国联安德盛小盘精选证券投资基金 2012 年年度报告摘要
国 联 安德 盛 小盘 精 选证 券 投资 基 金
2012 年 年度 报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基金管理人： 国联安基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年三月二十七日
1
§1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已
经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2013 年 3 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的
审计报告， 请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 国联安小盘精选混合
基金主代码 257010
交易代码
257010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 4 月 12 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,244,098,743.81 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国 A 股
市 场 上 具 有 成 长 潜 力 的 小 盘 股 。 基 金 管 理 人 将 充 分 利 用 国
内 外 成 功 的 基 金 管 理 经 验 ， 在 严 格 的 风 险 控 制 机 制 下 ， 采
用 积 极 主 动 的 投 资 策 略 ， 通 过 多 角 度 、 多 层 次 的 基 本 面 研
究， 充分发掘小盘股所具有的潜在成长性带来的投资机会，
并 通 过 波 段 操 作 的 择 时 策 略 追 求 较 高 的 资 本 利 得 收 益 ， 从
而实现投资者资产的长期增值。
投资策略
本 基 金 的 投 资 管 理 主 要 分 为 两 个 层 次 ： 第 一 个 层 次 是 自 下
而 上 的 证 券 选 择 。 总 体 上 说 ， 对 于 本 基 金 的 投 资 重 点 ——
小 盘 股 而 言 ， 将 采 取 自 下 而 上 的 方 式 ， 综 合 使 用 数 量 化 的
金 融 工 程 模 型 、 科 学 严 谨 的 财 务 分 析 和 深 入 的 上 市 公 司 调
研 与 独 特 的 草 根 研 究 等 多 种 手 段 精 选 个 股 ， 并 在 此 基 础 上
构 建 股 票 投 资 组 合 。 第 二 个 层 次 是 资 产 类 别 配 置 层 面 的 风
险 管 理 ， 即 对 基 金 资 产 在 股 票 、 债 券 和 现 金 三 大 资 产 类 别
间 的 配 置 进 行 实 时 监 控 ， 并 根 据 当 时 的 宏 观 经 济 形 势 和 证
券市场行情调整资产配置比例， 达到控制基金风险的目的。
总 之 ， 本 基 金 在 投 资 管 理 的 每 一 个 层 次 都 将 定 性 研 究 和 量
化 分 析 有 机 地 结 合 起 来 ， 从 而 保 证 投 资 决 策 的 科 学 性 与 风
险收益结构的最优性。
业绩比较基准
（天相小盘股指数×60% ＋天相中盘股指数×40%）×60%
＋上证国债指数×40%
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 积 极 成 长 型 的 股 票 基 金 ， 由 于 其 股 票 投 资 组
合 以 小 盘 股 为 主 ， 本 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 要 高 于 平 衡
型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 中 高 风 险 品 种 。 本 基 金 力
争 使 基 金 的 单 位 风 险 收 益 值 从 长 期 平 均 来 看 高 于 业 绩 比 较
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基准的单位风险收益值。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电话 021-38992806 010-66105799
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆 家嘴 环路1318 号星 展银
行大厦9 楼
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -207,163,239.88 -216,875,004.57 98,429,909.44
本期利润 169,195,551.80 -520,834,713.10 83,721,439.37
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.0719 -0.2094 0.0306
本期基金份额净值增长率 10.80% -23.96% 3.98%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
-0.2512 -0.3235 -0.1107
期末基金资产净值 1,680,459,317.18 1,637,766,227.32 2,277,556,735.48
期末基金份额净值 0.749 0.676 0.889
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购
赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指 基金本期利息收入、投 资收益、其他收入（不 含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3 、对期末可供分配利 润，采用期末资产负债 表中未分配利润与未分 配利润中已实现
部分的孰低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.18% 1.14% 3.76% 0.81% 5.42% 0.33%
过去六个月 0.67% 1.11% -0.23% 0.81% 0.90% 0.30%
过去一年 10.80% 1.15% 4.25% 0.86% 6.55% 0.29%
过去三年 -12.40% 1.21% -10.94% 0.91% -1.46% 0.30%
过去五年 -32.95% 1.48% -13.17% 1.27% -19.78% 0.21%
自基金合同
生效起至今
147.60% 1.34% 101.33% 1.22% 46.27% 0.12%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
国联安德盛小盘精选证券投资基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 4 月 12 日至 2012 年 12 月 31 日）
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注： 1、 本基金业绩比较基准为 （天相小盘股指数×60% ＋天相中盘股指数×40%）× 60%+
上证国债指数×40% ；
2、 本基金基金合同于 2004 年 4 月 12 日生效。 本基金建仓期自基金合同生效之日起 6
个月， 建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外， 其他各项资产配置符合合
同约定。
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
国联安德盛小盘精选证券投资基金
过去五年基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
金额单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式发放总
