华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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华安动态灵活配置混合型证券投资基金
2012年年度报告
2012 年 12月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3
月 22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
3.3
过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
§5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................13
§6 审计报告...........................................................................................................................14
6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................14
6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................14
6.3 审计意见...........................................................................................................................14
§7 年度财务报表...................................................................................................................15
7.1 资产负债表.......................................................................................................................15
7.2 利润表...............................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
7.4 报表附注...........................................................................................................................18
§8 投资组合报告...................................................................................................................36
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................39
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................41
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................41
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................42
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8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................42
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................43
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................43
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................43
§11 重大事件揭示...................................................................................................................43
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................43
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................43
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................44
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................44
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................44
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................44
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................44
11.8 其他重大事件...................................................................................................................47
§12 备查文件目录...................................................................................................................50
12.1 备查文件目录...................................................................................................................50
12.2 存放地点...........................................................................................................................50
12.3 查阅方式...........................................................................................................................50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安动态灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安动态灵活配置混合
基金主代码 040015
交易代码
040015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 672,382,842.78份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，在合理控
制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，追求基金资
产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。
投资策略
本基金将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中
的资产类别和权重，辅以战术资产配置来动态优化投资组
合中各类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面，本
基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内
在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在研究分
析宏观经济和利率趋势等因素的基础上，选择那些流动性
较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的
债券品种。
业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，基金的风险与预期收益都要低
于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于证
券投资基金中的中等风险和中等收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 冯颖 赵会军 信息披
露负责
联系电话 021-38969999 010-66105799
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人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道8号上海国金中
心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市世纪大道8号上海国金中
心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道8号上海国金中心二
期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -167,881,509.01 -74,878,210.25 -57,605,507.74
本期利润 -34,963,532.52 -275,391,601.12 26,030,907.90
加权平均基金份额本期利润 -0.0336 -0.2121 0.0128
本期加权平均净值利润率 -3.95% -20.81% 1.34%
本期基金份额净值增长率 -3.79% -17.30% 4.89%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -123,896,243.30 -181,016,837.35 8,060,421.69
期末可供分配基金份额利润 -0.1843 -0.1297 0.0076
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期末基金资产净值 562,753,838.07 1,214,663,920.71 1,108,412,327.59
