博时裕富沪深300 指
数 证 券 投 资基 金 2012 年 年 度 报告
2012 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2013 年 3 月 26 日
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据 本基金合同规定，于2013 年 3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ........................................................................1
1.1 重要提示 ..........................................................................1
1.2 目录 ..............................................................................2
§2 基金简介 ..............................................................................4
2.1 基金基本 情况 ......................................................................4
2.2 基金产品 说明 ......................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ............................................................4
2.4 信息披露 方式 ......................................................................4
2.5 其他相关 资料 ......................................................................5
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ...............................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ............................................................5
3.2 基金净值 表现 ......................................................................5
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ........................................................6
§4 管理人报 告 ............................................................................6
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ..........................................................6
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ......................................10
4.3 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ...........................................10
4.4 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ...................................11
4.5 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ...................................11
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况............................................11
4.7 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .........................................12
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明............................................13
§5 托管人报 告 ...........................................................................13
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明..............................................13
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ............13
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ......................13
§6 审计报告 .............................................................................13
§7 年度 财务 报表 ........................................................................ 14
7.1 资产负债 表 .......................................................................15
7.2 利润表 ...........................................................................16
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .....................................................17
7.4 报表附 注 .........................................................................18
§8 投资组合 报告 .........................................................................36
8.1 期末基金 资产组 合情况 .............................................................36
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 .....................................................36
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ........................37
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ...................................................43
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合..................................................44
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ......................44
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所 有资产支 持证券投 资明细 ................45
8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名权证 投资明细 ......................45
8.9 投资组合 报告附 注 .................................................................45
§9 基金份额 持有人 信息 ...................................................................45
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构................................................45
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况 ....................................46
§10 开放式 基金份额 变动 ..................................................................46
§11 重大事 件揭示 ........................................................................46
11.1 基金份 额持有人 大会决议 ..........................................................46
11.2 基金管 理 人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...........................46
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .....................................46
11.4 基金投 资策略的 改变 ..............................................................47
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况.................................................47
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................47
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况...............................................47
11.8 其他重 大事件 ....................................................................48
§12 影响投 资者决策 的其他重 要信息 ........................................................52
§13 备查文 件目录 ........................................................................52
13.1 备查文 件目录 ....................................................................52
13.2 存放地 点 ........................................................................52
13.3 查阅方 式 ........................................................................53
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时裕富沪 深 300 指 数证券投 资基金
基金简 称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 13,379,231,495.22 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长 。本基金 将以对标 的指 数的长期投 资为基本 原则 ，
通过严格的 投资纪律 约束和数 量化风险 管理手段 ， 力 争保持基金 净值增长 率与标
的指数增长 率间的正 相关度在95% 以上 ，并保持 年跟 踪误差在 4% 以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照证 券在标的 指数
中的基准权 重构建指 数化投资 组合。 本基 金投资组 合 的目标比例 为： 股票资 产为
95%以内，现 金和短期 债券资产 比例不低 于 5%。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为 95% 的沪深 300 指数加5% 的 银行同业存 款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法 ， 基 金净值增 长率与标的 指数增长 率间相
偏离的风险 尤为突出。 本基金将 严格执行 风险管理 程 序， 最大程度 地运用数 量化
风险管理手 段， 以偏离 度、 跟 踪误 差等风险 控制指标 对基金资产 风险进行 实时跟
踪控制与管 理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
注册地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北 京 市 西 城区 闹 市口 大 街1号院1
号楼
邮政编码 518040 100033
法定代表人 杨鶤 王洪章
2.4 信息 披露方式 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务
所
普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星
展银行大厦6 楼
注册登记机
构
博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现 收益 -1,722,097,767.10 -483,925,741.74 -315,071,894.13
本期利润 742,710,365.77 -2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47
加 权平均 基金份额 本期 利
润
0.0540 -0.1878 -0.0998
本期加权平 均净值利 润率 8.05% -23.54% -11.97%
本期基金份 额净值增 长率 8.25% -23.55% -11.98%
3.1.2 期末数 据和指标 2012年末 2011年末 2010 年末
期末可供分 配利润 -4,023,316,443.34 -5,007,639,576.69 -2,429,912,526.01
期 末可供 分配基金 份额 利
润
-0.3007 -0.3540 -0.1555
期末基金资 产净值 9,355,915,051.88 9,137,084,881.66 13,201,113,477.21
期末基金份 额净值 0.6993 0.6460 0.8450
3.1.3 累计期 末指标 2012年末 2011年末 2010 年末
基金份额累 计净值增 长率 121.14% 104.28% 167.21%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加 上 本期 公允价值变 动收益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 9.52% 1.23% 9.53% 1.22% -0.01% 0.01% 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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过去六个月 2.49% 1.18% 2.43% 1.18% 0.06% 0.00%
过去一年 8.25% 1.22% 7.30% 1.22% 0.95% 0.00%
过去三年 -27.16% 1.33% -27.88% 1.32% 0.72% 0.01%
