博 时 现 金 收益 证 券 投资 基 金
2012 年 年 度报 告 摘要
2012 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报 告送出日 期：2013 年 3 月 26 日
博时 现金 收益 证券 投资 基金 2012 年年 度报 告 （ 摘要 ）
1
§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于2013 年 3 月25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 。
本报告期自2012 年 1 月 1 日起至12 月31 日 止。
§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简称 博时现金收 益货币
基金主代码 050003
交易代码
050003
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2004 年1 月16 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 46,887,347,991.37 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 在保证低风 险和高流 动性的前 提下获得 高于投资 基准 的回报。
投资策略
本 基金根据 短期利率 的变动 和市场格 局的变化 ，积极主 动地在债 券
资产和回购 资产之间 进行动态 的资产配 置。
业绩比较基 准
本基金成立于 2004 年 1 月 16 日，业绩比较基 准是一 年期定期存 款
利率（税后 ）；
自2009 年 7 月 1 日起， 本 基金的 业绩比较 基准变更 为： 活期存款利
率（税后） 。
风险收益特 征
现 金收益证 券投资基 金投资 于短期资 金市场基 础工具， 由于这些 金
融 工具的特 点，因此 整个基 金的风险 处于较低 的水平。 但是，本 基
金依然处于 各种风险 因素的暴 露之中， 包括 利率风险 、 再投资风险、
信用风险、 操作风险 、政策风 险和通货 膨胀风险 等等 。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 交通银 行股 份有限公 司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 裴学敏
联系电话 0755-83169999 021-32169999
电子邮箱 service@bosera.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电 话 95105568 95559
传真 0755-83195140 021-62701262
2.4 信息 披露方式
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现 及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指 标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现 收益 1,706,619,459.73 465,722,820.50 128,826,042.27
本期利润 1,706,619,459.73 465,722,820.50 128,826,042.27
本期净值收 益率 4.4004% 3.9174% 2.1400%
3.1.2 期末数 据和指 标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末基金资 产净值 46,887,347,991.37 22,492,619,365.25 4,861,073,427.43
期末基金份 额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
累计净值收 益率 29.1927% 23.7500% 19.0800%
注： 本期已实 现收益指 基金本 期利息收 入、 投资收 益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动 收益） 扣 除相关
费用后的余 额， 本 期利润为 本期已实 现收益加 上本期 公允价值变 动收益 ， 由于货 币市场基 金采用摊 余成本
法核算，因 此，公允 价值变动 收益为 零 ，本期已 实现 收益和本期 利润的金 额相等。
本基金利润 分配是按 月结转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值收益率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值收 益
率标准差 ②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9778% 0.0026% 0.0894% 0.0000% 0.8884% 0.0026%
过去六个月 1.8908% 0.0022% 0.1796% 0.0000% 1.7112% 0.0022%
过去一年 4.4004% 0.0052% 0.4246% 0.0002% 3.9758% 0.0050%
过去三年 10.8107% 0.0068% 1.2658% 0.0002% 9.5449% 0.0066%
过去五年 17.5056% 0.0079% 6.3272% 0.0038% 11.1784% 0.0041%
自 基 金 合 同 生
效起至今 29.1927% 0.0064% 14.3489% 0.0032% 14.8438% 0.0032%
注：本基金 成立于 2004 年1 月 16 日， 业绩比较 基准 是一年期定 期存款利 率（税 后） ；
自 2009 年 7 月 1 日起 ，本基金 的业绩比 较基准 变更 为：活 期存 款利率（ 税后） 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累计 净值收益 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 合同于 2004 年1 月 16 日生 效。按照 本基 金的基金合 同规定, 自 基金合同 生效之日 起 3 个
月内使基金 的投资组 合比例符 合本基金 合同第十 六条 （三）投资 范围、 （八 ）资产配 置策略的 有关约 定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 过去五年基 金每年净值 收益率及其 与同期业 绩比较基准收 益率的比较
3.3 过去 三年基 金的 利润分配情 况
单位：人民币元
年度
已按再投资 形式转实 收
基金
直接通过应
付赎回款转
出金额
应付利润
本年变动
年度利润分 配合计 备注
2012 年 1,701,253,010.68 - 5,366,449.05 1,706,619,459.73 -
2011 年 463,760,563.07 - 1,962,257.43 465,722,820.50 -
2010 年 128,951,454.99 - -125,412.72 128,826,042.27 -
合计 2,293,965,028.74 - 7,203,293.76 2,301,168,322.50 -
