国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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国投瑞银 沪深300 金融地产指数 证券投资基金（LOF ）2012 年年度报告 摘要
2012年12 月31 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年03 月27日 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2013年3月22日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1 日起至12月31日止。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称
国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF)( 场内简 称: 国投
金融)
基金主代码 161211
交易代码 前端：161211 / 后端：161212
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年04月09日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,164,811,287.84
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金通过被动的指数 化投资管理，实现对沪深300
金融地产指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、
配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法
规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当
调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具
进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差 。
业绩比较基准
95% ×沪深300 金融地产指数收益率＋5% ×银行活
期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益
的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
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2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 包爱丽 赵会军
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注：2013 年2月23 日 基金 管 理人公 告， 自2013 年2月21日起包 爱丽 女士 转任 公司 副总经 理， 不再 担任
督察长 ；由 刘凯 先生 担任 公司督 察长 。
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地
点
深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心46层
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2012年 2011年 2010 年04月09日
-2010 年12月31
日
本期已实现收益
-146,874,610.16 -151,736,186.75 -215,247,516.48
本期利润
433,848,843.99 -451,260,504.15 -422,692,013.90
加权平均基金份额本期利润
0.1561 -0.1421 -0.2449
本期基金份额净值增长率
22.43% -13.75% -17.80%
3.1.2 期末数据 和指标 2012年末 2011年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润
-0.2252 -0.2910 -0.1778
期末基金资产净值
1,879,256,745.42 2,439,597,099.34 1,557,072,750.75
期末基金份额净值
0.868 0.709 0.822 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 基 金申购 赎回 费 、 基 金转
换费等 ）， 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 19.07% 1.40% 19.24% 1.41% -0.17% -0.01%
过去六个月 11.42% 1.28% 10.91% 1.28% 0.51% 0.00%
过去一年 22.43% 1.23% 20.79% 1.23% 1.64% 0.00%
自基金合同生效日起
至今
-13.20% 1.40% -17.06% 1.40% 3.86% 0.00%
注：1 、 本基 金是 以沪 深300 金融 地产 指数 为标 的指 数 的被动 式 、 指 数型 基金 ， 对沪深300 金融 地产 指
数成份 股的 配置 基准 为95% ， 故 以95% × 沪深300 金 融地产 指数 收益 率＋5% × 银行活 期存 款利 率 （税
后）为 业绩 比较 基准 ，能 够准确 地反 映本 基金 的投 资绩效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF)( 场内简称: 国投金融
基金基准
2010-04-09 2010-08-26 2011-01-20 2011-06-15 2011-11-04 2012-03-26 2012-08-13 2012-12-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
注： 截至 本报 告期 末各 项 资产配 置比 例分 别为 股票 投资占 基金 净值 比例94.49% ， 权 证投 资占 基金 净
值比例0% ， 债券 投资 占基 金净值 比例0% ， 现金 和到 期日不 超过1年 的政 府债 券 占基金 净值 比例
5.38% ， 符合 基金 合同 的相 关规定 。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
国投瑞银沪深300 金融地产指数(LOF)( 场内简称: 国投金融
基金基准
2010 年 2011 年 2012 年
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
注：本 基金 合同 于2010 年4 月9日 生效 ，合 同生 效当 年 按实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折
算。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
本基金合同于2010年4月9日生效，合同生效日至本报告期末未进行利润分配。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司，经中国证券监
督管理委员会批准， 于2002 年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中国第
一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投信托有限公司 （国家
开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ） 。公司拥有完善的
法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚信、客户 关注、包容性、社
会责任" 作为公司的企 业文化。 截止2012年12月底， 公司有员工144人,其中88 人具有硕士
或博士学位；公司管理19 只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孟亮
本基金
基金经
理
2011 年09月
03日
－ 8
中国籍，博士，具有基金
从业资格。曾任职于上投
摩根基金管理有限公司。
2010年4月加入国投瑞银，
