博时标普 500 指 数型证 券 投 资 基金
2012 年 年 度报 告
2012 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 工商银行 股份 有限公司
报告 送出日 期：2013 年 3 月 26 日
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限 公司根据本基金合同规定，于2013 年 3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2012 年 6 月14 日起至12 月31 日 止。
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 ........................................................................1
1.1 重要提示 ..........................................................................1
1.2 目录 ..............................................................................2
§2 基金简介 ..............................................................................4
2.1 基金基本 情况 ......................................................................4
2.2 基金产品 说明 ......................................................................4
2.3 基金管理 人和基 金托管人 ............................................................4
2.4 境外投资 顾问和 境外资产 托管人 ......................................................4
2.5 信息披露 方式 ......................................................................5
2.6 其他相关 资料 ......................................................................5
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ...............................................5
3.1 主要会计 数据和 财务指标 ............................................................5
3.2 基金净值 表现 ......................................................................6
3.3 过去三年 基金的 利润分配 情况 ........................................................7
§4 管理人报 告 ............................................................................7
4.1 基金管 理人及基 金经理情 况 ..........................................................7
4.2 境外投资 顾问为 本基金提 供投资建 议的主要 成员 简介 ....................................10
4.3 管理人 对报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 .....................................10
4.4 管理人 对报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ...........................................10
4.5 管理人 对报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ...................................10
4.6 管理人 对宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ...................................11
4.7 管理人 内部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ...........................................11
4.8 管理人 对报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .........................................12
4.9 管理人 对报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ...........................................12
§5 托管人报 告 ...........................................................................12
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明..............................................12
5.2 托管人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 ................13
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容 的真 实、 准确和完整 发表意见 ......................13
§6 审计报告 .............................................................................13
§7 年度财务 报表 ........................................................................134
7.1 资产负债 表 .......................................................................14
7.2 利润表 ...........................................................................15
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 .....................................................16
7.4 报表附注 .........................................................................17
§8 投资组合 报告 .........................................................................32
8.1 期末基金 资产组 合情况 .............................................................32
8.2 期末在各 个国家 （地区） 证券市场 的权益投 资分 布 ......................................33
8.3 期末按行 业分类 的权益投 资组合 .....................................................34
8.4 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有权益投 资明细 ........................34
8.5 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ...................................................63
8.6 期末按债 券信用 等级分类 的债券投 资组合..............................................64
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名债券 投资明细 ......................64
8.8 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 所有资产 支 持证券投 资明细 ................65
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8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 名的 前五名金融 衍生品投 资明细 ................65
8.10 期末按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小 排序 的前十名基 金投资明 细 ....................65
8.11 投资组 合报告附 注 ................................................................65
§9 基金份额 持有人 信息 ...................................................................66
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构................................................66
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金的 情况 ....................................66
§10 开放式 基金份额 变动 ..................................................................66
§11 重大事 件揭示 ........................................................................66
11.1 基金份 额持有人 大会决议 ..........................................................66
11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ...........................66
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 .....................................66
11.4 基金投 资策略的 改变 ..............................................................67
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况.................................................67
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 .................................67
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况...............................................67
11.8 其他重 大事件 ....................................................................67
§12 备查文 件目录 ........................................................................69
12.1 备查文 件目录 ....................................................................69
12.2 存放地 点 ........................................................................70
12.3 查阅方 式 ........................................................................70
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称 博时标普500 指数型 证券投资 基金
基金简称 博时标普500 指数（QDII ）
基金主代码 050025
交易代码
050025
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年6 月14 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 60,564,684.16 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目标 本基金紧密 跟踪标的 指数，追 求跟踪偏 离度和跟 踪误 差的最小化 。
投资策略
本基金投资 于标的 指 数成份股、 备选成份 股的投资 比 例不低于基 金资
产 净值 的85% 。 其余 部分 将主要 投资 于固 定收益 类证券 、银 行存 款、
现金等货币 市场工具 。
本基金的股票 资产主要 采取完全复 制法，即 完全按照 标的指数成份 股
的构成及其权 重构建基 金股票组合 ，并根据 标的指数 成份股及其权 重
的变动而进 行相应地 调整。
业绩比较基 准 标普500净总 收益指数 （S&P 500 Index （Net TR ）） 收益率
风险收益特 征 属于高风险/ 高收益特 征的开放 式基金
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国工商银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 赵会军
联系电话 0755-83169999 010-66105799
电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105568 95588
传真 0755-83195140 010-66105798
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8 号招商银行 大厦29层
北京市西城 区复兴门 内大街55 号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道708
8 号招商银行 大厦29层
北京市西城 区 复兴门 内大街55 号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 杨鶤 姜建清
2.4 境外 投资顾问和 境外资产托 管人
项目 境外投资顾 问 境外资产托 管人
名称 英文 - The Bank of New York Mellon
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中文 - 纽约梅隆银 行
注册地址 -
One Wall Street New York ，NY 10
286
办公地址 -
One Wall Street New York ，NY 10
286
邮政编码 - -
2.5 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券 报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.6 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司
中国上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路1318 号
星展银行大 厦6楼
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23
层
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 主要 会计数据和 财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2012 年6月14 日（基金 合同生效 日）至2012 年12 月31 日
本期已实现 收益 2,065,130.82
本期利润 3,247,370.46
加权平均基 金份额本 期利润 0.0303
本期加权平 均净值利 润率 3.00%
本期基金份 额净值增 长率 4.29%
3.1.2 期末 数据和指 标 2012年末
期末可供分 配利润 590,280.25
期末可供分 配基金份 额利润 0.0097
期末基金资 产净值 61,523,279.04
期末基金份 额净值 1.0158
3.1.3 累计 期末指标 2012年末
基金份额累 计净值增 长率 4.29%
注： 本基金 合同于 2012 年6 月 14 日生 效，基金 合同 生效 日起至 报告期末 不满一年 。
本期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资收益 、 其 他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣 除相关费 用
后的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上本期 公允 价值变动收 益。
所述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于所 列数
字。
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3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金份额净 值 增长率及 其与同期业 绩比较基 准收益率的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.67% 0.81% -1.44% 0.82% -0.23% -0.01%
过去六个月 4.34% 0.73% 4.92% 0.77% -0.58% -0.04%
过去一年 4.29% 0.70% 8.70% 0.81% -4.41% -0.11%
自基金合同 生效
起至今
4.29% 0.70% 8.70% 0.81% -4.41% -0.11%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ： 标普 500 净总收 益指 数（S&P 500 Index （Net TR ） ）收益率
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金份额累 计净值增长 率变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率变
动的 比较
注：本基金 的基金合 同于2012 年6月14日 生效， 按照 本基金的基 金合同规 定，自基 金合同生 效之日起
六个月内使 基金的投 资组合比 例符合本 基金合同 第11 条“二、 投资 范围 ”、 “ 六、 投资限 制 ”的有 关约定。
本基金建仓 期结束时 各项资产 配置比例 符合基金 合同 约定。
3.2.3 合同生效日 以来基金每 年净值增长 率及其与 同期业绩比较 基准收益率 的比较
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注：本基金2012年实 际运作期 间为2012 年6月14 日（ 基金 合同生 效日）至2012年12 月31日， 合同生效
当年按实际 存续期计 算，不按 整个自然 年度进行 折算 。
3.3 过去 三年基金的 利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每 10 份基金
份额分红数
现金形式发 放 总额 再投资形式 发放 总额 年度利润分 配 合计 备注
2012 0.280
740,115.09
374,239.07
1,114,354.16
-
合计 0.280
740,115.09
374,239.07
1,114,354.16
-
§4 管 理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经 理情况
4.1.1 基 金 管理人及其 管理基金的经 验
博时基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。总部设在 深圳，在北 京、上海、 郑州、 沈阳、成都设有 分公司，此 外，还设有 海外子
公司： 博时基金 （国际） 有限公司。 目前公司股东为招商证券股份有限公司， 持有股份 49% ；
中国长城资产管理公司， 持有股份25%； 天津 港 （集团） 有限公司， 持有股份6％； 璟安股 权
投资有限公司， 持有股份6％； 上海盛业股权投资基金有限公司， 持有股份6％； 上海丰益股
权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
博时基金管理有 限公司是 中国内地首 批成立的 五家基金管理公 司之一。 “ 为国民创 造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至2012 年12 月31 日，
博时基金公司共 管理 三十三 只开放式基 金和 二 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分 全国 社保 基金，以及 多个企业 年金账户 、特定 资产管理 账户。 截至 2012 年
12 月31 日， 博时管理的公募基金资产规模 逾1371 亿元人民币， 累计分红超过579 亿元人民
币。博时基金公 司是目前我 国资产管理 规模最 大的基金公司之 一，养老金 资产管理规 模在同
业中名列前茅。
1、基金业绩
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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根据银河证券基金研究中心统计，2012 年， 博时旗下共有8 只基金的年度收益位居同类
型基金前1/3。
开放式股票型基金中， 截至2012 年12 月31 日， 博时主题行业基金的年度收益在同类型
274 只股票型产品中排名第 16 ，此外，博时创 业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产
业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股 票型基金的前 1/3；债券型基金中，博时信用
债券基金的年度收益在同类型55 只产品中排 名第9； 货币基金中， 博时现金收益基金的年度
收益在同类49 只基金中排名第2；
封闭式基金中，截至 2012 年 12 月 31 日，博 时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金
中排名第2；
QDII 基金中，截至 2012 年 12 月 28 日，博时 大中华亚太精选股票基金的年度收益在全
部6 只QDII 亚太型股票基金产品中排名第1。
2、客户服务
2012 年全年， 博时基金共举办各类渠道培训活动共计663 场； “博时 e 视界” 共举办视
频直播活动27 场，在线人数累计2581 人次；
2012 年1 月5 日举办 “2012 博时基金投资策略 媒体交流会 ”， 到会50 多家媒体 。1 月6
日在中华世纪坛举办 “博时基金投资论坛暨2012 投资策略交流会” ， 到会 约220 名机构和零
售高端客户， 通 过这些活动 ，博时与投 资者充 分沟通了当前市 场的热点问 题，受到了 投资者
的广泛欢迎。
3、品牌获奖
2012 年3 月26 日， 在 “证券时 报2011 年度中 国基金业明星奖” 中， 我司共获得七项大
奖： 博时基金管理有限公司获得 “2011 年度十大明星基金公司奖” 、 博时特许价值股票基金
获得“三年持续 回报股票型 明星基金奖 ”、博 时主题行业股票 基金和博时 特许价值股 票基金
获得 “2011 年度股票型明星基金奖” 、 博时价值 增长基金和博时价值增长贰号基金获得 “2011
年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基 金奖”。
2012 年3 月28 日， 中证报 “2012 年金牛基金 论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”
在京举行。博时 基金荣膺六 项大奖，分 别是： 博时基金管理有 限公司荣获 “金牛基金 管理公
司”、博时裕隆 封闭荣获“ 五年期封闭 式金牛 基金”、博时主 题行业荣获 “五年期股 票型金
牛基金” 、 博时第三产业荣获 “2011 年度股票 型金牛基金” 、 博时特许价值荣获 “2011 年度
股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
2012 年 4 月 20 日，由上海证券报社主办的第 九届中国“金基金”奖评选揭晓，博时基
金管理有限公司获得2011 年度 “金基金?TOP 公司奖” ， 博时主题行业股票基金获得2011 年
度 “五年期金基金· 股票型基金奖” ， 博时价 值增长混合基金获得 2011 年度 “一年期金基金
?偏股混合型基金奖”。
2012 年5 月25 日， 在由21 世纪经济报道主办 的 “2011 年度赢基金奖 ”评选中， 博时基
金荣获 “2011 年度中国最佳基金公司 ”奖项。
6 月28 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布2012 年 （第九届） 《中国500 最具价值品牌》
排行榜，博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位 列第 220 名，成为入选该榜单四家基金公司中
的第一名。
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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2012 年 12 月 12 日，在经济观察报 “2011-2012 年度中国卓越金融奖 ”评选活动中，博
时基金凭借出色 的线上服务 水平和便利 的电子 交易平台，荣获 “年度卓越 基金公司电 子服务
奖”，成为唯一获此殊荣的基金公司。
2012 年12 月14 日， 东方财富风云榜颁奖典礼 在上海举行， 博时基金荣获 “2012 年度最
佳企业年金投资管理人 ”奖项。
4 、其他大事件
博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2 月29 日正式成立。
上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月 30
日完成了首次募集。
上证自然资源交易型开放 式指数证券投资基金 于5 月11 日起在上证所上市， 交易代码为
510410 ，日常申购、赎回业务也同步开放。
博时于5 月15 日开通支付宝支付渠道， 成为首 家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基
