博时裕富沪深300 指 数
证券投资基金2012 年年度报告 摘要
2012 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 建设银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2013 年 3 月 26 日博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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§1 重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于2013 年 3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时沪深300 指数
基金主代码 050002
交易代码
050002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2003 年8 月26 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 13,379,231,495.22 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标
分享中国资 本市场的 长期增长 。本基金 将以对标 的指 数的长期投 资为基本 原则 ，
通过严格的 投资纪律 约束和数 量化风险 管理手段 ， 力 争保持基金 净值增长 率与标
的指数增长 率间的正 相关度在95% 以上 ，并保持 年跟 踪误差在 4% 以下。
投资策略
本基金为被 动式指数 基金， 原则 上采用被 动式投资 的 方法， 按照证 券在标的 指数
中的基准权 重构建指 数化投资 组合。 本基 金投资组 合 的目标比例 为： 股票资 产为
95%以内，现 金和短期 债券资产 比例不低 于 5%。
业绩比较基 准 本基金的业 绩比较基 准为 95% 的沪深 300 指数加5% 的 银行同业存 款利率。
风险收益特 征
由于本基金 采用复制 的指数化 投资方法 ， 基 金净值增 长率与标的 指数增长 率间相
偏离的风险 尤为突出。 本基金将 严格执行 风险管理 程 序， 最大程度 地运用数 量化
风险管理手 段， 以偏离 度、 跟踪误 差等风险 控制指标 对基金资产 风险进行 实时跟
踪控制与管 理。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 田青
联系电话 0755-83169999 010-67595096
电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 95105568 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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3.1.1 期间数 据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现 收益 -1,722,097,767.10 -483,925,741.74 -315,071,894.13
本期利润 742,710,365.77 -2,668,641,613.61 -1,596,234,363.47
加 权平均 基金份额 本期 利
润
0.0540 -0.1878 -0.0998
本期基金份 额净值增 长率 8.25% -23.55% -11.98%
3.1.2 期末数 据和指标 2012年末 2011年末 2010 年末
期 末可供 分配基金 份额 利
润
-0.3007 -0.3540 -0.1555
期末基金资 产净值 9,355,915,051.88 9,137,084,881.66 13,201,113,477.21
期末基金份 额净值 0.6993 0.6460 0.8450
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益加上 本期 公允价值变 动收益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增 长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 9.52% 1.23% 9.53% 1.22% -0.01% 0.01%
过去六个月 2.49% 1.18% 2.43% 1.18% 0.06% 0.00%
过去一年 8.25% 1.22% 7.30% 1.22% 0.95% 0.00%
过去三年 -27.16% 1.33% -27.88% 1.32% 0.72% 0.01%
过去五年 -50.37% 1.86% -50.27% 1.88% -0.10% -0.02%
自 基 金 合 同
生效起至今
121.14% 1.67% 100.34% 1.70% 20.80% -0.03%
注：本基金 的业绩比 较基准为 沪深 300 指数 ×95 % ＋ 银行同业存 款利率 ×5 % 。
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要
求，基准指 数每日按 照 95%、5% 的比例 采取再平 衡， 再用每日连 乘的计算 方式得到 基准指数 的时间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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注：本基金 的基金合 同于 2003 年8 月 26 日生效 。按 照本基金的 基金合同 规定,自基 金合 同生 效之日
起3 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同第 十六条 （五 ） 投资 对象、 （ 九） 投 资限制的 有关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 增长率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
过去三年 无利润分配 。
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的经 验
博时基金管理 有限公司（ 以下简称 “公司” ） 经中国证监会 证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在 深圳，在北 京、上海、 郑州、 沈阳、 成都设有 分公司，此 外，还设有 海外子
公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49% ；
中国长城资产管理公司， 持有股份25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份6％； 璟安股 权
投资有限公司， 持有股份6％； 上海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至2012 年12 月31 日，
博时基金公司共 管理 三十三 只开放式基 金和 二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分 全国 社保基 金，以及 多个企业 年金账户 、特定 资产管理账 户。 截至 2012 年