额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - - -
2011 - - - - -
2010 - - - - -
合计 - - - - -
6
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中方股
东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机构分布最广的
综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集团之一。 本报
告期内公司管理着十八只开 放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，
借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客户服务的成功实践， 秉
持 “稳健、 专业、 卓越 、 信赖” 的经营理念， 力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理） 期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
邹新进
本基金基
金经理、 兼
任国联安
信心增长
定期开放
债券型证
券投资基
金基金经
理
2010-03-06 -
9 年( 自
2004 年
起)
邹新进先生，硕士。邹新进
先生于 2004 年 7 月加盟 中信
建投证券有限责任公司（前
身为华夏证券有限责任公
司） 任分析师。2007 年 7 月
加入国联安基金管理有限公
司， 曾先后担任高级研究员、
基金经理助理、研究部副总
监， 2010 年 3 月起担任本基
金基金经理， 2012 年 2 月起
兼任国联安信心增长定期开
放债券型证券投资基金基金
经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《国联安德
盛小盘精选证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、 法律文件的规定， 本着诚实信
用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人
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谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度 和控 制方 法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有限公
司公平交易制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投
资决策 、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的
各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度， 分别明确投资决策委员会、 投资总监、 投
资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平台， 不
同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密
制度， 通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大
非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人 建立集中交易室实行集中交易制度， 投资
交易指令统一通过交易室下达， 严格遵守公平交易原则， 启用交易系统中的公平交易模块，
按照时间优先、 价格优先、 比例分配的原则执行指令； 对于部分债券一级市场申购、 非公
开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和
数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配； 对于银行间交易、 固定
收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价交易， 以投资组合的名义向银行间市场或交易对
手询价、 成交确认， 确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应， 并保证各投资组合获
得公平 的交易机会。 风险管理部定期对成交的银行间、 固定收益平台和大宗平台的交易进
行交易价格的核对。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，
确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会； 在交易环
节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令价位不同但市
场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采用公平交易分析系统对不同投
资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
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本基金管理人每季度和每年 度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交
易分析。 本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
少的单边交易量未发现 有超过该证券当日成交 量 5% 的情况。本基 金 管理人对不同投资组
合同日反 向交 易进行 严 格的控制, 对 不同投 资 组合邻近 交易 日的反 向 交易从交 易量 、交 易
价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合
同向交易的交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，
同 时 进 一 步 对 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易 占 优 比 情 况 以 及 潜 在 的 价 差 金 额 对 投 资 组 合
的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年是中国政治和 经济承前启后的一年，也是我国证券市场自 2010 年下跌以来 触
底反弹的一年。2012 年上证指数上涨了 3.17% ，沪深 300 指数上涨了 7.55% 。
由于 2012 年是中国重要的换届 之年，因而市场面临的主要政治和经济环境皆以维稳
为主要目标。 宏观经济基本面大致延续前两年 “退出和转型” 的基调来演绎， 因而整体延
续增速下滑态势， 并一直持续到十八大召开之际。 从经济基本面上来说， 中国经济在 2012
年 10 月维稳到来时就有触底的迹象，并在随后的两个月内逐步加强，经济基本面的连续
好转最终提振了市场信心。 另一方面， 在政治 环境上， 十八大后政治局推出的 “八不” 规
定以及习近平总书记 “南巡” 时展示的改革决心， 这对投资者中长期的信心也有较为正面
的影响。
2012 年我国股市的演变充分反映了我国乃至世界经济、 社会的深刻 变化。 由于流动性
趋于宽松， 第一季度市场小幅反弹， 周期性板块表现较好； 但随着宏观经济基本面的持续
偏弱，第二季度周期性板块基本呈回调走势，而消费类板块由于业绩增长稳定表现较好；
由于政府刺激经济力度不大， 第三季度宏观经济仍延续下滑趋势， 加上 7 月初对房地产进
一步加大调控的预期， 市场基本上呈普跌行情； 在第四季度股指再次刷新近三年新低， 但
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市场终回基本面，并在最后一个月出现了反弹的行情。
本基金 2012 年整体表现较为理想。第一季度重点配置在周期性板块及地产板块，这
