大成积极成长股票型证券投资基金
2012 年年度报告
2012 年 12 月 31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2013 年 3 月 26日
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见
的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2012年01月01日起至 12 月31日止。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 41
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 45
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................... 45
8.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46
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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 47
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 47
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 大成积极成长股票型证券投资基金
基金简称 大成积极成长股票
基金主代码 519017
交易代码 519017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 1月 16日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,194,468,343.74份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在优化组合投资基础上，主要投资于有良好成长潜力
的上市公司，尽可能规避投资风险，谋求基金财产长
期增值。
投资策略 本基金主要根据 GDP 增长率、工业增加值变化率、固
定资产投资趋势、A股市场平均市盈率及其变化趋势、
真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数 CPI 增长率、
M2、信贷增长率及增长结构等指标以及国家政策的变
化， 对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量、
定性分析，作出资产配置决策。本基金还力争通过财
务指标分析、成长型筛选、估值比较、实地调研等深
入、科学的基本面分析，挖掘具有良好成长性的上市
公司进行投资。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋中证综合债券指数×20%
风险收益特征 本基金是股票型基金，风险高于货币市场基金、债券
型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成
长性的上市公司， 属于中高风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 李芳菲
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-63201816
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69
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7088号招商银行大厦32层 号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦32层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 张树忠 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32
层大成基金管理有限公司/北京市西城区复兴门
内大街28号凯晨世贸中心东座 F9 中国农业银行
股份有限公司托管业务部
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦3楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广
场 23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -374,688,760.67 -253,875,531.11 299,514,484.14
本期利润 -62,039,055.45 -831,605,147.15 362,682,880.32
加权平均基金份额本期利润 -0.0269 -0.2860 0.1274
本期加权平均净值利润率 -3.39% -28.31% 12.14%
本期基金份额净值增长率 -3.22% -26.71% 12.85%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配利润 -478,328,193.68 -461,633,299.80 495,230,801.17
期末可供分配基金份额利润 -0.2180 -0.1917 0.1676
期末基金资产净值 1,716,140,150.06 1,946,879,909.82 3,450,474,375.42
期末基金份额净值 0.782 0.808 1.168
3.1.3 累计期末指标 2012年末
2011年末
2010年末
基金份额累计净值增长率 27.06% 31.28% 79.12%
注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.64% 1.05% 8.16% 1.02% -7.52% 0.03%
过去六个月 -3.10% 1.05% 2.27% 0.99% -5.37% 0.06%
过去一年 -3.22% 1.16% 7.09% 1.02% -10.31% 0.14%
过去三年 -19.96% 1.24% -21.71% 1.11% 1.75% 0.13%
过去五年 -39.92% 1.60% -41.83% 1.58% 1.91% 0.02%
自基金转型
以来至今
27.06% 1.67% 8.00% 1.62% 19.06% 0.05%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-40%
0%
40%
80%
120%
160%
07-1-16 07-11-22 08-9-27 09-8-3 10-6-9 11-4-15 12-2-19 12-12-25
大成积极成长股票 业绩比较基准
注：1、按基金合同规定，大成积极成长股票型证券投资基金自基金合同生效之日起3 个月内为建
仓期，截至本报告期本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。
2、 本基金业绩比较基准自2009年2月2日起变更为： 沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%，
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本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从 2007 年 1 月 15 日（基金合同生效暨基金转型日）至
2009 年 2 月 1 日为原业绩比较基准（新华富时 600 成长指数收益率×80%＋新华雷曼中国全债指
数收益率×20%）的走势图，2009年2月2 日起为变更后的业绩比较基准的走势图。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-80%
-40%
0%
40%
80%
120%
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
大成积极成长股票 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2012 - - - -
2011 0.6100 112,262,155.64 67,541,031.56 179,803,187.20 2010 年度
收益分配
2010 0.0500 8,454,742.70 6,623,557.18 15,078,299.88 2009 年度
收益分配
合计 0.6600 120,716,898.34 74,164,588.74 194,881,487.08
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册
地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公
司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2012 年12月 31
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日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，2
只ETF及2只ETF联接基金：深证成长40ETF、大成深证成长 40ETF联接基金、中证500 沪市 ETF
及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只
QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 25 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资
基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大
成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投
资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳
领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基
金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票
型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证