金公司。
博时标普500 指数型证券投资基金 首募顺利结 束并于6 月14 日正式成立。
博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8 月28 日正式成立。
博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9 月 7 日正式成立。
博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。
4.1.2 基金 经理（或基 金经理小组 ） 及基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王政
ETF 及 量
化投资组
投资总监
/ 基金经
理
2012-6-14 2012-11-13 13
1995 年至1997 年在哈佛大 学从事
地球物理博士后研究工作。1997
年 8 月起先后在 美国新泽 西州道
琼斯投资公司、美国新泽西州彭
博资讯研发部、美国加州巴克莱
全球投资公 司工作。2009 年 5 月
加入博时基金管理有限公司，历
任股票投资 部总经理 、 ETF 及量化
投资组投资总监、博时上证超大
盘 ETF 及联接基 金基金经 理、 博
时深证基本面200ETF 及联 接基金
经理、博时标准普尔指数基金的
基金经理。
胡俊敏 基金经理 2012-11-13 － 6
胡俊敏 女士 ，博士。1996 年起先
后在哈佛大 学、 惠 普安捷伦 科技、
汤姆森金融公司、贝莱德全球金
融公司工作 ， 2011 年2 月 加入博
时基金管理有限公司，现任博时
特许价值基金、博时上证自然资
源 ETF 基金及其 联接基金 、博时
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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沪深 300 指 数基金 、 博时标 普 500
指数基金的 基金经理 。
赵云阳
量化分析
师 / 基金
经理助理
2012-6-14 2012-11-13 2
2003 年起在晨星 中国研究 中心工
作。2010 年加入 博时，历 任股票
投资部 ETF 量化 分析组量 化分析
师兼任博时 深证基本面200ETF 基
金、 博时 深证基本 面 200ETF 基金
联接基金、 博时标普 500 指数基
金 的基金经理助理。现任博时深
证基本面200ETF 基金及其 联接基
金基金经理 。
注： 上述人 员的任职 日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证 券从业年 限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
博时基金管 理有限公 司于2013 年1月12日 发布公 告称 ， 聘请王 红欣先生 担任博时 标普500 指数型证 券投
资基金的基 金经理， 与胡俊敏 共同管理 博时标普500 指数型证券 投资基金 。
4.2 境外 投资顾问为 本基金提供 投资建议的主要成 员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管 理人严格遵 守《证券 法》、《证券投 资基金法 》、《证券 投资
基金运作管理办法》及其各项实施细则、《 博时标普 500 指数型证券投资基金 基金合同》和
其他相关法律法 规的规定， 本着诚实信 用、勤 勉尽责、取信于 市场、取信 于社会的原 则管理
和运用基金资产 ，在严格控 制风险的基 础上， 为基金持有人谋 求最大利益 。 本报告期 内，基
金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人 利益的行为 。
4.4 管理人对 报告期内公 平交易情况的 专项说明
4.4.1 公平 交易制度和 控制方法
报告期内，根据 《证券投 资基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相 关要求，公 司进
一步完善了《公 平交易管理 制度》，通 过系统 及人工相结合的 方式，分别 对一级市场 及二级
市场的权益类及 固定收益类 投资的公平 交易原 则、流程，按照 境内及境外 业务进行了 详细规
范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.4.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人 严格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易 制度 指导意 见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.4.3 异常 交易行为 的 专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.5 管理人对 报告期内基 金的投资策略 和业绩表现 的说明
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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4.5.1 报告 期内基金投 资策略和运作 分析
2012 年是美国经济逐步复苏的 一年， 美国股市表现相对好于其他市场。 一季度美国的宏
观经济持续走强 ，相关数据 好于预期， 劳动力 市场逐步改善、 住宅市场初 步回暖、个 人收入
及消费持续增长 。相比而言 ，欧洲债务 危机虽 然有所缓解，但 欧洲诸国经 济依然较差 ；二季
度欧洲债务危机 进一步恶化 ，欧洲经济 出现了 加速萎缩的局面 ，受到欧洲 经济局势的 影响，
美国经济增长的 步伐也开始 放缓，但美 国实体 经济各部门的资 产负债结构 比较健康， 并未出
现经济衰退的征 兆。三季度 美国宏观经 济明显 好转，经济数据 继续支持复 苏的趋势。 四季度
美国大选、飓风 桑迪、财政 悬崖问题引 起市场 波动，随着相关 政策的明 确 ，美国经济 走势逐
步明朗，经济增长动力在持续增强。
本基金成立于 2012 年 6 月 14 日，成立后逐步 建仓，股票资产主要采取完全复制法， 完
全按照标的指数 成份股的构 成及其权重 构建基 金股票组合，并 根据标的指 数成份股及 其权重
的变动而进行相 应地调整 。 为了减轻由 于现金 拖累产生的跟踪 误差，本基 金用少量资 产投资
标的指数股指期货，以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
4.5.2 报告 期内基金的 业绩表现
截至2012 年12 月31 日， 本基金份额净值 为1.0158 元， 份额累计净值为1.0438 元。 报
告期内，本基金份额净值增长率为4.29%，同期业绩基准增长率为8.70%。
4.6 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望2013 年， 欧债危机和美国财政政策仍然具 有很大的不确定性， 但趋势或将好于 2012
年。 欧洲方面， 欧债危机进一步加剧的可能性较小， 最坏的时期已经过去。2013 年美国经济
依然会缓慢增长 ，通胀率或 将持续保持 在低位 ，货币政策依然 保持宽松。 美国财政紧 缩以及
增加税收的政策，或将对消费和 GDP 的增长带 来负面影响，但资本支出的改善和房地产的持
续走强应该会令经济能够应付年初时的疲软，下半年经济增长有望加速至趋势水平。
在投资策略 上， 本基金为 被动型指数 基金，我 们将会以最小跟 踪误差为 目标，紧密 跟踪
标普500 净总收益指数（S&P 500 Index （Net TR）），为投资者分享美国发达市场的投资收
益。
4.7 管理人内 部有关本基 金的监察稽核 工作情况
报告期内，本基 金管理人 的经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业 监管规则， 在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，
提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司 遵 守各项法规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2012 年， 我公司根据法律、 法规的规定， 更新 了 《基金投资管理制度》 、 《博时基金公
募产品开发管理 流程手册》 、《员工投 资基金 管理制度》、《 博时基金股 指期货投资 管理流
程手册》、《债 券池管理办 法》、《博 时基金 管理有限公司开 放式基金业 务规则》等 制度。
定期更新了各公 募基金的《 投资管理细 则》， 以制度形式明确 了投资管理 相关的内部 流程及
内部要求。根据 新业务发展 情况 制定了 《博时 基金管理公司内 幕交易防控 制度》、《 博时基
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
12
金管理有限公司 产品委员会 制度》、《 境外券 商选择和佣金分 配管理办法 》等制度和 手册，
不断完善“博时 客户关系管 理系统”、 “博时 投资决策支持系 统”等管理 平台，加强 了公司
的市场体系、投 研体系和后 台运作的风 险监控 工作。在新基金 发行和老基 金持续营销 的过程
中， 严格规范基金销售业务， 按照 《证券投资 基金销售管理办法》 的规定审查宣传推介材料，
选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.8 管理人对 报告期内基 金估值程序等 事项的说明
本基金管理人为确保基金估 值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会”）， 制定了估值 政策和 估值程序。估值 委员会成员 由主管运营 的副总
经理、督察长、 投资总监、 研究部负责 人、运 作部负责人等成 员组成，基 金经理原则 上不参
与估值委员会的 工作，其估 值建议经估 值委员 会成员评估后审 慎采用。估 值委员会成 员均具
有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经 验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值
委员会的职责主要包括有： 保证基金估值的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包 括本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根 据法律法规 要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国 债登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其 按约定提供 在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.9 管理人对 报告期内基 金利润分配情 况的说明
收益分配原则： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分 配；本基金 收益分配方 式分两 种：现金分红与 红利再投资 ，投资者可 选择现
金红利或将现金 红利自动转 为基金份额 进行再 投资；若投资者 不选择，本 基金默认的 收益分
配方式是现金分红； 每一基金份额享有同等分配权； 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即
期末可供分配利润计算截至 日）的时间不得超过15 个工作日。
本基金管理人已于 2012 年 9 月 18 日发布了分 红公告，以截止到 2012 年 9 月 13 日的可
供分配利润为基准，基金份额持有人每10 份 基金份额派发红利0.28 元。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
2012 年， 本基金托管人在对 博时标普500 指数 型证券投资基金 的托管过程中， 严格遵守
《证券投资基金 法》及其他 法律法规和 基金合 同的有关规定， 不存在任何 损害基金份 额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
13
5.2 托管 人对报告期 内本基金运 作遵规守信、净 值 计算、利润分 配等情况的 说明
2012 年， 博时标普500 指数型证券投资基金 的 管理人 ——博时基金管理有限公司在 博时
标普500 指数型证券投资基金 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等 问题上，不 存在任何损 害基金 份额持有人利益 的行为，在 各重要方面 的运作
严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，博时标普 500 指数型证券投资基金对基金份额
持有人进行了一次利润分配，分配金额为1,114,354.16 元。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人依法对博时基 金管理有限公司编制和披露的 博时标普 500 指数型证券投资基金
2012 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
博时标普500 指数型证券投资基金 全体基金份 额持有人：
我们审计了后附的 博时标普 500 指数型证券投 资基金(以下简称 “博时标普 500 指数 基
金”)的财务报表， 包括2012 年12 月31 日的 资产负债表、2012 年6 月14 日(基金合同生效
日)至2012 年12 月31 日止期间的利润表和所 有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附 注。
6.1 管理 层对财务报 表的责任
编制和公允列报财务报表是博时 标普 500 指数 基金的基金管理人博时基金管理有限公司
管理层的责任。这种责任包括：
按照企业会计准 则和中国 证券监督管 理委员会(以下简称 “中 国证监会”) 发布的有 关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
设计、执行和维 护必要的 内部控制， 以使财务 报表不存在由于 舞弊或错 误导致的重 大错
报。
6.2 注册 会计师的责 任
我们的责任是在 执行审计 工作的基础 上对财务 报表发表审计意 见。我们 按照中国注 册会
计师审计准则的 规定执行了 审计工作。 中国注 册会计 师审计准 则要求我们 遵守中国注 册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实 施审计程 序，以获取 有关财务 报表金额和披露 的审计证 据。选择的 审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估 时，注册会 计师考虑与 财务报 表编制和公允列 报相关的内 部控制，以 设计恰
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计 意见
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
14
我们认为，上述博时 标普 500 指数基金的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则和
在财务报表附注 中所列示的 中国证监会 发布的 有关规定及允许 的基金行业 实务操作编 制，公
允反映了博时 标普 500 指数基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年 6 月 14 日(基金
合同生效日)至2012 年12 月31 日止期间的经 营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
————————
汪
棣
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
金
毅
2013 年3 月21 日
§7 年 度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体： 博时标普500 指数型证券投资基金
报告截止日：2012 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,153,381.20
结算备付金
412,639.93
存出保证金
219,992.50
交易性金融 资产 7.4.7.2 57,100,458.21
其中：股票 投资
57,100,458.21
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
衍生金融资 产 7.4.7.3 -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 -
应收证券清 算款
-
应收利息 7.4.7.5 763.11
应收股利
60,797.95
应收申购款
554,458.14
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
15
递延所得税 资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
62,502,491.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债 7.4.7.3 -
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
-
应付赎回款
510,374.65
应付管理人 报酬
56,902.72
应付托管费
14,225.66
应付销售服 务费
-
应付交易费 用 7.4.7.7 -
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债 7.4.7.8 397,708.97
负债合计
979,212.00
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 60,564,684.16
未分配利润 7.4.7.10 958,594.88
所有者权益 合计
61,523,279.04
负债和所有 者权益总 计
62,502,491.04
注：1. 报告截止 日2012 年12月31 日， 基金份额 净值1.0158 元， 基金份 额总额60,564,684.16 份。2. 本
财务报表的 实际编制 期间为2012 年6月14 日(基金 合同 生效日)至2012年12月31日。
7.2 利润 表
会计主体： 博时标普500 指数型证券投资基金
本报告期：2012 年6 月14 日（基金合同生效 日）至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年6月14日（基金合同生效日）至2012
年12月31日
一、收入
4,546,604.08
1. 利息收入
886,278.23
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 88,847.06
债券利息收 入
-
资产支持证 券利息收 入
-
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
16
买入返售金 融资产收 入
797,431.17
其他利息收 入
-
2. 投资收益 （损失以 “ － ”填列 ）
2,232,496.89
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 1,808,988.74
基金投资收 益
-
债券投资收 益 7.4.7.13 -
资产支持证 券投资收 益
-
衍生工具收 益 7.4.7.14 -163,972.13
股利收益 7.4.7.15 587,480.28
3. 公允价值变动收益（损失 以“- ”号填
列） 7.4.7.16
1,182,239.64
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
-166,712.94
5. 其他收入 （损失以 “ － ”号填 列） 7.4.7.17 412,302.26
减：二、费用
1,299,233.62
1．管理人报 酬
567,591.91
2．托管费
141,897.98
3．销售服务 费
-
4．交易费用 7.4.7.18 90,030.88
5．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 499,712.85
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ － ”号填
列）
3,247,370.46
减：所得税 费用
-
四、净利润（净亏损以“－”号填列
3,247,370.46
7.3 所有 者权益（基 金净值）变 动表
会计主体： 博时标普500 指数 型证券投 资基金
本报告期：2012 年 6 月14 日 （基金合 同生效日 ）至2012 年 12 月31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2012年6月14日（基金合同生效日）至2012年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者 权益 （基金净 值） 310,182,625.61 - 310,182,625.61
二、 本期经 营活动产 生的基 金净
值变动数（ 本期利润 ）
- 3,247,370.46 3,247,370.46
三、 本期基 金份额交 易产生 的基
金净值变动 数 （净值减少 以 “ － ”
号填列）
-249,617,941.45 -1,174,421.42 -250,792,362.87
其中：1. 基 金申购款 77,364,414.66 1,684,955.04 79,049,369.70
2. 基金赎回 款 -326,982,356.11 -2,859,376.46 -329,841,732.57
四、 本期向 基金份额 持有人 分配 - -1,114,354.16 -1,114,354.16
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
17
利润产生的 基金净值 变动 （ 净值
减少以“ － ” 号填列）
五、 期末所有者 权益 （基金净 值） 60,564,684.16 958,594.88 61,523,279.04
报表附注为财务报 表的组成部分 。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 ：
———————
———— —— ——
—— ——————
基金管理公司负责 人： 何宝
主管会计工 作 的负责人： 王德 英
会计机 构负责人： 成江
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本情 况
博时标普500 指数型证券投资基金(以下简称 “ 本基金 ”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称 “中国证监会”)证监许可[2012]284 号 《关于核准博时标普500 指数型证券投资基金
募集的批复》 核准，由 博时基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 博
时标普 500 指数型证券投资基金基金合同 》负责 公开募集 。本基金为契约型开放式，存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集310,166,385.64 元， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道 中天 验字(2012)第 227 号验资报告予以验证。经 向中国证监会
备案， 《博时标普500 指数型证券投资基金基金 合同》 于2012 年6 月14 日正式 生效， 基金合
同生效日的基金份额总额为310,182,625.61 份基金份额， 其中认购资金利息折合16,239.97
份基金份额 。本 基金的基金管 理人为 博时 基金 管理有限公司 ， 基金托管人为 中国工商银 行股
份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行。
根据《 中华人民共和国证券投资基金法 》和《博时标普 500 指数型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500 净总收益指数成份股和备选成份股，及全球
证券市场中具有 良好流动性的 其他金融工 具， 包括在证券市场 挂牌交易 的普 通股、优先 股、
存托凭证，公募 基金，权证、 期权、期货 等金 融衍生产品，结 构性投资产品 ，银行存款 、回
购协议、短期政府 债券等货币 市场工具， 政府 债券(短期政府债 券除外)、 公司债券、 可转换
债券等固定收益 类证券以及中 国证监会允 许基 金投资的其他金 融工具。本基 金投资于标 的指
数成份股、备选 成份股的投 资比例不低 于基金 资产净值的 85%； 投资于现金 或者到期日在一
年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为： 标普500 净
总收益指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2013 年3 月21 日批准报出。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财务报表按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准 则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监 会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券 投资基金 业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时标普 500 指数型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
18
中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有关 规定的声明
本基金2012 年6 月14 日( 基金合同生效日)至2012 年12 月31 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月31 日的财务状况以及 2012 年
6 月 14 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.4.4 重要 会计政策和 会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日 止。 本期财务报表的实际编制期间为2012
年6 月14 日(基金合同生效 日) 至2012 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和 金融负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公允 价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产及 持有至到期 投资 。金融资产的分 类取决于本基 金对金融资 产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前 以交 易目的 持有 的股票投资 、债券 投资、基金投资 和衍生工具 分类为以公允
价值计量且其变 动计入当期损 益的金融资 产。 除衍 生工具所产 生的金融资产 在资产负债 表中
以衍生金融资产 列示外，以公 允价值计量 且其 公允价值变动计 入损益的金融 资产在资产 负债
表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应收 款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和 其他
各类应收款项等 。应收款项是 指在活跃市 场中 没有报价、回收 金额固定或可 确定的非衍 生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分类 为：以公允 价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本 基金目前暂无 金融负债分 类为 以公允价值计量 且其变动计入 当期损益的 金融