使得本基金取得一定的收益； 同时本基金第二季度适当减持了部 分周期股， 转而增加了一
些消费股， 也取得了较好的效果； 第三季度跌幅较大的地产股在第四季的反弹行情中又重
新获得较好的收益，此外我们配置的汽车行业表现也较为优秀。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期内， 本基金的份额净值增长率为 10.80% ， 同期业绩比较基准收益率为 4.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2013 年，我们认为：2012 年 10 月份开始的宏观经济好转可能持续到 2013 年第
二季度。 市场在经过 “后维稳行情” 的淡化后， 或将迎来较长时间和较大幅度的基本面行
情。
对于市场策略， 我 们认为： 低市盈率和确定性成长是 2013 年应着重关注的两个方面。
总体上， 在经过三年的调整后， 中国证券市场整体估值已比较低， 我们对 A 股市场持较为
乐观的看法。
我们坚信，通过勤勉 尽职的工作，持续挖掘 优质上市公司进行长期 投资，我们将力
争为持有人带来中长期优厚的投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由公司基金事务部、 投资
组合管理部、 交易部、 监察稽核部、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理组成， 并
根据业务分工履行相 应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估值流
程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由估值工作小组成
员 1/2 以上多数票通过， 数量策略部、 研究部、 投资组合管理部对估值决策必须达成一致，
估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基金托管银行有充分沟通， 积
极商讨达成一致意见； 对于估值结果， 公司和基金托管银行有详细的核对流程， 达成一致
意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1、报告期内应分 配的金额
根据法律法规的规定及 《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》 的约定， 本基
金报告期内无应分配金额。
2、报告期内已实施的利润分配情况
本基金报告期内无已实施的利润分配。
3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排
本基金无应分配但尚未实施的利润。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基金托管人在对国联安德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中， 严格遵
守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算 、 利润 分配 等情 况的说明
2012 年， 国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人 ——国联安基金管理有限公司在
国联安德盛小盘精选证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价
格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 国联安德盛小盘精选证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投
资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整 。
11
§6 审 计报 告
毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师石海云、 黄小熠对国联安德盛小盘精
选证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告 （报告编号： 毕马威华振审字第
1300026 号） 。具体内容详见本基金年度报告正文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 国联安德盛小盘精选证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012年12 月31 日
上 年度 末
2011年12 月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 32,138,185.84 41,084,730.43
结算备付金
1,656,281.00 2,761,676.66
存出保证金
1,500,000.00 1,540,352.40
交易性金融资产 7.4.7.2 1,649,559,250.09 1,593,150,362.25
其中：股票投资
1,254,342,127.79 1,221,607,708.11
基金投资
- -
债券投资
395,217,122.30 371,542,654.14
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,501,746.83 5,198,260.34
应收利息 7.4.7.5 2,929,794.08 3,447,753.18
应收股利
- -
应收申购款
21,239.58 1,481.62
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - 30,315.32
资产总计
1,698,306,497.42 1,647,214,932.20
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012年12 月31 日
上 年度 末
2011年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
12
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,887,665.45 -
应付赎回款
700,859.60 174,452.57
应付管理人报酬
1,966,001.11 2,158,580.71
应付托管费
327,666.85 359,763.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,056,328.56 1,278,029.59
应交税费
4,253,596.30 3,322,868.30
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 2,655,062.37 2,155,010.28
负债合计
17,847,180.24 9,448,704.88
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,244,098,743.81 2,421,105,880.67
未分配利润 7.4.7.10 -563,639,426.63 -783,339,653.35
所有者权益合计
1,680,459,317.18 1,637,766,227.32
负债和所有者权益总计
1,698,306,497.42 1,647,214,932.20
注： 1、 报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金份额 净值 0.749 元， 基金份额 总额 2,244,098,743.81
份。
2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投资者
欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利 润表
会计主体： 国联安德盛小盘精选证券投资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
