华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
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华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金
2012年年度报告
2012年 12 月 31 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十七日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年 3月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2012年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................1
1.1 重要提示.............................................................................................................................1
§2 基金简介.............................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................5
2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5
2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................6
3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................8
§4 管理人报告.........................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...............................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................15
§5 托管人报告.......................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................15
§6 审计报告...........................................................................................................................15
6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................16
6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................16
6.3 审计意见...........................................................................................................................16
§7 年度财务报表...................................................................................................................17
7.1 资产负债表.......................................................................................................................17
7.2 利润表...............................................................................................................................18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................20
7.4 报表附注...........................................................................................................................21
§8 投资组合报告...................................................................................................................40
8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...................................................................................40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .......................42
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...................58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......58
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...................58
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3
8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................58
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................60
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................60
§11 重大事件揭示...................................................................................................................60
11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................61
11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...........................................61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................61
11.8 其他重大事件...................................................................................................................63
§12 备查文件目录...................................................................................................................67
12.1 备查文件目录...................................................................................................................67
12.2 存放地点...........................................................................................................................67
12.3 查阅方式...........................................................................................................................67
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
基金简称 华安中国 A股增强指数
基金主代码 040002
交易代码
040002(前端) 041002(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002 年 11月 8日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,610,512,619.71 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
运用增强性指数化投资方法， 通过控制股票
投资组合相对 MSCI 中国 A 股指数有限度
的偏离， 力求基金收益率适度超越本基金比
较基准， 并在谋求基金资产长期增值的基础
上，择机实现一定的收益和分配。
投资策略
（1）资产配置：本基金投资于股票的目标
比例为基金资产净值的 95%。 本基金在目前
中国证券市场缺少规避风险工具的情况下，
可以根据开放式基金运作的实际需求和市
场的实际情况，适当调整基金资产分配比
例。
（2）股票投资：本基金以 MSCI 中国 A股
指数成分股构成及其权重等指标为基础， 通
过复制和有限度的增强管理方法， 构造指数
化投资组合。在投资组合建立后，基金经理
定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，
适时对投资组合进行调整， 使跟踪偏离度控
制在限定的范围内。此外，本基金还将积极
参与一级市场的新股申购、股票增发等。
（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中
国证监会批准的其它金融工具， 减少基金资
产的风险并提高基金的收益。
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业绩比较基准
95% ×MSCI中国 A股指数收益率 + 5%×
金融同业存款利率
风险收益特征
本基金为增强型指数基金， 通过承担证券市
场的系统性风险，来获取市场的平均回报，
属于中等风险、中等收益的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
注册地址
上海市世纪大道8号上海国
金中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市世纪大道8号上海国
金中心二期31层、32层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 李勍 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8号上海国金中心二期31
层、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二
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期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -523,727,636.05 -59,112,697.71 125,683,843.94
本期利润 474,556,888.17 -1,399,127,913.53 -152,255,361.64
加权平均基金份额本期
利润
0.0603 -0.2111 -0.0227
本期加权平均净值利润
率
9.72% -26.40% -2.70%
本期基金份额净值增长
率
8.34% -25.64% -6.65%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -111,338,486.28 1,492,380,389.27 1,715,754,495.03
期末可供分配基金份额
利润
-0.0088 0.2228 0.2413
期末基金资产净值 6,516,464,811.30 4,301,208,215.28 6,214,275,443.17
期末基金份额净值 0.517 0.642 0.874
3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末
基金份额累计净值增长
率
191.53% 169.10% 261.89%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封
闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
9.19% 1.25% 8.42% 1.22% 0.77% 0.03%
过去六个
月
2.74% 1.22% 1.03% 1.19% 1.71% 0.03%
过去一年 8.34% 1.26% 6.29% 1.23% 2.05% 0.03%
过去三年 -24.80% 1.34% -27.51% 1.33% 2.71% 0.01%
过去五年 -47.74% 1.84% -48.42% 1.86% 0.68% -0.02%
自基金合
同生效起
至今
191.53% 1.61% 127.81% 1.64% 63.72% -0.03%
注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI 中国 A 股指数＋5％×金融同业存款利
率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。
根据基金合同的规定：本基金将基金资产的 70％-95％投资于股票，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。本基金可以投资于权证，权
证的投资比例不高于基金资产净值的 3％。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年 11 月 8日至 2012年 12月 31日）
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2012年 1.630 1,629,667,574.78 560,596,481.63 2,190,264,056.41 -
2011年 0.100 36,750,963.82 34,444,505.55 71,195,469.37-
2010年 0.200 44,720,683.43 74,245,733.95 118,966,417.38-
合计 1.930 1,711,139,222.03 669,286,721.13 2,380,425,943.16 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5亿元人民币，公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公
司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭 2 只
封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国 A股增强指数、华安现金富利货币、
华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安
核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行
业轮动股票、华安上证 180ETF、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙头企业 ETF、
龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安