§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 经 中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设
立。总部设在深 圳，在北京 、上海、郑 州、沈 阳、成都设有分 公司，此外 ，还设有海 外子公
司：博时基金（国际）有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份 49% ；
中国长城资产管理公司 ， 持有股份25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份6％； 璟安股 权
投资有限公司， 持有股份6％； 上海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至2012 年12 月31 日，
博时基金公司共 管理 三十三 只开放式基 金和 二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分 全国 社保基 金，以及 多个企业 年金账户 、特定 资产管理账 户。 截至 2012 年
12 月31 日， 博时管理的公募基金资产规模 逾1371 亿元 人民币， 累计分红超过579 亿元人民
币。博时基金公 司是目前我 国资产管理 规模最 大的基金公司之 一，养老金 资产管理规 模在同
业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，2012 年， 博时旗下共有8 只基金的年度收益位居同类
型基金前1/3。
开放式股票型基金中， 截至2012 年12 月31 日， 博时主题行业基金的年度收益在同类型
274 只股票型产品中排名第 16 ，此外，博时创 业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产
业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信用
债券基金的年度收益在 同类型55 只产品中排 名第9； 货币基金中， 博时现金收益基金的年度
收益在同类49 只基金中排名第2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月31 日，博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部6 只QDII 亚太型股票基金产品中排名第1。
2、客户服务
1) 2012 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活 动共计663 场； “博 时e 视界 ” 共举办
视频直播活动27 场，在线人数累计2581 人次 ；
2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策 略 媒体交流会 ”，到会 50 多家媒体。1
月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛 暨 2012 投资策略交流会” ，到会约 220 名机构
和零售高端客户 ， 通过这些 活动，博时 与投资 者充分沟通了当 前市场的热 点问题，受 到了投
资者的广泛欢迎。
3、品牌获奖
1) 2012 年 3 月 26 日，在“证券时报 2011 年度 中国基金业明星奖”中，我司共获得七
项大奖：博时基 金管理有限 公司获得“2011 年度十大明星基 金公司奖” 、博时特许 价值股 票
基金获得 “三年持续回报股票型明星基金奖” 、 博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基
金获得 “2011 年度股票型明星基金 奖” 、 博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖” 、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖” 。
2) 2012 年3 月28 日 ， 中证报 “2012 年金牛基金 论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛
典”在京举行。 博时基金荣 膺六项大奖 ，分别 是：博时基金管 理有限公司 荣获“金牛 基金管
理公司” 、博时 裕隆封闭荣获 “五年期封 闭式 金牛基金” 、博 时主题行业荣 获“五年期 股票 型
金牛基金” 、 博时第三产业荣获 “2011 年度股票型金牛基金” 、 博时特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金” 、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金” 。
3) 2012 年4 月20 日， 由上海证券报社主办的第 九届中国 “金基金” 奖评选揭晓， 博时
基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金?TOP 公司奖” ，博时主题行业股票基金获得 2011
年度“五年期金基金·股票型基金奖” ，博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金 基
金?偏股混合型基金奖” 。
4) 2012 年 5 月 25 日，在 由 21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中，博
时基金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
5) 6 月28 日 ， 世界品牌实验室(WBL)在京发布2012 年 （第九届） 《中 国500 最具价值品
牌》排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价 值位列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公
司中的第一名。
6) 2012 年12 月12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ” 评选活动中，
博时基金凭借出 色的线上服 务水平和便 利的电 子交易平台，荣 获 “ 年度卓 越基金公司 电子服
务奖” ，成为唯一获此殊荣的基金公司。
7) 2012 年 12 月 14 日，东方财富风云榜颁奖典礼 在上海举行，博时基金荣获 “2012 年
度最佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4 、其他大事件
1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成 立。
2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
30 日完成了首次募集。
3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 于 5 月 11 日起在上证所上市，交易代
码为510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道，成为 首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
的基金公司。
5) 博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月28 日正式成立。