期末基金份额净值 0.837 0.870 1.052
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长率 -16.30% -13.00% 5.20%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.46% 0.98% 5.90% 0.77% -2.44% 0.21%
过去六个月 -3.35% 1.00% 0.92% 0.74% -4.27% 0.26%
过去一年 -3.79% 1.10% 4.27% 0.76% -8.06% 0.34%
过去三年 -16.55% 1.13% -17.29% 0.83% 0.74% 0.30%
自基金合同
生效起至今
-16.30% 1.12% -15.04% 0.84% -1.26% 0.28%
注：本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*60%＋中国债券总指数收
益率*40%。
根据基金合同的规定：本基金为混合型基金，投资于具有良好流动性的金融
工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、
权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产占基金资产的
30%-80%；债券等固定收益类资产占基金资产的 0-65%；权证占基金资产净值的
0-3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年12月22日至2012年12月31日）
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注： 合同生效日当年的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备
注
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2012年 - - - - -
2011年 - - - - -
2010年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
年 6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国
际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭
2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富
利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优
选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化
收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华
安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、
华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF） 、华安科技动力股票、华安
四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金
（QDII-LOF） 、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月
鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向
策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等 34 只开放式
基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
宋磊
本基
金的
基金
经理，
投资
研究
部联
席总
监
2009-12-22 2012-08-17 14年
工学硕士，14年证券、基
金行业从业经历，2000年
3 月加入华安基金管理有
限公司，曾任研究发展部
研究员、研究发展部总监
助理、副总监、投资研究
部联席总监，2009 年 12
月至2012年8月担任本基
金的基金经理。
张翥
本基
金的
2009-12-22 - 14年
经济学硕士，14年证券、
基金行业从业经历，1998
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基金
经理
年 7 月加入华安基金管理
有限公司，曾任基金投资
部高级交易员、研究发展
部行业研究员、策略分析
师。2009 年 12 月起担任
本基金的基金经理。
注： 1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安动态灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》 、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违
规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制
定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权
机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比
例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则
投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
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的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登的债券估值） ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合
规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债
券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统
中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。 本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现
了 2次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数
量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然
超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，
也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，A 股市场走势可谓跌宕起伏，年初市场在对经济见底、周期向上
的预期下走出了较强的反弹， 但在 4月份工业增加值公布后市场对经济短期见底
的期望落空，开始持续下行走势，12 月市场在银行股的带领下走出了“绝地反
击”行情，避免了上证指数年 K线“三连阴” ，但仍然连续第三年位列全球主要
股市中涨幅位居末尾。
与 2011年市场下跌主要是估值下跌不同，2012年的市场下跌主要是盈利下
行造成，估值的下行幅度相对较缓。从各行业走势看，呈现涨跌互现格局，涨幅
最大的房地产行业和跌幅最大的信息服务行业的涨跌幅差距超过 42个百分点。
回顾本基金全年的运作，年初的操作中，由于组合结构自 2011 年四季度以
来相对偏重消费行业和中小市值成长股， 因此对于年初市场风格的快速切换缺乏
必要的准备，导致基金净值表现受到了较大的拖累；之后由于对经济下滑幅度预
期不足、对政策放松力度存在过高预期，导致在市场方向上判断出现了偏差，未
能及时调整仓位，对部分结构性热点的把握和个股操作上也出现了一些失误，导
致在年中大部分时间表现不理想；四季度以来本基金总体策略开始转向进攻，在
提升仓位的同时，增加了较大比例的低估值周期股的配置比重，从实际的基金绩
效表现看，较前期明显改观，但全年整体的业绩表现仍差强人意。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
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截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.837 元，本报告期份额净值
增长率为-3.79%，同期业绩比较基准增长率为 4.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
近期的各项经济数据已经很明确地释放出经济将温和回暖的信号， 预计今年
的经济基本面和企业盈利增速会略好于去年。 而全球主要经济体延续之前的流动
性宽松政策，新兴经济体也在通过不同形式扩充流动性，宽松的资金环境，带动
投资者风险偏好的增强，利好股票估值的回升。
在较弱的总需求下，预计不会出现明显的“再库存”过程，2013 年面临着产
能消化的压力，制造业投资增速可能相对较低，但会有结构升级的投资机会。限
购限贷的一线城市房价涨势较为明显， 一旦政府对房地产市场的态度开始转为强
硬，引起地产投资增速下滑，势必会对未来经济增长造成拖累，未来地产政策的
变动需要高度关注。
2012年 IPO上市公司数和融资金额都创下 2009年以来的新低， 目前 IPO “堰
塞湖”超过 800家公司待发，仍对市场造成较大压力。
从目前市场对非金融业上市公司业绩一致预期看，还处于较高水平，预计 2
季度内公布的上市公司 2012年报和 2013年 1季报业绩可能依然会差强人意， 这
对市场情绪可能造成一定新的负面影响， 年报和季报公布后上市公司业绩有下修
风险，需要对个股进行进一步跟踪甄别。
我们认为 2013年的投资环境将较 2012年明显好转， 投资机会也将显著增多，
全年获取绝对正收益的概率大大增加。 我们在操作中将更加积极把握低估值行业
估值修复的机会，加强低估值蓝筹品种的配置，继续坚持对兼具业绩确定性和估
值安全性的成长股和消费股的配置，耐心等待长期回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司从维护基金份额持有人利益，保障基金合规运作出发，强
化公司制度流程的落实， 合规监察稽核部对公司产品开发、 基金投资、 基金销售、
后台运行、员工行为的合规性进行定期和不定期检查，根据相关法规的变化和业
务发展的需要， 深化员工的合规意识， 推动公司内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，坚守“三条底线” ，强化全体员工
的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防
范利益冲突、客户信息保密等方面的合规培训和检查，保持公司良好的内控环境
和合规文化。
（2）进一步提高在新基金产品开发、新投资品种、新业务推进中法律、合