深证 300 指数基金（LOF） 、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股
票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF） 、华安月月鑫短期理
财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财
债券、华安沪深 300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、
华安信用增强债券等 34只开放式基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
许之彦
本基
金的
基金
经理，
指数
2008-04-25 2012-12-22 9 年
理学博士，8年证券、基金
从业经验，CQF(国际数量
金融工程师)。曾在广发证
券和中山大学经济管理学
院博士后流动站从事金融
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
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投资
部总
监
工程工作，2005 年加入华
安基金管理有限公司， 曾任
研究发展部数量策略分析
师，2008 年 4 月起担任本
基金的基金经理， 2009年 9
月起同时担任上证 180 交
易型开放式指数证券投资
基金及华安上证 180ETF联
接基金的基金经理。2010
年 11 月起担任华安上证龙
头企业交易型开放式指数
证券投资基金和华安上证
龙头企业交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
的基金经理。2011 年 9 月
起同时担任华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）
的基金经理。
牛勇
本基
金的
基金
经理
2010-09-02- 8年
复旦大学经济学硕士，
FRM（金融风险管理师） ,8
年证券金融从业经历， 曾在
泰康人寿保险股份有限公
司从事研究工作。 2008年 5
月加入华安基金管理有限
公司后任风险管理与金融
工程部高级金融工程师，
2009年 7月至 2010年 8月
担任本基金的基金经理助
理， 2010年 6月至 2012年
12 月担任上证 180 交易型
开放式指数证券投资基金
的基金经理。2010 年 9 月
起同时担任本基金的基金
经理。 2010年 11 月起担任
上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金及其
联接基金的基金经理。 2012
年 6 月起同时担任华安沪
深 300 指数分级证券投资
基金的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券
从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安 MSCI 中国 A股指数
增强型证券投资基金合同》 、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明
书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司制定了
《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客
户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳
入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组
合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理
系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公
司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资
总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决
策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平
交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令
的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意
愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名
义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签
量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参
与下，进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询
价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若
是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一
对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规
监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察
稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的
非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临
近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；
风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值） ，定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日
的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监
察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购
等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设
置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔
日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行
持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基
金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 2 次。原因：各投资组合分别按
照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易
量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%。而从同向交
易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
截至 2012 年四季度，尽管企业盈利增速仍处同比下滑通道，企业去库存后期并
未看到过剩产能有显著收缩，同时企业整体杠杆水平仍在上升，但对应市场年内低点
的估值水平已基本反映中长期悲观预期。从宏观政策角度看，货币政策、财政政策分
别于 2012年二季度、四季度见底，12月份初召开的中央经济工作会议部分纠正了市
场的悲观预期，加之海外资金率先配置国内金融、地产、基建板块，在企业补库存对
总需求的拉动下， 流动性改善与经济复苏预期推动市场强劲反弹， 其中以金融、 地产、
建材建筑等低估值板块反弹居前。本基金整体超配地产、金融、建材等低估值板块，
并在各板块中优配行业龙头与成长优势股，取得一定超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内华安中国 A股增强指数基金份额净值增长率为 8.34%， 同期业绩比较
基准增长率为 6.29%，基金净值表现领先比较基准 2.05％，截至 2012年 12月 31 日，
本基金过去 30个交易日日均跟踪偏离度为 0.14% （按照基金合同和招募说明书规定） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对 2013年的宏观经济与市场表现，我们较 2012年持更乐观态度，上半年宏观经
济处于通胀温和、复苏确认的有利阶段，结合流动性的继续改善，以及一季度后投资
新周期的启动，市场整体表现积极的概率比较大，尽管中间不排除由对地产调控担忧
引发的震荡。下半年影响市场走势的首要因素是通胀预期以及可能带来的政策转向，
我们对通胀走势与经济复苏程度保持同样的高度关注，并相应调整配置的重点。作为
MSCI 中国 A股增强型指数基金的管理人，我们继续坚持在充分拟合指数的前提下，
通过适度增强策略，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，公司从维护基金份额持有人利益，保障基金合规运作出发，强化公
司制度流程的落实，合规监察稽核部对公司产品开发、基金投资、基金销售、后台运
行、员工行为的合规性进行定期和不定期检查，根据相关法规的变化和业务发展的需
要，深化员工的合规意识，推动公司内部风险控制机制的完善与优化。监察稽核工作
重点集中于以下几个方面：
（1）继续深化“主动合规”的管理理念，坚守“三条底线” ，强化全体员工的合
规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲
突、客户信息保密等方面的合规培训和检查，保持公司良好的内控环境和合规文化。
（2）进一步提高在新基金产品开发、新投资品种、新业务推进中法律、合规及
风险控制方面的支持力度，加强了对新产品的风险评估。
（3）坚持做好投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检
查。
（4）推动落实公司投资业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的
操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多
次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保
障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究
发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
14
重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值
方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管
理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究
员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。
杨明，投资研究部总监，研究生学历，12 年金融、证券、基金从业经验，曾在
上海银行工作。2004年 10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究
员，现任投资研究部总监。
黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易
工作。2004 年 8 月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现
任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基
金经理、固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券
和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管
理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增强指数、华安
上证 180ETF及华安上证 180ETF联接、 华安上证龙头 ETF和华安上证龙头 ETF联接，
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协
会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年 11 月加入华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的原基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论
与确认
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
15
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内实施 2012年度的第一次分红，分红方案为：1.63元/10份，权益登记
日及除息日：2012年 11 月 7日；现金红利发放日：2012年 11 月 8日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年，本基金托管人在对华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2012 年，华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金
管理有限公司在华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金的投资运作、 基金资产
净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报
告期内， 华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次
利润分配，分配金额为 2,190,264,056.41元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安 MSCI中国 A股指数增
强型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2013)第 21441号
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
16
华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(以下简称 “ 华
安 MSCI 中国 A股指数基金”)的财务报表，包括 2012年 12月 31日的资产负债表、
2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是华安 MSCI 中国 A 股指数基金的基金管理人 华安基
金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守
中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关
的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为， 上述华安 MSCI 中国 A股指数基金的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了 华安 MSCI 中国 A股指数基金
2012年 12月 31日
的财务状况以及 2012年度
的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所有限公司
注册会计师 汪棣 庄贤
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11 楼
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
17
2013-03-22
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
