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国 联 安双 禧 中证 100 指数 分级 证 券投 资 基金
2012 年 年度 报告 摘要
2012 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一三 年三 月二十 七日
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§1 重 要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合 同规定， 于 2013 年 3 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意
见的审 计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级（场内简称：双禧 100）
基金主代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
3,991,559,754.74 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证
券交易所
深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称
国联安双禧 A 中证
100 指数 （场内简称：
双禧 A ）
国联安双禧 B 中证
100 指数 （场内简称：
双禧 B ）
国联安双禧中证 100
指数 （场内简称： 双
禧 100）
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码
150012 150013 162509
报 告 期 末 下 属 分 级
基金的份额总额
1,499,636,120.00 2,249,454,180.00 242,469,454.74
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投
资 纪 律 约 束 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4%，为
投资者提供一个投资中证 100 指数的有效工具，从而分享中国经
济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本 基 金 采 用 完 全 复 制 标 的 指 数 的 方 法 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投
资 。 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权
重 来 拟 合 复 制 标 的 指 数 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动
而 进 行 相 应 调 整 ， 以 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 。 本 基 金 力 争 保 持 基 金
净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35% ，
年跟踪误差不超过 4% 以实现对中证 100 指数的有效跟踪。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行
为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可
能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 因 其 他
3
原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投
资组合管理进行适当变通和调整， 并结合合理的投资管理策略等，
最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95% ×中证 100 指数收益率+5% ×活期存款利 率（税后） 。
风险收益特征
本 基 金 为 被 动 投 资 型 指 数 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属三级基金的风
险收益特征
双禧 A ： 低风险低收
益。
双禧 B ： 高风险高收
益。
双禧 100：本基金为
被动投资型指数基
金，具有较高风险、
较高预期收益的特
征， 其风险和预期收
益均高于货币市场
基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.
com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的
管理人互联网网址
www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9 楼
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2012 年 2011 年
2010 年 4 月 16 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2010 年 12
月 31 日
4
本期已实现收益 -560,908,816.99 -271,068,816.23 -43,976,983.13
本期利润 410,188,459.51 -1,052,336,931.98 -224,369,083.55
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利
润
0.1041 -0.2416 -0.1728
本期基金份额净值增长率 10.63% -20.15% 7.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利
润
-0.2052 -0.1439 -0.0087
期末基金资产净值 3,779,080,546.28 3,971,420,628.99 3,174,594,678.23
期末基金份额净值 0.947 0.856 1.072
注：1、 上述 基 金业 绩指 标 不包 括持 有 人交 易基 金 的各 项费 用 ，例 如， 开 放式 基金 的
申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2 、 本期 已 实现 收益 指基 金 本期 利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入（ 不含 公 允价 值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变
动收益。
3 、 对期 末 可供 分配 利润 ， 采用 期 末资 产负 债表 中 未分 配 利润 与未 分配 利 润中 已
实现部分的孰低数。
4、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效 ，截止本报告期末本基金成立不满
三年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三个月 11.41% 1.20% 11.92% 1.21% -0.51% -0.01%
过去六个月 4.30% 1.13% 4.72% 1.14% -0.42% -0.01%
过去一年 10.63% 1.15% 10.32% 1.16% 0.31% -0.01%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-5.30% 1.22% -21.79% 1.30% 16.49% -0.08%
3.2.2 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净值增长 率 变 动及 其 与 同期业 绩 比 较基
准 收益 率变动 的比 较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
5
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走 势对比图
（2010 年 4 月 16 日至 2012 年 12 月 31 日）
注：1、 本基金业绩比较基准为 95% ×中证 100 指数收益率+5% × 活期存款利率 （税
后） ；
2、 本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。 本基金建仓期自基金 合同生效之日
起 6 个月， 2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范
围外，其他各项资产配置符合合同约定；
3、本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完 毕，投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值 90% ， 其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合
同的约 定。由于 2010 年 10 月 15 日有连续大 额申购从而导致股票投资比例当日被动
未达标，本基金已于 2010 年 10 月 20 日及时调整完毕。
3.2.3 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增长率 及 其 与 同期 业 绩 比较基 准 收 益率
的 比较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
6
注：*基金合同生效当年按实际存 续期计算的净值增长率
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
的约定， 本基金 （包括 双禧 100 份额、 双禧 A 份额、 双禧 B 份额） 不 进行收益分配。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中
