华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 1 页 共 58 页
华安大中华升级股票型证券投资基金
2012年年度报告
2012年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年三月二十七日
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 2 页 共 58 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 3月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012年 1月 1日起至 12月 31日止。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 3 页 共 58 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
§4
管理人报告............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14
§5
托管人报告........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15
§6
审计报告............................................................................................................................................... 15
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 15
6.2 注册会计师的责任......................................................................................................................... 15
6.3 审计意见......................................................................................................................................... 16
§7
年度财务报表....................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 16
7.2 利润表............................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18
7.4 报表附注........................................................................................................................................ 20
§8
投资组合报告....................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 40
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................ 40
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................ 40
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 .................................... 41
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 49
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................ 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 50
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 50
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 4 页 共 58 页
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 .................... 50
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............................. 51
8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................... 51
§9
基金份额持有人信息........................................................................................................................... 51
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 51
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52
§10
开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................... 52
11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 52
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 52
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53
11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 53
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53
11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 55
§12 备查文件目录....................................................................................................................................... 58
12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 58
12.2 存放地点...................................................................................................................................... 58
12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 58
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 5 页 共 58 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金
基金简称 华安大中华升级股票（QDII）
基金主代码 040021
交易代码
040021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 103,216,895.19份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，
追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较
基准的回报。
投资策略
本基金以价值和成长投资理念为导向，采用“自上而下”
和“自下而上”相结合的选股策略。
行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘的主
要线索。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对
于地区资源禀赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段
进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。
个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和研
究，考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和
增长模式、公司治理结构以及公司股票的估值水平，挖
掘受益于中国地区经济升级，并具备中长期持续增长或
阶段性高速成长、且股票估值水平偏低的上市公司进行
投资。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准是MSCI 金龙净总收益指数(MSCI
Golden Dragon Net Total Return Index)
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金，基金的风险与预
期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 6 页 共 58 页
金，属于证券投资基金中的高风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 冯颖 唐州徽
联系电话 021-38969999 010-66594855
信息披露负责
人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京西城区复兴门内大街
1号
办公地址
上海市世纪大道 8号上
海国金中心二期 31层、
32层
北京西城区复兴门内大街
1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 李勍 肖钢
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
名称
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 香港花园道 1号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8号上海国金中心二期 31、32层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
有限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11 楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上海国金中心
二期 31、32层
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 7 页 共 58 页
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年
2011年 5月 17日（基金合同
生效日）至 2011年 12月 31
日
本期已实现收益 -8,617,896.46 -6,465,900.03
本期利润 15,342,026.53-24,017,600.01
加权平均基金份额本期利润 0.1413 -0.1333
本期加权平均净值利润率 16.61% -14.18%
本期基金份额净值增长率 18.05% -20.20%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 -13,094,897.57 -23,006,952.03
期末可供分配基金份额利润 -0.1269 -0.2024
期末基金资产净值 97,240,324.93 90,664,672.69
期末基金份额净值 0.942 0.798
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 -5.80% -20.20%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交
易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 3个月 8.78% 0.63% 6.72% 0.65% 2.06% -0.02%