曾任国投瑞银消费服务指
数基金 （LOF ） 基金经 理，
现兼任国投瑞银新兴产业
基金（LOF ）和国投瑞 银
融华债券基金基金经理。
注： 任 职日 期和 离任 日期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日。 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投 瑞银沪
深300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）基 金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审
慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内，
基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
管理人依据证监会 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管理办法》 、 《异常交易管理规
定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措 施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则： 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围覆盖所有投资品种 ，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公 平交易控制方法的要点如下：
1 、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行 复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进 行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过 程中、 日中、 清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析，
对连续四 个季度期间内、 不同时间窗下 （如日 内、3日内、5日内） 公 司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱环
节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问
题完善公平交易制度和流程。
5 、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执 行情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通 过制度、 流程和技术手 段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债 券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下 （如日内、 3日内、 5 日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T 检验，
检验在95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显 著优于另一方的异常情况，
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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3 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的交易次数为7次， 全部由于指数基
金被动调 仓需要。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2012 年， 中国经济面临 较大挑战。 中长期看， 经济增长模式转型要求无法回避与新
兴行业发展不足形成尖锐矛盾， 长期潜在经济增速下降成为共识。 短期看， 管理层过往
惯用的粗放型货币、 财政经济刺激政策面临边际效用递减现象。 微观层面看， 煤炭、 钢
铁、水泥等重要投资品行业出现明显的需求不足现象，各类重要投资品价格不断下行。
所幸四季度开始宏观经济表现出一定触底回升势头，对投资者信心恢复帮助较大。
A 股市场全年看走平，上证 指数微幅上涨3.17% ，但是期间波动较大，主要是周期
品行业盈利快速下滑， 导致股价快速下跌。 但是， 以安防、 二三线白 酒、 医药、 部分TMT
为代表的成长性行业受到盈利快速增长驱动， 全年股价表现相当靓丽。 综合看， 市场总
体估值水平没有受到明显压制，主要得益于货币政策相对宽松。
基金投资操作上， 作为 指数基金， 投资操作以 严格控制跟踪误差为主， 积极应对成
分股调整、 成份股替代停牌机会成本， 同时也密切关注基金申购赎回及市场出现的结构
性机会。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.868元，本报告期 份额净值增长率为22.43% ，
同期业绩比较基准收益率为20.79% ，基金净值增长率领先业绩基准收益率1.64% ，主要
由于停牌替代股票表现较好和部分股票分红。 报告期内， 日跟踪 偏离度绝对值的平均值
为0.0778% ， 年化跟踪 误差为1.2301% ， 符合 基金合同约定的 日跟踪偏离度绝对值的平均
值不超过0.35% 以及年化跟踪误差控制在4.0% 之内 的限制。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望13年， 我们预计宏观经济呈现温和复苏局面的概率较大， 投资者预期相对偏正
面。 权重较大的周期品行业有回归均衡的需 要， 盈利趋势较12年乐观， 拐点型企业的投
资机会增多， 优质成长股估值相对合理， 可以预期合理的表现空间， 市场总体运行基调国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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大概率优于去年。主要风险在于通胀超预期上行、大小非减持和IPO 重启压力。金融地
产行业虽然4季度反弹幅度较大， 但是估值水平依旧处于较低水平， 预计表现相对稳健。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议 定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保 持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期的本期已实现收益为-146,874,610.16 元，期末可供分配利润为
-487,616,456.36 元。本报告期本基金未进行收 益分配。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2012年，本基金托管人在对国投瑞银沪深300 金融地产指数证券投资基金（LOF ）
的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的
义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2012年，国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）的管 理人 ——国投
瑞银基金管理有限公司在国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）的投资
运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不 存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深300金融地
产指数证券投资基金（LOF ）2012年年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
经普华永道中天会计师事务所审计， 注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计