过去五年 -50.37% 1.86% -50.27% 1.88% -0.10% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
121.14% 1.67% 100.34% 1.70% 20.80% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数 ×95 % ＋ 银行同业存 款利率 ×5%。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于 2003 年8 月 26 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十六条 （五 ） 投资 对象、 （ 九） 投 资限制的 有关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符 合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
过去三年 无利润分配 。
§4 管 理人 报告 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的经 验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在 深圳，在北 京、上海、 郑州、 沈阳、成都设有 分公司，此 外，还设有 海外子
公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49% ；
中国长城资产管理公司， 持有股份25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份6％； 璟安股 权
投资有限公司， 持有股份6％； 上海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至2012 年12 月31 日，
博时基金公司共 管理 三十三 只开放式基 金和 二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分 全国 社保基 金，以及 多个企业 年金账户 、特定 资产管理账 户。 截至 2012 年
12 月31 日， 博时管理的公募基金资产规模 逾1371 亿元人民币， 累计分红超过579 亿元人民
币。博时基金公 司是目前我 国资产管理 规模最 大的基金公司之 一，养老金 资产管理规 模在同
业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2012 年， 博时旗下共有8 只基金的年度收益位居同类
型基金前1/3。
开放式股票型基金中， 截至2012 年12 月31 日， 博时主题行业基金的年度收益在同类型
274 只股票型产品中排名第 16 ，此外，博时创 业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产
业基金的年度收益均 位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信用
债券基金的年度收益在同类型55 只产品中排 名第9； 货币基金中， 博时现金收益基金的年度
收益在同类49 只基金中排名第2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月31 日，博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部6 只QDII 亚太型股票基金产品中排名第1。
2、客户服务 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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1) 2012 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活 动共计663 场； “博 时e 视界 ” 共举办
视频直播活 动27 场，在线人数累计2581 人次 ；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策 略媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛 暨 2012 投资策略交流会” ，到会约 220 名机构
和零售高端客户 ， 通过这些 活动，博时 与投资 者充分沟通了当 前市场的热 点问题，受 到了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度 中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖：博时基 金管理有限 公司获得“2011 年度十大明星基 金公司奖” 、博时特许 价值股 票
基金获得 “三年持续回报股票型明 星基金奖” 、 博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得 “2011 年度股票型明星基金奖” 、 博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012 年3 月28 日 ， 中证报 “2012 年金牛基金 论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。 博时基金荣 膺六项大奖 ，分别 是：博时基金管 理有限公司 荣获“金牛 基金管
理公司” 、博时 裕隆封闭荣获 “五年期封 闭式 金牛基金” 、博 时主题行业荣 获“五年期 股票 型
金牛基金” 、 博时第三产业荣获 “2011 年度股 票型金牛基金” 、 博时特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公 司 ”奖项。
5) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年12 月12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ” 评选活动中，
博时基金凭借出 色的线上服 务水平和便 利的电 子交易平台，荣 获 “ 年度卓 越基金公司 电子服
务奖” ，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼 在上海举行，博时基金荣获 “2012 年博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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度最佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4 、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募 顺利结束并于8 月28 日正式成立。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9 月 7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组） 及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡俊敏 基金经理 2012-11-22 - 6
胡俊敏 女士 ， 博士。1996
年起先后在 哈佛大学 、 惠
普安捷伦科 技、 汤姆 森金
融公司、 贝 莱德全球 金融
公司工作， 2011 年 2 月
加 入 博 时 基 金 管 理 有 限
公司， 现任 博时特许 价值
基金、 博时 上证自然 资源
ETF 基金及 其联接基 金、
博时沪深 300 指数基 金、
博时标普500 指数基 金的
基金经理。
张峰
成长组投
资总监/
基金经理
2010-10-11 2012-11-22 19
1988 年起先 后在 Haugen
Financial System, 花旗
集团 TIMCO 资产管理 部、
摩 根 士 丹 利 投 资 公 司 、
ASTEN INVESTMENT
ADVISORS 工 作。2010 年
2 月加入博 时基金管 理有
限公司， 历 任股票投 资部博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
10
总 经 理 、 成 长 组 投 资 总
监、 沪深300 基金基 金经
理。
汤义峰 基金经理 2010-3-12 2012-6-11 6
2006 年毕业 于中国科 学
院数学与系 统科学研 究
院， 获得博 士学位。2006
年6 月加入 博时基金 管理
有限公司， 历任金融 工程
师、 股票投 资部数量 化研
究员、 数量 化研究员 兼任
博时特许价 值股票基 金、
基金裕泽的 基金经理 助
理、 投资经 理兼数量 化研
究员、 博时 沪深 300 指数
基金、 博时 特许价值 基金
基金经理。
孟亚强
基金经理
助理
2012-4-18 - 3
2009 年 9 月 加入博时 基
金， 历任投 资分析员 、 特
定资产投资 经理助理 。 现
任沪深300 基金基金 经理
助理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离 任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
博时基金管 理有限公 司于 2013 年1 月 12 日发布 公告 称， 聘请王红欣 先生担任 博时裕富 沪深 300 指数
证券投资基 金的基金 经理，与 胡俊敏共 同管理博 时裕 富沪深 300 指数证券 投资基金 。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 守《证券 法》、《证券投 资基金法》 、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同 》
和其他相关法律 法规的规定 ，本着诚实 信用、 勤勉 尽责、取信 于市场、取 信于社会的 原则管
理和运用基金资 产，在严格 控制风险的 基础上 ，为基金持有人 谋求最大利 益。 本报告 期内，
由于证券市场波 动等原因， 本基金曾出 现个别 投资监控指标超 标的情况， 基金管理人 在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类 投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存 在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常 交易行为 的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
本基金是指数型 基金，在策 略上允许 被动复制 或在在一定跟踪 误差内进行 增强。经过深
入研究和认真准 备，我们在 四季度改变 过往完 全复制指数的被 动策略，根 据公司自主 研发的
模型，依靠在各 行业内精选 个股的量化 策略， 以多方位的估值 和基本面为 主，结合个 股短期
表现，精选估值 水平低、公 司盈利持续 性好、 成长性好的个股 ，根据合同 约定在较 低 的跟踪
误差下进行了指数增强运作。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至2012 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.6993 元， 份额累计净值为2.6793 元。 报
告期内，本基金份额净值增长率为8.25%，同期业绩基准增长率为7.30%。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
我们对2013 年市场持较为乐观态度。 从估值看 ， 以蓝筹股为代表的上证综指和沪深 300
估值仍然处于相对低位，还有一定上升空间。展望未来，2013 年，随着新一届政府的上任，
城镇化政策的细 化和落实， 改革红利的 进一步 释放，实体 经济 的复苏，内 需的进一步 带动，
海外市场的进一 步复苏，企 业盈利及基 本面有 望进一步改善。 需要关注的 风险为一季 度解禁
压力、经济及基本面数据低于预期、海外经济恶化的风险等。
4.6 管理 人内部有关 本基金的监 察稽核工作情况
报告期内，本基 金管理人的 经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业监 管规则，在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
12
提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司遵 守各项法 规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2012 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 更新 了 《基金投资管理制度》 、 《博时基金公募
产品开发管理流程手册》 、 《员工投资基金管理制度》 、 《博时基金股指期货投资管理流程手册》 、
《债券池管理办 法》 、 《博时 基金管理有 限公司 开放式基金业务 规则》等制度 。定期更新 了各
公募基金的 《投资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。 根据
新业务发展情况 制定了《博 时 基金管理公 司内 幕交易防控制度 》 、 《博时基 金管理有限 公司产
品委员会制度》 、 《境外券商 选择和佣金 分配管 理办法》等制度 和手册，不断 完善“博时 客户
关系管理系统” 、 “博时投资 决策支持系 统”等 管理平台，加强 了公司的市场 体系、投研 体系
和后台运作的风 险监控工作 。在新基金 发行和 老基金持续营销 的过程中， 严格规范基 金销售
业务，按照《证 券投资基金 销售管理办 法》的 规定审查宣传推 介材料，选 择有代销资 格的代
销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相 关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成，基金 经理原则上 不参与
估值委员会的工 作，其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有
5 年以上专业工 作经历，具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ，具有绝对 的独立性。 估值委
员会的职责主要 包括有：保 证基金估值 的公平 、合理；制订健 全、有效的 估值政 策和 程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交 易的债券品种的估值数据。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
13
4.8 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份 有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
普华永道中天 审字(2013) 第21403 号
博时裕富沪深300 指数证券投资基金 全体基金 份额持有人：
我们审计了 后附的 博时裕富沪深300 指数证券 投资基金(以下简称 “ 博时裕富沪深300 指
数基金 ”)的财务报表，包括 2012
年 12 月 31 日的资产负债表、 2012 年度的利润表和所有 者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
14
编制和公允列报财务报表是 博时裕富沪深 300 指数基金 的基金管理人 博时基金管理有限
公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企 业会计 准则 和中国 证券监 督管 理委员 会(以下 简称“ 中国 证监会 ”)发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映 ；
(2) 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财务 报表不 存在由 于舞 弊或错 误导
致的重大错报。
二、 注册会计师的责任
我们的责 任是在 执行审 计工 作的基 础上对 财务 报表发表 审计意 见。我 们按 照中国 注册会
计师审计 准 则的 规定执 行了审 计工作 。中国 注 册会计师 审计准 则要求 我们遵 守 中国 注册会计
师职业道德 守则，计划和 执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 。
审计工作涉及实 施审计程序 ，以获取 有关财务 报表金额和披露 的审计证据 。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估 时， 注册会 计师 考虑与 财务报 表编制 和公允列 报 相关的内 部控制，以 设计恰
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为，上述 博时裕富沪深 300 指数基金的 财务报表 在所有重大方面 按照 企业会计准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制， 公允反映了 博时裕富沪深300 指数基金2012 年12 月31 日的财务状况以及 2012 年度