方股东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机构分
布最广的综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集
团之一。 本报告期内公司管理着十八只开放式基金。 国联安基金管理公司拥有国际化
的基金管理团队， 借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客
户服务的成功实践 ， 秉持 “稳健、 专业、 卓越 、 信赖” 的经营理念， 力争成为中国基
金业最佳基金管理公司之一。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
黄欣
本基金基
金经理、 兼
任上证大
宗商品股
票交易型
开放式指
数证券投
资基金基
金经理、 国
联安上证
大宗商品
股票交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经理
2010-04-
16
-
11 年（自
2002 年
起）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会
计金融专业硕士， 于 2003 年
10 月加入国联安基金 管理有
限 公 司 ， 历 任 产 品 开 发 部 经
理 助 理 、 总 经 理 特 别 助 理 、
投 资 组 合 管 理 部 债 券 投 资 助
理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股 票 证
券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助理。2010 年 4 月起担
任本基金基金经理，2010 年
5 月至 2012 年 9 月兼任国联
安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券
投资基金基金经理，2010 年
11 月起兼任上证大宗商品股
票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金基金经理，2010 年 12
月 起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商
品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联
安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、 法律文件的
规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提
下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易 情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
8
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有
限 公 司公 平交 易制 度》 （ 以 下简 称“ 公平 交易制 度 ” ） ，用 以规 范包 括投 资 授权 、研 究
分析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度， 分别明确投资决策委员会、 投资总监、
投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主
决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研
究平台， 不同投资组合可共享研究资源。 本基金 管理人建立了严格的投资组合投资信
息的管理及保密制度， 通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人建立集中交易室
实行集中交易制度， 投资交易指令统一通过交易室下达， 严格遵守公平交易原则， 启
用交易系统中的公平交易模块， 按照时间优先、 价格优先、 比例分配 的原则执行指令；
对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 各投资
组合经理根据投资需要独立申报价格和数量， 交易室根据事前申报的满足价格条件的
数量进行比例分配； 对于银行间交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价
交易， 以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 确保上述非集中
竞价交易与投资组合一一对应， 并保证各投资组合获得公平的交易机会。 风险管理部
定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投资组
合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；
在交易环节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令
价 位不同但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采用公平交易
分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异
常交易分析。 本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。本基金管理人
对 不 同 投 资 组 合 同 日 反 向 交 易 进 行 严 格 的 控 制, 对 不 同 投 资 组 合 邻 近 交 易 日 的 反 向
交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
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本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资
组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了 95% 置信区间、假设溢价率为 0 的 T
分布检验， 同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金
额对 投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易
行为。
4.4 管 理人 对 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年股市整体波动较大， 在第 1 到第 2 季度经历上涨之后，又经历了较大程
度的探底过程，并在 2012 年 12 月份开始反 弹。中证 100 指数全年 上涨 10.77% ，分
板块来看， 证券、 房地产、 保险等板块表现较好， 电气设备、 通信、 电力设备、 纺织
服装等板块表现不甚理想。 本报告期内， 本基金根据基金合同的约定采用完全复制的
方式跟踪中证 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 0.947 元， 本报告期份额净值增长率为 10.63% ，
同期业绩比较基准收益率为 10.32% 。 本报告期 内， 日均跟踪偏离度为 0.05% ， 年化跟
踪误差为 0.93% ，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35% ，以
及年化跟踪误差不超过 4.0% 的限制。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经过一段时间的调整， 股市整体水平处于相对低点， 随着宏观经济一些指标出现
改善复苏的迹象， 以及投资者对新一届领导上任带来的一些改善经济结构、 刺激经济
发展的预期， 我们对 2013 年的股市持有较为乐观的态度,以大盘蓝筹股为主要投资标
的的中证 100 指数基金也或将随着大盘蓝筹股估值的持续修复而有较好的表现。
10
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等 事 项的 说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、
投资组合管理部、 交易部、 监察稽核部、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理
组成， 并根据业务分工履行相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，
参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由
估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过， 数量策略部、 研究部、 投资 组合管理部对估
值决策必须达成一致， 估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基
金托管银行有充分沟通， 积极商讨达成一致意见； 对于估值结果 ， 公司和基金托管银
行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外披露。 会计师事务所认可公司基金估
值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
的约定， 本基金 （包括 双禧 100 份额、 双禧 A 份额、 双禧 B 份额） 不 进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资基 金法 》 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，不 存 在损 害基 金 份额 持有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
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5.3 托 管人 对本 年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 审 计报 告
毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓、 黄小熠对国联安双禧
中证 100 指 数 分级 证券 投 资基 金 的年 度报 表出 具 了无 保 留意 见的 审计 报 告（ 报 告 编
号：毕马威华振审字第 1300034 号） 。具体内容详见本基金年度报告正文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2012 年12月31 日
上 年度 末
2011 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 211,782,206.67 232,697,302.68
结算备付金
3,490,123.77 25,249.79
存出保证金
750,000.00 1,226,077.45
交易性金融资产 7.4.7.2 3,517,976,179.69 3,707,567,102.90
其中：股票投资
3,517,976,179.69 3,707,567,102.90
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券
投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
111,868,762.28 77,375,101.32
12
应收利息 7.4.7.5 45,774.95 48,533.56
应收股利
- -
应收申购款
372,965.83 9,893.17
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,846,286,013.19 4,018,949,260.87
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2012 年12月31 日
上 年度 末
2011 年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
21,858,054.92 -
应付赎回款
38,211,658.19 40,792,184.21
应付管理人报酬
3,009,602.60 3,504,442.49
应付托管费
662,112.55 770,977.33
应付销售 服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,996,162.43 867,866.65
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,467,876.22 1,593,161.20
负债合计
67,205,466.91 47,528,631.88
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 3,991,559,754.74 4,639,102,365.60
未分配利润 7.4.7.10 -212,479,208.46 -667,681,736.61
所有者权益合计
3,779,080,546.28 3,971,420,628.99
负债和所有者权益总
计
3,846,286,013.19 4,018,949,260.87
注：1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.947 元，基金份额总额
3,991,559,754.74 份。 其中国联安双禧 A 中证 100 指数份额 1,499,636,120.00 份； 国联
安双禧 B 中证 100 指 数份额 2,249,454,180.00 份；国联安双禧中 证 100 指数份额
242,469,454.74 份。
2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号， 投
资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
13
7.2 利 润表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
上 年度 可比期 间
2011 年1 月1 日至2011 年
12 月31 日
一 、收 入
463,682,179.57 -986,997,659.60
1.利息收入
1,470,160.96 1,893,182.81
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,467,974.85 1,893,182.81
债券利息收入
- -
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
2,186.11 -
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
-511,077,263.45 -210,522,798.82
其中：股票投资收 益 7.4.7.12 -581,668,755.86 -278,057,070.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 70,591,492.41 67,534,271.70
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
7.4.7.16
971,097,276.50 -781,268,115.75
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
2,192,005.56 2,900,072.16
减 ：二 、费用
53,493,720.06 65,339,272.38
1．管理人报酬
35,142,054.13 44,119,253.17
2．托管费
7,731,252.01 9,706,235.74
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 9,450,852.22 10,157,434.71
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 1,169,561.70 1,356,348.76
14
三 、 利 润总额 （亏损 总额 以
“- ”号 填 列）
410,188,459.51 -1,052,336,931.98
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净
值）
4,639,102,365.60 -667,681,736.61 3,971,420,628.99
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 410,188,459.51 410,188,459.51
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （ 净值 减少以
“- ” 号填列）
-647,542,610.86 45,014,068.64 -602,528,542.22
其中：1.基金申购款 1,330,370,379.42 -175,510,205.55 1,154,860,173.87
2.基金赎回款 -1,977,912,990.28 220,524,274.19 -1,757,388,716.09
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净
值）
3,991,559,754.74 -212,479,208.46 3,779,080,546.28
项目
上 年度 可比期 间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净
值）
2,960,556,401.41 214,038,276.82 3,174,594,678.23
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -1,052,336,931.9
8
-1,052,336,931.98
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
1,678,545,964.19 170,616,918.55 1,849,162,882.74
其中：1.基金申购款 3,989,887,744.63 181,517,376.74 4,171,405,121.37
2.基金赎回款 -2,311,341,780.44 -10,900,458.19 -2,322,242,238.63
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净
值）
4,639,102,365.60 -667,681,736.61 3,971,420,628.99
15
注： 报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署；
基 金 管理 公 司负 责人 ：邵 杰 军， 主 管会 计工 作负 责 人： 李 柯， 会计 机构 负 责人 ：
仲晓峰
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国联安双禧中证 100 指 数分级证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级证
券投资基金募集的批复》 ( 证监许可[2010]228 号文) 批准， 由国联安基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《国联安双禧中证 100 指数
分级证券投资基金基金合同》 发售， 基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。 本基金为契
约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基金份额。 本基
金的基金管理人为国联安基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据《中 华 人民 共 和国证 券 投资 基 金法 》 及其配 套 规则 、 《国 联 安双禧 中 证 100