负债。本基金持有的其他 金融负债包括 其他 各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和 金融负债的初 始确认、后续计 量和终止确认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金融 工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其变 动计入当期 损益 的金融资产，取 得时发生的相 关交易费用 计入
当期损益；对于 支付的价款中 包含的债券 起息 日或上次除息日 至购买日止的 利息，单独 确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的 金融资产，按照 公允价值进 行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实 际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下 列条件之一 的，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金流 量的合同权
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
19
利终止；(2) 该金 融资产已转 移，且本基 金将 金融资产所有权 上几乎所有 的风险和报 酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然 本基金既没有转 移也没有保 留金融资产 所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已经 解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付 的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和 金融负债的估 值原则
本基金持有的股 票投资、债 券投资、基 金投资 和衍生工具按如 下原则确定 公允价值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易 日后经济环境 未发生重大 变化 且证券发行机构 未发生影响证 券价格的重 大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易 市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠 性的估值技术 确定公允价 值。 估值技术包括参 考熟悉情况并 自愿交易的 各方
最近进行的市场 交易中使用的 价格、参照 实质 上相同的其他金 融工具的当前 公允价值、 现金
流量折现法和期 权定价模型等 。采用估值 技术 时，尽可能最大 程度使用市场 参数，减少 使用
与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和 金融负债的抵 销
本基金持有的资 产和承担的 负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金依 法 1) 具有抵
销已确认金额的 法定权利且 该 种法定权 利现在 是可执行的；且 2) 交易双方 准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集的 总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。由
于申购和赎回引 起的实收基金 变动分别于 基金 申购确认日及基 金赎回确认日 认列。上述 申购
和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括 已实现平准 金和未实现 平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回 款项中包含的 按累计未 分 配的 已实现损益占基 金净值比例计 算的金额。 未实
现平准金指在申 购或赎回基金 份额时，申 购或 赎回款项中包含 的按累计未实 现损益占基 金净
值比例计算的金 额。损益平准 金于基金申 购确 认日或基金赎回 确认日认列， 并于期末全 额转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量
股票投资和基金 投资在持有 期间应取得 的现金 股利及基金分红 收益扣除股 票和基金交易
所在地适用的预 缴所得税后的 净额确认为 投资 收益。债券投资 在持有期间应 取得的按票 面利
率计算的利息扣 除在适用情况 下由债券发 行企 业代扣代缴的个 人所得税后的 净额确认为 利息
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
20
收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时， 其公允价值 与初 始确认金额之间 的差额确认为 投资收益， 其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入按 实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确 认和计量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用涵 盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息支 出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收 益分配政策
本基金每一类别 的基金份额 享有同等分 配权。 本基金收益以现 金形式分配 ，基金份额持
有人可选择现金 红利或将现金 红利按分红 除权 日的基金份额净 值自动转为基 金份额进行 再投
资。若期末未分 配利润中的未 实现部分 为 正数 ， 包括基金经营 活动产生的未 实现损益以 及基
金份额交易产生 的未实现平准 金等，则期 末可 供分配利润的金 额为期末未分 配利润中的 已实
现部分；若期末 未分配利润的 未实现部分 为负 数，则期末可供 分配利润的金 额为期末未 分配
利润，即 已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配 基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目 ，于估值日 采用估值日 的即期 汇率折算为人民 币，所产生 的折算差额直
接计入汇兑损益 科目。以公允 价值计量的 外币 非货币性项目， 于估值日采用 估值日的即 期汇
率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、内 部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分 部并披露分部 信息。经营 分部 是指本基金内同 时满 足下列条 件的组成部 分：
(1) 该组成部分能 够在日常活 动中产生收 入、 发生费用；(2) 本 基金的基金 管理人能够 定期
评价该组成部分 的经营成果 ，以决定向 其配置 资源、评价其业 绩；(3) 本基 金能够取得该组
成部分的财务状 况、经营成果 和现金流量 等有 关会计信息。如 果两个或多个 经营分部具 有相
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露 分部信息 。
7.4.4.14 其他重要 的会计政策和 会计估计
无 。
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以及 差错更正的说 明
7.4.5.1 会计政策变 更的说明
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
21
无 。
7.4.5.2 会计估计变 更的说明
无 。
7.4.5.3 差错更正的 说明
无 。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[2002]128 号 《关于开放式 证券投资基 金有关税 收问题
的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》 及其他境内外相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及 的境外 所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及 的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
(4) 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报 表项目的说 明
7.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12月31 日
活期存款 4,153,381.20
定期存款 -
其他存款 -
合计 4,153,381.20
注： 于2012 年12月31 日， 银 行存款中 包含的外 币余额 为美元118,459.42元( 折合人民 币744,576.69元) 。
7.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 55,909,418.87 57,100,458.21 1,191,039.34
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基 金 - - -
其他 - - -
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
22
合计 55,909,418.87 57,100,458.21 1,191,039.34
7.4.7.3 衍生金融资 产/负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12 月31 日
合同/ 名义
金额
公允价值
备注
( 投资成本) 资产 负债
利率衍生工具
－无 - - - -
货币衍生工具
－外汇期货 - - - -
权益衍生工具
－股指期货 4,475,687.46 - - -
－指数期权 - - - -
－股票期权 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 4,475,687.46 - - -
注：衍生金 融资产项 下的股指 期货投资 净额为 0 。在 当日无负债 结算制度 下，结算 准备金已 包括所持 股指
期货投资产生的持仓损益 ，则衍生金融资 产项下的股 指期货投资与相关的期货 暂收款(结算所 得的持仓损
益)之间按抵 销后的净 额为 0。于 2012 年12 月 31 日 ，本基金持 有的股指 期货合约 情况如下 ：
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值 公允价值变动
ESH3
S&P500 EMINI FUT
Mar13
10 4,463,019.28 -8,799.70
减：可抵销 期货暂收 款
-8,799.70
股指期货投 资净额
-
7.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
7.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年12月31 日
应收活期存 款利息 763.11
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 -
应收债券利 息 -
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
合计 763.11
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费 用
无余额。
7.4.7.8 其他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
应付指数使 用费 295,785.57
预提费用 100,000.00
应付赎回费 1,923.40
合计 397,708.97
7.4.7.9 实收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2012 年6月14 日（基金 合同生效 日）至2012 年12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 310,182,625.61 310,182,625.61
本期申购 77,364,414.66 77,364,414.66
本期赎回 （ 以“-”号 填列） -326,982,356.11 -326,982,356.11
本期末 60,564,684.16 60,564,684.16
注：
1. 申购含红 利再投、 转换入份 额，赎回 含转换 出份 额。
2. 本基金 自2012 年5 月15日至2012 年6月12日 止 期间 公开发售 ， 共募集 有效净认 购资金( 含利息折 份额)
310,182,625.61 元。 根据《博 时标普500 指数型 证券 投资基金 份 额发售 公 告》的规 定，本基 金设立募 集期
内认购资金 产生的利 息收入16,239.97元， 连同 有效 认购资金一 同 折算为 基金份额 ， 划入基 金份额持 有人
账户。
3. 根据《博 时标普500 指数型 证券投资 基金基金 合同 》和《博时 标普500 指 数型证券 投资基金 招募说
明书》 的相 关规定 ， 本基金 于2012年6月14日(基金合 同生效日)至2012年7 月15日止 期间暂不 向投资人 开放
基金交易。 日常申购 业务、赎 回业务和 转换业务 自2012 年7月16 日 起开始办 理。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 - - -
本期利润 2,065,130.82 1,182,239.64 3,247,370.46
本 期基金份 额交易产 生 -360,496.41 -813,925.01 -1,174,421.42
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
24
的变动数
其中：基金 申购款 719,447.90 965,507.14 1,684,955.04
基金赎回款 -1,079,944.31 -1,779,432.15 -2,859,376.46
本期已分配 利润 -1,114,354.16 - -1,114,354.16
本期末 590,280.25 368,314.63 958,594.88
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月14 日 （ 基金合同 生效日 ） 至 2012 年 12
月 31 日
活期存款利 息收入 88,584.34
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 -
其他 262.72
合计 88,847.06
7.4.7.12 股票投资 收益 ——买卖 股票差价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 6 月14 日( 基 金合同生 效日)至
2012 年12 月31 日止 期间
卖出股票成 交总额 54,772,435.97
减：卖出股 票成本总 额 52,963,447.23
买卖股票差 价收入 1,808,988.74
7.4.7.13 债券 投资收益
无发生额。
7.4.7.14 衍生工具 收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月14 日( 基 金合同生 效日)至
2012 年 12 月 31 日止 期间
远期投资收 益 -
期货投资收 益 -163,972.13
期权投资收 益 -
合计
-163,972.13
7.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6月14 日 （ 基金合同 生效日 ） 至2012 年12月31日
股票投资产 生的股利 收益 587,480.28
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
25
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 587,480.28
7.4.7.16 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年6月14 日（基金 合同生效 日）至2012 年12 月31 日
1.交易性金 融资产 1,191,039.34
——股票投 资 1,191,039.34
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2.衍生工具 -8,799.70
——期货投 资 -8,799.70
3.其他 -
合计 1,182,239.64
7.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年6月14 日（基金 合同生效 日）至2012 年12 月31
日
基金赎回费 收入 412,231.49
基金 转出 费 收入 70.77
合计 412,302.26
注：
1. 本基金的 赎回费率 按持有期 间递减， 赎回费 的25% 归基金资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中 赎回费部 分的25% 归入转出 基金的基 金资
产。
7.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年6月14 日（基金 合同生效 日）至2012 年12 月31 日
交易所市场 交易费用 90,030.88
银行间市场 交易费用 -
合计 90,030.88
7.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年6 月14 日 （ 基金合同 生效日 ） 至2012 年12月3
1日
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
26
指数使用费 295,785.57
信息披露费 150,000.00
审计费用 50,000.00
银行划款手 续费 3,927.28
合计 499,712.85
注： 指数使 用费为支 付标的 指数供应 商的标的 指数许 可使用费， 按前一日 基金资 产 净值的0.085%的年
费率每日计 提，逐日 累计，按 年支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每年85,000.00 美元 。
7.4.8 或有 事项、资产 负债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有事项
无 。
7.4.8.2 资产负债表 日后事项
无。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国工商银 行股份有 限公司(“ 中国 工商 银行”) 基金托管人 、基金代 销机构
纽约梅隆银 行 境外资产托 管人
招商证券股 份有限公 司 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港(集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资 有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业 股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益 股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注： 下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.10 本 报告期及上 年度可比期间 的关联方交易
7.4.10.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报 酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 6 月14 日(基 金合同生 效日)至
2012 年12 月31 日止 期间
当期发生的 基金应支 付的管理 费 567,591.91
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 102,026.55
注： 支付基 金管理人 博时基 金的管理 人报酬按 前一日 基金资产净 值1.0% 的 年费率计 提， 逐 日累计至 每
月月底，按 月支付。 其计算公 式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值×1.0% / 当年 天数。
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2012 年 6 月14 日(基 金合同生 效日)至
2012 年12 月31 日止 期间
当期发生的 基金应支 付的托管 费 141,897.98
注 ：支付基 金托管人 中国工商 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值0.25% 的 年费率计 提，逐日 累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值× 0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方 进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方 投资本基金的 情况
无。
7.4.10.5 由关联方 保管的银行存 款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 6 月14 日(基 金合同生 效日)至 2012 年 12 月31 日止期间
期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 3,409,200.75 88,584.34
纽约梅隆银 行 744,180.45 -
注： 本基金 的银行存 款分别 由基金托 管人中国 工商银 行和境外资 产托管人 纽约梅隆 银行保管 ， 按适 用
利率或约定 利率计息 。
7.4.10.6 本基金在 承销期内参与 关联方承销证券 的情况
无。
7.4.10.7 其他关联 交易事项的说 明
无。
7.4.11 利 润分配情况
单位：人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份额分 红
数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分 配
合计
备
注
1 12/09/21 12/09/20 0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16
合计
0.280 740,115.09 374,239.07 1,114,354.16
7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金 持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新 发/增发证 券而于期末持 有的流 通受限证券
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
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无。
7.4.12.2 期末持有 的暂时停牌 等 流通受限 股票
无。
7.4.12.3 期末债券 正回购交易中 作为抵押的债券
无 。
7.4.13 金 融工具风险 及管理
7.4.13.1 风险管理 政策和组织架 构
本基金为被动式 投资的股票 指数型基金 ，主要 采用完全复制策 略，跟踪美 国市场股票指
数，目标为紧密 跟踪标的指数 ，追求跟踪 偏离 度和跟踪误差的 最小化，其预 期收益及风 险水
平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金， 属于高风险/高收益特征的开放式基金。 本
基金投资的金融 工具主要包括 股票投资和 基金 投资等。本基金 在日常经营活 动中面临的 与这
些金融工具相关 的风险主要包 括信用风险 、流 动性风险及市场 风险。本基金 的基 金管理 人从
事风险管理的主 要目标是争取 将以上风险 控制 在限定的范围之 内，力争控制 基金份额净 值增
长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领导 ，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理部 和相关业务 部门 构成的风险管理 架构体系。本 基金的基金 管理
人奉行全面风险 管理体系的建 设，董事会 负责 制定公司的风险 管理政策，对 风险管理负 完全
的和最终的责任 ；在董事会下 设立风险管 理委 员会，负责批准 公司风险管理 系统文件和 批准
每一个部门的风 险级别，以及 负责解决重 大的 突发的风险；督 察长 独立行使 督察权利， 直接
对董事会负责， 向风险管理委 员会提交独 立的 风险管理报告和 风险管理建议 ；监察法律 部负
责对公司风险管 理政策和措施 的执行情况 进行 监察，并为每一 个部门的风险 管理系统的 发展
提供协助，使公 司在一种风险 管理和控制 的环 境中实现业务目 标；风险管理 部负责建立 和完
善公司投资风险 管理制度与流 程，组织实 施公 司投资风险管理 与绩效分析工 作，确保公 司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的风 险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可能 损失。从定 性分 析的角度出发， 判断风险 损失 的严重程度 和出
现同类风险损失 的频度。而从 定量分析的 角度 出发，根据本基 金的投资目标 ，结合基金 资产
所运用金融工具 特征通过特定 的风险量化 指标 、模型，日常的 量化报告，确 定风险损失 的限
度和相应置信程 度，及时可靠 地对各种风 险进 行监督、检查和 评估，并通过 相应决策， 将风
险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交易 对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易对 手的资 信状况进行 了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行中 国工商银行 及境 外资产托管人纽 约梅隆银行， 与该银行存 款相
关的信用风险不 重大。本基金 在境外交易 所进 行的交易均通过 有资格的经纪 商进行证券 交收
和款项清算，在 境内交易所进 行的交易均 以中 国证券登记结算 有限责任公司 为交易对手 完成
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
29
证券交收和款项 清算，违约风 险不重大。 在场 外市场进行交易 前均对交易对 手进行信用 评估
并对证券交割方 式进行限制以 控制相应的 信用 风险。本基金投 资于远期合约 时，任一交 易对
手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险管 理 流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2012 年12 月31 日， 本基金未
持有信用类债券。
7.4.13.3 流动性风 险
流动性风险是指 基金在履行 与金融负债 有关的 义务时遇到资金 短缺的风险 。本基金的流
动性风险一方面 来自于基金份 额持有人可 随时 要求赎回其持有 的基金份额， 另一方面来 自于
投资品种所处的 交易市场不活 跃而带来的 变现 困难或因投资集 中而无法在市 场出现剧烈 波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本基 金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况 进