的经
营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2013 年3 月21 日
金
毅
§7 年 度财 务报 表 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
15
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
报告截止日：2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年12月31日
上年度 末
2011 年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 505,084,229.71 317,271,724.55
结算备付金
91,497.20 895,936.11
存出保证金
1,444,659.10 1,338,812.51
交易性金融 资产 7.4.7.2 8,845,429,727.59 8,823,603,953.24
其中：股票 投资
8,845,429,727.59 8,558,789,953.24
基金投资
- -
债券投资
- 264,814,000.00
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
55,935,860.21 -
应收利息 7.4.7.5 111,895.92 5,277,095.37
应收股利
- -
应收申购款
1,924,599.93 645,998.84
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
9,410,022,469.66 9,149,033,520.62
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12月31日
上年度末
2011 年12月31日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
36,405,745.28 -
应付赎回款
3,923,545.17 941,066.04
应付管理人 报酬
7,155,835.25 7,846,968.69
应付托管费
1,460,374.52 1,601,422.14
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 4,175,287.80 477,772.89
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 986,629.76 1,081,409.20 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
16
负债合计
54,107,417.78 11,948,638.96
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 13,379,231,495.22 14,144,724,458.35
未分配利润 7.4.7.10 -4,023,316,443.34 -5,007,639,576.69
所有者权益 合计
9,355,915,051.88 9,137,084,881.66
负债和所有 者权益总 计
9,410,022,469.66 9,149,033,520.62
注： 报告截止 日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额净值0.6993 元， 基金 份额总 额 13,379,231,495.22 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012年1月1日至2012 年
12月31日
上年度可比 期间
2011年1月1日至2011 年
12月31日
一、收入
868,518,003.95 -2,527,029,412.48
1. 利息收入
7,090,446.60 7,098,500.63
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 2,799,919.22 3,803,901.12
债券利息收 入
4,290,527.38 3,294,599.51
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “－”填 列）
-1,604,771,295.84 -351,909,892.50
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -1,766,824,372.62 -481,336,132.69
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 1,824,942.19 3,261,439.82
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 160,228,134.59 126,164,800.37
3. 公允价 值变动收 益（损 失以“ －” 号
填列）
7.4.7.16 2,464,808,132.87 -2,184,715,871.87
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “－”号 填列） 7.4.7.17 1,390,720.32 2,497,851.26
减：二、费用
125,807,638.18 141,612,201.13
1．管理人报 酬
90,484,236.76 111,432,550.24
2．托管费
18,466,170.83 22,741,336.77
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 16,397,580.10 6,978,162.74
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 459,650.49 460,151.38
三 、利润总 额（亏 损总额 以“－” 号填
列）
742,710,365.77 -2,668,641,613.61 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
17
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
742,710,365.77 -2,668,641,613.61
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 742,710,365.77 742,710,365.77
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-765,492,963.13 241,612,767.58 -523,880,195.55
其中：1. 基 金申购款 1,490,588,779.15 -494,083,300.22 996,505,478.93
2. 基金赎回 款 -2,256,081,742.28 735,696,067.80 -1,520,385,674.48
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88
项目
上年度可比期间
2011年1 月1日至2011年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -2,668,641,613.61 -2,668,641,613.61
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-1,486,301,544.87 90,914,562.93 -1,395,386,981.94
其中：1. 基 金申购款 1,821,349,897.64 -396,424,287.39 1,424,925,610.25
2. 基金赎回 款 -3,307,651,442.51 487,338,850.32 -2,820,312,592.19
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ： 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
18
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 何宝
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本情况
博时裕富沪深300 指数证券投资基金( 原名为 博时裕富证券投资基金， 以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]第 83 号《关于同 意
博时裕富证券投资基金设立的批复》 核准， 由 博时基金管理有限公司依照 《证券投资基金管理
暂行办法》 及其实 施细则 、 《开放 式证券 投资 基金试点办 法》等 有关规 定和《博 时裕富 证券 投
资基金基 金契约》(后更 名为《 博时裕 富沪深 300 指数证 券投资基 金基金 合同》)发起 ，并 于
2003 年8 月26 日募集成立。本基金为契约型 开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 5,122,784,859.66 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道验 字(2003)第 107 号验 资报告 予以验 证。本基 金 的基 金管理 人为博 时基金 管理有 限 公
司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人于2010 年 1 月29 日 发布的 《博时基金管理有限公司关于博时裕
富证券投资 基金更 名的公 告》 ，为 使本基 金名 称能够充分 体现本 基金作 为指数型 基金的 产品 特
征，本基金即日起更名为“博时裕富沪深300 指数证券投资基金” 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合同》
和《博时裕富沪深300 指数证券投资基金更新 招募说明书》的有关规定，本基金为指数基金，
标的指数 为沪深 300 指数。 本基金 的投资 范 围主要为 具有良 好流动性 的金融 工具， 包括沪 深
300 指数、新股(IPO 或增发)以及中国证监会 允许基金投资的其它金融工具。本基金各类资产
的目标比例为股票资产占基金资产总值的95%以内，现金或到期日在一年以内的政府债券比例
不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×沪深300 指数＋5%×银行同业 存
款利率。
本基金标的指数使用费由基金管理人博时基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2013 年3 月21 日批准报出。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基 金的财务报表按照财政部于2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和
38 项具体 会计准则 、其后 颁布的 企业会 计准 则应用指 南、企业 会计准 则解释 以及其 他相关 规
定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
19
号<年度报 告和半 年度报 告>》 、 中国证 券投资 基金业协会 颁布的 《证券 投资基金 会计核 算业 务
指引》 、 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中
国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有关 规定的声明
本基金2012 年度财务报表符合企业会计准则 的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2012 年
12 月31 日的财务状况以 及2012 年度的经营成 果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要 会计政策和 会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月 1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交 易目的持有 的股票投 资和债券 投资分类为以公 允价值计量 且其变动计入
当期损益的金融 资产。以公 允价值计量 且其公 允价值变动计入 损益的金融 资产在资产 负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款和 其他各类应 收款项等。应
收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时 分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初 始确认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金 融工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益 的金融资产取得 时发生的相 关交易费用 计入当
期损益；对于支 付的价款中 包含的债券 起息日 或上次除息日至 购买日止的 利息，单独 确认为
应收项目。应收款项和其 他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
20
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产按照公 允价值进行 后续计量；对
于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利
终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方； 或者(3)该金融资产已转移， 虽然本基金 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值 与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件
的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值 日无交 易且最近交易日后经济环境发生了 重大变
化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的 估值技术确 定公允价值 。估值 技术包括参考熟 悉情况并自 愿交易的各 方最近
进行的市场交易 中使用的价 格、参照实 质上相 同的其他金融工 具的当前公 允价值、现 金流量
折现法和期权定 价模型等。 采用估值技 术时， 尽可能最大程度 使用市场参 数，减少使 用与本
基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和 金 融负债的抵 销
本基金持有的资 产和承担 的负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金 依法 1) 具有抵
销已确认金额的 法定权利且 该种法定权 利现在 是可执行的；且 2) 交易双方 准备按净额 结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集 的总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。由
于申购和赎回引 起的实收基 金变动分别 于基金 申购确认日及基 金赎回确认 日认列。上 述申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
21
损益平准金包括 已实现平准 金和未实 现平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未 分配的 已实现损益占基 金净值比例 计算的金额 。未实
现平准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申购或 赎回款项中包含 的按累计未 实现损益占 基金净
值比例计算的金 额。损益平 准金于基金 申购确 认日或基金赎回 确认日认列 ，并于期末 全额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
股票投资在持有 期间应取得 的现金股 利扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益 。债券投资 在持有期间 应取 得 的按票面利率计 算的利息扣 除在适用情 况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其公允价 值与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日 确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息 支出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