报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12 月31日
资 产：
银行存款
100,386,784.57 141,800,406.65
结算备付金
726,394.12 －
存出保证金
210,275.68 509,230.94
交易性金融资产
1,775,784,297.41 2,299,336,603.33
其中：股票投资
1,775,784,297.41 2,299,336,603.33
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
－ －
应收利息
18,971.51 28,369.55 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 13 页 共 30 页
应收股利
－ －
应收申购款
4,461,828.40 382,990.12
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
1,881,588,551.69 2,442,057,600.59
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12 月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
552,687.81 190,529.76
应付管理 人报酬
915,063.73 1,247,016.14
应付托管费
198,263.81 270,186.86
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
478,983.74 522,269.79
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
186,807.18 230,498.70
负债合计
2,331,806.27 2,460,501.25
所有者权 益：
实收基金
2,164,811,287.84 3,440,959,425.56
未分配利润
-285,554,542.42 -1,001,362,326.22
所有者权益合计
1,879,256,745.42 2,439,597,099.34
负债和所有者权益总计
1,881,588,551.69 2,442,057,600.59
注：报 告截 止日2012 年12 月31日 ，基 金份 额净 值0.868 元， 基金 份额 总额2,164,811,287.84 份。
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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7.2 利润表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2012年01月01 日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012年01月01日至
2012年12月31日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011
年12月31日
一、收入
454,173,017.75 -423,967,186.94
1.利息收入
892,101.16 1,395,832.98
其中：存款利息收入
892,101.16 1,395,832.98
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
-129,094,878.72 -128,239,872.56
其中：股票投资收益
-178,430,148.28 -173,973,818.39
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收
益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
49,335,269.56 45,733,945.83
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
580,723,454.15 -299,524,317.40
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
1,652,341.16 2,401,170.04
减：二、 费用
20,324,173.76 27,293,317.21 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
1．管理人报酬
12,744,435.99 15,082,255.80
2．托管费
2,761,294.40 3,267,822.05
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
3,932,325.28 7,978,773.30
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用
886,118.09 964,466.06
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
433,848,843.99 -451,260,504.15
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
433,848,843.99 -451,260,504.15
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2012年01月01 日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2012年01 月01日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,440,959,425.5
6
-1,001,362,326.
22
2,439,597,099.34
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 433,848,843.99 433,848,843.99
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-1,276,148,137.
72
281,958,939.81 -994,189,197.91
其中：1.基金申购款
1,134,389,703.7
4
-268,451,401.8
6
865,938,301.88
2.基金赎回款
-2,410,537,841.
46
550,410,341.67 -1,860,127,499.79
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
－ － － 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
（净值减少以“- ”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,164,811,287.8
4
-285,554,542.4
2
1,879,256,745.42
项 目
上年度可比期间
2011年01月01日-2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,893,835,393.0
8
-336,762,642.3
3
1,557,072,750.75
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-451,260,504.1
5
-451,260,504.15
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
1,547,124,032.4
8
-213,339,179.7
4
1,333,784,852.74
其中：1.基金申购款
3,936,594,292.3
7
-644,659,772.6
9
3,291,934,519.68
2.基金赎回款
-2,389,470,259.
89
431,320,592.95 -1,958,149,666.94
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
3,440,959,425.5
6
-1,001,362,326.