12 月31 日， 博时管理的公募基金资产规模 逾1371 亿元人民币， 累计分红超过579 亿元人民
币。博时基金公 司是目前我 国资产管理 规模最 大的基金公司之 一，养老金 资产管理规 模在同
业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2012 年， 博时旗下共有8 只基金的年度收益位居同类
型基金前1/3。
开放式股票型基金中， 截至2012 年12 月31 日， 博时主题行业基金的年度收益在同类型
274 只股票型产品中排名第 16 ，此外，博时创 业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产
业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信用
债券基金的年度收益在同类型55 只产品中排 名第9； 货币基金中， 博时现金收益基金的年度
收益在同类49 只基金中排名第2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月31 日，博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部6 只QDII 亚太型股票基金产品中排名第1。
2、客户服务
1) 2012 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活 动共计663 场； “博 时e 视界 ” 共举办
视频直播活动27 场，在线人数累计2581 人次 ；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策 略媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛 暨 2012 投资策略交流会” ，到会约 220 名机构
和零售高端客户 ， 通过这些 活动，博时 与投资 者充分沟通了当 前市场的热 点问题，受 到了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度 中国基金 业明星奖”中，我司共获得七博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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项大奖：博时基 金管理有限 公司获得“2011 年度十大明星基 金公司奖” 、博时特许 价值股 票
基金获得 “三年持续回报股票型明星基金奖” 、 博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得 “2011 年度股票型明星基金奖” 、 博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012 年3 月28 日 ， 中证报 “2012 年金牛基金 论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。 博时基金荣 膺六项大奖 ，分别 是：博时基金管 理有限公司 荣 获“金牛 基金管
理公司” 、博时 裕隆封闭荣获 “五年期封 闭式 金牛基金” 、博 时主题行业荣 获“五年期 股票 型
金牛基金” 、 博时第三产业荣获 “2011 年度股票型金牛基金” 、 博时特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
5) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年12 月12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ” 评选活动中，
博时基金凭借出 色的线上服 务水平和便 利的电 子交易平台，荣 获 “ 年度卓 越基金公司 电子服
务奖” ，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼 在上海举行，博时基金荣获 “2012 年
度最佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4 、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交 易中引入支付宝渠道博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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的基金公司。
5) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月28 日正式成立。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9 月 7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组） 及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡俊敏 基金经理 2012-11-22 - 6
胡俊敏 女士 ， 博士。1996
年起先后在 哈佛大学 、 惠
普安捷伦科 技、 汤姆 森金
融公司、 贝 莱德全球 金融
公司工作， 2011 年 2 月
加 入 博 时 基 金 管 理 有 限
公司， 现任 博时特许 价值
基金、 博时 上证自然 资源
ETF 基金及 其联接基 金、
博时沪深 300 指数基 金、
博时标普500 指数基 金的
基金经理。
张峰
成长组投
资总监/
基金经理
2010-10-11 2012-11-22 19
1988 年起先 后在 Haugen
Financial System, 花旗
集团 TIMCO 资产管理 部、
摩 根 士 丹 利 投 资 公 司 、
ASTEN INVESTMENT
ADVISORS 工 作。2010 年
2 月加入博 时基金管 理有
限公司， 历 任股票投 资部
总 经 理 、 成 长 组 投 资 总
监、 沪深300 基金基 金经
理。
汤义峰 基金经理 2010-3-12 2012-6-11 6
2006 年毕业 于中国科 学
院数学与系 统科学研 究
院， 获得博 士学位。2006
年6 月加入 博时基金 管理
有限公司， 历任金融 工程
师、 股票投 资部数量 化研
究员、 数量 化研究员 兼任
博时特许价 值股票基 金、
基金裕泽的 基金经理 助
理、 投资经 理兼数量 化研博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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究员、 博时 沪深 300 指数
基金、 博时 特许价值 基金
基金经理。
孟亚强
基金经理
助理
2012-4-18 - 3
2009 年 9 月 加入博时 基
金， 历任投 资分析员 、 特
定资产投资 经理助理 。 现
任沪深300 基金基金 经理
助理。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
博时基金管 理有限公 司于 2013 年1 月 12 日发布 公告 称， 聘请王红欣 先生担任 博时裕富 沪深 300 指数