规及风险控制方面的支持力度，加强了对新产品的风险评估。
（3）坚持做好投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规
性检查。
（4）推动落实公司投资业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环
节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种
风险，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采
用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历：
尚志民，首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，
曾在上海银行工作。2004年 10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部
宏观研究员，现任投资研究部总监。
黄勤，固定收益部总监，经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、
交易工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资
经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券
投资基金的基金经理、固定收益部总监。
许之彦，指数投资部总监，理学博士，CQF（国际数量金融工程师） 。曾在
广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A
股增强指数、华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF和
华安上证龙头 ETF联接，华安深证 300指数证券投资基金（LOF）的基金经理，
指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
13
师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年 11 月加入华安基
金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对华安动态灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2012 年，华安动态灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华安基金管
理有限公司在华安动态灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，华安动态灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安动态灵活配置混
合型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
14
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 21428号
华安动态灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人： ：
我们审计了后附的华安动态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华安
动态灵活配置基金”)的财务报表，包括 2012年 12月 31日的资产负债表、2012
年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华安动态灵活配置基金的基金管理人华安基金
管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会” )
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反
映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求
我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否
不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有
效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基
础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述华安动态灵活配置基金的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了华安动态灵活配置基金 2012 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪棣 庄贤
上海市湖滨路
202号普华永道中心 11 楼
2013-03-22
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
15
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安动态灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 134,061,832.17 168,708,913.95
结算备付金
290,567.20 1,465,327.12
存出保证金
881,503.58 1,109,650.32
交易性金融资产 7.4.7.2 429,681,511.87 1,066,355,721.81
其中：股票投资
414,690,342.26 899,988,072.44
基金投资
--
债券投资
14,991,169.61 166,367,649.37
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 119,195.11 2,803,889.10
应收股利
--
应收申购款
56,933.00 1,124,449.83
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
565,091,542.93 1,241,567,952.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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应付证券清算款
-23,954,599.83
应付赎回款
636,345.94 255,358.62
应付管理人报酬
693,078.45 1,624,932.89
应付托管费
115,513.07 270,822.13
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 398,555.18 343,161.82
应交税费
101,115.00 61,953.30
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 393,097.22 393,202.83
负债合计
2,337,704.86 26,904,031.42
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 672,382,842.78 1,395,680,758.06
未分配利润 7.4.7.10 -109,629,004.71 -181,016,837.35
所有者权益合计
562,753,838.071,214,663,920.71
负债和所有者权益总计
565,091,542.931,241,567,952.13
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.837 元，基金份额总
额 672,382,842.78份。
7.2 利润表
会计主体：华安动态灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至
2011年12月31日
一、收入
-13,315,835.65 -241,980,132.37
1.利息收入
4,009,916.25 6,753,683.15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 903,461.36 2,098,034.50
债券利息收入
2,907,879.02 4,215,002.94
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
198,575.87 440,645.71
其他利息收入
--
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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2.投资收益（损失以“-”填列）
-150,808,877.97 -48,970,732.28
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -154,873,221.48 -55,695,670.35
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 -2,609,880.84 -632,963.63
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 6,674,224.35 7,357,901.70
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.16
132,917,976.49 -200,513,390.87
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） --
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 565,149.58 750,307.63
减：二、费用
21,647,696.87 33,411,468.75
1．管理人报酬
13,372,036.80 19,753,453.87
2．托管费
2,228,672.77 3,292,242.33
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 5,634,608.80 9,879,531.98
5．利息支出
-72,352.07
其中：卖出回购金融资产支出
-72,352.07
6．其他费用 7.4.7.19 412,378.50 413,888.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-34,963,532.52 -275,391,601.12
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