指数分级证券投资基金基金合同》 和 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招
募说明书》 的有关规定， 本基金的投资范围为本基金资产投资于具有良好流动性的金
融 工 具， 包 括中 证 100 指 数的 成 份股 、备 选成 份 股、 新 股、 现金 和到 期 日在 一 年 以
内的政府债券等。 其中， 投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。金
融 衍 生 产 品 推 出 后, 本 基 金 可 以 依 照 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 ， 履 行 适 当 程 序 后可
以将其纳入投资范围。 基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合
比例符合上述相关规定。 本基金的业绩比较基准为：95% ×中证 100 指数收益率+5%
活期存款利率( 税后) 。
根 据 《证 券 投资 基金 信息 披 露管 理 办法 》 ， 本基 金 定期 报 告在 公开 披露 的 第二 个
工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金按照中华人民共和国财政部( 以下简称“财政部”) 于 2006 年 2 月 15 日颁
16
布的 《企业会计准则- 基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应
用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计 准则”) 的要求编
制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号< 年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金
合同》的有关规定。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2012 年 12 月
31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本年度未发生过会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号 文、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税
[2005]102 号文 《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]103 号文 《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利
有关个人所得税政策的 补充通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印
花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1 号文 《财政
部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务
操作，本基金适用的主要税项列示如下：
17
(1) 以发行基金方式募 集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债 券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股
份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股 票 的股息、红利收入，债 券的利息收入，由上市 公司、发行
债券的企业在向基金支付上述收入时 代扣代缴 20% 的个人所得税， 自 2005 年 6 月 13
日起， 对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、 红利收入暂减按 50% 计算个人所
得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
(6) 对投资者( 包 括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从 基 金 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不 征 收 个 人
所得税和企业所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元 进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当 期股
票成交 总
额的比例
国泰君安 3,622,502,218.95 60.98% 3,878,031,145.11 54.15%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3 债 券交 易
18
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
7.4.8.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 3,194,300.22 61.18% 1,005,349.23 50.36%
关联方名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国泰君安 3,263,575.26 54.16% 373,668.35 43.06%
注：股票交易佣金计提标准如下：
深圳证券交易所交易佣金= 买( 卖) 成交金额×1 ‰- 清算库中买( 卖) 经手 费
上海证券交易所交易佣金= 买( 卖) 成交金额×1 ‰- 买( 卖) 经手费- 买( 卖) 证管费
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根 据 《证 券 研究 服务 协议 》 ，本 基 金管 理人 在租 用 国泰 君 安证 券股 份有 限 公司 证
券交易专用交易单元进行股票、 债券及回购交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限
公司获得证券研究综合服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
35,142,054.13 44,119,253.17
其中： 支 付 销 售 机 构的客 户
维护费
2,371,391.92 2,717,589.56
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值 1.0% 的年 费率 计提，逐 日累计 至每 月 月底，按 月支付 。计 算 公式为： 日基金
管理费= 前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
19
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
7,731,252.01 9,706,235.74
注： 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费
率计提 ，逐日 累计至 每 月月底 ，按月 支付。 计 算公式 为：日 基金托 管 费= 前一日 基金
资产净值×0.22%/ 当年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债
券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末 除 基金 管理 人 之外 的其 他关联 方 投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
中德安联人
寿保险有限
公司
129,155,128.25 3.24.% 129,155,128.25 2.78%
国泰君安股
份有限公司
29,902,446.12 0.75% - -
注： 中德安联人寿保险有限公司和国泰君安股份有限公司持 有的上述基金份额乃
根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 211,782,206.67 1,434,708.11 232,697,302.68 1,786,440.16
20
注： 本基金通过 “建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登
记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 结 算 备 付 金 ， 于 2012 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币
3,490,123.77 元。(2011 年：人民币 25,249.79 元）
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本报告期内及上年度可比期间， 本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4. 9 期 末（2012 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限 证券
本基金本报告期末（2012 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限
的证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌 等 流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000002 万科 A 2012-12-26
重大
事项
停牌
10.6
2
2013-01-2
1
11.1
3
12,822,07
8
110,826,36
7.78
136,170,468.