过去 6个月 15.87% 0.71% 14.37% 0.84% 1.50% -0.13%
过去 1年 18.05% 0.91% 18.28% 0.97% -0.23% -0.06%
自基金合同
生效起至今
-5.80% 1.22% -9.41% 1.31% 3.61% -0.09%
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 8 页 共 58 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：根据《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期不超过
6个月。截至本报告期期末，本基金的投资组合比例已符合基金合同第十四部分 “基金
的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金于 2011年 5月 17 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 9 页 共 58 页
然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备
注
2012年 - - - - -
2011年5月17日
（基金合同生效
日）至2011年12
月31日
- - - - -
合计 - - - - -
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年 6月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上
海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2012年 12月 31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2只封
闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、华安
宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优
选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股
票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF联
接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基
金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升
级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季
鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深 300
指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等
34只开放式基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 10 页 共 58 页
任职日期 离任日期
翁启森
本基金的基
金经理，全
球投资部总
监
2011-05-17 - 16年
工业工程学硕士， 16年证券、
基金行业从业经历，具有中
国大陆基金从业资格。曾在
台湾 JP 证券任金融产业分析
师及投资经理，台湾摩根富
林明投信投资管理部任基金
经理，台湾中信证券投资总
监助理，台湾保德信投信任
基金经理。2008 年 4 月加入
华安基金管理有限公司，任
全球投资部副总经理。2010
年 9 月起担任华安香港精选
投票型证券投资基金的基金
经理。2011 年 5 月起同时担
任本基金的基金经理。
苏圻涵
本基金的基
金经理
2011-05-17 - 8年
博士研究生， 8年证券、基金
从业经历,持有基金从业执业
证书。2004 年 6 月加入华安
基金管理有限公司，曾先后
于研究发展部、战略策划部
工作，担任行业研究员和产
品经理职务。目前任职于全
球投资部，担任基金经理职
务。2010 年 9 月起担任华安
香港精选投票型证券投资基
金的基金经理。2011 年 5 月
起同时担任本基金的基金经
理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《大中华升级股票型证券投资
基金基金合同》、《大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 11 页 共 58 页
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签
情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，
发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申
购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估
值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察
稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现
了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况共出现了 2次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，
虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 12 页 共 58 页
单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结
果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年下半年，在全球央行联手量化宽松政策的影响下，全球资本市场出现加风
险的趋势，风险资产价格出现显著上涨。高风险资产，包括大宗商品、股票等显著跑赢
避险资产。
全球股票市场表现，受益于资金流入新兴市场，新兴市场明显跑赢发达市场。同时
基于对中国经济见底复苏的预期， 香港市场出现显著上升， 中国概念个股显著跑赢大市。
报告期内，在资金流入新兴市场，以及预期经济见底企稳的情况下，我们适当增加
了早周期的银行、地产、原材料等行业的配置，以增加组合的贝塔。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.942元，净值增长率为 18.05%，同期比较基
准收益率为 18.28%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们认为在全球央行联手宽松货币的背景下，全球资本市场加风险的趋
势仍将持续，资金将持续从低风险资产，国债、贵金属流入高风险资产。高贝塔的新兴
市场也将成为资金关注的热点，流动性环境有利于风险资产的价格上行。
对于香港市场，基于经济复苏和资金流入的预期，我们持乐观态度。从经济基本面
来判断，我们认为从 2 季度开始，受益于投资的启动，季度 GDP 的同比增速将逐季持
续复苏。而从目前全球大宗商品和农产品价格走势来看，输入性通胀压力不大，我们判
断至少上半年通胀不会对货币政策产生负面影响，温和增长、温和通胀的宏观组合可能
是大概率事件。对于台湾市场，受益于中低端消费电子终端渗透率的提升，以及中国大
陆经济的复苏，我们认为，台湾经济有望在去年较低的基数基础上，实现温和成长。
基于我们对于经济持续复苏的预期，我们看好投资品行业，包括建材、机械等的盈
利恢复。同时对于 2012 年业绩基数较低，估值合理，受益于经济复苏的汽车经销商、
百货、航空、造纸等行业，我们也相对乐观。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司从维护基金份额持有人利益，保障基金合规运作出发，强化公司
制度流程的落实，合规监察稽核部对公司产品开发、基金投资、基金销售、后台运行、
员工行为的合规性进行定期和不定期检查，根据相关法规的变化和业务发展的需要，深
化员工的合规意识，推动公司内部风险控制机制的完善与优化。监察稽核工作重点集中
于以下几个方面：
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 13 页 共 58 页
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，坚守“三条底线”，强化全体员工的合
规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、
客户信息保密等方面的合规培训和检查，保持公司良好的内控环境和合规文化。
（2）进一步提高在新基金产品开发、新投资品种、新业务推进中法律、合规及风
险控制方面的支持力度，加强了对新产品的风险评估。
（3）坚持做好投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。
（4）推动落实公司投资业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操
作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次
全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基
金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理
有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票
的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，曾在上海
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 14 页 共 58 页
银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现
任投资研究部总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工
作。 2004年 8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安
现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、
固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国 A股增强指数、 华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头 ETF和华安上证龙头 ETF联接，华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
§5
托管人报告
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 15 页 共 58 页
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华安大中华升级
股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2013)第 21430 号
华安大中华升级股票型证券投资基金 全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“华安大中华升
级基金”)的财务报表，包括 2012年 12月 31日的资产负债表、2012年度的利润表和所
有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是 华安大中华升级基金 的基金管理人 华安基金管理有
限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 16 页 共 58 页
注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述 华安大中华升级基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制，公允反映了 华安大中华升级基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年
度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪棣 庄贤
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
2013-03-22
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金
报告截止日：2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 12,065,596.13 14,716,296.31