上 年度 可比期 间
2011 年1 月1 日至2011 年
12 月31 日
一 、收 入
206,580,018.25 -470,599,960.34
1.利息收入
7,788,231.50 8,462,176.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 452,249.98 723,029.08
债券利息收入
7,215,581.24 7,505,929.82
资产支持证券利息
收入
- -
13
买入返售金融资产
收入
120,400.28 233,217.27
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
-177,621,745.24 -175,147,248.05
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -197,705,912.11 -149,127,442.55
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 2,887,074.08 -33,256,396.34
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 17,197,092.79 7,236,590.84
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
7.4.7.16
376,358,791.68 -303,959,708.53
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
54,740.31 44,820.07
减： 二 、费用
37,384,466.45 50,234,752.76
1．管理人报酬
25,173,745.01 30,799,660.35
2．托管费
4,195,624.17 5,133,276.57
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 7,563,810.72 13,877,925.34
5．利息 支出
26,578.05 -
其中： 卖出回购金融资产支
出
26,578.05 -
6．其他费用 7.4.7.19 424,708.50 423,890.50
三 、 利 润总额 （亏损 总额 以
“- ”号 填 列）
169,195,551.80 -520,834,713.10
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列
169,195,551.80 -520,834,713.10
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 国联安德盛小盘精选证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
14
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,421,105,880.67 -783,339,653.35 1,637,766,227.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变动数（本期利润）
- 169,195,551.80 169,195,551.80
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 净值减少以
“- ” 号填列）
-177,007,136.86 50,504,674.92 -126,502,461.94
其中：1.基金申购款 34,209,299.88 -9,749,104.67 24,460,195.21
2.基金赎回款 -211,216,436.74 60,253,779.59 -150,962,657.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18
项目
上 年度 可比期 间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,561,022,762.51 -283,466,027.03 2,277,556,735.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金
净值变动数（本期利润）
- -520,834,713.10 -520,834,713.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
-139,916,881.84 20,961,086.78 -118,955,795.06
其中：1.基金申购款 82,505,766.07 -9,552,743.63 72,953,022.44
2.基金赎回款 -222,422,647.91 30,513,830.41 -191,908,817.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
2,421,105,880.67 -783,339,653.35 1,637,766,227.32
注： 报 表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署 ：
基金管理公司负责人： 邵杰军，主管会计工作 负责人：李柯，会计机 构负责人：仲晓
峰
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国 联 安 德 盛小 盘 精选 证券 投 资 基 金( 以 下 简称“ 本 基 金 ”) 经 中 国证券 监 督 管 理委 员 会
15
( 以下简称 “中国证监会”) 《关于同意德盛 小盘精选证券投资基金设立的批复》( 证监基金
字[2004]19 号文) 批准， 由国联安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《 国 联 安 德盛小盘精选证券投 资基金基金合同》发售 ，基金合同于 2004
年 4 月 12 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
8,324,975,786.82 份基金份额。 本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 规 则 、 《 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券
投 资 基金 基金 合 同》 和《 国 联安 德盛 小 盘精 选证 券 投资 基金 招 募说 明书( 更新) 》 的有 关规
定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、 债
券及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下， 本基金
投资组合的比例范围为：股票资产 20%-75% ；债券资产 20%-65% ；现金类资 产 5%-15% 。
本基金的业绩比较基准为： (60% ×天相小盘股 指数+40% ×天相中盘 股指数) ×60% + 上证
国债指数×40% 。
根据《证券投资基金信 息披露管理办法》 ，本 基金定期报告在公开披 露的第二个工作
日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月
15 日颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则
应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下 合称 “企业会计准则”) 的要求编制，
同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报
告和半年度报告> 》 以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的 《证券投资