内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证
券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF） 、大成现
金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周建春先
生
本基金基
金经理
2009年9月
24 日
2012 年 12 月
17 日
15年
管理工程硕士。1998 年 1
月—1999年 9月， 任职于湖
南省国际信托投资公司基
金管理部、证券管理总部，
从事投资和研究工作；1999
年 10 月加入大成基金管理
有限公司，历任高级研究
员、景博证券投资基金经理
助理、景博证券投资基金基
金经理（2002年 1月 11 日
—2004年3 月 31 日） 、 景福
证券投资基金经理助理。
2009 年 9 月 24 日至 2012
年12月17日任大成积极成
长股票型证券投资基金基
金经理。2008 年 11 月 26
日至 2012 年 12 月 31 日任
大成策略回报股票型基金
基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国
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孙蓓琳女
士
本基金基
金经理、
研究部副
总监
2012 年 12
月 18日
- 8 年
经济学硕士。 2004 年7 月至
2007 年 7 月就职于银华基
金管理有限公司，历任宏观
研究员、行业研究员。2007
年7月加入大成基金管理有
限公司，历任行业研究员、
基金经理助理、研究部总监
助理。 2011年9月至今担任
研究部副总监。2012 年 7
月 28 日起任大成核心双动
力股票型证券投资基金基
金经理。2012 年 12 月 18
日起任大成积极成长股票
型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：
中国
刘洋女士
本基金基
金经理助
理
2009 年 10
月 12日
- 5 年
工商管理硕士，2007 年 7
月加入大成基金管理有限
公司从事研究工作，现任研
究部行业研究员。2009 年
10 月起担任大成策略回报
股票型证券投资基金和大
成积极成长股票型证券投
资基金基金经理助理。具有
基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成积极成长股票型
证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成积极成长股票型
证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、
行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内
幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金
将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持
有人谋求最大利益。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，资产管理人制订了《大成基
金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 。资产管理
人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管
理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各
个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实
时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理
性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同
向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢
价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组
合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但参与
交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量 10%。结合交易价
差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
2012年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在 6 笔同日反向交易，原因是投资组合投
资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交
量5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有 9 次，原
因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因是投资组
合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日
成交量5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类
交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年 A 股市场在国内流动性放松、政策预期向好及海外欧债危机阴影下走出 M 型
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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走势，下半年市场屡屡期盼的经济企稳反弹迟迟未能出现，相反经济进一步回落，上市公司业绩
快速恶化，市场对盈利的一致预期不断下调。尽管 3 季度末开始经济出现企稳反弹的信号，但是
出于对中长期经济增长失速或者经济增长将重回老路的担忧， 大盘先后击穿了2132点的前期低点
和2000点重要关口，12月在十八大换届后政策红利预期及 QFII资金介入对金融股的拉动下，打
破大盘的弱势格局，一路向上，沪指全年收出小阳线。全年地产由于刚需带动的销售反转取得最
大正收益，金融股由于低估值带动长期投资价值突显也取得明显正收益。
本基金总体保持对食品、医药等较高的配置，在上半年加大了煤炭、地产等低估值板块的配
置，在 3Q 大幅减持了煤炭、有色、机械、汽车等相关周期性板块，但总体由于前期仓位较高，4
季度食品板块中的白酒跌幅较大，全年业绩表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.782元，本报告期基金份额净值增长率为-3.22%，
同期业绩比较基准收益率为 7.09%，低于业绩比较基准的表现。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年， 美国的房地产复苏趋势明显， 消费等数据逐步好转代表美国经济重回正常运转，
而欧元区经济的起稳，欧元解体风险在逐渐消失，且继美国之后，日本采取更宽松的货币政策以
推动经济，而国内 2012年 12月及 2013 年 1 月的出口数据好转均代表外围经济较 2012 年会明显
好转。而国内经济在去年 4Q 明显体现出触底之势，目前仅看到房地产、汽车、家电等早周期可选
消费品需求明显复苏，两会后是否投资能明显拉动对中游制造业和上游的需求将决定经济复苏的
力度。
对 A 股而言，全年看由于今年外围经济企稳、海外流动性释放巨大，且国内目前经济温和企
稳的可能性较大，企业的盈利随着 PPI 环比上升将回升明显，预计全年市场估值和盈利均向上提
升的概率大，但春节前由于市场在政策改善及流动性改善预期下估值快速恢复，短期有调整的需
求，未来推动大盘继续向上的动力将主要来自于实体经济回升带动的业绩提升。从风险看主要关
注全球流动性释放充裕带来的通胀快速回升而带来的国内调控风险。
行业上我们仍将重仓受益于人口老龄化及城镇化的医药及大众消费股；看好受益于经济复苏
及低估值的银行，受益于金融创新及市场向上带动盈利弹性的非银行金融；地产短期虽面临调整，
但中期刚需及流动性充裕背景下仍将表现较好；而前期雾霾污染引发全国上下治理决心，环保股
具备长期的投资机会。此外适应未来经济发展方向的成长股，细分行业中具有核心竞争优势、具
备持续成长能力的个股仍将是我们重点投资的标的。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 12 页
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基
金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法
律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制
和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风
险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的制度，并
对以前的制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基
金管理人组织各部门对管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。本年度内，深圳辖区基金公司
按照监管部门要求，深入开展内控专项治理活动，公司以此为契机在强化将风险控制放在各项工
作之首的风控理念基础上，力求将风控意识深入到每个业务条线。同时，为督促各部门完善并落
实各项内控措施，公司继续完善风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进
一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对
本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比
例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对
基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等） 、
