安信证券投资基金 2012年年度报告
0
安信证券投资基金 2012 年年度报告
2012 年 12月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
安信证券投资基金 2012年年度报告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 3月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012年 1月 1日起至 12月 31日止。
安信证券投资基金 2012年年度报告
2
1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................8
§4 管理人报告.........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .....................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................13
§5 托管人报告.......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................13
§6 审计报告...........................................................................................................................14
6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................14
6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................14
6.3 审计意见...........................................................................................................................14
§7 年度财务报表...................................................................................................................15
7.1 资产负债表.......................................................................................................................15
7.2 利润表...............................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................17
7.4 报表附注...........................................................................................................................19
§8 投资组合报告...................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................43
安信证券投资基金 2012年年度报告
3
8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................43
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................44
9.2 期末上市基金前十名持有人...........................................................................................44
§10 重大事件揭示...................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................45
10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................46
10.8 其他重大事件...................................................................................................................48
§11 备查文件目录...................................................................................................................49
11.1 备查文件目录...................................................................................................................49
11.2 存放地点...........................................................................................................................49
11.3 查阅方式...........................................................................................................................49
安信证券投资基金 2012年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安信证券投资基金
基金简称 华安安信封闭
基金主代码 500003
交易代码
500003
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998 年 6月 22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易
所
上海证券交易所
上市日期 1998 年 6月 26日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金的投资目标是为投资者分散和减少
投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基
金长期稳定的投资收益。
投资策略
本基金为成长型基金， 本基金的证券资产将
不低于基金资产总额的 80%， 其中投资于国
债的比例控制在基金资产净值的 20-50%，
股票资产的比例控制在 45-80%，现金比例
根据运作情况调整。在股票资产中，70%投
资于具有良好成长性的上市公司股票。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展
前景良好， 在同行业的上市公司中具有较强
的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的
业绩增长， 预期收入或利润增长率不低于同
期 GDP 增长率的上市公司股票。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
安信证券投资基金 2012年年度报告
5
姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道8号上海国
金中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市世纪大道8号上海国
金中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司
上海市陆家嘴东路166号中保大厦36
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -219,196,659.98 -39,829,221.09 172,944,951.49
本期利润 83,678,406.31 -607,118,659.20 120,442,809.81
加权平均基金份额本期
利润
0.0418 -0.3036 0.0602
本期加权平均净值利润
率
4.55% -27.50% 4.53%
安信证券投资基金 2012年年度报告
6
本期基金份额净值增长
率
4.58% -24.79% 5.05%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -244,692,570.99 -176,201,375.74 254,333,310.08
期末可供分配基金份额
利润
-0.1223 -0.0881 0.1272
期末基金资产净值 1,907,477,030.57 1,823,798,624.26 2,670,917,283.46
期末基金份额净值 0.9537 0.9119 1.3355
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长
率