22
2,439,597,099.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘纯亮
—————————
基金管理公司负责人
刘纯亮
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)( 以下简称" 本 基金") 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证 监许可[2010] 第69号 《 关于核准国投瑞银沪
深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)募 集的批复》 核准， 由国投瑞银基金管理有限国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证
券投资基金(LOF) 基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,722,936,524.64 元， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第077 号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案，《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基 金合同》于2010年4
月9日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,723,171,301.29份基金份额，其中
认购资金利息折合234,776.65 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上 字[2010] 第181号文审核 同意，本基金
496,448,878.00 份基金份额于2010年6月8日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托
管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流
通。
根据 《中华人民共和国 证券投 资基金法》 和 《 国投瑞银沪深 300金融地产指数证券
投资基金(LOF)基金合 同》 的有关规定， 本基金的投资范围为沪深300金融地产指数成份
股及其备选成份股、 新股、 债券、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。 本基金投资于沪深300 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不
低于基金资产净值的90% ； 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5% ； 权证投资占基金资产净值的比例为0-3% ； 本基金对沪深300金融地产指数成份股的
配置基准为95% 。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之 间的年化跟踪误差控
制在4% 以内， 日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35% 以内。 本基金的业绩比较基准
为：95% ×沪深300 金融地产指数收益率＋5% ×银行活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2013年3月25日批
准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券 投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》、《 国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF ） 基
金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
7.4.4本 报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本基金本期采用的会计政策、会计估计与上年度可比期间相一致。
7.4.5. 会计差 错更正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红 利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]107 号《关于股息 红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财 税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的股票的 股息、 红利收入， 由上市公司在向基金 支付股息、 红利时暂
减按50% 计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定 按20% 代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名 称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
国投信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4. 8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4. 8.2 关联方 报酬
7.4. 8.2.1 基金管 理费
单位 ：人民币元
项目
本期
2012年01月01日至2012 年12
月31日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年12月
31日 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 30 页
当期发生的基金应支
付的管理费
12,744,435.99 15,082,255.80
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,263,391.12 1,419,646.08
注： 支付 基金 管理 人国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.60% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.60% / 当年天 数。
7.4. 8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年01月01日至2012 年12
月31日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,761,294.40 3,267,822.05
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.13% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.13% / 当 年天 数 。
7.4. 8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4. 8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4. 8.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4. 8.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4. 8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年01月01日至2012年12月31
日
上年度可比期间
2011年01月01日-2011 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 100,386,784.57 819,846.84 141,800,406.65 1,229,155.83
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4. 8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4. 8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2012年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4. 9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4. 9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因 期末
估值
单价
复牌日期 复牌
开盘
单价
数量
( 单位: 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
00000
2
万科A 2012-
12-26
重大事项
未公告
10.62 2013-01-21 11.13 8,765,403 75,603,128.54 93,088,579.86
注： 本基金截至2012年12 月31日止持有以上因 公 布的重大事项可能产 生 重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票 将 在所公布事项的重大 影 响消除后，经交易所 批 准复牌。
