强
投资副总
监、 本基金
基金经理
2008 年 3 月
19 日
- 11 年
硕士。2001 年 7 月至
2003 年7 月，在天同
证券任研究员，2003
年 7 月至 2003 年 11
月，在中原证券任行华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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业研究部副经理，
2003 年 11 月至 2006
年 3 月，在上海融昌
资产管理公司先后任
研究员、研究总监。
2006 年5 月加入华宝
兴业基金管理有限公
司，先后任高级分析
师、研究部总经理助
理、基金经理助理职
务，2008 年 3 月至今
任华宝兴业动力组合
股票型证券投资基金
的基金经理，2010 年
6 月至 2012 年1 月兼
任华宝兴业宝康消费
品证券投资基金基金
经理，2012 年 4 月起
任投资副总监。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其各项实施细则、 《华宝兴业动力组合开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发
制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度
和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应的范围包括境
内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股
票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结
果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交
易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易
部负责人负责执行。 针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，
公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置
一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合
间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括
以下内容。
1) 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收
益率差异进行分析。
2) 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5 日同向交
易价差分析。
3) 对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几
点，同一投资组合短期内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间
的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组
合经理进行合理性解释。
4) 对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进
行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
2012 年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法，确保了所管理的所有
投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等
投资管理活动。
同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，分析了公司旗下所有投资组合之
间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异；并采集了连续四个季度期间内、不
同时间窗下（1 日、3 日、5 日）同向交易的样本，对其进行 95%置信区间下的假设检验分析，同时结
合各组合的成交金额，并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分
析结果未发现异常情况。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，市场在连续大跌后逐步震荡反弹。2 月底市场热度开始发酵，地产、白酒、小盘科技等
表现突出，轮番上涨。而防御性的银行、医药等相对滞涨。由于缺乏基本面的支持，3 月中旬后，市
场再度回调。短暂的调整后，市场做多热情逐步得到累积，在回调并不充分的情况下又一次快速上涨。
随着投机热情上升，大量缺乏基本面支持的高 β 品种上涨，而以银行为代表的蓝筹品种却持续走弱。
5 月市场终于无法支撑缺乏基本面的上涨，开始重新下跌。而随着经济状况的恶化，政策开始出现大
幅度转向，发改委加速审批地方项目，货币方面也大力放松。但由于欧债危机继续发酵，市场未能对
国内的政策做出持续性的反应。特别是 5 月末，短暂的货币放松嘎然而止，导致资金面越来越紧张，
宏观经济不断走弱，最终使市场持续缩量下跌。4 季度，市场在冲击 2000 点之后略有企稳，在维稳政
策影响下出现超跌反弹。但是，由于几度反弹均未能有效放量，微弱的多头力量被消磨后，市场重新
陷入跌势。此后在海外市场集体走稳上涨、国内外宏观数据明显改善的大背景下，A 股市场却由于信
心的缺失而持续下跌，并最终跌破 2000 点。进入 12 月，由于对新一届领导人上台后的改革憧憬，市
场出现了超跌反弹，人气开始有所恢复，年末终于以收复年线告终。
在操作方面，本基金自 2011 年 12 月以来的持续加仓取得了较好的效果。但是，由于春节后的反
弹低于预期，因此在春节后停止了增持成长股的计划，同时提前开始了减仓兑现的操作。5 月市场回
落之后，由于重仓持有的银行股并没有体现出抗跌性，因此也未能有突出表现。5 月末政策全面转向
后，个人判断行情将出现较大转折，因此组合全面转向投资基建、小盘股、券商保险等方向，同时仓
位也大幅度升至上限。这一调整未能得到市场的印证，尤其是投资基建类品种出现大幅度下跌，因此
业绩表现非常不理想。进入 8、9 月后，随着市场逐步筑底，业绩有所稳定。此后，本基金继续坚持高
仓位、高β的策略，在 12 月的反弹中获得了较好的收益，使全年的业绩表现得到了一定的改观。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末， 本报告期内基金份额净值增长率为 1.24%， 同期业绩比较基准收益率为 8.63%，
基金落后业绩基准 7.39%。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12 月的市场反弹已经使市场人气发生较大变化，尽管目前反弹已有一定幅度，但我认为目前仍然
只是对过去过度恐慌与悲观的纠错行情，未来如果经济数据能进一步验证复苏、宏观政策能有适当的
宽松，则行情还有向纵深发展的机会。
综合目前的市场情况，本基金计划继续保持高仓位，结构上偏向非银行金融、地产、采掘、有色
等周期品行业，同时适时追踪周期性小盘股的机会。未来本基金将努力扩大选股范围和领域，重点通
过自下而上的选股模式，选取可靠的投资品种，适时调整仓位与行业配置，为持有人进一步创造回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风险控
制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门
对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时
提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、
签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求
从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，
伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和
吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级
员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合
公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据业务情况调整和细化了市场、营运、投资研究各方面的
分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后