697.08% 662.14% 913.30%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封
闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
3.40% 2.14% - - - -
过去六个
月
3.99% 2.14% - - - -
过去一年 4.58% 2.05% - - - -
过去三年 -17.36% 2.23% - - - -
过去五年 -23.09% 2.60% - - - -
自基金合
同生效起
至今
697.08% 2.57% - - - -
注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
安信证券投资基金 2012年年度报告
7
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
安信证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（1998年 6月 22日至 2012年 12月 31日）
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信证券投资基金
过去五年净值增长率图
安信证券投资基金 2012年年度报告
8
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2012年 - - - --
2011年 1.200 240,000,000.00 - 240,000,000.00 -
2010年 4.000 800,000,000.00 - 800,000,000.00 -
合计 5.200 1,040,000,000.00 - 1,040,000,000.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只
封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、
华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安
核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行
业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、
龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安
深证 300 指数基金（LOF） 、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股
票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF） 、华安月月鑫短期理
财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财
债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、
华安信用增强债券等 34只开放式基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
陈俏宇
本基
金的
基金
经理、
2008-02-13- 17年
工商管理硕士，中国注册会
计师协会非执业会员， 17年
证券、基金从业经历。曾在
上海万国证券公司发行部、
安信证券投资基金 2012年年度报告
9
投资
研究
部副
总监
申银万国证券有限公司国际
业务部、上海申银万国证券
研究所有限公司行业部工
作。2003年加入华安基金管
理有限公司，曾任研究发展
部高级研究员、专户理财部
投资经理、安顺证券投资基
金和华安宏利基金经理助
理， 2007年 3月至 2008年 2
月担任安顺证券投资基金、
华安宏利基金经理，2008年
2 月起担任本基金的基金经
理，2008 年 10 月起同时担
任华安核心优选股票型证券
投资基金的基金经理。2011
年 4 月起同时担任华安升级
主题股票型证券投资基金的
基金经理。2012年 9月起兼
任投资研究部副总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信证券投资基金基金合
同》 、 《安信证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求
最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了
《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客
户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳
入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组
合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理
系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公
司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资
总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平
交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令
的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意
安信证券投资基金 2012年年度报告
10
愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名
义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参
与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一
对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察
稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的
非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临
近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；
风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日
的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监
察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购
等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设
置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔
日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行
持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基
金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原因：各投资组合分别按
照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易
量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交
易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年市场呈现窄幅波动下的 V形走势， 年初在经济复苏预期下指数展开一轮
反弹，但在复苏被证伪后开始持续下跌。全年来看，宏观经济低点出现在 7-9月，市
场也在这个阶段震荡筑底，部分低估值蓝筹股则提前开始回升。十八大召开后，随着
政治局面转向明朗，市场快速逆转上升。本基金报告期内仍然坚持了投资稳健增长的
投资风格，保持了低换手率，全年来看业绩表现平稳。
配置层面，本基金继续保持了对信息技术、生物医药以及食品饮料等板块的高比
例持仓。此外，由于部分周期蓝筹股估值已经被充分低估，基金对金融、煤炭、汽车
等行业也进行了配置。从全年来看，低估值周期股在整体上对基金产生了正面贡献，
成长股投资中，重仓的品种表现也比较好，主要的失误发生在对食品饮料和医药板块
的配置时机以及部分个股选择，需要在未来的投资中总结改进。
安信证券投资基金 2012年年度报告
11
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.9537 元，报告期内份额净值增
长率为 4.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年上半年宏观经济有望延续去年以来的复苏态势，在投资上将带来良好的
操作空间。可能的变数将来自于两会后政策面是否会发生变化。此外，由于经济弱复
苏已经成为市场共识，需要关注的是实际情况与预期的偏离度。从目前来看，依然看
不到经济加速好转的迹象，但物价房价的回升已经比较明显。因此，对宏观经济下行
风险的关注将是我们的重点工作之一。
操作层面，由于本基金将于年内完成封闭式基金的转型，操作上考虑到流动性等
风险因素，将采取逐步降低股票仓位的操作。基金转型后，将一如继往保持基金的投