7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9 月 7 日正式成立。
8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张勇 基金经理 2006-7-1 - 9
2001 年起先后在南京市
商业银行北 清支行、 南京
市 商 业 银 行 资 金 营 运 中
心工作。 2003 年加入 博时
公司，历任 债券交易 员、
现 金 收 益 基 金 经 理 助 理
兼任债券交 易员。 现 任现
金收益基金 经理、 博 时策
略混合、 博 时稳定价 值债
券基金基金 经理。
注：上述人员的 任职日期和 离任日期均 指公司 作出决定之日， 证券从业年 限计算的起 始时间
按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵 守《证券 法》、《证券投 资基金法》 、《证券投资
基金运作管理办 法》及其各 项实施细则 、《 博 时现金收益证券 投资基金 基 金合同 》和 其他相
关法律法规的规 定，本着诚 实信用、勤 勉尽责 、取信于市场、 取信于社会 的原则管理 和运用
基金资产，在严 格控制风险 的基础上， 为基金 持有人谋求最大 利益。 本报 告期内，由 于证券
市场波动等原因 ，本基金曾 出现个别投 资 监控 指标超标的情况 ，基金管理 人在规定期 限内进
行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2012 年全球经济复苏乏力， 财政政策面临债务扩张瓶颈， 较低的通胀水平下各国央行货
币政策取向宽松。中国经济在微调中实现软着陆，走向 L 型复苏；上半年通胀下行，政策逐
步放松，7 月份见底后通胀在 2% 左右的水平徘徊， 通胀的上升预期使得央行货币政策下半年
开始转向稳健， 逆回购常态 化取代降准 降息， 四季度，伴随政 府投资加速 和银根的松 动，经
济开始见底企稳。
回顾2012 年债券市场， 利率产品呈现结构性小 牛市， 收益率先下后上， 收益率曲线先陡
峭后平坦；信用 产品是表现 最好的品种 ，上半 年呈现估值修复 行情 ，下半 年估值压力 、供给
压力和信用风险 释放等因素 共同压制信 用产品 表现，杠杆操作 盛行和资金 价格平稳降 低了信
用债调整的幅度。
全年资金市场日 趋宽松，货 币市场利 率不断下 行。随着利率市 场化的进程 ，存款转化为
基金和理财等金 融产品，使 得低风险产 品规模 在迅速壮大。本 基金规模也 是突飞猛进 ，使得
银行存款成为我们投资的主要标的。 而我们12 年收益相对较高， 得益于11 年4 季度的策略，
买入了当时高收 益品种。在 规模迅速扩 张的背 景下，资产配置 成了至关重 要的因素， 同业存
款与短融，是我们的主要投资方向。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
报告 期内，本基金份额净值增长率为4.40%，同期业绩基准增长率为0.42% 。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
展望2013年，全球经济较12年会有所好转。社会融资总量将大规模增加，国内经济在
此刺激下，会稳步上行。而需要警惕的是，通胀如果上升较快，政策的重心有可能发生变
化。
对本基金的投资，在通胀发生明显上行之前，我们需要的是耐心等候机会。一旦出现
逆转，我们要做的就是全力参与市场的机遇。
4.6 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本 基 金管 理人 为确 保基 金 估值 工作 符合 相关 法律 法 规和 基金 合同 的规 定 ，确 保基 金资 产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、运作 部负责人等成员 组成，基金 经理原则上 不参与
估值委员会的工 作，其估值 建议经估值 委员会 成员评估后审慎 采用。估值 委员会成员 均具有
5 年以上专业工 作经历，具 备良好的专 业经验 和专业胜任能力 ，具有绝对 的独立性。 估值委
员会的职责主要 包括有：保 证基金估值 的公平 、合理；制订健 全、有效的 估值政策和 程序；
确保对投资 品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参 与 估值 流程 的各 方还 包 括本 基金 托管 银行 和会 计 师事 务所 。托 管人 根 据法 律法 规要 求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本 基 金管 理人 已与 中央 国债 登记 结 算有 限责 任公 司 签署 服务 协议 ，由 其按 约定 提 供在 银
行间同业市场交易的债券品种的估值数 据。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金采用1.00 元固定份额净值交易方式， 自 基金成立日起每日将实现的基金净收益分
配给基金份额持有人， 并按月结转到投资人基金账户， 使基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润1,706,619,459.73 元。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2012 年度， 托管人在博时现金收益证券投资基 金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托 管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的 义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投资 运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
2012 年度， 博时基金管理有限公司在博时现金收益证券投资基金投资运作、 资产净值的
计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：1,706,619,459.73 元。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
2012 年度， 由博时基 金管理有限公司编制并经 托管人复核审查的有关博时现金收益证券
投资基金的年度 报告中财务 指标、收益 表现、 收益分配情况、 财务会计报 告相关内容 、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审 计报 告
本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲
了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告
全文。
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
报告截止日：2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资产：
银行存款 7.4.7.1 35,665,606,949.17 12,701,108,346.77
结算备付金
- 32,733,560.49
存出保证金
- -