台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2012 年，监察稽核部门按计划对公司营运、投资、
市场部门进行了业务审计，并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不
断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，
努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资
品种进行估值。
（二） 、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估
值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼
顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序
的适用性。
（四） 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决
策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重
大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对华宝兴业动力组合股票型证券投
资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 14 页 共 50 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第20428 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简
称“ 华宝兴业动力组合基金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月
31 日的资产负债表、 2012 年度
的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华宝兴业动力组合基金的基金管理人
华宝兴业基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务
报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述华宝兴业动力组合基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了华宝兴业
动力组合基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营
成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 刘颖
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址
中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 邮政
编码 200120
审计报告日期 2013 年3 月 25 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011年 12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 104,599,203.70 199,860,653.59
结算备付金
715,124.17 2,950,858.46
存出保证金
1,331,341.11 1,297,263.70
交易性金融资产 7.4.7.2 1,623,657,555.44 1,547,075,886.17
其中：股票投资
1,623,657,555.44 1,547,075,886.17
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - 100,000,270.00
应收证券清算款
19,752,172.78 19,480,319.37
应收利息 7.4.7.5 25,319.61 105,934.38
应收股利
- -
应收申购款
69,330.93 210,927.36 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,750,150,047.74 1,870,982,113.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
14,799,214.19 -
应付赎回款
827,600.02 595,125.05
应付管理人报酬
2,027,257.47 2,436,456.86
应付托管费
337,876.24 406,076.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,267,612.86 3,936,452.37
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,670,498.80 1,570,360.11
负债合计
21,930,059.58 8,944,470.52
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,300,873,714.87 2,509,798,463.99
未分配利润 7.4.7.10 -572,653,726.71 -647,760,821.48
所有者权益合计
1,728,219,988.16 1,862,037,642.51
负债和所有者权益总计
1,750,150,047.74 1,870,982,113.03
注：报告截止日 2012 年 12月 31 日，基金份额净值 0.7511 元，基金份额总额 2,300,873,714.87 份。
7.2 利润表
会计主体：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月1日 至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1日至
2012 年12 月 31日
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至
2011 年12 月 31日
一、收入
64,535,629.89 -433,291,057.07
1.利息收入
3,479,828.22 10,030,946.57
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,007,487.93 3,497,859.36
债券利息收入
- 2,531.67
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,472,340.29 6,530,555.54 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-153,893,613.55 -193,159,178.01
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -173,081,085.57 -202,894,268.54
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 507,243.46
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 19,187,472.02 9,227,847.07
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 214,775,972.66 -250,442,443.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 173,442.56 279,618.30
减：二、费用
40,874,317.24 49,985,818.66
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 26,606,488.17 32,002,481.03
2．托管费 7.4.10.2.2 4,434,414.76 5,333,746.82
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 9,375,822.74 12,182,668.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 457,591.57 466,922.19
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
23,661,312.65 -483,276,875.73