证券投资基 金的基金 经理，与 胡俊敏共 同管理博 时裕 富沪深 300 指数证券 投资基金 。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 守《证券 法》、《证券投 资基金法 》 、《证券投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《 博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同 》
和其他相关法律 法规的规定 ，本着诚实 信用、 勤勉尽责、取信 于市场、取 信于社会的 原则管
理和运用基金资 产，在严格 控制风险的 基础上 ，为基金持有人 谋求最大利 益。 本报告 期内，
由于证券市场波 动等原因， 本基金曾出 现个别 投资监控指标超 标的情况， 基金管理人 在规定
期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理 的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常 交易行为 的 专项说明 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
本基金是指数型 基金，在策 略上允许 被动复制 或在在一定跟踪 误差内进行 增强。经过深
入研究和认真准 备，我们在 四季度改变 过往完 全复制指数的被 动策略，根 据公司自主 研发的
模型，依靠在 各 行业内精选 个股的量化 策略， 以多方位的估值 和基本面为 主，结合个 股短期
表现，精选估值 水平低、公 司盈利持续 性好、 成长性好的个股 ，根据合同 约定在较低 的跟踪
误差下进行了指数增强运作。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至2012 年12 月31 日， 本基金份额净值 为0.6993 元， 份额累计净值为2.6793 元。 报
告期内，本基金份额净值增长率为8.25%，同期业绩基准增长率为7.30%。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
我们对2013 年市场持较为乐观态度。 从估值看 ， 以蓝筹股为代表的上证综指和沪深 300
估值仍然处于相对低位，还有一定上升空间。展望未来，2013 年，随着新一届政府的上任，
城镇化政策的细 化和落实， 改革红利的 进一步 释放，实体经济 的复苏，内 需的进一步 带动，
海外市场的进一 步复苏，企 业盈利及基 本面有 望进一步改善。 需要关注的 风险为一季 度解禁
压力、经济及基本面数据低于预期、海外经济恶化的风险等。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成，基金 经理原则上 不参与
估值委员会的工 作，其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有
5 年以上专业工 作经历，具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ，具有绝对 的独立性。 估值委
员会的职责主要 包括有：保 证基金估值 的公平 、合理；制订健 全、有效的 估值政策和 程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金 托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配； 基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值；基金当期收益应先弥补以前亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基
金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则可不进行收益分
配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，报告期末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资
基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定 ， 不存在损害基金份额持有人利益 的行为， 完
全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
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全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
报告截止日：2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资产
本期末
2012年12 月31日
上年度末
2011年12月31日
资产：
银行存款 505,084,229.71 317,271,724.55
结算备付金 91,497.20 895,936.11
存出保证金 1,444,659.10 1,338,812.51
交易性金融 资产 8,845,429,727.59 8,823,603,953.24
其中：股票 投资 8,845,429,727.59 8,558,789,953.24
基金投资 - -
债券投资 - 264,814,000.00
资产支持证 券投资 - -
衍生金融资 产 - -
买入返售金 融资产 - -
应收证券清 算款 55,935,860.21 -
应收利息 111,895.92 5,277,095.37
应收股利 - -
应收申购款 1,924,599.93 645,998.84
递延所得税 资产 - -
其他资产 - -
资产总计 9,410,022,469.66 9,149,033,520.62
负债和所有者权益
本期末
2012年12 月31日
上年度末
2011年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融 负债 - -
衍生金融负 债 - -
卖出回购金 融资产款 - -
应付证券 清 算款 36,405,745.28 -
应付赎回款 3,923,545.17 941,066.04
应付管理人 报酬 7,155,835.25 7,846,968.69
应付托管费 1,460,374.52 1,601,422.14
应付销售服 务费 - -
应付交易费 用 4,175,287.80 477,772.89 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
12
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税 负债 - -
其他负债 986,629.76 1,081,409.20
负债合计 54,107,417.78 11,948,638.96
所有者权益：
实收基金 13,379,231,495.22 14,144,724,458.35
未分配利润 -4,023,316,443.34 -5,007,639,576.69
所有者权益 合计 9,355,915,051.88 9,137,084,881.66
负债和所有 者权益总 计 9,410,022,469.66 9,149,033,520.62
注： 报告截止 日 2012 年 12 月 31 日， 基金 份额净值0.6993 元， 基金 份额总 额 13,379,231,495.22 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投资基 金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1日至2012 年12