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产 7.4.7.2 85,279,948.19 75,525,683.43
其中：股票投资
85,279,948.19 75,525,683.43
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 17 页 共 58 页
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
955,093.08 989,404.25
应收利息 7.4.7.5 277.75 174.17
应收股利
17,571.83 -
应收申购款
40,558.07 27,830.78
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
98,359,045.05 91,259,388.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
463,928.88 -
应付赎回款
201,329.86 147,103.07
应付管理人报酬
121,507.74 116,715.63
应付托管费
24,301.57 23,343.15
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 307,652.07 307,554.40
负债合计
1,118,720.12 594,716.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 103,216,895.19 113,671,624.72
未分配利润 7.4.7.10 -5,976,570.26 -23,006,952.03
所有者权益合计
97,240,324.93 90,664,672.69
负债和所有者权益总计
98,359,045.05 91,259,388.94
注： 报告截止日 2012年 12月 31日， 基金份额净值 0.942元， 基金份额总额 103,216,895.19
份。
7.2 利润表
会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年 1月 1日至
上年度可比期间
2011年 5月 17日
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 18 页 共 58 页
2012年 12月 31日 （基金合同生效
日）至 2011年 12
月 31日
一、收入
17,692,905.62 -21,069,481.20
1.利息收入
7,588.21582,004.84
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,588.21 294,348.47
债券利息收入
--
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
- 287,656.37
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-6,589,051.55 -2,176,437.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,671,637.31 -3,685,275.68
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 13,205.54 265,377.52
股利收益 7.4.7.15 2,069,380.22 1,243,461.04
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 23,959,922.99 -17,551,699.98
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
301,278.51 -2,327,246.47
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 13,167.46 403,897.53
减：二、费用
2,350,879.09 2,948,118.81
1．管理人报酬
1,386,824.891,576,135.54
2．托管费
277,365.02315,227.18
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 349,181.10 698,898.56
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 337,508.08 357,857.53
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
15,342,026.53 -24,017,600.01
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,342,026.53 -24,017,600.01
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安大中华升级股票型证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 19 页 共 58 页
一、期初所有者权益
（基金净值）
113,671,624.72 -23,006,952.03 90,664,672.69
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 15,342,026.53 15,342,026.53
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-10,454,729.53 1,688,355.24 -8,766,374.29
其中：1.基金申购款 7,687,010.10 -1,020,276.74 6,666,733.36
2.基金赎回款 -18,141,739.63 2,708,631.98 -15,433,107.65
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
103,216,895.19 -5,976,570.26 97,240,324.93
上年度可比期间
2011年 5月 17日（基金合同生效日）至 2011 年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
434,578,142.49 - 434,578,142.49
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -24,017,600.01 -24,017,600.01
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
-320,906,517.77 1,010,647.98 -319,895,869.79
其中：1.基金申购款 3,414,907.70 -383,211.09 3,031,696.61
2.基金赎回款 -324,321,425.47 1,393,859.07 -322,927,566.40
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
---
五、期末所有者权益
（基金净值）
113,671,624.72 -23,006,952.03 90,664,672.69
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 20 页 共 58 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安大中华升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2011] 第 328号《关于核准华安大中华升级股
票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
434,522,995.91 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 178 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华安大中华升级股票型证券投资
基金基金合同》于 2011 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
434,578,142.49份基金份额，其中认购资金利息折合 55,146.58份基金份额。本基金的基
金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托
管人为中国银行(香港)有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别
行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如香港、台湾、新
加坡、美国、英国等证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好
地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来
西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；
投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的 60%，其中不低于 85%的股票资产投资于
在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于 15%的股
票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 3月 26日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金合同》
和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 21 页 共 58 页
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。比较财务报表的实际编制期间
为 2011年 5月 17日(基金合同生效日)至 2011年 12月 31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 22 页 共 58 页
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 23 页 共 58 页
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具
有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2)交易双方准备按净
额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后
的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 24 页 共 58 页
资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。具体收益分配政策请参见
本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 25 页 共 58 页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内
外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
活期存款 12,065,596.13 14,716,296.31
定期存款 --
其他存款 --
合计 12,065,596.13 14,716,296.31
注：于 2012年 12月 31日，活期存款包括人民币活期存款 1,176,058.96元，美元活期存
款 16.71元(折合人民币 105.03元)、港币活期存款 8,766,443.86元(折合人民币
7,108,271.01元)和新台币活期存款 17,465,128.00元(折合人民币 3,781,161.13元)。
于 2011年 12月 31日， 活期存款包括人民币活期存款 679,061.24元， 美元活期存款 15.08
元(折合人民币 95.01元)、港币活期存款 3,756,195.89元(折合人民币 3,045,148.01元)和
新台币活期存款 52,822,365.00元(折合人民币 10,991,992.05元)。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 78,871,725.1885,279,948.196,408,223.01
交易所市场 --- 债券
银行间市场 ---
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 26 页 共 58 页