交易性金融 资产 7.4.7.2 13,108,663,803.11 11,449,270,627.01
其中：股票 投资
- -
基金投资
- -
债券投资
13,108,663,803.11 11,449,270,627.01
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 263,121,908.77 1,719,002,475.00
应收证券清 算款
191,383,575.58 -
应收利息 7.4.7.5 407,067,215.00 248,547,545.30
应收股利
- -
应收申购款
3,288,860.36 9,473,489.06
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 95,000.00 45,000.00
资产总计
49,639,227,311.99 26,160,181,043.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
2,704,998,350.00 3,646,583,215.11
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
16,413,364.11 6,986,577.38
应付托管费
4,973,746.71 2,117,144.66
应付销售服 务费
12,434,366.76 5,292,861.65
应付交易费 用 7.4.7.7 145,075.38 171,742.99
应交税费
4,080,249.01 2,041,018.51
应付利息
289,439.90 1,119,887.74
应付利润
8,295,679.39 2,929,230.34
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 249,049.36 320,000.00
负债合计
2,751,879,320.62 3,667,561,678.38
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 46,887,347,991.37 22,492,619,365.25
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益 合计
46,887,347,991.37 22,492,619,365.25
负债和所有 者权益总 计
49,639,227,311.99 26,160,181,043.63
注： 报告 截止日 2012 年 12 月31 日 ， 基 金份额净 值 1.0000 元 ， 基金份 额总 额 46,887,347,991.37 份。
7.2 利润 表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日 至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月 1 日至 2012
年12 月 31 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至2011
年12 月 31 日
一、收入
2,038,326,056.11 562,552,993.30
1. 利息收入
1,843,382,238.60 543,848,858.54
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 1,221,694,470.32 194,251,738.17
债券利息收 入
565,042,893.17 214,934,762.31
资 产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
56,644,875.11 134,662,358.06
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （损失以 “ －”填 列）
194,943,817.51 18,564,134.76
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收 益
- -
债券 投资收 益 7.4.7.13 194,943,817.51 18,564,134.76
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3. 公允价值 变动收益 （损失以
“ －” 号填 列）
7.4.7.16 - -
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号填列）
- -
5. 其他收入 （损失以 “ －” 号填列） 7.4.7.17 - 140,000.00
减：二、费用
331,706,596.38 96,830,172.80
1．管理人报 酬
135,170,602.41 35,594,739.53
2．托管费
40,960,788.58 10,786,284.74
3．销售服务 费
102,401,971.68 26,965,711.83
4．交易费用 7.4.7.18 1,100.00 -
5．利息支出
52,566,310.20 22,912,912.81
其中：卖出 回购金融 资产支出
52,566,310.20 22,912,912.81
6．其他费用 7.4.7.19 605,823.51 570,523.89
三、利润总额（亏损总额以 “－ ”
号填列）
1,706,619,459.73 465,722,820.50
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以 “－ ”号填
列 ）
1,706,619,459.73 465,722,820.50
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时现金收益证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 1,706,619,459.73 1,706,619,459.73
三 、本期基 金 份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －” 号填 列）
24,394,728,626.12 - 24,394,728,626.12
其中：1. 基 金申购款 230,401,131,411.37 - 230,401,131,411.37
2. 基金赎回 款 -206,006,402,785.25 - -206,006,402,785.25
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以 “－” 号填列）
- -1,706,619,459.73 -1,706,619,459.73
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
46,887,347,991.37 - 46,887,347,991.37
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
4,861,073,427.43 - 4,861,073,427.43
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
- 465,722,820.50 465,722,820.50