报告截止日：2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 177,483,166.64 54,430,777.86
结算备付金
17,622,671.40 2,059,366.30
存出保证金
1,096,607.47 967,247.87
交易性金融资产 7.4.7.2 6,327,688,561.24 4,206,695,394.76
其中：股票投资
6,155,796,427.74 4,048,587,224.48
基金投资
--
债券投资
171,892,133.50 158,108,170.28
资产支持证券投
资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
- 23,356,196.14
应收利息 7.4.7.5 1,976,063.34 3,699,454.78
应收股利
--
应收申购款
9,074,587.37 18,613,309.11
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
6,534,941,657.46 4,309,821,746.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
18
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
7,181,716.41 1,907,707.71
应付管理人报酬
4,996,910.28 3,772,538.68
应付托管费
999,382.07 754,507.72
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 4,139,690.70 1,262,617.25
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 1,159,146.70 916,160.18
负债合计
18,476,846.16 8,613,531.54
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,842,805,671.65 2,041,287,068.39
未分配利润
7.4.7.1
0
2,673,659,139.65 2,259,921,146.89
所有者权益合计
6,516,464,811.30 4,301,208,215.28
负债和所有者权益总计
6,534,941,657.46 4,309,821,746.82
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.517 元，基金份额总额
12,610,512,619.71份。
7.2 利润表
会计主体：华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年
12月31日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
19
一、收入
549,142,605.51 -1,322,922,708.55
1.利息收入
4,935,448.05 6,348,736.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,679,950.61 1,299,086.29
债券利息收入
3,255,497.44 5,049,650.35
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-454,077,366.76 10,743,770.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -527,966,761.33 -38,138,160.03
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 246,956.03 -1,595,053.39
资产支持证券投资
收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 73,642,438.54 50,476,984.05
3.公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
7.4.7.16
998,284,524.22 -1,340,015,215.82
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
--
减：二、费用
74,585,717.34 76,205,204.98
1．管理人报酬
48,655,549.40 53,134,523.05
2．托管费
9,731,109.84 10,626,904.48
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 15,770,569.85 12,008,843.89
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支
出
--
6．其他费用 7.4.7.19 428,488.25 434,933.56
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
474,556,888.17 -1,399,127,913.53
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
20
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列
474,556,888.17 -1,399,127,913.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金
本报告期：2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净
值）
2,041,287,068.39 2,259,921,146.89 4,301,208,215.28
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 474,556,888.17 474,556,888.17
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
1,801,518,603.26 2,129,445,161.00 3,930,963,764.26
其中：1.基金申购款 3,407,737,298.12 3,488,516,203.40 6,896,253,501.52
2.基金赎回款 -1,606,218,694.86 -1,359,071,042.40 -2,965,289,737.26
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- -2,190,264,056.41 -2,190,264,056.41
五、期末所有者权益（基金净
值）
3,842,805,671.65 2,673,659,139.65 6,516,464,811.30
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,167,017,577.63 4,047,257,865.54 6,214,275,443.17
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -1,399,127,913.53 -1,399,127,913.53
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-125,730,509.24 -317,013,335.75 -442,743,844.99
其中：1.基金申购款 736,131,495.52 1,213,208,591.95 1,949,340,087.47
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
21
2.基金赎回款 -861,862,004.76 -1,530,221,927.70 -2,392,083,932.46
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“-”号填列）
- -71,195,469.37 -71,195,469.37
五、 期末所有者权益 （基金净值） 2,041,287,068.39 2,259,921,146.89 4,301,208,215.28
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：
陈林
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金(2006年 1月 9日前原名为华安上
证 180指数增强型证券投资基金， 以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第 70 号《关于同意华安上证 180 指数增强
型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管
理暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安
上证 180 指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证 180 指数增强型
证券投资基金基金合同》)发起，并于 2002 年 11 月 8 日募集成立。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,094,001,258.61 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)
第 126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 2006年 1月 14日发布的 《关于华安上证 180指数增强型证券投资基金基金
份额持有人大会表决结果的公告》 ，并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准
华安上证 180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基
金自 2006年 1 月 9 日起更名为华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金，跟踪
标的的成份指数由上证 180指数变更为 MSCI 中国 A股指数。
根据《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安
MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本
基金于 2008年 4月 29日进行了基金份额拆分，拆分比例为 3.281806547，并于 2008
年 4月 30日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国
A股市场的 MSCI 中国 A股指数的成份股。 本基金投资于股票的目标比例为基金资产
净值的 95%，投资标的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的
80%； 此外， 本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
22
在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、 预期将调整入指数成份股的个股
以及增强型投资中替代成份股的其他个股。 本基金持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A 股指数
收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2013年 3月 26日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2012年 12月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融
资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入
损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款和其他各类应收款项
等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
23
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关
交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始
确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续
计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的
合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
24
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1)
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准
备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。 由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基
金份额数及确定的拆分比例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基
金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行
再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
25
利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。具体收益分
配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日
常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本基金能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济
特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停
时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值
工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进
行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
26
收问题的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财
税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财 税 [2008]1 号《 关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示
如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
活期存款 177,483,166.64 54,430,777.86
定期存款 --
其他存款 --
合计 177,483,166.6454,430,777.86
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,110,416,289.416,155,796,427.74 45,380,138.33
交易所市
场
1,619,000.00 1,743,133.50 124,133.50 债券
银行间市
场
170,427,600.00 170,149,000.00 -278,600.00
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
27
合计 172,046,600.00171,892,133.50 -154,466.50