资风格与操作策略，希望能为投资者持续创造良好的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司从维护基金份额持有人利益，保障基金合规运作出发，强化公
司制度流程的落实，合规监察稽核部对公司产品开发、基金投资、基金销售、后台运
行、员工行为的合规性进行定期和不定期检查，根据相关法规的变化和业务发展的需
要，深化员工的合规意识，推动公司内部风险控制机制的完善与优化。监察稽核工作
重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，坚守“三条底线” ，强化全体员工的合
规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲
突、客户信息保密等方面的合规培训和检查，保持公司良好的内控环境和合规文化。
（2）进一步提高在新基金产品开发、新投资品种、新业务推进中法律、合规及
风险控制方面的支持力度，加强了对新产品的风险评估。
（3）坚持做好投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检
查。
（4）推动落实公司投资业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的
操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多
次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保
障基金份额持有人的合法权益。
安信证券投资基金 2012年年度报告
12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究
发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管
理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究
员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，曾在
上海银行工作。2004年 10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究
员，现任投资研究部总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易
工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现
任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基
金经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券
和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管
理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增强指数、华安
上证 180ETF及华安上证 180ETF联接、 华安上证龙头 ETF和华安上证龙头 ETF联接，
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年 11 月加入华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
安信证券投资基金 2012年年度报告
13
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对安信证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2012 年，安信证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在安信证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的安信证券投资基金 2012 年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
安信证券投资基金 2012年年度报告
14
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 21388号
安信证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的安信证券投资基金(以下简称“基金安信” )的财务报表，包括
2012年 12月 31日的资产负债表、 2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表
以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是基金安信的基金管理人华安基金管理有限公司管理
层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述基金安信的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公
允反映了基金安信 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净
值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪 棣 庄 贤
上海市湖滨路 202
号普华永道中心 11 楼
2013-03-22
安信证券投资基金 2012年年度报告
15
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：安信证券投资基金
报告截止日：2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 45,307,365.65 46,188,109.01
结算备付金
2,541,194.41 1,624,044.42
存出保证金
750,000.00 1,083,428.27
交易性金融资产 7.4.7.2 1,723,620,266.29 1,771,722,058.90
其中：股票投资
1,341,504,802.49 1,373,128,464.40
基金投资
--
债券投资
382,115,463.80 398,593,594.50
资产支持证券投
资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 140,000,000.00 -
应收证券清算款
7,074,602.26 2,446,734.24
应收利息 7.4.7.5 7,616,510.53 6,339,474.97
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
1,926,909,939.14 1,829,403,849.81
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
安信证券投资基金 2012年年度报告
16
应付证券清算款
14,213,738.84 -
应付赎回款
--
应付管理人报酬
2,286,364.62 2,381,369.42
应付托管费
381,060.76 396,894.92
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 288,744.35 564,961.21
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 2,263,000.00 2,262,000.00
负债合计
19,432,908.57 5,605,225.55
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 -92,522,969.43 -176,201,375.74
所有者权益合计
1,907,477,030.57 1,823,798,624.26
负债和所有者权益总计
1,926,909,939.14 1,829,403,849.81
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9537 元，基金份额总额
2,000,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年
12月31日
一、收入
119,597,393.63 -558,700,709.41
1.利息收入
15,906,844.24 17,988,914.44
其中：存款利息收入 7.4.7.11 476,586.37 653,591.30
债券利息收入
14,621,977.60 16,963,105.19
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产 808,280.27 372,217.95
安信证券投资基金 2012年年度报告
17
收入
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-199,184,516.90 -9,400,185.74
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -217,786,325.48 -20,291,477.39
债券投资收益
-74,487.52 -1,497,807.79
基金投资收益 7.4.7.13 --
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 18,676,296.10 12,389,099.44
