宝盈货币市场证券投资基金
2012年年度报告摘要
2012 年 12月 31 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年三月二十六日 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审
计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 12 月31 日止。
宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
交易代码
213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 8月5 日
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,068,580,776.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 557,420,653.64 份 3,511,160,122.46 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合，
对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特
征，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率作为本基金的业绩比较基准，更能体现本
基金良好的流动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本基金时，
本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相应调整。业绩
比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，并在更新的招
募说明书中列示。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低
于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 田青
联系电话 0755-83276688 010-67595096
电子邮箱 sunsh@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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客户服务电话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2012年 2011年 2010年
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
本期已实现收益 15,838,382.47 64,319,567.83 1,945,414.68 3,640,779.68 457,204.61 1,809,646.43
本期利润 15,838,382.47 64,319,567.83 1,945,414.68 3,640,779.68 457,204.61 1,809,646.43
本期基金份额净值收益率 3.9303% 4.1790% 3.1654% 3.4143% 1.5283% 1.7733%
3.1.2期末数据和指标
2012年末 2011年末 2010年末
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
期末基金资产净值 557,420,653.64 3,511,160,122.46 85,719,798.50 173,957,700.52 99,653,274.69 303,482,665.56
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1、本基金收益分配是按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用摊余成本法核
算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
4、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 宝盈货币A 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8244% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.7362% 0.0023%
过去六个月 1.6107% 0.0020% 0.1771% 0.0000% 1.4336% 0.0020%
过去一年 3.9303% 0.0082% 0.4201% 0.0002% 3.5102% 0.0080%
过去三年 8.8588% 0.0139% 1.2498% 0.0002% 7.6090% 0.0137%
自基金合同生效起至今 9.2956% 0.0133% 1.3968% 0.0002% 7.8988% 0.0131%
2． 宝盈货币B
阶段
份额净值
收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.8850% 0.0023% 0.0882% 0.0000% 0.7968% 0.0023%
过去六个月 1.7334% 0.0020% 0.1771% 0.0000% 1.5563% 0.0020%
过去一年 4.1790% 0.0082% 0.4201% 0.0002% 3.7589% 0.0080%
过去三年 9.6466% 0.0139% 1.2498% 0.0002% 8.3968% 0.0137%
自基金合同生效起至今 10.1946% 0.0133% 1.3968% 0.0002% 8.7978% 0.0131%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
宝盈货币市场证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 8 月 5 日至2012 年12 月 31 日）
1、宝盈货币A
（2009 年 8 月 5 日至2012 年12 月 31 日） 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
2、宝盈货币B
（2009 年 8 月 5 日至2012 年12 月 31 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6个月内为建仓期。建仓期结束时
本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币市场证券投资基金
合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、宝盈货币A 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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注：1、宝盈货币 A 基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，合同生效不足五年；
2、本基金合同生效当年，基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照
基金合同生效当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算；
3、本柱状图显示的 2009 年的宝盈货币 A 收益率和业绩比较基准收益率从 2009 年 8 月 5
日到 2009 年12月 31 日之间的收益率。
2、宝盈货币B
注：1、宝盈货币 B 基金合同生效日为 2009 年8月 5 日，合同生效不足五年；
2、本基金合同生效当年，基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较是按照
基金合同生效当年实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算；
3、本柱状图显示的 2009 年的宝盈货币 B 收益率和业绩比较基准收益率从 2009 年 8 月 5
日到 2009 年12月 31 日之间的收益率。 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、宝盈货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合计 备注
2012 15,802,604.39 - 35,778.08 15,838,382.47 -
2011 1,927,498.52 - 17,916.16 1,945,414.68 -
2010 455,962.93 - 1,241.68 457,204.61 -
合计 18,186,065.84 - 54,935.92 18,241,001.76 -
2、宝盈货币B
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付赎回
款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配合
计
备注
2012 63,982,752.14 - 336,815.69 64,319,567.83 -
2011 3,606,693.83 - 34,085.85 3,640,779.68 -
2010 1,821,240.75 - -11,594.32 1,809,646.43 -
合计 69,410,686.72 - 359,307.22 69,769,993.94 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控