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 6,282,462,889.416,327,688,561.24 45,225,671.83
上年度末
2011年 12月 31日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,001,636,127.154,048,587,224.48 -953,048,902.67
交易所市
场
3,348,200.00 3,324,170.28 -24,029.72
银行间市
场
154,769,920.00 154,784,000.00 14,080.00
债券
合计 158,118,120.00158,108,170.28 -9,949.72
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 5,159,754,247.154,206,695,394.76 -953,058,852.39
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
无余额。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存款利息 62,072.92 12,315.78
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 7,930.20 926.70
应收债券利息 1,903,150.70 3,684,822.48
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 2,909.52 1,389.82
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
28
其他 - -
合计 1,976,063.34 3,699,454.78
7.4.7.6其他资产
无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 4,136,534.51 1,260,186.06
银行间市场应付交易费用 3,156.19 2,431.19
合计 4,139,690.701,262,617.25
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 500,000.00
应付赎回费 146.70 160.18
应付后端申购费 - -
债券利息税 - -
预提费用 409,000.00 416,000.00
银行手续费 - -
合计 1,159,146.70 916,160.18
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,699,334,178.71 2,041,287,068.39
本期申购 11,184,175,797.46 3,407,737,298.12
本期赎回（以“-”号填列） -5,272,997,356.46 -1,606,218,694.86
本期末 12,610,512,619.71 3,842,805,671.65
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
29
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,492,380,389.27 767,540,757.62 2,259,921,146.89
本期利润 -523,727,636.05 998,284,524.22 474,556,888.17
本期基金份额交易
产生的变动数
1,110,272,816.91 1,019,172,344.09 2,129,445,161.00
其中：基金申购款 1,613,635,646.98 1,874,880,556.42 3,488,516,203.40
基金赎回款 -503,362,830.07 -855,708,212.33 -1,359,071,042.40
本期已分配利润 -2,190,264,056.41 - -2,190,264,056.41
本期末 -111,338,486.28 2,784,997,625.93 2,673,659,139.65
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
活期存款利息收入 1,456,141.44 1,190,266.39
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 78,802.34 46,151.39
其他 145,006.83 62,668.51
合计 1,679,950.611,299,086.29
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
卖出股票成交总额 4,610,084,232.73 4,068,684,097.79
减：卖出股票成本总额 5,138,050,994.06 4,106,822,257.82
买卖股票差价收入 -527,966,761.33 -38,138,160.03
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
30
卖出债券 （债转股及债券到期兑
付）成交总额
217,974,415.11 220,100,575.10
减：卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成本总额
211,940,120.00 212,572,240.00
减：应收利息总额 5,787,339.08 9,123,388.49
债券投资收益 246,956.03 -1,595,053.39
7.4.7.14衍生工具收益
无。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
股票投资产生的股利收益 73,642,438.54 50,476,984.05
基金投资产生的股利收益 --
合计 73,642,438.54 50,476,984.05
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
1.交易性金融资产 998,284,524.22 -1,340,015,215.82
——股票投资 998,429,041.00-1,341,853,506.10
——债券投资 -144,516.78 1,838,290.28
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 998,284,524.22-1,340,015,215.82
7.4.7.17其他收入
无。
7.4.7.18交易费用
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
31
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
交易所市场交易费用 15,769,294.85 12,008,293.89
银行间市场交易费用 1,275.00 550.00
合计 15,770,569.85 12,008,843.89
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
审计费用 109,000.00 116,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 1,488.25 933.56
帐户维护费 --
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 428,488.25 434,933.56
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012年 11 月 16日联合发布财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称
“通知”)，要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个
月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以
上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。证券投资基
金从上市公司取得的股息红利所得， 按照本通知的规定计征个人所得税。 通知自 2013
年 1月 1日起施行。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
32
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
无。
7.4.10.1.2权证交易
无。
7.4.10.1.3应付关联方佣金
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
当期发生的基金应支付的管
理费
48,655,549.40 53,134,523.05
其中：支付销售机构的客户
维护费
1,803,886.24 2,038,095.98
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
33
当期发生的基金应支付的托
管费
9,731,109.84 10,626,904.48
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 12月
31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月
31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 177,483,166.64 1,456,141.44 54,430,777.86 1,190,266.39
合计 177,483,166.64 1,456,141.4454,430,777.86 1,190,266.39
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2012-11-07 2012-11-07 1.630 1,629,667,574.78 560,596,481.63 2,190,264,056.41 -
合计 - - 1.630 1,629,667,574.78 560,596,481.63 2,190,264,056.41 -
7.4.12期末（2012年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
34
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000826 桑德环境 2012-12-24 2013-01-09 配股 12.71 22.99 169,666 2,156,454.86 3,900,621.34 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新
股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签
订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者
参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000002 万科 A 2012-12-26
公告重
大事项
10.12 2013-01-21 11.13 15,619,573134,813,470.04 158,070,078.76 -
000527 美的电器 2012-08-27
重大资
产重组
9.18 尚未复牌 - 2,010,20227,505,028.35 18,453,654.36 -
600100 同方股份 2012-12-27
公告重
大事项
7.48 2013-01-10 7.90 1,434,11312,654,532.39 10,727,165.24 -
601618 中国中冶 2012-12-28
公告重
大事项
2.26 2013-01-04 2.33 4,216,34316,013,515.12 9,528,935.18 -
000793 华闻传媒 2012-11-23
公告重
大事项
6.63 2013-02-28 7.29 586,009 3,525,291.93 3,885,239.67 -
600236 桂冠电力 2012-12-21
重大资
产重组
3.98 2013-02-05 4.36 908,296 4,538,414.58 3,615,018.08 -
注：本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批
准复牌。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
35
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只指数化增强型投资的开放式基金， 通过复制和有限度的增强管理方
法，构造指数化投资组合，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是通过控制股票投资组合相对 MSCI 中国 A股指数有限度的偏离， 力求基
金收益率适度超越本基金比较基准。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为
核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成
的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险
管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分
管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资
目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行 ， 与该银行存款相关的信用风险不
重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的
债券占基金资产净值的比例为 0.03%(2011 年 12月 31日：0.08%)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
36
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为
银行存款、结算备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
37
资产
银行存款 177,483,166.64 - - - 177,483,166.64
结算备付金 17,622,671.40 - - - 17,622,671.40
存出保证金 - - - 1,096,607.47 1,096,607.47
交易性金融资产 50,065,000.00 120,364,704.00 1,462,429.50 6,155,796,427.74 6,327,688,561.24
应收利息 - - - 1,976,063.34 1,976,063.34
应收申购款 221,566.59 - - 8,853,020.78 9,074,587.37
资产总计 245,392,404.63 120,364,704.00 1,462,429.50 6,167,722,119.33 6,534,941,657.46
负债
应付赎回款 - - - 7,181,716.41 7,181,716.41
应付管理人报酬 - - - 4,996,910.28 4,996,910.28
应付托管费 - - - 999,382.07 999,382.07
应付交易费用 - - - 4,139,690.70 4,139,690.70
其他负债 - - - 1,159,146.70 1,159,146.70
负债总计 - - - 18,476,846.16 18,476,846.16
利率敏感度缺口 245,392,404.63 120,364,704.00 1,462,429.50 6,149,245,273.17 6,516,464,811.30
上年度末
2011 年 12 月 31 日 1年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 54,430,777.86 - - - 54,430,777.86
结算备付金 2,059,366.30 - - - 2,059,366.30
存出保证金 - - - 967,247.87 967,247.87