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －” 号填 列）
17,631,545,937.82 - 17,631,545,937.82
其中：1. 基 金申购款 86,406,499,036.68 - 86,406,499,036.68
2. 基金赎回 款 -68,774,953,098.86 - -68,774,953,098.86
四 、本期向 基金份 额持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以 “－” 号填列）
- -465,722,820.50 -465,722,820.50
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
22,492,619,365.25 - 22,492,619,365.25
报 表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
—————————
—————————
—————————
基金管理公司负责人：何宝
主管会计工作 负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.4 报表 附注
7.4.1 本报告期所 采用的会计 政策、会计 估计与最 近一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.2 税项
根据财政部、 国家税务 总局财税[2002]128 号《 关于开放式 证券投资 基金有关税 收问题
的通知》、 财税[2008]1 号《关 于企业所得 税 若干优惠政策的 通知》 及 其他相关财 税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)
对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得 的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金 支付 利息时代扣代
缴20%的个人所得税。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限 公司( “博时基金 ”) 基金管理人、注册 登记机构、基 金销售机构
交通银行股份有限 公司( “ 交通银行 ”) 基金托管人、基金 代销机构
招商证券股份有限 公司( “招商证券 ”) 基金管理人的股东 、基金代销机 构
中国长城资产管理 公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限 责任公司 基金管理人的股东
天津港( 集团) 有限公司 基金管理人的股东
璟安股权投资 有限 公司 基金管理人的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业 条 款订立。
7.4.4 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
7.4.4.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.4.1.1 股票交 易
无。
7.4.4.1.2 权证交 易
无。
7.4.4.1.3 应支付 关联方的佣 金
无。
7.4.4.2 关联方 报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 135,170,602.41 35,594,739.53
其中： 支 付 销售机 构的客户 维护费 26,732,050.05 5,479,529.93
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净值 0.33% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.33% / 当年天数 。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
上年度可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 40,960,788.58 10,786,284.74
注：支付基 金托管人 交通银行 的托管费 按前一日 基金 资产净值 0.10% 的年费率 计提，逐 日累计至 每月
月底，按月 支付。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 0.10% / 当年 天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服 务费的
各关联方名 称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金
10,789,162.37
交通银行
4,090,209.02
招商证券
681,680.77
合计
15,561,052.16
获得销售服 务费的
各关联方名 称
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的销售 服务费
博时基金 6,041,224.80
交通银行 866,354.34
招商证券 216,317.38
合计 7,123,896.52
注：支付基 金销售机 构的销售 服务费按 前一日基 金资 产净值 0.25%的 年费率计 提，逐日 累计至每 月月
底，按月支 付给博时 基金，再 由博时基 金计算并 支付 给各基金销 售机构。
其计算公式 为：日销 售服务费 ＝前一日 基金资产 净值 X 0.25% / 当年天数 。
7.4.4.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
交通银
行
1,492,051,2
28.31
955,933,726.03 123,500,
000.00
1,158,7
03.55
57,889,000,0
00.00
10,999,320.3
7
上年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011 年12 月31 日
银行间
市场交
易的
各关联
方名称
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
交通银
行
- 485,191,683.05 1,290,00
0,000.00
12,594,
481.40
22,975,000,0
00.00
3,119,625.73
7.4.4.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金 管理人运用 固有资金投资 本基金的情况
无。
7.4.4.4.2 报告期末除基 金管理人之 外的其他关联 方投资本基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年 12 月 31 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
持有的
基金份额
持有的基金 份额占
基金总份额 的比例
招商证券 100,055,582.15 0.21% - -
7.4.4.5 由关联 方保管的银 行存款 、备 付金 余额及 当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年12月31 日