债券合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 78,871,725.18 85,279,948.19 6,408,223.01
上年度末
2011年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 93,077,383.4175,525,683.43-17,551,699.98
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
债券合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 93,077,383.41 75,525,683.43 -17,551,699.98
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
应收活期存款利息 277.75 174.17
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 --
应收债券利息 --
应收买入返售证券利
息
--
应收申购款利息 --
其他 --
合计 277.75 174.17
7.4.7.6其他资产
无余额。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 27 页 共 58 页
7.4.7.7应付交易费用
无余额。
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 --
应付赎回费 652.07 554.40
预提费用 307,000.00 307,000.00
合计 307,652.07307,554.40
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 113,671,624.72 113,671,624.72
本期申购 7,687,010.10 7,687,010.10
本期赎回 （以“-”号填列） -18,141,739.63 -18,141,739.63
本期末 103,216,895.19103,216,895.19
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -5,624,033.55-17,382,918.48-23,006,952.03
本期利润 -8,617,896.4623,959,922.9915,342,026.53
本期基金份额交易产生
的变动数
1,147,032.44 541,322.80 1,688,355.24
其中：基金申购款 -859,592.57 -160,684.17 -1,020,276.74
基金赎回款 2,006,625.01 702,006.97 2,708,631.98
本期已分配利润 ---
本期末 -13,094,897.577,118,327.31-5,976,570.26
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年
上年度可比期间
2011年 5月 17日（基金
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 28 页 共 58 页
12月 31日 合同生效日）至 2011年
12月 31日
活期存款利息收入 7,574.84 47,587.06
定期存款利息收入 -235,083.33
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 - 11,642.02
其他 13.3736.06
合计 7,588.21294,348.47
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12
月 31日
上年度可比期间
2011年 5月 17日 （基金合
同生效日）至 2011年 12
月 31日
卖出股票成交总额 94,843,213.90159,555,382.43
减：卖出股票成本总额 103,514,851.21163,240,658.11
买卖股票差价收入 -8,671,637.31-3,685,275.68
7.4.7.13债券投资收益
无。
7.4.7.14衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
卖出权证成交总额 13,205.54 265,377.52
减：卖出权证成本总额 --
买卖权证差价收入 13,205.54 265,377.52
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同生
效日）至2011年12月31日
股票投资产生的股利收益 2,069,380.22 1,243,461.04
基金投资产生的股利收益 --
合计 2,069,380.221,243,461.04
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 29 页 共 58 页
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同生
效日）至2011年12月31日
1.交易性金融资产 23,959,922.99 -17,551,699.98
——股票投资 23,959,922.99 -17,551,699.98
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 23,959,922.99-17,551,699.98
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同生效日）
至2011年12月31日
基金赎回费收入 13,167.46 403,659.16
其他收入 - 238.37
合计 13,167.46 403,897.53
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同生效日）
至2011年12月31日
交易所市场交易费用 349,181.10 698,898.56
银行间市场交易费用 --
合计 349,181.10 698,898.56
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年5月17日 （基金合同生效
日）至2011年12月31日
审计费用 67,000.00 67,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
其他 28,194.38 42,179.21
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 30 页 共 58 页
银行汇划费 2,313.70 8,678.32
合计 337,508.08 357,857.53
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)
基金管理人、注册登记机构、基金
销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
无。
7.4.10.1.2权证交易
无。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 31 页 共 58 页
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年5月17日 （基金合同生
效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,386,824.89 1,576,135.54
其中： 支付销售机构的客
户维护费
494,642.23 621,197.35
注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年5月17日 （基金合同生
效日）至2011年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
277,365.02 315,227.18
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同
生效日）至2011年12月31
日
基金合同生效日（2011年 5
月 17日）持有的基金份额
- 14,999,000.00
期初持有的基金份额 14,999,000.00 -
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
14.53% 13.20%
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 32 页 共 58 页
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年5月17日（基金合同生效
日）至2011年12月31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,176,466.80 7,574.84 679,454.87 282,657.38
中银香港 10,889,129.33 -14,036,841.44 13.01
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
无。
7.4.12期末（2012年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 33 页 共 58 页
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平
衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和
保障基金资产流动性的基础上，追求中长期资本增值，力求为投资者获取超越业绩比较
基准的回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核
心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险
管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向
分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行以及境外次托管行中银香港，与该等银
行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行
证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 34 页 共 58 页
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2012年 12月 31日，本基金未持有信用类债券(2011年 12月 31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适
时变现。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 35 页 共 58 页
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12 月31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,065,596.13 - - - 12,065,596.13
交易性金融资产 - - - 85,279,948.19 85,279,948.19
应收股利 - - - 17,571.83 17,571.83
应收证券清算款 - - - 955,093.08 955,093.08
应收利息 - - - 277.75 277.75
应收申购款 20,129.23 - - 20,428.84 40,558.07
资产总计 12,085,725.36 - - 86,273,319.69 98,359,045.05
负债
应付证券清算款 - - - 463,928.88 463,928.88
应付赎回款 - - - 201,329.86 201,329.86
应付管理人报酬 - - - 121,507.74 121,507.74
应付托管费 - - - 24,301.57 24,301.57
其他负债 - - - 307,652.07 307,652.07
负债总计 - - - 1,118,720.12 1,118,720.12
利率敏感度缺口 12,085,725.36 - - 85,154,599.57 97,240,324.93
上年度末2011年12月
31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,716,296.31 - - - 14,716,296.31
交易性金融资产 - - - 75,525,683.43 75,525,683.43
应收股利 ---- -
应收证券清算款 - - - 989,404.25 989,404.25
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 36 页 共 58 页