-34,963,532.52 -275,391,601.12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安动态灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,395,680,758.06 -181,016,837.35 1,214,663,920.71
二、本期经营活动产生的基金净 - -34,963,532.52 -34,963,532.52
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-723,297,915.28 106,351,365.16 -616,946,550.12
其中：1.基金申购款 93,421,459.62 -12,863,507.04 80,557,952.58
2.基金赎回款 -816,719,374.90 119,214,872.20 -697,504,502.70
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 672,382,842.78 -109,629,004.71 562,753,838.07
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,053,958,582.83 54,453,744.76 1,108,412,327.59
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -275,391,601.12 -275,391,601.12
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
341,722,175.23 39,921,019.01 381,643,194.24
其中：1.基金申购款 1,160,343,503.24 89,831,020.33 1,250,174,523.57
2.基金赎回款 -818,621,328.01 -49,910,001.32 -868,531,329.33
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,395,680,758.06 -181,016,837.35 1,214,663,920.71
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责
人：陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安动态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1115 号《关于核准华
安动态灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安动态灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
19
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,885,044,923.70 元，业经普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 274号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2009
年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,885,212,648.61 份
基金份额，其中认购资金利息折合 167,724.91份基金份额。本基金的基金管理人
为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安动态灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的投
资比例占基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类资产的投资比例占基金资产
的 0%-65%；权证的投资比例占基金资产净值的 0%-3%；现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为：60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 3月 26
日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证
券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安动态灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
20
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证
投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所
产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融
资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产
款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发
生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关
交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行
后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续
计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流
量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没
有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金
融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务
已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损
益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估
值日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发
生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易
市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
21
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易
双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列
示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发
行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值
变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计
算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持
有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金
份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
22
产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现
部分后的余额。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足
下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置
资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现
金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满
足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金
确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的
通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流
量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独
立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
23
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息
时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法
规定即 20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
活期存款 134,061,832.17 168,708,913.95
定期存款 --
其他存款 --
合计 134,061,832.17 168,708,913.95
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 388,418,839.04 414,690,342.26 26,271,503.22
交易所市场 15,442,100.72 14,991,169.61 -450,931.11
银行间市场 --- 债券
合计 15,442,100.72 14,991,169.61 -450,931.11
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 403,860,939.76 429,681,511.87 25,820,572.11
上年度末
2011年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,001,848,005.59 899,988,072.44 -101,859,933.15
交易所市场 71,881,051.16 66,245,649.37 -5,635,401.79 债券
银行间市场 99,724,069.44 100,122,000.00 397,930.56
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
24
合计 171,605,120.60 166,367,649.37 -5,237,471.23
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,173,453,126.19 1,066,355,721.81 -107,097,404.38