36
-
000527 美的电器 2012-08-27
重大
事项
停牌
9.18 - - 2,262,617
35,215,171.
41
20,770,824.0
6
-
601618 中国中冶 2012-12-28
重大
事项
停牌
2.26
2013-01-0
4
2.33 4,744,085
15,696,184.
28
10,721,632.1
0
-
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基 金从事银行间 市场 债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，基金 从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回
购期内持有的证券 交易 所交易的债券和/ 或 在 新 质 押 式 回 购 下 转 入 质 押 库 的 债 券 ， 按
21
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 3,517,976,179.69 91.46
其中：股票 3,517,976,179.69 91.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 215,272,330.44 5.60
6 其他各项资产 113,037,503.06 2.94
7 合计 3,846,286,013.19 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 6,523,054.00 0.17
B 采掘业 374,673,623.20 9.91
C 制造业 818,037,861.54 21.65
C0
食品、饮料 219,142,834.74 5.80
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 33,038,249.94 0.87
C5
电子 12,170,232.00 0.32
C6
金属、非金属 199,053,926.04 5.27
22
C7
机械、设备、仪表 326,650,069.62 8.64
C8
医药、生物制品 22,986,380.00 0.61
C99
其他制造业 4,996,169.20 0.13
D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,694,868.35 2.11
E 建筑业 114,749,812.21 3.04
F 交通运输、仓储业 89,545,658.51 2.37
G 信息技术业 47,576,561.25 1.26
H 批发和零售贸易 28,686,384.30 0.76
I 金融、保险业 1,690,497,878.14 44.73
J 房地产业 226,448,901.59 5.99
K 社会服务业 26,553,517.50 0.70
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,502,988,120.59 92.69
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的 股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 7,472,355.10 0.20
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设 备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 7,472,355.10 0.20
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 7,515,704.00 0.20
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
23
M 综合类 - -
合计 14,988,059.10 0.40
8.3 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期末 指数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 前十名 股 票 投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600016 民生银行 26,719,156 210,012,566.16 5.56
2 600036 招商银行 12,042,224 165,580,580.00 4.38
3 601166 兴业银行 9,699,419 161,883,303.11 4.28
4 601318 中国平 安 3,262,691 147,767,275.39 3.91
5 000002 万 科Ａ 12,822,078 136,170,468.36 3.60
6 601328 交通银行 22,933,378 113,290,887.32 3.00
7 600000 浦发银行 10,898,806 108,116,155.52 2.86
8 601288 农业银行 35,997,298 100,792,434.40 2.67
9 600030 中信证券 6,706,532 89,599,267.52 2.37
10 600519 贵州茅台 416,722 87,103,232.44 2.30
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于国联安基金管
理有限公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末 积极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产净值 比 例 大 小排 序 的 前五名 股 票 投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601117 中国化学 912,100 7,515,704.00 0.20
2 600276 恒瑞医药 248,251 7,472,355.10 0.20
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600016 民生银行 96,531,702.67 2.43
24
2 601288 农业银行 84,079,480.36 2.12
3 601318 中国平安 83,532,641.32 2.10
4 601398 工商银行 77,966,619.15 1.96
5 600837 海通证券 74,021,203.68 1.86
6 600031 三一重工 73,142,984.06 1.84
7 600036 招商银行 71,024,542.21 1.79
8 000002 万 科Ａ 68,985,206.17 1.74
9 601988 中国银行 68,872,491.54 1.73
10 600111 包钢稀土 67,031,824.58 1.69
11 601166 兴业银行 64,518,933.07 1.62
12 600030 中信证券 60,557,716.52 1.52
13 600519 贵州茅台 59,233,407.71 1.49
14 601601 中国太保 58,332,902.84 1.47
15 601328 交通银行 56,770,608.65 1.43
16 000858 五 粮 液 52,663,937.53 1.33
17 600015 华夏银行 52,273,355.39 1.32
18 000937 冀中能源 51,504,081.01 1.30
19 601169 北京银行 49,609,974.12 1.25
20 000776 广发证券 49,267,308.00 1.24
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600036 招商银行 118,390,450.38 2.98
2 601318 中国平安 117,347,858.41 2.95
3 600016 民生银行 112,876,064.27 2.84
4 600837 海通证券 94,073,601.04 2.37
5 601398 工商银行 92,577,458.22 2.33
6 601988 中国银行 90,296,776.26 2.27