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,661,312.65 -483,276,875.73
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,509,798,463.99 -647,760,821.48 1,862,037,642.51
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 23,661,312.65 23,661,312.65
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
-208,924,749.12 51,445,782.12 -157,478,967.00 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 112,836,786.16 -29,941,526.24 82,895,259.92
2.基金赎回款 -321,761,535.28 81,387,308.36 -240,374,226.92
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,300,873,714.87 -572,653,726.71 1,728,219,988.16
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,586,318,755.69 -154,175,446.24 2,432,143,309.45
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -483,276,875.73 -483,276,875.73
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-76,520,291.70 -10,308,499.51 -86,828,791.21
其中：1.基金申购款 413,918,860.66 -64,789,704.16 349,129,156.50
2.基金赎回款 -490,439,152.36 54,481,204.65 -435,957,947.71
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,509,798,463.99 -647,760,821.48 1,862,037,642.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______裴长江______
______黄小薏______
____
7.4 报表附注
张幸骏____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4.1 基金基本情况
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第 162 号 《关于同意华宝兴业动力组合股票型证券投资基金募
集的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 19 页 共 50 页
业动力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 535,344,206.95 元， 业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字(2005)第 168 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华宝兴业动力
组合股票型证券投资基金基金合同》于 2005 年 11 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 535,410,310.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 66,103.28 份基金份额。本基金的基金管理人
为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基
金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的
60%-95%；债券占 0%-40%；现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。本基金的业绩比较基
准为：上证 180 指数收益率与深证 100 指数收益率的流通市值加权平均×80%+上证国债指数收益率
×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于 2013 年 3 月 25 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则” )、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、
中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝兴业动力组合股票型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月
31 日的财务状况以及 2012年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支
付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其
他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但
是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能
够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，
以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流
量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为
一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38
号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有
关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%
计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 24 页 共 50 页
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
活期存款 104,599,203.70 199,860,653.59
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 104,599,203.70 199,860,653.59
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,658,704,393.53 1,623,657,555.44 -35,046,838.09
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,658,704,393.53 1,623,657,555.44 -35,046,838.09
项目
上年度末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,796,898,696.92 1,547,075,886.17 -249,822,810.75
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,796,898,696.92 1,547,075,886.17 -249,822,810.75
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 25 页 共 50 页
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
合计 - -
项目
上年度末
2011 年12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
100,000,270.00 -
合计 100,000,270.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
应收活期存款利息 24,965.48 60,735.98