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 27,429.69 36,277.38
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 130.80 659.40
应收债券利息 91,634.02 2,766,935.06
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.60 17.26
其他 - -
合计 119,195.11 2,803,889.10
7.4.7.6其他资产
无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 398,415.18 343,161.82
银行间市场应付交易费用 140.00 -
合计 398,555.18 343,161.82
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
25
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 1,097.22 202.83
预提费用 392,000.00 393,000.00
合计 393,097.22 393,202.83
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,395,680,758.06 1,395,680,758.06
本期申购 93,421,459.62 93,421,459.62
本期赎回（以“-”号填列） -816,719,374.90 -816,719,374.90
本期末 672,382,842.78 672,382,842.78
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -47,024,917.42 -133,991,919.93 -181,016,837.35
本期利润 -167,881,509.01 132,917,976.49 -34,963,532.52
本期基金份额交易
产生的变动数
91,010,183.13 15,341,182.03 106,351,365.16
其中：基金申购款 -11,366,498.88 -1,497,008.16 -12,863,507.04
基金赎回款 102,376,682.01 16,838,190.19 119,214,872.20
本期已分配利润 ---
本期末 -123,896,243.30 14,267,238.59 -109,629,004.71
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
活期存款利息收入 878,318.92 2,001,629.55
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 21,835.28 48,299.49
其他 3,307.16 48,105.46
合计 903,461.36 2,098,034.50
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出股票成交总额 2,011,105,641.55 3,173,893,330.72
减：卖出股票成本总额 2,165,978,863.03 3,229,589,001.07
买卖股票差价收入 -154,873,221.48 -55,695,670.35
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑
付）成交总额
237,464,539.50 138,010,760.96
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额
233,567,919.88 135,196,188.85
减：应收利息总额 6,506,500.46 3,447,535.74
债券投资收益 -2,609,880.84 -632,963.63
7.4.7.14衍生工具收益
无。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
股票投资产生的股利收益 6,674,224.35 7,357,901.70
基金投资产生的股利收益 --
合计 6,674,224.35 7,357,901.70
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27
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
1.交易性金融资产 132,917,976.49 -200,513,390.87
——股票投资 128,131,436.37 -193,696,927.49
——债券投资 4,786,540.12 -6,816,463.38
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 132,917,976.49 -200,513,390.87
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
基金赎回费收入 516,146.47 692,399.73
基金转出费收入 49,003.11 57,907.90
合计 565,149.58 750,307.63
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资
产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用 5,633,108.80 9,877,906.98
银行间市场交易费用 1,500.00 1,625.00
合计 5,634,608.80 9,879,531.98
7.4.7.19其他费用
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
审计费用 92,000.00 93,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 1,978.50 2,888.50
帐户维护费 18,400.00 18,000.00
其他 --
合计 412,378.50 413,888.50
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》 (以下简称“通知” )，要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，
持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税
率计征个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知
的规定计征个人所得税。通知自 2013年 1月 1日起施行。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
29
7.4.10.1.1股票交易
无。
7.4.10.1.2权证交易
无。
7.4.10.1.3债券交易
无。
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,372,036.80 19,753,453.87
其中：支付销售机构的客户维护费 1,602,232.68 2,262,947.01
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年
12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,228,672.77 3,292,242.33
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
30
2012年 1月 1日至 2012年
12月 31日
2011年 1月 1日至 2011年
12月 31日
期初持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
2.97% 1.43%
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月
31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 134,061,832.17 878,318.92 168,708,913.95 2,001,629.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计
息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
无。
7.4.12期末（2012年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
31
000002 万科A 2012-12-26
重大
事项
10.12 2013-01-21 11.13 2,000,000
17,290,000.0
0
20,240,000.00 -
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经
交易所批准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金， 基金的风险与预期收益
都要低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的
中等风险和中等收益品种。 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、 债券投资、
权证投资及资产支持证券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 本基金通过
对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，在合理控制投资风险和保障基金资产
流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取超额回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地
对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范
围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
32
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司
为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场
进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应
的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以
外的债券占基金资产净值的比例为 2.66%(2011 年 12月 31日：7.93%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基
金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非