体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年5 月18日成立，注册资本为人民币 1 亿
元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、
宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证 100 九只基金，公司恪
守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投
资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工
程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造
丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈若劲
本基金基金
经理、宝盈
增强收益债
券型证券投
资基金基金
经理兼固定
收益部总监
2009-08-05 - 9年
陈若劲女士，香港中文大学金融 MBA。曾在第一
创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投
资、研究及交易等工作，2008 年 4 月加入宝盈
基金管理有限公司任债券组合研究员。现同时
兼任宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经
理、固定收益部总监。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
于启明
本基金基金
经理
2012-07-06 - 5年
于启明先生，经济学学士。2007 年 7 月加入宝
盈基金管理有限公司，历任投研秘书(集中交易
员)及债券组合研究员。中国国籍，证券投资基
金从业人员资格。
注：1、陈若劲为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写；
2、于启明非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券
从业年限的计算截至 2012 年12月 31日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋
求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规
定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合， 尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反
向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》 ，并要求相关投资组合
经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公
司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比
例进行投资的组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控， 对于异常交易发
生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析， 并要求相关投资组合经理应对异
常交易情况进行合理性解释。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有
限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，
对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基
金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内； 在本报告期内基金管理人严格遵
守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度
执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，随着经济增速的回落和通胀压力的缓解，货币政策有所松动，央行多次下调
存贷款基准利率和存款准备金率、停发央票并启用逆回购调节市场资金。报告期内，市场资
金面整体逐渐改善，回购利率除季末等个别时点出现脉冲式上升外，整体维持较低水平，平
均资金成本较 2011 年下半年明显下降。
报告期内，各类别债券收益率基本均呈现先下后上的格局，上半年收益率以下行为主，
而下半年出现明显的反弹。分类别看，1 年以内信用债收益率全年明显下行，而利率品种则
多有小幅上行，信用利差明显收窄。
报告期内，我们的投资组合以银行定期存款、浮息债和短融券为主，通过正逆回购交易宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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调节现金余缺，并择机适当放大组合杠杆，提高组合整体收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
货币A：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益
率为 3.9303%，业绩比较基准收益率为 0.4201%。
货币B：
截至本报告期末，本基金的份额净值为 1.0000 元。本报告期内本基金的份额净值收益
率为 4.1790%，业绩比较基准收益率为 0.4201%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年，我们认为经济增长将温和复苏，通胀压力也将明显加大。与之相应，货
币政策将由适度宽松转为平衡，央行可能采取正回购等较为温和的方式收紧流动性，加息和
上调准备金率的可能性相对较低。2013 年，资金成本整体预计将与 2012年相当，并呈现前
低后高的格局。
债券市场方面，经历 2012 年下半年收益率持续上行后，2013年上半年、尤其是一季度
债券收益率下行可能性较大， 但由于潜在供给压力依然存在， 以及经济基本面向好风险加大，
市场收益率下行空间有限，年中以后随着通胀和资金面的压力，收益率再度转为上行的风险
较大。
基于以上判断，我们将在年初适当拉长组合久期，并在之后逐渐缩短。我们仍将以银行
定期存款为主，辅以浮息债和信用资质较好的短融券构建投资组合。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。 基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行
核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理
部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任
能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估
值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、特定客户资产管理部负责定
期对经济环境是否发生重大变化、 证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值
政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值
模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的
估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流
程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
上述参与估值流程的本基金管理人、 本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不
存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约
的与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基
准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。每日进行收益计算并分配时，每月累计
收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获
得现金收益。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 A 类 15,838,382.47 元，B 类 64,319,567.83
元。 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金 2012 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会
计师签字出具了普华永道中天审字(2013)第 20146 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资
者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
报告截止日：2012年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 2,813,423,340.38 127,997,725.62
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,180,678,137.18 90,401,076.23