每一基金份额享 有同等分配 权。本基 金收益以 现金形式分配， 但基金份额 持有人可选择
现金红利或将现 金红利按分 红除权日的 基金份 额净值自动转为 基金份额进 行再投资。 若期末
未分配利润中的 未实现部分 为正数，包 括基金 经营活动产生的 未实现损益 以及基金份 额交易
产生的未实现平 准金等，则 期末可供分 配利润 的金额为期末未 分配利润中 的已实现部 分；若
期末未分配利润 的未实现部 分为负数， 则期末 可供分配利 润的 金额为期末 未分配利润 ，即已
实现部分相抵未实现部分后的余额。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本 基金内同 时满足下列 条件的组 成部分：(1) 该组 成部分能 够在日常活动博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
22
中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要 的会计政策和 会计估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会 允许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资 和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易 所上市的股 票，若出 现重大 事项停牌或交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交
易不活跃)等情 况，本基 金根据中国 证监会公 告[2008]38 号《关于进 一步规范 证券投资基 金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中 国证券业协 会基金估值工作小组关于停牌股票
估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同 业市场交 易的债券品 种，根据 中国证监会证 监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执 行< 企业会计 准则>估值 业务及 份额净值计价有 关事项的通知 》采用估值 技术
确定公允价值。 本基金持有 的银行间同 业市场 债券按现金流量 折现法估值 ，具体估值 模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以及 差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
无 。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
无 。
7.4.5.3 差错更正的 说明
无 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于 开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2005]102 号 《关于股息红利个人 所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关
于股息红利有关 个人所得税 政策的补 充通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得 税若干优惠 政
策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入 ， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
23
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行 债券的企业在向基金 支付利 息 时 代扣 代 缴
20%的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红
利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要 财务报表项 目的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项 目
本期末
2012年12 月31 日
上年度末
2011年12 月31 日
活期存款 505,084,229.71 317,271,724.55
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 505,084,229.71 317,271,724.55
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 9,257,708,862.61 8,845,429,727.59 -412,279,135.02
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,257,708,862.61 8,845,429,727.59 -412,279,135.02
项目
上年度末
2011 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 11,437,011,671.13 8,558,789,953.24 -2,878,221,717.89
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 263,679,550.00 264,814,000.00 1,134,450.00
合计 263,679,550.00 264,814,000.00 1,134,450.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 11,700,691,221.13 8,823,603,953.24 -2,877,087,267.89
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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无余额。
7.4.7.4 买入返售金 融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12 月31 日
上年度末
2011年12月31日
应收活期存 款利息 111,850.60 59,833.58
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 45.32 443.53
应收债券利 息 - 5,216,748.63
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
其他 - 69.63
合计 111,895.92 5,277,095.37
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12 月31 日
上年度末
2011年12月31 日
交易所市场 应付交易 费用 4,175,287.80 477,772.89
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 4,175,287.80 477,772.89
7.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年12 月31 日
上年度末
2011年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 6,612.46 1,391.90
应付后端申 购费 - -
债券利息税 - -
预提费用 230,000.00 330,000.00
银行手续费 - -
其他 17.30 17.30
合计 986,629.76 1,081,409.20
7.4.7.9 实收基 金 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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金额单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 14,144,724,458.35 14,144,724,458.35
本期申购 1,490,588,779.15 1,490,588,779.15
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -2,256,081,742.28 -2,256,081,742.28
本期末 13,379,231,495.22 13,379,231,495.22
注：申购含转换入 份额；赎回含 转换出份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -214,401,823.73 -4,793,237,752.96 -5,007,639,576.69
本期利润 -1,722,097,767.10 2,464,808,132.87 742,710,365.77
本期基金份 额交易产 生的变动 数 37,188,230.56 204,424,537.02 241,612,767.58
其中：基金 申购款 -84,041,949.70 -410,041,350.52 -494,083,300.22
基金赎回款 121,230,180.26 614,465,887.54 735,696,067.80
本期已分配 利润 - - -
本期末 -1,899,311,360.27 -2,124,005,083.07 -4,023,316,443.34
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
活期存款利 息收入 2,759,388.49 3,728,339.34
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 39,008.22 17,125.72
其他 1,522.51 58,436.06
合计 2,799,919.22 3,803,901.12
7.4.7.12 股票 投资收益—— 买卖股票 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
卖出股票成 交总额 5,654,662,123.76 2,761,564,826.50
减：卖出股 票成本总 额 7,421,486,496.38 3,242,900,959.19
买卖股票 差 价收入 -1,766,824,372.62 -481,336,132.69
7.4.7.13 债券 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12月31 日 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
26
卖出债券 （、 债转股及 债券到 期
兑付）成交 总额 327,696,552.80 42,185,284.70
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券
到期兑付） 成本总额 316,364,012.41 38,914,300.00
减： 应收利 息总额 9,507,598.20 9,544.88
债券投资收 益 1,824,942.19 3,261,439.82
7.4.7.14 衍生工具 收益 ——买卖 权证差价收入
无发生额。
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
股票投资产 生的股利 收益 160,228,134.59 126,164,800.37
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 160,228,134.59 126,164,800.37
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
1. 交易性金 融资产 2,464,808,132.87 -2,184,715,871.87
——股票投 资 2,465,942,582.87 -2,185,850,321.87
——债券投 资 -1,134,450.00 1,134,450.00
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 2,464,808,132.87 -2,184,715,871.87
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
基金赎回费 收入 935,944.85 2,242,231.96
基金转出费 收入 409,078.07 255,619.30
印花税 手续 费 返还 45,697.40 -
合计 1,390,720.32 2,497,851.26
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减， 赎 回费 总额的 25%归 入基金 资产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中赎回费 部分的 25% 归入转 出基金的 基金资
产。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
27
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
交易所市场 交易费用 16,397,580.10 6,976,887.74
银行间市场 交易费用 - 1,275.00
合计 16,397,580.10 6,978,162.74
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 130,000.00 130,000.00
债券托管账 户维护费 18,000.00 3,000.00
银行划款手 续费 11,650.49 27,151.38
合计 459,650.49 460,151.38
7.4.8 或有 事项、资产 负债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
财政部、 国家税务总局、 中国证监会于2012 年 11 月16 日联合发布财税[2012]85 号 《关
于实施上市公司 股息红利差别 化个人所得 税政 策有关问题的通 知》(以下简 称“通知”)，要
求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1 年的 ， 暂减按25%计入应纳税所得额。 上述所得统一
适用 20% 的税率计 征个人所得 税。证券投 资基 金从上市公司取 得的股息红 利所得，按 照本通
知的规定计征个人所得税。通知自2013 年 1 月1 日起施行。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限 公司(“博时 基金 ”) 基金管理人、注册 登记机构、基 金销售机构
中国建设 银行股份 有限公司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托管人、基金 代销机构
招商证券股份有限 公司 (“招商 证券 ”) 基金管理人的股东 、基金代销机 构
中国长城资产管理 公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限 责任公司 基金管理人的股东
天津港( 集团) 有限 公司 基金管理人的股东
璟安股权投资有限 公司 基金管理人的股东
上海盛业股权投资 基金有限公司 基金管理人的股东 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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上海丰益 股权投资 基金 有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易 均在正常业务 范围内按一般 商业 条款订立。
7.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易 单元进行的 交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 1,335,393,185.57 12.30% 230,754,743.80 5.55%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 1,180,119.61 12.85% 1,094,202.09 26.21%
关联方名称
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 141,338.48 4.14% - -
注：1. 上述佣金参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商确定， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净额列 示。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