常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓
集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格
适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性
需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
33
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入
及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏
感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12 月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 134,061,832.17 - - - 134,061,832.17
结算备付金 290,567.20 - - - 290,567.20
存出保证金 - - -881,503.58 881,503.58
交易性金融资产 - 14,991,169.61 - 414,690,342.26 429,681,511.87
应收利息 - - -119,195.11 119,195.11
应收申购款 2,285.10 - - 54,647.90 56,933.00
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
资产总计 134,354,684.47 14,991,169.61 - 415,745,688.85 565,091,542.93
负债
应付赎回款 - - -636,345.94 636,345.94
应付管理人报酬 - - -693,078.45 693,078.45
应付托管费 - - -115,513.07 115,513.07
应付交易费用 - - -398,555.18 398,555.18
应付税费 - - -101,115.00 101,115.00
其他负债 - - -393,097.22 393,097.22
应付证券清算款 - - - - -
负债总计 - - -2,337,704.86 2,337,704.86
利率敏感度缺口 134,354,684.47 14,991,169.61 - 413,407,983.99 562,753,838.07
上年度末2011年12
月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
34
银行存款 168,708,913.95 - - - 168,708,913.95
结算备付金 1,465,327.12 - - - 1,465,327.12
存出保证金 - - -1,109,650.32 1,109,650.32
交易性金融资产 100,122,000.00 61,786,020.67 4,459,628.70 899,988,072.44 1,066,355,721.81
应收利息 - - -2,803,889.10 2,803,889.10
应收申购款 3,329.27 - -1,121,120.56 1,124,449.83
应收证券清算款 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
资产总计 270,299,570.34 61,786,020.67 4,459,628.70 905,022,732.42 1,241,567,952.13
负债
应付赎回款 - - -255,358.62 255,358.62
应付管理人报酬 - - -1,624,932.89 1,624,932.89
应付托管费 - - -270,822.13 270,822.13
应付交易费用 - - -343,161.82 343,161.82
应付税费 - - - 61,953.30 61,953.30
其他负债 - - -393,202.83 393,202.83
应付证券清算款 - - -23,954,599.83 23,954,599.83
负债总计 - - -26,904,031.42 26,904,031.42
利率敏感度缺口 270,299,570.34 61,786,020.67 4,459,628.70 878,118,701.00 1,214,663,920.71
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产
净值的比例为 2.66%(2011 年 12月 31日： 13.70%)，因此市场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响(2011年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
35
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的
策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配
置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合
同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境
的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市
场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资
产的投资比例占基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类资产的投资比例占基
金资产的 0%-65%；权证的投资比例占基金资产净值的 0%-3%。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 414,690,342.26 73.69 899,988,072.44 74.09
衍生金融资产-权证投资 -- - -
其他 -- - -
合计 414,690,342.26 73.69 899,988,072.44 74.09
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
业绩比较基准上升5% 增加约3,643万元 增加约7,524万元
分析
业绩比较基准下降5% 减少约3,643万元 减少约7,524万元
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
36
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产中属于第一层级的余额为 409,441,511.87元，属于第二层级的余额
为 20,240,000.00 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级
957,124,993.17元，第二层级 109,230,728.64元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包
括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值
列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事
项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 414,690,342.26 73.38
其中：股票 414,690,342.26 73.38
2 固定收益投资 14,991,169.61 2.65
其中：债券 14,991,169.61 2.65
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
37
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 134,352,399.37 23.78
6 其他各项资产 1,057,631.69 0.19
7 合计 565,091,542.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 226,162,243.81 40.19
C0
食品、饮料 18,834,000.00 3.35
C1
纺织、服装、皮毛 3,236,000.00 0.58
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 55,376,000.00 9.84
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 32,365,980.91 5.75
C7
机械、设备、仪表 71,347,262.90 12.68
C8
医药、生物制品 45,003,000.00 8.00
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 16,400,000.00 2.91
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 21,092,098.45 3.75
H 批发和零售贸易 10,464,000.00 1.86
I 金融、保险业 49,072,000.00 8.72
J 房地产业 48,785,000.00 8.67
K 社会服务业 24,085,000.00 4.28
L 传播与文化产业 18,630,000.00 3.31
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
38
M 综合类 - -
合计 414,690,342.26 73.69
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 800,000 36,232,000.00 6.44
2 600239 云南城投 3,300,000 28,545,000.00 5.07
3 600309 烟台万华 1,500,000 23,415,000.00 4.16
4 000002 万 科Ａ 2,000,000 20,240,000.00 3.60
5 600741 华域汽车 1,559,915 17,439,849.70 3.10
6 002501 利源铝业 899,999 17,180,980.91 3.05
7 300197 铁汉生态 500,000 16,400,000.00 2.91
8 002573 国电清新 900,000 16,065,000.00 2.85
9 000651 格力电器 600,017 15,300,433.50 2.72
10 000157 中联重科 1,500,000 13,815,000.00 2.45
11 600690 青岛海尔 999,990 13,399,866.00 2.38
12 600887 伊利股份 600,000 13,188,000.00 2.34
13 600458 时代新材 1,000,000 13,050,000.00 2.32