行严密监控并预 测流动性需求 ，保持基金 投资 组合中的可用现 金头寸与之相 匹配。本基 金的
基金管理人在基 金合同中设计 了巨额赎回 条款 ，约定在非常情 况下赎回申请 的处理方式 ，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本基 金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指标 进行持续的 监测 和分析，包括组 合持仓集中度 指标、组合 在短
时间内变现能力 的综合指标、 组合中变现 能力 较差的投资品种 比例以及流通 受限制的投 资品
种比例等。同一 基金管理人管 理的全部基 金持 有任何一只 境外 基金，不得超 过该境外基 金总
份额的20% 。 本基金所持大部分证券和衍生工 具在境内外证券交易所上市或在场外市场交易，
均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2012 年12 月31 日， 本基金所 承担 的全部金 融负债的合约约定到期日均为3 个月以内
且不计息，可赎回 基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且不 计息，因此 账面余额即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公允 价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风 险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或现 金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于市 场利率上升 而导 致公允价值下降 的风险，其中 浮动利率类 金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利 率敏感性资 产为银行存 款、结 算备付金及部分 应收申购款 ，其余金融资
产和金融负债均 不计息，因此 本基金的收 入及 经营活动的现金 流量在很大程 度上独立于 市场
利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民 币元
本期末 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
30
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款 4,153,381.20 - - - 4,153,381.20
结算备付金 412,639.93 - - - 412,639.93
存出保证金 - - - 219,992.50 219,992.50
交易性金融 资产 - - - 57,100,458.21 57,100,458.21
应收利息 - - - 763.11 763.11
应收股利 - - - 60,797.95 60,797.95
应收申购款 - - - 554,458.14 554,458.14
资产总计 4,566,021.13 - - 57,936,469.91 62,502,491.04
负债
应付赎回款 - - - 510,374.65 510,374.65
应付管理人 报酬 - - - 56,902.72 56,902.72
应付托管费 - - - 14,225.66 14,225.66
其他负债 - - - 397,708.97 397,708.97
负债总计 - - - 979,212.00 979,212.00
利率敏感度缺口 4,566,021.13 - - 56,957,257.91 61,523,279.04
注： 表中所 示为本基 金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2012 年12 月31 日， 本基金 未持有交易性债 券投资， 因此市场利率的变动对于本基金
资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或未 来现金 流量因 外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金持有以非 记账本位币人 民币计价的 资产 和负债，因此存 在相应的外汇 风险。本基 金的
基金管理人每日对本基金的外汇风险进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口
单位：人民 币元
项目
本期末
2012 年 12 月 31 日
美元
折合人民币
其他币种
折合人民币 合计
以外币计价的资产
银行存款 744,576.69 - 744,576.69
结算备付金 412,639.93 - 412,639.93
存出保证金 219,992.50 - 219,992.50
交易性金融 资产 57,100,458.21 - 57,100,458.21
应收利息 12.76 - 12.76
应收股利 60,797.95 - 60,797.95
资产合计 58,538,478.04 - 58,538,478.04
以外币计价的负债
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
31
负债合计 - - -
资产负债表
外汇风险敞口净额 58,538,478.04 - 58,538,478.04
7.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
假设 除汇率以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位： 人 民币万元 ）
本期末
2012 年 12 月 31 日
所有外币均 相对人民 币升值 5% 增加约293
所有外币均 相对人民 币贬值 5% 减少约293
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具的 公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动而 发生波动的 风险 。本基金主要投 资于证券交易 所上市的基 金和
股票，所面临的 其他价格风险 来源于单个 证券 发行主体自身经 营情况或特殊 事项的影响 ，也
可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管 理 人在构建 和管理投资 组合的 过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过
对宏观经济情况 及政策的分析 ，结合证券 市场 运行情况，做出 资产配置及组 合构建的决 定；
通过对单个证券 的定性分析及 定量分析， 选择 符合基金合同约 定范围的投资 品种进行投 资。
本基金的基金管 理人定期结合 宏观及微观 环境 的变化，对投资 策略、资产配 置、投资组 合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其他 价格风 险。本基金投资 于标的指数 成份股、备选
成份股的投资比 例不低于基 金资产净值 的 85% ；投资于现金或 者到期日在 一年以内的 政府债
券的比例不 低于基金资产净值的5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标
等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可 靠地对风险进行跟踪和控制。 针对股指期 货等高
风险的金融衍生工 具， 管 理人会每日对 股指期货已 占用保证金占总可 用资金比例 ， 股指期 货账户未占
用保证金占总期货 账户权益比例 ， 持仓 占套保额度 上限比例， 以及股指期货 合约成交金额 占上一交易
日基金资产净值比 例， 持有的买 入、 卖出股指 期货 合约占基金资产净 值比例， 持有 的买入期货合 约价
值与有价证券市值 之和占基金资 产比例等法律 法规 、基金合同约定的 合规、风险比 例进行严格监 控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2012 年12 月 31 日
公允价值 占基金资产 净值比例(%)
交易性金融 资产－股 票投资 57,100,458.21 92.81
衍生金融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
32
合计 57,100,458.21 92.81
注： 于2012 年12 月31日 ， 本基 金还持有 衍生金融 工具 ， 具体信 息请参 考附注7.4.7.3 衍生 金融资产/负
债。
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分 析
于2012 年12 月31 日， 本基金成立尚未满一年 ， 无足够历史经验数据计算其他价格风险
对基金资产净值的影响。
7.4.14 有 助于理解和 分析会计报表 需要说明的其 他事项
(1) 公允价值
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债主 要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
以公允价值计量的金融工具
金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具有 重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相 同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价 格)或间接(比如 根据价格推算的)可观察到的 、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
各 层级 金融工具公允价值
于2012 年12 月31 日， 本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为57,100,458.21 元， 无属于第二层级 和第三 层级的余额。
公允价值所属 层级 间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所 属层级未发生重大变动。
第三 层级公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 期末 基金资产组 合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（% ）
1 权益投资 57,100,458.21 91.36
其中：普通 股 55,836,276.24 89.33
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
33
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 1,264,181.97 2.02
2 基金投资 - -
3 固 定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支 持证券 - -
4 金融衍生品 投资 0.00 0.00
其中：远期 - -
期货 0.00 0.00
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 货币市场工 具 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 4,566,021.13 7.31
8 其他各项资 产 836,011.70 1.34
9 合计 62,502,491.04 100.00
注：金融衍 生品投资 项下的期 货投资,在 当日无 负债 结算制度下 ，结算备 付金已包 括所持期 货合约产
生的持仓损 益， 则金融衍 生品投资 项下的期 货投资与 相关的期货 结算暂收 款 （ 结算所得 的持仓损 益） 相抵
消后的净额 为0，具体 投资情况 详见下表 ：
期货类型 期货代码 期货名称
持仓量(买/
卖)
合约价值
（人民币元 ）
公允价值变 动（人民 币
元）
股指期货 ESH3
S&P500 EMINI
FUT Mar13
10 4,463,019.28 -8,799.70
总额合计
-8,799.70
减 ：可抵消 期货
暂收款
-8,799.70
股 指期货投 资净
额
0.00
8.2 期末 在各个国家 （地区）证 券市场的权益投资 分布
金额单位：人民币元
国家（地区 ） 公允价值(人 民币元) 占基金资产 净值比例 （％）
美国 57,100,458.21 92.81
合计 57,100,458.21 92.81
8.3 期末 按行业分类 的权益投资 组合
金额 单位:人民 币元
行业类别 公允价值（ 人民币元 ） 占基金资产 净值比例 （％）
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
34
信息科技 10,895,171.30 17.71
金融 8,796,907.08 14.30
医疗保健 6,874,209.84 11.17
非必需消费 品 6,585,320.56 10.70
能源 6,286,541.03 10.22
必需消费品 6,071,713.48 9.87
工业 5,798,558.46 9.42
原材料 2,076,610.61 3.38
公用事业 1,966,103.07 3.20
电信业务 1,749,322.78 2.84
合计 57,100,458.21 92.81
注：以上分 类采用全 球行业分 类标准（GICS）。
8.4 期末 按 公允价值 占基金资产 净值比例大小排序 的所有权益投 资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称
公司
名称
证券
所在证券市
场
所属国
家（地
区）
数量 （股） 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
（英文）
（中
文）
代码
1 APPLE INC - AAPL US
美国证券交
易所
美国 672.00 2,251,441.96 3.66
2
EXXON
MOBIL CORP
- XOM US
美国证券交
易所
美国 3,254.00 1,770,208.62 2.88
3
GENERAL
ELECTRIC
CO
- GE US
美国证券交
易所
美国 7,483.00 987,251.98 1.60
4
CHEVRON
CORP
- CVX US
美国证券交
易所
美国 1,397.00 949,560.42 1.54
5
INTL
BUSINESS
MACHINES
CORP
- IBM US
美国证券交
易所
美国 758.00 912,622.54 1.48
6
MICROSOFT
CORP
- MSFT US
美国证券交
易所
美国 5,405.00 908,101.70 1.48
7
JOHNSON &
JOHNSON
- JNJ US
美国证券交
易所
美国 1,978.00 871,533.60 1.42
8 AT&T INC - T US
美国证券交
易所
美国 4,053.00 858,766.68 1.40
9
GOOGLE
INC-CL A
- GOOG US
美国证券交
易所
美国 190.00 847,161.58 1.38
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
35
10
PROCTER &
GAMBLE
CO/THE
- PG US
美国证券交
易所
美国 1,951.00 832,535.78 1.35
11 PFIZER INC - PFE US
美国证券交
易所
美国 5,254.00 828,242.35 1.35
12
WELLS
FARGO & CO
- WFC US
美国证券交
易所
美国 3,494.00 750,645.33 1.22
13
JPMORGAN
CHASE & CO
- JPM US
美国证券交
易所
美国 2,713.00 749,801.13 1.22
14
BERKSHIRE
HATHAWAY
INC-CL B
- BRK/B US
美国证券交
易所
美国 1,302.00 734,079.77 1.19
15
COCA-COLA
CO/THE
- KO US
美国证券交
易所
美国 2,753.00 627,269.33 1.02
16
PHILIP
MORRIS
INTERNATIO
NAL
- PM US
美国证券交
易所
美国 1,192.00 626,657.31 1.02
17
ORACLE
CORP
- ORCL US
美国证券交
易所
美国 2,683.00 561,908.36 0.91
18
BANK OF
AMERICA
CORP
- BAC US
美国证券交
易所
美国 7,691.00 560,764.65 0.91
19
MERCK & CO.
INC.
- MRK US
美国证券交
易所
美国 2,170.00 558,402.56 0.91
20
VERIZON
COMMUNICAT
IONS INC
- VZ US
美国证券交
易所
美国 2,037.00 554,010.19 0.90
21
CITIGROUP
INC
- C US
美国证券交
易所
美国 2,093.00 520,433.62 0.85
22
WAL-MART
STORES INC
- WMT US
美国证券交
易所
美国 1,194.00 512,058.44 0.83
23
PEPSICO
INC
- PEP US
美国证券交
易所
美国 1,104.00 474,848.91 0.77
24
QUALCOMM
INC
- QCOM US
美国证券交
易所
美国 1,216.00 474,029.28 0.77
25
CISCO
SYSTEMS
INC
- CSCO US
美国证券交
易所
美国 3,789.00 467,979.67 0.76
26
ABBOTT
LABORATORI
ES
- ABT US
美国证券交
易所
美国 1,128.00 464,397.88 0.75
27 INTEL CORP - INTC US
美国证券交
易所
美国 3,551.00 460,457.69 0.75
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
36
28
COMCAST
CORP-CLASS
A
- CMCSA US
美国证券交
易所
美国 1,896.00 445,468.97 0.72
29
HOME DEPOT
INC
- HD US
美国证券交
易所
美国 1,067.00 414,804.97 0.67
30
SCHLUMBERG
ER LTD
- SLB US
美国证券交
易所
美国 948.00 412,875.14 0.67
31
AMAZON.COM
INC
- AMZN US
美国证券交
易所
美国 259.00 408,841.98 0.66
32
MCDONALD'S
CORP
- MCD US
美国证券交
易所
美国 717.00 397,536.32 0.65
33
WALT
DISNEY
CO/THE
- DIS US
美国证券交
易所
美国 1,265.00 395,888.13 0.64
34
VISA
INC-CLASS
A SHARES
- V US
美国证券交
易所
美国 372.00 354,425.27 0.58
35
CONOCOPHIL
LIPS
- COP US
美国证券交
易所
美国 867.00 316,018.16 0.51
36
UNITED
TECHNOLOGI
ES CORP
- UTX US
美国证券交
易所
美国 602.00 310,315.26 0.50
37 AMGEN INC - AMGN US
美国证券交
易所
美国 548.00 297,325.27 0.48
38
ALTRIA
GROUP INC
- MO US
美国证券交
易所
美国 1,445.00 285,373.64 0.46
39
OCCIDENTAL
PETROLEUM
CORP
- OXY US
美国证券交
易所
美国 579.00 278,807.12 0.45
40
CVS
CAREMARK
CORP
- CVS US
美国证券交
易所
美国 890.00 270,474.49 0.44
41 US BANCORP - USB US
美国证券交
易所
美国 1,342.00 269,418.40 0.44
42 EBAY INC - EBAY US
美国证券交
易所
美国 831.00 266,490.24 0.43
43 3M CO - MMM US
美国证券交
易所
美国 455.00 265,541.95 0.43
44
UNION
PACIFIC
CORP
- UNP US
美国证券交
易所
美国 336.00 265,511.59 0.43
45
CATERPILLA
R INC
- CAT US
美国证券交
易所
美国 467.00 262,946.73 0.43
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
37
46
GOLDMAN
SACHS
GROUP INC
- GS US
美国证券交
易所
美国 316.00 253,361.97 0.41
47
AMERICAN
EXPRESS CO
- AXP US
美国证券交
易所
美国 695.00 251,096.93 0.41
48
GILEAD
SCIENCES
INC
- GILD US
美国证券交
易所
美国 541.00 249,763.46 0.41
49
UNITEDHEAL
TH GROUP
INC
- UNH US
美国证券交
易所
美国 729.00 248,534.70 0.40
50
BRISTOL-MY
ERS SQUIBB
CO
- BMY US
美国证券交
易所
美国 1,178.00 241,306.76 0.39
51
EMC
CORP/MA
- EMC US
美国证券交
易所
美国 1,504.00 239,170.82 0.39
52
MASTERCARD
INC-CLASS
A
- MA US
美国证券交
易所
美国 77.00 237,771.41 0.39
53
UNITED
PARCEL
SERVICE-CL
B
- UPS US
美国证券交
易所
美国 511.00 236,812.69 0.38
54
AMERICAN
INTERNATIO
NAL GROUP
- AIG US
美国证券交
易所
美国 1,054.00 233,859.57 0.38
55
NEWS
CORP-CL A
- NWSA US
美国证券交
易所
美国 1,439.00 231,005.07 0.38
56
BOEING
CO/THE
- BA US
美国证券交
易所
美国 485.00 229,732.51 0.37
57
MONSANTO
CO
- MON US
美国证券 交
易所
美国 382.00 227,260.42 0.37
58
ELI LILLY &
CO
- LLY US
美国证券交
易所
美国 729.00 225,990.63 0.37
59
HONEYWELL
INTERNATIO
NAL INC
- HON US
美国证券交
易所
美国 559.00 223,007.84 0.36
60
FORD MOTOR
CO
- F US
美国证券交
易所
美国 2,721.00 221,481.85 0.36
61
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
- SPG US
美国证券交
易所
美国 221.00 219,602.11 0.36
62
COLGATE-PA
LMOLIVE CO
- CL US
美国证券交
易所
美国 317.00 208,296.32 0.34
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
38
63
TIME
WARNER INC
- TWX US
美国证券交
易所
美国 676.00 203,229.57 0.33
64
MONDELEZ
INTERNATIO
NAL INC-A
- MDLZ US
美国证券交
易所
美国 1,268.00 202,996.26 0.33
65
DUKE
ENERGY
CORP
- DUK US
美国证券交
易所
美国 503.00 201,710.49 0.33
66
EXPRESS
SCRIPTS
HOLDING CO
- ESRX US
美国证券交
易所
美国 583.00 197,880.11 0.32
67
COSTCO
WHOLESALE
CORP
- COST US
美国证券交
易所
美国 309.00 191,833.02 0.31
68
ACCENTURE
PLC-CL A
- ACN US
美国证券交
易所
美国 456.00 190,601.50 0.31
69
DU PONT
(E.I.) DE
NEMOURS
- DD US
美国证券交
易所
美国 666.00 188,250.85 0.31
70
MEDTRONIC
INC
- MDT US
美国证券交
易所
美国 722.00 186,154.13 0.30
71
LOWE'S COS
INC
- LOW US
美国证券交
易所
美国 803.00 179,278.55 0.29
72
STARBUCKS
CORP
- SBUX US
美国证券交
易所
美国 531.00 178,962.14 0.29
73
DOW
CHEMICAL
CO/THE
- DOW US
美国证券交
易所
美国 856.00 173,894.14 0.28
74
TARGET
CORP
- TGT US
美国证券交
易所
美国 465.00 172,939.56 0.28
75
EMERSON
ELECTRIC
CO
- EMR US
美国证券交
易所
美国 517.00 172,099.00 0.28
76
NIKE INC
-CL B
- NKE US
美国证券交
易所
美国 522.00 169,301.20 0.28
77
SOUTHERN
CO/THE
- SO US
美国证券交
易所
美国 624.00 167,907.33 0.27
78
ANADARKO
PETROLEUM
CORP
- APC US
美国证券交
易所
美国 357.00 166,745.96 0.27
79
BAXTER
INTERNATIO
NAL INC
- BAX US
美国证券交
易所
美国 392.00 164,244.64 0.27
80 METLIFE - MET US 美国证券交 美国 779.00 161,287.56 0.26
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
39
INC 易所
81
BIOGEN
IDEC INC
- BIIB US
美国证券交
易所
美国 169.00 155,800.13 0.25
82
TEXAS
INSTRUMENT
S INC
- TXN US
美国证券交
易所
美国 800.00 155,578.70 0.25
83 DEERE & CO - DE US
美国证券交
易所
美国 280.00 152,094.01 0.25
84
CAPITAL
ONE
FINANCIAL
CORP
- COF US
美国证券交
易所
美国 416.00 151,473.51 0.25
85
CELGENE
CORP
- CELG US
美国证券交
易所
美国 302.00 149,427.96 0.24
86
PHILLIPS
66
- PSX US
美国证券交
易所
美国 447.00 149,190.74 0.24
87
KIMBERLY-C
LARK CORP
- KMB US
美国证券交
易所
美国 280.00 148,591.73 0.24
88
EOG
RESOURCES
INC
- EOG US
美国证券交
易所
美国 194.00 147,289.76 0.24
89
PRAXAIR
INC
- PX US
美国证券交
易所
美国 213.00 146,532.92 0.24
90
DANAHER
CORP
- DHR US
美国证券交
易所
美国 416.00 146,165.53 0.24
91
FREEPORT-M
CMORAN
COPPER
- FCX US
美国证券交
易所
美国 678.00 145,745.66 0.24
92
HALLIBURTO
N CO
- HAL US
美国证券交
易所
美国 663.00 144,563.17 0.23
93
WALGREEN
CO
- WAG US
美国证券交
易所
美国 613.00 142,599.96 0.23
94
PRICELINE.