7 601328 交通银行 87,393,613.55 2.20
8 600030 中信证券 81,068,494.55 2.04
9 600111 包钢稀土 78,115,169.64 1.97
10 600519 贵州茅台 77,265,547.08 1.95
11 601601 中国太保 74,456,800.77 1.87
12 600000 浦发银行 68,992,671.64 1.74
13 000858 五 粮 液 68,888,825.27 1.73
14 601166 兴业银行 67,019,753.47 1.69
15 601088 中国神华 66,722,154.60 1.68
16 601169 北京银行 60,828,310.28 1.53
17 000002 万 科Ａ 60,626,010.86 1.53
25
18 600031 三一重工 56,133,748.72 1.41
19 600585 海螺水泥 55,366,003.94 1.39
20 601006 大秦铁路 54,068,045.90 1.36
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,682,645,972.69
卖出股票的收入（成交）总额 3,261,665,416.54
注：不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的 前 十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 报 告 期 内， 本基 金 投 资 的前 十 名 证券的 发 行 主 体没 有 出 现被监 管 部 门 立
案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本 基 金 投资 的 前十 名 股 票 中， 没 有 投资于 超 出 基 金合 同 规 定备选 股 票 库 之
外的股票。
8.9.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位：人民币元
26
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 111,868,762.28
3 应收股利 -
4 应收利息 45,774.95
5 应收申购款 372,965.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 113,037,503.06
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000002 万科 A 136,170,468.36 3.60 重大事项停牌
8.9.5.2 期 末积 极投 资前 五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
国联安
双禧 A
中证
100 指
数（场
内简
称：双
3,617 414,607.72 904,918,679.00 60.34% 594,717,441.00 39.66%
27
禧 A ）
国联安
双禧 B
中证
100 指
数（场
内简
称：双
禧 B ）
20,763 108,339.55 900,436,987.00 40.03% 1,349,017,193.00 59.97%
国联安
双禧中
证 100
指数
（场内
简称：
双禧
100 ）
2,779 87,250.61 158,443,744.93 65.35% 84,025,709.81 34.65%
合计 27,159 146,970.06 1,963,799,410.93 49.20% 2,027,760,343.81 50.80%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国联安双禧A 中证100指数（场内简称：双禧A ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 嘉禾人寿保险股
份有限公司- 传统
- 普通保险产品
80,153,108.00 5.34%
2 光大永明人寿保
险有限公司
62,915,408.00 4.20%
3 王荣 54,429,800.00 3.63%
4 华宝信托有限责
任公司- 单- 类资
金信托
R2007ZX106
51,044,137.00 3.40%
5 幸福人寿保险股
份有限公司- 分红
49,523,171.00 3.30%
6 全国社保基金二
零二组合
41,037,444.00 2.74%
7 天安人寿保险股
份有限公司传统
产品
32,058,131.00 2.14%
28
8 全国社保基金四
零二组合
30,562,926.00 2.04%
9 中国人寿保险
（集团）公司
29,471,080.00 1.97%
10 北方国际信托股
份有限公司
28,300,400.00 1.89%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B 中证100指 数（场内简称：双禧B ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 光大永明人寿保
险有限公司
209,841,023.00 9.33%
2 新华人寿保险股
份有限公司
79,925,645.00 3.55%
3 华泰人寿保险股
份有限公司－分
红－个险分红
50,254,265.00 2.23%
4 汕头市得成投资
有限公司
42,919,300.00 1.91%
5 广发证券－交行
－广发集合资产
管理计划(3 号）
39,808,804.00 1.77%
6 中信证券－建行
－中信证券股债
双赢集合资产管
理计划
31,000,000.00 1.38%
7 华泰财产保险有
限公司
29,914,801.00 1.33%
8 五矿国际信托有
限公司
29,578,475.00 1.31%
9 国元农业保险股
份有限公司－传
统保险产品
25,047,893.00 1.11%
10 华西证券有限责
任公司
25,000,000.00 1.11%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从 国联安双禧 A 中 - -
29
业人员持有本基金 证 100 指数 （场内
简称：双禧 A ）
国联安双禧 B 中
证 100 指数 （场内
简称：双禧 B ）
- -
国联安双禧中证
100 指数（场内简
称：双禧 100）
931.62 0.00038%
合计 931.62 0.00002%
注：1、 截止 本 报告 期末 ， 本公 司高 级 管理 人员 、 基金 投资 和 研究 部门 负 责人 持有 本
基金份额总量的数量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数 量区间为 0。
§10 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 国联安双禧 A 中证
100 指数 （场内简称：
双禧 A ）
国联安双禧 B 中证
100 指数 （场内简称：
双禧 B ）
国联安双禧中证 100
指数 （场内简称： 双
禧 100）
基金合同生效日(2010 年 4 月
16 日) 基金份额总额
263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
本报告期期初基金份额总额 1,724,849,912.00 2,587,274,868.00 326,977,585.60
本报告期基金总申购份额 - - 1,330,370,379.42
减：本报告期基金总赎回份额 - - 1,977,912,990.28
本报告期基金拆分变动份额 -225,213,792.00 -337,820,688.00 563,034,480.00
本报告期期末基金份额总额 1,499,636,120.00 2,249,454,180.00 242,469,454.74
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2012 年 3 月 3 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经
30
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过， 聘任邵杰军先生为公司总经理。 上述事