月31 日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011 年12
月31日
一、收入 868,518,003.95 -2,527,029,412.48
1.利息收入 7,090,446.60 7,098,500.63
其中：存款 利息收入 2,799,919.22 3,803,901.12
债券利息收 入 4,290,527.38 3,294,599.51
资产支持证 券利息收 入 - -
买入返售金 融资产收 入 - -
其他利息收 入 - -
2.投资收益 （损失以 “－”填 列） -1,604,771,295.84 -351,909,892.50
其中：股票 投资收益 -1,766,824,372.62 -481,336,132.69
基金投资收 益 - -
债券投资收 益 1,824,942.19 3,261,439.82
资产支持证 券投资收 益 - -
衍生工具收 益 - -
股利收益 160,228,134.59 126,164,800.37
3.公允价值 变动收益 （损失以 “－”号 填列） 2,464,808,132.87 -2,184,715,871.87
4.汇兑收益 （损失以 “－”号 填列） - -
5.其他收入 （损失以 “－”号 填列） 1,390,720.32 2,497,851.26
减：二、费用 125,807,638.18 141,612,201.13
1．管理人报 酬 90,484,236.76 111,432,550.24
2．托管费 18,466,170.83 22,741,336.77
3．销售服务 费 - -
4．交易费用 16,397,580.10 6,978,162.74
5．利息支出 - - 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
13
其中：卖出 回购金融 资产支出 - -
6．其他费用 459,650.49 460,151.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 742,710,365.77 -2,668,641,613.61
减：所得税 费用 - -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 742,710,365.77 -2,668,641,613.61
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时裕富沪深300 指数证券投 资基 金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012年1 月1日至2012年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 742,710,365.77 742,710,365.77
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-765,492,963.13 241,612,767.58 -523,880,195.55
其中：1. 基 金申购款 1,490,588,779.15 -494,083,300.22 996,505,478.93
2. 基金赎回 款 -2,256,081,742.28 735,696,067.80 -1,520,385,674.48
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
13,379,231,495.22 -4,023,316,443.34 9,355,915,051.88
项目
上年度可比期间
2011年1 月1日至2011年12 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
15,631,026,003.22 -2,429,912,526.01 13,201,113,477.21
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- -2,668,641,613.61 -2,668,641,613.61
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-1,486,301,544.87 90,914,562.93 -1,395,386,981.94
其中：1. 基 金申购款 1,821,349,897.64 -396,424,287.39 1,424,925,610.25
2. 基金赎回 款 -3,307,651,442.51 487,338,850.32 -2,820,312,592.19
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
- - -
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
14,144,724,458.35 -5,007,639,576.69 9,137,084,881.66 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
14
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人： 何宝
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号《 关于 开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2005]102 号 《关于股息红利个人 所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《 关
于股息红利有关 个人所得税 政策的补 充通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得 税若干优惠 政
策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红
利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券 利 息 收 入 ，由 发 行债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付利 息 时 代扣 代 缴
20%的个人所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红
利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.3 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国建设 银 行股份有 限公司 (“ 中国 建设 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益 股 权投资基 金 有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关联交易 均在正常业务 范围内按一般 商业 条款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交易 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