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 353.98 1,460.69
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - 43,692.51
应收申购款利息 0.15 12.20
其他 - 33.00
合计 25,319.61 105,934.38
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 26 页 共 50 页
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,267,612.86 3,934,653.07
银行间市场应付交易费用 - 1,799.30
合计 2,267,612.86 3,936,452.37
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 496.51 357.82
预提费用 670,000.00 570,000.00
其他 2.29 2.29
合计 1,670,498.80 1,570,360.11
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,509,798,463.99 2,509,798,463.99
本期申购 112,836,786.16 112,836,786.16
本期赎回（以“-”号填列） -321,761,535.28 -321,761,535.28
本期末 2,300,873,714.87 2,300,873,714.87
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -548,299,985.83 -99,460,835.65 -647,760,821.48
本期利润 -191,114,660.01 214,775,972.66 23,661,312.65
本期基金份额交易
产生的变动数
52,782,791.78 -1,337,009.66 51,445,782.12
其中：基金申购款 -28,913,990.19 -1,027,536.05 -29,941,526.24
基金赎回款 81,696,781.97 -309,473.61 81,387,308.36
本期已分配利润 - - - 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 27 页 共 50 页
本期末 -686,631,854.06 113,978,127.35 -572,653,726.71
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
活期存款利息收入 1,962,627.82 3,436,017.92
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 43,947.45 56,357.67
其他 912.66 5,483.77
合计 2,007,487.93 3,497,859.36
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 3,055,190,462.96 4,053,647,573.24
减：卖出股票成本总额 3,228,271,548.53 4,256,541,841.78
买卖股票差价收入 -173,081,085.57 -202,894,268.54
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
- 12,682,775.13
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
- 12,173,000.00
减：应收利息总额 - 2,531.67
债券投资收益 - 507,243.46
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 28 页 共 50 页
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年 12月31
日
股票投资产生的股利收益 19,187,472.02 9,227,847.07
基金投资产生的股利收益 - -
合计 19,187,472.02 9,227,847.07
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12
月 31 日
1.交易性金融资产 214,775,972.66 -250,442,443.93
——股票投资 214,775,972.66 -250,442,443.93
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 214,775,972.66 -250,442,443.93
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
基金赎回费收入 166,427.25 269,953.97
转换费收入 7,015.31 9,664.33
合计 173,442.56 279,618.30
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入
转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 29 页 共 50 页
2012年1月1日至2012年12月
31 日
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
9,375,822.74 12,182,668.62
银行间市场交易费用 - -
合计
9,375,822.74 12,182,668.62
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年 12
月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 320,000.00 319,727.52
银行费用 19,591.57 29,194.67
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 457,591.57 466,922.19
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人从公开发
行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。证券投资
基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知自 2013 年1 月 1 日起
施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 30 页 共 50 页
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付的
管理费
26,606,488.17 32,002,481.03
其中：支付销售机构的客
户维护费
3,053,653.38 3,866,467.95
注：支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付的
托管费
4,434,414.76 5,333,746.82
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 31 页 共 50 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12
月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
期初持有的基金份额
1,147,244.75 1,147,244.75
期间申购/买入总份额 261,657.22 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 1,408,901.97 1,147,244.75
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.06% 0.05%
注：基金管理人华宝兴业基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托国泰君安证券股份有限公
司办理，适用费率为 0.60%。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 104,599,203.70 1,962,627.82 199,860,653.59 3,436,017.92
注：本基金的银行存款由基金托管人 中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