交易性金融资产 154,784,000.00 - 3,324,170.28 4,048,587,224.48 4,206,695,394.76
应收证券清算款 - - - 23,356,196.14 23,356,196.14
应收利息 - - - 3,699,454.78 3,699,454.78
应收申购款 16,289,169.33 - - 2,324,139.78 18,613,309.11
资产总计 227,563,313.49 - 3,324,170.28 4,078,934,263.05 4,309,821,746.82
负债
应付赎回款 - - - 1,907,707.71 1,907,707.71
应付管理人报酬 - - - 3,772,538.68 3,772,538.68
应付托管费 - - - 754,507.72 754,507.72
应付交易费用 - - - 1,262,617.25 1,262,617.25
其他负债 - - - 916,160.18 916,160.18
负债总计 - - - 8,613,531.54 8,613,531.54
利率敏感度缺口 227,563,313.49 - 3,324,170.28 4,070,320,731.51 4,301,208,215.28
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
38
的比例为 2.64%(2011 年 12 月 31 日：3.68%)，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2011年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于 MSCI 中国
A股指数的成份股，投资组合中股票投资的目标比例为基金资产净值的 95%，投资标
的指数成份股的比重在 50 个交易日内不持续低于股票净值的 80%；现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日
对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时对风险进行跟
踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
项目
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投
资
6,155,796,427.74 94.474,048,587,224.48 94.13
衍生金融资产-权证投资 --- -
其他 --- -
合计 6,155,796,427.7494.474,048,587,224.48 94.13
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
39
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
2012年 12月 31日
上年度末
2011年 12月 31日
1.业绩比较基准上升
5%
增加约 33,300.00万元 增加约 21,487.00万元
分析
2.业绩比较基准下降
5%
减少约 33,300.00万元 减少约 21,487.00万元
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层级的余额为 5,953,259,469.95 元，属于第二层级的余额为
374,429,091.29 元，无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级
4,023,531,515.25元，第二层级 183,163,879.51元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
40
级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日： 同)。
本基金本期无第三层次公允价值变动(2011年度：本基金本期净转入/(转出)第三层级
金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资
发展股份有限公司发行的股票)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 6,155,796,427.74 94.20
其中：股票 6,155,796,427.74 94.20
2 固定收益投资 171,892,133.50 2.63
其中：债券 171,892,133.50 2.63
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 195,105,838.04 2.99
6 其他各项资产 12,147,258.18 0.19
7 合计 6,534,941,657.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 46,541,569.04 0.71
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
41
B 采掘业 593,592,058.01 9.11
C 制造业 2,360,479,582.59 36.22
C 0
食品、饮料 607,868,635.62 9.33
C 1
纺织、服装、皮毛 21,336,419.04 0.33
C 2
木材、家具 5,206,727.76 0.08
C 3
造纸、印刷 - -
C 4
石油、化学、塑胶、塑料 115,729,747.73 1.78
C 5
电子 179,024,746.20 2.75
C 6
金属、非金属 355,583,174.34 5.46
C 7
机械、设备、仪表 674,468,394.11 10.35
C 8
医药、生物制品 398,447,482.97 6.11
C 99
其他制造业 2,814,254.82 0.04
D 电力、煤气及水的生产和供应业 92,920,740.24 1.43
E 建筑业 187,140,354.65 2.87
F 交通运输、仓储业 142,918,873.09 2.19
G 信息技术业 209,942,175.94 3.22
H 批发和零售贸易 141,642,515.16 2.17
I 金融、保险业 1,618,466,505.74 24.84
J 房地产业 505,428,826.06 7.76
K 社会服务业 95,869,440.38 1.47
L 传播与文化产业 60,941,465.91 0.94
M 综合类 79,652,050.91 1.22
合计 6,135,536,157.72 94.15
8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 14,077,645.52 0.22
C 0
食品、饮料 - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
42
C 1
纺织、服装、皮毛 - -
C 2
木材、家具 - -
C 3
造纸、印刷 - -
C 4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C 5
电子 2,009,645.52 0.03
C 6
金属、非金属 - -
C 7
机械、设备、仪表 12,068,000.00 0.19
C 8
医药、生物制品 - -
C 99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 6,182,624.50 0.09
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 20,260,270.02 0.31
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 28,392,036 223,161,402.96 3.42
2 601318 中国平安 4,204,271 190,411,433.59 2.92
3 601166 兴业银行 11,232,276 187,466,686.44 2.88
4 600030 中信证券 13,746,223 183,649,539.28 2.82
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
43
5 600519 贵州茅台 772,159 161,396,674.18 2.48
6 000002 万 科Ａ 15,619,573 158,070,078.76 2.43
7 600837 海通证券 14,326,279 146,844,359.75 2.25
8 600000 浦发银行 14,316,563 142,020,304.96 2.18
9 600036 招商银行 9,304,462 127,936,352.50 1.96
10 000858 五 粮 液 4,451,475 125,665,139.25 1.93
11 600048 保利地产 7,395,150 100,574,040.00 1.54
12 601088 中国神华 3,344,865 84,792,327.75 1.30
13 000423 东阿阿胶 1,664,617 67,267,172.97 1.03
14 600406 国电南瑞 4,161,730 66,712,531.90 1.02
15 000157 中联重科 6,699,422 61,701,676.62 0.95
16 600887 伊利股份 2,754,894 60,552,570.12 0.93
17 000568 泸州老窖 1,703,577 60,306,625.80 0.93
18 600546 山煤国际 2,894,242 58,897,824.70 0.90
19 601628 中国人寿 2,650,063 56,711,348.20 0.87
20 601328 交通银行 10,639,733 52,560,281.02 0.81
21 601668 中国建筑 12,916,006 50,372,423.40 0.77
22 600028 中国石化 7,008,893 48,501,539.56 0.74
23 600208 新湖中宝 11,151,734 48,063,973.54 0.74
24 600276 恒瑞医药 1,579,699 47,548,939.90 0.73
25 600015 华夏银行 4,384,373 45,378,260.55 0.70
26 601918 国投新集 4,734,400 45,308,208.00 0.70
27 600104 上汽集团 2,369,106 41,791,029.84 0.64
28 000401 冀东水泥 3,027,482 41,779,251.60 0.64
29 600111 包钢稀土 1,078,363 40,384,694.35 0.62
30 000651 格力电器 1,576,131 40,191,340.50 0.62
31 600809 山西汾酒 958,655 39,937,567.30 0.61
32 600166 福田汽车 5,794,324 38,995,800.52 0.60
33 002304 洋河股份 398,139 37,174,238.43 0.57
34 600031 三一重工 3,508,957 37,159,854.63 0.57
35 600050 中国联通 10,567,702 36,986,957.00 0.57
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
44
36 601699 潞安环能 1,681,048 36,798,140.72 0.56
37 601006 大秦铁路 5,369,808 36,299,902.08 0.56
38 601288 农业银行 12,747,407 35,692,739.60 0.55
39 601299 中国北车 7,708,751 34,766,467.01 0.53
40 600395 盘江股份 2,022,892 34,429,621.84 0.53
41 601601 中国太保 1,525,002 34,312,545.00 0.53
42 000895 双汇发展 592,200 34,288,380.00 0.53
43 600060 海信电器 3,331,950 33,686,014.50 0.52
44 601998 中信银行 7,736,469 33,189,452.01 0.51
45 600690 青岛海尔 2,440,613 32,704,214.20 0.50
46 600079 人福医药 1,363,644 31,895,633.16 0.49
47 601766 中国南车 6,326,512 31,379,499.52 0.48
48 600383 金地集团 4,330,300 30,398,706.00 0.47
49 000028 国药一致 851,798 30,068,469.40 0.46
50 601098 中南传媒 3,306,637 29,561,334.78 0.45
51 000776 广发证券 1,857,215 28,638,255.30 0.44
52 600157 永泰能源 2,963,104 27,882,808.64 0.43
53 000069 华侨城Ａ 3,686,725 27,650,437.50 0.42
54 601390 中国中铁 9,091,048 27,636,785.92 0.42
55 600823 世茂股份 2,303,462 26,950,505.40 0.41
56 600547 山东黄金 691,726 26,396,264.16 0.41
57 601169 北京银行 2,759,880 25,666,884.00 0.39
58 002415 海康威视 805,846 25,069,869.06 0.38
59 000538 云南白药 364,181 24,764,308.00 0.38
60 000338 潍柴动力 957,299 24,229,237.69 0.37
61 601336 新华保险 818,827 23,598,594.14 0.36
62 600583 海油工程 3,995,921 23,456,056.27 0.36
63 000999 华润三九 988,630 23,430,531.00 0.36
64 600256 广汇能源 1,408,829 23,090,707.31 0.35
65 000937 冀中能源 1,665,097 23,028,291.51 0.35
66 000024 招商地产 753,963 22,535,954.07 0.35
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
45
67 000630 铜陵有色 1,179,752 22,297,312.80 0.34
68 002155 辰州矿业 1,052,527 21,134,742.16 0.32
69 600309 烟台万华 1,353,296 21,124,950.56 0.32
70 600196 复星医药 1,999,921 20,979,171.29 0.32
71 600518 康美药业 1,528,768 20,088,011.52 0.31
72 000877 天山股份 2,096,102 19,745,280.84 0.30
73 002241 歌尔声学 507,993 19,151,336.10 0.29
74 000528 柳 工 1,902,061 19,039,630.61 0.29
75 600153 建发股份 2,651,363 18,639,081.89 0.29
76 000527 美的电器 2,010,202 18,453,654.36 0.28
77 002038 双鹭药业 465,117 18,400,028.52 0.28
78 000778 新兴铸管 2,783,351 17,980,447.46 0.28
79 601888 中国国旅 643,510 17,645,044.20 0.27
80 601808 中海油服 1,069,936 17,546,950.40 0.27
81 601117 中国化学 2,097,926 17,286,910.24 0.27
82 600741 华域汽车 1,543,367 17,254,843.06 0.26
83 000422 湖北宜化 1,546,553 17,182,203.83 0.26
84 600900 长江电力 2,487,210 17,087,132.70 0.26
85 000629 攀钢钒钛 4,106,552 16,918,994.24 0.26
86 000826 桑德环境 735,220 16,902,707.80 0.26
87 002244 滨江集团 1,527,855 16,577,226.75 0.25