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,180,678,137.18 90,401,076.23
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 698,302,007.45 40,000,180.00
应收证券清算款 - -
应收利息 19,700,057.88 1,238,116.28
应收股利 - -
应收申购款 388,022.23 321,181.84
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,712,491,565.12 259,958,279.97宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 641,798,801.30 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 24,670.66 42,751.72
应付管理人报酬 909,807.23 62,681.64
应付托管费 275,699.16 18,994.45
应付销售服务费 126,121.18 23,001.17
应付交易费用 63,519.58 12,023.43
应交税费 - -
应付利息 73,761.87 -
应付利润 439,148.18 66,554.41
递延所得税负债 - -
其他负债 199,259.86 54,774.13
负债合计 643,910,789.02 280,780.95
所有者权益：
实收基金 4,068,580,776.10 259,677,499.02
未分配利润 - -
所有者权益合计 4,068,580,776.10 259,677,499.02
负债和所有者权益总计 4,712,491,565.12 259,958,279.97
注：报告期截止日 2012 年 12 月 31 日，宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金份额净值
1.0000 元，基金份额总额 557,420,653.64 份。宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金份额净
值 1.0000 元，基金份额总额 3,511,160,122.46 份。宝盈货币市场证券投资基金 A 类基金和
宝盈货币市场证券投资基金 B 类基金的合计份额总数 4,068,580,776.10份。
7.2 利润表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012年1月1日至2012
年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011
年12月31日
一、收入 96,179,030.29 6,831,139.98
1.利息收入 93,136,336.06 5,856,413.96宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
14
其中：存款利息收入 69,029,956.74 241,193.97
债券利息收入 20,765,930.67 4,365,401.21
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,340,448.65 1,249,818.78
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,042,694.23 974,726.02
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,042,694.23 974,726.02
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - -
减：二、费用 16,021,079.99 1,244,945.62
1．管理人报酬 7,503,389.84 648,989.16
2．托管费 2,273,754.50 196,663.47
3．销售服务费 1,287,075.99 200,124.80
4．交易费用 - -
5．利息支出 4,667,895.43 11,229.37
其中：卖出回购金融资产支出 4,667,895.43 11,229.37
6．其他费用 288,964.23 187,938.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,157,950.30 5,586,194.36
减：所得税费用 --
四、净利润（净亏损以“-”号填列 80,157,950.30 5,586,194.36
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：宝盈货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 259,677,499.02 - 259,677,499.02
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 80,157,950.30 80,157,950.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）
3,808,903,277.08 - 3,808,903,277.08
其中：1.基金申购款 28,993,983,815.68 - 28,993,983,815.68
2.基金赎回款 -25,185,080,538.60 - -25,185,080,538.60宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
15
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
- -80,157,950.30 -80,157,950.30
五、期末所有者权益（基金净值） 4,068,580,776.10 - 4,068,580,776.10
项目
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 403,135,940.25 - 403,135,940.25
二、 本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 5,586,194.36 5,586,194.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值
减少以“-”号填列）
-143,458,441.23 - -143,458,441.23
其中：1.基金申购款 2,986,343,838.03 - 2,986,343,838.03
2.基金赎回款 -3,129,802,279.26 - -3,129,802,279.26
四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号填列）
- -5,586,194.36 -5,586,194.36
五、期末所有者权益（基金净值） 259,677,499.02 - 259,677,499.02
报告附注为财务报表的组成部分
本报告从7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：胡坤，会计机构负责人：何瑜
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2009]第 532 号《关于核准宝盈货币市场证券投资基金募集的
批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈货
币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,455,089,424.24 元，业经德勤华永会计师事务所
有限公司德师报(验)字(09)第 0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《宝盈货币
市场证券投资基金基金合同》于 2009 年 8 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,455,160,265.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 70,841.24 份基金份额。本基
金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和《宝盈货币市场证券投资基金招募说明
书》并报中国证监会备案，本基金根据投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务
费用， 并据此将基金份额分为不同的类别。 其中 A类基金按照 0.25%年费率计提销售服务费；
B 类基金按照 0.01%年费率计提销售服务费的。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，由于宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
16
基金费用的不同， 本基金A 类基金份额和 B 类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年
化收益率。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转
换。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份时，本基金
的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。 若B类基
金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 50 万份时，本基金的注册登记机构自动