7.4.12 期末（ 2012年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 32 页 共 50 页
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000826
桑德
环境
2012 年
12 月31
日
2013年
1 月 9
日
配股 12.71 22.99 129,267 1,642,983.57 2,971,848.33 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作
为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的
约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市
日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000002
万
科
Ａ
2012 年12 月 26
日
重大事项停
牌
10.12
2013 年1 月21
日
11.13 2,599,989 20,039,619.77 26,311,888.68 -
000527
美的电
器
2012 年8 月27
日
重大资产重
组
9.18 尚未复牌 尚未复牌 1,996,654 25,500,329.00 18,329,283.72 -
注： 本基金截至 2012 年 12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押
的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险的基金品种。本基金投资的金
融工具主要包括股票、债券及权证等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 33 页 共 50 页
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以
上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹
配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员
会、副总经理、督察长、监察稽核部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。
内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。副
总经理总管公司的内控事务。督察长向董事会负责，独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、
报告和建议职能。风险管理部在副总经理指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内
部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；监察稽核部在督察长的领导下对
各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改正。
本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第
一层监控防线为一线岗位自控与互控； 第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；
第三层监控防线为风险管理部和监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后
是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险
管理部和监察稽核部的工作予以直接指导。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。
而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定
的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种
风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行 中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2012年12月31日， 本基金未持有信用类债券(2011
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，
其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2012年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金
流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 104,599,203.70 - - - 104,599,203.70
结算备付金 715,124.17 - - - 715,124.17
存出保证金 - - - 1,331,341.11 1,331,341.11
交易性金融资产 - - - 1,623,657,555.44 1,623,657,555.44
应收证券清算款 - - - 19,752,172.78 19,752,172.78
应收利息 - - - 25,319.61 25,319.61
应收申购款 894.20 - - 68,436.73 69,330.93
资产总计 105,315,222.07 - - 1,644,834,825.67 1,750,150,047.74
负债
应付证券清算款 - - - 14,799,214.19 14,799,214.19
应付赎回款 - - - 827,600.02 827,600.02
应付管理人报酬 - - - 2,027,257.47 2,027,257.47
应付托管费 - - - 337,876.24 337,876.24
应付交易费用 - - - 2,267,612.86 2,267,612.86
其他负债 - - - 1,670,498.80 1,670,498.80
负债总计 - - - 21,930,059.58 21,930,059.58
利率敏感度缺口 105,315,222.07 - - 1,622,904,766.09 1,728,219,988.16
上年度末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 199,860,653.59 - - - 199,860,653.59
结算备付金 2,950,858.46 - - - 2,950,858.46
存出保证金 - - - 1,297,263.70 1,297,263.70 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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交易性金融资产 - - - 1,547,075,886.17 1,547,075,886.17
买入返售金融资产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00
应收证券清算款 19,480,319.37 - - - 19,480,319.37
应收利息 - - - 105,934.38 105,934.38
应收申购款 197,628.46 - - 13,298.90 210,927.36
资产总计 322,489,729.88 - - 1,548,492,383.15 1,870,982,113.03
负债
应付赎回款 - - - 595,125.05 595,125.05
应付管理人报酬 - - - 2,436,456.86 2,436,456.86
应付托管费 - - - 406,076.13 406,076.13
应付交易费用 - - - 3,936,452.37 3,936,452.37
其他负债 - - - 1,570,360.11 1,570,360.11
负债总计 - - - 8,944,470.52 8,944,470.52
利率敏感度缺口 322,489,729.88 - - 1,539,547,912.63 1,862,037,642.51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合
证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择
符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产