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.16
302,875,066.29 -567,289,438.11
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
--
减：二、费用
35,918,987.32 48,417,949.79
1．管理人报酬
27,509,456.50 33,153,766.59
2．托管费
4,584,909.36 5,525,627.81
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 3,347,698.88 8,540,324.71
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支
出
--
6．其他费用 7.4.7.19 476,922.58 1,198,230.68
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
83,678,406.31 -607,118,659.20
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
83,678,406.31 -607,118,659.20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
安信证券投资基金 2012年年度报告
18
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值）2,000,000,000.00 -176,201,375.74 1,823,798,624.26
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 83,678,406.31 83,678,406.31
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
-- -
五、 期末所有者权益 （基金净值）2,000,000,000.00 -92,522,969.43 1,907,477,030.57
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值）2,000,000,000.00 670,917,283.46 2,670,917,283.46
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -607,118,659.20 -607,118,659.20
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -240,000,000.00 -240,000,000.00
五、 期末所有者权益 （基金净值）2,000,000,000.00 -176,201,375.74 1,823,798,624.26
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：
陈林
安信证券投资基金 2012年年度报告
19
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
安信证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司、上海国际信
托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、 山东证券有限责任公司(后更名为天同
证券有限责任公司)三家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定
和《安信证券投资基金基金契约》(后更名为《安信证券投资基金基金合同》)发起，
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监基金字(1998)22 号文批准，
于 1998 年 6 月 22 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规模为
20亿份基金份额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(1998)第 040 号
文审核同意，于 1998年 6月 26日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字(1998)22号文
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监
会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，投资于股票的比例合计
不超过基金资产净值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 3月 26日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 安信证券投资基金 基金合同》和在财务
报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《安信证券投资基金基金合同》的规定，本基金存续期至 2013年 6月 22日
终止。 本基金的基金管理人华安基金管理有限公司正计划将本基金于存续期结束前改
制为开放式基金并相应延长存续期至不定期， 因此本基金本年度财务报表仍以持续经
营假设为编制基础。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
安信证券投资基金 2012年年度报告
20
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产
和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
安信证券投资基金 2012年年度报告
21
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定
公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1)
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准
备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00元。
7.4.4.8损益平准金
不适用。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
安信证券投资基金 2012年年度报告
22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。基金收益分配采取现金方式。若期末未分配利润
中的未实现部分为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部
分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。具体收益分配政策请参见本基金合
同的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的
基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；
(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证
监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具
安信证券投资基金 2012年年度报告
23
体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供
的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通
知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107
号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
活期存款 45,307,365.65 46,188,109.01
定期存款 --
其他存款 --
安信证券投资基金 2012年年度报告
24
合计 45,307,365.6546,188,109.01
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,183,694,412.5
3
1,341,504,802.49 157,810,389.96
交易所市场 49,552,132.20 50,129,463.80 577,331.60
银行间市场 338,204,120.00 331,986,000.00 -6,218,120.00 债券
合计 387,756,252.20382,115,463.80 -5,640,788.40
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计
1,571,450,664.7
3
1,723,620,266.29 152,169,601.56
上年度末
2011年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,521,158,278.3
5
1,373,128,464.40 -148,029,813.95
交易所市场 93,159,745.28 93,401,594.50 241,849.22