基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等） 、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常
监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，
加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理
人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与
基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部
门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部
门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的
相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历， 估值委员会成员中包括两名投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，
评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化
或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的
投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价
与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产
的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值
政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露
工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信
息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值
定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配
事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管大成积极成长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限
公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成积极成长股票型证券投资基金
基金合同》 、 《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对大成积极成长股票型证券
投资基金基金管理人—大成基金管理有限公司 2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成积极成长股票型证券投资基金的投资运作、基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成积极成长股票型证券投资基金
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 大成积极成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 大成积极成长股票型证券投资基金 (以下
简称“ 大成积极成长基金 ”)的财务报表，包括2012 年 12 月
31日的资产负债表、 2012年度的利润表和所有者权益(基金净
值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 大成积极成长基金的基金管理人
大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述 大成积极成长基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了 大
成积极成长基金2012 年12月31日的财务状况以及 2012年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 刘颖
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2013年3月25日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成积极成长股票型证券投资基金
报告截止日： 2012年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 329,343,099.38 328,100,675.00
结算备付金
1,576,307.97 3,631,382.86
存出保证金
1,323,815.86 1,106,121.39
交易性金融资产 7.4.7.2 1,415,733,817.52 1,577,232,746.81
其中：股票投资
1,415,733,817.52 1,577,232,746.81
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
14,916,233.82 42,815,760.61
应收利息 7.4.7.5 76,687.19 57,009.38
应收股利
- -
应收申购款
15,108.30 16,297.90
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 2,884,512.64 2,884,512.64
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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资产总计
1,765,869,582.68 1,955,844,506.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
41,555,287.76 318,195.26
应付管理人报酬
2,110,904.08 2,795,056.10
应付托管费
351,817.37 465,842.67
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,324,574.89 1,798,719.11
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 3,386,848.52 3,586,783.63
负债合计
49,729,432.62 8,964,596.77
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,194,468,343.74 2,408,513,209.62
未分配利润 7.4.7.10 -478,328,193.68 -461,633,299.80
所有者权益合计
1,716,140,150.06 1,946,879,909.82
负债和所有者权益总计
1,765,869,582.68 1,955,844,506.59
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.782 元，基金份额总额 2,194,468,343.74
份。
7.2 利润表
会计主体：大成积极成长股票型证券投资基金
本报告期： 2012年1月1 日至2012年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
一、收入
-20,125,371.52 -766,402,696.23
1.利息收入
2,040,119.93 2,649,970.37
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,040,119.93 2,638,037.55
债券利息收入
- 11,932.82
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-334,859,399.93 -191,925,984.60
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -358,278,639.15 -218,066,108.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - 1,647,693.50
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 23,419,239.22 24,492,430.02
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 312,649,705.22 -577,729,616.04
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 44,203.26 602,934.04
减：二、费用
41,913,683.93 65,202,450.92
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 27,513,885.55 44,182,208.50
2．托管费 7.4.10.2.2 4,585,647.65 7,363,701.46
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 9,388,778.35 13,218,987.49
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 425,372.38 437,553.47
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-62,039,055.45 -831,605,147.15
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-62,039,055.45 -831,605,147.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：大成积极成长股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,408,513,209.62 -461,633,299.80 1,946,879,909.82