的 60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 0%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
上年度末
2011 年12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,623,657,555.44 93.95 1,547,075,886.17 83.09
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,623,657,555.44 93.95 1,547,075,886.17 83.09
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
96,911,188.80 77,944,895.72
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
-96,911,188.80 -77,944,895.72
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层级的余额为 1,579,016,383.04 元，属于第二层级的余额为 44,641,172.40 元，无属于第三层级的
余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级 1,547,075,886.17 元，无第二层级和第三层级)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,623,657,555.44 92.77
其中：股票 1,623,657,555.44 92.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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5 银行存款和结算备付金合计 105,314,327.87 6.02
6 其他各项资产 21,178,164.43 1.21
7 合计 1,750,150,047.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 16,291,684.00 0.94
B 采掘业 150,044,257.05 8.68
C 制造业 612,214,123.88 35.42
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 11,108,455.71 0.64
C5
电子 95,101,177.36 5.50
C6
金属、非金属 244,473,318.02 14.15
C7
机械、设备、仪表 243,136,473.65 14.07
C8
医药、生物制品 18,394,699.14 1.06
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 18,698,976.64 1.08
F 交通运输、仓储业 70,851,504.82 4.10
G 信息技术业 130,116,092.79 7.53
H 批发和零售贸易 48,790,131.00 2.82
I 金融、保险业 214,998,657.57 12.44
J 房地产业 232,399,100.20 13.45
K 社会服务业 17,003,038.83 0.98
L 传播与文化产业 83,807,750.00 4.85
M 综合类 28,442,238.66 1.65
合计 1,623,657,555.44 93.95
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 300058 蓝色光标 3,028,639 69,658,697.00 4.03
2 600030 中信证券 4,309,977 57,581,292.72 3.33 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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3 600837 海通证券 3,999,867 40,998,636.75 2.37
4 000776 广发证券 2,599,684 40,087,127.28 2.32
5 600428 中远航运 9,999,874 39,299,504.82 2.27
6 601555 东吴证券 4,603,399 37,103,395.94 2.15
7 600720 祁连山 3,500,000 37,100,000.00 2.15
8 002503 搜于特 1,396,155 34,205,797.50 1.98
9 600031 三一重工 3,200,000 33,888,000.00 1.96
10 600383 金地集团 4,599,828 32,290,792.56 1.87
11 000937 冀中能源 2,299,433 31,801,158.39 1.84
12 000918 嘉凯城 7,800,000 31,746,000.00 1.84
13 600026 中海发展 6,800,000 31,552,000.00 1.83
14 002436 兴森科技 1,998,348 30,574,724.40 1.77
15 600266 北京城建 1,999,788 29,776,843.32 1.72
16 300171 东富龙 984,200 29,466,948.00 1.71
17 600449 宁夏建材 3,199,774 29,277,932.10 1.69
18 600325 华发股份 3,399,730 28,897,705.00 1.67
19 600649 城投控股 5,199,678 28,442,238.66 1.65
20 000157 中联重科 2,999,912 27,629,189.52 1.60
21 300168 万达信息 1,800,000 27,540,000.00 1.59
22 600123 兰花科创 1,350,000 27,391,500.00 1.58
23 000877 天山股份 2,899,919 27,317,236.98 1.58
24 300075 数字政通 900,000 26,820,000.00 1.55
25 600104 上汽集团 1,500,000 26,460,000.00 1.53
26 300020 银江股份 2,059,570 26,321,304.60 1.52
27 000002 万
科Ａ 2,599,989 26,311,888.68 1.52
28 601377 兴业证券 2,088,046 25,641,204.88 1.48
29 002475 立讯精密 856,447 23,706,452.96 1.37
30 300339 润和软件 820,000 21,967,800.00 1.27
31 601699 潞安环能 999,988 21,889,737.32 1.27
32 002285 世联地产 1,504,644 21,049,969.56 1.22
33 002230 科大讯飞 689,768 20,899,970.40 1.21
34 002241 歌尔声学 550,000 20,735,000.00 1.20
35 300115 长盈精密 750,000 20,085,000.00 1.16
36 000800 一汽轿车 2,299,787 19,134,227.84 1.11
37 002501 利源铝业 999,944 19,088,930.96 1.10
38 000402 金 融 街 2,799,916 18,899,433.00 1.09
39 600528 中铁二局 2,799,248 18,698,976.64 1.08
40 600518 康美药业 1,399,901 18,394,699.14 1.06
41 000527 美的电器 1,996,654 18,329,283.72 1.06 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
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42 600223 鲁商置业 3,200,000 18,144,000.00 1.05
43 600582 天地科技 1,597,926 18,136,460.10 1.05
44 600425 青松建化 1,799,930 17,801,307.70 1.03
45 600660 福耀玻璃 1,992,199 17,471,585.23 1.01
46 000807 云铝股份 3,299,092 17,386,214.84 1.01
47 000060 中金岭南 1,899,169 17,187,479.45 0.99
48 000630 铜陵有色 899,948 17,009,017.20 0.98
49 600362 江西铜业 699,622 16,692,980.92 0.97