COM INC
- PCLN US
美国证券交
易所
美国 36.00 140,563.89 0.23
95
TJX
COMPANIES
INC
- TJX US
美国证券交
易所
美国 521.00 139,012.95 0.23
96
PNC
FINANCIAL
SERVICES
GROUP
- PNC US
美国证券交
易所
美国 378.00 138,539.84 0.23
97
APACHE
CORP
- APA US
美国证券交
易所
美国 280.00 138,155.29 0.22
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
40
98
AMERICAN
TOWER CORP
- AMT US
美国证券交
易所
美国 283.00 137,447.61 0.22
99 DIRECTV - DTV US
美国证券交
易所
美国 432.00 136,201.25 0.22
100
YUM!
BRANDS INC
- YUM US
美国证券交
易所
美国 323.00 134,806.38 0.22
101
DOMINION
RESOURCES
INC/VA
- D US
美国证券交
易所
美国 410.00 133,491.45 0.22
102
TIME
WARNER
CABLE
- TWC US
美国证券交
易所
美国 216.00 131,951.75 0.21
103
NEXTERA
ENERGY INC
- NEE US
美国证券交
易所
美国 302.00 131,337.91 0.21
104
NATIONAL
OILWELL
VARCO INC
- NOV US
美国证券交
易所
美国 305.00 131,032.25 0.21
105
ALLERGAN
INC
- AGN US
美国证券交
易所
美国 220.00 126,845.16 0.21
106
HEWLETT-PA
CKARD CO
- HPQ US
美国证券交
易所
美国 1,403.00 125,664.43 0.20
107
AUTOMATIC
DATA
PROCESSING
- ADP US
美国证券交
易所
美国 347.00 124,342.72 0.20
108
PRECISION
CASTPARTS
CORP
- PCP US
美国证券交
易所
美国 104.00 123,822.34 0.20
109
TRAVELERS
COS
INC/THE
- TRV US
美国证券交
易所
美国 273.00 123,238.92 0.20
110
COVIDIEN
PLC
- COV US
美国证券交
易所
美国 338.00 122,668.57 0.20
111 ACE LTD - ACE US
美国证券交
易所
美国 243.00 121,884.64 0.20
112
KRAFT
FOODS
GROUP INC
- KRFT US
美国证券交
易所
美国 423.00 120,894.11 0.20
113 FEDEX CORP - FDX US
美国证券交
易所
美国 209.00 120,489.77 0.20
114
MORGAN
STANLEY
- MS US
美国证券交
易所
美国 987.00 118,616.44 0.19
115
GENERAL
MILLS INC
- GIS US
美国证券交
易所
美国 461.00 117,092.64 0.19
116 BLACKROCK - BLK US 美国证券交 美国 90.00 116,934.81 0.19
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
41
INC 易所
117
ILLINOIS
TOOL WORKS
- ITW US
美国证券交
易所
美国 305.00 116,577.48 0.19
118
EXELON
CORP
- EXC US
美国证券交
易所
美国 610.00 114,027.77 0.19
119
EATON CORP
PLC
- ETN US
美国证券交
易所
美国 330.00 112,422.45 0.18
120 AFLAC INC - AFL US
美国证券交
易所
美国 335.00 111,851.73 0.18
121
LOCKHEED
MARTIN
CORP
- LMT US
美国证券交
易所
美国 192.00 111,377.05 0.18
122
PRUDENTIAL
FINANCIAL
INC
- PRU US
美国证券交
易所
美国 332.00 111,288.30 0.18
123
CENTURYLIN
K INC
- CTL US
美国证券交
易所
美国 446.00 109,666.39 0.18
124
VIACOM
INC-CLASS
B
- VIAB US
美国证券交
易所
美国 330.00 109,394.10 0.18
125
NEWMONT
MINING
CORP
- NEM US
美国证券交
易所
美国 355.00 103,624.01 0.17
126
THERMO
FISHER
SCIENTIFIC
INC
- TMO US
美国证券交
易所
美国 258.00 103,429.41 0.17
127
GENERAL
DYNAMICS
CORP
- GD US
美国证券 交
易所
美国 237.00 103,188.99 0.17
128
MCKESSON
CORP
- MCK US
美国证券交
易所
美国 169.00 102,995.71 0.17
129
CBS
CORP-CLASS
B NON
VOTING
- CBS US
美国证券交
易所
美国 422.00 100,926.90 0.16
130
KINDER
MORGAN INC
- KMI US
美国证券交
易所
美国 452.00 100,374.16 0.16
131
COGNIZANT
TECH
SOLUTIONS-
A
- CTSH US
美国证券交
易所
美国 215.00 100,069.87 0.16
132
SALESFORCE
.COM INC
- CRM US
美国证券交
易所
美国 94.00 99,319.70 0.16
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
42
133
WILLIAMS
COS INC
- WMB US
美国证券交
易所
美国 480.00 98,777.89 0.16
134
STATE
STREET
CORP
- STT US
美国证券交
易所
美国 332.00 98,099.81 0.16
135
MARATHON
OIL CORP
- MRO US
美国证券交
易所
美国 505.00 97,320.28 0.16
136
LYONDELLBA
SELL
INDU-CL A
- LYB US
美国证券交
易所
美国 271.00 97,245.42 0.16
137
MARATHON
PETROLEUM
CORP
- MPC US
美国证券交
易所
美国 243.00 96,224.72 0.16
138
CROWN
CASTLE
INTL CORP
- CCI US
美国证券交
易所
美国 210.00 95,247.95 0.15
139
JOHNSON
CONTROLS
INC
- JCI US
美国证券交
易所
美国 488.00 94,166.85 0.15
140
PUBLIC
STORAGE
- PSA US
美国证券交
易所
美国 103.00 93,848.05 0.15
141
PPG
INDUSTRIES
INC
- PPG US
美国证券交
易所
美国 110.00 93,581.67 0.15
142
AMERICAN
ELECTRIC
POWER
- AEP US
美国证券交
易所
美国 347.00 93,088.00 0.15
143 YAHOO! INC - YHOO US
美国证券交
易所
美国 743.00 92,935.52 0.15
144 HCP INC - HCP US
美国证券交
易所
美国 323.00 91,725.18 0.15
145 BB&T CORP - BBT US
美国证券交
易所
美国 500.00 91,485.45 0.15
146 CSX CORP - CSX US
美国证券交
易所
美国 736.00 91,273.51 0.15
147
INTUITIVE
SURGICAL
INC
- ISRG US
美国证券交
易所
美国 29.00 89,384.40 0.15
148 CHUBB CORP - CB US
美国证券交
易所
美国 187.00 88,530.26 0.14
149
DEVON
ENERGY
CORPORATIO
N
- DVN US
美国证券交
易所
美国 269.00 87,989.21 0.14
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
43
150
NORFOLK
SOUTHERN
CORP
- NSC US
美国证券交
易所
美国 226.00 87,845.14 0.14
151
DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
- DFS US
美国证券交
易所
美国 361.00 87,472.48 0.14
152
ALLSTATE
CORP
- ALL US
美国证券交
易所
美国 344.00 86,856.06 0.14
153
CUMMINS
INC
- CMI US
美国证券交
易所
美国 127.00 86,491.31 0.14
154 VENTAS INC - VTR US
美国证券交
易所
美国 211.00 85,834.29 0.14
155 ECOLAB INC - ECL US
美国证券交
易所
美国 189.00 85,414.29 0.14
156
RAYTHEON
COMPANY
- RTN US
美国证券交
易所
美国 236.00 85,383.24 0.14
157
VALERO
ENERGY
CORP
- VLO US
美国证券交
易所
美国 395.00 84,712.20 0.14
158
MARSH &
MCLENNAN
COS
- MMC US
美国证券交
易所
美国 389.00 84,281.20 0.14
159
ADOBE
SYSTEMS
INC
- ADBE US
美国证券交
易所
美国 354.00 83,840.52 0.14
160
CORNING
INC
- GLW US
美国证券交
易所
美国 1,055.00 83,685.78 0.14
161 SYSCO CORP - SYY US
美国证券交
易所
美国 420.00 83,579.55 0.14
162
WELLPOINT
INC
- WLP US
美国证券交
易所
美国 217.00 83,092.05 0.14
163 HJ HEINZ CO - HNZ US
美国证券交
易所
美国 229.00 83,023.41 0.13
164
ALEXION
PHARMACEUT
ICALS INC
- ALXN US
美国证券交
易所
美国 139.00 81,960.34 0.13
165
EQUITY
RESIDENTIA
L
- EQR US
美国证券交
易所
美国 230.00 81,925.84 0.13
166
SPECTRA
ENERGY
CORP
- SE US
美国证券交
易所
美国 476.00 81,918.17 0.13
167
NOBLE
ENERGY INC
- NBL US
美国证券交
易所
美国 127.00 81,214.82 0.13
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
44
168
ARCHER-DAN
IELS-MIDLA
ND CO
- ADM US
美国证券交
易所
美国 470.00 80,915.13 0.13
169
BAKER
HUGHES INC
- BHI US
美国证券交
易所
美国 314.00 80,603.74 0.13
170
AIR
PRODUCTS &
CHEMICALS
INC
- APD US
美国证券交
易所
美国 152.00 80,272.37 0.13
171 AON PLC - AON US
美国证券交
易所
美国 228.00 79,680.03 0.13
172
INTERNATIO
NAL PAPER
CO
- IP US
美国证券交
易所
美国 314.00 78,630.10 0.13
173
FIRSTENERG
Y CORP
- FE US
美国证券交
易所
美国 299.00 78,482.26 0.13
174
FRANKLIN
RESOURCES
INC
- BEN US
美国证券交
易所
美国 99.00 78,218.65 0.13
175 P G & E CORP - PCG US
美国证券交
易所
美国 307.00 77,533.28 0.13
176
BROADCOM
CORP-CL A
- BRCM US
美国证券交
易所
美国 371.00 77,443.08 0.13
177
SPRINT
NEXTEL
CORP
- S US
美国证券交
易所
美国 2,144.00 76,409.56 0.12
178
PROLOGIS
INC
- PLD US
美国证券交
易所
美国 329.00 75,458.75 0.12
179
PPL
CORPORATIO
N
- PPL US
美国证券交
易所
美国 416.00 74,860.81 0.12
180
NORTHROP
GRUMMAN
CORP
- NOC US
美国证券交
易所
美国 176.00 74,760.24 0.12
181
T ROWE
PRICE
GROUP INC
- TROW US
美国证券交
易所
美国 182.00 74,506.18 0.12
182 INTUIT INC - INTU US
美国证 券交
易所
美国 199.00 74,423.46 0.12
183
CARNIVAL
CORP
- CCL US
美国证券交
易所
美国 319.00 73,726.59 0.12
184
CONSOLIDAT
ED EDISON
INC
- ED US
美国证券交
易所
美国 209.00 72,961.20 0.12
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
45
185
BOSTON
PROPERTIES
INC
- BXP US
美国证券交
易所
美国 108.00 71,827.43 0.12
186
SEMPRA
ENERGY
- SRE US
美国证券交
易所
美国 161.00 71,788.83 0.12
187
HEALTH
CARE REIT
INC
- HCN US
美国证券交
易所
美国 186.00 71,654.32 0.12
188 PACCAR INC - PCAR US
美国证券交
易所
美国 252.00 71,610.20 0.12
189
STRYKER
CORP
- SYK US
美国证券交
易所
美国 207.00 71,326.22 0.12
190
WHOLE
FOODS
MARKET INC
- WFM US
美国证券交
易所
美国 124.00 71,182.78 0.12
191 HESS CORP - HES US
美国证券交
易所
美国 213.00 70,903.46 0.12
192 COACH INC - COH US
美国证券交
易所
美国 203.00 70,828.35 0.12
193
SCHWAB
(CHARLES)
CORP
- SCHW US
美国证券交
易所
美国 783.00 70,673.41 0.11
194
MOSAIC
CO/THE
- MOS US
美国证券交
易所
美国 198.00 70,477.68 0.11
195
TE
CONNECTIVI
TY LTD
- TEL US
美国证券交
易所
美国 302.00 70,461.96 0.11
196
MOTOROLA
SOLUTIONS
INC
- MSI US
美国证券交
易所
美国 201.00 70,345.30 0.11
197
AVALONBAY
COMMUNITIE
S INC
- AVB US
美国证券交
易所
美国 82.00 69,884.58 0.11
198
CME GROUP
INC
- CME US
美国证券交
易所
美国 219.00 69,803.56 0.11
199 AETNA INC - AET US
美国证券交
易所
美国 239.00 69,553.46 0.11
200
PUBLIC
SERVICE
ENTERPRISE
GP
- PEG US
美国证券交
易所
美国 361.00 69,433.40 0.11
201 MACY'S INC - M US
美国证券交
易所
美国 283.00 69,408.64 0.11
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
46
202
BECTON
DICKINSON
AND CO
- BDX US
美国证券交
易所
美国 141.00 69,296.32 0.11
203
SUNTRUST
BANKS INC
- STI US
美国证券交
易所
美国 385.00 68,604.66 0.11
204 CIGNA CORP - CI US
美国证券交
易所
美国 204.00 68,548.66 0.11
205
MCGRAW-HIL
L
COMPANIES
INC
- MHP US
美国证券交
易所
美国 199.00 68,382.03 0.11
206
DISCOVERY
COMMUNICAT
IONS-A
- DISCA US
美国证券交
易所
美国 171.00 68,229.61 0.11
207
LORILLARD
INC
- LO US
美国证券交
易所
美国 93.00 68,199.62 0.11
208
WEYERHAEUS
ER CO
- WY US
美国证券交
易所
美国 387.00 67,671.83 0.11
209 DELL INC - DELL US
美国证券交
易所
美国 1,042.00 66,346.34 0.11
210
EDISON
INTERNATIO
NAL
- EIX US
美国证券交
易所
美国 233.00 66,181.73 0.11
211
WASTE
MANAGEMENT
INC
- WM US
美国证券交
易所
美国 312.00 66,166.70 0.11
212
ESTEE
LAUDER
COMPANIES-
CL A
- EL US
美国证券交
易所
美国 172.00 64,715.01 0.11
213
AGILENT
TECHNOLOGI
ES INC
- A US
美国证券交
易所
美国 249.00 64,074.76 0.10
214
CARDINAL
HEALTH INC
- CAH US
美国证券交
易所
美国 243.00 62,897.36 0.10
215
CAMERON
INTERNATIO
NAL CORP
- CAM US
美国证券交
易所
美国 177.00 62,813.64 0.10
216 KELLOGG CO - K US
美国证券交
易所
美国 177.00 62,135.00 0.10
217
ENSCO
PLC-CL A
- ESV US
美国证券交
易所
美国 166.00 61,852.34 0.10
218 NUCOR CORP - NUE US
美国证券交
易所
美国 227.00 61,609.59 0.10
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
47
219
APPLIED
MATERIALS
INC
- AMAT US
美国证券交
易所
美国 855.00 61,479.73 0.10
220
TYCO
INTERNATIO
NAL LTD
- TYC US
美国证券交
易所
美国 333.00 61,222.34 0.10
221
FIFTH
THIRD
BANCORP
- FITB US
美国证券交
易所
美国 641.00 61,200.59 0.10
222
VORNADO
REALTY
TRUST
- VNO US
美国证券交
易所
美国 121.00 60,904.48 0.10
223
REYNOLDS
AMERICAN
INC
- RAI US
美国证券交
易所
美国 232.00 60,414.72 0.10
224