90,484,236.76 111,432,550.24
其 中：支 付销售机 构的 客
7,988,193.84 9,897,926.16 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
29
户维护费
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净值 0.98%的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.98% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
18,466,170.83 22,741,336.77
注 ：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净值 0.20% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日 托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方 投资本基金的 情况
无。
7.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 505,084,229.71 2,759,388.49 317,271,724.55 3,728,339.34
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张） 总金额
招商证券 000651 格力电器 老股东配股 109,306 1,875,690.96
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张） 总金额 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
30
招商证券 110015 石化转债 老股东配售 319,930 31,993,000.00
7.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明
无。
7.4.11 利 润分配情况
无。
7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金 持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末持 有的流 通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有 的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌 日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
000002 万科A 12/12/26
公告 重大
事项 10.62 13/01/21 11.13 15,968,941 159,290,305.16 169,590,153.42
000527 美的 电器 12/08/27
重大 资产
重组 9.69 尚未 复牌 未知 3,661,478 40,422,928.55 35,479,721.82
600100 同方 股份 12/12/27
公告 重大
事项 7.48 13/01/10 7.90 3,610,673 33,935,851.10 27,007,834.04
000698 沈阳 化工 12/12/24
公告 重大
事项 4.22 13/01/31 4.64 984,912 4,129,482.69 4,156,328.64
合计
237,778,567.5
0 236,234,037.92
注：本基金 截至 2012 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
7.4.12.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的债券
无。
7.4.13 金 融工具风险 及管理
7.4.13.1 风险管理 政策和组织架 构
本基金属被动式 股票指数基 金，原则 上采用复 制的方法，按照 个股在标的 指数中的基准
权重构建投资组 合，预期风 险与收益水 平高于 混合基金、债券 基金与货币 市场基金。 本基金
投资的金融工具 主要包括股 票投资和债 券投资 等。本基金在日 常经营活动 中面临的与 这些金
融工具相关的风 险主要包括 信用风险、 流动性 风险及市场风险 。本基金的 基金管理人 从事风
险管理的主要目 标是争取将 以上风险控 制在限 定的范围之内， 力争实现保 持基金净值 增长率
与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下的投资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
31
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和 出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本 基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国建设银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险可 能性很小； 在银行间同 业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估 并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2012 年12 月31 日， 本基金未
持有信用类债券(2011 年12 月31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 一方面来自于
基金份额持有人 可随时要求 赎回其持有 的基金 份额，另一方面 来自于投资 品种所处的 交易市
场不活跃而带来 的变现困难 或因投资集 中而无 法在市场出现剧 烈波动的情 况下以合理 的价格博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
32
变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10% ，且本基 金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 除 附 注
7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金
的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2012 年12 月31 日， 本基金所承担的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利 率敏感性资 产主要为 银行存款 、结算备付金及 债券投资等 ，其余大部分
金融资产和金融 负债不计息 ，因此本基 金的收 入及经营活动的 现金流量在 很大程度上 独立于
市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年12 月31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
33
银行 存款 505,084,229.71 - - - 505,084,229.71
结算 备付 金 91,497.20 - - - 91,497.20
存出 保证 金 - - - 1,444,659.10 1,444,659.10
交易 性金 融资 产 - - - 8,845,429,727.59 8,845,429,727.59
应收 证券 清算 款 - - - 55,935,860.21 55,935,860.21
应收 利息
- - - 111,895.92 111,895.92
应收 申购 款 - - - 1,924,599.93 1,924,599.93
资产总计 505,175,726.91 - - 8,904,846,742.75 9,410,022,469.66
负债
应付 证券 清算 款 - - - 36,405,745.28 36,405,745.28
应付 赎回 款 - - - 3,923,545.17 3,923,545.17
应付 管理 人报 酬 - - - 7,155,835.25 7,155,835.25
应付 托管 费 - - - 1,460,374.52 1,460,374.52
应付 交易 费用 - - - 4,175,287.80 4,175,287.80
其他 负债 - - - 986,629.76 986,629.76
负债总计 - - - 54,107,417.78 54,107,417.78
利率敏感 度缺 口 505,175,726.91 - - 8,850,739,324.97 9,355,915,051.88
上年度末
2011 年12 月31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行 存款 317,271,724.55 - - - 317,271,724.55
结算 备付 金 895,936.11 - - - 895,936.11
存出 保证 金 140,741.00 - - 1,198,071.51 1,338,812.51
交易 性金 融资 产 264,814,000.00 - - 8,558,789,953.24 8,823,603,953.24
应收 利息
- - - 5,277,095.37 5,277,095.37
应收 申购 款
645,998.84 645,998.84
资产总计 583,122,401.66 - - 8,565,911,118.96 9,149,033,520.62
负债
应付 赎回 款 -
941,066.04 941,066.04
应付 管理 人报 酬 - - - 7,846,968.69 7,846,968.69
应付 托管 费 - - - 1,601,422.14 1,601,422.14
应付 交易 费用 - - - 477,772.89 477,772.89
其他 负债 - - - 1,081,409.20 1,081,409.20
负债总计 - - - 11,948,638.96 11,948,638.96
利率敏感 度缺 口 583,122,401.66 - - 8,553,962,480.00 9,137,084,881.66
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2012 年12 月31 日， 本基金未持有交易性债 券投资(2011 年12 月31 日： 本基金持有
的交易性债 券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.90%) ， 因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2011 年12 月31 日： 同)。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
34
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式 指数基金， 原则上采 用复制的 方法，按照个股 在标的指数 中的基准权重
构建投资组合。 基金所构建 的指数化投 资组合 将根据标的指数 成份股及其 权重的变动 而进行
相应调整。同时 ，本基金还 将根据法律 法规中 的投资比例限制 、申购赎回 变动情况、 新股增
发等变化，对基 金投资组合 进行相应调 整，以 保证基金份额净 值增长率与 标的指数间 的高度
正相关和跟踪误差最小化。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其 他价格风 险。本基金主要 投资 于股票 ，股票资产在
基金资产总值的 95% 以内，现 金或到期日 在一 年以内的政府债 券比例不低 于基金资产 净值的
5%。此外，本基 金的基金管 理人每日对 本基金 所持有的证券价 格实施监控 ，定期运用 多种定
量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
上年度末
2011 年12 月31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金资 产
净值比例(%)
交易性金融资产－ 股票投资 8,845,429,727.59 94.54 8,558,789,953.24 93.67
衍生金融资产－权 证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 8,845,429,727.59 94.54 8,558,789,953.24 93.67
7.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设 除沪深300 指数以外的其他市场 变量保持不变
分析 相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币万元 ）
本期末 上年度末 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
35
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月31 日
沪深300 指 数上升 5% 增加约 44,549 增加约 42,858
沪深300 指 数下降 5% 减少约 44,549 减少约 42,858
7.4.14 有 助于理解和 分析会计报表 需要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层 级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层 级金融工具公允价值
于2012年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
8,609,195,689.67 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为236,234,037.92 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额
(2011年12 月31日： 第一层级8,524,596,687.07 元， 第二层级299,007,266.17元 ， 无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期 末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年12 月31 日 ： 同)。
本基金本期无第三层次公允价值变动(2011 年度： 本基金本期净转入/(转出)第三层级金额为
零元，计入损益 的第三层级 金融工具公 允价值 变动为零元，涉 及河南双汇 投资发展股 份有限
公司发行的股票)。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
36
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 8,845,429,727.59 94.00
其中：股票 8,845,429,727.59 94.00
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 505,175,726.91 5.37
6 其他各项资 产 59,417,015.16 0.63
7 合计 9,410,022,469.66 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 819,133,668.79 8.76
C 制造业 2,851,486,020.21 30.48
C0
食品 、饮料 648,735,677.49 6.93
C1
纺织 、服装、 皮毛 52,949,496.10 0.57
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 272,116,107.47 2.91
C5
电子 109,436,646.15 1.17
C6
金属 、非金属 648,018,008.17 6.93
C7
机械 、设备、 仪表 800,972,435.62 8.56
C8
医药 、生物制 品 319,257,649.21 3.41
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 288,220,567.67 3.08
E 建筑业 524,494,536.30 5.61
F 交通运输、 仓储业 141,958,593.23 1.52
G 信息技术业 227,281,515.33 2.43
H 批发和零售 贸易 385,886,101.80 4.12
I 金融、保险 业 2,973,021,616.14 31.78 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
37
J 房地产业 481,306,100.24 5.14
K 社会服务业 88,216,727.99 0.94
L 传播与文化 产业 5,834,455.27 0.06
M 综合类 58,589,824.62 0.63