50 300273 和佳股份 997,642 16,680,574.24 0.97
51 600489 中金黄金 1,000,000 16,630,000.00 0.96
52 300087 荃银高科 1,243,640 16,291,684.00 0.94
53 600157 永泰能源 1,599,898 15,055,040.18 0.87
54 600967 北方创业 802,104 14,686,524.24 0.85
55 300005 探路者 852,885 14,584,333.50 0.84
56 000656 金科股份 1,000,000 14,500,000.00 0.84
57 000927 一汽夏利 2,897,333 14,428,718.34 0.83
58 300027 华谊兄弟 992,916 14,149,053.00 0.82
59 000960 锡业股份 709,993 14,114,660.84 0.82
60 300070 碧水源 349,905 14,031,190.50 0.81
61 601318 中国平安 300,000 13,587,000.00 0.79
62 600997 开滦股份 1,261,900 12,896,618.00 0.75
63 300124 汇川技术 523,282 12,532,603.90 0.73
64 000422 湖北宜化 999,861 11,108,455.71 0.64
65 002353 杰瑞股份 199,443 9,501,464.52 0.55
66 600583 海油工程 1,599,912 9,391,483.44 0.54
67 002547 春兴精工 967,290 9,266,638.20 0.54
68 300017 网宿科技 388,811 6,567,017.79 0.38
69 000718 苏宁环球 700,000 5,551,000.00 0.32
70 601168 西部矿业 699,905 5,487,255.20 0.32
71 000031 中粮地产 1,199,878 5,231,468.08 0.30
72 002318 久立特材 399,944 4,759,333.60 0.28
73 601100 恒立油缸 399,995 4,499,943.75 0.26
74 300048 合康变频 500,000 3,740,000.00 0.22
75 300326 凯利泰 80,000 3,524,000.00 0.20
76 000826 桑德环境 129,267 2,971,848.33 0.17
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 42 页 共 50 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600030 中信证券 66,473,285.50 3.57
2 300058 蓝色光标 61,323,814.89 3.29
3 000656 金科股份 48,043,230.64 2.58
4 600837 海通证券 47,485,724.40 2.55
5 600720 祁连山 46,896,325.73 2.52
6 601299 中国北车 45,790,294.40 2.46
7 600031 三一重工 45,687,504.82 2.45
8 601555 东吴证券 42,719,738.59 2.29
9 000776 广发证券 42,570,637.20 2.29
10 601318 中国平安 41,483,070.28 2.23
11 300070 碧水源 40,933,560.44 2.20
12 600449 宁夏建材 38,235,413.29 2.05
13 002503 搜于特 37,876,687.03 2.03
14 600015 华夏银行 37,282,435.72 2.00
15 000937 冀中能源 36,985,109.91 1.99
16 000918 嘉凯城 36,938,859.50 1.98
17 000024 招商地产 36,917,381.17 1.98
18 002241 歌尔声学 36,748,887.55 1.97
19 600649 城投控股 36,553,138.10 1.96
20 600005 武钢股份 36,174,742.92 1.94
注：买入金额不包括相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 601857 中国石油 157,974,210.60 8.48
2 600015 华夏银行 89,829,861.94 4.82
3 000024 招商地产 83,778,009.09 4.50
4 600036 招商银行 80,055,847.69 4.30
5 601009 南京银行 74,787,493.51 4.02 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 43 页 共 50 页
6 601328 交通银行 71,467,494.27 3.84
7 600048 保利地产 63,879,536.64 3.43
8 000001 平安银行 62,742,193.92 3.37
9 601169 北京银行 60,500,477.12 3.25
10 600000 浦发银行 59,297,842.03 3.18
11 601288 农业银行 58,892,253.86 3.16
12 600030 中信证券 57,363,512.80 3.08
13 600068 葛洲坝 50,500,761.82 2.71
14 600325 华发股份 50,035,223.08 2.69
15 600383 金地集团 47,221,338.57 2.54
16 000002 万
科Ａ 43,609,915.47 2.34
17 600655 豫园商城 43,395,242.34 2.33
18 000776 广发证券 43,234,723.14 2.32
19 601998 中信银行 41,777,166.80 2.24
20 601299 中国北车 41,256,419.69 2.22
21 000656 金科股份 40,702,944.55 2.19
22 000998 隆平高科 37,819,358.43 2.03
注：卖出金额不包括相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,090,077,245.14
卖出股票收入（成交）总额 3,055,190,462.96
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 44 页 共 50 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
8.9.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,331,341.11
2 应收证券清算款 19,752,172.78
3 应收股利 -
4 应收利息 25,319.61
5 应收申购款 69,330.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,178,164.43
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
66,056 34,832.17 348,221,310.89 15.13% 1,952,652,403.98 84.87%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员 1,881,891.28 0.0818% 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 45 页 共 50 页
持有本基金
注： （一）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：
100 万份以上
（二）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：
50 万份至 100 万份（含）
附：数量区间为 0、0 至 10万份（含） 、10 万份至 50 万份（含） 、50 万份至 100 万份（含） 、100 万份
以上。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2005 年11 月17 日 ）基金份额总额
535,410,310.23
本报告期期初基金份额总额 2,509,798,463.99
本报告期基金总申购份额
112,836,786.16
减:本报告期基金总赎回份额 321,761,535.28
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,300,873,714.87