基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31
日的财务状况、2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 报相 一致的 说明
本报告期所采用的会计 政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
16
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本年度未发生过会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文、 财税字[2002]128 号 文 《关于开放式证券投资基金有关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2005]102
号 文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号 文 《关于股权分置试
点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政
策 的 补 充通 知》 、 上证交 字[2008]16 号 《关 于做 好 调 整证 券交 易 印花税 税 率 相关 工作 的 通
知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印
花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税项列示如
下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收 到由非流通股股东支付 的股份、现
金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股 息、红利收入，债券的 利息收入，由上市公司 、发行债券
的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税， 自 2005 年 6 月 13 日起， 对
个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按 50% 计算个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(f) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税
和企业所得税。
(2) 应交税费
债券利息收入所得税 2012 年 12 月 31 日：4,253,596.30
2011 年 12 月 31 日：3,322,868.30
17
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司( “工商银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司( “国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司( “中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可 比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 51,327,057.48 1.05% 25,640,556.86 0.28%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月3
1 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国泰君安 2,704,789.30 0.53% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月3
1 日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
18
国泰君安 100,000,000.00 27.78% - -
7.4.8.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 44,136.65 1.04% - -
关联方名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 21,794.47 0.29% - -
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金= 买( 卖) 成交金额×1 ‰- 清算库中买( 卖) 经手 费
上海证券交易所交易佣金= 买( 卖) 成交金额×1 ‰- 买( 卖) 经手费- 买( 卖) 证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围 内收取，并符合行业标准。
根据《证券研究服务协 议》 ，本基金管理人在 租用国泰君安证券股份 有限公司证券交
易专用交易单元进行股票及债券交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研
究综合服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
25,173,745.01 30,799,660.35
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
3,531,086.17 4,333,487.80
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.5% 的 年 费 率计 提， 逐日 累 计 至每 月 月底 ，按月 支 付 。计 算 公式 为：日 基 金 管理 费= 前一
日基金资产净值×1.5%/ 当年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民币元
19
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
4,195,624.17 5,133,276.57
注：支付基金托管人工商银行的 基金托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计
提，逐日累计至每月 月 底，按月支付。计算 公 式为：日基金托管费=前一日基金资产净值
×0.25%/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含
回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金 管理 人 之外 的 其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 32,138,185.84 412,908.34 41,084,730.43 647,263.91
合计 32,138,185.84 412,908.34 41,084,730.43 647,263.91
注： 本基金通过 “工商银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结
算有限责任公司的结算备付金， 于 2012 年 12 月 31 日的相关余额为 人民币 1,656,281.00 元。
(2011 年：人民币 2,761,676.66 元)
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2012 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
20
本基金本报告期末 （2012 年 12 月 31 日） 未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000002 万科 A 2012-12-26
重大
事项
停牌
10.6
2
2013-01-2
1
11.1
3
9,692,741
80,019,378.
02
102,936,909.