合计 8,845,429,727.59 94.54
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值 比例大小排序 的所有股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 600016 民生银行 43,353,765 340,760,592.90 3.64
2 600036 招商银行 24,240,000 333,300,000.00 3.56
3 601318 中国平安 6,571,620 297,628,669.80 3.18
4 601166 兴业银行 15,318,362 255,663,461.78 2.73
5 600000 浦发银行 20,992,219 208,242,812.48 2.23
6 600837 海通证券 17,479,544 179,165,326.00 1.91
7 600030 中信证券 12,960,353 173,150,316.08 1.85
8 601088 中国神华 6,786,682 172,042,388.70 1.84
9 000002 万 科Ａ 15,968,941 169,590,153.42 1.81
10 600519 贵州茅台 777,591 162,532,070.82 1.74
11 000858 五 粮 液 5,602,675 158,163,515.25 1.69
12 600028 中国石化 20,120,040 139,230,676.80 1.49
13 601328 交通银行 28,129,075 138,957,630.50 1.49
14 601668 中国建筑 34,832,539 135,846,902.10 1.45
15 601288 农业银行 44,732,592 125,251,257.60 1.34
16 000568 泸州老窖 3,459,838 122,478,265.20 1.31
17 601398 工商银行 28,955,568 120,165,607.20 1.28
18 000651 格力电器 4,607,966 117,503,133.00 1.26
19 601186 中国铁建 19,764,016 116,014,773.92 1.24
20 601390 中国中铁 36,922,255 112,243,655.20 1.20
21 600104 上汽集团 6,181,089 109,034,409.96 1.17
22 600019 宝钢股份 21,320,401 104,256,760.89 1.11
23 000776 广发证券 6,685,471 103,089,962.82 1.10
24 600050 中国联通 29,066,151 101,731,528.50 1.09
25 600015 华夏银行 9,720,987 100,612,215.45 1.08
26 601601 中国太保 4,338,077 97,606,732.50 1.04
27 600694 大商股份 2,509,970 88,526,641.90 0.95
28 600048 保利地产 6,452,633 87,755,808.80 0.94
29 600690 青岛海尔 6,321,296 84,705,366.40 0.91
30 601169 北京银行 8,939,619 83,138,456.70 0.89
31 600585 海螺水泥 4,275,505 78,883,067.25 0.84
32 601818 光大银行 22,360,612 68,199,866.60 0.73
33 600011 华能国际 9,364,560 66,862,958.40 0.71 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
38
34 000825 太钢不锈 17,719,561 63,967,615.21 0.68
35 601898 中煤能源 7,676,179 60,027,719.78 0.64
36 600528 中铁二局 8,799,714 58,782,089.52 0.63
37 600547 山东黄金 1,507,589 57,529,596.24 0.61
38 600900 长江电力 8,193,561 56,289,764.07 0.60
39 000001 平安银行 3,283,379 52,599,731.58 0.56
40 601299 中国北车 11,633,721 52,468,081.71 0.56
41 600219 南山铝业 7,477,567 50,997,006.94 0.55
42 600827 友谊股份 5,809,410 49,844,737.80 0.53
43 600887 伊利股份 2,258,382 49,639,236.36 0.53
44 000703 恒逸石化 4,381,455 48,809,408.70 0.52
45 600596 新安股份 6,359,031 47,692,732.50 0.51
46 600500 中化国际 8,050,881 46,534,092.18 0.50
47 600231 凌钢股份 9,721,156 46,175,491.00 0.49
48 000024 招商地产 1,511,606 45,181,903.34 0.48
49 600383 金地集团 6,289,302 44,150,900.04 0.47
50 601899 紫金矿业 11,518,032 44,114,062.56 0.47
51 601117 中国化学 5,274,795 43,464,310.80 0.46
52 002304 洋河股份 454,993 42,482,696.41 0.45
53 601998 中信银行 9,830,268 42,171,849.72 0.45
54 000623 吉林敖东 2,397,633 40,759,761.00 0.44
55 600741 华域汽车 3,594,935 40,191,373.30 0.43
56 002024 苏宁电器 5,998,233 39,888,249.45 0.43
57 000543 皖能电力 5,109,369 39,086,672.85 0.42
58 000157 中联重科 4,210,070 38,774,744.70 0.41
59 000069 华侨城Ａ 5,107,908 38,309,310.00 0.41
60 600790 轻纺城 6,183,860 37,783,384.60 0.40
61 000612 焦作万方 3,450,714 37,371,232.62 0.40
62 000527 美的电器 3,661,478 35,479,721.82 0.38
63 601808 中海油服 2,163,179 35,476,135.60 0.38
64 600487 亨通光电 1,684,998 34,626,708.90 0.37
65 600121 郑州煤电 4,487,484 34,419,002.28 0.37
66 600221 海南航空 8,091,762 34,228,153.26 0.37
67 601607 上海医药 3,055,369 33,945,149.59 0.36
68 600835 上海机电 4,097,464 33,025,559.84 0.35
69 600058 五矿发展 1,906,973 32,742,726.41 0.35
70 600970 中材国际 2,606,131 32,107,533.92 0.34
71 600469 风神股份 3,639,150 31,842,562.50 0.34
72 600216 浙江医药 1,499,193 31,513,036.86 0.34
73 601766 中国南车 6,334,747 31,420,345.12 0.34
74 000531 穗恒运Ａ 2,455,758 30,893,435.64 0.33
75 000725 京东方Ａ 13,607,127 30,888,178.29 0.33 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
39
76 000683 远兴能源 6,277,708 30,321,329.64 0.32
77 000783 长江证券 3,193,268 30,016,719.20 0.32
78 000895 双汇发展 513,312 29,720,764.80 0.32
79 600271 航天信息 1,995,623 29,575,132.86 0.32
80 600418 江淮汽车 4,228,469 28,880,443.27 0.31
81 601006 大秦铁路 4,224,208 28,555,646.08 0.31
82 600518 康美药业 2,162,214 28,411,491.96 0.30
83 600295 鄂尔多斯 3,192,561 28,381,867.29 0.30
84 000807 云铝股份 5,356,820 28,230,441.40 0.30
85 600348 阳泉煤业 1,918,285 27,872,681.05 0.30
86 600362 江西铜业 1,166,363 27,829,421.18 0.30
87 600111 包钢稀土 743,067 27,827,859.15 0.30
88 601788 光大证券 1,922,893 27,112,791.30 0.29
89 600100 同方股份 3,610,673 27,007,834.04 0.29
90 600332 广州药业 1,390,379 27,001,160.18 0.29
91 600739 辽宁成大 1,792,747 26,873,277.53 0.29
92 601377 兴业证券 2,172,689 26,680,620.92 0.29
93 000338 潍柴动力 1,030,883 26,091,648.73 0.28
94 000100 TCL 集团 11,756,019 25,745,681.61 0.28
95 600139 西部资源 2,663,683 25,597,993.63 0.27
96 600157 永泰能源 2,703,911 25,443,802.51 0.27
97 601988 中国银行 8,324,512 24,307,575.04 0.26
98 002204 大连重工 1,887,497 24,159,961.60 0.26
99 600089 特变电工 3,720,736 24,035,954.56 0.26
100 600309 烟台万华 1,518,709 23,707,047.49 0.25
101 601688 华泰证券 2,386,622 23,388,895.60 0.25
102 600196 复星医药 2,188,817 22,960,690.33 0.25
103 600489 中金黄金 1,374,874 22,864,154.62 0.24
104 000562 宏源证券 1,194,582 22,517,870.70 0.24
105 601336 新华保险 765,394 22,058,655.08 0.24
106 600177 雅戈尔 2,747,870 21,708,173.00 0.23
107 000883 湖北能源 3,088,105 21,462,329.75 0.23
108 002142 宁波银行 2,001,048 21,331,171.68 0.23
109 600507 方大特钢 5,383,545 20,941,990.05 0.22
110 000780 平庄能源 2,184,981 20,932,117.98 0.22
111 601111 中国国航 3,470,485 20,822,910.00 0.22
112 600795 国电电力 7,511,084 19,754,150.92 0.21
113 600066 宇通客车 771,307 19,436,936.40 0.21
114 600246 万通地产 5,050,194 19,291,741.08 0.21
115 000876 新 希 望 1,539,944 19,233,900.56 0.21
116 600684 珠江实业 1,281,700 19,161,415.00 0.20
117 600029 南方航空 4,889,371 19,117,440.61 0.20 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
40
118 600252 中恒集团 2,082,978 19,017,589.14 0.20
119 000630 铜陵有色 1,003,204 18,960,555.60 0.20
120 002294 信立泰 492,935 18,879,410.50 0.20
121 600123 兰花科创 922,063 18,708,658.27 0.20
122 000060 中金岭南 2,028,561 18,358,477.05 0.20
123 601699 潞安环能 819,381 17,936,250.09 0.19
124 600115 东方航空 5,038,394 17,684,762.94 0.19
125 600642 申能股份 3,998,409 17,672,967.78 0.19
126 600122 宏图高科 4,397,452 17,589,808.00 0.19
127 600809 山西汾酒 410,431 17,098,555.46 0.18
128 600376 首开股份 1,301,130 17,070,825.60 0.18
129 600170 上海建工 2,168,618 16,936,906.58 0.18
130 002429 兆驰股份 1,266,254 16,347,339.14 0.17
131 601800 中国交建 3,044,865 16,137,784.50 0.17
132 600583 海油工程 2,681,809 15,742,218.83 0.17
133 600315 上海家化 307,084 15,658,213.16 0.17
134 600755 厦门国贸 3,459,460 15,325,407.80 0.16
135 000012 南 玻Ａ 1,842,678 15,202,093.50 0.16
136 002155 辰州矿业 752,449 15,109,175.92 0.16
137 601877 正泰电器 822,240 15,104,548.80 0.16
138 600531 豫光金铅 870,359 14,909,249.67 0.16
139 000731 四川美丰 2,036,587 14,765,255.75 0.16
140 000625 长安汽车 2,215,187 14,730,993.55 0.16
141 600256 广汇能源 898,211 14,721,678.29 0.16
142 600369 西南证券 1,640,643 14,650,941.99 0.16
143 002008 大族激光 1,783,013 14,585,046.34 0.16
144 000513 丽珠集团 418,617 14,567,871.60 0.16
145 002146 荣盛发展 998,155 13,964,188.45 0.15
146 000961 中南建设 1,013,147 13,900,376.84 0.15
147 000039 中集集团 1,198,709 13,821,114.77 0.15
148 600230 沧州大化 868,741 13,656,608.52 0.15
149 002202 金风科技 2,530,137 13,637,438.43 0.15
150 000937 冀中能源 966,061 13,360,623.63 0.14
151 600153 建发股份 1,890,254 13,288,485.62 0.14
152 601628 中国人寿 616,912 13,201,916.80 0.14
153 000028 国药一致 373,334 13,178,690.20 0.14
154 600971 恒源煤电 1,020,748 13,147,234.24 0.14
155 000629 攀钢钒钛 3,144,410 12,954,969.20 0.14
156 601633 长城汽车 544,933 12,914,912.10 0.14
157 600415 小商品城 1,937,093 12,862,297.52 0.14
158 000063 中兴通讯 1,317,936 12,849,876.00 0.14
159 600578 京能热电 1,713,483 12,816,852.84 0.14 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
41
160 002570 贝因美 576,695 12,733,425.60 0.14
161 600062 华润双鹤 560,879 12,731,953.30 0.14
162 002501 利源铝业 650,540 12,418,808.60 0.13
163 601168 西部矿业 1,554,605 12,188,103.20 0.13
164 601717 郑煤机 1,180,385 12,181,573.20 0.13
165 000616 亿城股份 2,880,784 11,811,214.40 0.13
166 601669 中国水电 3,089,785 11,802,978.70 0.13