INGERSOLL-
RAND PLC
- IR US
美国证券交
易所
美国 200.00 60,290.52 0.10
225
AUTOZONE
INC
- AZO US
美国证券交
易所
美国 27.00 60,149.78 0.10
226
MEAD
JOHNSON
NUTRITION
CO
- MJN US
美国证券交
易所
美国 145.00 60,051.98 0.10
227 KROGER CO - KR US
美国证券交
易所
美国 367.00 60,022.38 0.10
228
SHERWIN-WI
LLIAMS
CO/THE
- SHW US
美国证券交
易所
美国 62.00 59,943.81 0.10
229 VF CORP - VFC US
美国证券交
易所
美国 63.00 59,782.08 0.10
230
OMNICOM
GROUP
- OMC US
美国证券交
易所
美国 189.00 59,350.46 0.10
231
PIONEER
NATURAL
RESOURCES
CO
- PXD US
美国证券交
易所
美国 88.00 58,957.49 0.10
232
SYMANTEC
CORP
- SYMC US
美国证券交
易所
美国 496.00 58,642.21 0.10
233
XCEL
ENERGY INC
- XEL US
美国证券交
易所
美国 348.00 58,424.23 0.09
234
AMERIPRISE
FINANCIAL
INC
- AMP US
美国证券交
易所
美国 147.00 57,868.15 0.09
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
48
235
BED BATH &
BEYOND INC
- BBBY US
美国证券交
易所
美国 164.00 57,633.26 0.09
236
CF
INDUSTRIES
HOLDINGS
INC
- CF US
美国证券交
易所
美国 45.00 57,463.30 0.09
237
PARKER
HANNIFIN
CORP
- PH US
美国证券交
易所
美国 107.00 57,206.98 0.09
238
ANALOG
DEVICES
INC
- ADI US
美国证券交
易所
美国 216.00 57,103.52 0.09
239 LOEWS CORP - L US
美国证券交
易所
美国 222.00 56,861.78 0.09
240
FASTENAL
CO
- FAST US
美国证券交
易所
美国 193.00 56,639.71 0.09
241 MATTEL INC - MAT US
美国证券交
易所
美国 245.00 56,392.88 0.09
242
STANLEY
BLACK &
DECKER INC
- SWK US
美国证券交
易所
美国 121.00 56,257.55 0.09
243
CITRIX
SYSTEMS
INC
- CTXS US
美国证券交
易所
美国 134.00 55,378.40 0.09
244
NORTHEAST
UTILITIES
- NU US
美国证券交
易所
美国 225.00 55,268.40 0.09
245
WW
GRAINGER
INC
- GWW US
美国证券交
易所
美国 43.00 54,695.86 0.09
246
ROSS
STORES INC
- ROST US
美国证券交
易所
美国 159.00 54,117.21 0.09
247 NETAPP INC - NTAP US
美国证券交
易所
美国 256.00 53,984.90 0.09
248
CONAGRA
FOODS INC
- CAG US
美国证券交
易所
美国 291.00 53,957.87 0.09
249
M & T BANK
CORP
- MTB US
美国证券交
易所
美国 87.00 53,847.19 0.09
250 DOVER CORP - DOV US
美国证券交
易所
美国 128.00 52,866.59 0.09
251
ROCKWELL
AUTOMATION
INC
- ROK US
美国证券交
易所
美国 100.00 52,791.91 0.09
252
PROGRESSIV
E CORP
- PGR US
美国证券交
易所
美国 397.00 52,651.75 0.09
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
49
253
SOUTHWESTE
RN ENERGY
CO
- SWN US
美国证券交
易所
美国 250.00 52,499.64 0.09
254
DOLLAR
GENERAL
CORP
- DG US
美国证券交
易所
美国 188.00 52,100.01 0.08
255
INVESCO
LTD
- IVZ US
美国证券交
易所
美国 317.00 51,984.42 0.08
256
ZIMMER
HOLDINGS
INC
- ZMH US
美国证券交
易所
美国 124.00 51,954.94 0.08
257
CERNER
CORP
- CERN US
美国证券交
易所
美国 105.00 51,240.65 0.08
258
HOST
HOTELS &
RESORTS
INC
- HST US
美国证券交
易所
美国 518.00 51,019.78 0.08
259
ENTERGY
CORP
- ETR US
美国证券交
易所
美国 127.00 50,888.98 0.08
260
LIMITED
BRANDS INC
- LTD US
美国证券交
易所
美国 171.00 50,581.05 0.08
261
DELPHI
AUTOMOTIVE
PLC
- DLPH US
美国证券交
易所
美国 210.00 50,488.28 0.08
262
STARWOOD
HOTELS &
RESORTS
- HOT US
美国证券交
易所
美国 140.00 50,475.08 0.08
263 MYLAN INC - MYL US
美国证券交
易所
美国 291.00 50,263.13 0.08
264
ST JUDE
MEDICAL
INC
- STJ US
美国证券交
易所
美国 220.00 49,974.75 0.08
265
ROPER
INDUSTRIES
INC
- ROP US
美国证券交
易所
美国 71.00 49,750.24 0.08
266
HARLEY-DAV
IDSON INC
- HOG US
美国证券交
易所
美国 162.00 49,731.38 0.08
267
ACTAVIS
INC
- ACT US
美国证券交
易所
美国 92.00 49,730.88 0.08
268
ALTERA
CORP
- ALTR US
美国证券交
易所
美国 229.00 49,572.23 0.08
269
MURPHY OIL
CORP
- MUR US
美国证券交
易所
美国 132.00 49,407.80 0.08
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
50
270
NORTHERN
TRUST CORP
- NTRS US
美国证券交
易所
美国 156.00 49,183.79 0.08
271 HUMANA INC - HUM US
美国证券交
易所
美国 113.00 48,745.25 0.08
272
HERSHEY
CO/THE
- HSY US
美国证券交
易所
美国 107.00 48,571.45 0.08
273
ADT
CORP/THE
- ADT US
美国证券交
易所
美国 166.00 48,507.34 0.08
274 FISERV INC - FISV US
美国证券交
易所
美国 96.00 47,687.33 0.08
275
SANDISK
CORP
- SNDK US
美国证券交
易所
美国 173.00 47,366.77 0.08
276
TERADATA
CORP
- TDC US
美国证券交
易所
美国 121.00 47,070.16 0.08
277
EASTMAN
CHEMICAL
CO
- EMN US
美国证券交
易所
美国 110.00 47,050.11 0.08
278
EDWARDS
LIFESCIENC
ES CORP
- EW US
美国证券交
易所
美国 83.00 47,041.37 0.08
279
CABOT OIL &
GAS CORP
- COG US
美国证券交
易所
美国 150.00 46,896.12 0.08
280
AMPHENOL
CORP-CL A
- APH US
美国证券交
易所
美国 115.00 46,767.26 0.08
281
PENTAIR
LTD-REGIST
ERED
- PNR US
美国证券交
易所
美国 151.00 46,648.78 0.08
282
DTE ENERGY
COMPANY
- DTE US
美国证券交
易所
美国 123.00 46,425.65 0.08
283
RANGE
RESOURCES
CORP
- RRC US
美国证券交
易所
美国 117.00 46,205.40 0.08
284
C.H.
ROBINSON
WORLDWIDE
INC
- CHRW US
美国证券交
易所
美国 116.00 46,094.84 0.07
285
O'REILLY
AUTOMOTIVE
INC
- ORLY US
美国证券交
易所
美国 82.00 46,088.05 0.07
286
SEAGATE
TECHNOLOGY
- STX US
美国证券交
易所
美国 240.00 45,979.69 0.07
287 RED HAT INC - RHT US
美国证券交
易所
美国 138.00 45,937.45 0.07
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
51
288
AMERISOURC
EBERGEN
CORP
- ABC US
美国证券交
易所
美国 169.00 45,867.93 0.07
289
FMC
TECHNOLOGI
ES INC
- FTI US
美国证券交
易所
美国 170.00 45,765.35 0.07
290
JUNIPER
NETWORKS
INC
- JNPR US
美国证券交
易所
美国 368.00 45,497.97 0.07
291
PAYCHEX
INC
- PAYX US
美国证券交
易所
美国 231.00 45,213.74 0.07
292
REGIONS
FINANCIAL
CORP
- RF US
美国证券交
易所
美国 1,009.00 45,155.53 0.07
293
GENUINE
PARTS CO
- GPC US
美国证券交
易所
美国 111.00 44,359.16 0.07
294
HARTFORD
FINANCIAL
SVCS GRP
- HIG US
美国证券交
易所
美国 312.00 44,006.55 0.07
295
MOODY'S
CORP
- MCO US
美国证券交
易所
美国 139.00 43,963.80 0.07
296 FLUOR CORP - FLR US
美国证券交
易所
美国 119.00 43,936.02 0.07
297 BEAM INC - BEAM US
美国证券交
易所
美国 114.00 43,773.86 0.07
298
BROWN-FORM
AN
CORP-CLASS
B
- BF/B US
美国证券交
易所
美国 109.00 43,333.81 0.07
299
CLOROX
COMPANY
- CLX US
美国证券交
易所
美国 94.00 43,261.09 0.07
300
CHIPOTLE
MEXICAN
GRILL INC
- CMG US
美国证券交
易所
美国 23.00 43,002.75 0.07
301
JM SMUCKER
CO/THE
- SJM US
美国证券交
易所
美国 78.00 42,280.80 0.07
302 XILINX INC - XLNX US
美国证券交
易所
美国 187.00 42,196.45 0.07
303
WESTERN
DIGITAL
CORP
- WDC US
美国证券交
易所
美国 157.00 41,930.13 0.07
304
QUEST
DIAGNOSTIC
S INC
- DGX US
美国证券交
易所
美国 114.00 41,753.19 0.07
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
52
305
DAVITA
HEALTHCARE
PARTNERS I
- DVA US
美国证券交
易所
美国 60.00 41,684.18 0.07
306 ALCOA INC - AA US
美国证券交
易所
美国 762.00 41,573.30 0.07
307
GAP
INC/THE
- GPS US
美国证券交
易所
美国 213.00 41,556.71 0.07
308
DOLLAR
TREE INC
- DLTR US
美国证券交
易所
美国 163.00 41,555.20 0.07
309
RALPH
LAUREN
CORP
- RL US
美国证券交
易所
美国 44.00 41,462.18 0.07
310
DR PEPPER
SNAPPLE
GROUP INC
- DPS US
美国证券交
易所
美国 149.00 41,376.32 0.07
311
MARRIOTT
INTERNATIO
NAL -CL A
- MAR US
美国证券交
易所
美国 176.00 41,229.86 0.07
312 PERRIGO CO - PRGO US
美国证券交
易所
美国 63.00 41,194.48 0.07
313 KOHLS CORP - KSS US
美国证券交
易所
美国 151.00 40,792.77 0.07
314
INTERCONTI
NENTALEXCH
ANGE INC
- ICE US
美国证券交
易所
美国 52.00 40,466.80 0.07
315
WYNN
RESORTS
LTD
- WYNN US
美国证券交
易所
美国 57.00 40,302.19 0.07
316
SIGMA-ALDR
ICH
- SIAL US
美国证券交
易所
美国 86.00 39,773.89 0.06
317 EQT CORP - EQT US
美国证券交
易所
美国 107.00 39,666.91 0.06
318 NOBLE CORP - NE US
美国证券交
易所
美国 181.00 39,613.86 0.06
319
REPUBLIC
SERVICES
INC
- RSG US
美国证券交
易所
美国 214.00 39,451.70 0.06
320 ONEOK INC - OKE US
美国证券交
易所
美国 146.00 39,230.95 0.06
321
FIDELITY
NATIONAL
INFORMATIO
- FIS US
美国证券交
易所
美国 178.00 38,946.09 0.06
322 CARMAX INC - KMX US
美国证券交
易所
美国 164.00 38,697.06 0.06
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
53
323 XEROX CORP - XRX US
美国证券交
易所
美国 902.00 38,666.13 0.06
324
CHESAPEAKE
ENERGY
CORP
- CHK US
美国证券交
易所
美国 370.00 38,652.05 0.06
325
COCA-COLA
ENTERPRISE
S
- CCE US
美国证券交
易所
美国 193.00 38,491.71 0.06
326
WISCONSIN
ENERGY
CORP
- WEC US
美国证券交
易所
美国 165.00 38,217.41 0.06
327
LIFE
TECHNOLOGI
ES CORP
- LIFE US
美国证券交
易所
美国 123.00 37,944.56 0.06
328
MCCORMICK
& CO-NON
VTG SHRS
- MKC US
美国证券交
易所
美国 95.00 37,935.19 0.06
329
BORGWARNER
INC
- BWA US
美国证券交
易所
美国 84.00 37,814.07 0.06
330
FOREST
LABORATORI
ES INC
- FRX US
美国证券交
易所
美国 168.00 37,296.65 0.06
331
EXPEDITORS
INTL WASH
INC
- EXPD US
美国证券交
易所
美国 150.00 37,288.73 0.06
332
LABORATORY
CRP OF AMER
HLDGS
- LH US
美国证券交
易所
美国 68.00 37,022.60 0.06
333
ROCKWELL
COLLINS
INC
- COL US
美国证券交
易所
美国 101.00 36,928.38 0.06
334
CENTERPOIN
T ENERGY
INC
- CNP US
美国证券交
易所
美国 305.00 36,903.74 0.06
335
NORDSTROM
INC
- JWN US
美国证券交
易所
美国 109.00 36,653.89 0.06
336
WESTERN
UNION CO
- WU US
美国证券交
易所
美国 426.00 36,442.45 0.06
337 FMC CORP - FMC US
美国证券交
易所
美国 99.00 36,414.92 0.06
338
STERICYCLE
INC
- SRCL US
美国证券交
易所
美国 62.00 36,347.41 0.06
339
WHIRLPOOL
CORP
- WHR US
美国证券交
易所
美国 56.00 35,814.78 0.06
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
54
340
LINEAR
TECHNOLOGY
CORP
- LLTC US
美国证券交
易所
美国 166.00 35,788.38 0.06
341
AUTODESK
INC
- ADSK US
美国证券交
易所
美国 161.00 35,772.98 0.06
342
KLA-TENCOR
CORPORATIO
N
- KLAC US
美国证券交
易所
美国 119.00 35,723.26 0.06
343
MONSTER
BEVERAGE
CORP
- MNST US
美国证券交
易所
美国 107.00 35,564.36 0.06
344 SLM CORP - SLM US
美国证券交
易所
美国 330.00 35,531.30 0.06
345
KIMCO
REALTY
CORP
- KIM US
美国证券交
易所
美国 291.00 35,337.84 0.06
346
PRINCIPAL
FINANCIAL
GROUP
- PFG US
美国证券交
易所
美国 197.00 35,314.70 0.06
347 KEYCORP - KEY US
美国证券交
易所
美国 667.00 35,300.25 0.06
348
BOSTON
SCIENTIFIC
CORP
- BSX US
美国证券交
易所
美国 980.00 35,295.60 0.06
349
VARIAN
MEDICAL
SYSTEMS
INC
- VAR US
美国证券交
易所
美国 79.00 34,877.99 0.06
350
F5
NETWORKS
INC
- FFIV US
美国证券交
易所
美国 57.00 34,806.27 0.06
351
NISOURCE
INC
- NI US
美国证券交
易所
美国 222.00 34,731.03 0.06
352
WATERS
CORP
- WAT US
美国证券交
易所
美国 63.00 34,498.34 0.06
353
NYSE
EURONEXT
- NYX US
美国证券交
易所
美国 174.00 34,494.57 0.06
354
STAPLES
INC
- SPLS US
美国证券交
易所
美国 481.00 34,465.91 0.06
355
NVIDIA
CORP
- NVDA US
美国证券交
易所
美国 446.00 34,452.96 0.06
356
SOUTHWEST
AIRLINES