88 000725 京东方Ａ 7,214,908 16,377,841.16 0.25
89 000063 中兴通讯 1,667,846 16,261,498.50 0.25
90 600535 天士力 290,223 16,040,625.21 0.25
91 601333 广深铁路 5,410,024 15,797,270.08 0.24
92 600585 海螺水泥 850,400 15,689,880.00 0.24
93 600600 青岛啤酒 473,348 15,648,884.88 0.24
94 600570 恒生电子 1,379,053 15,459,184.13 0.24
95 002236 大华股份 328,377 15,220,273.95 0.23
96 600062 华润双鹤 665,997 15,118,131.90 0.23
97 000402 金 融 街 2,219,548 14,981,949.00 0.23
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
46
98 601633 长城汽车 631,700 14,971,290.00 0.23
99 000917 电广传媒 1,480,961 14,765,181.17 0.23
100 002375 亚厦股份 556,770 14,743,269.60 0.23
101 600805 悦达投资 1,224,312 14,569,312.80 0.22
102 000961 中南建设 1,059,817 14,540,689.24 0.22
103 600199 金种子酒 730,356 14,030,138.76 0.22
104 600859 王府井 580,501 13,908,803.96 0.21
105 600489 中金黄金 835,616 13,896,294.08 0.21
106 002073 软控股份 1,799,996 13,607,969.76 0.21
107 000623 吉林敖东 799,126 13,585,142.00 0.21
108 600597 光明乳业 1,359,578 13,364,651.74 0.21
109 000800 一汽轿车 1,602,746 13,334,846.72 0.20
110 600739 辽宁成大 883,327 13,241,071.73 0.20
111 600999 招商证券 1,234,261 13,021,453.55 0.20
112 600795 国电电力 4,923,607 12,949,086.41 0.20
113 601899 紫金矿业 3,328,127 12,746,726.41 0.20
114 601989 中国重工 2,657,873 12,678,054.21 0.19
115 600549 厦门钨业 324,686 12,656,260.28 0.19
116 000783 长江证券 1,344,573 12,638,986.20 0.19
117 600362 江西铜业 528,498 12,609,962.28 0.19
118 601168 西部矿业 1,602,158 12,560,918.72 0.19
119 600765 中航重机 1,642,121 12,496,540.81 0.19
120 600881 亚泰集团 2,482,103 12,460,157.06 0.19
121 002146 荣盛发展 882,403 12,344,817.97 0.19
122 000792 盐湖股份 458,238 12,280,778.40 0.19
123 600019 宝钢股份 2,509,695 12,272,408.55 0.19
124 600348 阳泉煤业 835,220 12,135,746.60 0.19
125 600259 广晟有色 206,206 12,058,926.88 0.19
126 600089 特变电工 1,864,625 12,045,477.50 0.18
127 600376 首开股份 911,085 11,953,435.20 0.18
128 000581 威孚高科 370,194 11,809,188.60 0.18
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
47
129 600426 华鲁恒升 1,523,013 11,803,350.75 0.18
130 601788 光大证券 836,435 11,793,733.50 0.18
131 000400 许继电气 472,001 11,634,824.65 0.18
132 000926 福星股份 1,223,072 11,558,030.40 0.18
133 600141 兴发集团 638,991 11,527,397.64 0.18
134 000596 古井贡酒 334,857 11,478,897.96 0.18
135 002106 莱宝高科 747,187 11,439,432.97 0.18
136 600875 东方电气 800,914 11,124,695.46 0.17
137 601111 中国国航 1,847,720 11,086,320.00 0.17
138 000060 中金岭南 1,213,831 10,985,170.55 0.17
139 000100 TCL 集团 4,904,711 10,741,317.09 0.16
140 600100 同方股份 1,434,113 10,727,165.24 0.16
141 000970 中科三环 328,622 10,709,790.98 0.16
142 600528 中铁二局 1,598,990 10,681,253.20 0.16
143 600588 用友软件 1,082,618 10,674,613.48 0.16
144 000758 中色股份 520,310 10,614,324.00 0.16
145 600066 宇通客车 404,309 10,188,586.80 0.16
146 600425 青松建化 1,025,300 10,140,217.00 0.16
147 000009 中国宝安 1,147,367 10,096,829.60 0.15
148 600138 中青旅 628,886 10,011,865.12 0.15
149 600068 葛洲坝 1,820,373 9,993,847.77 0.15
150 601009 南京银行 1,075,488 9,894,489.60 0.15
151 600010 包钢股份 1,787,653 9,653,326.20 0.15
152 600750 江中药业 487,791 9,619,238.52 0.15
153 002041 登海种业 405,953 9,580,490.80 0.15
154 600642 申能股份 2,162,930 9,560,150.60 0.15
155 601618 中国中冶 4,216,343 9,528,935.18 0.15
156 600177 雅戈尔 1,202,740 9,501,646.00 0.15
157 601898 中煤能源 1,213,411 9,488,874.02 0.15
158 601186 中国铁建 1,591,689 9,343,214.43 0.14
159 600252 中恒集团 1,023,153 9,341,386.89 0.14
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
48
160 000625 长安汽车 1,397,855 9,295,735.75 0.14
161 000768 中航飞机 1,109,107 9,227,770.24 0.14
162 601958 金钼股份 785,807 9,201,799.97 0.14
163 600660 福耀玻璃 1,020,120 8,946,452.40 0.14
164 600458 时代新材 684,442 8,931,968.10 0.14
165 601872 招商轮船 3,470,760 8,885,145.60 0.14
166 601877 正泰电器 460,384 8,457,254.08 0.13
167 600150 中国船舶 360,156 8,370,025.44 0.13
168 000963 华东医药 244,848 8,324,832.00 0.13
169 600718 东软集团 1,081,245 8,314,774.05 0.13
170 002353 杰瑞股份 170,133 8,105,136.12 0.12
171 000039 中集集团 702,555 8,100,459.15 0.12
172 000425 徐工机械 696,809 8,034,207.77 0.12
173 002069 獐 子 岛 506,457 7,991,891.46 0.12
174 600143 金发科技 1,463,746 7,889,590.94 0.12
175 000562 宏源证券 416,142 7,844,276.70 0.12
176 600366 宁波韵升 489,295 7,765,111.65 0.12
177 002001 新 和 成 411,748 7,740,862.40 0.12
178 600582 天地科技 679,953 7,717,466.55 0.12
179 601688 华泰证券 783,619 7,679,466.20 0.12
180 600673 东阳光铝 1,000,850 7,566,426.00 0.12
181 000718 苏宁环球 952,591 7,554,046.63 0.12
182 000729 燕京啤酒 1,327,047 7,484,545.08 0.11
183 600674 川投能源 874,257 7,308,788.52 0.11
184 600879 航天电子 1,112,805 7,255,488.60 0.11
185 000932 华菱钢铁 3,109,328 7,120,361.12 0.11
186 000012 南 玻Ａ 854,520 7,049,790.00 0.11
187 600497 驰宏锌锗 495,561 7,012,188.15 0.11
188 600498 烽火通信 303,693 6,912,052.68 0.11
189 600893 航空动力 539,351 6,812,003.13 0.10
190 600649 城投控股 1,230,139 6,728,860.33 0.10
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
49
191 600170 上海建工 860,445 6,720,075.45 0.10
192 002431 棕榈园林 290,131 6,673,013.00 0.10
193 600415 小商品城 1,001,391 6,649,236.24 0.10
194 600839 四川长虹 3,191,937 6,575,390.22 0.10
195 600108 亚盛集团 944,174 6,448,708.42 0.10
196 002024 苏宁电器 957,071 6,364,522.15 0.10
197 600970 中材国际 515,741 6,353,929.12 0.10
198 600125 铁龙物流 876,872 6,304,709.68 0.10
199 600271 航天信息 418,727 6,205,534.14 0.10
200 600895 张江高科 880,140 6,178,582.80 0.09
201 600655 豫园商城 859,694 6,172,602.92 0.09
202 601717 郑煤机 597,305 6,164,187.60 0.09
203 600694 大商股份 174,603 6,158,247.81 0.09
204 600161 天坛生物 490,757 6,105,017.08 0.09
205 600637 百视通 381,567 6,055,468.29 0.09
206 002152 广电运通 424,605 6,025,144.95 0.09
207 600717 天津港 990,801 5,984,438.04 0.09
208 600820 隧道股份 649,738 5,912,615.80 0.09
209 600018 上港集团 2,241,997 5,896,452.11 0.09
210 002004 华邦制药 366,920 5,892,735.20 0.09
211 000998 隆平高科 287,007 5,877,903.36 0.09
212 600115 东方航空 1,664,788 5,843,405.88 0.09
213 000860 顺鑫农业 433,112 5,782,045.20 0.09
214 600811 东方集团 1,054,197 5,724,289.71 0.09
215 600467 好当家 780,783 5,715,331.56 0.09
216 000869 张 裕Ａ 120,885 5,681,595.00 0.09
217 600801 华新水泥 372,926 5,657,287.42 0.09
218 600216 浙江医药 269,017 5,654,737.34 0.09
219 002081 金 螳 螂 126,938 5,587,810.76 0.09
220 600827 友谊股份 638,104 5,474,932.32 0.08
221 600320 振华重工 1,613,037 5,468,195.43 0.08
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
50
222 002422 科伦药业 97,449 5,459,092.98 0.08
223 600008 首创股份 1,248,781 5,457,172.97 0.08
224 600997 开滦股份 531,773 5,434,720.06 0.08
225 000962 东方钽业 433,053 5,430,484.62 0.08
226 000960 锡业股份 271,211 5,391,674.68 0.08
227 000709 河北钢铁 2,000,000 5,360,000.00 0.08
228 600221 海南航空 1,260,353 5,331,293.19 0.08
229 000726 鲁 泰Ａ 803,068 5,292,218.12 0.08
230 601866 中海集运 2,144,842 5,233,414.48 0.08
231 600978 宜华木业 1,058,278 5,206,727.76 0.08
232 601939 建设银行 1,127,239 5,185,299.40 0.08
233 002022 科华生物 493,025 5,176,762.50 0.08
234 600598 北大荒 630,539 5,145,198.24 0.08
235 000539 粤电力Ａ 868,221 5,139,868.32 0.08
236 600005 武钢股份 1,839,747 5,096,099.19 0.08
237 000652 泰达股份 1,430,001 5,090,803.56 0.08
238 002063 远光软件 345,682 5,067,698.12 0.08
239 600011 华能国际 705,297 5,035,820.58 0.08
240 600432 吉恩镍业 372,548 5,029,398.00 0.08
241 601001 大同煤业 542,236 5,010,260.64 0.08
242 000046 泛海建设 927,453 5,008,246.20 0.08
243 002065 东华软件 355,756 5,001,929.36 0.08
244 002028 思源电气 357,653 4,989,259.35 0.08
245 600160 巨化股份 539,071 4,981,016.04 0.08
246 600886 国投电力 860,908 4,958,830.08 0.08
247 002465 海格通信 171,110 4,936,523.50 0.08
248 600307 酒钢宏兴 1,503,896 4,932,778.88 0.08
249 000969 安泰科技 460,650 4,864,464.00 0.07
250 000559 万向钱潮 1,070,872 4,808,215.28 0.07
251 600867 通化东宝 500,000 4,750,000.00 0.07
252 002142 宁波银行 439,802 4,688,289.32 0.07
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