167 600655 豫园商城 1,628,365 11,691,660.70 0.12
168 600673 东阳光铝 1,528,271 11,553,728.76 0.12
169 600801 华新水泥 749,134 11,364,362.78 0.12
170 000596 古井贡酒 323,368 11,085,055.04 0.12
171 000983 西山煤电 794,533 11,051,954.03 0.12
172 000999 华润三九 454,330 10,767,621.00 0.12
173 600312 平高电气 1,425,840 10,365,856.80 0.11
174 000729 燕京啤酒 1,754,050 9,892,842.00 0.11
175 002038 双鹭药业 249,996 9,889,841.76 0.11
176 000933 神火股份 1,309,239 9,858,569.67 0.11
177 600893 航空动力 768,383 9,704,677.29 0.10
178 000960 锡业股份 486,041 9,662,495.08 0.10
179 600143 金发科技 1,755,223 9,460,651.97 0.10
180 600718 东软集团 1,203,591 9,255,614.79 0.10
181 002092 中泰化学 1,296,376 9,230,197.12 0.10
182 600582 天地科技 789,821 8,964,468.35 0.10
183 600352 浙江龙盛 1,459,776 8,860,840.32 0.09
184 600109 国金证券 493,767 8,808,803.28 0.09
185 600888 新疆众和 905,988 8,543,466.84 0.09
186 600664 哈药股份 1,379,425 8,524,846.50 0.09
187 601179 中国西电 2,433,205 8,467,553.40 0.09
188 000728 国元证券 751,011 8,366,262.54 0.09
189 600863 内蒙华电 1,083,931 8,129,482.50 0.09
190 600516 方大炭素 905,801 8,043,512.88 0.09
191 600380 健康元 1,773,609 7,981,240.50 0.09
192 000839 中信国安 1,319,625 7,944,142.50 0.08
193 600859 王府井 330,500 7,918,780.00 0.08
194 600395 盘江股份 464,008 7,897,416.16 0.08
195 000969 安泰科技 724,990 7,655,894.40 0.08
196 600331 宏达股份 1,144,164 7,654,457.16 0.08
197 600270 外运发展 1,056,203 7,488,479.27 0.08
198 002004 华邦制药 458,488 7,363,317.28 0.08
199 600004 白云机场 1,013,687 7,187,040.83 0.08
200 000631 顺发恒业 978,587 7,084,969.88 0.08
201 000786 北新建材 403,971 7,065,452.79 0.08 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
42
202 002106 莱宝高科 452,208 6,923,304.48 0.07
203 600717 天津港 1,138,106 6,874,160.24 0.07
204 600005 武钢股份 2,460,331 6,815,116.87 0.07
205 601588 北辰实业 2,232,110 6,807,935.50 0.07
206 000686 东北证券 406,653 6,791,105.10 0.07
207 600508 上海能源 405,791 6,529,177.19 0.07
208 600511 国药股份 438,795 6,393,243.15 0.07
209 002236 大华股份 134,427 6,230,691.45 0.07
210 600132 重庆啤酒 405,067 6,225,879.79 0.07
211 601918 国投新集 634,015 6,067,523.55 0.06
212 002308 威创股份 570,405 5,698,345.95 0.06
213 600820 隧道股份 616,953 5,614,272.30 0.06
214 600056 中国医药 275,328 5,558,872.32 0.06
215 300002 神州泰岳 370,891 5,548,529.36 0.06
216 000619 海螺型材 573,719 5,456,067.69 0.06
217 000423 东阿阿胶 130,247 5,263,281.27 0.06
218 601933 永辉超市 204,389 5,152,646.69 0.06
219 600039 四川路桥 789,376 5,107,262.72 0.05
220 600551 时代出版 536,923 5,095,399.27 0.05
221 600823 世茂股份 424,647 4,968,369.90 0.05
222 600527 江南高纤 1,068,381 4,946,604.03 0.05
223 000708 大冶特钢 659,712 4,875,271.68 0.05
224 000979 中弘股份 598,443 4,727,699.70 0.05
225 600533 栖霞建设 994,766 4,556,028.28 0.05
226 002449 国星光电 688,537 4,544,344.20 0.05
227 002463 沪电股份 1,021,922 4,516,895.24 0.05
228 000968 煤 气 化 359,440 4,435,489.60 0.05
229 600873 梅花集团 799,540 4,341,502.20 0.05
230 600340 华夏幸福 152,213 4,296,972.99 0.05
231 000597 东北制药 679,955 4,256,518.30 0.05
232 000698 沈阳化工 984,912 4,156,328.64 0.04
233 600085 同仁堂 231,722 4,129,286.04 0.04
234 000538 云南白药 60,518 4,115,224.00 0.04
235 601009 南京银行 443,891 4,083,797.20 0.04
236 002399 海普瑞 213,164 3,996,825.00 0.04
237 600021 上海电力 837,493 3,885,967.52 0.04
238 000059 辽通化工 521,624 3,552,259.44 0.04
239 600743 华远地产 810,076 3,207,900.96 0.03
240 002567 唐人神 242,810 3,107,968.00 0.03
241 600266 北京城建 198,549 2,956,394.61 0.03
242 600886 国投电力 503,200 2,898,432.00 0.03
243 601233 桐昆股份 397,699 2,859,455.81 0.03 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
43
244 601888 中国国旅 102,523 2,811,180.66 0.03
245 000421 南京中北 602,924 2,791,538.12 0.03
246 601231 环旭电子 226,897 2,686,460.48 0.03
247 000559 万向钱潮 586,470 2,633,250.30 0.03
248 000709 河北钢铁 932,829 2,499,981.72 0.03
249 600535 天士力 39,130 2,162,715.10 0.02
250 600628 新世界 278,265 1,878,288.75 0.02
251 600697 欧亚集团 84,712 1,876,370.80 0.02
252 002091 江苏国泰 191,750 1,624,122.50 0.02
253 601958 金钼股份 132,446 1,550,942.66 0.02
254 000522 白云山Ａ 56,601 1,018,818.00 0.01
255 600406 国电南瑞 61,631 987,944.93 0.01
256 000415 渤海租赁 127,913 840,388.41 0.01
257 600010 包钢股份 154,683 835,288.20 0.01
258 600022 山东钢铁 377,192 826,050.48 0.01
259 601801 皖新传媒 71,200 739,056.00 0.01
260 600595 中孚实业 2,529 12,493.26 0.00
261 300127 银河磁体 1 22.50 0.00
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净 值 比例 （% ）
1 601318 中国平安 105,851,594.42 1.16
2 601398 工商银行
96,740,291.02 1.06
3 600028 中国石化 92,702,573.48 1.01
4 601288 农业银行 91,012,482.16 1.00
5 601390 中国中铁 89,885,280.61 0.98
6 601186 中国铁建 89,802,979.13 0.98
7 600837 海通证券 89,087,201.74 0.98
8 600000 浦发银行 80,604,263.75 0.88
9 000568 泸州老窖 77,342,839.29 0.85
10 600104 上汽集团 74,649,230.42 0.82
11 600011 华能国际 70,067,728.50 0.77
12 601601 中国太保 69,041,744.96 0.76
13 600694 大商股份 68,740,149.33 0.75
14 600019 宝钢股份 66,401,043.70 0.73
15 600050 中国联通 58,922,266.01 0.64
16 600016 民生银行 58,818,584.35 0.64
17 000858 五 粮 液 58,608,388.75 0.64
18 601818 光大银行 58,236,607.98 0.64
19 000776 广发证券 56,769,845.26 0.62 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
44
20 601328 交通银行 52,131,168.69 0.57
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601328 交通银行 136,292,410.57 1.49
2 601398 工商银行 127,782,906.12 1.40
3 600111 包钢稀土 121,831,962.08 1.33
4 601318 中国平安 110,562,399.71 1.21
5 601601 中国太保 105,043,303.16 1.15
6 600000 浦发银行 93,311,658.87 1.02
7 600837 海通证券 78,766,780.36 0.86
8 600016 民生银行 66,301,111.79 0.73
9 601009 南京银行 65,058,695.18 0.71
10 600256 广汇能源 64,749,515.96 0.71
11 601628 中国人寿 64,342,902.72 0.70
12 000402 金 融 街 63,566,292.93 0.70
13 601288 农业银行 61,995,960.01 0.68
14 601857 中国石油 61,524,044.01 0.67
15 000002 万 科Ａ 60,711,320.58 0.66
16 600030 中信证券 58,028,440.26 0.64
17 601006 大秦铁路 57,787,666.41 0.63
18 600031 三一重工 56,506,185.20 0.62
19 600048 保利地产 51,643,004.01 0.57
20 600684 珠江实业 49,346,553.67 0.54
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额
5,242,183,687.86
卖出股票的 收入（成 交）总额 5,654,662,123.76
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排 名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
45
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,444,659.10
2 应收证券清 算款 55,935,860.21
3 应收股利 -
4 应收利息 111,895.92
5 应收申购款 1,924,599.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,417,015.16
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 000002 万科 A 169,590,153.42 1.81 公告重大事 项 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
46
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
691,930
19,336.11
731,936,464.59
5.47%
12,647,295,030.63
94.53%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 2,446,750.40 0.02%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人 持有 本基金的 区间为：100 万份 以上；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2003 年8 月 26 日)基 金份额总额 5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 14,144,724,458.35
本报告期基 金总申购 份额 1,490,588,779.15
减：本报告 期基金总 赎回份额 2,256,081,742.28
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 13,379,231,495.22
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于2012 年8 月14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 杨锐先生不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务。2） 基金管理人于2012 年9 月15 日发布了 《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》 ，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
2012 年11 月15 日， 经中国建设银行研究决定 ， 聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业
务部总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012 〕961 号） 。 聘任郑绍平
为中国建设银行 投资托管业 务部副总经 理，其 任职资格已 经中 国证监会审 核批准（证 监许可
〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
47
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内 本基金应付审计费130,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部 门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1
1,817,079,608.77
16.74%
1,649,714.47
17.96% 新增
中投证券 2
1,803,076,482.68
16.61%
1,606,383.85
17.49% 新增2 个
中银国际 1
1,479,840,318.48
13.63%
1,051,286.81
11.44% 新增
招商证券 2