项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理
委员会审核批准（证监许可[2012]264 号） 。
2、2012 年 3 月 24 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 聘任周浩先生为公司督察长。 上述事
项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监 督管理
委员会审核批准（证监许可[2012]369 号） 。
3、2012 年 4 月 7 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经
公司第三届董事会第二十八次会议审议通过， 周泉恭先生不再担任公司副总经理。 上
述变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报
告。
4、2012 年 4 月 21 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司第三届董事会第三十次会议审议通过， 王峰先生不再担任公司副总经理。 上述
变更事项，已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。
5、2012 年 11 月 10 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。
经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 聘任满黎先生为公司副总经理。 上述
事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会报告。
6、2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行
投 资 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 其 任 职 资 格 已 经 中 国 证 监 会 审 核 批 准 （ 证 监 许 可[2012]961
号 ） 。聘 任郑 绍 平为 中国 建 设银 行投 资 托管 业务 部 副总 经理 ， 其任 职资 格 已经 中国 证
监会审核批准（证监许可[2012]1036 号） 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务 的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
31
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金报告年度支付
给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 9.5 万元人民币， 目前该事务所已向本
基金提供连续 3 年的审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚
的情形发生。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安证券
股份有限公司
2 3,622,502,218.95 60.98% 3,194,300.22 61.18%
-
华泰证券股份
有限公司
1 450,908,995.34 7.59% 389,903.07 7.47%
-
华创证券有限
责任公司
1 516,968,788.01 8.70% 435,840.96 8.35%
-
东兴证券股份
有限公司
1 318,984,662.11 5.37% 275,436.68 5.27%
-
西部证券股份
有限公司
1 124,356,636.66 2.09% 102,722.73 1.97%
-
西南证券股份
有限公司
1 - - - -
-
申银万国证券
股份有限公司
1 836,695,193.81 14.09% 761,725.66 14.59%
-
东北证券股份
有限公司
1 69,654,088.89 1.17% 61,636.88 1.18%
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
32
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用， 选
用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好 ，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内 部 管 理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的 内 部 控 制 制 度 ， 并 能 满 足 基 金 运 作 高 度 保 密 的
要求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件 ， 交易设备符合代理本 基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固 定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到的
咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单
元使用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理人将
根据各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评
价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量 和数量；
B 研究报告被基金采纳 的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我 公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他
证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保
留， 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能
达到有关标准 的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单， 基金管理人将重新选
择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
33
若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求， 基金管理人有权提前
中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
申银万国证券股份有限公司和东北证券股份有限公司的交易单元为本报告期内本基
金新租用的交易单元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
成交总
额的比
例
国泰君
安证券
股份有
限公司
- - 10,000,000.00 90.91% - - - -
华泰证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
华创证
券有限
责任公
司
- - - - - - - -
东兴证
券股份
有限公
司
- - 1,000,000.00 9.09% - - - -
西部证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
西南证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
申银万
国证券
股份有
限公司
- - - - - - - -
34
东北证
券股份
有限公
司
- - - - - - - -
§12 影响 投资 者决策 的 其他重 要信 息
1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的
公告，自 2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年 11 月 15 日，根据工作需要，中国 建设银行投资托管服务部更名为投
资托管业务部。
国联安基金管理有限公司
二〇一三年三月二十七日