14 601628 中国人寿 600,000 12,840,000.00 2.28
15 000423 东阿阿胶 300,000 12,123,000.00 2.15
16 300058 蓝色光标 500,000 11,500,000.00 2.04
17 600196 复星医药 1,000,000 10,490,000.00 1.86
18 000705 浙江震元 800,000 10,464,000.00 1.86
19 002649 博彦科技 600,000 9,534,000.00 1.69
20 600276 恒瑞医药 300,000 9,030,000.00 1.60
21 300070 碧水源 200,000 8,020,000.00 1.43
22 300267 尔康制药 400,000 7,660,000.00 1.36
23 002271 东方雨虹 500,000 7,625,000.00 1.35
24 000630 铜陵有色 400,000 7,560,000.00 1.34
25 002470 金正大 500,000 7,235,000.00 1.29
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
39
26 600571 信雅达 800,011 7,160,098.45 1.27
27 600373 中文传媒 500,000 7,130,000.00 1.27
28 002013 中航精机 600,010 6,822,113.70 1.21
29 603001 奥康国际 300,000 6,126,000.00 1.09
30 600867 通化东宝 600,000 5,700,000.00 1.01
31 000858 五 粮 液 200,000 5,646,000.00 1.00
32 000887 中鼎股份 600,000 5,550,000.00 0.99
33 002658 雪迪龙 200,000 4,570,000.00 0.81
34 002063 远光软件 300,000 4,398,000.00 0.78
35 601566 九牧王 200,000 3,236,000.00 0.58
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 35,849,527.97 2.95
2 601318 中国平安 33,600,012.20 2.77
3 600028 中国石化 31,853,710.88 2.62
4 600239 云南城投 31,762,843.31 2.61
5 600196 复星医药 31,570,057.79 2.60
6 000562 宏源证券 30,041,087.64 2.47
7 601117 中国化学 28,800,017.38 2.37
8 600266 北京城建 27,859,678.31 2.29
9 600177 雅戈尔 27,715,559.54 2.28
10 600157 永泰能源 26,365,824.48 2.17
11 600373 中文传媒 26,274,261.96 2.16
12 000423 东阿阿胶 25,979,048.32 2.14
13 600458 时代新材 25,255,339.22 2.08
14 600036 招商银行 25,158,000.00 2.07
15 000001 平安银行 24,954,673.87 2.05
16 601808 中海油服 24,924,453.73 2.05
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
40
17 600703 三安光电 22,454,926.23 1.85
18 601688 华泰证券 22,408,514.24 1.84
19 600199 金种子酒 22,298,106.75 1.84
20 601992 金隅股份 20,904,157.23 1.72
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002648 卫星石化 56,811,822.49 4.68
2 000001 平安银行 52,681,483.12 4.34
3 600016 民生银行 48,392,554.05 3.98
4 000858 五 粮 液 47,111,105.30 3.88
5 002595 豪迈科技 39,386,989.68 3.24
6 000422 湖北宜化 37,348,686.63 3.07
7 600085 同仁堂 32,494,256.78 2.68
8 600160 巨化股份 32,390,625.43 2.67
9 601208 东材科技 31,674,079.35 2.61
10 000562 宏源证券 30,189,572.60 2.49
11 600028 中国石化 28,958,000.00 2.38
12 600177 雅戈尔 27,201,978.53 2.24
13 002582 好想你 26,817,627.65 2.21
14 002304 洋河股份 26,324,223.56 2.17
15 300245 天玑科技 26,311,643.90 2.17
16 601117 中国化学 26,158,847.01 2.15
17 601808 中海油服 25,425,392.45 2.09
18 000415 渤海租赁 25,294,080.10 2.08
19 600157 永泰能源 25,284,546.65 2.08
20 000651 格力电器 24,757,412.42 2.04
21 600199 金种子酒 24,722,899.69 2.04
22 300027 华谊兄弟 24,592,941.50 2.02
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
41
23 600036 招商银行 24,578,000.00 2.02
24 600426 华鲁恒升 24,494,017.55 2.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,552,549,696.48
卖出股票的收入（成交）总额 2,011,105,641.55
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,623,095.00 0.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,368,074.61 2.20
8 其他 - -
9 合计 14,991,169.61 2.66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 113001 中行转债 76,860 7,405,461.00 1.32
2 110015 石化转债 44,370 4,566,116.70 0.81
3 122939 09吉安债 24,630 2,623,095.00 0.47
4 125887 中鼎转债 3,877 396,496.91 0.07
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 881,503.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 119,195.11
5 应收申购款 56,933.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,057,631.69
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 113001 中行转债 7,405,461.00 1.32
2 110015 石化转债 4,566,116.70 0.81
3 125887 中鼎转债 396,496.91 0.07
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
43
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
22,024 30,529.55 182,092,519.6127.08%490,290,323.17 72.92%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,098,685.84 0.16%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年12月22日)基金份额总额 2,885,212,648.61
本报告期期初基金份额总额 1,395,680,758.06
本报告期基金总申购份额 93,421,459.62
减：本报告期基金总赎回份额 816,719,374.90
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 672,382,842.78
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2012年 2月 3日，关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
44
任华安基金管理有限公司副总经理。 尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职
资格。
（2）2012 年 9 月 24 日，关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生
任华安基金管理有限公司副总经理。 秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资
格。
（3）2012 年 9 月 24 日，关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先
生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经
理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。
（4）2012 年 9 月 24 日，关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士
任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资
格。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：93000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
北京高华证券有限责任公司 1 611,690,076.78 17.25% 511,000.47 16.80% -
中银国际证券有限责任公司 1 440,479,233.88 12.42% 384,809.88 12.65% -
中国中投证券有限责任公司 2 329,685,550.73 9.30% 275,136.41 9.04% -
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
45
华创证券有限责任公司 1 322,763,114.64 9.10% 287,760.30 9.46% -
东北证券股份有限公司 1 315,798,167.46 8.91% 278,309.91 9.15% -