上年度可比 期间
2011年1月1 日至2011 年12月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
交通银行活 期存款 165,606,949.17 590,865.87 1,108,346.77 154,826.67
交通银行定 期存款 5,500,000,000.00 435,534,434.18 6,500,000,000.00 50,265,288.07
注：1 、本基金的活 期银行存款和部 分定期银行存款 由基金托管人交通银行 保管，按适用利 率或约定
利率计息。
2 、本基金用于证券 交易结算的资金 通过 “交通银行 基金托管结算资金专用 存款账户 ”转存 于中国证
券登记结算 有限责任 公司，按 约定利率 计息。 于 2012 年 12 月 31 日 的相关余 额在资产 负债表中 的 “结算
备付金” 科 目中单独 列示 (2011 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.4.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
金额单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量(单位：
张) 总金额
招商证券 、 交通 银
行
04125101
5 12 铁道CP001
簿记建档集 中配
售 20,000,000
1,998,000,000.0
0
招商证券 120228 12 国开 28
簿记建档集 中配
售 5,000,000 499,650,000.00
交通银行
01120700
1 12 南电SCP001
簿记建档集 中配
售 2,000,000 200,000,000.00
交通银行
04125103
2 12 中冶CP002
簿记建档集 中配
售 1,100,000 110,000,000.00
招商证券 、 交通 银 04125203 12 国电集CP002 簿记建档集 中配 500,000 50,000,000.00
行 4 售
招商证券
04125406
8 12 亿利集CP001
簿记建档集 中配
售 500,000 50,000,000.00
交通银行
04126203
6 12 淮南矿CP002
簿记建档集 中配
售 500,000 49,950,000.00
交通银行
04127300
5 12 丹东港CP001
簿记建档集 中配
售 400,000 40,000,000.00
招商证券
04125900
5 12 厦钨CP001
簿记建档集 中配
售 300,000 30,000,000.00
招商证券 、 交通 银
行
04126403
8 12 兵国资CP001
簿记建档集 中配
售 200,000 20,000,000.00
交通银行
04125306
9 12 攀钢CP001
簿记建档集 中配
售 200,000 20,000,000.00
交通银行
04125103
8 12 协鑫发 电CP001
簿记建档集 中配
售 200,000 20,000,000.00
交通银行
04125400
5 12 长电CP001
簿记建档集 中配
售 100,000 10,000,000.00
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销 期内买入
数量(单位：
张) 总金额
交通银行
0411610
06 11 桂冠CP002
簿记建档集 中配
售 1,500,000
149,900,000.
00
招商证券
0411640
08 11 青国投CP002
簿记建档集 中配
售 900,000
90,000,000.0
0
交通银行、 招商证
券
0411730
01 11 中冶CP003
簿记建档集 中配
售 800,000
80,000,000.0
0
招商证券
0411530
05 11 永辉CP001
簿记建档集 中配
售 800,000
79,920,000.0
0
招商证券
0411590
23 11 清控CP002
簿记建档集 中配
售 700,000
70,000,000.0
0
交通银行
0411600
05 11 苏国信CP001
簿记建档集 中配
售 500,000
50,000,000.0
0
交通银行、 招商证
券
0411580
04 11 中铁股CP001
簿记建档集 中配
售 500,000
50,000,000.0
0
交通银行
0411510
04 11 华能集CP004
簿记建档集 中配
售 400,000
40,000,000.0
0
交通银行
0411610
07 11 中电投CP005
簿记建档集 中配
售 400,000
40,000,000.0
0
招商证券
0411580
10 11 巨化CP001
簿记建档集 中配
售 400,000
40,000,000.0
0
招商证券
0411580
11 11 新中基CP001
簿记建档集 中配
售 400,000
40,000,000.0
0
交通银行 0411560 11 电网CP002 簿记建档集 中配 400,000 40,000,000.0
13 售 0
交通银行
0411610
04 11 晋国电CP002
簿记建档集 中配
售 400,000
39,980,000.0
0
交通银行、 招商 证
券
0411580
09 11 宁交投CP002
簿记建档集 中配
售 300,000
30,000,000.0
0
交通银行
0411590
10 11 重汽CP002
簿记建档集 中配
售 300,000
30,000,000.0
0
招商证券
0411590
17 11 同方CP002
簿记建档集 中配
售 300,000
30,000,000.0
0
招商证券
0411520
16
11 南方水泥
CP001
簿记建档集 中配
售 300,000
30,000,000.0
0
招商证券
0411640
12 11 农六师CP001
簿 记建档集 中配
售 300,000
30,000,000.0
0
招商证券
0411580
21 11 岱海CP001
簿记建档集 中配
售 300,000
30,000,000.0
0
招商证券
0411590
18 11 南车CP002
簿记建档集 中配
售 200,000
20,000,000.0
0
招商证券
0411520
04 11 四建CP002
簿记建档集 中配
售 200,000
20,000,000.0
0
交通银行、 招商证
券
0411510
12 11 桂旅游CP002
簿记建档集 中配
售 200,000
20,000,000.0
0
招商证券 1181089 11 美邦 CP01
簿记建档集 中配
售 200,000
20,000,000.0
0
招商证券 1181099 11 兵建工CP01
簿记建档集 中配
售 100,000
10,000,000.0
0
交通银行
0411660
04 11 冀发展CP002
簿记建档集 中配
售 100,000
10,000,000.0
0
7.4.4.7 其他关 联交易事项 的说明
无。
7.4.5 期末（2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.5.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通 受限证券
无。
7.4.5.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
无。