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -62,039,055.45 -62,039,055.45
三、本期基金份额交易产 -214,044,865.88 45,344,161.57 -168,700,704.31
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
其中：1.基金申购款 32,646,609.09 -6,587,394.68 26,059,214.41
2.基金赎回款 -246,691,474.97 51,931,556.25 -194,759,918.72
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,194,468,343.74 -478,328,193.68 1,716,140,150.06
项目
上年度可比期间
2011 年 1月 1 日至2011 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,955,243,574.25 495,230,801.17 3,450,474,375.42
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -831,605,147.15 -831,605,147.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-546,730,364.63 54,544,233.38 -492,186,131.25
其中：1.基金申购款 344,954,056.98 10,203,903.76 355,157,960.74
2.基金赎回款 -891,684,421.61 44,340,329.62 -847,344,091.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -179,803,187.20 -179,803,187.20
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,408,513,209.62 -461,633,299.80 1,946,879,909.82
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______王颢______
______刘彩晖______
____范瑛____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
大成积极成长股票型证券投资基金是根据原景业证券投资基金(以下简称“基金景业”)基金
份额持有人大会2006年12 月 11 日决议通过的《关于景业证券投资基金转型有关事项的议案》并
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]263 号《关于核准景业
证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ，由原基金景业转型而来。原基金景业为契约型封
闭式基金，于上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易上市，存续期限至 2007年3 月 30 日止。
根据上交所上证债字[2007]2 号《关于终止景业证券投资基金上市的决定》 ，原基金景业于 2007
年1月15日进行终止上市权利登记。自2007年1月16 日起，原基金景业终止上市，原基金景业
更名为大成积极成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)， 《景业证券投资基金基金合同》
失效的同时《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限
公司。
原基金景业于基金合同失效前日经审计的基金资产净值为人民币753,055,046.46元， 已于本
基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《大成积极成长股票型证券投资基
金招募说明书》和《关于原景业证券投资基金基金拆分结果的公告》的有关规定，本基金于 2007
年1月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.702421102，并于 2007年1月 29日进行了变
更登记。上述基金份额拆分通过将持有人权益下的未分配利润科目的相关余额转入实收基金科目
实现。
本基金于基金合同生效后自 2007年 1月 17 日至 2007 年 1月 23 日止期间开放集中申购，共
募集人民币 9,760,819,630.10 元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计人民币
1,385,514.40 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第 11 号审
验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2007 年 1 月 29 日基金份额拆分后的基金份额净值
1.0000元折合为9,760,819,630.10份基金份额，其中集中申购资金利息折合1,385,514.40份基
金份额，并于2007年1月 29日进行了确认登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行、上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的 60-95%，
其中，权证投资比例范围为 0-3%；现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的 5-40%，其
中资产支持证券投资比例范围为 0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的
投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×80%＋中证综合
债券指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2013年 3月 25日批准报出。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 大成积
极成长股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
12月 31 日 的财务状况以及 2012 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收
款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或
者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 22 页
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已
确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 23 页
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。具体收益分配政策请参见本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 24 页
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方
法》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一
步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场
交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确
认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股
息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 25 页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂
减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
活期存款 329,343,099.38 328,100,675.00
定期存款 - -
合计： 329,343,099.38 328,100,675.00
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,304,897,633.51 1,415,733,817.52 110,836,184.01
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,304,897,633.51 1,415,733,817.52 110,836,184.01
项目
上年度末
2011年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,779,046,268.02 1,577,232,746.81 -201,813,521.21
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 26 页
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,779,046,268.02 1,577,232,746.81 -201,813,521.21
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
应收活期存款利息 75,977.79 55,303.28
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 709.40 1,634.10
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - 72.00
合计 76,687.19 57,009.38
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
其他应收款 2,884,512.64 2,884,512.64