7.4. 9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4. 9 3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4. 9.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本期末 无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据 价格推算的) 可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,682,695,717.55 元，属于第二层级的余额为93,088,579.86 元，无属于第三层级的余额
(2011 年12月31日：第一层级2,299,336,603.33元，无属于第二、三层级的余额) 。
(iii) 公允价值所属层级 间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金 不会于停牌日至交易
恢复活跃日期间不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层级 还是第三层
级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,775,784,297.41 94.38
其中：股票 1,775,784,297.41 94.38
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 101,113,178.69 5.37 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
6 其他各项资产 4,691,075.59 0.25
7 合计 1,881,588,551.69 100.00
8.2 期末按 行 业分类的股票投资 组合
8.2.1 报告期末 （指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 － －
C0
食品、饮料
－ －
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属、非金属 － －
C7
机械、设备、仪表 － －
C8
医药、生物制品 － －
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 1,484,705,177.22 79.00
J 房地产业 271,153,052.17 14.43
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 19,926,068.02 1.06
合计 1,775,784,297.41 94.49 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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8.2.2
报告期 末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合
本基金本期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数 投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 19,391,558 152,417,645.88 8.11
2 600036 招商银行 10,604,830 145,816,412.50 7.76
3 601318 中国平安 2,876,354 130,270,072.66 6.93
4 601166 兴业银行 6,482,748 108,197,064.12 5.76
5 601328 交通银行 20,213,029 99,852,363.26 5.31
6 600000 浦发银行 9,608,799 95,319,286.08 5.07
7 601939 建设银行 20,545,284 94,508,306.40 5.03
8 000002 万
科Ａ 8,765,403 93,088,579.86 4.95
9 600030 中信证券 5,912,745 78,994,273.20 4.20
10 600837 海通证券 6,954,235 71,280,908.75 3.79
注： 投资者欲了解本 报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登 载 于国投瑞银基金管理有
限公司网站（http://www.ubssdic.com ）的 年度 报告正文
8.3.2 积极投资 按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前五名股票投资明 细
本基金本期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601288 农业银行 44,982,589.60 1.84
2 601818 光大银行 42,520,125.61 1.74
3 600016 民生银行 39,336,002.70 1.61
4 600036 招商银行 38,427,204.37 1.58 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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5 601318 中国平安 34,911,111.71 1.43
6 601939 建设银行 33,079,472.38 1.36
7 601328 交通银行 29,190,455.83 1.20
8 601166 兴业银行 27,823,501.24 1.14
9 600000 浦发银行 25,965,278.90 1.06
10 000002 万
科Ａ 22,905,242.14 0.94
11 000776 广发证券 21,209,488.59 0.87
12 601377 兴业证券 20,668,228.27 0.85
13 600030 中信证券 19,937,508.44 0.82
14 600837 海通证券 19,542,596.16 0.80
15 600015 华夏银行 19,097,328.98 0.78
16 600256 广汇股份 18,190,053.35 0.75
17 601601 中国太保 17,501,728.74 0.72
18 600048 保利地产 12,636,418.86 0.52
19 601169 北京银行 12,016,735.80 0.49
20 000001 平安银行 10,641,905.83 0.44
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600016 民生银行 122,970,946.50 5.04
2 600036 招商银行 122,106,257.19 5.01
3 601318 中国平安 114,424,467.23 4.69
4 601939 建设银行 91,960,469.52 3.77
5 601328 交通银行 88,205,791.51 3.62
6 600030 中信证券 88,084,375.45 3.61
7 601166 兴业银行 86,676,800.01 3.55
8 600000 浦发银行 82,458,556.57 3.38
9 600837 海通证券 74,426,873.26 3.05 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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10 000002 万
科Ａ 67,243,817.97 2.76
11 601601 中国太保 55,080,936.03 2.26
12 601288 农业银行 46,250,529.19 1.90
13 600048 保利地产 38,939,278.93 1.60
14 601169 北京银行 36,154,037.82 1.48
15 600256 广汇股份 35,344,631.85 1.45
16 000001 平安银行 33,512,220.14 1.37
17 601818 光大银行 28,624,064.73 1.17
18 600015 华夏银行 27,739,273.32 1.14
19 600383 金地集团 25,475,661.14 1.04
20 601628 中国人寿 22,936,274.11 0.94
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 657,114,977.62
卖出股票的收入（成交）总额 1,582,960,589.41
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ” 均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本期末未持有权证。
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本 期没有被监管部门立案调查的, 在报告编制
日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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8.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 210,275.68