51
253 600499 科达机电 535,190 4,688,264.40 0.07
254 000933 神火股份 620,339 4,671,152.67 0.07
255 002129 中环股份 363,007 4,628,339.25 0.07
256 600428 中远航运 1,177,397 4,627,170.21 0.07
257 600085 同仁堂 259,598 4,626,036.36 0.07
258 600500 中化国际 788,131 4,555,397.18 0.07
259 002051 中工国际 154,884 4,553,589.60 0.07
260 000876 新 希 望 361,593 4,516,296.57 0.07
261 000513 丽珠集团 127,825 4,448,310.00 0.07
262 002007 华兰生物 209,878 4,415,833.12 0.07
263 000807 云铝股份 836,919 4,410,563.13 0.07
264 000878 云南铜业 291,450 4,409,638.50 0.07
265 600737 中粮屯河 838,624 4,394,389.76 0.07
266 600009 上海机场 347,575 4,330,784.50 0.07
267 600195 中牧股份 338,389 4,270,469.18 0.07
268 000762 西藏矿业 338,279 4,184,511.23 0.06
269 601101 昊华能源 313,874 4,180,801.68 0.06
270 600770 综艺股份 672,980 4,165,746.20 0.06
271 000839 中信国安 687,740 4,140,194.80 0.06
272 000680 山推股份 847,789 4,128,732.43 0.06
273 000983 西山煤电 295,913 4,116,149.83 0.06
274 600261 阳光照明 459,373 3,978,170.18 0.06
275 000939 凯迪电力 592,888 3,960,491.84 0.06
276 600269 赣粤高速 1,143,742 3,911,597.64 0.06
277 000793 华闻传媒 586,009 3,885,239.67 0.06
278 000900 现代投资 441,831 3,870,439.56 0.06
279 002344 海宁皮城 145,076 3,856,120.08 0.06
280 002294 信立泰 100,619 3,853,707.70 0.06
281 002385 大北农 178,136 3,847,737.60 0.06
282 600037 歌华有线 570,938 3,825,284.60 0.06
283 600098 广州控股 501,398 3,800,596.84 0.06
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
52
284 000825 太钢不锈 1,038,615 3,749,400.15 0.06
285 000816 江淮动力 686,858 3,736,507.52 0.06
286 600038 哈飞股份 197,677 3,720,281.14 0.06
287 002140 东华科技 168,417 3,701,805.66 0.06
288 600517 置信电气 267,863 3,696,509.40 0.06
289 600267 海正药业 248,063 3,693,658.07 0.06
290 600816 安信信托 278,115 3,668,336.85 0.06
291 600787 中储股份 468,585 3,622,162.05 0.06
292 002277 友阿股份 400,000 3,616,000.00 0.06
293 600236 桂冠电力 908,296 3,615,018.08 0.06
294 600312 平高电气 496,559 3,609,983.93 0.06
295 600219 南山铝业 526,591 3,591,350.62 0.06
296 600064 南京高科 293,123 3,567,306.91 0.05
297 002223 鱼跃医疗 230,097 3,566,503.50 0.05
298 600266 北京城建 239,498 3,566,125.22 0.05
299 600863 内蒙华电 474,235 3,556,762.50 0.05
300 600220 江苏阳光 1,258,756 3,537,104.36 0.05
301 002179 中航光电 257,442 3,501,211.20 0.05
302 002230 科大讯飞 115,516 3,500,134.80 0.05
303 600704 物产中大 479,211 3,498,240.30 0.05
304 600572 康恩贝 354,164 3,453,099.00 0.05
305 000006 深振业Ａ 696,062 3,445,506.90 0.05
306 601669 中国水电 901,612 3,444,157.84 0.05
307 000690 宝新能源 765,926 3,431,348.48 0.05
308 002161 远 望 谷 553,300 3,397,262.00 0.05
309 600702 沱牌舍得 116,773 3,364,230.13 0.05
310 000501 鄂武商Ａ 284,329 3,269,783.50 0.05
311 601002 晋亿实业 315,763 3,249,201.27 0.05
312 600804 鹏博士 538,250 3,207,970.00 0.05
313 600316 洪都航空 231,343 3,174,025.96 0.05
314 600369 西南证券 354,144 3,162,505.92 0.05
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
53
315 601991 大唐发电 784,406 3,161,156.18 0.05
316 600720 祁连山 296,316 3,140,949.60 0.05
317 600409 三友化工 822,906 3,127,042.80 0.05
318 600436 片仔癀 28,357 3,088,644.44 0.05
319 600511 国药股份 210,709 3,070,030.13 0.05
320 000088 盐 田 港 754,866 3,057,207.30 0.05
321 000612 焦作万方 278,388 3,014,942.04 0.05
322 002029 七 匹 狼 159,187 3,005,450.56 0.05
323 600176 中国玻纤 294,406 2,988,220.90 0.05
324 000089 深圳机场 766,290 2,950,216.50 0.05
325 002237 恒邦股份 124,813 2,891,917.21 0.04
326 601588 北辰实业 945,440 2,883,592.00 0.04
327 600880 博瑞传播 295,535 2,848,957.40 0.04
328 600004 白云机场 399,224 2,830,498.16 0.04
329 600210 紫江企业 801,782 2,814,254.82 0.04
330 600096 云天化 216,953 2,811,710.88 0.04
331 600183 生益科技 665,077 2,799,974.17 0.04
332 000417 合肥百货 400,000 2,796,000.00 0.04
333 600270 外运发展 392,441 2,782,406.69 0.04
334 000061 农 产 品 485,259 2,765,976.30 0.04
335 600315 上海家化 52,896 2,697,167.04 0.04
336 600332 广州药业 138,700 2,693,554.00 0.04
337 600331 宏达股份 401,660 2,687,105.40 0.04
338 600858 银座股份 286,047 2,680,260.39 0.04
339 600118 中国卫星 216,744 2,650,779.12 0.04
340 600815 厦工股份 378,495 2,645,680.05 0.04
341 002168 深圳惠程 352,405 2,569,032.45 0.04
342 000550 江铃汽车 141,430 2,542,911.40 0.04
343 600418 江淮汽车 371,911 2,540,152.13 0.04
344 600888 新疆众和 268,207 2,529,192.01 0.04
345 000968 煤 气 化 203,404 2,510,005.36 0.04
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
54
346 601718 际华集团 827,807 2,491,699.07 0.04
347 002408 齐翔腾达 147,735 2,476,038.60 0.04
348 601179 中国西电 710,364 2,472,066.72 0.04
349 000830 鲁西化工 599,568 2,398,272.00 0.04
350 600435 北方导航 289,465 2,393,875.55 0.04
351 600251 冠农股份 146,184 2,391,570.24 0.04
352 600123 兰花科创 116,764 2,369,141.56 0.04
353 600026 中海发展 506,654 2,350,874.56 0.04
354 600663 陆家嘴 193,662 2,304,577.80 0.04
355 601666 平煤股份 269,472 2,301,290.88 0.04
356 000021 长城开发 487,526 2,296,247.46 0.04
357 600481 双良节能 329,985 2,290,095.90 0.04
358 000988 华工科技 395,589 2,191,563.06 0.03
359 600072 中船股份 154,871 2,152,706.90 0.03
360 600755 厦门国贸 484,438 2,146,060.34 0.03
361 600595 中孚实业 417,767 2,063,768.98 0.03
362 600783 鲁信创投 181,845 2,009,387.25 0.03
363 600456 宝钛股份 112,981 2,004,282.94 0.03
364 000541 佛山照明 291,766 1,934,408.58 0.03
365 600029 南方航空 491,858 1,923,164.78 0.03
366 002310 东方园林 30,412 1,906,528.28 0.03
367 600971 恒源煤电 144,373 1,859,524.24 0.03
368 600812 华北制药 330,237 1,836,117.72 0.03
369 000598 兴蓉投资 246,128 1,818,885.92 0.03
370 000686 东北证券 98,876 1,651,229.20 0.03
371 002405 四维图新 138,902 1,629,320.46 0.03
372 002056 横店东磁 114,021 1,600,854.84 0.02
373 002250 联化科技 76,697 1,495,591.50 0.02
374 601106 中国一重 514,775 1,451,665.50 0.02
375 600027 华电国际 362,043 1,426,449.42 0.02
376 601678 滨化股份 136,042 1,356,338.74 0.02
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
55
377 600380 健康元 298,602 1,343,709.00 0.02
378 600298 安琪酵母 80,686 1,317,602.38 0.02
379 002122 天马股份 216,939 1,197,503.28 0.02
380 600844 丹化科技 108,170 1,197,441.90 0.02
381 000887 中鼎股份 124,182 1,148,683.50 0.02
382 002092 中泰化学 155,847 1,109,630.64 0.02
383 600825 新华传媒 212,748 1,036,082.76 0.02
384 600132 重庆啤酒 66,812 1,026,900.44 0.02
385 600169 太原重工 280,580 1,018,505.40 0.02
386 600078 澄星股份 114,392 968,900.24 0.01
387 000650 仁和药业 173,413 967,644.54 0.01
388 000655 金岭矿业 77,483 960,789.20 0.01
389 600664 哈药股份 145,497 899,171.46 0.01
390 000059 辽通化工 84,877 578,012.37 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600067 冠城大通 1,300,000 8,528,000.00 0.13
2 000671 阳 光 城 398,879 6,182,624.50 0.09
3 600742 一汽富维 200,000 3,540,000.00 0.05
4 000050 深天马Ａ 198,432 1,569,597.12 0.02
5 600584 长电科技 103,785 440,048.40 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
56
值比例（％）
1 601166 兴业银行 223,377,266.04 5.19
2 600519 贵州茅台 205,133,108.17 4.77
3 000858 五 粮 液 175,065,286.00 4.07
4 600030 中信证券 174,658,436.92 4.06
5 600837 海通证券 163,019,627.20 3.79
6 000002 万 科Ａ 139,603,771.28 3.25
7 601628 中国人寿 136,330,085.83 3.17
8 601318 中国平安 131,983,365.69 3.07
9 600048 保利地产 127,575,851.37 2.97
10 600000 浦发银行 125,262,030.11 2.91
11 600028 中国石化 118,482,637.37 2.75
12 600016 民生银行 115,291,799.11 2.68
13 600015 华夏银行 107,672,172.05 2.50
14 000401 冀东水泥 97,254,039.81 2.26
15 601088 中国神华 89,385,596.45 2.08
16 600383 金地集团 87,436,058.18 2.03
17 600104 上汽集团 80,602,774.73 1.87
18 000776 广发证券 77,943,072.17 1.81
19 600887 伊利股份 75,995,995.67 1.77
20 600036 招商银行 71,678,575.64 1.67
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601166 兴业银行 148,630,661.65 3.46
2 601601 中国太保 121,866,990.23 2.83
3 000858 五 粮 液 121,195,479.83 2.82
4 600519 贵州茅台 117,115,635.41 2.72
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
57
5 601628 中国人寿 106,672,245.14 2.48
6 600028 中国石化 99,731,427.06 2.32
7 600048 保利地产 97,960,603.95 2.28
8 000001 平安银行 96,634,018.27 2.25
9 600383 金地集团 91,417,202.63 2.13