待摊费用 - -
合计 2,884,512.64 2,884,512.64
注：1、其他应收款总金额 2,884,512.64 元中包含应收合并前原个别基金管理人未支付给受益人
的红利2,797,455.66元和应收合并前基金管理人的预提合并费用 87,056.98元。
2、 根据中天信会计师事务所于 2000年 6月 22日为筹建中的原基金景业第一次合并出具的验资报
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 27 页
告，合并前原个别基金红利受益人未领取的红利占用的资金暂不转入原基金景业。待原个别基金
受益人实际领取红利时，由原个别基金管理人从尚未划付给原基金景业的应付红利中支付。
3、根据上述验资报告，合并前原个别基金于合并基准日前发生的各项费用均在原基金列支。对个
别不能及时取得凭证的费用，采用由原个别基金预提、新基金管理人监督使用的办法。该预提合
并费用于2012年年度无发生额。本基金将在确认无发生额后转销该预提合并费用。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 12月 31 日
上年度末
2011年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,324,574.89 1,798,719.11
银行间市场应付交易费用 - -
合计 2,324,574.89 1,798,719.11
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 247.25 196.08
其他应付款 51,088.63 51,074.91
预提费用 201,000.00 401,000.00
应付合并前原个别基金管
理人未支付给受益人的红
利(附注 7.4.7.6)
2,797,455.66 2,797,455.66
由原基金景业合并前原基
金管理人承担的预提合并
费用(附注7.4.7.6)
87,056.98 87,056.98
合计 3,386,848.52 3,586,783.63
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至2012年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,408,513,209.62 2,408,513,209.62
本期申购 32,646,609.09 32,646,609.09
本期赎回（以“-”号填列） -246,691,474.97 -246,691,474.97
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 28 页
本期末 2,194,468,343.74 2,194,468,343.74
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 588,726,659.75 -1,050,359,959.55 -461,633,299.80
本期利润 -374,688,760.67 312,649,705.22 -62,039,055.45
本期基金份额交易
产生的变动数
-33,333,996.02 78,678,157.59 45,344,161.57
其中：基金申购款 5,616,815.15 -12,204,209.83 -6,587,394.68
基金赎回款 -38,950,811.17 90,882,367.42 51,931,556.25
本期已分配利润 - - -
本期末 180,703,903.06 -659,032,096.74 -478,328,193.68
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月
31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
活期存款利息收入 2,001,428.43 2,571,292.42
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 38,235.39 58,312.13
其他 456.11 8,433.00
合计 2,040,119.93 2,638,037.55
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年12月31日
卖出股票成交总额 3,132,853,502.29 4,551,136,807.86
减：卖出股票成本总额 3,491,132,141.44 4,769,202,915.98
买卖股票差价收入 -358,278,639.15 -218,066,108.12
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 29 页
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
- 11,218,134.10
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
- 9,551,600.00
减：应收利息总额 - 18,840.60
债券投资收益 - 1,647,693.50
7.4.7.14 衍生工具收益
本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年12
月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 23,419,239.22 24,492,430.02
基金投资产生的股利收益 - -
合计 23,419,239.22 24,492,430.02
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至 2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至 2011年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 312,649,705.22 -577,729,616.04
——股票投资 312,649,705.22 -576,427,695.18
——债券投资 - -1,301,920.86
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 312,649,705.22 -577,729,616.04
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 30 页
2012年1月1日至2012年12
月 31日
2011年1月1日至2011年12月31
日
基金赎回费收入 44,203.26 602,934.04
印花税返还 - -
合计 44,203.26 602,934.04
注：本基金的赎回费率按持有期间递减。本基金赎回费总额的25%归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 12
月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月
31 日
交易所市场交易费用
9,388,778.35 13,218,987.49
银行间市场交易费用
- -
合计
9,388,778.35 13,218,987.49
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年
12月 31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12
月31日
审计费用 101,000.00 101,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券帐户服务费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 6,372.38 18,553.47
合计 425,372.38 437,553.47
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称“通知”)，要求个人
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 31 页
个人所得税。证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照本通知的规定计征个人所得税。
通知自2013年1月1日起施行。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东
注：1. 中国证监会于2005 年 11 月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月 1日至2012年12月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 95,697,207.02 1.56% 85,867,746.13 1.01%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 81,710.06 1.53% 25,837.00 1.11%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 72,135.20 1.02% - 0.00%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 12
月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
27,513,885.55 44,182,208.50
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,870,536.35 7,129,407.80
注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至 2012年 12
月 31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,585,647.65 7,363,701.46
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 33 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年12
月 31日
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011年 12月