42
-
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本 基金从事银行间 市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，基 金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规
定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 1,254,342,127.79 73.86
其中：股票 1,254,342,127.79 73.86
2 固定收益投资 395,217,122.30 23.27
其中：债券 395,217,122.30 23.27
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 33,794,466.84 1.99
6 其他各项资产 14,952,780.49 0.88
21
7 合计 1,698,306,497.42 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 257,500.00 0.02
B 采掘业 84,984,000.00 5.06
C 制造业 714,980,218.19 42.55
C0
食品、饮料 60,544,000.00 3.60
C1
纺织、服装、皮毛 73,275,000.00 4.36
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 49,451,880.99 2.94
C5
电子 86,640,000.00 5.16
C6
金属、非金属 87,917,089.20 5.23
C7
机械、设备、仪表 357,152,248.00 21.25
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 97,411,278.18 5.80
F 交通运输、仓储业 10,530,000.00 0.63
G 信息技术业 23,824,222.00 1.42
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 107,842,000.00 6.42
J 房地产业 185,592,909.42 11.04
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 28,920,000.00 1.72
M 综合类 - -
合计 1,254,342,127.79 74.64
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000625 长安汽车 16,500,000 109,725,000.00 6.53
2 000002 万 科Ａ 9,692,741 102,936,909.42 6.13
3 601166 兴业银行 5,800,000 96,802,000.00 5.76
22
4 600066 宇通客车 3,479,983 87,695,571.60 5.22
5 300088 长信科技 5,700,000 86,640,000.00 5.16
6 300171 东富龙 2,869,438 85,910,973.72 5.11
7 600376 首开股份 6,300,000 82,656,000.00 4.92
8 600157 永泰能源 8,600,000 80,926,000.00 4.82
9 600176 中国玻纤 7,209,012 73,171,471.80 4.35
10 601669 中国水电 16,509,501 63,066,293.82 3.75
注 ： 投资 者 欲了 解本 报 告期 末 基金 投 资的 所有 股 票明 细 ，应 阅 读登 载于 国 联安 基 金管 理 有限 公司
网站的年 度报告 正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600376 首开股份 127,043,958.22 7.76
2 601166 兴业银行 116,062,727.49 7.09
3 000625 长安汽车 86,424,127.72 5.28
4 000650 仁和药业 81,547,398.94 4.98
5 002154 报 喜 鸟 64,697,569.56 3.95
6 000002 万 科Ａ 63,564,938.81 3.88
7 600066 宇通客车 63,334,792.12 3.87
8 000063 中兴通讯 62,350,501.26 3.81
9 002612 朗姿股份 62,226,762.19 3.80
10 600383 金地集团 60,022,733.72 3.66
11 601669 中国水电 56,133,640.57 3.43
12 000823 超声电子 50,756,786.73 3.10
13 600048 保利地产 50,462,003.32 3.08
14 002037 久联发展 44,618,480.06 2.72
15 600498 烽火通信 41,003,690.82 2.50
16 600795 国电电力 40,802,000.00 2.49
17 600837 海通证券 39,690,253.91 2.42
18 600016 民生银行 39,649,426.73 2.42
19 002008 大族激光 39,421,630.63 2.41
20 601369 陕鼓动力 38,675,627.46 2.36
21 601607 上海医药 38,386,176.62 2.34
22 600309 烟台万华 36,757,124.01 2.24
23 000869 张 裕Ａ 34,610,231.13 2.11
23
24 300088 长信科技 32,798,254.30 2.00
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600383 金地集团 146,674,294.38 8.96
2 600016 民生银行 104,262,673.40 6.37
3 601166 兴业银行 83,452,505.75 5.10
4 000729 燕京啤酒 65,121,137.34 3.98
5 600157 永泰能源 60,903,926.18 3.72
6 601369 陕鼓动力 60,455,312.81 3.69
7 000063 中兴通讯 60,213,071.36 3.68
8 000650 仁和药业 59,746,855.25 3.65
9 600376 首开股份 58,910,595.88 3.60
10 600048 保利地产 56,957,538.16 3.48
11 600066 宇通客车 56,769,082.26 3.47
12 601318 中国平安 54,120,400.99 3.30
13 600827 友谊股份 53,494,424.70 3.27
14 600805 悦达投资 53,288,190.41 3.25
15 002037 久联发展 50,428,101.03 3.08
16 002155 辰州矿业 45,697,109.78 2.79
17 601009 南京银行 44,355,780.98 2.71
18 000848 承德露露 42,905,062.43 2.62
19 000823 超声电子 41,980,349.91 2.56
20 600664 哈药股份 41,345,696.36 2.52
21 600837 海通证券 40,652,032.29 2.48