银行间市场 308,109,500.00 305,192,000.00 -2,917,500.00 债券
合计 401,269,245.28398,593,594.50 -2,675,650.78
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计
1,922,427,523.6
3
1,771,722,058.90 -150,705,464.73
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
安信证券投资基金 2012年年度报告
25
本期末
2012年12月31日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 140,000,000.00 -
银行间买入返售证券 --
合计 140,000,000.00 -
上年度末
2011年12月31日 项目
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 --
银行间买入返售证券 --
合计 --
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 8,172.51 10,127.52
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,143.60 730.80
应收债券利息 7,513,828.94 6,328,572.15
应收买入返售证券利息 93,365.48 -
应收申购款利息 - -
其他 - 44.50
合计 7,616,510.53 6,339,474.97
7.4.7.6其他资产
无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
安信证券投资基金 2012年年度报告
26
交易所市场应付交易费用 287,094.61 564,386.21
银行间市场应付交易费用 1,649.74 575.00
合计 288,744.35564,961.21
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,750,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 513,000.00 512,000.00
合计 2,263,000.00 2,262,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：按照《安信证券投资基金招募说明书》的约定，在本基金存续期间，基金发
起人持有的基金份额不低于基金单位总份额的 1.5%。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -25,495,911.01 -150,705,464.73 -176,201,375.74
本期利润 -219,196,659.98 302,875,066.29 83,678,406.31
本期基金份额交易
产生的变动数
-- -
其中：基金申购款 -- -
基金赎回款 -- -
本期已分配利润 -- -
本期末 -244,692,570.99 152,169,601.56 -92,522,969.43
安信证券投资基金 2012年年度报告
27
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
活期存款利息收入 457,962.12 608,375.92
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 18,624.25 45,215.38
其他 --
合计 476,586.37653,591.30
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出股票成交总额 1,140,488,298.27 2,855,930,664.73
减：卖出股票成本总额 1,358,274,623.75 2,876,222,142.12
买卖股票差价收入 -217,786,325.48 -20,291,477.39
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到期兑
付）成交总额
246,019,213.57 380,098,075.82
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额
239,794,093.18 369,997,787.59
减：应收利息总额 6,299,607.91 11,598,096.02
债券投资收益 -74,487.52 -1,497,807.79
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15股利收益
安信证券投资基金 2012年年度报告
28
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
股票投资产生的股利收益 18,676,296.10 12,389,099.44
基金投资产生的股利收益 --
合计 18,676,296.10 12,389,099.44
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
1.交易性金融资产 302,875,066.29 -567,289,438.11
——股票投资 305,840,203.91 -570,382,118.20
——债券投资 -2,965,137.62 3,092,680.09
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 302,875,066.29-567,289,438.11
7.4.7.17交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用 3,345,623.88 8,536,899.71
银行间市场交易费用 2,075.00 3,425.00
合计 3,347,698.88 8,540,324.71
7.4.7.18其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
安信证券投资基金 2012年年度报告
29
审计费用 93,000.00 92,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 3,922.58 6,230.68
其他 2,000.00 2,000.00
分红手续费 - 720,000.00
合计 476,922.58 1,198,230.68
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
(1) 财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 (以
下简称“通知”)，要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，
暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。证券
投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。通知
自 2013年 1月 1日起施行。
(2) 根据本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013 年 2 月 20 日发布的
《关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 ，根据《中华
人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的基金管理人以通讯方式召开本基金的基金份额持有
人大会，审议《关于安信证券投资基金转型有关事项的议案》 。会议投票表决起止时
间自 2013年 2月 26日至 2013年 3月 26日。 于 2013年 2月 25日止在本基金注册登
记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有人有权参加本次基金份额持有
人大会。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人
上海国际信托有限公司(“上海国际信托”) 基金发起人、基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
安信证券投资基金 2012年年度报告
30
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
无。
7.4.10.1.2权证交易
无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费
27,509,456.50 33,153,766.59
其中：支付销售机构的客户
维护费
--
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。如持有
现金比例高于基金资产净值的 20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以除
外)，超出部分不计提基金管理人报酬。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
当期发生的基金应支付的托
管费
4,584,909.36 5,525,627.81
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