31日
基金合同生效日（ 2007年
1月 16 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 34,573,260.00 34,573,260.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 34,573,260.00 34,573,260.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.58% 1.44%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1月1日至2012年 12月 31
日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
329,343,099.38 2,001,428.43 328,100,675.00 2,571,292.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期内本基金无利润分配事项。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 34 页
7.4.12 期末（ 2012年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000002 万
科Ａ
2012-12-26
公告
重大
事项
10.62 2013-1-21 11.13 8,033,327 68,413,955.25 85,313,932.74 -
000527 美的电器 2012-8-27
公告
重大
事项
9.69 - - 3,399,871 43,095,949.73 32,944,749.99 -
注： 本基金截至2012年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以由高层监控(董事会合规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、
岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委
员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 35 页
制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作
层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险
点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析
职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国农业银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012年 12月 31日，本基金未持有信用
类债券(2011 年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 36 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
于2012年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 37 页
银行存款 329,343,099.38 - - - 329,343,099.38
结算备付金 1,576,307.97 - - - 1,576,307.97
存出保证金 - - - 1,323,815.86 1,323,815.86
交易性金融资产 - - - 1,415,733,817.52 1,415,733,817.52
应收证券清算款 - - - 14,916,233.82 14,916,233.82
应收利息 - - - 76,687.19 76,687.19
应收申购款 397.61 - - 14,710.69 15,108.30
其他资产 - - - 2,884,512.64 2,884,512.64
资产总计 330,919,804.96 - - 1,434,949,777.72 1,765,869,582.68
负债
应付赎回款 - - - 41,555,287.76 41,555,287.76
应付管理人报酬 - - - 2,110,904.08 2,110,904.08
应付托管费 - - - 351,817.37 351,817.37
应付交易费用 - - - 2,324,574.89 2,324,574.89
其他负债 - - - 3,386,848.52 3,386,848.52
负债总计 - - - 49,729,432.62 49,729,432.62
利率敏感度缺口 330,919,804.96 - - 1,385,220,345.10 1,716,140,150.06
上年度末
2011年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 328,100,675.00 - - - 328,100,675.00
结算备付金 3,631,382.86 - - - 3,631,382.86
存出保证金 160,000.00 - - 946,121.39 1,106,121.39
交易性金融资产 - - - 1,577,232,746.81 1,577,232,746.81
应收证券清算款 - - - 42,815,760.61 42,815,760.61
应收利息 - - - 57,009.38 57,009.38
应收申购款 99.40 - - 16,198.50 16,297.90
其他资产 - - - 2,884,512.64 2,884,512.64
资产总计 331,892,157.26 - - 1,623,952,349.33 1,955,844,506.59
负债
应付赎回款 - - - 318,195.26 318,195.26
应付管理人报酬 - - - 2,795,056.10 2,795,056.10
应付托管费 - - - 465,842.67 465,842.67
应付交易费用 - - - 1,798,719.11 1,798,719.11
其他负债 - - - 3,586,783.63 3,586,783.63
负债总计 - - - 8,964,596.77 8,964,596.77
利率敏感度缺口 331,892,157.26 - - 1,614,987,752.56 1,946,879,909.82
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 38 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年12月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年 12月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资比例范围为基金资产的
60%-95%，其中权证投资比例范围为 0%-3%；现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的
5%-40%，其中资产支持证券投资比例范围为 0%-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期
金融工具的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年12月 31 日
上年度末
2011年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,415,733,817.52 82.50 1,577,232,746.81 81.01
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 39 页
交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 1,415,733,817.52 82.50 1,577,232,746.81 81.01
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2012年 12月
31日 ）
上年度末（ 2011年 12月
31日 ）
1. 业绩 比较基准 (附注
7.4.1)上升 5
90,430,000.00 105,680,000.00
2. 业绩 比较基准 (附注
7.4.1)下降 5
-90,430,000.00 -105,680,000.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一
层级的余额为1,297,475,134.79元，属于第二层级的余额为118,258,682.73元，无属于第三层级
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 40 页
的余额(2011 年12月31日：第一层级1,553,775,257.61元，第二层级23,457,489.20元，无第三层
级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日：同)。本基金本
期净转入/(转出)第三层级的金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元
(2011年度：净转入/(转出)第三层级19,718,056.80元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变
动-19,718,056.80元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司和重庆啤酒股份有限公司发行的股
票)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,415,733,817.52 80.17
其中：股票 1,415,733,817.52 80.17
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,919,407.35 18.74
6 其他各项资产 19,216,357.81 1.09
7 合计 1,765,869,582.68 100.00
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 41 页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 36,600,000.00 2.13