将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《宝盈货币
市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资
券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397天以内(含 397 天)的债
券、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央
银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基
金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模
板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012
年 12 月 31日的财务状况以及 2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下： 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
17
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其
他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “中国建设银行” ） 基金托管人、基金代销机构
中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东
成都工业投资集团有限公司 基金管理人的股东
中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,503,389.84 648,989.16
其中：支付销售机构的客户维护费 581,710.30 79,028.33
注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,273,754.50 196,663.47
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
18
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币 A 宝盈货币 B 合计
中国建设银行 534,019.45 28,855.78 562,875.23
宝盈基金管理有限公司 121,453.54 130,736.07 252,189.61
合计 655,472.99 159,591.85 815,064.84
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈货币A 宝盈货币B 合计
中国建设银行 83,882.51 3,523.06 87,405.57
宝盈基金管理有限公司 15,216.75 4,414.43 19,631.18
合计 99,099.26 7,937.49 107,036.75
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类基金资产净值 0.25%的年费率以及 B
类基金资产净值 0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限
公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 A 类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。
日销售服务费＝前一日 B 类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- 130,146,820.11 - - 3,537,200,000.00 389,154.06
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行
- 49,776,850.22 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
19
2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日
宝盈货币A 宝盈货币B 宝盈货币A 宝盈货币B
期初持有的基金份额 - - - -
期间申购/买入总份额 - 30,548,885.69 - -
期间因拆分变动份额 - - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - - -
期末持有的基金份额 - 30,548,885.69 - -
期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.87% - -
注：1、 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
2、基金管理人宝盈基金管理有限公司在本年度申购本基金的交易委托第一创业证券有
限责任公司办理，适用费率为 0%。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 913,423,340.38 6,383,100.91 77,997,725.62 218,164.05
注： 1、 本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的活期存款余额为 13,423,340.38
元，按银行同业利率计息。
2、本基金本期末存放于基金托管人中国建设银行的协议存款余额为 900,000,000.00
元，按约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在承销期内未参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.9期末（2012年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
20
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
余额为 641,798,801.30 元。正回购交易中作为抵押的债券如下：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
110402 11农发02 2013-01-04 99.38 1,600,000 159,008,000.00
041253004 12 武钢 CP001 2013-01-07 100.81 1,000,000 100,810,000.00
011210006 12 中电投SCP006 2013-01-07 100.05 700,000 70,035,000.00
090205 09国开05 2013-01-04 100.32 600,000 60,192,000.00
100209 10国开09 2013-01-04 100.05 600,000 60,030,000.00
110221 11国开21 2013-01-04 99.07 600,000 59,442,000.00
041252058 12 京能 CP001 2013-01-07 100.15 500,000 50,075,000.00
011237001 12 中建材SCP001 2013-01-07 99.93 500,000 49,965,000.00
100236 10国开36 2013-01-04 100.00 300,000 30,000,000.00
041259073 12 闽能源CP002 2013-01-07 100.20 100,000 10,020,000.00
合计
- - 6,500,000 649,577,000.00
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
21
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2012 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层级的余额为 1,180,678,137.18 元，无属于第一或第三层级的余额(2011 年
12月 31 日：第二层级 90,401,076.23元，无属于第一或第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级
未发生重大变动。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,180,678,137.18 25.05
其中：债券 1,180,678,137.18 25.05
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 698,302,007.45 14.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 2,813,423,340.38 59.70
4 其他各项资产 20,088,080.11 0.43
合计 4,712,491,565.12 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 5.72
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 641,798,801.30 15.77
其中：买断式回购融资 - -宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
22
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
1 2012-10-23 23.34 巨额赎回 一个交易日