15
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 1,335,393,185.57 12.30% 230,754,743.80 5.55%
7.4.4.1.2 权证交易
无。
7.4.4.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 1,180,119.61 12.85% 1,094,202.09 26.21%
关联方名称
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 141,338.48 4.14% - -
注：1. 上述佣金参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商确定， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费和 经手费后 的净额列 示。
2. 该类佣金 协 议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务等。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
管理费
90,484,236.76 111,432,550.24
其 中：支 付销售机 构的 客
户维护费
7,988,193.84 9,897,926.16
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 0.98% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.98% / 当 年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
16
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
18,466,170.83 22,741,336.77
注 ：支付基 金托管人 中国建设 银行的托 管费按前 一日 基金资产净值 0.20% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式 为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.20% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与关联方进 行银行间同业 市场的债券(含 回购)交易
无。
7.4.4.4 各关联方投 资本基金的情 况
无。
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 505,084,229.71 2,759,388.49 317,271,724.55 3,728,339.34
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张） 总金额
招商证券 000651 格力电器 老股东配股 109,306 1,875,690.96
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至 2011 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量 （单 位： 股/张） 总金额
招商证券 110015 石化转债 老股东配售 319,930 31,993,000.00
7.4.4.7 其他关联交 易事项的说明
无。
7.4.5 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于期末持有的流 通受限证券 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
17
无。
7.4.5.2 期末持有的 暂时停牌等流 通受限股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌 原因
期末 估
值单 价
复牌 日期
复牌 开
盘单 价
数量( 股)
期末
成本 总额
期末
估值 总额
备注
000002 万科 A 12/12/26
公告 重大
事项 10.62 13/01/21 11.13 15,968,941 159,290,305.16 169,590,153.42
000527 美的 电器 12/08/27
重大 资产
重组 9.69 尚未 复牌 未知 3,661,478 40,422,928.55 35,479,721.82
600100 同方 股份 12/12/27
公告 重大
事项 7.48 13/01/10 7.90 3,610,673 33,935,851.10 27,007,834.04
000698 沈阳 化工 12/12/24
公告 重大
事项 4.22 13/01/31 4.64 984,912 4,129,482.69 4,156,328.64
合计
237,778,567.50 236,234,037.92
注：本基金 截至 2012 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌的
股票，该类 股票将在 所公布事 项的重大 影响消除 后， 经交易所批 准复牌。
7.4.5.3 期末债券 正 回购交易中作 为抵押的债券
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第 一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层 级金融工具公允价值
于2012年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
18
8,609,195,689.67 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额为236,234,037.92 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额
(2011年12 月31日： 第一层级8,524,596,687.07 元， 第二层级299,007,266.17元 ， 无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层 级间的重大变动
对 于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
于本期末， 本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年12 月31 日 ： 同)。
本基金本期无第三层次公允价值变动(2011 年度： 本基金本期净转入/(转出)第三层级金额 为
零元，计入损益 的第三层级 金融工具公 允价值 变动为零元，涉 及河南双汇 投资发展股 份有限
公司发行的股票)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 8,845,429,727.59 94.00
其中：股票 8,845,429,727.59 94.00
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 505,175,726.91 5.37
6 其他各项资 产 59,417,015.16 0.63