安信证券投资基金 2012年年度报告
31
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年
12月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年
12月 31日
期初持有的基金份额 28,538,470.00 28,538,470.00
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 28,538,470.00 28,538,470.00
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
1.43% 1.43%
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
上海国际信
托
18,000,000.00 0.90% 18,000,000.00 0.90%
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月
31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 45,307,365.65 457,962.12 46,188,109.01 608,375.92
合计 45,307,365.65 457,962.1246,188,109.01 608,375.92
安信证券投资基金 2012年年度报告
32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
无。
7.4.12期末（2012年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金
投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动
中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
安信证券投资基金 2012年年度报告
33
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 12 月
31日，本基金未持有信用类债券(2011年 12月 31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基
金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资
集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，均能以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
安信证券投资基金 2012年年度报告
34
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产
主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 45,307,365.65 - - - 45,307,365.65
结算备付金 2,541,194.41 - - - 2,541,194.41
存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 318,550,263.80 1,597,200.00 61,968,000.00 1,341,504,802.49 1,723,620,266.29
买入返售金融资
产
140,000,000.00 - -
-
140,000,000.00
应收证券清算款 - - - 7,074,602.26 7,074,602.26
应收利息 - - - 7,616,510.53 7,616,510.53
资产总计 506,398,823.86 1,597,200.00 61,968,000.00 1,356,945,915.28 1,926,909,939.14
负债
应付证券清算款 - - - 14,213,738.84 14,213,738.84
应付管理人报酬 - - - 2,286,364.62 2,286,364.62
应付托管费 - - - 381,060.76 381,060.76
安信证券投资基金 2012年年度报告
35
应付交易费用 - - - 288,744.35 288,744.35
其他负债 - - - 2,263,000.00 2,263,000.00
负债总计 - - - 19,432,908.57 19,432,908.57
利率敏感度缺口 506,398,823.86 1,597,200.00 61,968,000.00 1,337,513,006.71 1,907,477,030.57
上年度末2011年
12月31日
1年以内 1-5年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 46,188,109.01 - - - 46,188,109.01
结算备付金 1,624,044.42 - - - 1,624,044.42
存出保证金 98,780.49 - - 984,647.78 1,083,428.27
交易性金融资产 207,219,862.50 126,007,647.00 65,366,085.00 1,373,128,464.40 1,771,722,058.90
应收证券清算款 - - - 2,446,734.24 2,446,734.24
应收利息 - - - 6,339,474.97 6,339,474.97
资产总计 255,130,796.42 126,007,647.00 65,366,085.00 1,382,899,321.39 1,829,403,849.81
负债
应付管理人报酬 - - - 2,381,369.42 2,381,369.42
应付托管费 - - - 396,894.92 396,894.92
应付交易费用 - - - 564,961.21 564,961.21
其他负债 - - - 2,262,000.00 2,262,000.00
负债总计 - - - 5,605,225.55 5,605,225.55
利率敏感度缺口 255,130,796.42 126,007,647.00 65,366,085.00 1,377,294,095.84 1,823,798,624.26
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31 日
市场利率下降 25个基点 增加约 106.15万元 增加约 83.00万元
分析
市场利率上升 25个基点 减少约 104.88万元 减少约 72.00万元
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
安信证券投资基金 2012年年度报告
36
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，投资于股
票、债券的比例合计不低于基金资产净值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金
资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投
资
1,341,504,802.49 70.331,373,128,464.40 75.29
衍生金融资产-权证投资 --- -
其他 --- -
合计 1,341,504,802.4970.331,373,128,464.40 75.29
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设
除“中信标普 300指数× 75%+中信标普国债指数× 20%+金融同业存款利率×
5%”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
安信证券投资基金 2012年年度报告
37
2012年 12月 31日 2011年 12月 31日
1. “中信标普 300指
数× 75%+中信标普
国债指数× 20%+金
融同业存款利率×
5%”上升 5%
增加约 9,145.00万元 增加约 8,600.00万元
2. “中信标普 300指
数× 75%+中信标普
国债指数× 20%+金
融同业存款利率×
5%”下降 5%
减少约 9,145.00万元 减少约 8,600.00万元
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级
可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层
级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不
可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层级的余额为 1,391,634,266.29 元，属于第二层级的余额为
331,986,000.00 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级
1,446,420,845.16 元，第二层级 325,301,213.74 元，无属于第三层级的余额)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并
根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债
券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