宏源证券股份有限公司 1 263,952,641.45 7.44% 236,307.12 7.77% -
齐鲁证券有限公司 2 225,084,426.55 6.35% 188,922.12 6.21% -
广发华福证券有限责任公司 1 152,144,603.64 4.29% 129,323.49 4.25% -
长城证券有限责任公司 1 150,473,979.72 4.24% 130,120.92 4.28% -
华融证券股份有限公司 1 131,790,489.48 3.72% 114,087.85 3.75% -
东兴证券股份有限公司 1 110,959,496.52 3.13% 94,315.03 3.10% -
华泰联合证券有限责任公司 1 99,224,156.96 2.80% 80,620.74 2.65% -
民生证券有限责任公司 1 90,556,905.64 2.55% 76,970.89 2.53% -
信达证券股份有限公司 1 89,025,149.56 2.51% 77,810.35 2.56% -
中天证券有限责任公司 1 60,631,177.88 1.71% 49,263.18 1.62% -
国金证券股份有限公司 1 52,383,484.06 1.48% 44,525.65 1.46% -
招商证券股份有限公司 1 29,776,919.97 0.84% 24,193.82 0.80% -
国信证券股份有限公司 1 24,370,328.56 0.69% 20,714.39 0.68% -
上海证券有限责任公司 1 21,890,853.94 0.62% 18,607.32 0.61% -
恒泰证券股份有限公司 1 13,253,632.06 0.37% 11,265.44 0.37% -
开源证券有限责任公司 1 6,910,087.42 0.19% 5,873.43 0.19% -
中信证券股份有限公司 1 3,070,328.13 0.09% 2,609.89 0.09% -
兴业证券股份有限公司 1 - - - - -
安信证券股份有限公司 1 - - - - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -
世纪证券有限责任公司 1 - - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - - -
国都证券有限责任公司 1 - - - - -
注：1、本报告期内，本基金变更交易单元如下：
新增宏源证券股份有限公司上海交易单元 1个；
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
46
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、券商专用交易单元选择程序：
（1） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
（4）协议签署
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 。
（5）通知托管人
通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
北京高华证券有限责任公司 -- -- --
中银国际证券有限责任公司 -- -- --
中国中投证券有限责任公司 -- -- --
华创证券有限责任公司 -- -- --
东北证券股份有限公司 11,003,475.0020.58% - - - -
宏源证券股份有限公司 2,911,719.705.45% - - - -
齐鲁证券有限公司 15,355,225.5028.72% - - - -
广发华福证券有限责任公司 -- -- --
长城证券有限责任公司 5,705,420.8010.67% - - - -
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
47
华融证券股份有限公司 2,335,888.164.37% - - - -
东兴证券股份有限公司 16,159,707.6030.22% - - - -
华泰联合证券有限责任公司 -- -- --
民生证券有限责任公司 -- -- --
信达证券股份有限公司 -- -- --
中天证券有限责任公司 -- -- --
国金证券股份有限公司 -- -- --
招商证券股份有限公司 -- -- --
国信证券股份有限公司 -- -- --
上海证券有限责任公司 -- -- --
恒泰证券股份有限公司 -- -- --
开源证券有限责任公司 -- -- --
中信证券股份有限公司 - -20,000,000.00100.00% - -
兴业证券股份有限公司 -- -- --
安信证券股份有限公司 -- -- --
国泰君安证券股份有限公司 -- -- --
世纪证券有限责任公司 -- -- --
中国银河证券股份有限公司 -- -- --
中国国际金融有限公司 -- -- --
国都证券有限责任公司 -- -- --
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄银行有限
责任公司网上申购基金费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-01-04
2
华安基金管理有限公司关于新增财富里昂证券
有限责任公司为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-01-09
3
华安基金管理有限公司关于新增财通证券有限
责任公司为代销机构的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-01-16
4
华安基金管理有限公司关于新增广州银行股份
有限公司为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-02-20
5
关于旗下基金参加广州银行股份有限公司网上
申购基金费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-02-28
6
关于住所变更公告，住所变更为上海市浦东新
区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-03-30
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
48
7
关于参加中国工商银行开展个人电子银行基金
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-03-30
8
关于电子直销平台开通“直销转托管”基金电
子交易业务的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-04-16
9
关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有限
公司网上银行申购基金费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-04-26
10
关于旗下部分基金参加邮政储蓄银行手机银行
申购基金费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-05-02
11
关于基金电子交易平台开展工商银行直联结算
方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-05-02
12
关于旗下部分基金参加华融证券定投及非现场
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-05-31
13
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金参加
交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优
惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-06-29
14
关于旗下部分基金参加中信银行股份有限公司
电子银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-06-29
15
关于电子直销平台开通“智能再平衡”基金电
子交易业务的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-07-03
16
关于电子直销平台开通“农行机构电子直销”
业务的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-07-20
17
关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司
为代销机构的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-08-06
18
华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金经
理变更公告，宋磊先生不再担任本基金的基金
经理，张翥先生继续管理本基金。
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-08-23
19
关于华安动态灵活配置混合型证券投资基金参
加兴业银行电子渠道基金申购及定期定额申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-08-30
20
关于基金电子交易平台延长工商银行直联结算
方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-11-03
21
关于旗下部分基金参加中国银行股份有限公司
代销业务优惠营销活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-11-30
22
关于电子直销平台开通“货币通”货币基金份
额电子支付业务的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-12-03
23
关于电子直销平台开通“支付宝”资金结算方
式的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-12-12
24 关于旗下部分基金参加中国工商银行定投优惠 《上海证券报》、《证券时报》、 2012-12-28
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
49
活动的公告 《中国证券报》和公司网站
25
关于旗下部分基金参加邮储银行申购费率优惠
活动的公告
《上海证券报》、《证券时报》、
《中国证券报》和公司网站
2012-12-31
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告
50
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安动态灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安动态灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