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 根据本基金 《基金合同》
中关于投资组合限制的约定： “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过
120天” ；且本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金
资产净值的比例（%）
1 30 天以内 59.02 15.77
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 7.61 -
2 30 天(含)—60 天 4.68 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.97 -
3 60 天(含)—90 天 2.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 2.22 -
4 90 天(含)—180 天 39.82 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)—397 天（含） 9.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 115.33 15.77
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%）宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
23
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 369,447,706.55 9.08
其中：政策性金融债 369,447,706.55 9.08
4 企业债券 70,081,898.90 1.72
5 企业短期融资券 741,148,531.73 18.22
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 1,180,678,137.18 29.02
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 439,529,605.45 10.80
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%）
1 110402 11 农发 02 1,600,000 158,892,571.53 3.91
2 041253004 12 武钢 CP001 1,000,000 100,693,251.71 2.47
3 011210006 12 中电投 SCP006 700,000 69,995,308.46 1.72
4 090205 09 国开 05 600,000 60,705,415.42 1.49
5 100209 10 国开 09 600,000 60,179,799.74 1.48
6 110221 11 国开 21 600,000 59,902,936.78 1.47
7 041253005 12 中粮 CP001 500,000 50,312,550.56 1.24
8 041260088 12 鲁信 CP001 500,000 50,093,244.35 1.23
9 041265002 12 中金岭南CP001 500,000 50,043,536.95 1.23
10 041252058 12 京能 CP001 500,000 50,001,451.33 1.23
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0983%
报告期内偏离度的最低值 -0.2024%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0555%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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8.8 投资组合报告附注
8.8.1基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协
定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
8.8.2本报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率
债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
8.8.3报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 19,700,057.88
4 应收申购款 388,022.23
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 20,088,080.11
8.8.5其他需说明的重要事项标题
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
宝盈货币 A 3,865 144,222.68 43,977,133.16 7.89% 513,443,520.48 92.11%
宝盈货币 B 122 28,780,001.002,826,146,991.96 80.49% 685,013,130.50 19.51%
合计 3,987 1,020,461.692,870,124,125.12 70.54%1,198,456,650.98 29.46%
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算
中分母采用各自级别的基金份额来计算。 宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金
宝盈货币 A 7,896,077.55 1.4165%
宝盈货币 B - -
合计 7,896,077.55 0.1941%
注：1、分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级
基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合
计数（即期末基金份额总额） ；
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区
间为：10 万份至 50 万份（含） ；
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为：10 万份至 50 万份（含） 。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈货币 A 宝盈货币 B
基金合同生效日(2009年 8 月5 日)基金份额总额 428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告期期初基金份额总额 85,719,798.50 173,957,700.52
本报告期基金总申购份额 5,248,762,481.77 23,745,221,333.91
减：本报告期基金总赎回份额 4,777,061,626.63 20,408,018,911.97
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 557,420,653.64 3,511,160,122.46
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人无重大人事变动。
2012 年 11 月 15 日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961 号） 。聘任郑
绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监
许可〔2012〕1036 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，
未发生显著改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 本报告期应支付普华永道中天会计师事务所
审计费 90,000.00 元，目前事务所已连续 4 年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
（4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易宝盈货币市场证券投资基金 2012年年度报告摘要
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的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的
咨询服务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择， 与被选择的券商签订证券交
易单元租用协议。
2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
（1）租用交易单元情况
本报告期内未租用交易单元。
（2）退租交易单元情况
本报告期内未退租交易单元。
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012 年1月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，
自 2012 年1月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012 年 11 月15 日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管
业务部。
宝盈基金管理有限公司
二〇一三年三月二十六日