安信证券投资基金 2012年年度报告
38
于本期末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日： 同)。
本基金本期无第三层次公允价值变动(2011年度：净转入/(转出)第三层级金额为零元，
计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元， 涉及河南双汇投资发展股份有限
公司发行的股票)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,341,504,802.49 69.62
其中：股票 1,341,504,802.49 69.62
2 固定收益投资 382,115,463.80 19.83
其中：债券 382,115,463.80 19.83
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 7.27
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 47,848,560.06 2.48
6 其他各项资产 15,441,112.79 0.80
7 合计 1,926,909,939.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 88,360,235.13 4.63
C 制造业 880,720,185.26 46.17
C 0
食品、饮料 159,682,900.00 8.37
C 1
纺织、服装、皮毛 - -
安信证券投资基金 2012年年度报告
39
C 2
木材、家具 - -
C 3
造纸、印刷 - -
C 4
石油、化学、塑胶、塑料 288,864,700.00 15.14
C 5
电子 24,758,851.02 1.30
C 6
金属、非金属 17,395,533.42 0.91
C 7
机械、设备、仪表 223,323,100.82 11.71
C 8
医药、生物制品 166,695,100.00 8.74
C 99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 94,166,200.00 4.94
H 批发和零售贸易 9,556,800.00 0.50
I 金融、保险业 207,337,980.00 10.87
J 房地产业 39,172,100.00 2.05
K 社会服务业 22,191,302.10 1.16
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,341,504,802.49 70.33
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 5,800,000 140,940,000.00 7.39
2 002250 联化科技 6,200,000 120,900,000.00 6.34
3 600741 华域汽车 9,180,000 102,632,400.00 5.38
4 600104 上汽集团 5,081,225 89,632,809.00 4.70
5 600016 民生银行 10,058,000 79,055,880.00 4.14
6 601318 中国平安 1,730,000 78,351,700.00 4.11
7 000858 五 粮 液 2,250,000 63,517,500.00 3.33
8 600157 永泰能源 6,696,093 63,010,235.13 3.30
安信证券投资基金 2012年年度报告
40
9 600887 伊利股份 2,730,000 60,005,400.00 3.15
10 600570 恒生电子 5,210,000 58,404,100.00 3.06
11 002038 双鹭药业 1,120,000 44,307,200.00 2.32
12 600256 广汇能源 2,390,000 39,172,100.00 2.05
13 600000 浦发银行 3,700,000 36,704,000.00 1.92
14 002001 新 和 成 1,880,000 35,344,000.00 1.85
15 600518 康美药业 2,330,000 30,616,200.00 1.61
16 600196 复星医药 2,690,000 28,218,100.00 1.48
17 600315 上海家化 530,000 27,024,700.00 1.42
18 300146 汤臣倍健 460,000 26,772,000.00 1.40
19 601088 中国神华 1,000,000 25,350,000.00 1.33
20 002376 新北洋 1,270,000 20,612,100.00 1.08
21 600332 广州药业 980,000 19,031,600.00 1.00
22 002501 利源铝业 911,238 17,395,533.42 0.91
23 601888 中国国旅 630,755 17,295,302.10 0.91
24 000625 长安汽车 2,390,000 15,893,500.00 0.83
25 002230 科大讯飞 500,000 15,150,000.00 0.79
26 300115 长盈精密 526,710 14,105,293.80 0.74
27 600030 中信证券 990,000 13,226,400.00 0.69
28 000550 江铃汽车 638,509 11,480,391.82 0.60
29 000100 TCL 集团 4,864,638 10,653,557.22 0.56
30 002646 青青稞酒 400,000 9,388,000.00 0.49
31 300005 探路者 450,000 7,695,000.00 0.40
32 300332 天壕节能 510,000 4,896,000.00 0.26
33 600079 人福医药 200,000 4,678,000.00 0.25
34 000522 白云山Ａ 250,000 4,500,000.00 0.24
35 000157 中联重科 400,000 3,684,000.00 0.19
36 000861 海印股份 100,000 1,410,000.00 0.07
37 002251 步 步 高 20,000 451,800.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
安信证券投资基金 2012年年度报告
41
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600157 永泰能源 77,333,673.08 4.24
2 601318 中国平安 69,545,081.63 3.81
3 600030 中信证券 48,902,615.85 2.68
4 600196 复星医药 40,410,991.12 2.22
5 600256 广汇能源 39,964,232.08 2.19
6 601088 中国神华 37,404,259.58 2.05
7 600837 海通证券 34,852,840.91 1.91
8 600000 浦发银行 33,631,140.27 1.84
9 601601 中国太保 33,404,222.50 1.83
10 600104 上汽集团 32,990,461.18 1.81
11 600153 建发股份 25,330,889.38 1.39
12 601992 金隅股份 24,250,662.82 1.33
13 600079 人福医药 23,848,949.78 1.31
14 002001 新 和 成 23,179,927.23 1.27
15 000157 中联重科 22,200,445.00 1.22
16 601166 兴业银行 21,479,178.99 1.18
17 600332 广州药业 20,619,427.38 1.13
18 601717 郑煤机 20,290,192.48 1.11
19 002038 双鹭药业 19,667,491.31 1.08
20 000861 海印股份 19,393,643.63 1.06
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000423 东阿阿胶 54,905,292.28 3.01
2 000001 平安银行 53,486,162.59 2.93
3 002073 软控股份 46,811,138.82 2.57
4 600261 阳光照明 37,571,788.76 2.06
安信证券投资基金 2012年年度报告
42
5 600030 中信证券 36,989,063.22 2.03
6 600585 海螺水泥 36,341,308.78 1.99
7 002038 双鹭药业 33,592,591.73 1.84
8 002001 新 和 成 33,288,014.26 1.83
9 600837 海通证券 31,543,466.58 1.73
10 601601 中国太保 28,892,768.65 1.58
11 600079 人福医药 28,423,913.14 1.56
12 600406 国电南瑞 28,395,423.67 1.56
13 600153 建发股份 27,882,651.86 1.53
14 601088 中国神华 26,692,661.16 1.46
15 600316 洪都航空 26,298,785.20 1.44
16 601717 郑煤机 25,245,924.90 1.38
17 600252 中恒集团 24,787,031.64 1.36
18 600271 航天信息 21,696,170.16 1.19