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 18,971.51
5 应收申购款 4,461,828.40
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,691,075.59
8.9.4 期末持有 的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金本期末未持有债券。
8.9.5 期末前十 名股票中存在流 通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指 数投资前十名股 票中存在流通受限情况 的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 000002 万
科A 93,088,579.86 4.95 重大事项 停牌
8.9.5.2 期末积 极投资前五名股 票中存在流通受限情况 的说明
本基金本期末未持有积极投资股票。
8.9.6 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分
本基金本期未投资托管行股票、 未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场主动投资
分离交易可转债附送的权证， 投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规
定。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
17,298 125,148.07 1,588,552,903.73 73.38% 576,258,384.11 26.62%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.2 期末上市 基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
上海安信农业保险股份
有限公司
10,001,000.00 10.08%
2
太原市自来水公司
7,122,366.00 7.18%
3
叶宏山
5,000,150.00 5.04%
4
黄大成
3,000,090.00 3.02%
5
南京彤天科技实业有限
责任公司
2,134,064.00 2.15%
6
江苏汇鸿国际集 团有限
公司
1,999,059.00 2.02%
7
麦富容
1,500,045.00 1.51%
8
黄粤
1,304,123.00 1.31%
9
东莞市讯通实业有限公
司
1,000,090.00 1.01%
10
郭成涛
1,000,070.00 1.01%
注：以 上持 有人 信息 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司提 供。
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
437,477.69 0.02%
注：1 、本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年04月09日) 基金份额总额 1,723,171,301.29
本报告期期初基金份额总额 3,440,959,425.56
本报告期基金总申购份额 1,134,389,703.74
减：本报告期基金总赎回份额 2,410,537,841.46
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 2,164,811,287.84
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
基金管理人重大人事变动如下：
2012年11月5日，尚健先生离任公司总经理职务，由刘纯亮先生代任。
自2013 年2月21日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担
任公司督察长。
上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。
基金托管人的专门基金托管部门无重大人事 变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内本基金未更换会计师事务所， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基金
连续提供审计服务3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为100,000.00元。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票 佣金 占当期佣金 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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数量 成交总额比例 总量的比例
兴业证券 1 288,116,118.52 12.86% 250,726.20 12.91% 新增
中信证券 2 283,775,476.53 12.67% 245,640.33 12.64%
中信建投证券 3 218,902,593.91 9.77% 189,196.08 9.74%
中银国际 证券 2 212,191,014.30 9.47% 191,167.53 9.84% 新增1 个
国元证券 2 131,877,697.13 5.89% 112,095.97 5.77% 新增1 个
长江证券 1 120,077,967.69 5.36% 104,674.14 5.39%
瑞银证券 2 118,130,280.53 5.27% 101,938.51 5.25%
银河证券 2 110,377,619.78 4.93% 94,183.90 4.85%
华融证券 1 97,742,846.37 4.36% 87,108.53 4.48%
南京证券 1 90,962,065.13 4.06% 81,604.36 4.20%
长城证券 1 65,048,311.58 2.90% 56,773.71 2.92% 新增
海通证券 2 56,808,156.66 2.54% 50,906.42 2.62%
中金公司 1 48,053,458.53 2.15% 41,029.46 2.11%
民生证券 1 43,250,844.20 1.93% 36,762.76 1.89%
东北证券 1 43,086,636.99 1.92% 37,031.36 1.91%
安信证券 3 40,139,890.92 1.79% 32,613.92 1.68%
申银万国 1 36,227,727.66 1.62% 29,742.78 1.53%
广州证券 1 32,990,130.03 1.47% 29,192.99 1.50%
山西证券 1 29,428,113.90 1.31% 24,334.34 1.25%
华泰证券 2 27,124,335.17 1.21% 23,223.85 1.20%
国信证券 1 24,457,199.00 1.09% 20,853.58 1.07%
东方证券 1 18,729,563.28 0.84% 15,920.22 0.82%
华创证券 1 17,785,624.07 0.79% 14,692.13 0.76%
浙商证券 1 16,450,296.74 0.73% 14,556.87 0.75% 新增
国金证券 1 16,308,570.50 0.73% 13,250.75 0.68%
国海证券 1 14,389,233.48 0.64% 11,691.34 0.60% 新增
东海证券 1 10,298,895.09 0.46% 8,368.04 0.43%
招商证券 1 9,796,672.26 0.44% 8,494.56 0.44%
广发证券 1 6,942,424.60 0.31% 5,782.39 0.30%
东兴证券 1 5,349,153.01 0.24% 4,733.48 0.24%
高华证券 1 2,844,704.46 0.13% 2,417.88 0.12%
中投证券 1 1,992,439.53 0.09% 1,665.69 0.09%
齐鲁证券 1 419,505.48 0.02% 381.98 0.02%
注：1、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本 基金 管理 人将 证券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准， 由 研究部、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2、本 报告 期本 基金 未发 生 交易所 债券 、回 购及 权证 交易。 国投瑞 银沪 深300 金 融地 产 指数证 券投 资基 金（LOF ）2012年 年度 报告 摘要
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3、 除 上表 列示 租用 证券 公 司 交易 单元 外 ， 本 基金 本 报告期 延续 租用 平安 证券 、 华 宝证 券、 信达 证券 、
西部证 券及 东吴 证券 各1 个 交易单 元， 并新 增德 邦证 券 及 宏 源证 券各1个 交易 单 元。上 述 租 用证 券公
司交易 单元 本期 均未 发生 交易量 。
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一三 年三月二十七日