10 600887 伊利股份 89,516,843.45 2.08
11 600837 海通证券 83,377,185.23 1.94
12 600030 中信证券 80,266,279.96 1.87
13 600015 华夏银行 78,924,278.55 1.83
14 600000 浦发银行 78,336,176.88 1.82
15 000002 万 科Ａ 72,549,209.60 1.69
16 600104 上汽集团 72,534,889.28 1.69
17 600036 招商银行 67,173,880.88 1.56
18 000401 冀东水泥 66,748,176.74 1.55
19 000024 招商地产 63,194,831.66 1.47
20 600016 民生银行 59,280,659.72 1.38
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 6,246,831,156.32
卖出股票的收入（成交）总额 4,610,084,232.73
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 120,084,000.00 1.84
2 央行票据 - -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
58
3 金融债券 50,065,000.00 0.77
其中：政策性金融债 50,065,000.00 0.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,743,133.50 0.03
8 其他 - -
9 合计 171,892,133.50 2.64
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 120019 12国债19 1,200,000 120,084,000.00 1.84
2 110307 11 进出07 500,000 50,065,000.00 0.77
3 110020 南山转债 13,790 1,462,429.50 0.02
4 110022 同仁转债 2,400 280,704.00 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
59
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,096,607.47
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,976,063.34
5 应收申购款 9,074,587.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,147,258.18
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 000002 万 科Ａ 158,070,078.76 2.43 重大事项停牌
8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额 占总份 持有份额 占总份额
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
60
额比例 比例
206,908 60,947.44 6,383,893,662.67 50.62%6,226,618,957.04 49.38%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
3,808,394.60 0.03%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量区间为 0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2002年11月8日)基金份额总额 3,094,001,262.00
本报告期期初基金份额总额 6,699,334,178.71
本报告期基金总申购份额 11,184,175,797.46
减：本报告期基金总赎回份额 5,272,997,356.46
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 12,610,512,619.71
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
(1)2012年 2月 3日 关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基
金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。
(2)2012 年 9 月 24 日 关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生任华安基
金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。
(3)2012 年 9 月 24 日 关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先生不再担
任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生
经中国证监会核准取得高管任职资格。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
61
(4)2012 年 9 月 24 日 关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士任华安基
金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。
(5) 2012 年 12 月 22 日 华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金基金经理
变更公告，许之彦先生不再担任本基金的基金经理，牛勇先生继续担任本基金的基金
经理。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
无。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 109,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
备注
中国银河
证券股份
有限公司
1 4,863,846,891.03 44.84% 4,257,213.03 44.83% -
招商证券
股份有限
公司
1 2,897,966,563.76 26.72% 2,488,948.52 26.21% -
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
62
申银万国
证券股份
有限公司
1 1,311,306,592.80 12.09% 1,175,766.89 12.38% -
国泰君安
证券股份
有限公司
1 885,962,736.14 8.17% 797,741.92 8.40% -
中信建投
证券有限
责任公司
1 523,554,514.53 4.83% 475,247.69 5.00% -
广发证券
股份有限
公司
1 364,959,050.39 3.36% 300,917.75 3.17% -
注：1、本报告期内，本基金无交易单元变更情况。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选
择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填
写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综
合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 。
（5）通知托管人
通知基金托管人。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
63
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中国银河
证券股份
有限公司
1,857,578.50 25.11% - - - -
招商证券
股份有限
公司
726,371.02 9.82% - - - -
申银万国
证券股份
有限公司
789,037.80 10.66% - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投
证券有限
责任公司
4,025,973.00 54.41% - - - -
广发证券
股份有限
公司
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
关于旗下部分基金参加中国邮政储蓄
银行有限责任公司网上申购基金费率
优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-01-04
2
华安基金管理有限公司关于新增财富
里昂证券有限责任公司为开放式基金
代销机构的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-01-09
3 华安基金管理有限公司关于新增财通 《上海证券报》、 2012-01-16
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
64
证券有限责任公司为代销机构的公告 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
4
关于基金行业高级管理人员变更公告，
尚志民先生任华安基金管理有限公司
副总经理。 尚志民先生经中国证监会核
准取得高管任职资格。
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-02-03
5
华安基金管理有限公司关于新增广州
银行股份有限公司为开放式基金代销
机构的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-02-20
6
关于旗下基金参加广州银行股份有限
公司网上申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-02-28
7
关于住所变更公告， 住所变更为上海市
浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心
二期 31、32层
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-03-30
8
关于参加中国工商银行开展个人电子
银行基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-03-30
9
关于电子直销平台开通“直销转托管”
基金电子交易业务的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-04-16
10
关于旗下部分基金参加中国农业银行
股份有限公司网上银行申购基金费率
优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-04-26
11
关于旗下部分基金参加邮政储蓄银行
手机银行申购基金费率优惠活动的公
告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-05-02
12
关于基金电子交易平台开展工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-05-02
13 关于旗下部分基金参加华融证券定投 《上海证券报》、 2012-05-31
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
65
及非现场申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
14
关于华安基金管理有限公司旗下部分
基金参加交通银行网上银行、 手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-06-29
15
关于旗下部分基金参加中信银行股份
有限公司电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-06-29
16
关于电子直销平台开通“智能再平衡”
基金电子交易业务的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-07-03
17
关于电子直销平台开通 “农行机构电子
直销”业务的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-07-20
18
关于基金行业高级管理人员变更公告，
秦军先生任华安基金管理有限公司副
总经理。 秦军先生经中国证监会核准取
得高管任职资格。
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-09-24
19
关于基金行业高级管理人员变更公告，
章国富先生不再担任华安基金管理有
限公司督察长， 转任华安基金管理有限
公司副总经理。 章国富先生经中国证监
会核准取得高管任职资格。
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-09-24
20
关于基金行业高级管理人员变更公告，
薛珍女士任华安基金管理有限公司督
察长。 薛珍女士经中国证监会核准取得
高管任职资格。
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-09-24
21
关于基金电子交易平台延长工商银行
直联结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-11-03
22
华安基金管理有限公司关于华安
MSCI中国 A股指数增强型证券投资基
金分红公告，向基金持有人按每 10 份
基金份额派发现金红利 1.63元。
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-11-06
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
66
23
关于旗下部分基金参加中国银行股份
有限公司代销业务优惠营销活动的公
告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-11-30
24
关于电子直销平台开通“货币通”货币
基金份额电子支付业务的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-12-03
25
关于电子直销平台开通“支付宝”资金
结算方式的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-12-12
26
华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券
投资基金基金经理变更公告， 许之彦先
生不再担任本基金的基金经理， 牛勇先
生继续担任本基金的基金经理。
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-12-22
27
关于旗下部分基金参加中国工商银行
定投优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-12-28
28
关于旗下部分基金参加邮储银行申购
费率优惠活动的公告
《上海证券报》、
《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司
网站
2012-12-31
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证
券报》和公司网站 www.huaan.com.cn上披露。
华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金 2012年年度报告
67
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金基金合同》
2、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
3、 《华安 MSCI 中国 A股指数增强型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
12.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