7.4.5.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本报告期末2012 年12 月31 日止， 本基金 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额2,704,998,350.00 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值单
价
数量(张) 期末估值总 额
120238 12 国开 38 13/01/04 99.86 10,900,000 1,088,474,000.00
120228 12 国开 28 13/01/04 99.77 5,500,000 548,735,000.00
120245 12 国开 45 13/01/04 99.84 3,500,000 349,440,000.00
120305 12 进出 05 13/01/04 100.04 2,600,000 260,104,000.00
080210 12 农发 05 13/01/04 100.05 2,500,000 250,125,000.00
080210 08 国开 10 13/01/04 100.76 2,000,000 201,520,000.00
080405 08 农发 05 13/01/04 100.21 500,000 50,105,000.00
合计
27,500,000 2,748,503,000.00
7.4.5.3.2 交易所市场债 券正回购
无。
7.4.6 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括 应收款项和 其他金融 负债，其 账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的 金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意 义的最低层 级的输入 值，公允 价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直 接(比如 取自价格)或间接(比如 根据价格推算 的)可观 察到的、 除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层 级金融工具公允价值
于2012 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第二层级的余 额
为 13,108,663,803.11 元，无属于第一 层级和 第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第二层
级11,449,270,627.01 元，无第一 层级和第三 层级)。
(iii) 公允价值所属 层级间的重大变动
本基金本期 及上年度 可比期间 持有的以 公允价 值计量的金 融工具的 公允价值 所属层级未
发生重大变动。
(iv) 第三 层级公允价值余 额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 13,108,663,803.11 26.41
其中：债券 13,108,663,803.11 26.41
资产 支持证券 - -
2 买入返售金 融资产 263,121,908.77 0.53
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 263,121,908.77 0.53
3 银行存款和 结算备付 金合计 35,665,606,949.17 71.85
4 其他各项资 产 601,834,650.94 1.21
合计 49,639,227,311.99 100.00
8.2 债券 回购融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产 净值比例 （%）
1
报告期内债 券回购融 资余额 4.64
其中：买断 式回购融 资 -
序号 项目 金额
占基金资产 净值的比 例
（% ）
2
报告期末债 券回购融 资余额 2,704,998,350.00 5.77
其中：买断 式回购融 资 - -
注： 报告期内债 券回购融 资余额占 基金资产 净值的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净值比
例的简单平 均值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明
在本报告期内 本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
8.3 基金 投资组合平 均剩余期限
8.3.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 105
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 152
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情 况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180 天。
8.3.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金
资产净值的 比例 （%）
各期限负债 占基金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天以内 36.03 5.77
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 0.43 -
2 30 天(含)—60 天 7.64 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
3 60 天(含)—90 天 13.42 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
4 90 天(含)—180 天 26.47 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 0.11 -
5 180 天(含)—397 天（ 含） 21.44 -
其中：剩余 存续期超 过 397 天 的浮动利 率债 - -
合计 104.99 5.77
8.4 期末 按债券品种 分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,814,720,539.11 8.14
其中：政策 性金融债 3,814,720,539.11 8.14
4 企业债券 253,222,288.75 0.54
5 企业短期融 资券 9,040,720,975.25 19.28
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 13,108,663,803.11 27.96
9 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债券 253,222,288.75 0.54
8.5 期末 按摊余成本 占基金资产 净值比例大小排名 的前十名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产 净值比例 （% ）