注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 46 页 共 50 页
11.4 基金投资策略的改变
本基金的投资策略在报告期内未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 100,000.00 元人民币。 目前该
会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2005 年 11 月 7 日）起至
本报告期末。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人和托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国联证券 1 1,217,193,804.14 19.84% 1,013,410.00 19.37% -
海通证券 1 953,537,712.75 15.55% 811,374.50 15.51% -
国泰君安 1 905,249,151.87 14.76% 775,791.98 14.83% -
长江证券 1 658,731,328.46 10.74% 570,654.64 10.91% -
中信建投 1 562,595,814.23 9.17% 483,995.04 9.25% -
中金国际 2 458,200,385.24 7.47% 390,333.02 7.46% -
齐鲁证券 1 353,956,923.93 5.77% 307,024.12 5.87% -
光大证券 1 249,248,223.31 4.06% 204,397.34 3.91% -
招商证券 1 233,286,477.25 3.80% 205,469.88 3.93% -
国信证券 1 159,641,874.29 2.60% 137,357.41 2.63% -
兴业证券 1 156,646,645.10 2.55% 135,115.14 2.58% -
广发证券 1 112,263,434.24 1.83% 96,353.25 1.84% -
中信金通 1 83,100,239.60 1.35% 75,655.84 1.45% -
申银万国 1 30,216,851.24 0.49% 25,684.35 0.49% -
太平洋证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 47 页 共 50 页
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标
显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行
处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运
作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提
供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2.本基金本报告期券商交易单元退租：太平洋证券。新增：国海证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国联证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 48 页 共 50 页
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2012 年12 月 31 日
2
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金延长中信建
投证券股份有限公司定时定额申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年12 月 31 日
3
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行“2013 倾心回馈”基金定
投优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年12 月 28 日
4
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加代销机
构及费率优惠的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年12 月 27 日
5
华宝兴业基金管理有限公司关于
第一代居民身份证停止使用的提
示公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年12 月 14 日
6
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中国银行网上
银行、手机银行申购和定投申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年11 月 28 日
7
华宝兴业基金管理有限公司关于
设立华宝兴业资产管理（香港）有
限公司的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年11 月 22 日
8 华宝兴业基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《证 2012 年7 月 4 日 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 49 页 共 50 页
公司住所变更的公告 券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站
9
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2012 年7 月 1 日
10
华宝兴业基金管理有限公司关于
在“e 网金”网上直销平台新增上
海银联电子支付服务有限公司相
关银行卡支付业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年6 月 29 日
11
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加江苏银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年6 月 28 日
12
华宝兴业基金管理有限公司关于
运用公司固有资金投资旗下基金
的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年6 月 5 日
13
华宝兴业基金管理有限公司关于
在“e 网金”网上直销平台新增上
海银联电子支付服务有限公司相
关银行卡支付业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年5 月 12 日
14
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加工商银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年3 月 30 日
15
华宝兴业基金管理有限公司关于
参加江苏银行网上银行基金申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年3 月 30 日 华宝兴业动力组合股票 2012 年年度报告
第 50 页 共 50 页
16
华宝兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金继续参加申银万国
证券申购费率优惠活动并继续开
通定投业务的公告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年3 月 15 日
17
华宝兴业基金管理有限公司关于
变更办公地址的预告
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》以及基金管理人
网站 2012 年2 月 14 日
18
华宝兴业基金管理有限公司旗下
基金资产净值公告
基金管理人网站
2012 年1 月 1 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同；
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金招募说明书；
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
12.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定
期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013年3月27日