B 采掘业 62,302,598.54 3.63
C 制造业 624,615,053.86 36.40
C0 食品、饮料
134,372,464.63 7.83
C1
纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2
木材、家具 - 0.00
C3
造纸、印刷 - 0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00
C5
电子 7,338,410.88 0.43
C6
金属、非金属 153,552,215.15 8.95
C7
机械、设备、仪表 144,127,351.47 8.40
C8
医药、生物制品 185,224,611.73 10.79
C99
其他制造业 - 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 38,602,056.85 2.25
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 19,891,889.40 1.16
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 395,680,220.14 23.06
J 房地产业 217,475,590.35 12.67
K 社会服务业 15,526,408.38 0.90
L 传播与文化产业 5,040,000.00 0.29
M 综合类 - 0.00
合计 1,415,733,817.52 82.50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 2,007,253 90,908,488.37 5.30
2 000002 万
科Ａ 8,033,327 85,313,932.74 4.97
3 600518 康美药业 6,000,000 78,840,000.00 4.59
4 600016 民生银行 8,999,827 70,738,640.22 4.12
5 600048 保利地产 5,094,078 69,279,460.80 4.04
6 601601 中国太保 2,500,000 56,250,000.00 3.28
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
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7 600036 招商银行 3,940,000 54,175,000.00 3.16
8 601166 兴业银行 3,099,761 51,735,011.09 3.01
9 601628 中国人寿 2,162,372 46,274,760.80 2.70
10 000423 东阿阿胶 1,049,798 42,422,337.18 2.47
11 000651 格力电器 1,634,398 41,677,149.00 2.43
12 600079 人福医药 1,667,984 39,014,145.76 2.27
13 002482 广田股份 1,869,349 38,602,056.85 2.25
14 600467 好当家 5,000,000 36,600,000.00 2.13
15 601699 潞安环能 1,599,966 35,023,255.74 2.04
16 000012 南
玻Ａ 4,142,240 34,173,480.00 1.99
17 600585 海螺水泥 1,799,935 33,208,800.75 1.94
18 000527 美的电器 3,399,871 32,944,749.99 1.92
19 600298 安琪酵母 2,000,000 32,660,000.00 1.90
20 600519 贵州茅台 153,429 32,069,729.58 1.87
21 000655 金岭矿业 2,199,947 27,279,342.80 1.59
22 000709 河北钢铁 9,999,988 26,799,967.84 1.56
23 002385 大北农 1,199,812 25,915,939.20 1.51
24 600376 首开股份 1,694,917 22,237,311.04 1.30
25 600383 金地集团 2,999,919 21,059,431.38 1.23
26 000528 柳
工 1,999,901 20,019,009.01 1.17
27 002230 科大讯飞 656,498 19,891,889.40 1.16
28 002146 荣盛发展 1,399,961 19,585,454.39 1.14
29 600031 三一重工 1,800,000 19,062,000.00 1.11
30 000629 攀钢钒钛 4,499,908 18,539,620.96 1.08
31 600362 江西铜业 739,960 17,655,445.60 1.03
32 000157 中联重科 1,799,907 16,577,143.47 0.97
33 002398 建研集团 799,918 15,526,408.38 0.90
34 600887 伊利股份 700,000 15,386,000.00 0.90
35 600111 包钢稀土 402,000 15,054,900.00 0.88
36 600837 海通证券 1,457,500 14,939,375.00 0.87
37 000848 承德露露 999,717 13,706,120.07 0.80
38 600267 海正药业 872,099 12,985,554.11 0.76
39 600436 片仔癀 109,829 11,962,574.68 0.70
40 002142 宁波银行 999,901 10,658,944.66 0.62
41 600600 青岛啤酒 299,977 9,917,239.62 0.58
42 600176 中国玻纤 800,000 8,120,000.00 0.47
43 000338 潍柴动力 300,000 7,593,000.00 0.44
44 002475 立讯精密 265,116 7,338,410.88 0.43
45 300228 富瑞特装 149,990 5,099,660.00 0.30
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46 300133 华策影视 300,000 5,040,000.00 0.29
47 002570 贝因美 213,652 4,717,436.16 0.27
48 300298 三诺生物 20,400 1,154,640.00 0.07
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 102,631,274.47 5.27
2 601166 兴业银行 87,746,357.34 4.51
3 000568 泸州老窖 82,658,815.44 4.25
4 600585 海螺水泥 81,900,115.07 4.21
5 601318 中国平安 81,609,800.72 4.19
6 000002 万
科Ａ 81,283,691.94 4.18
7 000858 五 粮 液 78,010,994.23 4.01
8 600036 招商银行 64,204,632.89 3.30
9 600362 江西铜业 61,219,539.31 3.14
10 002007 华兰生物 57,400,324.35 2.95
11 600298 安琪酵母 56,030,684.50 2.88
12 600048 保利地产 54,948,190.65 2.82
13 601699 潞安环能 54,289,490.47 2.79
14 600030 中信证券 49,136,633.57 2.52
15 600104 上汽集团 47,988,964.86 2.46
16 600557 康缘药业 45,892,481.43 2.36
17 600547 山东黄金 45,855,415.47 2.36
18 600519 贵州茅台 43,832,288.01 2.25
19 000527 美的电器 43,095,949.73 2.21
20 600395 盘江股份 43,009,380.75 2.21
21 000423 东阿阿胶 43,008,515.53 2.21
22 600549 厦门钨业 42,380,630.27 2.18
23 002230 科大讯飞 41,449,265.67 2.13
24 002482 广田股份 39,930,140.21 2.05
25 600111 包钢稀土 39,621,157.50 2.04
26 002024 苏宁电器 39,428,261.80 2.03
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27 601628 中国人寿 39,137,109.04 2.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 124,290,995.06 6.38
2 600406 国电南瑞 113,976,009.86 5.85
3 000858 五 粮 液 82,559,519.53 4.24
4 600079 人福医药 80,086,667.83 4.11
5 000826 桑德环境 78,954,578.13 4.06
6 600031 三一重工 76,226,000.25 3.92
7 000538 云南白药 69,952,234.64 3.59
8 600518 康美药业 68,799,795.29 3.53
9 600600 青岛啤酒 68,012,822.23 3.49
10 000423 东阿阿胶 66,644,899.89 3.42
11 000895 双汇发展 62,148,483.16 3.19
12 002007 华兰生物 60,566,382.20 3.11
13 000568 泸州老窖 60,536,039.82 3.11
14 600557 康缘药业 57,969,531.75 2.98
15 000581 威孚高科 56,068,442.00 2.88
16 600388 龙净环保 54,132,509.46 2.78
17 002230 科大讯飞 53,065,197.09 2.73
18 600547 山东黄金 49,409,020.26 2.54
19 600030 中信证券 47,605,516.59 2.45
20 600858 银座股份 47,129,445.67 2.42
21 600000 浦发银行 46,981,081.69 2.41