22 600498 烽火通信 40,560,523.92 2.48
23 000880 潍柴重机 40,176,714.39 2.45
24 600795 国电电力 39,950,648.88 2.44
25 601607 上海医药 37,744,134.16 2.30
26 600104 上汽集团 35,930,279.38 2.19
27 601601 中国太保 33,331,369.30 2.04
28 300007 汉威电子 32,802,227.89 2.00
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,386,557,614.04
卖出股票的收入（成交）总额 2,523,811,576.09
注：不考虑相关交易费用
24
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,920,000.00 2.97
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 107,464,745.60 6.39
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 237,832,376.70 14.15
8 其他 - -
9 合计 395,217,122.30 23.52
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 110015 石化转债 847,960 87,263,563.60 5.19
2 113003 重工转债 631,500 66,800,070.00 3.98
3 120245 12 国开 45 500,000 49,920,000.00 2.97
4 113001 中行转债 456,550 43,988,592.50 2.62
5 126018 08 江铜债 334,640 28,959,745.60 1.72
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
25
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外的
股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,500,000.00
2 应收证券清算款 10,501,746.83
3 应收股利 -
4 应收利息 2,929,794.08
5 应收申购款 21,239.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,952,780.49
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 110015 石化转债 87,263,563.60 5.19
2 113003 重工转债 66,800,070.00 3.98
3 113001 中行转债 43,988,592.50 2.62
4 110018 国电转债 23,575,552.00 1.40
5 125731 美丰转债 7,720,598.60 0.46
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000002 万科 A 102,936,909.42 6.13 重大事项停牌
26
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
81,930 27,390.44 2,936,654.49 0.13% 2,241,162,089.32 99.87%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
基金
316,740.63 0.014%
注：1 、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金
份额总量的数量区间均为 0；
2、 截止本报告期末， 本 基金基金经理持有 本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50
万份（含） 。
§10
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2004 年 4 月 12 日) 基金份额总额
8,324,975,786.82
本报告期期初基金份额总额
2,421,105,880.67
本报告期基金总申购份额
34,209,299.88
减：本报告期基金总赎回份额
211,216,436.74
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,244,098,743.81
注： 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额； 总赎回份额包含本
报告期内发生的转换出份额。
27
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2012 年 3 月 3 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司
第三届董事会第二十一次会议审议通过， 聘任邵杰军先生为公司总经理。 上述事项已按规
定向中国证券监督管理委 员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理委员会审核批
准（证监许可[2012]264 号） 。
2、2012 年 3 月 24 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经公司
第三届董事会第二十六次会议审议通过， 聘任周浩先生为公司督察长。 上述事项已按规定
向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理委员会审核批准
（证监许可[2012]369 号） 。
3、2012 年 4 月 7 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司
第三届董事会第二十八次会议审议通过， 周泉恭先生不再担任公司副总经理。 上述变更事
项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。
4、2012 年 4 月 21 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经公司
第三届董事会第三十次会议审议通过，王峰先生不再担任公司副总经理。上述变更事项，
已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。
5、2012 年 11 月 10 日 ，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公
司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 聘任满黎先生为公司副总经理。 上述事项已按
有关规定向中国证券投资基金业协会报告。
11.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
28
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金报告年度支付给毕
马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 10.5 万元人民币， 目前该事务所已向本基金提供