应收利息 - - - 174.17 174.17
应收申购款 - - - 27,830.78 27,830.78
资产总计 14,716,296.31 - - 76,543,092.63 91,259,388.94
负债
应付证券清算款 ---- -
应付赎回款 - - - 147,103.07 147,103.07
应付管理人报酬 - - - 116,715.63 116,715.63
应付托管费 - - - 23,343.15 23,343.15
其他负债 - - - 307,554.40 307,554.40
负债总计 - - - 594,716.25 594,716.25
利率敏感度缺口 14,716,296.31 - - 75,948,376.38 90,664,672.69
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2012年 12月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2011年 12月 31日：同)，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12月31日
项目
美元折合人民币 港币折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
银行存款 105.03 7,108,271.013,781,161.13 10,889,537.17
交易性金融资
产
- 61,782,339.1223,497,609.07
85,279,948.19
应收股利 - 17,571.83 - 17,571.83
应收证券清算
款
- -955,093.08
955,093.08
资产合计 105.03 68,908,181.9628,233,863.28 97,142,150.27
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 37 页 共 58 页
负债合计 - 463,928.88 - 463,928.88
资产负债表外
汇风险敞口净
额
105.03 68,444,253.0828,233,863.28
96,678,221.39
上年度末
2011年12月31日
项目
美元折合人民币 港币折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
银行存款 95.01 3,045,148.0110,991,992.05 14,037,235.07
交易性金融资
产
- 59,797,930.8515,727,752.58
75,525,683.43
应收股利 - - - -
应收证券清算
款
- 989,404.25 -
989,404.25
资产合计 95.01 63,832,483.1126,719,744.63 90,552,322.75
负债合计 - - - -
资产负债表外
汇风险敞口净
额
95.01 63,832,483.1126,719,744.63
90,552,322.75
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 -
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值
5%
增加约483.00万元 增加约453.00万元
分析
所有外币相对人民币贬值
5%
减少约483.00万元 减少约453.00万元
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”和“自下
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 38 页 共 58 页
而上”相结合的选股策略。通过对于经济结构调整的跟踪和研究，以及对于地区资源禀
赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；
通过对单个证券的定性分析及定量分析，对上市公司进行筛选，并通过估值模型精选出
投入产出效率得到提升和经营效率得到提高的优势企业进行重点投资。本基金的基金管
理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来
主动应对可能发生的市场价格风险
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产不低
于基金资产的 60%，其中不低于 85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、
英国证券市场交易的大中华股票资产不低于基金资产的 60%， 其中不低于 85%的股票资
产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于
15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股
票投资
85,279,948.19 87.70 75,525,683.43 83.30
交易性金融资产-基
金投资
-- - -
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 --- -
合计 85,279,948.1987.7075,525,683.43 83.30
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动
本期末
2012 年 12月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 39 页 共 58 页
1. 业绩比较基准上升5% 增加约412.00万元 无足够经验数据
2. 业绩比较基准下降5% 减少约412.00万元 无足够经验数据
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为 85,279,948.19 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011
年 12月 31日：第一层级 75,525,683.43元，无第二层级和第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级
未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 40 页 共 58 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 85,279,948.1986.70
其中：普通股 85,279,948.1986.70
存托凭证 --
优先股 --
房地产信托 --
2 基金投资 --
3 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
其中：远期 --
期货 --
期权 --
权证 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
6 货币市场工具 --
7 银行存款和结算备付金合计 12,065,596.13 12.27
8 其他各项资产 1,013,500.73 1.03
9 合计 98,359,045.05100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
中国香港 61,782,339.1263.54
中国台湾 23,497,609.0724.16
合计 85,279,948.1987.70
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
非必需消费品 13,699,729.22 14.09
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 41 页 共 58 页
必需消费品 7,566,146.457.78
能源 6,436,202.976.62
金融 20,272,420.1620.85
保健 8,952,400.259.21
工业 3,693,275.803.80
信息技术 19,422,103.9719.97
材料 1,771,480.221.82
电信服务 1,620,581.031.67
公用事业 1,845,608.121.90
合计 85,279,948.1987.70
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
(英文)
公司名称
(中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国家
(地区)
数量（股） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
Capella
Microsyst
ems
(Taiwan)
Inc.
凌耀科技
股份有限
公司
3582 TT 台湾 中国台湾 93,000 4,288,604.17 4.41
2
Sino
Biopharm
aceutical
Limited
中国生物
制药有限
公司
1177 HK 香港 中国香港1,384,000 4,152,200.68 4.27
3
TPK
Holding
Co Ltd
宸鴻光电
科技股份
有限公司
3673 TT 台湾 中国台湾 33,578 3,729,285.23 3.84
4
Tingyi
(Cayman
Islands)
Holding
Corp.
康师傅控
股有限公
司
322 HK 香港 中国香港 168,000 2,935,601.34 3.02
5
Media
Tek Inc.
联发科技
股份有限
公司
2454 TT 台湾 中国台湾 39,000 2,731,444.01 2.81
6
China
Life
Insurance
Company
Limited
中国人寿
保险股份
有限公司
2628 HK 香港 中国香港 128,000 2,625,856.64 2.70
7 CHINA 中国光大 257 HK 香港 中国香港 811,000 2,577,789.45 2.65
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 42 页 共 58 页
EVERBR
IGHT
INTERN
ATIONA
L
LIMITED
国际有限
公司
8
Tencent
Holdings
Limited
腾讯控股
有限公司
700 HK 香港 中国香港 11,700 2,362,249.31 2.43
9
Wei
chuan
food corp
味全食品
工业股份
有限公司
1201 TT 台湾 中国台湾 297,000 2,324,439.05 2.39
10
China
Petroleum
And
Chemical
Corporati
on
中国石油
化工股份
有限公司
386 HK 香港 中国香港 324,000 2,306,641.21 2.37
11
E.Sun
Financial
Holding
Company
Ltd
玉山金融
控股公司
2884 TT 台湾 中国台湾 627,350 2,207,072.90 2.27
12
AIA
Group
Limited
友邦保险
控股有限
公司
1299 HK 香港 中国香港 85,000 2,084,898.06 2.14
13
Sinophar
m Group
Co., Ltd.
国药控股
股份有限
公司
1099 HK 香港 中国香港 104,000 2,044,963.70 2.10
14
Largan
Precision
Co.,Ltd.
大立光电
股份有限
公司
3008 TT 台湾 中国台湾 12,000 2,021,223.11 2.08
15
Want
Want
China
Holdings
Limited
中国旺旺
控股有限
公司
151 HK 香港 中国香港 227,000 1,965,792.31 2.02
16
Shenzhou
Internatio
nal Group
Holdings
Ltd.
申洲国际
集团控股
有限公司
2313 HK 香港 中国香港 131,000 1,858,873.63 1.91
17
Tianneng
Power
天能动力
国际有限
819 HK 香港 中国香港 426,000 1,720,202.06 1.77
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 43 页 共 58 页
Internatio
nal
Limited
公司
18
Belle
Internatio
nal
Holdings
Limited
百丽国际
控股有限
公司
1880 HK 香港 中国香港 111,000 1,513,873.17 1.56
19
SUN
HUNG
KAI
PROPER
TIES
LIMITED
新鸿基地
产发展有
限公司
16 HK 香港 中国香港 16,000 1,507,532.32 1.55
20
Intime
Departme
nt Store
(Group)
Company
Limited
银泰百货
(集团)有限
公司
1833 HK 香港 中国香港 195,000 1,445,177.96 1.49
21
CATCHE
R
TECHNO
LOGY
CO.,LTD.