1,335,393,185.57
12.30%
1,180,119.61
12.85% 新增2 个
中信证券 2
1,030,853,603.02
9.50%
890,839.03
9.70% 新增1 个
东方证券 3
880,569,975.50
8.11%
619,471.22
6.74% 新增2 个
国泰君安 4
622,817,594.58
5.74%
537,638.55
5.85% -
瑞银证券 1
622,409,706.83
5.73%
554,620.31
6.04% 新增
长江证券 1
407,554,615.60
3.75%
355,795.44
3.87% 新增
高华证券 1
317,156,561.71
2.92%
278,046.91
3.03% -
中信建投 1
223,126,637.69
2.06%
194,699.77
2.12% 新增1 个
中金公司 1
199,241,149.38
1.84%
168,862.75
1.84% 新增
华泰证券 1
81,162,037.30
0.75%
68,987.12
0.75% -
渤海证券 1
0.28%
0.28% - 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
48
30,081,396.90
25,568.88
山西证券 2
4,422,415.25
0.04%
3,593.21
0.04% -
国开证券 1
-
-
-
-
-
平安证券 1
-
-
-
-
-
海通证券 1
-
-
-
-
-
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式
法定披露日
期
1
关于博时旗 下部分基 金参加工 商银行定 期定额投 资业 务申购费率 优
惠活动的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-31
2
关于博时旗 下部分基 金参加平 安银行定 投业务与 网上 及电话银行 申
购费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-28
3
博时旗下部 分基金参 加东莞银 行网银申 购费率和 定期 定额申购费 率
优惠活动的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时 报
2012-12-28
4
关于博时旗 下部分基 金增加上 海天天基 金销售有 限公 司为代销机 构
的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-28 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
49
5
关于博时旗 下部分基 金参加浙 商银行网 银及定投 申购 费率优惠活 动
的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-28
6
关于博时旗 下部分基 金参加上 海天天基 金销售有 限公 司定投及申 购
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-28
7
关于博时旗 下部分基 金参加上 海好买基 金销售有 限公 司非现场交 易
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-20
8
关于博时旗 下部分基 金增加上 海好买基 金销售有 限公 司为代销机 构
的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-20
9
关于直销 网上交易 系统工商 银行网上 支付切换 为协 议代扣模式 的
公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-12-17
10
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调整估 值
方法的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-28
11
博时基金管 理有限公 司关于博 时裕富沪 深 300 指 数证 券投资基金 的
基金经 理变 更的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-24
12
关于博时旗 下部分基 金增加杭 州数米基 金销售有 限公 司为代销机 构
的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-16
13
关于博时旗 下部分基 金参加杭 州数米基 金销售有 限公 司定投及申 购
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-16
14 关于博时旗 下部分基 金增加长 量基金销 售公司为 代销 机构的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-9
15
关于博时旗 下部分基 金参加长 量基金销 售公司非 现场 交易费率优 惠
活动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-9
16
关于与上海 银联电子 支付服务 有限公司 合作开通 广发 银行借记卡 直
销网上交易 和费率优 惠的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-5
17
博时基 金管理有 限公司关 于添利宝 业务开通 工商 银行借记卡 的
公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-11-5
18
关于博时旗 下部分基 金增加深 圳众禄基 金销售有 限公 司为代销机 构
的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-10-30
19
关于博时旗 下部分基 金参加众 禄基金销 售公司网 银申 购及定期定 额
申购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
2012-10-30 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
50
证券时报
20
博时基金 管理有限 公司关于 开通直销 网上交易 添利 宝业务的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-10-30
21
关于博时旗 下部分基 金参加展 恒基金销 售公司非 现场 交易费率优 惠
活动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-10-29
22
关于博时旗 下部分基 金增加温 州银行股 份有限公 司为 代销机构的 公
告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-10-26
23
关于博时旗 下部分基 金增加浙 江同花顺 基金销售 有限 公司为代销 机
构的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-10-18
24 关于博时公 司旗下部 分基金增 加东海证 券为代销 机构 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-10-11
25
关于博时旗 下部分基 金增加北 京展恒基 金销售有 限公 司为代销机 构
的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-9-28
26
关于与通 联支付网 络服务股 份有限公 司合作开 通中 国银行、 交通银
行借记卡直 销网上交 易和费率 优惠的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-9-21
27
博时基金 管理有限 公司关于 旗下基金 持有的长 期停 牌股票调整 估
值方法的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-9-21
28
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调整估 值
方法的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-9-13
29
关于博时基 金参加河 北银行网 银申购和 定投申购 费率 优惠活动的 公
告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-9-8
30
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的“11 国债 13”估值 方法
变更的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-9-1
31 关于博时旗 下部分基 金增加江 阴农村商 业银行为 代销 机构的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-8-28
32
博时基金管 理有限公 司关于和 中国银行 合作进行 直销 网上交易申 购
费率优惠活 动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-8-15
33
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 增加 嘉兴银行股 份
有限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-8-1 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
51
34
博时基金 管理有限 公司关于 直销手机 交易和电 话交 易业务新增 使
用中国邮政 储蓄 银行、 中国农业 银行借记 卡和招行i 理财账户、 支 付
宝基金专户 进行支付 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-7-30
35
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 增加 江苏常熟农 村
商业银行股 份有限公 司为代销 机构的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-7-12
36
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金继续参 加交 通银行股份 有
限公司网上 及手机银 行申购业 务费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-29
37
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加江 苏银 行股份 有限 公
司网上银行 申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-29
38 关于开通机 构直销网 上交易业 务和费率 优惠的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-25
39
博时基金管 理有限公 司关于博 时裕富沪 深 300 指 数证 券投资基金 基
金经理变更 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-12
40
博时基金管 理有限公 司关于开 通中国银 行借记卡 直销 网上交易和 费
率优惠的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-11
41
关于博时基 金管理有 限公司旗 下 部分开 放式基金 新增 诺亚正行（ 上
海）基金销 售投资顾 问有限公 司为代销 机构的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-8
42
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 增加 金华银行股 份
有限公司为 代销机构 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-6-5
43 博时基金管 理有限公 司成都分 公司成立 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-5-25
44
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 重庆银行股 份
有限公司网 上银行申 购费率与 定期定额 投资业务 费率 优惠活动的 公
告
中国证券报、
上海证券报 、
证券时报
2012-5-22
45
博时基金管 理有限公 司关于开 通支付宝 基金专户 直销 网上交易和 费
率优惠的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-5-15
46
关于博时旗 下部分开 放式基金 参加中国 光大银行 股份 有限公司电 子
渠道基金定 期定额投 资业务费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-5-10
47
博时基金管 理有限公 司关于与 通联支付 网络服务 股份 有限公司合 作
开通中国邮 政储蓄银 行借记卡 直销网上 交易和费 率优 惠的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-5-2
48
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加中 国工 商银行股份 有
限公司个人 电子银行 基金申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、
上海证券报 、
2012-3-30 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
52
证券时报
49
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加江 苏银 行股份有限 公
司网上银行 申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-3-30
50
博时基金管 理有限公 司关于与 通联支付 网络服务 股份 有限公司合 作
开通中国建 设银行借 记卡直销 网上交易 和费率优 惠的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-3-12
51
关于博 时基 金管理有 限公司旗 下部分开 放式基金 参加 汉口银行股 份
有限公司电 子渠道申 购费率与 定期定额 申购费率 优惠 活动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-1-16
52
博时基金管 理有限公 司关于与 通联支付 网络服务 股份 有限公司合 作
开通中国农 业银行借 记卡直销 网上交易 和费率优 惠的 公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-1-9
53
博时基金管 理有限公 司关于直 销投资者 汇款交易 业务 规则变更的 提
示性公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-1-4
54
博时基金管 理有限公 司关于旗 下部分开 放式基金 参加 东莞银行股 份
有限公司网 上银行申 购费率和 定期定额 申购费率 优惠 活动的公告
中国证券报 、
上海证券报 、
证券时报
2012-1-4
§ 12 影响 投资 者决 策的 其他 重 要信 息
2012 年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012
年1月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2012 年11月15日， 根据工作需要， 中国建设银 行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
§13 备查 文件 目录
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时裕富沪深300 指数证券投资基金 设立的文件
13.1.2 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金基金合 同》
13.1.3 《博时裕富沪深300 指数证券投资基金托管协 议》
13.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
13.1.5 博时裕富沪深300 指数证券投资基金各年度审 计报告正本
13.1.6 报告期内博时裕富沪深300 指数证券投资基金 在指定报刊上各项公告的原稿
13.2 存放地点 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
53
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金 管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 3 月 26 日