19 002293 罗莱家纺 21,543,136.88 1.18
20 000858 五 粮 液 21,258,981.88 1.17
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,020,810,757.93
卖出股票的收入（成交）总额 1,140,488,298.27
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 110,117,463.80 5.77
2 央行票据 129,879,000.00 6.81
3 金融债券 142,119,000.00 7.45
其中：政策性金融债 142,119,000.00 7.45
安信证券投资基金 2012年年度报告
43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 382,115,463.80 20.03
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 080216 08国开16 600,000 61,968,000.00 3.25
2 120001 12附息国债01 600,000 59,988,000.00 3.14
3 1001060 10央票60 600,000 59,922,000.00 3.14
4 080202 08国开02 500,000 50,025,000.00 2.62
5 1001032 10央票32 500,000 49,980,000.00 2.62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内， 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 7,074,602.26
3 应收股利 -
安信证券投资基金 2012年年度报告
44
4 应收利息 7,616,510.53
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,441,112.79
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者 持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
59,335 33,706.92 1,097,452,75654.87%902,547,244 45.13%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例
1 中国人寿保险（集团）公司 193,616,934.00 9.68%
2 中国人寿保险股份有限公司 94,483,409.00 4.72%
3
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
83,966,956.00 4.20%
4 中国人寿保险股份有限公司 79,009,467.00 3.95%
5
幸福人寿保险股份有限公司
－分红
61,391,377.00 3.07%
6
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－019L－
FH002 沪
58,396,402.00 2.92%
7 中国太平洋人寿保险股份有 55,585,352.00 2.78%
安信证券投资基金 2012年年度报告
45
限公司－分红－个人分红
8 太平人寿保险有限公司 46,105,782.00 2.31%
9 新华人寿保险股份有限公司 31,955,154.00 1.60%
10 太平人寿保险有限公司 30,000,000.00 1.50%
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1） 2012年 2月 3日， 本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，
尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。 尚志民先生经中国证监会核准取得高
管任职资格。
（2）2012 年 9 月 24 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公
告，秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高
管任职资格。
（3）2012 年 9 月 24 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公
告，章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司
副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。
（4）2012 年 9 月 24 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公
告， 关于基金行业高级管理人员变更公告， 薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。
薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 93,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自 2007年 6月 5日起至今。
安信证券投资基金 2012年年度报告
46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中银国际
证券有限
责任公司
1 469,025,875.01 21.72% 384,924.43 20.83%
-
光大证券
股份有限
公司
1 391,498,415.24 18.13% 333,591.55 18.05%
-
中国建设
投资证券
有限责任
公司
1 328,558,534.37 15.22% 293,694.76 15.89%
-
海通证券
股份有限
公司
1 307,665,361.47 14.25% 267,125.26 14.45%
-
上海证券
有限责任
公司
1 252,201,368.06 11.68% 214,370.82 11.60%
-
国信证券
股份有限
公司
2 198,333,427.39 9.19% 175,512.17 9.50%
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 197,761,353.24 9.16% 166,794.20 9.02%
-
申银万国
证券股份
有限公司
1 14,008,560.64 0.65% 12,291.51 0.67%
-
招商证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
安信证券投资基金 2012年年度报告
47
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选
择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填
写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综
合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 。
(5)通知托管人
通知基金托管人。
3、本报告期内，本报告期本基金无新增交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券投资基金 2012年年度报告
48
中银国际
证券有限
责任公司
- - - - - -
光大证券
股份有限
公司
14,005,200.00 48.35% 273,500,000.00 21.34% - -
中国建设
投资证券
有限责任
公司
2,508,094.30 8.66% 868,000,000.00 67.73% - -
海通证券
股份有限
公司
- - - - - -
上海证券
有限责任
公司
12,454,884.60 43.00% - - - -
国信证券
股份有限
公司
- -140,000,000.0010.92% - -
中国银河
证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国
证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券
股份有限
公司
- - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于住所变更公告， 住所变更为上海市
浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心
二期 31、32层
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》、公司
网站
2012-03-30
安信证券投资基金 2012年年度报告
49
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证
券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《安信证券投资基金基金合同》
2、 《安信证券投资基金招募说明书》
3、 《安信证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托
管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