可成科技
股份有限
公司
2474 TT 台湾 中国台湾 46,000 1,434,081.18 1.47
22
Hon Hai
Precision
Industry
Co., Ltd
鸿海精密
工业股份
有限公司
2317 TT 台湾 中国台湾 72,100 1,387,683.54 1.43
23
Mega
Financial
Holding
Co., Ltd
兆丰金融
控股股份
有限公司
2886 TT 台湾 中国台湾 280,280 1,371,367.84 1.41
24
Sunny
Optical
Technolo
gy
(Group)
Company
Limited
舜宇光学
科技(集团)
有限公司
2382 HK 香港 中国香港 320,000 1,315,523.04 1.35
25
Far East
Horizon
Limited
远东宏信
有限公司
3360 HK 香港 中国香港 238,000 1,204,209.55 1.24
26 China 中国神威 2877 HK 香港 中国香港 113,000 1,200,301.26 1.23
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 44 页 共 58 页
Shineway
Pharmace
utical
Group
Ltd.
药业集团
有限公司
27
CNOOC
Limited
中国海洋
石油有限
公司
883 HK 香港 中国香港 82,000 1,115,697.17 1.15
28
Shandong
Chenming
Paper
Holdings
Limited
山东晨鸣
纸业集团
股份有限
公司
1812 HK 香港 中国香港 443,000 1,088,395.85 1.12
29
Huaneng
Power
Internatio
nal,Inc.
华能国际
电力股份
有限公司
902 HK 香港 中国香港 174,000 1,011,600.24 1.04
30
Ping An
Insurance
(Group)
Company
Of China,
Ltd.
中国平安
保险(集团)
股份有限
公司
2318 HK 香港 中国香港 19,000 999,859.14 1.03
31
Skyworth
Digital
Holdings
Limited
创维数码
控股有限
公司
751 HK 香港 中国香港 309,584 996,573.96 1.02
32
Baoxin
Auto
Group
Limited
宝信汽车
集团有限
公司
1293 HK 香港 中国香港 195,500 993,927.77 1.02
33
PetroChin
a
Company
Limited
中国石油
天然气股
份有限公
司
857 HK 香港 中国香港 106,000 943,732.10 0.97
34
China
Telecom
Corporati
on
Limited
中国电信
股份有限
公司
728 HK 香港 中国香港 262,000 915,628.04 0.94
35
Agricultur
al Bank
Of China
Limited
中国农业
银行股份
有限公司
1288 HK 香港 中国香港 293,000 909,927.76 0.94
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 45 页 共 58 页
36
Luk Fook
Holdings
(Internati
onal)Limi
ted
六福集团
(国际)有限
公司
590 HK 香港 中国香港 45,000 890,313.30 0.92
37
Chaowei
Power
Holdings
Limited
超威动力
控股有限
公司
951 HK 香港 中国香港 272,000 884,410.31 0.91
38
Techtroni
c
Industries
Co. Ltd.
创科实业
有限公司
669 HK 香港 中国香港 75,500 879,107.35 0.90
39
China
Minsheng
Banking
Corp.,Ltd.
中国民生
银行股份
有限公司
1988 HK 香港 中国香港 120,500 875,458.53 0.90
40
Poly
Property
Group
Co.Limite
d
保利置业
集团有限
公司
119 HK 香港 中国香港 178,000 874,647.68 0.90
41
China
Resources
Power
Holdings
Company
Limited
华润电力
控股有限
公司
836 HK 香港 中国香港 52,000 834,007.88 0.86
42
China
Merchant
s Bank
Co., Ltd.
招商银行
股份有限
公司
3968 HK 香港 中国香港 57,500 797,268.26 0.82
43
Country
Garden
Holdings
Co. Ltd.
碧桂园控
股有限公
司
2007 HK 香港 中国香港 239,991 790,062.61 0.81
44
China
Overseas
Land And
Investmen
t Ltd.
中国海外
发展有限
公司
688 HK 香港 中国香港 40,000 749,225.40 0.77
45
Haitong
Securities
CO.,LTD.
海通证券
股份有限
公司
6837 HK 香港 中国香港 67,600 729,019.02 0.75
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 46 页 共 58 页
46
GCL-Pol
y Energy
Holdings
Ltd.
保利协鑫
能源控股
有限公司
3800 HK 香港 中国香港 575,000 727,332.45 0.75
47
China
Unicom
(Hong
Kong)
Limited
中国联合
网络通信
(香港)股份
有限公司
762 HK 香港 中国香港 70,000 704,952.99 0.72
48
L'OCCIT
ANE
INTERN
ATIONA
L S.A.
L'OCCITA
NE
INTERNA
TIONAL
S.A.
973 HK 香港 中国香港 30,750 612,120.80 0.63
49
WING
HANG
BANK,Li
mited
永亨银行
有限公司
302 HK 香港 中国香港 9,000 590,379.89 0.61
50
Kunlun
Energy
Company
Limited
昆仑能源
有限公司
135 HK 香港 中国香港 42,000 551,021.23 0.57
51
Honghua
Group
Limited
宏华集团
有限公司
196 HK 香港 中国香港 196,000 540,350.44 0.56
52
China
Southern
Airlines
Company
Limited
中国南方
航空股份
有限公司
1055 HK 香港 中国香港 170,000 538,972.00 0.55
53
HTC
Corporati
on
宏达国际
电子股份
有限公司
2498 TT 台湾 中国台湾 8,000 520,460.62 0.54
54
Fubon
Financial
Holding
Co., Ltd
富邦金融
控股公司
2881 TT 台湾 中国台湾 67,000 509,137.79 0.52
55
Chinatrust
Financial
Holding
Co.