1 041251015 12 铁道CP001 20,000,000 2,000,806,238.20 4.27
2 120238 12 国开38 10,900,000 1,088,176,139.82 2.32
3 120228 12 国开28 5,500,000 549,717,989.96 1.17
4 080215 08 国开15 4,500,000 454,178,055.21 0.97
5 120245 12 国开45 3,500,000 349,716,255.52 0.75
6 120218 12 国开18 3,400,000 340,701,443.08 0.73
7 120305 12 进出05 3,000,000 300,095,969.56 0.64
8 120405 12 农发05 2,500,000 250,115,007.21 0.53
9 041251040 12 中冶CP003 2,300,000 229,828,889.54 0.49
10 041262040 12 广晟CP001 2,100,000 209,906,065.05 0.45
8.6 “影子定 价 ”与 “摊余 成本法 ”确 定的基金资 产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 146
报告期内偏 离度的最 高值 0.48%
报告期内偏 离度的最 低值 0.04%
报告期内每 个工作日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.28%
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资 组合报告附 注
8.8.1 基金计价方 法说明
本基金采用摊余 成本法计价 ，即计价 对象以买 入成本列示，按 实际利率并 考虑其买入时
的溢价与折价， 在其剩余期 限内摊销， 每日计 提收益。本基金 采用固定份 额净值，基 金账面
份额净值始终保持1.00 元。
8.8.2 本基金 在报告期内 不存在持有剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮息 债
的摊 余成本超过基 金资 产净值 20 ％的情况。
8.8.3 报告期内 本基金投资 的前十名证券 的发行主 体没有被监管 部门立案调 查，或在报 告编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
8.8.4 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 191,383,575.58
3 应收利息 407,067,215.00
4 应收申购款 3,288,860.36
5 其他应收款 95,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 601,834,650.94
8.8.5 其他需说明 的重 要事项 标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
281,406
166,618.15
11,413,615,080.53 24.34% 35,473,732,910.84 75.66%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基 金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有
本开放式基 金
22,083,296.35
0.05%
注：1 、 本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人持有 本基金的 区间为：100 万份 以上；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2004 年1 月 16 日)基 金份额总 额 6,285,920,856.25
本报告期期 初基金份 额总额 22,492,619,365.25
本报告期基 金总申购 份额 230,401,131,411.37
减：本报告 期基金总 赎回份额 206,006,402,785.25
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 46,887,347,991.37
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的 重大人事变 动
基金管理人在 本报告期内 重大人事变动情况：1） 基金管理人于2012 年8 月14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 杨锐先生 不再担任博时基金管理有
限公司 副 总经理职务。2） 基金管理人 于2012 年9 月15 日发布了 《 博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告》， 李雪松先生 不再担任博时基金管理有限公司 副总经理职务。
基金托管人在 本报告期内 重大人事变动情况： 基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日
公布了 《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 ， 交通银行资产托管部原
总经理谷娜莎同 志不再担任 资产托管部 总经理 职务。资产托管 部总经理职 务由刘树军 同志担
任。具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上 海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司
关于资产托管部总经理变更的公告》 。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。本报告期内本基金应付审计费140,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚 等情况
本报告期内 ， 基金管 理人、基 金托管人 涉及托 管业务的部 门及其高 级管理人 员没有受到
监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
无。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占 当期债券 成交 总额 的
比例
成交金额 成交金额
国元证券 - - 13,392,600,000.00 100.00%
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平 ，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投 资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
（1 ）本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2 ）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协议。
11.8 偏离度绝对值 超过 0.5%的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
博时 基金管理有限 公司
2013 年 3 月 26 日