22 600298 安琪酵母 46,639,518.06 2.40
23 600036 招商银行 45,556,057.88 2.34
24 600549 厦门钨业 44,237,085.38 2.27
25 600585 海螺水泥 44,103,070.62 2.27
26 601166 兴业银行 43,353,022.45 2.23
27 600104 上汽集团 42,621,320.10 2.19
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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买入股票成本（成交）总额 3,016,983,506.93
卖出股票收入（成交）总额 3,132,853,502.29
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,323,815.86
2 应收证券清算款 14,916,233.82
3 应收股利 -
4 应收利息 76,687.19
5 应收申购款 15,108.30
6 其他应收款 2,884,512.64
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,216,357.81
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 85,313,932.74 4.97 重大事项停牌
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
114,385 19,184.93 72,308,748.94 3.30% 2,122,159,594.80 96.70%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
2,159.05 0.00010%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间:0；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间:0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007年 1月 16日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,408,513,209.62
本报告期基金总申购份额 32,646,609.09
减:本报告期基金总赎回份额 246,691,474.97
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,194,468,343.74
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 47 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度
应支付的审计费用为101,000.00 元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 3 859,695,554.93 13.99% 752,679.19 14.13% -
英大证券 1 655,870,217.66 10.67% 560,471.80 10.52% -
中信建投 3 622,244,821.94 10.13% 533,004.23 10.01% -
瑞银证券 1 470,832,037.68 7.66% 413,328.06 7.76% -
兴业证券 2 317,703,705.89 5.17% 279,006.85 5.24% -
华泰证券 1 294,439,505.48 4.79% 243,693.79 4.58% -
长城证券 2 277,305,084.87 4.51% 237,185.96 4.45% -
平安证券 1 273,709,366.96 4.45% 241,313.40 4.53% -
国盛证券 1 258,584,873.64 4.21% 210,101.61 3.94% -
国金证券 2 230,037,319.77 3.74% 200,364.98 3.76% -
红塔证券 1 216,347,811.29 3.52% 196,963.97 3.70% -
华创证券 1 199,310,359.68 3.24% 166,364.66 3.12% -
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 48 页
浙商证券 1 194,411,978.89 3.16% 161,681.73 3.04% -
银河证券 3 161,770,368.06 2.63% 146,758.58 2.76% -
上海证券 1 157,292,696.73 2.56% 143,198.92 2.69% -
东北证券 1 145,618,861.95 2.37% 127,773.49 2.40% -
民生证券 1 131,973,279.32 2.15% 120,148.80 2.26% -
西部证券 1 109,034,468.00 1.77% 95,078.61 1.79% -
海通证券 1 107,978,629.88 1.76% 95,550.06 1.79% -
光大证券 2 95,697,207.02 1.56% 81,710.06 1.53% -
方正证券 1 94,937,071.66 1.54% 82,723.74 1.55% -
宏源证券 1 88,717,950.32 1.44% 78,506.67 1.47% -
国泰君安 2 63,546,283.04 1.03% 56,231.95 1.06% -
中金公司 2 49,065,767.72 0.80% 43,418.23 0.82% -
北京高华 1 45,989,082.87 0.75% 39,090.82 0.73% -
国信证券 1 17,189,765.70 0.28% 15,006.47 0.28% -
安信证券 1 5,526,233.53 0.09% 4,697.26 0.09% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 49 页
表》 ，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元：中信建投。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成积极成长股票型证券投资基金 2011
年第4季度报告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-1-20
2
大成积极成长股票型证券投资基金更新招
募说明书（2012 年第 1期）
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-3-2
3
大成积极成长股票型证券投资基金更新招
募说明书摘要（2012 年第1期）
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-3-2
4
大成积极成长股票型证券投资基金 2011
年年度报告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-3-28
5
大成积极成长股票型证券投资基金 2011
年年度报告摘要
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-3-28
6
大成积极成长股票型证券投资基金 2012
年1季度报告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-4-21
7
关于再次提请投资者及时更新已过期身份
证件或者身份证明文件的公告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-7-3
8
关于增加通联支付为网上直销第三方支付
渠道的公告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-7-13
9
大成积极成长股票型证券投资基金 2012
年第2季度报告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-7-20
10
大成积极成长股票型证券投资基金 2012
年半年度报告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-8-25
11
大成积极成长股票型证券投资基金 2012
年半年度报告摘要
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-8-25
12
大成积极成长股票型证券投资基金更新招
募说明书（2012 年第 1期）
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-8-30
13
大成积极成长股票型证券投资基金更新招
募说明书摘要（2012 年第1期）
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-8-30
14
大成积极成长股票型证券投资基金 2012
年第3季度报告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-10-25
15
关于旗下基金持有的“美的电器”股票估
值调整的公告
中国证监会指定报刊及本
公司网站
2012-11-28
16
大成积极成长股票型证券投资基金变更基
金经理的公告
中国证监会指定报刊及本
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2012-12-18
17 关于再次提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及本 2012-12-18
大成积极成长股票型证券投资基金 2012 年年度报告
第 50 页
证件或者身份证明文件的公告 公司网站
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 《关于核准景业证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 ；
2、 《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成积极成长股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
2013年 3月26日