CO
- LUV US
美国证券交
易所
美国 527.00 33,919.58 0.06
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
55
357
XL GROUP
PLC
- XL US
美国证券交
易所
美国 215.00 33,865.65 0.06
358 CR BARD INC - BCR US
美国证券交
易所
美国 55.00 33,788.96 0.05
359
WYNDHAM
WORLDWIDE
CORP
- WYN US
美国证券交
易所
美国 101.00 33,779.60 0.05
360
AMEREN
CORPORATIO
N
- AEE US
美国证券交
易所
美国 174.00 33,597.76 0.05
361
FLOWSERVE
CORP
- FLS US
美国证券交
易所
美国 36.00 33,217.61 0.05
362 CA INC - CA US
美国证券交
易所
美国 240.00 33,157.27 0.05
363
NRG ENERGY
INC
- NRG US
美国证券交
易所
美国 229.00 33,091.33 0.05
364
PETSMART
INC
- PETM US
美国证券交
易所
美国 77.00 33,075.43 0.05
365
CONSOL
ENERGY INC
- CNX US
美国证券交
易所
美国 163.00 32,887.62 0.05
366
L-3
COMMUNICAT
IONS
HOLDINGS
- LLL US
美国证券交
易所
美国 68.00 32,748.46 0.05
367
AKAMAI
TECHNOLOGI
ES INC
- AKAM US
美国证券交
易所
美国 127.00 32,656.76 0.05
368
PLUM CREEK
TIMBER CO
- PCL US
美国证券交
易所
美国 116.00 32,350.97 0.05
369
PEABODY
ENERGY
CORP
- BTU US
美国证券交
易所
美国 192.00 32,113.37 0.05
370
LINCOLN
NATIONAL
CORP
- LNC US
美国证券交
易所
美国 197.00 32,070.51 0.05
371
TEXTRON
INC
- TXT US
美国证券交
易所
美国 202.00 31,475.14 0.05
372
TIFFANY &
CO
- TIF US
美国证券交
易所
美国 86.00 30,995.31 0.05
373 BALL CORP - BLL US
美国证券交
易所
美国 110.00 30,940.37 0.05
374
JOY GLOBAL
INC
- JOY US
美国证券交
易所
美国 76.00 30,467.58 0.05
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
56
375
VULCAN
MATERIALS
CO
- VMC US
美国证券交
易所
美国 93.00 30,425.91 0.05
376 PALL CORP - PLL US
美国证券交
易所
美国 80.00 30,301.14 0.05
377
MOLSON
COORS
BREWING CO
-B
- TAP US
美国证券交
易所
美国 112.00 30,123.13 0.05
378 AES CORP - AES US
美国证券交
易所
美国 441.00 29,659.39 0.05
379 AIRGAS INC - ARG US
美国证券交
易所
美国 51.00 29,263.97 0.05
380
EQUIFAX
INC
- EFX US
美国证券交
易所
美国 86.00 29,254.73 0.05
381
MICRON
TECHNOLOGY
INC
- MU US
美国证券交
易所
美国 727.00 29,016.70 0.05
382
CMS ENERGY
CORP
- CMS US
美国证券交
易所
美国 189.00 28,962.45 0.05
383
NEWELL
RUBBERMAID
INC
- NWL US
美国证券交
易所
美国 206.00 28,835.49 0.05
384
LENNAR
CORP-A
- LEN US
美国证券交
易所
美国 118.00 28,681.11 0.05
385
CAREFUSION
CORP
- CFN US
美国证券交
易所
美国 159.00 28,562.69 0.05
386
MICROCHIP
TECHNOLOGY
INC
- MCHP US
美国证券交
易所
美国 139.00 28,473.38 0.05
387
DENBURY
RESOURCES
INC
- DNR US
美国证券 交
易所
美国 277.00 28,205.55 0.05
388
CAMPBELL
SOUP CO
- CPB US
美国证券交
易所
美国 128.00 28,070.54 0.05
389
TESORO
CORP
- TSO US
美国证券交
易所
美国 101.00 27,964.50 0.05
390
COMPUTER
SCIENCES
CORP
- CSC US
美国证券交
易所
美国 111.00 27,942.50 0.05
391
LAM
RESEARCH
CORP
- LRCX US
美国证券交
易所
美国 123.00 27,932.70 0.05
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
57
392
AVON
PRODUCTS
INC
- AVP US
美国证券交
易所
美国 309.00 27,890.27 0.05
393
PULTEGROUP
INC
- PHM US
美国证券交
易所
美国 243.00 27,737.16 0.05
394
FAMILY
DOLLAR
STORES
- FDO US
美国证券交
易所
美国 69.00 27,500.89 0.04
395 SCANA CORP - SCG US
美国证券交
易所
美国 95.00 27,252.67 0.04
396
VERISIGN
INC
- VRSN US
美国证券交
易所
美国 111.00 27,084.35 0.04
397
COVENTRY
HEALTH
CARE INC
- CVH US
美国证券交
易所
美国 96.00 27,050.78 0.04
398
CBRE GROUP
INC - A
- CBG US
美国证券交
易所
美国 216.00 27,017.59 0.04
399
HELMERICH
& PAYNE
- HP US
美国证券交
易所
美国 76.00 26,755.86 0.04
400 MASCO CORP - MAS US
美国证券交
易所
美国 255.00 26,702.69 0.04
401
QUANTA
SERVICES
INC
- PWR US
美国证券交
易所
美国 153.00 26,244.29 0.04
402
DARDEN
RESTAURANT
S INC
- DRI US
美国证券交
易所
美国 92.00 26,062.45 0.04
403
COMERICA
INC
- CMA US
美国证 券交
易所
美国 136.00 25,935.48 0.04
404
EXPEDIA
INC
- EXPE US
美国证券交
易所
美国 67.00 25,878.35 0.04
405
CINCINNATI
FINANCIAL
CORP
- CINF US
美国证券交
易所
美国 105.00 25,844.72 0.04
406 UNUM GROUP - UNM US
美国证券交
易所
美国 197.00 25,780.23 0.04
407
BMC
SOFTWARE
INC
- BMC US
美国证券 交
易所
美国 102.00 25,426.86 0.04
408
DENTSPLY
INTERNATIO
NAL INC
- XRAY US
美国证券交
易所
美国 102.00 25,394.80 0.04
409
PINNACLE
WEST
- PNW US
美国证券交
易所
美国 79.00 25,314.35 0.04
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
58
CAPITAL
410
HARRIS
CORP
- HRS US
美国证券交
易所
美国 82.00 25,234.52 0.04
411
MEADWESTVA
CO CORP
- MWV US
美国证券交
易所
美国 125.00 25,039.86 0.04
412
TYSON
FOODS
INC-CL A
- TSN US
美国证券交
易所
美国 205.00 24,997.43 0.04
413
JACOBS
ENGINEERIN
G GROUP INC
- JEC US
美国证券交
易所
美国 93.00 24,884.36 0.04
414
DR HORTON
INC
- DHI US
美国证券交
易所
美国 200.00 24,865.44 0.04
415
CLIFFS
NATURAL
RESOURCES
INC
- CLF US
美国证券交
易所
美国 102.00 24,721.63 0.04
416
INTL
FLAVORS &
FRAGRANCES
- IFF US
美国证券交
易所
美国 59.00 24,675.99 0.04
417
HUNTINGTON
BANCSHARES
INC
- HBAN US
美国证券交
易所
美国 611.00 24,540.41 0.04
418
QEP
RESOURCES
INC
- QEP US
美国证券交
易所
美国 128.00 24,353.55 0.04
419
CONSTELLAT
ION BRANDS
INC-A
- STZ US
美国证券交
易所
美国 109.00 24,246.38 0.04
420
IRON
MOUNTAIN
INC
- IRM US
美国证券交
易所
美国 120.00 23,419.77 0.04
421
NETFLIX
INC
- NFLX US
美国证券交
易所
美国 40.00 23,326.75 0.04
422
HOSPIRA
INC
- HSP US
美国证券交
易所
美国 118.00 23,170.36 0.04
423
SCRIPPS
NETWORKS
INTER-CL A
- SNI US
美国证券交
易所
美国 63.00 22,935.54 0.04
424 FOSSIL INC - FOSL US
美国证券交
易所
美国 39.00 22,822.02 0.04
425 XYLEM INC - XYL US
美国证券交
易所
美国 133.00 22,654.83 0.04
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
59
426
H&R BLOCK
INC
- HRB US
美国证券交
易所
美国 194.00 22,644.02 0.04
427
TORCHMARK
CORP
- TMK US
美国证券交
易所
美国 68.00 22,084.48 0.04
428
WINDSTREAM
CORP
- WIN US
美国证券交
易所
美国 420.00 21,858.45 0.04
429
DIAMOND
OFFSHORE
DRILLING
- DO US
美国证券交
易所
美国 50.00 21,358.13 0.03
430
AGL
RESOURCES
INC
- GAS US
美国证券交
易所
美国 85.00 21,354.67 0.03
431
INTERPUBLI
C GROUP OF
COS INC
- IPG US
美国证券交
易所
美国 308.00 21,333.99 0.03
432
LEUCADIA
NATIONAL
CORP
- LUK US
美国证券交
易所
美国 142.00 21,233.55 0.03
433
SNAP-ON
INC
- SNA US
美国证券交
易所
美国 42.00 20,852.65 0.03
434
TRIPADVISO
R INC
- TRIP US
美国证券交
易所
美国 79.00 20,835.43 0.03
435
PEPCO
HOLDINGS
INC
- POM US
美国证券交
易所
美国 164.00 20,214.42 0.03
436
ROBERT
HALF INTL
INC
- RHI US
美国证券交
易所
美国 101.00 20,200.47 0.03
437 GARMIN LTD - GRMN US
美国证券交
易所
美国 78.00 20,012.78 0.03
438
ELECTRONIC
ARTS INC
- EA US
美国证券 交
易所
美国 218.00 19,909.57 0.03
439
URBAN
OUTFITTERS
INC
- URBN US
美国证券交
易所
美国 79.00 19,544.39 0.03
440
CINTAS
CORP
- CTAS US
美国证券交
易所
美国 76.00 19,537.85 0.03
441
SAFEWAY
INC
- SWY US
美国证券交
易所
美国 171.00 19,443.50 0.03
442
FRONTIER
COMMUNICAT
IONS CORP
- FTR US
美国证券交
易所
美国 713.00 19,181.08 0.03
443
PEOPLE'S
UNITED
- PBCT US
美国证券交
易所
美国 249.00 18,921.93 0.03
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
60
FINANCIAL
444
NABORS
INDUSTRIES
LTD
- NBR US
美国证券交
易所
美国 208.00 18,891.70 0.03
445
HORMEL
FOODS CORP
- HRL US
美国证券交
易所
美国 96.00 18,832.36 0.03
446 HASBRO INC - HAS US
美国证券交
易所
美国 83.00 18,728.90 0.03
447 GANNETT CO - GCI US
美国证券交
易所
美国 164.00 18,565.10 0.03
448
INTEGRYS
ENERGY
GROUP INC
- TEG US
美国证券交
易所
美国 56.00 18,380.81 0.03
449
ZIONS
BANCORPORA
TION
- ZION US
美国证券交
易所
美国 132.00 17,755.28 0.03
450
APARTMENT
INVT & MGMT
CO -A
- AIV US
美国证券交
易所
美国 104.00 17,688.91 0.03
451 LSI CORP - LSI US
美国证券交
易所
美国 395.00 17,578.03 0.03
452
ROWAN
COMPANIES
PLC-A
- RDC US
美国证券交
易所
美国 89.00 17,492.74 0.03
453
HUDSON
CITY
BANCORP
INC
- HCBK US
美国证券交
易所
美国 340.00 17,374.38 0.03
454
LEGGETT &
PLATT INC
- LEG US
美国证券交
易所
美国 101.00 17,280.22 0.03
455
ABERCROMBI
E & FITCH
CO-CL A
- ANF US
美国证券交
易所
美国 57.00 17,186.38 0.03
456 MOLEX INC - MOLX US
美国证券交
易所
美国 99.00 17,006.49 0.03
457
INTL GAME
TECHNOLOGY
- IGT US
美国证券交
易所
美国 190.00 16,922.45 0.03
458
GENWORTH
FINANCIAL
INC-CL A
- GNW US
美国证券交
易所
美国 351.00 16,568.64 0.03
459
PERKINELME
R INC
- PKI US
美国证券交
易所
美国 82.00 16,359.15 0.03
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
61
460
NEWFIELD
EXPLORATIO
N CO
- NFX US
美国证券交
易所
美国 97.00 16,327.59 0.03
461
JABIL
CIRCUIT
INC
- JBL US
美国证券交
易所
美国 134.00 16,247.14 0.03
462
DUN &
BRADSTREET
CORP
- DNB US
美国证券交
易所
美国 32.00 15,819.35 0.03
463
AVERY
DENNISON
CORP
- AVY US
美国证券交
易所
美国 72.00 15,803.26 0.03
464
OWENS-ILLI
NOIS INC
- OI US
美国证券交
易所
美国 118.00 15,775.73 0.03
465
BEMIS
COMPANY
- BMS US
美国证券交
易所
美国 74.00 15,563.15 0.03
466
TENET
HEALTHCARE
CORP
- THC US
美国证券交
易所
美国 76.00 15,510.85 0.03
467
TOTAL
SYSTEM
SERVICES
INC
- TSS US
美国证券交
易所
美国 115.00 15,483.07 0.03
468
UNITED
STATES
STEEL CORP
- X US
美国证券交
易所
美国 103.00 15,453.59 0.03
469
TECO
ENERGY INC
- TE US
美国证券交
易所
美国 146.00 15,380.37 0.02
470
SEALED AIR
CORP
- SEE US
美国证券交
易所
美国 139.00 15,298.22 0.02
471
GOODYEAR
TIRE &
RUBBER CO
- GT US
美国证券交
易所
美国 175.00 15,190.48 0.02
472
FLIR
SYSTEMS
INC
- FLIR US
美国证券交
易所
美国 108.00 15,144.79 0.02
473
ALLEGHENY
TECHNOLOGI
ES INC
- ATI US
美国证券交
易所
美国 77.00 14,693.74 0.02
474
CABLEVISIO
N
SYSTEMS-NY
GRP-A
- CVC US
美国证券交
易所
美国 154.00 14,461.43 0.02
475 SAIC INC - SAI US 美国证券交 美国 203.00 14,443.83 0.02
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
62
易所
476
TERADYNE
INC
- TER US
美国证券交
易所
美国 135.00 14,331.88 0.02
477
BEST BUY CO
INC
- BBY US
美国证券交
易所
美国 191.00 14,226.29 0.02
478
JDS
UNIPHASE
CORP
- JDSU US
美国证券交
易所
美国 167.00 14,212.65 0.02
479
METROPCS
COMMUNICAT
IONS INC
- PCS US
美国证券交
易所
美国 227.00 14,182.48 0.02
480
DEAN FOODS
CO
- DF US
美国证券交
易所
美国 133.00 13,801.89 0.02
481
HARMAN
INTERNATIO
NAL
- HAR US
美国证券交
易所
美国 49.00 13,748.65 0.02
482
GAMESTOP
CORP-CLASS
A
- GME US
美国证券交
易所
美国 87.00 13,720.18 0.02
483
LEGG MASON
INC
- LM US
美国证券交
易所
美国 84.00 13,579.70 0.02
484
WPX ENERGY
INC
- WPX US
美国证券交
易所
美国 143.00 13,374.54 0.02
485
NASDAQ OMX
GROUP/THE
- NDAQ US
美国证券交
易所
美国 84.00 13,204.83 0.02
486
PATTERSON
COS INC
- PDCO US
美国证券交
易所
美国 60.00 12,909.16 0.02
487
J.C.