连续 9 年的审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
11.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国 泰 君 安 证 券 股 份
有限公司
1 51,327,057.48 1.05% - -
-
中 国 国 际 金 融 有 限
公司
1 48,766,815.06 0.99% - -
-
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
1 477,202,997.57 9.73% - -
-
中 信 建 投 证 券 股 份
有限公司
1 - - - -
-
平 安 证 券 有 限 责 任
公司
1 286,140,979.31 5.84% - -
-
招 商 证 券 股 份 有 限
公司
1 255,796,030.44 5.22% - -
-
国 元 证 券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
29
光 大 证 券 股 份 有 限
公司
1 181,311,184.69 3.70% - -
-
华 泰 证 券 股 份 有 限
公司
1 314,377,017.91 6.41% - -
-
国 信 证 券 股 份 有 限
公司
1 159,933,867.98 3.26% - -
-
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司
1 537,698,655.71 10.97% - -
-
兴 业 证 券 股 份 有 限
公司
1 465,263,248.16 9.49% - -
-
中 银 国 际 证 券 有 限
责任公司
1 583,393,080.56 11.90% - -
-
中 国 中 投 证 券 有 限
责任公司
1 210,555,149.41 4.29% - -
-
中 信 证 券 股 份 有 限
公司
2 725,598,906.76 14.80% - -
-
华 宝 证 券 有 限 责 任
公司
1 221,133,907.38 4.51% - -
-
国 联 证 券 股 份 有 限
公司
1 - - - -
-
齐鲁证券有限公司 1 89,177,354.00 1.82% - - -
东 方 证 券 股 份 有 限
公司
1 17,196,883.28 0.35% - -
-
华 融 证 券 股 份 有 限
公司
1 278,579,317.57 5.68% - -
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选
用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好 ，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好 ，各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、 严格， 具备健全的内部控制制度， 并能满足基金运作高度保密的要
求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固 定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的
咨询服务。
30
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交 易单
元使用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理人将根据
各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评价体系进
行评比排名：
A 提供的研究报告质量 和数量；
B 研究报告被基金采纳 的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我 公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的 量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他
证券经营机构的研究报告和信息资讯。 对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留， 并
对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能达到有关标
准 的 证 券 经 营 机 构 则 将 退 出 基 金 管 理 人 的 选 择 名 单 ， 基 金 管 理 人 将 重 新 选 择 其 它 经 营 稳
健、 研究能力强、 信息服务质量高的证券经营机构， 租用其交易单元。 若证券经营机构所
提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变 更情况
齐鲁证券有限公司、 华融证券股份有限公司和东方证券股份有限公司的交易单元为本
报告期内本基金新租用的交易单元。
3、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
31
比例
国 泰 君 安 证
券 股 份 有 限
公司
2,704,789.30 0.53% 100,000,000.00 27.78% - -
中 国 国 际 金
融有限公司
- - - - - -
海 通 证 券 股
份有限公司
70,026,918.40 13.68% 20,000,000.00 5.56% - -
中 信 建 投 证
券 股 份 有 限
公司
- - - - - -
平 安 证 券 有
限责任公司
25,917,333.37 5.06% 60,000,000.00 16.67% - -
招 商 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
国 元 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
光 大 证 券 股
份有限公司
156,000.00 0.03% - - - -
华 泰 证 券 股
份有限公司
55,693,717.10 10.88% 40,000,000.00 11.11% - -
国 信 证 券 股
份有限公司
107,217,809.76 20.94% - - - -
申 银 万 国 证
券 股 份 有 限
公司
1,988,175.20 0.39% - - - -
兴 业 证 券 股
份有限公司
71,978,822.00 14.06% - - - -
中 银 国 际 证
券 有 限 责 任
公司
5,041,205.95 0.98% - - - -
中 国 中 投 证
券 有 限 责 任
公司
11,238,803.50 2.20% - - - -
中 信 证 券 股
份有限公司
78,858,817.01 15.40% 60,000,000.00 16.67% - -
华 宝 证 券 有
限责任公司
45,848,850.70 8.96% 80,000,000.00 22.22% - -
国 联 证 券 股
份有限公司
- - - - - -
齐 鲁 证 券 有
限公司
2,258,368.80 0.44% - - - -
东 方 证 券 股
份有限公司
7,032,998.39 1.37% - - - -
32
华 融 证 券 股
份有限公司
25,979,692.50 5.07% - - - -
国联安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