7 合计 9,410,022,469.66 100.00
8.2 期末 按行业分类 的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（%）
A 农、林、牧 、渔业 - - 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
19
B 采掘业 819,133,668.79 8.76
C 制造业 2,851,486,020.21 30.48
C0
食品 、饮料 648,735,677.49 6.93
C1
纺织 、服装、 皮毛 52,949,496.10 0.57
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 272,116,107.47 2.91
C5
电子 109,436,646.15 1.17
C6
金属 、非金属 648,018,008.17 6.93
C7
机械 、设备、 仪表 800,972,435.62 8.56
C8
医药 、生物制 品 319,257,649.21 3.41
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 288,220,567.67 3.08
E 建筑业 524,494,536.30 5.61
F 交通运输、 仓储业 141,958,593.23 1.52
G 信息技术业 227,281,515.33 2.43
H 批发和零售 贸易 385,886,101.80 4.12
I 金融、保险 业 2,973,021,616.14 31.78
J 房地产业 481,306,100.24 5.14
K 社会服务业 88,216,727.99 0.94
L 传播与文化 产业 5,834,455.27 0.06
M 综合类 58,589,824.62 0.63
合计 8,845,429,727.59 94.54
8.3 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的 前十名 股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 600016 民生银行 43,353,765 340,760,592.90 3.64
2 600036 招商银行 24,240,000 333,300,000.00 3.56
3 601318 中国平安 6,571,620 297,628,669.80 3.18
4 601166 兴业银行 15,318,362 255,663,461.78 2.73
5 600000 浦发银行 20,992,219 208,242,812.48 2.23
6 600837 海通证券 17,479,544 179,165,326.00 1.91
7 600030 中信证券 12,960,353 173,150,316.08 1.85
8 601088 中国神华 6,786,682 172,042,388.70 1.84
9 000002 万 科Ａ 15,968,941 169,590,153.42 1.81
10 600519 贵州茅台 777,591 162,532,070.82 1.74
注： 投资 者欲了解 本报告期 末基金投 资的所有 股票明 细， 应阅 读登载于 博时基金 管理有限 公司网站 的
年度报告正 文。
8.4 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
20
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601318 中国平安 105,851,594.42 1.16
2 601398 工商银行
96,740,291.02 1.06
3 600028 中国石化 92,702,573.48 1.01
4 601288 农业银行 91,012,482.16 1.00
5 601390 中国中铁 89,885,280.61 0.98
6 601186 中国铁建 89,802,979.13 0.98
7 600837 海通证券 89,087,201.74 0.98
8 600000 浦发银行 80,604,263.75 0.88
9 000568 泸州老窖 77,342,839.29 0.85
10 600104 上汽集团 74,649,230.42 0.82
11 600011 华能国际 70,067,728.50 0.77
12 601601 中国太保 69,041,744.96 0.76
13 600694 大商股份 68,740,149.33 0.75
14 600019 宝钢股份 66,401,043.70 0.73
15 600050 中国联通 58,922,266.01 0.64
16 600016 民生银行 58,818,584.35 0.64
17 000858 五 粮 液 58,608,388.75 0.64
18 601818 光大银行 58,236,607.98 0.64
19 000776 广发证券 56,769,845.26 0.62
20 601328 交通银行 52,131,168.69 0.57
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净值 2%或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 601328 交通银行 136,292,410.57 1.49
2 601398 工商银行 127,782,906.12 1.40
3 600111 包钢稀土 121,831,962.08 1.33
4 601318 中国平安 110,562,399.71 1.21
5 601601 中国太保 105,043,303.16 1.15
6 600000 浦发银行 93,311,658.87 1.02
7 600837 海通证券 78,766,780.36 0.86
8 600016 民生银行 66,301,111.79 0.73
9 601009 南京银行 65,058,695.18 0.71
10 600256 广汇能源 64,749,515.96 0.71
11 601628 中国人寿 64,342,902.72 0.70
12 000402 金 融 街 63,566,292.93 0.70
13 601288 农业银行 61,995,960.01 0.68
14 601857 中国石油 61,524,044.01 0.67 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
21
15 000002 万 科Ａ 60,711,320.58 0.66
16 600030 中信证券 58,028,440.26 0.64
17 601006 大秦铁路 57,787,666.41 0.63
18 600031 三一重工 56,506,185.20 0.62
19 600048 保利地产 51,643,004.01 0.57
20 600684 珠江实业 49,346,553.67 0.54
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额
5,242,183,687.86
卖出股票的 收入（成 交）总额 5,654,662,123.76