PENNEY CO
INC
- JCP US
美国证券交
易所
美国 102.00 12,636.49 0.02
488
ASSURANT
INC
- AIZ US
美国证券交
易所
美国 57.00 12,432.09 0.02
489
RYDER
SYSTEM INC
- R US
美国证券交
易所
美国 37.00 11,611.90 0.02
490
FIRST
HORIZON
NATIONAL
CORP
- FHN US
美国证券交
易所
美国 177.00 11,025.21 0.02
491
E*TRADE
FINANCIAL
CORP
- ETFC US
美国证券交
易所
美国 184.00 10,350.96 0.02
492
PITNEY
BOWES INC
- PBI US
美国证券交
易所
美国 144.00 9,630.39 0.02
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
63
493
APOLLO
GROUP
INC-CL A
- APOL US
美国证券交
易所
美国 72.00 9,467.47 0.02
494
FEDERATED
INVESTORS
INC-CL B
- FII US
美国证券交
易所
美国 67.00 8,519.43 0.01
495
FIRST
SOLAR INC
- FSLR US
美国证券交
易所
美国 43.00 8,346.14 0.01
496
BIG LOTS
INC
- BIG US
美国证券交
易所
美国 42.00 7,513.18 0.01
497
AUTONATION
INC
- AN US
美国证券交
易所
美国 28.00 6,986.96 0.01
498
WASHINGTON
POST-CLASS
B
- WPO US
美国证券交
易所
美国 3.00 6,886.58 0.01
499
ADVANCED
MICRO
DEVICES
- AMD US
美国证券交
易所
美国 432.00 6,516.81 0.01
注：所用证 券代码采 用当地市 场代码。
8.5 报告 期内股票投 资组合的重 大变动
8.5.1 累计买入金 额超出期末 基金资产净值 2%或前 20 名的权 益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计买 入金额
占期初基金 资产
净值比例（% ）
1 APPLE INC AAPL US 4,950,543.63 8.05
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 3,552,182.26 5.77
3 MICROSOFT CORP MSFT US 1,926,600.08 3.13
4 GENERAL ELECTRIC CO GE US 1,905,331.38 3.10
5 CHEVRON CORP CVX US 1,866,076.99 3.03
6 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 1,865,154.13 3.03
7 AT&T INC T US 1,805,845.12 2.94
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 1,674,021.04 2.72
9 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 1,588,045.62 2.58
10 PFIZER INC PFE US 1,568,403.28 2.55
11 WELLS FARGO & CO WFC US 1,511,118.03 2.46
12 GOOGLE INC-CL A GOOG US 1,440,143.46 2.34
13 COCA-COLA CO/THE KO US 1,433,024.32 2.33
14 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 1,360,518.83 2.21
15 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 1,329,577.65 2.16
16 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 1,253,172.58 2.04
17 MERCK & CO. INC. MRK US 1,181,087.69 1.92
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
64
18 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 1,119,556.30 1.82
19 WAL-MART STORES INC WMT US 1,093,729.44 1.78
20 INTEL CORP INTC US 1,064,722.24 1.73
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用 。
8.5.2 累计卖出金 额超出期末 基金资产净值 2%或前 20 名的权 益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（ 英文） 证券代码 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产
净值比例（% ）
1 APPLE INC AAPL US 2,429,506.27
3.95
2 EXXON MOBIL CORP XOM US 1,786,939.07
2.90
3 INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM US 985,564.86
1.60
4 GENERAL ELECTRIC CO GE US 967,263.60
1.57
5 MICROSOFT CORP MSFT US 946,865.38
1.54
6 CHEVRON CORP CVX US 942,623.62
1.53
7 AT&T INC T US 929,417.71
1.51
8 JOHNSON & JOHNSON JNJ US 812,622.92
1.32
9 PROCTER & GAMBLE CO/THE PG US 797,218.15
1.30
10 PFIZER INC PFE US 793,413.82
1.29
11 WELLS FARGO & CO WFC US 782,738.34
1.27
12 COCA-COLA CO/THE KO US 779,716.53
1.27
13 GOOGLE INC-CL A GOOG US 725,095.35
1.18
14 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM US 665,449.39
1.08
15 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK/B US 662,930.48
1.08
16 JPMORGAN CHASE & CO JPM US 629,656.46
1.02
17 MERCK & CO. INC. MRK US 578,365.73
0.94
18 WAL-MART STORES INC WMT US 539,622.88
0.88
19 VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ US 538,122.80
0.87
20 INTEL CORP INTC US 534,029.55
0.87
注： 本项的 “卖出金 额”按卖 出成交金 额（成交 单价 乘以成交数 量）填列 ，不考虑 相关交易 费用。
8.5.3 权益 投资的买入 成本总额及卖 出收入总额
金额单位：人民币元
买入成本（ 成交）总 额 108,384,471.51
卖出收入（ 成交）总 额 54,772,435.97
注：本项 的 “买入成 本 ”、 “ 卖出收入 ”均按 买卖 成交金额（ 成交单价 乘以成交 数量）填 列，不考
虑相关交易 费用。
8.6 期末 按债券信 用 等级分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名债券 投资明细
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
65
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大小排名 的前五名金融 衍生品投资 明细
序号 衍生品类别 衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（% ）
1 期货投资
S&P500 EMINI
FUT Mar13
-8,799.70 -0.01
注： 期货投资 采用当日 无负债结 算制度， 其 公允价值 与相关的期 货结算暂 收款 （结算 所得的持 仓损益）
相抵销后的 净额为0 。 具体投资 情况可参 见8.1报 告期 末基金资产 组合情况 下的备注 。
8.10 期末按 公允价值 占 基金资产净值 比例大小排 序的前十名 基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资组合报告 附注
8.11.1 报告期 内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2 基金投资的前十名 股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 219,992.50
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 60,797.95
4 应收利息 763.11
5 应收申购款 554,458.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 836,011.70
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在 流通受限情况。
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
66
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,143 28,261.64 2,123,967.95 3.51% 58,440,716.21 96.49%
9.2 期末 基金管理人 的从业人员 持有本开放式基金 的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 开放 式 基金 37,368.02 0.06%
注：1 、 本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2010 年7 月 27 日)基 金份额总 额 310,182,625.61
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额 77,364,414.66
减：基金合 同生效日 起至报告 期期末基 金总赎回 份额 326,982,356.11
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金拆 分变动份 额 -
本报告期期 末基金份 额总额 60,564,684.16
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
本报告期内未召开持有人大会 。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在 本报告期内 重大人事变动情况：1 ） 基金管理人于2012 年8 月14 日发布了
《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》， 杨锐先生 不再担任博时基金管理有
限公司 副 总经理职务。2） 基金管理人 于2012 年9 月15 日发布了 《 博时基金管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告 》 ， 李雪松先生 不再担任博时基金管理有限公司 副总经理职务。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托管 业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
67
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日 起聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为 本基金提供 审计
服务。 本报告期内 本基金应付审计费50,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽 查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备
注 成交 金额
占当期
股票 成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
瑞士银行有 限公司
UBS Securities Asia Limited
- 100,160,806.86
61.39%
47,038.91
61.82%
花旗环球金 融亚洲有 限公司
Citigroup Global Markets
Asia Limited
- 59,639,696.16
36.55%
27,501.27
36.14%
摩根士丹利 亚洲有限 公司
Morgan Stanley Asia Limited
- 3,356,404.46
2.06%
1,552.47
2.04%
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《 关于完善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求 ， 我公司 在比较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究水
平后，向多 家 券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
(1) 经营行为 稳健规范 ，内控制 度健全， 在业内 有良 好的声誉；
(2) 具备基金 运作所需 的高效、 安全的通 讯条件 ，交 易设施满足 基金进行 证券交易 的需要；
(3) 具有较强 的全方位 金融服务 能力和水 平，包 括但 不限于：有 较好的研 究能力和 行业分析 能力，能
及时 、全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、行 业及 市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求 ， 提供专 门研究报 告， 具有 开发量 化投资组 合模型的 能力 ； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信 息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
(1) 本基金管 理人根据 上述标准 考察后确 定选用 交易 席位的证券 经营机构 ；
(2) 基金管理 人和被选 中的证券 经营机构 签订席 位租 用协议。
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
博时标普 500 指数型 证券投资 基金 2013 年境外 主要 市场节假
日暂停申购 赎回等交 易类业务 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-12-31
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
68
2
关于博时旗 下部分基 金参加上 海天天基 金销售有 限公 司定投
及申购费率 优惠 活动 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-12-28
3
关于博时旗 下部分基 金增加上 海天天基 金销售有 限公 司为代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-12-28
4
关于博时旗 下部分基 金参加上 海好买基 金销售有 限公 司非现
场交易费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-12-20
5
关于博时旗 下部分基 金增加上 海好买基 金销售有 限公 司为代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-12-20
6
关于直销 网上交易 系统工商 银行网上 支付切换 为协 议代扣
模式的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-12-17
7
关于博时旗 下部分基 金参加中 国银行网 银、 定投业 务 及手机银
行费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-30
8
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-28
9
关于博时旗 下部分基 金增加杭 州数米基 金销售有 限公 司为代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-16
10
关于博时旗 下部分基 金参加杭 州 数米基 金销售有 限公 司定投
及申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-16
11
博时基金管 理有限公 司关于博 时标普 500 指数型 证券 投资基
金的基金经 理变更的 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-15
12
关于博时旗 下部分基 金增加长 量基金销 售公司为 代销 机构的
公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-9
13
关于博时旗 下部分基 金参加长 量基金销 售公司非 现场 交易费
率优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-9
14
关于 与上海 银联电子 支付服务 有限公司 合作开通 广发 银行借
记卡直销网 上交易和 费率优惠 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-5
15
博时基 金管理有 限公司关 于添利宝 业务开通 工商 银行借
记卡的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-5
16
博时基金管 理有限公 司关于博 时标普 500 指数型 证券 投资基
金 2012 年 10 月31 日 恢复申购 、赎回等 业务的 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-11-1
17
博时基金 管理有限 公司关于 开通直销 网上交易 添利 宝业务
的公告
中国证券报 、 上 海
证券报、 证 券时报
2012-10-30
18
关于博时旗 下部分基 金增加深 圳众禄基 金销售有 限公 司为代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-30
19
博时基金管 理有限公 司关于博 时标普 500 指数型 证券 投资基
金 2012 年 10 月29 日 暂停申购 、赎回等 业务的 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-30
20
关于博时旗 下部分基 金参加众 禄基金销 售公司网 银申 购及定
期定额申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-30
21
博时标普 500 指 数基 金增加光 大银行为 代销机构 并参 加其定
投及网银申 购优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-26
22
关于博时旗 下部分基 金增加浙 江同花顺 基金销售 有限 公司为
代销机构的 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-18
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
69
23 博时旗下部 分基金增 加中国农 业银行为 代销机构 的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-15
24 关于博时公 司旗下部 分基金增 加东海证 券为代销 机构 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-10-11
25
关于与通 联支付网 络服务股 份有限公 司合作开 通中 国银行、
交通银行借 记卡直销 网上交易 和费率优 惠的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-9-21
26
博时基金 管理有限 公司关于 旗下基金 持有的长 期停 牌股票
调整估值方 法的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-9-21
27 博时标普 500 指数型 证券投资 基金 2012 年第一 次分 红公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-9-18
28
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌 股票调
整估值方法 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-9-13
29
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的“11 国债 13 ”估
值方法变更 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-9-1
30
博时基金管 理有限公 司关于和 中国银行 合作进行 直销 网上交
易申购费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-8-15
31
博时基金 管理有限 公司关于 直销手机 交易和电 话交 易业务
新增使用中 国邮政储 蓄银行、 中国 农业银 行借记卡 和 招行 i 理
财账户、支 付宝基金 专户进行 支付的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-30
32
关于博时标 普 500 指 数型证券 投资基金 开通直销 网上 交易定
期定额申购 业务和直 销网上交 易费率优 惠的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-16
33
博时基金管 理有限公 司关于博 时标普 500 指数型 证券 投资基
金参加部分 银行费率 优惠活动 的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-16
34
博时标普 500 指数型 证券投资 基金开放 日常申购、 赎 回业务公
告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-12
35
关于博时标 普 500 指 数型证券 投资基金 新增上海 浦东 发展银
行股份有限 公司为代 销机构的 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-12
36
博时标普 500 指数型 证券投资 基金开放 转换、 定期 定 额投资业
务公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-12
37
博时标普 500 指数型 证券投资 基金 2012 年下半 年境 外主要市
场节假日暂 停申购赎 回等交易 类业务的 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-7-12
38 博时标普500 指数型 证券投资 基金基金 合同生效 公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-6-15
39
关于博时标 普 500 指 数型证券 投资基金 新增部分 银行 为代销
机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-5-15
40
关于博时标 普 500 指 数型证券 投资基金 新增部分 券商 为代销
机构的公告
中国证券报 、 上海
证券报、 证 券时报
2012-5-15
§12 备查 文件 目录
12.1 备查文件目录
博时 标普 500 指数 型证 券投 资基金 2012 年 年度 报告
70
12.1.1 中国证监会批准 博时标普500 指数型证 券投资基金 设立的文件
12.1.2 《 博时标普500 指数型证券投资基金 合 同》
12.1.3 《 博时标普500 指数型证券投资基金 托 管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.5 报告期内 博时标普500 指数型证券投资 基金 在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通 ：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 3 月 26 日