中国信托
金融控股
股份有限
公司
2891 TT 台湾 中国台湾 135,650 503,659.85 0.52
56
China
Pharmace
utical
中国制药
集团有限
公司
1093 HK 香港 中国香港 262,000 473,747.22 0.49
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 47 页 共 58 页
Group
Limited
57
Cheng
Shin
Rubber
Industry
Co., Ltd
正新橡胶
工业股份
有限公司
2105 TT 台湾 中国台湾 28,740 469,149.78 0.48
58
Hilong
Holding
Limited
海隆控股
有限公司
1623 HK 香港 中国香港 195,000 430,074.84 0.44
59
Picc
Property
And
Casualty
Company
Limited.
中国人民
财产保险
股份有限
公司
2328 HK 香港 中国香港 46,600 410,351.72 0.42
60
China
Medical
System
Holdings
Limited
康哲药业
控股有限
公司
867 HK 香港 中国香港 78,000 379,477.80 0.39
61
China
Resources
Land
Limited
华润置地
有限公司
1109 HK 香港 中国香港 22,000 376,396.57 0.39
62
Anhui
Conch
Cement
Company
Limited
安徽海螺
水泥股份
有限公司
914 HK 香港 中国香港 16,000 365,855.52 0.38
63
Shanghai
Fosun
Pharmace
utical
(Group)
Co.,Ltd.
上海复星
医药(集团)
股份有限
公司
2196 HK 香港 中国香港 37,000 351,616.99 0.36
64
Shandong
Weigao
Group
Medical
Polymer
Company
Limited
山东威高
集团医用
高分子制
品股份有
限公司
1066 HK 香港 中国香港 56,000 350,092.60 0.36
65 Hengan 恒安国际 1044 HK 香港 中国香港 6,000 340,313.75 0.35
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 48 页 共 58 页
Internatio
nal Group
Company
Limited
集团有限
公司
66
China
Shanshui
Cement
Group
Limited
中国山水
水泥集团
有限公司
691 HK 香港 中国香港 69,000 317,228.85 0.33
67
China
Oilfield
Services
Limited
中海油田
服务股份
有限公司
2883 HK 香港 中国香港 22,000 285,062.43 0.29
68
CIMC
Enric
Holdings
Limited
中集安瑞
科控股有
限公司
3899 HK 香港 中国香港 48,000 269,331.94 0.28
69
Sinopec
Kantons
Holdings
Limited
中石化冠
德控股有
限公司
934 HK 香港 中国香港 64,000 263,623.55 0.27
70
Aac
Technolo
gies
Holdings
Inc.
瑞声科技
控股有限
公司
2018 HK 香港 中国香港 10,000 219,740.35 0.23
71
CHINA
LIANSU
GROUP
HOLDIN
GS
LIMITED
中国联塑
集团控股
有限公司
2128 HK 香港 中国香港 44,000 189,446.99 0.19
72
Industrial
And
Commerc
ial Bank
Of China
Limited
中国工商
银行股份
有限公司
1398 HK 香港 中国香港 35,000 156,088.63 0.16
73 I.T Ltd. I.T Limited 999 HK 香港 中国香港 46,000 120,476.09 0.12
74
China
Singyes
Solar
Technolo
gies
中国兴业
太阳能技
术控股有
限公司
750 HK 香港 中国香港 22,000 117,735.42 0.12
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 49 页 共 58 页
Holdings
Limited
注：所用证券代码采用彭博代码。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 AIA Group Limited 1299 HK 4,211,043.74 4.64
2 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 4,026,467.37 4.44
3 Media Tek Inc. 2454 TT 3,461,694.91 3.82
4
Ping An Insurance (Group) Company Of China,
Ltd.
2318 HK 3,077,768.47 3.39
5 Tencent Holdings Limited 700 HK 2,443,167.79 2.69
6 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 322 HK 2,332,772.74 2.57
7
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL
LIMITED
257 HK 2,283,831.08 2.52
8 CNOOC Limited 883 HK 2,276,293.42 2.51
9 Mega Financial Holding Co., Ltd 2886 TT 2,224,471.79 2.45
10 Want Want China Holdings Limited 151 HK 2,188,594.96 2.41
11 E.Sun Financial Holding Company Ltd 2884 TT 2,119,001.62 2.34
12 China Petroleum And Chemical Corporation 386 HK 1,966,415.74 2.17
13 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd 2317 TT 1,922,023.82 2.12
14 Shandong Chenming Paper Holdings Limited 1812 HK 1,695,022.25 1.87
15 Agricultural Bank Of China Limited 1288 HK 1,670,992.10 1.84
16 Capella Microsystems (Taiwan) Inc. 3582 TT 1,670,527.01 1.84
17 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 2877 HK 1,659,882.97 1.83
18 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 1,650,323.59 1.82
19 SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED 16 HK 1,608,814.30 1.77
20 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 1,584,299.36 1.75
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 2601 HK 3,811,391.26 4.20
2 Picc Property And Casualty Company Limited. 2328 HK 3,623,943.13 4.00
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 50 页 共 58 页
3
Ping An Insurance (Group) Company Of China,
Ltd.