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.5 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的 前十名 资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名权证 投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报告附 注
8.9.1 报告期内 基金投资的 前十名证券的 发行主体 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编制
日前 一年内受到公 开谴责、处 罚。
8.9.2 基金投资的 前十名股票 中，没有投 资超出基 金合同规定备 选股票库之 外的股票。
8.9.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,444,659.10
2 应收证券清 算款 55,935,860.21
3 应收股利 -
4 应收利息 111,895.92
5 应收申购款 1,924,599.93 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 59,417,015.16
8.9.4 期末持有的 处于转股期 的 可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
8.9.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额比 例
691,930
19,336.11
731,936,464.59
5.47%
12,647,295,030.63
94.53%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 2,446,750.40 0.02%
注 ：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人 持有 本基金的 区间为：100 万份 以上；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2003 年8 月 26 日)基 金份额总 额 5,126,401,391.87
本报告期期 初基金份 额总额 14,144,724,458.35
本报告期基 金总申购 份额 1,490,588,779.15
减：本报告 期基金总 赎回份额 2,256,081,742.28
本报告期基 金拆分变 动份额 -
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
1 000002 万科 A 169,590,153.42 1.81 公告重大事 项 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
23
本报告期期 末基金份 额总额 13,379,231,495.22
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人 大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：1） 基金管理人于2012 年8 月14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 杨锐先生不再担任博时基金管理有
限公司副总经理职务。2） 基金管理人于2012 年9 月15 日发布了 《博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》 ，李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
2012 年11 月15 日， 经中国建设银行研究决定 ， 聘任杨新丰为中国建设银行投资 托管业
务部总经理， 其任职资格已经中国证监会审核批准 （证监许可 〔2012 〕961 号） 。 聘任郑绍平
为中国建设银行 投资托管业 务部副总经 理，其 任职资格已经中 国证监会审 核批准（证 监许可
〔2012 〕1036 号） 。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期 内本基金应付审计费130,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1
1,817,079,608.77
16.74%
1,649,714.47
17.96% 新增
中投证券 2
1,803,076,482.68
16.61%
1,606,383.85
17.49% 新增2 个 博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
24
中银国际 1
1,479,840,318.48
13.63%
1,051,286.81
11.44% 新增
招商证券 2
1,335,393,185.57
12.30%
1,180,119.61
12.85% 新增2 个
中信证券 2
1,030,853,603.02
9.50%
890,839.03
9.70% 新增1 个
东方证券 3
880,569,975.50
8.11%
619,471.22
6.74% 新增2 个
国泰君安 4
622,817,594.58
5.74%
537,638.55
5.85% -
瑞银证券 1
622,409,706.83
5.73%
554,620.31
6.04% 新增
长江证券 1
407,554,615.60
3.75%
355,795.44
3.87% 新增
高华证券 1
317,156,561.71
2.92%
278,046.91
3.03% -
中信建投 1
223,126,637.69
2.06%
194,699.77
2.12% 新增1 个
中金公司 1
199,241,149.38
1.84%
168,862.75
1.84% 新增
华泰证券 1
81,162,037.30
0.75%
68,987.12
0.75% -
渤海证券 1
30,081,396.90
0.28%
25,568.88
0.28% -
山西证券 2
4,422,415.25
0.04%
3,593.21
0.04% -
国开证券 1
-
-
-
-
-
平安证券 1
-
-
-
-
-
海通证券 1
-
-
-
-
-
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专 用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公博时 裕富 沪深 300 指数 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告
25
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他 方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
§ 12 影响 投资 者决 策的 其他 重 要信 息
2012 年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012
年1月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2012 年11月15日， 根据工作需要， 中国建设银 行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
博时 基金管理有限 公司
2013 年 3 月 26 日