2318 HK 3,524,261.57 3.89
4 Hengan International Group Company Limited 1044 HK 3,511,437.63 3.87
5 Want Want China Holdings Limited 151 HK 3,474,900.73 3.83
6 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 3,064,726.04 3.38
7 China Telecom Corporation Limited 728 HK 3,040,418.49 3.35
8 Tsingtao Brewery Company Limited 168 HK 2,903,945.27 3.20
9 First Financial Holding Co Ltd 2892 TT 2,857,550.24 3.15
10 Belle International Holdings Limited 1880 HK 2,586,933.54 2.85
11 Agricultural Bank Of China Limited 1288 HK 2,568,328.16 2.83
12 AIA Group Limited 1299 HK 2,196,531.18 2.42
13 AJISEN (CHINA) HOLDINGS LIMITED 538 HK 2,154,142.18 2.38
14 Chinatrust Financial Holding Co. 2891 TT 1,948,569.50 2.15
15 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 1,922,386.83 2.12
16 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 2313 HK 1,864,836.02 2.06
17 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 1,826,078.90 2.01
18 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 1,805,316.30 1.99
19 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd. 2877 HK 1,697,960.43 1.87
20 Tianneng Power International Limited 819 HK 1,697,723.57 1.87
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额 89,309,192.98
卖出收入（成交）总额 94,843,213.90
注：1、本项“买入成本（成交）总额”和“卖出收入（成交）总额”均按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 51 页 共 58 页
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 955,093.08
3 应收股利 17,571.83
4 应收利息 277.75
5 应收申购款 40,558.07
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,013,500.73
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
2,115 48,802.31 18,428,299.08 17.85% 84,788,596.11 82.15%
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 52 页 共 58 页
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
3,111,036.72 3.01%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 50万份至 100万份（含） 。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 5 月 17 日)基金
份额总额
434,578,142.49
本报告期期初基金份额总额 113,671,624.72
本报告期基金总申购份额 7,687,010.10
减：本报告期基金总赎回份额 18,141,739.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 103,216,895.19
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2012 年 2 月 3 日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，
尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管
任职资格。
（2）2012年 9月 24日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，
秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职
资格。
（3）2012年 9月 24日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，
章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经
理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。
（4）2012年 9月 24日，本基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告，
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 53 页 共 58 页
薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资
格。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司
董事长职务。中国银行股份有限公司已于 2013年 3月 17日公告上述事项。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。本报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 67,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
-
39,331,234.6721.26% 47,419.8833.78% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
-
36,250,372.9419.59% 18,125.1412.91% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
-
35,371,073.9119.12% 18,053.4312.86% -
Nomura
International
Plc.
-
26,965,497.2514.58% 13,679.25 9.75% -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 54 页 共 58 页
CCB
International
Securities
Limited
-
26,089,744.0414.10% 13,046.22 9.29% -
Yu a n t a
Securities
Company
Limited.
-
11,247,398.96 6.08% 16,872.1412.02% -
Cathay
Securities
Corporation
-
4,420,175.40 2.39% 6,612.16 4.71% 新增
SinoPac
Securities Corp.
-
3,619,588.52 1.96% 5,066.79 3.61% -
UBS Securities
Asia Limited
-
1,017,639.76 0.55% 508.82 0.36% -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
-
697,039.23 0.38% 978.12 0.70% -
CLSA Limited - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
-
-- -- -
Deutsche
Securities Asia
Limited
-
-- -- -
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
-
-- -- -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
-
-- -- -
Mizuho
Securities Asia
Limited
-
-- -- -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
-
-- -- -
UOB KayHian
HK Ltd
-
-- -- -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 55 页 共 58 页
Barclays
Capital Asia
Limited.
-
-- -- -
BMO Nesbitt
Burns Inc.
-
-- -- -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国
内外经纪商。具体标准如下：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，
提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投
资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要
求；
（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，
为基金投资赢取机会；
（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》 ，
对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新
增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估
的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
华安基金管理有限公司关于新增财富里昂证
券有限责任公司为开放式基金代销机构的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-01-09
2
华安基金管理有限公司关于新增财通证券有
限责任公司为代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-01-16
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 56 页 共 58 页
3
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-01-17
4
华安基金管理有限公司关于新增广州银行股
份有限公司为开放式基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-02-20
5
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-02-22
6
关于旗下基金参加广州银行股份有限公司网
上申购基金费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-02-28
7
关于新增中信（浙江）有限责任公司为开放式
基金代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-03-13
8
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-03-29
9
关于住所变更公告， 住所变更为上海市浦东新
区世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-03-30
10
关于参加中国工商银行开展个人电子银行基
金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-03-30
11
关于电子直销平台开通“直销转托管”基金电
子交易业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-04-16
12
关于旗下部分基金参加中国农业银行股份有
限公司网上银行申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-04-26
13
关于基金电子交易平台开展工商银行直联结
算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-05-02
14
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-06-27
15
关于华安基金管理有限公司旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-06-29
16
关于电子直销平台开通“智能再平衡”基金电
子交易业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-07-03
17
关于电子直销平台开通“农行机构电子直销”
业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
2012-07-20
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 57 页 共 58 页
司网站
18
关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公
司为代销机构的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-08-06
19
关于华安大中华升级股票型证券投资基金因
境外主要市场节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-09-28
20
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-10-18
21
关于基金电子交易平台延长工商银行直联结
算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-11-03
22
关于旗下部分基金参加中国银行股份有限公
司代销业务优惠营销活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-11-30
23
关于电子直销平台开通“货币通”货币基金份
额电子支付业务的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-12-03
24
关于电子直销平台开通“支付宝”资金结算方
式的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-12-12
25
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-12-20
26
华安基金管理有限公司关于华安大中华升级
股票型证券投资基金因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-12-26
27
关于旗下部分基金参加中国工商银行定投优
惠活动的公告
《上海证券报》 、 《证券时
报》 、 《中国证券报》和公
司网站
2012-12-28
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》
和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
